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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 57页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 57页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2基金简介 ...................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .................................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 5托管人报告 ................................................................................................................................................ 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 17 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 39 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 39 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 39 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 40 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................. 40 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 .............. 48 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 50 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 50 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 50 7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 50 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 57页 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 52 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 52 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 53 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53 10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 54 11备查文件目录 .......................................................................................................................................... 57 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 57 11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 57页 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) 场内简称 纳指 ETF 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 286,622,120.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 5月 15日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由 于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基 金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对 投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目 标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包 括 ETF)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允 许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期 降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数 的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交 易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更 新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收 益率)。本基金的标的指数为纳斯达克 100指数(Nasdaq-100 Index)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 57页 货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 李申 联系电话 021-31081600转 021-60637102 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 021-60637111 传真 021-31081800 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 陈勇胜 田国立 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State Street Bank and Trust Company 中文 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层;北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 57页 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 -4,972,127.56 本期利润 158,475,328.21 加权平均基金份额本期利润 0.5636 本期加权平均净值利润率 17.37% 本期基金份额净值增长率 16.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 256,457,179.63 期末可供分配基金份额利润 0.8948 期末基金资产净值 1,061,358,005.84 期末基金份额净值 3.703 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 270.30% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.47% 1.58% 5.59% 1.58% -0.12% 0.00% 过去三个月 29.66% 1.88% 30.20% 1.89% -0.54% -0.01% 过去六个月 16.96% 2.89% 18.62% 2.93% -1.66% -0.04% 过去一年 35.00% 2.11% 37.76% 2.14% -2.76% -0.03% 过去三年 83.95% 1.59% 94.07% 1.60% -10.12% -0.01% 自基金合同生效 起至今 270.30% 1.25% 343.22% 1.27% -72.92% -0.02% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 57页 较 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 4月 25日至 2020年 6月 30日) 注:(1)本基金的合同生效日为 2013年 4月 25日。本基金在 3个月建仓期结束时,各项资产 配置比例符合合同约定。 (2)同期业绩比较基准以人民币计价。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 141只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 57页 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基 金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封 闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式 指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投 资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投 资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基 金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康 养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金 转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基 金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰 睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证 券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国 泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型 而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基 金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投 资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 57页 泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由 国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业 股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投 资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国 泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰 聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投 资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉 睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券 投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略 收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚 享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投 资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证 券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证 券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资 基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费 优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证 券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基 金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期 变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型 开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 57页 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国 泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指 通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券 投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证 券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名 而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券 投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期 混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资 基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外,本基 金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 本基金的基金 经理、国泰中国 2018-05-31 - 16年 硕士研究生。2004年 6月 至 2011年 4月在美国 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 57页 企业境外高收 益债(QDII)、 国泰纳斯达克 100指数 (QDII)、国泰全 球绝对收益 (QDII-FOF)、 国泰中国企业 信用精选债券 (QDII)、国泰 大宗商品 (QDII-LOF)、国 泰恒生港股通 指数(LOF)的 基金经理、国际 业务部总监、投 资总监(海外) Guggenheim Partners工作, 历任研究员,高级研究员, 投资经理。2011年 5月起 加盟国泰基金管理有限公 司,2013年 4月起任国泰 中国企业境外高收益债券 型证券投资基金的基金经 理,2013年 8月至 2017年 12月任国泰美国房地产开 发股票型证券投资基金的 基金经理,2015年 7月起 兼任国泰纳斯达克 100指 数证券投资基金和国泰大 宗商品配置证券投资基金 (LOF)的基金经理,2015 年 12月起兼任国泰全球绝 对收益型基金优选证券投 资基金的基金经理,2017 年 9月起兼任国泰中国企 业信用精选债券型证券投 资基金(QDII)的基金经 理,2018年 5月起兼任纳 斯达克 100交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理,2018年 11月起兼任 国泰恒生港股通指数证券 投资基金(LOF)的基金经 理。2015年 8月至 2016年 6月任国际业务部副总监, 2016年 6月至 2018年 7月 任国际业务部副总监(主 持工作),2017年 7月起任 投资总监(海外),2018年 7月起任国际业务部总监。 徐成城 本基金的基金 经理、国泰创业 板指数(LOF)、 国泰国证医药 卫生行业指数 分级、国泰国证 食品饮料行业 指数分级、国泰 黄金 ETF、国泰 黄金 ETF联接、 国泰国证房地 2018-11-14 - 14年 硕士研究生。曾任职于闽 发证券。2011年 11月加入 国泰基金管理有限公司, 历任交易员、基金经理助 理。2017年 2月起任国泰 创业板指数证券投资基金 (LOF)、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基 金的基金经理,2018年 1 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 57页 产行业指数分 级、国泰中证生 物医药 ETF联 接、国泰中证生 物医药 ETF、国 泰中证煤炭 ETF联接、国泰 中证煤炭 ETF、 国泰中证钢铁 ETF联接、国泰 中证钢铁 ETF、 国泰中证全指 家用电器 ETF、 国泰中证新能 源汽车 ETF、国 泰中证新能源 汽车 ETF联接、 国泰中证全指 家用电器 ETF 联接的基金经 理 月起兼任国泰黄金交易型 开放式证券投资基金和国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基金 经理,2018年 4月至 2018 年 8月任国泰中证国有企 业改革指数证券投资基金 (LOF)的基金经理,2018 年 5月起兼任国泰国证房 地产行业指数分级证券投 资基金的基金经理,2018 年 5月至 2019年 10月任 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金和国 泰国证新能源汽车指数证 券投资基金(LOF)的基金 经理,2018年 11月起兼任 纳斯达克 100交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理,2019年 4月起兼 任国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基 金和国泰中证生物医药交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理,2020年 1月起兼任国 泰中证煤炭交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金、国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中证钢铁交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金和国 泰中证钢铁交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理,2020年 2月起兼任 国泰中证全指家用电器交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理,2020年 3月起兼任国泰中证新能 源汽车交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理,2020年 4月起兼任国 泰中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 57页 发起式联接基金和国泰中 证全指家用电器交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 57页 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,美股先大幅调整、后大幅反弹。一季度,在新冠疫情和石油价格战的双重打击下, 全球金融市场罕见巨震,美股经历了的堪比 2008年金融危机的股灾。美股标普 500下挫 20%,创史 上最糟糕一季度表现。科技股为主的纳斯达克指数下挫 14%,其中市值排名前 100公司组成的纳斯 达克 100指数下挫 11%。二季度,在海外疫情好转、财政货币刺激、疫情改善、疫苗研发等利好催 化下,美股出现了大幅反弹。标普 500上涨 20%,创过去 20年最大季度涨幅。纳斯达克指数强劲反 弹了 31%并再创历史新高。 纵观上半年,美股标普 500指数下跌 4%,纳斯达克综指上涨 12%,纳斯达克 100指数上涨 17%。 美股头部科技公司一季度更抗跌、二季度反弹更强劲,一方面是因为疫情对新经济需求的冲击远不 如对餐饮、零售、航空等传统经济那么大,新经济中的疫苗、游戏、虚拟社交反而从疫情中受益, 带动相关公司股票表现亮眼;另一方面疫情反复的预期导致部分工业巨头盈利修复前景不明朗,而 很多科技巨头具备穿越周期的长期增长能力,相对更受到避险资金的青睐。 美联储史无前例的大宽松是二季度美股反弹行情的催化剂。3 月底面对美国信用市场的流动性 危机,美联储紧急降息 100bp至零利率并重启万亿美元量化宽松,其宽松程度和节奏远超 2008年金 融危机期间。与此同时,美国财政刺激力度空前,疫情以来颁布了数轮经济救济方案来补贴疫情受 损的企业和家庭,保障他们的现金流不出现断裂,总刺激规模超过美国 GDP的 10%。这些密集的政 策弹药一定程度稳定了全球投资者的信心,也为美国经济的修复提供了流动性保障。 5 月后随着美国疫情的好转,大部分州都将进入了有序解封阶段,先恢复工厂生产、再开放公 共场所、最后允许社交聚会。伴随着经济重启,美国宏观数据也进入到了修复阶段,失业率从 4 月 14.7%的下降到 5月的 13.3%、6月的 11.1%,逐月改善,带动市场情绪渐趋乐观。但随着 5月底美 国国内爆发骚乱,部分州疏忽了社交隔离,以及检测力度的加大,进入 6 月后美国疫情曲线再度向 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 57页 上,每日新增确诊数据大幅攀升,所幸每日新增死亡数据保持稳定,对市场情绪未产生明显冲击。 目前美联储的呵护宽松和全球疫苗研发前景仍是美股的稳定器。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020年上半年的单位净值增长率为 16.96%,同期业绩比较基准收益率为 18.62%(注: 同期业绩比较基准以人民币计价)。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为左右美股的最大变量仍是疫情,即将在 11月初举行的大选也可能成为另 一个不确定因素。 目前美国有部分州解封后出现了一定疫情反弹,比如佛罗里达、德克萨斯,这些州也相应放缓 了经济重启步伐,甚至再度关闭酒吧餐馆,这一定程度上削弱了经济复苏前景。如果下半年这些反 弹州能有效遏制疫情并让经济重回正轨,相信市场将给予积极反应;如果美国新冠死亡人数出现大 幅反弹,并导致经济再度停摆,相信对市场情绪将是一个不可忽视的打击。 与此同时,美国总统大选也为下半年美股市场增加了更多变数。由于抗疫不力,目前特朗普的 民调数据已大幅落后对手拜登,不排除其在竞选冲刺阶段动用更多内政外交政策来化解困境,比如 提高中国话题的曝光度等,这可能会对资本市场情绪产生阶段性扰动。 接下来我们仍将密切关注美国疫情(特别是死亡数据)的变化、美国经济(特别是失业数据) 的变化以及特朗普选情的变化。同时我们认为,美股科技巨头由于长期增长前景更乐观,抗风险能 力更强,在美股下跌阶段或更加抗跌,在美股上涨阶段或更有弹性。我们仍会继续利用国泰纳斯达 克 100 ETF指数基金,为投资者跟踪美股表现创造便利。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 57页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 62,448,335.27 70,592,405.49 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 57页 结算备付金


61,485.46 21,591,989.81 存出保证金


- 4,834,506.60 交易性金融资产 6.4.7.2 999,527,123.37 742,807,395.44 其中:股票投资


967,790,928.38 742,598,695.44 基金投资


31,736,194.99 208,700.00 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


16,167.24 1,257.77 应收利息 6.4.7.5 8,855.52 15,887.39 应收股利


203,738.45 234,371.78 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,062,265,705.31 840,077,814.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 4,482,816.35 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


507,411.73 393,965.41 应付托管费


169,137.25 131,321.80 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


- 153,289.02 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 231,150.49 297,487.46 负债合计


907,699.47 5,458,880.04 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 286,622,120.00 263,622,120.00 未分配利润 6.4.7.10 774,735,885.84 570,996,814.24 所有者权益合计


1,061,358,005.84 834,618,934.24 负债和所有者权益总计


1,062,265,705.31 840,077,814.28 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 3.703元,基金份额总额 286,622,120.00份。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 57页 6.2 利润表 会计主体:纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


162,508,311.55 107,263,148.94 1.利息收入


197,526.26 135,962.09 其中:存款利息收入 6.4.7.11 197,526.26 135,962.09 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,227,268.81 14,479,209.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 309,391.06 11,210,233.95 基金投资收益 6.4.7.13 538,404.21 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 -5,833,889.82 620,780.81 股利收益 6.4.7.16 3,758,825.74 2,648,194.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 163,447,455.77 94,836,876.73 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-247,275.74 -383,900.79 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 337,874.07 -1,804,998.25 减:二、费用


4,032,983.34 2,671,235.32 1.管理人报酬


2,722,069.01 1,723,614.89 2.托管费


907,356.40 574,538.24 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 39,725.80 60,499.95 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,879.73 3,181.61 7.其他费用 6.4.7.20 361,952.40 309,400.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 158,475,328.21 104,591,913.62 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


158,475,328.21 104,591,913.62 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 57页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 263,622,120.00 570,996,814.24 834,618,934.24 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 158,475,328.21 158,475,328.21 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 23,000,000.00 45,263,743.39 68,263,743.39 其中:1.基金申购款 23,000,000.00 45,263,743.39 68,263,743.39 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 286,622,120.00 774,735,885.84 1,061,358,005.84 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 264,622,120.00 338,011,435.62 602,633,555.62 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 104,591,913.62 104,591,913.62 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -51,000,000.00 -70,200,820.51 -121,200,820.51 其中:1.基金申购款 30,000,000.00 51,820,608.19 81,820,608.19 2.基金赎回款 -81,000,000.00 -122,021,428.70 -203,021,428.70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 213,622,120.00 372,402,528.73 586,024,648.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 57页 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2013]262号《关于核准纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募 集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 267,618,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2013)第 226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金 合同于 2013年 4月 25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 267,622,120.00份基金份额, 其中认购资金利息折合 4,120.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金 托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行 State Street Bank and Trust Company。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]118号文审批同意,本基金于 2013 年 5月 15日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标 的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括 ETF)、依法发行或上 市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中标 的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的业绩比较基准为:标 的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数 (Nasdaq-100 Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020年 8月 27日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 57页 基金会计核算业务指引》、《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报 表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及 其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 57页 (b)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(c)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 62,448,335.27 定期存款 - 其他存款 - 合计 62,448,335.27 注:于 2020年 6月 30日,活期存款包括人民币活期存款 44,282,578.62 元,美元活期存款 2,565,966.05元(折合人民币 18,165,756.65元)。 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 665,286,940.81 967,790,928.38 302,503,987.57 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 18,556,676.86 31,736,194.99 13,179,518.13 其他 - - - 合计 683,843,617.67 999,527,123.37 315,683,505.70 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 57页 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 8,855.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 8,855.52 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用余额。 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 100,846.20 指数使用费 130,304.29 合计 231,150.49 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 57页 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 263,622,120.00 263,622,120.00 本期申购 23,000,000.00 23,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 286,622,120.00 286,622,120.00 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 240,691,813.75 330,305,000.49 570,996,814.24 本期利润 -4,972,127.56 163,447,455.77 158,475,328.21 本期基金份额交易产生的 变动数 20,737,493.44 24,526,249.95 45,263,743.39 其中:基金申购款 20,737,493.44 24,526,249.95 45,263,743.39 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 256,457,179.63 518,278,706.21 774,735,885.84 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 192,188.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,337.65 其他 - 合计 197,526.26 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,811,285.39 减:卖出股票成本总额 5,501,894.33 买卖股票差价收入 309,391.06 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 57页 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 20,712,645.51 减:卖出/赎回基金成本总额 20,174,241.30 基金投资收益 538,404.21 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出权证成交总额 17,770.89 减:卖出权证成本总额 - 减:买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - 买卖权证差价收入 17,770.89 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 买卖股指期货差价净收入 -5,851,660.71 注:买卖股指期货差价净收入已抵扣当期买卖股指期货收入应缴纳增值税额 52,048.32元。 6.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,757,821.16 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 1,004.58 合计 3,758,825.74 6.4.7.17公允价值变动收益 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 57页 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 165,163,003.74 ——股票投资 152,007,164.94 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 13,155,838.80 ——其他 - 2.衍生工具 -1,715,547.97 ——权证投资 - ——股指期货 -1,715,547.97 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 163,447,455.77 6.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 337,874.07 合计 337,874.07 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买 入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的 差额。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 39,725.80 银行间市场交易费用 - 合计 39,725.80 6.4.7.20其他费用 单位:人民币元 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 57页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 41,173.86 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 9,745.06 指数使用费 251,361.14 合计 361,952.40 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.06%(基金资产净值中不超过 1亿美元或等值人民币的部分)及 0.04%(基金资产净值中超过 1亿美元 或等值人民币的部分)的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年 (自然年度)40,000.00美元或等值人民币。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 申购赎回代理券商、受基金管理人的控 股股东(中国建投)控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 57页 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,722,069.01 1,723,614.89 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 907,356.40 574,538.24 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 44,347,448.86 190,302.95 15,517,239.46 78,697.63 道富银行 18,100,886.41 1,885.66 18,347,309.84 49,568.77 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管,按适 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 57页 用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金投资的金融工具主要包括股票投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为指数型基金,主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 57页 风险水平的基金产品。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行及境外资产托管人道富银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 06月 30日,本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019年 12月 31日:本基金持有 信用类债券 0.00%)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险来自调整基金投资组合时,由于部分成分股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承 受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 57页 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券 市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产 不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%,投资于一只 境外基金的比例不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共 同持有一只境外基金不得超过该基金总份额的 20%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上 限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15%。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 57页 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款


62,448,335.27 - - - 62,448,335.27 结算备付金


- - - 61,485.46 61,485.46 交易性金融资产 - - - 999,527,123.37 999,527,123.3 7 应收证券清算款 - - - 16,167.24 16,167.24 应收利息 - - - 8,855.52 8,855.52 应收股利 - - - 203,738.45 203,738.45 资产总计 62,448,335.27 - - 999,817,370.04 1,062,265,705. 31 负债 应付管理人报酬 - - - 507,411.73 507,411.73 应付托管费 - - - 169,137.25 169,137.25 其他负债 - - - 231,150.49 231,150.49 负债总计 - - - 907,699.47 907,699.47 利率敏感度缺口 62,448,335.27 - - 998,909,670.57 1,061,358,005. 84 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 57页 资产 银行存款 70,592,405.49 - - - 70,592,405.49 结算备付金 3,502,075.35 - - 18,089,914.46 21,591,989.81 存出保证金 - - - 4,834,506.60 4,834,506.60 交易性金融资产 - - - 742,807,395.44 742,807,395.4 4 应收证券清算款 - - - 1,257.77 1,257.77 应收利息 - - - 15,887.39 15,887.39 应收股利 - - - 234,371.78 234,371.78 资产总计 74,094,480.84 - - 765,983,333.44 840,077,814.2 8 负债 应付证券清算款 - - - 4,482,816.35 4,482,816.35 应付管理人报酬 - - - 393,965.41 393,965.41 应付托管费 - - - 131,321.80 131,321.80 其他负债 - - - 297,487.46 297,487.46 应交税费 - - - 153,289.02 153,289.02 负债总计 - - - 5,458,880.04 5,458,880.04 利率敏感度缺口 74,094,480.84 - - 760,524,453.40 834,618,934.2 4 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 0.00%(2019年 12月 31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 57页 项目 本期末 2020年6月30日 美元 折合人民币 合计 以外币计价的 资产 银行存款 18,165,756.65 18,165,756.65 交易性金融资 产 999,527,123.37 999,527,123.37 应收利息 0.71 0.71 应收股利 203,738.45 203,738.45 结算备付金 61,485.46 61,485.46 应收证券清算 款 16,167.24 16,167.24 资产合计 1,017,974,271.88 1,017,974,271.88 以外币计价的 负债


其他负债 130,304.29 130,304.29 负债合计 130,304.29 130,304.29 资产负债表外 汇风险敞口净 额 1,017,843,967.59 1,017,843,967.59 项目 上年度末 2019年12月31日 美元 折合人民币 合计 以外币计价的 资产 银行存款 13,003,602.48 13,003,602.48 交易性金融资 产 742,801,097.16 742,801,097.16 应收利息 1,542.51 1,542.51 应收股利 234,371.78 234,371.78 结算备付金 18,089,914.46 18,089,914.46 存出保证金 4,834,506.60 4,834,506.60 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 57页 资产合计 778,965,034.99 778,965,034.99 以外币计价的 负债


应付证券清算 款 2,946,838.20 2,946,838.20 其他负债 103,487.46 103,487.46 负债合计 3,050,325.66 3,050,325.66 资产负债表外 汇风险敞口净 额 775,914,709.33 775,914,709.33 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 美元相对人民币贬值 5% 减少约 5,089 减少约 3,880 美元相对人民币升值 5% 增加约 5,089 增加约 3,880 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金,所面临 的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实 现本基金对纳斯达克 100指数(Nasdaq-100 Index)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和目标基金投资比例 不低于基金资产的 80%,目标基金的比例不超过 10%。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份 股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 57页 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 967,790,928.38 91.18 742,598,695.44 88.97 交易性金融资产—基金投 资 31,736,194.99 2.99 208,700.00 0.03 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 999,527,123.37 94.17 742,807,395.44 89.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除纳斯达克 100指数外其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 纳斯达克 100 指数上升 5% 增加约 5,283 增加约 4,090 纳斯达克 100 指数下降 5% 减少约 5,283 减少约 4,090 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 57页 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 999,527,123.37 元,无属于第二层次和第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第 一层次 742,807,395.44元,无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 基金申购款 于本会计期间,本基金申购基金份额的对价总额为 460,267,015.51 元,全部以现金支付。 (3) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 57页 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 967,790,928.38 91.11 其中:普通股 967,790,928.38 91.11 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 31,736,194.99 2.99 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,509,820.73 5.88 8 其他各项资产 228,761.21 0.02 9 合计 1,062,265,705.31 100.00 注:上表中的权益投资项含可退替代款估值增值,而 7.2及 7.3的合计项中不含可退替代款估值 增值。 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 967,790,928.38 91.18 合计 967,790,928.38 91.18 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 57页 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公用事业 6,054,657.42 0.57 工业 18,388,873.81 1.73 必需消费品 47,492,670.01 4.47 保健 69,695,206.75 6.57 非必需消费品 166,151,378.72 15.65 电信服务 188,765,818.76 17.79 信息技术 470,482,756.28 44.33 能源 - - 金融 - - 材料 - - 合计 967,031,361.75 91.11 注:以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 工业 759,566.63 0.07 合计 759,566.63 0.07 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达 克 美国 46,600 120,349,234.56 11.34 2 MICROS OFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达 克 美国 81,000 116,700,672.65 11.00 3 AMAZO N.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯达 克 美国 5,250 102,538,097.50 9.66 4 FACEBO OK INC-CLA SS A Facebook 公司 FB US 纳斯达 克 美国 25,600 41,153,076.86 3.88 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 57页 5 ALPHAB ET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯达 克 美国 3,600 36,140,705.91 3.41 6 ALPHAB ET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯达 克 美国 3,600 36,027,547.18 3.39 7 INTEL CORP 英特尔公 司 INTC US 纳斯达 克 美国 58,400 24,736,282.72 2.33 8 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳斯达 克 美国 8,300 22,323,454.61 2.10 9 ADOBE INC 奥多比 ADBE US 纳斯达 克 美国 6,500 20,031,551.44 1.89 10 PAYPAL HOLDIN GS INC Paypal控 股股份有 限公司 PYPL US 纳斯达 克 美国 15,600 19,241,996.05 1.81 11 CISCO SYSTEM S INC 思科-T CSCO US 纳斯达 克 美国 57,600 19,018,821.89 1.79 12 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX US 纳斯达 克 美国 5,900 19,006,588.51 1.79 13 TESLA INC 特斯拉公 司 TSLA US 纳斯达 克 美国 2,400 18,346,835.75 1.73 14 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纳斯达 克 美国 18,500 17,322,191.40 1.63 15 COMCAS T CORP-CL ASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达 克 美国 61,400 16,943,877.07 1.60 16 AMGEN INC AMGEN-T AMGN US 纳斯达 克 美国 8,000 13,358,166.96 1.26 17 COSTCO WHOLES ALE CORP 好市多批 发 COST US 纳斯达 克 美国 5,900 12,664,793.65 1.19 18 BROADC OM INC 博通股份 有限公司 AVGO US 纳斯达 克 美国 5,300 11,842,113.27 1.12 19 TEXAS INSTRU MENTS INC 德州仪器 TXN US 纳斯达 克 美国 12,600 11,325,939.85 1.07 20 CHARTE R COMMU NICATIO Charter Communic ations Inc CHTR US 纳斯达 克 美国 2,900 10,471,401.72 0.99 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 57页 NS INC-A 21 QUALCO MM INC 高通公司 QCOM US 纳斯达 克 美国 15,400 9,944,106.40 0.94 22 GILEAD SCIENCE S INC 吉利德科 学 GILD US 纳斯达 克 美国 16,800 9,150,905.06 0.86 23 T-MOBIL E US INC T-Mobile US有限公 司 TMUS US 纳斯达 克 美国 11,300 8,331,828.15 0.79 24 STARBU CKS CORP 星巴克— T SBUX US 纳斯达 克 美国 15,900 8,283,588.44 0.78 25 INTUIT INC Intuit 公司 INTU US 纳斯达 克 美国 3,500 7,339,069.87 0.69 26 MONDE LEZ INTERN ATIONA L INC-A Mondelez 国际公司 MDLZ US 纳斯达 克 美国 19,400 7,022,311.80 0.66 27 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC Vertex制药 股份有限 公司 VRTX US 纳斯达 克 美国 3,400 6,987,848.79 0.66 28 BOOKIN G HOLDIN GS INC Booking控 股股份有 限公司 BKNG US 纳斯达 克 美国 570 6,425,593.49 0.61 29 FISERV INC Fiserv公司 FISV US 纳斯达 克 美国 9,100 6,289,017.19 0.59 30 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元制 药股份有 限公司 REGN US 纳斯达 克 美国 1,400 6,181,182.25 0.58 31 INTUITI VE SURGIC AL INC 直觉外科 手术公司 ISRG US 纳斯达 克 美国 1,500 6,051,167.23 0.57 32 AUTOMA TIC DATA PROCES SING ADP公司 ADP US 纳斯达 克 美国 5,700 6,008,180.50 0.57 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 57页 33 ACTIVIS ION BLIZZAR D INC 动视暴雪 股份有限 公司 ATVI US 纳斯达 克 美国 10,400 5,588,274.12 0.53 34 ADVANC ED MICRO DEVICES AMD公司 AMD US 纳斯达 克 美国 14,800 5,512,296.93 0.52 35 APPLIED MATERI ALS INC 应用材料 -T AMAT US 纳斯达 克 美国 12,300 5,263,856.03 0.50 36 MICRON TECHNO LOGY INC 美光科技 股份有限 公司 MU US 纳斯达 克 美国 14,400 5,252,196.10 0.49 37 JD.COM INC-ADR 京东 JD US 纳斯达 克 美国 12,300 5,240,345.01 0.49 38 ILLUMIN A INC Illumina公 司 ILMN US 纳斯达 克 美国 1,900 4,981,596.37 0.47 39 AUTODE SK INC 欧特克 ADSK US 纳斯达 克 美国 2,900 4,910,702.25 0.46 40 CSX CORP CSX公司 CSX US 纳斯达 克 美国 9,800 4,838,498.43 0.46 41 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克 美国 2,400 4,545,888.54 0.43 42 MERCA DOLIBR E INC Mercadolib re股份有 限公司 MELI US 纳斯达 克 美国 650 4,536,193.16 0.43 43 LAM RESEAR CH CORP 泛林集团 股份有限 公司 LRCX US 纳斯达 克 美国 1,900 4,350,876.63 0.41 44 ANALOG DEVICES INC 模拟器件 ADI US 纳斯达 克 美国 5,000 4,341,149.40 0.41 45 EBAY INC eBay公司 EBAY US 纳斯达 克 美国 10,500 3,898,857.64 0.37 46 KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨氏 公司 KHC US 纳斯达 克 美国 16,500 3,725,126.71 0.35 47 ELECTR ONIC ARTS INC 电子艺界 EA US 纳斯达 克 美国 3,800 3,552,422.31 0.33 48 LULULE Lululemon LULU US 纳斯达 美国 1,600 3,534,199.67 0.33 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 57页 MON ATHLETI CA INC Athletica 股份有限 公司 克 49 WALGRE ENS BOOTS ALLIAN CE INC Walgreens Boots Alliance公 司 WBA US 纳斯达 克 美国 11,400 3,421,140.06 0.32 50 MONSTE R BEVERA GE CORP 怪兽饮料 公司 MNST US 纳斯达 克 美国 6,800 3,337,106.39 0.31 51 DEXCO M INC DexCom股 份有限公 司 DXCM US 纳斯达 克 美国 1,100 3,157,032.23 0.30 52 EXELON CORP Exelon公 司(美国) EXC US 纳斯达 克 美国 12,200 3,134,363.67 0.30 53 COGNIZ ANT TECH SOLUTI ONS-A 高知特科 技公司 CTSH US 纳斯达 克 美国 7,500 3,016,928.93 0.28 54 NXP SEMICO NDUCTO RS NV 恩智浦半 导体公司 NXPI US 纳斯达 克 美国 3,700 2,987,180.87 0.28 55 O'REILL Y AUTOM OTIVE INC O Reilly 汽车股份 有限公司 ORLY US 纳斯达 克 美国 1,000 2,985,212.77 0.28 56 XCEL ENERGY INC Xcel 能源 XEL US 纳斯达 克 美国 6,600 2,920,293.75 0.28 57 WORKD AY INC-CLA SS A Workday股 份有限公 司 WDAY US 纳斯达 克 美国 2,200 2,918,113.26 0.27 58 BAIDU INC - SPON ADR 百度 BIDU US 纳斯达 克 美国 3,400 2,885,788.27 0.27 59 SPLUNK INC Splunk公 司 SPLK US 纳斯达 克 美国 2,000 2,813,393.30 0.27 60 KLA Kla-Tencor KLAC US 纳斯达 美国 2,000 2,753,642.32 0.26 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 57页 CORP 公司 克 61 NETEAS E INC-ADR 网易公司 NTES US 纳斯达 克 美国 900 2,735,816.14 0.26 62 ROSS STORES INC Ross 商店 有限公司 ROST US 纳斯达 克 美国 4,500 2,715,554.61 0.26 63 ZOOM VIDEO COMMU NICATIO NS-A ZOOM视 频通讯公 司 ZM US 纳斯达 克 美国 1,500 2,692,404.65 0.25 64 SYNOPS YS INC 新思科技 公司 SNPS US 纳斯达 克 美国 1,900 2,622,954.75 0.25 65 IDEXX LABORA TORIES INC 爱德士股 份有限公 司 IDXX US 纳斯达 克 美国 1,100 2,571,104.49 0.24 66 SEATTLE GENETI CS INC 西雅图遗 传学股份 有限公司 SGEN US 纳斯达 克 美国 2,100 2,526,192.14 0.24 67 COSTAR GROUP INC CoStar集 团股份有 限公司 CSGP US 纳斯达 克 美国 500 2,515,594.13 0.24 68 MARRIO TT INTERN ATIONA L -CL A 万豪国际 MAR US 纳斯达 克 美国 4,100 2,488,394.69 0.23 69 CINTAS CORP CINTAS 公司 CTAS US 纳斯达 克 美国 1,300 2,451,404.31 0.23 70 VERISK ANALYT ICS INC Verisk分析 公司 VRSK US 纳斯达 克 美国 2,000 2,409,861.80 0.23 71 CADENC E DESIGN SYS INC Cadence 设计系统 股份有限 公司 CDNS US 纳斯达 克 美国 3,500 2,377,720.87 0.22 72 PAYCHE X INC Paychex 公司 PAYX US 纳斯达 克 美国 4,400 2,359,597.35 0.22 73 ASML HOLDIN G NV-NY REG SHS 阿斯麦控 股公司 ASML US 纳斯达 克 美国 900 2,344,921.55 0.22 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 57页 74 SIRIUS XM HOLDIN GS INC Sirius XM 控股公司 SIRI US 纳斯达 克 美国 56,300 2,339,640.24 0.22 75 ALEXIO N PHARM ACEUTI CALS INC Alexion制 药公司 ALXN US 纳斯达 克 美国 2,900 2,304,348.93 0.22 76 PACCAR INC 帕卡 PCAR US 纳斯达 克 美国 4,300 2,278,572.47 0.21 77 ANSYS INC ANSYS股 份有限公 司 ANSS US 纳斯达 克 美国 1,100 2,271,832.79 0.21 78 FASTEN AL CO 快扣公司 FAST US 纳斯达 克 美国 7,400 2,244,314.77 0.21 79 MICROC HIP TECHNO LOGY INC 微芯科技 股份有限 公司 MCHP US 纳斯达 克 美国 2,900 2,162,072.22 0.20 80 XILINX INC 赛灵思 XLNX US 纳斯达 克 美国 3,100 2,159,311.22 0.20 81 VERISIG N INC 威瑞信公 司 VRSN US 纳斯达 克 美国 1,400 2,049,954.18 0.19 82 BIOMAR IN PHARM ACEUTI CAL INC BioMarin 制药股份 有限公司 BMRN US 纳斯达 克 美国 2,300 2,008,326.72 0.19 83 SKYWO RKS SOLUTI ONS INC 思佳讯解 决方案公 司 SWKS US 纳斯达 克 美国 2,200 1,991,406.71 0.19 84 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克 美国 2,700 1,987,350.16 0.19 85 DOLLAR TREE INC Dollar Tree 公司 DLTR US 纳斯达 克 美国 3,000 1,968,384.18 0.19 86 ALIGN TECHNO LOGY INC Align科技 股份有限 公司 ALGN US 纳斯达 克 美国 1,000 1,942,897.98 0.18 87 CERNER 塞纳公司 CERN US 纳斯达 美国 4,000 1,941,198.90 0.18 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 57页 CORP 克 88 CITRIX SYSTEM S INC 思杰系统 CTXS US 纳斯达 克 美国 1,800 1,884,831.92 0.18 89 COPART INC Copart股 份有限公 司 CPRT US 纳斯达 克 美国 2,800 1,650,627.90 0.16 90 TAKE-T WO INTERA CTIVE SOFTWR E Take-Two 互动软件 股份有限 公司 TTWO US 纳斯达 克 美国 1,500 1,482,128.72 0.14 91 CHECK POINT SOFTWA RE TECH Check Point软件 技术有限 公司 CHKP US 纳斯达 克 美国 1,900 1,445,046.30 0.14 92 MAXIM INTEGR ATED PRODUC TS 美信 MXIM US 纳斯达 克 美国 3,300 1,415,992.03 0.13 93 CDW CORP/DE 特拉华 CDW公司 CDW US 纳斯达 克 美国 1,700 1,398,243.73 0.13 94 WESTER N DIGITAL CORP 西部数据 公司 WDC US 纳斯达 克 美国 3,900 1,218,983.71 0.11 95 TRIP.CO M GROUP LTD-AD R 携程旅行 网国际有 限公司 TCOM US 纳斯达 克 美国 6,500 1,192,754.16 0.11 96 ULTA BEAUTY INC Ulta Beauty Inc ULTA US 纳斯达 克 美国 700 1,008,078.32 0.09 97 EXPEDIA GROUP INC 亿客行集 团股份有 限公司 EXPE US 纳斯达 克 美国 1,700 989,289.33 0.09 98 NETAPP INC 网域存储 技术 NTAP US 纳斯达 克 美国 2,600 816,705.28 0.08 99 FOX CORP - CLASS A FOX CORP FOXA US 纳斯达 克 美国 3,666 696,071.45 0.07 100 LIBERTY 自由全球 LBTYK US 纳斯达 美国 4,500 685,260.20 0.06 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 57页 GLOBAL PLC- C 公司 克 101 FOX CORP - CLASS B FOX CORP FOX US 纳斯达 克 美国 2,433 462,303.53 0.04 102 LIBERTY GLOBAL PLC-A 自由全球 公司 LBTYA US 纳斯达 克 美国 1,700 263,088.38 0.02 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 UNITED AIRLINE S HOLDIN GS INC 美国联合 航空控股 股份有限 公司 UAL US 纳斯达 克 美国 3,100 759,566.63 0.07 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 APPLE INC AAPL US 9,117,422.43 1.09 2 MICROSOFT CORP MSFT US 7,419,525.24 0.89 3 AMAZON.COM INC AMZN US 5,969,572.98 0.72 4 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 5,107,244.20 0.61 5 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 2,824,474.86 0.34 6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 2,521,811.77 0.30 7 DEXCOM INC DXCM US 2,440,839.22 0.29 8 INTEL CORP INTC US 2,260,611.48 0.27 9 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A ZM US 1,687,218.67 0.20 10 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 1,521,090.39 0.18 11 NETFLIX INC NFLX US 1,476,029.14 0.18 12 CHARTER COMMUNICATIONS CHTR US 1,290,658.60 0.15 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 57页 INC-A 13 NVIDIA CORP NVDA US 1,219,103.17 0.15 14 ADOBE INC ADBE US 1,193,412.62 0.14 15 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 1,187,912.12 0.14 16 AMGEN INC AMGN US 1,180,428.65 0.14 17 PEPSICO INC PEP US 1,037,822.62 0.12 18 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 1,028,158.17 0.12 19 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 859,082.35 0.10 20 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 792,523.08 0.09 注:1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 APPLE INC AAPL US 2,221,882.63 0.27 2 WILLIS TOWERS WATSON PLC WLTW US 2,113,247.58 0.25 3 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 863,673.34 0.10 4 AMERICAN AIRLINES GROUP INC AAL US 317,641.11 0.04 5 INTEL CORP INTC US 294,840.73 0.04 注:1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 78,686,962.33 卖出收入(成交)总额 5,811,285.39 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 57页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 PROSHAR ES ULTRAPR O QQQ ETF基金 开放式 ProShares Trust 31,385,618.15 2.96 2 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF基金 开放式 Invesco Ltd 350,576.84 0.03 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。


7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 16,167.24 3 应收股利 203,738.45 4 应收利息 8,855.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 51页共 57页 8 其他 - 9 合计 228,761.21 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 20,769 13,800.48 74,041,635.00 25.83% 212,580,485.00 74.17% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华泰证券资管-工行个人“鑫稳利”鑫智 合-全天候多资产 FOF固收类开净型理 财 1期 41,568,975.00 14.50% 2 蒋荣方 7,003,000.00 2.44% 3 BARCLAYS BANK PLC 4,743,700.00 1.66% 4 上海威海储运中心 3,785,126.00 1.32% 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 52页共 57页 5 杨腊梅 3,210,800.00 1.12% 6 都向琴 2,964,600.00 1.03% 7 叶年珍 2,889,700.00 1.01% 8 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸 信托-海淘港股通昭盈亮帆 G期证券投 资集合资产管理计划 2,402,400.00 0.84% 9 谭学文 2,000,000.00 0.70% 10 贝思扬 1,884,500.00 0.66% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 4月 25日)基金份额总额 267,622,120.00 本报告期期初基金份额总额 263,622,120.00 本报告期基金总申购份额 23,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 286,622,120.00 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2020年 2月 15日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过,李永梅女士不再担任本基金管理人副总经 理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 53页共 57页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Goldman Sachs International 1 74,558,904.44 88.24% 28,520.26 84.99% - Haitong International Securities Company Ltd 1 9,939,343.28 11.76% 5,038.33 15.01% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 54页共 57页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Gold man Sachs Inter natio nal - - - - 17,77 0.90 100.00% 47,59 4,630. 27 80.37% Morg an Stanl ey Co. Inter natio nal plc - - - - - - - - Knig ht Capit al Grou p - - - - - - - - Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Ltd - - - - - - 11,62 7,528. 81 19.63% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 《中国证券报》 2020-01-15 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 55页共 57页 2 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购业务的公告 《中国证券报》 2020-01-17 3 国泰基金旗下基金在 2020年春节假期期间交 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 的公告 《中国证券报》 2020-01-29 4 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-02-08 5 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二次提示公告 《中国证券报》 2020-02-11 6 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第三次提示公告 《中国证券报》 2020-02-12 7 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停赎回业务的公告 《中国证券报》 2020-02-12 8 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险提示公告 《中国证券报》 2020-02-14 9 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第五次提示公告 《中国证券报》 2020-02-15 10 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 2020-02-15 11 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第六次提示公告 《中国证券报》 2020-02-26 12 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第七次提示公告 《中国证券报》 2020-02-29 13 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第八次提示公告 《中国证券报》 2020-03-03 14 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第九次提示公告 《中国证券报》 2020-03-11 15 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金恢复申购业务的公告 《中国证券报》 2020-03-12 16 国泰基金管理有限公司关于旗下上海证券交 易所上市基金增加扩位证券简称的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证 券时报》 2020-03-13 17 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十次提示公告 《中国证券报》 2020-03-16 18 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 金招募说明书的补充提示 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证 券时报》 2020-03-17 19 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十一次提示公告 《中国证券报》 2020-03-18 20 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十二次提示公告 《中国证券报》 2020-03-23 21 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十三次提示公告 《中国证券报》 2020-03-24 22 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 《中国证券报》 2020-03-25 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 56页共 57页 金溢价风险第十四次提示公告 23 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购业务的公告 《中国证券报》 2020-03-27 24 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十五次提示公告 《中国证券报》 2020-03-30 25 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十六次提示公告 《中国证券报》 2020-04-03 26 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 公司官网 2020-04-04 27 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十七次提示公告 《中国证券报》 2020-04-07 28 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 《中国证券报》 2020-04-07 29 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十八次提示公告 《中国证券报》 2020-04-08 30 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第十九次提示公告 《中国证券报》 2020-04-09 31 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十次提示公告 《中国证券报》 2020-04-23 32 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十一次提示公告 《中国证券报》 2020-04-24 33 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十二次提示公告 《中国证券报》 2020-04-25 34 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十三次提示公告 《中国证券报》 2020-04-28 35 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十四次提示公告 《中国证券报》 2020-04-29 36 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十五次提示公告 《中国证券报》 2020-04-30 37 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十六次提示公告 《中国证券报》 2020-05-06 38 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十七次提示公告 《中国证券报》 2020-05-07 39 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金溢价风险第二十八次提示公告 《中国证券报》 2020-05-08 40 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停赎回业务的公告 《中国证券报》 2020-05-20 41 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 公司官网 2020-05-20 42 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 《中国证券报》 2020-06-30 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 57页共 57页 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于核准纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼。 11.3查阅方式 可咨询本基金管理人:部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日