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华富恒盛纯债债券A(006405)

华富恒盛纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要

 









华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................. 15 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 4 页 共 46 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41 §10 重大事件揭示 ............................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43 10.8 其他重大事件 .............................................................. 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 46 §12 备查文件目录 ............................................................... 46 12.1 备查文件目录 .............................................................. 46 12.2 存放地点 .................................................................. 46 12.3 查阅方式 .................................................................. 46


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 5 页 共 46 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华富恒盛纯债债券型证券投资基金


基金简称


华富恒盛纯债债券


基金主代码


006405 交易代码


006405 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 11月 20日 基金管理人


华富基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


2,024,776,938.78份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


下属分级基金的交 易代码


006405


006406


报告期末下属分级 基金的份额总额


2,024,015,306.17份


761,632.61份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的收益和基金资产的稳健 增值。 投资策略


本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重, 依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金, 其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同 的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险 水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统 性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准


中证全债指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


满志弘 胡波 联系电话


021-68886996 021-61618888 电子邮箱


manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话


400-700-8001 95528 传真


021-68887997 021-63602540 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区栖 上海市中山东一路 12 号 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 6 页 共 46 页


霞路 26弄 1号 3层、4层 办公地址


上海市浦东新区栖霞路 18号陆家 嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 上海市北京东路 689号 邮政编码


200120 200001 法定代表人


赵万利 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.hffund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18号 陆家嘴富汇大厦 A座 3楼、5 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2020年 1月 1 日-2020年 6月 30日)





华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


本期已实现收益


-4,674,319.94 2,005.38 本期利润


-30,803,194.09


327.86


加权平均基金份 额本期利润


-0.0260


0.0005


本期加权平均净 值利润率


-2.51%


0.05%


本期基金份额净 值增长率


1.56%


1.41%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利 润


28,628,113.57


7,599.74


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 7 页 共 46 页


期末可供分配基 金份额利润


0.0141


0.0100


期末基金资产净 值


2,052,643,419.74


769,232.35


期末基金份额净 值


1.0141


1.0100


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


6.40%


2.99%


注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日。





3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒盛纯债债券 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.76%


0.13%


-0.87%


0.13%


0.11%


0.00%


过去三个月 -1.24%


0.12%


-0.39%


0.13%


-0.85%


-0.01%


过去六个月 1.56%


0.12%


2.52%


0.12%


-0.96%


0.00%


过去一年 3.69%


0.10%


5.42%


0.09%


-1.73%


0.01%


自基金合同生效起至 今 6.40%


0.08%


8.59%


0.08%


-2.19%


0.00%


华富恒盛纯债债券 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.80%


0.13%


-0.87%


0.13%


0.07%


0.00%


过去三个月 -1.35%


0.12%


-0.39%


0.13%


-0.96%


-0.01%


过去六个月 1.41%


0.12%


2.52%


0.12%


-1.11%


0.00%


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 8 页 共 46 页


过去一年 1.12%


0.16%


5.42%


0.09%


-4.30%


0.07%


自基金合同生效起至 今 2.99%


0.13%


8.59%


0.08%


-5.60%


0.05%


注:业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金对债券资产的投资比例 不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 9 页 共 46 页


本基金建仓期为 2018年 11 月 20日到 2019年 5月 20日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关 规定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业,4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2020 年 6 月 30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城 市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安 享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活 配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期 开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债 券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证 券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、 华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华 富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金共四十只基金。


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 10 页 共 46 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


倪 莉 莎 华富富瑞 3 个月定 期开放债 券型发起 式基金基 金经理、 华富恒盛 纯债债券 型基金基 金经理、 华富货币 市场基金 基 金 经 理、华富 安兴 39个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理 2018 年 11 月 20 日 - 6年 英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限公 司,先后担任集中交易部助理交易员、交 易员,固定收益部华富货币市场基金、华 富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置 混合型基金、华富恒财分级债券型基金的 基金经理助理、2018 年 6 月 25 日至 2019 年 3月 28日任华富恒悦定期开放债券型基 金基金经理,2018年 8月 28日至 2019年 10 月 16 日任华富弘鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2017 年 9 月 12 日 至 2019年 10月 18日任华富恒财定期开放 债券型证券投资基金,2018 年 3 月 23 日 至 2020 年 3 月 10 日(基金最后运作日) 任华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2017年 9月 12日至 2020 年 5月 11日任职华富天盈货币市场基金基 金经理。 陶祺 华富恒欣 纯债债券 型基金基 金经理、 华富天盈 货币市场 基金基金 经理、华 富安兴 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 华富恒盛 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理、 华富富瑞 3 个月定 2020 年 05 月 11 日 - 7年 英国巴斯大学金融与风险专业硕士,研究 生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服 务有限公司信评分析师,平安资产管理有 限责任公司信用评级经理,2016年 6月加 入华富基金管理有限公司,曾任固定收益 部信用债研究员、基金经理助理。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 11 页 共 46 页


期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理、 华富货币 市场基金 的基金经 理 注:倪莉莎的任职日期指该基金成立之日,陶祺的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限 的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年。新冠疫情先后在国内外爆发,整个宏观经济环境主线为公共卫生危机与疫情 冲击后的复工复产。由于疫情在春节期间爆发升温,导致整个 2 月国内生产接近停滞,2 月制造 业 PMI 和非制造业 PMI 分别 35.7 和 29.6,创了有记录以来新低,前 2 个月的工业增加值、社会 消费品零售以及固定资产投资均负增长逾 20%。随着三月国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡, 生产恢复情况较好,3月制造业和非制造业 PMI均回到 50以上,一季度实际 GDP同比录得-6.8%, 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 12 页 共 46 页


为有数据以来首次负增长。进入二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6 月 制造业 PMI 分别录得 50.8%、50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 v 型冲击的修复,二季度实际 GDP 同比录得+3.2%,回到正增长区间。生产端基本已经回到疫情之前的水平,4、5、6月的工业增加 值持续提速、固定资产投资也呈现单月正增长,发电耗煤量回到去年同期水平以上,需求端恢复 相对较慢,但也结构上呈现积极的一面,房地产为代表的可选消费,日用消费品、消费电子产品 等行业已经重回增长区间,而主要拖累总体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费,因此需求端 也并不用太过悲观。外需方面,今年贸易顺差走阔、出口对于 GDP 正向拉动,主要原因在于“衰 退式顺差”以及救灾物资。随着二季度末 PMI 数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、工 业品原材料价格回升等积极迹象,经济逐渐进入弱复苏阶段。


货币信用环境方面,在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融 资余额增速持续高增,上半年新增社融融资规模逾 20万亿,同时央行上半年累计下调公开市场操 作利率 30BP,整体货币政策维持宽松。下半年预计政策面呈现“宽财政、稳货币”的导向。


海外方面,上半年疫情的加剧成为海外经济主线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国 等地区仍有疫情反复迹象。此外,疫情对于经济造成压力的同时,民粹主义迹象也进一步提高, 各国贸易摩擦也一直未平息。下半年美国临近大选,中美两国摩擦博弈预计难以平复。


债券市场回顾:


2020年一季度,受新冠疫情国内爆发以及随后全球扩散的影响,经济活动遭到明显抑制,海 外央行释放大量流动性,货币政策极度宽松,受此影响,权益市场出现大幅调整,Wind 全 A指数 下跌 6.8%,基本抹平了去年 4季度的涨幅。债市方面,由于公共卫生事件突发和央行以宽松方式 引导短端利率下行,市场风险偏好极度收缩,在 1月中旬后长端利率重启牛市格局,1 月 1日至 3 月 31日,10年国债从 3.15%下行至 2.59%,下行 56BP,10年国开债从 3.59%下行至 2.95%,下行 64BP,短端下行幅度大于长端,1 年国债和 1 年国开收益率分别由 2.36%和 2.49%下行至 1.20%和 1.29%,下行幅度分别为 116BP和 120BP,曲线整体呈陡峭化,期限利差明显走扩。


二季度,全球新冠疫情形势有所遏制,国内经济活动边际复苏,受此利好,权益市场率先回 暖,Wind全 A指数上涨 14.76%,创年内新高。债市方面,央行出台大量逆周期调节措施,包含新 增再贷款额度 1万亿、对中小银行定向降准、降低 IOER 利率、降低 MLF操作利率等,不断对市场 释放低成本资金,在流动性的推动下,债市继续上涨,但是 4 月底开始基本面、政策面、机构行 为的边际变化,导致债市出现阶段调整。基本面,高频数据、经济数据同比转正,显示经济持续 复苏。政策面,央行多场合表态偏鹰,包含反对赤字货币化、坚持总量政策适度、考虑前期政策 工具适时退出等,导致市场乐观情绪有所修正。同时,5 月以来机构去杠杆过程中形成的踩踏, 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 13 页 共 46 页


也助推了 5-6月债市的调整。


基金操作回顾:


回顾 2020年上半年基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行 了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整,在保证各项 监管指标合规的前提下,充分运用久期策略和套息空间、优化各类资产配置比例及,尽量增厚产 品收益,最大化基金持有人的利益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金于 2018年 11月 20日正式成立。截止到 2020年 6月 30日,华富恒盛 A类基金份额净 值为 1.0141 元,累计份额净值为 1.0641 元,本报告期的份额累计净值增长率为 1.56%,同期业 绩比较基准收益率为 2.52%;华富恒盛 C基金份额净值为 1.0100元,累计份额净值为 1.0300元, 本报告期的份额累计净值增长率为 1.41%,同期业绩比较基准收益率为 2.52%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


疫情冲击将对中国经济形成负面影响,疫情的反复将对工业生产、出口以及消费形成明显冲 击,特别国债的新发和一般债、专项债的扩容将为基建投资提供充足资金来源,基建投资成为稳 增长主要发力点,节奏上,宏观经济表现将呈现一季度明显负增,二季度在 0 附近徘徊,三四季 度明显修复的态势。货币政策方面,5 月份开始货币政策出现边际变化,预计下半年货币政策维 持中性基调,基础流动性需求得到保障,但边际宽松预期有所消减,资金利率中枢预计抬升。通 胀层面,下半年天气因素将对物价水平形成扰动,但总体看通胀应处在温和偏弱区间,通胀对债 市扰动有限。利率债供给方面,为应对疫情发展,一般债和专项债在逆周期调节中的作用将得到 放大,财政政策发力,赤字率上行,利率债净发行将较 19 年明显增加,总量层面,货币宽松力度 收敛,对冲作用减弱,供给增量将对债券走势形成阶段性冲击,需要警惕。综上,考虑到利率债 供给压力将持续存在,货币政策呵护的意愿不强,交易情绪较差,下半年长端利率缺少趋势下行 的动力;但同时疫情对全球经济的冲击短期难以出清、中美冲突存在较大不确定性,基本面难以 回到疫情之前,中长端利率继续上行空间也受限。中长端利率预计将呈现上有顶下有底的震荡走 势,方向性特征不显著。


在操作层面,本基金持仓为政策性金融债,我们将继续密切关注疫情进展、海内外宏观经济 表现、货币政策的松紧和市场预期的变化,提高持仓资产的流动性和操作频率,灵活调整债券仓 位、久期,获取资本利得收益。本基金将继续在既定的投资流程进行规范运作,在保证各项监管 指标合规和信用风险可控的前提下尽量增厚产品收益,最大化基金持有人的利益。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 14 页 共 46 页





4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本期利润为-30,802,866.23元,期末可供分配利润为 28,635,713.31元。 本报告期内共进行两次利润分配,分配金额合计为 56,935,230.45元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


从 2019 年 2 月 21 日起至本报告期末(2020 年 06 月 30 日),本基金份额持有人数量存在连 续六十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2020年 06月 30日)基金份额持有人数量 仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对华富恒盛纯债债 券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 15 页 共 46 页


合同、托管协议的规定,对华富恒盛纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内共进行两次利润分配,分配金额 合计为 56,935,230.45元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内,由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


3,244,898.02 538,655.72 结算备付金





- 99,523.81 存出保证金





355.64 - 交易性金融资产


6.4.7.2


1,777,937,354.20 321,107,000.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





1,777,937,354.20 321,107,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


249,571,604.76 37,020,171.03 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


23,843,637.24 7,001,483.16 应收股利





- - 应收申购款





- 100.00 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





2,054,597,849.86 365,766,933.72 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 16 页 共 46 页


短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- 63,993,784.01 应付证券清算款





- - 应付赎回款





96,839.39 - 应付管理人报酬





589,936.64 49,702.39 应付托管费





196,645.56 16,567.47 应付销售服务费





313.09 332.79 应付交易费用


6.4.7.7


87,927.73 6,583.70 应交税费





- - 应付利息





- 9,529.32 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


213,535.36 189,000.00 负债合计





1,185,197.77 64,265,499.68 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


2,024,776,938.78 287,793,975.61 未分配利润


6.4.7.10


28,635,713.31 13,707,458.43 所有者权益合计





2,053,412,652.09 301,501,434.04 负债和所有者权益总计





2,054,597,849.86 365,766,933.72 注: 报告截止日 2020年 6 月 30 日,华富恒盛纯债债券 A基金份额净值 1.0141 元,基金份额总 额 2,024,015,306.17份;华富恒盛纯债债券 C基金份额净值 1.0100元,基金份额总额 761,632.61 份。华富恒盛纯债债券份额总额合计为 2,024,776,938.78 份。后附表附注为本财务报表的组成部 分。 6.2 利润表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


一、收入





-27,329,683.03 3,549,980.16 1.利息收入





20,318,502.53 2,695,483.25 其中:存款利息收入


6.4.7.11


448,674.03 34,795.01 债券利息收入





17,779,873.05 2,415,968.39 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





2,089,955.45 244,719.85 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 17 页 共 46 页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-21,520,906.53 1,294,690.71 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-21,520,906.53 1,294,690.71 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-26,130,551.67 -440,205.71 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


3,272.64 11.91 减:二、费用





3,473,183.20 723,420.33 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,828,314.88 204,670.52 2.托管费


6.4.10.2.2


609,438.33 68,223.54 3.销售服务费


6.4.10.2.3


1,240.64 4,476.03 4.交易费用


6.4.7.19


38,748.20 16,289.93 5.利息支出





884,330.29 303,525.58 其中:卖出回购金融资产支 出





884,330.29 303,525.58 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


111,110.86 126,234.73 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





-30,802,866.23 2,826,559.83 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-30,802,866.23 2,826,559.83 注:后附表附注为本财务报表的组成部分。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 18 页 共 46 页


一、期初所有者 权益(基金净值) 287,793,975.61 13,707,458.43 301,501,434.04 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -30,802,866.23


-30,802,866.23 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


1,736,982,963.17 102,666,351.56 1,839,649,314.73 其中:1.基金申 购款


2,564,661,490.92 121,703,829.73 2,686,365,320.65 2.基金赎 回款


-827,678,527.75 -19,037,478.17 -846,716,005.92 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -56,935,230.45 -56,935,230.45 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,024,776,938.78 28,635,713.31 2,053,412,652.09 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 200,238,451.91 1,339,162.99 201,577,614.90 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,826,559.83


2,826,559.83 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-100,201,369.66 -1,552,602.86 -101,753,972.52 其中:1.基金申 购款


9,882,183.05 163,117.55 10,045,300.60 2.基金赎 回款


-110,083,552.71 -1,715,720.41 -111,799,273.12 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 19 页 共 46 页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


100,037,082.25 2,613,119.96 102,650,202.21 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





赵万利


曹华玮


邵恒


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富恒盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)《关于准予华富恒盛纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】 1275 号)准予募集注册,基金合同于 2018 年 11 月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期 限为不定期。设立时募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验 证报告》(天健验〔2018〕6-27号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的 管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限 公司。 根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围主要为具有良好 流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 20 页 共 46 页


6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕 56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下:


(一) 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。


(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税;


(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


主要税种及税率列示如下:



































计 税 依 据


























增值税
































金融服务销售额























3%


城市维护建设税




















应缴流转税税额























7%


教育费附加


























应缴流转税税额























3%


地方教育附加[注]

















应缴流转税税额























1%、2%


[注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 21 页 共 46 页


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


3,244,898.02 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


3,244,898.02 注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


12,252,201.60 12,161,354.20 -90,847.40 银行间市场


1,790,461,880.94 1,765,776,000.00 -24,685,880.94 -


- - - 合计


1,802,714,082.54 1,777,937,354.20 -24,776,728.34 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,802,714,082.54 1,777,937,354.20 -24,776,728.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


249,571,604.76 - - - - 合计


249,571,604.76 - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 22 页 共 46 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


989.05 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


23,733,737.08 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


108,910.91 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


0.20 合计


23,843,637.24 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


87,927.73 - - 合计


87,927.73 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 - 预提审计费 24,863.02 预提信息披露费 179,672.34 预提账户维护费 9,000.00 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 23 页 共 46 页


合计


213,535.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 287,781,626.57


287,781,626.57 本期申购


2,560,325,350.88


2,560,325,350.88


本期赎回(以“-”号填列)


-824,091,671.28


-824,091,671.28


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


2,024,015,306.17


2,024,015,306.17


华富恒盛纯债债券 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 12,349.04


12,349.04 本期申购


4,336,140.04


4,336,140.04


本期赎回(以“-”号填列)


-3,586,856.47


-3,586,856.47


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


761,632.61


761,632.61


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 13,469,992.77 237,273.16 13,707,265.93 本期利润


-4,674,319.94 -26,128,874.15 -30,803,194.09


本期基金份 额交易产生 的变动数


1,255,968,984.52 -1,153,312,856.22 102,656,128.30 其中:基金申 购款


1,589,401,236.98 -1,467,827,409.72 121,573,827.26 基金赎 回款


-333,432,252.46 314,514,553.50 -18,917,698.96 本期已分配 -56,932,086.57 - -56,932,086.57 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 24 页 共 46 页


利润


本期末


1,207,832,570.78 -1,179,204,457.21 28,628,113.57 华富恒盛纯债债券 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 182.86 9.64 192.50 本期利润


2,005.38 -1,677.52 327.86


本期基金份额 交易产生的变 动数


446,866.27 -436,643.01 10,223.26 其中:基金申 购款


2,593,583.74 -2,463,581.27 130,002.47 基金赎 回款


-2,146,717.47 2,026,938.26 -119,779.21 本期已分配利 润


-3,143.88 - -3,143.88 本期末


445,910.63 -438,310.89 7,599.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


448,425.03 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


248.10 其他


0.90 合计


448,674.03 注:其他所列本期金额为结算保证金利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-21,520,906.53 债券投资收益——赎回差价收入


- 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 25 页 共 46 页


债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-21,520,906.53 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


1,869,356,739.88 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


1,867,961,393.03 减:应收利息总额


22,916,253.38 买卖债券差价收入


-21,520,906.53 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-26,130,551.67 股票投资


- 债券投资


-26,130,551.67 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- - - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 26 页 共 46 页


3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-26,130,551.67 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


3,272.64 -


- 合计


3,272.64 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


160.70 银行间市场交易费用


38,587.50 - - 合计


38,748.20 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


24,863.02 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行费用 7,975.50 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


111,110.86 注:其他所列金额为上清所查询服务费。


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 27 页 共 46 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6.4.9.2 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。本报告 期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的交易。


6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,828,314.88 204,670.52 其中:支付销售机构的客户维护费


682.25


15.61


注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


609,438.33 68,223.54 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.1.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 28 页 共 46 页


方名称


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


合计


上海浦东发展银行股份有 限公司 -


9.68


9.68 华安证券 -


271.59


271.59 华富基金管理有限公司 -


-


- 合计


- 281.27 281.27 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 合计


上海浦东发展银行股份有 限公司 - - - 华安证券 - 78.94 78.94 华富基金管理有限公司 - 4,382.28 4,382.28 合计


- 4,461.22 4,461.22 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费;B类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产 净值的 0.40%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售 服务费率÷ 当年天数(H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 B 类基金份 额前一日基金资产净值)。





6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:报告期内未发生转融通证券出借业务


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日





华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 29 页 共 46 页


基金合同生效日( 2018 年 11月 20日)持有的基金份额


0.00 0.00 期初持有的基金份额


0.00 0.00 期间申购/买入总份额


1,922,401.39 0.00 期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


1,922,401.39 0.00 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0900% 0.0000% 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日





华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 基金合同生效日( 2018 年 11月 20日)持有的基金份额


0.00 0.00 期初持有的基金份额


0.00 0.00 期间申购/买入总份额


0.00 0.00 期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0000% 0.0000% 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


华富恒盛纯债债券 A 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





上海浦东发 展银行总行


955,108,882.52


47.17


95,922,302.16


33.33





份额单位:份


华富恒盛纯债债券 C 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 30 页 共 46 页


关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





-


-


-


-


-





6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上海浦东发展银 行股份有限公司


3,244,898.02


448,425.03


371,992.06


34,565.35


注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2020年 2 月 25日 - 2020年 2月 25日 0.3000 5,755,77 9.73 - 5,755,77 9.73 - 2 2020年 5 月 26日 - 2020年 5月 26日 0.2000 51,176,2 68.64 38.20 51,176,3 06.84 - 合计


-


-


-


0.5000 56,932,0 48.37 38.20 56,932,0 86.57 - 华富恒盛纯债债券 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2020年 2 月 25日 - 2020年 2月 25日 0.1000 55.71 35.92 91.63 - 2 2020年 5 月 26日 - 2020年 5月 26日 0.1000 2,949.75 102.50 3,052.25 - 合计


-


-


-


0.2000 3,005.46 138.42 3,143.88 - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 31 页 共 46 页


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:期末无参与转融通证券出借业务的证券


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设 投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。 公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司 的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控 制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提 出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 32 页 共 46 页


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控 制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


0.00 0.00 A-1以下


0.00 0.00 未评级


0.00 0.00 合计


0.00 0.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用 产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


A-1


0.00 0.00 A-1 以下


0.00 0.00 未评级


29,451,000.00 0.00 合计


29,451,000.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


0.00 0.00 AAA 以下


0.00 0.00 其中低于 AA以下 0.00 0.00 未评级


0.00 0.00 合计


0.00 0.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 33 页 共 46 页


包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券 基金可投资的信用产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品 的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结 果列示。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


19,575,000.00 0.00 AAA 以下


9,876,000.00 0.00 其中低于 AA以下 0.00 0.00 未评级


0.00 0.00 合计


29,451,000.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 34 页 共 46 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年6月30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 3,244,898.0 2





3,244,898. 02 结算备付金 -





- 存出保证金 355.64





355.64 交易性金融资 产


113,714,0 00.00 200,053,972 .20 1,365,44 4,000.00 98,725,38 2.00 1,777,937, 354.20 买入返售金融 资产 249,571,604 .76





249,571,60 4.76 应收利息





23,843,63 7.24 23,843,637 .24 应收股利








- 应收申购款








- 应收证券清算 款








- 其他资产








- 资产总计


252,816,858 .42 113,714,0 00.00 200,053,972 .20 1,365,44 4,000.00 98,725,38 2.00 23,843,63 7.24 2,054,597, 849.86 负债
































应付赎回款 -





96,839.39 96,839.39 应付管理人报 酬








589,936.6 4 589,936.64 应付托管费





196,645.5 6 196,645.56 应付证券清算 款








- 卖出回购金融 资产款








- 应付销售服务 费








313.09 313.09 应付交易费用





87,927.73 87,927.73 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 35 页 共 46 页


应付利息








- 应付利润








- 应交税费








- 其他负债





213,535.3 6 213,535.36 负债总计


- - - - - 1,185,197 .77 1,185,197. 77 利率敏感度缺 口


252,816,858 .42 113,714,0 00.00 200,053,972 .20 1,365,44 4,000.00 98,725,38 2.00 22,658,43 9.47 2,053,412, 652.09 上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 538,655.72 - - - - - 538,655.72 结算备付金 99,523.81 - - - - - 99,523.81 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资 产 - - 25,113,000. 00 264,184, 000.00 31,810,00 0.00 - 321,107,00 0.00 买入返售金融 资产 37,020,171. 03 - - - - - 37,020,171 .03 应收利息 - - - - - 7,001,483 .16 7,001,483. 16 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 100.00 100.00 应收证券清算 款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


37,658,350. 56


-


25,113,000. 00


264,184, 000.00


31,810,00 0.00


7,001,583 .16


365,766,93 3.72


负债
































应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报 酬 - - - - - 49,702.39 49,702.39 应付托管费 - - - - - 16,567.47 16,567.47 应付证券清算 款 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 63,993,784. 01 - - - - - 63,993,784 .01 应付销售服务 费 - - - - - 332.79 332.79 应付交易费用 - - - - - 6,583.70 6,583.70 应付利息 - - - - - 9,529.32 9,529.32 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 36 页 共 46 页


其他负债 - - - - - 189,000.0 0 189,000.00 负债总计


63,993,784. 01 - - -


-


271,715.6 7


64,265,499 .68


利率敏感度缺 口


-26,335,433 .45


-


25,113,000. 00


264,184, 000.00


31,810,00 0.00


6,729,867 .49


301,501,43 4.04


注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 基点 7,349,048.49 2,011,795.56


市场利率上升 25 基点 -7,318,934.68 -2,002,041.94


6.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


-


-


-


-


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


1,777,937,354.20 86.58 321,107,000.00 106.50


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 37 页 共 46 页


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,777,937,354.20 86.58


321,107,000.00 106.50


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


- 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 - - -


注:于 2020 年 06 月 30 日,股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%,因此若除利率和汇率 外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不 变,则本基金资产净值不会发生重大变动。 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险


- 1.置信区间(95%) 2.观察期(1 年) 假设 -


分析


风险价值


(单位:人民币元)


风险价值


(单位:人民币元)


风险价值


(单位:人民币元)





-


-


-


合计


合计


合计


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 38 页 共 46 页


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,777,937,354.20 86.53


其中:债券


1,777,937,354.20 86.53








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


249,571,604.76 12.15


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,244,898.02 0.16 - -


- - 8 其他各项资产


23,843,992.88 1.16 9 合计


2,054,597,849.86 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,748,486,354.20 85.15


其中:政策性金融债


1,748,486,354.20 85.15 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


29,451,000.00 1.43 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 39 页 共 46 页


- - - - 9 其他


- - 10 合计


1,777,937,354.20 86.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 092018001 20农发清发 01 2,200,000 218,878,000.00 10.66 2 091918001 19农发清发 01 2,000,000 201,540,000.00 9.81 3 150218 15 国开 18 1,800,000 185,004,000.00 9.01 4 190207 19 国开 07 1,300,000 131,521,000.00 6.40 5 180211 18 国开 11 900,000 92,547,000.00 4.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.11.2


基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


355.64 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


23,843,637.24 5


应收申购款


- 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 40 页 共 46 页


6


其他应收款


- 7


待摊费用


- - - - 8 其他


- 9 合计


23,843,992.88 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


华 富 恒 盛 纯 债 债 券 A 44 46,000,347.87 2,023,085,796.86 99.95 929,509.31 0.05 华 富 恒 盛 纯 债 债 券 C 25 30,465.30 0.00 0.00 761,632.61 100.00 合 计


69 29,344,593.32 2,023,085,796.86 99.92 1,691,141.92 0.08 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 41 页 共 46 页


注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自份额级别的比例,对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 华富恒盛纯债债券 A 68,120.18 0.0034


华富恒盛纯债债券 C 0.00 0.0000





合计


68,120.18 0.0034 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 华富恒盛纯债债券 A 0 华富恒盛纯债债券 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 华富恒盛纯债债券 A 0~10


华富恒盛纯债债券 C 0





合计


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


基金合同生效日 (2018年 11月 20 日)基金份额总额


200,128,451.81 110,000.10 本报告期期初基金份 额总额


287,781,626.57 12,349.04 本报告期基金总申购 份额


2,560,325,350.88 4,336,140.04 减:本报告期基金总 赎回份额


824,091,671.28 3,586,856.47 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 42 页 共 46 页


本报告期期末基金份 额总额


2,024,015,306.17


761,632.61


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020 年 4 月 21 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,因工作需 要,聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,倪 莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 43 页 共 46 页


12. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020年 6月 28日,华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,因工作需 要,章宏韬先生不再担任公司董事长职务,聘任赵万利先生担任公司董事长。 14. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


民生证券


2


-


-


-


-


-


注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 44 页 共 46 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


民生证券 26,882,185.40 100.00%


3,200,000.00 100.00%


- -


注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 《华富基金管理有限公司关于公司住 所变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 8日 2 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 3 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 4 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020年分红公告》 中国证监会指定媒介 2020年 2月 24日 5 《华富基金管理有限公司关于旗下部 分基金招募说明书(更新)的提示性 公告》 中国证监会指定媒介 2020年 2月 29日 6 《华富基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 13日 7 《华富基金管理有限公司关于推迟披 露旗下基金


2019 年年度报告的 公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 26日 8 《华富基金管理有限公司关于系统暂 停服务的通知》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 28日 9 《华富基金管理有限公司关于高级管 理人员变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 10 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 11 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 12 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年年度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 13 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2019年度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 14 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 诚财富基金销售(大连)有限公司办 中国证监会指定媒介 2020年 5月 8日 华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 45 页 共 46 页


理相关销售业务的公告》 15 《华富基金管理有限公司关于增聘基 金经理的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 12日 16 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 14日 17 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新)(摘要)》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 14日 18 《关于华富恒盛纯债债券型证券投资 基金招募说明书(更新)的提示性公 告》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 14日 19 《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020年第二次分红公告》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 25日 20 《华富基金管理有限公司关于恢复银 联通支付通道服务的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 6月 1日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2020. 1.1-2 020.6 .30


95,922,302.16


955,108,882.52


95,922,302.16


955,108,882.52


47.17


华富恒盛纯债债券 2020 年中期报告 第 46 页 共 46 页


2


2020. 1.1-2 020.6 .30


191,845,563.55


573,064,947.47


191,845,563.55


573,064,947.47


28.30


个人


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险





11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同


2、华富恒盛纯债债券型证券投资基金托管协议


3、华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书


4、报告期内华富恒盛纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。








华富基金管理有限公司 2020 年 8月 31日