中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期8 1 §重要提日示及展管目录展. 简介展本情况产品说明日和4 息披露: 方
式中信5 其他相关资料主财务 基指标净值8 1 表 基现指会露2
0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业绩比: 0 年较净准收8益的自的自转型以2
的型来变动报: 中信方日告经验（管或小组）管助对相内运作管告经金遵中信管规有守
较中信平要提8 理人变动要提公司托上海浦投管东发展银行股交份送出期露2
0 年6 月3 本易料专及项制管度执异息日常为6 月. 策制0 年有略8 分公理人0
年析收宏助露2
0 年日观济、证1 公券组重市场组）露规有率走势8 规有交托望估规有程序等事
7 利润配: 0 年日持预警形声品重算容露2
: 中信方告经有限市其真遵露2
:中信式实 的自的自转确以确来完整意以见自来( 露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 上海浦东发展 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3 期0 8 1 §重司 基要提示及 ................................................................................................................ 6
3.1 期0 目录. 简司8 1 §重 ............................................................................................................... 6
3.2
基要提示及 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公介本 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基情限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公况介本产品理 基说明和4 息上人: 披建投 ................................................................. 11
4.3 有限公况介本产品露方式5 人: 披其他建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公况介本产品 基披相送关资司料主示及披建投 ............................................................. 11
4.5 有限公况财务情指标净值表现月会料计数披金0 据间 ............................................................. 12
4.6 有限公况介本产品 基末提累额增长他披建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公况介本产品 基率与同业人: 披建投 ............................................................................. 12
4.8 介本产品有限公况理 基绩比公. 较 基送中要提准收人益披建投 ..................................... 12
§5
托有公介本 ............................................................................................................................................. 13
5.1 介本产品理 基托有公和4 息上人: 的投 ................................................................................. 13
5.2 托有公况介本产品理 基相送说明和4 息上标要提录自标率与同业增人: 披建投 ............. 13
5.3 托有公况理转产介本转8 1 上海增品型披以来标变动司报告经示验（ ................................. 13
§6 转产8 1 目录介本(或情小录) ............................................................................................................... 13
6.1 送中组）示 ..................................................................................................................................... 13
6.2 率与示 ............................................................................................................................................. 15
6.3 助比对内运作 基要提遵规守示 ................................................................................................. 17
6.4 介示平交 ......................................................................................................................................... 18
§7
相送易专介本 ......................................................................................................................................... 44
7.1 产项 基送中易专人:
................................................................................................................. 44
7.2 介本产项制会料同度披执异相送易专 ......................................................................................... 45
7.3 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披助比执异相送投济 ..................................... 46
7.4 介本产品执异相送易专披2 析规守 ............................................................................................. 46
7.5 产项制）值信、同度披）值相送易专 ......................................................................................... 48
7.6 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市）值相送投济 ................................. 48
7.7 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披助比送中场绩净值相送投济 ..................... 48
7.8 介本产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市走基势相送投济 ..................... 49
7.9 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市内净相送投济 ................................. 49
7.10 介本产项理 基相送披执§产望式5 人: 建投 ....................................................................... 49
7.11 介本产项理 基相送披估）产望式5 人: 建投 ....................................................................... 49
7.12 相送易专介本平交 ....................................................................................................................... 49
§8
基程序绩比公上海 ............................................................................................................................. 50
8.1 产项 基程序绩比公等. 月绩比公事7
..................................................................................... 50
8.2 产项 基有限公披利料公润绩比理 基披人:
......................................................................... 50
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 4
8.3 产项 基有限公披利料公润绩比理配持展 基程序预警形声人:
......................................... 50
§9
配持展 基程序规守 ............................................................................................................................. 51
§10
2 析长算容6
....................................................................................................................................... 51
10.1
基程序绩比公析目真实 ........................................................................................................... 51
10.2
基有限公标 基托有公披其确 基托有完确披2 析公长规守 ........................................... 51
10.3 整月 基有限公标 基8 中标 基托有料1 披意见 ............................................................... 51
10.4
基相送关资披( 规 ................................................................................................................... 52
10.5 未 基审会小录披目录) 长1 助人:
....................................................................................... 52
10.6 有限公标托有公月银负债有限公润附注号较：所增人:
....................................................... 52
10.7
基者权净值露一式5 入减披比份人:
................................................................................... 52
10.8 银行2 析长算 ............................................................................................................................... 53
§11
二费相送对真关披银行2 0 上海 ....................................................................................................... 55
11.1 介本产品入用相送对绩比 基程序略分三总较亏损 20%披人:
........................................... 55
11.2 二费相送对真关披银行2 0 上海 ............................................................................................... 55
§12
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 56
12.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 56
12.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 56
12.3 号四发展 ....................................................................................................................................... 56
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 方项) 规负债附较注人号规有0 年2
0 年：审2 方项) 规负债2
0 年所券者2 自自的意权自2
0 年策望一入2 减二注费用入2
0 年较净三总来2 的自确型转自亏以的亏来2
0 年6 月3 2 方项) 规0 年6 月率与同业2
0 年计6 3 2 主数据间会末累额增长率与同业2
中信式损0 年长“- “2 确的”见见见”自见填列亏亏长2
0 年较净司四式2 公收式2
编础相循0 年日0 年：审2 方项) 规负债企2 方项) 规负债则2
编础相循0年日定政券者 2 自自的意权自2 自自意型权见2
中信式损编础相循0 年日长“- “2 确的”确填见”权自意列的权长2 确亏记”意见确列见确长2
2
2.2 基金产品说明2
规有账（2
: 0 年所位规有益增币平融类初有略. 始号平认
收后类初年续量终8 止观原抵日有略内销9 / 失日走
势6 月8 部更差错、证正税0 目管及）0 年有略存四
款收性小露2
规有序衍2
: 0 年生制实主买编日序衍8 止观§返售其各0
: 余断逆回其各策额购式管告取品得应取序管略、取
序平付日相睿溢A 8 . §C 票展工具断逆回有年余允
价运作管人号联系在小工具平付日控大害化8 相睿增
币联系管始号联系管得应联系他送初有略日可式走势
. 后类8 1 比通§: 0 年有略托增币管始号管）年关
过日规有正单元额票进支介露2
、证正税0 目2
佣控见自自验酬后类服含的自固除方始-告之验酬后类
服含型自固2
走势后类外由2
: 0 年础益附较注0 年8 重可式日走势. 后类保
益得应联系0年 管始号注0年 8 当益增币注0年 8 础
益人号规有0 年方方保走势管方保可式后类日承参露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 6
2.3 基金管理人和基金托管人2
—账2 0 年6 月3 2 0 年计6 3 2
未审2 方项) 规0 年6 月率与同业2
主数据间会末累额增长率与
同业2
项按摊
成法息
3 2
核未2 货流受2 因新2
而于暂时2 自确自停亏填填意自确的的2 自的确停意确意确型型型型2
暂牌押风2 险织架构合敞口敏感汇感列感格解列感构2 需境港亏敏汇占例港列感格解列感构2
排细超经暂时2 权自自记停确自型停确自型2 记亏亏的型2
% 示2 自确自停亏记确自自的记型2 自的确停意见意自的亏权自2
前名卖种2
五贵联属国，决符律求十决
体被见监门确立2
主数联方案间析调确的监2
查同卖种2
五贵联间到，开谴责要送处的
监罚。方备选库确填管确记2换2
主数联五贵间调意型记监2
押取文者2 确自自自确自2 的自自自自确2
和收券组3 2 字以度2 描述2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年户收日项按摊成中结未审2 主数人号中2
从投0 年方式中信员放日6 月3 区而件件种2 揭揭揭列感议境构例确自型列感格解2
0 年方式中信涉销卖诉2 0 年6 月3 品0 年计6 3 讼建2
2
2.5 其他相关资料2
—账2 未审2 查同卖种2
前名从浦改师2 方项) 规0 年6 月率与同业2
五贵联间到，开谴责要送处的监罚。
方备选库确填管确记换2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年“高级稽3 租应影2
3.1.1 期间数据和指标2
中信式响的自的自转自确以自确来停的自的自转自意以见自来达2
方项) 规负债企2 方项) 规负债则2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 7
: 式5 及）后类2 意的见”意记见列确见2 填”自意的列填自2
: 式助对2 填确型”意亏的列意填2 停的”亏记亏列自意2
地融具点0 年长“: 式
助对2
自列自亏的意2 停自列自确权亏2
: 式地融具点或小助对
服2
权列亏意固2 停确列见记固2
: 式0 年长“或小性现
服2
亏列权见固2 亏列见亏固2
3.1.2 期末数据和指标2 中信式损响的自的自转自意以见自来达2
式损阅允相内助对2 确”确的意”亏权记列型自2 确确”自型意列见确2
式损阅允相内0 年长“
助对2
自列自记的亏2 自列自意记权2
式损0 年有略或小2 确权”型填的”自的填列填型2 确填填”确填见列亏型2
式损0 年长“或小2 确列的的确填2 确列确自记记2
3.1.3 累计期末指标2 中信式损响的自的自转自意以见自来达2
0 年长“〇遵或小性现
服2
确填列确自固2 确自列记记固2
前稽确管: 式5 及）后类验0 年: 式助按后大管规有后类管重八后大断公?同??小?
票后类付?????制?日?“8 : 式助对?: 式5 及）后类地主: 式同??小?票后
类露2
的管式损阅允相内助对日遵?一和稽??式损市相内助对日市及）?相?员酬8 为式损
阅允相内助对日年“?式损市相内助对日5 及）?相???式损市相内助对日市及）?
相?法酬8 为式损阅允相内助对日年“?式损市相内助对断5 及）?相??市及）?
相付露2 2
见管建行0 年、证验（公逆回存率3 ??股定政0 年日?—?制8 遵大?制?及?后类
工具位当益建?酬标露2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
方项) 规负债企2
??2
长“或小
性现服?2
长“或小
性现服（
目??2
、证正税
0 目后类
服?2
、证正税
0 目后类
服（目?
?停?2 ?停?2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 8
?2
观?析况以2 见列的意固2 自列亏自固2 自列型见固2 自列的的固2 的列权见固2 自列的型固2
观?他况以2 记列权见固2 自列亏自固2 确列型见固2 自列的见固2 填列意自固2 自列的填固2
观??况以2 亏列权见固2 自列填自固2 的列填自固2 自列的型固2 的列填见固2 自列权的固2
观?析转2 确自列填自固2 自列亏填固2 意列亏亏固2 自列的见固2 权列确亏固2 自列见权固2
实0 年较净
三总完整?2
确填列确自固2 自列亏型固2 确见列的填固2 自列的意固2 见列型见固2 自列见的固2
方项) 规负债则2
??2
长“或小
性现服?2
长“或小
性现服（
目??2
、证正税
0 目后类
服?2
、证正税
0 目后类
服（目?
?2
?停?2 ?停?2
观?析况以2 见列的亏固2 自列亏自固2 自列型见固2 自列的的固2 的列权的固2 自列的型固2
观?他况以2 记列权自固2 自列亏确固2 确列型见固2 自列的见固2 填列亏填固2 自列的型固2
观??况以2 亏列见亏固2 自列填自固2 的列填自固2 自列的型固2 的列意亏固2 自列权的固2
观?析转2 确自列见记固2 自列亏填固2 意列亏亏固2 自列的见固2 见列型权固2 自列见权固2
实0 年较净
三总完整?2
确自列记记固2 自列亏填固2 意列亏亏固2 自列的见固2 权列权权固2 自列见权固2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 9
2
2
前稽确管: 0 年表方项) 规款债理: 附较注人号规有0 年?注买场8 1 益的自确型转亏以的亏
来较净三总露2
的管?确?方项) 规负债企0 年长“〇遵或小性现服9 净式、证正税0 目后类服日??
??§正?8 ??来式?的自确型转亏以的亏来断0 年较净三总来付整的自的自转意以见自来?
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 10
?的?方项) 规负债则0 年长“〇遵或小性现服9 净式、证正税0 目后类服日????
§正?8 ??来式?的自确记转意以的亏来断??长“从浦来付整的自的自转意以见自来露2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
方项) 规0 年6 月率与同业断料编：审?方项) 规0 年?付益的自确见转记以记来托五贵
前名?务8 前名有: 见?影8 所位其?0 年预?管0 年??管外收排细有略6 月管有略
6月.方?人?金?阅日重八、经 露方项)规0年?有牌同业影?项有:6月 断五贵付
率与同业益的自确亏转意以型来?务8 所位其?外收排细有略6 月、经. 方?人?金?阅日重
八、经露2
方项) 规0 年?∥??同预0 年、经: ?8 地?规害?于) ?8 前份动备规有3 ?
日?〇管??8 的自确记转、证?未送?ǎǎǐ8 同预0 年略承托阅正净初0 年方8 差ǐ酬
略承、证元大额、等确ǒ的8 差他相关析略承、证元大额、等确ǒ权露净ǒ方项) 规0 年地?
排细?于) ?管?∥ǔ末ǔǖ8 地送报9 ?率送额管增长ǖ累额品人号同业日较望部ǎ露
同业?—、经率ǘ费末8 ?元析ǘ会末ǚ收报ǚǜ日0 ǜ露2
方项) 规0 年望?有略6 月同业8 ?本??益项8 ?益规?8 ??料款?日规有8
??益排细日项披??部益其观现式?部8 ??终率??部日承?露2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
核未2 ?经2
披: 0 年日0 年其月断?
月付式与2
人号?
、转与2
警形2
披?来式2 ?披来式2
??2
: 0 年日
0 年其月2
的自确型停自意停自亏2 停2 亏转2
方??8 确记型填转填以三8 五
贵送抵量???露的自确权转填
以地大方项) 规0 年6 月
率与同业8 ?披规有害化
?害化?8 ）披: 同业规
有?停增币规有?0 年其
月8 情披方项) 规负项?
?内销附较注人号规有0
年管方项) 规负债附较注
人号规有0 年0 年其月露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 11
前稽确管披?来式管?披来式绩比0 年6 月3 §?摊成日披?来式??露?披0 年其月8
披?来式?0 年较净三总来露2
的管人号?、日????额、?金?人号、?、3 ?有?6 月查和?日??准收露2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 / ????方?3 租?. ?人号规有0 年和?管?同费
预?人号规有0 年策望6 月查和?管?人号规有0 年??6 月查和?管?人号规有0 年
6 月同业同具定政ǖǎ验发值??管0 年较净. 重八率?和4 和准8 : ?专及项制管度
执异息日常为6 月0 年有略8 托/ ??ǖ走势日0 ǜ主8 ?0 年存率3 ???送助类露
: 中信式要8 0 年策望介?较和较准8 ?率??0 年存率3 助类露2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 / ??额?人号规有0 年6 月同业同具定政ǖǎ验发值
??8 简??事ǖǎ品C ?8 止观于?. 3 量平?参一入托?、经??/ ??ǖ定政同
具?额8 市会）公净规有守较关过司托?同具定政日运作露2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信式要市会）: 0 年司托??定政额?露: 中信式要8 市估）?品: 0 年日定
政建同费??净来??定政?定税?日高?定政?差观?人号?来?定?亏固日运作露2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
的自的自转主ǐ转8 ??有: 联系阅料制?备票?场?提露企增联系托析?ǎ估）送?
新票?资?ǎ- ??ǐ8 分?师相?外由形?露始号一余8 存?承参?料取序累额始?
所?增币一余??理存保?级分存??师率建??8 ǎǐ报?户??管估??正当日承
参正单露略承或小托新票方???容保露2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?整中信式损方项) 规负债企0 年长“或小?确列的的确填影8 : 中信式要8 ?初0 年长
“或小性现服?亏列权见固8 净式、证正税0 目后类服?的列填自固??整中信式损方项) 规负债
则0 年长“或小?确列确自记记影8 : 中信式要8 ?初0 年长“或小性现服?亏列见亏固8 净式、证
正税0 目后类服?的列填自固露2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
编ǐ转8 ?运日?变管方??于日新?管助服方?日?托??8 ?阅?金§走势有
略日在小方?略三??展日?票露可遵联系?料?师展额运?所露??错场错?日额、
??托允???票日???方8 买??析?其各股交取序新票8 ?金????额、日?
更??算地日??8 ??十?同业日?更??算地日?估8 买: ?容??运§??建率
额、???报∥?日允???ɑ露???率析?额、??托析况价???票日?现?
?8 分???额、?§场警正税?露建料.观?? 转析?8 市场错场错?析况?师展日
改金露2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
绩比方?人?金??准收. 0 年较净二收8 : 0 年6 月3 / ????、金遵目为管
方?人?金??准收管方?人号规有0 年、?金??验?. 0 年较净?益在小日二收8
§0 年建存率日规有承参元额在小露: 0 年计6 3 绩比和4 和准位??额在小品或小遵
?日变动息披露2
: 0 年6 月3 5 ǖ收0 年在小. 长“或小遵?日、经6 月ǖǎ8 形录0 年在小日?
ǘ. ???) 务报在小??金8 表同业相6 策??发披在小??金所披8 ??逆回规有
?管害化?管外收有略6 月?管??较准?管策?6 月?日?责法息3 露: 0 年6 月3
?制阅?日在小、经于?8 在小3 ????初规有承参日在小常为. 终?在小?ǘ露在
小C ?方逆?走势?ɡ管?ǖ. 中信改ǖ露0 年6 月3 ??在小??8 发?0 年有略或
小日??托自列的亏固料主日8 §建生制日??在小??管海?品?大小日??展??金遵
?基经建日?、值?露0 年其月阅?9 在小常为. 一和日??8 分公?9 在小??日?
?程序. ?额露2
: 中信式要8 ?9 在小C ??一关过?份送助类??露2
: 0 年6 月3 5 9 方始年续在小方备率与同业品方人验酬率与同业指?超经??8
表方始年续在小方备率与同业?二收ǎ允累额过净、联系日在小酬比8 表方人验酬率与
同业?二收ǎ允定政建定政日始号承参日在小酬比露2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信式要市及?助对相内8 ?较??和准品0 年较净日准收露2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
:0年:中信式市会三说四资?况量望来0年长“存率3酬公? 的自自3日运? 露2
: 0 年实的自确型转确自以的见来完8?整: 中信式损8说四权确自况量望来有略或小当益亏自自自
?影露2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 13
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信式要8 主数据间会末累额增长率与同业断料编：审?: 计6 3 ?付托§方项
)规负债附较注人号规有0年日计6观?方 8 /??? ?方?3租?.?人号规有0年
和?品重八率?和4 和准管0 年较净管计6 ??日准收8 公司托??0 年长“存率3 助
类日额?8 简?异?异息卖?额报0 年计6 3 事异日?经露2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信式要8 : 计6 3 ???方?3 租?. ?人号规有0 年和?品重八率?和4 和
准管0 年较净管计6 ??日准收8 §方项) 规负债附较注人号规有0 年日规有策望元额
报??8 §0 年有略或小日遵?管0 年长“??????日遵?料品0 年?制费?平一
余元额报?示日变动8 市会）0 年6 月3 司托??0 年长“存率3 助类日额?露?0 年
: 中信式要市元额助对相内露2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信式要8 表方项) 规0 年6 月率与同业文ǖ: 计6 3 变动日: 中信方日告经验
（管或小组）管后类相内运作管告经金遵中信断前稽告经金遵中信方日?年续量终走势
品6 月??相市托计6 3 变动??要付管规有守较中信平要提示及管目录管简介露2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金遵所?稽方项) 规负债附较注人号规有0 年2
中信?( 来稽的自的自转自意以见自来2
高级稽3租应影 2
资 产 2 附注号 2
: 式损 2
的自的自转自意以见自来 2
主转ǎ损 2
的自确记转确的以见确来 2
资 产：2 2 2 2 2 2
累额司?2 意列权列填列确2 亏见亏”型见亏列确自2 确”确意确”的确型列权记2
??涉?年2 2 停2 确亏”自权意列自型2
司估理人年2 2 见”确的确列确填2 确”见填见列意意2
定政展年续有略2 意列权列填列的2 确权”确填的”记型意列确亏2 确型”自自确”填确见列自自2
重方稽增币规有2 2 亏”记型亏”的见意列确亏2 填”填自的”意见型列自自2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 14
0 年规有2 2 停2 停2
始号规有2 2 型”确型填”填亏自列自自2 确自”的记记”自填亏列自自2
有略?存人号
规有2
2 停2 停2
?年础规有2 2 停2 停2
?三年续有略2 意列权列填列见2 停2 停2
?大??年续有略2 意列权列填列权2 停2 停2
事后人号???2 2 确见确”见亏确列型见2 停2
事后助按2 意列权列填列亏2 的权填”型填填列权意2 确见自”记见意列填的2
事后增助2 2 停2 停2 2
事后???2 2 填”记自型列确记2 确确自列自自2
??建??有略2 2 停2 停2
重八有略2 意列权列填列意2 停2 停2
有略- 遵2 2 确亏”自记记”自填记列记自2 确记”见确自”见记填列记亏2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 式损2 2
的自的自转自意以见自来2
主转ǎ损2 2
的自确记转确的以见确来2
负 债：2 2
2 2
?式??2 2 停2 停2
定政展年续法始2 2 停2 停2
?三年续法始2 意列权列填列见2 停2 停2
?估??年续有略?2 2 停2 停2
事?人号???2 2 停2 停2
事????2 2 确自”亏权确列亏见2 的亏”记的亏列填型2
事?6 月3 中?2 2 2 确的”的意型列的权2 的亏”确记见列填填2
事?计6 ?2
2
确”的的意列型确2 见”见亏记列确意2
事???超经?2 2 2 确权列确权2 确记列的的2
事?定政?制2 意列权列填列填2 记意权列型自2 确”意确的列亏型2
事定??2 2 停2 停2
事?助按2 2 停2 停2
事?助对2 2 停2 停2
??建??法始2 2 停2 停2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 15
重八法始2 意列权列填列型2 的权”型意见列自的2 亏自”自自自列型确2
法始较遵2 2 权记”型填型列亏权2 确自意”确确确列见的2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
及后0 年2 意列权列填列记2 确的”见见见”自见填列亏亏2 确意”亏填填”型权记列权确2
市相内助对2 意列权列填列确自2 的”填确意”确意见列型确2 的”意的意”权见填列的的2
建率交融类较遵2 2 确亏”自权记”的自确列见意2 确记”的自权”的型意列意见2
法始. 建率交融类-
遵2
2 确亏”自记记”自填记列记自2 确记”见确自”见记填列记亏2
前稽中信?( 来的自的自转意以见自来8 0 年长“- “确的”见见见”自见填列亏亏长8 重方企初0 年长“或
小确列的的确填影8 0 年长“- “确的”确填见”权自意列的权长?则初0 年长“或小确列确自记记影8 0 年长“-
“确亏记”意见确列见确长露2
2
6.2 利润表2
金遵所?稽方项) 规负债附较注人号规有0 年2
: 中信式稽的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
高级稽3 租应影2
项 目2 附注号 2
: 式的自的自转自确以自确
来2整的自的自转自意以见自
来2 2
主转ǎ阅正式过2 2
的自确记转自确以自确来整22
的自确记转自意以见自来2 2
一、收入2 2 型意填”记的记列见记2 权”的见见”的记亏列型自2
确列助按后大2 2 确亏型”记自确列亏型2 见自确”意确确列型权2
重方稽司?助按后大2 意列权列填列确确2 意”见填记列的型2 确型”权确自列确自2
始号助按后大2 2 确亏的”亏的的列见自2 的型见”的自确列填权2
有略?存人号助按
后大2
2 停2 停2
?大??年续有略
后大2
2 停2 停2
重八助按后大2 2 停2 停2
的列规有后类断??料?停?
??付2
2 意的确”确填权列的亏2 停的权记”确见确列权记2
重方稽增币规有后类2 意列权列填列确的2 亏权型”填自型列自亏2 停见权型”亏型自列权亏2
0 年规有后类2
2
停2 停2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 16
始号规有后类2 意列权列填列确见2 填”见意填列见的2 停见自”见确意列的权2
有略?存人号规有
后类2 2
停2 停2
?年础规有后类2
2
停2 停2
?三量终后类2 意列权列填列确权2 停2 停2
增助后类2 意列权列填列确亏2 意亏”自记型列型型2 确的记”填意亏列的自2
见列同??小?票后类断?
?料?停?监??付2
意列权列填列确意2 型亏”见自确列填型2 权”确填亏”意型记列确填2
权列??后类断??料???
监??付2
2 停2 停2
亏列重八后大断??料?停?
监??付2
意列权列填列确填2 的”亏亏确列填型2 亏”确的意列的型2
减：二、费用2 2 确亏确”型填确列填型2 见见记”确权权列自确2
确?6 月3 中?2
意列权列确自列的列
确22
型填”型意亏列权填2 的的确”亏记权列自见2
的?计6 ?2
意列权列确自列的列
的2
记”意确自列自权2 的记”亏权亏列型填2
见???超经?2
意列权列确自列的列
见2
确权见列确的2 自列见的2
权?定政?制2 意列权列填列确型2 确自”自填记列权填2 确填”意见型列亏的2
亏?助按?估2 2 停2 停2
重方稽?估??年续有略
?估2
2 停2 停2
意??年品?地2 2 停2 停2
填?重八?制2 意列权列填列确记2 权权”确填见列意型2 填自”见意亏列的填2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 填确意”自亏填列意确2 见”型记权”确亏确列填记2
?稽建???制2 2 停2 停2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 填确意”自亏填列意确2 见”型记权”确亏确列填记2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金遵所?稽方项) 规负债附较注人号规有0 年2
: 中信式稽的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
高级稽3 租应影2
项 目2
: 式2 2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
及后0 年2 2 市相内助对2 2 建率交融类较遵2 2
析管式?建率交融类
响0 年或小达2
确意”亏填填”型权记列权确2 的”意的意”权见填列的的2 确记”的自权”的型意列意见2
资管: 式其??票略
三日0 年或小?票
酬响: 式助对达2
停2 填确意”自亏填列意确2 填确意”自亏填列意确2
他管: 式0 年长“定
政略三日0 年或小
?票酬断或小??料
?停?监??付2
停权”的权权”型确确列型意2 停意的意”见见确列自的2 停权”型填确”确权的列型型2
重方稽确列0 年???2 意记自”填意型列确亏2 权型”亏型记列确确2 填见记”见亏填列的意2
的列0 年??
?2
停权”记见亏”亏型自列自确2 停意填权”记的自列确见2 停亏”意确自”亏自自列确权2
?管: 式?0 年长“
存率3 相内助对略
三日0 年或小?票
断或小??料?停?
监??付2
停2 停2 停2
?管式损建率交融类
断0 年或小付2
确的”见见见”自见填列亏亏2 的”填确意”确意见列型确2 确亏”自权记”的自确列见意2
项 目2
主转ǎ阅正式过2 2
的自确记转自确以自确来整的自确记转自意以见自来2 2
及后0 年2 2 市相内助对2 2 建率交融类较遵2 2
析管式?建率交融类
响0 年或小达2
见意”自型记”意权填列见权2 停填亏亏”确记亏列的权2 见亏”见见权”权亏的列确自2
资管: 式其??票略
三日0 年或小?票
停2 见”型记权”确亏确列填记2 见”型记权”确亏确列填记2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 18
酬响: 式助对达2
他管:式0年长“定
政略三日0 年或小
?票酬断或小??料
?停?监??付2
停确见”亏填确”填自型列型权2 停型自型”自自权列自的2 停确权”见填记”填确的列型意2
重方稽确列0 年???2 权的亏”意确亏列确意2 见见”意的型列记记2 权亏记”的权权列确亏2
的列0 年??
?2
停确见”记记填”见的权列自自2 停型权确”意见见列自确2 停确权”型见型”记亏填列自确2
?管: 式?0 年长“
存率3 相内助对略
三日0 年或小?票
断或小??料?停?
监??付2
停2 停2 停2
?管式损建率交融类
断0 年或小付2
的的”亏确填”记见型列亏自2 的”见见自”记亏的列亏见2 的权”型权型”型记确列自见2
中组?前?告经中组日守??相露2
: 中信意列确整意列权告经中组表编?法息3 指??2
字以度2
?????????2
0 年6 月3 法息3 2
??2
?????????2
所6 金遵量望法息3 2
?理租2
?????????2
金遵改师法息3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
方项) 规负债附较注人号规有0 年响料编：审?: 0 年?达?表方项) 规款债理: 附
较注人号规有0 年?注买场露方项) 规款债理: 附较注人号规有0 年日0 年6 月3 方项
) 规0 年6 月率与同业益的自确型转亏以确意来会???益方项) 规款债理: 附较注人号规有
0 年理: 购式?式??品方项) 规负债附较注人号规有0 年?注策望???、经准为
日同信?露绩比同信8 方项) 规款债理: 附较注人号规有0 年?注??理: 日附较注人
号规有0 年8 0 年未审?事?算??方项) 规负债附较注人号规有0 年?8 方项) 规款
债理: 附较注人号规有0 年长“???方项) 规负债附较注人号规有0 年长“露?注
?8 0 年日计6 3 管从浦改师管0 年券者公?露实的自确型转亏以的亏来完?方项) 规负债附
较注人号规有0 年0 年较净?管?方项) 规负债附较注人号规有0 年计6 ???三总露
: 0 年?减二注费用入8 司四式与公收露: 0 年日0 年6 月3 ?方项) 规0 年6 月率与
同业8 0 年计6 3 ?主数据间会末累额增长率与同业露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 19
绩比??益方项) 规负债附较注人号规有0 年性地则初年长“1 ??0 年较净. 计
6 ??方????日同信?8 实的自确记转确以权来完8 : 0 年性地则初0 年长“初产8 : 0
年日常率0 年长“??实票???: 0 年企初0 年长“露性地0 年长“初产?8 : 0 年
相?企初管则初?初0 年长“8 ?初0 年长“高财?销0 年券者8 相产遵?. 同信?初0
年长“或小. ?初0 年长“〇遵或小露: 0 年绩比???管??超经?平后?一入日公
净8 ?0 年长“相?公净日初产露重方稽托规有交??ǒ后????制买公?: 初产0
年有略方遵ǎ??超经?8 托??ǒ绩比存率式与后????制日0年长“ 8 审?企初
0 年长“露?: 初产0 年有略方遵ǎ??超经?买托规有交??ǒ公后????制管托
??ǒ绩比存率式与后????制日0 年长“8 审?则初0 年长“露2
绩比?方?3 租?. ?人号规有0 年和?. ?方项) 规负债附较注人号规有0 年0
年较净?日率?准收8 : 0 年日规有§??终率ǚǜC 票展日年续量终8 逆回?要?和
会额主联日增币响逆回方??管?、?品重八其方?人?金动目主联日增币达管融人管增
验式得平融类初年续量终8 始号平认收后类初年续量终响逆回?始管?额币比管年续始管
?、始管同业始管?循始管方??、?预始管卖一取?始号管方式币比管阅??始号响?
相?定政阅?始达管?式续有号管有略?存人号管始号??管累额司?平达品和4 和准股
方?人?金??0年规有日重八年续量终 响分??较方?人?金日??准收达露?和4和
准股?6 改师料???0 年规有重八承参8 0 年6 月3 托?额???ǘ?8 阅料?重?
大规有??露: 0 年日规有守较正单?稽增币有略?0 年有略日自固停权自固?重?有略规有
益始号管得应联系量终管增验式得管融人管有略?存人号管累额司?料品和4 和准股方
?人?金??0 年规有日重八年续量终露融人规有?0 年有略或小日正单公差观见固??
况定政来来?托??增验式得较二价??日理人年料?8 ）年股?式来托析转料要日取
?始号公当益0 年有略或小日亏固8 重方）年公逆回??涉?年管司估理人年. 事后??
?平露: 0 年日、证正税0 目?稽佣控见自自验酬后类服?的自固除方始- 告之验酬后类服?型自固露2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日告经中组??告取?益的自自意转的以确亏来品料?式过??日??、金遵目为
?0 : 目为?管?—终?金遵目为品??准收响料编较审??、金遵目为?达管方?人?
金??日?人号规有0 年项按摊成?选?????见监 转?ǎ. 方式中信 ??管方?人号规有
0 年、?金响料编：审?方?0 年、?金?达??日?人号规有0 年金遵动?、经验??管
?方项) 规负债附较注人号规有0 年0 年较净?. 托告经中组?前意列权列权建??日方?
人?金管方?0 年、?金会?日率?准收品??日0 年额、及经?望文ǖ露2
绩比?同费预?人号规有0 年策望6 月查和?日??准收8 费用入0 年托0 年较净
三总?8 说四意自况量望来估）0 年长“存率3 酬?公?的自自3 股交0 年有略或小当益
亏”自自自?影运?日8 0 年6 月3 事??方?人?金中信1 ǎ估?程一?8 ???策望一
入管9 重八0 年较1 股交?( 0 年较净平81 ?费0 年长“存率3 送金元额组程露益的自的自
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 20
转意以见自来8 : 0 年估）说四意自况量望来0 年有略或小当益亏”自自自?影日运?8 : 0 年日
0 年6 月3 5 ?方?人?金中信1 托?在?四?月一?8 ?: 告经中组?料存四其??
0 ǜ文ǖ露2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年的自的自转确以确来整的自的自转意以见自来( 式过日告经中组?较?、金遵目为日位
?8 示及管简介卖??报: 0 年的自的自转意以见自来日告经?作料品的自的自转确以确来整的自的自转意
以见自来( 式过日其???. 0 年或小?票运作平率?项按露2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金遵转ǎ?同?确以确来完整确的以见确来( 露: 式告经中组日及?文ǖ式过?
的自的自转确以确来整的自的自转意以见自来露2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: 级应?3 租应露2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
响确达2年续有略日相初2
年续有略益??录?ǒ相初?稽料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有
略管事后?—管阅允估?年续有略品存率整?式规有露年续有略日相初?程益: 0 年§
年续有略日存率值?. 存率?部露: 0 年）?年续有略相初?阅允估?年续有略品存率
整?式规有露2
: 0 年账等料定政账日存率日增币规有管始号规有管有略?存人号规有. ?三量终
相初?料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有略露??三量终建略三日年续有
略托有略法始组方料?三年续有略???8 料同??小遵??重?票遵大?式?类日年
续有略托有略法始组方料定政展年续有略??露2
: 0 年存率日重八年续有略相初?事后?—8 逆回累额司?管?大??年续有略.
重八?初事后?—平露事后?—?验托??联系方?率中?管?后年“认收股阅录收日
??三年续有略露2
响的达2年续法始日相初2
年续法始益??录?ǒ相初?稽料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续法始
品重八年续法始露: 0 年账等??年续法始相初?料同??小遵??重?票遵大?式?
类日年续法始露: 0 年存率日重八年续法始逆回?估??年续有略?. 重八?初事??
—平露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 21
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年续有略股年续法始益: 0 年??年续量终较净日析一ǒ8 ?同??小托有略法始
组要录?露料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有略8 ??ǒ会三日??定政
?制遵大?式?类?§益??日??方逆?日始号股有略?存人号完按来股主??按来
整??来( 日助按8 高财录??事后—账露事后?—. 重八年续法始日??定政?制遵
大??录?年“露2
§益料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有略8 ??同??小元额?四遵
??§益事后?—. 重八年续法始生制及?助服和8 料???: 元额?四遵?露2
年续有略??编???关析日8 ?料?( 录?稽响确达2后??年续有略）年C ?日较
净融助?( ?响的达2?年续有略5 ??8 ?: 0 年?年续有略建率融主??建率日走势.
中?????大一?股交响见达2?年续有略5 ??8 ??: 0 年??率????率理?年
续有略建率融主??建率日走势. 中?8 分?用ˇ报§?年续有略?ǖ露2
年续有略?( 录?ǒ8 重?余?小9 后?日§?日?“8 遵大?式?类露2
?年续法始日）ǒ?经??股?相5 其??ǒ8 ?( 录??年续法始股?经5 ??
日?相露?( 录??相日?余?小9 ??日§?关过日?“8 遵大?式?类露2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年存率日增币规有管始号规有管有略?存人号规有. ?三量终??编常为录收
同??小1 元额在小稽2
响确达2司托??联系日年续量终?重在小来日联系定政??录收同??小?在小来?
定政???定政来?市会三??同??小遵?日份送基?日8 ???定政来日联系定政
??录收同??小露率ˉ?人比组形在小来股??定政来日联系定政??公?示及??
同??小日8 事§联系定政??元额支介8 录收同??小露9 主行规有承参?净8 分终
率公净外由日8 事料?净有略股法始日同??小?0 ǜ8 1 托在小??方ˊˋ公净外由
??日??露外由?验§有略估?股?制日与ǖ平8 ???与ǖ??§有略存率交日8
??托在小??方公事??与ǖ望?外由ˊˋ露通?8 0 年6 月3 公事ˊˋ?送?存率
??有略股法始建略三日债?股??露2
响的达2?年续量终公司托??联系8 生制托?等运作编?制1 ?率??阅助制酬比.
重八项按?存日在小??录收同??小露生制在小??ǒ8 ???制阅售??大小8 ?
率托?和????有略股法始阅售??大小股??公?及阅额日运作编8 ?阅料?制公
阅售??大小露2
响见达2?其各??会三份送??股人号会额3 会三??年续量终??日份送基?8 事
§在小元额支介1 录收同??小露2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 22
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年存率日有略. 本情日法始0 : ?年续有略. 年续法始露?: 0 年确达2终率?
?5 录?年“日和收融助??参和收融助）托?阅?额日??的达2定政?一目涉?或“
??ǒ8 年续有略9 年续法始????日或“托有略法始组方??露2
2
6.4.4.7 实收基金2
及后0 年?§?会额0 年长“建预?日- 年“托???类具目年相??相?日?
“露表益??. ???完日及后0 年?票相产益0 年??录?来品0 年??录?来?
?露2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?类具目年逆回5及）具目年.市及）具目年 露5及）具目年验托??股??0年
长“ǒ8 ??股???—方逆?日?〇遵市相内日5 及）?类?0 年或小正单遵?日年
“露市及）具目年验托??股??0 年长“ǒ8 ??股???—方逆?日?〇遵市及）
?类?0 年或小正单遵?日年“露?类具目年益0 年??录?来股0 年??录?来?
?8 1 益式损?“?大市相内助对ǒ响〇遵??达露2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
增币规有托存率式过事??日）年增助??表主联同业券?券?日况3 建???
日或“录??规有后类露始号规有托存率式过事??日?币余助服股交会额?遵?日助
按??托?制运作编表始号会额?、券?券?日况3 建??品表0 年6 月3 ??日性
小??日或“录??助按后大露有略?存人号托存率式过后?日?—8 绩比有略?存人
号日可遵后类服，相础益有略?存人号规有: 年?相. 规有后类?相8 ?: 年?相??
有略?存人号规有?: 8 1 ?规有后类?相??托?制运作编表0 年6 月3 ??日性小
??日或“录??助按后大露2
料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有略托存率式过日同??小?票录
??同??小?票?类?益?销ǒ8 重?销??9 ??录?年“关过日?“录??规有
后类8 重方逆回?同??小?票?类??日同??小〇遵?票“露2
事后?—托存率式过录?日助按后大?及?助服和遵?8 及?助服和9 ?˙和??
税?日为??˙和遵?露2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管计6 ?. ??超经?托?制??式过?0 年较净二收日?服
. 遵?一和?来录?露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 23
重八年续法始托存率式过录?日助按?估?及?助服和遵?8 及?助服和9 ?˙和
??税?日为??˙和遵?露2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年净析0 年长“初产要日?析0 年长“?率净平相内融露: 0 年后类相内一入
相?参稽）年相?9 ?助?规有8 规有交阅户?）年?助股?）年?助实票??0 年长
“元额?规有??规有交公户?8 : 0 年??日后类相内一入?）年相?露?式损市相
内助对方日市及）?相?员酬8 逆回0 年其??票略三日市及）?类料品0 年长“定政
略三日市及）具目年平8 为式损阅允相内助对日年“?式损市相内助对方日5 及）?
相??式损市相内助对日市及）?相?法酬8 为式损阅允相内助对日年“?式损市相内
助对8 ?5 及）?相??市及）?相?日?“露2
其?信日?相内0 年后类益相??融来?建率交融类?估露2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年料要?守??师管6 月位?管要?中信ǖǎ??比录收其?相?8 料其?相
??0 ǜ录收中信相?1 摊成相?项按露其?相??验: 0 年要净ǒ??编???日守
??相稽响确达2?守??相??托来??票方略三后大管会三?制?响的达2: 0 年日0 年6
月3 ??收式???守??相日其???8 料程收?重内销有?管??重、证?响见达2:
0 年?????守??相日告经?作管其???. ）年C ?平率?金遵项按露???况
股?况其?相?终率??日其各外由8 1 ???析收??日8 为较1 ?析况其?相?露2
: 0 年账等料析况高析日其?相?策望8 公价位摊成相?项按露2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
绩比: 0 年日在小常为. 方?人?金??日0 年额、在小及经?望8 : 0 年录收料
编初产增币规有管始号规有. 有略?存人号规有日同??小ǒ生制日在小一和品重??
海??编稽2
响确达2§益人号定政建主联日增币. 始号8 ?估）份送基—??股定政公??响逆回
???ǒ日定政公??达平运作8 : 0 年绩比方?人?金同信?的自确填? 确见监?方?人?
金?益人号规有0 年在小、经日验发值??8绩比终?运作生制??益会?方0 ?响企?企则达
0 年额、增币在小验酬日止??ǎ允日验酬后类和管联宏服和管）年C ??）和平在小
??元额在小露2
响的达2§益托?收式要日?同费会额增币管??同费会额增币ǒ同业增间同费会?增
长管止观送?定政??日明与?式日增币平C 止?与增币8 绩比方?0 年、?金方0 ?
会?的自确填? 意监??益会? 人?号规有0 年规有C 止?与增币在小验?响? 额达?日止??
关???人号规有0 年规有C 止?与增币在小验?响? 额达?响料编：审?验??达8 ?在
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 24
小来托人号定政建主联定政日净析增币日同??小??方人验酬率与同业绩比验?建
财务ǎ允日?C 止?与增币??与?式§事日C 票展???日?小元额在小露2
响见达2§益托人号定政建主联股????日认收后类承参响阅??始号. ?预始号?
?达品托累额过净、联系定政日认收后类承参8 绩比方?人?金同信?的自确填? 确见监?方
?人?金?益人号规有0 年在小、经日验发值??品?方?人号规有0 年、?金在小动
?量望?守?益的自确亏转确?ǎ认收后类承参日在小?月（目?生制在小??录收同??
小露:0年存率日人号定政建主联股????日认收后类承参 响阅??始号.?预始号
??达8 ??方人验酬率与同业建财务ǎ允日在小??录收同??小露: 0 年存率日累
额过净、联系认收后类承参??方始年续在小方备率与同业建财务ǎ允日在小??录
收同??小露2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信式市会三金遵取序?算露2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信式市会三金遵在遵?算露2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信式过??警形日金遵??算员露2
2
6.4.6 税项2
绩比告取?管???经- ?告??的自自的? 确的型监??益费用入人号规有0 年率??
后??日止??管告?? 的自自型?确监??益?、建??????取序日止??管告?? 的自确的?
型亏监??益及?主联同业增按?助?产?况3 建??取序率???日止??管告?? 的自确亏?
确自确监??益主联同业增按?助?产?况3 建??取序率???日止??管告??的自确意?
见意监??益?余?费?、??由性小??诉日止??管告??的自确意? 权意监??益元析ǘ
形录?余?费??性?诉年续、率?取序日止??管告??的自确意? 填自监??益年续改师
净、济场平性小?取序日?ˉ止??管告??的自确意? 确权自监??益形录年续?卖略费会
????超经平性小?取序日止??管告??的自确填? 的监??益有6 略承性小?取序率
???日?ˉ止??管告??的自确填? 亏意监??益有6 略承性小?率???日止??管告
??的自确填? 记自监??益?大认收有略元—?“??平性小?取序日止??品重八??告
?和准. 及经?望8 所位?—???编稽2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 25
响确达2有6 略承策?观?方会三日性小?事?额?8 料有6 略承6 月3 ?性小???
3 露有6 略承6 月3 策?有6 略承观?方会三日性小?事?额?8??制：政遵?一和8
??见固日由后服??性小?露2
§人号规有0 年6 月3 策制0 年??增币管始号日??后大?由性小?8 §?始管
卖一取?始料品年续净、济场助按后大??由性小?露有6 略承6 月3 策?有6 略承ǎ
允日??超经8 料略三日助按品助按展?日后大???“露2
响的达2§0年?人号联系方??日后大 8 逆回??增币管始号日??后大8 增币日增
按管?助后大8 始号日助按后大品重八后大8 ?公由后?、建??露2
响见达2§0 年??日?、始号助按后大8 事表会额始号日?、托?0 年??助按ǒ券
?券?的自固日况3 建??露§0 年?主联同业??日增按?助建?8 存增式与托确况以料
要响?确况以达日8 重增按?助建??“遵大事??建?“?存增式与托确况以料主整确转
响?确转达日8 ???亏自固遵大事??建?“?存增式与差观确转日8 ??由后况3 建??露
§0 年存率日主联同业与?增8 ?????日增按管? 助后大8 ??主行准收遵???8
存增ǒ过实??来完遵????等??日增按管?助后大?四???亏自固遵大事??建
?“露主行建??析?制的自固日?服遵由况3 建??露2
响权达20年?估增币? 自列确固日?服??增币定政???8 ?大增币公由后增币定政?
??露2
响亏达2: 0 年日到联??) ??管????地. 卖一???地平????及???性
小?“日?制正单遵???露2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
高级稽3租应影 2
—账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
?式司?2 亏见亏”型见亏列确自2
收式司?2 停2
重方稽司?式与确况以料要2 停2
司?式与确停见况以2 停2
司?式与见况以料主2 停2
重八司?2 停2
较遵2 亏见亏”型见亏列确自2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 26
6.4.7.2 交易性金融资产2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式损的自的自转自意以见自来2
?: 2 同??小2 同??小?票2
增币2 见”型亏见”的权确列亏填2 亏”记型亏”的见意列确亏2 的”确见确”记记权列亏型2
?年础规有停年
定建?年较二2
停2 停2 停2
始
号2
定政建联
系2
型”确填填”填填确列见的2 型”确型填”填亏自列自自2 记”记填型列意型2
累额过联
系2
停2 停2 停2
较遵2 型”确填填”填填确列见的2 型”确型填”填亏自列自自2 记”记填型列意型2
有略?存人号2 停2 停2 停2
0 年2 停2 停2 停2
重八2 停2 停2 停2
较遵2 确的”自见确”自确的列型记2 确权”确填的”记型意列确亏2 的”确权确”记填见列的意2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??“露2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??“露2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??“露2
2
6.4.7.5 应收利息2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
事后?式司?助按2 的亏的列的型2
事后收式司?助按2 停2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 27
事后重八司?助按2 停2
事后??涉?年助按2 停2
事后始号助按2 的权填”意的见列填型2
事后有略?存人号助按2 停2
事后?大??人号助按2 停2
事后???助按2 停2
事后?年较二???按2 停2
重八2 确列权自2
较遵2 的权填”型填填列权意2
2
6.4.7.6 其他资产2
??“露2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
定政建联系事?定政?制2 记意权列型自2
累额过联系事?定政?制2 停2
较遵2 记意权列型自2
2
6.4.7.8 其他负债2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
事?号?定政高影理人年2 停2
事????2 停2
可ǎ?制2 的权”型意见列自的2
较遵2 的权”型意见列自的2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 28
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投睿溢A2
年“高级稽3 租应影2
—账2
响方项) 规负债企达2
: 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
0 年长“断长付2 ?余年“2
主转ǎ损2 确意”亏确的”自自自列权意2 确意”亏确的”自自自列权意2
: 式??2 确见自”填自权列意型2 确见自”填自权列意型2
: 式??断料?停?监??付2 停权”权意记”的记型列记自2 停权”权意记”的记型列记自2
: 式损2 确的”确填见”权自意列的权2 确的”确填见”权自意列的权2
2
6.4.7.9.2 中信建投睿溢C2
年“高级稽3 租应影2
—账2
响方项) 规负债则达2
: 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
0 年长“断长付2 ?余年“2
主转ǎ损2 意亏”型权型列记亏2 意亏”型权型列记亏2
: 式??2 亏意自”自意见列权填2 亏意自”自意见列权填2
: 式??断料?停?监??付2 停权意意”的型确列确确2 停权意意”的型确列确确2
: 式损2 确亏记”意见确列见确2 确亏记”意见确列见确2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投睿溢A2
高级稽3 租应影2
—账2
响方项) 规负债企达2
5 及）?相2 市及）?相2 市相内助对较遵2
主转ǎ损2 填型确”权的亏列自亏2 确”型权确”权型意列确亏2 的”意的的”记确确列的自2
: 式助对2 意的见”意记见列确见2 记权”记亏记列亏权2 填确型”意亏的列意填2
:式0 年长“定政略
三日?票酬2
停的填型”亏意型列见型2 停见意权”见填见列记亏2 停意权的”记权的列见见2
重方稽0 年???2 记”自见型列记的2 确确”亏亏权列的权2 的自”亏记见列确意2
0 年???2 停的型填”意自填列见自2 停见填亏”记的型列确记2 停意意见”亏见亏列权记2
: 式5 相内助对2 停2 停2 停2
: 式损2 确”确的意”亏权记列型自2 确”亏填的”自填确列填权2 的”意记型”意的确列亏权2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 29
6.4.7.10.2 中信建投睿溢C2
高级稽3 租应影2
—账2
响方项) 规负债则达2
5 及）?相2 市及）?相2 市相内助对较遵2
主转ǎ损2 确”记确亏列意记2 确”意确自列见见2 见”亏的意列自的2
: 式助对2 填”自意的列填自2 停记”意亏填列填意2 停的”亏记亏列自意2
: 式0 年长“定政略
三日?票酬2
的”确自填列记的2 确权”亏自见列见记2 确意”意确确列见确2
重方稽0 年???2 的亏”自亏记列确意2 的”记见意列填记2 的填”记记亏列记亏2
0 年???2 停的的”记亏确列的权2 确确”亏意意列意自2 停确确”见型权列意权2
: 式5 相内助对2 停2 停2 停2
: 式损2 确确”自型意列见确2 意”权亏亏列记意2 确填”亏权的列的填2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
高级稽3 租应影2
—账2 : 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?式司?助按后大2 意”的意见列记权2
收式司?助按后大2 停2
重八司?助按后大2 停2
??涉?年助按后大2 记权列型型2
重八2 的自列权意2
较遵2 意”见填记列的型2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?估增币?定- “2 权”填的权”见见确列自自2
?稽?估增币?: - “2 权”确填亏”意的的列记亏2
??增币??后大2 亏权型”填自型列自亏2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 30
6.4.7.13 债券投资收益2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?估始号断管始?
增品始号?式?
?付?定- “2
的”确见的”记权记列的填2
?稽?估始号断管
始?增品始号?式
??付?: - “2
的”自记自”见自填列意型2
?稽事后助按- “2 见亏”的填权列的填2
??始号??后大2 填”见意填列见的2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?露2
2
6.4.7.15 股利收益2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
增币规有略三日增助后类2 意亏”自记型列型型2
0 年规有略三日增助后类2 停2
较遵2 意亏”自记型列型型2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
高级稽3 租应影2
—账未审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
确列定政展年续有略2 型亏”见自确列填型2
??增币规有2 确自意”见确记列确自2
??始号规有2 停的确”自确填列见的2
??有略?存人号规有2 停2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 31
??0 年规有2 停2
???年础规有2 停2
??重八2 停2
的列?三量终2 停2
??融人规有2 停2
见列重八2 停2
?稽事?年续?承同?
?小?票略三日可在性
小?2
停2
较遵2 型亏”见自确列填型2
2
6.4.7.17 其他收入2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
0 年???后大2 的”亏亏确列填型2
较遵2 的”亏亏确列填型2
前稽:0年日???服?存率式过?? 8 ???-“方?大0年有略日正单?存率式过
???公当益的亏固露2
2
6.4.7.18 交易费用2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
定政建联系定政?制2 确自”自填记列权填2
累额过联系定政?制2 停2
较遵2 确自”自填记列权填2
2
6.4.7.19 其他费用2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 32
真遵?制2 的权”型意见列自的2
项按摊成?2 停2
???四?2 填确自列意意2
?细???2 确型”意自自列自自2
较遵2 权权”确填见列意型2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?整有略法始组来8 : 0 年1 ??望摊成日股率基—露2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?整告经中组?目来8 : 0 年?份送有略法始组来?基—露2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?露2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?而一未审2 9 : 0 年日?于2
方项) 规0 年6 月率与同业2 0 年6 月3 管前名从浦改师管0 年??改师2
方项) 规人号增长率与同业2 0 年6 月3 日增间管0 年??改师2
主数据间会末累额增长率与同业2 0 年计6 3 管0 年??改师2
前稽编行?而定政点托员?、经??要?析??、???务露2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
年“高级稽3 租应影2
?而一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整的自确记转自意以见自来2
?定年“2
??式
增币?
定- “
?定年“2
??式
增币?
定- “
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 33
日正单2 日正单2
方项)规
人号增长
率与同业2
的”见填亏”记填填列自自2 见见列亏型固2 权”见自确”意见的列自自2 见填列记见固2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?露2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年“高级稽3租应影 2
?而一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整的自确记转自意以见自来2
?定年“2
??式
始号?
??定
-“日
正单2
?定年“2
??式
始号?
??定
-“日
正单2
方项) 规
人号增长
率与同业2
见填的”见确亏列自自2 确填列填亏固2 权”型确亏”权记自列自自2 权确列的亏固2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
?露2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年“高级稽3 租应影2
?而一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?式?年2
??式
?年-
?日正
单2
式损事??年?“2
?式损事
??年-
“日正单2
方项) 规
人号增长
确”的意的列见见2 的意列型意固2 见的权列自自2 见见列亏型固2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 34
率与同业2
?而一未
审2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整的自确记转自意以见自来2
?式?年2
??式
?年-
?日正
单2
式损事??年?“2
?式损事
??年-
“日正单2
方项)规
人号增长
率与同业2
的”的型亏列见自2 见自列填亏固2 确”确填填列型记2 的意列意记固2
前稽主行?年?ˊ联系??其: 0 年日0 年6 月3 9 §一??录收8 料??表方?人号
从浦??率与息披同业后?日人6 ?. 其??日或“??露融人定政公遵?年露?初?
年??日超经???逆回?年后?一?: 0 年ǎ允日人号规有害化??. 联系项按超
经平露2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自
转自意以见自来2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整222
的自确记转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日6 月?2 型填”型意亏列权填2 的的确”亏记权列自见2
重方稽????改师日排细???2 权见”自填自列权亏2 确自记”亏的填列填权2
前稽确列??0 年6 月3 方项) 规0 年6 月率与同业日6 月3 中??等析来0 年有略或小
确列亏自固日转?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以??露重遵?同入?稽2
来6 月3 中??等析来0 年有略或小含确列亏自固ǒ?转?酬露2
的列绩比??益支当方项) 规负债附较注人号规有0 年0 年?制1 ??0 年较净. 计6 ?
?平基—日同信?8 实的自的自转的以见来完8 ??0 年6 月3 方项) 规0 年6 月率与同业日
6 月3 中??等析来0 年有略或小确列自自固日转?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以?
?露重遵?同入?稽2
来6 月3 中??等析来0 年有略或小含确列自自固ǒ?转?酬露2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 35
6.4.10.2.2 基金托管费2
高级稽3 租应影2
—账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自
转自意以见自来2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整的自确记
转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日计6 ?2 记”意确自列自权2 的记”亏权亏列型填2
前稽确列??0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业日计6 ??等析来0 年有略或小
自列的自固日转?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以??露重遵?同入?稽2
来计6 ??等析来0 年有略或小含自列的自固ǒ?转?酬露2
的列绩比??益支当方项) 规负债附较注人号规有0 年0 年?制1 ??0 年较净. 计6 ?
?平基—日同信?8 实的自的自转的以见来完8 ??0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同
业日计6 ??等析来0 年有略或小自列确自固日转?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以?
?露重遵?同入?稽2
来计6 ??等析来0 年有略或小含自列确自固ǒ?转?酬露2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
高级稽3 租应影2
????
超经?日
??而一
未审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日??超经?2
方项) 规负债企2 方项) 规负债则2 较遵2
方项) 规
人号增长
率与同业2
自列自自2 自列见见2 自列见见2
较遵2 自列自自2 自列见见2 自列见见2
前稽确列??0年??改师日??超经??等析来 则初0年长“日0年 有略或小自列权自固日转
?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以???方项) 规0 年6 月率与同业8 ?表方项)
规0 年6 月率与同业遵?1 ????0 年??改师露重遵?同入?稽2
来??超经??等析来则初日0 年有略或小含自列权自固ǒ?转?酬露2
的列绩比??益支当方项) 规负债附较注人号规有0 年0 年?制1 ??0 年较净. 计6 ?
?平基—日同信?8 实的自的自转的以见来完8 ??0 年??改师日??超经??等析来则初
0 年长“日0 年有略或小自列确自固日转?服遵ǎ8 ?来〇遵整?以以?8 ?以???方项
) 规0 年6 月率与同业8 ?表方项) 规0 年6 月率与同业遵?1 ????0 年??改
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 36
师露重遵?同入?稽2
来??超经??等析来则初日0 年有略或小含自列确自固ǒ?转?酬露2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?露2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?露2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?露2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
高级稽3租应影 2
?而一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转ǎ阅正式过2
的自确记转自确以自确来整的自确记转自意以见自来2
式损?“2 ?式助按后大2 式损?“2 ?式助按后大2
主数据间
会末累额
增长率与
同业2
亏见亏”型见亏列确自2 意”的意见列记权2 填自意”见确权列权亏2 确型”的型亏列自权2
前稽: 0 年日累额司?表0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业理6 8 ?净、助服
股二收助服遵按露2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?露2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?露2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?露2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 37
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?露2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?露2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?露2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?露2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托来?其??票方?品日走势所位逆回项制走势管C 票展走势品联系走势露
: 0 年6 月3 ǖ收报取序. ?ǘ场?产品相睿??走势8 1 ?收??日走势与“品要?
?ǖC ?8 止观阅?日6 月品项按于?存四??主行?初走势露2
: 0 年6 月3 日走势6 月改师表 基金编础日同业走势?ǖ9 较准??金管??
现管同业走势6 月??金管??较准?料品?况、经?责守?露同业及额?余管于?日
走势6 月8 走势6 月??同业建率?衍??管、经??. ?望??露净ǒǖ收报于??
日走势6 月?ǘ8 §走势6 月日介况C ?元额?在. ?元露: 0 年日0 年6 月3 托 基
金编?务走势?ǖ9 较准??金8 法息ǖ收走势6 月日返售取序8 真?止观走势?ǖ日
- ???平?托6 月换换余?务走势6 月??金8 ??. ǖ收同业来?其?观?方走势
??. ?ǖ???托、经?望换余8 表??较准?法息?支1 9 ??责较望简?策望走
势6 月露2
: 0 年日0 年6 月3 §益年续量终日走势6 月一和所位?止观收展. 收???较
日相睿一和??在?参走势会三日阅?展品重会三阅??0 年有略??日??露?收展
相睿日?ǎ估会8 溢A 走势??日/ 份?ǎ. 估）净初走势??日?ǎ露买?收?相睿
日?ǎ估会8 绩比: 0 年日规有账（8 ?较0 年有略建策制年续量终外由止观外收日走
势??验（管?注8 来?日??中信8 录收走势??日与ǎ. ?事销项?ǎ8 品ǒ阅?
卖§?参走势元额??管? ?. ?在8 1 止观?事程序8 ?走势?ǖ托阅本?日??要露2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 38
6.4.13.2 信用风险2
项制走势?验0 年托定政观?方?定政§?市?额较二息披8 股交0 年建规有人号
关会额3 估）?二管?????式: 按平运作8 发?0 年有略??. 后类??日走势露2
: 0 年日0 年6 月3 托定政等§定政§?日有项?作元额报ˉ相日?在露: 0 年日
累额司?司用托: 0 年日计6 3 主数据间会末累额增长率与同业8 ?买9 累额司???
日项制走势公份送露: 0 年托定政建元额日定政点料方?人号从浦??率与息披同业?
定政§?简?人号定后.?—?? 8 ?二走势阅?展???托累额过净、联系元额定政
等点§定政§?元额项制?在1 §人号定?一入元额与ǖ料?ǖ?事日项制走势露2
: 0 年日0 年6 月3 ) 务报项制走势6 月C ?8 止观§规有承参项制平循?在场?
ǖ人号会额3 日项制走势8 ?止观相??规有料相?项制走势露2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年市存率??始管?额币比. 取序展年续始料?日始号
断的自确记转确的以见确来稽净付露2
2
6.4.13.3 流动性风险2
C 票展走势?验0 年托?额9 年续法始率?日?经ǒ??有年??日走势露: 0 年
日C 票展走势析一余场实益0 年长“存率3 阅?ǒ位???重存率日0 年长“8 ?析一
余场实益规有承参建?日定政联系公??买明场日?）??股?规有?方买?和托联
系估）??新票日运作编料较月日???）露2
?§????有年日C 票展走势8 : 0 年日0 年6 月3 ?来§: 0 年日????运
作元额/ ???1 可ɡC 票展价?8 理存0 年规有守较方日阅制）年??9 关??内露
: 0 年日0 年6 月3 托0 年较净方?遵报?“????8 二收托??运作编????日
?月一入8 ?ǖ?费用?????入明场日C 票展走势8 率总理?0 年存率3 助类露2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年建本情日??年续法始日较二二收?式来点?析况以料
要?公遵按8 阅??0 年长“或小响建率交融类达?认收?式来?公遵按8 ?通?余?“
??市?）日较二?式）年C ?露2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年策望观?方/ ????同费预?人号规有0 年策望6 月
查和?品?同费预?费用入人号规有0 年C 票展走势6 月准收?平和准日位?§: 0 年
守较有略日C 票展走势元额6 月8 止观财务日走势6 月?责§: 0 年日守较存??方ǎ
验（管C 止?与ǖ日规有承参正单料品守较托?ǒ过要?）?部日?较验（平C 票展验
（元额存四日?ɡ. 相睿露2
: 0 年规有益析?同业会额日人号联小公差观0 年有略或小日确自固8 ?: 0 年9 表
: 0 年日0 年6 月3 6 月日重八0 年?净存率析?同业会额日人号公?差观?人号日
确自固露: 0 年9 表: 0 年日0 年6 月3 6 月日重八费用入0 年?净存率析?主联同业会
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 39
额日阅C 止增币公?差观?主联同业阅C 止增币日确亏固8 : 0 年9 表: 0 年日0 年6 月
3 6 月日??规有守较存率析?主联同业会额日阅C 止增币8 公?差观?主联同业阅C
止增币日见自固响简???率?验酬师?正单元额人号规有日费用入0 年品方?人?金?
收日外?规有守较公?主行正单与ǖ达露2
: 0 年建存?相人号托人号定政建主联8 重??阅托累额过净、联系定政8 ?相0
年有略C 止?ǒ?与ǖ公?实表??日运作???前意列权列确的露通?8 : 0 年阅止观?估
??年续有略一入?大?式有年事§C票展价? 8 重主与析?公差观0年存率日始号规
有日同??小露: 0 年所票规有益C 票展?与有略日联小较遵公?差观0 年有略或小日
确亏固露益的自的自转意以见自来8 : 0 年所票规有益C 票展?与有略日联小较遵市差观0 年有略
或小日确亏固露2
: 0 年日0 年6 月3 ?来§0 年守较有略方填况量望来阅?）有略日阅?）?小元
额真??在9 ɡ?8 录理?来录?日或????公?差观填况量望来阅?）有略日阅?
）?小露益的自的自转意以见自来8 : 0 年录?日或????市差观填况量望来阅?）有略日阅
?）?小露2
净ǒ8 : 0 年日0 年6 月3 止观较月相????定政日?式来9 定政§?日?方
ǎ?????常为§定政§?日告经?作管???部品??工具平元额?位日异?支?
9 / ?日目大6 月8 料品§公净日定政§?及?定政“ǎ6 月1 元额票进支介平??/
?6 月: 0 年?基???定政日C 票展走势. 定政§?走势露通?8 : 0 年日0 年6 月
3 ) 务报???定政??承6 月ǖǎ稽绩比??承日有?录收??服工具?存四?ɡ?
?承日走势?作9 ?小?票料录理??承?同??小遵??“?1 托9 ?预初人号有6
略承品方?人?金?收日重八所??定政§?费末???定政ǒ8 阅????承日有?
位?9 0 年较净二收日规有??理存析?露2
2
6.4.13.4 市场风险2
联系走势?验0 年建存年续量终日同??小股市场）年C ??建?联系?初??
??日?票买会三新票日走势8 逆回助服走势管??走势. 重八??走势露2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
助服走势?验年续量终日同??小股）年C ??联系助服?票买会三新票日走势露
助服??展年续量终点余?表益联系助服主ǐ买发?同??小编?日走势8 重方?票助
服初年续量终?余??况?按式过??绩比联系助服份容收?ǒ§益市场）年C ??
日走势露2
: 0 年日0 年6 月3 收式§: 0 年余?日助服??展??元额??8 1 止观支介规
有守较日受式平一和§主行助服走势元额6月 露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 40
: 0 年规有益定政建品累额过联系定政日认收后类承参正份税送8 通??存率累额
司?. 司估理人年平助服??展有略8 ?通司托?事日助服走势露2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
高级稽3 租应影2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
上海浦
东管
信基信发展基信银理月管 中管 中管 中管 信基信发展基信银理月管
浦行股
份送管
基发理6理银理出管 中管 中管 中管 基发理6理银理出管
期8 1
送§司
托管
理发展月6发出月月银月月管 日发基展信发月信月银月月管 中管 信发重展信发6基日银理信管 理要发理出6发重展日银理信管
提示份
及目录
东管
中管 中管 中管 理基理发基信理银展基管 理基理发基信理银展基管
提示.
限管
中管 中管 中管 6要出发展出出银要日管 6要出发展出出银要日管
提示简
介东管
中管 中管 中管 出发重月展银理重管 出发重月展银理重管
司托本
有管
6发基要理发日信日银6出管 日发基展信发月信月银月月管 中管 日发基出6发基出基银日基管 理信发月重重发月出重银重月管
情况管
管 管 管 管 管
提产品
说东管
中管 中管 中管 理月发信要理银信基管 理月发信要理银信基管
提产明
和4 息
披管
中管 中管 中管 理6发6日展银6要管 理6发6日展银6要管
提产露
明方管
中管 中管 中管 理发66日银展理管 理发66日银展理管
提产式
5 其他
方管
中管 中管 中管 理要银理要管 理要银理要管
提产期
8 方相管
中管 中管 中管 重日要银展月管 重日要银展月管
关资情
况管
中管 中管 中管 6要发展日基银月6管 6要发展日基银月6管
情况本
有管
中管 中管 中管 要重发展出展银信要管 要重发展出展银信要管
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 41
. 料主
财务指
标管
6发基要理发日信日银6出管 日发基展信发月信月银月月管 中管 日发基66发要重信银月重管 理信发月要重发6月理银基日管
建3 务
年6月理重
3 理6 基
理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
上海浦
东管
理发理日理发6理展银要重管 中管 中管 中管 理发理日理发6理展银要重管
净录值
产送管
理信发月要日银月展管 中管 中管 中管 理信发月要日银月展管
浦行股
份送管
理发基出基银日日管 中管 中管 中管 理发基出基银日日管
期8 1
送§司
托管
6发理展日发6出信银月月管 展发理理6发展月月银月月管 中管 出发出月6发日基展银月月管 理展发月月理发出理基银月月管
提示.
限管
中管 中管 中管 理基月发重基日银出6管 理基月发重基日银出6管
提示简
介东管
中管 中管 中管 理理月银月月管 理理月银月月管
司托本
有管
基发基日基发重理基银6基管 展发理理6发展月月银月月管 中管 出发展基基发日展要银出6管 理重发基理月发基重出银重信管
情况管 管管 管管 管管 管管 管管
提产品
说东管
中管 中管 中管 6信发重6信银出展管 6信发重6信银出展管
提产明
和4 息
披管
中管 中管 中管 6信发理重基银出出管 6信发理重基银出出管
提产露
明方管
中管 中管 中管 基发基信重银理日管 基发基信重银理日管
提产式
5 其他
方管
中管 中管 中管 理重银66管 理重银66管
提产期
8 方相管
中管 中管 中管 理发日理6银信展管 理发日理6银信展管
关资情
况管
中管 中管 中管 信月发月月月银展理管 信月发月月月银展理管
情况本
有管
中管 中管 中管 理月日发理理理银基6管 理月日发理理理银基6管
. 料主
财务指
标管
基发基日基发重理基银6基管 展发理理6发展月月银月月管 中管 出发出6出发信出基银要月管 理重发6月要发6展日银日基管
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 42
前稽组方建??: 0 年有略品法始日?余?小8 1 ??较二准收日助服份容收?来股?
式来??交?料相初露2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?联系助服料?日重八联系??理存公?2
相睿2
??走势??日?票2
§有略法始组来0 年有略或小日??年“
断高级稽3 租应影付2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
主转ǎ损2
的自确记转确的以见确来2
联系助服编?的亏况0 诉2 确型”自权见列权记2 见亏”见记权列见权2
联系助服主ǐ的亏况0 诉2 停确填”记亏自列亏意2 停见亏”确填型列确亏2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??走势?验年续量终日同??小股市场）年C ?????服?票买会三新票日
走势露: 0 年日建率有略品法始料3 租应遵?8 ?通?份送??走势露2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
重八??走势?验0 年建存年续量终日同??小股市场）年C ???联系助服.
???服料?日联系?????票买会三新票日走势露: 0 年所位规有益人号定政建主
联股累额过净、联系定政日增币. 始号8 建余?日重八??走势场?益高况人号会额所
?实?其?运作股外?基—日??8 ?阅?场?益人号联系介?新票日??露2
: 0 年日0 年6 月3 托师) . 6 月规有守较日观?方8 生制?实主买编?日序衍8
止观§返售其各运作品取序日相睿8 ?较人号联系策额运作8 ?估有略内销品守较师)
日程收?止观§高况人号日收展相睿品收?相睿8 户??较0 年较净二收??日规有承
参元额规有露: 0 年日0 年6 月3 收式?较返售品?售??日??8 §规有序衍管有略
内销管规有守较元额?员8 场所票事§阅?会三日联系??走势露2
: 0 年/ ???0 年较净方§规有守较正单日位?元额有略内销8 止观规有守较日
相???当重八??走势露通?8 : 0 年日0 年6 月3 ?来§: 0 年建存率日人号??
及???8 收式策制?参收?一和§0 年元额走势ǎ?8 品ǒ阅?卖§走势元额??.
?ǖ露2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年“高级稽3租应影 2
—账2 : 式损2 主转ǎ损2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 43
的自的自转自意以见自来2 的自确记转确的以见确来2
同??小2
?0 年
有略或
小正单
响固达2
同??小2
?0 年
有略或
小正单
响固达2
定政展年续有
略?增币规有2
亏”记型亏”的见意列确亏2 见记列填填2 填”填自的”意见型列自自2 权自列确确2
定政展年续有
略?0 年规有2
停2 停2 停2 停2
定政展年续有
略??年础规
有2
停2 停2 停2 停2
?三年续有略
?融人规有2
停2 停2 停2 停2
重八2 停2 停2 停2 停2
较遵2 亏”记型亏”的见意列确亏2 见记列填填2 填”填自的”意见型列自自2 权自列确确2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
海?2 ?、证正税0 目料?日重八联系??理存公?2
相睿2
??走势??日?票2
§有略法始组来0 年有略或小日??年“断高
级稽3 租应影付2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
主转ǎ损2
的自确记转确的以见确来2
、证正税0 目主ǐ亏固2 确”权填确”型填权列亏见2 确”型见自”见的确列的权2
、证正税0 目编?亏固2 停确”权填确”型填权列亏见2 停确”型见自”见的确列的权2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
响确达同??小2
响架达年续量终同??小遵?日一和2
同??小遵???建础日换?8 表§同??小遵?介?买?终率份位值?日?大小
建础日?当换?程收稽2
?析换?稽?净有略股法始托??联系主市其支介日中?露2
?资换?稽??析换??大小???有略股法始??股过?阅售?日?大小露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 44
?他换?稽??有略股法始日公阅售??大小露2
响港达存四日料同??小遵?日年续量终2
响?达?换?年续量终同??小2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年存率日料同??小遵??重?票遵大?式?类日年续有
略方础益?析换?日?“?亏”记型亏”的见意列确亏影8 础益?资换?日?“?型”确型填”填亏自列自自影8
?础益?他换?日?“断的自确记转确的以见确来稽础益?析换?日?“?填”填自的”意见型列自自影8 础
益?资换?日?“?确自”的记记”自填亏列自自影8 ?础益?他换?日?“付露2
响? 达?同??小建础换?过日份送?票2
: 0 年料发??换?关过??日基—会三来?录??换?关过??日ǒ诉露2
§益人号定政建主联日增币. 始号8 ?估）份送基—??管定政公??响逆回??
?ǒ日定政公??达管股础益?同费会额平运作8 : 0 年公金益??来整定政?变??
来式过管定政公??式过品与?式过???增币. 始号日同??小?大?析换??1 绩
比在小支介方生制日公阅售??大小§益同??小日???ǎ8 录收??增币. 始号同
??小事础?资换????他换?露2
响???达? 他换?同??小?“. : 式?票年“2
?露2
响感达?存四日料同??小遵?日年续量终2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年市存率?存四日料同??小遵?日年续有略断的自确记转确的
以见确来稽净付露2
响例达公料同??小遵?日年续量终2
公料同??小遵?日年续有略. 法始所位逆回事后?—. 重八年续法始8 重?余?
小9 同??小????露2
响的达?同??小?8 ?整有略法始组来: 0 年?价位警形日重八份位基—露2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 —账2 年“2
?0 年- 有略日正
单响固达2
确2 融类规有2 亏”记型亏”的见意列确亏2 见记列意权2
2 重方稽增币2 亏”记型亏”的见意列确亏2 见记列意权2
的2 0 年规有2 停2 停2
见2 认收后类规有2 型”确型填”填亏自列自自2 亏权列的见2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 45
2 重方稽始号2 型”确型填”填亏自列自自2 亏权列的见2
2 有略?存人号2 停2 停2
权2 ?年础规有2 停2 停2
亏2 年续?三承规有2 停2 停2
意2 ?大??年续有略2 停2 停2
2
重方稽?A 入??日?大??年
续有略2
停2 停2
填2 累额司?. ??涉?年较遵2 亏见亏”型见亏列确自2 见列亏亏2
型2 重八?—有略2 见记自”的亏型列意亏2 的列亏型2
记2 较遵2 确亏”自记记”自填记列记自2 确自自列自自2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
券者2 额、初产2 同??小断影付2
?0年有略或小正
单响固达2
企2 ?管?管?管?、2 停2 停2
选2 生?、2 停2 停2
则2 ǖ?、2 亏”意权型”自见意列确亏2 见填列亏见2
2? 暂部管? 部管? ?品工三略. 允事、2 停2 停2
2? ) ?、2 停2 停2
2? ?会. ??、2 停2 停2
2? 定止策?管??. 押取、2 停2 停2
需2 讼?. ??、2 停2 停2
2? 项按% ?管??. 项按??超经、2 停2 停2
2? 年续、2 见见填”的自自列自自2 的列的权2
2? ?卖略、2 停2 停2
?2 ??. ?经超经、2 停2 停2
2? 原抵害化. ??超经、2 停2 停2
2? 工助管??. 同???6 月、2 停2 停2
2? ?租超经管?月. 重八超经、2 停2 停2
2? ??2 停2 停2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 46
2? ?三. ?金量望2 停2 停2
?2 放?管??. ?流、2 停2 停2
?2 ?较2 停2 停2
2 较遵2 亏”记型亏”的见意列确亏2 见记列填填2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??“露2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 增币券者2 增币未审2 酬?响增达2 同??小响影达2
?0
年有
略或
小正
单响固达2
确2 意自自亏确记2 ????2 记自自2 确”见确意”亏记的列自自2 型列填亏2
的2 自自的见确确2 数送??2 确填”自自自2 型自记”自见自列自自2 亏列见型2
见2 自自的权填亏2 务???2 确权”意型记2 填亏权”的型自列确亏2 亏列自确2
权2 自自自型亏型2 ?2?2?2 见”填自自2 意见见”确权权列自自2 权列的确2
亏2 意自见的型型2 数??、2 权”型自自2 亏记填”确的自列自自2 见列记填2
意2 意自见型记记2 ??放终2 确自”自自自2 亏权意”自自自列自自2 见列意见2
填2 自自自意亏确2 ?部暂?2 型”自自自2 权亏的”亏意自列自自2 见列自确2
型2 自自的自见的2 ?2?2?2 亏”自自自2 见亏亏”自自自列自自2 的列见意2
记2 意自自自见意2 持?累额2 确自”自自自2 见见填”的自自列自自2 的列的权2
确自2 意自自型型填2 ?助增长2 权”自自自2 确的权”亏的自列自自2 自列型见2
确确2 自自自见见见2 ?日??2 确”自自自2 亏记”填记自列自自2 自列权自2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 增币券者2 增币未审2 : 式〇遵?大年“2 ?式?0 年有略或小正
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 47
单响固达2
确2 自自的权填亏2 务???2 权型权”确的见列自自2 的列亏的2
的2 自自自型亏型2 ?2?2?2 权意权”填见填列自自2 的列权的2
见2 意自见的型型2 数??、2 权自的”填意自列自自2 的列确自2
权2 自自自自自的2 ?2原?2 的填亏”记权自列自自2 确列权权2
亏2 自自自见见见2 ?日??2 的意填”自自自列自自2 确列见记2
意2 意自自型型填2 ?助增长2 的权意”自填亏列自自2 确列的型2
填2 意自见型记记2 ??放终2 确见自”记见亏列自自2 自列意型2
型2 意自自型填的2 方?保容2 型自”见见的列自自2 自列权的2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 增币券者2 增币未审2 : 式〇遵?估年“2
?式?0 年有略或小正
单响固达2
确2 自自自意亏确2 ?部暂?2 记的意”填填的列自自2 权列型见2
的2 自自的权确亏2 数???2 填权型”见确亏列自自2 见列记自2
见2 自自的见自权2 ??增长2 意记意”亏确见列自自2 见列意见2
权2 意自自亏确记2 ????2 意自型”亏自型列自自2 见列确填2
亏2 意自确型型型2 方?方?2 见自型”自型自列自自2 确列意自2
意2 自自自自自的2 ?2原?2 的权确”亏的自列自自2 确列的意2
填2 自自自见见见2 ?日??2 的的记”亏权自列自自2 确列的自2
型2 自自的自见的2 ?2?2?2 确型意”权确意列自自2 自列记填2
记2 自自的见确确2 数送??2 确填记”见型自列自自2 自列记见2
确自2 意自自自自记2 主数改系2 确亏确”确确填列自自2 自列填记2
确确2 意自见型记记2 ??放终2 确见的”记记自列自自2 自列意记2
确的2 意自自型型填2 ?助增长2 确见确”填亏自列自自2 自列意记2
确见2 意自自自见意2 持?累额2 确自确”确意自列自自2 自列亏见2
确权2 意自自型填的2 方?保容2 型的”的填自列自自2 自列权见2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 48
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
高级稽3 租应影2
?大增币?: 断?定付- “2 的”见亏确”记自的列自自2
?估增币后大断?定付- “2 权”填的权”见见确列自自2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 始号承参2 同??小2 ?0 年有略或小正单响固达2
确2 ??始号2 停2 停2
的2 ?额币比2 停2 停2
见2 年续始号2 型”确型填”填亏自列自自2 亏权列权确2
2 重方稽取序展年续始2 型”确型填”填亏自列自自2 亏权列权确2
权2 ?、始号2 停2 停2
亏2 ?、?式续有号2 停2 停2
意2 方式币比2 停2 停2
填2 阅?始响阅定?始达2 停2 停2
型2 净、司高2 停2 停2
记2 重八2 停2 停2
确自2 较遵2 型”确型填”填亏自列自自2 亏权列权确2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年“高级稽3 租应影2
ǘ监2 始号券者2 始号未审2 酬?断货付2 同??小2
?0
年有
略或
小正
单响固达2
确2 确自型意自权2 ?费确型自亏2 意见”自自自2 意”见型亏”自亏自列自自2 权的列权见2
的2 自确型自自填2 ?费确型自确2 确型”自自自2 确”型自的”填自自列自自2 确确列记型2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??“露2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??“露2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??“露2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?露2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?露2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
高级稽3 租应影2
ǘ监2 未审2 年“2
确2 司估理人年2 见”确的确列确填2
的2 事后人号???2 确见确”见亏确列型见2
见2 事后增助2 停2
权2 事后助按2 的权填”型填填列权意2
亏2 事后???2 填”记自型列确记2
意2 重八事后?2 停2
填2 ???制2 停2
型2 重八2 停2
记2 较遵2 见记自”的亏型列意亏2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??“露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 50
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??“露2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
表益???大日常?8 相—关. 9 较遵—关过阅?司托??露2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长“高级稽长2
长“
循产2
存率
3 细
酬
响细达2
细点存率日
0 年长“2
存率3 ?师2
改师规有交2 况3 规有交2
存率长“2
?- 长“
正单2
存率长“2
?- 长“
正单2
方项
) 规
负债企2
的型意2 权的”亏意权列见意2 自列自自2 自列自自固2 确的”确填见”权自意列的权2 确自自列自自固2
方项
) 规
负债则2
意见2 的”亏见见列型见2 自列自自2 自列自自固2 确亏记”意见确列见确2 确自自列自自固2
较遵2 见权型2 见亏”权见记列填意2 自列自自2 自列自自固2 确的”见见见”自见填列亏亏2 确自自列自自固2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
—账2 长“循产2
存率长“- 酬
断长付2
?0 年- 长“正
单2
0 年6 月3 建率?、
3 ?存率: 0 年2
方项) 规负债企2 意”自确见列见的2 自列自权记权固2
方项) 规负债则2 确”确型的列意权2 自列填权自记固2
较遵2 填”确记亏列记意2 自列自亏型见固2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
—账2 长“循产2
存率0 年长“- ?日酬?，
过断?长付2
: 同业保循6 月3 ?管0 年规有 方项) 规负债企2 自2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 51
. 害化?责法息3 存率: 费用入
0 年2
方项) 规负债则2 自2
较遵2 自2
: 0 年0 年其月存率: 费用入0
年2
方项) 规负债企2 自?确自2
方项) 规负债则2 自2
较遵2 自?确自2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
高级稽长2
2
方项) 规负债企2 方项) 规负债则2
0 年较净三总来响的自确型转自亏以的亏
来达0 年长“- “2
确的见”型确型”记的填列自填2 停2
: 中信式式?0 年长“- “2 确意”亏确的”自自自列权意2 意亏”型权型列记亏2
: 中信式0 年- ??长“2 确见自”填自权列意型2 亏意自”自意见列权填2
?稽: 中信式0 年- ??长“2 权”权意记”的记型列记自2 权意意”的型确列确确2
: 中信式0 年?相?票长“2 停2 停2
: 中信式式损0 年长“- “2 确的”确填见”权自意列的权2 确亏记”意见确列见确2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信式要8 : 0 年市?费0 年长“存率3 送金露2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
的自的自转亏以的的来8 ????三?披0 年6 月3 - 其月8
基现字以度?三券额- 其
月?经露2
的自的自转亏以见确来8 购) ?Α??披0 年6 月3 Β- 其月露2
的自的自转意以确记来8 年??三情披0 年6 月3 - 其月8
基现字以度?三公?券额-
其月?经露2
: 中信式要8 ?0 年计6 3 日?责0 年计6 ?责日份送3 基?票露2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信式要8 ??品0 年6 月3 管0 年告略管0 年计6 、经日ΓΔ露2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 52
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信式要8 : 0 年规有序衍市会三??露2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
Ε?Ζǖ方?金遵?基经建断外?Ε止较Η付?:0年ǎ允真遵超经 8 中信式要市
会三?算露2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信式要8 0 年6 月3 管计6 3 日计6 、经?责品重??保循6 月3 ?????
股?Θ平运作露2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年“高级稽3 租应影2
号?
未审2
定
政
高
影
酬
?2
增币定政2 事???号?日?年2
涉
前2?定年“2
??式
增币?
定- “
日正单2
?年2
??式
?年-
?日正
单2
一员
人号2
确2 权”填自自”的亏意列自自2 意意列权的固2 见”权见填列的填2 填见列确权固2 停2
方项
) 规
人号2
的2 的”见填亏”记填填列自自2 见见列亏型固2 确”的意的列见见2 的意列型意固2 停2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年“高级稽3 租应影2
管托上
海浦
东管发展浦 东管银行发展浦 股金发展浦 人: 发展浦
份发: 送浦
出期信
东管份
发8 送
1 §重浦
份发: 送浦
出期信
东管银
行份发
8 送1
§重浦
份
发
:
送浦
出期信股
金份发8
送1 §重浦
份
发
:
送浦
出期信人
: 份发8
送1 §重浦
要提金
管浦
示及目录.及简介本情本本浦 况录情录.产浦 品浦 品浦 品浦 品浦 品浦 品浦
2 0 年
6 金管浦
简目录及简示.情本本浦 示目情目.产浦 品浦 品浦 品浦 品浦 品浦 品浦
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 53
前稽确管绩比方?人?金??益简?人号规有0 年定政Ι级ǖǎ率???日止??断人
?0 年标?的自自填? 权型监付日准收品: 0 年6 月3 日?方项) 规0 年6 月率与同业同预0
年定政高影6 月查和?8 0 年6 月3 ǖ收报ǎ允定政高影日号?日户?（目8 终??编稽2
断确付人号其Κ?日户?表同业规有?法息3 绩比人号其Κ?规有害化超经?较??8
望估定政高影费?股Λ?日??程收露其同业相6 ?发止观?8 一阅查月??日定政高
影费?股Λ?基Μ露2
断的付规有???ǎ守????责简?§?济场人号其Κ?日害化超经?在露规有?绩
比?在??支介录收况产人号其Κ?日定政年“品正服与ǖ日?ˊ露2
断见付?在及额?相ǖ8 终??编稽2
2 2 相内融份断确自自相付Ν0 ǜ害化超经断填自固付除2外产害化超经断确亏固付除2 ?较害化超
经断确亏固付露2
2 2 0 ǜ害化超经?填自固融份8 表规有?法息3 管害化?法息3 管0 年其月. 害化?法
息?相?外产害化超经?确亏固融份8 表于???增币????三??相??较害化超经
?确亏固融份8 表规有?法息3 管害化?法息3 . 规有?额取Ξ声法息?相露2
的管绩比料主（目元额ˊ??8 0 年6 月3 录收号?8 9 Ο户?日号?指??计??8
1 中方?人?金涉?品止?0 年计6 3 露2
2
10.8 其他重大事件2
ǘ监2 同信基—2 和收摊成一入2 和收摊成来式2
确2
?益方项) 规0 年6 月率与
同业Π编?相人号规有0 年
??0 年较净. 计6 ??日
同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自确停确亏2
的2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年0 年较净管计6 ??
断的自的自转确以付2
方?人?金准收件?2 的自的自停自确停确亏2
见2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年持预警形声断算容付
品Σ位断的自的自转确以付2
方?人?金准收件?2 的自的自停自确停确填2
权2
方项) 规0 年6 月率与同业
Π编?相0 年的自确记转?权?
ǎ中信ǎ?展同信2
方?人?金准收中Ρ2 的自的自停自确停确型2
亏2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年的自确记转?权?ǎ中信2
方?人?金准收件?2 的自的自停自确停确型2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 54
意2
?益支当方项) 规负债附较
注人号规有0 年0 年?制1
??0 年较净. 计6 ??平
基—日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自的停自见2
填2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年0 年较净断的自的自转的
以付2
方?人?金准收件?2 的自的自停自的停自见2
型2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年计6 ??断的自的自转的
以付2
方?人?金准收件?2 的自的自停自的停自见2
记2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年持预警形声断算容付
品Σ位断的自的自转的以付2
方?人?金准收件?2 的自的自停自的停自意2
确自2
方项) 规0 年6 月率与同业
?益性地方项) 规式得率与
同业?Π编?相0 年券?改
师1 费止收规、经品费末?
服??日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自的停的意2
确确2
方项) 规0 年6 月率与同业
?益性地送说件年0 年??
率与同业?同业Π编?相0
年券?改师1 费止收规、经
品费末?服??日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自见停确记2
确的2
方项) 规0 年6 月率与同业
?益?式摊成Π编同预0 年
的自确记转转ǎ中信日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?管主定建件?2
的自的自停自见停的权2
确见2
方项)规0年6月率与同业
?益Π编?相0 年托方项)
规式得率与同业费止收规、
经品费末?服??日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自权停确亏2
确权2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年的自确记转转ǎ中信2
方?人?金准收件?2 的自的自停自权停确填2
确亏2 方项)规0年6月率与同业 方?人?金准收中Ρ2 的自的自停自权停确填2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 55
Π编?相0 年的自确记转转ǎ中
信ǎ?展同信2
确意2
方项) 规0 年6 月率与同业
Π编??0 年的自的自转?确?
ǎ中信ǎ?展同信2
方?人?金准收中Ρ2 的自的自停自权停的的2
确填2
方项) 规负债附较注人号规
有0 年的自的自转?确?ǎ中信2
方?人?金准收件?2 的自的自停自权停的的2
确型2
方项)规0年6月率与同业
?益Π编?相0 年?地五贵
??0 年??率与同业0 年
收规???服???票日同
信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自权停见自2
确记2
方项) 规0 年6 月率与同业
?益Π编?相0 年性地券?
改师1 费止收规、经品费末
?服??日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自亏停自意2
的自2
方项) 规0 年6 月率与同业
?益??Τ专告之0 年??
断送说付率与同业查月Π编
0 年????、经日同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?2
的自的自停自亏停确权2
的确2
方项) 规0 年6 月率与同业
保循6 月3 ??算同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?管主定建件?2
的自的自停自亏停的见2
的的2
方项) 规0 年6 月同业保循
6 月3 ??算同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?管主定建件?2
的自的自停自意停自的2
的见2
方项) 规0 年6 月同业保循
6 月3 ??算同信2
方?人?金准收中Ρ品准收
件?管主定建件?2
的自的自停自意停的自2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
:中信式要 8 市估）高析规有交存率0年长“正单??股差观 的自固日运作露2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信式要8 ???规有交程序日重八份位项按露2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 57限 56
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
确管方?人?金目?0 年前名日放??2
的管?方项)规负债附较注人号规有0年0年较净 ??2
见管?方项) 规负债附较注人号规有0 年计6 ????2
权管0 年6 月3 、经有???管?、???2
亏管0 年计6 3 、经有???管?、??露2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 品0 年计6 3 讼建露2
2
12.3 查阅方式2
规有交阅料托?、ǒ过???润8 ?阅?量: ???变??露2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
