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富国两年期理财债券型证券投资基金
二 0 二 0 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2020 年 08 月 31 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中
财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020 年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................ 2
1.2 目录 ............................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告.......................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理 ................................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 15
§5 托管人报告.......................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 15
§6 中期财务报表(未经审计) ...................................................................................... 15
6.1 资产负债表................................................................................................... 15
6.2 利润表.......................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................... 18
6.4 报表附注 ...................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ...................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................ 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 39
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................. 39
7.12 投资组合报告附注..................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息............................................................................................ 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................. 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 41
§9 开放式基金份额变动............................................................................................ 41
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................. 42
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 43
10.8 其他重大事件............................................................................................ 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 45
§12 备查文件目录 ...................................................................................................... 45
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国两年期理财债券型证券投资基金
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式，以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,768,671,764.08 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国两年期理财债券 A级 富国两年期理财债券 C级
下属两级基金的交易代码 002898 002899
报告期末下属两级基金的份额总额 2,768,341,602.45 份 330,161.63 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权
利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取持续稳
定的收益。
投资策略
在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固
定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，
投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余
期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产在封闭期结束前可完全变现。
业绩比较基准 该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金为理财债券型基金（固定组合类），属于证券投资基金
中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号
6
1196 号世纪汇办公楼二座
27-30层
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 裴长江 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196
号世纪汇办公楼二座 27-30层
招商银行股份有限公司
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国两年期理财债券 A级
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日)
本期已实现收益 49,049,088.61
本期利润 49,049,088.61
加权平均基金份额本期利润 0.0177
本期加权平均净值利润率 1.68%
本期基金份额净值增长率 1.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06月 30 日)
期末可供分配利润 181,818,611.38
期末可供分配基金份额利润 0.0657
期末基金资产净值 2,950,160,213.83
期末基金份额净值 1.066
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06月 30 日)
7
基金份额累计净值增长率 14.16%
（2）富国两年期理财债券 C级
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06月 30
日)
本期已实现收益 4,948.87
本期利润 4,948.87
加权平均基金份额本期利润 0.0150
本期加权平均净值利润率 1.43%
本期基金份额净值增长率 1.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06月 30 日)
期末可供分配利润 18,886.55
期末可供分配基金份额利润 0.0572
期末基金资产净值 349,048.18
期末基金份额净值 1.057
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06月 30 日)
基金份额累计净值增长率 12.10%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国两年期理财债券 A级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.38% 0.04% 0.27% 0.01% 0.11% 0.03%
过去三个月 0.95% 0.04% 0.77% 0.01% 0.18% 0.03%
过去六个月 1.72% 0.03% 1.54% 0.01% 0.18% 0.02%
过去一年 4.61% 0.04% 3.10% 0.01% 1.51% 0.03%
过去三年 12.36% 0.04% 9.30% 0.01% 3.06% 0.03%
自基金合同生效
日起至今
14.16% 0.04% 11.10% 0.01% 3.06% 0.03%
8
（2）富国两年期理财债券 C级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.28% 0.03% 0.27% 0.01% 0.01% 0.02%
过去三个月 0.76% 0.03% 0.77% 0.01% -0.01% 0.02%
过去六个月 1.44% 0.03% 1.54% 0.01% -0.10% 0.02%
过去一年 4.04% 0.04% 3.10% 0.01% 0.94% 0.03%
过去三年 10.66% 0.03% 9.30% 0.01% 1.36% 0.02%
自基金合同生效
日起至今
12.10% 0.03% 11.10% 0.01% 1.00% 0.02%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为
同期中国人民银行公布的金融机构人民币两年期定期存款基准利率（税后）
+1.00%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =同期中国人民银行公布的金融
机构人民币两年期定期存款基准利率（税后）/360+1.00%/360；其中，
t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式
计 算 ：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其 中 ， T=2,3,4,? ；
∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国两年期理财债券 A 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
9
注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1日成立，建仓期 6个月，从 2016 年 12 月 1 日起至
2017 年 5月 31 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国两年期理财债券 C 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
10
注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1日成立，建仓期 6个月，从 2016 年 12 月 1 日起至
2017 年 5月 31 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2020 年 6 月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本 基 金 基
金经理
2016-12-14 － 9.8
硕士，曾任上海国利货币经纪有
限公司经纪人，自 2010年 9 月至
2013 年 7 月在富国基金管理有限
公司任交易员；2013 年 7 月至
2014 年 8 月在富国基金管理有限
公司任高级交易员兼研究助理；
2014年 8月至 2015年 2月任富国
7 天理财宝债券型证券投资基金
基金经理，2014 年 8 月至 2016 年
11
6 月任富国收益宝货币市场基金
基金经理，2015 年 4 月至 2016 年
1 月任富国恒利分级债券型证券
投资基金基金经理，2015 年 4 月
至 2018 年 12 月任富国目标齐利
一年期纯债债券型证券投资基金
基金经理，2015 年 4 月至 2016 年
6 月任富国富钱包货币市场基金
基金、富国天时货币市场基金基
金经理；2015 年 11 月至 2018 年
1 月任富国收益宝交易型货币市
场基金基金经理；2015 年 12 月起
任富国目标收益一年期纯债债券
型证券投资基金基金经理，2015
年 12月至 2019年 11月任富国目
标收益两年期纯债债券型证券投
资基金基金经理，2016 年 2 月至
2018 年 7 月任富国纯债债券型发
起式证券投资基金基金经理，
2016 年 5 月至 2018 年 12 月任富
国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国祥利定期开放
债券型发起式证券投资基金基金
经理，2016 年 8 月起任富国国有
企业债债券型证券投资基金基金
经理，2016 年 12 月起任富国两年
期理财债券型证券投资基金基金
经理，2020 年 5 月起任富国长江
经济带纯债债券型证券投资基
金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。
俞晓斌
本 基 金 基
金经理
2018-12-14 － 8.0
硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年
10 月任上海国际货币经纪有限公
司经纪人；2012 年 10 月加入富国
基金管理有限公司，历任高级交
易员、资深交易员兼研究助理，
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 11 月至 2020 年
4 月任富国天源沪港深平衡混合
型证券投资基金、富国天成红利
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2018 年 8 月至 2019 年
12
10 月任富国优化增强债券型证券
投资基金、富国可转换债券证券
投资基金、富国颐利纯债债券型
证券投资基金基金经理，2018 年
8 月至 2020 年 4 月任富国臻选成
长灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2018 年 12 月至 2020
年 4 月任富国金融债债券型证券
投资基金基金经理，2018 年 12 月
起任富国两年期理财债券型证券
投资基金基金经理，2019 年 3 月
至 2020年 3月任富国新优享灵活
配置混合型证券投资基金、富国
新收益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019 年 3 月至
2020 年 4 月任富国收益增强债券
型证券投资基金、富国祥利定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019 年 3 月至 2020 年
6 月任富国嘉利稳健配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 3 月起任富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国
稳健增强债券型证券投资基金基
金经理，2019 年 5 月起任富国目
标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国新趋势灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2019年 5月至 2020年 6月任富国
新回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2019 年 6 月起任
富国新活力灵活配置混合型发起
式证券投资基金、富国新机遇灵
活配置混合型发起式证券投资基
金、富国科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2019 年 6 月至 2019 年 9
月任富国新优选灵活配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国两年期理财债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，在新冠疫情影响下，国内外宏观经济环境发生较大波动，
复苏节奏分化，整体不确定性上升。国内 1-2 月推行较为严厉的隔离防疫举措，
一季度各项经济数据回落明显。进入 3 月之后，在疫情防控得力的背景下，经济
进入加速恢复期。环比看，3-4 月反弹最快，5-6 月斜率略有放缓。工业增加值
及固定资产投资同比增速在二季度均转正，基建及地产投资均表现出韧性。社会
消费品零售同比仍在负值区间，但降幅逐月收窄。对外贸易方面，虽然整体外部
环境较为严峻，但在部分防疫物资出口高增及替代作用下，上半年出口表现好于
预期。物价方面，CPI 涨幅呈回落态势，食品价格仍是结构性上涨的主要因素，
核心 CPI 基本稳定。PPI 同比多数月份徘徊在负值区间，环比于 6月转正。金融
数据方面，在强力逆周期政策调节下，上半年社融及 M2 同比均高增，为经济复
苏奠定宽裕的货币环境。货币政策上，央行连续降准并调降公开市场操作利率，
推动金融支持实体，降低实体企业融资成本。二季度中后期，货币政策逐步向常
态化过渡。海外方面，主要发达经济体在 3月先后爆发疫情，经济不可避免陷入
停滞。二季度之后，欧日疫情控制相对较好，美国则出现反弹，复工节奏面临较
大不确定性。其他发展中国家不同程度面临疫情威胁，全球形势仍较为严峻。
在上述环境下，国内无风险利率上半年先下后上。10 年期国债收益率由年
初 3.15%下探至 4 月下旬 2.50%附近，后反弹至二季度末 2.80%左右。收益率曲
线形态在下行过程中呈现陡峭化趋势，相反在上行时呈现平坦化，中短端利率随
货币政策调整波动更大。中高等级债信用利差保持较低水平，部分低评级债利差
扩大，信用环境总体较为稳定。本基金持仓以开放期内短期限信用债品种为主。
总体而言，上半年在风险可控的前提下，净值实现正增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 6 月 30日，本基金份额净值 A级为 1.066 元，C 级为 1.057 元；
份额累计净值 A 级为 1.136 元，C 级为 1.117 元；本报告期，本基金份额净值增
长率 A级为 1.72%，C级为 1.44%，同期业绩比较基准收益率 A级为 1.54%，C级
为 1.54%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在国内疫情风险显著降低背景下，内需特别是居民消费有望进
一步恢复。积极财政政策发挥效能，投资对经济托底作用延续。外贸形势在多变
国际环境下，面临一定挑战，但国内供给端恢复较快，产业链相对完备的优势也
构成有利因素。货币与信贷政策更加强调结构性措施。以上环境下，债券市场可
能呈现区间震荡走势，投资策略以获取票息收益为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
15
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我
行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资
行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、
登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机
制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容
真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2020 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2020 年 06 月 30 日）
上年度末
（2019 年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 816,179.54 475,436.92
结算备付金 53,368,354.37 58,143,228.69
存出保证金 1,050.75 7,141.36
16
交易性金融资产 5,212,473,791.66 5,510,475,964.17
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 5,139,875,359.08 5,437,908,775.11
资产支持证券投资 72,598,432.58 72,567,189.06
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 25,762,556.14 18,237,250.08
应收利息 141,287,611.59 65,385,930.11
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 5,433,709,544.05 5,652,724,951.33
负债和所有者权益
本期末
（2020 年 06 月 30 日）
上年度末
（2019 年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 2,438,670,037.56 2,719,336,119.42
应付证券清算款 25,090,385.60 17,869,091.15
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 13,226,297.42 8,864,860.99
应付托管费 3,086,136.07 2,068,467.57
应付销售服务费 5,981.80 5,120.82
应付交易费用 32,446.19 29,720.02
应交税费 444,875.62 507,990.09
应付利息 2,549,312.46 2,408,356.74
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 94,809.32 180,000.00
负债合计 2,483,200,282.04 2,751,269,726.80
所有者权益：
实收基金 2,768,671,764.08 2,768,671,764.08
未分配利润 181,837,497.93 132,783,460.45
所有者权益合计 2,950,509,262.01 2,901,455,224.53
负债和所有者权益总计 5,433,709,544.05 5,652,724,951.33
注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.066 元，基金份额总额
2,768,671,764.08 份。其中：富国两年期理财债券 A 级份额净值 1.066 元，份额
总额 2,768,341,602.45 份；富国两年期理财债券 C 级份额净值 1.057 元，份额总
17
额 330,161.63 份。
6.2 利润表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2020年 01月 01日至
2020 年 06 月 30 日）
上年度可比期间
(2019 年 01 月 01 日至
2019 年 06 月 30 日)
一、收入 83,458,481.44 78,736,000.86
1.利息收入 83,458,481.44 79,445,915.62
其中：存款利息收入 569,229.18 336,623.25
债券利息收入 81,620,375.30 78,314,183.83
资产支持证券利息收入 1,268,876.96 －
买入返售金融资产收入 － 795,108.54
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） － -709,914.76
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 － -709,914.76
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） － －
减：二、费用 34,404,443.96 34,734,384.78
1．管理人报酬 4,361,436.43 4,162,774.15
2．托管费 1,017,668.50 971,314.01
3．销售服务费 860.98 825.90
4．交易费用 14.00 1,054.50
5．利息支出 28,624,582.76 29,238,368.35
其中：卖出回购金融资产支出 28,624,582.76 29,238,368.35
6．税金及附加 274,192.01 236,953.93
7．其他费用 125,689.28 123,093.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,054,037.48 44,001,616.08
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,054,037.48 44,001,616.08
18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国两年期理财债券型证券投资基金
本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 132,783,460.45 2,901,455,224.53
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 49,054,037.48 49,054,037.48
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 181,837,497.93 2,950,509,262.01
项目
上年度可比期间
（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 8,495,332.58 2,777,167,096.66
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 44,001,616.08 44,001,616.08
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,768,671,764.08 52,496,948.66 2,821,168,712.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
19
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国两年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1380 号《关于
核准富国两年期理财债券型证券投资基金募集的批复》及机构部函[2016]1276
号《关于富国两年期理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由
基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2016 年 12 月 1
日正式生效。首次设立募集规模为 10,003,482,887.45 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债
券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司债、国
债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券（含超短期融资券）、
中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金
80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开
放期期间不受前述投资组合比例的限制。
本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可
以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一
方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。
每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）
+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020
20
年 6 月 30日的财务状况以及 2020 年 1 月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总
局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018
年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增
值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得
21
税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包
括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）
活期存款 816,179.54
定期存款 －
其中：存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 816,179.54
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2020 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 2,760,668,873.81 2,760,668,873.81 －
银行间市场 2,379,206,485.27 2,379,206,485.27 －
合计 5,139,875,359.08 5,139,875,359.08 －
资产支持证券 72,598,432.58 72,598,432.58 －
基金 － － －
其他 － － －
合计 5,212,473,791.66 5,212,473,791.66 －
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
22
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 176.17
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 24,015.70
应收债券利息 139,328,992.04
应收资产支持证券利息 1,934,427.18
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
应收出借证券利息 －
其他 0.50
合计 141,287,611.59
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 32,446.19
合计 32,446.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
应付证券出借违约金 －
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 34,809.32
合计 94,809.32
6.4.7.9 实收基金
富国两年期理财债券 A 级：
23
金额单位：人民币元
项目
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,768,341,602.45 2,768,341,602.45
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 2,768,341,602.45 2,768,341,602.45
富国两年期理财债券 C 级：
金额单位：人民币元
项目
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 330,161.63 330,161.63
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 330,161.63 330,161.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国两年期理财债券 A 级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 132,769,522.77 － 132,769,522.77
本期利润 49,049,088.61 － 49,049,088.61
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 181,818,611.38 － 181,818,611.38
富国两年期理财债券 C 级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,937.68 － 13,937.68
本期利润 4,948.87 － 4,948.87
本期基金份额交易产生的变动
数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
24
本期已分配利润 － － －
本期末 18,886.55 － 18,886.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 11,771.94
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 557,419.83
其他 37.41
合计 569,229.18
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2020年01月01日至2020年06月30日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
768,285,962.39
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
738,559,000.00
减：应收利息总额 29,726,962.39
买卖债券差价收入 －
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
25
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 －
股票投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 －
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 14.00
银行间市场交易费用 －
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 14.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
审计费用 34,809.32
26
信息披露费 60,000.00
证券出借违约金 －
银行费用 12,279.96
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 125,689.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”） 基金托管人
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2019年01月01日至
2019年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申万宏源 － － 254,825,374.02 20.11
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
27
关联方名称
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2019年01月01日至
2019年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 12,989,980,000.00 16.12 9,093,828,000.00 17.49
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2020 年 01 月 01日至
2020 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2019 年 01 月
01日至 2019 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 4,361,436.43 4,162,774.15
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2019 年 01 月
01 日至 2019 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 1,017,668.50 971,314.01
注：本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.07%的年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 C级 合计
富国基金管理有限公司 － 860.98 860.98
合计 － 860.98 860.98
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
28
A级 C级 合计
富国基金管理有限公司 － 825.90 825.90
合计 － 825.90 825.90
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费率为年费率 0.5%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的
0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至封闭期末。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固
定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市
场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
29
6.4.10.6
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 816,179.54 11,771.94 317,833.38 41,137.99
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2020 年 06月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 614,948,037.56 元，是以如下债券
作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
012001985 20 蒙牛
SCP002
2020-07-01 99.63 500,000 49,813,864.86
012000987 20 扬城建
SCP004
2020-07-01 100.00 200,000 20,000,661.59
101753024 17 陕煤化
MTN002
2020-07-01 100.19 200,000 20,038,580.24
30
012000952 20 泉州城
建 SCP001
2020-07-01 100.00 400,000 40,001,229.15
101768007 17 中铝业
MTN002
2020-07-01 100.07 300,000 30,020,596.22
012000945 20 淮南矿
SCP003
2020-07-01 100.00 400,000 40,001,266.37
101551045 15 五矿股
MTN002
2020-07-01 100.03 11,000 1,100,318.41
101554088 15 华鲁控
股 MTN001
2020-07-01 100.24 200,000 20,047,571.39
101551045 15 五矿股
MTN002
2020-07-03 100.03 358,000 35,810,362.88
1822043 18 福特汽
车 03
2020-07-03 100.00 1,000,000 100,000,615.01
101551045 15 五矿股
MTN002
2020-07-06 100.03 126,000 12,603,647.27
101560061 15 陕煤化
MTN003
2020-07-06 100.29 200,000 20,057,288.10
012000942 20 东北电
力 SCP003
2020-07-06 100.00 300,000 30,000,954.71
101754086 17 沪世博
MTN001
2020-07-06 100.17 200,000 20,033,665.00
101551053 15 杭氧
MTN001
2020-07-06 100.15 156,000 15,623,663.73
101552044 15 华润万
家 MTN001
2020-07-06 100.91 1,000,000 100,914,684.81
101801178 18 华菱钢
铁 MTN002
2020-07-07 100.49 300,000 30,147,179.91
101756042 17 港兴港
投 MTN001
2020-07-07 100.43 284,000 28,521,425.57
101360008 13 并龙城
MTN001
2020-07-07 100.29 500,000 50,144,754.63
合计
6,635,000 664,882,329.85
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 06 月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,823,722,000.00 元，于 2020 年 7 月 1日、2020 年 7
月 2 日、2020 年 7 月 3 日、2020 年 7 月 6 日、2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 9
日、2020 年 7月 10 日、2020 年 7 月 14日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
31
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末（2020 年 06 月 30 日）
上年度末（2019 年 12 月 31
日）
A-1 160,003,433.66 250,009,378.54
A-1 以下 － －
未评级 439,707,280.67 140,004,896.77
合计 599,710,714.33 390,014,275.31
注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2020 年 06 月 30 日）
上年度末（2019 年 12 月 31
日）
AAA 2,703,848,287.69 2,554,157,078.20
AAA 以下 1,836,316,357.06 2,493,737,421.60
未评级 － －
合计 4,540,164,644.75 5,047,894,499.80
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
32
的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2020 年 06 月 30 日）
上年度末（2019 年 12 月 31
日）
AAA 72,598,432.58 72,567,189.06
AAA 以下 － －
未评级 － －
合计 72,598,432.58 72,567,189.06
注：此表中资产支持证券的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放
期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作
日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的
申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保
本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净
值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
33
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
34
单位：人民币元
本期末（2020年 06月
30 日）
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 816,179.54 － － － － － 816,179.54
结算备付金 53,368,354.37 － － － － － 53,368,354.37
存出保证金 1,050.75 － － － － － 1,050.75
交易性金融资产 581,880,575.35 1,488,943,669.79 3,141,649,546.52 － － － 5,212,473,791.66
应收证券清算款 － － － － － 25,762,556.14 25,762,556.14
应收利息 － － － － － 141,287,611.59 141,287,611.59
资产总计 636,066,160.01 1,488,943,669.79 3,141,649,546.52 － － 167,050,167.73 5,433,709,544.05
负债
卖出回购金融资产款 2,438,670,037.56 － － － － － 2,438,670,037.56
应付证券清算款 － － － － － 25,090,385.60 25,090,385.60
应付管理人报酬 － － － － － 13,226,297.42 13,226,297.42
应付托管费 － － － － － 3,086,136.07 3,086,136.07
应付销售服务费 － － － － － 5,981.80 5,981.80
应付交易费用 － － － － － 32,446.19 32,446.19
应付税费 － － － － － 444,875.62 444,875.62
应付利息 － － － － － 2,549,312.46 2,549,312.46
其他负债 － － － － － 94,809.32 94,809.32
负债总计 2,438,670,037.56 － － － － 44,530,244.48 2,483,200,282.04
利率敏感度缺口 -1,802,603,877.55 1,488,943,669.79 3,141,649,546.52 － － 122,519,923.25 2,950,509,262.01
上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
35
月 31日）
资产
银行存款 475,436.92 － － － － － 475,436.92
结算备付金 58,143,228.69 － － － － － 58,143,228.69
存出保证金 7,141.36 － － － － － 7,141.36
交易性金融资产 － 308,436,728.78 5,202,039,235.39 － － － 5,510,475,964.17
应收证券清算款 － － － － － 18,237,250.08 18,237,250.08
应收利息 － － － － － 65,385,930.11 65,385,930.11
资产总计 58,625,806.97 308,436,728.78 5,202,039,235.39 － － 83,623,180.19 5,652,724,951.33
负债
卖出回购金融资产款 2,719,336,119.42 － － － － － 2,719,336,119.42
应付证券清算款 － － － － － 17,869,091.15 17,869,091.15
应付管理人报酬 － － － － － 8,864,860.99 8,864,860.99
应付托管费 － － － － － 2,068,467.57 2,068,467.57
应付销售服务费 － － － － － 5,120.82 5,120.82
应付交易费用 － － － － － 29,720.02 29,720.02
应付税费 － － － － － 507,990.09 507,990.09
应付利息 － － － － － 2,408,356.74 2,408,356.74
其他负债 － － － － － 180,000.00 180,000.00
负债总计 2,719,336,119.42 － － － － 31,933,607.38 2,751,269,726.80
利率敏感度缺口 -2,660,710,312.45 308,436,728.78 5,202,039,235.39 － － 51,689,572.81 2,901,455,224.53
36
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2020 年 06月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -1,440,439.81 -3,774,138.56
2.基准点利率减少 0.1% 1,440,439.81 3,774,138.56
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间或交易所同业市场交易的固定收益
品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
5,212,473,791.66 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
37
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 5,212,473,791.66 95.93
其中：债券 5,139,875,359.08
94.59
资产支持证券 72,598,432.58 1.34
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 54,184,533.91 1.00
8
其他各项资产 167,051,218.48 3.07
9
合计 5,433,709,544.05 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
38
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 456,086,281.01 15.46
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 2,404,583,207.81 81.50
5 企业短期融资券 599,710,714.33 20.33
6 中期票据 1,679,495,155.93 56.92
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 5,139,875,359.08 174.20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 136062 15 大连港 1,650,000 165,013,334.49 5.59
2 112542 17TCL02 1,170,000 117,039,870.02 3.97
3 101552044 15华润万家 MTN001 1,000,000 100,914,684.81 3.42
4 136013 15 财达债 1,000,000 100,293,050.53 3.40
5 101559046 15芜湖经开 MTN001 1,000,000 100,169,028.91 3.39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 159487 19 信易 06 266,000 26,598,432.58 0.90
2 159995 开新 4 优 260,000 26,000,000.00 0.88
3 165226 19 信易 07 200,000 20,000,000.00 0.68
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,050.75
2 应收证券清算款 25,762,556.14
40
3 应收股利 －
4 应收利息 141,287,611.59
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 167,051,218.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国两年期理
财债券 A 级
223 12,414,087.90 2,767,183,098.22 99.96 1,158,504.23 0.04
富国两年期理
财债券 C 级
64 5,158.78 － － 330,161.63 100.00
合计 287 9,646,939.94 2,767,183,098.22 99.95 1,488,665.86 0.05
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
富国两年期理
财债券 A 级
4,910.59 0.0002
41
本基金 富国两年期理
财债券 C 级
14,552.66 4.4077
合计 19,463.25 0.0007
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国两年期理财债
券 A 级
0~10
富国两年期理财债
券 C 级
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国两年期理财债
券 A 级
0
富国两年期理财债
券 C 级
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
富国两年期理财债券 A级 富国两年期理财债券 C级
基金合同生效日(2016 年 12 月 01 日)基金
份额总额
10,003,021,612.63 461,274.82
报告期期初基金份额总额 2,768,341,602.45 330,161.63
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,768,341,602.45 330,161.63
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
43
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
国金证券 2 － － － － 2,090,910,000.00 2.59 － － － － －
国泰君安 1 － － － － 6,214,100,000.00 7.71 － － － － －
恒泰证券 2 － － － － － － － － － － －
华泰证券 2 － － － － 14,916,388,000.00 18.51 － － － － －
申万宏源 1 － － － － 12,989,980,000.00 16.12 － － － － －
信达证券 2 － － － － 2,348,928,000.00 2.91 － － － － －
野村证券 1 － － － － － － － － － － －
中金公司 1 － － － － 3,672,900,000.00 4.56 － － － － －
中投证券 1 － － － － － － － － － － －
中信建投 1 － － － － 2,814,200,000.00 3.49 － － － － －
中信山东 1 － － 5,857,989.04 100.00 944,000,000.00 1.17 － － － － －
中信证券 2 － － － － 34,598,455,000.00 42.93 － － － － －
中银国际 1 － － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：野村证
44
券（009925) 。
45
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于提醒投资
者及时上传有效身份证件照片并完善、
更新身份信息以免影响业务办理的公
告
规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
2
富国基金管理有限公司关于根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》
修订旗下公募基金基金合同的公告
规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
3
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期申购赎回等交易
业务及清算交收安排的提示性公告
规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国两年期理财债券型
证券投资基金的文件
2、富国两年期理财债券
型证券投资基金基金合
同
3、富国两年期理财债券
型证券投资基金托管协
议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话： 95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
46
的文件
5、富国两年期理财债券
型证券投资基金财务报
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
