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国泰智能汽车股票(001790)

国泰智能汽车股票型证券投资基金2020年中期报告摘要

国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 






国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 2页共 51页 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 45 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 45 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 51页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 51页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰智能汽车股票型证券投资基金 基金简称 国泰智能汽车股票 基金主代码 001790 交易代码 001790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 1日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,137,078,724.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主题下精选个 股,以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略 随着技术的快速发展,传统汽车正在加速驶入智能时代。从需求方面来看, 人们对安全、舒适、环保、智能的追求促使传统汽车向智能汽车转型升级; 从供给方面来看,实现装备制造的智能化将使生产效率、产品技术水平和 质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染物的排放明显降低,传统繁重 的人力成本也将极大降低。有理由相信,在未来相对较长的一段时间里, 智能汽车将得到长足发展。 (1)智能汽车主题的界定 本基金所指的智能汽车是指具有感知、沟通、关怀功能,最终可实现无人 驾驶的汽车及其相关的制造、服务以及基于智能汽车所构建的智能生态环 境的总称,它代表汽车电子、新能源汽车、车联网、无人驾驶以及与智能 汽车相关服务等未来行业或领域的长期发展方向。智能汽车主题将随着科 技进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展,对 智能汽车主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能汽车主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司 目前主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的;2)上市公司目前非 主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为 主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重点 发展业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 51页 用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资 标的股票,构建投资组合。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未 来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下 而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和 货币市场工具组合,保证基金资产流动性。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本, 并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 4、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期 权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价 模型,选择估值合理的期权合约。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收 益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和 《基金合同》基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分 析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相 对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基 金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的 超额收益。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品 种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 贺倩 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 51页 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 陈勇胜 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 363,025,492.52 本期利润 820,008,838.90 加权平均基金份额本期利润 0.2872 本期加权平均净值利润率 23.47% 本期基金份额净值增长率 29.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 180,580,471.82 期末可供分配基金份额利润 0.0576 期末基金资产净值 4,397,659,177.59 期末基金份额净值 1.402 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 40.20% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 51页 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 15.20% 1.65% 10.95% 1.20% 4.25% 0.45% 过去三个月 31.03% 1.75% 23.83% 1.53% 7.20% 0.22% 过去六个月 29.57% 2.35% 17.47% 2.10% 12.10% 0.25% 过去一年 82.31% 1.86% 56.82% 1.66% 25.49% 0.20% 自基金合同生 效起至今 40.20% 1.70% 8.61% 1.52% 31.59% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 1日至 2020年 6月 30日) 注:本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 51页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 141只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基 金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封 闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式 指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投 资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投 资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基 金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康 养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金 转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 51页 金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰 睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证 券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国 泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型 而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基 金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投 资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国 泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由 国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业 股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投 资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国 泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰 聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放 债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投 资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉 睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券 投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略 收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚 享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投 资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证 券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证 券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 51页 基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费 优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证 券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基 金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期 变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型 开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国 泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指 通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券 投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证 券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名 而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券 投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期 混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资 基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外,本基 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 51页 金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周伟锋 本基金的基金 经理 2017-08-0 1 2020-08-21 12年 硕士研究生。曾任中国航天科技集 团西安航天发动机厂技术员,2008 年 7 月加盟国泰基金,历任研究 员,高级研究员,2012 年 1 月至 2013 年 6 月任国泰金鹰增长证券 投资基金、国泰中小盘成长股票型 证券投资基金(LOF)的基金经理 助理,2013年 6月至 2014年 7月 任国泰中小盘成长股票型证券投 资基金的基金经理,2014 年 3 月 至 2020年 8月任国泰价值经典灵 活配置混合型证券投资基金 (LOF)(由原国泰价值经典混合 型证券投资基金(LOF)变更而来, 国泰价值经典混合型证券投资基 金(LOF)由国泰价值经典股票型 证券投资基金(LOF)更名而来) 的基金经理,2015年 1月至 2016 年 12月任国泰新经济灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理, 2015年 5月至 2020年 8月任国泰 金鹰增长灵活配置混合型证券投 资基金(由国泰金鹰增长混合型证 券投资基金变更注册而来,国泰金 鹰增长混合型证券投资基金由国 泰金鹰增长证券投资基金变更而 来)的基金经理,2015 年 8 月至 2016年8月任国泰互联网+股票型 证券投资基金的基金经理,2016 年 8月至 2017年 9月任国泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理,2017年 6月至 2019年 8 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 51页 月任国泰智能装备股票型证券投 资基金的基金经理,2017 年 8 月 至 2020年 8月任国泰智能汽车股 票型证券投资基金的基金经理, 2018年 8月至 2020年 8月任国泰 价值精选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2019 年 1 月 至 2020年 8月任国泰价值优选灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 王阳 本基金的基金 经理、国泰价 值精选灵活配 置混合、国泰 智能装备股票 的基金经理 2019-08-1 5 - 9年 硕士研究生。2011年 5月至 2018 年 7 月在平安资产管理有限责任 公司工作,先后任研究员、助理投 资经理、投资经理,2018 年 7 月 加入国泰基金管理有限公司,拟任 基金经理。2018年 11月起任国泰 智能装备股票型证券投资基金的 基金经理,2019 年 8 月起兼任国 泰价值精选灵活配置混合型证券 投资基金和国泰智能汽车股票型 证券投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 周伟锋 公募基金 5.00 11,045,014,519.10 2013/6/13 私募资产管理计划 - - - 其他组合 1.00 2,311,795,910.13 2018/2/12 合计 6.00 13,356,810,429.23


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 51页 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,国内疫情整体呈现持续改善的状态,海外疫情整体呈现不稳定状态,对全球产 业链供给端和需求端都不同程度有明显的负面冲击,全球主要经济体面对该情况,都及时投放流动 性对实体经济和资本市场进行呵护,因此,全球经济整体情况处于波动中缓慢修复的状态。权益市 场在流动性宽松环境中,较为快速的兑现经济未来修复的预期,阶段性会出现较为明显的宽幅震荡。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 51页 在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时 进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新制造和新科技行业中的优质公 司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极 寻找新的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2020年上半年净值增长率为 29.57%,同期业绩比较基准收益率为 17.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年下半年,从新能源汽车行业来看,随着上半年国内补贴政策的正式落地,进入下半 年需重点观测行业产销量的具体情况;海外疫情虽有反复,但整体呈现可控状态发展,预期欧美市 场未来半年行业产销量环比均会有所恢复;从中长期来看,我们判断疫情只是短期打断了产销两端 正常的经营情况,但不改中长期产业发展的大方向。 本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化,未来汽车行业的发展一定是沿 着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局, 必将诞生出一批优秀的具有全球化竞争力的企业。 我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势 的龙头企业。 一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的 同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 51页 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 51页 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 120,313,306.11 89,654,333.56 结算备付金


7,463,825.48 4,544,760.76 存出保证金


1,634,619.57 344,886.10 交易性金融资产 6.4.7.2 4,332,380,856.72 1,863,693,501.74 其中:股票投资


4,108,966,309.22 1,784,903,412.94 基金投资


- - 债券投资


223,414,547.50 78,790,088.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


161,332.35 21,750,900.80 应收利息 6.4.7.5 3,549,692.47 1,706,770.90 应收股利


- - 应收申购款


37,843,971.11 34,275,194.46 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


4,503,347,603.81 2,015,970,348.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 37,500,000.00 应付证券清算款


27,999,268.48 38,492,580.09 应付赎回款


67,455,596.29 52,977,513.90 应付管理人报酬


5,030,912.75 1,906,279.95 应付托管费


838,485.46 317,713.33 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,138,405.61 2,149,160.81 应交税费


118.74 12.76 应付利息


- -1,557.70 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 225,638.89 219,450.87 负债合计


105,688,426.22 133,561,154.01 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 3,137,078,724.72 1,739,526,730.56 未分配利润 6.4.7.10 1,260,580,452.87 142,882,463.75 所有者权益合计


4,397,659,177.59 1,882,409,194.31 负债和所有者权益总计


4,503,347,603.81 2,015,970,348.32 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 51页 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.402元,基金份额总额 3,137,078,724.72份。 6.2 利润表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


866,286,886.20 78,824,428.25 1.利息收入


2,786,570.01 346,289.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 796,263.54 343,504.07 债券利息收入


1,990,306.47 2,785.35 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


390,829,111.07 -17,361,480.57 其中:股票投资收益 6.4.7.12 369,001,063.86 -25,737,983.57 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,939,657.54 -36,729.55 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 19,888,389.67 8,413,232.55 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 456,983,346.38 95,255,185.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 15,687,858.74 584,434.04 减:二、费用


46,278,047.30 12,237,429.95 1.管理人报酬


26,098,227.74 7,397,816.86 2.托管费


4,349,704.57 1,232,969.54 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 15,415,040.14 3,454,347.99 5.利息支出


293,618.51 - 其中:卖出回购金融资产支出


293,618.51 - 6.税金及附加


16.05 4.36 7.其他费用 6.4.7.19 121,440.29 152,291.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 820,008,838.90 66,586,998.30 减:所得税费用


- - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 51页 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


820,008,838.90 66,586,998.30 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,739,526,730.56 142,882,463.75 1,882,409,194.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 820,008,838.90 820,008,838.90 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 1,397,551,994.16 297,689,150.22 1,695,241,144.38 其中:1.基金申购款 4,504,414,778.11 1,080,878,873.08 5,585,293,651.19 2.基金赎回款 -3,106,862,783.95 -783,189,722.86 -3,890,052,506.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,137,078,724.72 1,260,580,452.87 4,397,659,177.59 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,155,330,248.90 -339,940,682.52 815,389,566.38 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 66,586,998.30 66,586,998.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 69,460,343.06 -9,887,777.06 59,572,566.00 其中:1.基金申购款 407,887,652.45 -72,994,713.24 334,892,939.21 2.基金赎回款 -338,427,309.39 63,106,936.18 -275,320,373.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 1,224,790,591.96 -283,241,461.28 941,549,130.68 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 51页 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰智能汽车股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1697 号文《关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复》 和中国证监会机构部函[2017]1099 号文《关于国泰智能汽车股票型证券投资基金延期募集备案的回 函》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股 票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 1,365,977,540.48 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2017)第 771号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰智能汽车 股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 1 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,366,419,637.75份基金份额,其中认购资金利息折合 442,097.27份基金份额。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含 中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、股票期权、权证等权益类金融工具,债 券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金 的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于《国泰智能汽车股票型 证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占非现金资产的比例不低于 80%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的 业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率 X80%+中证综合债指数收益率 X20%。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 51页 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020年 8月 27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 51页 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 51页 2020年 6月 30日 活期存款 120,313,306.11 定期存款 - 其他存款 - 合计 120,313,306.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,431,598,451.80 4,108,966,309.22 677,367,857.42 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 224,156,315.65 223,414,547.50 -741,768.15 银行间市场 - - - 合计 224,156,315.65 223,414,547.50 -741,768.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,655,754,767.45 4,332,380,856.72 676,626,089.27 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 20,904.06 应收定期存款利息 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 51页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,022.92 应收债券利息 3,520,469.49 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4,634.05 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 661.95 合计 3,549,692.47 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,138,405.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,138,405.61 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 116,240.51 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 109,398.38 合计 225,638.89 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,739,526,730.56 1,739,526,730.56 本期申购 4,504,414,778.11 4,504,414,778.11 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 51页 本期赎回(以“-”号填列) -3,106,862,783.95 -3,106,862,783.95 本期末 3,137,078,724.72 3,137,078,724.72 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -120,329,279.65 263,211,743.40 142,882,463.75 本期利润 363,025,492.52 456,983,346.38 820,008,838.90 本期基金份额交易产生的 变动数 -62,115,741.05 359,804,891.27 297,689,150.22 其中:基金申购款 -1,793,478.08 1,082,672,351.16 1,080,878,873.08 基金赎回款 -60,322,262.97 -722,867,459.89 -783,189,722.86 本期已分配利润 - - - 本期末 180,580,471.82 1,079,999,981.05 1,260,580,452.87 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 652,008.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 92,076.37 其他 52,178.54 合计 796,263.54 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 4,814,710,638.32 减:卖出股票成本总额 4,445,709,574.46 买卖股票差价收入 369,001,063.86 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 51页 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 211,850,187.33 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 205,899,270.83 减:应收利息总额 4,011,258.96 买卖债券差价收入 1,939,657.54 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 19,888,389.67 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,888,389.67 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 456,983,346.38 ——股票投资 457,778,418.13 ——债券投资 -795,071.75 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 456,983,346.38 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 51页 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 14,854,557.38 转换费收入 833,301.36 合计 15,687,858.74 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 15,415,040.14 银行间市场交易费用 - 合计 15,415,040.14 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 12,041.91 合计 121,440.29 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 51页 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东(中国建投)控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 159,817,189.73 1.44% 13,380,358.71 0.57% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 申万宏源 40,000,000.00 2.09% - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 51页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 148,835.11 1.56% - - 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 12,460.39 0.59% 12,460.39 1.57% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 26,098,227.74 7,397,816.86 其中:支付销售机构的客户维护费 6,266,547.85 2,451,773.20 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,349,704.57 1,232,969.54 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 51页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 120,313,306.1 1 652,008.63 54,952,092.8 3 315,436.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 51页 60379 9 华友 钴业 2020-0 5-29 2020-1 1-30 大宗 交易 29.07 35.24 1,650, 000.00 47,965 ,500.0 0 58,146 ,000.0 0 - 60379 9 华友 钴业 2020-0 6-01 2020-1 2-01 大宗 交易 29.55 35.22 1,350, 000.00 39,892 ,500.0 0 47,547 ,000.0 0 - 30049 6 中科 创达 2020-0 4-20 2020-1 0-20 大宗 交易 53.57 72.15 800,00 0.00 42,856 ,000.0 0 57,720 ,000.0 0 - 00283 1 裕同 科技 2020-0 1-20 2020-0 7-20 大宗 交易 26.97 27.14 700,00 0.00 18,879 ,000.0 0 18,998 ,000.0 0 - 68856 6 吉贝 尔 2020-0 5-08 2020-1 1-18 新股 锁定 23.69 38.43 9,882. 00 234,10 4.58 379,76 5.26 - 68800 4 博汇 科技 2020-0 6-05 2020-1 2-14 新股 锁定 28.77 71.90 2,500. 00 71,925 .00 179,75 0.00 - 68856 8 中科 星图 2020-0 6-30 2020-0 7-08 网下 中签 16.21 16.21 11,020 .00 178,63 4.20 178,63 4.20 - 68837 7 迪威 尔 2020-0 6-29 2020-0 7-08 网下 中签 16.42 16.42 7,894. 00 129,61 9.48 129,61 9.48 - 68827 7 天智 航 2020-0 6-24 2020-0 7-07 网下 中签 12.04 12.04 8,810. 00 106,07 2.40 106,07 2.40 - 68852 8 秦川 物联 2020-0 6-19 2020-0 7-01 网下 中签 11.33 11.33 8,337. 00 94,458 .21 94,458 .21 - 68860 0 皖仪 科技 2020-0 6-23 2020-0 7-03 网下 中签 15.50 15.50 5,468. 00 84,754 .00 84,754 .00 - 30084 7 中船 汉光 2020-0 6-29 2020-0 7-09 网下 中签 6.94 6.94 1,420. 00 9,854. 80 9,854. 80 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 网下 中签 17.63 17.63 470.00 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 网下 中签 10.01 10.01 751.00 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 网下 中签 5.94 5.94 1,185. 00 7,038. 90 7,038. 90 - 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 网下 中签 3.37 3.37 1,131. 00 3,811. 47 3,811. 47 - 注:1、本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受 让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 51页 新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下, 以期实现基金资产的稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 51页 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 06月 30日,本基金持有信用类债券比例为 0.34%(2019年 12月 31日:本基金持有 信用类债券 0.14%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 51页 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资 产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超 过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 51页 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 120,313,306.11 - - - 120,313,306.1 1 结算备付金 7,463,825.48 - - - 7,463,825.48 存出保证金 1,634,619.57 - - - 1,634,619.57 交易性金融资产 208,633,961.50 14,780,586.00 - 4,108,966,309.22 4,332,380,856. 72 应收利息 - - - 3,549,692.47 3,549,692.47 应收申购款 95,303.73 - - 37,748,667.38 37,843,971.11 应收证券清算款 - - - 161,332.35 161,332.35 资产总计 338,141,016.39 14,780,586.00 - 4,150,426,001.42 4,503,347,603. 81 负债 应付赎回款 - - - 67,455,596.29 67,455,596.29 应付管理人报酬 - - - 5,030,912.75 5,030,912.75 应付托管费 - - - 838,485.46 838,485.46 应付交易费用 - - - 4,138,405.61 4,138,405.61 应付证券清算款 - - - 27,999,268.48 27,999,268.48 应交税费 - - - 118.74 118.74 其他负债 - - - 225,638.89 225,638.89 负债总计 - - - 105,688,426.22 105,688,426 .22 利率敏感度缺口 338,141,016.39 14,780,586.00 - 4,044,737,575.20 4,397,659,177. 59 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 51页 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 89,654,333.56 - - - 89,654,333.56 结算备付金 4,544,760.76 - - - 4,544,760.76 存出保证金 344,886.10 - - - 344,886.10 交易性金融资产 76,193,688.80 - 2,596,400.00 1,784,903,412.94 1,863,693,501. 74 应收利息 - - - 1,706,770.90 1,706,770.90 应收申购款 212,981.90 - - 34,062,212.56 34,275,194.46 应收证券清算款 - - - 21,750,900.80 21,750,900.80 资产总计 170,950,651.12 - 2,596,400.00 1,842,423,297.20 2,015,970,348. 32 负债 应付赎回款 - - - 52,977,513.90 52,977,513.90 应付管理人报酬 - - - 1,906,279.95 1,906,279.95 应付托管费 - - - 317,713.33 317,713.33 应付交易费用 - - - 2,149,160.81 2,149,160.81 应付证券清算款 - - - 38,492,580.09 38,492,580.09 卖出回购金融资 产款 37,500,000.00 - - - 37,500,000.00 应付利息 - - - -1,557.70 -1,557.70 应交税费 - - - 12.76 12.76 其他负债 - - - 219,450.87 219,450.87 负债总计 37,500,000.00 - - 96,061,154.01 133,561,154.0 1 利率敏感度缺口 133,450,651.12 - 2,596,400.00 1,746,362,143.19 1,882,409,194. 31 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 5.08%(2019年 12月 31日:4.19%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日:同)。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 51页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主 题下精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场 运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基 金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投 资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资 产的 80%,投资于《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占 非现金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 4,108,966,309. 22 93.44 1,784,903,412 .94 94.82 交易性金融资产-基金投资 - - - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 51页 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,108,966,309. 22 93.44 1,784,903,412 .94 94.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除基准指数外其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 中证新能源汽车指数上 升 5% 增加约 17,251 增加约 8,127 中证新能源汽车指数下 降 5% 减少约 17,251 减少约 8,127 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 3,940,146,332.89元,属于第二层次的余额为 392,234,523.83元,无属于第三层次 的余额。(2019年 12月 31日:第一层次 1,634,540,949.77元,第二层次 229,152,551.97元,无属于 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 51页 第三层次的余额) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,108,966,309.22 91.24 其中:股票 4,108,966,309.22 91.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 223,414,547.50 4.96 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 51页 其中:债券 223,414,547.50 4.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 127,777,131.59 2.84 8 其他各项资产 43,189,615.50 0.96 9 合计 4,503,347,603.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,000,677,624.89 90.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 50,022,100.84 1.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,253,817.17 1.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 51页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,108,966,309.22 93.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600885 宏发股份 10,587,360 424,764,883.20 9.66 2 002594 比亚迪 5,388,841 386,918,783.80 8.80 3 600563 法拉电子 5,388,887 333,033,216.60 7.57 4 603179 新泉股份 12,236,507 277,034,518.48 6.30 5 603786 科博达 3,588,841 270,419,169.35 6.15 6 300035 中科电气 28,488,868 261,527,808.24 5.95 7 002050 三花智控 9,488,814 207,805,026.60 4.73 8 300750 宁德时代 1,174,836 204,844,404.96 4.66 9 603799 华友钴业 5,488,833 202,409,050.38 4.60 10 002460 赣锋锂业 3,688,894 197,614,051.58 4.49 11 300037 新宙邦 3,488,820 192,094,429.20 4.37 12 603989 艾华集团 6,523,692 189,317,541.84 4.30 13 002466 天齐锂业 5,526,519 126,833,611.05 2.88 14 300450 先导智能 2,300,059 106,285,726.39 2.42 15 300616 尚品宅配 1,568,852 94,256,628.16 2.14 16 300457 赢合科技 2,788,893 88,909,908.84 2.02 17 002452 长高集团 13,088,830 87,695,161.00 1.99 18 688006 杭可科技 1,288,841 57,920,514.54 1.32 19 300496 中科创达 800,000 57,720,000.00 1.31 20 002074 国轩高科 2,000,035 53,680,939.40 1.22 21 688005 容百科技 1,481,432 51,790,862.72 1.18 22 603883 老百姓 500,021 50,022,100.84 1.14 23 002126 银轮股份 4,000,003 48,960,036.72 1.11 24 002850 科达利 400,074 27,685,120.80 0.63 25 300769 德方纳米 258,227 25,146,145.26 0.57 26 600699 均胜电子 1,000,006 23,810,142.86 0.54 27 300258 精锻科技 2,000,060 21,060,631.80 0.48 28 002831 裕同科技 700,000 18,998,000.00 0.43 29 603596 伯特利 500,000 17,600,000.00 0.40 30 601799 星宇股份 10,057 1,277,239.00 0.03 31 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01 32 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00 33 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 51页 34 688118 普元信息 4,028 163,335.40 0.00 35 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 36 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 37 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 38 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 39 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 40 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 41 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 42 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 43 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 44 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 45 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 46 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 47 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 48 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 603799 华友钴业 459,236,496.54 24.40 2 002594 比亚迪 450,423,145.68 23.93 3 603883 老百姓 310,936,975.40 16.52 4 300457 赢合科技 275,439,551.44 14.63 5 002466 天齐锂业 246,729,321.19 13.11 6 002050 三花智控 240,357,145.23 12.77 7 600563 法拉电子 238,708,266.64 12.68 8 300750 宁德时代 234,427,086.47 12.45 9 300035 中科电气 229,374,653.22 12.19 10 600885 宏发股份 214,448,958.80 11.39 11 300450 先导智能 212,383,041.52 11.28 12 002460 赣锋锂业 196,734,554.33 10.45 13 002048 宁波华翔 187,315,703.14 9.95 14 300037 新宙邦 181,305,176.37 9.63 15 603989 艾华集团 171,813,782.70 9.13 16 603179 新泉股份 162,878,218.60 8.65 17 300496 中科创达 159,277,021.25 8.46 18 603786 科博达 149,745,356.90 7.95 19 600110 诺德股份 147,496,707.78 7.84 20 600741 华域汽车 117,723,794.05 6.25 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 51页 21 002074 国轩高科 110,373,560.85 5.86 22 300616 尚品宅配 107,992,886.86 5.74 23 688005 容百科技 102,743,017.37 5.46 24 002452 长高集团 102,203,548.99 5.43 25 600699 均胜电子 101,192,035.37 5.38 26 600066 宇通客车 97,580,031.32 5.18 27 002405 四维图新 93,615,522.27 4.97 28 002831 裕同科技 81,867,691.01 4.35 29 300001 特锐德 79,037,572.31 4.20 30 000009 中国宝安 73,058,213.49 3.88 31 002126 银轮股份 71,311,238.98 3.79 32 688006 杭可科技 60,381,575.30 3.21 33 603233 大参林 57,016,080.25 3.03 34 000970 中科三环 54,221,193.22 2.88 35 688388 嘉元科技 50,740,999.44 2.70 36 300769 德方纳米 45,518,131.18 2.42 37 300207 欣旺达 43,865,407.26 2.33 38 300460 惠伦晶体 43,549,852.08 2.31 39 002125 湘潭电化 38,903,240.07 2.07 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300457 赢合科技 390,038,271.42 20.72 2 603799 华友钴业 369,152,484.71 19.61 3 603883 老百姓 313,120,477.02 16.63 4 002050 三花智控 291,319,453.94 15.48 5 002594 比亚迪 225,359,267.16 11.97 6 300496 中科创达 223,309,854.95 11.86 7 002466 天齐锂业 205,316,659.68 10.91 8 300450 先导智能 189,796,225.57 10.08 9 300750 宁德时代 165,602,085.10 8.80 10 002048 宁波华翔 147,440,087.72 7.83 11 002460 赣锋锂业 144,305,880.57 7.67 12 600110 诺德股份 137,633,768.74 7.31 13 002405 四维图新 126,398,858.60 6.71 14 600741 华域汽车 96,690,140.86 5.14 15 300037 新宙邦 89,869,625.50 4.77 16 000970 中科三环 89,231,461.51 4.74 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 51页 17 600066 宇通客车 84,834,980.68 4.51 18 603179 新泉股份 81,274,369.20 4.32 19 300001 特锐德 79,267,045.12 4.21 20 600699 均胜电子 78,666,239.32 4.18 21 000009 中国宝安 74,449,134.00 3.95 22 300035 中科电气 69,752,037.27 3.71 23 688005 容百科技 68,875,946.38 3.66 24 600563 法拉电子 66,427,311.75 3.53 25 002850 科达利 64,884,183.28 3.45 26 603233 大参林 61,457,229.78 3.26 27 688388 嘉元科技 57,857,846.20 3.07 28 002831 裕同科技 57,145,562.54 3.04 29 603989 艾华集团 52,448,357.75 2.79 30 300207 欣旺达 49,641,748.67 2.64 31 002074 国轩高科 44,636,672.22 2.37 32 600549 厦门钨业 43,882,314.09 2.33 33 603993 洛阳钼业 42,945,849.34 2.28 34 300460 惠伦晶体 40,978,817.12 2.18 35 603737 三棵树 38,446,959.11 2.04 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,311,994,052.61 卖出股票的收入(成交)总额 4,814,710,638.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 147,815,871.00 3.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,818,090.50 1.38 其中:政策性金融债 60,818,090.50 1.38 4 企业债券 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 51页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 14,780,586.00 0.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 223,414,547.50 5.08 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019627 20国债 01 1,477,420 147,815,871.00 3.36 2 018007 国开 1801 607,270 60,818,090.50 1.38 3 113509 新泉转债 93,300 14,780,586.00 0.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“赣锋锂业、华友钴业”违规外)没有被监管 部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 51页 赣锋锂业公司存在内幕信息知情人登记管理不规范问题,违反了中国证监会《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条的规定,受到地方证监局警示。 华友钴业收到《关于对浙江华友钴业股份有限公司 2019 年年度报告信息披露的监管工作函》(上证 公函【2020】0410号),被上交所监管关注。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,634,619.57 2 应收证券清算款 161,332.35 3 应收股利 - 4 应收利息 3,549,692.47 5 应收申购款 37,843,971.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,189,615.50 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113509 新泉转债 14,780,586.00 0.34 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 51页 1 603799 华友钴业 105,693,000.00 2.40 大宗交易 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 92,023 34,090.16 1,952,867,729.97 62.25% 1,184,210,994.75 37.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,163,408.58 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 8月 1日)基金份额总额 1,366,419,637.75 本报告期期初基金份额总额 1,739,526,730.56 本报告期基金总申购份额 4,504,414,778.11 减:本报告期基金总赎回份额 3,106,862,783.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,137,078,724.72 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 51页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2020年 2月 15日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过,李永梅女士不再担任本基金管理人副总经 理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 3 577,339,426.90 5.21% 538,956.10 5.64% - 招商证券 1 584,932,613.98 5.28% 544,748.14 5.70% - 申万宏源 1 159,817,189.73 1.44% 148,835.11 1.56% - 银河证券 2 79,422,810.19 0.72% 58,082.15 0.61% - 中信证券 1 858,473,707.57 7.75% 799,507.48 8.36% - 广发证券 1 - - - - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 51页 中信建投 3 187,622,259.50 1.69% 174,730.84 1.83% - 中金财富 2 728,652,975.77 6.58% 678,595.49 7.10% - 渤海证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 366,850,948.51 3.31% 341,649.81 3.57% - 国信证券 2 1,719,119,824.72 15.52% 1,622,576.25 16.97% - 江海证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东兴证券 1 226,112,277.16 2.04% 169,878.16 1.78% - 国都证券 1 - - - - - 方正证券 2 1,986,311,229.57 17.93% 1,849,850.67 19.35% - 天风证券 1 - - - - - 中银证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中金公司 2 965,268,592.07 8.72% 705,889.05 7.38% - 长江证券 1 229,846,760.09 2.08% 168,087.11 1.76% - 浙商证券 1 - - - - - 光大证券 2 2,405,415,600.49 21.72% 1,759,988.14 18.41% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期回 购成交总 成交金额 占当期权 证成交总 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 51页 额的比例 额的比例 额的比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - 40,000,00 0.00 2.09% - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 145,115,720. 40 40.81% 288,300,0 00.00 15.08% - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - 41,000,00 0.00 2.14% - - 中金财富 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - 98,100,00 0.00 5.13% - - 国信证券 4,692,790.07 1.32% 132,500,0 00.00 6.93% - - 江海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 方正证券 117,365,287. 60 33.00% 142,000,0 00.00 7.43% - - 天风证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中金公司 84,974,342.0 0 23.89% 1,170,100, 000.00 61.20% - - 长江证券 3,472,853.76 0.98% - - - - 浙商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰基金旗下基金在 2020年春节假期期间交 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 的公告 《中国证券报》 2020-01-29 2 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 《中国证券报》 2020-02-15 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2020年中期报告 第 51页共 51页 3 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 金招募说明书的补充提示 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证 券时报》 2020-03-17 4 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 公司官网 2020-04-04 5 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 告 公司官网 2020-05-20 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复 2、国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同 3、国泰智能汽车股票型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日