海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
海富通安颐收益混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 55
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 58
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通安颐收益混合型证券投资基金
基金简称 海富通安颐收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 29日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 411,381,873.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
下属分级基金的交易代码 519050 002339
报告期末下属分级基金的份额总额 245,453,350.11份 165,928,523.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股
票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，
为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标
同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判
断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判
断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大
致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
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注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
本期已实现收益 14,351,061.41 5,416,150.22
本期利润 13,194,405.91 5,288,308.38
加权平均基金份额本期利润 0.0571 0.0642
本期加权平均净值利润率 4.05% 4.47%
本期基金份额净值增长率 4.41% 4.40%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
期末可供分配利润 88,923,125.24 64,143,769.99
期末可供分配基金份额利润 0.3623 0.3866
期末基金资产净值 354,632,327.77 244,021,810.02
期末基金份额净值 1.445 1.471
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
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基金份额累计净值增长率 78.58% 35.46%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
4、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于 2016年
1月 6日刊登公告，自 2016年 1月 8日起增加收取销售服务费的 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通安颐收益混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.55% 0.15% 0.41% 0.01% 1.14% 0.14%
过去三个月 3.21% 0.16% 1.16% 0.01% 2.05% 0.15%
过去六个月 4.41% 0.29% 2.34% 0.02% 2.07% 0.27%
过去一年 11.24% 0.25% 4.76% 0.01% 6.48% 0.24%
过去三年 24.83% 0.28% 14.95% 0.01% 9.88% 0.27%
自基金合同生
效起至今
78.58% 0.41% 42.98% 0.02% 35.60% 0.39%
海富通安颐收益混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.52% 0.15% 0.41% 0.01% 1.11% 0.14%
过去三个月 3.23% 0.17% 1.16% 0.01% 2.07% 0.16%
过去六个月 4.40% 0.29% 2.34% 0.02% 2.06% 0.27%
过去一年 11.10% 0.25% 4.76% 0.01% 6.34% 0.24%
过去三年 26.00% 0.28% 14.95% 0.01% 11.05% 0.27%
自基金合同生
效起至今
35.46% 0.24% 23.12% 0.01% 12.34% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 5月 29日至 2020年 6月 30日）
海富通安颐收益混合 A
海富通安颐收益混合 C
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理 74只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交
易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活
配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券
投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基
金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深
300 指数增强型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券
投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优
精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券
型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券
型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债
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交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定
期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清
算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通
聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海
富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益
对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富
盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基金的基金
经理；海富通
阿尔法对冲混
合基金经理；
海富通创业板
增强基金经
理；海富通量
化前锋股票基
金经理；海富
通稳固收益债
券基金经理；
海富通欣荣混
合基金经理；
海富通欣享混
合基金经理；
海富通新内需
混合基金经
理；海富通研
究精选混合基
金经理；海富
通安益对冲混
合基金经理；
海富通中证
2016-06-2
2
- 20年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任 Man-Drapeau Research
金融工程师，American Bourses
Corporation 中国区总经理，海富
通基金管理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总监、多
资产策略投资部总监，现任海富通
基金管理有限公司量化投资部总
监。2016 年 6 月起任海富通新内
需混合和海富通安颐收益混合（原
海富通养老收益混合）基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混
合基金经理。2017年 4月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定开混合
基金经理。2017年 5月至 2019年
10月兼任海富通沪深 300增强（原
海富通富睿混合）基金经理。2018
年 3月至 2019年 10月兼任海富通
富祥混合基金经理。2018 年 4 月
至 2018年 7月兼任海富通东财大
数据混合基金经理。2018 年 4 月
起兼任海富通阿尔法对冲混合、海
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500增强基金
经理；海富通
添鑫收益债券
基金经理；海
富通富盈混合
基金经理；海
富通富泽混合
基金经理；量
化投资部总
监。
富通创业板增强、海富通量化前锋
股票、海富通稳固收益债券、海富
通欣享混合的基金经理。2018年 4
月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基
金经理。2019 年 6 月起兼任海富
通研究精选混合基金经理。2020
年 1 月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。2020 年 3 月起兼任
海富通中证 500增强（原海富通中
证内地低碳指数）基金经理。2020
年 4 月起兼任海富通添鑫收益债
券基金经理。2020 年 5 月起兼任
海富通富盈混合基金经理。2020
年 6 月起兼任海富通富泽混合基
金经理。
夏妍妍
本基金的基金
经理；海富通
富祥混合基金
经理；海富通
聚合纯债基金
经理；海富通
融丰定开债券
基金经理；海
富通瑞丰债券
基金经理；海
富通瑞合纯债
基金经理；海
富通欣益混合
基金经理；海
富通一年定期
开放基金经
理；海富通富
盈混合基金经
理。
2019-05-2
2
- 5年
上海交通大学经济学硕士，持有基
金从业人员资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管理培训生，
西门子财务租赁有限公司上海分
公司高级财务分析师，2014 年加
入海富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分析师、
基金经理助理。2018 年 1 月起任
海富通欣益混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通一年定期开
放债券和海富通融丰定开债券基
金经理。2019 年 5 月起兼任海富
通安颐收益混合基金经理。2019
年 10月起兼任海富通聚合纯债、
海富通富祥混合、海富通瑞丰债券
及海富通瑞合纯债的基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富盈混
合基金经理。
谈云飞
本基金的基金
经理；海富通
货币基金经
理；海富通季
季通利理财债
券基金经理；
海富通季季增
利基金经理；
海富通聚利债
券基金经理；
2016-04-2
2
2020-01-02 14年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。2005年 4月至 2014年 6月就
职于华宝兴业基金管理有限公司，
曾任产品经理、研究员、专户投资
经理 、基金经理助理，2014年 6
月加入海富通基金管理有限公司。
2014年 7月至 2015年 10月任海
富通现金管理货币基金经理。2014
年 9 月起兼任海富通季季增利理
财债券基金经理。2015 年 1 月起
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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海富通强化回
报混合基金经
理；海富通稳
健添利债券基
金经理；海富
通欣享混合基
金经理；海富
通中短债债券
基金经理。
兼任海富通稳健添利债券基金经
理。2015年 4月至 2020年 1月兼
任海富通新内需混合基金经理。
2016 年 2 月起兼任海富通货币基
金经理。2016年 4月至 2017年 6
月兼任海富通纯债债券、海富通双
福债券（原海富通双福分级债券）、
海富通双利债券基金经理。2016
年 4月至 2020年 1月兼任海富通
安颐收益混合（原海富通养老收益
混合）基金经理。2016 年 9 月起
兼任海富通聚利债券基金经理。
2016年 9月至 2020年 1月兼任海
富通欣荣混合基金经理。2016年 9
月至2019年10月兼任海富通欣益
混合基金经理。2017 年 2 月起兼
任海富通强化回报混合基金经理。
2017 年 3 月起兼任海富通欣享混
合基金经理。2017年 3月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定开混合
基金经理。2017 年 7 月起兼任海
富通季季通利理财债券基金经理。
2019 年 9 月起兼任海富通中短债
债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 13页共 60页
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合
同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合
互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的
可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看，中国采取了及时、
得力的防控举措，在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经
济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些，经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一
些。为了应对疫情的巨大冲击，全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张，全球呈现较显著的流
动性宽松态势。目前看，整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。
先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松，全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨
的态势，中国 A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年 A股主要指数方
面，上证指数下跌 2.15%，沪深 300上涨 1.64%，中证 800上涨 3.94%，中小板指上涨 20.85%，创
业板指上涨 35.60%。分行业看，医药泛消费和科技成长行业领涨，医药、消费者服务、食品饮料、
电子元器件、计算机分别上涨 41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和 22.92%；大金融、周期品显著
落后，石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌 17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和
8.54%。
从上半年市场内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、
食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向，代表未来成长方向的新能源车产业链、
消费电子、自主可控和半导体、新基建的 IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域，金融地
产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大，上半年明显跑输其他板块。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，
本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
债券市场方面，从国内经济基本面来看，在新冠疫情的扰动下，1-6月工业增加值、固定资产投
资和社会消费品零售总额累计同比下跌 1.3%、3.1%和 11.4%，跌幅较去年全年走阔了 7.0、8.5和 19.4
个百分点，实际 GDP增速由一季度的-6.8%回升至二季度的 3.2%，上半年累计增速落在-1.6%。今年
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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以来猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌，整体通胀水平呈逐步回落的走势，上半
年 CPI和 PPI的中枢分别落在 3.8%和-1.9%。在上述背景下，上半年国内货币政策边际上先松后紧，
1-4 月央行三次降准释放资金 1.75万亿元，两次调降逆回购操作利率和 MLF利率累计达 30BP，并
调降超储率至 0.35%，而随着经济逐步企稳，5-6月货币政策更强调适度可逆，央行并未进一步降准
降息；上半年银行间质押式回购加权利率呈先下后上的走势，整体中枢落在 1.6%，较去年全年中枢
下行约 50BP。由此，2020年上半年债市呈先涨后跌的走势。具体来看，1-4月，疫情相继对国内外
经济造成巨大冲击，宽松政策密集落地，短端品种收益率下行幅度超过长端品种，债市呈现牛陡行
情；5-6月，债市面临一万亿专项债发行、特别国债市场化发行造成的流动性冲击，但央行未通过降
准降息操作进行配合，资金面波动加大，带动各期限利率出现大幅调整，绝对收益率基本回到临近
春节时的水平。整体看，上半年10年期国债收益率累计下行31BP，1年期国债收益率累计下行19BP。
信用债方面，上半年信用债收益率跟随利率债先下后上，半年末各主要品种和期限的信用债绝对收
益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面，上半年转债市场先扬后抑，而转债整体估值水平先
上后下，上半年中证转债指数累计下跌 1.84%。
本基金债券部分上半年整体维持以中高等级信用债为主的配置策略，追求稳定收益和流动性管
理。在基础配置仓位之上，适度结合基本面和资金面情况进行利率债波段交易以增厚收益。整体来
看，债券部分规避了信用风险，获得了稳定较高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为 4.41%，同期业绩比较基准收益率为 2.34%，
基金净值跑赢业绩比较基准 2.07个百分点。海富通安颐收益混合 C净值增长率为 4.40%，同期业绩
比较基准收益率为 2.34，基金净值跑赢业绩比较基准 2.06个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然疫情可能有一定反复，但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。
国内社融短期仍维持宽松，但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上，我们相信疫情对国
内外经济的冲击是一次外生冲击，未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定
的，节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。
3 月下旬国内股市触底后，资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清
晰，同时国内外流动性较为充裕，因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不
大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年，随着经济及各行业继续向正常状态修复（2020
年上半年又是低基数），与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转，因此整体市
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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场仍有不错的投资机会；预计下半年市场风格将相对均衡，大金融、周期品、制造业也开始涌现一
些投资机会，而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。同
时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货
套保等风险管理工具来控制回撤风险。
债券市场方面，展望下半年，国内经济有望延续修复态势，通胀大概率呈分化格局。从基本面
来看，地产政策维稳主基调难改，依然坚持房住不炒的基本原则，房地产投资增长幅度或有限；企
业盈利有所改善但行业有所分化，在总需求偏弱的背景下，行业收入与利润或仍将承压，制造业投
资难有起色；在政策加码下基建投资增速大概率延续回升；消费或有一定回暖，但居民收入大概率
下滑，叠加国内疫情有所反复，可选消费短期内或仍将承压；随着海外复工复产的推进，外需回升
对出口或有一定支撑。通胀方面，在基数和疫情的影响下，下半年 CPI 中枢或有所回落；基建和复
工复产大概率推动 PPI 跌幅收窄。整体看下半年国内或仍将处于疫情未完全消退、经济逐步修复的
阶段，货币政策尚不具备转向的条件，但超预期宽松的空间有限。在上述判断下，我们认为下半年
利率或将呈现震荡格局，且波动性较大，可择机参与波段交易，但需密切关注货币政策的边际变化，
并逐步警惕风险偏好回升以及下半年经济企稳与通胀预期升温的可能性。货币市场中枢和波动性预
期均有所抬升，杠杆套息空间收窄。因此下半年推荐短久期高票息的信用策略，行业上建议对城投、
地产适度下沉，同时自上而下地挖掘经营及融资修复的产业债。可转债方面，下半年或将呈现债市
偏弱、股市偏强的格局，可适当布局绝对价格不高、低估值的转债标的、以及转股溢价率较低的核
心标的。
下半年，本基金债券部分配置以中高等级信用债为主。同时，积极关注利率债的交易性机会，
并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由
基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份
额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合
规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估
值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通安颐收益混合型证券投
资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 3,812,334.88 3,146,019.69
结算备付金
2,016,735.51 3,063,689.38
存出保证金
2,613,962.17 2,135,550.61
交易性金融资产 6.4.7.2 525,614,657.00 494,595,283.21
其中：股票投资
135,457,318.60 128,937,134.61
基金投资
- -
债券投资
390,157,338.40 365,658,148.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 35,052,245.08 20,000,150.00
应收证券清算款
19,205,290.82 -
应收利息 6.4.7.5 8,885,003.36 8,345,121.85
应收股利
- -
应收申购款
12,263,075.55 28,097.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
609,463,304.37 531,313,912.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 5,000,000.00
应付证券清算款
10,001,134.46 310,043.63
应付赎回款
129,203.76 14,931.89
应付管理人报酬
391,733.35 445,725.83
应付托管费
97,933.36 111,431.46
应付销售服务费
11,613.41 11,715.08
应付交易费用 6.4.7.7 54,954.72 31,997.84
应交税费
27,677.31 33,350.94
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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应付利息
- 846.58
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 94,916.21 190,054.34
负债合计
10,809,166.58 6,150,097.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 411,381,873.96 377,737,322.26
未分配利润 6.4.7.10 187,272,263.83 147,426,492.76
所有者权益合计
598,654,137.79 525,163,815.02
负债和所有者权益总计
609,463,304.37 531,313,912.61
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 411,381,873.96份。其中海富通安颐收益基
金 A类基金份额净值 1.445元，基金份额总额 245,453,350.11份；海富通安颐收益基金 C类基金份
额净值 1.471元，基金份额总额 165,928,523.85份。
6.2 利润表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
21,860,407.31 25,195,186.67
1.利息收入
7,325,955.53 3,368,138.98
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,777.42 82,138.73
债券利息收入
7,010,609.54 3,210,720.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
252,568.57 75,279.73
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
15,717,243.73 4,014,591.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,265,876.27 3,721,663.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,006,777.50 1,051,811.54
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -1,181,432.62 -1,730,558.04
股利收益 6.4.7.16 1,626,022.58 971,674.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -1,284,497.34 17,811,093.39
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 101,705.39 1,362.58
减：二、费用
3,377,693.02 1,978,153.22
1．管理人报酬
2,227,998.97 1,338,365.82
2．托管费
556,999.73 334,591.44
3．销售服务费
60,001.67 2,235.65
4．交易费用 6.4.7.19 253,177.14 133,080.08
5．利息支出
124,887.75 35,385.86
其中：卖出回购金融资产支出
124,887.75 35,385.86
6.税金及附加
25,875.15 8,896.99
7．其他费用 6.4.7.20 128,752.61 125,597.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
18,482,714.29 23,217,033.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
18,482,714.29 23,217,033.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
377,737,322.26 147,426,492.76 525,163,815.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,482,714.29 18,482,714.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
33,644,551.70 21,363,056.78 55,007,608.48
其中：1.基金申购款 182,784,600.10 81,416,298.48 264,200,898.58
2.基金赎回款 -149,140,048.40 -60,053,241.70 -209,193,290.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
411,381,873.96 187,272,263.83 598,654,137.79
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 221,534,656.95 42,659,906.96 264,194,563.91
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,217,033.45 23,217,033.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
76,092,848.05 23,497,550.71 99,590,398.76
其中：1.基金申购款 90,034,846.61 27,150,410.53 117,185,257.14
2.基金赎回款 -13,941,998.56 -3,652,859.82 -17,594,858.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
297,627,505.00 89,374,491.12 387,001,996.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）(以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013] 299号文核准，由海富通
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通养老收益混合型证券投资基
金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2013)第 328 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通养老收益混合型证券投资基金基
金合同》于 2013年 5月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 850,399,612.86份基金
份额,其中认购资金利息折合 268,285.87份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公
司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016年 1月 6日《关于海富通养老收益混合型证券
投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证
监会备案，自 2016年 1月 8日起对本基金增加 C类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份
额类别更名为 A类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C类基金份额，并对 C级份额收取销售服
务费。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2018年 6月 1日《海富通基金管理有限公司关于海
富通养老收益混合型证券投资基金更名的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，
自 2018年 6月 1日起，海富通养老收益混合型证券投资基金更名为海富通安颐收益混合型证券投资
基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债
券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行
存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：本基金股票投
资占基金资产的比例为 0%~95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%，债券、银行存款、货
币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%~100%，其中每个交易日日终在扣除股指
期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税
后)+ 2%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通安颐收益混合型证券投资基金（原
海富通养老收益混合型证券投资基金）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 3,812,334.88
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,812,334.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 118,531,918.69 135,457,318.60 16,925,399.91
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 94,890,004.25 94,801,538.40 -88,465.85
银行间市场 296,763,995.78 295,355,800.00 -1,408,195.78
合计 391,654,000.03 390,157,338.40 -1,496,661.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 510,185,918.72 525,614,657.00 15,428,738.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -25,448,340.00 - - -
——股指期货 -25,448,340.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -25,448,340.00 - - -
注：于 2020年 6月 30日，本基金持有的股指期货情况：持有卖出 IF2009合约市值-25,625,880.00
元，公允价值变动-177,540.00元。
衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括
所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算
所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 5,000,000.00 -
银行间市场 30,052,245.08 -
合计 35,052,245.08 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,081.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,102.59
应收债券利息 8,860,789.34
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 20,049.33
应收申购款利息 1,959.86
应收黄金合约拆借孳息 -
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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应收出借证券利息 -
其他 20.79
合计 8,885,003.36
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 49,366.14
银行间市场应付交易费用 5,588.58
合计 54,954.72
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 434.55
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,481.66
合计 94,916.21
6.4.7.9 实收基金
海富通安颐收益混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 279,759,880.82 279,759,880.82
本期申购 60,126,510.72 60,126,510.72
本期赎回（以“-”号填列） -94,433,041.43 -94,433,041.43
本期末 245,453,350.11 245,453,350.11
海富通安颐收益混合 C
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 97,977,441.44 97,977,441.44
本期申购 122,658,089.38 122,658,089.38
本期赎回（以“-”号填列） -54,707,006.97 -54,707,006.97
本期末 165,928,523.85 165,928,523.85
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通安颐收益混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 83,807,808.44 23,523,377.45 107,331,185.89
本期利润 14,351,061.41 -1,156,655.50 13,194,405.91
本期基金份额交易产生的
变动数
-9,235,744.61 -2,110,869.53 -11,346,614.14
其中：基金申购款 21,268,058.07 4,384,582.58 25,652,640.65
基金赎回款 -30,503,802.68 -6,495,452.11 -36,999,254.79
本期已分配利润 - - -
本期末 88,923,125.24 20,255,852.42 109,178,977.66
海富通安颐收益混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,701,621.95 8,393,684.92 40,095,306.87
本期利润 5,416,150.22 -127,841.84 5,288,308.38
本期基金份额交易产生的
变动数
27,025,997.82 5,683,673.10 32,709,670.92
其中：基金申购款 46,304,062.24 9,459,595.59 55,763,657.83
基金赎回款 -19,278,064.42 -3,775,922.49 -23,053,986.91
本期已分配利润 - - -
本期末 64,143,769.99 13,949,516.18 78,093,286.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 22,091.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,889.86
其他 4,796.35
合计 62,777.42
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 85,333,267.36
减：卖出股票成本总额 71,067,391.09
买卖股票差价收入 14,265,876.27
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
322,670,629.47
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
316,032,441.58
减：应收利息总额 5,631,410.39
买卖债券差价收入 1,006,777.50
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益（税前） -1,148,760.00
股指期货差价收入应缴纳增值税额 -32,672.62
合计 -1,181,432.62
6.4.7.16 股利收益
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,626,022.58
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,626,022.58
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -2,133,677.34
——股票投资 693,354.44
——债券投资 -2,827,031.78
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 849,180.00
——权证投资 -
——股指期货 849,180.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -1,284,497.34
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 101,426.11
基金转换费收入 279.28
合计 101,705.39
注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更
新）等法律文件规定。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 245,777.64
银行间市场交易费用 7,399.50
合计 253,177.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
银行划款手续费 15,670.95
合计 128,752.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 49,184,269.75 32.14% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 35,234.40 35.42% 33,813.76 68.50%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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当期发生的基金应支付的管理费 2,227,998.97 1,338,365.82
其中：支付销售机构的客户维护费 48,387.96 23,616.67
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 556,999.73 334,591.44
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益混
合 A
海富通安颐收益混合 C 合计
海富通 - 59,930.55 59,930.55
合计 - 59,930.55 59,930.55
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益混
合A
海富通安颐收益混合C 合计
海富通 - 2,277.34 2,277.34
合计 - 2,277.34 2,277.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费率 0.10%计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计算
公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,812,334.88 22,091.21 8,184,010.75 28,651.19
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 60页
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
未上
市
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
未上
市
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
未上
市
36.18 36.18 2,830
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68827
8
特宝
生物
2020-0
1-09
2020-0
7-17
新股
锁定
流通
受限
8.24 67.73 8,636
71,160
.64
584,91
6.28
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.42 16.42 7,894
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68839
6
华润
微
2020-0
2-14
2020-0
8-27
新股
锁定
流通
受限
12.80 41.45 30,716
393,16
4.80
1,273,
178.20
-
68852
8
秦川
物联
2020-0
6-19
2020-0
7-01
新股
未上
市
11.33 11.33 8,337
94,458
.21
94,458
.21
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.21 16.21 11,020
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12305 晨光 2020-0 2020-0 老股 100.00 100.00 110 11,000 11,000 -
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 60页
5 转债 6-17 7-13 东配
债
.00 .00
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
老股
东配
债
100.00 100.00 170
17,000
.00
17,000
.00
-
12811
5
巨星
转债
2020-0
6-24
2020-0
7-16
老股
东配
债
100.00 100.00 210
21,000
.00
21,000
.00
-
注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值
增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 60页
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 55.15%(2019年 12月 31日：60.70%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - 13,619,450.00
A-1以下 - -
未评级 22,073,800.00 30,082,000.00
合计 22,073,800.00 43,701,450.00
注：未评级部分为政策性金融债和短期融资券。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 60页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 19,646,000.00 9,692,000.00
合计 19,646,000.00 9,692,000.00
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA 122,453,145.40 87,562,132.20
AAA以下 167,960,316.50 177,837,816.40
未评级 58,024,076.50 46,864,750.00
合计 348,437,538.40 312,264,698.60
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 60页
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.40%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 60页
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,812,334.88 - - - 3,812,334.88
结算备付金 2,016,735.51 - - - 2,016,735.51
存出保证金 2,613,962.17 - - - 2,613,962.17
交易性金融资产 142,202,876.50 217,899,507.90 30,054,954.00 135,457,318.60
525,614,657.0
0
买入返售金融资
产
35,052,245.08 - - - 35,052,245.08
应收证券清算款 19,205,290.82 - - - 19,205,290.82
应收利息 8,885,003.36 - - - 8,885,003.36
应收申购款 9,999,000.00 - - 2,264,075.55 12,263,075.55
资产总计
223,787,448.32 217,899,507.90 30,054,954.00 137,721,394.15 609,463,304.3
7
负债
应付证券清算款 - - - 10,001,134.46 10,001,134.46
应付赎回款 - - - 129,203.76 129,203.76
应付管理人报酬 - - - 391,733.35 391,733.35
应付托管费 - - - 97,933.36 97,933.36
应付销售服务费 - - - 11,613.41 11,613.41
应付交易费用 - - - 54,954.72 54,954.72
应交税费 - - - 27,677.31 27,677.31
其他负债 - - - 94,916.21 94,916.21
负债总计
- - - 10,809,166.58 10,809,166.
58
利率敏感度缺口 223,787,448.32 217,899,507.90 30,054,954.00 126,912,227.57 598,654,137.7
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 60页
9
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,146,019.69 - - - 3,146,019.69
结算备付金 3,063,689.38 - - - 3,063,689.38
存出保证金 2,135,550.61 - - - 2,135,550.61
交易性金融资产 169,086,040.60 171,125,464.90 25,446,643.10 128,937,134.61
494,595,283.2
1
买入返售金融资
产
20,000,150.00 - - - 20,000,150.00
应收利息 - - - 8,345,121.85 8,345,121.85
应收申购款 - - - 28,097.87 28,097.87
资产总计
197,431,450.28 171,125,464.90
25,446,643.10
137,310,354.33 531,313,912.6
1
负债
卖出回购金融资
产款
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应付证券清算款 - - - 310,043.63 310,043.63
应付赎回款 - - - 14,931.89 14,931.89
应付管理人报酬 - - - 445,725.83 445,725.83
应付托管费 - - - 111,431.46 111,431.46
应付销售服务费 - - - 11,715.08 11,715.08
应付交易费用 - - - 31,997.84 31,997.84
应交税费 - - - 33,350.94 33,350.94
应付利息 - - - 846.58 846.58
其他负债 - - - 190,054.34 190,054.34
负债总计 5,000,000.00 - - 1,150,097.59 6,150,097.59
利率敏感度缺口
192,431,450.28
171,125,464.90 25,446,643.10 136,160,256.74
525,163,815.0
2
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 60页
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -2,999,942.58 -1,349,703.74
市场利率下降 25个基点 3,022,172.24 1,366,210.23
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资 0%~95%，权证
投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)及其它资产 5%~100%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
公允价值
占基金资产
净值比例
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 60页
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资
135,457,318.
60
22.63
128,937,134.6
1
24.55
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
135,457,318.
60
22.63 128,937,134.6
1
24.55
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
5,201,144.26 4,974,036.15
2.业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-5,201,144.26 -4,974,036.15
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 135,457,318.60 22.23
其中：股票 135,457,318.60 22.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 390,157,338.40 64.02
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 60页
其中：债券 390,157,338.40 64.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 35,052,245.08 5.75
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,829,070.39 0.96
8 其他各项资产 42,967,331.90 7.05
9 合计 609,463,304.37 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 168,488.00 0.03
B 采矿业 990,836.00 0.17
C 制造业 75,687,963.30 12.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,264,317.32 0.71
E 建筑业 1,476,325.00 0.25
F 批发和零售业 3,128,700.80 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 1,950,657.84 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,301,117.22 0.72
J 金融业 33,257,293.32 5.56
K 房地产业 8,426,718.00 1.41
L 租赁和商务服务业 409,968.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 1,031,980.80 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 362,953.00 0.06
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 60页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 135,457,318.60 22.63
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 6,014 8,797,760.32 1.47
2 601398 工商银行 1,586,200 7,899,276.00 1.32
3 601939 建设银行 704,100 4,442,871.00 0.74
4 000858 五 粮 液 23,322 3,990,860.64 0.67
5 002142 宁波银行 140,292 3,685,470.84 0.62
6 000568 泸州老窖 39,000 3,553,680.00 0.59
7 600036 招商银行 105,214 3,547,816.08 0.59
8 600048 保利地产 220,700 3,261,946.00 0.54
9 600585 海螺水泥 58,000 3,068,780.00 0.51
10 601318 中国平安 42,063 3,003,298.20 0.50
11 002001 新 和 成 99,100 2,883,810.00 0.48
12 002415 海康威视 86,100 2,613,135.00 0.44
13 000001 平安银行 201,400 2,577,920.00 0.43
14 601166 兴业银行 160,900 2,539,002.00 0.42
15 002475 立讯精密 48,125 2,471,218.75 0.41
16 000333 美的集团 40,000 2,391,600.00 0.40
17 000002 万
科Ａ 89,900 2,349,986.00 0.39
18 000895 双汇发展 49,400 2,276,846.00 0.38
19 000338 潍柴动力 163,400 2,241,848.00 0.37
20 600031 三一重工 119,200 2,236,192.00 0.37
21 600887 伊利股份 69,000 2,147,970.00 0.36
22 001979 招商蛇口 128,200 2,107,608.00 0.35
23 000661 长春高新 4,800 2,089,440.00 0.35
24 000776 广发证券 146,900 2,074,228.00 0.35
25 000598 兴蓉环境 446,900 2,055,740.00 0.34
26 601012 隆基股份 44,800 1,824,704.00 0.30
27 600406 国电南瑞 88,700 1,796,175.00 0.30
28 300760 迈瑞医疗 5,400 1,650,780.00 0.28
29 600030 中信证券 68,200 1,644,302.00 0.27
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 60页
30 601933 永辉超市 146,900 1,377,922.00 0.23
31 688396 华润微 30,716 1,273,178.20 0.21
32 601668 中国建筑 250,100 1,192,977.00 0.20
33 000157 中联重科 175,200 1,126,536.00 0.19
34 000425 徐工机械 184,600 1,090,986.00 0.18
35 000651 格力电器 18,997 1,074,660.29 0.18
36 000027 深圳能源 221,300 1,026,832.00 0.17
37 600332 白云山 31,483 1,017,845.39 0.17
38 001965 招商公路 149,700 1,007,481.00 0.17
39 002007 华兰生物 19,930 998,692.30 0.17
40 600900 长江电力 50,900 964,046.00 0.16
41 603259 药明康德 9,184 887,174.40 0.15
42 002311 海大集团 17,400 828,066.00 0.14
43 601688 华泰证券 43,849 824,361.20 0.14
44 600803 新奥股份 79,300 819,962.00 0.14
45 600183 生益科技 27,090 792,924.30 0.13
46 600529 山东药玻 13,202 765,716.00 0.13
47 300316 晶盛机电 30,100 744,674.00 0.12
48 300014 亿纬锂能 14,827 709,471.95 0.12
49 300383 光环新网 26,400 688,248.00 0.11
50 600009 上海机场 9,400 677,458.00 0.11
51 600309 万华化学 12,600 629,874.00 0.11
52 603939 益丰药房 6,720 611,520.00 0.10
53 600486 扬农化工 7,200 594,000.00 0.10
54 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.10
55 000513 丽珠集团 11,200 537,712.00 0.09
56 000063 中兴通讯 13,200 529,716.00 0.09
57 002511 中顺洁柔 21,370 476,551.00 0.08
58 600750 江中药业 36,030 455,419.20 0.08
59 601211 国泰君安 26,200 452,212.00 0.08
60 601877 正泰电器 16,813 443,022.55 0.07
61 601225 陕西煤业 61,400 442,694.00 0.07
62 601288 农业银行 128,800 435,344.00 0.07
63 600438 通威股份 24,800 431,024.00 0.07
64 600298 安琪酵母 8,200 405,736.00 0.07
65 002241 歌尔股份 13,800 405,168.00 0.07
66 600285 羚锐制药 43,174 403,676.90 0.07
67 600741 华域汽车 19,300 401,247.00 0.07
68 601966 玲珑轮胎 19,800 399,960.00 0.07
69 002271 东方雨虹 9,600 390,048.00 0.07
70 603585 苏利股份 21,200 376,512.00 0.06
71 002440 闰土股份 39,600 361,944.00 0.06
72 600276 恒瑞医药 3,845 354,893.50 0.06
73 600104 上汽集团 19,900 338,101.00 0.06
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 60页
74 002008 大族激光 9,200 330,740.00 0.06
75 300146 汤臣倍健 16,500 324,885.00 0.05
76 002127 南极电商 15,000 317,550.00 0.05
77 603678 火炬电子 10,600 297,012.00 0.05
78 000402 金 融 街 44,600 296,144.00 0.05
79 002028 思源电气 14,100 288,486.00 0.05
80 002223 鱼跃医疗 7,800 283,920.00 0.05
81 002444 巨星科技 23,200 275,616.00 0.05
82 002773 康弘药业 5,550 275,280.00 0.05
83 603538 美诺华 5,200 265,096.00 0.04
84 300003 乐普医疗 7,200 262,944.00 0.04
85 002597 金禾实业 11,400 261,858.00 0.04
86 600521 华海药业 7,700 261,261.00 0.04
87 002841 视源股份 2,600 258,752.00 0.04
88 000739 普洛药业 10,900 253,861.00 0.04
89 603883 老百姓 2,500 250,100.00 0.04
90 002332 仙琚制药 14,400 242,496.00 0.04
91 601006 大秦铁路 34,300 241,472.00 0.04
92 601186 中国铁建 27,600 231,288.00 0.04
93 002602 世纪华通 15,000 229,650.00 0.04
94 600426 华鲁恒升 12,400 219,232.00 0.04
95 002236 大华股份 11,400 218,994.00 0.04
96 600352 浙江龙盛 17,000 217,430.00 0.04
97 600763 通策医疗 1,300 216,801.00 0.04
98 300037 新宙邦 3,900 214,734.00 0.04
99 000786 北新建材 10,000 213,300.00 0.04
100 300525 博思软件 5,785 212,714.45 0.04
101 603985 恒润股份 12,852 210,901.32 0.04
102 002531 天顺风能 34,400 205,712.00 0.03
103 601799 星宇股份 1,500 190,500.00 0.03
104 601088 中国神华 13,000 186,680.00 0.03
105 002697 红旗连锁 17,000 185,640.00 0.03
106 600383 金地集团 13,500 184,950.00 0.03
107 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
108 000999 华润三九 5,900 172,221.00 0.03
109 600062 华润双鹤 12,700 167,894.00 0.03
110 002727 一心堂 4,400 163,284.00 0.03
111 601607 上海医药 8,500 156,230.00 0.03
112 002734 利民股份 10,400 155,688.00 0.03
113 300832 新产业 882 151,871.58 0.03
114 002557 洽洽食品 2,800 151,732.00 0.03
115 300450 先导智能 3,200 147,872.00 0.02
116 002410 广联达 2,100 146,370.00 0.02
117 600176 中国巨石 15,560 142,374.00 0.02
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 60页
118 603583 捷昌驱动 2,000 136,760.00 0.02
119 600028 中国石化 34,700 135,677.00 0.02
120 000538 云南白药 1,400 131,334.00 0.02
121 300253 卫宁健康 5,720 131,216.80 0.02
122 600000 浦发银行 12,400 131,192.00 0.02
123 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
124 600998 九州通 6,800 126,616.00 0.02
125 600570 恒生电子 1,170 126,009.00 0.02
126 300226 上海钢联 1,560 122,616.00 0.02
127 601058 赛轮轮胎 34,700 122,491.00 0.02
128 600196 复星医药 3,600 121,860.00 0.02
129 603556 海兴电力 8,400 121,296.00 0.02
130 300433 蓝思科技 4,300 120,572.00 0.02
131 000596 古井贡酒 786 118,088.64 0.02
132 000656 金科股份 14,400 117,504.00 0.02
133 002422 科伦药业 5,300 111,300.00 0.02
134 300122 智飞生物 1,100 110,165.00 0.02
135 603444 吉比特 200 109,802.00 0.02
136 603233 大参林 1,340 108,834.80 0.02
137 000961 中南建设 12,200 108,580.00 0.02
138 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
139 300138 晨光生物 8,600 104,404.00 0.02
140 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
141 002624 完美世界 1,700 97,988.00 0.02
142 002798 帝欧家居 3,000 97,410.00 0.02
143 601231 环旭电子 4,400 96,096.00 0.02
144 000581 威孚高科 4,600 95,128.00 0.02
145 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
146 601888 中国中免 600 92,418.00 0.02
147 002396 星网锐捷 2,600 91,858.00 0.02
148 600153 建发股份 11,200 90,720.00 0.02
149 300759 康龙化成 900 88,560.00 0.01
150 000975 银泰黄金 5,600 87,808.00 0.01
151 002605 姚记科技 2,300 87,400.00 0.01
152 002353 杰瑞股份 2,800 86,800.00 0.01
153 002803 吉宏股份 3,400 84,796.00 0.01
154 603218 日月股份 4,620 84,546.00 0.01
155 600547 山东黄金 2,300 84,226.00 0.01
156 002714 牧原股份 1,020 83,640.00 0.01
157 603659 璞泰来 800 82,416.00 0.01
158 603899 晨光文具 1,500 81,900.00 0.01
159 002938 鹏鼎控股 1,600 80,096.00 0.01
160 300639 凯普生物 1,500 77,895.00 0.01
161 002459 晶澳科技 4,100 76,998.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 60页
162 600073 上海梅林 8,100 76,869.00 0.01
163 300572 安车检测 1,200 76,260.00 0.01
164 002632 道明光学 8,900 75,383.00 0.01
165 600160 巨化股份 10,900 75,101.00 0.01
166 300244 迪安诊断 2,120 74,836.00 0.01
167 300498 温氏股份 3,360 73,248.00 0.01
168 300607 拓斯达 1,800 73,242.00 0.01
169 002821 凯莱英 300 72,900.00 0.01
170 300347 泰格医药 700 71,316.00 0.01
171 000977 浪潮信息 1,800 70,524.00 0.01
172 600055 万东医疗 4,400 70,444.00 0.01
173 002643 万润股份 4,100 70,397.00 0.01
174 300750 宁德时代 400 69,744.00 0.01
175 002230 科大讯飞 1,800 67,374.00 0.01
176 300476 胜宏科技 2,800 67,340.00 0.01
177 300770 新媒股份 300 67,098.00 0.01
178 300036 超图软件 2,600 65,468.00 0.01
179 300114 中航电测 5,600 63,896.00 0.01
180 300702 天宇股份 600 63,792.00 0.01
181 002600 领益智造 6,000 63,780.00 0.01
182 603228 景旺电子 1,800 63,342.00 0.01
183 002831 裕同科技 2,300 63,273.00 0.01
184 002439 启明星辰 1,500 63,105.00 0.01
185 600745 闻泰科技 500 62,975.00 0.01
186 002384 东山精密 2,100 62,895.00 0.01
187 002463 沪电股份 2,500 62,450.00 0.01
188 300454 深信服 300 61,788.00 0.01
189 000591 太阳能 17,900 60,502.00 0.01
190 002595 豪迈科技 3,100 60,326.00 0.01
191 000708 中信特钢 3,500 59,815.00 0.01
192 600461 洪城水业 9,300 59,241.00 0.01
193 002478 常宝股份 12,100 58,443.00 0.01
194 603368 柳药股份 2,520 57,834.00 0.01
195 002035 华帝股份 5,700 57,741.00 0.01
196 600507 方大特钢 10,877 56,451.63 0.01
197 300284 苏交科 7,560 56,246.40 0.01
198 603886 元祖股份 3,400 55,760.00 0.01
199 600985 淮北矿业 6,900 53,751.00 0.01
200 002258 利尔化学 3,000 53,490.00 0.01
201 601117 中国化学 9,500 52,060.00 0.01
202 600761 安徽合力 5,400 52,056.00 0.01
203 601139 深圳燃气 7,900 51,350.00 0.01
204 002540 亚太科技 11,800 50,858.00 0.01
205 002434 万里扬 5,100 44,268.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 60页
206 002242 九阳股份 1,100 40,997.00 0.01
207 300196 长海股份 3,600 38,088.00 0.01
208 603690 至纯科技 900 37,242.00 0.01
209 603589 口子窖 700 35,630.00 0.01
210 600479 千金药业 3,660 33,855.00 0.01
211 002039 黔源电力 2,000 33,840.00 0.01
212 300628 亿联网络 450 30,717.00 0.01
213 600875 东方电气 3,000 26,550.00 0.00
214 002812 恩捷股份 400 26,320.00 0.00
215 600004 白云机场 1,591 24,246.84 0.00
216 000852 石化机械 5,200 24,180.00 0.00
217 600845 宝信软件 390 23,041.20 0.00
218 603369 今世缘 500 19,895.00 0.00
219 000049 德赛电池 400 19,604.00 0.00
220 002372 伟星新材 1,640 19,073.20 0.00
221 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
222 603806 福斯特 364 18,167.24 0.00
223 300271 华宇软件 600 16,926.00 0.00
224 600835 上海机电 900 15,237.00 0.00
225 002050 三花智控 676 14,804.40 0.00
226 002688 金河生物 2,000 13,560.00 0.00
227 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
228 600690 海尔智家 700 12,390.00 0.00
229 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
230 002299 圣农发展 400 11,600.00 0.00
231 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
232 002648 卫星石化 500 8,135.00 0.00
233 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
234 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
235 600873 梅花生物 1,500 6,810.00 0.00
236 300088 长信科技 500 5,600.00 0.00
237 600566 济川药业 200 5,092.00 0.00
238 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
239 601566 九牧王 300 2,640.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 4,448,538.15 0.85
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2 000338 潍柴动力 3,599,308.00 0.69
3 002142 宁波银行 3,431,742.00 0.65
4 000858 五 粮 液 2,834,634.00 0.54
5 000001 平安银行 2,552,425.00 0.49
6 000895 双汇发展 2,366,027.00 0.45
7 002001 新 和 成 2,115,028.96 0.40
8 600031 三一重工 2,107,394.64 0.40
9 600309 万华化学 2,085,918.00 0.40
10 000598 兴蓉环境 2,069,423.00 0.39
11 001979 招商蛇口 2,067,584.33 0.39
12 000776 广发证券 1,998,221.00 0.38
13 000002 万
科Ａ 1,997,040.00 0.38
14 000568 泸州老窖 1,983,698.08 0.38
15 002007 华兰生物 1,839,677.00 0.35
16 000333 美的集团 1,805,637.00 0.34
17 600585 海螺水泥 1,493,604.00 0.28
18 601933 永辉超市 1,257,013.00 0.24
19 000157 中联重科 1,122,405.00 0.21
20 000425 徐工机械 1,120,476.00 0.21
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000338 潍柴动力 4,435,279.00 0.84
2 000651 格力电器 4,227,297.00 0.80
3 002415 海康威视 4,138,144.42 0.79
4 601658 邮储银行 3,720,019.26 0.71
5 601318 中国平安 3,139,074.00 0.60
6 600900 长江电力 2,754,404.00 0.52
7 000002 万
科Ａ 2,644,541.00 0.50
8 000568 泸州老窖 2,332,373.00 0.44
9 600887 伊利股份 1,965,120.00 0.37
10 600309 万华化学 1,814,055.00 0.35
11 600104 上汽集团 1,765,965.00 0.34
12 002007 华兰生物 1,730,546.71 0.33
13 688266 泽璟制药 1,702,425.63 0.32
14 600529 山东药玻 1,626,703.08 0.31
15 600741 华域汽车 1,451,725.00 0.28
16 688169 石头科技 1,348,237.00 0.26
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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17 688200 华峰测控 1,239,755.49 0.24
18 601916 浙商银行 1,137,565.50 0.22
19 000895 双汇发展 1,113,706.00 0.21
20 688158 优刻得 1,067,274.85 0.20
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 76,894,220.64
卖出股票的收入（成交）总额 85,333,267.36
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,026,876.50 10.03
其中：政策性金融债 60,026,876.50 10.03
4 企业债券 94,787,000.00 15.83
5 企业短期融资券 20,071,000.00 3.35
6 中期票据 193,238,000.00 32.28
7 可转债（可交换债） 2,388,461.90 0.40
8 同业存单 19,646,000.00 3.28
9 其他 - -
10 合计 390,157,338.40 65.17
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 60页
值比例(％)
1 143505 18舟交 01 300,000 30,666,000.00 5.12
2 101800896
18相城城
建MTN002
200,000 20,582,000.00 3.44
3 101900896
19中建投
租MTN001
200,000 20,494,000.00 3.42
4 101900415
19洛阳城
投MTN003
200,000 20,372,000.00 3.40
5 101901150
19赣高速
MTN002
200,000 20,370,000.00 3.40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF2009 IF2009 -21.00
-25,625,880.0
0
-177,540.00 -
公允价值变动总额合计 -177,540.00
股指期货投资本期收益 -1,181,432.62
股指期货投资本期公允价值变动 849,180.00
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为
股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货
对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,613,962.17
2 应收证券清算款 19,205,290.82
3 应收股利 -
4 应收利息 8,885,003.36
5 应收申购款 12,263,075.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,967,331.90
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 490,240.80 0.08
2 132015 18中油 EB 350,000.00 0.06
3 113019 玲珑转债 343,941.60 0.06
4 113011 光大转债 204,167.40 0.03
5 113504 艾华转债 172,418.40 0.03
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6 110047 山鹰转债 161,715.00 0.03
7 128028 赣锋转债 139,560.00 0.02
8 113020 桐昆转债 132,910.60 0.02
9 110041 蒙电转债 106,580.00 0.02
10 110061 川投转债 69,688.00 0.01
11 110051 中天转债 53,264.10 0.01
12 132011 17浙报 EB 49,000.00 0.01
13 132008 17山高 EB 25,710.00 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通安颐收益
混合 A
3,460 70,940.27 227,578,467.25 92.72% 17,874,882.86 7.28%
海富通安颐收益
混合 C
52
3,190,933.1
5
165,675,919.85 99.85% 252,604.00 0.15%
合计 3,512 117,136.07 393,254,387.10 95.59% 18,127,486.86 4.41%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
海富通安颐收益混合 A 595,353.05 0.2426%
海富通安颐收益混合 C 1,582.64 0.0010%
合计 596,935.69 0.1451%
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通安颐收益混合 A 50~100
海富通安颐收益混合 C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通安颐收益混合 A 50~100
海富通安颐收益混合 C 0
合计 50~100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
基金合同生效日（2013年 5月 29
日）基金份额总额
850,399,612.86 -
本报告期期初基金份额总额 279,759,880.82 97,977,441.44
本报告期基金总申购份额 60,126,510.72 122,658,089.38
减：本报告期基金总赎回份额 94,433,041.43 54,707,006.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 245,453,350.11 165,928,523.85
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三次会议审
议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三次会议审
议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 49,184,269.75 32.14% 35,234.40 35.42% -
国盛证券 2 40,362,239.84 26.38% 29,059.68 29.21% -
申万宏源 2 23,933,512.36 15.64% 9,906.36 9.96% -
华西证券 1 21,438,833.10 14.01% 15,677.95 15.76% -
国金证券 1 14,307,228.00 9.35% 7,601.63 7.64% -
华创证券 1 2,267,153.93 1.48% 932.52 0.94% -
天风证券 2 1,485,132.20 0.97% 1,057.95 1.06% -
银河证券 1 30,910.00 0.02% 15.80 0.02% -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
注：1、本基金本报告期新增海通证券 2个交易单元、国泰君安证券 2个交易单元、招商证券 2
个交易单元、太平洋证券 2个交易单元、开源证券 2个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 56页共 60页
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，
从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核
准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 8,762,569.41 6.89%
289,600,0
00.00
20.72% - -
国盛证券
43,406,497.7
6
34.11%
223,200,0
00.00
15.97% - -
申万宏源 - -
28,600,00
0.00
2.05% - -
华西证券 4,464,390.30 3.51%
258,800,0
00.00
18.51% - -
国金证券
22,477,971.9
3
17.66%
559,200,0
00.00
40.00% - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - -
31,000,00
0.00
2.22% - -
银河证券 1,607,600.00 1.26% - - - -
中信证券
46,532,234.2
9
36.57% - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 57页共 60页
招商证券 - -
7,500,000.
00
0.54% - -
太平洋证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-02
2
海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经
理变更公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
修改基金合同、托管协议的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-07
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加西藏东方财富证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-14
5
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-02-25
6
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
通联支付渠道新增部分银行卡并开展申购费
率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-02
7
海富通基金管理有限公司关于参加部分销售
机构申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-04
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增安信证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-19
9
海富通基金管理有限公司关于推迟披露旗下
公募基金 2019年年度报告的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-27
10
海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚财富
基金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关
销售业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-24
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中信证券华南股份有限公司为销售机构
的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-29
12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 2020-05-08
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 58页共 60页
新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
网站及中国证监会基金
电子披露网站
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中信建投期货有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-20
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-22
15
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-26
16
海富通基金管理有限公司关于延迟和耕传承
基金销售有限公司代销旗下基金的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-26
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华安证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-02
18
海富通基金管理有限公司关于变更直销中心
交易传真号码的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-06
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增大连网金基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-17
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增诺亚正行基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-23
21
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-24
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
继续参加交通银行手机银行渠道基金申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020/2/4-2020/6
/21
73,745
,575.2
2
- -
73,745,575.
22
17.93%
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 59页共 60页
2
2020/1/1-2020/6
/29
118,77
8,196.
31
-
37,146,3
59.58
81,631,836.
73
19.84%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时报》授予第十
四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。
2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上
海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第
十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理
有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 60页共 60页
有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证
券投资基金）的文件
（二）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）基金合
同
（三）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）招募说
明书
（四）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）托管协
议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）
在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
