中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 理6 中信建 2020投2
有限
公
司托上 55司 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期8 1 §重要提日示及展管目录展. 简介展本情况产品说明日和4 息披露: 方
式中信5 其他相关资料主财务 基指标净值8 1 表 基现指会露2
0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业绩比: 0 年较净准收8益的自的自合生效2
的生以来变动: 中信方日报告经验管（或小组管）助相对内运管报告金作中信管遵有规
较中信守要提8 理人来变要提公司托上海浦投管东发展银行股平份送出期露2
0 年6 月3 本交料易及专项管制度执息日异常6 月. 为项0 年有策8 略公理人0
年分收析）露2
0 年日宏观济、1 公证小重券市小组露遵有率场走8 遵有平托势望遵有估程序等
事7 利润: 0 年日配持预警形品重声算露2
: 中信方报告有限券其容作露2
:中信式真 的自的自合实效实以确完整效意自以见露2
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1.2 目录2
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 49
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 49
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 52
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 54
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年( 未2 方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年2
0 年所未2 方专审遵) 负2
0 年者证权2 自自意一入意2
0 年为势减二2 费用：债附二2
0 年较净三总以2 的自实整合实实效自入以2
0 年6 月3 2 方专审遵0 年6 月率与同业2
0 年计6 3 2 主数据间会末累额增长率与同业2
中信式亏0 年长损“损2 入整的-”自自-整自实填一列长2
0 年较净司四式2 公收式2
编础相循0 年日0 年所未2 方专审遵) 负企2 方专审遵) 负则2
编础相循0年日定政证权 2 自自意一入意2 自自入一一的2
中信式亏编础相循0 年日长损“损2 入整的-生入入-的实列填意自长2 的意-意生入填的列长2
2
2.2 基金产品说明2
遵有记验2
托账位币融场走日0 类主8 初宏始认者后日遵有
6 月8 续量及组0 年有策日现式) 收终或露2
遵有程止2
: 0 年原抵销9 / 相失部更其差为额错运. 年正
税存为额款性8 真主衍编估收买础有策对返品规较售
式8 1 各比要余专项断循逆回8 购取得或应付稳日验
日号裕露: 0 年A C 日遵有程止者票工具注号买础对
返程止管售式6 月程止管允价联系在程止管控大附送
程止管专项注号遵有程止守露托害化遵有日0 类主8
续量及组规较日)可终或 露2
济、通过0 目2 方注单较经元2
场走允价进支2
: 0 年佣注号：0 年8 础益人号遵有0 年方日过
付场走酬裕8 : 0 年日服式允价. 服式场走含益固除
税存0 年8 付益之较：0 年. 增外：0 年露2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
由记2 0 年6 月3 2 0 年计6 3 2
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( 未2 方专审遵0 年6 月率与同业2
主数据间会末累额增长率与
同业2
专保当
承参息
3 2
—( 2 按摊售2 成法2
核逆货流2 自实自受一入入整自实的的2 自的实受整实整实生生生生2
货因新而2 于暂时停牌押风险织架织填织构短填织停2 评级敞一险架口敏敞填织构短填织停2
感汇格告货流2 列自自”受实自生受实自生2 ”一一的生2
解示2 自实自受一”实自自的”生2 自的实受整意整自的一列自2
需境港占2
例排税细超% 前名卖种五前
贵属意国仓实，2
主数税方决间分符实的国2
律同港占2
例排税间求% 十体被要送监的
国门立方案调查实入管实”2到2
主数税例排间符整生”国2
新开谴权2 实自自自实自2 的自自自自实2
和收证小3 2 责效制2 处罚2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年。收日专保当承中备( 未2 方选人号中2
库投0 年方式中信转换日6 月3 文核字字占2 描描描填织述级停敏实自生填织构短2
0 年方式中信户返港结2 0 年6 月3 品0 年计6 3 从建2
2
2.5 其他相关资料2
由记2 ( 未2 律同港占2
需境库浦员放2 方专审遵0 年6 月率与同业2
例排税间求% 十体被要送监的国门立
方案调查实入管实”到2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年损区件揭3 议除涉2
3.1.1 期间数据和指标2
中信式诉的自的自合自实效自实以受的自的自合自整效意自以讼2
方专审遵) 负企2 方专审遵) 负则2
: 式5 及组允价2 意入-一一入-自整列填实自2 的生自填生实2
: 式）助2 的列-””的-一列实填生实2 受生的填”一2
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改师高稽0 年长损: 式
）助2
自填自的生列2 受自填自自整的2
: 式改师高稽（或）助
联2
的填整实租2 受自填整自租2
:式0年长损（或终现
联2
的填的入租2 的填自入租2
3.1.2 期末数据和指标2 中信式亏诉的自的自合自整效意自以讼2
式亏影响相对）助2 意生-一一整-入自的填实意2 一生入填一一2
式亏影响相对0 年长损
）助2
自填自一自一2 自填自的一实2
式亏0 年有策（或2 生意自-一意整-列实意填的入2 的意-”入列填入”2
式亏0 年长损（或2 实填自生生入2 实填自的一实2
3.1.3 累计期末指标2 中信式亏诉的自的自合自整效意自以讼2
0 年长损达作（或终现
联2
实一填入自租2 的填一实租2
需揭实管:式5及组允价经0年:式）保允地 管遵有允价管重点允地阅公〇同八得或?
后允价??????项?日?损8 : 式）助佣: 式5 及组允价改主: 式同八得或?后允
价露2 2
的管式亏影响相对）助日作?减和揭??式亏券相对）助日券及组余相佣转元8 常式亏
影响相对）助日年损佣式亏券相对）助日5 及组余相???式亏券相对）助日券及组余
相佣参元8 常式亏影响相对）助日年损佣式亏券相对）助阅5 及组余相??券及组余
相?露2 2
意管建行0 年济、经验公工具?率3 ?大股定政0 年日?由?项8 作地?项?及?允价
?高票付益建?元标露2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
方专审遵) 负企2
??2
长损（或
终现联?2
长损（或
终现联验
目??2
济、通过
0 目允价
联?2
济、通过
0 目允价
联验目?
?2
?受?2 ?受?2
宏?分况效2 受自填整生租2 自填自”租2 受自填”列租2 自填实的租2 自填的整租2 受自填自意租2
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宏?他况效2 受自填一生租2 自填实自租2 受实填自列租2 自填实的租2 自填列整租2 受自填自的租2
宏??况效2 的填的入租2 自填实实租2 自填入”租2 自填实实租2 实填列生租2 自填自自租2
宏?分合2 一填意的租2 自填自生租2 实填生入租2 自填自生租2 意填列一租2 自填自自租2
宏?他合2 实列填实入租2 自填自生租2 一填整实租2 自填自入租2 生填一整租2 自填自实租2
真0 年较净
三总确完?2
实一填入自租2 自填自”租2 自填生整租2 自填自生租2 实列填生列租2 自填自实租2
方专审遵) 负则2
??2
长损（或
终现联?2
长损（或
终现联验
目??2
济、通过
0 目允价
联?2
济、通过
0 目允价
联验目?
?2
?受?2 ?受?2
宏?分况效2 受自填入意租2 自填自”租2 受自填”列租2 自填实的租2 自填的实租2 受自填自意租2
宏?他况效2 受自填整生租2 自填实自租2 受实填自列租2 自填实的租2 自填意整租2 受自填自的租2
宏??况效2 的填自入租2 自填实实租2 自填入”租2 自填实实租2 实填的生租2 自填自自租2
真0 年较净
三总确完?2
的填一实租2 自填实自租2 实填意的租2 自填实自租2 实填实”租2 自填自自租2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
需揭实管?实佣方专审遵) 负企0 年长损达作（或终现联?净式济、通过0 目允价联日
???性§通?8 ??以式佣的自实整合实实效入以阅0 年较净三总以?完的自的自合整效意自
以?2
的管?的佣方专审遵) 负则0 年长损达作（或终现联?净式济、通过0 目允价联日??
?性§通?8??以式佣的自实”合实的效意以阅??长损库浦以?完的自的自合整效意自以露2 2 22
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管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
方专审遵0 年6 月率与同业阅料编所未?方专审遵0 年??益的自实意合”效”以托例排
需境?务8 需境有: 意?涉8 者票其?0 年持?管0 年??管进收感汇有策6 月管有策
6 月. 方选人?金?影日重点济告露方专审遵0 年?有因同业涉?专有: 6 月阅例排?
率与同业益的自实一合整效生以?务8 者票其?进收感汇有策6 月济告. 方选人?金?影日重
点济告露2
方专审遵0 年始认控?同持0 年济告: ?8 改?遵∥?逆审?8 需份变案遵有3 ?
日始达管??8 的自实”合济、?( 送????8 同持0 年策酬托影通净买0 年方8 ?ǎ元
策酬济、ǎ地额济序实ǐ的8 ?他相关分策酬济、ǎ地额济序实ǐ列露净ǐ方专审遵0 年改?
感汇?逆审?管始认ǒ末ǒǔ8 改送动?选率送额管增长融累额品人号同业日较势续?露
同业?由济告率ǔ债末8 佣ǎ分ǖ会末ǖ收动ǘǘ日0 类露2
方专审遵0 年势佣有策6 月同业8 ǚ本?ǚ益专8 可益遵?8 ǜǜ料) 可日遵有8
控?益感汇日专披??续益其宏现式?续8 ???率??续日酬?露2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
—( 2 ?告2
披: 0 年日0 年其月阅?
月?式与2
人号
?济
合与2
预警2
披?以式2 ?披以式2
?可2
: 0 年日
0 年其月2
的自实入受自的受的的2 受2 意合2
方选?8 实”生入合实效三8 方
?报其送?回作???露
?披方选新开??同业遵
有者律管方专累额增长率
与同业?收允价遵有其
月露的自实整合实的效改地方专
审遵0 年6 月率与同业8
组披: 同业遵有余受?允
遵有余0年其月 8 情披方
专审遵) 负收式债附注号
：人号遵有0 年管方专审
遵) ?注号：人号遵有0
年管方专审遵) ?收式债
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附注号：人号遵有0 年管
方专审遵) ?分合收式债
附注号：会确二人号遵有
0 年0 年其月露2
?因?2
: 0 年日
0 年其月
?月2
的自实”受实自受的生2 受2 意合2
方选?8 实””实合一效三8 和
选????????年正??
?露的自实整合生效改地方专审
遵0 年6 月率与同业8 ?
披定政余定政?8 组披:
同业遵有余受?允遵有余
0 年其月?月8 情披方专
审遵决?选率?济注收式
债附注号：人号遵有0
年管方专审遵?. 方?注
注号：人号遵有0 年管方
专审遵) ?收式债附注号
：人号遵有0 年管方专审
遵) 负收式债附注号：人
号遵有0 年0 年其月?
月露2
需揭实管披?以式管?披以式绩比0 年6 月3 §?当承日披?以式??露?披0 年其月8
披?以式佣0 年较净三总以露2
的管人号?济日〇???额济?金?人号济?济3 ?有位6 月律和?日??准收露2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 账位???方?3 议?. 选人号遵有0 年和?管?同债
持?人号遵有0 年为势6 月律和?管?人号遵有0 年??6 月律和?管?人号遵有0 年
6 月同业同高定政融?经发值??管0 年较净. 重点率?和4 和准8 : ?易及专项管制
度执息日异常6 月0 年有策8 托账位币融场走日0 类主8 佣0 年?率3 ?ǜ?送）价露
: 中信式要8 0 年为势介?较和较准8 ?率??0 年?率3 ）价露2
2
2
2
2
2
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 账位?额?人号遵有0 年6 月同业同高定政融?经发值
??8 简??等融?品??8 初宏逆回. 3 ?守?裕减二托?济告??账位币融定政同
高?额8 券会组公净遵有规较关?司托?同高定政日内运露2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信式要券会组: 0 年司托??定政额佣露: 中信式要8 券望组?品: 0 年日定
政建同债?得净以??定政?定过?日区?定政??宏?人号?以?定?一租日内运露2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
的自的自合主ǎ合?算??内????其差明市?送??8 选要分??为项?裕固除开
程. 报开开程??式???币?内. ?ǎ?济来?来策8 分???额???日固除开程
?ǎ注号允价送?编额8 分??规较介?料?现售式. ?含??佣者票?势露资??选
要?内??率总币融8 方?望??由开程ǎ额??式???续?后?济来?来策8 ?济
终改或一效净通?转露?ǜ减?8 ??管遵有守托?内??币融?序式?融日?ǜ?会8
港策管??料品?????通净通?送????露净ǐ???元比说四列况效件益??在料
主8 选要其差0 : ??四?通??露?额资???ɑ?其差0 : ??ǖ??8 托进?ǐ
式日?员?二?月?8 部更??联分??送???料品有年??改?8 望益??年正场
走??及?其差日?ɑ8 ?额资??声?初宏?放展日??及?日固除开程????及
?其差8 介???累额?有年）联?融有年??露?ɑ??效?ɡ效?选要?内管其差
0 : ?料品固除开程守?结?组8 介?主§注号税存??ǘ日ǐ式5 宏露资??遵有程
止主者票。?方?含守循专项注. ）联注8 ?付规较售式. ??露净ǐ表益?内日公影
服?展??四ǐ?现8 §益其差日响?. ?ǜ?原??认送日??8 ?济日?后展. 析
）??认送日?续8 托介况专项注日专项）?. ?§允价?益付件日?高编8 准?方付
断循日专项注8 ??规较含断循专项注. ）联注日??8 理?规较日?后展8 遵有声?
份规较日?后展. 专项场走8 现售式）联注法??势露2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?完中信式亏方专审遵) 负企0 年长损（或佣实填自生生入涉8 : 中信式要8 ?买0 年长
损（或终现联佣的填的入租8 净式济、通过0 目允价联佣自填入”租??完中信式亏方专审遵) 负
则0 年长损（或佣实填自的一实涉8 : 中信式要8 ?买0 年长损（或终现联佣的填自入租8 净式济、
通过0 目允价联佣自填入”租露2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 理6 中信建 2020投2
有限
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司托上 55司 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
末?的自的自合编ǎ合8 含?元比??其差0 : ??通???四??8 略???日?联
附?露初?则??合??四??8 ????余??8 初?公金§固除开程策三??露?ɑ?其
差0 : ????益???来日宏?方8 ?额编ǎ合?含开程）联日影?展公送8 托注号
税存其宏序式日?介?8 注号税存编ǎ合原?组???位?露2
）联注减?8 累额?有年）联为额??额较值记验% ?8 ??酬裕其宏序式日?介
?8 ?率分收日对返得或露现?酬裕者票?需其差服式?日员金8 编ǎ合原?组含法后
???日??露2
专项注减?8 表益部更开程????式??8 港减注会额准???终改8 求遵?济
正有??影?????8 求遵注???户遵有得或露?融益?内??8 方??济?重?
议???通过送日?续8 ?四准??买酬裕露2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
绩比方选人?金??准收. 0 年较净用收8 : 0 年6 月3 账位???济金作目常管
方选人?金??准收管方选人号遵有0 年济?金??经?. 0 年较净?益稳或日用收8
§0 年建?率日遵有酬裕ǎ额稳或露: 0 年计6 3 绩比和4 和准票ǜ?额稳或品（或作
?日来变息披露2
: 0 年6 月3 5 融收0 年稳或. 长损（或作得日济告6 月融?8 警录0 年稳或日?
ǔ. ???审务动稳或??金8 表同业相6 为??发披稳或??金者披8 ??工具遵有
余管∥?余管进收有策6 月余管?币较准余管为?6 月余日余被参息3 露: 0 年6 月3
?项影?日稳或济告逆回8 稳或3 ????买遵有酬裕日稳或异常. ??稳或?ǔ露稳
或??方工〇场走??管币融. 中信员融露0 年6 月3 ??稳或??8 发?0 年有策（
或日??托自填的一租料主日8 §建A 项日??稳或??管海?品?地或日??展??金作
?基告建日?济值?露0 年其月影??稳或异常. 减和日??8 略公??稳或得位日?
?估程. ?额露2
: 中信式要8 ??稳或???减关??份送）价??露2
: 0 年6 月3 5 ?方注年正稳或方案率与同业品方人经元率与同业指?格告??8
表方注年正稳或方案率与同业?用收?响累额?净济税存日稳或元比8 表方人经元率与
同业?用收?响定政建定政日注号酬裕日稳或元比露2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信式要券及?）助相对8 ?较??和准品0 年较净日准收露2
2
2
2
2
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信式券会三说四资?况?势以0 年长损?率3 元?公?的自自3 股平0 年
有策（或付益一自自自?涉日内?露2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信式要8 主数据间会末累额增长率与同业阅料编所未?: 计6 3 ??托§方专
审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年日计6 宏?方8 账位???方?3 议?. 选人号
遵有0 年和?品重点率?和4 和准管0 年较净管计6 ??日准收8 公司托??0 年长损
?率3 ）价日额佣8 简?执?执息港?额动0 年计6 3 等执日?告露2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信式要8 : 计6 3 各??方?3 议?. 选人号遵有0 年和?品重点率?和4 和
准管0 年较净管计6 ??日准收8 §方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年日遵有
为势ǎ额动??8 §0 年有策（或日作?管0 年长损?大?控得位日作?料品0 年?项
债?守减?ǎ额动?示日来变8 券会组0 年6 月3 司托??0 年长损?率3 ）价日额
佣露?0 年: 中信式要券ǎ额）助相对露2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
:中信式要 8 表方专审遵0年6月率与同业谴融:计63来变日:中信方日报告经
验管（或小组管允价相对内运管报告金作中信阅需揭报告金作中信方日?年正??场走
品6 月?余相券托计6 3 来变??要?管遵有规较中信守要提示及管目录管简介露2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金作者?揭方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年2
中信?见以揭的自的自合自整效意自以2
区件揭3 议除涉2
资 产 2 附注号 2
: 式亏 2
的自的自合自整效意自以 2
主合?亏 2
的自实”合实的效意实以 2
资 产：2 2 2 2 2 2
累额司?2 整填列填入填实2 实实-自”的-实列整填入实2 一-一实列-”入意填一整2
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??户?年2 2 一-入””-自”自填生列2 入-入”生-自入入填”一2
司望理人年2 2 实一的-一的整填整生2 实的自-的自生填意整2
定政展年正有策2 整填列填入填的2 生”自-列实的-生意入填自自2 实-一实意-”的一-实意的填的自2
重方揭增外遵有2 2 受2 受2
0 年遵有2 2 受2 受2
注号遵有2 2 生”自-列实的-生意入填自自2 实-一实意-”的一-实意的填的自2
有策??人号
遵有2
2 受2 受2
?年础遵有2 2 受2 受2
?三年正有策2 整填列填入填意2 受2 受2
?地??年正有策2 整填列填入填列2 受2 受2
等允人号???2 2 受2 入入”-列生入填的自2
等允）保2 整填列填入填一2 实意-一生整-自自意填实列2 的”-自入整-整生入填整”2
等允增）2 2 受2 受2 2
等允?大?2 2 受2 受2
??建??有策2 2 受2 受2
重点有策2 整填列填入填整2 受2 受2
有策“作2 2 ”的实-自列的-整自列填意入2 实-一一入-的实列-一整整填”整2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 式亏2 2
的自的自合自整效意自以2
主合?亏2 2
的自实”合实的效意实以2
负 债：2 2
2 2
?式??2 2 受2 受2
定政展年正参注2 2 受2 受2
?三年正参注2 整填列填入填意2 受2 受2
?望控大年正有策?2 2 生的-自自自-自自自填自自2 一实列-一””-一生生填实自2
等?人号???2 2 入-”入整-生的的填列实2 列的-意”入填意的2
等??控?2 2 受2 受2
等?6 月3 中?2 2 2 的自列-意入整填列入2 的列生-自一自填生一2
等?计6 ?2
2
一列-一自自填意入2 整整-实列整填”实2
等???格告?2 2 2 入填生自2 自填的生2
等?定政?项2 整填列填入填入2 实的-”自自填意自2 实列-整整一填自意2
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等定??2 2 实的”-实生的填生的2 意整”-一自生填一一2
等?）保2 2 受2 意自-整整的填”生2
等?）助2 2 受2 受2
??建??参注2 2 受2 受2
重点参注2 整填列填入填生2 实自列-列的整填实列2 的自自-自自自填自自2
参注较作2 2 ”自-列生的-的实整填意实2 一实一-一入实-自的自填自的2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
及允0 年2 整填列填入填”2 入整的-”自自-整自实填一列2 ”入生-列生一-的列”填列列2
券相对）助2 整填列填入填实自2 整入-整一”-入生整填一的2 整意-实一生-的”入填一自2
建率平师价较作2 2 生意自-一整自-意生生填自整2 实-自列实-整列意-一列整填”列2
参注. 建率平师价“
作2
2 ”的实-自列的-整自列填意入2 实-一一入-的实列-一整整填”整2
需揭中信?见以的自的自合整效意自以8 0 年长损“损入整的-”自自-整自实填一列长8 重方企买0 年长损（
或实填自生生入涉8 0 年长损入整的-生入入-的实列填意自长?则买0 年长损（或实填自的一实涉8 0 年长损
的意-意生入填的列长露2
2
6.2 利润表2
金作者?揭方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年2
: 中信式揭的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
区件揭3 议除涉2
项 目2 附注号 2
: 式的自的自合自实效自实以
2完的自的自合自整效意自
以2 2
主合?影通式?2 2
的自实”合自实效自实以完
的自实”合自整效意自以2 2
一、收入2 2 的”-自列自-”意整填意整2 的生-列”一-实的列填生生2
实填）保允地2 2 的自-一生实-意意列填自整2 意入-列入入-自的生填的入2
重方揭司?）保允地2 整填列填入填实实2 入整列-列一整填生入2 生的实-一整实填自意2
注号）保允地2 2 实”-整整意-意生入填一生2 意一-””的-自生自填生一2
有策??人号）保
允地2
2 受2 受2
?地??年正有策
允地2
2 实一意-列生”填整实2 整整意-意生整填意”2
重点）保允地2 2 受2 受2
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的填遵有允价阅??料?受?
???2
2 的实-自的的-整意列填整自2 受实-的一一-”整意填实的2
重方揭增外遵有允价2 整填列填入填实的2 受2 受2
0 年遵有允价2
2
受2 受2
注号遵有允价2 整填列填入填实意2 的实-自的的-整意列填整自2 受实-的一一-”整意填实的2
有策??人号遵有
允价2 2
受2 受2
?年础遵有允价2
2
受2 受2
?三??允价2 整填列填入填实列2 受2 受2
增）允价2 整填列填入填实一2 受2 受2
意填同八得或?后允价阅?
?料?受?国???2
整填列填入填实整2 受实的-一整列-生生整填自一2 受入-入的一-”列整填列入2
列填? ?允价阅??料???
国???2
2 受2 受2
一填重点允地阅??料?受?
国???2
整填列填入填实入2 实-生一意填入一2 整填的自2
减：二、费用2 2 列-自列生-列入入填一自2 入-入实”-实”入填一整2
实? 6 月3 中?2
整填列填实自填的填
实22
实-列意自-意意实填的的2 的-整实的-一一自填意生2
的? 计6 ?2
整填列填实自填的填
的2
意生实-列的实填入自2 整”整-整生自填实意2
意? ??格告?2
整填列填实自填的填
意2
的整填一”2 受2
列? 定政?项2 整填列填入填实生2 意”-入生一填整入2 一实-意一意填生的2
一? ）保?望2 2 的-自的实-的的自填列意2 列-实列生-整生一填意整2
重方揭?望控大年正有策
?望2
2 的-自的实-的的自填列意2 列-实列生-整生一填意整2
整? ?年品?改2 2 列意-自”一填入一2 一的-意意意填”意2
入? 重点?项2 整填列填入填实”2 实意的-一”整填实列2 实一入-一”意填”列2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 的列-””的-列一生填生整2 的自-入入一-”的入填意的2
?揭建???项2 2 受2 受2
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四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 的列-””的-列一生填生整2 的自-入入一-”的入填意的2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金作者?揭方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年2
: 中信式揭的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
区件揭3 议除涉2
项 目2
: 式2 2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
及允0 年2 2 券相对）助2 2 建率平师价较作2 2
分管式?建率平师价
诉0 年（或讼2
”入生-列生一-的列”填列列2 整意-实一生-的”入填一自2 实-自列实-整列意-一列整填”列2
资管: 式其?ˇ后策
三日0 年（或?后
元诉: 式）助讼2
受2 的列-””的-列一生填生整2 的列-””的-列一生填生整2
他管: 式0 年长损定
政策三日0 年（或
?后元阅（或??料
?受?国???2
受的实一-一生列-整列入填”自2 受的自-列”自-”整”填生列2 受的意整-自入一-整实入填入列2
重方揭实填0 年?大?2 列生的-整整”-整实入填入自2 列一-实整一-整一列填整生2 一的入-生意一-的入的填意生2
的填0 年?控
?2
受整”生-的一列-的整一填整自2 受整一-整一整-整的列填一的2 受入整意-”实自-生”自填实的2
?管: 式?0 年长损
?率3 相对）助策
三日0 年（或?后
阅（或??料?受?
国???2
受2 受2 受2
ɡ管式亏建率平师价
阅0 年（或?2
入整的-”自自-整自实填一列2 整入-整一”-入生整填一的2 生意自-一整自-意生生填自整2
项 目2
主合?影通式?2 2
的自实”合自实效自实以完的自实”合自整效意自以2 2
及允0 年2 2 券相对）助2 2 建率平师价较作2 2
分管式?建率平师价 实-一生生-的列意-”一意填自入2 实意实-自自列-实实自填整的2 实-入实”-的列生-自整意填整”2
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诉0 年（或讼2
资管:式其?ˇ后策
三日0 年（或?后
元诉: 式）助讼2
受2 的自-入入一-”的入填意的2 的自-入入一-”的入填意的2
他管: 式0 年长损定
政策三日0 年（或
?后元阅（或??料
?受?国???2
受列自入-的生自-整意入填自”2 受意一-生的生-意的自填自”2 受列列意-实自生-”一入填实生2
重方揭实填0 年?大?2 的入入-意意整-意列生填整的2 的意-列的一-整自列填一生2 意自自-入整实-”一意填的自2
的填0 年?控
?2
受整生列-整实整-”生一填入实2 受一”-的一意-”的列填整入2 受入列意-生入自-”实自填意生2
?管: 式?0 年长损
?率3 相对）助策
三日0 年（或?后
阅（或??料?受?
国???2
受2 受列实-意意意-整自一填整生2 受列实-意意意-整自一填整生2
ɡ管式亏建率平师价
阅0 年（或?2
实-实生自-”整意-意实一填”生2 入列-整实生-实实的填实入2 实-的一一-一生实-列的生填实一2
中小?需佣报告中小日规?余相露2
: 中信整填实完整填列报告中小表编?参息3 指? 2?
责效制2
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ2
0 年6 月3 参息3 2
ˊˋ2
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ2
者6 金作?势参息3 2
ˊ理议2
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉ2
金作员放参息3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年诉料编所未?: 0 年?讼其方选人号??
6 月??金诉料编所未?方选人?金?讼人??影?的自实整? ?的意的整国??益目?方专审遵
) 负收式债附注号：人号遵有0 年需境日?来?日变目8 表方专审遵0 年6 月率与同业
各??方?3 议?. 选人号遵有0 年和?. ?方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0
年0 年较净?参息同债持?露: 0 年佣费用：债附二8 司四式与公收8 济其???ǔ方
?金作?基告建诉进??初较?讼? 人望????ǔ方??标诉的自实整讼? 实意的的国?有中信露
其?方选人?金户?8 ?方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年0 年较净?益的自实整
合实实效入以转二三总8 0年较净三总以日0年长损“损佣 实-自一自-意生意-列实”填意意长0年长损 8
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重方?大有年）保?较的的填自实长0 年长损露: 0 年日0 年6 月3 佣方专审遵0 年6 月率
与同业8 0 年计6 3 佣主数据间会末累额增长率与同业露2
绩比??益方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年终改则买0 年长损1 ??0
年较净日同信?8 真的自实”合整效实生以确8 : 0 年终改则买0 年长损买产8 : 0 年日异率0
年长损?余真后˙?佣: 0 年企买0 年长损露终改0 年长损买产?8 : 0 年相?企买管则
买?买0 年长损8 ?买0 年长损区财?返0 年证权8 相产作?. 同信?买0 年长损（或
.?买0年长损达作（或 露:0年绩比?大? 管??格告?守允C减二日公净 8 原0年
长损相佣公净日买产露重方揭托遵有平?大ǐ允C ?大?项衍公?: 买产0 年有策方作
???格告?8 托?控ǐ绩比?率式与允C ?控?项日0 年长损8 未佣企买0 年长损露
?: 买产0 年有策方作???格告?衍托遵有平?大ǐ公允C ?大?项管托?控ǐ绩比
?率式与允C ?控?项日0 年长损8 未佣则买0 年长损露2
绩比?方?3 议?. 选人号遵有0 年和?. ?方专审遵) 负收式债附注号：人号遵
有0 年0 年较净?日率?准收8 : 0 年日遵有??佣?率ǘǘ?后展日年正??8 工具
选注管?额外比管年正注管港减开?注管?济注管同业注管方式外比管?式正有号管?
循?式正有号管有策??人号管?循注号管影??注号诉〇相?定政影?注讼管影定?注
号管注号控大管累额司?诉工具??司?管收式司?管初?司?品重点累额司?讼管固除
税存??管选注式固料品和4 和准股方选人?金八?0 年遵有日重点年正??诉略??
较方选人?金??准收讼露: 0 年公者后遵有增外. 师人守师价买年正??8 ??率影
??注号?增建?日增外管?建?增外?会日师人料品?遵有相?定政影?注衍策三日
师人8 等?托重影主税定政关以确实自2况定政以要?望露0 年日遵有规较通?佣揭: 0
年遵有益注号有策日通?公付益0 年有策日生自租露略等债附式?后展?票8 佣理?0 年
长损?率3 ）价8 托??债附式序实自况?势以管债附式品债附式???实自况?势以日式
?要8 0 年遵有公?主行通?与融露债附式要8 : 0 年?况定政以以?托??选注式固
较用???日定政理人年?8 ?率组年股平?式以托分合料要日开?注号日通?较作公
付益0 年有策（或日一租8 托??式要8 : 0 年公?主行一租日与融8 略?况定政以以?托
??选注式固较用???日定政理人年?8 等?理?公付益定政理人年分?日组年8 重
方组年公工具??户?年管司望理人年. 等允?大?守露: 0 年日济、通过0 目佣揭方
注单较经元露2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日报告中小??报开余益的自自整合的效实一以品料?式???日??济金作目常
?0 : 目常?管?由??金作目常品??准收诉料编较未??济金作目常?讼管方选人?
金??日?人号遵有0 年专保当承 调?? ????意国 合??. 方式中信 ??管方选人号遵有
0 年济?金诉料编所未?方选0 年济?金?讼? ?日?人号遵有0 年金作变?济告经??管
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?方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年0 年较净?. 托报告中小?需整填列填列建?
?日方选人?金管方选0 年济?金会?日率?准收品八?日0 年额济及告?势谴融露2
: 报告中小料?四其?佣0 类谴融露2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年的自的自合实效实以完的自的自合整效意自以见式?日报告中小?较?济金作目常日票
ǜ8 示及管简介港??动: 0 年的自的自合整效意自以日报告错运料品的自的自合实效实以完的自的自合整
效意自以见式?日其???. 0 年（或?后内运守率?专保露2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金作合?佣同?实效实以确完实的效意实以见露: 式报告中小日及?谴融式?佣
的自的自合实效实以完的自的自合整效意自以露2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: 件除佣3 议除露2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
诉实讼2年正有策日相买2
年正有策益??录?ǐ相买佣揭料同八得或作??重?后作地?式?价日年正有
策管等允?由管影响望?年正有策品?率完?式遵有露年正有策日相买C 估益: 0 年§
年正有策日?率值?. ?率?续露: 0 年组?年正有策相买佣影响望?年正有策品?率
完?式遵有露2
: 0 年记序料定政记日?率日增外遵有管注号遵有. 有策??人号遵有相买佣料同
八得或作??重?后作地?式?价日年正有策露料同八得或作??重?后作地?式?价
日年正有策托有策参注小方料定政展年正有策??露2
: 0 年?率日重点年正有策相买佣等允?由8 工具累额司?管?地??年正有策.
重点?买等允?由守露等允?由?经托ˇ?税存方?率中得管控允年损?收股影录收日
??三年正有策露2
诉的讼2年正参注日相买2
年正参注益??录?ǐ相买佣揭料同八得或作??重?后作地?式?价日年正参注
品重点年正参注露: 0 年记序??年正参注相买佣料同八得或作??重?后作地?式?
价日年正参注露: 0 年?率日重点年正参注工具?望控大年正有策?. 重点?买等??
由守露2
2
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有限
公
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年正有策股年正参注益: 0 年?佣年正??较净日分减ǐ8 ?同八得或托有策参注
小要录?露料同八得或作??重?后作地?式?价日年正有策8 C ?ǐ会三日??定政
?项作地?式?价?§益??日得?方工〇日注号股有策??人号确保以股主??保以
完大?以见日）保8 区财录?佣等允由记露等允?由. 重点年正参注日??定政?项作
地??录?年损露2
§益料同八得或作??重?后作地?式?价日年正有策8 ??同八得或ǎ额?四作
??§益等允?由. 重点年正参注A 项及?）联和8 料???: ǎ额?四作?露2
年正有策??编???关分日8 ?料?见录?揭诉实讼2允C ?年正有策组年??日较
净师）?见?诉的讼2?年正有策5 ??8 ?: 0 年原年正有策建率师主??建率日场走.
中?????地减?股平诉意讼2?年正有策5 ??8 ??: 0 年??率????率理?年
正有策建率师主??建率日场走. 中?8 略?附?动§?年正有策币融露2
年正有策?见录?ǐ8 重??得或?允?日§得日?损8 作地?式?价露2
?年正参注日组ǐ?告?余股余相5 其??ǐ8 ?见录??年正参注股?告5 ??
日余相露?见录?余相日??得或???日§得关?日?损8 作地?式?价露2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?率日增外遵有管注号遵有. 有策??人号遵有??编异常录收同八得或1
ǎ额稳或揭2
诉实讼2司托ˇ?税存日年正???重稳或以日税存定政得位录收同八得或?稳或以?
定政???定政以?券会三??同八得或作?日份送基?日8 ???定政以日税存定政
得位录收同八得或露率??人比小警稳或以股??定政以日税存定政得位公?示及??
同八得或日8 等§税存定政得位ǎ额?介8 录收同八得或露?主行遵有酬裕?净8 略?
率公净进支日8 等料?净有策股参注日同八得或佣0 类8 1 托稳或??方?ɑ公净进支
??日??露进支?经§有策望?股?项日与融守8 ???与融??§有策?率平日8
??托稳或??方公等原?与融势佣进支?ɑ露??8 0 年6 月3 公等?ɑ?送??率
??有策股参注建策三日?得股?得露2
诉的讼2?年正??公司托ˇ?税存8 A 项托?序内运编?项1 ?率??影）项元比.
重点专保??日稳或??录收同八得或露A 项稳或??ǐ8 ???项影更??地或8 ?
率托?和C ???有策股参注影更??地或股C ?公销及影额日内运编8 ?影料?项公
影更??地或露2
诉意讼2?其差??会三份送??股人号会额3 会三??年正??得位日份送基?8 等
§稳或ǎ额?介1 录收同八得或露2
2
2
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?率日有策. 本情日参注0 : 佣年正有策. 年正参注露?: 0 年实讼2?率?
?5 录?年损日和收师）??裕和收师）组托?影?额日??的讼2定政?减目户?（损
??ǐ8 年正有策?年正参注????日（损托有策参注小方??露2
2
6.4.4.7 实收基金2
及允0 年佣§?会额0 年长损建持?日“年损托???价高目年相?余相?日?
损露表益?大. ?控?确日及允0 年?后相产益0 年?大录?以品0 年?控录?以?
?露2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?价高目年工具5及组高目年.券及组高目年 露5及组高目年经托?大股?控0年
长损ǐ8 ?大股?控?由方工〇日?达作券相对日5 及组?价?0 年（或通?作?日年
损露券及组高目年经托?大股?控0 年长损ǐ8 ?大股?控?由方工〇日?达作券及组
?价?0 年（或通?作?日年损露?价高目年益0 年?大录?以股0 年?控录?以?
?8 1 益式亏?损?地券相对）助ǐ诉达作??讼露2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
增外遵有托?率式?等C ?日组年增）??表主税同业证?证?日况3 建???
日（损录?佣遵有允价露注号遵有托?率式?等C ?日?外?）联股平会额得作?日）
保??托?项内运编表注号会额?济证?证?日况3 建??品表0 年6 月3 ??日终
或??日（损录?佣）保允地露有策??人号托?率式?允?日?由8 绩比有策??人
号日服作允价联% 相础益有策??人号遵有: 年余相. 遵有允价余相8 原: 年余相??
有策??人号遵有?: 8 1 原遵有允价余相??托?项内运编表0 年6 月3 ??日终或
??日（损录?佣）保允地露2
料同八得或作??重?后作地?式?价日年正有策托?率式?日同八得或?后录
?佣同八得或?后?价?益?返ǐ8 重?返得位???录?年损关?日?损录?佣遵有
允价8 重方工具?同八得或?后?价??日同八得或达作?后损露2
等允?由托?率式?录?日）保允地?及?）联和作?8 及?）联和??在和??
过?日常??在和作?露2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管计6 ?. ??格告?托?项??式??0 年较净用收日?联
. 作?减和?以录?露2
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重点年正参注托?率式?录?日）保?望?及?）联和作?8 及?）联和??在和
??过?日常??在和作?露2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年净分0 年长损买产要日?分0 年长损?率净守相对师露: 0 年允价相对减二
相?裕揭组年相???）?遵有8 遵有平影。?组年?）股原组年?）真后?佣0 年长
损ǎ额?遵有??遵有平公。?8 : 0 年??日允价相对减二?组年相?露?式亏券相
对）助方日券及组余相佣转元8 工具0 年其?ˇ后策三日券及组?价料品0 年长损定政
策三日券及组高目年守8 常式亏影响相对）助日年损佣式亏券相对）助方日5 及组余
相??式亏券相对）助日券及组余相佣参元8 常式亏影响相对）助日年损佣式亏券相对
）助8 ?5 及组余相??券及组余相?日?损露2
其?信日?相对0 年允价益相??师以?建率平师价?望露2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年料要余规??放管6 月票ǜ管要余中信融?佣各比录收其?相余8 料其?相
余佣0 类录收中信相余1 当承相余专保露其?相余?经: 0 年要净ǐ??编???日规
?余相揭诉实讼2?规?余相??托以?ˇ后方策三允地管会三?项?诉的讼2: 0 年日0 年6
月3 ??收式断得?规?余相日其???8 料估收?重对返有?管断得重济、?诉意讼2:
0 年??C ??规?余相日报告错运管其???. 组年??守率?金作专保露???况
股?况其?相余?率??日其差进支8 1 ???分收??日8 常较1 佣分况其?相余露2
: 0 年记序料分况区分日其?相余为势8 公?票当承相余专保露2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
绩比: 0 年日稳或异常. 方选人?金八?日0 年额济稳或及告?势8 : 0 年录收料
编买产增外遵有管注号遵有. 有策??人号日同八得或ǐA 项日稳或减和品重??海?
?编揭2
诉实讼2§益人号定政建主税日增外. 注号8 ?望组份送基由??股定政公ˇ?诉工具
???ǐ日定政公ˇ?讼守内运8 : 0 年绩比方选人?金同信?的自实入? 实意国?方选人?
金?益人号遵有0 年稳或济告日经发值??8绩比??内运A 项??益会?方0 ?诉企?企则讼
0 年额济增外稳或经元日初???响日经元允价和管税析联和管组年???组和守稳或
??ǎ额稳或露2
诉的讼2§益托?收式要日?同债会额增外管??同债会额增外ǐ同业增间同债会?增
长管初宏送?定政C ?日明与?式日增外守?初?与增外8 绩比方选0 年济?金方0 ?
会?的自实入? 整国??益会? 人?号遵有0 年遵有?初?与增外稳或经?诉? 额讼?日初??
关???人号遵有0 年遵有?初?与增外稳或经?诉? 额讼?诉料编所未?经??讼8 ?稳
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或以托人号定政建主税定政日净分增外日同八得或??方人经元率与同业绩比经?建
财务?响日??初?与增外??与?式§等日?后展???日得或ǎ额稳或露2
诉意讼2§益托人号定政建主税股????日?收允价酬裕诉影??注号. ?持注号?
?讼品托累额?净济税存定政日?收允价酬裕8 绩比方选人?金同信?的自实入? 实意国?方
选人?金?益人号遵有0 年稳或济告日经发值??品?方选人号遵有0 年济?金稳或变
??势?规?益的自实一合实???收允价酬裕日稳或?月验目?A 项稳或??录收同八得
或露:0年?率日人号定政建主税股????日?收允价酬裕 诉影??注号.?持注号
??讼8 ??方人经元率与同业建财务?响日稳或??录收同八得或露: 0 年?率日累
额?净济税存?收允价酬裕??方注年正稳或方案率与同业建财务?响日稳或??录
收同八得或露2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信式券会三金作开程?声露2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信式券会三金作稳作?声露2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信式???预警日金作??声转露2
2
6.4.6 税项2
绩比报开余管选??告“?报??的自自的? 实的生国??益债附二人号遵有0 年率??
允??日初??管报?? 的自自生?实国??益?济建??????开程日初??管报?? 的自实的?
生一国??益及?主税同业增保?）?产?况3 建??开程率???日初??管报?? 的自实一?
实自实国??益主税同业增保?）?产?况3 建??开程率???日初??管报??的自实整?
意整国??益???债?济??支终或??结日初??管报??的自实整? 列整国??益ǎ分ǖ
警录???债??终?结年正济率?开程日初??管报??的自实整? 入自国??益年正员放
净济观市守终或?开程日??初??管报??的自实整? 实列自国??益警录年正?港策债会
????格告守终或?开程日初??管报??的自实入? 的国??益有6 策酬终或?开程率
???日??初??管报??的自实入? 一整国??益有6 策酬终或?率???日初??管报
??的自实入? ”自国??益?地?收有策ǎ由?损??守终或?开程日初??品重点??报
?和准. 及告?势8 者票?由???编揭2
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诉实讼2有6 策酬为?宏?方会三日终或?等?额佣8 料有6 策酬6 月3 佣终或???
3 露有6 策酬6 月3 为?有6 策酬宏?方会三日终或?等?额佣8??项所政作?减和8
??意租日支允联??终或?露2
§人号遵有0 年6 月3 为项0 年??增外管注号日??允地?支终或?8 §选注管
港减开?注料品年正净济观市）保允地??支终或?露有6 策酬6 月3 为?有6 策酬?
响日??格告8 料策三日）保品）保展?日允地佣??损露2
诉的讼2§0年?人号税存方C?日允地 8 工具??增外管注号日?得允地8 增外日增
保管?）允地8 注号日）保允地品重点允地8 ?公支允?济建??露2
诉意讼2§0 年C ?日?济注号）保允地8 等表会额注号日?济托?0 年??）保ǐ证
?证?的自租日况3 建??露§0 年?主税同业C ?日增保?）建?8 ?增式与托实况效料
要诉〇实况效讼日8 重增保?）建??损作地等??建?损??增式与托实况效料主完实合
诉〇实合讼日8 ???一自租作地等??建?损??增式与?宏实合日8 ??支允况3 建??露
§0 年?率日主税同业与?增8 ???C ?日增保管? ）允地8 ??主行准收作???8
?增ǐ?真??以确作????序C ?日增保管?）允地?四???一自租作地等??建
?损露主行建?回分?项的自租日?联作支况3 建??露2
诉列讼20年?望增外? 自填实租日?联??增外定政???8 ?地增外公支允增外定政?
??露2
诉一讼2: 0 年日求税??审??管????改. 港减???改守????及???终
或?损日?项通?作???露2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
区件揭3议除涉 2
由记2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
ˇ式司?2 实实-自”的-实列整填入实2
收式司?2 受2
重方揭司?式与实况效料要2 受2
司?式与实受意况效2 受2
司?式与意况效料主2 受2
重点司?2 受2
较作2 实实-自”的-实列整填入实2
2
2
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6.4.7.2 交易性金融资产2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式亏的自的自合自整效意自以2
?: 2 同八得或2 同八得或?后2
增外2 受2 受2 受2
?年础遵有受年
定建?年较用2
受2 受2 受2
注
号2
定政建税
存2
一实意-入入的-生意的填整生2 一自生-列一整-生意入填自自2 受一-意实一-””一填整生2
累额?税
存2
意生列-生一一-实生生填实意2 意生实-”一整-自自自填自自2 受的-生””-实生生填实意2
较作2 生”生-整的生-自的自填生实2 生”自-列实的-生意入填自自2 受生-的实一-实生意填生实2
有策??人号2 受2 受2 受2
0 年2 受2 受2 受2
重点2 受2 受2 受2
较作2 生”生-整的生-自的自填生实2 生”自-列实的-生意入填自自2 受生-的实一-实生意填生实2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??损露2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??损露2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??损露2
2
6.4.7.5 应收利息2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
等允ˇ式司?）保2 入-列生生填””2
等允收式司?）保2 受2
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等允重点司?）保2 受2
等允??户?年）保2 的-整自”填整自2
等允注号）保2 实意-一入自-”入列填生一2
等允有策??人号）保2 受2
等允?地??人号）保2 受2
等允?大?）保2 列-生整实填实自2
等允?年较用???保2 受2
重点2 整生填整自2
较作2 实意-一生整-自自意填实列2
2
6.4.7.6 其他资产2
??损露2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
定政建税存等?定政?项2 受2
累额?税存等?定政?项2 实的-”自自填意自2
较作2 实的-”自自填意自2
2
6.4.7.8 其他负债2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
等?号?定政区涉理人年2 受2
等??控?2 受2
服??项2 实自列-列的整填实列2
较作2 实自列-列的整填实列2
2
2
2
2
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6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳裕A2
年损区件揭3 议除涉2
由记2
诉方专审遵) 负企讼2
: 式的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
0 年长损阅长?2 ??年损2
主合?亏2 ”入生-列生列-实列”填列列2 ”入生-列生列-实列”填列列2
: 式?大2 列生的-整列入-意意自填列整2 列生的-整列入-意意自填列整2
: 式?控阅料?受?国???2 受整”生-的一列-的整一填整自2 受整”生-的一列-的整一填整自2
: 式亏2 入整的-生入入-的实列填意自2 入整的-生入入-的实列填意自2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳裕C2
年损区件揭3 议除涉2
由记2
诉方专审遵) 负则讼2
: 式的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
0 年长损阅长?2 ??年损2
主合?亏2 实-实自自填自自2 实-实自自填自自2
: 式?大2 的的-的生入填的列2 的的-的生入填的列2
: 式?控阅料?受?国???2 受2 受2
: 式亏2 的意-意生入填的列2 的意-意生入填的列2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳裕A2
区件揭3 议除涉2
由记2
诉方专审遵) 负企讼2
5 及组余相2 券及组余相2 券相对）助较作2
主合?亏2 实自-生入意-一列整填一整2 一的-的生列-入列整填的自2 整意-实一生-的”的填入整2
: 式）助2 意入-一一入-自整列填实自2 受实的-一整列-一的的填的”2 的列-””的-一列实填生实2
:式0年长损定政策
三日?后元2
受”-生入意-”自生填一意2 受实自-整实入-入的入填自入2 受的自-列”实-整意一填整自2
重方揭0 年?大?2 的实-的列意-的整入填生的2 的意-”的实-入的实填实自2 列一-实整列-”生生填”的2
0 年?控?2 受意实-实实入-实入整填意一2 受意列-一意”-列列生填实入2 受整一-整一整-整的列填一的2
: 式5 相对）助2 受2 受2 受2
: 式亏2 意生-一一整-入自的填实意2 的”-实自的-列”整填生列2 整入-整一”-实”生填”入2
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6.4.7.10.2 中信建投稳裕C2
区件揭3 议除涉2
由记2
诉方专审遵) 负则讼2
5 及组余相2 券及组余相2 券相对）助较作2
主合?亏2 意填的意2 实填一实2 列填入列2
: 式）助2 的生自填生实2 受意整意填入整2 受生的填”一2
: 式0 年长损定政策
三日?后元2
整自入填整自2 一生填实整2 整整一填入整2
重方揭0 年?大?2 整自入填整自2 一生填实整2 整整一填入整2
0 年?控?2 受2 受2 受2
: 式5 相对）助2 受2 受2 受2
: 式亏2 生”实填整列2 受意自列填自”2 一生入填一一2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
区件揭3 议除涉2
由记2 : 式的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
ˇ式司?）保允地2 整一列-一一一填”整2
收式司?）保允地2 受2
重点司?）保允地2 受2
??户?年）保允地2 实自列-自自的填意入2
重点2 一-生”生填一列2
较作2 入整列-列一整填生入2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?露2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
?望注号阅管注?
增品注号?式?
意-一列实-意入一-整入”填入一2
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???定“损2
?揭?望注号阅管
注?增品注号?式
????: “损2
意-列整的-的意列-的实一填实整2
?揭等允）保“损2 一生-实实生-生的”填””2
??注号?得允地2 的实-自的的-整意列填整自2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?露2
2
6.4.7.15 股利收益2
?露2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
区件揭3 议除涉2
由记( 未2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
实填定政展年正有策2 受实的-一整列-生生整填自一2
ˉˉ增外遵有2 受2
ˉˉ注号遵有2 受实的-一整列-生生整填自一2
ˉˉ有策??人号遵有2 受2
ˉˉ0 年遵有2 受2
ˉˉ?年础遵有2 受2
ˉˉ重点2 受2
的填? 三??2 受2
ˉˉ师人遵有2 受2
意填重点2 受2
?揭等?年正?酬同八
得或?后策三日服稳终
或?2
受2
较作2 受实的-一整列-生生整填自一2
2
2
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6.4.7.17 其他收入2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
0 年?控?允地2 实-生一意填入一2
较作2 实-生一意填入一2
需揭: 0 年日?控?联??率式???8 ?控?“损方?地0 年有策日通???率式?
???公付益的一租露2
2
6.4.7.18 交易费用2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
定政建税存定政?项2 实意-一列生填实入2
累额?税存定政?项2 的整-的意入填一自2
较作2 意”-入生一填整入2
2
6.4.7.19 其他费用2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
容作?项2 列列-入一意填生自2
专保当承?2 一”-整入的填意列2
?˙?四?2 生-整入自填自自2
?汇???2 实生-整自自填自自2
重点?项2 ”自自填自自2
较作2 实意的-一”整填实列2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?完有策参注小以8 : 0 年1 ??势当承日股率基由露2
2
2
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6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?完报告中信?目中望以8 : 0 年1 ??势当承日有策参注小以?基由露2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?露2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?核减( 未2 ?: 0 年日?逆2
方专审遵0 年6 月率与同业2 0 年6 月3 管需境库浦员放管0 年??员放2
方专审遵人号增长率与同业2 0 年6 月3 日增间管0 年??员放2
主数据间会末累额增长率与同业2 0 年计6 3 管0 年??员放2
涉?专有: 6 月阅例排?率与同业2 0 年6 月3 日因同业2
需揭编行?核定政稽托转?济告??要?分??济???务露2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?露2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?露2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年损区件揭3 议除涉2
?核减(
未2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
主合?影通式?2
的自实”合自实效自实以完的自实”合自整效意自以2
?定年损2
??式
注号?
??定
“损日
通?2
?定年损2
??式
注号?
??定
“损日
通?2
方专审遵
人号增长
的-实自入-一整一-自整整填自整2 入一填的生租2 实-自”生-意意整-入自实填生”2 入的填一”租2
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率与同业2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年损区件揭3 议除涉2
?核减(
未2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
主合?影通式?2
的自实”合自实效自实以完的自实”合自整效意自以2
?定年损2
??式
注号控
大?定
“损日
通?2
?定年损2
??式
注号控
大?定
“损日
通?2
方专审遵
人号增长
率与同业2
生-列一生-实自自-自自自填自自2 入”填意生租2 实自-”自一-”自自-自自自填自自2 生列填自整租2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?露2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
区件揭3 议除涉2
由记2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自
合自整效意自以2
主合?影通式?2
的自实”合自实效自实以完22
的自实”合自整效意自以2
?式会三日0 年等??日6 月?2 实-列意自-意意实填的的2 的-整实的-一一自填意生2
重方揭????员放日感汇???2 ”-自意整填的实2 实整意-自入一填入”2
需揭??0 年6 月3 方专审遵0 年6 月率与同业日6 月3 中??序分以0 年有策（或
自填意自租日合?联作?8 ?以达作完?效效?8 ?效??露重作?同二佣揭2
以6 月3 中??序分以0 年有策（或?自填意自租ǐ?合?元露2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
区件揭3议除涉 2
由记2 : 式2 主合?影通式?2
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的自的自合自实效自实以完的自的自
合自整效意自以2
的自实”合自实效自实以完的自实”
合自整效意自以2
?式会三日0 年等??日计6 ?2 意生实-列的实填入自2 整”整-整生自填实意2
需揭??0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业日计6 ??序分以0 年有策（或
自填自生租日合?联作?8 ?以达作完?效效?8 ?效??露重作?同二佣揭2
以计6 ??序分以0 年有策（或?自填自生租ǐ?合?元露2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
区件揭3 议除涉2
????
格告?日
??核减
( 未2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
?式会三日0 年等??日??格告?2
方专审遵) 负企2 方专审遵) 负则2 较作2
方专审遵
人号增长
率与同业2
自填自自2 列填”自2 列填”自2
较作2 自填自自2 列填”自2 列填”自2
需揭??0 年??员放日??格告??序分以则买0 年长损日0 年有策（或日自填列租日合
?联作?8 ?以达作完?效效?8 ?效???方专审遵0 年6 月率与同业8 ?表方专审
遵0 年6 月率与同业作?1 ????0 年??员放露重作?同二佣揭2
以??格告??序分以则买0 年有策（或?自填列自租ǐ?合?元露2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
区件揭3 议除涉2
主合?影通式?2
的自实”合自实效自实以完的自实”合自整效意自以2
累额
?税
存定
政日2
??
核减
( 未2
注号定政年损2 0 年?控大2 0 年转控大2
0 年?地2 0 年?望2 定政年损2 ）保允地2 定政年损2 ）保?望2
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主数
据间
会末
累额
增长
率与
同业2
受2 意自-生”生-生”意填的”2 受2 受2 受2 受2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?露2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
长损区件揭长2
方专审遵) 负企2
?核减(
未2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
主合?亏2
的自实”合实的效意实以2
?率日0 年长损2
?率日0 年长损
?0 年“长损日
通?2
?率日0 年长损2
?率日0 年长损
?0 年“长损日
通?2
涉?专有
: 6 月
阅例排?
率与同业2
实列-生整的-的整入填实列2 实填”列生实租2 实列-生整的-的整入填实列2 实填一实生”租2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
区件揭3 议除涉2
?核减(
未2
: 式2
的自的自合自实效自实以完的自的自合自整效意自以2
主合?影通式?2
的自实”合自实效自实以完的自实”合自整效意自以2
式亏?损2 ?式）保允地2 式亏?损2 ?式）保允地2
主数据间
会末累额
增长率与
实实-自”的-实列整填入实2 整一列-一一一填”整2 一实-自生意-列的的填入的2 入实的-生整生填”整2
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同业2
需揭:0年日累额司?表0年计63主数据间会末累额增长率与同业理6 8 ?净济）联
股用收）联作保露2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?露2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?露2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?露2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?露2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?露2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?露2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?完: 中信式亏的自的自合整效意自以见8 : 0 年?基人号定政建注号转控大定政??日
?望控大人号??损生的-自自自-自自自填自自涉8 ?完的自的自合入效实以?式露?买定政票ǜ: 0 年
?地???日注号8 ?人号定政建准收日通???佣验目号?8 公付益注号控大定政日
?损露2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托以?其?ˇ后方?品日场走者票工具专项场走管?后展场走品税存场走露
: 0 年6 月3 融收动开程. ?ǔ市?产品相失??场走8 1 ?收??日场走与损品要余
币融??8 初宏影?日6 月品专保逆回?四?币主行?买场走露2
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: 0 年6 月3 日场走6 月员放表 基金编础日同业场走币融?较准??金管??
现管同业场走6 月??金管?币较准余料品?况济告余被规?露同业及额??管逆回日
场走6 月8 场走6 月??同业建率?止??管济告??. ?势??露净ǐ融收动逆回?
日场走6 月?ǔ8 §场走6 月日介况??ǎ额断稳. ?ǎ露: 0 年日0 年6 月3 托 基
金编?务场走币融?较准??金8 参息融收场走6 月日部更开程8 容?初宏场走币融日
“???守?托6 月到到??务场走6 月??金8 ??. 融收同业以?其?宏?方场走
??.币融?? ?托济告?势到?8 表?币较准余参息??1??余被较势简?为势场
走6 月露2
: 0 年日0 年6 月3 §益年正??日场走6 月减和者票?初宏收展. 收???较
日相失减和?断稳?裕场走会三日影?展品重会三影??0 年有策??日??露?收展
相失日??望会8 ??场走??日账份??. 望组净买场走??日??露衍?收?相失
日??望会8 绩比: 0 年日遵有记验8 ?较0 年有策建为项年正??进支初宏进收日场
走??经验管?：8 以?日??中信8 录收场走??日与?. ?等返专??8 品ǐ影?
港§?裕场走ǎ额??管? ?. 断稳8 1 初宏?等估程8 原场走币融托影本?日??要露2
2
6.4.13.2 信用风险2
专项场走?经0 年托定政宏?方?定政§?券?额较用息披8 股平0 年建遵有人号
关会额3 望组?用管?????式: 保守内运8 发?0 年有策??. 允价??日场走露2
: 0 年日0 年6 月3 托定政序§定政§?日有专错运ǎ额动?相日断稳露: 0 年日
累额司?司附托: 0 年日计6 3 主数据间会末累额增长率与同业8 ?衍?累额司???
日专项场走公份送露: 0 年托定政建ǎ额日定政稽料方选人号库浦??率与息披同业佣
定政§?简?人号定允. ?由??8 ?用场走影?展???托累额?净济税存ǎ额定政
序稽§定政§?ǎ额专项断稳1 §人号定?减二ǎ额与融料币融?等日专项场走露2
: 0 年日0 年6 月3 审务动专项场走6 月??8 初宏§遵有酬裕专项守循断稳市币
融人号会额3 日专项场走8 ?初宏相??遵有料相?专项场走露2
: 0 年注号遵有日专项断循内运??方选3 议累额专项断循6 月经发值???收日
验目回作品?“露2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
益的自的自合整效意自以8 : 0 年券?率?选注管?额外比. 开程展年正注料?日?式专
项断循日注号遵有阅的自实”合实的效意实以揭?讼露2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损露2
2
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6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
区件揭3 议除涉2
?式专项断循2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
主合?亏2
的自实”合实的效意实以2
企受实2 受2 受2
企受实料编2 受2 受2
券断循2 受2 实”列-实意自-自自自填自自2
较作2 受2 实”列-实意自-自自自填自自2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
区件揭3 议除涉2
现式专项断循2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
主合?亏2
的自实”合实的效意实以2
企企企2 整生实-生的意-自自自填自自2 生整整-意列列-列自自填自自2
企企企料编2 整自-列列实-自自自填自自2 实”一-意列整-自自自填自自2
券断循2 受2 受2
较作2 入列的-的整列-自自自填自自2 实-自整实-整”自-列自自填自自2
需揭料主?现式专项断循日注号遵有方公工〇选注管开程展年正注品?额外比守露2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损露2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??损露2
2
6.4.13.3 流动性风险2
?后展场走?经0 年托?额?年正参注率?日?告ǐ??有年??日场走露: 0 年
日?后展场走分减?市真益0 年长损?率3 益用收债附以票ǜ?控重?率日0 年长损8
?分减?市真益遵有酬裕建?日定政税存公ˇ?衍明市日?组??股?遵有?方衍?
和托税存望组??法后日内运编料较月日得位?组露2
?§???控有年日?后展场走8 : 0 年日0 年6 月3 益债附式要?以§: 0 年日
?大?控内运ǎ额账抵?币1 服??后展?ǜ8 理?0 年遵有规较方日影项组年???
关??对露: 0 年日0 年6 月3 托0 年较净方?作动?损?控??8 用收托??内运编
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?控??日?月减二8 币融?债附?大?控?二明市日?后展场走8 率总理?0 年?率
3 ）价露2
益的自的自合整效意自以8 ??望控大年正有策??损方率生的-自自自-自自自填自自涉原托分况效料
要?式?作保诉?）保年损公份送讼?8 : 0 年建本情日重点年正参注日较用用收?式以
稽佣分况效料要?公作保8 ?????损用佣券?组日较用?式组年??露2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年为势宏?方账位???同债持?人号遵有0 年为势6 月
律和??益0 年债附式要???同债持?债附二人号遵有0 年?后展场走6 月准收?守
和准日票ǜ§: 0 年规较有策日?后展场走ǎ额6 月8 初宏财务日场走6 月余被§: 0
年日规较???方?经验管?初?与融日遵有酬裕通?料品规较托?ǐ?要?组?续日
单较经验守?后展经验ǎ额?四日??. 相失露2
: 0 年遵有益分?同业会额日人号税或公?宏0 年有策（或日实自租8 ?: 0 年?表
: 0 年日0 年6 月3 6 月日重点0 年?净?率分?同业会额日人号公??宏?人号日
实自租露益债附式要8 : 0 年?表: 0 年日0 年6 月3 6 月日重点债附二0 年?净?率分
?主税同业会额日影?初增外公??宏?主税同业影?初增外日实一租8 : 0 年?表: 0
年日0 年6 月3 6 月日?余遵有规较?率分?主税同业会额日影?初增外8 公??宏?
主税同业影?初增外日意自租诉简???率?经元放?通?ǎ额人号遵有日债附二0 年品
方选人?金?收日进?遵有规较公?主行通?与融讼露2
: 0 年建?余相人号托人号定政建主税8 重??影托累额?净济税存定政8 余相0
年有策?初?ǐ?与融公?真表??日内运???需整填列填实的露??8 : 0 年影初宏?望
控大年正有策减二?地?式有年等§?后展?ǜ8 重主与分?公?宏0 年?率日注号遵
有日同八得或露: 0 年者后遵有益?后展?与有策日税或较作公??宏0 年有策（或日
实一租露益的自的自合整效意自以8 : 0 年者后遵有益?后展?与有策日税或较作券?宏0 年有策
（或日实一租露2
益债附式要8 : 0 年日0 年6 月3 ?以§0 年规较有策方入况?势以影?组有策日
影?组得或ǎ额容化断稳???8 录理?以录?日（?控??公??宏入况?势以影?
组有策日影?组得或露2
净ǐ8 : 0 年日0 年6 月3 初宏较月相??控大定政日?式以?定政§?日?方
??????异常§定政§?日报告错运管???续品???高守ǎ额?票日执???
?账位日目地6 月8 料品§公净日定政§?及?定政损?6 月1 ǎ额后??介守??账
位6 月: 0 年?基?控大定政日?后展场走. 定政§?场走露??8 : 0 年日0 年6 月
3 审务动?控大定政??酬6 月融?揭绩比??酬日有?录收??联?高??四???
?酬日场走错运?得或?后料录理??酬?同八得或作??损?1 托??持买人号有6
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策酬品方选人?金?收日重点者?佣定政§?债末?控大定政ǐ8 影????酬日有?
票ǜ?0 年较净用收日遵有??理?分?露2
2
6.4.13.4 市场风险2
税存场走?经0 年建?年正??日同八得或股券市组年???建?税存?买得位
??日?后衍会三法后日场走8 工具）联场走管??场走. 重点得位场走露2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
）联场走?经年正??日同八得或股组年???税存）联?后衍会三法后日场走露
）联??展年正??稽??表益税存）联主?衍发?同八得或编?日场走8 重方?后）
联买年正??????况?保式???绩比税存）联份算收得ǐ§益券市组年???
日场走露2
: 0 年日0 年6 月3 收式§: 0 年??日）联??展??ǎ额?币8 1 初宏?介遵
有规较日售式守减和§主行）联场走ǎ额6 月露2
: 0 年者票遵有益定政建品累额?税存定政日?收允价酬裕8 ??司托?等日）联
场走露2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
区件揭3 议除涉2
重要提
示及示及目
及录基金及
简介
本目情况介 本产品目介 品目情说介 明管理介 人管介
和托介
介 介 介 介 介
信息披
露介
本本方及式示方本其录他相本介 产介 产介 产介 本本方及式示方本其录他相本介
关资料
主财介
品方相式式方及式及他务其介 产介 产介 产介 品方相式式方及式及他务其介
披指标
净财介
本品示方品示录他录务介 产介 产介 产介 本品示方品示录他录务介
值表现
财会和
托介
本务其方式其务方式式录他品及介 录相其方示示务方式品式他品及介 金本方示金其方务务本他及及介 产介 务式及方其本示方务金相他及及介
计数据
理介
产介 产介 产介 本金方品务录方及及金他本其介 本金方品务录方及及金他本其介
和托报
管介
示及本方式式示方相录及他相金介 录相其方示示务方式品式他品及介 金本方示金其方务务本他及及介 本金方品务录方及及金他本其介 式示本方及其示方录及其他金相介
告经介
介 介 介 介 介
对指期 务示方及及及方及及及他及及介 产介 产介 产介 务示方及及及方及及及他及及介
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内财会
和托露介
计主净
运作资
露介
产介 产介 产介 相方式相录方务示示他其本介 相方式相录方务示示他其本介
计主遵
规守的
公介
产介 产介 产介 示及其方金相录他其相介 示及其方金相录他其相介
计主平
遵交介
产介 产介 产介 品其方品及及他金相介 品其方品及及他金相介
计主易
专项投
交介
产介 产介 产介 相他务及介 相他务及介
计主值
表交策介
产介 产介 产介 本示方式及及他金及介 本示方式及及他金及介
计值略
交介
产介 产介 产介 本示式方本务示他务示介 本示式方本务示他务示介
业绩告
经介
产介 产介 产介 本及其方其示录他本其介 本及其方其示录他本其介
告经报
管介
务示方及及及方及及及他及及介 产介 产介 务方其务示方示本录他金本介 式及方其务示方示本录他金本介
据宏观
济、证
券介
本本式方式式示方相录及他相金介 录相其方示示务方式品式他品及介 金本方示金其方务务本他及及介 品方本及金方相务录他务金介 务金及方品录及方金务务他及录介
说目、
提示及本式
目本示基金
本简介
本目情况介 本产品目介 品目情说介 明管理介 人管介
和托介 介介 介介 介介 介介 介介
信息披
露介
品方品本其方式相金他品录介 产介 产介 产介 品方品本其方式相金他品录介
关资料
主财介
相方相式务方及相相他式品介 产介 产介 产介 相方相式务方及相相他式品介
披指标
净财介
本示及方示及务他金录介 产介 产介 产介 本示及方示及务他金录介
值表现
财会和
托介
其其金方其式录方品及及他及及介 本方及示及方式金务方录金示他示及介 其式方其式及方及及及他及及介 产介 本方品本金方式示品方本金示他示及介
计数净
运作资
露介
产介 产介 产介 相相式方其务相他示及介 相相式方其务相他示及介
计数据
理介
产介 产介 产介 示式方及相录方录务相他录式介 示式方及相录方录务相他录式介
和托报
管介
其品录方式示式方相品式他务相介 本方及示及方式金务方录金示他示及介 其式方其式及方及及及他及及介 示式方务品录方本相其他务式介 本方品品相方示本其方品录录他式录介
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告经介 介介 介介 介介 介介 介介
对指期
内财会
和托露介
品本其方品式式方品务务他本及介 产介 产介 产介 品本其方品式式方品务务他本及介
计主净
运作资
露介
产介 产介 产介 其示方金式相他金示介 其示方金式相他金示介
计主遵
规守的
公介
产介 产介 产介 示其务方及品及他务品介 示其务方及品及他务品介
计主平
遵交介
产介 产介 产介 录录方本其录他式本介 录录方本其录他式本介
计主易
专项投
交介
产介 产介 产介 及他示务介 及他示务介
计主值
表交策介
产介 产介 产介 本其方录录品他及金介 本其方录录品他及金介
计值略
交介
产介 产介 产介 金录式方品及务他品品介 金录式方品及务他品品介
计主据
理介
产介 产介 产介 金及方录录示他式务介 金及方录录示他式务介
业绩告
经介
产介 产介 产介 示及及方及及及他及及介 示及及方及及及他及及介
告经报
管介
品本其方品式式方品务务他本及介 产介 产介 式相本方其金本他式示介 品本品方品相本方及示及他及示介
据宏观
济、证
券介
产品相方录录式方务示务他示金介 本方及示及方式金务方录金示他示及介 其式方其式及方及及及他及及介 示务方务务其方相其示他式相介 本方及其本方录其金方品其录他式其介
需揭小方建?佣: 0 年有策品参注日??得或8 1 ??较用准收日）联份算收得以股?
式以??平?料相买露2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?税存）联料?日重点税存??理?公?2
相失2
??场走??日?后2
§有策参注小以0 年有策（或日??年损
阅区件揭3 议除涉?2
: 式亏2
的自的自合自整效意自以2
主合?亏2
的自实”合实的效意实以2
税存）联编?的一况0 结2 一-实生实-意”自填自列2 入-的一的-整整入填自生2
税存）联主?的一况0 结2 受一-自入意-一一生填”自2 受入-实入实-入”意填意”2
2
2
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6.4.13.4.2 外汇风险2
??场走?经年正??日同八得或股券市组年??????联?后衍会三法后日
场走露: 0 年日建率有策品参注料3 议除作得8 ???份送??场走露2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
重点得位场走?经0 年建?年正??日同八得或股券市组年????税存）联.
???联料?日税存得位???后衍会三法后日场走露: 0 年者票遵有益人号定政建主
税股累额?净济税存定政日?收允价酬裕8 ???份送重点得位场走露2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
诉实讼同八得或2
诉时讼年正??同八得或作?日减和2
同八得或作???建础日到?8 表§同八得或作?介?衍??率份票值?日?地或
建础日?付到?估收揭2
?分到?揭?净有策股参注托ˇ?税存主券其?介日中得露2
?资到?揭??分到??地或???有策股参注??股??影更?日?地或露2
?他到?揭??有策股参注日公影更??地或露2
诉敞讼?四日料同八得或作?日年正??2
诉?讼?到?年正??同八得或2
益的自的自合整效意自以8 : 0 年?率日料同八得或作??重?后作地?式?价日年正有
策方础益?资到?日?损佣生”自-列实的-生意入填自自涉8 ?础益?分股?他到?日?损诉的自实”合
实的效意实以揭?资到?日?损佣实-一实意-”的一-实意的填的自涉8 ??分股?他到?讼露2
诉??讼同八得或建础到??日份送?后2
: 0 年料发??到?关???日基由会三以佣录??到?关???日ǐ结露2
§益人号定政建主税日增外. 注号8 ?望组份送基由??管定政公ˇ?诉工具??
?ǐ日定政公ˇ?讼管股础益?同债会额守内运8 : 0 年公金益??以完定政?来ˇ?
以式?管定政公ˇ?式?品与?式?原??增外. 注号日同八得或?地?分到??1 绩
比稳或?介方A 项日公影更??地或§益同八得或日????8 录收??增外. 注号同
八得或等础?资到????他到?露2
诉???讼? 他到?同八得或?损. : 式?后年损2
?露2
诉织讼??四日料同八得或作?日年正??2
益的自的自合整效意自以8 : 0 年券?率??四日料同八得或作?日年正有策诉的自实”合实的效
意实以揭净讼露2
诉敏讼公料同八得或作?日年正??2
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公料同八得或作?日年正有策. 参注者票工具等允?由. 重点年正参注8 重??得
或?同八得或????露2
诉的讼?同八得或?8 ?完有策参注小以: 0 年??票预警日重点份票基由露2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年损区件揭3 议除涉2
ǔ国2 由记2 年损2
?0 年“有策日通
?诉租讼2
实2 师价遵有2 受2 受2
2 重方揭增外2 受2 受2
的2 0年遵有 2 受2 受2
意2 ?收允价遵有2 生”自-列实的-生意入填自自2 ”整填整入2
2 重方揭注号2 生”自-列实的-生意入填自自2 ”整填整入2
2 有策??人号2 受2 受2
列2 ?年础遵有2 受2 受2
一2 年正?三酬遵有2 受2 受2
整2 ?地??年正有策2 受2 受2
2
重方揭??二控大日?地??年
正有策2
受2 受2
入2 累额司?. ??户?年较作2 实整-生”实-的意入填一一2 实填生意2
生2 重点?由有策2 实意-入意生-一的”填生的2 实填列”2
”2 较作2 ”的实-自列的-整自列填意入2 实自自填自自2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??损露2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??损露2
2
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??损露2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?露2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年损区件揭3 议除涉2
ǔ国2 注号酬裕2 同八得或2 ?0 年有策（或通?诉租讼2
实2 选?注号2 整的-的一自-意生实填自自2 入填列”2
的2 ?额外比2 受2 受2
意2 年正注号2 实意整-的一意-列一整填自自2 实整填列实2
2 重方揭开程展年正注2 生一-生”生-列一整填自自2 实自填意列2
列2 ?济注号2 列列的-实意”-自自自填自自2 一意填的意2
一2 ?济?式正有号2 受2 受2
整2 方式外比2 的列”-入入自-自自自填自自2 意自填自入2
入2 影?注诉影定?注讼2 受2 受2
生2 净济司区2 受2 受2
”2 重点2 受2 受2
实自2 较作2 生”自-列实的-生意入填自自2 实自入填的实2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年损区件揭3 议除涉2
ǔ国2 注号证权2 注号( 未2 元?阅按?2 同八得或2
?0
年有
策（
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或通
?诉租讼2
实2 实一自的自”2 实一选债自”2 一自自-自自自2 一实-列”一-自自自填自自2 整填的自2
的2 自实生自自入2 选债实生自实2 意的意-意实自2 意的-意入”-列”整填一自2 意填”自2
意2 自实”一列入2 实整选注实”2 意的”-实自自2 意实-的意列-生生实填自自2 意填入整2
列2 自实”整的入2 的自选注自实2 意实自-自自自2 意实-自实一-一自自填自自2 意填入意2
一2 实自实生自实实列入2
实生方?????自自
意2
意自自-自自自2 意自-整一入-自自自填自自2 意填整”2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??损露2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??损露2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??损露2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?露2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
7.11.1 本期国债期货投资政策2
初宏§0 : ?. 有年?日相失8 §选注税存?性?望??8 料势佣录收选注式固日
??减?. 损?日各比露?方现式其差含?终现8 初固???续?组8 ?额开程款益?
?ǐ8 : 0 年审务选注式固?区ǎ额?式理或8 料准?）联场走8 ??）联主?明市日
????关8 托其差终现款益控?8 初固??联编?8 ?完初固??望组ǐ8 : 0 年初
宏审务选注式固?区8 料?C 声含日允价露2
2
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
??损露2
2
7.11.3 本期国债期货投资评价2
: 0 年: 中信式券遵有选注式固露2
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7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
区件揭3 议除涉2
ǔ国2 ( 未2 年损2
实2 司望理人年2 实一的-一的整填整生2
的2 等允人号???2 受2
意2 等允增）2 受2
列2 等允）保2 实意-一生整-自自意填实列2
一2 等允?大?2 受2
整2 重点等允?2 受2
入2 ???项2 受2
生2 重点2 受2
”2 较作2 实意-入意生-一的”填生的2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??损露2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??损露2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
表益??ɡ地日异?8 相由关. ?较作由关?影?司托??露2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长损区件揭长2
长损 ?率 汇稽?率日 ?率3 ?放2
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循产2 3 汇
元
诉汇讼2
0 年长损2 员放遵有平2 况3 遵有平2
?率长损2
?“长损
通?2
?率长损2
?“长损
通?2
方专
审遵
) 负
企2
实-入入的2 列意自-一实入填整的2 入意入-整自列-列的自填自的2 ”整填整生入的租2
的一-的入的-入”列填
的生2
意填意实的生租2
方专
审遵
) 负
则2
意2 入-入”一填入一2 自填自自2 自填自自租2 的意-意生入填的列2 实自自填自自租2
较作2 实-入入列2 列意自-自列一填列意2 入意入-整自列-列的自填自的2 ”整填整生入的租2
的一-的”整-实生实填
一的2
意填意实一生租2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
由记2 长损循产2
?率长损“元
阅长?2
?0 年“长损通
?2
0 年6 月3 建率?济3 ?
?率: 0 年2
方专审遵) 负企2 ”-意入意填整一2 自填自自实的租2
方专审遵)负 则2 意-自列列填自实2 实意填自实一入租2
较作2 实的-列实入填整整2 自填自自实整租2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
由记2 长损循产2
?率0 年长损“?日元?%
?阅?长?2
: 同业含循6 月3 ?管0 年遵有
. ∥?余被参息3 ?率: 债附二
0 年2
方专审遵) 负企2 自?实自2
方专审遵) 负则2 自2
较作2 自?实自2
: 0 年0 年其月?率: 债附二0
年2
方专审遵) 负企2 自?实自2
方专审遵) 负则2 自2
较作2 自?实自2
2
2
2
2
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§9
开放式基金份额变动2
2
区件揭长2
2
方专审遵) 负企2 方专审遵) 负则2
0 年较净三总以诉的自实整合实实效自入
以讼0 年长损“损2
实-自一自-意生意-列实”填意意2 受2
: 中信式式?0 年长损“损2 ”入生-列生列-实列”填列列2 实-实自自填自自2
: 中信式0 年“?大长损2 列生的-整列入-意意自填列整2 的的-的生入填的列2
?揭: 中信式0 年“?控长损2 整”生-的一列-的整一填整自2 受2
:中信式0年?相 ?后长损2 受2 受2
: 中信式式亏0 年长损“损2 入整的-生入入-的实列填意自2 的意-意生入填的列2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信式要8 : 0 年券?债0 年长损?率3 送金露2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
的自的自合一效的的以8 ????三?披0 年6 月3 “其月8
基现责效制?三证额“其
月?告露2
的自的自合一效意实以8 ?审????披0年6月3?“其月 露2
的自的自合整效实”以8 年??三情披0 年6 月3 “其月8
基现责效制?三公?证额“
其月?告露2
: 中信式要8 ?0 年计6 3 日?被0 年计6 余被日份送3 基?后露2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信式要8 ??品0 年6 月3 管0 年报策管0 年计6 济告日??露2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信式要8 : 0 年遵有程止券会三??露2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǔ方?金作?基告建阅进??初较??佣: 0 年?响容作格告8 中信式要券
会三?声露2
2
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信式要8 0 年6 月3 管计6 3 日计6 济告余被品重??含循6 月3 ?????
股??守内运露2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年损区件揭3 议除涉2
号?
( 未2
定
政
区
涉
元
?2
增外定政2 等???号?日?年2
户
需2?定年损2
??式
增外?
定“损
日通?2
?年2
??式
?年“
?日通
?2
减转
人号2
实2 受2 受2 受2 受2 受2
方专
审遵
人号2
的2 受2 受2 受2 受2 受2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年损区件揭3 议除涉2
理海浦
东发
管理展银发 管理行股展银发 份: 展银发 信建展银发
送展建出发
期8
管理送
展1 出
§重要发
送展建出发
期8
管理行
股送展
1 出§
重要发
送
展
建
出发
期8
份
: 送展1
出§重要发
送
展
建
出发
期8
信
建送展1
出§重要发
提示:
理发
及目录.简简及.介录及本情录发 录况本产录品发 录.说目产.说情简.简简简本简简发 录简本及录品发 明发 明发 明发 明发
2 0 年
6 : 理发
录.说简产.情及情.简及及本简及发 产情本录和品发 和.况情和.说简简.简简简本简简发 产目本介和品发 明发 明发 明发 明发
需揭实管绩比方选人?金??益简?人号遵有0 年定政?件融?率???日初??阅人
?0 年标?的自自入? 列生国?日准收品: 0 年6 月3 日?方专审遵0 年6 月率与同业同持0
年定政区涉6月律和 ?8 0年6月3融收动?响定政区涉日号?日。?验目 8 ???编揭2
阅实?人号其??日。?表同业遵有余参息3 绩比人号其??遵有∥?格告单较断得8
势望定政区涉债?股??日??估收露其同业相6 ?发初宏?8 减影律月??日定政区
涉债?股??基?露2
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阅的?遵有余???规???余被简?§?观市人号其??日∥?格告断稳露遵有余绩
比断稳???介录收况产人号其??日定政年损品通联与融日??露2
阅意?断稳及额断相融8 ???编揭2
2 2 相对师份阅实自自相??0 类∥?格告阅入自租??2进产∥?格告阅实一租??2 单较∥?格
告阅实一租?露2
2 2 0 类∥?格告?入自租师份8 表遵有余参息3 管∥?余参息3 管0 年其月. ∥??参
息?相?进产∥?格告?实一租师份8 表逆回9/增外????三??相 ?单较∥?格告
?实一租师份8 表遵有余参息3 管∥?余参息3 . 遵有余额开?形参息?相露2
的管绩比料主验目ǎ额???8 0 年6 月3 录收号?8 ?应。?日号?指??计??8
1 中方选人?金户?品初?0 年计6 3 露2
2
10.8 其他重大事件2
ǔ国2 同信基由2 和收当承减二2 和收当承以式2
实2
?益方专审遵0 年6 月率与
同业?编余相人号遵有0 年
??0 年较净. 计6 ??日
同信2
方选人?金准收中?品准收
字Α2
的自的自受自实受实一2
的2
方专审遵) 负收式债附注号
：人号遵有0 年0 年较净管
计6 ??阅的自的自合实效?2
方选人?金准收字Α2 的自的自受自实受实一2
意2
方专审遵) 负收式债附注号
：人号遵有0 年配持预警形
阅声算?品Β票阅的自的自合实
效?2
方选人?金准收字Α2 的自的自受自实受实入2
列2
方专审遵0 年6 月率与同业
?编余相0 年的自实”合?列?
?中信??展同信2
方选人?金准收中?2 的自的自受自实受实生2
一2
方专审遵) 负收式债附注号
：人号遵有0 年的自实”合?列
??中信2
方选人?金准收字Α2 的自的自受自实受实生2
整2
方专审遵0 年6 月率与同业
?益终改方专审遵式固率与
同业佣?编余相0年证?员
放1 债初收遵济告品债末?
方选人?金准收中?品准收
字Α2
的自的自受自的受的整2
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公
司托上 55司 53
联??日同信2
入2
方专审遵)负收式债附注号
：人号遵有0 年债附?大管
?控济告同信2
方选人?金准收中?品准收
字Α2
的自的自受自意受实意2
生2
?益方专审遵) 负收式债附
注号：人号遵有0 年终改例
排Γ专0 年??率与同业佣
证?员放品债末?联??日
同信2
方选人?金准收中?品准收
字Α2
的自的自受自意受实生2
”2
方专审遵0 年6 月率与同业
?益终改送说字年0 年??
率与同业佣同业?编余相0
年证?员放1 债初收遵济告
品债末?联??日同信2
方选人?金准收中?品准收
字Α2
的自的自受自意受实”2
实自2
方专审遵0 年6 月率与同业
?益?式当承?编同持0 年
的自实”合合?中信日同信2
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2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
重
要
提
示
及发
有限 4 息披信建露出方式5 其发 有限 他息披信建5 其发
相
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息披信建露出重要
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表露出发 现股露出发 会行露出发 息披露出发 露出期重发
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数发
说发 录简录简简介录及明录简录简简及介简发 明发 况情产.录况及.况情及本介介发 明发 况情产.录况及.况情及本介介发 情目本目介情介品发
录发
录简录简简说简说明录简录简简介录目
录简录简简况简录明录简录简简及介简发
产况录.录情说.和简目本录况发 明发 情和况.及介录.情说及本产简发 说情产.及说目.录目录本情况发 录简本及及简情品发
据间末披累额发
增信建长有限 4 率长与同6 中财息披信建露出重要资料主财务指信建1 露出录简品§5 业托长绩比较准收益的§5 其自托
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守平报告交易信建§较准收累额专发
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信式要8 ???遵有平估程日重点份票专保露2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
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意管?方专审遵) 负收式债附注号：人号遵有0 年计6 ????2
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一管0 年计6 3 济告有位??管?济??露2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 理6 中信建 2020投2
有限
公
司托上 55司 55
12.2 存放地点2
0 年6 月3 品0 年计6 3 从建露2
2
12.3 查阅方式2
遵有平影料托?济ǐ????利8 ?影??:?大?来?? 露2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
