光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
6
中期财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 50
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 50
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 53
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 55
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信事件驱动混合
基金主代码 003704
交易代码 003704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 18日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 325,753,037.94份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事
件，把握各类事件创造出的投资机会，力争在有效控制风险的前提下为基
金份额持有人谋求长期资本增值。
投资策略
本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上，把握事件性机会带
来的超额收益，力争实现资产的稳健增值。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观
经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等
方面因素分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行
为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主
线，执行以事件驱动为核心的投资策略。
（1）事件驱动的界定
可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广，包括但不限于股
权激励、定向增发、重要股东增持、员工持股等，本基金将深入研究这四
类事件，共同构成整体的事件驱动投资策略，未来还有更多策略可以不断
扩展：
1)股权激励事件的界定
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经
济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，
从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践
来看，股权激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理效率，
增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。
2)定向增发事件的界定
定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公开发行股份的行
为，是一种再融资操作。上市公司通过定向增发方式融资，进行项目投资、
收购资产、发展业务、补充资金等活动，有利于公司的发展。本基金将通
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过对定增定价、规模、类别、盈利能力等分析，构建投资组合。本基金不
参与定增，仅在定增预案公告后在二级市场买入。
3)重要股东增持事件的界定
重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲属，购买自己企
业或公司股票的行为，通常理解为上市公司内部人士对本公司发展前景看
好，体现了其对公司未来发展的信心，希望持股而获取收益。本基金将通
过对增持金额、比例等筛选，构建投资组合。
4)员工持股事件的界定
员工持股计划是指内部员工出资认购本公司的部分股权，委托专门机构管
理，参与持股分红的一种新型企业内部股权形式。本基金将通过对有员工
持股计划的公司进行分析，构建投资组合。
5)其他事件
除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大项目发布、国
家战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研
发或推出等各类事件，分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生
的影响，进一步选择有投资潜力的标的。
（2）个股选择
本基金通过选取一年内发布过基金合同约定事件的相关公告的上市公司，
在其事件发生或相关公告出具后，根据事件驱动的界定方法，从中挑选部
分公司构建股票池。本基金也可以在事前通过广泛收集市场公开信息，对
公开信息进行定量研究，批量选择有可能发生基金合同约定事件的公司进
入股票池。本基金管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建投资
组合。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本
基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和
财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债
券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状
况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和
调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根
据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包
括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利
率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的
固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市
场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保
值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整
体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、
信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中
小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该
类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人
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的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性
等关键因素，确定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合
发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、
信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和
套利机会的优质信用债券进行投资。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的
投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期
权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价
模型，选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有
关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权
业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投
资审批事项，以防范期权投资的风险。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价
量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策
略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为
有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当
程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 毛宗倩 李申
联系电话 （021）80262888 021-60637102
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 021-60637111
传真 （021）80262468 021-60635778
注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区金融大街25 号
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号外滩金融中心1幢，6层
办公地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1号楼
邮政编码 200010 100033
法定代表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金中期报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银
行股份有限公司的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 9,035,951.90
本期利润 16,746,336.58
加权平均基金份额本期利润 0.1062
本期加权平均净值利润率 10.48%
本期基金份额净值增长率 9.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 32,377,964.06
期末可供分配基金份额利润 0.0994
期末基金资产净值 358,131,002.00
期末基金份额净值 1.0994
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 9.94%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.56% 0.58% 3.34% 0.44% 4.22% 0.14%
过去三个月 13.68% 0.60% 6.14% 0.45% 7.54% 0.15%
过去六个月 9.52% 0.71% 2.46% 0.74% 7.06% -0.03%
过去一年 11.06% 0.63% 7.64% 0.60% 3.42% 0.03%
过去三年 19.58% 0.85% 16.99% 0.62% 2.59% 0.23%
自基金合同生
效起至今
9.94% 0.81% 22.74% 0.59% -12.80% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 1月 18日至 2020年 6月 30日）
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日。建仓期结
束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004年 4月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证
经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2020年 6月 30日，光大保德信旗下管理着 52只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基
金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动
灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型
证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年
定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进
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服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信
超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投
资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证
券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券
投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、光大
保德信瑞和混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
翟云飞 基金经理
2017-01-1
8
- 10年
翟云飞先生，2005 年毕业于中国
科学技术大学自动化系，2010 年
获得中国科学技术大学统计与金
融系博士学位。2010年6月至2014
年 3 月在大成基金管理有限公司
任职，其中 2010 年 6 月至 2011
年 5月任职金融工程师（负责量化
投资研究），2011 年 5 月至 2012
年 7月任职产品设计师，2012年 7
月至 2014年 3月任职量化投资研
究员、行业投资研究员；2014年 4
月加入光大保德信基金管理有限
公司，担任金融工程师（负责量化
投资研究）、高级量化研究员，2016
年 2 月至今担任光大保德信风格
轮动混合型证券投资基金的基金
经理，2016年 12月至今担任光大
保德信量化核心证券投资基金的
基金经理，2017年 1月至 2020年
7 月担任光大保德信事件驱动灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年 2 月至今担任光
大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金的基金经理，2019
年 6 月至今担任光大保德信诚鑫
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2019 年 7 月至今担任
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光大保德信睿鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2019
年 8 月至今担任光大保德信永鑫
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
金昉毅
量化投资部总
监、基金经理
2019-05-11 - 9年
金昉毅先生，2002 年毕业于同济
大学，2004 年获得德国康斯坦茨
大学国际企业经济学硕士学位，
2008 年获得德国康斯坦茨大学数
量金融学博士学位。2008 年 8 月
至2010年12月在中央财经大学中
国金融发展研究院任职助理教授；
2011年 1月至 2018年 3月在申万
菱信基金管理有限公司历任量化
高级研究员、专户投资经理、量化
投资部负责人、基金经理；2018
年 4 月加入光大保德信基金管理
有限公司，历任量化投资部负责
人，现任量化投资部总监，2019
年 5 月至今担任光大保德信量化
核心证券投资基金、光大保德信创
业板量化优选股票型证券投资基
金、光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金的基金经理，2019年 5
月至 2020年 7月担任光大保德信
事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2019 年 7 月
至今担任光大保德信红利混合型
证券投资基金的基金经理，2019
年 8 月至今担任光大保德信产业
新动力灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
陈栋 基金经理
2020-02-2
5
- 11年
陈栋先生，2006 年毕业于复旦大
学预防医学专业，2009 年获得复
旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至 2010年在国信证券经济
研究所担任研究员；2011 年在中
信证券交易与衍生产品业务总部
担任研究员；2012 年 2 月加入光
大保德信基金管理有限公司，担任
投资研究部研究员、高级研究员,
并于 2014年 6月起担任光大保德
信银发商机主题混合型证券投资
基金的基金经理助理，2015 年 4
月至今担任光大保德信银发商机
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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主题混合型证券投资基金的基金
经理，2019 年 6 月至今担任光大
保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2019年 12
月至今担任光大保德信欣鑫灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2020 年 1 月至今担任光大
保德信中小盘混合型证券投资基
金的基金经理，2020 年 2 月至今
担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。
注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、金昉毅先生、翟云飞先生由于公司安排，于 2020年 7月 18日离任，由陈栋先生继续担任本
基金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
年初央行降准 0.5个百分点释放流动性催化市场上涨，1月末市场开始反应国内新冠肺炎疫情的
影响；受春节期间疫情发酵影响，节后首日市场大跌，政策维稳托底后迅速反弹，2 月末开始又受
到海外疫情导致的海外市场风险的扰动；随着全球疫情大爆发、石油价格战影响，欧美股市大崩盘、
美股四度熔断，市场风险偏好大幅下降，全球经济衰退的预期冲击中国外需，全球化背景下产业链
中断的不确定性也大幅提升。整体上，市场因国内疫情、海外疫情、政策应对等因素而大幅震荡，
科技股表现相对较好。
光大事件驱动在 20年一季度操作中，股票仓位相比 19年四季度明显下降，行业配置上提升了
银行、计算机、医药、家电等行业的配置比例，降低了非银、地产、建筑、食品的权重。
进入二季度，4月海外疫情趋于稳定，并逐渐从“封锁”向“复工”过渡，在美联储的宽松货币政策
刺激下，海外资本市场触底反弹，A 股也出现了企稳回升；中国央行的一季度货币政策报告显示货
币政策会持续宽松，同时国内复工复产持续深化，各项经济数据修复上行，也有力的支撑了国内市
场的反弹，期间虽然受到中美关系及地缘政治关系的扰动、以及国内局部地区疫情的反复，但并没
有改变 A股的上行趋势。整体上，市场呈现稳步上涨态势，消费和科技成长表现更优。
光大事件驱动在 20年二季度操作中，股票仓位相比 20年一季度略有下降，行业配置上提升了
医药、食品、建材等行业的配置比例，降低了银行、电子、传媒的权重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 9.52%，业绩比较基准收益率为 2.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内疫情可控，复工复产继续深化，国内经济持续复苏，预计财政政策、货币政
策也仍将处于相对宽松状态；美国疫情持续之下，预计美联储将延续宽松货币政策，并将外溢到新
兴市场；但下半年美国总统大选可能会增加中美关系短期的不确定性，阶段性影响市场的风险偏好；
居民部门资金通过新发行基金和银行理财入市，预计将成为市场重要的增量资金来源；总体来看，
整体宏观环境仍有利于权益资产表现。
光大事件驱动将以金融、消费为底仓，适当布局部分景气
细分科技行业，积极关注可能对公司价值产生重要影响的各类宏观、中观和微观事件，把握各类事
件带来的投资机会，并通过波段操作来积累收益。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权
益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。
公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值
委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调
整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的
技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6
中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 89,641,753.37 7,759,317.83
结算备付金
3,391,943.19 1,529,940.61
存出保证金
75,526.81 34,177.54
交易性金融资产 6.4.7.2 194,770,279.38 51,348,938.48
其中：股票投资
162,667,773.88 41,787,763.48
基金投资
- -
债券投资
32,102,505.50 9,561,175.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 140,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 612,214.16 140,630.67
应收股利
- -
应收申购款
20,941.41 5,746.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
428,512,658.32 60,818,751.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
69,577,689.09 -
应付赎回款
225,023.15 231,001.73
应付管理人报酬
267,772.13 76,413.25
应付托管费
44,628.70 12,735.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 201,750.98 46,891.67
应交税费
1.03 -
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 64,791.24 130,055.50
负债合计
70,381,656.32 497,097.66
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 325,753,037.94 60,091,680.90
未分配利润 6.4.7.10 32,377,964.06 229,972.61
所有者权益合计
358,131,002.00 60,321,653.51
负债和所有者权益总计
428,512,658.32 60,818,751.17
注：报告截止日 2020年 6 月 30日，基金份额净值 1.0994元，基金份额总额 325,753,037.94
份。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
18,899,879.79 6,665,846.72
1.利息收入
829,932.04 523,579.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,034.52 35,432.57
债券利息收入
495,349.70 485,574.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
267,547.82 2,572.61
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,356,413.01 5,697,919.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,724,195.12 5,455,166.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 72,083.48 126,363.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 147,766.99 1,910.68
股利收益 6.4.7.17 1,412,367.42 114,478.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 7,710,384.68 439,107.09
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,150.06 5,240.41
减：二、费用
2,153,543.21 1,127,490.70
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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1．管理人报酬
1,179,622.80 482,049.19
2．托管费
196,603.85 80,341.54
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 690,672.53 476,864.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
532.10 6.30
7．其他费用 6.4.7.21 86,111.93 88,229.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
16,746,336.58 5,538,356.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,746,336.58 5,538,356.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,091,680.90 229,972.61 60,321,653.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,746,336.58 16,746,336.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
265,661,357.04 15,401,654.87 281,063,011.91
其中：1.基金申购款 285,380,004.65 15,808,341.05 301,188,345.70
2.基金赎回款 -19,718,647.61 -406,686.18 -20,125,333.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
325,753,037.94 32,377,964.06 358,131,002.00
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
66,158,903.13 -6,870,324.18 59,288,578.95
二、本期经营活动产生的 - 5,538,356.02 5,538,356.02
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,450,701.20 638,193.20 3,088,894.40
其中：1.基金申购款 17,892,777.42 877,782.28 18,770,559.70
2.基金赎回款 -15,442,076.22 -239,589.08 -15,681,665.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
68,609,604.33 -693,774.96 67,915,829.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：林
昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2404号《关于准予光大保德信事件驱动灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,370,491,427.03
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 047号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017
年 1月 18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,370,861,276.28份，其中认购资金利息
折合 369,849.25 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行
票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债、次级债、中小企业私募债
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券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证
券、股指期货、股票期权、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 55页
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 89,641,753.37
定期存款 -
存款期限 1个月内 -
存款期限 3个月-1年 -
其他存款 -
合计 89,641,753.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 152,935,291.06 162,667,773.88 9,732,482.82
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 32,241,356.14 32,102,505.50 -138,850.64
银行间市场 - - -
合计 32,241,356.14 32,102,505.50 -138,850.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 185,176,647.20 194,770,279.38 9,593,632.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 55页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 140,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 140,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 12,707.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,485.80
应收债券利息 597,986.71
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 33.90
合计 612,214.16
注：其他应收利息为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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交易所市场应付交易费用 201,750.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 201,750.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 146.66
应付证券出借违约金 -
其他 -
应付银行划款手续费用 -
应付转出费 -
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 39,781.56
合计 64,791.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,091,680.90 60,091,680.90
本期申购 285,380,004.65 285,380,004.65
本期赎回（以“-”号填列） -19,718,647.61 -19,718,647.61
本期末 325,753,037.94 325,753,037.94
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,237,461.92 -7,007,489.31 229,972.61
本期利润 9,035,951.90 7,710,384.68 16,746,336.58
本期基金份额交易产生的
变动数
45,932,306.44 -30,530,651.57 15,401,654.87
其中：基金申购款 49,018,884.28 -33,210,543.23 15,808,341.05
基金赎回款 -3,086,577.84 2,679,891.66 -406,686.18
本期已分配利润 - - -
本期末 62,205,720.26 -29,827,756.20 32,377,964.06
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 45,411.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,250.63
其他 372.10
合计 67,034.52
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 220,648,328.87
减：卖出股票成本总额 211,924,133.75
买卖股票差价收入 8,724,195.12
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
72,083.48
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 72,083.48
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
320,727.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
248,600.00
减：应收利息总额 44.12
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
72,083.48
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货-投资收益 147,766.99
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,412,367.42
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,412,367.42
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 7,710,384.68
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——股票投资 7,850,954.68
——债券投资 -140,570.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 7,710,384.68
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 2,204.21
转换费收入 945.85
合计 3,150.06
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 690,672.53
银行间市场交易费用 -
合计 690,672.53
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行汇划费用 2,507.35
帐户维护费 18,360.00
其他费用 600.00
合计 86,111.93
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,179,622.80 482,049.19
其中：支付销售机构的客户维护费 97,903.40 177,659.75
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 196,603.85 80,341.54
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期以及上年度可比期间未做银行间市场债券（含回购）的关联交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建行
89,641,753.3
7
45,411.79
10,849,273.3
7
32,191.25
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
未上
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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市
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
未上
市
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
未上
市
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
未上
市
36.18 36.18
2,452.
00
88,713
.36
88,713
.36
-
68809
6
京源
环保
2020-0
3-31
2020-1
0-09
新股
流通
受限
14.34 21.42
4,485.
00
64,314
.90
96,068
.70
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2021-0
1-07
新股
流通
受限
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.42 16.42
5,603.
00
92,001
.26
92,001
.26
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.21 16.21
8,058.
00
130,62
0.18
130,62
0.18
-
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购，因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
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通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；
第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制
订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员
会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评
估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管
理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事
会规定。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。（上年末：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
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的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受
限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 55页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算
备付金、买入返售证券和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年6月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 55页
资产
银行存款
89,641,753.
37
- - - - -
89,641,753.
37
结算备付金
3,391,943.1
9
- - - - -
3,391,943.1
9
存出保证金 75,526.81 - - - - - 75,526.81
交易性金融资
产
-
10,505,735.
00
- -
21,596,770.
50
162,667,77
3.88
194,770,27
9.38
买入返售金融
资产
140,000,00
0.00
- - - - -
140,000,00
0.00
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 612,214.16 612,214.16
应收申购款 - - - - - 20,941.41 20,941.41
资产总计
233,109,22
3.37
10,505,735.
00
- -
21,596,770.
50
163,300,92
9.45
428,512,65
8.32
负债
应付证券清算
款
- - - - -
69,577,689.
09
69,577,689.
09
应付赎回款 - - - - - 225,023.15 225,023.15
应付管理人报
酬
- - - - - 267,772.13 267,772.13
应付托管费 - - - - - 44,628.70 44,628.70
应付交易费用 - - - - - 201,750.98 201,750.98
其他负债 - - - - - 64,791.24 64,791.24
应交税费 - - - - - 1.03 1.03
负债总计 - - - - -
70,381,656.
32
70,381,656.
32
利率敏感度缺
口
233,109,22
3.37
10,505,735.
00
- -
21,596,770.
50
92,919,273.
13
358,131,00
2.00
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,759,317.8
3
- - - - -
7,759,317.8
3
结算备付金 91,752.29 - - - - 1,438,188.3 1,529,940.6
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2 1
存出保证金 34,177.54 - - - - - 34,177.54
交易性金融资
产
- -
9,561,175.0
0
- -
41,787,763.
48
51,348,938.
48
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 140,630.67 140,630.67
应收申购款 - - - - - 5,746.04 5,746.04
资产总计
7,885,247.6
6
-
9,561,175.0
0
-
-
43,372,328.
51
60,818,751.
17
负债
应付赎回款 - - - - - 231,001.73 231,001.73
应付管理人报
酬
- - - - - 76,413.25 76,413.25
应付托管费 - - - - - 12,735.51 12,735.51
应付交易费用 - - - - - 46,891.67 46,891.67
其他负债 - - - - - 130,055.50 130,055.50
负债总计 - - - - - 497,097.66 497,097.66
利率敏感度缺
口
7,885,247.6
6
-
9,561,175.0
0
- -
42,875,230.
85
60,321,653.
51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末和上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业
和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力
测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 162,667,773.88 45.42 41,787,763.48 69.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 162,667,773.88 45.42 41,787,763.48 69.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 1% 增加约 2,912,588.30 增加约 646,374.34
业绩比较基准下降 1% 减少约 2,912,588.30 减少约 646,374.34
注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生
合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 162,667,773.88 37.96
其中：股票 162,667,773.88 37.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 32,102,505.50 7.49
其中：债券 32,102,505.50 7.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 140,000,000.00 32.67
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
93,033,696.56 21.71
8 其他各项资产 708,682.38 0.17
9 合计 428,512,658.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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C 制造业 72,730,888.13 20.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 954,000.00 0.27
F 批发和零售业 4,884,580.00 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 1,266,000.00 0.35
H 住宿和餐饮业 2,220,000.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,146,157.75 3.67
J 金融业 46,256,331.00 12.92
K 房地产业 14,909,748.00 4.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 212,520.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,074,782.68 1.70
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 162,667,773.88 45.42
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 315,000.00 10,621,800.00 2.97
2 601398 工商银行
1,965,700.0
0
9,789,186.00 2.73
3 002007 华兰生物 176,000.00 8,819,360.00 2.46
4 000002 万科 A 310,000.00 8,103,400.00 2.26
5 000651 格力电器 140,000.00 7,919,800.00 2.21
6 603986 兆易创新 32,600.00 7,690,666.00 2.15
7 000001 平安银行 530,000.00 6,784,000.00 1.89
8 600519 贵州茅台 4,000.00 5,851,520.00 1.63
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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9 601318 中国平安 79,400.00 5,669,160.00 1.58
10 600276 恒瑞医药 58,760.00 5,423,548.00 1.51
11 601166 兴业银行 290,000.00 4,576,200.00 1.28
12 300760 迈瑞医疗 14,700.00 4,493,790.00 1.25
13 601998 中信银行 851,900.00 4,387,285.00 1.23
14 603939 益丰药房 48,180.00 4,384,380.00 1.22
15 600588 用友网络 98,500.00 4,343,850.00 1.21
16 300454 深信服 20,000.00 4,119,200.00 1.15
17 300122 智飞生物 41,100.00 4,116,165.00 1.15
18 600436 片仔癀 23,000.00 3,915,750.00 1.09
19 600585 海螺水泥 70,000.00 3,703,700.00 1.03
20 600048 保利地产 240,000.00 3,547,200.00 0.99
21 603882 金域医学 35,500.00 3,177,250.00 0.89
22 300529 健帆生物 45,000.00 3,127,500.00 0.87
23 000858 五粮液 17,000.00 2,909,040.00 0.81
24 002142 宁波银行 110,000.00 2,889,700.00 0.81
25 600754 锦江酒店 80,000.00 2,220,000.00 0.62
26 002439 启明星辰 50,000.00 2,103,500.00 0.59
27 000661 长春高新 4,800.00 2,089,440.00 0.58
28 300347 泰格医药 19,911.00 2,028,532.68 0.57
29 300253 卫宁健康 83,500.00 1,915,490.00 0.53
30 601328 交通银行 300,000.00 1,539,000.00 0.43
31 001914 招商积余 50,000.00 1,536,500.00 0.43
32 600115 东方航空 300,000.00 1,266,000.00 0.35
33 688029 南微医学 5,180.00 1,256,357.20 0.35
34 600383 金地集团 90,000.00 1,233,000.00 0.34
35 300702 天宇股份 11,000.00 1,169,520.00 0.33
36 002475 立讯精密 19,499.00 1,001,273.65 0.28
37 601668 中国建筑 200,000.00 954,000.00 0.27
38 300132 青松股份 40,000.00 924,000.00 0.26
39 688169 石头科技 2,401.00 904,936.90 0.25
40 300015 爱尔眼科 20,000.00 869,000.00 0.24
41 000333 美的集团 13,500.00 807,165.00 0.23
42 002809 红墙股份 60,000.00 787,200.00 0.22
43 300725 药石科技 6,000.00 745,500.00 0.21
44 300750 宁德时代 4,000.00 697,440.00 0.19
45 300595 欧普康视 10,000.00 693,400.00 0.19
46 603520 司太立 8,000.00 672,480.00 0.19
47 300357 我武生物 10,000.00 622,500.00 0.17
48 002212 南洋股份 20,000.00 531,600.00 0.15
49 300383 光环新网 20,000.00 521,400.00 0.15
50 002371 北方华创 3,000.00 512,730.00 0.14
51 603883 老百姓 5,000.00 500,200.00 0.14
52 000069 华侨城 A 80,800.00 489,648.00 0.14
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 55页
53 002901 大博医疗 4,000.00 477,160.00 0.13
54 300014 亿纬锂能 8,513.00 407,347.05 0.11
55 603259 药明康德 2,200.00 212,520.00 0.06
56 688568 中科星图 8,058.00 130,620.18 0.04
57 688277 天智航 8,810.00 106,072.40 0.03
58 688096 京源环保 4,485.00 96,068.70 0.03
59 688377 迪威尔 5,603.00 92,001.26 0.03
60 688027 国盾量子 2,452.00 88,713.36 0.02
61 603087 甘李药业 624.00 62,587.20 0.02
62 600956 新天绿能 2,533.00 12,766.32 0.00
63 300845 捷安高科 470.00 8,286.10 0.00
64 300843 胜蓝股份 751.00 7,517.51 0.00
65 300840 酷特智能 1,185.00 7,038.90 0.00
66 300846 首都在线 1,131.00 3,811.47 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 12,343,053.22 20.46
2 601398 工商银行 11,642,103.00 19.30
3 000002 万科 A 9,169,735.11 15.20
4 603986 兆易创新 9,165,271.00 15.19
5 603939 益丰药房 8,533,039.00 14.15
6 002007 华兰生物 8,494,472.41 14.08
7 000651 格力电器 8,369,180.44 13.87
8 600276 恒瑞医药 7,984,699.00 13.24
9 002142 宁波银行 7,935,184.00 13.15
10 000001 平安银行 7,153,000.00 11.86
11 601318 中国平安 6,995,269.00 11.60
12 603233 大参林 6,784,647.19 11.25
13 000333 美的集团 6,191,960.00 10.26
14 600519 贵州茅台 6,084,430.00 10.09
15 601328 交通银行 5,575,500.00 9.24
16 600048 保利地产 5,360,354.00 8.89
17 600436 片仔癀 5,245,220.00 8.70
18 603882 金域医学 5,219,468.00 8.65
19 601166 兴业银行 5,217,900.00 8.65
20 600585 海螺水泥 5,049,852.79 8.37
21 000069 华侨城 A 4,954,000.00 8.21
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 55页
22 601998 中信银行 4,820,639.00 7.99
23 300760 迈瑞医疗 4,677,727.00 7.75
24 600588 用友网络 4,390,141.97 7.28
25 603501 韦尔股份 4,165,717.00 6.91
26 601288 农业银行 4,013,500.00 6.65
27 000538 云南白药 4,002,696.00 6.64
28 300253 卫宁健康 3,909,741.00 6.48
29 300168 万达信息 3,822,504.00 6.34
30 600000 浦发银行 3,766,085.80 6.24
31 300454 深信服 3,648,030.00 6.05
32 300122 智飞生物 3,595,807.00 5.96
33 000858 五粮液 3,441,908.00 5.71
34 300529 健帆生物 3,427,832.10 5.68
35 600383 金地集团 3,388,241.00 5.62
36 002439 启明星辰 2,916,035.00 4.83
37 300132 青松股份 2,862,335.00 4.75
38 000661 长春高新 2,821,814.00 4.68
39 601668 中国建筑 2,595,000.00 4.30
40 603883 老百姓 2,478,512.00 4.11
41 002475 立讯精密 2,469,632.00 4.09
42 300750 宁德时代 2,467,904.00 4.09
43 603658 安图生物 2,463,046.00 4.08
44 600373 中文传媒 2,388,235.00 3.96
45 002241 歌尔股份 2,358,760.00 3.91
46 300014 亿纬锂能 2,342,949.00 3.88
47 600754 锦江酒店 2,314,683.00 3.84
48 300347 泰格医药 2,216,487.60 3.67
49 000895 双汇发展 2,180,559.00 3.61
50 300059 东方财富 2,160,873.00 3.58
51 688029 南微医学 2,029,441.75 3.36
52 002746 仙坛股份 2,024,900.00 3.36
53 002371 北方华创 2,018,218.00 3.35
54 000802 北京文化 1,981,600.00 3.29
55 300673 佩蒂股份 1,931,891.00 3.20
56 300496 中科创达 1,910,000.00 3.17
57 300188 美亚柏科 1,882,000.00 3.12
58 603596 伯特利 1,880,848.00 3.12
59 688158 优刻得 1,854,410.69 3.07
60 601688 华泰证券 1,795,000.00 2.98
61 002174 游族网络 1,740,574.00 2.89
62 300725 药石科技 1,698,872.00 2.82
63 002384 东山精密 1,694,000.00 2.81
64 001914 招商积余 1,564,431.00 2.59
65 002607 中公教育 1,529,874.00 2.54
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 55页
66 603259 药明康德 1,523,500.00 2.53
67 300702 天宇股份 1,468,750.00 2.43
68 002624 完美世界 1,463,940.00 2.43
69 002050 三花智控 1,426,089.60 2.36
70 002555 三七互娱 1,389,452.00 2.30
71 688085 三友医疗 1,365,609.92 2.26
72 600115 东方航空 1,329,500.00 2.20
73 002821 凯莱英 1,253,980.00 2.08
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603233 大参林 7,188,614.00 11.92
2 000333 美的集团 6,747,477.04 11.19
3 603939 益丰药房 5,987,539.00 9.93
4 002142 宁波银行 5,550,802.00 9.20
5 600276 恒瑞医药 4,931,077.00 8.17
6 000069 华侨城 A 4,743,371.00 7.86
7 000538 云南白药 4,069,945.05 6.75
8 601288 农业银行 3,875,500.00 6.42
9 601328 交通银行 3,817,500.00 6.33
10 600036 招商银行 3,661,291.00 6.07
11 002475 立讯精密 3,654,993.40 6.06
12 603501 韦尔股份 3,512,093.00 5.82
13 000895 双汇发展 3,461,507.22 5.74
14 300168 万达信息 3,407,678.00 5.65
15 600000 浦发银行 3,391,408.00 5.62
16 000661 长春高新 2,987,122.00 4.95
17 002007 华兰生物 2,911,939.00 4.83
18 603882 金域医学 2,802,019.00 4.65
19 603658 安图生物 2,719,430.00 4.51
20 601398 工商银行 2,614,182.00 4.33
21 600373 中文传媒 2,454,082.36 4.07
22 300253 卫宁健康 2,437,576.00 4.04
23 600436 片仔癀 2,322,503.00 3.85
24 603986 兆易创新 2,225,099.00 3.69
25 600383 金地集团 2,164,218.00 3.59
26 300673 佩蒂股份 2,132,000.00 3.53
27 688158 优刻得 2,119,500.00 3.51
28 300059 东方财富 2,115,369.00 3.51
29 300498 温氏股份 2,067,000.00 3.43
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 55页
30 603883 老百姓 2,007,000.00 3.33
31 300014 亿纬锂能 1,999,126.00 3.31
32 002746 仙坛股份 1,977,103.00 3.28
33 300496 中科创达 1,962,485.14 3.25
34 601012 隆基股份 1,948,356.00 3.23
35 603160 汇顶科技 1,942,803.00 3.22
36 002241 歌尔股份 1,861,194.00 3.09
37 300132 青松股份 1,855,030.00 3.08
38 600048 保利地产 1,814,930.00 3.01
39 601688 华泰证券 1,811,039.00 3.00
40 000802 北京文化 1,783,500.00 2.96
41 300750 宁德时代 1,742,808.00 2.89
42 600346 恒力石化 1,741,802.66 2.89
43 600519 贵州茅台 1,713,359.00 2.84
44 688085 三友医疗 1,691,578.03 2.80
45 601628 中国人寿 1,685,475.00 2.79
46 300188 美亚柏科 1,684,407.00 2.79
47 002174 游族网络 1,646,305.00 2.73
48 002371 北方华创 1,616,824.90 2.68
49 000961 中南建设 1,610,632.00 2.67
50 601668 中国建筑 1,610,000.00 2.67
51 603596 伯特利 1,584,461.00 2.63
52 601601 中国太保 1,566,246.00 2.60
53 601633 长城汽车 1,539,996.00 2.55
54 603259 药明康德 1,523,988.00 2.53
55 601881 中国银河 1,523,523.00 2.53
56 002607 中公教育 1,513,460.00 2.51
57 002050 三花智控 1,472,500.00 2.44
58 002352 顺丰控股 1,472,006.00 2.44
59 002555 三七互娱 1,460,961.00 2.42
60 601169 北京银行 1,453,989.00 2.41
61 300725 药石科技 1,397,900.00 2.32
62 601319 中国人保 1,396,713.00 2.32
63 002384 东山精密 1,373,431.00 2.28
64 002271 东方雨虹 1,364,377.00 2.26
65 601390 中国中铁 1,363,770.00 2.26
66 002624 完美世界 1,331,907.00 2.21
67 688029 南微医学 1,324,155.40 2.20
68 000568 泸州老窖 1,312,357.60 2.18
69 002299 圣农发展 1,288,120.21 2.14
70 688126 沪硅产业 1,237,242.09 2.05
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 324,953,189.47
卖出股票的收入（成交）总额 220,648,328.87
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 21,596,770.50 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,505,735.00 2.93
其中：政策性金融债 10,505,735.00 2.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 32,102,505.50 8.96
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019547 16国债 19 227,550 21,596,770.50 6.03
2 018007 国开 1801 104,900 10,505,735.00 2.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 147,766.99
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑
股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股
票组合的超额收益。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期末本基金投资的前十名证券中，本基金所投资的股票平安银行（000001）的发行主体
平安银行于 2020年 1月 20日收到中国银行业监督管理委员会深圳监管局的行政处罚（深银保监罚
决字〔2020〕7号），具体内容为：
深银保监罚决字〔2020〕7号：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保
险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费
贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.
汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷
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款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不
力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分
个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果
与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标
资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话
术不当
行政处罚决定为：深银保监罚决字〔2020〕7号：罚款 720万元
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金所投资的股票工商银行（601398）的发行主体工商银行于 2020年 4月 20日收到中国银行保
险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2020)7号），具体内容为：
银保监罚决字(2020)7 号：工商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违
法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）信贷资产转让业务漏报；
（四）贷款核销业务漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）
委托贷款业务应报未报；（八）关键且应报字段漏报或填报错误。
行政处罚决定为：银保监罚决字(2020)7号：罚款合计 270万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。
该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期末本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,526.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 612,214.16
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5 应收申购款 20,941.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 708,682.38
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,018 319,993.16 298,457,354.91 91.62% 27,295,683.03 8.38%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 586,109.22 0.18%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 1月 18日）基金份额总额 1,370,861,276.28
本报告期期初基金份额总额 60,091,680.90
本报告期基金总申购份额 285,380,004.65
减：本报告期基金总赎回份额 19,718,647.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 325,753,037.94
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经公司十届四次董事会会议审议通过，自 2020年 2月 11日起，包爱丽女士正式
离任公司总经理，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管
部门稽查或处罚的情形发生。
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 55页
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 2 55,040.00 0.01% 28.14 0.01% -
长江证券 1 9,975,920.84 1.84% 9,091.07 2.23% -
西南证券 1 12,621,633.00 2.33% 11,501.70 2.82% -
东方证券 1 15,771,535.66 2.91% 11,218.35 2.75% -
中信建投证券 2 19,007,473.66 3.51% 9,718.60 2.38% -
东兴证券 1 99,386,683.14 18.34% 70,693.92 17.34% -
上海证券 1 107,397,217.69 19.81% 97,870.84 24.00% -
华泰证券 2 277,820,828.76 51.26% 197,614.99 48.47% -
安信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
注：（1）报告期内新增东北证券2个交易单元；
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、
低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 55页
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营
机构进行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机
构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。
董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租
用专用交易席位的事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国盛证券 - -
10,000,00
0.00
0.32% - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 9,438,512.80 41.03%
10,000,00
0.00
0.32% - -
东方证券
11,308,387.7
0
49.16%
10,000,00
0.00
0.32% - -
中信建投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
上海证券 182,897.00 0.80%
976,000,0
00.00
31.25% - -
华泰证券 2,072,830.60 9.01%
2,117,000,
000.00
67.79% - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金 2019年第 4季度报告
基金管理人公司网站、中
国证监会基金电子披露
网站及本基金选定的信
息披露报纸
2020-01-17
2
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2020-02-12
3
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投
资的公告
同上 2020-02-22
4
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
同上 2020-02-25
5
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
同上 2020-02-27
6
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书摘要（更新）
同上 2020-02-27
7
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书摘要（更新）
同上 2020-03-02
8
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
同上 2020-03-02
9
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金 2020年第 1季度报告
同上 2020-04-22
10
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金 2019年年度报告
同上 2020-04-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20200101-202002 14,238 0.00 0.00 14,238,655. 4.37%
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20 ,655.7
8
78
2
20200624-202006
30
0.00
68,836
,124.9
7
0.00
68,836,124.
97
21.13%
3
20200624-202006
30
0.00
71,592
,971.1
4
0.00
71,592,971.
14
21.98%
4
20200221-202006
30
0.00
73,348
,655.2
6
0.00
73,348,655.
26
22.52%
5
20200629-202006
30
0.00
70,440
,947.7
6
0.00
70,440,947.
76
21.62%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金法律意见书
6、 报告期内光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
8、 基金托管人业务资格批件和营业执照
9、 中国证监会要求的其他文件
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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12.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
