国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................... 错误!未定义书签。
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
5托管人报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 38
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 38
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 39
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................. 39
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 .............. 47
7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 49
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 49
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 49
7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
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8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 50
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
11备查文件目录 .......................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 54
11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 54
11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 54
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
基金简称 国泰纳斯达克 100指数（QDII）
基金主代码 160213
交易代码 160213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 4月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 161,270,201.69份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实
现本基金对纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）
的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴
近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 5%（注：以美元资产计价计算）。
业绩比较基准
纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）（注：
以美元计价计算）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获
取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘国华 李申
联系电话 021-31081600转 021-60637102
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111
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传真 021-31081800 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 陈勇胜 田国立
2.4境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层；北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 116,832,040.90
本期利润 97,277,033.79
加权平均基金份额本期利润 0.4575
本期加权平均净值利润率 11.95%
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本期基金份额净值增长率 17.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 303,512,105.78
期末可供分配基金份额利润 1.8820
期末基金资产净值 701,663,722.02
期末基金份额净值 4.351
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 423.74%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.45% 1.59% 6.37% 1.57% -0.92% 0.02%
过去三个月 29.80% 1.89% 30.30% 1.88% -0.50% 0.01%
过去六个月 17.10% 2.93% 16.89% 2.91% 0.21% 0.02%
过去一年 35.20% 2.14% 33.78% 2.13% 1.42% 0.01%
过去三年 84.64% 1.60% 85.70% 1.58% -1.06% 0.02%
自基金合同生效
起至今
423.74% 1.20% 469.02% 1.26% -45.28% -0.06%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 4月 29日至 2020年 6月 30日)
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注：（1）本基金的合同生效日为 2010年 4月 29日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。
（2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理 141只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
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来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信
用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基
金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封
闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投
资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投
资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基
金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康
养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金
转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基
金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰
睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证
券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国
泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型
而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基
金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投
资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国
泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、
国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由
国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业
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股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投
资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国
泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰
聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放
债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投
资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉
睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券
投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略
收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投
资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证
券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证
券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资
基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费
优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证
券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基
金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期
变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型
开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES
半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期
2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国
泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指
通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
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国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券
投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证
券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名
而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券
投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期
混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易
型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国
泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资
基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外，本基
金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月
14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于
3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、
专户理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴向军
本基金的基金
经理、国泰中国
企业境外高收
益债、国泰大宗
商品配置证券
投资基金
(LOF)、国泰全
球绝对收益
2015-07-14 - 16年
硕士研究生。2004年 6月
至 2011年 4月在美国
Guggenheim Partners工作，
历任研究员，高级研究员，
投资经理。2011年 5月起
加盟国泰基金管理有限公
司，2013年 4月起任国泰
中国企业境外高收益债券
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（QDII-FOF）、
国泰中国企业
信用精选债券
（QDII）、国泰
纳斯达克 100
（QDII-ETF）、
国泰恒生港股
通指数（LOF）
的基金经理、国
际业务部总监、
投资总监（海
外）
型证券投资基金的基金经
理，2013年 8月至 2017年
12月任国泰美国房地产开
发股票型证券投资基金的
基金经理，2015年 7月起
兼任国泰纳斯达克 100指
数证券投资基金和国泰大
宗商品配置证券投资基金
(LOF)的基金经理，2015
年 12月起兼任国泰全球绝
对收益型基金优选证券投
资基金的基金经理，2017
年 9月起兼任国泰中国企
业信用精选债券型证券投
资基金（QDII）的基金经
理，2018年 5月起兼任纳
斯达克 100交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理，2018年 11月起兼任
国泰恒生港股通指数证券
投资基金（LOF）的基金经
理。2015年 8月至 2016年
6月任国际业务部副总监，
2016年 6月至 2018年 7月
任国际业务部副总监（主
持工作），2017年 7月起任
投资总监（海外），2018年
7月起任国际业务部总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 13页共 55页
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，美股先大幅调整、后大幅反弹。一季度，在新冠疫情和石油价格战的双重打击下，
全球金融市场罕见巨震，美股经历了的堪比 2008年金融危机的股灾。美股标普 500下挫 20%，创史
上最糟糕一季度表现。科技股为主的纳斯达克指数下挫 14%，其中市值排名前 100公司组成的纳斯
达克 100指数下挫 11%。二季度，在海外疫情好转、财政货币刺激、疫情改善、疫苗研发等利好催
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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化下，美股出现了大幅反弹。标普 500上涨 20%，创过去 20年最大季度涨幅。纳斯达克指数强劲反
弹了 31%并再创历史新高。
纵观上半年，美股标普 500指数下跌 4%，纳斯达克综指上涨 12%，纳斯达克 100指数上涨 17%。
美股头部科技公司一季度更抗跌、二季度反弹更强劲，一方面是因为疫情对新经济需求的冲击远不
如对餐饮、零售、航空等传统经济那么大，新经济中的疫苗、游戏、虚拟社交反而从疫情中受益，
带动相关公司股票表现亮眼；另一方面疫情反复的预期导致部分工业巨头盈利修复前景不明朗，而
很多科技巨头具备穿越周期的长期增长能力，相对更受到避险资金的青睐。
美联储史无前例的大宽松是二季度美股反弹行情的催化剂。3 月底面对美国信用市场的流动性
危机，美联储紧急降息 100bp至零利率并重启万亿美元量化宽松，其宽松程度和节奏远超 2008年金
融危机期间。与此同时，美国财政刺激力度空前，疫情以来颁布了数轮经济救济方案来补贴疫情受
损的企业和家庭，保障他们的现金流不出现断裂，总刺激规模超过美国 GDP的 10%。这些密集的政
策弹药一定程度稳定了全球投资者的信心，也为美国经济的修复提供了流动性保障。
5 月后随着美国疫情的好转，大部分州都将进入了有序解封阶段，先恢复工厂生产、再开放公
共场所、最后允许社交聚会。伴随着经济重启，美国宏观数据也进入到了修复阶段，失业率从 4 月
14.7%的下降到 5月的 13.3%、6月的 11.1%，逐月改善，带动市场情绪渐趋乐观。但随着 5月底美
国国内爆发骚乱，部分州疏忽了社交隔离，以及检测力度的加大，进入 6 月后美国疫情曲线再度向
上，每日新增确诊数据大幅攀升，所幸每日新增死亡数据保持稳定，对市场情绪未产生明显冲击。
目前美联储的呵护宽松和全球疫苗研发前景仍是美股的稳定器。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2020年上半年的单位净值增长率为 17.10%，同期业绩比较基准收益率为 16.89%（注：
同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为左右美股的最大变量仍是疫情，即将在 11月初举行的大选也可能成为另
一个不确定因素。
目前美国有部分州解封后出现了一定疫情反弹，比如佛罗里达、德克萨斯，这些州也相应放缓
了经济重启步伐，甚至再度关闭酒吧餐馆，这一定程度上削弱了经济复苏前景。如果下半年这些反
弹州能有效遏制疫情并让经济重回正轨，相信市场将给予积极反应；如果美国新冠死亡人数出现大
幅反弹，并导致经济再度停摆，相信对市场情绪将是一个不可忽视的打击。
与此同时，美国总统大选也为下半年美股市场增加了更多变数。由于抗疫不力，目前特朗普的
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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民调数据已大幅落后对手拜登，不排除其在竞选冲刺阶段动用更多内政外交政策来化解困境，比如
提高中国话题的曝光度等，这可能会对资本市场情绪产生阶段性扰动。
接下来我们仍将密切关注美国疫情（特别是死亡数据）的变化、美国经济（特别是失业数据）
的变化以及特朗普选情的变化。同时我们认为，美股科技巨头由于长期增长前景更乐观，抗风险能
力更强，在美股下跌阶段或更加抗跌，在美股上涨阶段或更有弹性。我们仍会继续利用国泰纳斯达
克 100指数基金，为投资者跟踪美股表现创造便利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2020年 1月 10日进行利润分配，
每 10 份基金份额派发红利 4.000 元。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规
定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金于 2020年 1月 10日进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 4.000 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 53,865,333.72 99,074,778.18
结算备付金
54,158.18 20,917,193.91
存出保证金
- 5,870,472.30
交易性金融资产 6.4.7.2 665,871,405.95 941,669,277.08
其中：股票投资
645,371,510.18 940,027,240.05
基金投资
20,499,895.77 1,642,037.03
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 7,431.56 18,145.25
应收股利
137,298.98 311,076.71
应收申购款
- 19,274,759.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
719,935,628.39 1,087,135,703.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
127,664.84 9,743,858.69
应付赎回款
17,274,760.95 18,206,822.77
应付管理人报酬
461,368.67 675,489.40
应付托管费
144,177.70 211,090.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- 217,160.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 263,934.21 400,063.64
负债合计
18,271,906.37 29,454,485.53
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 161,270,201.69 257,404,471.75
未分配利润 6.4.7.10 540,393,520.33 800,276,746.05
所有者权益合计
701,663,722.02 1,057,681,217.80
负债和所有者权益总计
719,935,628.39 1,087,135,703.33
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 4.351元，基金份额总额 161,270,201.69份。
6.2 利润表
会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
102,033,413.25 155,981,120.40
1.利息收入
207,561.06 238,271.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,561.06 238,271.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
120,239,462.34 40,072,922.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 114,667,395.48 29,739,904.00
基金投资收益 6.4.7.13 3,937,057.49 4,146.21
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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衍生工具收益 6.4.7.15 -1,832,892.12 6,738,907.65
股利收益 6.4.7.16 3,467,901.49 3,589,964.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -19,555,007.11 115,589,297.57
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
717,657.32 -509,999.64
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 423,739.64 590,628.44
减：二、费用
4,756,379.46 4,606,246.39
1．管理人报酬
3,262,022.67 3,200,643.10
2．托管费
1,019,382.10 1,000,200.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 95,102.67 38,868.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
13,382.73 22,252.08
7．其他费用 6.4.7.20 366,489.29 344,281.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
97,277,033.79 151,374,874.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
97,277,033.79 151,374,874.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
257,404,471.75 800,276,746.05 1,057,681,217.80
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 97,277,033.79 97,277,033.79
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-96,134,270.06 -252,450,725.16 -348,584,995.22
其中：1.基金申购款 27,986,487.67 82,199,994.27 110,186,481.94
2.基金赎回款 -124,120,757.73 -334,650,719.43 -458,771,477.16
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -104,709,534.35 -104,709,534.35
五、期末所有者权益（基金
净值）
161,270,201.69 540,393,520.33 701,663,722.02
项目 上年度可比期间
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
249,884,283.82 483,876,564.51 733,760,848.33
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 151,374,874.01 151,374,874.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-28,162,149.48 -67,858,747.67 -96,020,897.15
其中：1.基金申购款 110,038,039.44 259,252,300.68 369,290,340.12
2.基金赎回款 -138,200,188.92 -327,111,048.35 -465,311,237.27
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
221,722,134.34 567,392,690.85 789,114,825.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2010]第 208号《关于核准国泰纳斯达克 100指数证券投资基金募集的批复》
核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者
境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
555,798,507.70元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 098号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》于 2010年
4月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 555,982,545.46份基金份额，其中认购资金
利息折合 184,037.76 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中
国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括 Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
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国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金(包括
ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100指数的成份股和目
标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。本基金的业绩比
较基准为：纳斯达克 100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020年 8月 27日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年
6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
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于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 53,865,333.72
定期存款 -
存款期限 3个月-1年 -
存款期限 1个月以内 -
其他存款 -
合计 53,865,333.72
注：于本报告期末，活期存款包括人民币活期存款 29,250,937.12元，美元活期存款 3,476,855.23
元(折合人民币 24,614,396.60元)。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 22页共 55页
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 386,548,633.49 645,371,510.18 258,822,876.69
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 11,388,715.11 20,499,895.77 9,111,180.66
其他 - - -
合计 397,937,348.60 665,871,405.95 267,934,057.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 7,431.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 7,431.56
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 55页
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 43,502.56
应付证券出借违约金 -
预提费用 116,361.70
指数使用费 104,069.95
合计 263,934.21
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 257,404,471.75 257,404,471.75
本期申购 27,986,487.67 27,986,487.67
本期赎回（以“-”号填列） -124,120,757.73 -124,120,757.73
本期末 161,270,201.69 161,270,201.69
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 444,661,473.78 355,615,272.27 800,276,746.05
本期利润 116,832,040.90 -19,555,007.11 97,277,033.79
本期基金份额交易产生的
变动数
-153,271,874.55 -99,178,850.61 -252,450,725.16
其中：基金申购款 41,585,194.96 40,614,799.31 82,199,994.27
基金赎回款 -194,857,069.51 -139,793,649.92 -334,650,719.43
本期已分配利润 -104,709,534.35 - -104,709,534.35
本期末 303,512,105.78 236,881,414.55 540,393,520.33
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 55页
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 207,492.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 68.88
合计 207,561.06
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 409,629,107.82
减：卖出股票成本总额 294,961,712.34
买卖股票差价收入 114,667,395.48
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 15,618,488.89
减：卖出/赎回基金成本总额 11,681,431.40
基金投资收益 3,937,057.49
6.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期末无债券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出权证成交总额 13,058.83
减：卖出权证成本总额 -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 -
买卖权证差价收入 13,058.83
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
买卖股指期货差价净收入 -1,845,950.95
注：买卖股指期货差价净收入已抵扣当期买卖股指期货收入应缴纳增值税额 97,853.92元。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,467,369.09
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 532.40
合计 3,467,901.49
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -17,390,635.09
——股票投资 -26,296,578.54
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 8,905,943.45
——其他 -
2.衍生工具 -2,164,372.02
——权证投资 -
——股指期货 -2,164,372.02
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -19,555,007.11
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 55页
基金赎回费收入 423,739.64
合计 423,739.64
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 95,102.67
银行间市场交易费用 -
合计 95,102.67
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 56,689.36
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费用 5,475.79
指数使用费 244,651.80
合计 366,489.29
注：根据《国泰纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数使用费从基金财产
中列支。在通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.06%的年费率计提，逐日累计，
每季支付一次。计算方法如下：
每日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.06% / 当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 55页
6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
道富银行（State Street Bank and Trust Company） 境外资产托管人
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
基金销售机构、受基金管理人的控股股
东（中国建投）控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,262,022.67 3,200,643.10
其中：支付销售机构的客户维护费 1,234,560.04 1,229,640.66
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,019,382.10 1,000,200.92
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 29,539,204.45 202,331.22 41,000,906.80 146,191.85
道富银行 24,326,129.27 5,160.96 23,096,013.05 90,739.58
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适
用利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权
益
登
记
日
场外
除息
日
每 10份基
金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资
形式
发放总
额
利润分
配
合计
备注
1
2020-
01-10
2020-0
1-09
4.000
61,621,794.6
4
43,087,7
39.71
104,709,
534.35
-
合
计
- - 4.000
61,621,794.6
4
43,087,7
39.71
104,709,
534.35
-
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 55页
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属于股票型基金，预期
风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市
场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 55页
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行及境外次托管行道富银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 06月 30日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019年 12月 31日：本基金持有
信用类债券 0.00%)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持
有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易
的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金
资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计
不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基
金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 55页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金
的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流
动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券
市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产
不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基
金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放
式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与
由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 30%。
本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金
组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请
不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
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发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,865,333.72 - - - 53,865,333.72
结算备付金 - - - 54,158.18 54,158.18
交易性金融资产 - - - 665,871,405.95
665,871,405.9
5
应收利息 - - - 7,431.56 7,431.56
应收股利 - - - 137,298.98 137,298.98
资产总计 53,865,333.72 - - 666,070,294.67
719,935,628.3
9
负债
应付证券清算款 - - - 127,664.84 127,664.84
应付赎回款 - - - 17,274,760.95 17,274,760.95
应付管理人报酬 - - - 461,368.67 461,368.67
应付托管费 - - - 144,177.70 144,177.70
其他负债 - - - 263,934.21 263,934.21
负债总计 - - - 18,271,906.37
18,271,906.
37
利率敏感度缺口 53,865,333.72 - - 647,798,388.30 701,663,722.0
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 55页
2
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 99,074,778.18 - - - 99,074,778.18
结算备付金 - - - 20,917,193.91 20,917,193.91
存出保证金 - - - 5,870,472.30 5,870,472.30
交易性金融资产 - - - 941,669,277.08
941,669,277.0
8
应收利息 - - - 18,145.25 18,145.25
应收股利 - - - 311,076.71 311,076.71
应收申购款 178,960.24 - - 19,095,799.66 19,274,759.90
资产总计 99,253,738.42 - - 987,881,964.91
1,087,135,703.
33
负债
应付证券清算款 - - - 9,743,858.69 9,743,858.69
应付赎回款 - - - 18,206,822.77 18,206,822.77
应付管理人报酬 - - - 675,489.40 675,489.40
应付托管费 - - - 211,090.43 211,090.43
应付税费 - - - 217,160.60 217,160.60
其他负债 - - - 400,063.64 400,063.64
负债总计 - - - 29,454,485.53 29,454,485.53
利率敏感度缺口 99,253,738.42 - - 958,427,479.38
1,057,681,217.
80
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2019年 12月 31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12
月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 55页
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 24,614,396.60 24,614,396.60
结算备付金 54,158.18 54,158.18
交易性金融资
产
665,871,405.95 665,871,405.95
应收利息 4.25 4.25
应收股利 137,298.98 137,298.98
资产合计 690,677,263.96 690,677,263.96
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
127,664.84 127,664.84
负债合计 127,664.84 127,664.84
资产负债表外
汇风险敞口净
额
690,549,599.12 690,549,599.12
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 25,340,738.36 25,340,738.36
结算备付金 20,917,193.91 20,917,193.91
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 55页
存出保证金 5,870,472.30 5,870,472.30
交易性金融资
产
941,669,277.08 941,669,277.08
应收利息 1,966.03 1,966.03
应收股利 311,076.71 311,076.71
资产合计 994,110,724.39 994,110,724.39
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
9,743,858.69 9,743,858.69
负债合计 9,743,858.69 9,743,858.69
资产负债表外
汇风险敞口净
额
984,366,865.70 984,366,865.70
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
美元相对人民币贬值 5% 减少约 3,453 减少约 4,922
美元相对人民币升值 5% 增加约 3,453 增加约 4,922
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实
现本基金对纳斯达克 100指数(Nasdaq-100 Index)的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和目标基金投资比例
不低于基金资产的 80%，目标基金的比例不超过 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 55页
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
645,371,510.18 91.98 940,027,240.05 88.88
交易性金融资产—基金投
资
20,499,895.77 2.92 1,642,037.03 0.16
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 665,871,405.95 94.90 941,669,277.08 89.03
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除纳斯达克 100指数外其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
纳斯达克 100 指数上升
5%
增加约 3,492 增加约 5,183
纳斯达克 100 指数下降
5%
减少约 3,492 减少约 5,183
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 55页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
各层次金融工具公允价值于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 665,871,405.95 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2019年 12月 31日：第一层次 941,669,277.08元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 55页
例（%）
1 权益投资 645,371,510.18 89.64
其中：普通股 635,184,598.16 88.23
存托凭证 10,186,912.02 1.41
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 20,499,895.77 2.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 53,919,491.90 7.49
8 其他各项资产 144,730.54 0.02
9 合计 719,935,628.39 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 645,371,510.18 91.98
合计 645,371,510.18 91.98
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 312,376,470.35 44.52
通信服务 126,084,075.59 17.97
非必需消费品 110,569,386.72 15.76
保健 47,117,152.08 6.72
必需消费品 31,511,045.65 4.49
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 55页
工业 13,207,355.91 1.88
公用事业 4,506,023.88 0.64
材料 - -
能源 - -
金融 - -
房地产 - -
合计 645,371,510.18 91.98
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US
纳斯达
克
美国 30,000 77,478,048.00 11.04
2
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克
美国 52,500 75,639,324.86 10.78
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 3,450 67,382,178.36 9.60
4
FACEBO
OK
INC-CLA
SS A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克
美国 16,600 26,685,198.28 3.80
5
ALPHAB
ET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克
美国 2,400 24,093,803.94 3.43
6
ALPHAB
ET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克
美国 2,300 23,017,599.59 3.28
7
INTEL
CORP
英特尔公
司
INTC US
纳斯达
克
美国 37,200 15,756,673.24 2.25
8
NVIDIA
CORP
英伟达 NVDA US
纳斯达
克
美国 5,400 14,523,693.36 2.07
9 ADOBE 奥多比 ADBE US 纳斯达 美国 4,300 13,251,641.72 1.89
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 55页
INC 克
10
PAYPAL
HOLDIN
GS INC
Paypal控
股股份有
限公司
PYPL US
纳斯达
克
美国 10,300 12,704,651.24 1.81
11
TESLA
INC
特斯拉公
司
TSLA US
纳斯达
克
美国 1,650 12,613,449.58 1.80
12
NETFLIX
INC
奈飞公司 NFLX US
纳斯达
克
美国 3,900 12,563,677.15 1.79
13
CISCO
SYSTEM
S INC
思科－Ｔ CSCO US
纳斯达
克
美国 37,300 12,316,007.92 1.76
14
PEPSICO
INC
百事可乐 PEP US
纳斯达
克
美国 12,200 11,423,282.97 1.63
15
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯特 CMCSA US
纳斯达
克
美国 39,600 10,927,972.84 1.56
16
AMGEN
INC
AMGEN-T AMGN US
纳斯达
克
美国 5,200 8,682,808.52 1.24
17
COSTCO
WHOLES
ALE
CORP
好市多批
发
COST US
纳斯达
克
美国 3,900 8,371,643.26 1.19
18
BROADC
OM INC
博通股份
有限公司
AVGO US
纳斯达
克
美国 3,550 7,931,981.53 1.13
19
T-MOBIL
E US INC
T-Mobile
US有限公
司
TMUS US
纳斯达
克
美国 10,300 7,594,498.23 1.08
20
TEXAS
INSTRU
MENTS
INC
德州仪器 TXN US
纳斯达
克
美国 8,100 7,280,961.33 1.04
21
CHARTE
R
COMMU
NICATIO
NS
INC-A
Charter
Communic
ations Inc
CHTR US
纳斯达
克
美国 1,850 6,680,032.13 0.95
22
QUALCO
MM INC
高通公司 QCOM US
纳斯达
克
美国 10,100 6,521,784.07 0.93
23
GILEAD
SCIENCE
S INC
吉利德科
学
GILD US
纳斯达
克
美国 11,100 6,046,133.70 0.86
24 STARBU 星巴克— SBUX US 纳斯达 美国 10,400 5,418,196.21 0.77
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 55页
CKS
CORP
Ｔ 克
25
INTUIT
INC
Intuit 公司 INTU US
纳斯达
克
美国 2,300 4,822,817.34 0.69
26
VERTEX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Vertex制药
股份有限
公司
VRTX US
纳斯达
克
美国 2,300 4,727,074.18 0.67
27
MONDE
LEZ
INTERN
ATIONA
L INC-A
Mondelez
国际公司
MDLZ US
纳斯达
克
美国 12,500 4,524,685.44 0.64
28
FISERV
INC
Fiserv公司 FISV US
纳斯达
克
美国 5,900 4,077,494.66 0.58
29
INTUITI
VE
SURGIC
AL INC
直觉外科
手术公司
ISRG US
纳斯达
克
美国 1,000 4,034,111.49 0.57
30
AUTOMA
TIC
DATA
PROCES
SING
ADP公司 ADP US
纳斯达
克
美国 3,800 4,005,453.67 0.57
31
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
CALS
再生元制
药股份有
限公司
REGN US
纳斯达
克
美国 900 3,973,617.16 0.57
32
BOOKIN
G
HOLDIN
GS INC
Booking控
股股份有
限公司
BKNG US
纳斯达
克
美国 350 3,945,539.86 0.56
33
ADVANC
ED
MICRO
DEVICES
AMD公司 AMD US
纳斯达
克
美国 10,100 3,761,770.20 0.54
34
MICRON
TECHNO
LOGY
INC
美光科技
股份有限
公司
MU US
纳斯达
克
美国 10,200 3,720,305.57 0.53
35
ACTIVIS
ION
BLIZZAR
动视暴雪
股份有限
公司
ATVI US
纳斯达
克
美国 6,800 3,653,871.54 0.52
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 55页
D INC
36
JD.COM
INC-ADR
京东 JD US
纳斯达
克
美国 8,500 3,621,376.64 0.52
37
APPLIED
MATERI
ALS INC
应用材料
－Ｔ
AMAT US
纳斯达
克
美国 8,400 3,594,828.51 0.51
38
ILLUMIN
A INC
Illumina公
司
ILMN US
纳斯达
克
美国 1,300 3,408,460.67 0.49
39
AUTODE
SK INC
欧特克 ADSK US
纳斯达
克
美国 2,000 3,386,691.21 0.48
40
CSX
CORP
CSX公司 CSX US
纳斯达
克
美国 6,600 3,258,580.58 0.46
41
MERCA
DOLIBR
E INC
Mercadolib
re股份有
限公司
MELI US
纳斯达
克
美国 450 3,140,441.42 0.45
42
LAM
RESEAR
CH CORP
泛林集团
股份有限
公司
LRCX US
纳斯达
克
美国 1,300 2,976,915.59 0.42
43
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器件 ADI US
纳斯达
克
美国 3,400 2,951,981.59 0.42
44
BIOGEN
INC
百健 BIIB US
纳斯达
克
美国 1,500 2,841,180.34 0.40
45
ZOOM
VIDEO
COMMU
NICATIO
NS-A
ZOOM视
频通讯公
司
ZM US
纳斯达
克
美国 1,400 2,512,911.00 0.36
46
KRAFT
HEINZ
CO/THE
卡夫亨氏
公司
KHC US
纳斯达
克
美国 11,100 2,505,994.33 0.36
47
LULULE
MON
ATHLETI
CA INC
Lululemon
Athletica
股份有限
公司
LULU US
纳斯达
克
美国 1,100 2,429,762.27 0.35
48
MONSTE
R
BEVERA
GE CORP
怪兽饮料
公司
MNST US
纳斯达
克
美国 4,900 2,404,679.61 0.34
49
EBAY
INC
eBay公司 EBAY US
纳斯达
克
美国 6,400 2,376,446.56 0.34
50
EXELON
CORP
Exelon公
司(美国)
EXC US
纳斯达
克
美国 9,100 2,337,927.00 0.33
51 ELECTR 电子艺界 EA US 纳斯达 美国 2,500 2,337,119.94 0.33
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 55页
ONIC
ARTS
INC
克
52
DEXCO
M INC
DexCom股
份有限公
司
DXCM US
纳斯达
克
美国 800 2,296,023.44 0.33
53
WALGRE
ENS
BOOTS
ALLIAN
CE INC
Walgreens
Boots
Alliance公
司
WBA US
纳斯达
克
美国 7,600 2,280,760.04 0.33
54
XCEL
ENERGY
INC
Xcel 能源 XEL US
纳斯达
克
美国 4,900 2,168,096.88 0.31
55
WORKD
AY
INC-CLA
SS A
Workday股
份有限公
司
WDAY US
纳斯达
克
美国 1,600 2,122,264.19 0.30
56
NXP
SEMICO
NDUCTO
RS NV
恩智浦半
导体公司
NXPI US
纳斯达
克
美国 2,600 2,099,100.07 0.30
57
O'REILL
Y
AUTOM
OTIVE
INC
O Reilly
汽车股份
有限公司
ORLY US
纳斯达
克
美国 700 2,089,648.94 0.30
58
BAIDU
INC -
SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克
美国 2,400 2,037,027.01 0.29
59
COGNIZ
ANT
TECH
SOLUTI
ONS-A
高知特科
技公司
CTSH US
纳斯达
克
美国 5,000 2,011,285.95 0.29
60
ROSS
STORES
INC
Ross 商店
有限公司
ROST US
纳斯达
克
美国 3,300 1,991,406.71 0.28
61
SPLUNK
INC
Splunk公
司
SPLK US
纳斯达
克
美国 1,400 1,969,375.31 0.28
62
DOCUSI
GN INC
DocuSign
股份有限
公司
DOCU US
纳斯达
克
美国 1,600 1,950,657.11 0.28
63 SYNOPS 新思科技 SNPS US 纳斯达 美国 1,400 1,932,703.50 0.28
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 55页
YS INC 公司 克
64
KLA
CORP
Kla-Tencor
公司
KLAC US
纳斯达
克
美国 1,400 1,927,549.62 0.27
65
SEATTLE
GENETI
CS INC
西雅图遗
传学股份
有限公司
SGEN US
纳斯达
克
美国 1,600 1,924,717.82 0.27
66
IDEXX
LABORA
TORIES
INC
爱德士股
份有限公
司
IDXX US
纳斯达
克
美国 800 1,869,894.18 0.27
67
NETEAS
E
INC-ADR
网易公司 NTES US
纳斯达
克
美国 600 1,823,877.43 0.26
68
ASML
HOLDIN
G NV-NY
REG SHS
阿斯麦控
股公司
ASML US
纳斯达
克
美国 700 1,823,827.87 0.26
69
VERISK
ANALYT
ICS INC
Verisk分析
公司
VRSK US
纳斯达
克
美国 1,500 1,807,396.35 0.26
70
PAYCHE
X INC
Paychex
公司
PAYX US
纳斯达
克
美国 3,300 1,769,698.01 0.25
71
CADENC
E
DESIGN
SYS INC
Cadence
设计系统
股份有限
公司
CDNS US
纳斯达
克
美国 2,600 1,766,306.93 0.25
72
COSTAR
GROUP
INC
CoStar集
团股份有
限公司
CSGP US
纳斯达
克
美国 350 1,760,915.89 0.25
73
MARRIO
TT
INTERN
ATIONA
L -CL A
万豪国际 MAR US
纳斯达
克
美国 2,900 1,760,084.05 0.25
74
PACCAR
INC
帕卡 PCAR US
纳斯达
克
美国 3,300 1,748,671.90 0.25
75
CINTAS
CORP
CINTAS
公司
CTAS US
纳斯达
克
美国 900 1,697,126.06 0.24
76
SIRIUS
XM
HOLDIN
GS INC
Sirius XM
控股公司
SIRI US
纳斯达
克
美国 40,400 1,678,889.27 0.24
77
ANSYS
INC
ANSYS股
份有限公
ANSS US
纳斯达
克
美国 800 1,652,242.03 0.24
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 55页
司
78
MICROC
HIP
TECHNO
LOGY
INC
微芯科技
股份有限
公司
MCHP US
纳斯达
克
美国 2,200 1,640,192.72 0.23
79
FASTEN
AL CO
快扣公司 FAST US
纳斯达
克
美国 5,400 1,637,743.21 0.23
80
VERISIG
N INC
威瑞信公
司
VRSN US
纳斯达
克
美国 1,100 1,610,678.28 0.23
81
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克
美国 2,300 1,602,069.61 0.23
82
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion制
药公司
ALXN US
纳斯达
克
美国 2,000 1,589,206.16 0.23
83
BIOMAR
IN
PHARM
ACEUTI
CAL INC
BioMarin
制药股份
有限公司
BMRN US
纳斯达
克
美国 1,700 1,484,415.40 0.21
84
INCYTE
CORP
Incyte 有
限公司
INCY US
纳斯达
克
美国 2,000 1,472,111.23 0.21
85
DOLLAR
TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US
纳斯达
克
美国 2,200 1,443,481.73 0.21
86
CERNER
CORP
塞纳公司 CERN US
纳斯达
克
美国 2,900 1,407,369.20 0.20
87
ALIGN
TECHNO
LOGY
INC
Align科技
股份有限
公司
ALGN US
纳斯达
克
美国 700 1,360,028.59 0.19
88
SKYWO
RKS
SOLUTI
ONS INC
思佳讯解
决方案公
司
SWKS US
纳斯达
克
美国 1,500 1,357,777.31 0.19
89
COPART
INC
Copart股
份有限公
司
CPRT US
纳斯达
克
美国 2,200 1,296,921.92 0.18
90
CITRIX
SYSTEM
S INC
思杰系统 CTXS US
纳斯达
克
美国 1,100 1,151,841.73 0.16
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 55页
91
TAKE-T
WO
INTERA
CTIVE
SOFTWR
E
Take-Two
互动软件
股份有限
公司
TTWO US
纳斯达
克
美国 1,100 1,086,894.40 0.15
92
MAXIM
INTEGR
ATED
PRODUC
TS
美信 MXIM US
纳斯达
克
美国 2,500 1,072,721.24 0.15
93
CDW
CORP/DE
特拉华
CDW公司
CDW US
纳斯达
克
美国 1,300 1,069,245.20 0.15
94
CHECK
POINT
SOFTWA
RE TECH
Check
Point软件
技术有限
公司
CHKP US
纳斯达
克
美国 1,400 1,064,770.96 0.15
95
TRIP.CO
M
GROUP
LTD-AD
R
携程旅行
网国际有
限公司
TCOM US
纳斯达
克
美国 4,800 880,803.07 0.13
96
WESTER
N
DIGITAL
CORP
西部数据
公司
WDC US
纳斯达
克
美国 2,800 875,167.79 0.12
97
EXPEDIA
GROUP
INC
亿客行集
团股份有
限公司
EXPE US
纳斯达
克
美国 1,300 756,515.37 0.11
98
ULTA
BEAUTY
INC
Ulta
Beauty Inc
ULTA US
纳斯达
克
美国 500 720,055.95 0.10
99
NETAPP
INC
网域存储
技术
NTAP US
纳斯达
克
美国 2,200 691,058.31 0.10
100
LIBERTY
GLOBAL
PLC- C
自由全球
公司
LBTYK US
纳斯达
克
美国 4,500 685,260.20 0.10
101
FOX
CORP -
CLASS A
FOX
CORP
FOXA US
纳斯达
克
美国 3,400 645,565.45 0.09
102
FOX
CORP -
CLASS B
FOX
CORP
FOX US
纳斯达
克
美国 2,200 418,030.32 0.06
103
LIBERTY
GLOBAL
自由全球
公司
LBTYA US
纳斯达
克
美国 1,000 154,757.87 0.02
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 55页
PLC-A
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极权益投资。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 MICROSOFT CORP MSFT US 2,038,894.08 0.19
2 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 1,926,254.75 0.18
3 DOCUSIGN INC DOCU US 1,878,502.60 0.18
4 DEXCOM INC DXCM US 1,833,197.37 0.17
5 T-MOBILE US INC TMUS US 1,813,726.35 0.17
6
ZOOM VIDEO
COMMUNICATIONS-A
ZM US 1,773,431.46 0.17
7 APPLE INC AAPL US 1,315,722.58 0.12
8 AMAZON.COM INC AMZN US 1,299,550.65 0.12
9
BOOKING HOLDINGS
INC
BKNG US 715,244.11 0.07
10 PEPSICO INC PEP US 473,123.54 0.04
11
FACEBOOK INC-CLASS
A
FB US 458,829.51 0.04
12 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 456,999.35 0.04
13
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 439,906.33 0.04
14 INTEL CORP INTC US 419,667.76 0.04
15
INTUITIVE SURGICAL
INC
ISRG US 408,456.09 0.04
16 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 375,678.14 0.04
17 STARBUCKS CORP SBUX US 367,957.94 0.03
18 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 365,940.43 0.03
19
SIRIUS XM HOLDINGS
INC
SIRI US 365,928.66 0.03
20
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 353,895.54 0.03
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 55页
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 51,521,110.07 4.87
2 MICROSOFT CORP MSFT US 49,284,688.01 4.66
3 AMAZON.COM INC AMZN US 37,129,222.49 3.51
4 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 19,555,207.40 1.85
5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 19,163,432.11 1.81
6 ALPHABET INC-CL A
GOOGL
US
15,286,215.94 1.45
7 INTEL CORP INTC US 12,198,064.67 1.15
8 PEPSICO INC PEP US 8,852,355.70 0.84
9 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
8,612,502.07 0.81
10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 8,482,092.15 0.80
11 NVIDIA CORP NVDA US 7,916,399.86 0.75
12 ADOBE INC ADBE US 7,633,989.53 0.72
13 NETFLIX INC NFLX US 7,527,902.11 0.71
14 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 6,390,384.73 0.60
15 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 6,110,569.27 0.58
16 AMGEN INC AMGN US 5,951,167.79 0.56
17 TESLA INC TSLA US 5,438,651.09 0.51
18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 5,263,028.95 0.50
19 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 4,889,025.18 0.46
20 BROADCOM INC AVGO US 4,577,536.91 0.43
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 26,602,561.01
卖出收入（成交）总额 409,629,107.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 55页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
PROSHAR
ES
ULTRAPR
O QQQ
ETF基金 开放式
ProShares
Trust
20,324,607.35 2.90
2
INVESCO
QQQ
TRUST
SERIES 1
ETF基金 开放式 Invesco Ltd 175,288.42 0.02
7.11投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 137,298.98
4 应收利息 7,431.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 55页
8 其他 -
9 合计 144,730.54
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
95,692 1,685.30 5,347,887.25 3.32% 155,922,314.44 96.68%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
87,914.40 0.05%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 55页
基金合同生效日（2010年 4月 29日）基金份额总额 555,982,545.46
本报告期期初基金份额总额 257,404,471.75
本报告期基金总申购份额 27,986,487.67
减：本报告期基金总赎回份额 124,120,757.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 161,270,201.69
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2020年 2月 15日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经
理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Goldman Sachs
International
1 294,126,868.73 67.42% 59,549.37 73.06% -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 55页
Haitong
International
Securities
Company Ltd
1 142,104,800.10 32.58% 21,953.15 26.94% -
State Street
Global Markets
1 - - - - -
Morgan Stanley
Co.
International
plc
1 - - - - -
Deutsche Bank
Asia Limited
1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Gold
man
Sachs
Inter
natio
nal
- - - -
13,05
8.83
100.00%
27,66
5,097.
91
74.24%
Haito
ng
Inter
- - - - - -
9,600,
406.4
7
25.76%
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 55页
natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Ltd
State
Street
Glob
al
Mark
ets
- - - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey
Co.
Inter
natio
nal
plc
- - - - - - - -
Deuts
che
Bank
Asia
Limit
ed
- - - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于国泰纳斯达克 100指数证券投资基金调
整大额申购及定期定额投资业务金额限制的
公告
《证券日报》 2020-01-07
2
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金分红公
告
《证券日报》 2020-01-08
3
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金暂停申
购、定期定额投资业务的公告
《证券日报》 2020-01-17
4
国泰基金旗下基金在 2020年春节假期期间交
易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整
的公告
《中国证券报》 2020-01-29
5 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2020-02-15
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页共 55页
告
6
国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基
金招募说明书的补充提示
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证
券时报》
2020-03-17
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国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公
告
公司官网 2020-04-04
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国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范
不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公
告
公司官网 2020-05-20
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.关于同意国泰纳斯达克 100指数证券投资基金募集的批复
2.国泰纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同
3.国泰纳斯达克 100指数证券投资基金托管协议
4.报告期内披露的各项公告
5.法律法规要求备查的其他文件
11.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16-19层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼。
11.3查阅方式
可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2020年中期报告
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国泰基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
