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华富优选(410001)

华富竞争力优选混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










华富竞争力优选混合型证券投资基金 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 31日 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 2页 共 52页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 3页 共 52页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................. 15 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 4页 共 52页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 10.8 其他重大事件 .............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................. 52 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 5页 共 52页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金简称


华富竞争力优选混合 基金主代码


410001 交易代码


410001 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2005年 3月 2日 基金管理人


华富基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


435,074,922.77份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对 基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风 险控制程序,运用华富 PMC选股系统,力求实现基金资产的中长期 稳定增值。 投资策略


在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在 行业及股票选择方面,利用自身开发的“华富 PMC选股系统”进行 行业及股票综合筛选;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家 政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准


60%×中信标普 300指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款 利率 风险收益特征


本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来 看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人 通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券,实现风险限度内 的合理回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


满志弘 李申 联系电话


021-68886996 021-60637102 电子邮箱


manzh@hffund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-8001 021-60637111 传真


021-68887997 021-60635778 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区栖 霞路 26弄 1号 3层、4层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


上海市浦东新区栖霞路 18号陆家 嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


200120 100033 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 6页 共 52页


法定代表人


赵万利 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.hffund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18号 陆家嘴富汇大厦 A座 3楼、5 楼


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 7页 共 52页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


10,827,983.54 本期利润


132,696,627.36 加权平均基金份额本期利润


0.2888 本期加权平均净值利润率


23.24%


本期基金份额净值增长率


25.38%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


338,782,942.10 期末可供分配基金份额利润


0.7787 期末基金资产净值


616,630,352.24 期末基金份额净值


1.4173 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


386.71%


注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 17.62% 1.38% 3.94% 0.52% 13.68% 0.86% 过去三个月 26.36% 1.55% 7.41% 0.54% 18.95% 1.01% 过去六个月 25.38% 2.17% 2.69% 0.89% 22.69% 1.28% 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 8页 共 52页


过去一年 33.57% 1.65% 7.53% 0.71% 26.04% 0.94% 过去三年 57.34% 1.47% 16.15% 0.74% 41.19% 0.73% 自基金合同 生效起至今 386.71% 1.72% 242.68% 1.01% 144.03% 0.71% 注:业绩比较基准收益率=60%×中信标普 300指数+35%×中信标普全债指数+5%×同业存款利 率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为: 股票 30%~90%、债券 5%~65%、现金不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2005 年 3 月 2 日至 9月 2日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金自 2015年 9月 30日起,将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300指数+35%×中信 标普全债指数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×中信标普 300指数+35%×中证全债指数+ 5%×同业存款利率"。本基金自 2015 年 11 月 24 日起,将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A股 300指数+35% ×中证全债指数+5%×同业存款利率”。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 9页 共 52页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业,4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2020 年 6 月 30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城 市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安 享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活 配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期 开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债 券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证 券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、 华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华 富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金共四十只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


龚炜 华富竞争 力优选混 合型基金 2012 年 12 月 21 日 - 16年 安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。 历任湘财证券有限责任公司研究发展部行 业研究员、中国证监会安徽监管局机构处 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 10页 共 52页


基 金 经 理、华富 科技动能 混合型证 券投资基 金基金经 理、公司 公募投资 决策委员 会主席、 公司副总 经理 科员、天治基金管理有限公司研究发展部 行业研究员、投资管理部基金经理助理、 天治创新先锋股票型基金和天治成长精选 股票型基金的基金经理、权益投资部总监, 2012年 9月加入华富基金管理有限公司, 曾任研究发展部金融工程研究员、公司投 研副总监、基金投资部总监、投研总监、 公司总经理助理,2014年 8月 7日至 2015 年 2月 11日任华富灵活配置混合型基金基 金经理,2018 年 7 月 27 日至 2018 年 12 月 21 日任华富元鑫灵活配置混合型基金 基金经理,2012年 12月 21日至 2019年 7 月 17 日任华富成长趋势混合型基金基金 经理。2017年 9月 12日至 2020年 2月 27 日任华富量子生命力混合型基金基金经 理,2014年 10月 31日至 2020年 2月 27 日任华富智慧城市灵活配置混合型基金基 金经理,2015年 2月 4日至 2020年 2月 27日任华富国泰民安灵活配置混合型基金 基金经理,2017 年 5 月 9 日至 2020 年 2 月 27 日任华富物联世界灵活配置混合型 基金基金经理,2017 年 5 月 9 日至 2020 年 2月 27日华富天鑫灵活配置混合型基金 基金经理,2017 年 5 月 9 日至 2020 年 2 月 27 日任华富灵活配置混合型基金基金 经理。 注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 11页 共 52页


本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


今年一季度由于新冠疫情在春节前后爆发,国内生产出现停摆,在全面防控下,国内疫情控 制较好。进入二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6 月制造业 PMI 分别录 得 50.8%、50.4%以及 50.9%,基本完成疫情 v型冲击的修复。二季度末,生产端基本已经回到疫 情之前的水平,4、5月的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长,发电耗煤量 回到去年同期水平以上。需求端恢复相对较慢,但也结构上呈现积极的一面,房地产为代表的可 选消费率先回补缺口,日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正,而主要拖累总 体消费增速的主要是旅游消费和餐饮消费,因此需求端也并不用太过悲观。外需方面,在 4、5 月防御物资对于出口增速有所支撑,6 月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行,常规出口也出 现边际改善趋势。随着二季度末 PMI数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格 环比回升等积极迹象,经济逐渐进入弱复苏阶段。 货币信用环境方面,在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融 资余额增速持续高增,上半年新增社融融资规模在 20万亿左右,同时央行上半年累计下调公开市 场操作利率 30BP,整体货币政策维持宽松,但 5月至 6月,随着经济环比恢复,货币政策稍显克 制,目标由稳增长转为稳增长与防风险相结合,更加关注资金空转套利。海外方面,上半年疫情 的加剧成为海外经济主线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国等地区仍有疫情反复迹象。 此外,疫情对于经济造成压力的同时,民粹主义迹象并未兼容,各国贸易摩擦也一直未平息。总 体而言,与海外重要国家相比,国内对于疫情的防控能力以及经济基本面的韧性明显更好。 国内市场方面,上半年上证、沪深 300、创业板分别录得了-2.15%、1.64%、35.6%的上涨。 行业方面,中信一级行业指数涨幅居前 5位的依次为医药、消费者服务、食品饮料、电子和计算 机,涨幅分别为 41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和 22.92%;基本可以说医药、消费和科技三驾 马车引领市场向上。 上半年本基金盈利保持上扬。其中 1-2月科技股表现推动净值上升,但 3月海外疫情爆发, 美股的大幅下挫导致 A 股各个行业都出现了不同程度的调整,从而导致本基金净值出现回撤。二 季度本基金增加了消费类电子、半导体、信创、医药的配置,推动基金净值重新上涨。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 12页 共 52页


本基金着重于跟随上市公司盈利提升而获得收益,通过严格考察行业、公司竞争格局,精选 基本面良好、具有一定价值属性且真正具备内生成长能力的行业及优质公司,选择更多倾向于高 增长个股,以期获得更高回报。在风险暴露期也许会经历一些波折,但从中长期看成功率可以期 待。从结构上看,我们更加看好新经济方向,更加偏向快速发展行业中的科技成长股,尤其以细 分行业龙头为主。以目前角度观察,科技股经过大幅上涨后需要寻找相应的业绩支撑,因此寻找业 绩持续超预期之行业及个股尤为重要。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金于 2005年 3月 2日正式成立。截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 1.4173元, 累计基金份额净值为 3.3373 元。报告期,本基金本报告期份额净值增长率为 25.38%,同期业绩 比较基准收益率为 2.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来,疫情的影响在边际下降。经济结构调整、产业转型升级实实在在的在继续推进, GDP 增速依然处于逐级下台阶的大趋势中,但经济增长质量在稳步提高。未来国内外均长期面临 优质资产荒的格局,固定收益类资产回报率吸引力有限,而 A股作为中国经济最具代表性的资产 具备配置价值,加上人民币汇率预期趋于稳定,对全球投资人而言都具有足够的吸引力,我们看 好未来权益市场的结构性机会。 首先,考虑到稳定回报优势,我们倾向于选择低负债率高股息且估值较低股价累计涨幅不大 的公司作为优质生息资产的底仓配置。 其次,行业景气度持续提升、政府政策重点支持的产业是我们追求超额收益的重要来源,例 如目前市场普遍看好的消费电子、半导体产业、医疗信息化、各类“云”产业、信创相关、新能 源产业等等。 再次,经济转型、产业升级的过程中,优胜劣汰持续展开,我们看好各个行业的显性或隐性 的冠军龙头企业,他们不仅能从新的市场中获取机会,而且即使在行业发展空间不大的一些领域, 随着竞争对手的倒下,这些行业龙头依然可以在集中度持续提升的大背景下持续受益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 13页 共 52页


和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本期利润为 132,696,627.36元,期末可供分配利润为 338,782,942.10 元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 14页 共 52页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 15页 共 52页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


32,903,717.72 73,631,316.52 结算备付金





722,844.60 24,736.24 存出保证金





132,306.06 121,125.29 交易性金融资产


6.4.7.2


582,689,050.95 520,127,342.83 其中:股票投资





551,455,922.55 490,423,196.43 基金投资





- - 债券投资





31,233,128.40 29,704,146.40 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





3,769,262.72 44,216,122.62 应收利息


6.4.7.5


350,401.57 478,442.60 应收股利





- - 应收申购款





353,005.45 23,609.97 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





620,920,589.07 638,622,696.07 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





323,658.18 69,880,730.03 应付赎回款





2,648,538.15 981,184.78 应付管理人报酬





719,190.88 715,445.44 应付托管费





119,865.16 119,240.92 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


376,969.64 729,859.67 应交税费





1,062.07 2,105.76 应付利息





- - 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 16页 共 52页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


100,952.75 190,137.14 负债合计





4,290,236.83 72,618,703.74 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


237,422,415.92 273,230,831.57 未分配利润


6.4.7.10


379,207,936.32 292,773,160.76 所有者权益合计





616,630,352.24 566,003,992.33 负债和所有者权益总计





620,920,589.07 638,622,696.07 注: 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 1.4173元,基金份额总额 435074922.77份。 6.2 利润表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





138,667,806.98 158,933,156.37 1.利息收入





595,975.45 887,079.41 其中:存款利息收入


6.4.7.11


171,950.23 319,748.21 债券利息收入





424,025.22 567,331.20 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





16,177,251.58 80,469,481.09 其中:股票投资收益


6.4.7.12


14,640,244.43 78,387,152.38 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-215,460.27 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.3


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,752,467.42 2,082,328.71 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


121,868,643.82 77,555,146.27 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18


25,936.13 21,449.60 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 17页 共 52页


填列)


减:二、费用





5,971,179.62 6,657,335.41 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


4,267,459.94 4,094,987.52 2.托管费


6.4.10.2.2


711,243.32 682,497.98 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.19


889,204.51 1,767,953.44 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


1,284.69 1,562.86 7.其他费用


6.4.7.20


101,987.16 110,333.61 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





132,696,627.36 152,275,820.96 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





132,696,627.36 152,275,820.96 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 273,230,831.57 292,773,160.76 566,003,992.33 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 132,696,627.36


132,696,627.36 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-35,808,415.65 -46,261,851.80 -82,070,267.45 其中:1.基金申 购款


10,005,807.36 13,770,831.99 23,776,639.35 2.基金赎 回款


-45,814,223.01 -60,032,683.79 -105,846,906.80 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 18页 共 52页


利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


237,422,415.92 379,207,936.32 616,630,352.24 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 309,906,446.99 140,817,523.30 450,723,970.29 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 152,275,820.96


152,275,820.96 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-16,187,448.35 -15,671,909.43 -31,859,357.78 其中:1.基金申 购款


7,645,166.93 7,091,058.17 14,736,225.10 2.基金赎 回款


-23,832,615.28 -22,762,967.60 -46,595,582.88 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


293,718,998.64 277,421,434.83 571,140,433.47 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





赵万利


曹华玮


邵恒


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 19页 共 52页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)《关于核准华富竞争力优选混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金 字〔2004〕199号)核准,基金合同于 2005年 3月 2日生效。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。设立时募集资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验 证报告》(安永大华业字〔2005〕第 0015号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。 本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资范围为:股票、 债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流 动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现 金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票的投资比重由基金管理人根据对市场的判断 灵活配置。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 20页 共 52页


增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕 56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: (一) 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下: 税种












































计税依据
































税率 增值税









































金融服务销售额


























3% 城市维护建设税





























应缴流转税税额


























7% 教育费附加



































应缴流转税税额


























3% 地方教育附加[注]


























应缴流转税税额


























1%、2% [注]:接地方税务局通知,自 2019年 7月 1日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


32,903,717.72 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


32,903,717.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 21页 共 52页


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


418,174,035.73 551,455,922.55 133,281,886.82 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


31,613,274.17 31,233,128.40 -380,145.77 银行间市场


- - - -


- - - 合计


31,613,274.17 31,233,128.40 -380,145.77 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


449,787,309.90 582,689,050.95 132,901,741.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


6,489.19 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


325.30 应收债券利息


343,527.58 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


59.50 合计


350,401.57 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 22页 共 52页


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


376,969.64 银行间市场应付交易费用


- - - 合计


376,969.64 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


1,498.85 应付证券出借违约金


- 应付审计费 39781.56 应付信息披露费 59672.34 合计


100,952.75 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 500,693,587.50


273,230,831.57 本期申购


18,335,572.19


10,005,807.36


本期赎回(以“-”号填列)


-83,954,236.92


-45,814,223.01


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


435,074,922.77


237,422,415.92


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 378,503,368.93 -85,730,208.17 292,773,160.76 本期利润


10,827,983.54 121,868,643.82 132,696,627.36


本期基金份额交易 产生的变动数


-50,548,410.37 4,286,558.57 -46,261,851.80 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 23页 共 52页


其中:基金申购款


14,160,805.01 -389,973.02 13,770,831.99 基金赎回款


-64,709,215.38 4,676,531.59 -60,032,683.79 本期已分配利润


- - - 本期末


338,782,942.10 40,424,994.22 379,207,936.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


165,562.04 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


5,367.08 其他


1,021.11 合计


171,950.23 注:其他所列金额为结算保证金利息收入


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


14,640,244.43 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


14,640,244.43 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


307,480,576.54


减:卖出股票成本总额


292,840,332.11


买卖股票差价收入


14,640,244.43


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 24页 共 52页


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-215,460.27 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-215,460.27 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


10,392,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


10,215,460.27 减:应收利息总额


392,000.00 买卖债券差价收入


-215,460.27 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,752,467.42 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,752,467.42 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


121,868,643.82 股票投资


122,917,617.99 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 25页 共 52页


债券投资


-1,048,974.17 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- - - 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


121,868,643.82 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


25,753.32 基金转换费收入


182.81 合计


25,936.13 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


889,204.51 银行间市场交易费用


- - - 合计


889,204.51 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


39,781.56 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行费用 2,533.26 合计


101,987.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 26页 共 52页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


华安证券 2,780,521.00 0.53


84,638,353.99 7.37


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 27页 共 52页


华安证券 2,589.57 0.53


- -


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华安证券 78,823.73 7.39


78,823.73 11.07


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


4,267,459.94 4,094,987.52 其中:支付销售机构的客户维护费


536,360.35


545,281.30


注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


711,243.32 682,497.98 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值)。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:报告期内未发生转融通证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 28页 共 52页


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


合肥兴泰控股 集团有限公司


9,162,317.04


2.11


9,162,317.04


1.83


注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行股 份有限公司


32,903,717.72


165,562.04


72,429,504.42


312,925.60


注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020年 7月 2 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 29页 共 52页


300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 日 2020年 7月 9 日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 688080 映翰 通 2020年 2月 3 日 2020年 8月 12 日 科创板 新股锁 定 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74 - 688318 财富 趋势 2020年 4月 17 日 2020年 10月 27日 科创板 新股锁 定 107.41 237.93 3,398 364,979.18 808,486.14 - 688365 光云 科技 2020年 4月 22 日 2020年 10月 29日 科创板 新股锁 定 10.80 43.22 8,249 89,089.20 356,521.78 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020年 7月 8 日 新股流 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688466 金科 环境 2020年 4月 27 日 2020年 11月 9 日 科创板 新股锁 定 24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 - 688555 泽达 易盛 2020年 6月 12 日 2020年 12月 23日 科创板 新股锁 定 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.12.1.4 受限证券类别:权证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:份)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 注:实际可流通日以该证券公告为准。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 30页 共 52页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 31页 共 52页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:本基金本报告期末和上年度末未持有信用债。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


25,728,349.80 29,704,146.40 AAA以下


5,504,778.60 0.00 其中低于 AA以下 0.00 0.00 未评级


0.00 0.00 合计


31,233,128.40 29,704,146.40 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券 基金可投资的信用产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品 的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结 果列示。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。


6.4.13.3 流动性风险


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 32页 共 52页


份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年6月30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 32,903,717. 72 - - - - - 32,903,717 .72 结算备付金 722,844.60 - - - - - 722,844.60 存出保证金 132,306.06 - - - - - 132,306.06 交易性金融资 产 - 21,021,128. 40 10,212,0 00.00 551,455,9 22.55 582,689,05 0.95 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 350,401.5 7 350,401.57 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 353,005.4 5 353,005.45 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 33页 共 52页


应收证券清算 款 - - - - - 3,769,262 .72 3,769,262. 72 其他资产 - - - - - - - 资产总计


33,758,868. 38 - 21,021,128. 40 10,212,0 00.00 - 555,928,5 92.29 620,920,58 9.07 负债
































应付赎回款 - - - - - 2,648,538 .15 2,648,538. 15 应付管理人报 酬 - - - - - 719,190.8 8 719,190.88 应付托管费 - - - - - 119,865.1 6 119,865.16 应付证券清算 款 - - - - - 323,658.1 8 323,658.18 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 376,969.6 4 376,969.64 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,062.07 1,062.07 其他负债 - - - - - 100,952.7 5 100,952.75 负债总计


- - - - - 4,290,236 .83 4,290,236. 83 利率敏感度缺 口


33,758,868. 38 - 21,021,128. 40 10,212,0 00.00 - 551,638,3 55.46 616,630,35 2.24 上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 73,631,316. 52 - - - - - 73,631,316 .52 结算备付金 24,736.24 - - - - - 24,736.24 存出保证金 121,125.29 - - - - - 121,125.29 交易性金融资 产 - 19,515,14 6.40 10,189,0 00.00 490,423,1 96.43 520,127,34 2.83 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 478,442.6 0 478,442.60 应收股利 - - - - - - - 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 34页 共 52页


应收申购款 - - - - - 23,609.97 23,609.97 应收证券清算 款 - - - - - 44,216,12 2.62 44,216,122 .62 其他资产 - - - - - - - 资产总计


73,777,178. 05


19,515,14 6.40


10,189,0 00.00


535,141,3 71.62


638,622,69 6.07


负债
































应付赎回款 - - - - - 981,184.7 8 981,184.78 应付管理人报 酬 - - - - - 715,445.4 4 715,445.44 应付托管费 - - - - - 119,240.9 2 119,240.92 应付证券清算 款 - - - - - 69,880,73 0.03 69,880,730 .03 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 729,859.6 7 729,859.67 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 2,105.76 2,105.76 其他负债 - - - - - 190,137.1 4 190,137.14 负债总计


- - - -


-


72,618,70 3.74


72,618,703 .74


利率敏感度缺 口


73,777,178. 05


19,515,14 6.40


10,189,0 00.00


462,522,6 67.88


566,003,99 2.33


注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 基点 192,203.79 122,631.71


市场利率上升 25 -191,963.69 -122,427.50


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 35页 共 52页


基点 6.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


551,455,922.55


89.43


490,423,196.43


86.65


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


31,233,128.40 5.07 29,704,146.40 5.25


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


582,689,050.95 94.50


520,127,342.83 91.89


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 百分之五 28,379,547.59 19,750,695.18


沪深 300 指数下降 -28,379,547.59 -19,750,695.18


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 36页 共 52页


百分之五 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间(95%) 2.观察期(1年) 假设 -


分析


风险价值


(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6 月 30日)


上年度末 (2019年 12月 31日 )





-


- - 合计


269,920,082.15 182,095,079.79 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 37页 共 52页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


551,455,922.55 88.81


其中:股票


551,455,922.55 88.81 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


31,233,128.40 5.03


其中:债券


31,233,128.40 5.03








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


33,626,562.32 5.42 - -


- - 8 其他各项资产


4,604,975.80 0.74 9 合计


620,920,589.07 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.12.3期末其他各项资产构成。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


59,906.91 0.01 B


采矿业


- - C


制造业


476,350,137.39 77.25 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


109,829.46 0.02 E


建筑业


55,056.40 0.01 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


43,455,643.99 7.05 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


31,182,000.00 5.06 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 38页 共 52页


N


水利、环境和公共设施管理业


243,348.40 0.04 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


551,455,922.55 89.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300497 富祥药业 2,600,096 50,883,878.72 8.25 2 300433 蓝思科技 1,719,897 48,225,911.88 7.82 3 300136 信维通信 899,564 47,694,883.28 7.73 4 603986 兆易创新 192,520 45,417,393.20 7.37 5 002456 欧菲光 2,401,744 44,168,072.16 7.16 6 603158 腾龙股份 1,890,000 42,581,700.00 6.91 7 002036 联创电子 2,867,759 35,846,987.50 5.81 8 300676 华大基因 200,000 31,182,000.00 5.06 9 000636 风华高科 1,000,808 29,213,585.52 4.74 10 603613 国联股份 231,481 21,759,214.00 3.53 11 688111 金山办公 59,204 20,222,902.32 3.28 12 600703 三安光电 766,209 19,155,225.00 3.11 13 002428 云南锗业 1,651,400 18,825,960.00 3.05 14 002424 贵州百灵 2,107,030 17,488,349.00 2.84 15 300037 新宙邦 252,254 13,889,105.24 2.25 16 300073 当升科技 399,913 13,225,122.91 2.14 17 002371 北方华创 70,000 11,963,700.00 1.94 18 002049 紫光国微 150,000 10,912,500.00 1.77 19 600273 嘉化能源 1,000,000 8,740,000.00 1.42 20 002273 水晶光电 500,000 8,570,000.00 1.39 21 603019 中科曙光 200,000 7,680,000.00 1.25 22 688318 财富趋势 3,398 808,486.14 0.13 23 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.13 24 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.06 25 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.03 26 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.03 27 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.03 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 39页 共 52页


28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 29 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.02 30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 31 002985 北摩高科 782 97,335.54 0.02 32 601778 晶科科技 12,349 97,063.14 0.02 33 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.01 34 002982 湘佳股份 581 59,906.91 0.01 35 002989 中天精装 980 55,056.40 0.01 36 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.01 37 002987 京北方 770 45,853.50 0.01 38 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.01 39 300831 派瑞股份 1,716 41,372.76 0.01 40 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.01 41 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.01 42 002983 芯瑞达 660 31,554.60 0.01 43 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.00 44 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00 45 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 46 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00 47 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.00 48 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 49 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00 50 002988 豪美新材 1,097 20,491.96 0.00 51 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.00 52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 55 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 56 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 57 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 58 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 603986 兆易创新 39,641,873.21 7.00 2 002428 云南锗业 18,746,383.00 3.31 3 002424 贵州百灵 18,053,674.18 3.19 4 300227 光韵达 17,031,095.60 3.01 5 002049 紫光国微 14,610,259.00 2.58 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 40页 共 52页


6 002456 欧菲光 14,252,414.89 2.52 7 603158 腾龙股份 13,729,672.00 2.43 8 002036 联创电子 11,891,935.70 2.10 9 600315 上海家化 11,416,961.00 2.02 10 300073 当升科技 11,192,731.98 1.98 11 603019 中科曙光 10,976,443.03 1.94 12 300037 新宙邦 10,924,002.50 1.93 13 002371 北方华创 10,898,808.00 1.93 14 603613 国联股份 7,934,291.00 1.40 15 000636 风华高科 5,492,497.00 0.97 16 300676 华大基因 1,826,134.00 0.32 17 300136 信维通信 1,161,025.00 0.21 18 688266 泽璟制药 1,132,175.36 0.20 19 688169 石头科技 1,118,641.12 0.20 20 300433 蓝思科技 872,498.00 0.15 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600285 羚锐制药 33,847,414.70 5.98 2 600273 嘉化能源 30,017,964.44 5.30 3 002555 三七互娱 27,180,629.02 4.80 4 002624 完美世界 27,027,414.56 4.78 5 002174 游族网络 25,463,898.46 4.50 6 603158 腾龙股份 23,468,450.89 4.15 7 300227 光韵达 17,000,465.07 3.00 8 002489 浙江永强 15,453,951.50 2.73 9 603939 益丰药房 14,726,553.00 2.60 10 300180 华峰超纤 14,251,787.53 2.52 11 600315 上海家化 11,647,468.00 2.06 12 002273 水晶光电 8,360,973.71 1.48 13 002637 赞宇科技 7,683,003.96 1.36 14 300676 华大基因 6,135,355.58 1.08 15 002049 紫光国微 3,621,499.00 0.64 16 603019 中科曙光 3,084,405.40 0.54 17 002036 联创电子 2,827,429.94 0.50 18 600703 三安光电 2,827,371.62 0.50 19 300433 蓝思科技 2,827,181.75 0.50 20 002456 欧菲光 2,826,691.52 0.50 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 41页 共 52页


注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


230,955,440.24 卖出股票收入(成交)总额


307,480,576.54 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


10,212,000.00 1.66 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


21,021,128.40 3.41 8


同业存单


- - - - - - 9 其他


- - 10 合计


31,233,128.40 5.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113011 光大转债 105,380 12,019,642.80 1.95 2 143808 18华宝 01 100,000 10,212,000.00 1.66 3 110047 山鹰转债 51,060 5,504,778.60 0.89 4 128080 顺丰转债 25,730 3,496,707.00 0.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 42页 共 52页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


132,306.06 2


应收证券清算款


3,769,262.72 3


应收股利


- 4


应收利息


350,401.57 5


应收申购款


353,005.45 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- - - - 8 其他


- 9 合计


4,604,975.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 113011 光大转债 12,019,642.80 1.95 2 110047 山鹰转债 5,504,778.60 0.89 3 128080 顺丰转债 3,496,707.00 0.57 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 43页 共 52页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 44页 共 52页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


20,284 21,449.17 118,977,941.51 27.35


316,096,981.26 72.65


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


300,000.16 0.0690


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


10~50 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 45页 共 52页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2005年 3月 2日)基 金份额总额


601,106,870.74 本报告期期初基金份额总额


500,693,587.50 本报告期基金总申购份额


18,335,572.19 减:本报告期基金总赎回份额


83,954,236.92 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


435,074,922.77


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 46页 共 52页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 3. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020年 2月 27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 龚炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020年 4月 21日,华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,因工 作需要,聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 倪莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020年 6月 28日,华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,因工 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 47页 共 52页


作需要,章宏韬先生不再担任公司董事长职务,聘任赵万利先生担任公司董事长。 14. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中泰证券


1


182,802,823.01


34.57%


170,243.66


34.65%


-


长江证券


2


138,444,805.25


26.19%


127,799.04


26.01%


-


新时代证券


1


102,748,069.21


19.43%


95,690.56


19.48%


-


国信证券


1


43,179,870.86


8.17%


40,212.94


8.19%


-


银河证券


1


37,445,637.24


7.08%


34,873.29


7.10%


-


光大证券


2


21,314,024.06


4.03%


19,849.69


4.04%


-


华安证券


3


2,780,521.00


0.53%


2,589.57


0.53%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


财通证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 48页 共 52页


国海证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


世纪证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


中山证券


1


-


-


-


-


-


中投证券


3


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金减少信达证券一个交易单元;增加银河证券、中泰证券各一个交易单元,国盛 证券两个交易单元。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中泰证券 1,743,602.00 13.60%


- -


- -


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 49页 共 52页


长江证券 2,802,875.48 21.86%


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


国信证券 8,273,386.00 64.54%


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


华安证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


财通证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


世纪证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


中山证券 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 《华富基金管理有限公司关于公司住 所变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 8日 2 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 3 《华富竞争力优选混合型证券投资基 金 2019年第 4季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 4 《华富基金管理有限公司关于旗下部 分基金招募说明书(更新)的提示性 中国证监会指定媒介 2020年 2月 29日 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 50页 共 52页


公告》 5 《华富基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 13日 6 《华富基金管理有限公司关于推迟披 露旗下基金


2019 年年度报告的 公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 26日 7 《华富基金管理有限公司关于系统暂 停服务的通知》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 28日 8 《华富基金管理有限公司关于高级管 理人员变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 9 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 10 《华富竞争力优选混合型证券投资基 金 2020年第 1季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 11 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年年度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 12 《华富竞争力优选混合型证券投资基 金 2019年度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 13 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 诚财富基金销售(大连)有限公司办 理相关销售业务的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 8日 14 《华富基金管理有限公司关于恢复银 联通支付通道服务的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 6月 1日 华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 51页 共 52页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2020. 1.1-2 020.6 .30


90,665,600.00


0.00


0.00


90,665,600.00


20.84


个人


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


-


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


华富竞争力优选混合 2020年中期报告 第 52页 共 52页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2020年 8月 31日