中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托银行股投管份送出期8 1
§重要提示及目录. 简日介本出管情况出产品说出明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标净值表现 基会计数据示及间 基末会累相2
0 年额6 3 关增长率与同业绩比较准收: 0 年益数的自示合生效生效以来变生来动报告
经: 中信关日验（或小管组）助对管内运务作遵规管验（金守中信管平有交益中信易
. 简示理人报告. 简公司托银行股投管份送出期8 1 专§重要提相2
0 年6 月3 明项净制本增度管执异常其日为策6 月产略度0 年有分示析公理人0
年宏自观内相2
0 年日济、证券及公市助录场走助对相平有业势展示平有专托望估平有程序等事
7 利润配: 0 年日持预警形声披录算容相2
: 中信关验（有限场主真守相2
:中信资实 生效生效以确变确动完整发变意效动见相2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
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1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
2.5 期8 1 §重要 ................................................................................................................................... 6
§3 提0 示及目录司 基. 简介本 ................................................................................................................ 6
3.1 提0 情况产品司示及目录 ............................................................................................................... 6
3.2
基. 简介本 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公说明 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基和限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公4 说明息披理 基露方式5 其银人: 他建投 ................................................................. 11
4.3 有限公4 说明息披相关资料人: 他主财建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公4 说明息披 基他务重指标司净值介本他建投 ............................................................. 11
4.5 有限公4 表现和会计数据间末月累净额增他金0 长率 ............................................................. 12
4.6 有限公4 说明息披 基与简同业绩比财他建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公4 说明息披 基较准收益人: 他建投 ............................................................................. 13
4.8 说明息披有限公4 理 基的自公产合 基重中. 简生效人以他建投 ..................................... 13
§5
托有公说明 ............................................................................................................................................. 13
5.1 说明息披理 基托有公式5 其银人: 来投 ................................................................................. 13
5.2 托有公4 说明息披理 基务重露方式5 其银计. 简况变计较准收益绩人: 他建投 ............. 13
5.3 托有公4 理动息说明动示及银行绩披报他告经计验（司或小组介）助 ................................. 13
§6 动息示及情况说明(对和内况) ............................................................................................................... 13
6.1 重中运作介 ..................................................................................................................................... 13
6.2 较准介 ............................................................................................................................................. 15
6.3 遵自规守平交 基. 简易专项介 ................................................................................................. 17
6.4 说介制度 ......................................................................................................................................... 18
§7
务重执异说明 ......................................................................................................................................... 43
7.1 息常 基重中执异人:
................................................................................................................. 43
7.2 说明息常为累净收策他略分务重执异 ......................................................................................... 44
7.3 息常为相析宏简观 基重中. 简济、证券市业他遵自略分务重投场 ..................................... 45
7.4 说明息披略分务重执异他2 证专项 ............................................................................................. 46
7.5 息常为作据信走收策他作据务重执异 ......................................................................................... 51
7.6 息常为相析宏简观 基重中. 简济、证券市业他势展望作据务重投场 ................................. 51
7.7 息常为相析宏简观 基重中. 简济、证券市业他遵自重中估的数据务重投场 ..................... 51
7.8 说明息常为相析宏简观 基重中. 简济、证券市业他势展望程基序务重投场 ..................... 51
7.9 息常为相析宏简观 基重中. 简济、证券市业他势展望守数务重投场 ................................. 52
7.10 说明息常理 基务重他略目息等资料人: 建投 ....................................................................... 52
7.11 说明息常理 基务重他事作息等资料人: 建投 ....................................................................... 52
7.12 务重执异说明制度 ....................................................................................................................... 52
§8
基7 利的自公银行 ............................................................................................................................. 53
8.1 息常 基7 利的自公润产月的自公配持 ..................................................................................... 53
8.2 息常 基有限公他预净公警的自理 基他人:
......................................................................... 53
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8.3 息常 基有限公他预净公警的自理形声出 基7 利算容真实人:
......................................... 53
§9
形声出 基7 利专项 ............................................................................................................................. 54
§10
2 证比确完6
....................................................................................................................................... 54
10.1
基7 利的自公证情整发 ........................................................................................................... 54
10.2
基有限公计 基托有公他主意 基托有见意他2 证公比专项 ........................................... 54
10.3 ( 月 基有限公计 基示中计 基托有净及他未审 ............................................................... 54
10.4
基务重指标他) 专 ................................................................................................................... 54
10.5 负 基债累内况他情况附比及遵人:
....................................................................................... 55
10.6 有限公计托有公月期注号有限公警：所者合权一绩人:
....................................................... 55
10.7
基入减数据相二资料费用他自§人:
................................................................................... 55
10.8 期8 2 证比确 ............................................................................................................................... 56
§11
三总务重规整指他期8 2 0 银行 ....................................................................................................... 58
11.1 说明息披费亏务重规的自 基7 利济、损“合- ” 20%他人:
........................................... 58
11.2 三总务重规整指他期8 2 0 银行 ............................................................................................... 58
§12
填者列确3 日 ....................................................................................................................................... 59
12.1 填者列确3 日 ............................................................................................................................... 59
12.2 四声编础 ....................................................................................................................................... 59
12.3 者循送出 ....................................................................................................................................... 59
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年( 未2 关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年2
0 年一未2 关增审平) 增负债附2
0 年入市减2 效效确来效二2
0 年略望费用2 三总者亏损用2
0 年益数“- 动2 生效确发以效来变效意动2
0 年6 月3 2 关增审平0 年6 月业绩比较2
0 年额6 3 2 关增长率与同业绩比较2
中信资”0 年同填列填2 四生效编意意四编效生发础四效同2
0 年益数司循资2 公自资2
企则务定0 年日0 年一未2 关增审平) 增负债附政2 关增审平) 增负债附记2
企则务定0年日账位市减 2 效效确来效二2 效效四发意发2
中信资”企则务定0 年日同填
列填2
意效币编二意生编意币来础二来同2 确确生编四效确编发四币础四生同2
2
2.2 基金产品说明2
平有融小2
: 0 年入类平有合与初易始认后有分产续权易量
自终认后年止原抵示销济注号日有分作：9 / 失日势
展6 月示部更本对0 年有分差循错自正）相2
平有序税2
: 0 年存度实值款企日序税示销济目性衍主买0
: 返售各余主买略率断资管验逆披回购逆序管分证逆
序易取日务得应付示产目智物出联网售各余有年返A
C 遵规管人权票工具）联网易取日允价系在示务得与
初票工管续权票工管回购票工财重后有分日控资势展
产终认示及收大目: 0 年有分托与初管续权管对年指
害日平有化上可率物通过说相2
证券化单0 情2
元允意效效或进终认支佣发效酬服关续含益或进终认支
佣四效酬2
势展终认固除2
: 0 年则合所益者0 年示录控资日势展产终认之
合回购票工0年 管续权者0年 示外合与初者0年 示则
合人权平有0 年关关之控资势展管关之控资终认日由
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保相2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
当融2 0 年6 月3 2 0 年额6 3 2
( 未2 关增审平0 年6 月业绩比较2 关增长率与同业绩比较2
增承参
—按其
3 2
摊( 2 成法核2 货流受2
债因新而2 效确效于暂币币发效确生生2 四效效发来效效效效效2
新时停牌2 押风险织架构敞口敏感敏础敏汇格础敏织2 构解需解境港解织口敏解占解敏港险织例础敏汇格2
排细超（新而2 四效效二于确效来于确效来2 二暂暂暂来2
% 介2 效确效于暂二确效效生二来2 效确效于来暂生意效效生四2
前名卖种2
五贵票属国，决符律求十决
体被意监门确立2
五贵票案调，查到开五重谴二
监2
责比卖种2
五贵票案调，查到开. 重谴生
监处罚关。备选确币管确二2库2
五贵票案调，查到开五重谴二
监2
停逆转减2 确效效效确效2 确效效效确效2
式自市助3 2 换变执2 货文字2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年描自日增承参—中述( 未2 人权户中2
结投0 年关资中信从员日6 月3 放债附附种2 区区区础敏件境织揭确效来础敏汇格2
0 年关资中信议：卖涉2 0 年6 月3 披0 年额6 3 诉建2
2
2.5 其他相关资料2
当融2 ( 未2 责比卖种2
前名结股讼改2 关增审平0 年6 月业绩比较2
五贵票案调，查到开. 重谴生监处罚
关。备选确币管确二库2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年填师高级3 稽购租2
3.1.1 期间数据和指标2
中信资影生效生效以效确变效确动于生效生效以效发变意效动响2
关增审平)增负债附 政2 关增审平)增负债附 记2
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: 资料本对终认2 于四确编来币暂编暂暂四础效来2 于确来编来发暂编暂币意础来四2
: 资内运2 于二编意效币编暂意发础效四2 于来编暂确发编二确效础效效2
达始网地0 年同填: 资
内运2
于效础效意生确2 于效础效币效四2
: 资达始网地组）内运
支2
于生础效意酬2 于四础意效酬2
: 资0 年同填组）正末
支2
生二础效生酬2 生来础币发酬2
3.1.2 期末数据和指标2 中信资”影生效生效以效发变意效动响2
资”点A 务作内运2 于意来编确币暂编意效来础发四2 于二编四确确编来意四础二来2
资”点A 务作0 年同填
内运2
于效础确生四效2 于效础效来意币2
资”0 年有分组）2 暂意意编效来效编确确生础生发2 生效确编发生效编暂币生础币四2
资”0 年同填组）2 确础币意确生2 确础币二意来2
3.1.3 累计期末指标2 中信资”影生效生效以效发变意效动响2
0 年同填阅守组）正末
支2
币意础确生酬2 币二础意来酬2
前级确管: 资料本对终认或0 年: 资内承终价管平有终认管录〇终价售公八比??）?
物终认取?????度?日?填示: 资内运?: 资料本对终认达值: 资比??）?物终
认相2
生管资”点A 务作内运日守?费式级??资”场务作内运日场本对?务?从进示策资”
点A 务作内运日年填?资”场务作内运日料本对?务???资”场务作内运日场本对?
务?按进示策资”点A 务作内运日年填?资”场务作内运售料本对?务??场本对?
务取相2
意管建8 0 年证券或小公各余差业3 ??1 账位0 年日?当?度示守价?度?本?终认
联网类外合建?进计相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
关增审平) 增负债附政2
??2
同填组）
正末支?2
同填组）
正末支小
情??2
证券化单
0 情终认
支?2
证券化单
0 情终认
支小情?
?于?2 ?于?2
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?2
济?宏4变 2 确四础币生酬2 确础发来酬2 四础确币酬2 效础暂意酬2 确效础暂暂酬2 确础确暂酬2
济?财4 变2 生意础生意酬2 生础确确酬2 币础生效酬2 效础暂四酬2 确发础效意酬2 确础暂币酬2
济??4 变2 生二础效生酬2 生础暂暂酬2 确础发发酬2 效础二效酬2 生币础意发酬2 确础发暂酬2
济?宏以2 来币础二二酬2 生础效来酬2 发础四二酬2 效础币生酬2 来确础暂效酬2 确础意发酬2
济?财以2 发来础币意酬2 确础币发酬2 确确础二确酬2 效础币暂酬2 暂发础来生酬2 确础效确酬2
实0 年益数
“- 完整?2
币意础确生酬2 确础暂发酬2 确二础币二酬2 效础发来酬2 暂意础意意酬2 效础来来酬2
关增审平) 增负债附记2
??2
同填组）
正末支?2
同填组）
正末支小
情??2
证券化单
0 情终认
支?2
证券化单
0 情终认
支小情?
?2
?于?2 ?于?2
济?宏4 变2 确四础发币酬2 确础发来酬2 四础确币酬2 效础暂意酬2 确效础暂效酬2 确础确暂酬2
济?财4 变2 生意础确生酬2 生础确确酬2 币础生效酬2 效础暂四酬2 确暂础二生酬2 确础暂币酬2
济??4 变2 生来础币发酬2 生础暂暂酬2 确础发发酬2 效础二效酬2 生币础确效酬2 确础发暂酬2
济?宏以2 来币础生发酬2 生础效来酬2 发础四二酬2 效础币生酬2 来效础币币酬2 确础意发酬2
济?财以2 币效础来四酬2 确础币币酬2 确确础二确酬2 效础币暂酬2 暂来础二意酬2 确础效生酬2
实0 年益数
“- 完整?2
币二础意来酬2 确础币暂酬2 确暂础发生酬2 效础币四酬2 发意础币发酬2 确础效确酬2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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前级确管净值? 确成??关增审平) 增负债附 政0 年同填阅守组）正末支9 数资证券化
单0 情终认支日????目化?示??动资? 生效确发以来变意动售0 年益数“- 动取整
生效生效以 发变意效动?2
生管净值? 生成??关增审平) 增负债附 记0 年同填阅守组）正末支9 数资证券化单0
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情终认支日????目化?示??动资? 生效确币以发变币动售??同填结股动取整 生效生效
以 发变 意效动相2 2 2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
关增审平0 年6 月业绩比较售净企一未?关增审平0 年?取合生效确意以二变二动托五贵
前名?现示前名有: 意?租示入类主?0 年预?管0 年??管固自排细有分6 月管有分
6 月产关?人?金?点日录〇证（相关增审平0年?有时比较租?增有:6月 售五贵取
业绩比较合生效确暂以发变来动?现示入类主?固自排细有分6 月证（产关?人?金?点日录
〇证（相2
关增审平0 年????比预0 年证（: ∥示达?平系?因审?示前§告。平有3 ?
日?阅管??示生效确二以证券?( 重????示比预0 年分由托点化数后0 年关示ǎǎ进
分由证券可价率证等确ǐ生示ǎ财务指宏分由证券可价率证等确ǐ四相数户关增审平0 年达?
排细?因审?管??ǐǒǒǔ示达重经9 ?业重率管与同ǔ长率披人权比较日益望部?相
比较?当证（业ǖ亏ǒ示?可宏ǖ累ǒǘ自经ǘǚ日0 ǚ相2
关增审平0 年望?有分6 月比较示ǜ明?ǜ合增示?合平?示??净错?日平有示
??合排细日增他??部合主济末资?部示??抵业??部日由?相2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
摊( 2 ?（2
他: 0 年日0 年主月售?
月取资绩2
人权
?证
以绩2
警形2
他?动资2 ?他动资2
断??2
: 0 年日
0 年主月2
生效确币于效暂于生币2 于2 确效以2
关??示确二来意以币变“示重
露月原重?原???相?
他??人权业绩其他比较
系在?管网?人权业绩其
他比较系在?管费从人权
与同业绩比较系在?相生效确
发以意变达价关增审平0 年
6 月业绩比较示?他平有
系在?系在?示对他: 比
较平有?于与初平有?0
年主月示和他关增审平)
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增负债附注号作：所益者
人权平有0 年0 年主月相2
前级确管他?动资管?他动资准收0 年6 月3 目?参—日他?动资??相?他0 年主月示
他?动资?0 年益数“- 动相2
生管人权?证日八???率证?金?人权证?证3 ?有?6 月责式?日??的自相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信资. 示: 0 年6 月3 / ????关?3 稽?产?人权平有0 年式?管?比亏
预?人权平有0 年略望6 月责式?管?人权平有0 年??6 月责式?管?人权平有0 年
6 月比较比网账位ǔ?或送据??管0 年益数产录〇业?式5 式的示: ?制本增度管执
异常其日为策6 月0 年有分示托/ ??ǔ势展日0 ǚ值示?0 年差业3 ???重内认相
: 中信资. 示0 年略望说?益式益的示?业??0 年差业3 内认相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信资. 示: 0 年6 月3 / ??率?人权平有0 年6 月比较比网账位ǔ?或送据
??示品??事ǔ?披智?示销济因?产3 原易?保费用托?证（??/ ??ǔ账位比
网?率示场累对公数平有交益指害司托?比网账位日遵规相2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信资. 场累对: 0 年司托??账位率?相: 中信资. 示场估对?披: 0 年日账
位建比亏??数动??账位?账单?日师?账位?ǎ济?人权?动?账?暂酬日遵规相2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
生效生效以值ǎ以??公网?日宏?户资示等建场?日?遵????示目???主买略
率产3 稽日“分“号??/ §??相??入类与票托生?意变同累“§重??示????
?遵?累送?经入类与票日重?企?示款?????遵值?????产??损?回购逆
序事目主买企?送?经与票日??值?相?政与走?示生变???率遵日务联?示???
遵支?托关??累示析主?经??资害日行资?ǔ示有: 票工目内?????指??循
值?示??产????地业?ǚ助对相?经生变??????遵?累产??与票??示政
与?估对经??企?示析托款?日??济?关示宏??发变同示??C ??单重日??
??形???合?认合?遵日??产?由?限易????相2
?望费返示负债附0年ɑ??差?末势? 示??入?平有费?示???高?户示?
描???值日率证产4 与相: 分由托宏??”日户?过说经差??改示??进??C ?
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?单重日4 与??经净. C ?入日容0 审??4 与示托标???ɡ经?目单ǚ日助对示
析ɑ重????认合?遵日??后??相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?整中信资”关增审平) 增负债附政0 年同填组）?确础币意确生租示: 中信资. 示?后
0 年同填组）正末支?生二础效生酬示数资证券化单0 情终认支?确础发发酬??整中信资”关增
审平) 增负债附记0 年同填组）?确础币二意来租示: 中信资. 示?后0 年同填组）正末支?
生来础币发酬示数资证券化单0 情终认支?确础发发酬相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
ǒ?企ǎ以示?遵ɑ??入类日????示间合重?进??料主点净??日事目?
遵??示五ǎ?入类主买????物报分报原示??主买点???亏?报?示款??分
证断资ɑ??可示??合?遵日?????化??相目财??与票差失?法衍日应付示
?入类作：容0 审管容?∥产新时??示§涉?ǚ增??可?分????累ǒ日讼?相
析C 类前据日?示间合单?4 与具）料形??之示??智物出??1 ?比较0 : 返??
公?差循示策C 类??重??过日势展相2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
准收关?人?金??的自产0 年益数总自示: 0 年6 月3 / ????证金守情策管
关?人?金??的自管关?人权平有0 年证?金??或?产0 年益数?合具）日总自示
目0 年建差业日平有由保可率具）相: 0 年额6 3 准收式5 式的类??率具）披组）守
?日报告其他相2
: 0 年6 月3 料ǔ自0 年具）产同填组）守?日证（6 月ǔ?示形况0 年具）日?
ǖ产???审现经具）??金示间比较务6 略??送他具）??金入他示??各余平有
?管系在?管固自有分6 月?管??益的?管略?6 月?日?开按其3 相: 0 年6 月3
?度点?日具）证（因?示具）3 ????后平有由保日具）为策产抵?具）?ǖ相具
）智?关各八势展??管?ǔ产中信讼ǔ相0 年6 月3 ??具）??示送?0 年有分组
）日??托效础生暂酬净值日示目建存度日??具）??管行?披?价）日??出??金守
?基（建日?证据?相0 年主月点?9 具）为策产费式日??示析公?9 具）??日?
?程序产?率相2
: 中信资. 示?9 具）智??费指害?§重内认??相2
: 0 年6 月3 料9 关续年止具）关。业绩比较披关人或进业绩比较会?超（??示
间关续年止具）关。业绩比较?总自?A 长率害数证票工日具）进收示间关人或进业绩
比较?总自?A 账位建账位日续权由保日具）进收相2
2
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信资. 场本?内运务作示?益??式的披0 年益数日的自相2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
:0年:中信资场累“露循标?4原望动0年同填差业3进?公? 生效效31专0年
有分组）外合暂效效效?租日遵?相2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
望?: 0 年日额6 3 示关增长率/ ???经?人权平有0 年式?披录〇业?式5 式
的管0 年益数产额6 ??日的自示目关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年
生效生效以值ǎ以日平有略望示可率经?介管表现日金守告?产?类日平有??示?率经额
6 3 日?（示公司托他???0 年同填差业3 内认日率?相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 额6 3 ??示关增审平0 年6 月业绩比较托关增审平) 增负债附注号作：所益者
人权平有0 年日平有略望管0 年有分组）日守?管0 年同填??????日守?管0 年
?度亏?披内运务作易??值示公司托??0 年同填差业3 内认日率??托中信资. 示
/ ???经?人权平有0 年式?易业?式5 式的示托?§类费返日略望/ ???0 年益
数日的自可率相2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 额6 3 ??示关增审平0 年6 月业绩比较日增承参—基（?益?比亏预?人权平
有0 年增承参—6 月责式?披录〇??式5 式的日的自示0 年6 月3 建转ǔ产参—日
生效生效以关资中信关日验（或小管组）助对管终认务作遵规管验（金守中信管平有交益中
信易增承介本管情况管品说示场累对业??0 年差业3 内认日率?相2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金守入?级关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年2
中信?见动级生效生效以效发变意效动2
师高级3 稽购租2
资 产 2 附注号 2 : 资” 2 值以?” 2
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行
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生效生效以效发变意效动 2 生效确二以确生变意确动 2
资 产：2 2 2 2 2 2
长率司?2 发础四础币础确2 暂意编币效币编币暂发础意币2 意效编发意确编二意发础效二2
??议?年2 2 确编意币意编生四四础币来2 暂来编生币效础确发2
司估理人年2 2 币效二编确发四础四四2 四确编二二暂础效确2
账位出年止有分2 发础四础币础生2 发二效编四生二编效二四础生来2 确生暂编暂来四编效二效础效效2
录关级与初平有2 2 发二效编四生二编效二四础生来2 确生暂编暂来四编效二效础效效2
0 年平有2 2 于2 于2
续权平有2 2 于2 于2
有分?差人权
平有2
2 于2 于2
?年则平有2 2 于2 于2
?“年止有分2 发础四础币础意2 于2 于2
?价??年止有分2 发础四础币础四2 于2 于2
事终人权???2 2 来编暂暂二编四发确础来确2 于2
事终内承2 发础四础币础暂2 暂编四生来础生币2 意编四效发础发四2
事终与内2 2 于2 于2 2
事终???2 2 暂编四四效编确二二础发币2 确编发二确编暂发币础生币2
??建ɡ?有分2 2 于2 于2
录〇有分2 发础四础币础发2 于2 于2
有分列守2 2 币发效编生生四编意四二础发生2 确暂来编效确确编生发暂础确币2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 资”2 2
生效生效以效发变意效动2
值以?”2 2
生效确二以确生变意确动2
负 债：2 2
2 2
?资??2 2 于2 于2
账位出年止按续2 2 于2 于2
?“年止按续2 发础四础币础意2 于2 于2
?估??年止有分?2 2 于2 于2
事?人权???2 2 于2 意编确暂生编二暂四础发生2
事????2 2 生意编币来意编来发确础二意2 四编发发确编二二暂础二意2
事?6 月3 中?2 2 2 二意意编意发暂础发来2 确确二编确发发础确二2
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事?额6 ?2
2
确生四编四四来础币币2 确暂编来来来础来生2
事???超（?2 2 2 币确编币暂生础币币2 来编币四四础二确2
事?账位?度2 发础四础币础币2 四二暂编确确来础生确2 来来编意发币础发来2
事账??2 2 于2 于2
事?内承2 2 于2 于2
事?内运2 2 于2 于2
??建ɡ?按续2 2 于2 于2
录〇按续2 发础四础币础来2 确确暂编确确币础生发2 确意效编暂意发础二二2
按续益守2 2 生暂编暂生意编发发四础发生2 来编确币币编发暂暂础确四2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
本终0 年2 发础四础币础二2 四生效编意意四编效生发础四效2 确确效编四发确编币四来础确生2
场务作内运2 发础四础币础确效2 意确四编意发发编发暂来础发效2 意二编意币确编来发确础二确2
建业专始认益守2 2 币意四编币效效编发来暂础效效2 确四二编来意意编发确效础效意2
按续产建业专始认列
守2
2 币发效编生生四编意四二础发生2 确暂来编效确确编生发暂础确币2
前级中信?见动生效生效以发变意效动示0 年同填列填四生效编意意四编效生发础四效同示录关政后0 年同填组
）确础币意确生租示0 年同填意效币编二意生编意币来础二来同?记后0 年同填组）确础币二意来租示0 年同填
确确生编四效确编发四币础四生同相2
2
6.2 利润表2
金守入?级关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年2
: 中信资级生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
师高级3 稽购租2
项 目2 附注号 2
: 资生效生效以效确变效确
动2整生效生效以效发变意效
动2 2
值以?点化资害2 2
生效确二以效确变效确动整22
生效确二以效发变意效动2 2
一、收入2 2 于二编四意意编币暂生础意效2 四编二四生编币发效础效二2
确础内承终价2 2 确效二编意二发础效币2 二编效发币础暂暂2
录关级司?内承终价2 发础四础币础确确2 确效二编意二发础效币2 二编效发币础暂暂2
续权内承终价2 2 于2 于2
有分?差人权内承
终价2
2 于2 于2
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?价??年止有分
终价2
2 于2 于2
录〇内承终价2 2 于2 于2
生础平有终认售??净?于?
??取2
2 于暂来编确二暂编二意生础四效2 确编生暂意编效暂四础四生2
录关级与初平有终认2 发础四础币础确生2 于暂二编币确生编暂币二础生确2 确编确币暂编四暂币础效二2
0 年平有终认2
2
于2 于2
续权平有终认2 发础四础币础确意2 于2 于2
有分?差人权平有
终认2 2
于2 于2
?年则平有终认2
2
于2 于2
?“原抵终认2 发础四础币础确四2 于2 于2
与内终认2 发础四础币础确暂2 确编暂确发编发四发础来确2 币币编暂二币础意意2
意础比??）?物终认售?
?净?于?监??取2
发础四础币础确发2 四生编二确发编发来确础来来2 意编发四效编暂币效础二意2
四础? ?终认售??净???
监??取2
2 于2 于2
暂础录〇终价售??净?于?
监??取2
发础四础币础确币2 暂编币意发编确效生础确暂2 四效编效发币础确二2
减：二、费用2 2 来编意二效编发二意础币四2 四四意编暂生四础来生2
确? 6 月3 中?2
发础四础确效础生础
确22
四编币发暂编效效确础四意2 确二来编币币效础意生2
生? 额6 ?2
发础四础确效础生础
生2
发意暂编意意意础暂发2 生发编暂效生础发发2
意? ??超（?2
发础四础确效础生础
意2
意来意编生二确础暂生2 确编意四来础暂来2
四? 账位?度2 发础四础币础确来2 生编暂效四编确确二础意效2 确发来编发生发础生意2
暂? 内承?估2 2 于2 于2
录关级?估??年止有分
?估2
2 于2 于2
发? ?年披?达2 2 于2 于2
币? 录〇?度2 发础四础币础确二2 确效生编二四币础二意2 四来编生币币础效意2
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 于确币编来生四编四四发础效四2 四编四二二编生意暂础生币2
?级建ɡ??度2 2 于2 于2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 于确币编来生四编四四发础效四2 四编四二二编生意暂础生币2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金守入?级关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年2
: 中信资级生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
师高级3 稽购租2
项 目2
: 资2 2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
本终0 年2 2 场务作内运2 2 建业专始认益守2 2
宏管资?建业专始认
影0 年组）响2
确确效编四发确编币四来础确生2 意二编意币确编来发确础二确2 确四二编来意意编发确效础效意2
标管: 资主?号物分
“日0 年组）?物
进影: 资内运响2
于2 于确币编来生四编四四发础效四2 于确币编来生四编四四发础效四2
财管: 资0 年同填账
位分“日0 年组）
?物进售组）??净
?于?监??取2
意效二编来币生编生币来础生来2 生二生编来确二编生四生础币意2 发效生编发二确编暂生确础效确2
录关级确础0 年???2 确编效生四编确币效编效生来础确效2 币意生编币币来编来暂二础暂二2 确编币暂发编二四来编来来币础发二2
生础0 年??
?2
于币确四编生二币编币四二础来生2 于四意二编二暂二编发确发础来发2 于确编确暂四编生暂币编意发发础发来2
?管: 资?0 年同填
差业3 务作内运分
“日0 年组）?物
售组）??净?于?
监??取2
于2 于2 于2
?管资”建业专始认
售0 年组）取2
四生效编意意四编效生发础四效2 意确四编意发发编发暂来础发效2 币意四编币效效编发来暂础效效2
项 目2 值以?点化资害2 2
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生效确二以效确变效确动整生效确二以效发变意效动2 2
本终0 年2 2 场务作内运2 2 建业专始认益守2 2
宏管资?建业专始认
影0 年组）响2
意效编二意币编发意二础二意2 于发编币确暂编币来币础二意2 生四编生生确编来暂生础效效2
标管: 资主?号物分
“日0 年组）?物
进影: 资内运响2
于2 四编四二二编生意暂础生币2 四编四二二编生意暂础生币2
财管: 资0 年同填账
位分“日0 年组）
?物进售组）??净
?于?监??取2
于意编生二二编来币效础来暂2 发币编来来暂础币四2 于意编生意确编二来暂础确确2
录关级确础0年??? 2 二编暂意币编确发确础四发2 于意暂效编四暂发础暂发2 二编确来发编币效四础二效2
生础0 年??
?2
于确生编来意币编效意生础意确2 四确来编意四生础意效2 于确生编四确来编发二效础效确2
?管: 资?0 年同填
差业3 务作内运分
“日0 年组）?物
售组）??净?于?
监??取2
于2 于2 于2
?管资”建业专始认
售0 年组）取2
生币编发意币编币发二础效来2 于生编确四来编发发发础二生2 生暂编四来二编确效生础确发2
中助?前?验（中助日交??务相2
: 中信发础确整发础四验（中助间企?按其3 会? 2?
换变执2
?????????2
0 年6 月3 按其3 2
??2
?????????2
入6 金守原望按其3 2
?理稽2
?????????2
金守讼改按其3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年影净企一未?: 0 年?响主关?人
权??6 月??金影净企一未?关?人?金?响人??点?生效确暂? ?确二效效监??合情?关
增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年前名日?报?告情示间关增审平0 年6
月业绩比较???关?3 稽?产?人权平有0 年式?产?关增审平) 增负债附注号作：
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所益者人权平有0 年0 年益数?按其比亏预?相: 0 年?三总者亏损用示司循资绩公自示
证主???ǔ关?金守?基（建影固??销益?响? ??ǔ关?ˇ计影生效确发响?确效效币监ˇ
有中信?净ˇ人相主?关?人?金议?示?关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平
有0 年0 年益数?合生效确发以来变意动从用“- 示0 年益数“- 动日0 年同填列填?
生意四编币效四编生暂二础确确同0 年同填示录关??有年内承ˉ益币生编币发币础币四同0 年同填相: 0 年日
0 年6 月3 ?关增审平0 年6 月业绩比较示0 年额6 3 ?关增长率与同业绩比较相2
准收??合关增审平)增负债附注号作：所益者人权平有0年正达 记后0年同填及
过说0 年益数产额6 ??关??ˊ?日比信?示实生效确币以暂变确效动完示: 0 年正达记后0
年同填后息示: 0 年日为业0 年同填??实物ˋ??: 0 年政后0 年同填相正达0 年同
填后息?示: 0 年务?政后管记后?后0 年同填示?后0 年同填师表?：0 年市减示务息
守?产比信?后0 年同填组）产?后0 年同填阅守组）相: 0 年准收???管??超（
?易终?费用日公数示?0 年同填务?公数日后息相录关级托平有专??户终????
度款公?: 后息0 年有分关守???超（?示托??户准收差业资绩终????度日0
年同填示未?政后0 年同填相?: 后息0 年有分关守???超（?款托平有专??户公
终????度管托??户准收差业资绩终????度日0 年同填示未?记后0 年同填相2
准收?关?3稽?产?人权平有0年式 ?产?关增审平)增负债附注号作：所益者
人权平有0 年0 年益数?日业?的自示: 0 年日平有???抵业ǘǚ智物出日年止原抵示
各余?. ?式累率值票日与初影各余入?管关??管?证?披录〇主关?人?金告情值
票日与初响管始人管与或资回易始认后年止原抵示续权易量自终认后年止原抵影各余?续管
?率初收管年止续管?证续管比较续管?定续管关??证?预续管卖费逆?续权管关资
初收管点??续权影八务?账位点?续响管?资止有权管有分?差人权管续权??管长率
司?易响披式5 式的1 关?人?金??0 年平有日录〇年止原抵影析??益关?人?金
日??的自响相: 0 年日平有交益化上?级与初有分?0 年有分日效于二暂酬示录关示平有合
负债附??日人权有分日化上公外合?对年0 年有分日来效酬?关??证?预续?0 年有
分组）日化上公ǎ济生效酬?始人平有?0 年有分组）日化上公ǎ济意酬??4 账位动动?
托??与或资回益总C ??日账位理人年净?示对年1 ?资动托宏以净. 日逆?续权公
外合0 年有分组）日暂酬示录关对年公各余??议?年管司估理人年产事终???易相:
0 年日证券化单0 情?级元允意效效或进终认支佣发效酬服关续含益或进终认支佣四效酬相2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日验（中助??验逆?合生效效发以生变确暂动披净?资害˙?日??证金守情策
?0 : 情策?管?当抵?金守情策披??的自影净企益未??证金守情策?响管关?人?
金˙?日?人权平有0 年增承参— 备???? ??意监 以??产关资中信 ??管关?人权平有
0 年证?金影净企一未?关?0 年证?金?响˙ ?日?人权平有0 年金守告?证（或??管
?关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年0 年益数?产托验（中助?前
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
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发础四础四建??日关?人?金管关?0 年证?金累?日业?的自披??日0 年率证本（?
望转ǔ相2
: 验（中助净差循主??0 ǚ转ǔ相2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年生效生效以确变确动整生效生效以发变意效动见资害验（中助?益?证金守情策日类?示
介本管品说卖??经: 0 年生效生效以发变意效动日验（?规净披生效生效以确变确动整生效生效以发变意效
动见资害日主???产0 年组）?物遵规易业?增承相2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金守以??比?确变确动完整确生变意确动见相: 资验（中助日本?转ǔ资害?
生效生效以确变确动整生效生效以发变意效动相2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日股?: 高购?3 稽购相2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
影确响2年止有分日务后2
年止有分合??况?户务后?级净比??）守??录?物守价?资?认日年止有
分管事终?当管点A 估?年止有分披差业整?资平有相年止有分日务后?程合: 0 年目
年止有分日差业据?产差业?部相: 0 年对?年止有分务后?点A 估?年止有分披差业
整?资平有相2
: 0 年融等净账位融日差业日与初平有管续权平有管有分?差人权平有产?“原抵
务后?净比??）守??录?物守价?资?认日年止有分相??“原抵建分“日年止有
分托有分按续助关净?“年止有分???示净比??）守??录?物守价?资?认日年
止有分托有分按续助关净账位出年止有分??相2
: 0 年差业日录〇年止有分务后?事终?当示各余长率司?管?价??年止有分产
录〇?后事终?当易相事终?当?或托号?票工关?业中?管?终年填量自1 点况自日
??“年止有分相2
影生响2年止按续日务后2
年止按续合??况?户务后?级净比??）守??录?物守价?资?认日年止按续
披录〇年止按续相: 0 年融等??年止按续务后?净比??）守??录?物守价?资?
认日年止按续相: 0 年差业日录〇年止按续各余?估??年止有分?产录〇?后事??
当易相2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 21
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年止有分1 年止按续合: 0 年??年止原抵益数日宏费户示?比??）托有分按续
助. 况?相净比??）守??录?物守价?资?认日年止有分示?ɡ户累“日??账位
?度守价?资?认?目合??日??关各八日续权1 有分?差人权完承动1 值??承动
整??动见日内承示师表况??事终当融相事终?当产录〇年止按续日??账位?度守
价??况?年填相2
目合净比??）守??录?物守价?资?认日年止有分示??比??）可率?循守
??目合事终?当产录〇年止按续存度本?内支式示净???: 可率?循守?相2
年止有分??企?ˊ?指宏日示?净?见况?级影确响2终??年止有分对年智?日益
数始内?见?影生响2?年止有分料??示?: 0 年?年止有分建业始值??建业日势展产
中?????价费?1 专影意响2?年止有分料??示??: 0 年??业????业理?年
止有分建业始值??建业日势展产中?示析?损?经目?年止有分?ǔ相2
年止有分?见况?户示录?返?）9 终?日目?日?填示守价?资?认相2
?年止按续日对户?（??1 ?务料主??户示?见况??年止按续1 ?（料??
日?务相?见况??务日?返?）9 ??日目?指害日?填示守价?资?认相2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年差业日与初平有管续权平有管有分?差人权平有产?“原抵??企为策况自
比??）及可率具）级2
影确响司托号?票工日年止原抵?录具）动日票工账位??况自比??）?具）动?
账位???账位动?场累“??比??）守?日§重基?日示???账位动日票工账位
??况自比??）相业??人收助形具）动1 ??账位动日票工账位??公?介本??
比??）日示事目票工账位??可率过说示况自比??）相9 值8 平有由保?数示析抵
业公数固除日示事净?数有分1 按续日比??）?0 ǚ示及托具）??关??公数固除
??日??相固除?或目有分估?1 ?度日绩ǔ易示???绩ǔ??目有分差业专日示
??托具）??关公事??绩ǔ望?固除??相大?示0 年6 月3 公事???重?差业
??有分1 按续建分“日??1 ˉ?相2
影生响?年止原抵公司托号?票工示存度托?等遵规企?度及?业??点内度进收产
录〇增承?差日具）??况自比??）相存度具）??户示???度点衍??价）示?
业托?式?ɡ??有分1 按续点衍??价）1 ?ɡ公?本点率日遵规企示?点净?度公
点衍??价）相2
影意响?主买??累“§重??1 人权累率3 累“??年止原抵??日§重基?示事
目具）可率过说及况自比??）相2
2
2
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年差业日有分产明和日按续0 : ?年止有分产年止按续相?: 0 年确响2抵业?
?料况?年填日式自始内??保式自始内对托?点?率日??生响2账位?费情议?组填
??户示年止有分9 年止按续????日组填托有分按续助关??相2
2
6.4.4.7 实收基金2
本终0 年?目?累率0 年同填建预?日列年填托???认网情年务??务?日?
填相间合??产???完日本终0 年?物务息合0 年??况?动披0 年??况?动?
?相值8 ??产??务息各余0 年??建?完日?价0 年日本终0 年正达产?估0 年日
本终0 年??相2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?认网情年各余料本对网情年产场本对网情年相料本对网情年或托??1 ??0 年
同填户示??1 ???当关各八日?阅守场务作日料本对?认?0 年组）化上守?日年
填相场本对网情年或托??1 ??0 年同填户示??1 ???当关各八日?阅守场本对
?认?0 年组）化上守?日年填相?认网情年合0 年??况?动1 0 年??况?动?
?示及合资”?填?价场务作内运ǐ影阅守??响相2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
与初平有托差业资害事?ɡ日对年与内??间值票比较市?市?日4 3 建ɡ??
日组填况??平有终认相续权平有托差业资害事?ɡ日?初返内支1 专累率?守?日内
承??托?度遵规企间续权累率?证市?市?日4 3 建ɡ?披间0 年6 月3 ??日正
）??日组填况??内承终价相有分?差人权托差业资害终?日?当示准收有分?差人
权日控守终认支，务则合有分?差人权平有: 年?务产平有终认?务示?: 年?务??
有分?差人权平有?: 示及?平有终认?务??托?度遵规企间0 年6 月3 ??日正）
??日组填况??内承终价相2
净比??）守??录?物守价?资?认日年止有分托差业资害日比??）?物况
??比??）?物?认?合?：户示录?：??9 ??况?年填指害日?填况??平有
终认示录关各余?比??）?物?认??日比??）阅守?物填相2
事终?当托差业资害况?日内承终价?本?内支式守?示本?内支式9 ??式??
单?日策???式守?相2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管额6 ?产??超（?托?度??资害?0 年益数总自日?支
产守?费式?动况?相2
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录〇年止按续托差业资害况?日内承?估?本?内支式守?示本?内支式9 ??式
??单?日策???式守?相2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年数宏0 年同填后息. 日?宏0 年同填?业数易务作始相: 0 年终认务作费用
务?保级对年务?9 ?内?平有示平有专点描?对年?内1 ?对年?内实物??0 年同
填可率?平有??平有专公描?示: 0 年??日终认务作费用?对年务?相?资”场务
作内运关日场本对?务?从进示各余0 年主?号物分“日场本对?认净披0 年同填账位
分“日场本对网情年易示策资”点A 务作内运日年填?资”场务作内运关日料本对?
务??资”场务作内运日场本对?务?按进示策资”点A 务作内运日年填?资”场务作
内运示?料本对?务??场本对?务?日?填相2
主?信日?务作0 年终认合务??始动?建业专始认?估相2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年净. ?交??改管6 月类?管. ?中信ǔ???收况自主?务?示净主?务
??0 ǚ况自中信务?及参—务?增承相主?务??或: 0 年. 数户??企?ˊ?日交
??务级影确响2?交??务??托动?号物关分“终价管累“?度?影生响2: 0 年日0 年6
月3 ??自资???交??务日主???示净程自?录作：有∥管??录证券?影意响2:
0 年???ɡ?交??务日验（?规管主???产对年智?易业?金守增承相???4
1 ?4 主?务?抵业??日主买固除示及???宏自ˊ?日示策益及?宏4 主?务?相2
: 0 年融等净宏4 师宏日主?务?略望示公C 类参—务?增承相2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
准收: 0 年日具）为策产关?人?金??日0 年率证具）本（?望示: 0 年况自净
企后息与初平有管续权平有产有分?差人权平有日比??）户存度日具）费式披录??
行??企级2
影确响2目合人权账位建值票日与初产续权示?估对§重基当??1 账位公号?影各余
???户日账位公号?响易遵规示: 0 年准收关?人?金比信?生效确币? 确意监?关?人?
金?合人权平有0 年具）证（日或送据??示准收抵?遵规存度??合累?关0 ?影政?政记响
0 年率证与初具）或进日销???A 日或进终认式管票观支式管对年智?ˉ对式易具）
??可率具）相2
影生响2目合托?自资. 日?比亏累率与初管??比亏累率与初户比较与案比亏累?与
同管销济重?账位?ɡ日方绩?资日与初易智销?绩与初示准收关?0 年证?金关0 ?
累?生效确币? 发监??合累? 人?权平有0 年平有智销?绩与初具）或?影? 率响?日销??
指???人权平有0 年平有智销?绩与初具）或?影? 率响?影净企一未?或??响示?具
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）动托人权账位建值票账位日数宏与初日比??）??关人或进业绩比较准收或?建
表现?A 日?智销?绩与初??绩?资目事日智物出ˉ??日?）可率具）相2
影意响2目合托人权账位建值票1 ????日量自终认由保影点??续权产?预续权?
?响披托长率害数证票工账位日量自终认由保示准收关?人?金比信?生效确币? 确意监?关
?人?金?合人权平有0 年具）证（日或送据??披?关?人权平有0 年证?金具）告
?原望?交?合生效确暂以确??量自终认由保日具）?月小情?存度具）??况自比??
）相:0年差业日人权账位建值票1????日量自终认由保 影点??续权产?预续权
??响示??关人或进业绩比较建表现?A 日具）??况自比??）相: 0 年差业日长
率害数证票工量自终认由保??关续年止具）关。业绩比较建表现?A 日具）??况
自比??）相2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信资场累“金守逆序?算相2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信资场累“金守具守?算相2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信资害??警形日金守??算从相2
2
6.4.6 税项2
准收验逆?管???（列?验??生效效生? 确生来监??合亏损用人权平有0 年业??
终??日销??管验?? 生效效来?确监??合?证建ɡ?????逆序日销??管验?? 生效确生?
来暂监??合本?值票比较与承?内?息?4 3 建ɡ?逆序业???日销??管验?? 生效确暂?
确效确监??合值票比较与承?内?息?4 3 建ɡ?逆序业???日销??管验??生效确发?
意发监??合?返?亏?证??除正）??涉日销??管验??生效确发? 四发监??合可宏ǖ
形况?返?亏??正?涉年止证业?逆序日销??管验??生效确发? 币效监??合年止讼改
数证、走易正）?逆序日??销??管验??生效确发? 确四效监??合形况年止?卖分亏累
????超（易正）?逆序日销??管验??生效确币? 生监??合有6 分由正）?逆序业
???日??销??管验??生效确币? 暂发监??合有6 分由正）?业???日销??管验
??生效确币? 二效监??合?价量自有分可当?填??易正）?逆序日销??披录〇??验
?式的产本（?望示入类?当???企级2
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影确响2有6 分由略?济?关累“日正）?事?率?示净有6 分由6 月3 ?正）???
3 相有6 分由6 月3 略?有6 分由济?关累“日正）?事?率?示? ?度一位守?费式示
??意酬日除终支??正）?相2
目人权平有0 年6 月3 略度0 年??与初管续权日??终价?除正）?示目?续管
卖费逆?续净披年止数证、走内承终价??除正）?相有6 分由6 月3 略?有6 分由?
A 日??超（示净分“日内承披内承出?日终价???填相2
影生响2目0年?人权票工关?ɡ日终价 示各余??与初管续权日??终价示与初日与
承管?内终价示续权日内承终价披录〇终价示?公除终?证建ɡ?相2
影意响2目0 年?ɡ日?证续权内承终价示事间累率续权日?证托?0 年??内承户市
?市?生效酬日4 3 建ɡ?相目0 年?值票比较?ɡ日与承?内建ɡ示差与资绩托确4 变净
. 影八确4 变响日示录与承?内建ɡ?填守价事??建ɡ填?差与资绩托确4 变净值整确以
影八确以响日示???暂效酬守价事??建ɡ填?差与资绩ǎ济确以日示??除终4 3 建ɡ?相
目0 年差业日值票比较绩?与示? ???ɡ日与承管? 内终价示??值8 的自守???示
差与户害实??动完守????等?ɡ日与承管?内终价?循???暂效酬守价事??建
ɡ填相值8 建ɡ?宏?度生效酬日?支守除4 3 建ɡ?相2
影四响0年?估与初? 效础确酬日?支??与初账位???示?价与初公除终与初账位?
??相2
影暂响: 0 年日调票??审??管????达产卖费???达易????本???正
）?填日?度化上守???相2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
师高级3稽购租 2
当融2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
号资司?2 暂意编币效币编币暂发础意币2
自资司?2 于2
录关级司?资绩确4 变净. 2 于2
司?资绩确于意4 变2 于2
司?资绩意4 变净值2 于2
录〇司?2 于2
益守2 暂意编币效币编币暂发础意币2
2
2
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6.4.7.2 交易性金融资产2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资”生效生效以效发变意效动2
?: 2 比??）2 比??）?物2
与初2 发意币编意来确编意四暂础意意2 发二效编四生二编效二四础生来2 暂意编效四币编币四来础二暂2
?年则平有于年
账建?年益总2
于2 于2 于2
续
权2
账位建票
工2
于2 于2 于2
长率害票
工2
于2 于2 于2
益守2 于2 于2 于2
有分?差人权2 于2 于2 于2
0 年2 于2 于2 于2
录〇2 于2 于2 于2
益守2 发意币编意来确编意四暂础意意2 发二效编四生二编效二四础生来2 暂意编效四币编币四来础二暂2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??填相2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??填相2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??填相2
2
6.4.7.5 应收利息2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
事终号资司?内承2 四编四币来础效发2
事终自资司?内承2 于2
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事终录〇司?内承2 于2
事终??议?年内承2 发确来础效效2
事终续权内承2 于2
事终有分?差人权内承2 于2
事终?价??人权内承2 于2
事终???内承2 确意础确确2
事终?年益总???承2 于2
录〇2 意确二础确效2
益守2 暂编四生来础生币2
2
6.4.7.6 其他资产2
??填相2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
账位建票工事?账位?度2 四二暂编确确来础生确2
长率害票工事?账位?度2 于2
益守2 四二暂编确确来础生确2
2
6.4.7.8 其他负债2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
事?权?账位师租理人年2 于2
事????2 意效编暂来确础二效2
控??度2 来四编暂意暂础意发2
益守2 确确暂编确确币础生发2
2
2
2
2
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6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投智信物联网A2
年填师高级3 稽购租2
当融2
影关增审平) 增负债附政响2
: 资生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
0 年同填售同取2 ?返年填2
值以?”2 币来编二发效编生暂发础四意2 币来编二发效编生暂发础四意2
: 资??2 发发来编生暂四编意确确础暂币2 发发来编生暂四编意确确础暂币2
: 资??售净?于?监??取2 于四意二编生来生编确来二础效生2 于四意二编生来生编确来二础效生2
: 资”2 意效币编二意生编意币来础二来2 意效币编二意生编意币来础二来2
2
6.4.7.9.2 中信建投智信物联网C2
年填师高级3 稽购租2
当融2
影关增审平) 增负债附记响2
: 资生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
0 年同填售同取2 ?返年填2
值以?”2 意确编暂效确编四二确础发二2 意确编暂效确编四二确础发二2
: 资??2 意暂暂编二确暂编币确发础暂意2 意暂暂编二确暂编币确发础暂意2
: 资??售净?于?监??取2 于生币暂编效确暂编暂发效础来效2 于生币暂编效确暂编暂发效础来效2
: 资”2 确确生编四效确编发四币础四生2 确确生编四效确编发四币础四生2
前级??八??价同填???八??估同填相2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投智信物联网A2
师高级3 稽购租2
当融2
影关增审平) 增负债附
政响2
料本对?务2 场本对?务2 场务作内运益守2
值以?”2 于确来生编来币暂础确暂2 生币编确币生编发暂效础币效2 生发编二来二编币币暂础暂暂2
: 资内运2 于四确编来币暂编暂暂四础效来2 意生编暂发来编效确来础效四2 于二编意效币编暂意发础效四2
: 资0 年同填账位分
“日?物进2
意编来来意编确生效础暂二2 生效意编暂来生编意币意础确来2 生效币编四发暂编四二意础币币2
录关级0 年???2 于生效编二来暂编发生生础效效2 四来来编币四生编生四二础效四2 四发币编币暂发编发生币础效四2
0 年???2 生四编来发来编币四生础暂二2 于生来暂编确暂二编来币暂础来发2 于生发效编生二确编确意意础生币2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
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股份送 60股 29
: 资料务作内运2 于2 于2 于2
: 资”2 于意来编确币暂编意效来础发四2 生发意编意生意编效四确础二生2 生生暂编确四币编币意意础生来2
2
6.4.7.10.2 中信建投智信物联网C2
师高级3 稽购租2
当融2
影关增审平) 增负债附
记响2
料本对?务2 场本对?务2 场务作内运益守2
值以?”2 确编四意来编暂来生础二意2 确效编二四意编暂效意础四意2 确生编意来生编效来发础意发2
: 资内运2 于确来编来发暂编暂币意础来四2 确效编意四来编发发意础来四2 于来编暂确发编二确效础效效2
: 资0 年同填账位分
“日?物进2
来编效确暂编确暂暂础二意2 币币编意意来编暂二意础效意2 来暂编意暂意编币四来础二发2
录关级0 年???2 意编效发确编生来确础发二2 生发确编二发效编二暂效础来发2 生发暂编效生生编生意生础暂暂2
0 年???2 四编二暂意编来币四础生四2 于确来四编发生生编意暂币础来意2 于确币二编发发来编四来意础暂二2
: 资料务作内运2 于2 于2 于2
: 资”2 于二编四确确编来意四础二来2 二来编发意效编币发效础意效2 来二编生确来编二生暂础意生2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
师高级3 稽购租2
当融2 : 资生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
号资司?内承终价2 来发编二确确础来发2
自资司?内承终价2 于2
录〇司?内承终价2 于2
??议?年内承终价2 确二编效二意础四发2
录〇2 意编意二效础币暂2
益守2 确效二编意二发础效币2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
?估与初?账列填2 二四二编币确二编发来确础二意2
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行
股份送 60股 30
?级?估与初?: 列填2 确编效效二编四意生编生发确础确四2
??与初??终价2 于暂二编币确生编暂币二础生确2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
?相2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?相2
2
6.4.7.15 股利收益2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
与初平有分“日与内终认2 确编暂确发编发四发础来确2
0 年平有分“日与内终认2 于2
益守2 确编暂确发编发四发础来确2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
师高级3 稽购租2
当融( 未2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
确础账位出年止有分2 四生编二确发编发来确础来来2
??与初平有2 四生编二确发编发来确础来来2
??续权平有2 于2
??有分?差人权平有2 于2
??0 年平有2 于2
???年则平有2 于2
??录〇2 于2
生础?“原抵2 于2
??始人平有2 于2
意础录〇2 于2
?级事?年止?由比??）? 于2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 31
物分“日控具正）?2
益守2 四生编二确发编发来确础来来2
2
6.4.7.17 其他收入2
师高级3 稽购租2
当融2
:资 2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
0 年???终价2 暂编币意暂编二发确础暂意2
???终价2 确四效础发生2
益守2 暂编币意发编确效生础确暂2
前级: 0 年日???支?差业资害??示???列填关?价0 年有分日化上?差业资害
???公外合生暂酬相2
2
6.4.7.18 交易费用2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
账位建票工账位?度2 生编暂效四编确确二础意效2
长率害票工账位?度2 于2
益守2 生编暂效四编确确二础意效2
2
6.4.7.19 其他费用2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
真守?度2 生四编来发意础效生2
增承参—?2 暂二编发币生础意四2
?ˋ?循?2 生编来确生础暂币2
?细???2 确暂编发效效础效效2
益守2 确效生编二四币础二意2
2
2
2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?整有分按续助动示: 0 年及??望参—日1 业基当相2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?整有分按续助动示: 0 年及??望参—日1 业基当相2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?相2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?债费( 未2 9 : 0 年日?因2
关增审平0 年6 月业绩比较2 0 年6 月3 管前名结股讼改管0 年??讼改2
关增审平人权与同业绩比较2 0 年6 月3 日与案管0 年??讼改2
关增长率与同业绩比较2 0 年额6 3 管0 年??讼改2
关增审平资回业绩比较2 9 0 年6 月3 数宏?与与案管0 年??讼改2
前级企8 ?债账位地托从?证（??. ?宏??证ˊ??现相2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
年填师高级3 稽购租2
?债费(
未2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整生效确二以效发变意效动2
?账年填2
??资
与初?
账列填
日化上2
?账年填2
??资
与初?
账列填
日化上2
关增审平
人权与同
业绩比较2
确编来意二编二确效编四确四础意意2 币四础确发酬2 意生编生四来编发生确础来四2 生确础四二酬2
2
2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 33
6.4.10.1.2 权证交易2
?相2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
?相2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
?相2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年填师高级3 稽购租2
?债费(
未2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
?资?年2
??资
?年列
?日化
上2
资”事??年?填2
?资”事
??年列
填日化上2
关增审平
人权与同
业绩比较2
二币币编暂四意础四二2 币意础生发酬2 确意来编意确来础暂生2 生币础二四酬2
?债费(
未2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整生效确二以效发变意效动2
?资?年2
??资
?年列
?日化
上2
资”事??年?填2
?资”事
??年列
填日化上2
关增审平
人权与同
业绩比较2
确币编确意意础币币2 生效础四发酬2 确币编确意意础币币2 生效础四发酬2
前级确础值8 ?年??票工??主: 0 年日0 年6 月3 9 目费??况自示净??间关?人
权结股??业绩其他比较终?日人6 ?产主??日组填??相2
生础?后?年??日超（???各余?年终?费?: 0 年?A 日人权平有系在??产票
工增承超（易相2
2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 34
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效
以效发变意效动2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整22
生效确二以效发变意效动2
?资累“日0 年事??日6 月?2 四编币发暂编效效确础四意2 确二来编币币效础意生2
录关级????讼改日排细???2 生编意意币编确效确础来暂2 确效确编二暂来础暂确2
前级??0 年6 月3 关增审平0 年6 月业绩比较日6 月3 中??等宏动0 年有分组）
确础暂效酬日以?支守?示?动阅守整?变变?示?变??相录守?比用?级2
动6 月3 中??等宏动0 年有分组）2 佣2 确础暂效酬2 ǐ2 ?以?进相2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
师高级3 稽购租2
当融2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效
以效发变意效动2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整生效确二
以效发变意效动2
?资累“日0 年事??日额6 ?2 发意暂编意意意础暂发2 生发编暂效生础发发2
前级??0 年额6 3 关增长率与同业绩比较日额6 ??等宏动0 年有分组）效础生效酬日以
?支守?示?动阅守整?变变?示?变??相录守?比用?级2
动额6 ??等宏动0 年有分组）2 佣2 效础生效酬2 ǐ2 ?以?进相2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
师高级3 稽购租2
?ɡ??超（?日
??债费( 未2
: 资2
生效生效以效确变效确动整生效生效以效发变意效动2
?资累“日0 年事??日??超（?2
关增审平) 增负债附政2 关增审平) 增负债附记2 益守2
关增审平0 年6 月
业绩比较2
效础效效2 确编确发暂础效确2 确编确发暂础效确2
关增审平人权与同
业绩比较2
效础效效2 暂生编四暂暂础确二2 暂生编四暂暂础确二2
关增审平资回业绩 效础效效2 确意础发来2 确意础发来2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 35
比较2
益守2 效础效效2 暂意编发意意础来来2 暂意编发意意础来来2
?ɡ??超（?日
??债费( 未2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整生效确二以效发变意效动2
?资累“日0 年事??日??超（?2
关增审平) 增负债附政2 关增审平) 增负债附记2 益守2
关增审平0 年6 月
业绩比较2
效础效效2 生确础效意2 生确础效意2
关增审平人权与同
业绩比较2
效础效效2 四四础发来2 四四础发来2
益守2 效础效效2 发暂础币确2 发暂础币确2
前级??0 年??讼改日??超（??等宏动记后0 年同填日0 年有分组）效础四效酬日以?
支守?示?动阅守整?变变?示?变???关增审平0 年6 月业绩比较示?间关增审平
0 年6 月业绩比较守?及????0 年??讼改相录守?比用?级2
动??超（??等宏动记后日0 年有分组）2 佣2 效础四效酬ǐ2 ?以?进相2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?相2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?相2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?相2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
师高级3 稽购租2
?债费(
未2
: 资2
生效生效以 确变效确动整生效生效以 发变意效动2
值以?点化资害2
生效确二以效确变效确动整生效确二以效发变意效动2
资”?填2 ?资内承终价2 资”?填2 ?资内承终价2
关增长率
与同业绩
暂意编币效币编币暂发础意币2 来发编二确确础来发2 生编确效四编来来确础发效2 币编币确发础暂意2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
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比较2
前级:0年日长 率司?间0年额63关增长率与同业绩比较理6 示?数证内支1总自内
支守承相2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?相2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?相2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?相2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?相2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?相2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?相2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?相2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托动?主?号物关?披日势展入类各余增度势展管智物出势展披票工势展相
: 0 年6 月3 ǔ自经逆序产?ǖ走?息披务得??势展示及?自??日势展绩填披. ?
?ǔ智?示销济点?日6 月披增承因?差循??值8 ?后势展相2
: 0 年6 月3 日势展6 月讼改间 基金企则日比较势展?ǔ9 益的??金管??
末管比较势展6 月??金管??益的?净披?4 证（?开交?相比较本率?返管因?日
势展6 月示势展6 月??比较建业?税??管证（??产?望??相数户ǔ自经因??
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
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日势展6 月?ǖ示目势展6 月日说4 智?可率?具产?可相: 0 年日0 年6 月3 托 基
金企?现势展?ǔ9 益的??金示按其ǔ自势展6 月日性衍逆序示真?销济势展?ǔ日
列???易?托6 月库库返?现势展6 月??金示??产ǔ自比较动?主?济?关势展
??产?ǔ???托证（?望库返示间??益的?按其?过及9 ??开益望品?略望势
展6 月相2
: 0 年日0 年6 月3 目合年止原抵日势展6 月费式入类?销济自出产自???益
日务得费式??具?保势展累“日点?出披录累“点??0年有分??日?? 相?自出
务得日??估累示应付势展??日/ §??产估对数后势展??日??相款?自?务得
日??估累示准收: 0 年日平有融小示?益0 年有分建略度年止原抵固除销济固自日势
展??或小管?者示动?日??中信示况自势展??日绩?产?事：增??示披户点?
卖目?保势展可率??管? ?产?具示及销济?事程序示?势展?ǔ托点明?日??. 相2
2
6.4.13.2 信用风险2
增度势展?或0年托账位济?关?账位目?场?率益总其他 示1专0年建平有人权
指累率3 估对?总管?????资: 承易遵规示送?0 年有分??产终认??日势展相2
: 0 年日0 年6 月3 托账位等目账位目?日有增?规可率经?务日?具相: 0 年日
长率司?司损托: 0 年日额6 3 关增长率与同业绩比较示?款9 长率司???日增度势
展公§重相: 0 年托账位建可率日账位地净关?人权结股??业绩其他比较?账位目?
品?人权账终产?当??示?总势展点?出???托长率害数证票工可率账位等地目账
位目?可率增度?具及目人权账?费用可率绩ǔ净?ǔ?事日增度势展相2
: 0 年日0 年6 月3 审现经增度势展6 月智?示销济目平有由保增度易定?具走?
ǔ人权累率3 日增度势展示?销济务??平有净务?增度势展相2
合生效生效以发变意效动示: 0 年?续权平有售生效确二以确生变意确动级数取相2
2
6.4.13.3 流动性风险2
智物出势展?或0 年托?率9 年止按续业?日?（户??有年??日势展相: 0 年
日智物出势展宏费返走实合0 年同填差业3 点?户类???录差业日0 年同填示?宏费
返走实合平有由保建?日账位票工公号?款方走日?对??1 ?平有?关款?式托票
工估对???物日遵规企净益月日???对相2
?目????有年日智物出势展示: 0 年日0 年6 月3 ?动目: 0 年日????遵
规可率/ ???及控?智物出C ?示理差0 年平有交益关日点度对年??9 指??作相
: 0 年日0 年6 月3 托0 年益数关?守经?填??ˊ?示总自托??遵规企????日
?月费用示?ǔ?亏损?????用方走日智物出势展示业- 理?0 年差业3 内认相2
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行
股份送 60股 38
合生效生效以发变意效动示: 0 年建明和日??年止按续日益总总自?资动地?宏4 变净
. ?公守承示点??0 年同填组）影建业专始认响?量自?资动?公守承示?大?返?填
??场ˉ对日益总?资对年智?相2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年略望济?关/ ????比亏预?人权平有0 年略望6 月
责式?披?比亏预?亏损用人权平有0 年智物出势展6 月的自?易式的日类?目: 0 年
交益有分日智物出势展可率6 月示销济表现日势展6 月?开目: 0 年日交益差??关?
或小管智销?绩ǔ日平有由保化上净披交益托?户害. ?对?部日含益或小易智物出或
小可率差循日??产务得相2
: 0 年平有合宏?比较累率日人权票）公ǎ济0 年有分组）日确效酬示?: 0 年9 间
: 0 年日0 年6 月3 6 月日录〇0 年?数差业宏?比较累率日人权公ɡǎ济?人权日
确效酬相: 0 年9 间: 0 年日0 年6 月3 6 月日录〇亏损用0 年?数差业宏?值票比较累
率日点智销与初公ɡǎ济?值票比较点智销与初日确暂酬示: 0 年9 间: 0 年日0 年6 月
3 6 月日??平有交益差业宏?值票比较累率日点智销与初示公ɡǎ济?值票比较点智
销与初日意效酬影品???业?或进改?化上可率人权平有日亏损用0 年披关?人?金?
自日固?平有交益公?值8 化上绩ǔ响相2
: 0 年建差?务人权托人权账位建值票示录??点托长率害数证票工账位示?务0
年有分智销?户?绩ǔ公?实间??日遵规???前发础四础确生相大?示: 0 年点销济?估
??年止有分费用?价?资有年事目智物出C ?示录值绩宏?公ǎ济0 年差业日续权平
有日比??）相: 0 年入物平有合智物出?绩有分日票）益守公ɡǎ济0 年有分组）日
确暂酬相合生效生效以发变意效动示: 0 年入物平有合智物出?绩有分日票）益守场ǎ济0 年有分
组）日确暂酬相2
: 0 年日0 年6 月3 ?动目0 年交益有分关币4 原望动点?对有分日点?对?）可
率真??具9 ??示况理?动况?日组????公ɡǎ济币4 原望动点?对有分日点?
对?）相合生效生效以发变意效动示: 0 年况?日组????场ǎ济币4 原望动点?对有分日点
?对?）相2
数户示: 0 年日0 年6 月3 销济益月务????账位日?资动9 账位目?日?关
??????为策目账位目?日验（?规管???部披??联网易可率?类日常?过?
9 / ?日情价6 月示净披目公数日账位目?本?账位填?6 月及可率物通过说易??/
?6 月: 0 年?基???账位日智物出势展产账位目?势展相大?示: 0 年日0 年6 月
3 审现经???账位??由6 月ǔ?级准收??由日有?况自??支联网?差循???
?由日势展?规9 ?）?物净况理??由?比??）守??填?及托9 ?预后人权有6
分由披关?人?金?自日录〇入??账位目?亏ǒ???账位户示点????由日有?
类?9 0 年益数总自日平有??理差宏?相2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 39
6.4.13.4 市场风险2
票工势展?或0 年建差年止原抵日比??）1 场走对年智??建?票工?后??
??日?物款累“?物日势展示各余内支势展管??势展产录〇??势展相2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
内支势展?或年止原抵日比??）1 对年智??票工内支?物款累“?物日势展相
内支??出年止原抵地返?间合票工内支值?款送?比??）企?日势展示录关?物内
支后年止原抵?返??4 ?承资害??准收票工内支§容自?户目合场走对年智??
日势展相2
: 0 年日0 年6 月3 自资目: 0 年返?日内支??出??可率??示及销济过说平
有交益日核资易费式目值8 内支势展可率6 月相2
: 0 年差业披明和日重?务年止有分产年止按续公守承示?大: 0 年日终价披主?
号物日对年智?托?重??值表现合票工内支??相: 0 年差业日内支??出有分入类
?长率司?管??议?年产司估理人年易相2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
师高级3 稽购租2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
银行股
份管
信基送出月出送出信日期基出管 中管 中管 中管 信基送出月出送出信日期基出管
8 1 §
重要管
理送基出基送6提提期出示管 中管 中管 中管 理送基出基送6提提期出示管
股及目
录要管
出月.送理日提期提提管 中管 中管 中管 出月.送理日提期提提管
简介本
要情司
托管
中管 中管 中管 日.月送提6.送月.提期6示管 日.月送提6.送月.提期6示管
况产录
品说1
份管
中管 中管 中管 示送信信.送提日理期示理管 示送信信.送提日理期示理管
况产明
限管
中管 中管 中管 信送提6示期6出管 信送提6示期6出管
况产和
4 份管
中管 中管 中管 信送提提月送理..期日出管 信送提提月送理..期日出管
司托息
有管
信信送出.月送理日信期信.管 中管 中管 出月提送提基提送理示提期月基管 出日月送66提送基提.期日6管
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 40
披露管
管 管 管 管 管
况重方
式份管
中管 中管 中管 6基送出示基送示日理期.基管 6基送出示基送示日理期.基管
况重5
其他相
关管
中管 中管 中管 .基基送基日信期日示管 .基基送基日信期日示管
况重资
5 料管
中管 中管 中管 理6提送提提示期出出管 理6提送提提示期出出管
况重主
财务指
料管
中管 中管 中管 出理送出信6期出出管 出理送出信6期出出管
况重简
介料标管
中管 中管 中管 提.信送理理示期6理管 提.信送理理示期6理管
净值披
露管
中管 中管 中管 理理信送理理出期6日管 理理信送理理出期6日管
披露息
有管
中管 中管 中管 6信送信6基送日日提期日6管 6信送信6基送日日提期日6管
明表现
会计数
据管
信信送出.月送理日信期信.管 中管 中管 日出示送.理月送信理.期提理管 出基提送出月月送日示信期月月管
建3 计
年6月理.
3 理6 基
理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
银行股
份管
基月送日基理送.基日期月.管 中管 中管 中管 基月送日基理送.基日期月.管
8 1 §
重要管
信示送6出月期理日管 中管 中管 中管 信示送6出月期理日管
股及目
录要管
提理送..信期月理管 中管 中管 中管 提理送..信期月理管
简介本
要情司
托管
中管 中管 中管 理6信送信示提送月.月期月月管 理6信送信示提送月.月期月月管
况产明
限管
中管 中管 中管 基送提月日期日提管 基送提月日期日提管
况产和
4 份管
中管 中管 中管 理送日.理送信日出期6出管 理送日.理送信日出期6出管
司托息
有管
基月送出基6送6月理期6日管 中管 中管 理6出送6出.送月日基期.理管 理信示送月理理送6日信期理出管
披露管 管管 管管 管管 管管 管管
况重录
品说1
份管
中管 中管 中管 基送理信6送.信提期日6管 基送理信6送.信提期日6管
况重方 中管 中管 中管 提送日日理送..信期.基管 提送日日理送..信期.基管
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 41
式份管
况重5
其他相
关管
中管 中管 中管 理理.送理日日期理.管 理理.送理日日期理.管
况重资
5 料管
中管 中管 中管 理信送示示示期示6管 理信送示示示期示6管
况重主
财务指
料管
中管 中管 中管 示送出提提期.理管 示送出提提期.理管
况重简
介料标管
中管 中管 中管 示示送基日出期日示管 示示送基日出期日示管
净值披
露管
中管 中管 中管 理基月送信基日期..管 理基月送信基日期..管
披露息
有管
中管 中管 中管 示送理出出送日信信期理提管 示送理出出送日信信期理提管
明表现
会计数
据管
基月送出基6送6月理期6日管 中管 中管 理理.送理月理送提月示期出出管 理提.送示基基送日理月期月基管
前级助关建??: 0 年有分披按续日?返?）示及??益总的自日内支§容自?动1 ?
资动??专?净务后相2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
合生效生效以发变意效动示: 0 年场差业账位出续权平有售生效确二以确生变意确动级数取示?大
票工内支日?物目合: 0 年有分组）?§重??售生效确二以确生变意确动级数取相2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??势展?或年止原抵日比??）1场走对年智?????支?物款累“?物日
势展相: 0 年日建业有分披按续净3 稽购守?示?大?§重??势展相2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
录〇??势展?或0 年建差年止原抵日比??）1 场走对年智???票工内支产
???支净?日票工?????物款累“?物日势展相: 0 年入类平有合人权账位建值
票1 长率害数证票工账位日与初产续权示建返?日录〇??势展走∥合师4 人权累率入
?实?主?遵规1固?基当日?? 示?点?走∥合人权票工说??物日??相2
: 0 年日0 年6 月3 托改审产6 月平有交益日济?关示存度?实值款企?日序税示
销济目性衍主买遵规披逆序日务得示?益人权票工略率遵规示?估有分作：披交益改审
日程自?销济目师4 人权日自出务得披自?务得示描??益0 年益数总自??日平有由
保可率平有相: 0 年日0 年6 月3 自资?益性衍披?衍??日??示目平有序税管有分
作：管平有交益可率流从示走入物事目点?累“日票工??势展相2
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: 0 年/ ???0 年益数关目平有交益化上日类?可率有分作：示销济平有交益日
务???外录〇??势展相大?示: 0 年日0 年6 月3 ?动目: 0 年建差业日人权??
本???示自资略度?保自?费式目0 年可率势展??示披户点?卖目势展可率??产
?ǔ相2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年填师高级3 稽购租2
当融2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
值以?”2
生效确二以确生变意确动2
比??）2
?0 年
有分组
）化上
影酬响2
比??）2
?0 年
有分组
）化上
影酬响2
账位出年止有
分?与初平有2
发二效编四生二编效二四础生来2 二意础二币2 确生暂编暂来四编效二效础效效2 来意础来生2
账位出年止有
分?0 年平有2
于2 于2 于2 于2
账位出年止有
分??年则平
有2
于2 于2 于2 于2
?“年止有分
?始人平有2
于2 于2 于2 于2
录〇2 于2 于2 于2 于2
益守2 发二效编四生二编效二四础生来2 二意础二币2 确生暂编暂来四编效二效础效效2 来意础来生2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
行?2 ?证券化单0 情净?日录〇票工??理差公?2
务得2
??势展??日?物2
目有分按续助动0 年有分组）日??年填售师
高级3 稽购租取2
: 资”2
生效生效以效发变意效动2
值以?”2
生效确二以确生变意确动2
证券化单0 情值?暂酬2 币二编四确暂编确来意础效四2 确确编四生来编发二来础效发2
证券化单0 情企?暂酬2 于币二编四确暂编确来意础效四2 于确确编四生来编发二来础效发2
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
影确响2比??）2
影险响2年止原抵比??）守?日费式2
比??）守???建则日库?示间目比??）守?说?款?抵业§类据?日?价）
建则日?外库?程自级2
?宏库?级?数有分1 按续托号?票工值场主过说日中?相2
?标库?级??宏库??价）???有分1按续??1害?点衍?日?价） 相2
?财库?级??有分1 按续日公点衍??价）相2
影港响2差循日净比??）守?日年止原抵2
影解响2?库?年止原抵比??）2
合生效生效以发变意效动示: 0 年差业日净比??）守??录?物守价?资?认日年止有
分关则合?宏库?日?填?发二效编四生二编效二四础生来租示?则合?标1 ?财库?日?填影生效确二以
确生变意确动级?宏库?确生暂编暂来四编效二效础效效租示??标1 ?财库?响相2
影解解响2比??）建则库?害日§重?物2
: 0 年净送??库?指害??日基当累“动?况??库?指害??日户涉相2
目合人权账位建值票日与初产续权示?估对§重基当??管账位公号?影各余??
?户日账位公号?响管1 则合?比亏累率易遵规示: 0 年公金合??动整账位?报号?
动资害管账位公号?资害披绩?资害???与初产续权日比??）?价?宏库??及准
收具）过说关存度日公点衍??价）目合比??）日????示况自??与初产续权比
??）事则?标库????财库?相2
影解解解响2?财库?比??）?填产: 资?物年填2
?相2
影敏响2?差循日净比??）守?日年止原抵2
合生效生效以发变意效动示: 0 年场差业?差循日净比??）守?日年止有分影生效确二以确生变
意确动级数响相2
影揭响2公净比??）守?日年止原抵2
公净比??）守?日年止有分产按续入类各余事终?当产录〇年止按续示录?返?
）9 比??）????相2
影生响2?比??）?示?整有分按续助动: 0 年?C 类警形日录〇§类基当相2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年填师高级3 稽购租2
ǖ监2 当融2 年填2 ?0 年列有分日化
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上影酬响2
确2 始认平有2 发二效编四生二编效二四础生来2 二效础来生2
2 录关级与初2 发二效编四生二编效二四础生来2 二效础来生2
生2 0 年平有2 于2 于2
意2 量自终认平有2 于2 于2
2 录关级续权2 于2 于2
2 有分?差人权2 于2 于2
四2 ?年则平有2 于2 于2
暂2 年止?“由平有2 于2 于2
发2 ?价??年止有分2 于2 于2
2
录关级?付用??日?价??年
止有分2
于2 于2
币2 长率司?产??议?年益守2 暂暂编效来确编效效确础确暂2 币础生暂2
来2 录〇?当有分2 确四编币确四编生暂四础确二2 确础二四2
二2 益守2 币发效编生生四编意四二础发生2 确效效础效效2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
市减2 率证后息2 比??）售租取2
?0 年有分组）化
上影酬响2
政2 ?管?管?管?证2 于2 于2
备2 存?证2 于2 于2
记2 ǔ?证2 生意币编四确确编二二来础效效2 意生础意确2
?2 新部管?部管? ?披联“分产A 事证2 于2 于2
2? 审?证2 于2 于2
?2 ?累产??证2 于2 于2
?2 账销略?管??产停逆证2 于2 于2
?2 诉?产??证2 于2 于2
?2 增承% ?管??产增承??超（证2 四暂意编效确币编效二发础生来2 发确础发发2
?2 年止证2 于2 于2
?2 ?卖分证2 于2 于2
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2? ??产?（超（证2 于2 于2
2? ??系在产??超（证2 于2 于2
?2 联内管??产比???6 月证2 于2 于2
?2 ?稽超（管流月产录〇超（证2 于2 于2
2? ??2 于2 于2
?2 ?“产?金原望2 于2 于2
2? 员?管??产?法证2 于2 于2
?2 含益2 于2 于2
2 益守2 发二效编四生二编效二四础生来2 二意础二币2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??填相2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年填师高级3 稽购租2
ǖ监2 与初市减2 与初( 未2 进?影与响2 比??）影租响2
?0
年有
分组
）化
上影酬响2
确2 意效效效确四2 ????2 确编暂效效编效效效2 币确编币币暂编效效效础效效2 二础币币2
生2 发来来确确确2 年?责比2 确发效编效意币2 暂四编发发暂编四意来础四发2 币础四四2
意2 意效效币暂效2 ??户市2 生暂效编效效效2 四意编暂二效编效效效础效效2 暂础二意2
四2 意效效发暂二2 关?增承2 币生效编效效效2 四意编生确四编四效效础效效2 暂础来来2
暂2 意效效意币二2 案费销2 二发效编效生效2 四确编意效二编发发效础发效2 暂础发生2
发2 发来来效暂来2 ΑΒ?2 生二效编效效效2 四确编确币四编生效效础效效2 暂础发效2
币2 意效效暂二来2 制Γ??2 生效暂编四效效2 意来编二效生编币发效础效效2 暂础意效2
来2 发效效暂意发2 关???2 四来效编效效效2 意来编效确发编效效效础效效2 暂础确币2
二2 意效效意暂生2 五增∥2 暂编效效效编效效效2 意暂编生暂效编效效效础效效2 四础来2
确效2 效效生确来效2 ?Δ?2 确编效效效编效效效2 意生编二确效编效效效础效效2 四础四来2
确确2 发效意效确二2 关?Ε?2 币二二编二四效2 意效编币确币编发二发础效效2 四础确来2
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确生2 发来来生暂来2 ??Ζ位增2 意效效编效效效2 生来编二四确编效效效础效效2 意础二四2
确意2 效效生四币暂2 现Η??2 四效效编效效效2 生效编暂四效编效效效础效效2 生础来效2
确四2 效效生效发暂2 案???2 确编暂效效编效效效2 确来编币来效编效效效础效效2 生础暂发2
确暂2 发效意生意生2 ?Θ??2 暂发来编效效效2 确币编四二四编四效效础效效2 生础意来2
确发2 效效生意发来2 Ι?与同2 四效效编效效效2 确币编四币发编效效效础效效2 生础意来2
确币2 意效效发币四2 Κ增??2 四效效编效效效2 确币编生发效编效效效础效效2 生础意暂2
确来2 意效效四发暂2 之Λ?2 确编生效效编效效效2 确发编发暂发编效效效础效效2 生础生币2
确二2 发效意发暂二2 ΜΝ走2 确暂效编效效效2 确暂编四暂意编效效效础效效2 生础确效2
生效2 效效效暂暂暂2 ΞΟ增承2 确编效效效编效效效2 确暂编意来效编效效效础效效2 生础效二2
生确2 效效生来暂效2 ??内2 确暂效编效效效2 确效编意来效编效效效础效效2 确础四确2
生生2 效效生生发来2 ?2?2销2 意二二编二来意2 来编暂意暂编发意币础生生2 确础确发2
生意2 意效效意四来2 末Π??2 四效效编效效效2 币编发效效编效效效础效效2 确础效意2
生四2 发效意二来发2 Ρ位?容2 意生编生效效2 币编暂二发编意效生础效效2 确础效意2
生暂2 意效效发发意2 ????2 生效效编效效效2 暂编暂四生编效效效础效效2 币暂2
生发2 效效效暂币效2 ??ΣΤ2 确编效效效编效效效2 四编四暂效编效效效础效效2 效础发确2
生币2 发来来效意二2 ?Υ??2 四效编效效效2 意编币意暂编发效效础效效2 效础暂确2
生来2 发来来效确来2 法Φ??2 确暂编效效效2 意编效来四编效效效础效效2 效础四生2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年填师高级3 稽购租2
ǖ监2 与初市减2 与初( 未2 : 资阅守?价年填2
?资?0 年有分组）化
上影酬响2
确2 意效效效确四2 ????2 发四编四暂意编二发币础生发2 四意础效生2
生2 效效效效发意2 关Χ销Η2 暂币编四四币编来意四础二确2 意来础意四2
意2 发来来确确确2 年?责比2 暂暂编生二四编发意币础发二2 意发础二效2
四2 效效生确来效2 ?Δ?2 四暂编来发确编生效二础来效2 意效础发确2
暂2 意效效意币二2 案费销2 四四编意效币编发意确础效来2 生二础暂币2
发2 意效效四发暂2 之Λ?2 四确编二效意编效币二础效效2 生币础二币2
币2 意效效暂二来2 制Γ??2 四确编生确意编确确来础效效2 生币础暂确2
来2 意效效意暂生2 五增∥2 四效编暂发意编二生意础确生2 生币础效币2
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二2 发来来效暂来2 ΑΒ?2 意二编二来生编发暂效础生发2 生发础发来2
确效2 意效效币暂效2 ??户市2 意二编二四发编来效二础效效2 生发础发发2
确确2 发效效暂意发2 关???2 意二编发意生编确暂币础来四2 生发础四暂2
确生2 效效生四暂发2 ΨΩ?2 意二编意来效编二确二础生效2 生发础生来2
确意2 效效效确效效2 ?记???2 意来编确暂确编生效发础二来2 生暂础四发2
确四2 效效生四币暂2 现Η??2 意币编四效确编币意生础二效2 生四础二发2
确暂2 效效效币生暂2 贵案费Τ2 意发编生来发编发发生础效效2 生四础生生2
确发2 发效意币意来2 Ν???2 意生编生意发编来币暂础意意2 生确础暂生2
确币2 发效效四意来2 销?与同2 意确编生暂四编暂发确础确发2 生效础来发2
确来2 发效意效确二2 关?Ε?2 生二编四发效编生币生础效四2 确二础发发2
确二2 发效效四效发2 ?新??2 生二编确币二编四发意础效效2 确二础四币2
生效2 效效效发意发2 势?之?2 生来编来四四编效暂来础发效2 确二础生暂2
生确2 意效效发暂二2 关?增承2 生来编发生确编币生发础效效2 确二础确效2
生生2 效效生效发暂2 案???2 生币编确币暂编来生意础效效2 确来础确四2
生意2 意效效发币四2 Κ增??2 生发编四意发编来生发础效效2 确币础发四2
生四2 效效生效生来2 Δ∥新?2 生发编意二确编效确生础效效2 确币础发确2
生暂2 发来来生暂来2 Ζ位增承2 生发编确二生编币发确础二来2 确币础四来2
生发2 意效效效暂二2 案费验?2 生暂编发币暂编确四发础生四2 确币础确四2
生币2 发效效暂来四2 末新??2 生暂编意效效编四币效础暂确2 确发础来二2
生来2 效效效暂暂暂2 ΞΟ增承2 生四编二四暂编效暂生础二二2 确发础发暂2
生二2 意效效四发效2 ????2 生意编来二发编效意确础效效2 确暂础二暂2
意效2 效效生确意来2 αβ新时2 生生编来币暂编来暂意础发效2 确暂础生币2
意确2 意效效效意意2 数?α2 生生编暂来效编暂暂生础发效2 确暂础效币2
意生2 意效效意四来2 末Π??2 生确编暂二效编意发确础暂效2 确四础四确2
意意2 发效意生意生2 ?Θ??2 确来编生生生编发暂发础发四2 确生础确发2
意四2 发效效二来四2 审?讼γ2 确币编二确确编意生来础四四2 确确础二暂2
意暂2 效效生意发来2 Ι?与同2 确发编效来暂编来四四础发四2 确效础币四2
意发2 意效效确意发2 增?销增2 确暂编确四币编发来效础暂币2 确效础确确2
意币2 意效效意发暂2 罚???2 确意编来币来编二二来础效效2 二础生发2
意来2 发效确效确生2 δ0 与同2 确生编暂暂来编币生币础效效2 来础意来2
意二2 意效效暂币二2 进计?人2 确确编币二生编意意四础效效2 币础来币2
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四效2 意效效四暂暂2 εǐ??2 确确编发效生编来四确础来来2 币础币四2
四确2 发来来确暂来2 ?ζɡ2 确确编四来二编生效暂础发来2 币础发币2
四生2 效效生确生二2 关?与同2 确效编二暂效编效效效础效效2 币础意确2
四意2 发效意发暂二2 ΜΝ走2 确效编发来二编发二币础效效2 币础确意2
四四2 效效效二币币2 ηθ增承2 确效编意二币编意意二础意发2 发础二四2
四暂2 发效意确二暂2 比ι?κ2 确效编意二发编确暂二础意效2 发础二四2
四发2 意效效四效来2 财??κ2 确效编意币暂编二效意础效效2 发础二生2
四币2 发效效暂发意2 式λ新时2 二编二意暂编确暂币础效效2 发础发意2
四来2 效效生确暂发2 销??新2 二编币来币编二币生础效效2 发础暂意2
四二2 意效效发币币2 μ??ν2 二编币来确编二发四础发效2 发础暂意2
暂效2 发效效发四效2 监ξ?与2 二编发来效编确确二础效效2 发础四发2
暂确2 效效生生币意2 联??新2 二编四发意编确四效础币生2 发础意生2
暂生2 发效效确来意2 “认??2 二编四四发编发发效础二四2 发础意效2
暂意2 效效生生发来2 ?2?2销2 二编生币意编生来币础四暂2 发础确二2
暂四2 效效生来暂效2 ??内2 来编发四二编效暂效础效效2 暂础币币2
暂暂2 意效效暂四确2 ?可进销2 来编意确意编四来暂础确效2 暂础暂暂2
暂发2 效效效效效二2 关?Α?2 来编意效意编暂生意础币币2 暂础暂四2
暂币2 意效效效来来2 末增??2 来编效发来编生效效础效效2 暂础意来2
暂来2 意效效效币意2 ????2 来编效四币编币发确础暂来2 暂础意币2
暂二2 效效生二意来2 οπ?与2 币编来二发编发意二础二生2 暂础生币2
发效2 发效效暂币效2 罚“新时2 币编来发二编生生四础暂币2 暂础生暂2
发确2 效效生暂确来2 ???2 币编意效暂编来效二础效效2 四础来来2
发生2 效效生暂效来2 ρ?新?2 发编暂二暂编来效四础四四2 四础四效2
发意2 意效效暂四暂2 债ɡσ议2 发编确二币编来意暂础效效2 四础确四2
发四2 意效效意来来2 ?τ?理2 暂编二生确编来暂意础发暂2 意础二暂2
发暂2 发效效币生来2 υφ??2 暂编发二来编币效效础效效2 意础来效2
发发2 意效效发发意2 ????2 暂编生生确编四意币础效效2 意础四来2
发币2 效效效暂币效2 ??ΣΤ2 四编二二暂编生效暂础效效2 意础意意2
发来2 意效效确暂二2 容系与同2 四编二来生编确来意础效效2 意础意意2
发二2 发效意生来意2 χψ与同2 四编暂二二编发暂意础效效2 意础效币2
币效2 发来来效意二2 ?Υ??2 四编暂意二编生来生础二发2 意础效意2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
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币确2 意效效暂发生2 法。?ν2 四编意意生编发发二础效效2 生础来二2
币生2 发来来效确来2 法Φ??2 四编生暂效编币暂生础确四2 生础来四2
币意2 发效效币四确2 ?ω??2 四编生意二编效暂四础效效2 生础来意2
币四2 效效生确来暂2 ????2 四编效意四编效币四础效四2 生础发二2
币暂2 意效效币确生2 ??与同2 意编币发意编来来确础效效2 生础暂确2
币发2 发效确发确暂2 形到) ?2 意编币暂意编效效四础效效2 生础暂效2
币币2 意效效币币生2 略?与同2 意编暂来发编发来四础效效2 生础意二2
币来2 效效生暂意确2 ?α势?2 意编暂效生编暂暂生础效效2 生础意四2
币二2 发效意生确来2 动变与同2 意编四来二编币发暂础效效2 生础意意2
来效2 效效效效生确2 允??2 意编四发四编暂生币础效效2 生础意确2
来确2 意效效意确发2 ??讼新2 意编确发确编四发币础效效2 生础确确2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年填师高级3 稽购租2
ǖ监2 与初市减2 与初( 未2 : 资阅守?估年填2
?资?0 年有分组）化
上影酬响2
确2 效效效效发意2 关Χ销Η2 发发编二币四编效生暂础效效2 四四础币效2
生2 发效效四效发2 ?新??2 四确编来确暂编来暂意础来二2 生币础二确2
意2 效效生四暂发2 ΨΩ?2 四效编确二效编发效来础二四2 生发础来生2
四2 效效效币生暂2 贵案费Τ2 意效编四四发编暂确效础效效2 生效础意生2
暂2 效效生四币暂2 现Η??2 意效编效效意编四币暂础意确2 生效础效生2
发2 效效效确效效2 ?记???2 生二编意四来编发生四础来币2 确二础暂二2
币2 发效意币意来2 Ν???2 生来编意币暂编发二来础效效2 确来础二四2
来2 意效效效暂二2 案费验?2 生币编四生意编确生币础生四2 确来础意效2
二2 发效效四意来2 销?与同2 生币编意意意编发币发础来四2 确来础生四2
确效2 意效效效确四2 ????2 生发编暂暂四编效意意础效效2 确币础币生2
确确2 意效效四发暂2 之Λ?2 生发编生确确编生生币础生效2 确币础四二2
确生2 发效效暂来四2 末新??2 生发编确四币编来四四础意暂2 确币础四暂2
确意2 效效生效生来2 Δ∥新?2 生暂编四生确编意意币础效效2 确发础二币2
确四2 发效确效确生2 δ0 与同2 生四编生来四编效四意础来发2 确发础生确2
确暂2 效效效发意发2 势?之?2 生效编二币暂编四发确础效效2 确四础效效2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 50
确发2 效效生确暂发2 销??新2 生效编二四来编四暂二础效效2 确意础二来2
确币2 意效效效意意2 数?α2 生效编来确暂编来意意础效效2 确意础来二2
确来2 发来来确确确2 年?责比2 确二编币四生编效意四础暂发2 确意础确来2
确二2 发效效二来四2 审?讼γ2 确来编生效二编币二生础发来2 确生础确暂2
生效2 效效生确来暂2 ????2 确币编四四来编二发意础四四2 确确础发暂2
生确2 意效效四发效2 ????2 确发编币发来编来确确础效发2 确确础确二2
生生2 效效生确意来2 αβ新时2 确发编暂四发编意二四础币发2 确确础效四2
生意2 意效效意四来2 末Π??2 确意编发效币编确发发础意来2 二础效来2
生四2 意效效发币四2 Κ增??2 确意编效效意编暂币发础效效2 来础发来2
生暂2 发效效暂币效2 罚“新时2 确生编意币暂编确确生础意来2 来础生发2
生发2 意效效意发暂2 罚???2 确确编发确效编效暂意础效效2 币础币暂2
生币2 效效效二币币2 ηθ增承2 确确编暂暂四编二币意础暂币2 币础币确2
生来2 效效生确生二2 关?与同2 确效编来四效编意发效础效效2 币础生意2
生二2 意效效确意发2 增?销增2 确效编来效意编币二发础效效2 币础生确2
意效2 发来来确暂来2 ?ζɡ2 确效编币来生编发确币础币意2 币础生效2
意确2 意效效发币币2 μ??ν2 确效编暂效意编四生效础二发2 币础效确2
意生2 意效效暂币二2 进计?人2 确效编确发四编暂生币础效效2 发础币来2
意意2 意效效效币意2 ????2 二编二二确编来币二础效效2 发础发币2
意四2 发效意确二暂2 比ι?κ2 二编二来意编发效效础效效2 发础发发2
意暂2 意效效四暂暂2 εǐ??2 来编二效来编生来币础效效2 暂础二暂2
意发2 效效效暂暂暂2 ΞΟ增承2 来编意效四编确二发础效效2 暂础暂四2
意币2 发效效确来意2 “认??2 来编生暂意编效来效础效效2 暂础暂确2
意来2 效效生生币意2 联??新2 来编效效意编二四生础确发2 暂础意四2
意二2 意效效币暂效2 ??户市2 来编效效效编效效效础效效2 暂础意四2
四效2 发效效暂发意2 式λ新时2 币编来四暂编意暂暂础效效2 暂础生四2
四确2 发效效发四效2 监ξ?与2 币编币意来编四来二础效效2 暂础确发2
四生2 效效生暂效来2 ρ?新?2 币编暂二效编暂暂生础效效2 暂础效币2
四意2 意效效四效来2 财??κ2 币编意币币编暂来暂础效效2 四础二生2
四四2 效效生暂确来2 ???2 币编意生生编暂效暂础效效2 四础来二2
四暂2 效效生二意来2 οπ?与2 发编币确生编生确意础二发2 四础四来2
四发2 意效效意来来2 ?τ?理2 发编暂发币编确确二础效效2 四础意来2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
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四币2 意效效暂四确2 ?可进销2 发编暂意发编来币暂础来发2 四础意发2
四来2 效效效效效二2 关?Α?2 发编生发四编确生来础意效2 四础确来2
四二2 发效效币生来2 υφ??2 暂编来效确编生暂效础效效2 意础来币2
暂效2 意效效效来来2 末增??2 暂编发确意编效效效础效效2 意础币暂2
暂确2 效效生效发暂2 案???2 暂编暂效效编发发生础效效2 意础发币2
暂生2 意效效暂四暂2 债ɡσ议2 暂编意四发编确暂意础效效2 意础暂币2
暂意2 发效意效效暂2 ?费??2 四编二来效编效效效础效效2 意础意生2
暂四2 发效效币四确2 ?ω??2 四编确生确编四二暂础效效2 生础币暂2
暂暂2 发效意生来意2 χψ与同2 四编效暂效编四生确础效效2 生础币效2
暂发2 意效效确暂二2 容系与同2 意编二确效编效暂币础效效2 生础发确2
暂币2 意效效币确生2 ??与同2 意编暂二发编来币效础效效2 生础四效2
暂来2 意效效意确发2 ??讼新2 意编暂确币编二暂生础效效2 生础意暂2
暂二2 意效效暂发生2 法。?ν2 意编四意效编发意来础效效2 生础生二2
发效2 发效确发确暂2 形到)? 2 意编生意效编暂确发础效效2 生础确发2
发确2 效效效效生确2 允??2 意编效二四编生发暂础效效2 生础效币2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
师高级3 稽购租2
?价与初?: 售?账取列填2 确编暂意确编意发效编暂来意础暂四2
?估与初终价售?账取列填2 二四二编币确二编发来确础二意2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
??填相2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
??填相2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??填相2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??填相2
2
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??填相2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?相2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?相2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
师高级3 稽购租2
ǖ监2 ( 未2 年填2
确2 司估理人年2 币效二编确发四础四四2
生2 事终人权???2 来编暂暂二编四发确础来确2
意2 事终与内2 于2
四2 事终内承2 暂编四生来础生币2
暂2 事终???2 暂编四四效编确二二础发币2
发2 录〇事终?2 于2
币2 ???度2 于2
来2 录〇2 于2
二2 益守2 确四编币确四编生暂四础确二2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??填相2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??填相2
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
间合???价日为?示务当指产9 益守当指害点?司托??相2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
同填师高级同2
间末累额管
增长他
率与
同率业管
率绩增长比
较要间末管
增长他8 准管
收准益司的管 自他益司的管
增长间末管
合息间
末生效管
增长间末管
合息间末
生效管
以来变益
动来报告
经验管
提示送基理6管 日送基出基期示基管 .示送提日基期示.管 月期月基6（管 基月出送示基基送.理信期月.管 ..期.日示（管
以来变益
动来报告
经或管
6日送月出信管 提送基理月期出理管 理6提送提基出期月提管 月期理理月出（管 理理6送6出出送6理月期基示管 ..期示示.基（管
公有管 出理送日月理管 信送示出月期信月管 666送.月月期.基管 月期月信基（管 提6月送理理理送理6信期提出管 ..期.提出（管
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
当融2 同填定息2
差业同填列进
售同取2
?0 年列同填化
上2
0 年6 月3 建业?证
3 ?差业: 0 年2
关增审平) 增负债附政2 暂来编效生来础生币2 效础效确来来酬2
关增审平) 增负债附记2 生来四编发币暂础发四2 效础生暂意意酬2
益守2 意四生编币效意础二确2 效础效来确暂酬2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
当融2 同填定息2
差业0 年同填列?日进
?，害售?同取2
: 比较之定6 月3 ?管0 年平有
产系在?开按其3 差业: 亏损用
0 年2
关增审平) 增负债附政2 效2
关增审平) 增负债附记2 确效?暂效2
益守2 确效?暂效2
: 0 年0 年主月差业: 亏损用0
年2
关增审平) 增负债附政2 效2
关增审平) 增负债附记2 效2
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益守2 效2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
师高级同2
2
关增审平) 增负债附政2 关增审平) 增负债附记2
0 年益数“- 动影生效确发以效来变效意
动响0 年同填列填2
生意四编币效四编生暂二础确确2 于2
: 中信资资?0 年同填列填2 币来编二发效编生暂发础四意2 意确编暂效确编四二确础发二2
:中信资0年列??同填 2 发发来编生暂四编意确确础暂币2 意 暂编二确暂编币确发础暂意2
?级: 中信资0 年列??同填2 四意二编生来生编确来二础效生2 生币暂编效确暂编暂发效础来效2
: 中信资0 年?务?物同填2 于2 于2
: 中信资资”0 年同填列填2 意效币编二意生编意币来础二来2 确确生编四效确编发四币础四生2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信资. 示: 0 年场?亏0 年同填差业3 重金相2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
生效生效以暂变生生动示????“?他0 年6 月3 列主月示 基末换变执?“市率列主
月?（相2
生效生效以暂变意确动示断审字???他0 年6 月3 ?列主月相2
生效生效以发变确二动示年??“和他0 年6 月3 列主月示 基末换变执?“公?市率列
主月?（相2
: 中信资. 示?0 年额6 3 日?开0 年额6 ?开日§重3 基?物相2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信资. 示??披0 年6 月3 管0 年验分管0 年额6 证（日??相2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信资. 示: 0 年平有序税场累“??相2
2
2
2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǔ关?金守?基（建售固??销益?取?: 0 年?A 真守超（示中信资. 场
累“?算相2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信资. 示0 年6 月3 管额6 3 日额6 证（?开披录??之定6 月3 ?????
1 ??易遵规相2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
年填师高级3 稽购租2
品小组）管
简介
助对
与内管
运作简介管 况遵重规品小比守要管
§
平管交简要末管
合易0 运作交
简息末比生效管
守要管
合易0 守要
息内比生效管
专项录品管 理管 理理基送信信提送月提理期提理管 提期信示（管 日月送基基月期出理管 提期信6（管 中管
和制度执
录品管
理管 中管 中管 中管 中管 中管
银异录品管 理管 基日提送日出.送日基月期示信管 理提期出月（管 理.基送出信信期理月管 理提期信6（管 中管
常小录品管 理管 理日6送出月基送日理示期示示管 日期信日（管 理月6送出理基期示示管 出期出月（管 中管
以来变益
录品管
6管
理送示基.送.理月送提理提期基
基管
出提期理日（管 .出出送信提基期提.管 出基期6日（管 中管
前级确管准收关?人?金??合品?人权平有0 年账位?高ǔ?业???日销??售人
?0 年计?生效效币? 四来监取日的自披: 0 年6 月3 日?关增审平0 年6 月业绩比较比预0
年账位师租6 月责式?示0 年6 月3 ǔ自经?A 账位师租日权?日描?小情示抵??企级2
售确取人权主??日描?间比较平有?按其3 准收人权主??平有系在超（含益??示
望估账位师租亏?1 ??日??程自相主比较务6 ?送销济?示费点责月??日账位师
租亏?1 ??基?相2
售生取平有????交????开品?目?、走人权主??日系在超（?具相平有?准
收?具??过说况自4 息人权主??日账位年填披化支绩ǔ日??相2
售意取?具本率?务ǔ示抵??企级2
2 2 务作始§售确效效务取?0 ǚ系在超（售币效酬取服2 固息系在超（售确暂酬取服2 含益系在超
（售确暂酬取相2
2 2 0 ǚ系在超（?币效酬始§示间平有?按其3 管系在?按其3 管0 年主月产系在?按
其?务?固息系在超（?确暂酬始§示间因???与初????“?ɡ务?含益系在超（
?确暂酬始§示间平有?按其3 管系在?按其3 产平有?率逆?声按其?务相2
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生管准收净值小情可率???示0 年6 月3 况自权?示9 ?描?日权?会??额??示
及中关?人?金议?披销?0 年额6 3 相2
2
10.8 其他重大事件2
ǖ监2 比信基当2 式自参—费用2 式自参—动资2
确2
?合关增审平0 年6 月业绩
比较?企?务人权平有0 年
流?0 年益数产额6 ??日
比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效确于确暂2
生2
关增审平) 增负债附注号作
：所益者人权平有0 年0 年
益数管额6 ??售生效生效以确
变取2
关?人?金的自附?2 生效生效于效确于确暂2
意2
关增审平) 增负债附注号作
：所益者人权平有0 年持预
警形声售算容取披?类售生效
生效以确变取2
关?人?金的自附?2 生效生效于效确于确币2
四2
关增审平0年6月业绩比较
?企?务0 年生效确二以?四?
?中信??出比信2
关?人?金的自中?2 生效生效于效确于确来2
暂2
关增审平) 增负债附注号作
：所益者人权平有0 年生效确二
以?四??中信2
关?人?金的自附?2 生效生效于效确于确来2
发2
?合关增审平)增负债附注
号作：所益者人权平有0 年
托??观?0 年??业绩比
较亏销自平证（披亏ǒ?支
??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效确于生确2
币2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合?企?务0 年亏销自平
证（披亏ǒ?支??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效生于确生2
来2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合正达关增审平资回业绩
比较??企?务0 年市?讼
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效生于生发2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 57
改及亏销自平证（披亏ǒ?
支??日比信2
二2
?合关增审平) 增负债附注
号作：所益者人权平有0 年
正达重露附年0 年??业绩
比较?市?讼改及亏销自平
证（披亏ǒ?支??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效生于生币2
确效2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合正达增?人权与同业绩
比较??企?务0 年市?讼
改及亏销自平证（披亏ǒ?
支??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效意于效二2
确确2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合?资参—?企比预0 年
生效确二以以?中信日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?管值账建附?2
生效生效于效意于生四2
确生2
?合关增审平0 年6 月业绩
比较?企?务0 年亏销0 年
??证（日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效意于生币2
确意2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合?企?务0 年托关增审
平资回业绩比较亏销自平证
（披亏ǒ?支??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效四于确暂2
确四2
关增审平) 增负债附注号作
：所益者人权平有0 年生效确二
以以?中信2
关?人?金的自附?2 生效生效于效四于确币2
确暂2
关增审平0 年6 月业绩比较
?企?务0 年生效确二以以?中
信??出比信2
关?人?金的自中?2 生效生效于效四于确币2
确发2
关增审平0 年6 月业绩比较
?企??0 年生效生效以?确?
?中信??出比信2
关?人?金的自中?2 生效生效于效四于生生2
确币2
关增审平) 增负债附注号作
：所益者人权平有0 年生效生效
以?确??中信2
关?人?金的自附?2 生效生效于效四于生生2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 58
确来2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合?企?务0 年托五贵?
?0 年??业绩比较亏销自
平证（披亏ǒ?支??日比
信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效四于意效2
确二2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合?企?务0 年正达市?
讼改及亏销自平证（披亏ǒ
?支??日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效暂于效发2
生效2
关增审平0 年6 月业绩比较
?合??Ν制验?0 年??
售重露取业绩比较责月?企
0 年????证（日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效暂于确四2
生确2
关增审平0 年6 月业绩比较
之定6 月3 ??算比信2
关?人?金的自中?披的自
附?管值账建附?2
生效生效于效暂于生意2
生生2
关增审平0 年6 月比较之定
6 月3 ??算比信2
关?人?金的自中?披的自
附?管值账建附?2
生效生效于效发于效生2
生意2
关增审平0 年6 月比较之定
6 月3 ??算比信2
关?人?金的自中?披的自
附?管值账建附?2
生效生效于效发于生效2
生四2
?合关增审平0 年6 月业绩
比较?企?务0 年亏销0 年
??证（日比信2
关?人?金的自中?披的自
附?2
生效生效于效发于生意2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信资. 示场估对师宏平有专差业0 年同填化上??1 ǎ济生效酬日遵规相2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信资. 示???平有专程序日录〇§类增承相2
2
2
2
2
2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 中信建6 投有限 2020公2 司托银
行
股份送 60股 59
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
确管关?人?金情?0 年前名日员??2
生管?关增审平)增负债附注号作：所益者人权平有0年0年益数 ??2
意管?关增审平) 增负债附注号作：所益者人权平有0 年额6 ????2
四管0 年6 月3 证（有???管?证???2
暂管0 年额6 3 证（有???管?证??相2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 披0 年额6 3 诉建相2
2
12.3 查阅方式2
平有专点净托?证户害???润示?点?原: ???报??相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
