中信建投聚利混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投聚利混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托北京银投管行股份送出期
8 1 §重要提示及目录日. 简份管介本份情况产份品说明和4 息披日露方式5 其: 他
相中信关资料主财务指标净值 基表现会计要提数 基据表间其2
0 年末6 3 累额增长率与同业绩比较准: 0 年收会益的要自转型转型以来变转来动报告
经: 中信他日验（或小管组）助对管内运主作遵规管验（金守中信管平有交收中信易
目录要理人报告目录公司托北京银投管行股份送出期专8 1 §重其2
0 年6 月3 品项指制简度执管异常为式日策略6 月情分执0 年有析要宏公理人0
年观的济内其2
0 年日、证券市提公场助及走势助对其平有同展望要平有专托估程平有序等事7
利润配持: 0 年日预警形声算4 及容真其2
: 中信他验（有限走资实守其2
:中信相确 转型转型以完变完动整发意变见型动( 其2
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有
限公司 59限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 北京银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期8 1 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及司 基目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况司要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2
基目录. 简 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基说限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公明产品和4 理 基息披露方式北人: 5 建投 ................................................................. 11
4.3 有限公明产品和4 其他相关人: 5 资料建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公明产品和4
基5 主1 财务司指标. 简5 建投 ............................................................. 11
4.5 有限公明净值说表现会计数据月间指末累5 金0 额增 ............................................................. 12
4.6 有限公明产品和4
基长录率与同业料5 建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公明产品和4
基绩比较准人: 5 建投 ............................................................................. 12
4.8 产品和4 有限公明理 基收益公情的 基1 中目录自转人型5 建投 ..................................... 12
§5
托有公产品 ............................................................................................................................................. 13
5.1 产品和4 理 基托有公露方式北人: 以投 ................................................................................. 13
5.2 托有公明产品和4 理 基主1 息披露方式北现目录本来现绩比较准同人: 5 建投 ............. 13
5.3 托有公明理变和产品变要提北京同4 动5 报告现经验司（或小. 组） ................................. 13
§6 变和要提介本产品(助说对本) ............................................................................................................... 13
6.1 1 中内运.
..................................................................................................................................... 13
6.2 绩比.
............................................................................................................................................. 15
6.3 作益遵规守平 基目录交易专.
................................................................................................. 17
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 18
§7
主1 度执产品 ......................................................................................................................................... 45
7.1 和异 基1 中度执人:
................................................................................................................. 45
7.2 产品和异常间指较为5 策略主1 度执 ......................................................................................... 46
7.3 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 作益策略主1 投市 ..................................... 47
7.4 产品和4 策略主1 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 48
7.5 和异常运计信场较为5 运计主1 度执 ......................................................................................... 50
7.6 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展运计主1 投市 ................................. 50
7.7 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 作益1 中望收会计主1 投市 ..................... 50
7.8 产品和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展估基程主1 投市 ..................... 50
7.9 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展规会主1 投市 ................................. 50
7.10 产品和异理 基主1 5 策示和序相关人: 建投 ....................................................................... 51
7.11 产品和异理 基主1 5 等运和序相关人: 建投 ....................................................................... 51
7.12 主1 度执产品项制 ....................................................................................................................... 51
§8
基事7 收益公北京 ............................................................................................................................. 52
8.1 和异 基事7 收益公利情月收益公润配 ..................................................................................... 52
8.2 和异 基有限公5 持指公预收益理 基5 人:
......................................................................... 52
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8.3 和异 基有限公5 持指公预收益理警形份 基事7 声算容真人:
......................................... 52
§9
警形份 基事7 易专 ............................................................................................................................. 53
§10
2 、业实确6
....................................................................................................................................... 53
10.1
基事7 收益公、介完整 ........................................................................................................... 53
10.2
基有限公现 基托有公5 资发 基托有意发5 2 、公业易专 ........................................... 53
10.3 见月 基有限公现 基要中现 基托有指提5 ( 未 ............................................................... 53
10.4
基主1 财务5 审易 ................................................................................................................... 53
10.5 )
基负间对本5 介本债业提作人:
....................................................................................... 53
10.6 有限公现托有公月送附注有限公预号：所的者权同人:
....................................................... 54
10.7
基一入会计其减相关二费5 益8 人:
................................................................................... 54
10.8 送出2 、业实 ............................................................................................................................... 55
§11
用三主1 遵完财5 送出2 0 北京 ....................................................................................................... 57
11.1 产品和4 二总主1 遵收益 基事7 观济亏损的“- 20%5 人:
........................................... 57
11.2 用三主1 遵完财5 送出2 0 北京 ............................................................................................... 57
§12
”所填实3 日 ....................................................................................................................................... 57
12.1 ”所填实3 日 ............................................................................................................................... 57
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 57
12.3 所础股份 ....................................................................................................................................... 57
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 他度) 平负内债收附人注平有0 年2
0 年号审2 他度) 平负内2
0 年：场所2 型型完者完权2
0 年分估一入2 减二附费用入2
0 年收会三总动2 转型完亏以完完变完亏动2
0 年6 月3 2 他度) 平0 年6 月同业绩比2
0 年末6 3 2 累额增长率与同业绩比2
中信相损0 年与“- “2 转转”来完见”来来亏填亏亏与2
0 年收会司列相2 公的相2
四编主础0 年日0 年号审2 他度) 平负内循2 他度) 平负内企2
四编主础0年日则定场所 2 型型完者完权2 型型意来权政2
中信相损四编主础0 年日与“- “2 转转”见亏来”来型政填政意与2 权见政”型来转填转完与2
2
2.2 基金产品说明2
平有记小2
: 0 年：账平有自率位易币融类有析情初注易始
的认融类年后续量要终、止原日有析作抵销9 / 日展
望6 月要失部更差券市错正0 介管简对0 年有析税列
存的款）其2
平有等性2
: 0 年衍执确标生四日等性要终、示买返资售0
: 各余断逆资售分长回相管验购4 取得购等管析券购
等易应日主付聚A 要情示C 票份工具余断逆有年各允
价遵规管人注联系在）工具易应日控大害化要主付率
位联系管初注联系管取得联系料1类有析日上相展望
情认融要提准可示: 0 年有析托率位管初注管对年财
通日平有错过单长票元进产其2
券市错正0 介2
支控见型型或佣认融酬服转型含固他初-验除或佣认融
酬服来型含2
展望认融之外2
: 0 年编自债收附0 年要及上相日展望情认融由
自取得联系0年 管初注附0年 要保自率位附0年 要编
自人注平有0 年他他由展望管他由上相认融日当承其2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
参记2 0 年6 月3 2 0 年末6 3 2
未审2 他度) 平0 年6 月同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
度—按
摊成式
3 2
法未2 核货流2 受因2
新而于暂2 型完型时政亏亏意型完转转2 型完型时意意转转见政来意2
于停牌押2 风险织架构短评级合敞合填合口敏填合架2
短感汇格解完级需织架境口港需解感评感架构填合口敏填
合架2
占例排（于暂2 权型型者时完型来时完型来2 者政政转意2
细. 2 型完型时政者完型型转者来2 型完型时意意转转政见型者2
超% 前名2
累额联卖种五贵属国，决贵
符律见求十完体2
累额联被监五年后1 门立完亏
求案调2
查绩前名2
累额联到监五开谴责目1 门转
求处罚他。备选完亏管完者2调2
累额联被监五年后1 门库完亏
求2
牌购换所2 完型型型完型2 完型型型见见2
露的场助3 2 文变异2 核到字2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年描的日度—按摊中述未审2 标户人注中2
结投0 年他相中信从员日6 月3 放新区区名2 件件件填合港汇架揭完型来填合口敏2
0 年他相中信议抵前涉2 0 年6 月3 4 0 年末6 3 诉建2
2
2.5 其他相关资料2
参记2 未审2 查绩前名2
超% 结银讼改2 他度) 平0 年6 月同业绩比2
累额联到监五开谴责目1 门转求处罚
他。备选完亏管完者调2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年“师高稽3 租得影2
3.1.1 期间数据和指标2
中信相响转型转型以型完变型完动时转型转型以型意变见型动达2
他度) 平负内循2 他度) 平负内企2
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: 相关简对认融2 转”意见转”转型意填转完2 见者”政来见填者意2
: 相内运2 见”转权来”来亏亏填政意2 权来”见权者填者完2
地币具点0 年与“: 相
内运2
型填完转转见2 型填完见权型2
: 相地币具点组）内运
酬2
完转填政权含2 完转填转者含2
: 相0 年与“组）款据
酬2
完见填意来含2 完见填权政含2
3.1.2 期末数据和指标2 中信相损响转型转型以型意变见型动达2
相损阅允主作内运2 时见意转”型转型填者权2 政权”来见政填亏亏2
相损阅允主作0 年与“
内运2
时型填型完意转2 型填完转意型2
相损0 年有析组）2 转见”亏意意”意完见填权来2 政完政”来亏亏填见意2
相损0 年与“组）2 完填型意转型2 完填完来政亏2
3.1.3 累计期末指标2 中信相损响转型转型以型意变见型动达2
0 年与“〇守组）款据
酬2
政填完政含2 完来填政亏含2
超稽完管: 相关简对认融或0 年: 相内—认大管平有认融管及八认大余公?绩??）?
票认融应?????执?日?“要: 相内运?: 相关简对认融地标: 相绩??）?票认
融其2
转管相损阅允主作内运日守?一露稽??相损走主作内运日走简对?主?从佣要略相损
阅允主作内运日年“?相损走主作内运日关简对?主???相损走主作内运日走简对?
主?成佣要略相损阅允主作内运日年“?相损走主作内运余关简对?主??走简对?
主应其2
见管建出0 年券市或小公断逆税同3 ??期则定0 年日?参?执要守大?执?简?认融
工具账保自建?佣现其2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他度) 平负内循2
??2
与“组）
款据酬?2
与“组）
款据酬小
介??2
券市错正
0 介认融
酬?2
券市错正
0 介认融
酬小介?
?时?2 ?时?2
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?2
、?观明变2 亏填政者含2 型填亏者含2 型填来见含2 型填转转含2 意填亏意含2 型填政亏含2
、?料明变2 者填者型含2 型填意权含2 完填来见含2 型填转见含2 来填型亏含2 型填权完含2
、??明变2 完见填意来含2 型填亏意含2 转填亏型含2 型填转来含2 完型填者来含2 型填权来含2
、?观以2 完来填亏者含2 型填意见含2 意填政政含2 型填转见含2 完转填转权含2 型填权型含2
确0 年收会
三总整发?2
政填完政含2 型填政政含2 完政填转型含2 型填转政含2 时完型填型政含2 型填见型含2
他度) 平负内企2
??2
与“组）
款据酬?2
与“组）
款据酬小
介??2
券市错正
0 介认融
酬?2
券市错正
0 介认融
酬小介?
?2
?时?2 ?时?2
、?观明变2 亏填政意含2 型填亏者含2 型填来见含2 型填转转含2 意填亏见含2 型填政亏含2
、?料明变2 者填来型含2 型填意权含2 完填来见含2 型填转见含2 亏填者亏含2 型填权完含2
、??明变2 完见填权政含2 型填亏意含2 转填亏型含2 型填转来含2 完型填亏政含2 型填权来含2
、?观以2 完来填见转含2 型填意见含2 意填政政含2 型填转见含2 完完填亏亏含2 型填权型含2
确0 年收会
三总整发?2
完来填政亏含2 型填意转含2 意填政亏含2 型填转见含2 完转填型型含2 型填见者含2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
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2
超稽完管: 0 年数他度) 平存内理: 转求债收附人注平有0 年?附生势要提自转型完亏以完完
变完亏动收会三总其2
转管指标?完核??他度) 平负内循0 年与“〇守组）款据酬销会相券市错正0 介认融
酬日????示错?要??动相?转型完亏以完完变完亏动余0 年收会三总动应发转型转型以意
变见型动其指标?转核??他度) 平负内企0 年与“〇守组）款据酬销会相券市错正0
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介认融酬日????示错?要??动相?转型完者以意变转权动余案?与“结银动应发转型转型
以意变见型动其2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他度) 平0 年6 月同业绩比余指四号审?他度) 平0 年?应自转型完见以者变者动托累额
超% ?值要超% 有: 见?影要：账资?0 年警?管0 年??管之的占例有析6 月管有析
6月情他?人?金?阅日及八券（ 其他度)平0年?有停绩比影?度有:6月 余累额应
同业绩比自转型完政以意变来动?值要：账资?之的占例有析6 月券（情他?人?金?阅日及
八券（其2
他度) 平0 年?∥??绩警0 年券（: ?要地?平害?而) ?要超8 告。平有3 ?
日?〇管??要转型完者以券市?未1 ?ǎǎǐ要绩警0 年析当托阅错会类0 年他要更ǐ佣
析当券市单大长券事完ǒ转要更料主财观析当券市单大长券事完ǒ权其会ǒ他度) 平0 年地?
占例?而) ?管?∥ǔǔǖǖ要地1 经销?同1 长管率与ǘ增长4 人注绩比日收估失ǎ其
绩比?参券（同ǘ费ǔ要?单观ǚ间ǔǚ的经ǜǜ日0 ?其2
他度) 平0 年估?有析6 月绩比要?品??自度要?自平?要??指存?日平有要
??自占例日度5 ??失自资、据相?失要??量同??失日当?其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
法未2 ?（2
5 : 0 年日0 年资月余?
月应相业2
人注?
券以业2
形声2
5 ?动相2 ?5 动相2
??2
: 0 年日
0 年资月2
转型完来时型意时型政2 时2 见以2
他??要完者来权以者变三要他
??金止原?害化三?资
售原??其?5 他人年后
害化????要?基有:
联系害化续估?转型完意以者变
地大他度) 平0 年6 月同
业绩比要?5 平有害化?
害化?要对5 : 绩比平有
?时率位平有?- ?管0 年
资月要说5 他度) 平负内
债收附人注平有0 年管他
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度) 平????作抵债收
附人注平有0 年0 年资
月其2
超稽完管5 ?动相管?5 动相较准0 年6 月3 示?按摊日5 ?动相??其案5 0 年资月要
5 ?动相?0 年收会三总动其2
转管人注?券日????长券?金?人注券?券3 ?有?6 月查露?日??益的其2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信相目要: 0 年6 月3 9 ????他?3 租?情?人注平有0 年露?管?绩费
警?人注平有0 年分估6 月查露?管?人注平有0 年??6 月查露?管?人注平有0 年
6 月绩比绩具则定ǘǎ或股计??管0 年收会情及八同?露方露益要: ?制简度执管异
常为式日策略6 月0 年有析要托9 ??ǘ展望日0 ?标要?0 年税同3 ???1 内融其
: 中信相目要0 年分估产?收露收益要?同??0 年税同3 内融其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信相目要: 0 年6 月3 9 ??长?人注平有0 年6 月绩比绩具则定ǘǎ或股计
??要况??7ǘǎ4C? 要终、而?情3续易?承一入托?券（??9??ǘ则定绩
具?长要走间对公会平有交收财通司托?绩具则定日遵规其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信相目走间对: 0 年司托??则定长?其: 中信相目要走程对?4 : 0 年日则
定建绩费??会动??则定?则正?日师?则定?更、?人注?动?则?政含日遵规其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
转型转型以观?ǎ要数自真??遵日??要联系程对1 ??票其单大务?ǎ要?目资售
- ??报要宏?遵??同建?报要会ǒ户??遵税列间?其??指始认续量?：??0
?份认融情???日会ǒ要作抵经指???：日日币融类?高要?0 年税同3 披势经正
????存的日税?认融其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发中信相损他度) 平负内循0 年与“组）?完填型意转型影要: 中信相目要?类0 年与
“组）款据酬?完见填意来含要会相券市错正0 介认融酬?转填亏型含??发中信相损他度) 平负
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内企0 年与“组）?完填完来政亏影要: 中信相目要?类0 年与“组）款据酬?完见填权政含要会相
券市错正0 介认融酬?转填亏型含其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
转型转型以?真????遵势???要???示买返资售??有:联系?析三经∥1日
?票其???????ǘ要指4 买返购等示?失ǎ日地?要他?资售?以??简对具存
款据其托C 票份????四要循率联系数?改份长遵单观ǚ????各?票长遵要宏?
相价??数自标ɑ、?4 目??????建披势日展望其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他?人?金??益的情0 年收会二的要: 0 年6 月3 9 ????券金守介略管
他?人?金??益的管他?人注平有0 年券?金??或?情0 年收会?自在）日二的要
示0 年建税同日平有当承单长在）其: 0 年末6 3 较准露方露益账??长在）4 组）守
?日报告式5 其2
: 0 年6 月3 关ǘ的0 年在）情与“组）守?日券（6 月ǘǎ要声本0 年在）日?
ǘ情???) 值经在）??金要数绩比主6 分??股5 在）??金：5 要??断逆平有
?管害化?管之的有析6 月?管??收益?管分?6 月?日?责成式3 其: 0 年6 月3
?执阅ɡ日在）券（而?要在）3 ????类平有当承日在）策略情量?在）?ǘ其在
）C ?他断?展望??管?ǘ情中信讼ǘ其0 年6 月3 ??在）??要股?0 年有析组
）日??托型填转政含指标日要示建衍执日??在）??管京?4 ?大）日??份??金守
?基（建日?券计?其0 年资月阅?销在）策略情一露日??要宏公?销在）??日?
?序等情?长其2
: 中信相目要?销在）C ??一财通?8 1 内融??其2
: 0 年6 月3 关销他初年后在）他。同业绩比4 他人或佣同业绩比表?排（??要
数他初年后在）他。同业绩比?二的ǎ允增长通会券联系日在）佣准要数他人或佣同业
绩比?二的ǎ允则定建则定日初注当承日在）佣准其2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信相目走简?内运主作要?收??露益4 0 年收会日益的其2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信相走间三息列转型明续估动0 年与“税同3 佣?公?转型型3 日遵?其2
: 0 年确转型完来以者变转亏动整发中信相损关息列权转见明续估动有析组）保自政型型型?影其2
2
2
2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托: 中信相目要: 0 年末6 3 托末6 他度) 平负内债收附人注平有0 年、?他要9
???经?他?3租?情?人注平有0年露 ?4及八同?露方露益 管0年收会情末6?
?日同?益的要公司托??0 年与“税同3 内融日长?要为?为式前?长经0 年末6 3
7 为日?（其2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
托: 中信相目要: 0 年末6 3 ????露方露益管0 年收会管末6 ??情及八同?
益的要示: 0 年日0 年有析组）守?管0 年?执费?指4 内运主作易一各单长经?. 日
报告要示: 0 年日平有分估单长经??要走间对0 年6 月3 同??0 年与“税同3 内融
日长?其22
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
托: 中信相目”: 末6 3 报告经: 他相中信他日验（或小管组）助对管验（金守中
信余超稽验（金守中信他日?年后续量展望4 6 月??主走托末6 3 报告??目应管平
有交收中信易目录要理人报告目录. 简管介本情况产要公司托北京银投管行股份送出期
专8 1 §重其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金守：?稽他度) 平负内债收附人注平有0 年2
中信?( 动稽转型转型以型意变见型动2
师高稽3租得影 2
资 产 2 附注号 2
: 相损 2
转型转型以型意变见型动 2
标以ǎ损 2
转型完者以完转变见完动 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长司?2 意填权填亏填完2 见”意者见”见者意填者来2 亏意意”亏完权填来意2
??议?年2 2 完亏转”来者见填完亏2 完者型”完亏政填来亏2
司程理人年2 2 转见”意型政填转者2 转来”型来转填权型2
则定份年后有析2 意填权填亏填转2 完意”者政权”者见见填型型2 转权”意意型”者来亏填型型2
及他稽率位平有2 2 者”者权转”者完亏填型型2 完转”意政见”亏来亏填型型2
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0 年平有2 2 时2 时2
初注平有2 2 亏”型完转”型完意填型型2 完转”型型亏”转型型填型型2
有析?税人注
平有2
2 时2 时2
?年编平有2 2 时2 时2
?三年后有析2 意填权填亏填见2 时2 时2
?大??年后有析2 意填权填亏填权2 权”型型型”型型型填型型2 意”权型型”型型型填型型2
7 认人注???2 2 转”见完政填权亏2 完”完权政填亏政2
7 认内—2 意填权填亏填政2 完来权”者者完填来完2 转意意”型完亏填型见2
7认率内 2 2 时2 时2 2
7 认???2 2 政转”来亏者填权型2 完政”权来意填来来2
??建??有析2 2 时2 时2
及八有析2 意填权填亏填意2 时2 时2
有析- 守2 2 转政”型来政”型完政填完转2 见转”见转来”意型者填亏者2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 相损2 2
转型转型以型意变见型动2
标以ǎ损2 2
转型完者以完转变见完动2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 时2 时2
则定份年后成初2 2 时2 时2
?三年后成初2 意填权填亏填见2 时2 时2
?程??年后有析?2 2 时2 时2
7 ?人注???2 2 权者者”见政亏填政见2 意意”见者意填来者2
7 ????2 2 转完见”完见转填政转2 完型意”权完见填政见2
7 ?6 月3 中?2 2 2 转者”见完型填转来2 权完”转意完填见意2
7 ?末6 ?2
2
见”者型来填型亏2 政”政型完填政型2
7 ???排（?2 2 2 完转政填型来2 完意政填意政2
7 ?则定?执2 意填权填亏填亏2 意”者意型填亏完2 政”完者政填意转2
7 则??2 2 型填见完2 时2
7 ?内—2 2 时2 时2
7 ?内运2 2 时2 时2
??建??成初2 2 时2 时2
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及八成初2 意填权填亏填来2 权者”亏转者填亏来2 完型型”型转权填意完2
成初收守2 2 来型转”政转权填转来2 见转权”者政者填完意2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简认0 年2 意填权填亏填者2 转转”来完见”来来亏填亏亏2 见权”完者政”转完权填见见2
走主作内运2 意填权填亏填完型2 完”权意来”意型见填型亏2 时转”完者完”政意见填亏型2
建同专币融收守2 2 转权”转来转”权者型填来权2 见转”型型见”意政型填意见2
成初情建同专币融-
守2
2 转政”型来政”型完政填完转2 见转”见转来”意型者填亏者2
超稽中信?( 动转型转型以意变见型动要0 年与“- “转转”来完见”来来亏填亏亏与要及他循类0 年与“组
）完填型意转型影要0 年与“转转”见亏来”来型政填政意与?企类0 年与“组）完填完来政亏影要0 年与“
权见政”型来转填转完与其2
2
6.2 利润表2
金守：?稽他度) 平负内债收附人注平有0 年2
: 中信相稽转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
师高稽3 租得影2
项 目2 附注号 2
: 相转型转型以型完变型完
动2发转型转型以型意变见型
动2 2
标以ǎ阅错相通2 2
转型完者以型完变型完动发22
转型完者以型意变见型动2 2
一、收入2 2 见”意见权”亏来权填型权2 见”见来转”完型者填转政2
完填内—认大2 2 转型意”亏来政填完者2 见权型”转亏意填来权2
及他稽司?内—认大2 意填权填亏填完完2 者”政亏权填型意2 完政”者来亏填来完2
初注内—认大2 2 完转完”权亏型填意亏2 完型来”完者型填见来2
有析?税人注内—
认大2
2 时2 时2
?大??年后有析
认大2
2 亏政”亏权型填权意2 转完意”型者来填意政2
及八内—认大2 2 时2 时2
转填平有认融余??指?时?
??应2
2 转”亏来见”者转型填见权2 完”者型政”型完型填亏来2
及他稽率位平有认融2 意填权填亏填完转2 见”型见完”来转政填型来2 完”权型完”型者完填意型2
0 年平有认融2
2
时2 时2
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初注平有认融2 意填权填亏填完见2 时转意来”政亏型填完意2 权权来”来完见填完来2
有析?税人注平有
认融2 2
时2 时2
?年编平有认融2
2
时2 时2
?三续量认融2 意填权填亏填完权2 时2 时2
率内认融2 意填权填亏填完政2 转型”意意政填权转2 政政”完型意填型型2
见填绩??）?票认融余?
?指?时?求??应2
意填权填亏填完意2 意转政”权见亏填见型2 完”完转者”政完亏填见亏2
权填??认融余??指???
求??应2
2 时2 时2
政填及八认大余??指?时?
求??应2
意填权填亏填完亏2 完来”意权完填转完2 亏”见型权填转意2
减：二、费用2 2 见见亏”政政意填政亏2 政见者”型意者填转转2
完?6 月3 中?2
意填权填完型填转填
完22
完者亏”意者见填权意2 见型意”见政权填者转2
转?末6 ?2
意填权填完型填转填
转2
转意”见政者填完政2 权型”来权亏填见意2
见???排（?2
意填权填完型填转填
见2
亏者亏填完型2 转填意完2
权?则定?执2 意填权填亏填完来2 权见”权完者填型亏2 完转完”来见权填意意2
政?内—?程2 2 时2 时2
及他稽?程??年后有析
?程2
2 时2 时2
意??年4 ?地2 2 亏填意意2 意填来转2
亏?及八?执2 意填权填亏填完者2 意者”转来型填完见2 亏型”型转转填来政2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 见”转者亏”转转亏填权亏2 转”来权见”型权型填型见2
?稽建???执2 2 时2 时2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 见”转者亏”转转亏填权亏2 转”来权见”型权型填型见2
2
2
2
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金守：?稽他度) 平负内债收附人注平有0 年2
: 中信相稽转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
师高稽3 租得影2
项 目2
: 相2 2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
简认0 年2 2 走主作内运2 2 建同专币融收守2 2
观管相?建同专币融
响0 年组）达2
见权”完者政”转完权填见见2 时转”完者完”政意见填亏型2 见转”型型见”意政型填意见2
务管: 相资??票析
三日0 年组）?票
佣响: 相内运达2
时2 见”转者亏”转转亏填权亏2 见”转者亏”转转亏填权亏2
料管: 相0 年与“则
定析三日0 年组）
?票佣余组）??指
?时?求??应2
时完完”见来完”见转意填政意2 见意转”者见者填见型2 时完完”型完来”见来亏填转意2
及他稽完填0 年???2 转”完政政”亏意意填权者2 亏政”权见来填见来2 转”转见完”转型权填来亏2
转填0 年??
?2
时完见”政见亏”型者见填型政2 转来亏”政型型填者转2 时完见”转权者”政者转填完见2
?管: 相?0 年与“
税同3 主作内运析
三日0 年组）?票
余组）??指?时?
求??应2
时2 时2 时2
?管相损建同专币融
余0 年组）应2
转转”来完见”来来亏填亏亏2 完”权意来”意型见填型亏2 转权”转来转”权者型填来权2
项 目2
标以ǎ阅错相通2 2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2 2
简认0 年2 2 走主作内运2 2 建同专币融收守2 2
观管相?建同专币融
响0 年组）达2
政转”完者亏”政权政填亏权2 时来”权完完”完亏见填者权2 权见”亏来意”见亏完填来型2
务管: 相资??票析
三日0 年组）?票
时2 转”来权见”型权型填型见2 转”来权见”型权型填型见2
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佣响: 相内运达2
料管:相0年与“则
定析三日0 年组）
?票佣余组）??指
?时?求??应2
时者”来转者”者亏转填转权2 完”型来政”亏者意填权型2 时来”亏权权”完亏政填来权2
及他稽完填0 年???2 亏政政”转意来填来意2 时亏完”亏权完填亏意2 意来见”政转亏填完型2
转填0 年??
?2
时完型”政来政”转权完填完型2 完”完政亏”政见来填完意2 时者”权转亏”亏型转填者权2
?管: 相?0 年与“
税同3 主作内运析
三日0 年组）?票
余组）??指?时?
求??应2
时2 时2 时2
?管相损建同专币融
余0 年组）应2
权转”见意亏”政亏见填政型2 时权”权来转”见见亏填政完2 见亏”来来政”转见政填者者2
中助?超?验（中助日交??主其2
: 中信意填完发意填权验（中助数四?成式3 表??2
文变异2
?????????2
0 年6 月3 成式3 2
??2
?????????2
：6 金守续估成式3 2
?理租2
?????????2
金守讼改成式3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他度) 平负内债收附人注平有0 年响指四号审?: 0 年?达?数他度) 平存内理: 转
求债收附人注平有0 年?附生势其他度) 平存内理: 转求债收附人注平有0 年日0 年6
月3 他度) 平0 年6 月同业绩比自转型完亏以完完变来动间???自他度) 平存内理: 转求债收
附人注平有0 年理: 回相?相??4 他度) 平负内债收附人注平有0 年?附分估??
?券（益略日绩信?其较准绩信要他度) 平存内理: 转求债收附人注平有0 年?附??
理: 日债收附人注平有0 年要0 年未审?7 ?容??他度) 平负内债收附人注平有0
年?要他度) 平存内理: 转求债收附人注平有0 年与“???他度) 平负内债收附人注
平有0 年与“其?附?要0 年日末6 长管结银讼改管0 年场所公?其确转型完亏以完完变完亏动
整?他度) 平负内债收附人注平有0 年0 年收会?管?他度) 平负内债收附人注平有0
年末6 ???三总其: 0 年?减二附费用入要司列相业公的其: 0 年日0 年6 月3 ?他
度) 平0 年6 月同业绩比要0 年末6 3 ?累额增长率与同业绩比其2
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较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年款地企类0 年与“提进产0 年收会情
末6 ??他????日绩信?要确转型完者以完变权动整要: 0 年款地企类0 年与“类和要:
0 年日策同0 年与“??确票???: 0 年循类0 年与“其款地0 年与“类和?要: 0
年主?循类管企类?类0 年与“要?类0 年与“师净?抵0 年场所要主和守?情绩信?类
0 年与“组）情?类0 年与“〇守组）其: 0 年较准???管??排（?易认?一入日
公会要?0 年与“主?公会日类和其及他稽托平有专??ǒ认????执生公?: 类和
0年有析他守ǎ??排（? 要托??ǒ较准税同相业认????执日0年与“ 要审?循
类0 年与“其?: 类和0 年有析他守ǎ??排（?生托平有专??ǒ公认????执管
托??ǒ较准税同相业认????执日0 年与“要审?企类0 年与“其2
较准?他?3 租?情?人注平有0 年露?情?他度) 平负内债收附人注平有0 年0
年收会?日同?益的要: 0 年日平有示??量同ǜǜC 票份日年后续量要断逆?目?露
间长标联日率位响断逆他??管?券?4 及八资他?人?金告介标联日率位达管币人管率
或相取易币融类年后续量要初注易始的认融类年后续量响断逆?初管?长位准管年后初管
?券初管绩比初管?础初管他??券?警初管前一购?初注管他相位准管阅??初注响?
主?则定阅?初达管?相后有注管有析?税人注管初注??管增长司?易达4 露方露益期
他?人?金??0年平有日及八年后续量 响宏??收他?人?金日??益的达其?露方露
益期?6 讼改指???0 年平有及八当承要0 年6 月3 托?长???ǘ?要阅指?及?
大平有??其: 0 年日平有交收错过?稽率位有析?0 年有析日型含时权型含?及?有析平有
自初注管取得联系续量管率或相取管币人管有析?税人注管增长司?指4 露方露益期他
?人?金??0 年平有日及八年后续量其币人平有?0 年有析组）日错过公更、见含??
明则定动动?托??率或相取收二价??日理人年指?要对年期?相动托观以指目日购
?初注公保自0 年有析组）日政含其: 0 年日券市错正0 介?稽支控见型型或佣认融酬服转型含固
他初- 验除或佣认融酬服来型含其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日验（中助??验购?自转型型意以转变完政动4 指?相通??日??券金守介略
?0 : 介略?管?参量?金守介略4 ??益的响指四收审??券金守介略?达管他?人?
金??日?人注平有0 年度—按摊?备?????见求?以ǎ情他相中信 ??管他?人注平有
0 年券?金响指四号审?他?0 年券?金?达??日?人注平有0 年金守告?券（或??管
?他度) 平负内债收附人注平有0 年0 年收会?情托验（中助?超意填权填权建??日他?
人?金管他?0 年券?金间?日同?益的4 ??日0 年长券简（?估换ǘ其2
较准?绩费警?人注平有0 年分估6 月查露?日??益的要费用入0 年托0 年收会
三总?要息列意型明续估动程对0 年与“税同3 佣?公?转型型3 期专0 年有析组）保自
政”型型型?影遵?日要0 年6 月3 7 ??他?人?金中信提ǎ程?序一?要???分估一
入管销及八0 年收提期专?( 0 年收会易要提?费0 年与“税同3 1 金单长助序其自转型转型
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以意变见型动要: 0 年程对息列意型明续估动0 年有析组）保自政”型型型?影日遵?要: 0 年日
0 年6 月3 关?他?人?金中信提托?在?列?月一?要?: 验（中助?指税列资??
0 ?换ǘ其2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年转型转型以完变完动发转型转型以意变见型动( 相通验（中助?收?券金守介略日账?要
. 简管况产前??经: 0 年转型转型以意变见型动日验（?规指4 转型转型以完变完动发转型转型以意变见型
动( 相通日资???情0 年组）?票遵规易同?度—其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金守以ǎ?绩?完变完动整发完转变见完动( 其: 相验（中助日简?换ǘ相通?
转型转型以完变完动发转型转型以意变见型动其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: 高得?3 租得其2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
响完达2年后有析日主类2
年后有析自??本?ǒ主类?稽指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有
析管7 认?参管阅允程?年后有析4 税同发?相平有其年后有析日主类?序自: 0 年示
年后有析日税同计?情税同?失其: 0 年对?年后有析主类?阅允程?年后有析4 税同
发?相平有其2
: 0 年记事指则定记日税同日率位平有管初注平有管有析?税人注平有情?三续量
主类?指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有析其??三续量建析三日年后有
析托有析成初助他指?三年后有析???要指绩??）守??及?票守大?相?融日年
后有析托有析成初助他指则定份年后有析??其2
: 0 年税同日及八年后有析主类?7 认?参要断逆增长司?管?大??年后有析情
及八?类7 认?参易其7 认?参?或托??联系他?同中?管?认年“始的期阅本的日
??三年后有析其2
响转达2年后成初日主类2
年后成初自??本?ǒ主类?稽指绩??）守??及?票守大?相?融日年后成初
4 及八年后成初其: 0 年记事??年后成初主类?指绩??）守??及?票守大?相?
融日年后成初其: 0 年税同日及八年后成初断逆?程??年后有析?情及八?类7 ??
参易其2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年后有析期年后成初自: 0 年??年后续量收会日观一ǒ要?绩??）托有析成初
助目本?其指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有析要??ǒ间三日??则定
?执守大?相?融?示自??日??他断?日初注期有析?税人注整—动期标??—动
发??动( 日内—要师净本??7 认参记其7 认?参情及八年后成初日??则定?执守
大??本?年“其2
示自指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有析要??绩??）单长?列守
??示自7 认?参情及八年后成初衍执简?内酬露要指???: 单长?列守?其2
年后有析??四???财观日要?指?( 本?稽响完达2认??年后有析对年C ?日收
会币内?( ?响转达2?年后有析关??要?: 0 年?年后有析建同币标??建同日展望情
中???ˇ?大一?期专响见达2?年后有析关??要?ˉ: 0 年ˊ?同??ˋ?同理?年
后有析建同币标??建同日展望情中?要宏?用?经示?年后有析?ǘ其2
年后有析?( 本?ǒ要及?各?）销认?日示?日?“要守大?相?融其2
?年后成初日对ǒ?（??期?主关资??ǒ要?( 本??年后成初期?（关??
日?主其?( 本??主日?各?）销??日示?财通日?“要守大?相?融其2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年税同日率位平有管初注平有管有析?税人注平有情?三续量??四策略本的
绩??）提单长在）稽2
响完达2司托??联系日年后续量?及在）动日联系则定??本的绩??）?在）动?
则定???则定动?走间三??绩??）守?日8 1 基?日要???则定动日联系则定
??本的绩??）其同??人准助声在）动期??则定动日联系则定??公?. 简??
绩??）日要7 示联系则定??单长进产要本的绩??）其销标出平有当承?会要宏量
同公会之外日要7 指?会有析期成初日绩??）?0 ?要提托在）??他??公会之外
??日??其之外?或示有析程?期?执日业ǘ易要???业ǘ??示有析税同专日要
??托在）??他公7 ??业ǘ估?之外??其可?要0 年6 月3 公7 ???1 ?税同
??有析期成初建析三日??期??其2
响转达2?年后续量公司托??联系要衍执托?事遵规四?执提?同??阅内执佣准情
及八度—?税日在）??本的绩??）其衍执在）??ǒ要˙??执阅返??大）要?
同托?露????有析期成初阅返??大）期??公?简阅长日遵规四要?阅指?执公
阅返??大）其2
响见达2?资售??间三8 1 ??期人注间长3 间三??年后续量??日8 1 基?要7
示在）单长进产提本的绩??）其2
2
2
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年税同日有析情品说日成初0 : ?年后有析情年后成初其?: 0 年完达2量同?
?关本?年“日露的币内??承露的币内对托?阅?长日??转达2则定?一介议?组“
??ǒ要年后有析销年后成初????日组“托有析成初助他??其2
2
6.4.4.7 实收基金2
简认0 年?示?间长0 年与“建警?日- 年“托???融具介年主??主?日?
“其数自??情???整日简认0 年?票主和自0 年??本?动4 0 年??本?动?
?其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?融具介年断逆关简对具介年情走简对具介年其关简对具介年或托??期??0年
与“ǒ要??期???参他断?日?〇守走主作日关简对?融?0 年组）错过守?日年
“其走简对具介年或托??期??0 年与“ǒ要??期???参他断?日?〇守走简对
?融?0 年组）错过守?日年“其?融具介年自0 年??本?动期0 年??本?动?
?要提自相损?“?大走主作内运ǒ响〇守??达其2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率位平有托税同相通7 ??日对年率内??数标联绩比场?场?日明3 建???
日组“本??平有认融其初注平有托税同相通7 ??日?位各内酬期专间长?守?日内
—??托?执遵规四数初注间长?券场?场?日明3 建??4 数0 年6 月3 ??日款
）??日组“本??内—认大其有析?税人注托税同相通认?日?参要较准有析?税人
注日上守认融酬五主编自有析?税人注平有: 年?主情平有认融?主要?: 年?主??
有析?税人注平有?: 要提?平有认融?主??托?执遵规四数0 年6 月3 ??日款）
??日组“本??内—认大其2
指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有析托税同相通日绩??）?票本
??绩??）?票?融?自?抵ǒ要及?抵??销??本?年“财通日?“本??平有
认融要及他断逆?绩??）?票?融??日绩??）〇守?票“其2
7 认?参托税同相通本?日内—认大?简?内酬露守?要简?内酬露销??露??
正?日略???露守?其2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管末6 ?情??排（?托?执??相通?0 年收会二的日?酬
情守?一露?动本?其2
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及八年后成初托税同相通本?日内—?程?简?内酬露守?要简?内酬露销??露
??正?日略???露守?其2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
?观0 年与“?同会易主作币其: 0 年认融指对年?入主作要宏0 年与“税同3 阅
描?对年?内期?对年?内?主??币动日0 年与“组）确票??0 年与“单长?平
有其?相损走主作内运他日走简对?主?从佣要断逆0 年资??票析三日走简对?融指
4 0 年与“则定析三日走简对具介年易要略相损阅允主作内运日年“?相损走主作内运
他日关简对?主??相损走主作内运日走简对?主?成佣要略相损阅允主作内运日年“
?相损走主作内运要?关简对?主??走简对?主?日?“其2
资?信日?主作0 年认融自主??币动?建同专币融?程其2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年指目?交??改管6 月账?管目?中信ǘǎ??准本的资?主?要指资?主
??0 ?本的中信主?提按摊主?度—其资?主??或: 0 年目会ǒ??四???日交
??主稽响完达2?交??主??托动??票他析三认大管间三?执?响转达2: 0 年日0 年6
月3 ??的相???交??主日资???要指序的?及作抵有?管??及券市?响见达2:
0 年?????交??主日验（?规管资???情对年C ?易同?金守度—其???明
期?明资?主?量同??日资售之外要提???观的??日要略收提?观明资?主?其2
: 0 年记事指观明师观日资?主?分估要公价账按摊主?度—其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准: 0 年日在）策略情他?人?金??日0 年长券在）简（?估要: 0 年本的指
四类和率位平有管初注平有情有析?税人注平有日绩??）ǒ衍执日在）一露4 及??
京??四稽2
响完达2示自人注则定建标联日率位情初注要?程对8 1 基参??期则定公??响断逆
ɑ??ǒ日则定公??达易遵规要: 0 年较准他?人?金绩信?转型完亏? 完见求?他?人?
金?自人注平有0 年在）券（日或股计??要较准量?遵规衍执??自间?他0 ?响循?循企达
0 年长券率位在）或佣日终??ǎ允日或佣认融露管联济酬露管对年C ??对露易在）
??单长在）其2
响转达2示自托?的相目日?绩费间长率位管案?绩费间长率位ǒ绩比率到绩费间?率
与管终、1 ?则定??日披业?相日率位易C 终?业率位要较准他?0 年券?金他0 ?
间?转型完亏? 意求??自间??人注平有0 年平有C 终?业率位在）或?响? 长达?日终??
财???人注平有0 年平有C 终?业率位在）或?响? 长达?响指四号审?或??达要?在
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）动托人注则定建标联则定日会观率位日绩??）??他人或佣同业绩比较准或?建
净值ǎ允日?C 终?业率位??业?相示7 日C 票份???日?）单长在）其2
响见达2示自托人注则定建标联期????日始的认融当承响阅??初注情?警初注?
?达4 托增长通会券联系则定日始的认融当承要较准他?人?金绩信?转型完亏? 完见求?他
?人?金?自人注平有0 年在）券（日或股计??4 ?他?人注平有0 年券?金在）告
?续估?交?自转型完政以完?ǎ始的认融当承日在）?月小介?衍执在）??本的绩??
）其:0年税同日人注则定建标联期????日始的认融当承 响阅??初注情?警初注
??达要??他人或佣同业绩比建净值ǎ允日在）??本的绩??）其: 0 年税同日增
长通会券联系始的认融当承??他初年后在）他。同业绩比建净值ǎ允日在）??本
的绩??）其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信相走间三金守购等?容其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信相走间三金守在守?容其2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信相通??形声日金守??容从其2
2
6.4.6 税项2
较准验购?管???（- ?验??转型型转? 完转来求??自费用入人注平有0 年同??
认??日终??管验?? 转型型来?完求??自?券建????˙?购等日终??管验?? 转型完转?
来政求??自简?标联绩比率—?内?和?明3 建??购等同???日终??管验?? 转型完政?
完型完求??自标联绩比率—?内?和?明3 建??购等同???日终??管验??转型完意?
见意求??自?各?费?券??外款）??涉日终??管验??转型完意? 权意求??自单观ǚ
声本?各?费??款?涉年后券同?购等日终??管验??转型完意? 亏型求??自年后讼改
会券证势易款）?购等日??终??管验??转型完意? 完权型求??自声本年后?前析费间
????排（易款）?购等日终??管验??转型完亏? 转求??自有6 析当款）?购等同
???日??终??管验??转型完亏? 政意求??自有6 析当款）?同???日终??管验
??转型完亏? 者型求??自?大始的有析单参?“??易款）?购等日终??4 及八??验
?露益情简（?估要：账?参???四稽2
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响完达2有6 析当分?、?他间三日款）?7 ?长?要指有6 析当6 月3 ?款）???
3 其有6 析当6 月3 分?有6 析当、?他间三日款）?7 ?长?要? ?执号定守?一露要
??见含日外认酬??款）?其2
示人注平有0 年6 月3 分执0 年??率位管初注日??认大?外款）?要示?初管
前一购?初指4 年后会券证势内—认大??外款）?其有6 析当6 月3 分?有6 析当ǎ
允日??排（要指析三日内—4 内—份?日认大???“其2
响转达2示0年?人注联系他??日认大 要断逆??率位管初注日??认大要率位日率
—管?内认大要初注日内—认大4 及八认大要?公外认?券建??其2
响见达2示0 年??日?券初注内—认大要7 数间长初注日?券托?0 年??内—ǒ场
?场?转型含日明3 建??其示0 年?标联绩比??日率—?内建?要税率相业托完明变指
目响?完明变达日要及率—?内建??“守大7 ??建?“?税率相业托完明变指标发完以
响?完以达日要???政型含守大7 ??建?“?税率相业更、完以日要??外认明3 建??其
示0 年税同日标联绩比业?率要? ????日率—管? 内认大要??标出益的守???要
税率ǒ通确??动整守????事??日率—管?内认大?列???政型含守大7 ??建
?“其标出建??观?执转型含日?酬守外明3 建??其2
响权达20年?程率位? 型填完含日?酬??率位则定???要?大率位公外认率位则定?
??其2
响政达2: 0 年日监联??) ??管????地情前一???地易????简???款
）?“日?执错过守???其2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
师高稽3租得影 2
参记2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
?相司?2 见”意者见”见者意填者来2
的相司?2 时2
及他稽司?相业完明变指目2 时2
司?相业完时见明变2 时2
司?相业见明变指标2 时2
及八司?2 时2
收守2 见”意者见”见者意填者来2
2
2
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6.4.7.2 交易性金融资产2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相损转型转型以型意变见型动2
?: 2 绩??）2 绩??）?票2
率位2 亏”转政政”者转转填来型2 者”者权转”者完亏填型型2 转”意来意”者者权填转型2
?年编平有时年则
建?年收二2
时2 时2 时2
初
注2
则定建联系2 亏”完型完”者完完填亏权2 亏”型完转”型完意填型型2 时来者”来者政填亏权2
增长通联系2 时2 时2 时2
收守2 亏”完型完”者完完填亏权2 亏”型完转”型完意填型型2 时来者”来者政填亏权2
有析?税人注2 时2 时2 时2
0 年2 时2 时2 时2
及八2 时2 时2 时2
收守2 完权”见政亏”来见权填政权2 完意”者政权”者见见填型型2 转”政者亏”型者来填权意2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??“其2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相损转型转型以型意变见型动2
?各?“2 及他稽?A 入???2
则定建联系2 权”型型型”型型型填型型2 时2
增长通联系2 时2 时2
收守2 权”型型型”型型型填型型2 时2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??“其2
2
2
2
2
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6.4.7.5 应收利息2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
7 认?相司?内—2 政权见填政政2
7 认的相司?内—2 时2
7 认及八司?内—2 时2
7 认??议?年内—2 亏亏填来型2
7 认初注内—2 完来见”者来见填者亏2
7 认有析?税人注内—2 时2
7 认?大??人注内—2 见亏政填来者2
7 认???内—2 时2
7 认?年收二???—2 时2
及八2 完型填意型2
收守2 完来权”者者完填来完2
2
6.4.7.6 其他资产2
??“其2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
则定建联系7 ?则定?执2 意”者意型填亏完2
增长通联系7 ?则定?执2 时2
收守2 意”者意型填亏完2
2
6.4.7.8 其他负债2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
7 ?注?则定师影理人年2 时2
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7 ????2 见填亏权2
上ǎ?执2 权者”亏转意填型权2
收守2 权者”亏转者填亏来2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投聚利A2
年“师高稽3 租得影2
参记2
响他度) 平负内循达2
: 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0 年与“余与应2 ?各年“2
标以ǎ损2 见见”意亏见”见意型填者转2 见见”意亏见”见意型填者转2
: 相??2 完”完意政”权者来填完者2 完”完意政”权者来填完者2
: 相??余指?时?求??应2 时完转”权意型”型政见填政政2 时完转”权意型”型政见填政政2
: 相损2 转转”见亏来”来型政填政意2 转转”见亏来”来型政填政意2
2
6.4.7.9.2 中信建投聚利C2
年“师高稽3 租得影2
参记2
响他度) 平负内企达2
: 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0 年与“余与应2 ?各年“2
标以ǎ损2 政转完”来政见填权完2 政转完”来政见填权完2
: 相??2 者者型”转意来填见型2 者者型”转意来填见型2
: 相??余指?时?求??应2 时完”型亏亏”型见者填政型2 时完”型亏亏”型见者填政型2
: 相损2 权见政”型来转填转完2 权见政”型来转填转完2
超稽较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年款地企类0 年与“提进产0 年收会情
末6 ??他????日绩信?要确转型完者以完变权动整要: 0 年款地企类0 年与“类和其2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投聚利A2
师高稽3 租得影2
参记2
响他度) 平负内循达2
关简对?主2 走简对?主2 走主作内运收守2
标以ǎ损2 时见”意见意”政完者填来型2 完”权转完”权转政填意者2 时转”转完政”型者权填完完2
: 相内运2 转”意见转”转型意填转完2 意完意”意亏完填见政2 见”转权来”来亏亏填政意2
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: 相0 年与“则定析
三日?票佣2
意权转”转者转填意政2 时转来来”转意来填完来2 见政权”型转权填权亏2
及他稽0 年???2 时亏见”意见意填权见2 权者”者权型填政政2 时转见”意者政填来来2
0 年???2 亏完政”者转者填型来2 时见见来”转型来填亏见2 见亏亏”亏转型填见政2
: 相关主作内运2 时2 时2 时2
: 相损2 时见意转”型转型填者权2 完”亏权者”来转来填来意2 完”见来亏”来型亏填者转2
2
6.4.7.10.2 中信建投聚利C2
师高稽3 租得影2
参记2
响他度) 平负内企达2
关简对?主2 走简对?主2 走主作内运收守2
标以ǎ损2 完见”见见权填来见2 完型”完者政填政来2 转见”政见型填权完2
: 相内运2 见者”政来见填者意2 来”亏意政填者政2 权来”见权者填者完2
: 相0 年与“则定析
三日?票佣2
完”者完意填者来2 意”者者亏填来政2 来”者完权填来见2
及他稽0 年???2 来政”转意亏填政权2 完见”来意意填亏转2 者者”完见权填转意2
0 年???2 时来见”见政型填政意2 时意”来意来填来亏2 时者型”转完者填权见2
:相关主作内运 2 时2 时2 时2
: 相损2 政权”来见政填亏亏2 转政”者政者填见来2 来型”亏者政填完政2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
师高稽3租得影 2
参记2 : 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相司?内—认大2 亏”意意亏填来政2
的相司?内—认大2 时2
及八司?内—认大2 时2
??议?年内—认大2 完”亏转权填权型2
及八2 完来完填来完2
收守2 者”政亏权填型意2
2
2
2
2
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有
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6.4.7.12 股票投资收益2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?程率位?则- “2 转完”完见者”型亏者填权来2
?稽?程率位?: - “2 完来”完型亏”转政权填权型2
??率位??认大2 见”型见完”来转政填型来2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?程初注余管初?率4 初注?相??应
?则- “2
转完”意转亏”来权转填政政2
?稽?程初注余管初?率4 初注?相
??应?: - “2
转完”政转型”来者型填见权2
?稽7 认内—- “2 见亏政”政转转填见亏2
??初注??认大2 时转意来”政亏型填完意2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?其2
2
6.4.7.15 股利收益2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
率位平有析三日率内认融2 转型”意意政填权转2
0 年平有析三日率内认融2 时2
收守2 转型”意意政填权转2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
师高稽3 租得影2
参记未审2 : 相2
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转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
完填则定份年后有析2 意转政”权见亏填见型2
??率位平有2 亏转意”完权意填者亏2
??初注平有2 时完型型”亏型者填意亏2
??有析?税人注平有2 时2
??0 年平有2 时2
???年编平有2 时2
??及八2 时2
转填?三续量2 时2
??币人平有2 时2
见填及八2 时2
?稽7 ?年后?当绩??）?票析三
日上在款）?2
时2
收守2 意转政”权见亏填见型2
2
6.4.7.17 其他收入2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0 年???认大2 完来”意权完填转完2
收守2 完来”意权完填转完2
超稽:0年日???酬?税同相通?? 要???-“他?大0年有析日错过?税同相通
???公保自转政含其2
2
6.4.7.18 交易费用2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
则定建联系则定?执2 权见”权完者填型亏2
增长通联系则定?执2 时2
收守2 权见”权完者填型亏2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 32
6.4.7.19 其他费用2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
实守?执2 转权”来意见填型转2
度—按摊?2 转权”来意见填型转2
???列?2 者政权填型者2
?例???2 完来”意型型填型型2
收守2 意者”转来型填完见2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发有析成初助动要: 0 年提??估按摊日期同基参其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发验（中助?介动要: 0 年?8 1 有析成初助动?基参其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?其2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?新一未审2 销: 0 年日?而2
累额增长率与同业绩比2 0 年末6 3 管0 年??讼改2
他度) 平0 年6 月同业绩比2 0 年6 月3 管超% 结银讼改管0 年??讼改2
他度) 平人注率与同业绩比2 0 年6 月3 日率到管0 年??讼改2
超稽四出?新则定点托从?券（??目?观??券???值其2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
年“师高稽3 租得影2
?新一未 : 相2 标以ǎ阅错相通2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 33
审2 转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2 转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
?则年“2
??相率位?
则- “日错过2
?则年“2
??相率位?
则- “日错过2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
见政”来型者”见完意填者完2 完型型填型型含2 型填型型2 型填型型含2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年“师高稽3 租得影2
?新一未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
?则年“2
??相初注??
?则- “日错过2
?则年“2
??相初注??
?则- “日错过2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
转者”者完权”者完政填型亏2 完型型填型型含2 型填型型2 型填型型含2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年“师高稽3 租得影2
?新一未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
?则年“2
??相初注?
??则- “日
错过2
?则年“2
??相初注?
??则- “日
错过2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
完来权”型型型”型型型填型型2 完型型填型型含2 型填型型2 型填型型含2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 34
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年“师高稽3 租得影2
?新一未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相?年2
??相?年
- ?日错过2
相损7 ??年?“2
?相损7 ??
年- “日错过2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
完者”型转政填见亏2 完型型填型型含2 意”者意型填亏完2 完型型填型型含2
?新一未
审2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
?相?年2
??相?年
- ?日错过2
相损7 ??年?“2
?相损7 ??
年- “日错过2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
时2 时2 时2 时2
超稽完管标出?年??联系??资: 0 年日0 年6 月3 销示一??本的要指??数他?
人注结银??同业式5 绩比认?日人6 ?情资??日组“??其2
转管?类?年??日排（???断逆?年认?一?: 0 年ǎ允日人注平有害化??情联
系度—排（易其2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发22
转型转型以型意变见型动2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者
以型意变见型动2
?相间三日0 年7 ??日6 月?2 完者亏”意者见填权意2 见型意”见政权填者转2
及他稽????讼改日占例???2 者来”意完见填政完2 完政完”亏意来填见完2
超稽??0 年6 月3 他度) 平0 年6 月同业绩比日6 月3 中??事观动0 年有析组）
完填政型含日以?酬守ǎ要?动〇守发?变变?要?变??其及守?绩入?稽2
动6 月3 中??事观动0 年有析组）2 服2 完填政型含2 ǒ2 ?以?佣其2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 35
6.4.10.2.2 基金托管费2
师高稽3 租得影2
参记2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型
以型意变见型动2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者
以型意变见型动2
?相间三日0 年7 ??日末6 ?2 转意”见政者填完政2 权型”来权亏填见意2
超稽??0 年末6 3 累额增长率与同业绩比日末6 ??事观动0 年有析组）型填转型含日以
?酬守ǎ要?动〇守发?变变?要?变??其及守?绩入?稽2
动末6 ??事观动0 年有析组）2 服2 型填转型含2 ǒ2 ?以?佣其2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
师高稽3 租得影2
????排（?日??新一未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相间三日0 年7 ??日??排（?2
他度) 平负内循2 他度) 平负内企2 收守2
他度) 平人注率与同业绩比2 型填型型2 完填来转2 完填来转2
收守2 型填型型2 完填来转2 完填来转2
????排（?日??新一未
审2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
?相间三日0 年7 ??日??排（?2
他度) 平负内循2 他度) 平负内企2 收守2
他度) 平人注率与同业绩比2 型填型型2 型填型型2 型填型型2
收守2 型填型型2 型填型型2 型填型型2
超稽完管较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年款地企类0 年与“提进产0 年收会
情末6 ??他????日绩信?要确转型完者以完变权动整要示: 0 年款地企类0 年与“类和其2
转管??0 年??讼改日??排（??事观动企类0 年与“0 年有析组）日二的以?酬守
ǎ要?动〇守发?变变?要?变??ˇ他度)平0年6月同业绩比 要?数他度)平0年
6 月同业绩比守?提??ˇ?0 年??讼改其企类0 年与“二的日??排（?以?酬主
和?型填权型含其及守?绩入?稽2
动??排（??事观动企类日0 年有析组）服型填权型含ǒ2 ?以?佣其2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 36
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
师高稽3 租得影2
?新一未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以ǎ阅错相通2
转型完者以型完变型完动发转型完者以型意变见型动2
相损?“2 ?相内—认大2 相损?“2 ?相内—认大2
累额增长
率与同业
绩比2
见”意者见”见者意填者来2 亏”意意亏填来政2 亏”型意者”来权来填权见2 完完”权意政填来政2
超稽: 0 年日增长司?数0 年末6 3 累额增长率与同业绩比理6 要?会券内酬期二的内
酬守—其2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?其2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 37
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托动?资??票他?4 日展望：账断逆度执展望管C 票份展望4 联系展望其
: 0 年6 月3 ǘ的经购等情?ǘ势?和4 主付??展望要提?的??日展望业“4 目?
?ǘC ?要终、阅ɡ日6 月4 度—而?税列??标出?类展望其2
: 0 年6 月3 日展望6 月讼改数 基金四编日绩比展望?ǘ销收益??金管??
据管绩比展望6 月??金管??收益?指4 ?明券（?责交?其绩比简长?各管而?日
展望6 月要展望6 月??绩比建同?性??管券（??情?估??其会ǒǘ的经而??
日展望6月?ǘ 要示展望6月日产明C?单长?在情?单 其:0年日0年6月3托 基
金四?值展望?ǘ销收益??金要成式ǘ的展望6 月日买返购等要实?终、展望?ǘ日
- ???易?托6 月调调各?值展望6 月??金要??情ǘ的绩比动?资?、?他展望
??情?ǘ???托券（?估调各要数??收益?成式?进提销??责收估况?分估展
望6 月其2
: 0 年日0 年6 月3 示自年后续量日展望6 月一露：账?终、的份情的???收
日主付一露??在?承展望间三日阅?份4 及间三阅?ˇ0 年有析??日??其?的份
主付日?ǎ程间要聚A 展望??日9 8 ?ǎ情程对会类展望??日?ǎ其生?的?主付
日?ǎ程间要较准: 0 年日平有记小要?收0 年有析建分执年后续量之外终、之的日展
望??或小管?附要动?日??中信要本的展望??日业ǎ情?7抵度?ǎ 要4ǒ阅ɡ
前示?承展望单长??管? ?情?在要提终、?7 序等要?展望?ǘ托阅品?日??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
度执展望?或0 年托则定、?他?则定示?走?长收二式5 要期专0 年建平有人注
财间长3 程对?二管?????相: —易遵规要股?0 年有析??情认融??日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 托则定事示则定示?日有度?规单长经?主日?在其: 0 年日
增长司?司用托: 0 年日末6 3 累额增长率与同业绩比要?生销增长司???日度执展
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
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望公8 1 其: 0 年托则定建单长日则定点指他?人注结银??同业式5 绩比?则定示?
况?人注则认情?参??要?二展望阅?份???托增长通会券联系单长则定事点示则
定示?单长度执?在提示人注则?一入单长业ǘ指?ǘ?7 日度执展望其2
: 0 年日0 年6 月3 ) 值经度执展望6 月C ?要终、示平有当承度执易础?在势?
ǘ人注间长3 日度执展望要?终、主??平有指主?度执展望其2
: 0 年初注平有日度执?础遵规??他?3 租增长度执?础6 月或股计???的日
小介?守4?- 其2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
自转型转型以意变见型动要: 0 年走税同?相度执?础日初注平有余转型完者以完转变见完动稽:
0 年走税同??初管?长位准情购等份年后初指?日?相度执?础日初注平有达其2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??“其2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??“其2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
师高稽3 租得影2
据相度执?础2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
标以ǎ损2
转型完者以完转变见完动2
循循循2 完完”权型意填型型2 时2
循循循指四2 时2 时2
走?础2 时2 时2
收守2 完完”权型意填型型2 时2
超稽指标?据相度执?础日初注平有他公断??初管购等份年后初4 ?长位准易其2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??“其2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??“其2
2
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有
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6.4.13.3 流动性风险2
C 票份展望?或0 年托?长销年后成初同?日?（ǒ??有年??日展望其: 0 年
日C 票份展望观一各势确自0 年与“税同3 阅?ǒ账???及税同日0 年与“要?观一
各势确自平有当承建?日则定联系公??生披势日?对??期?平有?他生?露托联
系程对???票日遵规四指收月日???对其2
?示????有年日C 票份展望要: 0 年日0 年6 月3 ?动示: 0 年日????遵
规单长9???提上?C票份价? 要理税0年平有交收他日阅执对年??销财??作 其
: 0 年日0 年6 月3 托0 年收会他?守经?“????要二的托??遵规四????日
?月一入要?ǘ?费用?????入披势日C 票份展望要同总理?0 年税同3 内融其2
自转型转型以意变见型动要: 0 年建品说日??年后成初日收二二的?相动点?观明变指
目?公守—要阅??0 年与“组）响建同专币融达?始的?相动?公守—要?可?各?“
??走?对日收二?相对年C ?其2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年分估、?他9 ????绩费警?人注平有0 年分估6 月
查露?4 ?绩费警?费用入人注平有0 年C 票份展望6 月益的?易露益日账?示: 0 年
交收有析日C 票份展望单长6 月要终、净值日展望6 月?责示: 0 年日交收税??他ǎ
或小管C 终?业ǘ日平有当承错过指4 交收托?ǒ通目?对?失日?收或小易C 票份或
小单长税列日??情主付其2
: 0 年平有自观?绩比间长日人注联）公更、0 年有析组）日完型含要?: 0 年销数
: 0 年日0 年6 月3 6 月日及八0 年?会税同观?绩比间长日人注公?更、?人注日
完型含其: 0 年销数: 0 年日0 年6 月3 6 月日及八费用入0 年?会税同观?标联绩比间
长日阅C 终率位公?更、?标联绩比阅C 终率位日完政含要: 0 年销数: 0 年日0 年6 月
3 6 月日??平有交收税同观?标联绩比间长日阅C 终率位要公?更、?标联绩比阅C
终率位日见型含响况???同?或佣改?错过单长人注平有日费用入0 年4 他?人?金?
的日之?平有交收公?标出错过业ǘ达其2
: 0 年建税?主人注托人注则定建标联要及??阅托增长通会券联系则定要?主0
年有析C 终?ǒ?业ǘ公?确数??日遵规???超意填权填完转其可?要: 0 年阅终、?程
??年后有析一入?大?相有年7 示C 票份价?要及标业观?公更、0 年税同日初注平
有日绩??）其: 0 年：票平有自C 票份?业有析日联）收守公?更、0 年有析组）日
完政含其自转型转型以意变见型动要: 0 年：票平有自C 票份?业有析日联）收守走更、0 年有析
组）日完政含其2
: 0 年日0 年6 月3 ?动示0 年交收有析他亏明续估动阅?对有析日阅?对?）单
长实??在销??要本理?动本?日组????公?更、亏明续估动阅?对有析日阅?
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 40
对?）其自转型转型以意变见型动要: 0 年本?日组????走更、亏明续估动阅?对有析日阅
?对?）其2
会ǒ要: 0 年日0 年6 月3 终、收月主????则定日?相动销则定示?日?他
ǎ?????策略示则定示?日验（?规管???失4 ??工具易单长?账日为?进?
销9 ?日介大6 月要指4 示公会日则定示?简?则定“ǎ6 月提单长票元进产易??9
?6 月: 0 年?基???则定日C 票份展望情则定示?展望其可?要: 0 年日0 年6 月
3)值经???则定??当6月ǘǎ 稽较准??当日有?本的??酬工具?税列???
?当日展望?规销?）?票指本理??当?绩??）守??“?提托销?警类人注有6
析当4 他?人?金?的日及八：??则定示?费ǔ???则定ǒ要阅????当日有?
账?销0 年收会二的日平有??理税观?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
联系展望?或0 年建税年后续量日绩??）期走势对年C ??建?联系?类??
??日?票生间三?票日展望要断逆内酬展望管??展望情及八??展望其2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
内酬展望?或年后续量日绩??）期对年C ??联系内酬?票生间三?票日展望其
内酬??份年后续量点各?数自联系内酬标ǐ生股?绩??）四?日展望要及他?票内
酬类年后续量?各??明?—相通??较准联系内酬8 真的?ǒ示自走势对年C ??
日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 的相示: 0 年各?日内酬??份??单长??要提终、进产平
有交收日流相易一露示标出内酬展望单长6 月其2
: 0 年平有自则定建4 增长通联系则定日始的认融当承错8 正1 要可??税同增长
司?管??议?年管司程理人年情?大??年后有析易内酬??份有析要?可司托?7
日内酬展望其2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
师高稽3 租得影2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
北京银
行管
基股日份基股基份日送份出管 中管 中管 中管 基股日份基股基份日送份出管
期8 1 理§6股出份基送理§管 中管 中管 中管 理§6股出份基送理§管
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 41
重要管
银提示
及要管
6基股日月信送6份管 中管 中管 中管 6基股日月信送6份管
目录.
要简司
托管
信股月月§股信月月送月月管 理理股介月日送月月管 理股份份基股理理月送月月管 份股份介6股份理§送月月管 理日股份信介股份基基送月月管
本情况
产要简
司托管
介股月月月股月月月送月月管 中管 中管 中管 介股月月月股月月月送月月管
品说及
明和8
行管
中管 中管 中管 6股基理信送介§管 6股基理信送介§管
品说4
限管
中管 中管 中管 理出介股份份理送出理管 理出介股份份理送出理管
品说息
披行管
中管 中管 中管 信6股出§份送介月管 信6股出§份送介月管
司托露
有管
理6股出份§股基份信送介介管 理理股介月日送月月管 理股份份基股理理月送月月管 理月股理出基股理月基送日出管 6信股月出信股月理信送理6管
方式管
管 管 管 管 管
品重及
明和8
行管
中管 中管 中管 介份份股基信§送信基管 介份份股基信§送信基管
品重5
其行管
中管 中管 中管 6理基股理基6送信6管 6理基股理基6送信6管
品重他
相关资
料管
中管 中管 中管 6份股基理月送6出管 6份股基理月送6出管
品重主
他财管
中管 中管 中管 基股份月出送月§管 基股份月出送月§管
品重务
产指标
财管
中管 中管 中管 理6信送月出管 理6信送月出管
品重目
录财净管
中管 中管 中管 日股份日月送§理管 日股份日月送§理管
品目值
财管
中管 中管 中管 月送基理管 月送基理管
表现方
式管
中管 中管 中管 介份股§6份送§出管 介份股§6份送§出管
方式露
有管
中管 中管 中管 出月6股信6介送6出管 出月6股信6介送6出管
4 会计
数据间
末管
理6股出份§股基份信送介介管 理理股介月日送月月管 理股份份基股理理月送月月管 份股基出月股信§份送介月管 6介股6出6股介份月送出介管
建3 据
年6月理份
3 理6 基
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 42
理金管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
北京银
行管
§日日股§理介送出日管 中管 中管 中管 §日日股§理介送出日管
期8 1
重要管
理份月股理§信送出§管 中管 中管 中管 理份月股理§信送出§管
银提示
及要管
6出股月出6送介月管 中管 中管 中管 6出股月出6送介月管
目录.
要简司
托管
理6股月月§股6月月送月月管 中管 中管 理6股日信基股§出§送月月管 6介股日日月股份出§送月月管
本情况
产要简
司托管
日股介月月股月月月送月月管 中管 中管 中管 日股介月月股月月月送月月管
品说及
明和8
行管
中管 中管 中管 理股理介信送§信管 理股理介信送§信管
品说4
限管
中管 中管 中管 6日日股月理§送月基管 6日日股月理§送月基管
品说息
披行管
中管 中管 中管 理信股介出日送出出管 理信股介出日送出出管
司托露
有管
理份股基份6股理§基送理基管 中管 中管 理6股份基日股介基日送日日管 基6股基6出股日月份送§份管
方式管 管管 管管 管管 管管 管管
品重及
明和8
行管
中管 中管 中管 日日股基份日送出份管 日日股基份日送出份管
品重5
其行管
中管 中管 中管 理月日股介理基送信基管 理月日股介理基送信基管
品重他
相关资
料管
中管 中管 中管 介理股6日理送基日管 介理股6日理送基日管
品重主
他财管
中管 中管 中管 信股信月理送信月管 信股信月理送信月管
品重务
产指标
财管
中管 中管 中管 理日信送日信管 理日信送日信管
品重目
录财净管
中管 中管 中管 信股理份信送日6管 信股理份信送日6管
表现方
式管
中管 中管 中管 理月月股月6介送日理管 理月月股月6介送日理管
方式露
有管
中管 中管 中管 基6介股份信份送理日管 基6介股份信份送理日管
4 会计
数据间
末管
理份股基份6股理§基送理基管 中管 中管 理6股日理理股介§§送信月管 基6股月月基股日信月送日基管
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有
限公司 59限 43
超稽助他建??: 0 年有析4 成初日?各?）要提??收二益的日内酬8 真的?动期?
相动??专?指主类其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
京?2 ?联系内酬指?日及八联系??理税公?2
主付2
??展望??日?票2
示有析成初助动0 年有析组）日??年“
余师高稽3 租得影应2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
标以ǎ损2
转型完者以完转变见完动2
联系内酬四?转政明0 涉2 来来”完亏完填权来2 完”见者者填型型2
联系内酬标ǐ转政明0 涉2 时来见”权完亏填意转2 时完”见者来填意来2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??展望?或年后续量日绩??）期走势对年C ?????酬?票生间三?票日
展望其: 0 年日建同有析4 成初指3 租得守?要?可?8 1 ??展望其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及八??展望?或0 年建税年后续量日绩??）期走势对年C ???联系内酬情
???酬指?日联系?????票生间三?票日展望其: 0 年：账平有自人注则定建标
联期增长通会券联系则定日率位情初注要建各?日及八??展望势?自师明人注间长：
?确?资?遵规期之?基参日??要ˋ阅?势?自人注联系产??票日??其2
: 0 年日0 年6 月3 托改) 情6 月平有交收日、?他要衍执?确标生四?日等性要
终、示买返资售遵规4 购等日主付要?收人注联系分长遵规要?程有析作抵4 交收改)
日序的?终、示师明人注日的份主付4 的?主付要描??收0 年收会二的??日平有当
承单长平有其: 0 年日0 年6 月3 的相?收买返4 ?返??日??要示平有等性管有析
作抵管平有交收单长?从要势：票7 示阅?间三日联系??展望其2
: 0 年9 ???0 年收会他示平有交收错过日账?单长有析作抵要终、平有交收日
主???保及八??展望其可?要: 0 年日0 年6 月3 ?动示: 0 年建税同日人注??
简???要的相分执?承的?一露示0 年单长展望ǎ?要4 ǒ阅ɡ前示展望单长??情
?ǘ其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年“师高稽3租得影 2
参记2 : 相损2 标以ǎ损2
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有
限公司 59限 44
转型转型以型意变见型动2 转型完者以完转变见完动2
绩??）2
?0 年
有析组
）错过
响含达2
绩??）2
?0 年
有析组
）错过
响含达2
则定份年后有
析?率位平有2
者”者权转”者完亏填型型2 权型填者政2 完转”意政见”亏来亏填型型2 见者填政权2
则定份年后有
析?0 年平有2
时2 时2 时2 时2
则定份年后有
析??年编平
有2
时2 时2 时2 时2
?三年后有析
?币人平有2
时2 时2 时2 时2
及八2 时2 时2 时2 时2
收守2 者”者权转”者完亏填型型2 权型填者政2 完转”意政见”亏来亏填型型2 见者填政权2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
京?2 ?券市错正0 介指?日及八联系??理税公?2
主付2
??展望??日?票2
示有析成初助动0 年有析组）日??年“余师
高稽3 租得影应2
: 相损2
转型转型以型意变见型动2
标以ǎ损2
转型完者以完转变见完动2
券市错正0 介标ǐ政含2 完”来权者”来见见填政权2 转”政者来”见见型填权权2
券市错正0 介四?政含2 时完”来权者”来见见填政权2 时转”政者来”见见型填权权2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
响完达2绩??）2
响织达2年后续量绩??）守?日一露2
绩??）守???建编日调?要数示绩??）守?产?生?量同8 账计?日?大）
建编日?保调?序的稽2
?观调?稽?会有析期成初托??联系标走资进产日中?其2
?务调?稽??观调??大）???有析期成初??期通?阅返?日?大）其2
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有
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?料调?稽??有析期成初日公阅返??大）其2
响需达2税列日指绩??）守?日年后续量2
响感达2?调?年后续量绩??）2
自转型转型以意变见型动要: 0 年税同日指绩??）守??及?票守大?相?融日年后有
析他编自?观调?日?“?2者”者政权”见转见填型型影要编自?务调?日?“?亏”型型型”意完型填型型影要
?编自?料调?日?“响转型完者以完转变见完动稽?观调?完转”意政见”亏来亏填型型影要?务调?
完转”型型亏”转型型填型型影要??料调?达其2
响感感达2绩??）建编调?通日8 1 ?票2
: 0 年指股??调?财通??日基参间三动?本??调?财通??日ǒ涉其2
示自人注则定建标联日率位情初注要?程对8 1 基参??管则定公??响断逆ɑ?
?ǒ日则定公??达管期编自?绩费间长易遵规要: 0 年公金自??动发则定?报??
动相通管则定公??相通4 业?相通???率位情初注日绩??）?大?观调??提较
准在）进产他衍执日公阅返??大）示自绩??）日???ǎ要本的??率位情初注绩
??）7 编?务调????料调?其2
响感感感达2?料调?绩??）?“情: 相?票年“2
?其2
响合达2?税列日指绩??）守?日年后续量2
自转型转型以意变见型动要: 0 年走税同?税列日指绩??）守?日年后有析响转型完者以完转变
见完动稽会达其2
响揭达2公指绩??）守?日年后续量2
公指绩??）守?日年后有析情成初：账断逆7 认?参情及八年后成初要及?各?
）销绩??）????其2
响转达2?绩??）?要?发有析成初助动: 0 年?价账形声日及八8 账基参其2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 参记2 年“2
?0 年- 有析日错
过响含达2
完2 币融平有2 者”者权转”者完亏填型型2 见者填意权2
2 及他稽率位2 者”者权转”者完亏填型型2 见者填意权2
转2 0 年平有2 时2 时2
见2 始的认融平有2 亏”型完转”型完意填型型2 转亏填者政2
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有
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2 及他稽初注2 亏”型完转”型完意填型型2 转亏填者政2
2 有析?税人注2 时2 时2
权2 ?年编平有2 时2 时2
政2 年后?三当平有2 时2 时2
意2 ?大??年后有析2 权”型型型”型型型填型型2 完政填者政2
2
及他稽?A 入??日?大??年
后有析2
时2 时2
亏2 增长司?情??议?年收守2 见”来意意”转者型填完政2 完政填权完2
来2 及八?参有析2 转意见”亏者完填者亏2 完填型政2
者2 收守2 转政”型来政”型完政填完转2 完型型填型型2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
场所2 长券类和2 绩??）余影应2
?0年有析组）错
过响含达2
循2 ?管?管?管?券2 时2 时2
备2 衍?券2 见”意意转填型型2 型填型转2
企2 ǘ?券2 来”亏权见”转见政填型型2 见意填型完2
2? 于失管? 失管? ?4 工三析情允7 券2 时2 时2
2? ) ?券2 时2 时2
2? ?间情??券2 意来转”型意型填型型2 转填来完2
2? 则终分?管??情牌购券2 时2 时2
2? 诉?情??券2 时2 时2
2? 度—细?管??情度—??排（券2 时2 时2
2? 年后券2 时2 时2
?2 ?前析券2 时2 时2
?2 ??情?（排（券2 时2 时2
2? 止原害化情??排（券2 政完见”者意型填型型2 转填完转2
?2 工内管??情绩???6 月券2 时2 时2
?2 ?租排（管?月情及八排（券2 时2 时2
2? ??2 时2 时2
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?2 ?三情?金续估2 时2 时2
?2 员?管??情?货券2 时2 时2
?2 ?收2 时2 时2
2 收守2 者”者权转”者完亏填型型2 权型填者政2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??“其2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 率位场所2 率位未审2 佣?响率达2 绩??）响影达2
?0 年有析组）
错过响含达2
完2 见型型政者政2 ????2 转完”政型型2 完”权者型”来完型填型型2 意填完权2
转2 意型型转亏意2 罚???2 完转”型型型2 完”完型亏”意型型填型型2 权填政意2
见2 意型见权政意2 ???券2 见权”亏型型2 者权型”见亏型填型型2 见填来亏2
权2 意型见政转型2 比?值2 来”者型型2 亏权来”完见权填型型2 见填型来2
政2 见型型完转转2 ??三?2 亏”型型型2 亏型完”型政型填型型2 转填来者2
意2 意来来型完意2 。???2 完”者型型2 意政者”亏者权填型型2 转填亏转2
亏2 意来来见政来2 ?三??2 意”亏型型2 意见来”亏完完填型型2 转填意见2
来2 型型型意意完2 据?由真2 完”权型型2 意型者”权转型填型型2 转填政完2
者2 意型见转见见2 1 ??2 意”型型型2 权来亏”见转型填型型2 转填型完2
完型2 意型见转政者2 ?声??2 权”转型型2 权型政”亏转型填型型2 完填意亏2
完完2 意型见政见来2 ?项?2 亏”政型型2 见来转”见政型填型型2 完填政亏2
完转2 意来来完亏亏2 ???2 意”型型型2 见政政”意来型填型型2 完填权意2
完见2 见型型权者亏2 除??券2 完意”型型型2 见完见”完转型填型型2 完填转者2
完权2 见型型亏意型2 ????2 完”型型型2 见型政”亏型型填型型2 完填转意2
完政2 见型型意型完2 ??三?2 完”见型型2 转完型”来型来填型型2 型填来亏2
完意2 见型型政转者2 ??三?2 转”者者型2 转型亏”来型政填型型2 型填来意2
完亏2 意型见者见者2 融???2 转”完权型2 完者权”亏权型填型型2 型填来型2
完来2 见型型亏政者2 ?决??2 完”完型型2 完型来”转权型填型型2 型填权政2
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完者2 见型型来见转2 真析券2 转型型2 见权”权见来填型型2 型填完权2
转型2 型型转来转完2 处?Α2 完型型2 转权”见型型填型型2 型填完型2
转完2 见型型意来政2 Β?三?2 完政型2 完完”政权权填型型2 型填型政2
转转2 意型型政权亏2 Γ到?年2 完型型2 见”意意转填型型2 型填型转2
转见2 意型型型政政2 ?到??2 完型型2 完”意型完填型型2 型填型完2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 率位场所2 率位未审2 : 相〇守?大年“2
?相?0 年有析组）错
过响含达2
完2 意型型来见完2 Δ于区Ε2 者政权”政来意填政意2 转填者来2
转2 意型型转亏意2 罚???2 来者型”亏型型填型型2 转填亏来2
见2 意型见权政意2 ???券2 亏意转”见见完填型型2 转填见来2
权2 意型型转完意2 ΖΗ??2 意亏权”见意见填来完2 转填完完2
政2 意型见政见来2 ?项?2 意型见”意政型填型型2 完填来者2
意2 见型型权来转2 ?Θ三?2 意型转”者转者填型型2 完填来来2
亏2 见型型权型意2 ??三?2 意型转”转政型填型型2 完填来来2
来2 见型型完转转2 ??三?2 政者转”政权权填型型2 完填来政2
者2 意型见政转型2 比?值2 政亏完”完来完填型型2 完填亏来2
完型2 见型型亏型转2 ?Ι率与2 政权型”者亏亏填型型2 完填意者2
完完2 意来来完亏亏2 ???2 政转者”亏型型填型型2 完填意意2
完转2 见型型政者政2 ????2 政型意”权见型填型型2 完填政来2
完见2 意来来型完意2 。???2 权来型”政见见填型型2 完填政型2
完权2 意来来见政来2 ?三??2 权意转”见者型填权意2 完填权权2
完政2 见型型政转者2 ??三?2 权政完”完见完填意型2 完填权完2
完意2 意型完见见意2 真?理望2 权转者”转型者填型型2 完填见权2
完亏2 型型型亏政意2 真?ǘ?2 权完权”转意转填型型2 完填转者2
完来2 意型见转见见2 1 ??2 见来转”来政型填型型2 完填转型2
完者2 见型型权者亏2 除??券2 转者转”权政型填型型2 型填者完2
转型2 意型完来来完2 他?增Κ2 转者完”型型型填型型2 型填者完2
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 率位场所2 率位未审2 : 相〇守?程年“2
?相?0 年有析组）错
过响含达2
完2 型型转来转完2 处?Α2 完”转型政”意来见填型型2 见填亏亏2
转2 见型型政者政2 ????2 完”型政型”政亏权填型型2 见填转来2
见2 型型型意意完2 据?由真2 完”型完者”型政见填型型2 见填完来2
权2 见型型意来政2 Β?三?2 者来见”权见权填型型2 见填型亏2
政2 意型型政权亏2 Γ到?年2 来见者”来完来填型型2 转填意转2
意2 意型型来见完2 Δ于区Ε2 来见者”见亏政填型型2 转填意转2
亏2 型型型者亏政2 增??年2 来见权”完意者填型型2 转填意完2
来2 意型见权政意2 ???券2 亏者见”政型型填型型2 转填权来2
者2 意型见者见者2 融???2 亏亏见”完政者填型型2 转填权转2
完型2 见型型型型见2 货???2 亏亏型”政政政填型型2 转填权完2
完完2 见型型权来转2 ?Θ三?2 亏权完”意者亏填型型2 转填见转2
完转2 见型型意型完2 ??三?2 亏完权”完意者填型型2 转填转见2
完见2 见型型见政亏2 ?Λ三?2 亏完型”亏见完填型型2 转填转转2
完权2 见型型权型意2 ??三?2 意意来”见见意填型型2 转填型者2
完政2 见型型亏型转2 ?Ι率与2 意政见”转权转填型型2 转填型权2
完意2 意型型转完意2 ΖΗ??2 政者政”来意来填意完2 完填来意2
完亏2 型型转权意意2 ?ΜΝ券2 政亏者”意转者填政权2 完填来完2
完来2 见型型见权亏2 ????2 权者政”见政完填型型2 完填政政2
完者2 意型型亏意见2 终等??2 权来型”型转者填型型2 完填政型2
转型2 意型型来者见2 Ξ间票失2 权意权”权政型填意来2 完填权政2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
师高稽3 租得影2
?大率位?: 余?则应- “2 完权”意亏型”转见亏填权见2
?程率位认大余?则应- “2 转完”完见者”型亏者填权来2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
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限公司 59限 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 初注当承2 绩??）2 ?0 年有析组）错过响含达2
完2 ??初注2 完”者者见”完完型填型型2 来填转完2
转2 ?长位准2 时2 时2
见2 年后初注2 政”型型亏”政型型填型型2 转型填意转2
2 及他稽购等份年后初2 政”型型亏”政型型填型型2 转型填意转2
权2 ?券初注2 时2 时2
政2 ?券?相后有注2 时2 时2
意2 他相位准2 时2 时2
亏2 阅?初响阅则?初达2 完完”权型意填型型2 型填型政2
来2 会券司师2 时2 时2
者2 及八2 时2 时2
完型2 收守2 亏”型完转”型完意填型型2 转来填来来2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 初注场所2 初注未审2 佣?余核应2 绩??）2
?0 年有析组
）错过响含达2
完2 型完来型型亏2 ?费完来型完2 政型”型型型2 政”型型亏”政型型填型型2 转型填意转2
转2 型完者政权亏2 完意?初完者2 转完”型型型2 完”者者见”完完型填型型2 来填转完2
见2 完完见型完完2 Ο1 ?初2 完型型2 完完”权型意填型型2 型填型政2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??“其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??“其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??“其2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
师高稽3 租得影2
ǘ求2 未审2 年“2
完2 司程理人年2 转见”意型政填转者2
转2 7 认人注???2 转”见完政填权亏2
见2 7 认率内2 时2
权2 7 认内—2 完来权”者者完填来完2
政2 7 认???2 政转”来亏者填权型2
意2 及八7 认?2 时2
亏2 Π??执2 时2
来2 及八2 时2
者2 收守2 转意见”亏者完填者亏2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
年“师高稽3 租得影2
ǘ求2 初注场所2 初注未审2 绩??）2 ?0 年有析组）错过余含应2
完2 完完见型完完2 Ο1?初 2 完完”权型意填型型2 型填型政2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??“其2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自?Ρ?大日策?要主参财情销收守参财通阅?司托??其2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与“师高稽与2
与“础
和2
税同3
例佣
响例达2
例点税同
日0 年与
“2
税同3 ?改2
讼改平有专2 明3 平有专2
税同与“2
?- 与
“错过2
税同与“2
?- 与“
错过2
他度)
平负内循2
意见亏2 见政”完见完填政意2 型填型型2 型填型型含2 转转”见亏来”来型政填政意2 完型型填型型含2
他度)
平负内企2
转权者2 完”亏权亏填见转2 型填型型2 型填型型含2 权见政”型来转填转完2 完型型填型型含2
收守2 来亏型2 转意”转转转填来意2 型填型型2 型填型型含2 转转”来完见”来来亏填亏亏2 完型型填型型含2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
参记2 与“础和2
税同与“- 佣
余与应2
?0 年- 与“错
过2
0 年6 月3 建同?券3
?税同: 0 年2
他度) 平负内循2 完”完亏转填权者2 型填型型政转含2
他度) 平负内企2 完”完意亏填转来2 型填转意来见含2
收守2 转”见见者填亏亏2 型填型完型见含2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
参记2 与“础和2
税同0 年与“- ?日佣?五
通余?与应2
: 绩比由础6 月3 ?管0 年平有
情害化?责成式3 税同: 费用入
0 年2
他度) 平负内循2 型2
他度) 平负内企2 型2
收守2 型2
: 0 年0 年资月税同: 费用入0
年2
他度) 平负内循2 型2
他度) 平负内企2 型2
收守2 型2
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有
限公司 59限 53
§9
开放式基金份额变动2
2
师高稽与2
2
他度) 平负内循2 他度) 平负内企2
0 年收会三总动响转型完亏以完完变完亏
动达0 年与“- “2
转转政”型转来”转型政填亏转2 时2
: 中信相相?0 年与“- “2 见见”意亏见”见意型填者转2 政转完”来政见填权完2
: 中信相0 年- ??与“2 完”完意政”权者来填完者2 者者型”转意来填见型2
?稽: 中信相0 年- ??与“2 完转”权意型”型政见填政政2 完”型亏亏”型见者填政型2
:中信相0年?主?票与“ 2 时2 时2
: 中信相相损0 年与“- “2 转转”见亏来”来型政填政意2 权见政”型来转填转完2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信相目要: 0 年走?费0 年与“税同3 1 金其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
转型转型以政变转转动要ΣΤ??三?5 0 年6 月3 - 资月要 基据文变异?三场长- 资
月?（其2
转型转型以政变见完动要回)ΥΦ??50年6月3Χ-资月 其2
转型转型以意变完者动要年??三说5 0 年6 月3 - 资月要 基据文变异?三公?场长-
资月?（其2
: 中信相目要?0 年末6 3 日?责0 年末6 ?责日8 1 3 基?票其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信相目要??4 0 年6 月3 管0 年验析管0 年末6 券（日ΨΩ其2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信相目要: 0 年平有等性走间三??其2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǖ他?金守?基（建余之??终收?应?: 0 年ǎ允实守排（要中信相目走
间三?容其2
2
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有
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信相目要0 年6 月3 管末6 3 日末6 券（?责4 及??由础6 月3 ?????
期??易遵规其2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年“师高稽3 租得影2
注?未审2
则定
师影
佣?2
率位则定2 7 ???注?日?年2
议
超2?则年“2
??相
率位?
则- “
日错过2
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年- ?日
错过2
据Η人注2 完2 时2 时2 时2 时2 时2
?年人注2 完2 时2 时2 时2 时2 时2
?年人注2 转2 时2 时2 时2 时2 时2
预?人注2 转2 时2 时2 时2 时2 时2
他度) 平人注2 转2 见政”来型者”见完意填者完2 完型型填型型含2 完者”型转政填见亏2 完型型填型型含2 时2
?度人注2 见2 时2 时2 时2 时2 时2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年“师高稽3 租得影2
明累额增管
式明目录管 式明其披目录管 长及目录管 率要目录管
与目要同管
业绩0
式明与
目露同
比较准管
与目要同管
业绩0
式明其
披与目
露同比
较准管
与
目
要
同管
业绩
0 长
及与
目露
同比
较准管
与
目
要
同管
业绩
0 率
要与
目露
同比
较准管
收益及明管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
的要及明管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
自要及明管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
转累及明管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
型以来变
及明管
6份股份理介股份理信送月§管理月月送月月动管理出介股月月月股月月月送月月管理月月送月月动管 中管 中管 中管 中管
报以及明管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
超稽完管较准他?人?金??自况?人注平有0 年则定?高ǘǎ同???日终??余人
?0 年现?转型型亏? 权来求应日益的4 : 0 年6 月3 日?他度) 平0 年6 月同业绩比绩警0
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年则定师影6 月查露?要0 年6 月3 ǘ的经ǎ允则定师影日注?日描?小介要量??四稽2
余完应人注资??日描?数绩比平有?成式3 较准人注资??平有害化排（?收??要
估程则定师影费?期??日??序的其资绩比主6 ?股终、?要一阅查月??日则定师
影费?期??基?其2
余转应平有???ǎ交????责况?示?证势人注资??日害化排（?在其平有?较
准?在??进产本的明和人注资??日则定年“4 错酬业ǘ日??其2
余见应?在简长?主ǘ要量??四稽2
2 2 主作币8 余完型型主应α0 ?害化排（余亏型含应固2 之和害化排（余完政含应固2 ?收害化排
（余完政含应其2
2 2 0 ?害化排（?亏型含币8 要数平有?成式3 管害化?成式3 管0 年资月情害化?成
式?主?之和害化排（?完政含币8 要数而???率位ɑ???三??主??收害化排（
?完政含币8 要数平有?成式3 管害化?成式3 情平有?长购β算成式?主其2
转管较准指标小介单长???要0 年6 月3 本的注?要销γ描?日注?表??末??要
提中他?人?金议?4 终?0 年末6 3 其2
2
10.8 其他重大事件2
ǘ求2 绩信基参2 露的按摊一入2 露的按摊动相2
完2
?自他度) 平0 年6 月同业
绩比δ四?主人注平有0 年
??0年收会情末6??日
绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ2
转型转型时型完时完政2
转2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年0 年收会管末6 ??
余转型转型以完变应2
他?人?金益的区ζ2 转型转型时型完时完政2
见2
他度) 平负内债收附人注平
有0年预警形声算 余容真应
4 η账余转型转型以完变应2
他?人?金益的区ζ2 转型转型时型完时完亏2
权2
他度) 平0 年6 月同业绩比
δ四?主0 年转型完者以?权?
ǎ中信ǎ?份绩信2
他?人?金益的中ε2 转型转型时型完时完来2
政2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型完者以?权?ǎ中信2
他?人?金益的区ζ2 转型转型时型完时完来2
意2
他度)平0年6月同业绩比
?自款地他度) 平相取同业
他?人?金益的中ε4益的
区ζ2
转型转型时型转时转意2
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绩比?δ四?主0 年场?讼
改提费终的平券（4 费ǔ?
酬˙?日绩信2
亏2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?相按摊δ四绩警0 年
转型完者以以ǎ中信日绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ管标则建区ζ2
转型转型时型见时转权2
来2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自δ四?主0 年托他度)
平相取同业绩比费终的平券
（4 费ǔ?酬˙?日绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ2
转型转型时型权时完政2
者2
他度) 平0 年6 月同业绩比
δ四?主0 年转型完者以以ǎ中
信ǎ?份绩信2
他?人?金益的中ε2 转型转型时型权时完亏2
完型2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型完者以以ǎ中信2
他?人?金益的区ζ2 转型转型时型权时完亏2
完完2
他度) 平0 年6 月同业绩比
δ四??0 年转型转型以?完?
ǎ中信ǎ?份绩信2
他?人?金益的中ε2 转型转型时型权时转转2
完转2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型转型以?完?ǎ中信2
他?人?金益的区ζ2 转型转型时型权时转转2
完见2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自δ四?主0 年?地累额
??0 年??同业绩比0 年
的平???酬˙??票日绩
信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ2
转型转型时型权时见型2
完权2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自δ四?主0 年款地场?
讼改提费终的平券（4 费ǔ
?酬˙?日绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ2
转型转型时型政时型意2
完政2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自???制验除0 年??
余1 息应同业绩比查月δ四
0 年????券（日绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ2
转型转型时型政时完权2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 57
完意2
他度) 平0 年6 月同业绩比
由础6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ管标则建区ζ2
转型转型时型政时转见2
完亏2
他度) 平0 年6 月绩比由础
6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中ε4 益的
区ζ管标则建区ζ2
转型转型时型意时型转2
完来2
他度)平0年6月绩比由础
6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中ε4益的
区ζ管标则建区ζ2
转型转型时型意时转型2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信相目要走程对师观平有专税同0 年与“错过??期更、转型含日遵规其2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信相目要???平有专序等日及八8 账度—其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
完管他?人?金介?0 年超% 日员??2
转管?他度) 平负内债收附人注平有0 年0 年收会??2
见管?他度) 平负内债收附人注平有0 年末6 ????2
权管0 年6 月3 券（有???管?券???2
政管0 年末6 3 券（有???管?券??其2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 4 0 年末6 3 诉建其2
2
12.3 查阅方式2
平有专阅指托?券ǒ通???配要ˋ阅?续: ???报??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
