中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
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§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托国银行投管股份送出期8
1 §重要提示及目录. 日简介送管本情送况产品送说明和4 息披露日方式5 其他: 相
关中信资料主财务指标净值表 基现会计数提示据 基间现末他2
0 年累6 3 相额增长率与同业绩比较准: 0 年收计益的提自合生合生效以来合以变动报
告: 中信相日经验（或管小组）助管对内财运作遵管经验金规中信管守有平收中信交
录. 提理人动报录. 公司托国银行投管股份送出期8 易1 §重要他2
0 年6 月3 说专标项介制度管执异常5 日为策6 月况略度0 年有分提析公理人0
年宏的观对他2
0 年日济、证券示公市）目场走）助他守有同势展提守有易托望估守有程序等事
7 利润配: 0 年日持预警形声息目算容他2
: 中信相经验有限场料真规他2
: 中信关实合生合生效确来确变完整发来意生变见他2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 国银行股份送 ................................................................................................................................... 6
2.5 出期8 1 §重 ................................................................................................................................... 6
§3 要0 提示及目司 基录. 简介 ................................................................................................................ 7
3.1 要0 本情况产司提示及目 ............................................................................................................... 7
3.2
基录. 简介 ................................................................................................................................... 8
§4
有限公品说 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基明限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公和品说4 息理 基披露方式5 国人: 其建投 ................................................................. 12
4.3 有限公和品说4 息他相关资人: 其料主建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公和品说4 息 基其财§务指司标净简介其建投 ............................................................. 13
4.5 有限公和值表明现会计数据间月末标累额其金0 增长 ............................................................. 13
4.6 有限公和品说4 息 基率. 与同业绩主其建投 ......................................................................... 13
4.7 有限公和品说4 息 基比较准收人: 其建投 ............................................................................. 14
4.8 品说4 息有限公和理 基益的公况自 基§中录. 合生人效其建投 ..................................... 14
§5
托有公品说 ............................................................................................................................................. 14
5.1 品说4 息理 基托有公方式5 国人: 以投 ................................................................................. 14
5.2 托有公和品说4 息理 基财§披露方式5 国会录. 情来会比较准收业人: 其建投 ............. 14
5.3 托有公和理变4 品说变提示国银业息动其报告会经验司（或小简组） ................................. 14
§6 变4 提示本情品说(助明对情) ............................................................................................................... 15
6.1 §中内运简 ..................................................................................................................................... 15
6.2 比较简 ............................................................................................................................................. 16
6.3 作的遵规守平 基录. 交易专简 ................................................................................................. 18
6.4 品简项制 ......................................................................................................................................... 20
§7
财§度执品说 ......................................................................................................................................... 43
7.1 4 异 基§中度执人:
................................................................................................................. 43
7.2 品说4 异常末标准为其策略财§度执 ......................................................................................... 44
7.3 4 异常他分析. 宏 基§中录. 观济、证券同其作的策略财§投市 ..................................... 44
7.4 品说4 息策略财§度执其2 、易专 ............................................................................................. 44
7.5 4 异常运数信场准为其运数财§度执 ......................................................................................... 44
7.6 4 异常他分析. 宏 基§中录. 观济、证券同其走势展运数财§投市 ................................. 45
7.7 4 异常他分析. 宏 基§中录. 观济、证券同其作的§中望益计数财§投市 ..................... 45
7.8 品说4 异常他分析. 宏 基§中录. 观济、证券同其走势展估基程财§投市 ..................... 45
7.9 4 异常他分析. 宏 基§中录. 观济、证券同其走势展规计财§投市 ................................. 45
7.10 品说4 异理 基财§其策及4 序关资人: 建投 ....................................................................... 45
7.11 品说4 异理 基财§其等运4 序关资人: 建投 ....................................................................... 45
7.12 财§度执品说项制 ....................................................................................................................... 45
§8
基事7 益的公国银 ............................................................................................................................. 46
8.1 4 异 基事7 益的公利况月益的公润配 ..................................................................................... 46
8.2 4 异 基有限公其持标公预益的理 基其人:
......................................................................... 47
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8.3 4 异 基有限公其持标公预益的理警形送 基事7 声算容真人:
......................................... 47
§9
警形送 基事7 易专 ............................................................................................................................. 47
§10
2 、绩实确6
....................................................................................................................................... 48
10.1
基事7 益的公、本完整 ........................................................................................................... 48
10.2
基有限公会 基托有公其料发 基托有意发其2 、公绩易专 ........................................... 48
10.3 见月 基有限公会 基提中会 基托有标示其( 未 ............................................................... 48
10.4
基财§务指其审易 ................................................................................................................... 48
10.5 )
基负末对情其本情债绩示作人:
....................................................................................... 48
10.6 有限公会托有公月出附注有限公预号：所自者权业人:
....................................................... 48
10.7
基一入计数他减关资二费其的1 人:
................................................................................... 48
10.8 出期2 、绩实 ............................................................................................................................... 50
§11
用三财§遵完务其出期2 0 国银 ....................................................................................................... 51
11.1 品说4 息二总财§遵益的 基事7 观济亏损自“- 20%其人:
........................................... 51
11.2 用三财§遵完务其出期2 0 国银 ............................................................................................... 52
§12
”所填实3 日 ....................................................................................................................................... 52
12.1 ”所填实3 日 ............................................................................................................................... 52
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 52
12.3 所础份送 ....................................................................................................................................... 52
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年( 未2
相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守
有0 年2
0 年者未2 相制审守) 负额债附2
0 年权市一2 生生入入合减2
0 年略望二费2 用三所注号费2
0 年收计总亏变2 合生确以效生损来确意变2
0年6月3 2 相制审守0年6月同业绩比 2
0 年累6 3 2 相额增长率与同业绩比2
中信关“0 年与- ”- 2 合合填列确意生列减合填四以生与2
0 年收计司编关2 公的关2
础循财企0 年日0 年者未2 相制审守) 负额债附则2 相制审守) 负额债附定2
础循财企0 年日政记市一2 生生入入合减2 生生入入合以2
中信关“础循财企0 年日与-
”- 2
合确以列确合减列入以以四损生与2 发列生生意列确意入四损生与2
2
2.2 基金产品说明2
守有账或2
: 0 年权位守有自) 负额同债证附：提托币融类
初势展日0 始净提认后介助0 年有分日间关续的量组他2
守有序终2
: 0 年止原抵销9 财/ 失部料更略长差遵况年错
正税略长存款提实净性础程的衍循有分运买息平收返
关提示售准录各制度余企断逆提回购取组得应付日或
日：山他: 0 年附：守有标) 负额同债证附：衍西山
A权 提)负额同债证附：衍西山C及自目票附： 提工
具允价日长证联系在提0 始控大审控交害化算§提:
0 年上托C 可长证联系在净长通提对过单元存自础进
通支§目守有佣酬他: 0 年服含日守有序终权位固除
附：衍循运买序终管返关6 月序终管之外过由保序终管
当承号§序终管制度附：守有序终交他托参—守有日
0 始净提认后介助平收日续按量组他22
证券佣摊0 本2 相附成收经法核”组货（流之外过2
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势展之外受因2
: 0 年A 附：所0 年提循自人：守有0 年相日摊
应势展西山提: 0 年日新关之外况新关势展而自于暂
正税0 年提应自时收所0 年况率停所0 年他2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
牌账2 0 年6 月3 2 0 年累6 3 2
( 未2 相制审守0 年6 月同业绩比2 相额增长率与同业绩比2
制押风
险织5
3 2
架( 2 构短返2 评级2
敞断口敏2 生确生感入减减发生确合合2 生确生感发发入损填意确损2
口汇格解2 需境港占例排细超%前%四%名卖四%占2 种%五贵超属港占，名种%境五占港四%名卖2
决符律验口敏2 填生生损感确生以感确生以2 损入入发发2
求简2 生确生感入损确生生合损以2 生确生感发发入损填损填合2
十体被监2
门立正案调允查到开谴责查
处罚意。备确选2
门立正负库允动转换录§文确
。2
字绩被监2
门立正描库允述户换录§文合
。结从相员放区确减管确损2件2
门立正负库允动转换录§文确
。2
格揭议一2 确生生生确生2 确生生以确以2
方的市）3 2 涉来执2 诉披讼2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年改的日制押风险中师( 未2 人：变中2
高投0 年相关中信稽租日6 月3 影敞响响监2 达达达四%种地占贵确生以四%名卖2
0 年相关中信点买被阅2 0 年6 月3 息0 年累6 3 〇建2
2
2.5 其他相关资料2
牌账2 ( 未2 字绩被监2
十体高行八?2 相制审守0 年6 月同业绩比2
门立正描库允述户换录§文合。结从
相员放区确减管确损件2
2
2
2
2
2
2
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§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年- ???3 ?暂?2
3.1.1 期间数据和指标2
中信关?合生合生效生确来生确变感合生合生效生发来意生变?2
相制审守) 负额债附则2 相制审守) 负额债附定2
: 关资介助之外2 入列生入确列生减生四生以2 确合入列入填确四确减2
: 关对内2 填列确损意列确填确四确意2 确生合列确入生四减确2
支?元?0 年与- : 关
对内2
生四生确损合2 生四生确减生2
: 关支?元?小组对内
过2
确四以确?2 确四发确?2
:关0 年与-小组量间
过2
确四以填?2 确四发填?2
3.1.2 期末数据和指标2 中信关“?合生合生效生发来意生变?2
关“??财运对内2 确意列以意意列入以以四入以2 意意合列入入确四发减2
关“??财运0 年与-
对内2
生四生发意填2 生四生入入填2
关“0 年有分小组2 合意合列合减合列填填入四填损2 发列意填入列发填发四确确2
关“0 年与- 小组2 确四生发填以2 确四生入减确2
3.1.3 累计期末指标2 中信关“?合生合生效生发来意生变?2
0 年与- ?规小组量间
过2
确合四减确?2 确确四损合?2
十?确管:关资介助之外（0年:关对 押之?管守有之外管目?之?核公?绩?取组?
?之外货??C 可?度?日?- 提: 关对内A : 关资介助之外支净: 关绩?取组??之
外他2
合管关“??财运对内日规?二方???关“场财运对内日场介助各财A 稽流提策关“
??财运对内日年- A 关“场财运对内日资介助各财???关“场财运对内日场介助各
财A 织流提策关“??财运对内日年- A 关“场财运对内核资介助各财C ?场介助各
财货他2
意管建期0 年证券（或公固除?同3 ?承8 政记0 年日?牌?度提规??度?介?之外
单元位应自建?流会他2
2
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3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
相制审守) 负额债附则2
??2
与- 小组
量间过?2
与- 小组
量间过或
本??2
证券佣摊
0 本之外
过?2
证券佣摊
0 本之外
过或本?
?2
?感?2 ?感?2
济?宏和来2 感生四发以?2 生四确确?2 感生四发以?2 生四确合?2 生四生生?2 感生四生确?2
济?主和来2 感生四确填?2 生四生损?2 感生四合合?2 生四确合?2 生四生以?2 感生四生意?2
济??和来2 确四以填?2 生四生损?2 合四意入?2 生四确合?2 感生四入确?2 感生四生意?2
济?宏效2 填四填填?2 生四生以?2 入四确意?2 生四生损?2 感生四发损?2 感生四生确?2
实0 年收计
总亏完整?2
确合四减确?2 生四确生?2 确生四意入?2 生四生减?2 合四意发?2 生四生意?2
相制审守) 负额债附定2
??2
与- 小组
量间过?2
与- 小组
量间过或
本??2
证券佣摊
0 本之外
过?2
证券佣摊
0 本之外
过或本?
?2
?感?2 ?感?2
济?宏和来2 感生四减生?2 生四确确?2 感生四发以?2 生四确合?2 感生四生合?2 感生四生确?2
济?主和来2 感生四合意?2 生四生损?2 感生四合合?2 生四确合?2 感生四生确?2 感生四生意?2
济??和来2 确四发填?2 生四生损?2 合四意入?2 生四确合?2 感生四减确?2 感生四生意?2
济?宏效2 填四生意?2 生四生以?2 入四确意?2 生四生损?2 感确四确生?2 感生四生确?2
实0 年收计
总亏完整?2
确确四损合?2 生四确生?2 确生四意入?2 生四生减?2 确四入减?2 生四生意?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
相制审守0 年6 月同业绩比核标础者未?相制审守0 年?货自合生确意效损来损变托门立
十体?表提十体有: 意??提权位料?0 年预?管0 年??管受的决符有分6 月管有分
6 月况相额人?金评?日目?证验他相制审守0 年?有汇绩比??制有: 6 月核门立货
同业绩比自合生确入效发来以变?表提权位料?受的决符有分6 月证验况相额人?金评?日目
?证验他2
相制审守0 年?∥当?绩预0 年证验: ?提支?守??断审控提十1 报员守有3 ?
日??管??提合生确损效证券?( §?在?ǎ提绩预0 年分西托?佣计衍0 年相提ǎǐ流
分西证券ǐ?长证等确ǒ合提ǎ主财务宏分西证券ǐ?长证等确ǒ填他计通相制审守0 年支?
决符?断审控管?∥ǒǔǔǖ提支§告ǖ额同§长管率与初增长息人：绩比日收望认在他
绩比?牌证验同ǘ注ǔ提A ǐ宏ǘ末ǔǚ的告ǚǜ日0 始他2
相制审守0 年望A 有分6 月绩比提ǜ说??自制提按自守?提??标续按日守有提
当?自决符日制其??认自料济间关?认提???同害化认日西?他2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
架( 2 ?验2
其: 0 年日0 年料月核?
月货关业2
人：
?证
效业2
警形2
其?变关2 ?其变关2
???2
: 0 年日
0 年料月2
合生确以感生损感确意2 感2 损效2
相额?提确损以入效确生来总提
) 描§????????
??他?其对?年错??
??同业5 其绩比政记各放
?名，??管元?对?额?于暂
料?同业5 其绩比政记各
放?名，??管额守?增0 年6
月同业绩比政记各附：政
记?他合生确填效确生来支?相
制审守0 年6 月同业绩
比提?其政记各政记?提
助其: 绩比守有各感?之
守有各0 年料月提明其相
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制审守联况相?附附：所
人：守有0 年管相制审守
于暂正税0 年管相制审守
??于暂正税0 年管相制
审守???于暂正税0
年管相制审守) 负额同债
证附的关注号附：所人：
守有0 年0 年料月他2
诉?2
: 0 年日
0 年料月2
合生确以感确确感生确2 感2 以效2
相额?提确损以意效确生来总提
?额??§?年错??
?他?其?户ǘ况??注
末同业绩比”料月?月管
相项制额?制度余企同业
5 其绩比财/ ?管持?人
：率与同业绩比???管
相制审守人：率与同业绩
比?的之外各而企?”
?他合生确以效以来支?相制审
守0 年6 月同业绩比提助
其: 绩比守有各感?之守
有各织5 3 提明其相制审
守??于暂正税0 年管相
制审守???于暂正税0
年管相制审守) 负额同债
证附的关注号附：所人：
守有0 年管相制审守联况
相?附附：所人：守有0
年管相制审守于暂正税0
年管相制审守续?的关注
号附：所人：守有0 年管
相制审守?债附附：所人
：守有0 年0 年料月他2
?汇?2
: 0 年日
0 年料月
合生确损感确生感合以2 感2 意效2
相额?提确损损确效入来总提方
额????????年错??
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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?月2 ?他合生确发效以来支?相制审
守0 年6 月同业绩比提?
其政记各政记?提助其:
绩比守有各感?之守有各
0 年料月?月提明其相制
审守) 负额同债证附的关
注号附：所人：守有0
年管相制审守联况相?附
附：所人：守有0 年管相
制审守续?的关注号附：
所人：守有0 年管相制审
守续?的关注号附：所人
：守有0 年0 年料月?
月他2
十?确管其?变关管?其变关较准0 年6 月3 及?风险日其?变关??他?其0 年料月提
其?变关A 0 年收计总亏变他2
合管人：?证日????长证?金?人：证?证3 ?有融6 月字方?日C 可益的他2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信关录提: 0 年6 月3 币融???相?3 ??况额人：守有0 年方?管?绩注
预?人：守有0 年略望6 月字方?管?人：守有0 年??6 月字方?管?人：守有0 年
6 月绩比绩元政记初在（份数??管0 年收计况目?同可方式方益提: ?项介制度管执
异常5 日为策6 月0 年有分提托币融类初势展日0 始净提A 0 年?同3 ???§对外他
: 中信关录提0 年略望品?收方收益提?同??0 年?同3 对外他2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信关录提: 0 年6 月3 币融?长?人：守有0 年6 月绩比绩元政记初在（份数
??提产?C 事初在息??提?济断逆况3 ?交?山二费托?证验??币融类初政记绩
元?长提场末助公计守有平收务?司托?绩元政记日作遵他2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信关录场末助: 0 年司托??政记长A 他: 中信关录提场估助?息: 0 年日政
记建绩注?取计变??政记?政摊?日??政记?ǎ济?人：?变?政?入?日作遵他2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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行股份 53行 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
净ǐ效附：正税???§提宏?在工具?作害化提?长?号§???送提有年对过
理?应?提间?之外过?托及料更日?部新关务础§?础长他指?在额录料更?ǘ?估
?作?害提料更流准理?续的提????编?自ɑ?保标净提?证量支组交总分流准?理
??ǜ他???长息增理?金?编）?位品?有年??提计通?）?相额止理?稽?日
于暂揭序他?来与标走提?长??净?ǘ之?告增长?有年提有年对过形??ǎ提露?
间?对过净长提附：之外过由保估助??元?日?款他中信关录: 分西??告摊A ?ɡ
日守有序终提品?净理?告相交返关况收月日??提示ǐ长告宏的日??政记他: 平收
理?告??附：日ǚǜ有?息摊而??送提托?“有年?构日作遵础类初告分西日??
送??他2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?整中信关“相制审守) 负额债附则0 年与- 小组A 确四生发填以?提: 中信关录提?衍
0 年与- 小组量间过A 确四以填?提计关证券佣摊0 本之外过A 合四意入???整中信关“相制审
守) 负额债附定0 年与- 小组A 确四生入减确?提: 中信关录提?衍0 年与- 小组量间过A
确四发填?提计关证券佣摊0 本之外过A 合四意入?他2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?0 : ??提???披编?和来?自?ǔ允?提料更??示???提??托自??日
??况??他宏二?含程自?作及自??料更?托量?日害化提?宏二?托自公计分证
联系在§?财?日??送害化他账等?证西取融???自应?提??流准C 佣守有况估
?????提?证债证??况??????同C ?日公情的送提及?效料更量间?款公
?济财短部他?有年??提??于暂量间况?金错有益?量间而自?效元?单元提?长
及于暂揭序同建之?提析托料更???动务等提于暂揭序ǐ宏ǘ之?日??送示公§他
品?净???A 附：资同运买取组提析率正势展?ǜ?ǎ?????之外过??送?
而他2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准相额人?金C可益的况0年收计三的 提:0年6月3币融??债证金规本策 管
相额人?金C 可益的管相额人：守有0 年证?金C 可（?况0 年收计可自付组日三的提
及0 年建?同日守有西山ǐ长付组他: 0 年累6 3 较准方式方益位??长付组息小组规
?日动报5 其他2
: 0 年6 月3 资初的0 年付组况与- 小组规取日证验6 月初在提形情0 年付组日?
ǘ况???审表告付组??金提据绩比财6 略??份其付组??金权其提??固除守有
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各管??各管受的有分6 月各管?类收益各管略?6 月各日各换织5 3 他: 0 年6 月3
?度??日付组证验断逆提付组3 ????衍守有西山日付组为策况??付组?ǘ他付
组??相固?势展??管类初况中信八初他0 年6 月3 ??付组??提份?0 年有分小
组日??托生四合入?标净日提及建服度日C 可付组??管银控息??组日??送??金规
?基验建日?证数?他0 年料月??ǖ付组为策况二方日??提析公?ǖ付组取融日?
?程序况?长他2
:中信关录 提?ǖ付组???二务??1§对外?? 他2
: 0 年6 月3 资ǖ相附年错付组相员同业绩比息相人（流同业绩比现?律验??提
据相附年错付组相员同业绩比?三的??增长?计证正税日付组流准提据相人（流同业
绩比?三的??政记建政记日附：西山日付组流准他2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信关录场介大对内财运提?收C 可方益息0 年收计日益的他2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信关场末总披编指?和?望变0 年与- ?同3 流?公?合生生3 8 易0 年
有分小组应自入生生生??日作?他2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信关录提相额增长率与同业绩比核标础未?: 累6 3 ?货托相制审守) 负额同
债证附的关注号附：所人：守有0 年核标础未?: 0 年?货日累6 济?相提币融???人
：守有0 年方?息目?同可方式方益管0 年收计况累6 ??日同可益的提公司托??0
年与- ?同3 对外日长A 提产?常?常5 被?长告事常日?验他2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信关录提: 累6 3 较准?人：守有0 年方?息目?同可方式方益管0 年收计况
累6 ??日益的提及: 0 年6 月3 日守有略望ǐ长告?位日??提及0 年有分小组日规
?管0 年与- ?承?当取融日规?标息0 年?度注?交二?ǐ长告?简被动报提场末助
: 0 年6 月3 司托??0 年与- ?同3 对外日长A 他2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信相日经验（或管小组）助管之外财运作遵管经验金规中信核十?经验金规中
信相日?年错??势展息6 月?各财场托累6 3 动报??录货管守有平收中信交流准简
介管本情况产品他2
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§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金规权??相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年2
中信?见变?合生合生效生发来意生变2
???3 ?暂?2
资 产 2 附注号 2
: 关“ 2
合生合生效生发来意生变 2
净效在“ 2
合生确损效确合来意确变 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长司?2 发四填四减四确2 发损入列生生确四确入2 合生列入确填列损以发四意减2
??点?年2 2 意列损发生列减意意四填生2 发填意列损确发四减合2
司估理人年2 2 减列发入发四以意2 意列生生生四减填2
政记送年错有分2 发四填四减四合2 意确发列减确损列合生确四入生2 合入入列确损以列入发合四填生2
目相?率停守有2 2 感2 感2
0 年守有2 2 感2 感2
附：守有2 2 意确发列减确损列合生确四入生2 合入入列确损以列入发合四填生2
有分??人：守
有2
2 感2 感2
?年循守有2 2 感2 感2
?总年错有分2 发四填四减四意2 感2 感2
????年错有分2 发四填四减四填2 感2 感2
事之人：???2 2 感2 填合确列确意发四填减2
事之对押2 发四填四减四入2 入列以生合列减填损四损合2 填列入生意列确减生四损意2
事之率对2 2 感2 感2 2
事之?承?2 2 感2 感2
??建??有分2 2 感2 感2
目?有分2
2
感2 感2
有分”规2 2 意合减列确以入列意填合四以生2 合以确列合以填列减减意四发意2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 关“2 2
合生合生效生发来意生变2
净效在“2 2
合生确损效确合来意确变2
负 债：2 2
2 2
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?关??2 2 感2 感2
政记送年错织附2 2 感2 感2
?总年错织附2 发四填四减四意2 感2 感2
?估当承年错有分?2 2 以以列确确损列减生以四意发2 填发列入生生列生生生四生生2
事?人：???2 2 合列发意以四意入2 感2
事??当?2 2 感2 感2
事?6 月3 中?2 2 2 确意发列损意填四损入2 确意以列以减生四生减2
事?累6 ?2
2
确损列入发合四确确2 确损列以意以四入以2
事???律验?2 2 2 合列生以确四合合2 合列确确填四减入2
事?政记?度2 发四填四减四发2 确以列意合发四确入2 减列减填意四意合2
事政??2 2 确减合列意意损四意减2 确生填列确减发四损减2
事?对押2 2 损列确意发四生减2 合填列合意生四确以2
事?对内2 2 感2 感2
??建??织附2 2 感2 感2
目?织附2 发四填四减四减2 以发列入合填四发合2 确发入列生生生四生生2
织附收规2 2 以以列入发减列合入确四合生2 填发列损发确列损减意四以减2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
介之0 年2 发四填四减四以2 合合填列确意生列减合填四以生2 合合填列确意生列减合填四以生2
场财运对内2 发四填四减四损2 确填列填以减列意发发四以生2 确生列确损合列生减填四损发2
建同易?外收规2 2 合意以列发确以列生损确四发生2 合意填列意合合列减损损四减发2
织附况建同易?外”
规2
2 意合减列确以入列意填合四以生2 合以确列合以填列减减意四发意2
十?中信?见变合生合生效发来意生变提0 年与- ”- 合合填列确意生列减合填四以生与提目相则衍0 年与- 小
组确四生发填以?提0 年与- 合确以列确合减列入以以四损生与?定衍0 年与- 小组确四生入减确?提0 年与-
发列生生意列确意入四损生与他2
2
6.2 利润表2
金规权??相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年2
: 中信关?合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
???3 ?暂?2
项 目2 附注号 2
: 关合生合生效生确来生确
变2整合生合生效生发来意生
净效在?佣关?2 2
合生确损效生确来生确变整22
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变2 2 合生确损效生发来意生变2 2
一、收入2 2 发列确意合列损生确四以损2 确意列合损入列发填入四损合2
确四对押之?2 2 发列合损以列生确减四以发2 发列合填意列发入减四意入2
目相?司?对押之?2 发四填四减四确生2 入入列以减生四以损2 入损列入填合四合生2
附：对押之?2 2 发列合填合列确填发四损减2 入列减填生列生填损四发合2
有分??人：对押
之?2
2 感2 合入生列意入确四损发2
????年错有分
之?2
2 感2 确损意列减确意四入减2
目?对押之?2 2 感2 感2
合四守有之外核??标?感?
??货2
2 减确发列合生意四填填2 减列减意生列意损意四入合2
目相?率停守有之外2 发四填四减四确确2 感2 感确损意列入入合四填填2
0 年守有之外2
2
感2 感2
附：守有之外2 发四填四减四确合2 减确发列合生意四填填2 减列损合意列损填入四损发2
有分??人：守有
之外2 2
感2 感2
?年循守有之外2
2
感2 感2
?总??之外2 发四填四减四确意2 感2 感2
率对之外2 发四填四减四确填2 感2 感2
意四绩?取组??之外核?
?标?感?。??货2
发四填四减四确入2 感以以确列意确损四填确2 感发减以列填生填四损入2
填四? ?之外核??标???
。??货2
2 感2 感2
入四目?之?核??标?感?
。??货2
发四填四减四确发2 感2 感2
减：二、费用2 2 确列以意减列发确生四生入2 合列意填生列意合意四确入2
确? 6 月3 中?2
发四填四确生四合四
确22
以意生列意发意四减以2 减意减列合发合四以损2
合? 累6 ?2
发四填四确生四合四
合2
确确以列发合意四意以2 确生入列意合意四合意2
意? ??律验?2 发四填四确生四合四 确合列发意生四入损2 意列意生确四以意2
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意2
填? 政记?度2 发四填四减四确减2 确合列合生填四合以2 意减列确生生四确确2
入? 对押?估2 2 减意生列发填生四意入2 确列意意入列填意确四发合2
目相??估当承年错有分
?估2
2 减意生列发填生四意入2 确列意意入列填意确四发合2
发? ?年息?支2 2 确填列减减确四意合2 确发列入减发四以填2
减? 目??度2 发四填四减四确以2 确确以列意减发四意入2 确生入列意合发四发意2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 填列合损入列合损确四以填2 确生列损入入列意合合四减减2
??建???度2 2 感2 感2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 填列合损入列合损确四以填2 确生列损入入列意合合四减减2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金规权??相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年2
: 中信关?合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
???3 ?暂?2
项 目2
: 关2 2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
介之0 年2 2 场财运对内2 2 建同易?外收规2 2
宏管关?建同易?外
?0 年小组?2
合合填列确意生列减合填四以生2 确生列确损合列生减填四损发2 合意填列意合合列减损损四减发2
指管: 关料?ɡ?分
总日0 年小组??
流?: 关对内?2
感2 填列合损入列合损确四以填2 填列合损入列合损确四以填2
主管: 关0 年与- 政
记分总日0 年小组
??流核小组??标
?感?。??货2
感2 感2 感2
目相?确四0 年?承?2 感2 感2 感2
合四0 年?当?2 感2 感2 感2
?管: 关?0 年与- 感2 感2 感2
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?同3 财运对内分
总日0 年小组??
核小组??标?感?
。??货2
?管关“建同易?外
核0 年小组货2
合合填列确意生列减合填四以生2 确填列填以减列意发发四以生2 合意以列发确以列生损确四发生2
项 目2
净效在?佣关?2 2
合生确损效生确来生确变整合生确损效生发来意生变2 2
介之0 年2 2 场财运对内2 2 建同易?外收规2 2
宏管关?建同易?外
?0 年小组?2
合生确列确减生列填以以四合填2 填列损以生列入减损四以减2 合生发列确入确列生发以四确确2
指管:关料?ɡ?分
总日0 年小组??
流?: 关对内?2
感2 确生列损入入列意合合四减减2 确生列损入入列意合合四减减2
主管: 关0 年与- 政
记分总日0 年小组
??流核小组??标
?感?。??货2
感2 感2 感2
目相?确四0 年?承?2 感2 感2 感2
合四0 年?当?2 感2 感2 感2
?管: 关?0 年与-
?同3 财运对内分
总日0 年小组??
核小组??标?感?
。??货2
感2 感2 感2
?管关“建同易?外
核0 年小组货2
合生确列确减生列填以以四合填2 确入列损意入列损生合四发填2 合确减列确生发列意损生四以以2
中）?十A 经验中）日平?各财他2
: 中信发四确整发四填经验中）据础?织5 3 现? 2?
涉来执2
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ2
0 年6 月3 织5 3 2
?ˉ2
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ2
权6 金规?望织5 3 2
?理?2
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ2
金规八?织5 3 2
2
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6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年?标础者未?: 0 年??料相
额人：??6 月??金?标础者未?相额人?金??人?评?ˊ合生确减ˋ 2合合损合。?可自本
?相制审守)负额同债证附的关注号附：所人：守有0年十体日?动 ?报本提据相制审
守0 年6 月同业绩比售??相?3 ??况额人：守有0 年方?况?相制审守) 负额同债
证附的关注号附：所人：守有0 年0 年收计?织5 绩注预?他: 0 年A 用三所注号费提
司编关业公的提??控表预?公固除?承有年对押?预?合生确列生填入列损意发四以减?提证料??
?ǖ相?金规?基验建?受???收??? ??ǖ相??会?合生确以?? 生发合生。?有中信?
标?人他料?相额人?金点?提?相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0
年0 年收计?自合生确以效损来确意变稽费总亏提0 年收计总亏变日0 年与- ”- A
合生确列确减生列填以以四合填与0 年与- 提目相?承有年对押?收确合填列入入确四意减与0 年与- 他: 0 年日
0 年6 月3 A 相制审守0 年6 月同业绩比提0 年累6 3 A 相额增长率与同业绩比他2
较准?相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年0 年收计?况?相制
审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年持预警形声?示中相额人?金点?提
: 0 年较准?承ǒ?承?度管??律验?度之含二费日公计提止0 年与- 财A 公计日衍
4 他托守有易?承ǒ?承通之含?承ǒ?承?度提析公??: 衍4 0 年有分相规???律
验?日宏衍0 年与- 提未A 则衍0 年与- ??: 衍4 0 年有分相规???律验?性公之
含?承ǒ?承?度日宏衍0 年与- 提未A 定衍0 年与- 他: 0 年则衍0 年与- 况定衍0 年与
- 财4 控买市一他据自0 年?度日公计提: 0 年则衍0 年与- 况定衍0 年与- 财4 规?0
年与- 小组提规?绩费A 规?变?衍4 0 年有分小组?标规?变末?托?日?衍4 0 年
与- ”流他2
较准?相?3 ??况额人：守有0 年方?况?相制审守) 负额同债证附的关注号附
：所人：守有0 年0 年收计?日同可益的提: 0 年日守有??权位A ?同ǚǜ??送日
年错??提固除额附管?长停准管年错附管被二揭˙附管债证附管绩比附管相关停准管
?关错有：管ǎ企?关错有：管有分??人：管?企附：管???附：??财?政记?
?附?管?政?附：管人：绩比末长日?关绩比附：管附：当承管增长司??固除??司
?管的关司?管??司?息目?增长司??管于暂正税???固除计证司??管额附关于
息方式方益8 相额人?金?评0 年守有日目?年错??提析??收相额人?金C 可益
的他0 年日守有平收佣酬A ?: 0 年守有自附：有分日佣酬公应自0 年有分日以生?提目
相及) 负额同债证附：衍西山日守有佣酬公应自?助年0 年有分日以生?提析事注号关?
?送?位提A 理?0 年与- ?同3 对外提托??注号关等宏和来管注号关息注号关??
?宏和来日关?录提0 年守有公工净期佣酬业初?注号关录提: 0 年?和政记变变?托
??额附关于收三???日政记理人年?提?同助年8 易具关变托宏效标录日揭˙附：
日佣酬收规公应自0 年有分小组日入?提托??关录提: 0 年公工净期入?日业初提析?和
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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行股份 53行 21
政记变变?托??额附关于收三???日政记理人年?提事?理?公应自政记理人年宏
?日助年他目相助年公固除??点?年管司估理人年管事之?承?交他: 0 年日证券佣
摊0 本A ?相附成收经法?”组?（流之外过他2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日经验中）??经揭各自合生生发效合来确入变息标?关???日?债证金规本策
?0 : 本策?管?牌??金规本策息C 可益的?标础收未?债证金规本策??管相额人?
金??日?人：守有0 年制押风险 放?? ????意。 效?在况相关中信 ??管相额人：守有
0 年证?金?标础者未?相额0 年证?金??? ?日?人：守有0 年金规报?证验（??管
?相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年0 年收计?况托经验中）?十
发四填四填建??日相额人?金管相额0 年证?金末?日同可益的息?评日0 年长证介验?
望议初他2
: 经验中）标?编料?A 0 始议初他2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年合生合生效确来确变整合生合生效发来意生变见关?经验中）?收债证金规本策日位?提
简介管产品被??告: 0 年合生合生效发来意生变日经验差遵标息合生合生效确来确变整合生合生效发来意生
变见关?日料???况0 年小组??作遵交同可制押他2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金规效在A 绩?确来确变完整确合来意确变见他: 关经验中）日介?议初关?A
合生合生效确来确变整合生合生效发来意生变他2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日行?: ?暂A 3 ?暂他2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?确?2年错有分日财衍2
年错有分自??情?通财衍A ?标绩?取组规??目??规??关?外日年错有
分管事之?牌管??估?年错有分息?同整具关守有他年错有分日财衍含程自: 0 年及
年错有分日?同数?况?同?认他: 0 年助?年错有分财衍A ??估?年错有分息?同
整具关守有他2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 22
: 0 年账等标政记账日?同日率停守有管附：守有况有分??人：守有财衍A 标绩
?取组规??目??规??关?外日年错有分他标绩?取组规??目??规??关?外
日年错有分托有分织附）相标政记送年错有分??他2
: 0 年?同日目?年错有分财衍A 事之?牌提固除增长司?管????年错有分况
目??衍事之?牌交他事之?牌?（托ɡ?正税相?同中取管当之年- ?的8 ?情的日
??总年错有分他2
?合?2年错织附日财衍2
年错织附自??情?通财衍A ?标绩?取组规??目??规??关?外日年错织附
息目?年错织附他: 0 年账等??年错织附财衍A 标绩?取组规??目??规??关?
外日年错织附他: 0 年?同日目?年错织附固除?估当承年错有分?况目??衍事??
牌交他2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年错有分8年错织附自:0年?A年错??收计日宏二通 提?绩?取组托有分织附
）录情?他标绩?取组规??目??规??关?外日年错有分提含?通末总日C 可政记
?度规??关?外?及自??日取?相固?日附：8 有分??人：完押变8 净??押变
整承?变见日对押提?值情?A 事之牌账他事之?牌况目?年错织附日C 可政记?度规
???情?年- 他2
及自标绩?取组规??目??规??关?外日年错有分提??绩?取组ǐ长?编规
??及自事之?牌况目?年错织附服度介?对过方提标???: ǐ长?编规?他2
年错有分??础???务宏日提?标?见情???确?2之含?年错有分助年??日收
计?对?见??合?2?年错有分资??提?: 0 年止年错有分建同?净??建同日势展况
中??????二?8 易?意?2?年错有分资??提??: 0 年??同????同理?年
错有分建同?净??建同日势展况中?提析?号?告及?年错有分类初他2
年错有分?见情?通提目??取组ǖ之具日及取日?- 提规??关?外他2
?年错织附日助通?验?各8 各财资料??通提?见情??年错织附8 ?验资??
日各财他?见情?各财日??取组ǖ??日及取务?日?- 提规??关?外他2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?同日率停守有管附：守有况有分??人：守有??础为策情的绩?取组示
ǐ长付组?2
?确?2司托ɡ?正税日年错???目付组变日正税政记取融情的绩?取组?付组变?
政记???政记变?场末总害化绩?取组规?日1 §基?日提???政记变日正税政记
取融情的绩?取组他同??人准）形付组变8 ??政记变日正税政记取融公?简介??
绩?取组日提事及正税政记取融ǐ长?品提情的绩?取组他ǖ净期守有西山C 计提析?
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同公计受因日提事标C 计有分8 织附日绩?取组A 0 始提示托付组??相??公计受因
??日害化他受因?（及有分估?8 ?度日业初交提???业初??及有分?同易日提
??托付组??相公事止?业初望A 受因??他??提0 年6 月3 公事???§??同
C 可有分8 织附建分总日?取8 ?取他2
?合?2?年错??公司托ɡ?正税提服度托?等作遵础?度示?同???对度流准况
目?制押??日付组??情的绩?取组他服度付组??通提???度?部???组提?
同托?方含?C可有分8织附?部???组8含?公抵介?长日作遵础 提??标?度公
?部???组他2
?意?2?料更??末总1 §??8 人：末长3 末总害化年错??取融日1 §基?提事
及付组ǐ长?品示情的绩?取组他2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?同日有分况说明日织附0 : A 年错有分况年错织附他?: 0 年确?2?同?
?资情?年-日方的?对??山方的?对助托???长日 ??合?2政记?二本点?小-
??通提年错有分ǖ年错织附????日小- 托有分织附）相??他2
2
6.4.4.7 实收基金2
介之0 年A 及?末长0 年与- 建预?日”年- 托???外元本年财?各财?日?
- 他据自?承况?当?完日介之0 年??财4 自0 年?承情?变息0 年?当情?变?
?他2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?外元本年固除资介助元本年况场介助元本年他资介助元本年（托?承8 ?当0 年
与- 通提?承8 ?当?牌相固?日??规场财运日资介助?外?0 年小组佣酬规?日年
- 他场介助元本年（托?承8 ?当0 年与- 通提?承8 ?当?牌相固?日??规场介助
?外?0 年小组佣酬规?日年- 他?外元本年自0 年?承情?变8 0 年?当情?变?
?提示自关“?- ??场财运对内ǒ??规???他2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率停守有托?同关?事含?日助年率对??据净正绩比市?市?日和3 建???
日小- 情?A 守有之外他附：守有托?同关?事含?日?停?对过8 易末长取规?日对
押??托?度作遵础据附：末长债证市?市?日和3 建??息据0 年6 月3 ??日量
组??日小- 情?A 对押之?他有分??人：托?同关?之具日?牌提较准有分??人
：日新规之外过允财循自有分??人：守有: 年各财况守有之外各财提止: 年各财??
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有分??人：守有?: 提示止守有之外各财??托?度作遵础据0 年6 月3 ??日量组
??日小- 情?A 对押之?他2
标绩?取组规??目??规??关?外日年错有分托?同关?日绩?取组??情
?A 绩?取组???外?自?买通提目?买取融ǖ??情?年- 务?日?- 情?A 守有
之外提目相固除?绩?取组???外??日绩?取组?规??- 他2
事之?牌托?同关?情?日对押之??介?对过方规?提介?对过方ǖ?保方??
摊?日策??保方规?他2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管累6 ?况??律验?托?度??关??0 年收计三的日?过
况规?二方?变情?他2
目?年错织附托?同关?情?日对押?估?介?对过方规?提介?对过方ǖ?保方
??摊?日策??保方规?他2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年计宏0 年与- 衍4 录日?宏0 年与- ?同计交财运?他: 0 年之外财运二费
财?山?助年财?ǖ?对?守有提守有易?改?助年?对8 止助年?对实??A 0 年与
- ǐ长?守有??守有易公改?提: 0 年??日之外财运二费?助年财?他?关“场财
运对内相日场介助各财A 稽流提固除0 年料?ɡ?分总日场介助?外标息0 年与- 政记
分总日场介助元本年交提策关“??财运对内日年- A 关“场财运对内相日资介助各
财??关“场财运对内日场介助各财A 织流提策关“??财运对内日年- A 关“场财运
对内提?资介助各财C ?场介助各财?日?- 他2
料?信日上财运0 年之外自财???变?建同易?外?估他2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年标录各平???管6 月位?管录各中信初在A 售准情的料?财各提标料?财
各A 0 始情的中信财各示风险财各制押他料?财各?（: 0 年录计通??础???日平
?各财??确?2?平?各财??托变?ɡ?相分总之?管末总?度??合?2: 0 年日0 年6
月3 ??的关余取?平?各财日料???提标程的?目运买有?管余取目证券??意?2:
0 年??含??平?各财日经验差遵管料???况助年??交同可金规制押他???和
8 ?和料?财各?同C ?日料更受因提示???宏的??日提策收示A 宏和料?财各他2
: 0 年账等标宏和?宏日料?财各略望提公?位风险财各制押他2
2
2
2
2
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准: 0 年日付组为策况相额人?金?评日0 年长证付组介验?望提: 0 年情的标
础衍4 率停守有管附：守有况有分??人：守有日绩?取组通服度日付组二方息目可?
银控?础?2
?确?2及自人：政记建净正日率停况附：提?估助1 §基牌??8 政记公ɡ??固除
???通日政记公ɡ??交作遵提: 0 年较准相额人?金绩信ˊ合生确减ˋ 确意。?相额人?
金可自人：守有0年付组证验日（份数? ?提较准??作遵服度?可自末?相0? ?则?则定?
0 年长证率停付组（流日?????日（流之外方管正观过方管助年???助方交付组
??ǐ长付组他2
?合?2及自托?的关录日?绩注末长率停管??绩注末长率停通绩比率描绩注末?率
与管?济§?政记含?日露业?关日率停交??工业率停提较准相额0 年证?金相0 ?
末ˊ合生确减ˋ 发。?可自末? 人?：守有0 年守有??工业率停付组（??? 长??日???
务???人：守有0 年守有??工业率停付组（??? 长???标础者未?（???提?付
组变托人：政记建净正政记日计宏率停日绩?取组??相人（流同业绩比较准（?建
值表??日???工业率停??业?关及事日??送???日取组ǐ长付组他2
?意?2及自托人：政记建净正8????日?的之外西山 ????附：况?预附：?
??息托增长?计证正税政记日?的之外西山提较准相额人?金绩信ˊ合生确减ˋ 确意。?相
额人?金可自人：守有0 年付组证验日（份数??息?相额人：守有0 年证?金付组报
??望?平可自合生确入效确?在?的之外西山日付组?月或本?服度付组??情的绩?取
组他: 0 年?同日人：政记建净正8 ????日?的之外西山????附：况?预附：
???提??相人（流同业绩比建值表??日付组??情的绩?取组他: 0 年?同日增
长?计证正税?的之外西山??相附年错付组相员同业绩比建值表??日付组??情
的绩?取组他2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信关场末总金规揭序?算他2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信关场末总金规付规?算他2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信关???警形日金规??算稽他2
2
2
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6.4.6 税项2
较准经揭各管额??验”?经?ˊ合生生合ˋ 确合以。?可自注号费人：守有0 年同可?
之??日???管经?ˊ 合生生以ˋ确。?可自债证建??????揭序日???管经?ˊ 合生确合ˋ
以入。?可自介大净正绩比率押?对?4 ?和3 建??揭序同可??日???管经?ˊ 合生确入ˋ
确生确。?可自净正绩比率押?对?4 ?和3 建??揭序同可??日???管经?ˊ合生确发ˋ
意发。?可自???注?证??因量组??阅日???管经?ˊ合生确发ˋ 填发。?可自ǐ宏ǘ
形情???注??量?阅年错证同可揭序日???管经?ˊ合生确发ˋ减生。?可自年错八?
计证、走交量组?揭序日?????管经?ˊ合生确发ˋ 确填生。?可自形情年错?被分注末
????律验交量组?揭序日???管经?ˊ合生确减ˋ 合。?可自有6 分西量组?揭序同
可??日?????管经?ˊ合生确减ˋ 入发。?可自有6 分西量组?同可??日???管经
?ˊ合生确减ˋ 损生。?可自???的有分ǐ牌?- ??交量组?揭序日???息目?C 可经
?方益况介验?望提权位?牌???础?2
?确?2有6 分西略?济?相末总日量组?事?长A 提标有6 分西6 月3 A 量组???
3 他有6 分西6 月3 略?有6 分西济?相末总日量组?事?长A 提? ?度者记规?二方提
??意?日因之过??量组?他2
及人：守有0年6月3略度0年??率停 管附：日??之??因量组?提及额附管
被二揭˙附标息年错计证、走对押之???因量组?他有6 分西6 月3 略?有6 分西?
?日??律验提标分总日对押息对押送?日之?A ??- 他2
?合?2及0 年?人：正税相含?日之?提固除??率停管附：日?取之?提率停日率
押管?对之?提附：日对押之?息目?之?提?公因之债证建??他2
?意?2及0 年含?日债证附：对押之?提事据末长附：日债证托?0 年??对押通市
?市?合生?日和3 建??他及0 年?净正绩比含?日率押?对建?提?率关业托确和来标
录??确和来?日提目率押?对建??- 规?事??建?- ??率关业托确和来标净整确效
??确效?日提???入生?规?事??建?- ??率关业ǎ济确效日提??因之和3 建??他
及0 年?同日净正绩比业?率提? ??含?日率押管? 对之?提??净期益的规???提
?率通?实??变完规????等含?日率押管?对之??编???入生?规?事??建
?- 他净期建?逆宏?度合生?日?过规因和3 建??他2
?填?20 年?估率停?生四确?日?过??率停政记???提??率停公因之率停政记?
??他2
?入?2: 0 年日库正??审控?管????支况被二???支交????介???量
组?- 日?度佣酬规???他2
2
2
2
2
2
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6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关“2
合生合生效生发来意生变2
ɡ关司?2 发损入列生生确四确入2
的关司?2 感2
目相?司?关业确和来标录2 感2
司?关业确感意和来2 感2
司?关业意和来标净2 感2
目?司?2 感2
收规2 发损入列生生确四确入2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关“合生合生效生发来意生变2
?: 2 绩?取组2 绩?取组??2
率停2 感2 感2 感2
?年循守有感年
政建?年收三2
感2 感2 感2
附
：2
政记建正税2 以填列合填以列损生确四确生2 以填列损损确列入生确四入生2 减填合列发生生四填生2
增长?正税2 合意合列合减损列意合填四生意2 合意确列减合减列减生生四生生2 感入入确列发合填四生意2
收规2 意确发列入合以列合合入四确意2 意确发列减确损列合生确四入生2 确损生列损减发四意减2
有分??人：2 感2 感2 感2
0 年2 感2 感2 感2
目?2 感2 感2 感2
收规2 意确发列入合以列合合入四确意2 意确发列减确损列合生确四入生2 确损生列损减发四意减2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??- 他2
2
2
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6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??- 他2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??- 他2
2
6.4.7.5 应收利息2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关“2
合生合生效 发来意生变2
事之ɡ关司?对押2 以确入四减生2
事之的关司?对押2 感2
事之目?司?对押2 感2
事之??点?年对押2 确列减以合四填生2
事之附：对押2 入列以生生列确填以四意合2
事之有分??人：对押2 感2
事之????人：对押2 感2
事之?承?对押2 感2
事之?年收三???押2 感2
目?2 意四入生2
收规2 入列以生合列减填损四损合2
2
6.4.7.6 应付交易费用2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关“2
合生合生效生发来意生变2
政记建正税事?政记?度2 感2
增长?正税事?政记?度2 确以列意合发四确入2
收规2 确以列意合发四确入2
2
2
2
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6.4.7.7 其他负债2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关“2
合生合生效生发来意生变2
事?：?政记??理人年2 感2
事??当?2 感2
新??度2 以发列入合填四发合2
收规2 以发列入合填四发合2
2
6.4.7.8 实收基金2
6.4.7.8.1 中信建投山西国企债A2
年- ???3 ?暂?2
牌账2
?相制审守) 负额债附则?2
: 关合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
0年与- 核与货2 ??年- 2
净效在“2 合确以列确合减列入以以四损生2 合确以列确合减列入以以四损生2
: 关?承2 感2 感2
: 关?当核标?感?。??货2 感2 感2
: 关“2 合确以列确合减列入以以四损生2 合确以列确合减列入以以四损生2
2
6.4.7.8.2 中信建投山西国企债C2
年- ???3 ?暂?2
牌账2
?相制审守)负额债附 定?2
: 关合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
0 年与- 核与货2 ??年- 2
净效在“2 发列生生意列确意入四损生2 发列生生意列确意入四损生2
: 关?承2 感2 感2
: 关?当核标?感?。??货2 感2 感2
: 关“2 发列生生意列确意入四损生2 发列生生意列确意入四损生2
2
6.4.7.9 未分配利润2
6.4.7.9.1 中信建投山西国企债A2
???3?暂? 2
牌账2 资介助各财2 场介助各财2 场财运对内收规2
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?相制审守) 负额债附
则?2
净效在“2 以列减以合列入确以四入生2 确列确发损列确损发四损发2 损列损入确列减确入四填发2
: 关对内2 入列生入确列生减生四生以2 感以入减列损合以四损入2 填列确损意列确填确四确意2
: 关0 年与- 政记分
总日??流2
感2 感2 感2
目相?0 年?承?2 感2 感2 感2
0 年?当?2 感2 感2 感2
: 关资财运对内2 感2 感2 感2
: 关“2 确意列以意意列入以以四入以2 意确确列合发以四生确2 确填列确填填列以入发四入损2
2
6.4.7.9.2 中信建投山西国企债C2
???3 ?暂?2
牌账2
?相制审守) 负额债附
定?2
资介助各财2 场介助各财2 场财运对内收规2
净效在“2 合生减列生确生四入生2 意意列意填损四生生2 合填生列意入损四入生2
: 关对内2 确合入列入填确四确减2 感合意列意损生四填发2 确生合列确入生四减确2
: 关0 年与- 政记分
总日??流2
感2 感2 感2
目相?0 年?承?2 感2 感2 感2
0 年?当?2 感2 感2 感2
: 关资财运对内2 感2 感2 感2
: 关“2 意意合列入入确四发减2 损列损入以四入填2 意填合列入确生四合确2
2
6.4.7.10 存款利息收入2
???3 ?暂?2
牌账2 : 关合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
ɡ关司?对押之?2 确减列减意发四损意2
的关司?对押之?2 感2
目?司?对押之?2 感2
??点?年对押之?2 意以列生减减四以填2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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行股份 53行 31
目?2 入发四确合2
收规2 入入列以减生四以损2
2
6.4.7.11 股票投资收益2
?他2
2
6.4.7.12 债券投资收益2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
?估附：核管附?率息附：具关??货?政
”- 2
入以损列发减确列损填意四减入2
???估附：核管附?率息附：具关??货
?: ”- 2
入减减列发以生列损损意四合填2
??事之对押”- 2 确确列合减填列减填减四生减2
??附：?取之?2 减确发列合生意四填填2
2
6.4.7.13 衍生工具收益2
?他2
2
6.4.7.14 股利收益2
?他2
2
6.4.7.15 公允价值变动收益2
???3 ?暂?2
牌账( 未2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
确四政记送年错有分2 感以以确列意确损四填确2
ˇˇ率停守有2 感2
ˇˇ附：守有2 感以以确列意确损四填确2
ˇˇ有分??人：守有2 感2
ˇˇ0 年守有2 感2
ˇˇ?年循守有2 感2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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行股份 53行 32
ˇˇ目?2 感2
合四? 总??2 感2
ˇˇ?人守有2 感2
意四目?2 感2
??事?年错?西绩?
取组??分总日新付量
组?2
感2
收规2 感以以确列意确损四填确2
2
6.4.7.16 其他收入2
?他2
2
6.4.7.17 交易费用2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
政记建正税政记?度2 确列意入发四减以2
增长?正税政记?度2 确生列以填减四入生2
收规2 确合列合生填四合以2
2
6.4.7.18 其他费用2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
真规?度2 合发列以入合四合以2
制押风险?2 入损列发减合四意填2
???编?2 确意列合入确四减意2
?符???2 确以列发生生四生生2
收规2 确确以列意减发四意入2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?整有分织附）变提: 0 年示??望风险日8 同基牌他2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 33
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?整经验中）?本变提: 0 年?1 §有分织附）变?基牌他2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?他2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
可敞二( 未2 ǖ: 0 年日可断2
相额增长率与同业绩比2 0 年累6 3 管0 年??八?2
相制审守0 年6 月同业绩比2 0 年6 月3 管十体高行八?管0 年??八?2
相制审守人：率与同业绩比2 0 年6 月3 日率描管0 年??八?2
十?础期可敞政记?托稽?证验??录?宏??证???表他2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?他2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?他2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
?他2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
?他2
2
6.4.10.1.5 基金交易2
?他2
2
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金2
?他2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 34
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生
效生发来意生变2
净效在?佣关?2
合生确损效生确来生确变整22
合生确损效生发来意生变2
?关末总日0 年事??日6 月?2 以意生列意发意四减以2 减意减列合发合四以损2
目相?????八?日决符???2 填生以列合入意四发生2 合入生列以损以四减以2
十???0 年6 月3 相制审守0 年6 月同业绩比日6 月3 中??等宏变0 年有分小组
生四减生?日效?过规?提?变?规整?来来?提?来??他目规?绩费A ?2
变6 月3 中??等宏变0 年有分小组2 ?2 生四减生?2 ǒ2 ?效?流他2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
???3 ?暂?2
牌账2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生
效生发来意生变2
净效在?佣关?2
合生确损效生确来生确变整合生确损
效生发来意生变2
?关末总日0 年事??日累6 ?2 确确以列发合意四意以2 确生入列意合意四合意2
十???0 年累6 3 相额增长率与同业绩比日累6 ??等宏变0 年有分小组生四确生?日效
?过规?提?变?规整?来来?提?来??他目规?绩费A ?2
变累6 ??等宏变0 年有分小组2 ?2 生四确生?2 ǒ2 ?效?流他2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
???3 ?暂?2
????律验?日
?可敞二( 未2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
?关末总日0 年事??日??律验?2
相制审守) 负额债附则2 相制审守) 负额债附定2 收规2
相制审守0 年6 月
同业绩比2
生四生生2 生四生生2 生四生生2
相制审守人：率与
同业绩比2
生四生生2 填生入四生生2 填生入四生生2
相额增长率与同业 生四生生2 确生列合以填四损填2 确生列合以填四损填2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
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绩比2
收规2 生四生生2 确生列发以损四损填2 确生列发以损四损填2
????律验?日
?可敞二( 未2
净效在?佣关?2
合生确损效生确来生确变整合生确损效生发来意生变2
?关末总日0 年事??日??律验?2
相制审守) 负额债附则2 相制审守) 负额债附定2 收规2
相制审守0 年6 月
同业绩比2
生四生生2 确列生填发四以生2 确列生填发四以生2
相制审守人：率与
同业绩比2
生四生生2 发确减四入填2 发确减四入填2
相额增长率与同业
绩比2
生四生生2 确损填四填填2 确损填四填填2
收规2 生四生生2 确列以入以四减以2 确列以入以四减以2
十???0 年??八?日??律验??等宏变定衍0 年与- 日0 年有分小组生四填生?日效?
过规?提?变?规整?来来?提?来???相制审守0 年6 月同业绩比提?据相制审守
0 年6 月同业绩比规?示????0 年??八?他目规?绩费A ?2
变??律验??等宏变定衍日0 年有分小组?生四填生?ǒ2 ?效?流他2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?他2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?他2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?他2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
???3 ?暂?2
可敞二(
未2
: 关2
合生合生效生确来生确变整合生合生效生发来意生变2
净效在?佣关?2
合生确损效生确来生确变整合生确损效生发来意生变2
关“?- 2 ?关对押之?2 关“?- 2 ?关对押之?2
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银
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相额增长
率与同业
绩比2
发损入列生生确四确入2 确减列减意发四损意2 合列填入减列发发合四损填2 确意列生减减四发减2
十?: 0 年日增长司?据0 年累6 3 相额增长率与同业绩比理6 提?计证对过8 三的对
过规押他2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?他2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?他2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?他2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?他2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?他2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
年- ???3 ?暂?2
附：市一2 附：( 未2 当承具关变2
关“付
组?取2
流?核构货2 关“付组”- 2
生损合生确以生生确2 合生? 末?末生确2 合生合生感生减感生发2 损损四填损2 意确生列生生生2 意生列以填确列损生生四生生2
确生确减发损生合入2
确减? ?查?? 生?生
合2
合生合生感生减感生确2 确生减四减入2 确填入列生生生2 确入列发合意列减入生四生生2
收规2
2 2 2
填入入列生生生2 填发列填发入列发入生四生生2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?整: 中信关“合生合生效发来意生变见提: 0 年?基人：政记建附：稽当承政记??日
?估当承人：??- 填入列生生生列生生生四生生?提?整合生合生效减来发变??具关他?衍政记位?:
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
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0 年?????日附：提?人：政记建益的日佣酬??A 或本：?提公应自附：当承政
记日?- 他2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托变?料?ɡ?相?息日势展权位固除制度势展管??送势展息正税势展他
: 0 年6 月3 初的告揭序况?ǘ走?4 息财/ ??势展提示控的??日势展业- 息录各
类初??提?济??日6 月息制押断逆?编?类净期?衍势展他2
: 0 年6 月3 日势展6 月八?据 基金础循日绩比势展类初ǖ收益??金管??
间管绩比势展6 月??金管?类收益各标息?和证验各换平?他绩比介长??管断逆日
势展6 月提势展6 月??绩比建同?终??管证验??况?望??他计通初的告断逆?
日势展6 月?ǘ提及势展6 月日品和??ǐ长余付况?ǐ他: 0 年日0 年6 月3 托 基
金础控表势展类初ǖ收益??金提织5 初的势展6 月日失部揭序提真??济势展类初日
”??大交?托6 月件件?控表势展6 月??金提??况初的绩比变?料?济?相势展
??况类初?大?托证验?望件?提据?类收益各织5 ??示ǖ?各换收望产?略望势
展6 月他2
: 0 年日0 年6 月3 及自年错??日势展6 月二方权位??济的送况的?C ?收
日财/ 二方?余付?山势展末总日??送息目末总???0 年有分??日??他?的送
财/ 日?在估末提??势展??日币1 ?在况估助计衍势展??日?在他性?的?财/
日?在估末提较准: 0 年日守有账或提?收0 年有分建略度年错??受因?济受的日势
展??（或管?所提变?日??中信提情的势展??日业在况C 事买制?在提息通??
被及?山势展ǐ长??管? ?况余付提示?济C 事程序提止势展类初托?说工日??录他2
2
6.4.13.2 信用风险2
制度势展?（0 年托政记济?相?政记及?场?长收三5 其提8 易0 年建守有人：
务末长3 估助?三管????具关: 押交作遵提份?0 年有分??况之外??日势展他2
: 0 年日0 年6 月3 托政记等及政记及?日有制差遵ǐ长告?财日余付他: 0 年日
增长司?司号托: 0 年日累6 3 相额增长率与同业绩比提?性ǖ增长司?C 可日制度势
展公1 §他: 0 年托政记建ǐ长日政记?标相额人：高行??同业5 其绩比A 政记及?
产?人：政之况?牌??提?三势展??送???托增长?计证正税ǐ长政记等?及政
记及?ǐ长制度余付示及人：政?二费ǐ长业初标类初C 事日制度势展他2
:0年日0年6月3审表告制度势展6月?? 提?济及守有西山制度交企余付走类
初人：末长3 日制度势展提??济财??守有标财?制度势展他2
: 0 年附：守有日制度余企作遵??相额3 ?增长制度余企6 月（份数??控的日
或本逆规息?”他2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
???3 ?暂?2
间关制度余企2
: 关“2
合生合生效生发来意生变2
净效在“2
合生确损效确合来意确变2
则则则2 确减损列意损入列填生生四生生2 确损填列填发损列入填生四生生2
则则则标础2 合生列填减发列生生生四生生2 意减列减意以列发生生四生生2
场余企2 感2 感2
收规2 确损损列以减确列填生生四生生2 合意合列合生以列确填生四生生2
十?标净?间关制度余企日附：守有相公固?额附管揭序送年错附息?长停准交他2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??- 他2
2
6.4.13.3 流动性风险2
??送势展?（0 年托?长ǖ年错织附同可日?验通?具有年??日势展他: 0 年
日??送势展宏二?走实自0 年与- ?同3 自三的注号变位??当目?同日0 年与- 提
?宏二?走实自守有西山建?日政记正税公ɡ?性露走日?助??8 ?守有?相性?
方托正税估助????日作遵础标收月日取融?助他2
?及???当有年日??送势展提: 0 年日0 年6 月3 自注号关录?变及: 0 年日
?承?当作遵ǐ长币原?类示新???送??提理?0 年守有平收相日?度助年??ǖ
务C ?运他: 0 年日0 年6 月3 托0 年收计相控规告?- ?当??提三的托??作遵础
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行股份 53行 39
?当??日?月二费提类初?注号?承?当?费露走日??送势展提同亏理?0 年?同
3 对外他2
自合生合生效发来意生变提??估当承年错有分??- 相同以以列确确损列减生以四意发?止托宏和来标
录具关?规押??对押年- 公1 §??提: 0 年建说明日目?年错织附日收三三的具关变
?A 宏和来标录?公规押提?????- 三A 场?助日收三具关助年??他2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年略望济?相币融???绩注预?人：守有0 年略望6 月
字方??自0 年注号关录???绩注预?注号费人：守有0 年??送势展6 月益的?交
方益日位?及: 0 年平收有分日??送势展ǐ长6 月提?济值表日势展6 月各换及: 0
年日平收???相在（或管??工业初日守有西山佣酬标息平收托?通?录?助?认日
成收（或交??送（或ǐ长?编日??况财/ 他2
: 0 年守有自宏?绩比末长日人：正组公ǎ济0 年有分小组日确生?提?: 0 年ǖ据
: 0 年日0 年6 月3 6 月日目?0 年?计?同宏?绩比末长日人：公?ǎ济?人：日
确生?他自注号关录提: 0 年ǖ据: 0 年日0 年6 月3 6 月日目?注号费0 年?计?同宏
?净正绩比末长日???率停公?ǎ济?净正绩比???率停日确入?提: 0 年ǖ据: 0
年日0 年6 月3 6 月日?各守有平收?同宏?净正绩比末长日???率停提公?ǎ济?
净正绩比???率停日意生??产???同可（流??佣酬ǐ长人：守有日注号费0 年息
相额人?金?的日受?守有平收公工净期佣酬业初?他2
: 0 年建?各财人：托人：政记建净正提目???托增长?计证正税政记提各财0
年有分???通工业初公?实据??日作遵???十发四填四确合他??提: 0 年??济?估
当承年错有分二费???关有年事及??送??提目净业宏?公ǎ济0 年?同日附：守
有日绩?取组他: 0 年权?守有自??送工业有分日正组收规公?ǎ济0 年有分小组日
确入?他自合生合生效发来意生变提: 0 年权?守有自??送工业有分日正组收规场ǎ济0 年有分
小组日确入?他2
自注号关录提: 0 年日0 年6 月3 ?变及0 年平收有分相减和?望变??助有分日
??助取组ǐ长真—余付ǖ??提情理?变情?日小?当??公?ǎ济减和?望变??
助有分日??助取组他2
计通提: 0 年日0 年6 月3 ?济收月财??当承政记日具关变ǖ政记及?日?相
在?????为策及政记及?日经验差遵管???认息??单元交ǐ长?位日常???
ǖ币融日本?6 月提标息及公计日政记及?介大政记- 在6 月示ǐ长???品交?大币
融6 月: 0 年?基?当承政记日??送势展况政记及?势展他??提: 0 年日0 年6 月
3 审表告?当承政记??西6 月初在?较准??西日有?情的??过单元??编???
?西日势展差遵ǖ取组??标情理??西?绩?取组规??- ?示托ǖ?预衍人：有6
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 40
分西息相额人?金?的日目?权?A 政记及?注ǔ?当承政记通提??工??西日有?
位?ǖ0 年收计三的日守有??理?宏?他2
2
6.4.13.4 市场风险2
正税势展?（0 年建?年错??日绩?取组8 场走助年???建?正税?衍取融
??日??性末总??日势展提固除对过势展管??势展况目?取融势展他2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
对过势展?（年错??日绩?取组8 助年??工正税对过??性末总??日势展他
对过??送年错?????据自正税对过净ǎ性份?绩?取组础进日势展提目相??对
过衍年错??????和?押关???较准正税对过1 容的取通及自场走助年?害化
日势展他2
: 0 年日0 年6 月3 的关及: 0 年??日对过??送??ǐ长?类提示?济?品守
有平收日返关交二方及净期对过势展ǐ长6 月他2
: 0 年权位守有自政记建息增长?正税政记日?的之外西山提??司托C 事日对过
势展他2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
???3 ?暂?2
送人出
期8期8司81
§重8要提
示司及目提 示录.司提 .司及简提 介本情提 况本提
有产提
提 提 提 提 提
品说明和提 14.息88示披示.提 录提 录提 录提 14.息88示披示.提
露方式5
公提
重息418息其重重披他8提 录提 录提 录提 重息418息其重重披他8提
明相关投
公提
其息1.1披资重提 录提 录提 录提 其息1.1披资重提
料主财公
务有产提
4期息他8期息其88披88提 期81息4.资息其88披88提 示其息重.其息资8示披.8提 录提 重示1息其示4息期8示披.8提
指标净情提 录提 录提 录提 .息资8期息其他4披4期提 .息资8期息其他4披4期提
有产值本提 4其息811息84示披重资提 期81息4.资息其88披88提 示其息重.其息资8示披.8提 .息资8期息其他4披4期提 重期其息示资.息重他期披资8提
表管提
提 提 提 提 提
现相会计
公务有产
和提
资资息示示4息其8资披重1提 录提 录提 录提 资资息示示4息其8资披重1提
指5 投信
数方和提
录提 录提 录提 期息1重资披重.提 期息1重资披重.提
指5 据间
末托累提
录提 录提 录提 示重1息4重他披4.提 示重1息4重他披4.提
指5 额据
增提
录提 录提 录提 示4息.1期披示示提 示4息.1期披示示提
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 41
指5 长率
与同增提
录提 录提 录提 期息8资示披期期提 期息8资示披期期提
指5 料主
增业提
录提 录提 录提 示资息重期1披示.提 示资息重期1披示.提
指料绩增提 录提 录提 录提 示其期息重重4披重其提 示其期息重重4披重其提
指5 净情提 录提 录提 录提 4息示重1披8其提 4息示重1披8其提
比较表管提 录提 录提 录提 资1息.期他披1期提 资1息.期他披1期提
表管值本提 资资息示示4息其8资披重1提 录提 录提 他他其息.他期披资他提 资资息.1其息期.示披期8提
净准收益
的自合提
资息4他1息重资重披8期提 期81息4.资息其88披88提 示其息重.其息资8示披.8提 .息重..息期8其披8资提 期重资息1示资息84示披18提
简司的出
期8示4司示期
§重示要提
示司及目提 示录.司提 .司及简提 介本情提 况本提
有产提 提提 提提 提提 提提 提提
品说明和提 期8息.示他息4资1披重其提 录提 录提 录提 期8息.示他息4资1披重其提
露方式5
公提
1他重息4示1披其期提 录提 录提 录提 1他重息4示1披其期提
明相关投
公提
重息888披其他提 录提 录提 录提 重息888披其他提
料主财公
务有产提
其重息资他其息.88披88提 示1重息重4资息示他8披88提 示其息4.期息4期期披他8提 录提 期..息示4资息.1期披他8提
指标投信
数方和提
录提 录提 录提 他期示息示重1披他其提 他期示息示重1披他其提
指标净情提 录提 录提 录提 他息.8重息示其8披4重提 他息.8重息示其8披4重提
有产值本提 4.息884息他8重披资重提 示1重息重4资息示他8披88提 示其息4.期息4期期披他8提 他息4期他息重8其披他8提 期资示息期资他息其其重披1重提
表管提 提提 提提 提提 提提 提提
现相会计
公务有产
和提
他1息.88息888披88提 录提 录提 录提 他1息.88息888披88提
指5 据间
末托累提
录提 录提 录提 示重资息资其8披8其提 示重资息资其8披8其提
指5 额据
增提
录提 录提 录提 示4息资重资披.资提 示4息资重资披.资提
指5 长率
与同增提
录提 录提 录提 期息示示他披其.提 期息示示他披其.提
指5 料主
增业提
录提 录提 录提 其息其他重披重期提 其息其他重披重期提
指料绩增提 录提 录提 录提 示8他息示其1披4其提 示8他息示其1披4其提
指5 净情提 录提 录提 录提 期他息期重8披示资提 期他息期重8披示资提
比较表管提 录提 录提 录提 示1.息888披88提 示1.息888披88提
表管值本提 他1息.88息888披88提 录提 录提 他1示息4其重披资其提 他1息41示息4其重披资其提
净准收益
的自合提
他资息.84息他8重披资重提 示1重息重4资息示他8披88提 示其息4.期息4期期披他8提 他息他1期息重重重披.重提 期重他息重期期息其44披其1提
十?）相建?A : 0 年有分息织附日??取组提示??收三益的日对过1 容的取变8 具
关变??易?标财衍他2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
银控2 ?正税对过标?日目?正税??理?公?2
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银
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财/ 2
C 可势展??日??2
及有分织附）变0 年有分小组日害化年-
核???3 ?暂?货2
: 关“2
合生合生效生发来意生变2
净效在“2
合生确损效确合来意确变2
正税对过础进合入和0 阅2 确列以生发列损减确四以确2 确列以生减列合意意四入以2
正税对过净ǎ合入和0 阅2 感确列减入意列入损填四减生2 感确列减入合列发以合四填减2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??势展?（年错??日绩?取组8 场走助年??????过??性末总??日
势展他: 0 年日建同有分息织附标3 ?暂规取提???1 §??势展他2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
目?取融势展?（0 年建?年错??日绩?取组8 场走助年????正税对过况
???过标?日正税取融????性末总??日势展他: 0 年权位守有自人：政记建净
正8 增长?计证正税政记日?的之外西山提???1 §目?取融势展他2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?确?2绩?取组2
?港?2年错??绩?取组规?日二方2
绩?取组规???建循日件?提据及绩?取组规?品?性??同1 位数?日??组
建循日?应件?程的?2
?宏件??C 计有分8 织附托ɡ?正税净场料?品日中取他2
?指件????宏件???组?C 可有分8 织附??8 ???部?日??组他2
?主件??C 可有分8 织附日公?部???组他2
?属?2?编日标绩?取组规?日年错??2
?五?2?件?年错??绩?取组2
自合生合生效发来意生变提: 0 年?同日标绩?取组规??目??规??关?外日年错有
分相循自?指件?日?- A 意确发列减确损列合生确四入生?提?循自?宏8 ?主件?日?- ?合生确损效
确合来意确变??指件?合入入列确损以列入发合四填生?提??宏8 ?主件??他2
?五五?2绩?取组建循件??日1 §??2
: 0 年标份??件?务???日基牌末总变A 情??件?务???日通阅他2
及自人：政记建净正日率停况附：提?估助1 §基牌??管政记公ɡ??固除??
?通日政记公ɡ??管8 循自?绩注末长交作遵提: 0 年公金自??变整政记?动ɡ?
变关?管政记公ɡ?关?息业?关?止C可率停况附：日绩?取组???宏件? ?示较
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准付组?品相服度日公?部???组及自绩?取组日害化?在提情的C 可率停况附：绩
?取组事循?指件????主件?他2
?五五五?2?主件?绩?取组?- 况: 关??年- 2
?他2
?%?2??编日标绩?取组规?日年错??2
自合生合生效发来意生变提: 0 年场?同??编日标绩?取组规?日年错有分?合生确损效确合来
意确变?计?他2
?贵?2公标绩?取组规?日年错??2
公标绩?取组规?日年错有分况织附权位固除事之?牌况目?年错织附提目??取
组ǖ绩?取组C ???他2
?合?2?绩?取组?提?整有分织附）变: 0 年??位警形日目?1 位基牌他2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年- ???3 ?暂?2
ǘ。2 牌账2 年- 2
?0 年”有分日佣
酬???2
确2 ?外守有2 感2 感2
2 目相?率停2 感2 感2
合2 0 年守有2 感2 感2
意2 ?的之外守有2 意确发列减确损列合生确四入生2 损发四以生2
2 目相?附：2 意确发列减确损列合生确四入生2 损发四以生2
2 有分??人：2 感2 感2
填2 ?年循守有2 感2 感2
入2 年错?总西守有2 感2 感2
发2 ????年错有分2 感2 感2
2
目相???费当承日????年
错有分2
感2 感2
减2 增长司?况??点?年收规2 填列发入入列减意填四入入2 确四填合2
以2 目??牌有分2 入列以确生列填生发四减入2 确四减以2
损2 收规2 意合减列确以入列意填合四以生2 确生生四生生2
2
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??- 他2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??- 他2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??- 他2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?他2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?他2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?他2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年- ???3 ?暂?2
ǘ。2 附：西山2 绩?取组2 ?0 年有分小组佣酬???2
确2 额?附：2 确减列意入发列减生生四生生2 减四合减2
合2 ?长停准2 感2 感2
意2 年错附：2 确确损列减合入列确生确四入生2 入生四确减2
2 目相?揭序送年错附2 损损列填损确列确生确四入生2 填确四发损2
填2 债证附：2 以确列发生损列填生生四生生2 意填四合生2
入2 债证?关错有：2 感2 感2
发2 相关停准2 损以列生合以列生生生四生生2 填确四生以2
减2 ??附??政?附?2 感2 感2
以2 计证司?2 感2 感2
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损2 目?2 感2 感2
确生2 收规2 意确发列减确损列合生确四入生2 确意合四减意2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年- ???3 ?暂?2
ǘ
。2
附：市一2 附：( 未2 流?核构货2 绩?取组2
?0 年有
分小组佣
酬???2
确2 生损合生确以生生确2 合生? 末?末生确2 确列生生生列生生生2 损损列填损生列生生生四生生2 填确四发损2
合2 确生确减发损生合入2 确减??查???生生合2 合生生列生生生2 合确列入入生列生生生四生生2 损四生意2
意2 确生确以生确确生合2 确以相???? 生?生确2 合生生列生生生2 合生列意发以列生生生四生生2 以四入填2
填2 确生确入入合生合合2 确入? ???? 生?生意2 合生生列生生生2 合生列合意填列生生生四生生2 以四填以2
入2 确生确以生生确发确2 确以门二?证?? 生?生确2 确入生列生生生2 确入列意生生列生生生四生生2 发四填确2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??- 他2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??- 他2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??- 他2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?他2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?他2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
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7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
???3 ?暂?2
ǘ。2 ( 未2 年- 2
确2 司估理人年2 减列发入发四以意2
合2 事之人：???2 感2
意2 事之率对2 感2
填2 事之对押2 入列以生合列减填损四损合2
入2 事之?承?2 感2
发2 目?事之?2 感2
减2 ???度2 感2
以2 目?2 感2
损2 收规2 入列以确生列填生发四减入2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??- 他2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??- 他2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
据自????日为?提财牌务况ǖ收规牌务???司托??他2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与- ???与2
2 0 年
6 月
3 日
基
金
管基理月
基人3 日:
中信2 0 月
3 日 建投月
有投限公司月 托 限公司月
3 日2 0 月
国银2 0
行股月
3 日2 0 月
国银2 0
行股月
份送出
限期8
11§月 重要§提示要§及目§月 录.示提示1示提1重简及.1月 1目及§介简介本月 1目提示11提介.简及重简月 重录及要示.录本月
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情况产
品月
份送出
限期8
情况产
说月
录提简介简月 简提示录目及录1月 示及示示月 示及示示本月 1提示示重提录重.及介示月 录示示及示示本月
明和月 要提录重介月 录示简提§目要及介.月 录.示提示1示提1重简及.1月 11及介.要重本月 §简提示§示提示介示及要简月 重重及示简§§本月
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
牌账2 与- 企4 2
?同与- ”流
核与货2
?0 年”与- 佣
酬2
0年6月3建同?证
3 ??同: 0 年2
相制审守) 负额债附则2 入列以合填四确发2 生四生生合减?2
相制审守) 负额债附定2 确列生生生四以填2 生四生确发减?2
收规2 发列以合入四生生2 生四生生意?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
牌账2 与- 企4 2
?同0 年与- ”?日流?允
?核?与货2
: 绩比而企6 月3 ?管0
年守有况??各换织5
3 ?同: 注号费0 年2
相制审守) 负额债附则2 生2
相制审守) 负额债附定2 生2
收规2 生2
: 0 年0 年料月?同:
注号费0 年2
相制审守) 负额债附则2 生2
相制审守) 负额债附定2 生2
收规2 生2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
???与2
2
相制审守) 负额债附则2 相制审守) 负额债附定2
0 年收计总亏变?合生确以效生损来确意
变?0 年与- ”- 2
确损损列入损生列填确意四合确2 确列入以生列生减入四生意2
: 中信关关?0 年与- ”- 2 合确以列确合减列入以以四损生2 发列生生意列确意入四损生2
: 中信关0 年”?承与- 2 感2 感2
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??: 中信关0 年”?当与- 2 感2 感2
: 中信关0 年?财??与- 2 感2 感2
: 中信关关“0 年与- ”- 2 合确以列确合减列入以以四损生2 发列生生意列确意入四损生2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信关录提: 0 年场?注0 年与- ?同3 §金他2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
合生合生效入来合合变提????总?其0 年6 月3 ”料月提 基间涉来执?总市长”料
月?验他2
合生合生效入来意确变提?审????其0 年6 月3 ?”料月他2
合生合生效发来确损变提年??总明其0 年6 月3 ”料月提 基间涉来执?总公?市长”
料月?验他2
: 中信关录提?0 年累6 3 日?换0 年累6 各换日1 §3 基??他2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信关录提??息0 年6 月3 管0 年经分管0 年累6 证验日??他2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信关录提: 0 年守有序终场末总??他2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǖ相?金规?基验建核受???收?货A : 0 年??真规律验提中信关录场
末总?算他2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信关录提0 年6 月3 管累6 3 日累6 证验各换息目C 可而企6 月3 ??工??
8 ??交作遵他2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年- ???3 ?暂?2
：?( 未2 政记? 率停政记2 事???：?日Α年2 点
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?流?2
?政年- 2
??关率停?
政”- 日佣酬2
Α年2
??关Α年
”?日佣酬2
十2
?末人：2 确2 感2 感2 感2 感2 感2
??人：2 确2 感2 感2 感2 感2 感2
?错人：2 确2 感2 感2 感2 感2 感2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年- ???3 ?暂?2
4 息
披露月
产4 方式月 产4 5 其方式月 他相方式月 中信方式月
关方信0 月
国资料
产4 关
方银0
: 行股月
关方信0 月
国资料
产4 5
其关方
银0 :
行股月
关
方
信
0 月
国资料
他相关
方银0
: 行股月
关
方
信
0 月
国资料
中信关
方银0
: 行股月
主财
相4 月
要目提要1示提目重简及录介月 介及简示本月 .重提§示.提示示示及示示月 示及介介本月 务月 务月 务月 务月
指标
相4 月
要§要提.示示提§示要及要重月介示及1示本月 .提重简§提目示示提示示示及示示月 介介及示录本月 务月 务月 务月 务月
净值
相4 月
务月 务月 务月 务月 务月 务月 务月 务月
十?确管较准相额人?金?可自产?人：守有0 年政记Β?初在同可??日???核人
?0 年会ˊ合生生减ˋ 填以。货日益的息: 0 年6 月3 日?相制审守0 年6 月同业绩比绩预0
年政记??6 月字方?提0 年6 月3 初的告??政记??日：?日改?或本提???础?2
核确货人：料??日改?据绩比守有各织5 3 较准人：料??守有??律验成收余取提
望估政记??注控8 Γ?日C 可程的他料绩比财6 ?份?济?提二?字月C 可日政记?
?注控8 Γ?基Δ他2
核合货守有各??在平?C 可各换产?及?、走人：料??日??律验余付他守有各较
准余付???品情的和4 人：料??日政记年- 息佣过业初日??他2
核意货余付介长余财初提???础?2
2 2 财运?1 核确生生财货Ε0 始??律验核减生?货Ζ2 受4 ??律验核确入?货Ζ2 成收??律
验核确入?货他2
2 2 0 始??律验?减生??1 提据守有各织5 3 管??各织5 3 管0 年料月况???织
5 ?财?受4 ??律验?确入??1 提据断逆销9 率停????总??财?成收??律验
?确入??1 提据守有各织5 3 管??各织5 3 况守有各长揭Η声织5 ?财他2
合管较准标净或本ǐ长???提0 年6 月3 情的：?提ǖ得改?日：?现??累??提
示中相额人?金点?息??0 年累6 3 他2
2
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10.8 其他重大事件2
ǘ。2 绩信基牌2 方的风险二费2 方的风险变关2
确2
可自相制审守0 年6 月同业
绩比Θ础各财人：守有0 年
Ι?0 年收计况累6 ??日
绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ2
合生合生感生确感确入2
合2
相制审守) 负额同债证附的
关注号附：所人：守有0 年
0 年收计管累6 ??核合生合生
效确来货2
相额人?金益的响Λ2 合生合生感生确感确入2
意2
相制审守) 负额同债证附的
关注号附：所人：守有0 年
持预警形声核算容货息Μ位
核合生合生效确来货2
相额人?金益的响Λ2 合生合生感生确感确减2
填2
相制审守0 年6 月同业绩比
Θ础各财0 年合生确损效?填?
在中信??送绩信2
相额人?金益的中Κ2 合生合生感生确感确以2
入2
相制审守) 负额同债证附的
关注号附：所人：守有0 年
合生确损效?填?在中信2
相额人?金益的响Λ2 合生合生感生确感确以2
发2
相制审守0 年6 月同业绩比
可自量支相制审守关于同业
绩比A Θ础各财0 年市?八
?示注?的守证验息注ǔ?
过??日绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ2
合生合生感生合感合发2
减2
相制审守0 年6 月同业绩比
可自?关风险Θ础绩预0年
合生确损效效在中信日绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ管净政建响Λ2
合生合生感生意感合填2
以2
相制审守) 负额同债证附的
关注号附：所人：守有0 年
合生确损效效在中信2
相额人?金益的响Λ2 合生合生感生填感确减2
损2
相制审守0 年6 月同业绩比
Θ础各财0年 合生确损效效在中
相额人?金益的中Κ2 合生合生感生填感确减2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 51
信??送绩信2
确生2
相制审守0年6月同业绩比
Θ础?各0 年合生合生效?确?
在中信??送绩信2
相额人?金益的中Κ2 合生合生感生填感合合2
确确2
相制审守) 负额同债证附的
关注号附：所人：守有0 年
合生合生效?确?在中信2
相额人?金益的响Λ2 合生合生感生填感合合2
确合2
相制审守0年6月同业绩比
可自Θ础各财0 年量支市?
八?示注?的守证验息注ǔ
?过??日绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ2
合生合生感生入感生发2
确意2
相制审守0 年6 月同业绩比
可自??Ν项经法0 年??
核§披货同业绩比字月Θ础
0 年C 可??证验日绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ2
合生合生感生入感确填2
确填2
相制审守0 年6 月同业绩比
而企6 月3 ??算绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ管净政建响Λ2
合生合生感生入感合意2
确入2
相制审守0 年6 月绩比而企
6 月3 ??算绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ管净政建响Λ2
合生合生感生发感生合2
确发2
相制审守0 年6 月绩比而企
6 月3 ??算绩信2
相额人?金益的中Κ息益的
响Λ管净政建响Λ2
合生合生感生发感合生2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
财
§
遵
为
循月
表现料会3 日中信2 0 计数据间月 表现料末3 日中信据间月
累
额月
3 日中信2 0 行股
增长率司与同要示本:
业绩比绩月
料较2 0 月 准其2 0 月 收5 2 0 月 3 日2 0 月 2 0 国行月
有
投月
录月 要示要示示录示录务要示要示示1重示月 录示示提示示§提1重简及.1月 示及示示月 示及示示月 录示示提示示§提1重简及.1月 简简及1要示要本月
要月 要示要示示录示录务要示要示示1重示月 .示提示.重提示示示及示示月 示及示示月 示及示示月 .示提示.重提示示示及示示月 要要及重重要录本月
分西受同势展2
: 0 年托中信关录司托?宏守有易?同0 年与- 佣酬?具8 易ǎ济0 年”与- 合生?日作?提
托正税??送公?日作遵础提??守有易?- ?当8 ?相?当提0 年6 月3 ???方标收月日取
融息通?助0 年有分提同??及0 年小组分总宏的日害化提Ξ整???末0 年日??送势展他2
2 0 年6 月3 日 基金管理人: 中管信建投信6 有限公 2020司2 人托国
银
行股份 53行 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信关录提?害化守有易程序日目?1 位制押他2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
确管相额人?金本?0 年十体日租??2
合管?相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年0 年收计??2
意管?相制审守) 负额同债证附的关注号附：所人：守有0 年累6 ????2
填管0 年6 月3 证验有融??管?证???2
入管0 年累6 3 证验有融??管?证??他2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 息0 年累6 3 〇建他2
2
12.3 查阅方式2
守有易?标托?证通????润提????: ?承?动??他2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
