中信建投景和中短债债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投景和中短债债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托上海浦投管东发展银行股
份送出期8 1 §重要提日示及展管目录展. 简介展本情况产品说明日和4 息披露: 方
式中信5 其他相关资料主财务 基指标净值8 1 表 基现指会露2
0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业绩比: 0 年较净准收8益的自的自转型以2
的型来变动报: 中信方日告经验（管或小组）管助对相内运作管告经金遵中信管规有守
较中信平要提8 理人变动要提公司托上海浦投管东发展银行股交份送出期露2
0 年6 月3 本易料专及项制管度执异息日常为6 月. 策制0 年有略8 分公理人0
年析收宏助露2
0 年日观济、证1 公券组重市场组）露规有率走势8 规有交托望估规有程序等事
7 利润配: 0 年日持预警形声品重算容露2
: 中信方告经有限市其真遵露2
:中信式实 的自的自转确以确来完整意以见自来( 露2
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 上海浦东发展 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3 期0 8 1 §重司 基要提示及 ................................................................................................................ 6
3.1 期0 目录. 简司8 1 §重 ............................................................................................................... 6
3.2
基要提示及 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公介本 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基情限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公况介本产品理 基说明和4 息上人: 披建投 ................................................................. 12
4.3 有限公况介本产品露方式5 人: 披其他建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公况介本产品 基披相送关资司料主示及披建投 ............................................................. 13
4.5 有限公况财务情指标净值表现月会料计数披金0 据间 ............................................................. 13
4.6 有限公况介本产品 基末提累额增长他披建投 ......................................................................... 13
4.7 有限公况介本产品 基率与同业人: 披建投 ............................................................................. 14
4.8 介本产品有限公况理 基绩比公. 较 基送中要提准收人益披建投 ..................................... 14
§5
托有公介本 ............................................................................................................................................. 14
5.1 介本产品理 基托有公和4 息上人: 的投 ................................................................................. 14
5.2 托有公况介本产品理 基相送说明和4 息上标要提录自标率与同业增人: 披建投 ............. 14
5.3 托有公况理转产介本转8 1 上海增品型披以来标变动司报告经示验（ ................................. 15
§6 转产8 1 目录介本(或情小录) ............................................................................................................... 15
6.1 送中组）示 ..................................................................................................................................... 15
6.2 率与示 ............................................................................................................................................. 17
6.3 助比对内运作 基要提遵规守示 ................................................................................................. 18
6.4 介示平交 ......................................................................................................................................... 20
§7
相送易专介本 ......................................................................................................................................... 46
7.1 产项 基送中易专人:
................................................................................................................. 46
7.2 介本产项制会料同度披执异相送易专 ......................................................................................... 47
7.3 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披助比执异相送投济 ..................................... 47
7.4 介本产品执异相送易专披2 析规守 ............................................................................................. 47
7.5 产项制）值信、同度披）值相送易专 ......................................................................................... 47
7.6 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市）值相送投济 ................................. 48
7.7 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披助比送中场绩净值相送投济 ..................... 48
7.8 介本产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市走基势相送投济 ..................... 48
7.9 产项制露常为提策 基送中要提略分析宏观额披证券市内净相送投济 ................................. 48
7.10 介本产项理 基相送披执§产望式5 人: 建投 ....................................................................... 48
7.11 介本产项理 基相送披估）产望式5 人: 建投 ....................................................................... 48
7.12 相送易专介本平交 ....................................................................................................................... 48
§8
基程序绩比公上海 ............................................................................................................................. 49
8.1 产项 基程序绩比公等. 月绩比公事7
..................................................................................... 49
8.2 产项 基有限公披利料公润绩比理 基披人:
......................................................................... 50
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8.3 产项 基有限公披利料公润绩比理配持展 基程序预警形声人:
......................................... 50
§9
配持展 基程序规守 ............................................................................................................................. 50
§10
2 析长算容6
....................................................................................................................................... 51
10.1
基程序绩比公析目真实 ........................................................................................................... 51
10.2
基有限公标 基托有公披其确 基托有完确披2 析公长规守 ........................................... 51
10.3 整月 基有限公标 基8 中标 基托有料1 披意见 ............................................................... 51
10.4
基相送关资披( 规 ................................................................................................................... 51
10.5 未 基审会小录披目录) 长1 助人:
....................................................................................... 51
10.6 有限公标托有公月银负债有限公润附注号较：所增人:
....................................................... 51
10.7
基者权净值露一式5 入减披比份人:
................................................................................... 52
10.8 银行2 析长算 ............................................................................................................................... 53
§11
二费相送对真关披银行2 0 上海 ....................................................................................................... 55
11.1 介本产品入用相送对绩比 基程序略分三总较亏损 20%披人:
........................................... 55
11.2 二费相送对真关披银行2 0 上海 ............................................................................................... 55
§12
“号- 算3 日 ....................................................................................................................................... 55
12.1 “号- 算3 日 ............................................................................................................................... 55
12.2 ”持填列 ....................................................................................................................................... 55
12.3 号四发展 ....................................................................................................................................... 56
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年2
0 年：审2 方项) 规负. 方债附2
0 年所券者2 自自自权自见2
0 年策望一入2 减二号费用入2
0 年较净三总来2 的自确亏转自意以自意来2
0 年6 月3 2 方项) 规0 年6 月率与同业2
0 年计6 3 2 主数据间会末累额增长率与同业2
中信式损0 年长“- “2 权”型填亏型列填自的列四意意长2
0 年较净司编式2 公收式2
础循相企0 年日0 年：审2
方项) 规负. 方债附
则2
方项) 规负. 方债附
定2
础循相企0 年日政记券者2 自自自权自见2 自自自权自列2
中信式损础循相企0 年日长“- “2 权见自填列列”填的型亏四的列长2 列型填权见意填”见权四列的长2
2
2.2 基金产品说明2
规有账（2
: 0 年托位币走势. 理融有略类初展日0 始主8
认后及）有略日现式续量终小露22
规有序止2
: 0 年原抵销9 / 相失部更其差策额错作. 年正
税存策额款性8 实主衍础程收生循有略内买品守较返
式8 1 售比要各项制余企断逆8 回购取小得应付日（
日注景露: 0 年短A 日规有序止所C 票构附注生循内
买序止管返式6 月序止管成—卖价支序止管工具用送
序止管项制附注规有序止平露托允联规有日0始主 8
认后及）守较日续量终小露22
、证系在0 目2
累额析转式收式司控大害助卖化的自可通方附过较
告单元确进见转佣验酬成—卖化型自可2
走势成—服含2
: 0 年固附注号0 年8 重除式走势品除式成—之
外由益保当税存0 年8应益承较号0 年品增参号0 年露2
2
2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
按账2 0 年6 月3 2 0 年计6 3 2
未审2 方项) 规0 年6 月率与同业2
主数据间会末累额增长率与
同业2
项摊法
核货息
3 2
流未2 受因返2 新而2
于断暂时2 自确自进权””意自确的的2 自的确进意确意确型型型型2
暂停牌押2 风险织架评级合敞口敏口四口感汇四口架2 格解需权敞敏境港需四口感汇四口架2
占例排经暂时2 列自自亏进确自型进确自型2 亏权权的型2
细示2 自确自进权亏确自自的亏型2 自的确进意见意自的权列自2
超% 前名2
种五税贵属国，决符律求，
十体见被监确门2
主数税方立间析案确的被2
调同前名2
种五税间查国到开谴要送责的
被处罚方。备选确”管确亏2库2
主数税种五间案意型亏被2
牌换文者2 确自自自确自2 的自自自自确2
和收券组3 2 字以度2 描述2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年户收日项摊法核中结未审2 方从人注中2
员投0 年方式中信放区日6 月3 件于揭揭名2 议议议四口涉解架港确自型四口感汇2
0 年方式中信诉买前讼2 0 年6 月3 品0 年计6 3 改建2
2
2.5 其他相关资料2
按账2 未审2 调同前名2
超% 员浦师高2 方项) 规0 年6 月率与同业2
种五税间查国到开谴要送责的被处罚
方。备选确”管确亏库2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年“稽租影3 响当达2
3.1.1 期间数据和指标2
中信式地的自的自转自确以自确来进的自的自转自意以见自来点2
方项) 规负. 方债附则2 方项) 规负. 方债附定2
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: 式5 及）成—2 ”填列型的填意见型四型权2 确填权意见填型的意四见列2
: 式助对2 权填的亏亏填权见确四权权2 确填确见确填”列亏四自意2
阅〇外八0 年长“: 式
助对2
自四自确意”2 自四自确列型2
: 式阅〇外八或小助对
卖2
确四权自可2 确四见意可2
: 式0 年长“或小终现
卖2
确四列的可2 确四的见可2
3.1.2 期末数据和指标2 中信式损地的自的自转自意以见自来点2
式损??相内助对2 权列填的自列填列”意四型确2 见填列型型填列权型四列意2
式损??相内0 年长“
助对2
自四确自的的2 自四自”确亏2
式损0 年有略或小2 权亏的填型确亏填的列权四意的2 权的填””确填型型意四型确2
式损0 年长“或小2 确四确确”意2 确四自型”见2
3.1.3 累计期末指标2 中信式损地的自的自转自意以见自来点2
0 年长“?遵或小终现
卖2
见四权列可2 见四确确可2
超影确管: 式5 及）成—验0 年: 式助摊成?管规有成—管重?成?元公?同?取小?
初成—佣?????制害日?“8 : 式助对固: 式5 及）成—阅主: 式同?取小?初成
—露2 2
的管式损??相内助对日遵?一和影??式损市相内助对日市及）各相固放酬8 为式损
??相内助对日年“固式损市相内助对日5 及）各相???式损市相内助对日市及）各
相固货酬8 为式损??相内助对日年“固式损市相内助对元5 及）各相??市及）各
相佣露2 2
见管建行0 年、证验（公票构融率3 ?具股政记0 年日?按?制8 遵??制害及?成—
之外C 应益建?酬标露2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
方项) 规负. 方债附则2
??2
长“或小
终现卖?2
长“或小
终现卖（
目??2
、证系在
0 目成—
卖?2
、证系在
0 目成—
卖（目?
?进?2 ?进?2
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?2
观?析况以2 进自四列列可2 自四自型可2 进自四列意可2 自四自型可2 自四自的可2 自四自自可2
观?他况以2 自四确的可2 自四自意可2 自四的自可2 自四自”可2 进自四自型可2 进自四自确可2
观??况以2 确四列的可2 自四自权可2 确四”自可2 自四自意可2 进自四的型可2 进自四自确可2
观?析转2 见四的自可2 自四自列可2 见四”意可2 自四自列可2 进自四权意可2 自四自自可2
实0 年较净
三总完整?2
见四权列可2 自四自列可2 列四自见可2 自四自列可2 进自四列亏可2 自四自自可2
方项) 规负. 方债附定2
??2
长“或小
终现卖?2
长“或小
终现卖（
目??2
、证系在
0 目成—
卖?2
、证系在
0 目成—
卖（目?
?2
?进?2 ?进?2
观?析况以2 进自四列”可2 自四自型可2 进自四列意可2 自四自型可2 进自四自确可2 自四自自可2
观?他况以2 自四自的可2 自四自意可2 自四的自可2 自四自”可2 进自四确型可2 进自四自确可2
观??况以2 确四的见可2 自四自权可2 确四”自可2 自四自意可2 进自四列”可2 进自四自确可2
观?析转2 的四型自可2 自四自列可2 见四”意可2 自四自列可2 进自四亏意可2 自四自自可2
实0 年较净
三总完整?2
见四确确可2 自四自列可2 列四自见可2 自四自列可2 进自四亏的可2 自四自自可2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
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限公司 56限 9
2
2
超影: 0 年表方项) 规续项收式费用附注号人注规有0 年?号衍场8 1 益的自确亏转意以意
来较净三总8 主?中信式?日完?来固的自确亏转意以意来露2 22
2
2
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有
限公司 56限 10
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
方项) 规0 年6 月率与同业元料础：审?方项) 规0 年?佣益的自确见转亏以亏来托种五
超% ?务8 超% 有: 见?达8 所C 其?0 年预?管0 年??管服收占例有略6 月管有略
6 月. 方从人?金??日重?、经露方项) 规0 年?有停同业达?项有: 6 月元种五佣
率与同业益的自确权转意以型来?务8 所C 其?服收占例有略6 月、经. 方从人?金??日重
?、经露2
方项) 规0 年??工?同预0 年、经: ?8 阅?规?∥断) ?8 超份动。规有3 ?
日??管??8 的自确亏转、证?未送????8 同预0 年略?托?系净生0 年方8 ?ǎ酬
略?、证ǎ?额、等确ǐ的8 ?他相关析略?、证ǎ?额、等确ǐ列露净ǐ方项) 规0 年阅?
占例∥断) ?管??ǒ末ǒǔ8 阅送报ǔ从率送额管增长ǖ累额品人注同业日较望认?露
同业?按、经率ǖ费末8 固ǎ析ǘ会末ǘ收报ǚǚ日0 始露2
方项) 规0 年望固有略6 月同业8 ǜ本?ǜ益项8 量益规?8 ??料续量日规有8
工?益占例日项披??认益其观现式?认8 ???率??认日??露2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
流未2 ?经2
披: 0 年日0 年其月元?
月佣式与2
人注?
、转与2
警形2
披?来式2 ?披来式2
?数?2
: 0 年日
0 年其月2
的自确意进自权进的权2 进2 亏转2
方从?8 确亏型权转确自以三8
立间送??类?????
??露?披助?年正地?
?点率与息披同业政记各备
?感???管外?助?从?保当
其?率与息披同业政记各
备?感???管从规?累0 年6
月率与同业政记各附注政
记?露的自确列转确自以阅?方
项) 规0 年6 月率与同
业8 ?披政记各政记?8
）披: 同业规有各进?成
规有各0 年其月8 情披方
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项) 规负. 方债附附注号
人注规有0 年管方项) 规
保当税存0 年管方项) 规
??保当税存0 年管方项
) 规???保当税存0
年管方项) 规立?从率?
、附收式费用附注号人注
规有0 年0 年其月露2
??2
: 0 年日
0 年其月2
的自确亏进自意进自意2 进2 型转2
方从?8 确亏型见转确自以三8
?从??送?年正??
?露?披?开ǖ. ??费
会率与同业- 其月?月管
方专项从?项制余企率与
息披同业相失?管持?人
注增长率与同业???管
方项) 规人注增长率与同
业?收成—各由企?-
?露的自确型转型以阅?方项)
规0 年6 月率与同业8 ）
披: 同业规有各进?成规
有各货息3 8 情披方项)
规??保当税存0 年管方
项) 规???保当税存0
年管方项) 规立?从率?
、附收式费用附注号人注
规有0 年管方项) 规负.
方债附附注号人注规有0
年管方项) 规保当税存0
年管方项) 规续?收式费
用附注号人注规有0 年管
方项) 规??附附注号人
注规有0 年0 年其月露2
?停?2
: 0 年日
0 年其月
的自确亏进确自进的型2 进2 见转2
方从?8 确亏亏确转权以三8 和
从????????年正??
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 12
?月2 ?露的自确意转型以阅?方项)
规0 年6 月率与同业8 ?
披政记各政记?8 ）披:
同业规有各进?成规有各
0 年其月?月8 情披方项
) 规立?从率?、附收式
费用附注号人注规有0
年管方项) 规负. 方债附
附注号人注规有0 年管方
项)规续?收式费用附注
号人注规有0 年管方项)
规续?收式费用附注号人
注规有0 年0 年其月?
月露2
超影确管披?来式管?披来式绩比0 年6 月3 §?法核日披?来式??露?披0 年其月8
披?来式固0 年较净三总来露2
的管人注?、日????额、?金?人注、?、3 ?有?6 月调和?日??准收露2
见管: 0 年表方项) 规续项收式费用附注号人注规有0 年?号衍场露2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 位????方?3 响?. 从人注规有0 年和?管?同费
预?人注规有0 年策望6 月调和?管?人注规有0 年??6 月调和?管?人注规有0 年
6 月同业同外政记ǖ?验发值??管0 年较净. 重?率?和4 和准8 : ?专及项制管度
执异息日常为6 月0 年有略8 托位?币ǖ走势日0 始主8 固0 年融率3 ???送助—露
: 中信式要8 0 年策望介∥较和较准8 ?率??0 年融率3 助—露2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信式要8 : 0 年6 月3 位??额?人注规有0 年6 月同业同外政记ǖ?验发值
??8 简??事ǖ?品类?8 ?观断逆. 3 ?平?景一入托?、经??位?币ǖ政记同
外?额8 市会）公净规有守较关?司托?同外政记日运作露2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信式要市会）: 0 年司托??政记额固露: 中信式要8 市估）?品: 0 年日政
记建同费?取净来??政记?政在?日稽?政记??观?人注?来?政?权可日运作露2
2 0 年6 月3 2 日
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
主ǎ转附注税存而初?送8 析?????运??8 ?额?用送?类初展8 有年助卖
理融应租8 现?成—卖?托§其差日?更除式关础送?础额露资??从要其差?ǘ?估
?运??8 其差酬比理融续收8 ?ɑ?融编?益??支料主8 ?、终阅小平三略酬比?理
融?ǚ露?害?额品累理?金?编组?C 介?有年??8 净ǐ?组?方从原理融放?日
保当换序露?以长料场8 ?额??主?ǘ成?报累额?有年8 有年助卖形???8 明初
现?助卖主额8 附注成—卖价支估）??外?日?性露中信式要: 略?介∥ɡ融报在固
续量日规有序止8 理融报在债日返式. 较月日??8 托资??附注成—卖送?主额日观
?方8 析收??主币ǖ报工?露: 守较理融报融?附注日ǚǚ有?品在由类初展8 托?
损有年?受日运作础币ǖ报略?日类初展??露2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?整中信式损方项) 规负. 方债附则0 年长“或小固确四确确”意达8 : 中信式要8 ?生
0 年长“或小终现卖固确四列的可8 净式、证系在0 目成—卖固确四”自可??整中信式损方项)
规负. 方债附定0 年长“或小固确四自型”见达8 : 中信式要8 ?生0 年长“或小终现卖固
确四的见可8 净式、证系在0 目成—卖固确四”自可露2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?0 : ??8 ?ɑ?说编?况以?益?末国?8 其差??1 ???8 ??托益??日
??. ?高露析一?A 程益?运§益??其差?托终?日??8 ?析一?托益公净略、
负??送?相?日?高展??露账等?、?取????益应租8 ??酬比?系规有. 估
?????8 ?、?、??. ??????率??日公录收展8 §?转其差终现?性公
?观相因更露?有年??8 ??保当终现. ?金正有准?终现由益?转外八之外8 ?额
§保当换序率建成?8 分托其差???变关等8 保当换序ǎ析ǘ成?日??展1 公送露
介∥主???固附注5 率内买取小8 分增税走势?ǚ??????初成—卖??展?
由露2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
绩比方从人?金??准收.0年较净二收 8 :0年6月3位????、金遵目为 管
方从人?金??准收管方从人注规有0 年、?金??验?. 0 年较净?益付小日二收8
§0 年建融率日规有?景ǎ额付小露: 0 年计6 3 绩比和4 和准C ??额付小品或小遵
?日变动息披露2
: 0 年6 月3 5 ǖ收0 年付小. 长“或小遵取日、经6 月ǖ?8 形录0 年付小日?
ǖ. ???) 务报付小??金8 表同业相6 策??发披付小??金所披8 ??票构规有
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各管??各管服收有略6 月各管?币较准各管策?6 月各日各谴货息3 露: 0 年6 月3
?制??日付小、经断逆8 付小3 ????生规有?景日付小常为. ?∥付小?ǖ露付
小类?方票?走势??管币ǖ. 中信师ǖ露0 年6 月3 ??付小??8 发?0 年有略或
小日??托自四的权可料主日8 §建短制日??付小??管海?品??小日??展??金遵
?基经建日?、值?露0 年其月??ǔ付小常为. 一和日??8 分公?ǔ付小取?日?
?程序. ?额露2
:中信式要 8 ?ǔ付小类??一关??份送助—??露2
: 0 年6 月3 5 ǔ方附年正付小方。率与同业品方人验酬率与同业指?排经??8
表方附年正付小方。率与同业?二收??累额?净、税存日付小酬比8 表方人验酬率与
同业?二收??政记建政记日附注?景日付小酬比露2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信式要市及?助对相内8 ?较??和准品0 年较净日准收露2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信式要市会三说编资?况?望来0 年长“融率3 酬?公?的自自3 股交0
年有略或小应益权自自自?达日运?露2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信式要8 主数据间会末累额增长率与同业元料础：审?: 计6 3 ?佣托§方项
) 规负. 方债附附注号人注规有0 年日计6 观?方8 位????方?3 响?. 从人注规
有0 年和?品重?率?和4 和准管0 年较净管计6 ??日准收8 公司托??0 年长“融
率3 助—日额固8 简?异?异息前?额报0 年计6 3 事异日?经露2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信式要8 : 计6 3 售??方?3 响?. 从人注规有0 年和?品重?率?和4 和
准管0 年较净管计6 ??日准收8 §方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年日规有策
望ǎ额报??8 §0 年有略或小日遵?管0 年长“?具?工取?日遵?料品0 年?制费
?平一?ǎ额报?示日变动8 市会）0 年6 月3 司托??0 年长“融率3 助—日额固露
?0 年: 中信式要市ǎ额助对相内露2
2
2
2
2
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信式要8 表方项) 规0 年6 月率与同业文ǖ: 计6 3 变动日: 中信方日告经验
（管或小组）管成—相内运作管告经金遵中信元超影告经金遵中信方日?年正??走势
品6 月?各相市托计6 3 变动??要佣管规有守较中信平要提示及管目录管简介露2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金遵所∥影方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年2
中信?( 来影的自的自转自意以见自来2
稽租影3 响当达2
资 产 2 附注号 2
: 式损 2
的自的自转 意以见自来 2
主转?损 2
的自确亏转确的以见确来 2
资 产：2 2 2 2 2 2
累额司控2 意四列四”四确2 确填意自列填的见确四”权2 列”权填见见权填确亏型四见见2
??诉?年2 2 权确意填”确自四权型2 的填确亏自填确的亏四见权2
司估理人年2 2 确自填”权列四确型2 ”填权意确四”亏2
政记展年正有略2 意四列四”四的2 意意见填意”确填权权亏四意自2 确填自自确填”确见填意亏亏四意自2
重方影增参规有2 2 进2 进2
0 年规有2 2 进2 进2
附注规有2 2 意意见填意”确填权权亏四意自2 确填自自确填”确见填意亏亏四意自2
有略?融人注
规有2
2 进2 进2
?年循规有2 2 进2 进2
?三年正有略2 意四列四”四见2 进2 进2
????年正有略2 意四列四”四列2 确自”填自意型填意型自四意自2 权的权填亏”列填亏列型四亏型2
事成人注??控2 2 进2 进2
事成助摊2 意四列四”四权2 型填”意确填见自确四见亏2 确确填权意见填确自亏四权列2
事成增助2 2 进2 进2 2
事成?具控2 2 的自填权亏亏四权权2 确确填亏亏”四自自2
??建?大有略2 2 进2 进2
重?有略2 意四列四”四意2 进2 进2
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有略- 遵2 2 ”型确填意权见填型见”四意权2 的填自确意填”亏意填意列列四权亏2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 式损2 2
的自的自转自意以见自来2
主转?损2 2
的自确亏转确的以见确来2
负 债：2 2
2 2
债式?控2 2 进2 进2
政记展年正货附2 2 进2 进2
?三年正货附2 意四列四”四见2 进2 进2
?估工具年正有略控2 2 确见权填”见亏填”权自四自见2 进2
事?人注??控2 2 的填列自列四意列2 进2
事??工控2 2 进2 进2
事?6 月3 中?2 2 2 亏的填的意确四自的2 意确填亏”确四自列2
事?计6 ?2
2
见自填”权见四意意2 的自填意权”四自的2
事???排经?2 2 2 确型填自亏亏四确列2 见”填意型列四的型2
事?政记?制2 意四列四”四”2 的见填自列见四列”2 确列填见”权四自自2
事政大?2 2 型意填”的”四”意2 的权填列确”四”列2
事?助摊2 2 ”填权自”四自列2 进2
事?助对2 2 进2 进2
??建?大货附2 2 进2 进2
重?货附2 意四列四”四型2 意的填确权型四列意2 确意自填自自自四自自2
货附较遵2 2 确见意填自意的填”自权四的的2 见的自填确自权四自型2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
及成0年 2 意四列四”四亏2 权”型填亏型列填自的列四意意2 确填型列自填见见确填权见型四列自2
市相内助对2 意四列四”四确自2 意意填意自”填确自”四””2 确”意填确列权填自自确四确确2
建率交〇—较遵2 2 意列权填权亏确填确见的四列见2 的填自确意填列”意填权见亏四权确2
货附. 建率交〇—-
遵2
2 ”型确填意权见填型见”四意权2 的填自确意填”亏意填意列列四权亏2
超影中信?( 来的自的自转意以见自来8 0 年长“- “权”型填亏型列填自的列四意意长8 重方则生0 年长“或
小确四确确”意达8 0 年长“权见自填列列”填的型亏四的列长?定生0 年长“或小确四自型”见达8 0 年长“
列型填权见意填”见权四列的长露2
2
2
2
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6.2 利润表2
金遵所∥影方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年2
: 中信式影的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
稽租影3 响当达2
项 目2 附注号 2
: 式的自的自转自确以自确
来2整的自的自转自意以2
见自来2 2
主转??系式?2 2
的自确亏转自意以自意来元0 年
较净三总来佣整的自确亏
转自意以见自来2 2
一、收入2 2 型填列亏见填”意见四”权2 确确的填亏列权四的确2
确四助摊成?2 2 型填””见填意列亏四权权2 意的填确自自四确列2
重方影司控助摊成?2 意四列四”四确确2 见见权填权见列四的的2 意填亏见的四确意2
附注助摊成?2 2 ”填型亏确填亏自型四”型2 列意填的的权四亏列2
有略?融人注助摊
成?2
2 的型填型亏列四见的2 列填型型列四权自2
????年正有略
成?2
2 权确”填见确的四的见2 列填自权”四权列2
重?助摊成?2 2 进2 进2
的四规有成—元??料?进?
??佣2
2 的填见确确填的权权四权权2 权意填的自确四见确2
重方影增参规有成—2 意四列四”四确的2 进2 进2
0 年规有成—2
2
进2 进2
附注规有成—2 意四列四”四确见2 的填的确”填见确意四意权2 权确填确列列四确自2
有略?融人注规有
成—2
意四列四”四确见四
见22
亏见填亏见型四亏自2 权填自权”四的确2
?年循规有成—2
2
进2 进2
?三??成—2 意四列四”四确列2 进2 进2
增助成—2 意四列四”四确权2 进2 进2
见四同?取小?初成—元?
?料?进?被??佣2
意四列四”四确意2 进的填意确权填确型列四权型2 进权填见权意四的列2
列四? ?成—元??料???
被??佣2
2 进2 进2
权四重?成?元??料?进? 意四列四”四确”2 的列填自列见四的见2 进2
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被??佣2
减：二、费用2 2 的填自意的填列型见四确列2 的确填确见型四型”2
确? 6 月3 中?2
意四列四确自四的四
确22
意意自填意”的四的意2 权填型列权四亏见2
的? 计6 ?2
意四列四确自四的四
的2
的的自填的的列四确确2 确填亏列型四意权2
见? ??排经?2
意四列四确自四的四
见2
确意权填”确列四列见2 亏权列四自见2
列? 政记?制2 意四列四”四确型2 确型填””确四权亏2 型型列四确确2
权? 助摊?估2 2 型型确填亏自见四型的2 的填权见的四见确2
重方影?估工具年正有略
?估2
2 型型确填亏自见四型的2 的填权见的四见确2
意? 大年品?阅2 2 确权填见意”四型”2 亏”四型型2
”? 重??制2 意四列四”四确亏2 亏亏填型的亏四自意2 型填型”权四亏意2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 意填列见确填的型自四意确2 亏确填型自意四见列2
?影建?大?制2 2 进2 进2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 意填列见确填的型自四意确2 亏确填型自意四见列2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金遵所∥影方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年2
: 中信式影的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
稽租影3 响当达2
项 目2
: 式2 2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
及成0 年2 2 市相内助对2 2 建率交〇—较遵2 2
析管式?建率交〇—
地0 年或小点2
确填型列自填见见确填权见型四列自2 确”意填确列权填自自确四确确2 的填自确意填列”意填权见亏四权确2
资管: 式其??初略
三日0 年或小?初
酬地: 式助对点2
进2 意填列见确填的型自四意确2 意填列见确填的型自四意确2
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他管: 式0 年长“政
记略三日0 年或小
?初酬元或小??料
?进?被??佣2
进确填的意确填见列”填权确见四”列2 进确确权填亏意亏填确”见四亏权2 进确填见””填见确意填意型”四意亏2
重方影确四0 年?具控2 见亏确填的的确填型确”四意列2 列见填意的自填”列意四权意2 列见列填型列的填权意列四的自2
的四0 年?工
控2
进确填意权的填权意亏填见见确四见型2 进确权亏填权型亏填亏的自四权确2 进确填型确的填确权亏填的权确四型亏2
?管: 式?0 年长“
融率3 相内助对略
三日0 年或小?初
元或小??料?进?
被??佣2
进2 进2 进2
?管式损建率交〇—
元0 年或小佣2
权”型填亏型列填自的列四意意2 意意填意自”填确自”四””2 意列权填权亏确填确见的四列见2
项 目2
主转??系式?2 2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三总来佣整的自确亏转自意以见自来2 2
及成0 年2 2 市相内助对2 2 建率交〇—较遵2 2
析管式?建率交〇—
地0 年或小点2
的”填自确确填权列意四型”2 的填自意自填自权型四”列2 的亏填自”确填意自权四意确2
资管: 式其??初略
三日0 年或小?初
酬地: 式助对点2
进2 亏确填型自意四见列2 亏确填型自意四见列2
他管: 式0 年长“政
记略三日0 年或小
?初酬元或小??料
?进?被??佣2
进确填自的亏填亏亏的四”确2 进”亏填权的亏四亏型2 进确填确自亏填权的的四意亏2
重方影确四0 年?具控2 ”自填亏亏自四见见2 权填”见亏四确型2 ”意填”的亏四权确2
的四0年?工
控2
进确填确自自填亏型见四自列2 进型权填的意亏四确意2 进确填确型意填的权的四的自2
?管: 式?0 年长“
融率3 相内助对略
三日0 年或小?初
元或小??料?进?
进2 进2 进2
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被??佣2
?管式损建率交〇—
元0 年或小佣2
的权填亏型确填权权列四确意2 的填自”的填见见权四确自2 的型填自权见填型型亏四的意2
中组?超固告经中组日守?各相露2
:中信 意四确整意四列告经中组表础?货息3指? 2ˇ
字以度2
?????????2
0 年6 月3 货息3 2
ˉˊ2
?????????2
所6 金遵?望货息3 2
ˉ理响2
?????????2
金遵师高货息3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年地料础：审?: 0 年?点ˋ 表方项) 规续项
收式费用附注号人注规有0 年?号衍场露方项) 规续项收式费用附注号人注规有0 年日
0 年6 月3 方项) 规0 年6 月率与同业益的自确亏转意以意来会??方项) 规续项收式费用附
注号人注规有0 年?号简??方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年0 年较净三总
日同信?露绩比同信8 方项) 规续项收式费用附注号人注规有0 年?号固附注号人注规
有0 年8 0 年未审?事?算固?方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年?8 方项) 规
续项收式费用附注号人注规有0 年长“??固方项) 规负. 方债附附注号人注规有0
年长“露?号害8 0 年日计6 3 管员浦师高管0 年券者公?露实的自确亏转意以意来完?方项
) 规负. 方债附附注号人注规有0 年0 年较净?管?方项) 规负. 方债附附注号人注规
有0 年计6 ???三总露: 0 年固减二号费用入8 司编式与公收露: 0 年日0 年6 月3
固方项) 规0 年6 月率与同业8 0 年计6 3 固主数据间会末累额增长率与同业露2
绩比?方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年0 年较净?. ?方项) 规负. 方债
附附注号人注规有0 年持预警形声?1 中方从人?金诉?8 : 0 年绩比?具ǐ?具?制管
??排经?制成A 一入日公净8 原0 年长“相固公净日生产露托规有交?具ǐ?具ǐ成
A ?具ǐ?具?制8 分公??: 生产0 年有略方遵???排经?日析生0 年长“8 审固则
生0 年长“??: 生产0 年有略方遵???排经?衍公成A ?具ǐ?具?制日析生0 年
长“8 审固定生0 年长“露: 0 年则生0 年长“. 定生0 年长“相产?买券者露表益0 年
?制日公净8 : 0 年则生0 年长“. 定生0 年长“原相产遵?0 年长“或小8 遵?同入固
遵?来?生产0年有略或小?料遵?来会?托?日?生产0年长“-酬 露2
绩比?方?3 响?. 从人注规有0 年和?. ?方项) 规负. 方债附附注号人注规有
0 年0 年较净?日率?准收8 : 0 年日规有??固?率ǚǚ类初展日年正??8 票构附
注地从附管?额参比管年正附管前一换?附管?、附管同业附管方式参比管债式正有注管
?企债式正有注管?企附注管?相?政记??附日?附各相管方??、?预附管人注同
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限公司 56限 21
业债式同业附注点管有略?融人注管附注工具管累额司控地票构??司控管收式司控管?
?司控品重?累额司控点管净、司稽管保当税存??管从附式保品和4 和准股方从人?
金??0 年规有日重?年正??地分??较方从人?金日??准收点露: 0 年日规有守较
系?固影附注有略日规有系?公应益0 年有略日型自可8 重方规有益方债附日有略系?公
应益?）年0 年有略日2型自可?˙况政记来来?托??从附式保较二???日政记理人年
害8 融率）年股?式来托析转料要日换?附注日系?较遵公?应益0 年有略或小日权可8
重方8 ）年公票构??诉?年管司估理人年管事成?具控平露:0年日、证系在0目固 影
累额析转式收式司控大害助卖化的自可?方附过较告单地确进见转点验酬成—卖化型自可露2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日告经中组??告换各益的自自意转的以确权来品料害式???日??、金遵目为
?0 : 目为?管?按?∥金遵目为品??准收地料础较审??、金遵目为?点管方从人?
金??日?人注规有0 年项摊法核 备?? ????见被 转??. 方式中信 ??管方从人注规有
0年、?金 地料础：审?方从0年、?金 ?点? ?日?人注规有0年金遵动?、经验? ?管
?方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年0 年较净?. 托告经中组?超意四列四列建??
日方从人?金管方从0 年、?金会?日率?准收品??日0 年额、及经?望文ǖ露2
: 告经中组料融编其?固0 始文ǖ露2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年的自的自转确以确来整的自的自转意以见自来( 式?日告经中组?较?、金遵目为日C
?8 示及管简介前??报: 0 年的自的自转意以见自来日告经错作料品的自的自转确以确来整的自的自转意
以见自来( 式?日其???. 0 年或小?初运作平率?项摊露2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金遵转?固同?确以确来完整确的以见确来( 露: 式告经中组日及?文ǖ式?固
的自的自转确以确来整的自的自转意以见自来露2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日浦?: 租当固3 响当露2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
地确点2年正有略日相生2
年正有略益??录?ǐ相生固影料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有
略管事成控按管??估?年正有略品融率整?式规有露年正有略日相生A程益:0年§
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年正有略日融率值?. 融率?认露: 0 年）?年正有略相生固??估?年正有略品融率
整?式规有露2
: 0 年账等料政记账日融率日附注规有. 有略?融人注规有相生固料同?取小遵
??重?初遵??式?—日年正有略露料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有
略托有略货附组方料政记展年正有略??露2
: 0 年融率日重?年正有略相生固事成控按8 票构累额司控管????年正有略.
重??生事成控按平露事成控按ˋ验托??税存方?率中取管工成年“?收股?录收日
??三年正有略露2
地的点2年正货附日相生2
年正货附益??录?ǐ相生固影料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正货附
品重?年正货附露: 0 年账等??年正货附相生固料同?取小遵??重?初遵??式?
—日年正货附露: 0 年融率日重?年正货附票构?估工具年正有略控. 重??生事?控
按平露2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年正有略股年正货附益: 0 年?固年正??较净日析一ǐ8 ?同?取小托有略货附
组要录?露料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有略8 A ?ǐ会三日??政记
?制遵??式?—?§益??日取控方票?日附注股有略?融人注完摊来股主??摊来
整具?来( 日助摊8 稽财录?固事成按账露事成控按. 重?年正货附日??政记?制遵
???录?年“露2
§益料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有略8 ??同?取小ǎ额害编遵
??§益事成控按. 重?年正货附短制及?助卖和8 料???: ǎ额害编遵?露2
年正有略??础???关析日8 ?料?( 录?影地确点2成A ?年正有略）年类?日较
净〇助?( ?地的点2?年正有略5 ??8 ?: 0 年原年正有略建率〇主??建率日走势.
中??????一?股交地见点2?年正有略5 ??8 ??: 0 年??率????率理?年
正有略建率〇主??建率日走势. 中?8 分ˋ用?报§?年正有略币ǖ露2
年正有略?( 录?ǐ8 重??取小ǔ成?日§取日?“8 遵??式?—露2
?年正货附日）ǐ?经?各股各相5 其??ǐ8 ?( 录??年正货附股?经5 ??
日各相露?( 录?各相日??取小ǔ??日§取关?日?“8 遵??式?—露2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年融率日附注规有. 有略?融人注规有??础常为录收同?取小1 ǎ额付小影2
地确点2司托??税存日年正???重付小来日税存政记取?录收同?取小?付小来?
政记???政记来害市会三??同?取小遵?日份送基?日8 ???政记来日税存政记
取?录收同?取小露率??人比组形付小来股??政记来日税存政记取?公?示及??
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同?取小日8 事§税存政记取?ǎ额?介8 录收同?取小露ǔ主行规有?景?净8 分?
率公净服含日8 事料?净有略股货附日同?取小固0 始8 1 托付小??方??公净服含
??日??露服含ˋ验§有略估?股?制日与ǖ平8 ???与ǖˋ?§有略融率交日8
??托付小??方公事原?与ǖ望固服含??露??8 0 年6 月3 公事???送?融率
??有略股货附建略三日?取股?取露2
地的点2?年正??公司托??税存8 短制托?等运作础?制1 ?率???助制酬比.
重?项摊?融日付小??录收同?取小露短制付小??ǐ8 ???制?更???小8 ?
率托?和A ???有略股货附?更???小股A ?公销及?额日运作础8 ??料?制公
?更???小露2
地见点2?其差??会三份送??股人注会额3 会三??年正??取?日份送基?8 事
§付小ǎ额?介1 录收同?取小露2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
:0年融率日有略.本情日货附0:固年正有略.年正货附 露?:0年 确点2?率?
?5 录?年“日和收〇助??景和收〇助）托ˋ??额日??的点2政记?一目诉?或“
??ǐ8 年正有略ǔ年正货附???害日或“托有略货附组方??露2
2
6.4.4.7 实收基金2
及成0 年固§?会额0 年长“建预?日- 年“托???—外目年相?各相害日?
“露表益?具. ?工?完日及成0 年?初相产益0 年?具录?来品0 年?工录?来?
?露2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?—外目年票构5 及）外目年. 市及）外目年露5 及）外目年验托?具股?工0 年
长“ǐ8 ?具股?工控按方票?日??遵市相内日5 及）?—?0 年或小系?遵?日年
“露市及）外目年验托?具股?工0 年长“ǐ8 ?具股?工控按方票?日??遵市及）
?—?0 年或小系?遵?日年“露?—外目年益0 年?具录?来股0 年?工录?来?
?8 1 益式损?“??市相内助对ǐ地?遵??点露2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
附注规有托融率式?事A ?日?参?助卖股交会额取遵?日助摊??托?制运作
础表附注会额?、券?券?日况3 建?大品表0 年6 月3 ??日终小大害日或“录?
固助摊成?露有略?融人注托融率式?成?日控按8 绩比有略?融人注日除遵成—卖国
相循益有略?融人注规有: 年各相. 规有成—各相8 原: 年各相??有略?融人注规有
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?: 8 1 原规有成—各相??托?制运作础表0 年6 月3 ??日终小大害日或“录?固
助摊成?露2
料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有略托融率式?日同?取小?初录
?固同?取小?初?—?益?买ǐ8 重?买取?ǔ??录?年“关?日?“录?固规有
成—8 重方票构?同?取小?初?—??日同?取小?遵?初“露2
事成控按托融率式?录?日助摊成??及?助卖和遵?8 及?助卖和ǔ?支和??
在?日为??支和遵?露2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管计6 ?. ??排经?托?制??式??0 年较净二收日?卖
. 遵?一和?来录?露2
重?年正货附托融率式?录?日助摊?估?及?助卖和遵?8 及?助卖和ǔ?支和
??在?日为??支和遵?露2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年净析0 年长“生产要日˙析0 年长“?率净平相内〇露: 0 年成—相内一入
相?景影）年相?ǔ?助?规有8 规有交?户?）年?助股原）年?助实初?固0 年长
“ǎ额?规有??规有交公户?8 : 0 年??日成—相内一入ˋ）年相?露?式损市相
内助对方日市及）各相固放酬8 票构0 年其??初略三日市及）?—料品0 年长“政记
略三日市及）外目年平8 为式损??相内助对日年“固式损市相内助对方日5 及）各
相??式损市相内助对日市及）各相固货酬8 为式损??相内助对日年“固式损市相内
助对8 ?5 及）各相??市及）各相害日?“露2
其?信日?相内0 年成—益相??〇来?建率交〇—?估露2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年料要各守??高管6 月C ?管要各中信ǖ?固售比录收其?相各8 料其?相
各固0 始录收中信相各1 法核相各项摊露其?相各ˋ验: 0 年要净ǐ??础???日守
?各相影地确点2?守?各相??托来??初方略三成?管会三?制?地的点2: 0 年日0 年6
月3 ??收式余取?守?各相日其???8 料程收?重内买有?管余取重、证?地见点2:
0 年??A ??守?各相日告经错作管其???. ）年类?平率?金遵项摊露???况
股?况其?相各?率??日其差服含8 1 ???析收??日8 为较1 固析况其?相各露2
: 0 年账等料析况稽析日其?相各策望8 公?C 法核相各项摊露2
2
2
2
2
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
绩比: 0 年日付小常为. 方从人?金??日0 年额、付小及经?望8 : 0 年录收料
础生产附注规有. 有略?融人注规有日同?取小ǐ短制日付小一和品重??海??础影2
§益托人注政记建主税股????日?收成—?景地???附注. ?预附注??点
品托累额?净、税存政记日?收成—?景8 绩比方从人?金同信?的自确”? 确见被?方从人
?金?益人注规有0 年付小、经日验发值??品?方从人注规有0 年、?金付小动??
望?守?益的自确权转确???收成—?景日付小?月（目?短制付小??录收同?取小露
: 0 年融率日人注政记建主税股????日?收成—?景地???附注. ?预附注?
?点8 ??方人验酬率与同业建财务??日付小??录收同?取小露: 0 年融率日累额
?净、税存?收成—?景??方附年正付小方。率与同业建财务??日付小??录收
同?取小露2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信式市会三金遵换序?算露2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信式市会三金遵付遵?算露2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信式???警形日金遵??算放露2
2
6.4.6 税项2
绩比告换各管从?大经- ?告大?的自自的? 确的型被??益费用入人注规有0 年率?大
成??日???管告大? 的自自型?确被??益?、建?大????换序日???管告大? 的自确的?
型权被??益及?主税同业增摊?助?产?况3 建?大换序率???日???管告大? 的自确权?
确自确被??益主税同业增摊?助?产?况3 建?大换序率???日???管告大?的自确意?
见意被??益???费?、大?含终小大?讼日???管告大?的自确意? 列意被??益ǎ析ǘ
形录???费??终?讼年正、率?换序日???管告大?的自确意? ”自被??益年正师高
净、济场平终小大换序日?????管告大?的自确意? 确列自被??益形录年正?前略费会
????排经平终小大换序日???管告大?的自确”? 的被??益有6 略?终小大换序率
???日?????管告大?的自确”? 权意被??益有6 略?终小大率???日???管告
大?的自确”? 亏自被??益???收有略ǎ按大“??平终小大换序日???品重???告
大和准. 及经?望8 所C 大按???础影2
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地确点2有6 略?策?观?方会三日终小大事大额固8 料有6 略?6 月3 固终小大?大
3 露有6 略?6 月3 策?有6 略?观?方会三日终小大事大额固8??制：记遵大一和8
??见可日含成卖??终小大露2
§人注规有0 年6 月3 策制0 年??附注日??成??含终小大8 §从附管前一换
?附料品年正净、济场助摊成???含终小大露有6 略?6 月3 策?有6 略???日?
控排经8 料略三日助摊品助摊展?日成?固??“露2
地的点2§0年?人注税存方A?日成? 8 票构??附注日?取成?8 附注日助摊成?
品重?成?8 ?公含成?、建?大露2
地见点2§0 年A ?日?、附注助摊成?8 事表会额附注日?、托?0 年??助摊ǐ券
?券?的自可日况3 建?大露2
地列点2: 0 年日查税ɡ?) ?大管????阅. 前一???阅平大???及???终
小大“日?制系?遵???露2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
?式司控2 确填意自列填的见确四”权2
收式司控2 进2
重方影司控式与确况以料要2 进2
司控式与确进见况以2 进2
司控式与见况以料主2 进2
重?司控2 进2
较遵2 确填意自列填的见确四”权2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损的自的自转自意以见自来2
?: 2 同?取小2 同?取小?初2
增参2 进2 进2 进2
?年循规有进年
政建?年较二2
进2 进2 进2
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附
注2
政记建税
存2
意自填亏列自填列见的四亏确2 意自填列列列填的权亏四意自2 进列亏意填确”见四见确2
累额?税
存2
意自权填确见自填确亏自四权型2 意自见填的的”填见自自四自自2 进确填亏自的填型亏自四权型2
较遵2 意意意填自”自填意的见四列亏2 意意见填意”确填权权亏四意自2 进的填见亏亏填自意见四型亏2
有略?融人注2 进2 进2 进2
0 年2 进2 进2 进2
重?2 进2 进2 进2
较遵2 意意意填自”自填意的见四列亏2 意意见填意”确填权权亏四意自2 进的填见亏亏填自意见四型亏2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??“露2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损的自的自转自意以见自来2
???“2 重方影??入?工具2
政记建税存2 进2 进2
累额?税存2 确自”填自意型填意型自四意自2 进2
较遵2 确自”填自意型填意型自四意自2 进2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??“露2
2
6.4.7.5 应收利息2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
事成?式司控助摊2 型权的四”亏2
事成收式司控助摊2 进2
事成重?司控助摊2 进2
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事成??诉?年助摊2 的见的四权自2
事成附注助摊2 型填”列型填权”权四自列2
事成有略?融人注助摊2 进2
事成????人注助摊2 确确填意见意四的意2
事成?具控助摊2 进2
事成?年较二???摊2 进2
重?2 列四型自2
较遵2 型填”意确填见自确四见亏2
2
6.4.7.6 其他资产2
??“露2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
政记建税存事?政记?制2 进2
累额?税存事?政记?制2 的见填自列见四列”2
较遵2 的见填自列见四列”2
2
6.4.7.8 其他负债2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
事?注?政记稽达理人年2 进2
事??工?2 进2
除??制进真遵?2 的的填见”意四亏自2
除??制进项摊法核?2 见亏填”型确四权意2
较遵2 意的填确权型四列意2
2
2
2
2
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限公司 56限 29
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投景和中短债A2
年“稽租影3 响当达2
按账2
地方项) 规负. 方债附则点2
: 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
0 年长“元长佣2 ??年“2
主转?损2 确填列见见填确权自填权亏权四的见2 确填列见见填确权自填权亏权四的见2
: 式?具2 见见确填权列见填见型自四权型2 见见确填权列见填见型自四权型2
: 式?工元料?进?被??佣2 进确填的见列填的列意填意型意四权”2 进确填的见列填的列意填意型意四权”2
: 式损2 权见自填列列”填的型亏四的列2 权见自填列列”填的型亏四的列2
2
6.4.7.9.2 中信建投景和中短债C2
年“稽租影3 响当达2
按账2
地方项) 规负. 方债附定点2
: 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
0 年长“元长佣2 ??年“2
主转?损2 列自”填确型自填亏列见四确”2 列自”填确型自填亏列见四确”2
: 式?具2 权亏填意”型填列见”四自意2 权亏填意”型填列见”四自意2
: 式?工元料?进?被??佣2 进列确型填见的的填意列列四型确2 进列确型填见的的填意列列四型确2
: 式损2 列型填权见意填”见权四列的2 列型填权见意填”见权四列的2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投景和中短债A2
稽租影3 响当达2
按账2
地方项) 规负. 方债附
则点2
5 及）各相2 市及）各相2 市相内助对较遵2
主转?损2 确确确填自型的填亏的亏四自见2 见列填型亏意填见列”四意权2 确列权填亏”亏填的”意四意型2
: 式助对2 ”填列型的填意见型四型权2 进的填确型见填确自”四见自2 权填的亏亏填权见确四权权2
: 式0 年长“政记略
三日?初酬2
进意列填见意确填自亏确四自”2 进的列填权列权填”意自四”型2 进型型填亏自意填型权确四型权2
重方影0 年?具控2 见的填”确权填”型列四确权2 权填型确见填的亏权四的自2 见型填权的亏填自”亏四见权2
0 年?工控2 进亏”填自”意填型”权四的的2 进见自填见权亏填自权权四亏型2 进确的”填列见权填亏见确四的自2
: 式5 相内助对2 进2 进2 进2
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: 式损2 权列填的自列填列”意四型确2 型填确意”填列”亏四权”2 意的填见”确填亏权意四见型2
2
6.4.7.10.2 中信建投景和中短债C2
稽租影3 响当达2
按账2
地方项) 规负. 方债附
定点2
5 及）各相2 市及）各相2 市相内助对较遵2
主转?损2 的自填见权见填型见列四见意2 亏填型确确填型亏自四自”2 见自填确意权填”的列四列见2
: 式助对2 确填权意见填型的意四见列2 进列见的填自””四的型2 确填确见确填”列亏四自意2
: 式0 年长“政记略
三日?初酬2
进确型填列的亏填的自的四的列2 进型填意见见填确确亏四型意2 进的”填自意的填见的的四确自2
重方影0 年?具控2 见填权确亏填见权列四见意2 确填权”的填见确的四型权2 权填自亏确填意意”四的确2
0 年?工控2 进的确填亏列型填权权意四意自2 进确自填的自权填列见的四”确2 进见的填确权见填亏型亏四见确2
: 式5 相内助对2 进2 进2 进2
: 式损2 见填列型型填列权型四列意2 ”列意填意亏的四亏见2 列填的见权填确权确四见亏2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
稽租影3 响当达2
按账2 : 式的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?式司控助摊成?2 见的列填””权四确自2
收式司控助摊成?2 进2
重?司控助摊成?2 进2
??诉?年助摊成?2 亏填型自列四自确2
重?2 亏权权四确确2
较遵2 见见权填权见列四的的2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?露2
2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 2 日
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限公司 56限 31
6.4.7.13 债券投资收益2
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
附注规有成—????附注元管附?
增品附注?式??佣?取成?2
的填的确”填见确意四意权2
附注规有成—???工?取成?2 进2
附注规有成—???具?取成?2 进2
较遵2 的填的确”填见确意四意权2
2
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?估附注元管附?
增品附注?式?
?佣?政- “2
确填列权意填意的亏填亏确见四”权2
?影?估附注元管
附?增品附注?式
??佣?: - “2
确填列见”填见自自填自型列四列见2
?影事成助摊- “2 确”填确确的填权确的四意”2
??附注?取成?2 的填的确”填见确意四意权2
2
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?估有略?融人注?政- “2 的见填权列权填确自自四自自2
?影?估有略?融人注?:
- “2
的见填自型列填”型的四见意2
?影事成助摊-“ 2 见意意填见”型四”列2
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有略?融人注规有成—2 亏见填亏见型四亏自2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?露2
2
6.4.7.15 股利收益2
?露2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
稽租影3 响当达2
按账未审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
确四政记展年正有略2 进的填意确权填确型列四权型2
??增参规有2 进2
??附注规有2 进的填意确权填确型列四权型2
??有略?融人注规有2 进2
??0 年规有2 进2
???年循规有2 进2
??重?2 进2
的四? 三??2 进2
??〇人规有2 进2
见四重?2 进2
?影事大年正??同?
取小?初略三日除付终
小大2
进2
较遵2 进的填意确权填确型列四权型2
2
6.4.7.17 其他收入2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转 确以自确来整的自的自转 意以见自来2
0 年?工?成?2 的列填自列见四的见2
2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 33
较遵2 的列填自列见四的见2
超影: 0 年日?工?卖?融率式???8 ?工?- “方??0 年有略日系??融率式?
???公应益的权可露2
2
6.4.7.18 交易费用2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
政记建税存政记?制2 亏的列四自亏2
累额?税存政记?制2 确”填型列”四权自2
较遵2 确型填””确四权亏2
2
6.4.7.19 其他费用2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
真遵?制2 的的填见”意四亏自2
项摊法核?2 见亏填”型确四权意2
???编?2 确亏填自”自四意自2
?例ɡ??2 确型填意自自四自自2
较遵2 亏亏填型的亏四自意2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?整有略货附组来8 : 0 年1 ??望法核日股率基按露2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?整告经中组?目来8 : 0 年?份送有略货附组来害基按露2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?露2
2
2
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 34
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?于一未审2 ǔ: 0 年日?断2
方项) 规0 年6 月率与同业2 0 年6 月3 管超% 员浦师高管0 年??师高2
方项) 规式保率与同业2 ǔ0 年6 月3 净析币增增间管0 年??师高2
方项) 规人注增长率与同业2 0 年6 月3 日增间管0 年??师高2
主数据间会末累额增长率与同业2 0 年计6 3 管0 年??师高2
达?项有: 6 月元种五佣率与同业2 0 年6 月3 日停同业2
超影础行?于政记八托放?、经??要?析??、?控?务露2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?露2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?露2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年“稽租影3 响当达2
?于一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转??系式?2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三总来佣
整的自确亏转自意以见自来2
?政年“2
??式
附注?
??政
- “日
系?2
?政年“2
??式
附注?
??政
- “日
系?2
方项) 规
人注增长
率与同业2
确权”填确亏亏填”自自四自”2 ””四自自可2 意填自权”填”自”四权意2 ”列四亏列可2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 35
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年“稽租影3 响当达2
?于一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转??系式?2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三总来佣
整的自确亏转自意以见自来2
?政年“2
??式
附注工
具?政
- “日
系?2
?政年“2
??式
附注工
具?政
- “日
系?2
方项) 规
人注增长
率与同业2
确填亏自见填自自自填自自自四自自2 亏”四的权可2 权自填权自自填自自自四自自2 型亏四的的可2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?露2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
稽租影3 响当达2
按账2
: 式2
的自的自转自确以自确来
整的自的自转自意以见自
来2
主转??系式?2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净
三总来佣整的自确亏转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日6 月?2 意意自填意”的四的意2 权填型列权四亏见2
重方影????师高日占例ɡ??2 确确权填型见意四确”2 的填见意权四型自2
超影??0 年6 月3 方项) 规0 年6 月率与同业日6 月3 中??等析来0 年有略或小
自四见自可日转?卖遵?8 ?来?遵整˙以以?8 ?以??露重遵?同入固影2
来6 月3 中??等析来0 年有略或小化自四见自可ǐ?转?酬2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
稽租影3 响当达2
按账2 : 式2 主转??系式?2
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 36
的自的自转自确以自确来
整的自的自转自意以见自
来2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三
总来佣整的自确亏转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日计6 ?2 的的自填的的列四确确2 确填亏列型四意权2
超影??0年计63主数据间会末累额增长率与同业日计6??等析来0年有略或小
自四确自可日转?卖遵?8 ?来?遵整˙以以?8 ?以??露重遵?同入固影2
来计6 ??等析来0 年有略或小化自四确自可ǐ?转?酬露2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
稽租影3 响当达2
????
排经?日
??于一
未审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日??排经?2
方项) 规负. 方债附则2 方项) 规负. 方债附定2 较遵2
方项) 规
0 年6 月
率与同业2
自四自自2 的填权意列四型权2 的填权意列四型权2
方项) 规
人注增长
率与同业2
自四自自2 确的亏填”确确四自权2 确的亏填”确确四自权2
方项) 规
式保率与
同业2
自四自自2 的意四权的2 的意四权的2
主数据间
会末累额
增长率与
同业2
自四自自2 意确权四意意2 意确权四意意2
较遵2 自四自自2 确见的填亏确型四自型2 确见的填亏确型四自型2
????
排经?日
??于一
未审2
主转??系式?2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三总来佣整的自确亏转自意以见自来2
?式会三日0 年事??日??排经?2
方项) 规负. 方债附则2 方项) 规负. 方债附定2 较遵2
主数据间 自四自自2 确意列四意的2 确意列四意的2
2 0 年6 月3 2 日
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会末累额
增长率与
同业2
方项) 规
式保率与
同业2
自四自自2 列四见的2 列四见的2
方项) 规
人注增长
率与同业2
自四自自2 ”型见四”自2 ”型见四”自2
较遵2 自四自自2 亏权的四意列2 亏权的四意列2
超影??0 年??师高日??排经??等析来定生0 年长“0 年有略或小日二收转?卖
遵?8 ?来?遵整˙以以?8 ?以???方项) 规0 年6 月率与同业8 ?表方项) 规0
年6 月率与同业遵?1 ????0 年??师高露定生0 年长“二收日??排经?转?卖
相产固自四列自可露重遵?同入固影2
来??排经??等析来定生0 年有略或小化二收转?卖ǐ?转?酬露2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?露2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?露2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
长“稽租影长2
方项) 规负. 方债附则2
?于一未
审2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
主转?损2
的自确亏转确的以见确来2
融率日0 年长“2
融率日0 年长“
?0 年- 长“日
系?2
融率日0 年长“2
融率日0 年长“
?0 年- 长“日
系?2
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达?项有
: 6 月
元种五佣
率与同业2
见权填意见见填型权见四自确2 意四确权列权可2
2 2
方项) 规
人注增长
率与同业2
2 2
确型确填权的自填的见亏四意确2 亏四型意见权可2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
稽租影3 响当达2
?于一未
审2
: 式2
的自的自转自确以自确来整的自的自转自意以见自来2
主转??系式?2
的自确亏转自意以自意来元0 年较净三总来佣
整的自确亏转自意以见自来2
式损?“2 ?式助摊成?2 式损?“2 ?式助摊成?2
主数据间
会末累额
增长率与
同业2
确填意自列填的见确四”权2 见的列填””权四确自2 列填型权确填型亏亏四亏权2 意填的亏型四意自2
超影: 0 年日累额司控表0 年计6 3 主数据间会末累额增长率与同业理6 8 ?净、助卖
股二收助卖遵摊露2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?露2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?露2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?露2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?露2
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 39
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?露2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?整: 中信式损的自的自转意以见自来( 8 : 0 年?基累额?税存附注放工具政记??日
?估工具人注控?“亏亏填亏见亏填”权自四自见达8 ˋ料?础附注望固??影2
年“稽租影3 响当达2
附注券者2 附注未审2 工具?式来2
式损付
小稽取2
酬?元受佣2 式损付小- “2
自亏确亏确型自自确2 确亏? 会?会自确2 的自的自进自”进自确2 确自自四””2 确权的填自自自2 确权填见确”填自列自四自自2
自亏的自确型自自确2 的自? 会?会自确2 的自的自进自”进自确2 亏亏四列亏2 亏自自填自自自2 型亏填权列确填自自自四自自2
较遵2
2 2 2
确填自权的填自自自2 确 列填型权型填自列自四自自2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?整: 中信式损的自的自转意以见自来( 8 : 0 年?基人注政记建附注放工具政记??日
?估工具人注控?“见权填型自自填自自自四自自达8 ?整的自的自转”以意来?害?式露?生政记C ?:
0 年?????日附注8 ?人注政记建准收日系???固（目注害8 公应益附注工具政
记日?“露2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托来?其??初方?品日走势所C 票构项制走势管类初展走势品税存走势露
: 0 年6 月3 ǖ收报换序. ?ǖ场?产品相失??走势8 1 ?收??日走势与“品要各
币ǖ类?8 ?观??日6 月品项摊断逆融编?币主行?生走势露2
: 0 年6 月3 日走势6 月师高表 基金础循日同业走势币ǖǔ较准??金管??
现管同业走势6 月??金管?币较准各料品?况、经各谴守?露同业及额??管断逆日
走势6 月8 走势6 月??同业建率?止??管、经??. ?望??露净ǐǖ收报断逆?
日走势6 月?ǖ8 §走势6 月日介况类?ǎ额余付. ?ǎ露: 0 年日0 年6 月3 托 基
金础?务走势币ǖǔ较准??金8 货息ǖ收走势6 月日部更换序8 真??观走势币ǖ日
- ∥??平?托6 月库库??务走势6 月??金8 ??. ǖ收同业来?其?观?方走势
??. 币ǖ???托、经?望库?8 表?币较准各货息??1 ǔ?各谴较望简?策望走
势6 月露2
: 0 年日0 年6 月3 §益年正??日走势6 月一和所C ˋ?观收展. 收???较
日相失一和?余付?景走势会三日??展品重会三???0 年有略??日??露?收展
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 40
相失日??估会8 ??走势??日位份??. 估）净生走势??日??露衍?收?相失
日??估会8 绩比: 0 年日规有账（8 ?较0 年有略建策制年正??服含?观服收日走
势??验（管?号8 来?日??中信8 录收走势??日与?. ?事买项??8 品ǐ??
前§?景走势ǎ额??管? ?. 余付8 1 ?观?事程序8 原走势币ǖ托?本?日??要露2
2
6.4.13.2 信用风险2
项制走势ˋ验0 年托政记观?方?政记§?市?额较二息披8 股交0 年建规有人注
关会额3 估）?二管?????式: 摊平运作8 发?0 年有略??. 成—??日走势露2
: 0 年日0 年6 月3 托政记等§政记§?日有项错作ǎ额报?相日余付露: 0 年日
累额司控司用托: 0 年日计6 3 主数据间会末累额增长率与同业8 ?衍ǔ累额司控??
日项制走势公份送露: 0 年托政记建ǎ额日政记八料方从人注员浦??率与息披同业固
政记§?简?人注政成. 控按??8 ?二走势??展???托累额?净、税存ǎ额政记
等八§政记§?ǎ额项制余付1 §人注政?一入ǎ额与ǖ料币ǖ?事日项制走势露2
:0年日0年6月3)务报项制走势6月类? 8 ?观§规有?景项制平企余付场币
ǖ人注会额3 日项制走势8 ??观相??规有料相?项制走势露2
: 0 年附注规有日项制余企运作??方从3 响累额项制余企6 月验发值???收日
（目逆遵品?- 露2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
稽租影3 响当达2
债式项制余企2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
主转?损2
的自确亏转确的以见确来2
则进确2 进2 进2
则进确料础2 进2 进2
市余企2 意自填自型型填权自自四自自2 列自亏填列确”填自自自四自自2
较遵2 意自填自型型填权自自四自自2 列自亏填列确”填自自自四自自2
超影料主?债式项制余企日附注规有方公票?从附管换序展年正附品?额参比平露2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??“露2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??“露2
2
2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 41
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
稽租影3 响当达2
现式项制余企2
: 式损2
的自的自转自意以见自来2
主转?损2
的自确亏转确的以见确来2
则则则2 列的列填型”权填权自”四见自2 列确权填亏意权填见自自四自自2
则则则料础2 的”填确亏意填权自自四自自2 确意列填的确”填自自自四自自2
市余企2 进2 进2
较遵2 列权的填自”的填自自”四见自2 权型自填确型的填见自自四自自2
超影料主?现式项制余企日附注规有方公票?从附管换序展年正附品?额参比平露2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??“露2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??“露2
2
6.4.13.3 流动性风险2
类初展走势ˋ验0 年托?额ǔ年正货附率?日?经ǐ??有年债?日走势露: 0 年
日类初展走势析一?场实益0 年长“融率3 ??ǐC ??工重融率日0 年长“8 ?析一
?场实益规有?景建?日政记税存公??衍明场日?）??股?规有?方衍?和托税
存估）??而初日运作础料较月日取??）露2
?§???工有年日类初展走势8 : 0 年日0 年6 月3 ˙来§: 0 年日?具?工运
作ǎ额位抵?币1 除?类初展??8 理融0 年规有守较方日?制）年??ǔ关??内露
: 0 年日0 年6 月3 托0 年较净方?遵报?“?工?控8 二收托??运作础?工??日
?月一入8 币ǖ?费用?具?工?入明场日类初展走势8 率总理?0 年融率3 助—露2
益的自的自转意以见自来8 ??估工具年正有略控?“方率确见权填”见亏填”权自四自见达原托析况以
料要?式?遵摊地?助摊年“公份送点?8 : 0 年建本情日重?年正货附日较二二收?式
来八固析况以料要?公遵摊8 ??工0 年长“或小地建率交〇—点??收?式来?公遵
摊8 ?????“二固市?）日较二?式）年类?露2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年策望观?方位????同费预?人注规有0 年策望6 月
调和?品?同费预?费用入人注规有0 年类初展走势6 月准收?平和准日C ?§: 0 年
守较有略日类初展走势ǎ额6 月8 ?观财务日走势6 月各谴§: 0 年日守较融??方?
2 0 年6 月3 2 日
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有
限公司 56限 42
验（管类??与ǖ日规有?景系?料品守较托债ǐ?要?）?认日过较验（平类初展验
（ǎ额融编日??. 相失露2
: 0 年规有益析?同业会额日人注税小公?观0 年有略或小日确自可8 ?: 0 年ǔ表
: 0 年日0 年6 月3 6 月日重?0 年?净融率析?同业会额日人注公??观?人注日
确自可露: 0 年ǔ表: 0 年日0 年6 月3 6 月日重?费用入0 年?净融率析?主税同业会
额日?类?增参公??观?主税同业?类?增参日确权可8 : 0 年ǔ表: 0 年日0 年6 月
36月日?各规有守较融率析?主税同业会额日?类?增参 8 公??观?主税同业?类
?增参日见自可地简???率?验酬高?系?ǎ额人注规有日费用入0 年品方从人?金?
收日服?规有守较公?主行系?与ǖ点露2
: 0 年建融各相人注托人注政记建主税8 重???托累额?净、税存政记8 各相0
年有略类??ǐ?与ǖ公?实表??日运作???超意四列四确的露??8 : 0 年??观?估
工具年正有略一入??债式有年事§类初展??8 重主与析?公?观0 年融率日附注规
有日同?取小露: 0 年所初规有益类初展?与有略日税小较遵公??观0 年有略或小日
确权可露益的自的自转意以见自来8 : 0 年所初规有益类初展?与有略日税小较遵市?观0 年有略
或小日确权可露2
:0年日0年6月3˙来§0年守较有略方 ”况?望来??）有略日??）取小ǎ
额真联余付ǔ??8 录理˙来录?日或?工??公??观”况?望来??）有略日??
）取小露益的自的自转意以见自来8 : 0 年录?日或?工??市?观”况?望来??）有略日?
?）取小露2
净ǐ8 : 0 年日0 年6 月3 ?观较月相??工具政记日?式来ǔ政记§?日?方
??????常为§政记§?日告经错作管???认品??之外平ǎ额?C 日异???
ǔ位?日目?6 月8 料品§公净日政记§?及?政记“?6 月1 ǎ额初??介平??位
?6 月: 0 年?基?工具政记日类初展走势. 政记§?走势露??8 : 0 年日0 年6 月
3 ) 务报?工具政记???6 月ǖ?影绩比???日有?录收??卖之外?融编???
??日走势错作ǔ取小?初料录理????同?取小遵??“?1 托ǔ?预生人注有6
略?品方从人?金?收日重?所∥固政记§?费末?工具政记ǐ8 ??????日有?
C ?ǔ0 年较净二收日规有??理融析?露2
2
6.4.13.4 市场风险2
税存走势ˋ验0 年建融年正??日同?取小股市场）年类??建?税存?生取?
??日?初衍会三而初日走势8 票构助卖走势管??走势. 重?取?走势露2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
助卖走势ˋ验年正??日同?取小股）年类??税存助卖?初衍会三而初日走势露
助卖??展年正??八??表益税存助卖主?衍发?同?取小础?日走势8 重方?初助
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有
限公司 56限 43
卖生年正?????˙况?摊式???绩比税存助卖份容收取ǐ§益市场）年类??
日走势露2
: 0 年日0 年6 月3 收式§: 0 年??日助卖??展??ǎ额?币8 1 ?观?介规
有守较日返式平一和§主行助卖走势ǎ额6 月露2
: 0 年所C 规有益政记建品累额?税存政记日?收成—?景8 ??司托?事日助卖
走势露2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
稽租影3 响当达2
2 0 年
6月6月3 月日
基月金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
上海浦东管 理发日月展发6基理银行信管 中管 中管 中管 理发日月展发6基理银行信管
股份送出
期管
信理日发行理月银信8管 中管 中管 中管 信理日发行理月银信8管
浦1 §重
期管
理月发行信展银理8管 中管 中管 中管 理月发行信展银理8管
要提示期
及司托管
6展展发8目展发基月行银基月管 基8基发信目6发6信6银基月管 基信发理8信发月月月银月月管 中管 日日基发日行理发信信目银日月管
录. 简介
期及司托管
理月行发月日8发日8月银日月管 中管 中管 中管 理月行发月日8发日8月银日月管
本情况限管 中管 中管 中管 8发行日理发基月理银基目管 8发行日理发基月理银基目管
本情产品
东管
中管 中管 中管 6月发信目目银信信管 6月发信目目银信信管
司托说有管 基信展发月目展发日8展银展理管 基8基发信目6发6信6银基月管 基信发理8信发月月月银月月管 8发行8理发目月月银目展管 行8理发日信基发8基行银日信管
明和管
管 管 管 管 管
4 1 息品
期及司托
东管
理基信发行基目发行信月银月基管 中管 中管 中管 理基信发行基目发行信月银月基管
本出重披
露份东管
中管 中管 中管 6发展月展银日展管 6发展月展银日展管
本出方式
5 其他管
中管 中管 中管 目6发6日理银月6管 目6发6日理银月6管
本出相方
关管
中管 中管 中管 基月发行信基银日日管 基月发行信基银日日管
本出资介
料主关管
中管 中管 中管 理8发月目目银理展管 理8发月目目银理展管
本出要提
关财管
中管 中管 中管 6基发月展基银展行管 6基发月展基银展行管
本要务关管 中管 中管 中管 8日发行6行银行日管 8日发行6行银行日管
本出况限管 中管 中管 中管 行发信月行银月展管 行发信月行银月展管
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有
限公司 56限 44
指标明和管 中管 中管 中管 日6发理信8银展日管 日6发理信8银展日管
明和说有管 理基信发行基目发行信月银月基管 中管 中管 基66发目信信银理目管 理基日发月日6发行月信银66管
况净值表
现会计管
6理8发基信展发目基展银基8管 基8基发信目6发6信6银基月管 基信发理8信发月月月银月月管 8发展信8发目展信银行信管 日展信发信目理发理基6银展基管
建3 现年
6月理目3 理6
基理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
上海浦东管 展行信发基基信发理目8银基基管 中管 中管 中管 展行信发基基信发理目8银基基管
股份送出
期管
6发理目月发理6目银基信管 中管 中管 中管 6发理目月发理6目银基信管
浦1 §重
期管
行发信日理银行目管 中管 中管 中管 行发信日理银行目管
要提示期
及司托管
日日基发8日月发信目目银日月管 基基行发8信基发理月月银月月管 中管 中管 理发月月理发行理基发日目目银日月管
录. 简介
期及司托管
信6信发目行展发目展8银目8管 中管 中管 中管 信6信发目行展发目展8银目8管
本情况限管 中管 中管 中管 理理发信日基发理月目银信展管 理理发信日基发理月目银信展管
本情产品
东管
中管 中管 中管 理理发目目行银月月管 理理发目目行银月月管
司托说有管 理发日日行发基日8发展基8银月信管 基基行发8信基发理月月银月月管 中管 理理发信行信发理月日银信展管 6发月理日发行目日发日展展银信目管
明和管 管管 管管 管管 管管 管管
本出方式
5 其他管
中管 中管 中管 日理发目行理银月展管 日理发目行理银月展管
本出相方
关管
中管 中管 中管 6月发日信行银月6管 6月发日信行银月6管
本出资介
料主关管
中管 中管 中管 基行发日8展银68管 基行发日8展银68管
本出要提
关财管
中管 中管 中管 理展发基行信银月月管 理展发基行信银月月管
本要务关管 中管 中管 中管 6信发展理行银行展管 6信发展理行银行展管
指标明和管 中管 中管 中管 理日月发月月月银月月管 理日月发月月月银月月管
明和说有管 中管 中管 中管 基6月发理月信银月8管 基6月发理月信银月8管
况净值表
现会计管
理发日日行发基日8发展基8银月信管 基基行发8信基发理月月银月月管 中管 理理发6信信发月月理银展日管 6发月理日发展行日发信基目银信理管
超影组方建?固: 0 年有略品货附日??取小8 1 ??较二准收日助卖份容收取来股?
式来??交?料相生露2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
海?2 ?税存助卖料?日重?税存??理融公?2
相失2 ??走势??日?初2 §有略货附组来0年有略或小日??年“
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元稽租影3 响当达佣2
:式损 2
的自的自转自意以见自来2
主转?损2
的自确亏转确的以见确来2
税存助卖础?的权况0 讼2 的填列权确填”确意四列列2 的填见亏型填确意自四型意2
税存助卖主?的权况0 讼2 进的填列见的填的亏意四列的2 进的填见型见填亏见的四权型2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??走势ˋ验年正??日同?取小股市场）年类?????卖?初衍会三而初日
走势露: 0 年日建率有略品货附料3 响当遵取8 ???份送??走势露2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
重?取?走势ˋ验0 年建融年正??日同?取小股市场）年类???税存助卖.
???卖料?日税存取????初衍会三而初日走势露: 0 年所C 规有益人注政记建主
税股累额?净、税存政记日?收成—?景8 ???份送重?取?走势露2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
地确点同?取小2
地织点年正??同?取小遵?日一和2
同?取小遵???建循日库?8 表§同?取小遵?介∥衍??率份C 值?日??小
建循日?应库?程收影2
?析库?影?净有略股货附托??税存主市其?介日中取露2
?资库?影??析库???小???有略股货附??股???更?日??小露2
?他库?影??有略股货附日公?更???小露2
地需点融编日料同?取小遵?日年正??2
地?点?库?年正??同?取小2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年融率日料同?取小遵??重?初遵??式?—日年正有
略方循益?资库?日?“固意意见填意”确填权权亏四意自达8 ?循益?析库?股?他库?日?“
元的自确亏转确的以见确来影?资库?确填自自确填”确见填意亏亏四意自达8 ??析库?. ?他库?佣露2
地??点同?取小建循库??日份送?初2
: 0 年料发??库?关???日基按会三来固录??库?关???日ǐ讼露2
§益人注政记建主税日附注8 ?估）份送基按??管政记公??地票构???ǐ日
政记公??点管股循益?同费会额平运作8 : 0 年公金益??来整政记?变??来式?管
政记公??式?品与?式?原??附注日同?取小???析库??1 绩比付小?介方短
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制日公?更???小§益同?取小日????8 录收??附注同?取小事循?资库??
ˋ?他库?露2
地???点? 他库?同?取小?“. : 式?初年“2
?露2
地口点?融编日料同?取小遵?日年正??2
益的自的自转意以见自来8 : 0 年市融率?融编日料同?取小遵?日年正有略元的自确亏转确的
以见确来影净佣露2
地港点公料同?取小遵?日年正??2
公料同?取小遵?日年正有略. 货附所C 票构事成控按. 重?年正货附8 重??取
小ǔ同?取小????露2
地的点?同?取小?8 ?整有略货附组来: 0 年??C 警形日重?份C 基按露2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年“稽租影3 响当达2
ǖ被2 按账2 年“2
?0 年- 有略日系
?地可点2
确2 〇—规有2 进2 进2
2 重方影增参2 进2 进2
的2 0 年规有2 进2 进2
见2 ?收成—规有2 意意见填意”确填权权亏四意自2 型列四亏确2
2 重方影附注2 意意见填意”确填权权亏四意自2 型列四亏确2
2 有略?融人注2 进2 进2
列2 ?年循规有2 进2 进2
权2 年正?三?规有2 进2 进2
意2 ????年正有略2 确自”填自意型填意型自四意自2 确见四”自2
2
重方影??入工具日????年
正有略2
进2 进2
”2 累额司控. ??诉?年较遵2 的填确的自填亏列的四见见2 自四的”2
型2 重??按有略2 型填”亏的填意权权四确的2 确四确的2
亏2 较遵2 ”型确填意权见填型见”四意权2 确自自四自自2
2
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??“露2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??“露2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??“露2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?露2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年“稽租影3 响当达2
ǖ被2 附注?景2 同?取小2 ?0 年有略或小系?地可点2
确2 从?附注2 的确填意意的填自权的四见自2 见四见意2
的2 ?额参比2 进2 进2
见2 年正附注2 见”确填””确填自自自四自自2 权”四权亏2
2 重方影换序展年正附2 确的亏填型列亏填自自自四自自2 的自四确确2
列2 ?、附注2 型型填见的列填”自”四见自2 确见四意型2
权2 ?、债式正有注2 见自填确确型填权自自四自自2 列四意”2
意2 方式参比2 确权确填”亏权填见自自四自自2 的见四权确2
”2 ??附地?政?附点2 进2 进2
型2 净、司稽2 进2 进2
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亏2 重?2 进2 进2
确自2 较遵2 意意见填意”确填权权亏四意自2 确自的四型自2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年“稽租影3 响当达2
ǖ
被2
附注券者2 附注未审2 酬?元受佣2 同?取小2
?0 年有
略或小系
?地可点2
确2 自亏的自确型自自确2 的自? 会?会自确2 亏自自填自自自2 型亏填权列确填自自自四自自2 确见四型”2
的2 确意的型自的的2 确意政额??年正附自的2 权自自填自自自2 权 填意自自填自自自四自自2 ”四型列2
见2 的自的型自的自2 的自?、累额??附自见2 权自自填自自自2 列亏填列列权填自自自四自自2 ”四意意2
列2 自亏确亏确型自自确2 确亏? 会?会自确2 列自自填自自自2 列自填见自型填自自自四自自2 意四的列2
权2 确型的的自的的2 确型据累??附2 见自自填自自自2 见自填””确填自自自四自自2 列四””2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??“露2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??“露2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??“露2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?露2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?露2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
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7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
稽租影3 响当达2
ǖ被2 未审2 年“2
确2 司估理人年2 确自填”权列四确型2
的2 事成人注??控2 进2
见2 事成增助2 进2
列2 事成助摊2 型填”意确填见自确四见亏2
权2 事成?具控2 的自填权亏亏四权权2
意2 重?事成控2 进2
”2 ???制2 进2
型2 重?2 进2
亏2 较遵2 型填”亏的填意权权四确的2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??“露2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??“露2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
表益????日常?8 相按关. ǔ较遵按关???司托??露2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长“稽租影长2
长“
企产2
融率
3 例
酬
地例点2
例八融率日0
年长“2
融率3 ?高2
师高规有交2 况3 规有交2
融率长“2
?- 长“
系?2
融率长“2
?- 长
“系?2
方项 确亏”2 的填意亏的填意的权四型见2 权确”填””型填见列列四确型2 亏”四意确确意可2 确的填意意型填亏列权四自意2 的四见型型列可2
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) 规
负.
方债
附则2
方项
) 规
负.
方债
附定2
的见型2 的自见填亏见权四型意2 列列填列意自填亏确亏四见见2 亏确四意自的意可2 列填自”权填型确意四自亏2 型四见亏”列可2
较遵2 列见确2 确填见列见填见权自四列确2 权意的填的见亏填的意见四权确2 亏”四确自”亏可2 确意填”列列填”意确四确权2 的四型亏的确可2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
按账2 长“企产2
融率长“- 酬
元长佣2
?0 年- 长“系
?2
0 年6 月3 建率?、
3 ?融率: 0 年2
方项) 规负. 方债附则2 亏列意四的确2 自四自自自的可2
方项) 规负. 方债附定2 亏列型四的见2 自四自自的自可2
较遵2 确填型亏列四列列2 自四自自自见可2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
按账2 长“企产2
融率0 年长“- ?日酬?国
?元?长佣2
: 同业由企6 月3 ?管0 年
规有. ??各谴货息3 融率
: 费用入0 年2
方项) 规负. 方债附则2 自2
方项) 规负. 方债附定2 自2
较遵2 自2
: 0 年0 年其月融率: 费用
入0 年2
方项) 规负. 方债附则2 自2
方项)规负.方债附 定2 自2
较遵2 自2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
稽租影长2
2
方项) 规负. 方债附则2 方项) 规负. 方债附定2
0 年较净三总来地的自确亏转自意以自意 的见填意见权填亏的权四型见2 见填见”权填意的确四自列2
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来点0 年长“- “2
:中信式式?0年长“-“ 2 确填列见见填确权自填权亏权四的见2 列自”填确型自填亏列见四确”2
: 中信式0 年- ?具长“2 见见确填权列见填见型自四权型2 权亏填意”型填列见”四自意2
?影: 中信式0 年- ?工长“2 确填的见列填的列意填意型意四权”2 列确型填见的的填意列列四型确2
: 中信式0 年?相?初长“2 进2 进2
: 中信式式损0 年长“- “2 权见自填列列”填的型亏四的列2 列型填权见意填”见权四列的2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信式要8 : 0 年市?费0 年长“融率3 送金露2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
的自的自转权以的的来8 ????三?披0 年6 月3 - 其月8
基现字以度?三券额- 其
月?经露2
的自的自转权以见确来8 ?) ????披0 年6 月3 ?- 其月露2
的自的自转意以确亏来8 年??三情披0 年6 月3 - 其月8
基现字以度?三公?券额-
其月?经露2
: 中信式要8 ?0 年计6 3 日?谴0 年计6 各谴日份送3 基?初露2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信式要8 ??品0 年6 月3 管0 年告略管0 年计6 、经日??露2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信式要8 : 0 年规有序止市会三??露2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǔ方?金遵?基经建元服???较?佣固: 0 年??真遵排经8 中信式要市
会三?算露2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信式要8 0 年6 月3 管计6 3 日计6 、经各谴品重??由企6 月3 ?????
股??平运作露2
2
2
2 0 年6 月3 2 日
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年“稽租影3 响当达2
注?
未审2
政
记
稽
达
酬
?2
增参政记2 事???注?日?年2
诉
超2?政年“2
??式
增参?
政- “
日系?2
?年2
??式
?年-
?日系
?2
一放
人注2
确2 进2 进2 进2 进2 进2
方项
) 规
人注2
的2 进2 进2 进2 进2 进2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年“稽租影3 响当达2
基托上
海浦
基东发浦
基展银东发浦 行管东发浦 人: 东发浦
股东: 份浦
送出信
基股
东期份
8 1 §浦
股东: 份浦
送出信
基展
银股东
期份8
1 §浦
股
东
:
份浦
送出信行
管股东期
份8 1 §浦
股
东
:
份浦
送出信人
: 股东期
份8 1 §浦
重要管
基浦
提示及目示示及录..简..浦 介本简..情浦 录本及况..及...简..浦 介简产录情浦 品浦 品浦 品浦 品浦
2 0 年
6 管基浦
说录产及说目目及产..简.产浦 产产简..情浦 说及目.本及...及...简..浦 目产简介录情浦 品浦 品浦 品浦 品浦
超影确管绩比方从人?金??益简?人注规有0 年政记?租ǖ?率???日???元人
?0 年标?的自自”? 列型被佣日准收品: 0 年6 月3 日?方项) 规0 年6 月率与同业同预0
年政记稽达6 月调和?8 0 年6 月3 ǖ收报??政记稽达日注?日户?（目8 ?∥?础影2
2222元确佣人注其??日户?表同业规有各货息3 绩比人注其??规有??排经过较余
取8 望估政记稽达费?股??日??程收露其同业相6 ?发?观害8 一?调月??日政
记稽达费?股??基?露2
元的佣规有各˙??守???各谴简?§?济场人注其??日??排经余付露规有
各绩比余付???介录收况产人注其??日政记年“品系卖与ǖ日??露2
2222元见佣余付及额余相ǖ8 ?∥?础影2
2 2 相内〇份元确自自相佣?0 始??排经元”自可佣 2?服产??排经元确权可佣 2? 过较??排
经元确权可佣露2
2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 53
2 2 0 始??排经?”自可〇份8 表规有各货息3 管??各货息3 管0 年其月. ???货
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2
10.8 其他重大事件2
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2 0 年6 月3 2 日
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限公司 56限 54
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2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 55
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方项)规0年6月同业由企
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揭?管主政建揭?2
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2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
2
0
年
6
月浦
建投信明和4 人: 息份披露方式浦 建投信5 和4 人: 方式浦
其
他浦
和4 人: 息份1 §
相关资料主财介.情8
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信净息份浦 值银息份浦 表展息份浦 和4 息份浦 息份送1 浦
现
会浦
说浦 介.介..说.产品介.介..示本.浦 说况说及录况示及说示本简.产浦 品浦 品浦 说况说及录况示及说示本简.产浦 本说简本示介目情浦
介浦 介.介..示本.品介.介..示本.浦 品浦 介提说及示.目及况提本简提.浦 品浦 介提说及示.目及况提本简提.浦 提说简产本..情浦
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累人: 额建投信明增额长率6 理料和4 人: 息份1 §相关资料主财人: 期息份介.情8 方与公额同业绩比较准收8 方式益公
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守平动报交易人: 8 绩比较间末专浦
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
:中信式要 8 ???规有交程序日重?份C项摊 露2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
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的管?方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年0 年较净??2
见管?方项) 规负. 方债附附注号人注规有0 年计6 ????2
列管0 年6 月3 、经有???管?、???2
权管0 年计6 3 、经有???管?、??露2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 品0 年计6 3 改建露2
2 0 年6 月3 2 日
基金管基6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 56限 56
12.3 查阅方式2
规有交?料托?、ǐ????润8 ????: ?具?变Γ?露2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
