中信建投凤凰货币市场基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托国邮政投管储蓄银行股份
送出期8 1 §重要提示日及目银管录. 银简介本银情况产品说明和日4 息披露方: 式
5 中信其他相关资料主财务指 基标净值表1 §现 基会标计方2
0 年数6 3 式据间末累额收益率与同业绩比较准: 0 年的值自合1生效以效以来变动2
效报告经验（: 中信式日或小组）管助对内运管作遵关规守平管或小金交中信管易有专
的中信项提示1 理人经验提示公司托国邮政投管储蓄银行股份制送出期8 方2
0 年6 月3 情度主执目异常管为策略披日分析6 月简宏常0 年有观1 易有制易有
生济、证券0 年§公项生市有年场走司势司展托收益份制司势望年估程序1 0 年6 月
3 公理人0 年等合事作1 7 公理人利润配持方2
0 年日预警形声§公算内要容真内运方易有同实确1 易有制托场完易有整发意见
( 未审) : 0 年日负债附注号说要：所方2
:中信式或小有限容他者交 方2
: 中信5 权效以效以来一动一告入减二动费以告用方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 国邮政储蓄银 ................................................................................................................................... 6
2.5 行股份送出期 ................................................................................................................................... 6
§3 8 0 1 §重要司 基提示及目 ................................................................................................................ 6
3.1 8 0 录. 简介司1 §重要 ............................................................................................................... 6
3.2
基提示及目 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公本情 ............................................................................................................................................... 9
4.1
基有限公月 基况限人:
........................................................................................................... 9
4.2 有限公产本情品说理 基明和4 息披国人: 露建投 ................................................................. 12
4.3 有限公产本情品说方式5 其人: 露他相建投 ............................................................................. 12
4.4 有限公产本情品说 基露关出资料司主财及目露建投 ............................................................. 12
4.5 有限公产务指况标净值表现会月计主数据露金0 间末 ............................................................. 13
4.6 有限公产本情品说 基累示额收益率相露建投 ......................................................................... 13
4.7 有限公产本情品说 基与同业绩人: 露建投 ............................................................................. 13
4.8 本情品说有限公产理 基比较公简准 基出中提示的自人合露建投 ..................................... 14
§5
托有公本情 ............................................................................................................................................. 14
5.1 本情品说理 基托有公4 息披国人: 生投 ................................................................................. 14
5.2 托有公产本情品说理 基关出明和4 息披国净提示. 效净与同业绩益人: 露建投 ............. 14
5.3 托有公产理以品本情以1 §国邮益说来露变动净报告司经验（及或小 ................................. 14
§6 以品1 §录. 本情(组况）. ) ............................................................................................................... 14
6.1 出中助对及 ..................................................................................................................................... 14
6.2 与同及 ............................................................................................................................................. 16
6.3 内较运作遵规 基提示守平交及 ................................................................................................. 18
6.4 本及易专 ......................................................................................................................................... 19
§7
关出项制本情 ......................................................................................................................................... 44
7.1 品度 基出中项制人:
................................................................................................................. 44
7.2 对表执异常出人:
......................................................................................................................... 45
7.3
基关出项制式为策略品分 ......................................................................................................... 45
7.4 本情品说关出项制式为策略析宏品观济 240、人: 建投 ......................................................... 46
7.5 品度证对表信券业市露对表关出项制 ......................................................................................... 46
7.6 品度证场略走理势 基出中提示展望估程序等露事7 等对表关出投利 ................................. 47
7.7 润配持预警形声润场略走理算形告预露 基出中提示露容真 ................................................. 47
7.8 品度证场略走理势 基出中提示展望估程序等露事7 等出中实比值表关出投利 ................. 47
7.9 关出项制本情易专 ......................................................................................................................... 48
§8
基确完比较公国邮 ............................................................................................................................. 48
8.1 品度 基确完比较公整简月比较公发意 ..................................................................................... 48
8.2 品度见( 现会 基事7 等确完比较公人:
................................................................................. 49
8.3 品度 基有限公露未主公审比较理 基露人:
......................................................................... 49
8.4 品度 基有限公露未主公审比较理) 负银 基确完债附注号人:
......................................... 50
§9
) 负银 基确完平交 ............................................................................................................................. 50
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 4
§10
2 估率：所6
....................................................................................................................................... 50
10.1
基确完比较公估录者权 ........................................................................................................... 50
10.2
基有限公净 基托有公露他一 基托有入一露2 估公率平交 ........................................... 50
10.3 减月 基有限公净 基1 中净 基托有主§露二费 ............................................................... 51
10.4
基关出资料露用平 ................................................................................................................... 51
10.5 三 基总计）. 露录. 亏率§内人:
....................................................................................... 51
10.6 有限公净托有公月行损“有限公审- ”填准列四益人:
....................................................... 51
10.7
基编础值表方循5 其企则露较送人:
................................................................................... 51
10.8 容真定记产示观济 0.5%露人:
.................................................................................................. 52
10.9 行股2 估率： ............................................................................................................................... 52
§11
配账关出运者资露行股2 0 国邮 ....................................................................................................... 54
11.1 本情品说企位关出运比较 基确完展望币融准观济 20%露人:
........................................... 54
11.2 配账关出运者资露行股2 0 国邮 ............................................................................................... 54
§12
类填初：3 日 ....................................................................................................................................... 55
12.1 类填初：3 日 ............................................................................................................................... 55
12.2 析负始认 ....................................................................................................................................... 55
12.3 填后蓄银 ....................................................................................................................................... 55
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 5
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年三总2 式异亏易损“济、证券0 年2
0 年- 总2 式异亏易损“济、2
0 年”算填2 以以一以以二2
0 年宏场列四2 编础循企展四2
0 年的值则定告2 效以一记来以费动费一告2
0 年6 月3 2 式异亏易0 年6 月同业绩比2
0 年数6 3 2 式据间末累额收益率与同业绩比2
中信5 账0 年与位币位2 一费效融变报记融变以类初变变与2
0 年的值司始5 2 公合5 2
认后关续0 年日0 年- 总2 式异亏易损“济、量2 式异亏易损“济、终2
认后关续0年日止原算填 2 以以一以以二2 以以报记记费2
中信5 账认后关续0 年日与位币位2 记类融以一类融效效一初以费与2 抵费融变效二融记变变初变记与2
2
2.2 基金产品说明2
易有销）2
托理/ 0 年有观日润实确简失9 部银意更认1 差
错目运正税形声存款0 录日易有性中方22
易有发衍2
: 0 年市买预重返售他各计余断逆管或末回济、
末发管证券说要购序取得简应5 日有年付凤项凰货日
关A 1 B 票重证券应5 作构成逆日—卖方托主财关A
日0 价财1 : 0 年市较准公值望品有观日配持构支工
具公值允联5 业系5 配持构管作在控大列四主说害易
有化作银上1 购的可望有观日9 部银通过具票止单元
进管计益自佣上简实确通过具异常项续管酬部银上1
整合可望有观日规服存含简5 业固规守平方22
形声存款0 录2 除之买外司势由保作构2
实确配持通过2
: 0 年走济、证券0 年1 当人承易有0 年式日润
实确参按方: 0 年日摊5 实确简摊5 配持润生率法循
0 年管核的循0 年管流承循0 年方2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 6
2.3 基金管理人和基金托管人2
受销2 0 年6 月3 2 0 年数6 3 2
三总2 式异亏易0 年6 月同业绩比2
式据间末累额收益率与同业
绩比2
异在因
新增披
3 2
而三2 于暂时2 停牌押2
风险织架2 以一以短记抵抵二以一效效2 以一以短二变变记变一一费2
织评间级2 长敞口敏感汇格解需超需初需%均初需敏2 剩天口敏布%敏感敞例天解种超占需初需%均2
排名前小织架2 报以以类短一以变短一以变2 类记记变以2
十及2 以一以短记类一以以效类变2 以一以短二变变记变一效以2
细影子偏2
离绝证达到，决符律求体决
被监费门立一案2
离绝证调查，年估出开费门2
谴绩子偏2
离绝证牌查，责处罚提出开效
门。文式字终描一抵管一类2述2
离绝证调查，年估出开费门量
描2
间末户填2 一以以以一以2 一以以变以变2
4 合算内3 2 结动为2 于年从2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年员合日异在因新中放三总2 式据人承中2
区投0 年式5 中信件揭日6 月3 议风涉涉偏2 诉诉诉初需讼例敏布一以变初需%均2
0 年式5 中信改服子师2 0 年6 月3 说0 年数6 3 高建2
2
2.5 其他相关资料2
受销2 三总2 谴绩子偏2
细影区政程序2 式异亏易0 年6 月同业绩比2
离绝证牌查，责处罚提出开效门。文
式字终描一抵管一类述2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年位稽租响3 备、地2
3.1.1 期间数据和指标2
中信5 点效以效以来以一动以一告短效以效以来以二动费以告阅2
式异亏易损“济、量2 式异亏易损“济、终2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 7
: 5 其目运配持2 抵记效融以以变初变一2 抵类以融二记报初费类2
: 5 作遵2 抵记效融以以变初变一2 抵类以融二记报初费类2
: 5 助对配持构2 以初类费二类〇2 一初以记抵抵〇2
3.1.2 期末数据和指标2 中信5 账点效以效以来以二动费以告阅2
5 账0 年有观助对2 记类融以一类融效效一初以费2 抵费融变效二融记变变初变记2
5 账0 年与位助对2 一初以以以以2 一初以以以以2
3.1.3 累计期末指标2 中信5 账点效以效以来以二动费以告阅2
八交助对配持构2 一二初费二二费〇2 抵初记报记报〇2
细响一管: 5 其目运配持组0 年: 5 作在配?管易有配持管要?配?具公?绩??对取
部配持上?????常保日联位1 :5作遵走:5其 目运配持?财:5绩??对取部配
持方现生济、证券0 年?常?联票: 4 验?1 凰?1 绩??对取部配持走?1 : 5 其目
运配持简: 5 作遵日年位?项方2
效管: 0 年日作遵关规?告购?0 年与位方2
费管/ 同3 ??份止原: 0 年?1 公凤??露??常方2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
式异亏易损“济、量2
??2
与位助对
配持构?2
与位助对
配持构）
录??2
形声存款
0 录配持
构?2
形声存款
0 录配持
构）录?
?2
?短?2 ?短?2
预?等产动2 以初一效效一〇2 以初以以以报〇2 以初一一效记〇2 以初以以以以〇2 初以以类二〇2 以初以以以报〇2
预?相产动2 以初费类抵报〇2 以初以以以报〇2 以初费报一费〇2 以初以以以以〇2 以初以记二一〇2 以初以以以报〇2
预??产动2 以初类费二类〇2 以初以以一抵〇2 以初二变效记〇2 以初以以以以〇2 以初效记报报〇2 以初以以一抵〇2
预?等来2 效初以二效报〇2 以初以以一报〇2 一初费抵效记〇2 以初以以以以〇2 以初二变类类〇2 以初以以一报〇2
预?相来2 类初以记费二〇2 以初以以报类〇2 报初一一以以〇2 以初以以以以〇2 报初类报费二〇2 以初以以报类〇2
权0 年的值
则定入减?2
一二初费二二费〇2 以初以以记费〇2 抵初一类二费〇2 以初以以以以〇2 类初一抵以以〇2 以初以以记费〇2
式异亏易损“济、终2
??2
与位助对
配持构?2
与位助对
配持构）
形声存款
0 录配持
形声存款
0 录配持
?短?2 ?短?2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 8
录??2 构?2 构）录?
?2
预?等产动2 以初一报一类〇2 以初以以以报〇2 以初一一效记〇2 以初以以以以〇2 以初以效类报〇2 以初以以以报〇2
预?相产动2 以初报记抵二〇2 以初以以以报〇2 以初费报一费〇2 以初以以以以〇2 以初一一二费〇2 以初以以以报〇2
预??产动2 一初以记抵抵〇2 以初以以一抵〇2 以初二变效记〇2 以初以以以以〇2 以初费抵记效〇2 以初以以一抵〇2
预?等来2 效初费以变记〇2 以初以以一报〇2 一初费抵效记〇2 以初以以以以〇2 以初类费二以〇2 以初以以一报〇2
权0 年的值
则定入减?2
抵初记报记报〇2 以初以以记报〇2 费初费抵变变〇2 以初以以以以〇2 报初一二二二〇2 以初以以记报〇2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 9
2
细响一管主财?一于?走式异亏易损“济、量0 年与位八交助对配持构回值5 形声存款
0 录配持构日??成逆重存?1??告5 走效以一记来费动费一告具0 年的值则定告上减效以效以
来二动费以告?2
效管主财?效于?走式异亏易损“济、终0 年与位八交助对配持构回值5 形声存款0 录
配持构日??成逆重存?1 ??告5 走效以一抵来类动效变告具??与位区政告上减效以效以
来二动费以告方22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
式异亏易0 年6 月同业绩比具主认- 总?式异亏易0 年?上生效以一费来类动类告托离绝
细影票指1 细影有: 费?地1 ”?他?0 年债?管0 年??管通合排名有观6 月管有观
6 月简式据人?金??日要?形小方式异亏易0 年?有评绩比地?异有: 6 月具离绝上
同业绩比生效以一记来二动变告票指1 ”?他?通合排名有观6 月形小简式据人?金??日要
?形小方2
式异亏易0 年∥?性?绩债0 年形小: ?1 ??易??险亏?1 细送验字易有3 ?
日∥八管??1 效以一类来形声?三出ǎ进更ǎ1 绩债0 年观参托?存值望0 年式1 正ǐǐ
观参形声ǒ?益形意一ǒ效1 正相关资等观参形声ǒ?益形意一ǒ报方值?式异亏易0 年??
排名?险亏?管∥?ǔ余ǔǖ1 ?出（回据同出益管率与ǖ收益说人承绩比日的场差进方
绩比可受形小同ǘ企余1 走ǒ等ǘ计余ǚ合（从ǚ日0 价方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 10
式异亏易0 年场走有观6 月绩比1 ǜ情?ǜ生异1 ?生易?1 ??主??日易有1
性?生排名日异露??差生他预会5 ?差1 ???同??差日参?方2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
而三2 ?小2
露: 0 年日0 年他月具?月上
5 业2
人承
?形
来业2
附注2
露?告5 2 ?露告5 2
???2
: 0 年日
0 年他月2
效以一二短以记短效记2 短2 类来2
式据?1 一类变记来一以动则1
?牌出??9 ?????
??方?露作?年估点?
?阅同业披露绩比止原?终
?%???管工?作?据?济、
他?同业披露绩比止原?
终?%???管据易?收0 年6
月同业绩比止原?流承止
原?方效以一报来一以动??式
异亏易0 年6 月同业绩
比1 ?露止原?止原?1
运露: 绩比易有?短?配
易有?0 年他月1 况露式
异亏易?简式应流流承循
人承易有0 年管式异亏易
济、证券0 年管式异亏易
损“济、证券0 年管式异
亏易???济、证券0
年管式异亏易?调据同?
形流合5 企展流承循人承
易有0 年0 年他月方2
??2
: 0 年日
0 年他月2
效以一变短一一短以一2 短2 变来2
式据?1 一类变费来一以动则1
?据??出?年估??
?方?露?处ǘ简??企
计同业绩比币他月?月管
式执异据?异常?续同业
披露绩比关A ?管负?人
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 11
承率与同业绩比???管
式异亏易人承率与同业绩
比?合配持?失续?币
?方效以一变来变动??式异亏
易0 年6 月同业绩比1 运
露: 绩比易有?短?配易
有?增披3 1 况露式异亏
易损“济、证券0 年管式
异亏易???济、证券0
年管式异亏易?调据同?
形流合5 企展流承循人承
易有0 年管式异亏易?简
式应流流承循人承易有0
年管式异亏易济、证券0
年管式异亏易??合5 企
展流承循人承易有0 年管
式异亏易??流流承循人
承易有0 年0 年他月方2
???2
: 0 年日
0 年他月
?月2
效以一类短一一短一变2 短2 费来2
式据?1 一类类效来一一动则1
???出?金交???方效
以一二来类动??式异亏易0
年6 月同业绩比1 ?露宏
?6 月?0 年金交管止原
?止原?1 运露: 绩比易
有?短?配易有?0 年他
月?月1 况露式异亏易损
“济、证券0 年管式异亏
易???济、证券0 年0
年他月?月方2
细响一管露?告5 管?露告5 较准0 年6 月3 重?因新日露?告5 ??方?露0 年他月1
露?告5 走0 年的值则定告方2
效管人承?形日????益形?金?人承形?形3 ?有?6 月谴4 ?日??自合方2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信5 提1 : 0 年6 月3 ?????式?3 备?简据人承易有0 年4 ?管?绩企
债?人承易有0 年宏场6 月谴4 ?管?人承易有0 年??6 月谴4 ?管?人承易有0 年
6 月绩比绩工止原ǖ进组蓄表??管0 年的值简要?同?4 息4 自1 : ?执目异常管为
策略披日分析6 月0 年有观1 托???ǖ实确日0 价财1 走0 年/ 同3 ??利出作持方
: 中信5 提1 0 年宏场本?的4 的自1 ?同??0 年/ 同3 作持方2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信5 提1 : 0 年6 月3 ???益?人承易有0 年6 月绩比绩工止原ǖ进组蓄表
??1 介??见ǖ进说9 ?1 买预险?简3 ?项可按列四托可形小?????ǖ止原绩
工?益1 容计运公值易有专的资?司托?绩工止原日守平方2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信5 提容计运: 0 年司托??止原益走方: 中信5 提1 容完运?说: 0 年日止
原建绩企??值告??止原票止款?日稽?止原?正预?人承?告票止?记〇日守平方2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
效以效以来财ǐ来流证???预???益守1 意?产动托??9 部银简?守?部认本?
成?1 记动认?系二动据提他各ɑ始???经1 流证出ǎ性?意5 ?ǎ方??真??主关
走相产??1 ?等??具一动减??意上1 有年???凰?流证?/ ?逆方?料??具?
?保减记动式?上1 走重??守??1 济、??差进?填1 收益?抵之性?等进认?减一〇
??1 ?一来5 据率收益司稽：认益减一初二〇方流证????益守方?相??具记动?减二
动上1 据提他各???经1 ?益本ɡ有年??1 ?????目?他各所??1 ?润（重
?济、日??方流承作构??企??工成逆方2
中信5 提1 : 0 年场走9 部银6 月??1 0 年6 月3 等?理/ 易有专的款失日9 部
银1 : 0 年托自?宏场管者?易有1 为策略披日值?1 ??走易有制??：?合日性中方2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?减中信5 账式异亏易损“济、量0 年与位助对走一初以以以地1 : 中信5 提1 ?望0 年
与位助对配持构走以初类费二类〇1 值5 形声存款0 录配持构走以初二变效记〇??减中信5 账式异亏
易损“济、终0 年与位助对走一初以以以地1 : 中信5 提1 ?望0 年与位助对配持构走
一初以记抵抵〇1 值5 形声存款0 录配持构走以初二变效记〇方2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
摊交认ǐ来他各理/ ??日经?断逆1 ??子列末??受流管??通品据流主说子
列末?估有工?所?流承日自佣1 ??主?部?来0 亏易有?会正预一记〇?要?财ǐ来
?子观列?完运（?简性?1 ?等断逆市ɑ始减认ǐ来???1 ???有重完?值存日
??简完据????日断逆重认ǐ来日前小简?原??受序票件???方济、末发列
?1 ?益托济、末发??金?料?进含金式更完??/ 币?末发?进?1 内注??返售
??构预?财ǎ管??险?银年估实确害进???托末发??式??送?租服方认ǐ来
?6 述金ǒ等ǘ??购序循济、末发?差1 更失末发日???银?方币???1 ???
走认ǐ来日9 部银列?主?进??走”0 ?方2
财ǐ来助对循收益月或配持完运应5 ??日守平1 ?市重?联票: 4 日济、0 年自
佣日?会观则等合?进日作ǚ方??1 应5 作构列?市存财ǐ来式?同建?ǎ方2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准式据人?金??自合简0 年的值础合1 : 0 年6 月3 ?????形金交录析管
式据人?金??自合管式据人承易有0 年形?金??组?简0 年的值?生?对日础合1
重0 年建/ 同日易有参按ǒ益?对方: 0 年数6 3 较准4 息4 自???益?对说助对交
?日经验披露方2
: 0 年6 月3 其ǖ合0 年?对简与位助对交?日形小6 月ǖ进1 注. 0 年?对日?
ǘ简???亏指（?对??金1 现绩比关6 宏??蓄露?对??金”露1 ????易有
?管???管通合有观6 月?管??的自?管宏?6 月?日?罚增披3 方: 0 年6 月3
?常??日?对形小险?1 ?对3 ???可望易有参按日?对分析简???对?ǘ方?
对9 ?式??实确??管?ǖ简中信程ǖ方0 年6 月3 ?取?对??1 蓄?0 年有观助
对日取得托以初效记〇主财日1 重建?常日???对??管邮?说??对日??银??金交
?基小建日?形表?方0 年他月??回?对分析简列4 日??1 ?公?回?对??日利
?整发简?益方2
: 中信5 提1 ?回?对9 ?可列资??送出作持??方2
: 0 年6 月3 其回式流年估?对式字同业绩比说式人组ǐ同业绩比标?前小??1
现式流年估?对式字同业绩比?础合更付收益?值形证券日?对ǐ准1 现式人组ǐ同业
绩比?础合更付止原建止原日流承参按日?对ǐ准方2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年配持关规列四走?作害易有1 ?告市?告配持购?走0 年与位1 ?告配持?
回认等告0 年配持关规1 §?告购?系易有制0 年?名方: 中信5 0 年见关规作遵走
一融记报效融二二费初效以地1 其??关规1 ?的4息4自简0年的值日??自合 方2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信5 容计则明始料?产?场告0 年与位/ 同3 ǐ?公?效以以3 份制0 年
有观助对润生记以以以? 地日守B 方2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信5 提1 式据间末累额收益率与同业绩比具主认总?数6 3 ?上托式异亏易损
“济、证券0 年具主认总?: 0 年?上日数6 预?式1 ?????人承易有0 年4 ?说
要?同?4 息4 自管0 年的值简数6 ??日同?自合1 公司托??0 年与位/ 同3 作持
日益走1 介?略?略披子?益（见略日?小方2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信5 提1 数6 3 较准?人承易有0 年4 ?说要?同?4 息4 自管0 年的值简数
6 ??日自合1重: 0 年6 月3 日易有宏场ǒ益（??日??1重0 年有观助对日交?管
0 年与位???性??日交?主说0 年?常企控项列?ǒ益（?及子经验1 容计运: 0
年6 月3 司托??0 年与位/ 同3 作持日益走方2
: 中信5 提1 : 0 年?ǒ益作遵关规一融记报效融二二费初效以地方2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
:中信式日或小组） 管助对内运管配持关规守平管或小金交中信管易有专的中信项
ǐ准及目管录. 简介本方2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金交”?响式异亏易损“济、证券0 年2
中信?用告响效以效以来以二动费以告2
稽租响3 备、地2
资 产 2 附注号 2
: 5 账 2
效以效以来以二动费以告 2
财来进账 2
效以一类来一效动费一告 2
资 产：2 2 2 2 2 2
收益司势2 二初报初抵初一2 费一记融效类以初变费2 类变抵融报二以初效以2
购?改大年2 2 短2 一融效一效融类一效初记费2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 15
司完理人年2 2 一融二二二初报效2 短2
止原银年估有观2 二初报初抵初效2 类费融类报报融记记报初报抵2 一报效融变一记融抵费记初抵记2
要式响率法易有2 2 短2 短2
0 年易有2 2 短2 短2
流承易有2 2 类费融类报报融记记报初报抵2 一报一融效变费融效报二初费类2
有观控/ 人承
易有2
2 短2 一融记费效融报变类初费二2
?年后易有2 2 短2 短2
?则年估有观2 二初报初抵初费2 短2 短2
ˇ???年估有观2 二初报初抵初报2 费变融报报以融报一抵初二二2 费以融费变记融报变记初记变2
见配人承ˉ?势2 2 短2 短2
见配作在2 二初报初抵初记2 费以记融一二报初以费2 费报二融费记报初抵抵2
见配率作2 2 短2 短2 2
见配??势2 2 二以以初以以2 一融类以一初以以2
ˊɑ建ˋ由有观2 2 短2 短2
要?有观2 二初报初抵初二2 短2 短2
有观币交2 2 一费费融以以抵融二类费初报一2 一抵记融抵报类融变报类初变费2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 5 账2 2
效以效以来以二动费以告2
财来进账2 2
效以一类来一效动费一告2
负 债：2 2
2 2
应5 ?势2 2 短2 短2
止原银年估增流2 2 短2 短2
?则年估增流2 二初报初抵初费2 短2 短2
?完性?年估有观势2 2 短2 变融类类类融变二二初记以2
见大人承ˉ?势2 2 短2 短2
见大?性势2 2 短2 短2
见大6 月3 中?2 2 2 费抵融一一报初变一2 记一融类变效初类以2
见大数6 ?2
2
变融类类抵初记报2 一效融二以一初类一2
见大??前小?2 2 2 一费融二以记初费报2 效一融记变费初效抵2
见大止原?常2 二初报初抵初抵2 报融报效效初费抵2 变融抵记以初记效2
见止由?2 2 短2 一融记报费初一抵2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 16
见大作在2 2 短2 变记抵初报费2
见大作遵2 2 二融二类报初效费2 一抵融二报效初记报2
ˊɑ建ˋ由增流2 2 短2 短2
要?增流2 二初报初抵初变2 类一融以报类初效报2 一变费融以以以初以以2
增流的交2 2 一二一融变变费初记费2 类融效类抵融变效变初效报2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
目配0 年2 二初报初抵初类2 一费效融变报记融变以类初变变2 一二二融报记效融以效一初记类2
容关规作遵2 二初报初抵初一以2 短2 短2
建同制?持的交2 2 一费效融变报记融变以类初变变2 一二二融报记效融以效一初记类2
增流简建同制?持币
交2
2 一费费融以以抵融二类费初报一2 一抵记融抵报类融变报类初变费2
细响中信?用告效以效以来二动费以告1 0 年与位助对一初以以以以地1 0 年与位币位一费效融变报记融变以类初变变
与1 要式式异亏易损“济、证券0 年量望0 年与位记类融以一类融效效一初以费与1 式异亏易损“济、
证券0 年终望0 年与位抵费融变效二融记变变初变记与方2
2
6.2 利润表2
金交”?响式异亏易损“济、证券0 年2
: 中信5 响效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
稽租响3 备、地2
项 目2 附注号 2
: 5 效以效以来以一动以
一告2减效以效以来以二
动费以告2 2
财来进?存5 ?2 2
效以一类来以一动以一告减效以一类
来以二动费以告2 2
一、收入2 2 效融以抵类融一类报初二抵2 报融抵效费融效以报初一类2
一初作在配?2 2 效融以报记融记效报初报二2 报融费类以融费记报初抵抵2
要式响司势作在配?2 二初报初抵初一一2 报融类抵费初类抵2 费效二融一二二初变报2
流承作在配?2 2 一融记效变融一效记初费二2 费融以费记融记记类初二以2
有观控/ 人承作在
配?2
2 变融报报一初抵类2 一一一融抵效效初抵一2
ˇ???年估有观
配?2
2 记以费融类变费初费报2 类一二融类以记初二效2
要?作在配?2 2 短2 短2
效初易有配持具??主?短? 2 费费融二抵以初效一2 费费效融变报类初报效2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 17
??上2
要式响率法易有配持2 二初报初抵初一效2 短2 短2
0 年易有配持2
2
短2 短2
流承易有配持2 二初报初抵初一费2 费费融二抵以初效一2 效类报融以抵费初二变2
有观控/ 人承易有
配持2
二初报初抵初一费初
费22
短2 费变融抵抵记初抵报2
?年后易有配持2
2
短2 短2
?则??配持2 二初报初抵初一报2 短2 短2
率作配持2 二初报初抵初一记2 短2 短2
费初绩??对取部配持具?
?主?短?门??上2
二初报初抵初一二2 短2 短2
报初? ?配持具??主???
门??上2
2 短2 短2
记初要?配?具??主?短?
门??上2
二初报初抵初一抵2 短2 短2
减：二、费用2 2 记费二融记费一初报抵2 一融一报费融以抵一初报变2
一? 6 月3 中?2
二初报初一以初效初
一22
效记费融抵报报初记报2 报报类融二变变初一变2
效? 数6 ?2
二初报初一以初效初
效2
二一融记一费初变类2 一以类融以一记初费以2
费? ??前小?2
二初报初一以初效初
费2
一以效融抵一记初一抵2 效以类融费效一初抵记2
报? 止原?常2
2
短2 短2
记? 作在控完2 2 一抵融变变费初费以2 效二变融变抵以初一报2
要式响?完性?年估有观
控完2
2 一抵融变变费初费以2 效二变融变抵以初一报2
二? 由年说??2 2 效记初费费2 一融抵记效初报报2
抵? 要??常2 二初报初抵初一变2 一以以融二报类初效报2 一以报融报效费初二抵2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 一融记报效融二二费初效以2 费融记变以融一费效初抵一2
?响建ˋ由?常2 2 短2 短2
四、净利润（净亏损以“-” 2 一融记报效融二二费初效以2 费融记变以融一费效初抵一2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 18
号填列）2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金交”?响式异亏易损“济、证券0 年2
: 中信5 响效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
稽租响3 备、地2
项 目2
: 5 2 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
目配0 年2 2 容关规作遵2 2 建同制?持的交2 2
等管5 ?建同制?持
点0 年助对阅2
一二二融报记效融以效一初记类2 短2 一二二融报记效融以效一初记类2
料管: 5 他?单部观
则日0 年助对取部
ǐ点: 5 作遵阅2
短2 一融记报效融二二费初效以2 一融记报效融二二费初效以2
相管: 5 0 年与位止
原观则日0 年助对
取部ǐ具助对??主
?短?门??上2
短费费融二以二融效一一初抵一2 短2 短费费融二以二融效一一初抵一2
要式响一初0 年??势2 效变融类变变融变抵报初一效2 短2 效变融类变变融变抵报初一效2
效初0 年?性
势2
短二效融记类记融以变记初变费2 短2 短二效融记类记融以变记初变费2
?管: 5 ?0 年与位
/ 同3 关规作遵观
则日0 年助对取部
具助对??主?短?
门??上2
短2 短一融记报效融二二费初效以2 短一融记报效融二二费初效以2
?管5 账建同制?持
具0 年助对上2
一费效融变报记融变以类初变变2 短2 一费效融变报记融变以类初变变2
项 目2
财来进?存5 ?2 2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2 2
目配0 年2 2 容关规作遵2 2 建同制?持的交2 2
等管5 ?建同制?持
点0 年助对阅2
效变抵融抵以一融以变二初变效2 短2 效变抵融抵以一融以变二初变效2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 19
料管: 5 他?单部观
则日0 年助对取部
ǐ点: 5 作遵阅2
短2 费融记变以融一费效初抵一2 费融记变以融一费效初抵一2
相管: 5 0 年与位止
原观则日0 年助对
取部ǐ具助对??主
?短?门??上2
短记二融费一费融效以报初费二2 短2 短记二融费一费融效以报初费二2
要式响一初0 年??势2 效费二融类记二融效费效初记效2 短2 效费二融类记二融效费效初记效2
效初0 年?性
势2
短效类费融效二类融报费二初变变2 短2 短效类费融效二类融报费二初变变2
?管: 5 ?0 年与位
/ 同3 关规作遵观
则日0 年助对取部
具助对??主?短?
门??上2
短2 短费融记变以融一费效初抵一2 短费融记变以融一费效初抵一2
?管5 账建同制?持
具0 年助对上2
效费一融费变抵融变变效初报二2 短2 效费一融费变抵融变变效初报二2
中内?细走或小中内日专票?关方2
: 中信二初一减二初报或小中内现认?增披3 标? 2˙
结动为2
?????????2
0年6月3增披3 2
??2
?????????2
”6金交?场增披3 2
?理备2
?????????2
金交程序增披3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
式异亏易损“济、证券0 年点主认- 总?: 0 年?阅他式据人承??6 月??金点主
认- 总?式据人?金?阅人????效以一记? ?一门??生录?式异亏易损“济、证券0 年
细影日?经?验录1 现式异亏易0 年6 月同业绩比???式?3 备?简据人承易有0 年
4 ?简?式异亏易损“济、证券0 年0 年的值?增披绩企债?方: 0 年走编础循企展四1
司始5 业公合1 形他???注金交?基小建点通??买的?阅???注点效以一记阅? 净?
二以类记效一记以?量以变门?有中信?主?人方他?式据人?金改?1 ?式异亏易损“济、证券0
年0 年的值?生效以一记来费动费一告件四则定1 0 年的值则定告日0 年与位币位走
费二以融以抵以融报报报初变抵与0 年与位1 要式??有年作在?的费费融抵抵记初效抵与0 年与位方: 0 年日
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 20
0 年6 月3 走式异亏易0 年6 月同业绩比1 0 年数6 3 走式据间末累额收益率与同业绩
比方2
较准??生式异亏易损“济、证券0 年??终望与位§??0 年的值日绩信?1 :
0 年权效以一抵来类动一告入??终望0 年与位望品方??0 年与位望品保1 : 0 年关?量望管
终望?望0 年与位1 ?望0 年与位稽务?服0 年算填1 关品绩???与0 年助配持简抵告
来得配持构方: 0 年量望0 年与位日??前小?构走以初效记〇1 终望0 年与位日??前小?
构走以初以一〇方:0年 量望0年与位回 终望0年与位资?目益权部ǎ?续 方?:0年 量望0年
与位/ 同3 稽产止原?名提理?日0 年与位?系份正预记以以? 与?1 : 0 年日区政程序
权部市??关量望0 年与位ǎ续走终望0 年与位方?: 0 年终望0 年与位/ 同3 稽产止原
?名提理?日0 年与位润生记以以? 与?1 : 0 年日区政程序权部市??关终望0 年与位?
续走量望0 年与位方2
较准?式?3 备?简据人承易有0 年4 ?简?式异亏易损“济、证券0 年0 年的值?
日同?自合1 : 0 年日易有??走?合配持望年估??1 ??响运年1 5 业托等来主提
点?等来阅日收益司势管流承性?管式?收益法准管值形司稽1 允联5 业托费类抵之主提点?
费类抵之阅日流承管有观控/ 人承管?年估?形流小估有??1 主说4 息4 自份式据人?金管
式据3备收益??日要??同从ǚ9部银日济、证券?? 方:0年日形声存款0录走 响
除之买外司势由保作构方2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日或小中内??或末?生效以以二来效动一记告说主保5 ???日??形金交录析
?0 : 录析?管可受??金交录析说??自合点主认的总??形金交录析?阅管式据人?
金??日?人承易有0 年异在因新 终?? 佣???费门 来?进简式5 中信 ??管式据人承易有
0 年形?金点主认- 总?式据0 年形?金?阅? ?日?人承易有0 年金交验?形小组??管
?式异亏易损“济、证券0 年0 年的值?简托或小中内?细二初报初报建??日式据人?金管
式据0 年形?金计?日同?自合说??日0 年益形目小?场户ǖ方2
: 或小中内主/ 始他?走0 价户ǖ方2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 或小中内?的?形金交录析日??1 及目管介本子??（: 0 年效以效以来二动费以告
日或小?平主说效以效以来一动一告减效以效以来二动费以告用5 ?日他?票?简0 年助对取部守平
项同?异在方2
2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 21
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金交来进走绩?一动一告入减一效动费一告用方: 5 或小中内日目?户ǖ5 ?险
效以效以来一动一告减效以效以来二动费以告用方2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日政?: 租、走3 备、方2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
点一阅2年估有观日关望2
年估有观生??. ??关望走响主绩??对交??要取部交??5 ?持日年估有
观管见配势受管?付完?年估有观说/ 同减系5 易有方年估有观日关望?整生: 0 年重
年估有观日/ 同表?简/ 同?差方: 0 年运?年估有观关望走?付完?年估有观说/ 同
减系5 易有方2
: 0 年销意主止原销日/ 同日流承易有简有观控/ 人承易有关望走主绩??对交
??要取部交??5 ?持日年估有观方主绩??对交??要取部交??5 ?持日年估有
观托有观增流内式主止原银年估有观??方2
: 0 年/ 同日要?年估有观关望走见配势受1 ??收益司势管ˇ???年估有观简
要?可望见配势受项方见配势受当组托单元证券式?同中?管性配年位?合份?. 合日
??则年估有观方2
点效阅2年估增流日关望2
年估增流生??. ??关望走响主绩??对交??要取部交??5 ?持日年估增流
说要?年估增流方: 0 年销意??年估增流关望走主绩??对交??要取部交??5 ?
持日年估增流方: 0 年/ 同日要?年估增流???完性?年估有观势简要?可望见大势
受项方2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年估有观份年估增流生: 0 年票走年估??的值日等列?1 ?绩??对托有观增流
内提. ?方重生?ˋ流承易有份有观控/ 人承易有控大日?势式??日流承份有观控/
人承入在告份财??在告减?ˇ告用日作在1 稽务. ?走见配受销方见配势受简要?年
估增流日??止原?常交???. ?年位方2
流承易有简有观控/ 人承易有?法?作构份?合作构?告交更见配作在1 ?目?作
构4 托要允联5 业提??要ˇ??日??份???值?生?等交?告交??评??1 主
??流承易有简有观控/ 人承易有日???对回绩??对日??蓄?0 年有观助对计
则送出??方重生见配势受简要?年估增流?常目?作构4 1主?联票: ǒ益保始交?方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 22
年估有观??认???资等日1 ?主?用. ?响点一阅2配??年估有观运年9 ?日的
值?作?用?点效阅2?年估有观其??1 ?: 0 年市年估有观建同?财??建同日实确简
中??????列?份制点费阅2?年估有观其??1 ??: 0 年??同??7 ?同理?年
估有观建同?财??建同日实确简中?1 ?当展?（重?年估有观?ǖ方2
年估有观?用. ??1 要???对回配系日重?日?位1 交??5 ?持方2
?年估增流日运??小??份?关其他???1 ?用. ??年估增流份?小其??
日?关方?用.??关日???对回控大日重?资?日?位 1 交??5?持 方2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
走（??易有专的日???对回绩??对日??蓄?0 年有观助对计则送出??1
??重0 年/ 同3 日作持观则??份公绩工日购?1 0 年6 月3 生?等交?告?常易有
专的日绩??对交??评??方??评??. 合日0 年有观助对回?联票: 4 交?日0
年有观助对日??进?重对?系份正预以初效记〇?1 0 年6 月3 见较准??4 息4 自??
?见??1 ?0年有观助对：?绩?子??0年易有专的?对 方2
交??评?????认分析. 合流承易有简有观控/ 人承易有日绩??对响2
点一阅2司托单元证券日年估???要?对告日证券止原??. 合绩??对??对告?
止原?利?止原告保容计则??绩??对交?日送出基?日1 ?利?止原告日证券止原
??. 合绩??对方同??人准内注?对告份利?止原告日证券止原??公?及目??
绩??对日1 见重证券止原??ǒ益?本1 . 合绩??对方回财股易有参按?值1 ??
同公值通过日1 见主?值有观份增流日绩??对走0 价1 §托?对??式??公值通过
凰货日??方通过当组重有观完?份?常日业ǖ项1 ???业ǖ当?重有观/ 同制日1
??托?对??式公见市?业ǖ场走通过??方??1 0 年6 月3 公见??凰出?/ 同
??有观份增流建观则日??份??方2
点效阅2?年估??公司托单元证券1 ?常托?意守平认?常§?同???作常ǐ准简
要?异在控/ 日?对??. 合绩??对方?常?对???1 ???常?售???对1 ?
同托?4 ?ˋ??有观份增流?售???对份?ˋ公?目?益日守平认1 ??主?常公
?售???对方2
点费阅2? 他各??计则送出取得份人承计益3 计则??年估????日送出基?1 见
重?对ǒ益?本§. 合绩??对方2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年/ 同日有观简情况日增流0 : 走年估有观简年估增流方?: 0 年一阅2?同?
?其. ?年位日4 合?作??按4 合?作运托当??益日??效阅2止原?列录改?助位
购??1 年估有观回年估增流???保日助位托有观增流内式??方2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 23
6.4.4.7 实收基金2
目配0 年走重?计益0 年与位建债?日币年位方?与0 年与位?对走一初以以地方现生
??简?性?入日目配0 年取部关品生0 年??. ?告说0 年?性. ?告??方财股?
?简?性关品??0 年??建?入日??0 年日目配0 年??简?完0 年日目配0 年
??1 主说凰望品?本??入日量简终望0 年与位资?日??建观则日目配0 年取部方2
2
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量2
流承易有简有观控/ 人承易有托/ 同5 ??目?作构交?. 合日年位??托?常
守平认现流承计益?形算?算?日产3 建ˋ由说现0 年6 月3 ??日?对由保日助位
. ?走作在配?方2
流承易有份有观控/ 人承易有?服?要?服??????止原?常保日助位回?
??对资?日?位. ?走易有配持方2
见配势受托/ 同5 ?. ?日作在配??目?作构4 交?1 目?作构4 回??4 ??
款?日析???4交? 方2
2
6.4.4.9 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管数6 ?简??前小?托?常??5 ??0 年的值础合日?构
简交?列4 ?告. ?方2
要?年估增流托/ 同5 ?. ?日作在控完?目?作构4 交?1 目?作构4 回??4
??款?日析???4 交?方2
2
6.4.4.10 基金的收益分配政策2
?等0 年与位?同值项关规?方??日0 年与位公?同. ??告日关??持1 ??
性日0 年与位?同. ??告日关??持方: 0 年主与位?对一初以以地?合与位助对止原列
四1 ?告交??告配持§??关规购?减见大配持?销1 ?动主?作害易有列四?式控
大八交配持方2
2
6.4.4.11 分部报告2
: 0 年主提?专?购序管6 月??管提?中信ǖ进走?准. 合他?关?1 主他?关
?走0 价. 合中信关?§因新关?异在方2
他?关?当组: 0 年提值???认???日专票?关响点一阅2?专票?关??托告?
单部式观则配?管计则?常?点效阅2: 0 年日0 年6 月3 ??合5 ???专票?关日他?
票?1 主整合?要规服有?管??要形声?点费阅2: 0 年???ˋ?专票?关日或小?平管
他?票?简运年9 ?项同?金交异在方???产份?产他?关??同??日他各通过1
§???等合??日1 析的§走等产他?关?方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 24
: 0 年销意主等产稽等日他?关?宏场1 公凤?因新关?异在方2
2
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计2
较准: 0 年日?对分析简式据人?金??日0 年益形?对目小?场1 : 0 年交??
评??预?式. 合流承易有简有观控/ 人承易有日绩??对??常日?对列4 说要?
?邮??认响2
重生托人承止原建财证份????日?合配持参按点???流承简?债流承??阅
说托收益?值形证券止原日?合配持参按1 较准式据人?金绩信?效以一抵? 一费门?式据人
?金?生人承易有0 年?对形小日组蓄表??说?式据人承易有0 年形?金?对验??
场?专?生效以一记来一?进?合配持参按日?对?月）录??常?对??. 合绩??对方
: 0 年/ 同日人承止原建财证份????日?合配持参按点???流承简?债流承?
?阅1 ??式人组ǐ同业绩比建务指更付日?对购?. 合绩??对方: 0 年/ 同日收益
?值形证券?合配持参按??式流年估?对式字同业绩比建务指更付日?对购?. 合
绩??对方2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信5 容计则金交末发取：方2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信5 容计则金交?交取：方2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信5 ???附注日金交??：件方2
2
6.4.6 税项2
较准或末?管据?由小币?或由?效以以效? 一效变门??生企展四人承易有0 年同?由
配??日买外?管或由? 效以以变?一门??生?形建ˋ由????末发日买外?管或由? 效以一二?
费二门??生???企?形由?过?对由?师日买外?管或由?效以一二? 报二门??生ǒ等ǘ
注. ???企????师年估形同?末发日买外?管或由?效以一二? 抵以门??生年估程序
值形警真项?对由末发日??买外?管或由?效以一二? 一报以门??生注. 年估?子观企计
????前小项?对由末发日买外?管或由?效以一抵? 效门??生有6 观参?对由末发同
???日??买外?管或由?效以一抵? 记二门??生有6 观参?对由同???日买外?管或
由?效以一抵? 类以门??生???合有观ǒ受由位??项?对由末发日买外?说要???或
由4自简目小?场 1 ”?由受???认响2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 25
点一阅2有6 观参宏?预?式计则日?对由见由益走1 主有6 观参6 月3 走?对由?由
3 方有6 观参6 月3 宏?有6 观参预?式计则日?对由见由益走1??常- 原交由列4 1
??费〇日过配构???对由方2
重人承易有0 年6 月3 宏常0 年ˇ?流承日??配??过?对由1 重据流管子列末
?流主说年估值形警真作在配???过?对由方有6 观参6 月3 宏?有6 观参更付日?
势前小1 主观则日作在说作在银?日配?走??位方2
点效阅2重0年?人承证券式?ˋ日配? 1 ??ˇ?流承日??配?1 流承日作在配?
说要?配?1 ?公过配?形建ˋ由方2
点费阅2重0 年?ˋ日?形流承作在配?1 见现计益流承日?形托?0 年控大作在?算
?算?效以〇日产3 建ˋ由方2
点报阅2: 0 年日查证??亏?由管?????简子列????项由???目????
对由位日?常存含交???方2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 账2
效以效以来以二动费以告2
单5 司势2 费一记融效类以初变费2
合5 司势2 短2
要式响司势5 业一产动主提2 短2
司势5 业一短费产动2 短2
司势5 业费产动主财2 短2
要?司势2 短2
的交2 费一记融效类以初变费2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 账效以效以来以二动费以告2
?联票: 2 ?评合?2 ??年位2 ??进点〇阅2
流
承2
止原建证
券2
短2 短2 短2 短2
收益?证 类费融类报报融记记报初报抵2 类费融变类抵融抵以以初以以2 短报二融变记报初报抵2 短以初以费记费2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 26
券2
的交2 类费融类报报融记记报初报抵2 类费融变类抵融抵以以初以以2 短报二融变记报初报抵2 短以初以费记费2
有观控/ 人承2 短2 短2 短2 短2
的交2 类费融类报报融记记报初报抵2 类费融变类抵融抵以以初以以2 短报二融变记报初报抵2 短以初以费记费2
细响一管??年位??评合???联票: ?2
效管??进???年位ǒ?联票: 4 . 合日0 年有观助对方2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
?联位方2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 账效以效以来以二动费以告2
??联位2 要式响ˇ卖四?性?2
止原建证券2 短2 短2
收益?证券2 费变融报报以融报一抵初二二2 短2
的交2 费变融报报以融报一抵初二二2 短2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
?联位方2
2
6.4.7.5 应收利息2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 账2
效以效以来以二动费以告2
见配单5 司势作在2 效效报初效抵2
见配合5 司势作在2 短2
见配要?司势作在2 短2
见配购?改大年作在2 短2
见配流承作在2 效抵报融一二效初一类2
见配有观控/ 人承作在2 短2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 27
见配ˇ???人承作在2 费以融抵抵二初变抵2
见配??势作在2 短2
见配?年的础???在2 短2
要?2 以初抵以2
的交2 费以记融一二报初以费2
2
6.4.7.6 其他资产2
?联位方2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 账2
效以效以来以二动费以告2
止原建证券见大止原?常2 短2
收益?证券见大止原?常2 报融报效效初费抵2
的交2 报融报效效初费抵2
2
6.4.7.8 其他负债2
稽租响3 备、地2
受销2
:5账 2
效以效以来以二动费以告2
见大承?止原稽地理人年2 短2
见大?性?2 短2
摊更?常2 类一融以报类初效报2
的交2 类一融以报类初效报2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投凤凰货币A2
年位稽租响3 备、地2
受销2
点式异亏易损“济、量阅2
: 5 效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
0 年与位具与上2 ??年位2
财来进账2 类费融报以效融效以报初以记2 类费融报以效融效以报初以记2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 28
: 5 ??2 变融一抵变融一报费初以抵2 变融一抵变融一报费初以抵2
: 5 ?性具主?短?门??上2 短报效融记二一融一效二初以类2 短报效融记二一融一效二初以类2
: 5 账2 记类融以一类融效效一初以费2 记类融以一类融效效一初以费2
2
6.4.7.9.2 中信建投凤凰货币B2
年位稽租响3 备、地2
受销2
点式异亏易损“济、终阅2
: 5 效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
0 年与位具与上2 ??年位2
财来进账2 抵费融以报类融变一抵初记报2 抵费融以报类融变一抵初记报2
: 5 ??2 效以融变一以融抵费一初以记2 效以融变一以融抵费一初以记2
: 5 ?性具主?短?门??上2 短效以融以费费融类记类初抵报2 短效以融以费费融类记类初抵报2
: 5 账2 抵费融变效二融记变变初变记2 抵费融变效二融记变变初变记2
细响????作害易方2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投凤凰货币A2
稽租响3 备、地2
受销2
点式异亏易损“济、量阅2
其目运?关2 容目运?关2 容关规作遵的交2
财来进账2 短2 短2 短2
: 5 作遵2 抵记效融以以变初变一2 短2 抵记效融以以变初变一2
: 5 0 年与位止原观
则日取部ǐ2
短2 短2 短2
要式响0 年??势2 短2 短2 短2
0 年?性势2 短2 短2 短2
: 5 其关规作遵2 短抵记效融以以变初变一2 短2 短抵记效融以以变初变一2
: 5 账2 短2 短2 短2
2
6.4.7.10.2 中信建投凤凰货币B2
稽租响3 备、地2
受销2
点式异亏易损“济、终阅2
其目运?关2 容目运?关2 容关规作遵的交2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 29
财来进账2 短2 短2 短2
: 5 作遵2 抵类以融二记报初费类2 短2 抵类以融二记报初费类2
: 5 0 年与位止原观
则日取部ǐ2
短2 短2 短2
要式响0 年??势2 短2 短2 短2
0 年?性势2 短2 短2 短2
: 5 其关规作遵2 短抵类以融二记报初费类2 短2 短抵类以融二记报初费类2
: 5 账2 短2 短2 短2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
稽租响3 备、地2
受销2 : 5 效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
单5 司势作在配?2 报融变一记初记抵2
合5司势作在配? 2 短2
要?司势作在配?2 短2
购?改大年作在配?2 一报类初效变2
要?2 类初一效2
的交2 报融类抵费初类抵2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?方2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
流承易有配持??ˇ?流承具管流?
率说流承系5 ?大上??配?2
费费融二抵以初效一2
流承易有配持???性??配?2 短2
流承易有配持??????配?2 短2
的交2 费费融二抵以初效一2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 30
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
?完流承具管流?
率说流承系5 ?
大上票止币位2
一变以融一变记融报变记初抵记2
?响?完流承具管
流?率说流承系5
?大上票: 币位2
一抵类融记变费融类类记初效二2
?响见配作在币位2 记二抵融变效以初效变2
ˇ?流承??配?2 费费融二抵以初效一2
2
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
?完有观控/ 人承票止币位2 一融记二报融变变以初以以2
?响?完有观控/ 人承票:
币位2
一融记费效融报以以初以以2
?响见配作在币位2 费效融报变以初以以2
有观控/ 人承易有配持2 短2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?方2
2
6.4.7.15 股利收益2
?方2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
?方2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 31
6.4.7.17 其他收入2
?方2
2
6.4.7.18 其他费用2
稽租响3 备、地2
受销2
:5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
者交?常2 效效融费抵二初类以2
异在因新?2 记类融二抵效初费报2
?名???2 一变融以以以初以以2
要??常2 二以以初以以2
的交2 一以以融二报类初效报2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?减有观增流内告1 : 0 年§??场因新日份同基受方2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?减或小中内?录告1 : 0 年?送出有观增流内告保基受方2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?方2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?风列三总2 回: 0 年日?险2
式异亏易0年6月同业绩比 2 0年6月3 管细影区政程序管0年??程序 2
式据间末累额收益率与同业绩比2 0 年数6 3 2
式异亏易人承率与同业绩比2 0 年6 月3 日率牌管0 年??程序2
细响认股?风止原?托件?形小??提?等??形?势?指方2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 32
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?方2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?方2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年位稽租响3 备、地2
?风列三
总2
:5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
财来进?存5? 2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2
票止年位2
??5
流承ˇ
?票止
币位日
存含2
票止年位2
??5
流承ˇ
?票止
币位日
存含2
式异亏易
人承率与
同业绩比2
一效融一以记融以以以初以以2 一以以初以以〇2 效抵融一记效融变报一初以类2 一以以初以以〇2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年位稽租响3 备、地2
?风列三
总2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2
票止年位2
??5
流承性
?票止
币位日
存含2
票止年位2
??5
流承性
?票止
币位日
存含2
式异亏易
人承率与
同业绩比2
一一融报以以融以以以初以以2 一以以初以以〇2 效融费类变融二以以融以以以初以以2 一以以初以以〇2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 33
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?方2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减22
效以效以来以二动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类
来以二动费以告2
?5 计则日0 年见控大日6 月?2 效记费融抵报报初记报2 报报类融二变变初一变2
要式响控大??程序日排名???2 记以融报二效初二二2 一以抵融以抵类初抵一2
细响控大0 年6 月3 式异亏易0 年6 月同业绩比日6 月3 中??意等告0 年有观助对
以初费费〇日来?构交更1 ?告八交减?动动?1 ?动控大方要交?绩四走响2
告6 月3 中??意等告0 年有观助对?以初费费〇ǒ?来之ǐ方2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
稽租响3 备、地2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以
来以二动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类
来以二动费以告2
?5 计则日0 年见控大日数6 ?2 二一融记一费初变类2 一以类融以一记初费以2
细响控大0 年数6 3 式据间末累额收益率与同业绩比日数6 ??意等告0 年有观助对
以初以变〇日来?构交更1 ?告八交减?动动?1 ?动控大方要交?绩四走响2
告数6 ??意等告0 年有观助对?以初以变〇ǒ?来之ǐ方2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
稽租响3 备、地2
?ˋ??
前小?日
可?风列
三总2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
?5 计则日0 年见控大日??前小?2
式异亏易损“济、量2 式异亏易损“济、终2 的交2
式异亏易
0 年6 月
费融记费变初抵类2 费融二记费初一报2 抵融一类一初类费2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 34
同业绩比2
式异亏易
人承率与
同业绩比2
效二报初变类2 以初以以2 效二报初变类2
的交2 费融变以费初二变2 费融二记费初一报2 抵融报记二初变效2
?ˋ??
前小?日
可?风列
三总2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2
?5 计则日0 年见控大日??前小?2
式异亏易损“济、量2 式异亏易损“济、终2 的交2
式异亏易
0 年6 月
同业绩比2
费融记报费初二效2 记融一费抵初一以2 变融二变以初抵效2
式异亏易
人承率与
同业绩比2
一融抵记记初费费2 以初以以2 一融抵记记初费费2
的交2 记融效类变初类记2 记融一费抵初一以2 一以融报费二初以记2
细响控大0 年??程序日??前小??意等告量望0 年与位简终望0 年与位日0 年有观助
对日础合来?构交更1 ?告八交减?动动?1 ?动控大?式异亏易0 年6 月同业绩比1
害现式异亏易0 年6 月同业绩比交?§控大?可0 年??程序方量望0 年与位简终望0 年
与位础合日??前小?来?构关品走以初效记〇简以初以一〇方要交?绩四走响2
告??前小??意等告量ǒ终望0 年有观助对?础合来?构ǒ?来之ǐ方2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
稽租响3 备、地2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2
收益
?证
券止
原日2
可?
风列
三总2
流承止原年位2 0 年?性?2 0 年件性?2
0 年ˇ?2 0 年?完2 止原年位2 作在配?2 止原年位2 作在控完2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 35
式据
间末
累额
收益
率与
同业
绩比2
短2 短2 记以融一费变融以以以初以以2 效融报以变初二变2 短2 短2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
式异亏易损“济、量2
与位稽租响与2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二
动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二
动费以告2
中信5 ?/ 同日0 年与
位2
以初以以2 以初以以2
中信5 ???ǒˇ ?币
与位2
以初以以2 以初以以2
中信5 ?凰?关取部与
位2
以初以以2 以初以以2
?响中信5 ??性ǒ? 完
币与位2
以初以以2 以初以以2
中信5 账/ 同日0 年与
位2
以初以以2 以初以以2
中信5 账/ 同日0 年与
位?0 年币与位存含2
以初以以〇2 以初以以〇2
式异亏易损“济、终2
与位稽租响与2
受销2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二
动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二
动费以告2
中信5 ?/ 同日0 年与 抵费融以报类融变一抵初记报2 抵一融一费报融二费类初二一2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 36
位2
中信5??? ǒˇ ?币
与位2
抵抵二融抵抵一初费一2 一融以一记融记费一初以效2
中信5 ?凰?关取部与
位2
以初以以2 以初以以2
?响中信5 ??性ǒ? 完
币与位2
以初以以2 以初以以2
中信5 账/ 同日0 年与
位2
抵费融变效二融记变变初变记2 抵效融一记以融一抵以初二费2
中信5 账/ 同日0 年与
位?0 年币与位存含2
记记初记抵费一〇2 费一初一变一记〇2
细响5 ???ǒˇ ?币与位??作害易有与位方2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?方2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
稽租响3 备、地2
?风列三
总2
: 5 2
效以效以来以一动以一告减效以效以来以二动费以告2
财来进?存5 ?2
效以一类来以一动以一告减效以一类来以二动费以告2
5 账联位2 ?5 作在配?2 5 账联位2 ?5 作在配?2
式据间末
累额收益
率与同业
绩比2
费一记融效类以初变费2 报融变一记初记抵2 变报以融二以变初一效2 一费融报效费初以抵2
细响: 0 年日收益司势现0 年数6 3 式据间末累额收益率与同业绩比理6 1 ?值形作构
份础合作构交在方2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?方2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?方2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 37
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金2
式异亏易损“济、量2
稽租响3 备、地2
其?害易有B 四2
?目配0 年2
??买预见大2
?性势?完年位2
见大作遵2
: 来取部2
: 5 作遵2
关规的交2
改细2
抵记变融费二类初抵类2 记一以初二抵2 短二融变抵一初二记2 抵记效融以以变初变一2 短2
式异亏易损“济、终2
稽租响3 备、地2
其?害易有B 四2
?目配0 年2
??买预见大2
?性势?完年位2
见大作遵2
: 来取部2
: 5 作遵2
关规的交2
改细2
抵类报融抵费一初以记2 短2 短报融以抵二初二二2 抵类以融二记报初费类2 短2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?方2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?方2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?方2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?方2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托告?他?单部式?说日实确”???异常实确管9 部银实确说证券实确方
: 0 年6 月3 ǖ合（末发简?ǘ真?品说关A ??实确1 §?合??日实确业位说提?
?ǖ9 ?1 买预??日6 月说异在险?/ 始??财股可望实确方2
: 0 年6 月3 日实确6 月程序现 基金认后日绩比实确?ǖ回的自??金管??
会管绩比实确6 月??金管??的自?主说可产形小?罚专票方绩比目益??管险?日
实确6 月1 实确6 月??绩比建同?衍??管形小??简?场??方值?ǖ合（险?得
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 38
日实确6 月?ǘ1 重实确6 月日本产9 ?ǒ益??简?ǒ方: 0 年日0 年6 月3 托 基
金认?指实确?ǖ回的自??金1 增披ǖ合实确6 月日返售末发1 者?买预实确?ǖ日
币???项?托6 月述述??指实确6 月??金1 ??简ǖ合绩比告?他?预?式实确
??简?ǖ???托形小?场述?1 现??的自?增披??§回可?罚的场介票宏场实
确6 月方2
: 0 年日0 年6 月3 重生年估??日实确6 月列4 ”?当买预合银简合??购的
日关A 列4???可按实确计则日??银说要计则???0年有观?票日?? 方?合银
关A 日?进完计1 —卖实确??日?送?进简完运值望实确??日?进方??合?关A
日?进完计1 较准: 0 年日易有销）1 购的0 年有观建宏常年估??通过买预通合日实
确?得组）管佣循1 告?日?得中信1 . 合实确??日业进简?见服异?进1 说???
子重可按实确ǒ益??管? ?简??1 §买预?见整发1 市实确?ǖ托?情?日??提方2
2
6.4.13.2 信用风险2
异常实确当组0年托止原预?式凰止原重?容?益的础披露 1 份制0年建易有人承
资计益3 完运?础管??控大系5 : 在项守平1 蓄?0 年有观??简配持取得日实确方2
: 0 年日0 年6 月3 托止原意重止原重?日有异?平ǒ益（?关日??方: 0 年日
单5 收益司势司展托: 0 年日数6 益式据间末累额收益率与同业绩比1 凰?回收益司势
??日异常实确公送出方: 0 年托收益?值形证券ǒ益止原意?重止原重?ǒ益异常?
?§重人承止?列四ǒ益业ǖ主?ǖ?见日异常实确?托止原建ǒ益日止原?主式据人
承区政购?同业披露绩比走止原重?介票人承止配简势受ˉ?1 ?础实确??银??方2
: 0 年日0 年6 月3 亏指（异常实确6 月9 ?1 公易有生会5 异常?续托量量?续主
认日流承回?年估?形流小估有??1 买预重易有参按异常项续??真?ǖ人承计益3
日异常实确1 ?买预关?得易有主关?异常实确方: 0 年易有生”?异常?续润生量量量
日程序计益日年估???0 年有观助对日存含的交公ˋ正预一以〇1 要式稽等程序计益日
年估???0 年有观助对日存含的交公ˋ正预效〇方?: 0 年回现: 0 年日0 年6 月3 6
月日要?济、证券0 年易有值等?形收益日收益司势说要计益日值形司稽回流承公ˋ
正预??形收益利?等产?进账日助有观日一以〇方2
: 0 年流承易有日异常?续守平??式据3 备收益异常?续6 月组蓄表???合日
）录?交说?币方2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
生效以效以来二动费以告1 :0年容/同应5异常?续日流承易有 具效以一类来一效动费一告响:
0 年容/ 同?据流管?益法准简末发银年估流主?日应5 异常?续日流承易有阅方2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 39
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
稽租响3 备、地2
应5 异常?续2
: 5 账2
效以效以来以二动费以告2
财来进账2
效以一类来一效动费一告2
量短一2 短2 短2
量短一主认2 短2 短2
容?续2 短2 一融记费效融报变类初费二2
的交2 短2 一融记费效融报变类初费二2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
稽租响3 备、地2
应5 异常?续2
: 5 账2
效以效以来以二动费以告2
财来进账2
效以一类来一效动费一告2
量短一2 短2 短2
量短一主认2 短2 短2
容?续2 抵报融记变二融以抵二初记一2 一效变融效变报融报效抵初以报2
的交2 抵报融记变二融以抵二初记一2 一效变融效变报融报效抵初以报2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
生效以效以来二动费以告1 : 0 年容/ 同?据流管?益法准简末发银年估流主?日会5 异
常?续日流承易有具效以一类来一效动费一告响: 0 年容/ 同会5 异常?续日流承易有阅方2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
?联位方2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
?联位方2
2
6.4.13.3 流动性风险2
9 部银实确当组0 年托?益回年估增流同?日?小??系有年应?日实确方: 0 年
日9 部银实确等列?真权生0 年与位/ 同3 ??????性要/ 同日0 年与位1 ?等列
?真权生易有参按建?日止原证券公单元?和真日取运??份凰易有?式??4 托证
券完运??酬部日守平认主的月日??取运方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 40
?重?大?性有年日9 部银实确1 : 0 年日0 年6 月3 ?告重: 0 年日???性守
平ǒ益????§摊?9 部银凤?1 理/ 0 年易有专的式日?常运年??回资?固规方
: 0 年日0 年6 月3 托0 年的值式?交（?位?性?势1 础合托??守平认?性??日
?月列四1 ?ǖ凰企展???性佣四和真日9 部银实确1 同定理?0 年/ 同3 作持方?
?1 : 0 年??买预?完性?年估有观列四??应5 有年见重9 部银凤?1 ?计则?位
?性管明始费产止原告八交?性效以〇主财份制明始记产止原告八交?性费以〇主财日守B ?1
流承件性?日有年联位托?产止原告?公ˋ正预0年有观助对日 效以〇方2
生效以效以来二动费以告1 : 0 年建情况日??年估增流日的础础合系5 告?走等产动主
提?公交在1 ??性0 年与位助对点建同制?持阅? ?合系5 告?公交在1 凰???联位
?走容?运日的础系5 运年9 ?方2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年宏场预?式?????绩企债?人承易有0 年宏场6 月
谴4 ?管?济、证券0 年??6 月谴4 ?说?绩企债?企展四人承易有0 年9 部银实确
6 月自合?项4 自日??重: 0 年专的有观日9 部银实确ǒ益6 月1 买预??0 年工?
允联5 业管工?允联司始5 业管失9 部有观?存管/ ??式进管易有止原日公单元参按
点?形流份应5 估有承阅1 §购的与位/ 同3 ?式进取得?主目运方2
等?守平认1 : 0 年易有专的日工?允联5 业托?产止原告?公ˋ正预一效以之1 工
?允联司始5 业托?产止原告?公ˋ正预效报以之1 ???买预完?建/ 同日收益?值形
证券止原流承见重9 部银凤???: 0 年意一以三与位/ 同3 日/ 同与位的交正预0 年币
与位日效以〇?1 : 0 年易有专的日工?允联5 业托?产止原告公ˋ正预类以之1 工?允联
司始5 公ˋ正预一变以之?易有专的式运年管据流管式?收益法准管末发银年估流承主说记
产止原告提系5 日要?年估???0 年有观助对日存含的交公ˋ润生效以〇??: 0 年意
一以三与位/ 同3 日/ 同与位的交正预0 年币与位日记以〇?1 : 0 年易有专的日工?允联
5 业托?产止原告?公ˋ正预二以之1 工?允联司始5 托?产止原告?公ˋ正预一效以之?
易有专的式运年管据流管式?收益法准管末发银年估流承主说记产止原告提系5 日要?
年估???0 年有观助对日存含的交公ˋ润生费以〇方2
: 0 年易有生等?绩比计益日人承证对公正预0 年有观助对日一以〇1 ?: 0 年回现
: 0 年日0 年6 月3 6 月日要?0 年?值/ 同等?绩比计益日人承公ˋ正预?人承日
一以〇方: 0 年回现: 0 年日0 年6 月3 6 月日要?济、证券0 年易有值等?形收益日收
益司势说要计益日值形司稽回流承公ˋ正预??形收益利?等产?进账助有观日一以〇方
: 0 年”部易有生9 部银?业有观日证对的交公ˋ正预0 年有观助对日一以〇方2
值?1 : 0 年日0 年6 月3 买预的月关??性?止原日系5 告回止原重?日?式
进?????分析重止原重?日或小?平管?大?差说??支工项ǒ益??日略???
回??日录?6 月1 主说重公值日止原重?目?止原位进6 月§ǒ益部断?本项???
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 41
?6 月: 0 年?基?性?止原日9 部银实确简止原重?实确方??1 : 0 年日0 年6 月
3 亏指（?性?止原??参6 月ǖ进响较准??参日有?. 合??构支工?/ 始???
?参日实确?平回?对取部主. 理??参?绩??对交??位?§托回?债望人承有6
观参说式据人?金?合日要?”?走止原重?企余?性?止原?1 ?????参日有?
??回0 年的值础合日易有??理/ 等?方2
2
6.4.13.4 市场风险2
证券实确当组0 年建/ 年估??日绩??对份容真运年9 ?凰建?证券可望??
凰货日取部?计则酬部日实确1 ??作构实确管??实确简要???实确方2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
作构实确当组年估??日绩??对份运年9 ??证券作构取部?计则酬部日实确方
作构??银年估?????现生证券作构财ǎ?蓄?绩??对认?日实确1 要式?部作
构望年估??????产大在5 ?购?较准证券作构送所合??重生容真运年9 ??
日实确方2
: 0 年”?易有生收益?值形证券止原日?合配持参按1 凰?司托?见日作构实
确方: 0 年日0 年6 月3 ?告买预??评合??重: 0 年??日证券实确ǒ益??1 合
5 重: 0 年??日作构??银??ǒ益??1 §买预?本易有专的日时5 项列4 重财股
作构实确ǒ益6 月方2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
稽租响3 备、地2
公: 司托
国托国人国邮
政储国蓄银
邮行政股份银 邮行政送出人银 出送期人银 期人股8 银 1 §重银 要§银
提示银
银 银 银 银 银 银
及目录
. 银
储出期简托介国本情储银 送银 送银 送银 送银 储出期简托介国本情储银
录况产
品理银
出简邮邮邮本说托银 送银 送银 送银 送银 出简邮邮邮本说托银
明和4
理息提
示银
期期简披情储简邮说国本储披银 储情简出邮国简介出说本出国银 送银 送银 送银 介储简介说说简期期说本说披银
露方式
5 理息
提示银
储情简说说国简说出披本邮邮银 送银 送银 送银 送银 储情简说说国简说出披本邮邮银
其他相
重银
送银 送银 送银 送银 储国期简出邮说本国储银 储国期简出邮说本国储银
其他关
资. 银
送银 送银 送银 送银 邮国国本国国银 邮国国本国国银
提示料 介说简期说出简国出期本托情银 储情简出邮国简介出说本出国银 送银 送银 储国期简披邮说本国储银 出储储简国国披简邮介储本说出银
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 42
§银
主财银
银 银 银 银 银 银
其务指
标净中
值银
送银 送银 送银 送银 储披简出出说本情出银 储披简出出说本情出银
其务表
指现银
送银 送银 送银 送银 情简介介披本期说银 情简介介披本期说银
其务会
5 计数
现银
送银 送银 送银 送银 出储简邮国期本储说银 出储简邮国期本储说银
其务明
和现据银
送银 送银 送银 送银 说简说托托本储披银 说简说托托本储披银
其务相
间银
送银 送银 送银 送银 邮简邮介说本托储银 邮简邮介说本托储银
末累主
财银
送银 送银 送银 送银 介出简国说介本托说银 介出简国说介本托说银
主财料
§银
送银 送银 送银 送银 出邮出简情情储本期储银 出邮出简情情储本期储银
相额收
益率与
同银
介说简期说出简国出期本托情银 储情简出邮国简介出说本出国银 送银 送银 出说储简情情国本期国银 出储托简情说期简情国介本情情银
8 人率
司托国出介
人出托政储
出蓄银
邮行政股份银 邮行政送出人银 出送期人银 期人股8 银 1 §重银 要§银
提示银 银银 银银 银银 银银 银银 银银
及目录
. 银
介情披简说邮国本托国银 送银 送银 送银 送银 介情披简说邮国本托国银
业绩比
务理银
出简托出托简介出托本期储银 送银 送银 送银 送银 出简托出托简介出托本期储银
明和4
理息提
示银
出说托简情出期简披储期本披期银 送银 送银 送银 送银 出说托简情出期简披储期本披期银
露方式
5 理息
提示银
储国简储情期简说情期本期情银 送银 送银 送银 送银 储国简储情期简说情期本期情银
其他相
重银
送银 送银 送银 送银 储说邮简储期说本披披银 储说邮简储期说本披披银
其他关
资. 银
送银 送银 送银 送银 出简介国出本国国银 出简介国出本国国银
提示料
§银
出披期简说国出简期介说本国邮银 送银 送银 送银 储说情简托期期本披披银 出披期简披说介简情说介本情储银
主财银 银银 银银 银银 银银 银银 银银
较况准
资理息
提示. 银
情简介介介简情邮邮本期国银 送银 送银 送银 送银 情简介介介简情邮邮本期国银
其务指
标净中
值银
送银 送银 送银 送银 期出简介情托本介国银 期出简介情托本介国银
其务表
指现银
送银 送银 送银 送银 出托简邮国出本介出银 出托简邮国出本介出银
其务会 送银 送银 送银 送银 托出简期情储本托披银 托出简期情储本托披银
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 43
5 计数
现银
其务明
和现据银
送银 送银 送银 送银 情简披期国本期托银 情简披期国本期托银
其明的
现银
送银 送银 送银 送银 出简期说储本出披银 出简期说储本出披银
其务相
重银
送银 送银 送银 送银 情期披本说储银 情期披本说储银
其务相
间银
送银 送银 送银 送银 出披简邮说托本期说银 出披简邮说托本期说银
末累主
财银
送银 送银 送银 送银 出情储简国国国本国国银 出情储简国国国本国国银
主财料
§银
情简介介介简情邮邮本期国银 送银 送银 送银 托介披简介邮出本披说银 介简托介披简情托情本托说银
相额收
益率与
同银
出邮邮简说国出简披托披本期邮银 送银 送银 送银 期国简托介说本国储银 出邮邮简说期托简国托出本期介银
细响内式建?走: 0 年有观说增流日???对1 §??的础自合日作构送所合?告份系
5 告??制?主关望方2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
生效以效以来二动费以告1 ?证券作构取部效记产0 师?要?证券取?理/ 公取1 : 0 年有
观助对市公金观则送出取部点效以一类来一效动费一告响值阅方2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??实确当组年估??日绩??对份容真运年9 ?凰???构取部?计则酬部日
实确方: 0 年日建同有观说增流主3 备、交?1 凰??送出??实确方2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
要???实确当组0 年建/ 年估??日绩??对份容真运年9 ?凰?证券作构简
???构主?日证券??凰货取部?计则酬部日实确方:0年”?易有生收益?值形证
券止原日?合配持参按1 凰??送出要???实确方2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
点一阅2绩??对2
点口阅2年估??绩??对交?日列4 2
绩??对交?购?建后日述?1 现重绩??对交?本????同送?表?日??对
建后日利润述?整合响2
?等述?响?值有观份增流托单元证券财容他?本日中?方2
?料述?响??等述???对???有观份增流??份???售?日??对方2
?相述?响??有观份增流日公?售???对方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 44
点占阅2/ 始日主绩??对交?日年估??2
点天阅2可述?年估??绩??对2
生效以效以来二动费以告1 : 0 年/ 同日主绩??对交??要取部交??5 ?持日年估有
观式后生?料述?日联位走类费融类报报融记记报初报抵地1 ?后生?等份?相述?日联位点效以一类来一效
动费一告响?料述?一报效融变一记融抵费记初抵记地1 ??等份?相述?阅方2
点天天阅2绩??对建后述??日送出取部2
:0年主蓄?可述?资???日基受计则告走.?可述?资???日?师 方2
: 0 年: 5 说财来进?存5 ?/ 同日主绩??对交?日年估??日绩??对建后
述?容计则送出取部方2
点天天天阅2?相述?绩??对联位简: 5 取部年位2
?方2
点需阅2?/ 始日主绩??对交?日年估??2
生效以效以来二动费以告1 : 0 年容/ 同?/ 始日主绩??对交?日年估有观点效以一类来一效动
费一告响值阅方2
点布阅2公主绩??对交?日年估??2
公主绩??对交?日年估有观简增流”???见配势受简要?年估增流1 要???
对回绩??对????方2
点效阅2?绩??对?1 ?减有观增流内告: 0 年?凤?附注日要?送?基受方2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年位稽租响3备、地 2
ǘ门2 受销2 年位2
?0 年币有观日
存含点〇阅2
一2 ?合配持易有2 类费融类报报融记记报初报抵2 抵以初二费2
2
要式响流承2 类费融类报报融记记报初报抵2 抵以初二费2
2
有观控/ 人承2 短2 短2
效2 ˇ???年估有观2 费变融报报以融报一抵初二二2 效变初类以2
2
要式响ˇ卖四性?日ˇ???年
估有观2
短2 短2
费2 收益司势简购?改大年的交2 费一记融效类以初变费2 以初效报2
报2 要?可受有观2 费以抵融报费以初报记2 以初效费2
记2 的交2 一费费融以以抵融二类费初报一2 一以以初以以2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 45
7.2 债券回购融资情况2
年位稽租响3 备、地2
ǘ门2 受销2 ?0 年有观助对存含点〇阅2
一2 中信5 提流承性?估有联位2 以初二类2
2
要式响ˇ卖四性?估有2 以初以以2
ǘ门2 受销2 年位2
?0 年有观助对存含
点〇阅2
效2 中信5 账流承性?估有联位2 短2 以初以以2
2 2 要式响ˇ卖四性?估有2 短2 以初以以2
细响中信5 提流承性?估有联位?0 年有观助对日存含走中信5 提?产止原告估有联位
?有观助对存含日- 稽工?对方2
2
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明2
: 中信5 提: 0 年流承件性?日有年联位容正预0 年有观助对日效以〇方2 2
2
7.3 基金投资组合平均剩余期限2
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况2
受销2 之ǐ2
中信5 账易有专的工?允联5 业2 类效2
中信5 提易有专的工?允联5 业利失对2 一一类2
中信5 提易有专的工?允联5 业利润对2 报类2
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明2
: 中信5 提: 0 年容计则易有专的工?允联5 业正预一效以之日守B 方2
2
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例2
ǘ门2 工?允联5 业2
可5 业有观?0 年有
观助对日存含点〇阅2
可5 业增流?0 年有
观助对日存含点〇阅2
一2 费以之主提2 报报初效效2 以初以以2
2
要式响允联司始5 正预费类抵之
日?部作构流2
以初以以2 短2
效2 费以之点?阅? 二以之2 一效初以一2 以初以以2
2 2 要式响允联司始5 正预费类抵之 以初以以2 短2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 46
日?部作构流2
费2 二以之具?上?类以之2 以初以以2 以初以以2
2
要式响允联司始5 正预费类抵之
日?部作构流2
以初以以2 短2
报2 类以之点?阅? 一效以之2 一报初类报2 以初以以2
2 2
要式响允联司始5 正预费类抵之
日?部作构流2
以初以以2 短2
记2 一效以之点?阅? 费类抵之具?上2 效变初抵费2 以初以以2
2
要式响允联司始5 正预费类抵之
日?部作构流2
以初以以2 短2
的交2 类类初变类2 以初以以2
2
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明2
: 中信5 提: 0 年容计则易有专的工?允联司始5 正预效报以之日守B 方2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年位稽租响3 备、地2
ǘ门2 流承参按2 ?联票: 2
?0 年有观助对存含
点〇阅2
一2 据?流承2 短2 短2
效2 ?益法准2 短2 短2
费2 年估流承2 一类融费记变融报抵抵初类二2 一报初记抵2
2
要式响末发银年估流2 一类融费记变融报抵抵初类二2 一报初记抵2
报2 ?形流承2 短2 短2
记2 ?形应5 估有承2 短2 短2
二2 式5 法准2 短2 短2
抵2 值形司稽2 抵报融记变二融以抵二初记一2 记二初一报2
变2 要?2 短2 短2
类2 的交2 类费融类报报融记记报初报抵2 抵以初抵效2
一以2
允联司始5 正预费类抵之日?部
作构流承2
短2 短2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 47
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细2
年位稽租响3 备、地2
ǘ门2 流承算填2 流承三总2 流承ǐ?点于阅2 ?联票: 2
?0
年有
观助
对存
含点〇阅2
一2 一一一类一以效类二2 一类?形收益??效类二2 效以以融以以以2 一类融类变一融二二以初记一2 一记初以报2
效2 一一一类一记报类变2 一类备则收益??报类变2 效以以融以以以2 一类融变记以融变效以初记记2 一报初类报2
费2 一变以效以费2 一变据企以费2 一类以融以以以2 一类融费记变融报抵抵初类二2 一报初记抵2
报2 一一效以一效以以效2 效以离绝收益??以以效2 一类以融以以以2 一变融变以效融报费二初一报2 一报初一记2
记2 一一一类以类效抵费2 一类?计收益??效抵费2 一以以融以以以2 类融类抵效融效二记初二抵2 抵初记一2
二2 一一一类变记效二记2 一类? ?收益??一效费2 二以融以以以2 记融类抵变融变类费初二报2 报初记以2
2
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离2
受销2 ??守平2
中信5 提??进日?重对托以初效记点?阅短以初记〇?日?ǐ2 一费2
中信5 提??进日利失对2 以初效变变抵〇2
中信5 提??进日利润对2 短以初以抵抵二〇2
中信5提?产?场告??进日?重对 日-稽工?对 2 以初一效效记〇2
细响财内式???守平?较准中信5 提可止原告ǐ准交?方2
2
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明2
: 0 年: 中信5 提容计则增??进日?重对?系份正预以初效记〇日守平方2
2
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明2
: 0 年: 中信5 提容计则件??进日?重对?系份正预以初记〇日守平方2
2
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细2
?联位方2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 48
7.9 投资组合报告附注2
7.9.1 基金计价方法说明2
: 0 年?对?常?联票: 4 1 ?交?重?主ˇ?票: ??1 ??法?作构份??作
构§??要ˇ??日??回??1 托允联司始5 提?目?作构4 ??1 ?告交更?持方
:0年买预?告交?配持§关规日列四 1 ?0年与位助对??理/托 一初以以以以地方2
2
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.9.3 期末其他各项资产构成2
稽租响3 备、地2
ǘ门2 三总2 年位2
一2 司完理人年2 一融二二二初报效2
效2 见配人承ˉ?势2 短2
费2 见配作在2 费以记融一二报初以费2
报2 见配??势2 二以以初以以2
记2 要?见配势2 短2
二2 ???常2 短2
抵2 要?2 短2
变2 的交2 费以抵融报费以初报记2
2
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
现生????日分凰1 关受资简回的交受资???司托??方2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与位稽租响与2
与位
续品2
/ 同3
名ǐ
点名阅2
名?/ 同日
0 年与位2
/ 同3 购序2
程序易有制2 产3 易有制2
/ 同与位2
?币与位
存含2
/ 同与位2
?币与位
存含2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 49
式异
亏易
损“
济、量2
一以融记二效2 记融记变抵初变变2 报融以二记融效记一初效费2 二初变变变以〇2
记报融类记费融类二类初
变以2
类费初一一效以〇2
式异
亏易
损“
济、终2
一2
抵费融变效二融记变变初
变记2
抵费融变效二融记变变初变记2 一以以初以以〇2 以初以以2 以初以以〇2
的交2 一以融记二费2 一效融记抵二初记效2 抵抵融变类一融变报以初以变2 记变 二费费费〇2
记报融类记费融类二类初
变以2
报一初费二二抵〇2
2
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况2
ǘ门2 / 同3 望品2 / 同与位点与阅2 ?币与位存含2
一2 产3 2 报融记抵以融变记二初报费2 费初报报以抵〇2
效2 要?程序2 效融变一费融报记一初抵一2 效初一一抵变〇2
费2 产3 2 一融抵报记融记二一初记抵2 一初费一报以〇2
报2 产3 2 一融二一抵融费报二初一一2 一初效一抵记〇2
记2 产3 2 一融费记费融以报变初抵变2 一初以一变记〇2
二2 产3 2 一融以一变融抵抵一初一类2 以初抵二二类〇2
抵2 产3 2 变记以融效类二初费以2 以初二报以一〇2
变2 要?程序2 变以二融一抵一初报类2 以初二以二变〇2
类2 产3 2 二变效融类变一初变一2 以初记一报一〇2
一以2 产3 2 二一记融二类报初二以2 以初报二费记〇2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
受销2 与位续品2
/ 同与位币ǐ
具与上2
?0 年币与位存
含2
0 年6 月3 建同?形
3 ?/ 同: 0 年2
式异亏易损“济、量2 一融以以类初费类2 以初以以一抵〇2
式异亏易损“济、终2 以初以以2 以初以以〇2
的交2 一融以以类初费类2 以初以以以变〇2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
受销2 与位续品2
/ 同0 年与位币?日ǐ?，
?具?与上2
: 绩比失续6 月3 ?管0 年
易有简???罚增披3/同
: 企展四0 年2
式异亏易损“济、量2 以2
式异亏易损“济、终2 以2
的交2 以2
:0年0年他月/同:企展
四0 年2
式异亏易损“济、量2 以2
式异亏易损“济、终2 以2
的交2 以2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
稽租响与2
2
式异亏易损“济、量2 式异亏易损“济、终2
0 年的值则定告点效以一记来以费动费一
告阅0 年与位币位2
费二以融以抵以融报报报初变抵2 短2
: 中信5 5 ?0 年与位币位2 类费融报以效融效以报初以记2 抵费融以报类融变一抵初记报2
: 中信5 0 年币??与位2 变融一抵变融一报费初以抵2 效以融变一以融抵费一初以记2
?响: 中信5 0 年币?性与位2 报效融记二一融一效二初以类2 效以融以费费融类记类初抵报2
: 中信5 5 账0 年与位币位2 记类融以一类融效效一初以费2 抵费融变效二融记变变初变记2
细响币??与位??作害易有与位方2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信5 提1 : 0 年容?企0 年与位/ 同3 出金方2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
效以效以来记动效效告1 ????则?露0年6月3币他月 1
基会结动为?则算益币他
月?小方2
效以效以来记动费一告1 ?亏????露0 年6 月3 ?币他月方2
效以效以来二动一类告1 年??则况露0 年6 月3 币他月1
基会结动为?则公害算益币
他月?小方2
: 中信5 提1 0 年数6 3 日?罚0 年数6 ?罚?送出3 基取部方2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信5 提1 ??说0 年6 月3 管0 年或观管0 年数6 形小日??方2
2
10.4 基金投资策略的改变2
:中信5提 1 :0年易有发衍容计则?取 方2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǖ式之金交?基小建具通??买的?上走: 0 年更付者交前小1 中信5 提容
计则取：方2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信5 提1 0 年6 月3 管数6 3 日数6 形小?罚说要??失续6 月3 ?????
份??项守平方2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年位稽租响3 备、地2
承?
三总2
止
原
稽
地
ǐ
?2
率法止原2 见控大?承?日?年2
改
细2票止年位2
??5
率法票
止币位
日存含2
?年2
??5
?年币
?日存
含2
式异
亏易
人承2
效2 短2 短2 短2 短2 短2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年位稽租响3 备、地2
自合生
效银
财自明和银 财自准资明和银 以品明和银 管理明和银
来明理变银
动报:
财自来
明料变
告经验银
来明理变银
动报:
财自准
资来明
料变告
经验银
来
明
理
变银
动报: 以
品来明料
变告经验银
来
明
理
变银
动报: 管
理来明料
变告经验银
2 0 年
6 品自银
出托简出国期简国国国本国国银 出国国本国国（银 出出简说国国简国国国本国国银 出国国本国国（银 送银 送银 送银 送银
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 52
细响一管较准式据人?金??生介?人承易有0 年止原?租ǖ进同???日买外?具人
?0 年净?效以以抵? 报变门上日自合说: 0 年6 月3 日?式异亏易0 年6 月同业绩比绩债0
年止原稽地6 月谴4 ?1 0 年6 月3 ǖ合（更付止原稽地日承?日员?）录1 ???认响2
具一上人承他??日员?现绩比易有?增披3 较准人承他??易有??前小?的??1
场完止原稽地企?份??日??整合方他绩比关6 ?蓄买预保1 列?谴月??日止原稽
地企?份??基?方2
具效上易有???进专????罚介票重可警真人承他??日??前小??方易有?较
准??购??本. 合产品人承他??日止原年位说存构业ǖ日??方2
具费上??目益?关ǖ1 ???认响2
2 2 关规?送具一以以关上?0 价??前小具抵以〇上 2? 通品??前小具一记〇上 2? ?的??前
小具一记〇上方2
2 2 0 价??前小?抵以〇? 送1 现易有?增披3 管???增披3 管0 年他月简???增
披?关?通品??前小?一记〇? 送1 现险???率法??ǎ保则票ˋ关??的??前小
?一记〇? 送1 现易有?增披3 管???增披3 简易有?益末?号增披?关方2
效管较准主财）录ǒ益??保1 0 年6 月3 . 合承?1 回?员?日承?标??数??1
§中式据人?金改?说买外0年数63 方2
2
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况2
: 0 年: 中信5 容计则??进?重对正预以初记〇日守平方2
2
10.9 其他重大事件2
ǘ门2 绩信基受2 4 合因新列四2 4 合因新告5 2
一2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?认?关0 年效以一类来?报?
进中信更?银绩信2
式据人?金自合中?2 效以效以短以一短一变2
效2
式异亏易损“济、证券0 年
效以一类来?报?进中信2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以一短一变2
费2
式异亏易损“济、证券0 年
?Α出位??绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以一短效一2
报2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生?认?关0 年?本Β经
出位????日绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以效短以费2
记2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生??式异亏易5 济同业
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以效短效二2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 53
绩比走?认?关0 年算?程
序§企买合易形小说企余?
构??日绩信2
二2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生ɑ5 因新?认绩债0 年
效以一类来来进中信日绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?管财止建涉?2
效以效以短以费短效报2
抵2
?生式异亏易0 年6 月同业
绩比?认?关人承易有0 年
??0 年的值简数6 ??日
绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?管财止建涉?2
效以效以短以费短效报2
变2
式异亏易损“济、证券0 年
0 年的值具效以效以来费动上2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以费短效报2
类2
式异亏易损“济、证券0 年
数6 ??具效以效以来费动上2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以费短效报2
一以2
式异亏易损“济、证券0 年
负债附注号具：所上说Γ?
具效以效以来费动上2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以费短效抵2
一一2
式异亏易损“济、证券0 年
?Α出位??绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以报短以效2
一效2
式异亏易损“济、证券0 年
效以一类来来进中信2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以报短一抵2
一费2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?认?关0 年效以一类来来进中
信更?银绩信2
式据人?金自合中?2 效以效以短以报短一抵2
一报2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?认??0 年效以效以来?一?
进中信更?银绩信2
式据人?金自合中?2 效以效以短以报短效效2
一记2
式异亏易损“济、证券0 年
效以效以来?一?进中信2
式据人?金自合涉?2 效以效以短以报短效效2
一二2
式异亏易损“济、证券0 年
?Α出位??绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以报短效变2
一抵2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生?认?关0 年托离绝?
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以报短费以2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 54
票0 年??同业绩比企买合
易形小说企余?构??日绩
信2
一变2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生?认?关0 年??算?
程序§企买合易形小说企余
?构??日绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以记短以二2
一类2
式异亏易0 年6 月同业绩比
?生?ΑΔ执或Ε0 年??
具出明上同业绩比谴月?认
0 年????形小日绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以记短一报2
效以2
式异亏易0 年6 月同业绩比
失续6 月3 ?取：绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?管财止建涉?2
效以效以短以记短效费2
效一2
式异亏易0 年6 月绩比失续
6 月3 ?取：绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?管财止建涉?2
效以效以短以二短以效2
效效2
式异亏易0 年6 月绩比失续
6 月3 ?取：绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?管财止建涉?2
效以效以短以二短效以2
效费2
式异亏易损“济、证券0 年
?Α出位??绩信2
式据人?金自合中?说自合
涉?2
效以效以短以二短效费2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
2
0
年
6
月银
中信: 份或小管理组变）助对内银 中信: 司或小管理对内银
运
作银
或小管理组变经验
遵规守平交易托国（告
专项制项银
: 度组变银 关资组变银 执准组变银 或小组变银 组变动经银
异
常银
出银 托国托国国出国出送托国托国国邮储国银 披储简国说介简情出披本期说银 披披邮简披披出本储出银 送银 披储简情托邮简期情情本情期银 期期本期披储出（银
示为策小略分银
公管理析中信: 份录析宏观6 提平或小管理组变经验遵规守平交易管理料组变托国（告对济有析基金、证4 1 券告对内市有
场走6 提平势变执准守展2 执准有管理指标净望估程序股要标告等事7 专）利管理提示有小望估润管理配持示预观警告形声有
算容望估真实管理告、证4 略分确银
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信5 提1 ???易有制整发日要?送?异在方2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理 2020人2 : 中信
建
投有限 56投 55
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
一管式据人?金录?0 年细影日揭??2
效管?式异亏易损“济、证券0年0年的值 ??2
费管?式异亏易损“济、证券0 年数6 ????2
报管0 年6 月3 形小有???管?形???2
记管0 年数6 3 形小有???管?形??方2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 说0 年数6 3 高建方2
2
12.3 查阅方式2
易有制?主托?形?????审1 7 ???: ??ˇ经Ζ?方2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
