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国联安稳健(255010)

国联安德盛稳健证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
国联安德盛稳健证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 
国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 46页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 46页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 46页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 42 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 42 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 46 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46


国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 46页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安德盛稳健证券投资基金 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 8日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 150,827,400.90份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经 验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略, 运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安 全可靠的理财服务。 投资策略 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而下”的分析方法, 制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面分 析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的 上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深 入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极的战略性和战术性资 产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数×65%+上证国债指数×35% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均 及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单 纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险 收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李华 郭明 联系电话 021-38992888 010-66105799 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 46页 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 于业明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 11,898,031.23 本期利润 11,379,902.68 加权平均基金份额本期利润 0.0820 本期加权平均净值利润率 7.37% 本期基金份额净值增长率 7.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 15,081,249.38 期末可供分配基金份额利润 0.1000 期末基金资产净值 165,908,650.28 期末基金份额净值 1.100 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 529.24% 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费 等,计入费用后实际收益要低于所列数字; 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 46页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允 价值调整的影响; 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.97% 0.81% 4.90% 0.58% -0.93% 0.23% 过去三个月 11.34% 0.74% 8.53% 0.58% 2.81% 0.16% 过去六个月 7.18% 1.13% 2.42% 0.98% 4.76% 0.15% 过去一年 22.73% 0.92% 8.04% 0.79% 14.69% 0.13% 过去三年 27.91% 0.97% 15.15% 0.81% 12.76% 0.16% 自基金合同生 效起至今 529.24% 1.23% 182.87% 1.09% 346.37% 0.14% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安德盛稳健证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 8月 8日至 2020年 6月 30日) 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 46页 注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%; 2、本基金基金合同于 2003年 8月 8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6个月,建 仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股 份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截 至本报告期末,公司共管理五十四只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理 团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳 健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 46页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金基金经 理、兼任国联 安德盛优势混 合型证券投资 基金基金经 理、国联安智 能制造混合型 证券投资基金 基金经理、国 联安远见成长 混合型证券投 资基金基金经 理。 2013-12-2 8 - 13年(自 2007年起) 刘斌先生,硕士研究生。2004年 4 月至 2007年 8月在杭州城建设计 研究院有限公司担任工程师;2007 年 9月至 2009年 8月在群益国际 控股有限公司担任行业研究员。 2009 年 8 月加入国联安基金管理 有限公司,历任研究员、基金经理 助理,现任权益投资部副总监。 2013年 12月至 2015年 3月担任 国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金的基金经理,2013年 12 月起兼任国联安德盛稳健证券投 资基金的基金经理,2014 年 2 月 至2015年12月兼任国联安德盛精 选混合型证券投资基金的基金经 理,2014年 6月至 2015年 12月 兼任国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼任国联安德盛优势混 合型证券投资基金的基金经理, 2019 年 4 月起兼任国联安智能制 造混合型证券投资基金的基金经 理,2019 年 7 月起兼任国联安远 见成长混合型证券投资基金的基 金经理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 46页 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对 投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金上半年交易较少,增持了地产、食品饮料板块,减持了电气设备、化工板块。 本基金在运作中坚持既定的策略,坚定持有那些在行业内比较优势显著,盈利能力强且稳定, 同时具有估值优势的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 7.18%,同期业绩比较基准收益率为 2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年的上半年可谓惊涛骇浪,其影响将较为深远,尤其是疫情至今在全球蔓延,美联储的量 宽规模持续创造记录,这些事件在历史中很难找到相似的组合,对本基金来说这都是经验之外的, 需要持续观察分析后续变化。 美联储的大规模量宽及中国央行相对宽松的政策促使短期的资产价格持续走高,尤其是那些被 赋予了“稳定”和“未来”的行业和公司,估值更是创出了历史新高。逻辑方向上或许是没有问题的, 但企业最终的价值需要企业的资本回报来充实,因此过高的估值必然蕴含着风险,对此类资产本基 金比较谨慎,会具体的分析资产本身的前景和价值。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 46页 短期看,疫情及政府的宏观政策具有较大的边际影响,但从较长的时间周期看,制造业的复苏 和房地产的韧性仍然都在,过程可能变得更曲折一些,需要更谨慎的对待。但行业向头部企业集中 的这个趋势不会改变,甚至会因为疫情而加速,所以各行业的头部企业仍会是本基金关注和配置的 重点。 组合构建上本基金依然会综合考虑行业空间、企业盈利水平及稳定性、估值、行业及公司短期 所处的周期位置,以及由以上几项所决定的潜在回报水平,对宏观的看法构成投资的基本背景,但 本基金最看重的仍然是组合标的的质地和潜在回报水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职 责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和 基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的 核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金对本报告期 内利润分配情况如下,符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至 2019年 12月 31日的可供分配利润为基准,于 2020年 3月 13日实施分红,向 截止至 2020年 3月 13日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持 有人,按每 10份基金份额 2.30元派发红利。共发放红利 28,180,281.04元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国联安德盛稳健证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 46页 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,国联安德盛稳健证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德 盛稳健证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支 等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内,国联安德盛稳健证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配,分 配金额为 28,180,281.04元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛稳健证券投资基金 2020 年 中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。


国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 46页 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 10,100,148.60 8,702,150.60 结算备付金


114,081.56 181,420.77 存出保证金


11,922.80 24,296.00 交易性金融资产 6.4.7.2 156,340,813.92 146,876,009.91 其中:股票投资


114,420,913.92 107,787,629.91 基金投资


- - 债券投资


41,919,900.00 39,088,380.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 651,132.72 841,575.78 应收股利


- - 应收申购款


213,022.28 38,360.41 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


167,431,121.88 156,663,813.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


701,322.24 307,464.15 应付赎回款


424,758.43 168,201.00 应付管理人报酬


200,745.38 191,793.52 应付托管费


33,457.58 31,965.60 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 48,679.57 62,588.67 应交税费


22,400.00 22,400.00 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 46页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 91,108.40 180,633.92 负债合计


1,522,471.60 965,046.86 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 150,827,400.90 124,045,105.56 未分配利润 6.4.7.10 15,081,249.38 31,653,661.05 所有者权益合计


165,908,650.28 155,698,766.61 负债和所有者权益总计


167,431,121.88 156,663,813.47 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.100元,基金份额总额 150,827,400.90份。 6.2 利润表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


12,959,886.05 21,528,914.30 1.利息收入


803,555.96 798,502.74 其中:存款利息收入 6.4.7.11 25,917.36 33,228.84 债券利息收入


777,638.60 765,273.90 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


12,658,266.54 6,678,553.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,735,159.18 4,938,252.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,998.38 -6,680.35 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,929,105.74 1,746,981.72 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -518,128.55 14,041,001.32 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 16,192.10 10,856.77 减:二、费用


1,579,983.37 1,654,731.50 1.管理人报酬


1,149,330.74 1,102,713.85 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 46页 2.托管费


191,555.14 183,785.66 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 149,499.89 274,315.92 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 89,597.60 93,916.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 11,379,902.68 19,874,182.80 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


11,379,902.68 19,874,182.80 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 124,045,105.56 31,653,661.05 155,698,766.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 11,379,902.68 11,379,902.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 26,782,295.34 227,966.69 27,010,262.03 其中:1.基金申购款 36,752,834.31 1,564,340.43 38,317,174.74 2.基金赎回款 -9,970,538.97 -1,336,373.74 -11,306,912.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -28,180,281.04 -28,180,281.04 五、期末所有者权益(基 金净值) 150,827,400.90 15,081,249.38 165,908,650.28 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 130,823,707.26 -674,324.84 130,149,382.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 19,874,182.80 19,874,182.80 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 46页 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 18,393,320.72 1,915,896.83 20,309,217.55 其中:1.基金申购款 25,832,764.89 2,915,276.31 28,748,041.20 2.基金赎回款 -7,439,444.17 -999,379.48 -8,438,823.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -6,765,978.74 -6,765,978.74 五、期末所有者权益(基 金净值) 149,217,027.98 14,349,776.05 163,566,804.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:魏东,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监基金字[2003]80 号《关于同意德盛稳健证券投资基金设立的批复》核准,由国联安基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安德盛稳健证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,业经毕马威华振会计师事务所 KPMG-B(2003)CR No.0032号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国联安德盛稳健证券投资 基金基金合同》于 2003 年 8 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,666,118,147.89 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有 限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票,债券及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产 20%-70%; 债券资产 25%-75%;现金类资产 5%-10%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×65%+上证国 债指数×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 46页 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》和 在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 46页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 10,100,148.60 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,100,148.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 100,427,523.93 114,420,913.92 13,993,389.99 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 41,581,730.32 41,919,900.00 338,169.68 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 46页 银行间市场 - - - 合计 41,581,730.32 41,919,900.00 338,169.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,009,254.25 156,340,813.92 14,331,559.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 1,000.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 51.30 应收债券利息 650,076.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.40 合计 651,132.72 注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 46页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 48,679.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 48,679.57 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,600.80 应付证券出借违约金 - 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 59,672.34 合计 91,108.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 124,045,105.56 124,045,105.56 本期申购 36,752,834.31 36,752,834.31 本期赎回(以“-”号填列) -9,970,538.97 -9,970,538.97 本期末 150,827,400.90 150,827,400.90 注:此处申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 121,828,083.43 -90,174,422.38 31,653,661.05 本期利润 11,898,031.23 -518,128.55 11,379,902.68 本期基金份额交易产生的 变动数 20,594,059.35 -20,366,092.66 227,966.69 其中:基金申购款 29,483,192.92 -27,918,852.49 1,564,340.43 基金赎回款 -8,889,133.57 7,552,759.83 -1,336,373.74 本期已分配利润 -28,180,281.04 - -28,180,281.04 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 46页 本期末 126,139,892.97 -111,058,643.59 15,081,249.38 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 25,189.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 548.94 其他 178.53 合计 25,917.36 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 45,384,468.48 减:卖出股票成本总额 34,649,309.30 买卖股票差价收入 10,735,159.18 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 -5,998.38 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,998.38 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 13,583,390.64 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 46页 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 13,315,312.08 减:应收利息总额 274,076.94 买卖债券差价收入 -5,998.38 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,929,105.74 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,929,105.74 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -518,128.55 ——股票投资 -577,753.33 ——债券投资 59,624.78 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 46页 合计 -518,128.55 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 15,328.98 转换费收入 863.12 合计 16,192.10 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 149,499.89 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 149,499.89 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 90.00 合计 89,597.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 46页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 46页 当期发生的基金应支付的管理费 1,149,330.74 1,102,713.85 其中:支付销售机构的客户维护费 16,031.34 12,683.38 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 191,555.14 183,785.66 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天 数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 10,100,148.6 0 25,189.89 9,146,353.67 31,429.79 注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 46页 责任公司的结算备付金,于 2020年 6月 30日的相关余额为人民币 114,081.56元。(2019年 6月 30 日:人民币 190,706.46元) 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间 ?本基金均无须作说明的其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 1 2020-03-13 2020-03-13 2.300 2,642,582.90 25,537,698.1 4 28,180,281.0 4 - 合计


2.300 2,642,582.90 25,537,698.1 4 28,180,281.0 4 - 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68802 7 国盾 量子 2020-0 6-30 2020-0 7-09 新股 待上 市 36.18 36.18 1,839 66,535 .02 66,535 .02 - 68827 7 天智 航 2020-0 6-24 2020-0 7-07 新股 待上 市 12.04 12.04 7,085 85,303 .40 85,303 .40 - 68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 16.42 16.42 4,141 67,995 67,995 - 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 46页 7 尔 6-29 7-08 待上 市 .22 .22 68852 8 秦川 物联 2020-0 6-19 2020-0 7-01 新股 待上 市 11.33 11.33 5,210 59,029 .30 59,029 .30 - 68860 0 皖仪 科技 2020-0 6-23 2020-0 7-03 新股 待上 市 15.50 15.50 3,645 56,497 .50 56,497 .50 - 68839 8 赛特 新材 2020-0 2-03 2020-0 8-11 新股 锁定 24.12 54.47 2,665 64,279 .80 145,16 2.55 - 68855 5 泽达 易盛 2020-0 6-12 2020-1 2-23 新股 锁定 19.49 56.80 3,004 58,547 .96 170,62 7.20 - 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 待上 市 5.94 5.94 1,185 7,038. 90 7,038. 90 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 新股 待上 市 10.01 10.01 751 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 新股 待上 市 17.63 17.63 470 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 新股 待上 市 3.37 3.37 1,131 3,811. 47 3,811. 47 - 68802 6 洁特 生物 2020-0 1-15 2020-0 7-21 新股 锁定 16.49 83.32 4,433 73,100 .17 369,35 7.56 - 68808 1 兴图 新科 2019-1 2-26 2020-0 7-06 新股 锁定 28.21 42.01 2,365 66,716 .65 99,353 .65 - 68809 6 京源 环保 2020-0 3-31 2020-1 0-09 新股 锁定 14.34 21.42 4,285 61,446 .90 91,784 .70 - 68839 6 华润 微 2020-0 2-14 2020-0 8-27 新股 锁定 12.80 41.45 10,648 136,29 4.40 441,35 9.60 - 注: 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股 票上市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 46页 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元,因 此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元,因 此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质 押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的 余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层次为 总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门 的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 46页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银 行合格名单,通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管 理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信 用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并 采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并 预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末,除完全按照有 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 46页 关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管 理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可 流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.01%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日, 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 164,059,980.60 元,超过经确认的当日净赎 回金额。 同时,本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同 的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易对手风险。此外,本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定 质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 46页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6 月 30日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 10,100,1 48.60 - - - - - 10,100,148.6 0 结算备付 金 114,081. 56 - - - - - 114,081.56 存出保证 金 11,922.8 0 - - - - - 11,922.80 交易性金 融资产 8,412,60 0.00 - - 21,531,30 0.00 11,976,00 0.00 114,420,913 .92 156,340,813. 92 买入返售 金融资产 - - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 651,132.72 651,132.72 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 213,022.28 213,022.28 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,638,7 52.96 - - 21,531,30 0.00 11,976,00 0.00 115,285,068 .92 167,431,121. 88 负债











卖出回购 金融资产 款


- - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - 701,322.24 701,322.24 应付赎回 款 - - - - - 424,758.43 424,758.43 应付管理 人报酬 - - - - - 200,745.38 200,745.38 应付托管 费 - - - - - 33,457.58 33,457.58 应付销售 服务费 - - - - - - - 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 46页 应付交易 费用 - - - - - 48,679.57 48,679.57 应付税费 - - - - - 22,400.00 22,400.00 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 91,108.40 91,108.40 负债总计 - - - - - 1,522,471.6 0 1,522,471.60 利率敏感 度缺口 18,638,7 52.96 - - 21,531,30 0.00 11,976,00 0.00 113,762,597 .32 165,908,650. 28 上年度末 2019年 12 月 31日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 8,702,15 0.60 - - - - - 8,702,150.60 结算备付 金 181,420. 77 - - - - - 181,420.77 存出保证 金 24,296.0 0 - - - - - 24,296.00 交易性金 融资产 8,905,34 0.00 - - 18,313,04 0.00 11,870,00 0.00 107,787,629 .91 146,876,009. 91 买入返售 金融资产 - - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 841,575.78 841,575.78 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 38,360.41 38,360.41 其他资产 - - - - - - - 资产总计 17,813,2 07.37 - - 18,313,04 0.00 11,870,00 0.00 108,667,566 .10 156,663,813. 47 负债











卖出回购 金融资产 款


- - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - 307,464.15 307,464.15 应付赎回 款 - - - - - 168,201.00 168,201.00 应付管理 - - - - - 191,793.52 191,793.52 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 46页 人报酬 应付托管 费 - - - - - 31,965.60 31,965.60 应付销售 服务费 - - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - 62,588.67 62,588.67 应付税费 - - - - - 22,400.00 22,400.00 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 180,633.92 180,633.92 负债总计 - - - - - 965,046.86 965,046.86 利率敏感 度缺口 17,813,2 07.37 - - 18,313,04 0.00 11,870,00 0.00 107,702,519 .24 155,698,766. 61 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 市场利率下降 25个基点 增加 310,258.74 增加 316,251.23 市场利率上升 25个基点 减少 310,258.74 减少 316,251.23 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 20%-70%;债券 资产 25%-75%;现金留存的范围 5%-10%。此外,本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 46页 施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 114,420,913.92 68.97 107,787,629.9 1 69.23 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 41,919,900.00 25.27 39,088,380.00 25.11 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 156,340,813.92 94.23 146,876,009.9 1 94.33 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加 9,049,241.35 增加 8,584,347.34 业绩比较基准下降 5% 减少 9,049,241.35 减少 8,584,347.34 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 114,420,913.92 68.34 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 46页 其中:股票 114,420,913.92 68.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,919,900.00 25.04 其中:债券 41,919,900.00 25.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,214,230.16 6.10 8 其他各项资产 876,077.80 0.52 9 合计 167,431,121.88 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,446,422.83 47.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,067,724.77 4.26 J 金融业 - - K 房地产业 25,552,000.00 15.40 L 租赁和商务服务业 3,342,000.00 2.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 46页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,420,913.92 68.97 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002572 索菲亚 440,000 10,634,800.00 6.41 2 600309 万华化学 200,000 9,998,000.00 6.03 3 000002 万


科A 350,000 9,149,000.00 5.51 4 600048 保利地产 600,000 8,868,000.00 5.35 5 300124 汇川技术 230,000 8,737,700.00 5.27 6 600887 伊利股份 270,000 8,405,100.00 5.07 7 600383 金地集团 550,000 7,535,000.00 4.54 8 600406 国电南瑞 340,000 6,885,000.00 4.15 9 600585 海螺水泥 130,000 6,878,300.00 4.15 10 600426 华鲁恒升 300,000 5,304,000.00 3.20 11 000651 格力电器 90,000 5,091,300.00 3.07 12 603486 科沃斯 160,000 4,833,600.00 2.91 13 600276 恒瑞医药 49,200 4,541,160.00 2.74 14 603816 顾家家居 84,000 3,780,840.00 2.28 15 300114 中航电测 300,000 3,423,000.00 2.06 16 002027 分众传媒 600,000 3,342,000.00 2.01 17 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 1.76 18 601633 长城汽车 300,000 2,316,000.00 1.40 19 688396 华润微 10,648 441,359.60 0.27 20 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.22 21 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.10 22 688398 赛特新材 2,665 145,162.55 0.09 23 688081 兴图新科 2,365 99,353.65 0.06 24 688096 京源环保 4,285 91,784.70 0.06 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 46页 25 688277 天智航 7,085 85,303.40 0.05 26 688377 迪威尔 4,141 67,995.22 0.04 27 688027 国盾量子 1,839 66,535.02 0.04 28 688528 秦川物联 5,210 59,029.30 0.04 29 688600 皖仪科技 3,645 56,497.50 0.03 30 603087 甘李药业 495 49,648.50 0.03 31 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 32 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 33 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 34 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 35 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 36 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 37 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000002 万


科A 9,188,104.52 5.90 2 600887 伊利股份 8,770,701.00 5.63 3 300114 中航电测 3,289,614.00 2.11 4 002027 分众传媒 3,249,196.00 2.09 5 002572 索菲亚 2,588,841.00 1.66 6 300751 迈为股份 2,251,792.00 1.45 7 600309 万华化学 2,099,414.00 1.35 8 603486 科沃斯 1,831,380.00 1.18 9 300124 汇川技术 1,714,951.00 1.10 10 000651 格力电器 878,764.00 0.56 11 600406 国电南瑞 799,721.00 0.51 12 688266 泽璟制药 229,027.84 0.15 13 688169 石头科技 218,793.84 0.14 14 688126 沪硅产业 214,463.48 0.14 15 688158 优刻得 152,858.00 0.10 16 688396 华润微 136,294.40 0.09 17 688598 金博股份 112,808.00 0.07 18 688318 财富趋势 112,243.45 0.07 19 688558 国盛智科 110,577.42 0.07 20 688599 天合光能 106,406.40 0.07 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 46页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002223 鱼跃医疗 5,329,399.00 3.42 2 600885 宏发股份 4,495,508.00 2.89 3 601877 正泰电器 3,746,842.00 2.41 4 601012 隆基股份 3,224,032.00 2.07 5 601058 赛轮轮胎 3,112,263.00 2.00 6 300751 迈为股份 2,762,784.00 1.77 7 600009 上海机场 2,698,000.00 1.73 8 600309 万华化学 2,234,368.00 1.44 9 601633 长城汽车 1,860,416.00 1.19 10 600984 建设机械 1,100,000.00 0.71 11 600887 伊利股份 870,900.00 0.56 12 600585 海螺水泥 804,000.00 0.52 13 601077 渝农商行 737,412.22 0.47 14 600383 金地集团 717,686.00 0.46 15 688126 沪硅产业 523,754.00 0.34 16 688266 泽璟制药 458,055.68 0.29 17 688169 石头科技 355,096.14 0.23 18 688208 道通科技 335,252.50 0.22 19 688158 优刻得 331,223.96 0.21 20 688312 燕麦科技 305,630.00 0.20 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 41,860,346.64 卖出股票的收入(成交)总额 45,384,468.48 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 21,531,300.00 12.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,388,600.00 12.29 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 46页 其中:政策性金融债 20,388,600.00 12.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,919,900.00 25.27 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018003 国开 1401 100,000 11,976,000.00 7.22 2 010107 21国债⑺ 105,000 10,774,050.00 6.49 3 010303 03国债⑶ 105,000 10,757,250.00 6.48 4 018007 国开 1801 84,000 8,412,600.00 5.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 46页 本报告期末本基金未持有股指期货,没有相关投资政策。


7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货,没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投 资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,922.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 651,132.72 5 应收申购款 213,022.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 876,077.80 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 46页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,714 31,995.63 15,365,392.73 10.19% 135,462,008.17 89.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,949.61 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 8月 8日)基金份额总额 3,666,118,147.89


本报告期期初基金份额总额 124,045,105.56 本报告期基金总申购份额 36,752,834.31 减:本报告期基金总赎回份额 9,970,538.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 150,827,400.90 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 46页 的转换出份额。 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2020年 4月 25日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,孟朝 霞女士不再担任公司总经理职务,由常务副总经理兼投资总监魏东先生代行总经理职务。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 39,342,373.05 47.95% 36,078.26 47.62% - 招商证券股份 有限公司 1 38,496,919.86 46.92% 35,852.02 47.32% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 4,207,654.09 5.13% 3,834.47 5.06% - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 46页 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内退租了银河证券019800深圳交易单元。 3、由于四舍五入的原因?分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 46页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 2,055,518.80 6.99% - - - - 招商证券股份 有限公司 27,341,002.2 0 93.01% - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国联安德盛稳健证券投资基金 2019年第四季 度报告 指定网站 2020-01-18 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2019 年第 4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报 2020-01-18 3 国联安基金管理有限公司关于 2020年春节假 期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 指定网站 2020-01-30 4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加申万宏源及申万宏源西部相关费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 指定网站 2020-03-04 5 国联安德盛稳健证券投资基金暂停大额申购、 转换转入及定期定额投资业务的公告 上海证券报、指定网站 2020-03-11 6 国联安德盛稳健证券投资基金分红公告 上海证券报、指定网站 2020-03-12 7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加中国国际期货股份有限公司相关费率优 惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 指定网站 2020-03-16 8 国联安基金管理有限公司关于增加江苏汇林 保大基金销售有限公司为旗下开放式基金代 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 2020-03-16 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 46页 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 费率优惠的公告 指定网站 9 国联安基金管理有限公司关于增加北京百度 百盈基金销售有限公司为旗下开放式基金代 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 费率优惠的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 指定网站 2020-03-20 10 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加大连网金基金销售有限公司为代销机构 并参加相关费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 指定网站 2020-03-23 11 国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下 公募基金 2019年年度报告的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 指定网站 2020-03-23 12 国联安德盛稳健证券投资基金恢复大额申购、 转换转入及定期定额投资业务的公告 规定报刊、规定网站 2020-04-08 13 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加华泰证券相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2020-04-14 14 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加中信建投证券相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2020-04-21 15 国联安基金管理有限公司 2020年第 1季度报 告提示性公告 规定报刊 2020-04-22 16 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年第一季 度报告 规定网站 2020-04-22 17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加唐鼎耀华为代销机构并参加其费率优惠 的公告 规定报刊、规定网站 2020-04-24 18 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 规定报刊、规定网站 2020-04-25 19 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加华安证券为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2020-04-27 20 国联安德盛稳健证券投资基金 2019年年度报 告 规定网站 2020-04-30 21 国联安基金管理有限公司 2019年年度报告提 示性公告 规定报刊 2020-04-30 22 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中信证券华南为代销机构的公告 规定报刊、规定网站 2020-05-06 23 国联安基金管理有限公司关于暂停国信嘉利 基金代销旗下基金业务的公告 规定报刊、规定网站 2020-05-15 24 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加万联证券相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2020-05-18 25 国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金 基金合同及托管协议的公告 规定报刊、规定网站 2020-05-26 26 国联安德盛稳健证券投资基金基金合同 规定网站 2020-05-26 27 国联安德盛稳健证券投资基金托管协议 规定网站 2020-05-26 国联安德盛稳健证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 46页 28 国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书(更 新)正文 规定网站 2020-05-29 29 国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书(更 新)摘要 规定网站 2020-05-29 11 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020年 4月 23日起,孟朝霞女士不再担任公司总经理,由常务副总经理兼投资总监魏东先 生代行总经理职务。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 12.3 查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日