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圆信永丰医药健康(006274)

圆信永丰医药健康混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 16 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 56 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 56 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 56 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 63 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 63 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰医药健康 基金主代码 006274 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月29日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,244,035.76份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的 上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础 上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在 动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经 济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类 资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等 大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资 产配置比例,并适时进行调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数 收益率×35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高 预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水 平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 蔡炎坤 郭明 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 6 露负责 人 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 中国(福建)自由贸易试验区 厦门片区(保税港区)海景南 二路45号4楼402单元之175 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 8号陆家嘴基金大厦19楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.gtsfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日- 2020年06月30日) 本期已实现收益 26,579,537.71 本期利润 30,818,253.88 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 7 加权平均基金份额本期利润 0.4680 本期加权平均净值利润率 33.30% 本期基金份额净值增长率 40.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 37,251,706.64 期末可供分配基金份额利润 0.6743 期末基金资产净值 96,502,004.08 期末基金份额净值 1.7468 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 74.68% 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


注4:本基金合同生效日为2018年11月29日,合同生效当期的相关数据和指标按实际存 续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 18.50% 1.02% 10.80% 0.84% 7.70% 0.18% 过去三个月 30.25% 1.31% 19.15% 0.90% 11.10% 0.41% 过去六个月 40.31% 1.51% 25.45% 1.07% 14.86% 0.44% 过去一年 60.74% 1.22% 35.28% 0.90% 25.46% 0.32% 自基金合同 生效起至今 74.68% 1.04% 40.06% 0.99% 34.62% 0.05% 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股 比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团 队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2020年6月30日,公司旗下共管理22只开放式基金产品,包括1只股票型基金、 15只混合型基金、5只债券型基金和1只货币市场基金。 原6只债券型基金中有1只基金:圆信永丰中高等级债券型证券投资基金,于2020年 6月20日进入清算期,管理人已及时公告。现有5只债券型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 9 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 肖世 源 本基金基金经理 2018- 11-29 - 9 年 复旦大学中西医结合临床 硕士,现任圆信永丰基金 管理有限公司权益投资部 基金经理。历任上海合懿 投资管理合伙企业(有限 合伙)投研部研究员、上 海呈瑞投资管理有限公司 投研部研究员、圆信永丰 基金管理有限公司研究部 研究员。 国籍:中国,获 得的相关业务资格:基金 从业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:肖世源的"任职日期"为基金合同生效之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下 为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律 法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 10 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时, 公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控, 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年突发的新冠肺炎疫情深刻地影响了中国和世界各国。国内实行最严格的防控 措施,有效阻断了疫情的传播,取得了阶段性重要成效,但与此同时,疫情仍在海外多 个国家持续蔓延,国内疫情防控外防输入,内防反弹,随着防控工作进入常态化防控阶 段,生产生活秩序加快恢复,全面推动复工复产。 由于疫情影响,上半年稳增长和稳就业的压力增大,宏观政策逆周期调节的力度也 加大,央行综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导金融机构加大对实 体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度,有效对冲疫情对经济增长的影响。上半 年市场整体流动性较为宽裕,机构的权益配置需求仍在增加,北上资金持续流入,因此 虽然上半年市场也经历了多次波动,但我们总体上对市场保持相对乐观。 基金运作方面,上半年主要配置在业务不受疫情影响,甚至还有正面拉动的细分行 业,如疫情防控相关的药品、新冠检测试剂、医疗设备、原料药、医疗信息化等,至二 季度末,由于上半年板块间分化严重,市场上高估值、高配置的医药和低估值、低配置 的金融、地产、周期等板块的相对收益率持续拉大,同时,医药行业三季度面临第三批 仿制药带量采购、高值耗材带量采购等政策扰动,从均值回归和绝对收益的角度,降低 了基金的总仓位,同时,配置方向更集中在二季度业绩环比加快的细分子行业,包括新 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 11 冠检测试剂及独立医学实验室、原料药、CDMO板块等,此外,配置了部分估值较低、累 计涨幅小的标的,整体配置更偏均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰医药健康基金份额净值为1.7468元,本报告期内,基金份额 净值增长率为40.31%,同期业绩比较基准收益率为25.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度以来,国内疫情虽小有反复,但总体已处于稳定控制状态,经济稳步恢复, 复工复产逐月好转,二季度经济增长明显好于预期。但与此同时,经济形势依然复杂严 峻,不稳定不确定性较大,境外疫情仍在加速蔓延,外需仍有下滑风险,此外近期中美 关系紧张态势有所升级。 7月底中央政治局会议提出,扎实做好"六稳"工作,全面落实"六保"任务,努力完 成全年经济社会发展目标任务;财政政策要更加积极有为、注重实效;货币政策要更加 灵活适度、精准导向;房地产调控重申"房住不炒"。 预计若下半年外部环境、特别是外需出现较为明显的不利走势,国内宏观政策还会 保持高度灵活性,与其他主要经济体相比,当前我国无论是在货币政策还是在财政政策 方面,都留有充分的发力空间。预计下半年政策整体上仍会维持相对宽松,但节奏上会 有所控制,更多强调金融服务实体的功能。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由 本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金 估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研 究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值 业务。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 12 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人--圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2020年中期报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 13 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 30,417,640.80 5,372,646.20 结算备付金


769,662.86 536,724.01 存出保证金


116,134.71 129,633.55 交易性金融资产 6.4.7.2 63,465,222.31 84,579,178.25 其中:股票投资


57,931,728.31 81,804,328.25 基金投资


- - 债券投资


5,533,494.00 2,774,850.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 170,000.00 - 应收证券清算款


2,378,089.11 5,349,859.32 应收利息 6.4.7.5 13,870.93 4,795.85 应收股利


- -


应收申购款


327,431.05 11,522.26 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


97,658,051.77 95,984,359.44 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


485,697.01 115,888.95 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 14 应付管理人报酬


113,663.47 120,259.22 应付托管费 18,943.89 20,043.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 468,000.16 499,138.12 应交税费


52.02 293.83 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 69,691.14 66,122.80 负债合计


1,156,047.69 821,746.12 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 55,244,035.76 76,434,966.34 未分配利润 6.4.7.10 41,257,968.32 18,727,646.98 所有者权益合计


96,502,004.08 95,162,613.32 负债和所有者权益总 计 97,658,051.77 95,984,359.44 注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.7468元,基金份额总额55,244,035.76 份。 6.2 利润表 会计主体:圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年06月30日


一、收入


33,562,513.03 6,681,690.66 1.利息收入


65,931.73 319,250.62 其中:存款利息收入 6.4.7.11 51,350.82 116,800.39 债券利息收入


5,590.06 30,003.49 资产支持证券利息 收入 - - 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 15 买入返售金融资产 收入 8,990.85 172,446.74 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 29,204,753.48 6,264,455.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 28,536,086.88 6,138,051.14 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 330,434.34 10.91 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 338,232.26 126,393.24 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,238,716.17 -390,322.65 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 53,111.65 488,307.40 减:二、费用


2,744,259.15 1,147,076.91 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


690,608.66 371,234.21 2.托管费 6.4.10.2. 2 115,101.38 61,872.36 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 1,854,742.25 624,068.16 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


20.13 0.72 7.其他费用 6.4.7.21 83,786.73 89,901.46 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 16 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 30,818,253.88 5,534,613.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 30,818,253.88 5,534,613.75 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 76,434,966.34 18,727,646.98 95,162,613.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 30,818,253.88 30,818,253.88 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -21,190,930.58 -8,287,932.54 -29,478,863.12 其中:1.基金申购款 8,581,701.99 3,995,480.00 12,577,181.99 2.基金赎回 款 -29,772,632.57 -12,283,412.54 -42,056,045.11 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 55,244,035.76 41,257,968.32 96,502,004.08 项 目 上年度可比期间


圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 17 2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 149,153,739.79 563,166.00 149,716,905.79 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 5,534,613.75 5,534,613.75 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -96,238,562.13 -1,510,708.46 -97,749,270.59 其中:1.基金申购款 38,465,919.69 2,864,117.53 41,330,037.22 2.基金赎回 款 -134,704,481.82 -4,374,825.99 -139,079,307.81 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 52,915,177.66 4,587,071.29 57,502,248.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 姚德明 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1197号《关于准予圆信永丰医药健康混 合型证券投资基金注册的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同》负责公开 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 18 募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币209,859,079.20元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2018)第0741号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰医 药健康混合型证券投资基金基金合同》于2018年11月29日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为209,891,419.63份基金份额,其中认购资金利息折合32,340.43份基金 份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰医药健康混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分 离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;投资于医药健康主题相关的证券 比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为: 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年6月30日的财务状况以及2020年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 19 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 20 (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 21 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 22 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资 源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经 营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指 引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证 监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 23 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 24 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 30,417,640.80 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 30,417,640.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,985,148.15 57,931,728.31 1,946,580.16 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 交易所市 5,371,465.31 5,533,494.00 162,028.69 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 25 券 场 银行间市 场 - - - 合计 5,371,465.31 5,533,494.00 162,028.69 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,356,613.46 63,465,222.31 2,108,608.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 170,000.00 - 银行间市场 - - 合计 170,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 2,651.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 311.67 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 26 应收债券利息 10,860.64 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 47.07 合计 13,870.93 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 468,000.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 468,000.16 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 74.32 预提费用-审计费 29,835.26 预提费用-信息披露费 39,781.56 合计 69,691.14 注:此处应付赎回费含应付转出费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 27 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 76,434,966.34 76,434,966.34 本期申购 8,581,701.99 8,581,701.99 本期赎回(以“-”号填列) -29,772,632.57 -29,772,632.57 本期末 55,244,035.76 55,244,035.76 注:申购含红利再投、转换入;赎回含转换出。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,402,621.80 -674,974.82 18,727,646.98 本期利润 26,579,537.71 4,238,716.17 30,818,253.88 本期基金份额交易产 生的变动数 -8,730,452.87 442,520.33 -8,287,932.54 其中:基金申购款 3,915,032.16 80,447.84 3,995,480.00 基金赎回款 -12,645,485.03 362,072.49 -12,283,412.54 本期已分配利润 - - - 本期末 37,251,706.64 4,006,261.68 41,257,968.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 42,325.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,971.21 其他 1,054.36 合计 51,350.82 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 28 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 666,668,482.72 减:卖出股票成本总额 638,132,395.84 买卖股票差价收入 28,536,086.88 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 330,434.34 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 330,434.34 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 33,416,457.01 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 33,042,555.67 减:应收利息总额 43,467.00 买卖债券差价收入 330,434.34 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 29 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 338,232.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 338,232.26 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 4,238,716.17 ——股票投资 3,925,582.25 ——债券投资 313,133.92 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 30 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 4,238,716.17 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 53,036.30 转换费收入 75.35 合计 53,111.65 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的50%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 1,854,742.25 银行间市场交易费用 - 合计 1,854,742.25 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 汇划手续费 1,769.91 账户维护费 12,400.00 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 31 合计 83,786.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 32 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 690,608.66 371,234.21 其中:支付销售机构的客户维护费 61,847.19 124,726.37 注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 115,101.38 61,872.36 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 33 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 持有的基 金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 持有的基 金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 厦门国际 信托有限 公司 0.00 0.00% 13,991,04 5.61 18.3% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 30,417,640.80 42,325.25 20,958,211.66 68,078.40 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 34 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3008 45 捷安 高科 2020 -06- 24 2020 -07- 03 新股 未上 市 17.6 3 17.6 3 470 8,28 6.10 8,28 6.10 - 3008 43 胜蓝 股份 2020 -06- 23 2020 -07- 02 新股 未上 市 10.0 1 10.0 1 751 7,51 7.51 7,51 7.51 - 3008 40 酷特 智能 2020 -06- 30 2020 -07- 08 新股 未上 市 5.94 5.94 1,185 7,03 8.90 7,03 8.90 - 3008 46 首都 在线 2020 -06- 22 2020 -07- 01 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131 3,81 1.47 3,81 1.47 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1135 88 润达 转债 2020 -06- 18 2020 -07- 13 新债 未上 市 100. 00 100. 00 930 93,0 00.0 0 93,0 00.0 0 - 注1:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自 股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公 开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不 得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减 持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。 注2:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申 购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 35 协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上 认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 注3:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期 限为自发行人股票上市之日起6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金通过对国家宏观 经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所 处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、 债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调 整。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募 债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债 券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明 确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 36 任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估 和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应 的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无余额。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 37 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 5,533,494.00 2,774,850.00 未评级 - - 合计 5,533,494.00 2,774,850.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 38 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.12%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 96,649,607.12元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 39 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 30,417,640.80 - - - 30,417,640.80 结算备 付金 769,662.86 - - - 769,662.86 存出保 证金 116,134.71 - - - 116,134.71 交易性 金融资 产 482,136.00 4,958,358.00 93,000.00 57,931,728.31 63,465,222.31 买入返 售金融 资产 170,000.00 - - - 170,000.00 应收证 券清算 款 - - - 2,378,089.11 2,378,089.11 应收利 息 - - - 13,870.93 13,870.93 应收申 购款 - - - 327,431.05 327,431.05 资产总 计 31,955,574.37 4,958,358.00 93,000.00 60,651,119.40 97,658,051.77 负债





应付赎 回款 - - - 485,697.01 485,697.01 应付管 理人报 酬 - - - 113,663.47 113,663.47 应付托 管费 - - - 18,943.89 18,943.89 应付交 易费用 - - - 468,000.16 468,000.16 应交税 费 - - - 52.02 52.02 其他负 债 - - - 69,691.14 69,691.14 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 40 负债总 计 - - - 1,156,047.69 1,156,047.69 利率敏 感度缺 口 31,955,574.37 4,958,358.00 93,000.00 59,495,071.71 96,502,004.08 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 5,372,646.20 - - - 5,372,646.20 结算备 付金 536,724.01 - - - 536,724.01 存出保 证金 129,633.55 - - - 129,633.55 交易性 金融资 产 - - 2,774,850.00 81,804,328.25 84,579,178.25 应收证 券清算 款 - - - 5,349,859.32 5,349,859.32 应收利 息 - - - 4,795.85 4,795.85 应收申 购款 - - - 11,522.26 11,522.26 资产总 计 6,039,003.76 - 2,774,850.00 87,170,505.68 95,984,359.44 负债














应付赎 回款 - - - 115,888.95 115,888.95 应付管 理人报 酬 - - - 120,259.22 120,259.22 应付托 管费 - - - 20,043.20 20,043.20 应付交 易费用 - - - 499,138.12 499,138.12 应交税 费 - - - 293.83 293.83 其他负 债 - - - 66,122.80 66,122.80 负债总 计 - - - 821,746.12 821,746.12 利率敏 6,039,003.76 - 2,774,850.00 86,348,759.56 95,162,613.32 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 41 感度缺 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.73%(2019年12月31日:2.92%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策 的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的 定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产 的60%-95%;投资于医药健康主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 42 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 57,931,728.31 60.03 81,804,328.25 85.96 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 57,931,728.31 60.03 81,804,328.25 85.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证医药卫生指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 1.中证医药卫生指数上 升5% 2,689,397.21 4,273,207.34 2.中证医药卫生指数下 降5% -2,689,397.21 -4,273,207.34 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 43 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为63,345,568.33元,属于第二层次的余额为 119,653.98元, 无属于第三层次的余额。(2019年12月31日:属于第一层次的余额为81,838,116.30元, 属于第二层次的余额为2,741,061.95元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2019年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 57,931,728.31 59.32 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 44 其中:股票 57,931,728.31 59.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,533,494.00 5.67 其中:债券 5,533,494.00 5.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 170,000.00 0.17 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,187,303.66 31.94 8 其他各项资产 2,835,525.80 2.90 9 合计 97,658,051.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,344,640.00 1.39 C 制造业 43,961,462.62 45.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,059,133.20 4.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,434,266.17 2.52 J 金融业 2,316,060.00 2.40 K 房地产业 354,720.00 0.37 L 租赁和商务服务业 939,600.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 2,509,080.00 2.60 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,931,728.31 60.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 603108 润达医疗 260,010 3,463,333.20 3.59 2 002317 众生药业 150,000 2,574,000.00 2.67 3 002223 鱼跃医疗 70,000 2,548,000.00 2.64 4 000710 贝瑞基因 42,000 2,509,080.00 2.60 5 300463 迈克生物 38,000 2,212,740.00 2.29 6 300529 健帆生物 25,000 1,737,500.00 1.80 7 300009 安科生物 96,000 1,718,400.00 1.78 8 300381 溢多利 100,000 1,562,000.00 1.62 9 300406 九强生物 66,100 1,520,300.00 1.58 10 002601 龙蟒佰利 80,000 1,480,000.00 1.53 11 300130 新国都 107,600 1,479,500.00 1.53 12 002422 科伦药业 70,000 1,470,000.00 1.52 13 600535 天士力 90,000 1,459,800.00 1.51 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 46 14 002562 兄弟科技 278,000 1,459,500.00 1.51 15 300453 三鑫医疗 75,000 1,458,000.00 1.51 16 000423 东阿阿胶 40,400 1,446,724.00 1.50 17 600422 昆药集团 147,600 1,440,576.00 1.49 18 002004 华邦健康 265,800 1,430,004.00 1.48 19 002019 亿帆医药 62,000 1,424,140.00 1.48 20 600399 ST抚钢 337,000 1,395,180.00 1.45 21 603558 健盛集团 160,000 1,379,200.00 1.43 22 000756 新华制药 130,007 1,341,672.24 1.39 23 002793 罗欣药业 100,000 1,321,000.00 1.37 24 600572 康恩贝 240,000 1,320,000.00 1.37 25 603456 九洲药业 47,000 1,273,700.00 1.32 26 002777 久远银海 40,060 1,218,224.60 1.26 27 601658 邮储银行 260,000 1,188,200.00 1.23 28 600547 山东黄金 32,000 1,171,840.00 1.21 29 300016 北陆药业 94,000 1,143,040.00 1.18 30 002755 奥赛康 58,000 1,096,200.00 1.14 31 000908 景峰医药 260,000 1,040,000.00 1.08 32 600196 复星医药 30,059 1,017,497.15 1.05 33 000796 凯撒旅业 90,000 939,600.00 0.97 34 002038 双鹭药业 73,000 935,130.00 0.97 35 601318 中国平安 10,600 756,840.00 0.78 36 688228 开普云 8,000 624,960.00 0.65 37 603229 奥翔药业 12,000 624,000.00 0.65 38 603811 诚意药业 20,000 592,000.00 0.61 39 600845 宝信软件 9,800 578,984.00 0.60 40 603590 康辰药业 10,800 418,608.00 0.43 41 601990 南京证券 26,000 371,020.00 0.38 42 601607 上海医药 20,000 367,600.00 0.38 43 600048 保利地产 24,000 354,720.00 0.37 44 002758 华通医药 20,000 228,200.00 0.24 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 47 45 300401 花园生物 15,000 214,950.00 0.22 46 300294 博雅生物 5,200 194,948.00 0.20 47 603505 金石资源 8,000 172,800.00 0.18 48 603658 安图生物 1,000 162,440.00 0.17 49 603087 甘李药业 258 25,877.40 0.03 50 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02 51 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 52 300839 N博汇 502 11,751.82 0.01 53 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 54 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 55 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 56 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300463 迈克生物 30,444,591.79 31.99 2 002317 众生药业 26,603,539.00 27.96 3 603456 九洲药业 18,918,328.00 19.88 4 300294 博雅生物 17,935,687.76 18.85 5 600216 浙江医药 15,483,067.00 16.27 6 300244 迪安诊断 14,023,902.14 14.74 7 300482 万孚生物 13,680,372.18 14.38 8 688166 博瑞医药 13,591,816.62 14.28 9 603882 金域医学 13,270,223.91 13.94 10 600055 万东医疗 12,398,670.39 13.03 11 300253 卫宁健康 12,377,589.04 13.01 12 600535 天士力 11,881,189.40 12.49 13 600161 天坛生物 11,430,850.41 12.01 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 48 14 000710 贝瑞基因 10,964,086.00 11.52 15 603883 老百姓 10,877,801.00 11.43 16 000403 双林生物 10,165,083.00 10.68 17 603939 益丰药房 9,986,814.12 10.49 18 002773 康弘药业 9,675,025.00 10.17 19 300725 药石科技 9,441,771.00 9.92 20 600511 国药股份 9,417,293.20 9.90 21 002223 鱼跃医疗 9,095,445.00 9.56 22 000756 新华制药 9,029,900.18 9.49 23 300009 安科生物 8,568,078.00 9.00 24 600547 山东黄金 7,943,921.44 8.35 25 600085 同仁堂 7,754,530.14 8.15 26 600998 九州通 7,747,780.00 8.14 27 603259 药明康德 6,913,495.00 7.26 28 600422 昆药集团 6,377,352.00 6.70 29 603233 大参林 5,979,549.82 6.28 30 300639 凯普生物 5,889,896.00 6.19 31 002332 仙琚制药 5,788,534.00 6.08 32 002007 华兰生物 5,431,250.19 5.71 33 688363 华熙生物 5,171,453.33 5.43 34 002019 亿帆医药 5,094,164.00 5.35 35 600572 康恩贝 5,054,382.00 5.31 36 688068 热景生物 4,774,510.84 5.02 37 002044 美年健康 4,625,326.00 4.86 38 300573 兴齐眼药 4,510,345.00 4.74 39 300653 正海生物 4,465,247.25 4.69 40 300054 鼎龙股份 4,199,438.00 4.41 41 300406 九强生物 4,080,647.00 4.29 42 002212 南洋股份 4,075,296.00 4.28 43 300753 爱朋医疗 4,009,478.00 4.21 44 688399 硕世生物 3,861,452.54 4.06 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 49 45 300190 维尔利 3,810,580.00 4.00 46 300381 溢多利 3,589,698.00 3.77 47 603108 润达医疗 3,418,861.20 3.59 48 002755 奥赛康 3,404,545.00 3.58 49 000028 国药一致 3,373,205.73 3.54 50 600489 中金黄金 3,359,250.00 3.53 51 600584 长电科技 3,274,277.00 3.44 52 000739 普洛药业 3,111,032.00 3.27 53 600763 通策医疗 3,106,202.00 3.26 54 300016 北陆药业 3,074,674.00 3.23 55 000423 东阿阿胶 2,970,560.00 3.12 56 000908 景峰医药 2,964,406.00 3.12 57 002777 久远银海 2,964,125.60 3.11 58 002174 游族网络 2,895,002.00 3.04 59 300298 三诺生物 2,886,446.00 3.03 60 002422 科伦药业 2,873,480.00 3.02 61 601939 建设银行 2,859,100.00 3.00 62 300769 德方纳米 2,843,058.00 2.99 63 300026 红日药业 2,808,580.00 2.95 64 001914 招商积余 2,729,448.00 2.87 65 600196 复星医药 2,655,583.54 2.79 66 601658 邮储银行 2,633,220.00 2.77 67 002601 龙蟒佰利 2,618,420.00 2.75 68 002932 明德生物 2,502,255.00 2.63 69 002950 奥美医疗 2,473,314.00 2.60 70 300497 富祥药业 2,467,979.00 2.59 71 688228 开普云 2,386,316.07 2.51 72 300010 立思辰 2,384,021.00 2.51 73 603658 安图生物 2,342,009.00 2.46 74 300529 健帆生物 2,255,175.00 2.37 75 688268 华特气体 2,115,763.75 2.22 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 50 76 601012 隆基股份 2,088,700.00 2.19 77 300059 东方财富 2,088,312.00 2.19 78 603558 健盛集团 2,082,600.00 2.19 79 603229 奥翔药业 2,076,520.00 2.18 80 600436 片仔癀 2,010,259.00 2.11 81 300453 三鑫医疗 1,989,218.00 2.09 82 600323 瀚蓝环境 1,967,247.00 2.07 83 002624 完美世界 1,927,473.00 2.03 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300463 迈克生物 35,257,165.73 37.05 2 002317 众生药业 25,823,276.94 27.14 3 300294 博雅生物 23,576,918.00 24.78 4 300253 卫宁健康 19,783,064.02 20.79 5 603456 九洲药业 19,372,517.00 20.36 6 603882 金域医学 19,209,007.00 20.19 7 600216 浙江医药 18,004,903.00 18.92 8 600055 万东医疗 15,405,646.00 16.19 9 688166 博瑞医药 15,397,833.36 16.18 10 300009 安科生物 15,138,191.77 15.91 11 300482 万孚生物 14,817,846.40 15.57 12 300244 迪安诊断 14,712,275.95 15.46 13 603939 益丰药房 13,907,089.64 14.61 14 603233 大参林 13,578,204.88 14.27 15 603259 药明康德 11,671,645.72 12.26 16 000403 双林生物 11,533,510.80 12.12 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 51 17 600161 天坛生物 11,379,766.75 11.96 18 603883 老百姓 11,365,171.42 11.94 19 600535 天士力 10,800,055.04 11.35 20 002773 康弘药业 10,705,321.00 11.25 21 300725 药石科技 10,128,091.23 10.64 22 600511 国药股份 9,313,088.65 9.79 23 000710 贝瑞基因 9,293,425.12 9.77 24 600998 九州通 8,084,054.57 8.49 25 000756 新华制药 7,522,656.90 7.91 26 600085 同仁堂 7,063,692.00 7.42 27 002223 鱼跃医疗 7,021,705.50 7.38 28 600547 山东黄金 6,659,188.20 7.00 29 300639 凯普生物 6,316,866.00 6.64 30 300653 正海生物 6,156,974.75 6.47 31 002332 仙琚制药 6,063,823.52 6.37 32 300685 艾德生物 6,038,038.00 6.34 33 002007 华兰生物 5,772,044.50 6.07 34 300406 九强生物 5,362,748.00 5.64 35 688068 热景生物 5,230,660.62 5.50 36 600422 昆药集团 5,101,488.80 5.36 37 688363 华熙生物 5,001,361.85 5.26 38 002044 美年健康 4,947,289.00 5.20 39 000739 普洛药业 4,737,711.00 4.98 40 300760 迈瑞医疗 4,625,138.00 4.86 41 300573 兴齐眼药 4,550,581.00 4.78 42 300059 东方财富 4,393,421.00 4.62 43 300054 鼎龙股份 4,384,242.00 4.61 44 688399 硕世生物 4,095,902.11 4.30 45 002212 南洋股份 4,049,795.00 4.26 46 300190 维尔利 4,035,804.00 4.24 47 600572 康恩贝 4,031,302.00 4.24 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 52 48 002019 亿帆医药 3,983,020.00 4.19 49 300753 爱朋医疗 3,973,442.00 4.18 50 000661 长春高新 3,913,891.00 4.11 51 000538 云南白药 3,597,187.00 3.78 52 600489 中金黄金 3,328,450.00 3.50 53 600763 通策医疗 3,283,117.00 3.45 54 603658 安图生物 3,261,141.00 3.43 55 002174 游族网络 3,166,191.48 3.33 56 600584 长电科技 3,160,501.00 3.32 57 000028 国药一致 3,077,672.00 3.23 58 300298 三诺生物 3,066,835.00 3.22 59 300769 德方纳米 3,060,462.00 3.22 60 001914 招商积余 2,908,876.00 3.06 61 300026 红日药业 2,893,300.00 3.04 62 601939 建设银行 2,867,700.00 3.01 63 002932 明德生物 2,744,690.00 2.88 64 002950 奥美医疗 2,677,536.00 2.81 65 300497 富祥药业 2,663,560.00 2.80 66 300010 立思辰 2,591,909.00 2.72 67 600867 通化东宝 2,488,019.40 2.61 68 002755 奥赛康 2,460,066.00 2.59 69 600267 海正药业 2,449,520.00 2.57 70 601012 隆基股份 2,382,318.00 2.50 71 688268 华特气体 2,243,328.77 2.36 72 300381 溢多利 2,228,636.00 2.34 73 603127 昭衍新药 2,167,654.00 2.28 74 600436 片仔癀 2,162,967.00 2.27 75 300016 北陆药业 2,143,249.00 2.25 76 000977 浪潮信息 2,097,140.00 2.20 77 002624 完美世界 2,069,773.00 2.17 78 600323 瀚蓝环境 2,046,100.00 2.15 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 53 79 002968 新大正 2,025,403.00 2.13 80 000908 景峰医药 1,957,171.00 2.06 81 688228 开普云 1,951,724.95 2.05 82 600640 号百控股 1,942,920.00 2.04 83 300315 掌趣科技 1,906,620.00 2.00 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 610,334,213.65 卖出股票收入(成交)总额 666,668,482.72 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,533,494.00 5.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,533,494.00 5.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 54 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 128043 东音转债 12,500 2,646,750.00 2.74 2 123018 溢利转债 12,400 2,311,608.00 2.40 3 110034 九州转债 2,200 253,176.00 0.26 4 128021 兄弟转债 2,000 228,960.00 0.24 5 113588 润达转债 930 93,000.00 0.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的 股票。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 55 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 116,134.71 2 应收证券清算款 2,378,089.11 3 应收股利 - 4 应收利息 13,870.93 5 应收申购款 327,431.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,835,525.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 128043 东音转债 2,646,750.00 2.74 2 123018 溢利转债 2,311,608.00 2.40 3 110034 九州转债 253,176.00 0.26 4 128021 兄弟转债 228,960.00 0.24 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,780 31,035.98 42,390,180.09 76.73% 12,853,855.67 23.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,087.59 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年11月29日)基金份额总额 209,891,419.63 本报告期期初基金份额总额 76,434,966.34 本报告期基金总申购份额 8,581,701.99 减:本报告期基金总赎回份额 29,772,632.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 55,244,035.76 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人人事变动如下: 吕富强先生于2020年6月5日离任公司督察长,蔡炎坤先生于2020年6月5日代任公司 督察长。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对圆信永 丰基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别不规范财务报销事项提出 了整改要求。公司已及时完成了整改。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监 管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰 证券 1 58,745,430.58 4.62% 42,961.01 4.00% - 安信 2 94,371,456.44 7.42% 87,888.06 8.19% - 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 58 证券 东方 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 137,839,653.79 10.84% 87,017.91 8.11% - 国金 证券 2 131,335,773.25 10.32% 96,046.30 8.95% - 国泰 君安 2 14,940,781.00 1.17% 13,914.50 1.30% - 国信 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 证券 2 61,132,539.89 4.81% 56,932.70 5.31% - 天风 证券 2 160,834,554.07 12.64% 117,618.50 10.96% - 西南 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 41,269,478.88 3.24% 38,434.08 3.58% - 招商 证券 2 143,552,655.75 11.28% 133,690.73 12.46% - 中金 公司 2 46,892,949.52 3.69% 43,671.66 4.07% - 中信 建投 2 381,191,446.22 29.97% 355,003.24 33.08% - 中信 2 - - - - - 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 59 证券 注1:截止2020年6月30日本基金已有33个交易单元。本报告期内基金新增2个证券公司 交易单元,分别为西南证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:


(1)资金实力雄厚,财务状况良好;


(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;


(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要; 并能为基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的 特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务 的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。


注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的 证券经营机构;


(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 华泰证 券 5,018,594.79 7.88% - - - - - - 安信证 券 1,933,413.80 3.04% 500,000.00 0.50% - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 光大证 券 16,337,013.33 25.67% 7,480,000.00 7.52% - - - - 国金证 券 - - 12,300,000.00 12.36% - - - - 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 60 国泰君 安 - - 5,000,000.00 5.03% - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 申万宏 源证券 1,508,590.90 2.37% 1,600,000.00 1.61% - - - - 天风证 券 11,566,811.51 18.17% 8,000,000.00 8.04% - - - - 西南证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - 6,500,000.00 6.53% - - - - 招商证 券 1,946,134.17 3.06% 3,800,000.00 3.82% - - - - 中金公 司 2,645,868.81 4.16% 7,100,000.00 7.14% - - - - 中信建 投 22,697,792.77 35.66% 47,210,000.00 47.45% - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰基金管理有限公司 旗下基金2019年第4季度报 告提示性公告 证监会规定方式 2020-01-18 2 圆信永丰医药健康混合型证 券投资基金2019年第4季度 报告 证监会规定方式 2020-01-18 3 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在泉州银行股 份有限公司参加基金申购及 定期定额投资业务费率优惠 活动的公告 证监会规定方式 2020-01-23 4 圆信永丰基金管理有限公司 关于调整旗下基金2020年春 节假期申购赎回等交易业务 及清算交收安排的提示性公 告 证监会规定方式 2020-01-31 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 61 5 关于圆信永丰医药健康混合 型证券投资基金恢复大额申 购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 证监会规定方式 2020-02-07 6 圆信永丰基金管理有限公司 为旗下部分基金新增销售机 构并开放申购、赎回、定投、 转换及参加其申购、定投费 率优惠活动的公告 证监会规定方式 2020-03-05 7 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股 票采用指数收益法进行估值 的提示性公告 证监会规定方式 2020-03-18 8 圆信永丰基金管理有限公司 为旗下部分基金新增销售机 构并开放认购、申购、赎回、 定投、转换的公告 证监会规定方式 2020-03-30 9 圆信永丰基金管理有限公司 旗下基金2020年第1季度报 告提示性公告 证监会规定方式 2020-04-22 10 圆信永丰医药健康混合型证 券投资基金2020年第1季度 报告 证监会规定方式 2020-04-22 11 圆信永丰基金管理有限公司 旗下基金2019年年度报告提 示性公告 证监会规定方式 2020-04-24 12 圆信永丰医药健康混合型证 券投资基金2019年年度报 证监会规定方式 2020-04-24 13 圆信永丰基金管理有限公司 基金行业高级管理人员变更 公告 证监会规定方式 2020-06-06 14 圆信永丰基金管理有限公司 关于对通过直销中心柜台申 证监会规定方式 2020-06-12 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 62 购旗下部分证券投资基金实 施申购费率优惠的公告 15 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰医药健康混合型证 券投资基金招募说明书(更 新) 证监会规定方式 2020-06-29 16 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰医药健康混合型证 券投资基金招募说明书(更 新)摘要 证监会规定方式 2020-06-29 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200221-20200 324 13,991,045.61 0.00 13,991,045.61 0.00 0.00% 2 20200101-20200 630 33,405,545.35 0.00 0.00 33,405,545.35 60.47% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰医药健康混合型证券投资基金设立的文件; 2、《圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金合同》; 3、《圆信永丰医药健康混合型证券投资基金托管协议》; 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 2020 年中期报告



































页,共 63 页 63 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日