中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................61
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................61
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................62
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
4
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................63
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................63
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................64
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................64
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................64
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................68
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................70
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................70
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................70
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................70
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................70
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 中欧数据挖掘混合
基金主代码 001990
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年01月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 302,222,872.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
下属分级基金的交易代码 001990 004234
报告期末下属分级基金的份额总额 206,865,842.70份 95,357,030.10份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、
股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性
相结合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系
统性风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资
产长期稳健增值。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5
%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
6
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
7
本期已实现收益 34,601,741.79 11,770,425.32
本期利润 64,292,415.17 26,838,908.52
加权平均基金份额本期
利润
0.3630 0.3942
本期加权平均净值利润
率
26.54% 29.33%
本期基金份额净值增长
率
29.18% 28.67%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 89,108,634.53 37,404,977.55
期末可供分配基金份额
利润
0.4308 0.3923
期末基金资产净值 329,847,522.64 147,910,162.67
期末基金份额净值 1.5945 1.5511
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
73.23% 57.47%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、自2017年1月19日起,本基金增加C类份额，增加份额当期的财务数据和相关指标以实
际存续期为准
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧数据挖掘混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
8
④
过去一个月 12.79% 1.01% 7.99% 0.84% 4.80% 0.17%
过去三个月 25.33% 1.14% 15.41% 1.08% 9.92% 0.06%
过去六个月 29.18% 1.67% 10.88% 1.69% 18.30% -0.02%
过去一年 57.61% 1.35% 17.72% 1.39% 39.89% -0.04%
过去三年 62.57% 1.38% 14.37% 1.07% 48.20% 0.31%
自基金合同
生效起至今
73.23% 1.23% 22.32% 0.95% 50.91% 0.28%
注：本基金业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较
基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧数据挖掘混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 12.71% 1.00% 7.99% 0.84% 4.72% 0.16%
过去三个月 25.09% 1.14% 15.41% 1.08% 9.68% 0.06%
过去六个月 28.67% 1.67% 10.88% 1.69% 17.79% -0.02%
过去一年 56.06% 1.35% 17.72% 1.39% 38.34% -0.04%
过去三年 58.89% 1.38% 14.37% 1.07% 44.52% 0.31%
自基金份额
运作日至今
57.47% 1.30% 20.39% 1.01% 37.08% 0.29%
注：本基金业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较
基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
9
注：2019年 4月 26日组合业绩比较基准变更为中证 500指数收益率*95%+中债综合指数
收益率*5%。
注：自 2017年 1月 19日起本基金增加 C类份额，图示日期为 2017年 1月 20日至 2020
年 06月 30日。2019年 4月 26日组合业绩比较基准变更为中证 500指数收益率*95%+中
债综合指数收益率*5%。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
10
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
曲径 量化投资总监/基金经理
2016-
01-13
- 13
历任千禧年基金量化基金
经理（2007.01-2010.06），
博煊资产管理有限公司量
化投资分析师、量化投资
经理
（2010.06-2011.06），中
信证券股份有限公司另类
投资业务线高级副总裁（20
11.07-2015.03）。2015-04-
01加入中欧基金管理有限
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
11
公司
钱亚
婷
基金经理助理
2019-
04-23
- 4
2016-04-05加入中欧基金
管理有限公司，历任中欧
基金管理有限公司分析师
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
12
随着中美达成阶段性协议，过去两年压制股价的贸易摩擦已退为次要因素，如何在
疫情后重建经济，成为更重要的推手。我们认为今年的投资主线为得益于经济探底企稳
的和在产业升级中占据优势位置的两类行业。一方面，预计以基建为首的财政刺激政策
将会陆续推出，推进了经济触底企稳的趋势，看好传统基建和5G等相关行业；同时，更
为灵活的货币政策，也提示着地产和汽车等低估值板块值得关注。另一方面，产业升级
和国产替代是不可逆转的趋势，能够提高生产效率的行业未来均将获益，如软件云化，
自动化设备，新能源车，芯片产业链等。中证500指数中，与积极的货币政策和新基建
相关的行业，如建筑建材、通信、地产等，占比约25%，与产业升级相关的行业，如计
算机、电子、电气设备、机械等，占比约35%，预计疫情对中证500指数影响较小。此外，
在市场风格上，从量化的角度看，当前市场的持股集中度已达2007年以来的高点。经过
研究历史上的“抱团市”，我们认为在抱团风格解体时，反转因子均产生了超额收益，
下半年还应关注前期滞涨且基本面优秀的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为29.18%，同期业绩比较基准收益率为10.88%；C
类份额净值增长率为28.67%，同期业绩比较基准收益率为10.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中欧数据挖掘为量化投资基金。通过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传统投资
的心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差，超额收益更为稳定。本基
金采用中证500指数为对标指数，配合量化精选个股的投资策略，个股筛选以跑赢指数
为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益，叠加个股选择的Alpha收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
13
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基
金管理有限公司在中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报
告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
14
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 51,737,424.22 13,168,554.00
结算备付金
9,078,832.47 1,726,887.79
存出保证金
4,165,533.66 69,146.52
交易性金融资产 6.4.7.2 412,984,043.42 198,538,448.30
其中：股票投资
412,608,343.42 198,538,448.30
基金投资
- -
债券投资
375,700.00 -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 24,000,000.00 -
应收证券清算款
712,746.95 544,310.99
应收利息 6.4.7.5 3,942.32 5,351.36
应收股利
- -
应收申购款
589,614.10 105,655.91
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
503,272,137.14 214,158,354.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
15
应付证券清算款
23,479,277.69 710,254.05
应付赎回款
92,694.14 47,330.81
应付管理人报酬
505,058.62 204,113.19
应付托管费
84,176.45 34,018.90
应付销售服务费
89,915.68 29,933.11
应付交易费用 6.4.7.7 1,168,082.92 620,272.32
应交税费
10,512.70 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 84,733.63 170,034.41
负债合计
25,514,451.83 1,815,956.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 302,222,872.80 172,946,148.75
未分配利润 6.4.7.10 175,534,812.51 39,396,249.33
所有者权益合计
477,757,685.31 212,342,398.08
负债和所有者权益总
计
503,272,137.14 214,158,354.87
注：报告截止日2020年06月30日，基金份额总额为302,222,872.80份，其中下属A类基
金份额净值为人民币1.5945元，份额总额为206,865,842.70份；下属C类基金份额净值
为人民币1.5511元，份额总额为95,357,030.10份。
6.2 利润表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
一、收入
98,096,908.15 28,873,411.62
1.利息收入
108,458.79 39,116.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,752.74 37,529.87
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
16
债券利息收入
84.83 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
21,621.22 1,586.30
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
52,854,848.98 25,952,733.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 50,231,418.28 25,111,815.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 19,362.34 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 521,011.26 -6,328.54
股利收益 6.4.7.15 2,083,057.10 847,245.76
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 44,759,156.58 2,762,025.90
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 374,443.80 119,536.50
减：二、费用
6,965,584.46 2,798,638.77
1．管理人报酬
2,465,848.31 854,876.98
2．托管费
410,974.76 142,479.50
3．销售服务费
361,714.87 92,099.28
4．交易费用 6.4.7.18 3,631,143.22 1,617,235.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
1,875.94 941.66
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
17
7．其他费用
6.4.7.19
94,027.36 91,005.59
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
91,131,323.69 26,074,772.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
91,131,323.69 26,074,772.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
172,946,148.75 39,396,249.33 212,342,398.08
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 91,131,323.69 91,131,323.69
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
129,276,724.05 45,007,239.49 174,283,963.54
其中：1.基金申购款 255,906,393.52 89,674,438.42 345,580,831.94
2.基金赎回
款
-126,629,669.47 -44,667,198.93 -171,296,868.40
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
302,222,872.80 175,534,812.51 477,757,685.31
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
18
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
127,976,913.21 -24,220,922.46 103,755,990.75
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 26,074,772.85 26,074,772.85
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-17,386,504.80 -977,745.42 -18,364,250.22
其中：1.基金申购款 22,919,259.76 -1,836,639.94 21,082,619.82
2.基金赎回
款
-40,305,764.56 858,894.52 -39,446,870.04
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
110,590,408.41 876,104.97 111,466,513.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证
券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]2423号文《关于准予中欧
数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
19
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集506,108,438.33元。经向中国证监会备案，《中欧
数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额，其中认购资金利息折合
301,243.65基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上
市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及
现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金
投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本
基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；
每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以
内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
20
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年6月30
日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金
（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让
收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
21
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
22
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 51,737,424.22
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 51,737,424.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2020年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 361,313,087.44 412,608,343.42 51,295,255.98
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
375,700.00 375,700.00 -
债
券
银行间市
场
- - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
23
合计 375,700.00 375,700.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 361,688,787.44 412,984,043.42 51,295,255.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末2020年06月30日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 32,149,961.60 - - -
--股指期货 32,149,961.60 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 32,149,961.60 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币0元。在当日无
负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资
产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额
为人民币0元。具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表
示）：
代码
名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2007 IC2007 23
26,677,240
.00
1,314,238.
40
套保
IC2008 IC2008 6
6,876,000.
00
89,040.00 套保
6.4.7.4 买入返售金融资产
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
24
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末2020年06月30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 24,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 24,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 3,080.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 773.20
应收债券利息 25.89
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 62.60
合计 3,942.32
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
25
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,168,082.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,168,082.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 198.27
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 24,863.02
预提费用-信息披露费 59,672.34
合计 84,733.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧数据挖掘混合A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 134,158,240.15 134,158,240.15
本期申购 172,665,613.71 172,665,613.71
本期赎回（以“-”号填列） -99,958,011.16 -99,958,011.16
本期末 206,865,842.70 206,865,842.70
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧数据挖掘混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,787,908.60 38,787,908.60
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
26
本期申购 83,240,779.81 83,240,779.81
本期赎回（以“-”号填列） -26,671,658.31 -26,671,658.31
本期末 95,357,030.10 95,357,030.10
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧数据挖掘混合A
单位：人民币元
项目
(中欧数据挖掘混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,542,125.66 885,106.51 31,427,232.17
本期利润 34,601,741.79 29,690,673.38 64,292,415.17
本期基金份额交易产
生的变动数
23,964,767.08 3,297,265.52 27,262,032.60
其中：基金申购款 57,963,847.87 5,446,067.45 63,409,915.32
基金赎回款 -33,999,080.79 -2,148,801.93 -36,147,882.72
本期已分配利润 - - -
本期末 89,108,634.53 33,873,045.41 122,981,679.94
6.4.7.10.2 中欧数据挖掘混合C
单位：人民币元
项目
(中欧数据挖掘混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,739,300.53 229,716.63 7,969,017.16
本期利润 11,770,425.32 15,068,483.20 26,838,908.52
本期基金份额交易产
生的变动数
17,895,251.70 -150,044.81 17,745,206.89
其中：基金申购款 25,924,497.13 340,025.97 26,264,523.10
基金赎回款 -8,029,245.43 -490,070.78 -8,519,316.21
本期已分配利润 - - -
本期末 37,404,977.55 15,148,155.02 52,553,132.57
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 68,997.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,664.75
其他 3,090.16
合计 86,752.74
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 1,149,432,564.81
减：卖出股票成本总额 1,099,201,146.53
买卖股票差价收入 50,231,418.28
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
19,362.34
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 19,362.34
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
28
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
278,823.74
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
259,400.00
减：应收利息总额 61.40
买卖债券差价收入 19,362.34
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年01月01日至2020年06月30日
期货投资 536,641.60
减：期货投资差价收入增值税抵减 15,630.34
合计 521,011.26
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 2,083,057.10
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,083,057.10
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
29
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 43,355,878.18
——股票投资 43,355,878.18
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 1,403,278.40
——权证投资 -
——期货投资 1,403,278.40
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 44,759,156.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 342,039.92
转换费收入 32,403.88
合计 374,443.80
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 3,627,160.88
银行间市场交易费用 -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
30
期货市场交易费用 3,982.34
合计 3,631,143.22
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 492.00
账户维护费 9,000.00
合计 94,027.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司，自2020
年4月24日起，将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
31
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,465,848.31 854,876.98
其中：支付销售机构的客户维护费 306,987.12 231,487.79
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
32
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 410,974.76 142,479.50
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C 合计
中国工商
银行股份
有限公司
0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 227,167.95 227,167.95
国都证券 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 227,167.95 227,167.95
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C 合计
中国工商
银行股份
有限公司
0.00 0.00 0.00
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
33
中欧基金 0.00 89,627.29 89,627.29
国都证券 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 89,627.29 89,627.29
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日
内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧数据挖掘混合A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020年06
月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
34
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.00%
中欧数据挖掘混合C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020年06
月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
152,284.26 152,284.26
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
152,284.26 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 152,284.26
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.65%
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧数据挖掘混合A
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
35
自然人股
东
1,017,119.98 0.49% 0.00 0.00%
注：本报告期，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募
说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
51,737,424.22 68,997.83 7,264,189.67 28,365.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末及上半年度末均未持有工商银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
16
京沪
高铁
2020
-01-
2020
-07-
新股
流通
4.88 6.17
906,53
6
4,42
3,89
5,59
3,32
-
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
36
08 16 受限 5.68 7.12
6881
06
金宏
气体
2020
-06-
09
2020
-12-
16
新股
流通
受限
15.4
8
41.3
6
16,017
247,
943.
16
662,
463.
12
-
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.4
2
16.4
2
7,894
129,
619.
48
129,
619.
48
-
6881
78
万德
斯
2020
-01-
06
2020
-07-
14
新股
流通
受限
25.2
0
39.9
0
3,069
77,3
38.8
0
122,
453.
10
-
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
新股
未上
市
36.1
8
36.1
8
2,830
102,
389.
40
102,
389.
40
-
6880
96
京源
环保
2020
-03-
31
2020
-10-
09
新股
流通
受限
14.3
4
21.4
2
4,485
64,3
14.9
0
96,0
68.7
0
-
6885
28
秦川
物联
2020
-06-
19
2020
-07-
01
新股
未上
市
11.3
3
11.3
3
8,337
94,4
58.2
1
94,4
58.2
1
-
3008
47
中船
汉光
2020
-06-
29
2020
-07-
09
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421
9,86
1.74
9,86
1.74
-
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
未上
市
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
未上
市
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185
7,03
8.90
7,03
8.90
-
3008
46
首都
在线
2020
-06-
2020
-07-
新股
未上
3.37 3.37 1,131
3,81
1.47
3,81
1.47
-
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
37
22 01 市
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1135
90
海容
转债
2020
-06-
30
2020
-07-
27
新债
未上
市
100.
00
100.
00
1,660
166,
000.
00
166,
000.
00
-
1281
10
永兴
转债
2020
-06-
09
2020
-07-
08
新债
未上
市
100.
00
100.
00
1,213
121,
300.
00
121,
300.
00
-
1281
15
巨星
转债
2020
-06-
24
2020
-07-
16
新债
未上
市
100.
00
100.
00
884
88,4
00.0
0
88,4
00.0
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
3002
16
千山
药机
2019
-04-
26
暂停
上市
- - - 226,400 968,362.00 - -
注：截止2020年6月30日，本基金合计持有千山药机（300216）226,400股。于2019年5
月10日，千山药机（300216）发布公告，由于公司2018年财务会计报告被出具"无法表
示意见"的审计报告且公司2018年末经审计净资产为-179,531.68万元，深圳证券交易所
宣布，自2019年5月13日起该股票暂停上市。为维护基金持有人利益，根据中国证监会
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作
小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，依据湖南千山制药机械股份有限公司公
开披露的信息，中欧基金管理有限公司与基金托管人协商一致，将中欧数据挖掘多因子
灵活配置混合型证券投资基金所持有千山药机（300216）按每股人民币0.00元估值。
根据《中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的"千山药机"股票估值方法的
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
38
公告》，管理人于2019年4月30日起对旗下部分基金持有的"千山药机"股票进行估值调
整，调整后价格为0元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种。本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制投资组合风险的前提下，通过
积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员
会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员
会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和
建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门
开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期
检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金
管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所
运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
39
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金
投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额
赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能
力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的
所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本
基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2020年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
40
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
51,737,424.22 - - - 51,737,424.22
结算备
付金
9,078,832.47 - - - 9,078,832.47
存出保
证金
4,165,533.66 - - - 4,165,533.66
交易性
金融资
产
- - 375,700.00 412,608,343.42 412,984,043.42
买入返
售金融
资产
24,000,000.00 - - - 24,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - 712,746.95 712,746.95
应收利
息
- - - 3,942.32 3,942.32
应收申
购款
- - - 589,614.10 589,614.10
资产总
计
88,981,790.35 - 375,700.00 413,914,646.79 503,272,137.14
负债
应付证
券清算
- - - 23,479,277.69 23,479,277.69
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
41
款
应付赎
回款
- - - 92,694.14 92,694.14
应付管
理人报
酬
- - - 505,058.62 505,058.62
应付托
管费
- - - 84,176.45 84,176.45
应付销
售服务
费
- - - 89,915.68 89,915.68
应付交
易费用
- - - 1,168,082.92 1,168,082.92
应交税
费
- - - 10,512.70 10,512.70
其他负
债
- - - 84,733.63 84,733.63
负债总
计
- - - 25,514,451.83 25,514,451.83
利率敏
感度缺
口
88,981,790.35 - 375,700.00 388,400,194.96 477,757,685.31
上年度
末2019年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
13,168,554.00 - - - 13,168,554.00
结算备
付金
1,726,887.79 - - - 1,726,887.79
存出保
证金
69,146.52 - - - 69,146.52
交易性
金融资
产
- - - 198,538,448.30 198,538,448.30
应收证
券清算
款
- - - 544,310.99 544,310.99
应收利
息
- - - 5,351.36 5,351.36
应收申
购款
- - - 105,655.91 105,655.91
资产总
计
14,964,588.31 - - 199,193,766.56 214,158,354.87
负债
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
42
应付证
券清算
款
- - - 710,254.05 710,254.05
应付赎
回款
- - - 47,330.81 47,330.81
应付管
理人报
酬
- - - 204,113.19 204,113.19
应付托
管费
- - - 34,018.90 34,018.90
应付销
售服务
费
- - - 29,933.11 29,933.11
应付交
易费用
- - - 620,272.32 620,272.32
其他负
债
- - - 170,034.41 170,034.41
负债总
计
- - - 1,815,956.79 1,815,956.79
利率敏
感度缺
口
14,964,588.31 - - 197,377,809.77 212,342,398.08
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.08%(2019年12
月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：
同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
43
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
412,608,343.42 86.36 198,538,448.30 93.50
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 412,608,343.42 86.36 198,538,448.30 93.50
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 22,929,494.22 9,570,344.96
分析
2.业绩比较基准下降5% -22,929,494.22 -9,570,344.96
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
44
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、
买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面
价值相若。
1.2以公允价值计量的金融工具
1.2.1各层次金融工具公允价值
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为405,771,048.57元，属于第二层次的余额为7,212,994.85元，
无属于第三层次的余额(2019年12月31日：属于第一层次的余额为人民币193,531,284.95
元，属于第二层次的余额为人民币5,007,163.35元，无属于第三层次的余额)。
1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
3.其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
4.财务报表的批准
本财务报表已于2020年8月28日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 412,608,343.42 81.99
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
45
其中：股票 412,608,343.42 81.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 375,700.00 0.07
其中：债券 375,700.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.77
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 60,816,256.69 12.08
8 其他各项资产 5,471,837.03 1.09
9 合计 503,272,137.14 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,530,819.00 0.74
B 采矿业 2,582,910.00 0.54
C 制造业 271,185,882.11 56.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,482,062.54 1.78
E 建筑业 5,067,734.00 1.06
F 批发和零售业 13,259,803.80 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 11,545,050.57 2.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,545,059.30 9.74
J 金融业 15,813,961.00 3.31
K 房地产业 11,563,602.00 2.42
L 租赁和商务服务业 6,563,140.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 11,702,898.00 2.45
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
46
N 水利、环境和公共设施管理业 122,453.10 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 774,288.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 3,868,680.00 0.81
S 综合 - -
合计 412,608,343.42 86.36
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 601689 拓普集团 301,200 8,403,480.00 1.76
2 600309 万华化学 164,200 8,208,358.00 1.72
3 601688 华泰证券 421,500 7,924,200.00 1.66
4 002812 恩捷股份 117,600 7,738,080.00 1.62
5 603659 璞泰来 71,200 7,335,024.00 1.54
6 000661 长春高新 15,900 6,921,270.00 1.45
7 002371 北方华创 37,600 6,426,216.00 1.35
8 300725 药石科技 51,200 6,361,600.00 1.33
9 603883 老百姓 62,900 6,292,516.00 1.32
10 603826 坤彩科技 183,300 6,153,381.00 1.29
11 000002 万 科Ａ 226,300 5,915,482.00 1.24
12 600885 宏发股份 142,100 5,701,052.00 1.19
13 601816 京沪高铁 907,051 5,596,535.57 1.17
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
47
14 300322 硕贝德 298,500 5,116,290.00 1.07
15 600900 长江电力 259,673 4,918,206.62 1.03
16 600812 华北制药 373,700 4,816,993.00 1.01
17 603881 数据港 38,900 4,203,923.00 0.88
18 600867 通化东宝 240,600 4,193,658.00 0.88
19 300454 深信服 19,700 4,057,412.00 0.85
20 600570 恒生电子 37,320 4,019,364.00 0.84
21 300438 鹏辉能源 199,550 3,482,147.50 0.73
22 300476 胜宏科技 142,000 3,415,100.00 0.71
23 600064 南京高科 350,000 3,402,000.00 0.71
24 300630 普利制药 45,600 3,372,120.00 0.71
25 603258 电魂网络 60,100 3,339,156.00 0.70
26 002624 完美世界 56,946 3,282,367.44 0.69
27 002271 东方雨虹 79,700 3,238,211.00 0.68
28 002304 洋河股份 30,200 3,175,228.00 0.66
29 300122 智飞生物 31,600 3,164,740.00 0.66
30 002311 海大集团 64,900 3,088,591.00 0.65
31 002027 分众传媒 541,200 3,014,484.00 0.63
32 300763 锦浪科技 46,240 2,963,521.60 0.62
33 300451 创业慧康 158,321 2,927,355.29 0.61
34 002734 利民股份 195,220 2,922,443.40 0.61
35 300673 佩蒂股份 74,200 2,884,896.00 0.60
36 300782 卓胜微 7,020 2,848,505.40 0.60
37 600126 杭钢股份 264,500 2,750,800.00 0.58
38 603360 百傲化学 140,780 2,735,355.40 0.57
39 601012 隆基股份 66,700 2,716,691.00 0.57
40 603019 中科曙光 70,600 2,711,040.00 0.57
41 002171 楚江新材 290,000 2,708,600.00 0.57
42 300012 华测检测 136,800 2,703,168.00 0.57
43 300502 新易盛 42,180 2,662,401.60 0.56
44 300558 贝达药业 18,700 2,617,626.00 0.55
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
48
45 300059 东方财富 128,880 2,603,376.00 0.54
46 002568 百润股份 57,000 2,583,240.00 0.54
47 002555 三七互娱 53,700 2,513,160.00 0.53
48 002251 步 步 高 171,600 2,398,968.00 0.50
49 300119 瑞普生物 107,300 2,398,155.00 0.50
50 002216 三全食品 97,400 2,327,860.00 0.49
51 600588 用友网络 52,700 2,324,070.00 0.49
52 000977 浪潮信息 58,600 2,295,948.00 0.48
53 002847 盐津铺子 23,700 2,256,714.00 0.47
54 300770 新媒股份 10,000 2,236,600.00 0.47
55 002001 新 和 成 73,530 2,139,723.00 0.45
56 688088 虹软科技 23,600 2,104,648.00 0.44
57 603259 药明康德 21,380 2,065,308.00 0.43
58 000063 中兴通讯 50,700 2,034,591.00 0.43
59 300124 汇川技术 53,300 2,024,867.00 0.42
60 300604 长川科技 65,400 2,013,666.00 0.42
61 002959 小熊电器 16,320 2,007,360.00 0.42
62 000799 酒鬼酒 25,700 1,966,307.00 0.41
63 000547 航天发展 141,800 1,938,406.00 0.41
64 603187 海容冷链 52,500 1,914,675.00 0.40
65 603613 国联股份 20,200 1,898,800.00 0.40
66 688019 安集科技 4,900 1,884,883.00 0.39
67 002127 南极电商 88,400 1,871,428.00 0.39
68 600438 通威股份 107,600 1,870,088.00 0.39
69 002318 久立特材 255,600 1,865,880.00 0.39
70 002920 德赛西威 30,300 1,858,299.00 0.39
71 688202 美迪西 13,400 1,853,220.00 0.39
72 603225 新凤鸣 182,075 1,817,108.50 0.38
73 002585 双星新材 287,700 1,809,633.00 0.38
74 002463 沪电股份 72,300 1,806,054.00 0.38
75 600383 金地集团 131,600 1,802,920.00 0.38
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
49
76 603810 丰山集团 37,500 1,786,125.00 0.37
77 002727 一心堂 48,000 1,781,280.00 0.37
78 600195 中牧股份 108,900 1,767,447.00 0.37
79 688139 海尔生物 31,500 1,765,890.00 0.37
80 002583 海能达 232,600 1,765,434.00 0.37
81 300394 天孚通信 29,600 1,762,680.00 0.37
82 688396 华润微 40,500 1,759,320.00 0.37
83 002028 思源电气 85,700 1,753,422.00 0.37
84 300037 新宙邦 31,500 1,734,390.00 0.36
85 000568 泸州老窖 19,000 1,731,280.00 0.36
86 000858 五 粮 液 10,000 1,711,200.00 0.36
87 300529 健帆生物 24,510 1,703,445.00 0.36
88 601799 星宇股份 13,400 1,701,800.00 0.36
89 002567 唐人神 177,900 1,693,608.00 0.35
90 603686 龙马环卫 69,200 1,686,404.00 0.35
91 600809 山西汾酒 11,600 1,682,000.00 0.35
92 600415 小商品城 344,400 1,677,228.00 0.35
93 603233 大参林 20,640 1,676,380.80 0.35
94 603517 绝味食品 23,400 1,655,316.00 0.35
95 300759 康龙化成 16,800 1,653,120.00 0.35
96 002705 新宝股份 45,000 1,641,600.00 0.34
97 002601 龙蟒佰利 88,600 1,639,100.00 0.34
98 002273 水晶光电 94,600 1,621,444.00 0.34
99 600282 南钢股份 500,000 1,615,000.00 0.34
100 603338 浙江鼎力 20,940 1,586,623.80 0.33
101 002458 益生股份 102,700 1,568,229.00 0.33
102 002979 雷赛智能 58,100 1,566,957.00 0.33
103 000333 美的集团 25,600 1,530,624.00 0.32
104 000681 视觉中国 82,200 1,530,564.00 0.32
105 603018 中设集团 157,100 1,528,583.00 0.32
106 300618 寒锐钴业 22,600 1,401,652.00 0.29
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
50
107 002214 大立科技 49,100 1,383,638.00 0.29
108 002128 露天煤业 176,600 1,368,650.00 0.29
109 002714 牧原股份 16,560 1,357,920.00 0.28
110 603809 豪能股份 101,600 1,348,232.00 0.28
111 603363 傲农生物 57,300 1,339,101.00 0.28
112 603887 城地股份 54,760 1,336,144.00 0.28
113 002352 顺丰控股 24,000 1,312,800.00 0.27
114 603916 苏博特 52,100 1,310,315.00 0.27
115 000987 越秀金控 109,500 1,276,770.00 0.27
116 300144 宋城演艺 73,720 1,275,356.00 0.27
117 601818 光大银行 352,700 1,262,666.00 0.26
118 300729 乐歌股份 23,700 1,250,649.00 0.26
119 002605 姚记科技 32,900 1,250,200.00 0.26
120 601021 春秋航空 35,300 1,243,972.00 0.26
121 600536 中国软件 15,700 1,243,440.00 0.26
122 002833 弘亚数控 50,520 1,239,255.60 0.26
123 601699 潞安环能 218,000 1,214,260.00 0.25
124 603444 吉比特 2,200 1,207,822.00 0.25
125 300607 拓斯达 29,520 1,201,168.80 0.25
126 002324 普利特 79,760 1,197,197.60 0.25
127 300758 七彩化学 72,200 1,184,080.00 0.25
128 603208 江山欧派 12,110 1,179,514.00 0.25
129 002837 英维克 39,650 1,174,433.00 0.25
130 600926 杭州银行 131,400 1,172,088.00 0.25
131 002398 垒知集团 109,900 1,161,643.00 0.24
132 000488 晨鸣纸业 233,300 1,152,502.00 0.24
133 300179 四方达 202,800 1,149,876.00 0.24
134 002444 巨星科技 96,700 1,148,796.00 0.24
135 002081 金 螳 螂 145,500 1,143,630.00 0.24
136 600963 岳阳林纸 321,900 1,142,745.00 0.24
137 000949 新乡化纤 330,100 1,142,146.00 0.24
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
51
138 002928 华夏航空 75,700 1,139,285.00 0.24
139 002803 吉宏股份 45,560 1,136,266.40 0.24
140 002521 齐峰新材 215,200 1,136,256.00 0.24
141 000090 天健集团 163,000 1,126,330.00 0.24
142 603733 仙鹤股份 69,700 1,120,079.00 0.23
143 300677 英科医疗 8,700 1,111,860.00 0.23
144 300328 宜安科技 92,650 1,109,020.50 0.23
145 002409 雅克科技 21,200 1,106,004.00 0.23
146 300413 芒果超媒 16,300 1,062,760.00 0.22
147 300188 美亚柏科 53,300 1,056,939.00 0.22
148 600966 博汇纸业 103,800 1,053,570.00 0.22
149 300687 赛意信息 45,300 1,037,370.00 0.22
150 600452 涪陵电力 71,120 1,026,261.60 0.21
151 002106 莱宝高科 76,800 1,009,152.00 0.21
152 300738 奥飞数据 17,410 1,004,208.80 0.21
153 300659 中孚信息 16,490 989,729.80 0.21
154 600011 华能国际 230,000 970,600.00 0.20
155 002410 广联达 13,900 968,830.00 0.20
156 002801 微光股份 22,700 952,265.00 0.20
157 300418 昆仑万维 37,900 945,984.00 0.20
158 601128 常熟银行 125,400 941,754.00 0.20
159 300433 蓝思科技 33,500 939,340.00 0.20
160 300613 富瀚微 8,240 933,592.00 0.20
161 002456 欧菲光 50,200 923,178.00 0.19
162 603713 密尔克卫 8,800 915,376.00 0.19
163 002912 中新赛克 5,500 899,745.00 0.19
164 300256 星星科技 141,100 894,574.00 0.19
165 300248 新开普 71,000 877,560.00 0.18
166 300666 江丰电子 14,700 877,296.00 0.18
167 000157 中联重科 135,900 873,837.00 0.18
168 002869 金溢科技 13,100 865,648.00 0.18
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
52
169 300567 精测电子 12,500 853,125.00 0.18
170 300709 精研科技 8,830 849,004.50 0.18
171 603587 地素时尚 50,100 844,185.00 0.18
172 600027 华电国际 243,200 831,744.00 0.17
173 002312 三泰控股 174,200 792,610.00 0.17
174 002242 九阳股份 21,000 782,670.00 0.16
175 002950 奥美医疗 27,450 779,031.00 0.16
176 300185 通裕重工 396,000 776,160.00 0.16
177 300347 泰格医药 7,600 774,288.00 0.16
178 002452 长高集团 114,000 763,800.00 0.16
179 002237 恒邦股份 55,100 753,217.00 0.16
180 603859 能科股份 21,600 737,856.00 0.15
181 002938 鹏鼎控股 14,600 730,876.00 0.15
182 002039 黔源电力 42,700 722,484.00 0.15
183 601872 招商轮船 123,000 717,090.00 0.15
184 688029 南微医学 2,900 703,366.00 0.15
185 603165 荣晟环保 60,000 687,000.00 0.14
186 002100 天康生物 42,300 681,030.00 0.14
187 002223 鱼跃医疗 18,700 680,680.00 0.14
188 300381 溢多利 43,200 674,784.00 0.14
189 002661 克明面业 28,600 662,948.00 0.14
190 688106 金宏气体 16,017 662,463.12 0.14
191 300206 理邦仪器 36,300 662,112.00 0.14
192 002653 海思科 24,400 649,284.00 0.14
193 300617 安靠智电 19,300 648,480.00 0.14
194 000915 山大华特 19,600 641,900.00 0.13
195 002019 亿帆医药 27,900 640,863.00 0.13
196 002385 大北农 70,100 638,611.00 0.13
197 300254 仟源医药 93,800 633,150.00 0.13
198 002142 宁波银行 24,100 633,107.00 0.13
199 002697 红旗连锁 57,700 630,084.00 0.13
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
53
200 600377 宁沪高速 63,200 619,992.00 0.13
201 002041 登海种业 47,800 604,670.00 0.13
202 603818 曲美家居 67,300 596,951.00 0.12
203 300176 派生科技 110,000 585,200.00 0.12
204 002249 大洋电机 156,500 564,965.00 0.12
205 600050 中国联通 115,700 559,988.00 0.12
206 300117 嘉寓股份 200,000 554,000.00 0.12
207 000708 中信特钢 31,540 539,018.60 0.11
208 603385 惠达卫浴 38,600 531,908.00 0.11
209 002756 永兴材料 27,000 515,430.00 0.11
210 002531 天顺风能 85,400 510,692.00 0.11
211 300737 科顺股份 25,000 493,250.00 0.10
212 603825 华扬联众 15,300 491,895.00 0.10
213 002375 亚厦股份 47,300 483,406.00 0.10
214 600546 XD山煤国 40,900 480,575.00 0.10
215 000560 我爱我家 138,500 443,200.00 0.09
216 002459 晶澳科技 22,600 424,428.00 0.09
217 600491 龙元建设 49,100 424,224.00 0.09
218 002202 金风科技 33,555 334,543.35 0.07
219 002548 金新农 39,390 310,787.10 0.07
220 603609 禾丰牧业 20,800 309,920.00 0.06
221 300702 天宇股份 2,700 287,064.00 0.06
222 300598 诚迈科技 1,440 272,736.00 0.06
223 603899 晨光文具 4,000 218,400.00 0.05
224 002798 帝欧家居 6,114 198,521.58 0.04
225 002831 裕同科技 7,000 192,570.00 0.04
226 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
227 688178 万德斯 3,069 122,453.10 0.03
228 300616 尚品宅配 2,000 120,160.00 0.03
229 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
230 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
54
231 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.02
232 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
233 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
234 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
235 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
236 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
237 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
238 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
239 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
240 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
241 300216 千山药机 226,400 - 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601688 华泰证券 10,788,384.00 5.08
2 300454 深信服 10,430,772.44 4.91
3 603986 兆易创新 10,255,513.00 4.83
4 601689 拓普集团 10,229,624.14 4.82
5 600900 长江电力 10,127,170.15 4.77
6 002236 大华股份 10,083,722.00 4.75
7 600309 万华化学 9,616,573.00 4.53
8 603659 璞泰来 8,905,313.00 4.19
9 601012 隆基股份 8,631,467.55 4.06
10 300604 长川科技 8,608,917.76 4.05
11 300433 蓝思科技 8,579,606.23 4.04
12 600031 三一重工 8,555,924.12 4.03
13 603225 新凤鸣 8,449,896.82 3.98
14 002001 新 和 成 8,312,487.84 3.91
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
55
15 002405 四维图新 8,077,963.00 3.80
16 603181 皇马科技 7,985,886.80 3.76
17 603883 老百姓 7,984,959.02 3.76
18 000063 中兴通讯 7,978,349.00 3.76
19 600406 XD国电南 7,954,949.00 3.75
20 000002 万 科Ａ 7,755,279.80 3.65
21 600886 国投电力 7,627,897.66 3.59
22 600383 金地集团 7,582,505.20 3.57
23 300059 东方财富 7,513,319.18 3.54
24 300595 欧普康视 7,416,871.60 3.49
25 002555 三七互娱 7,241,092.17 3.41
26 600867 通化东宝 7,003,206.60 3.30
27 300725 药石科技 6,973,740.02 3.28
28 300003 乐普医疗 6,944,750.00 3.27
29 603259 药明康德 6,936,100.60 3.27
30 002080 中材科技 6,896,073.79 3.25
31 002251 步 步 高 6,854,281.04 3.23
32 002371 北方华创 6,847,532.64 3.22
33 300567 精测电子 6,812,766.10 3.21
34 600588 用友网络 6,738,115.82 3.17
35 300438 鹏辉能源 6,688,082.18 3.15
36 002463 沪电股份 6,655,147.41 3.13
37 603825 华扬联众 6,576,628.36 3.10
38 002812 恩捷股份 6,555,415.56 3.09
39 300759 康龙化成 6,541,239.00 3.08
40 300476 胜宏科技 6,413,659.20 3.02
41 601816 京沪高铁 6,319,848.88 2.98
42 300451 创业慧康 6,276,473.10 2.96
43 300347 泰格医药 6,249,739.08 2.94
44 600570 恒生电子 6,128,678.73 2.89
45 600030 中信证券 6,112,800.00 2.88
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
56
46 600038 中直股份 6,064,980.00 2.86
47 300659 中孚信息 6,022,275.10 2.84
48 002311 海大集团 5,889,386.00 2.77
49 300709 精研科技 5,837,841.00 2.75
50 002475 立讯精密 5,711,173.99 2.69
51 300122 智飞生物 5,661,717.31 2.67
52 603393 新天然气 5,636,839.40 2.65
53 002410 广联达 5,623,361.62 2.65
54 600547 山东黄金 5,617,634.00 2.65
55 600885 宏发股份 5,604,629.92 2.64
56 000661 长春高新 5,514,299.00 2.60
57 000547 航天发展 5,429,023.00 2.56
58 603501 韦尔股份 5,297,058.00 2.49
59 601318 中国平安 5,269,217.00 2.48
60 600048 保利地产 5,247,657.00 2.47
61 600161 天坛生物 5,223,039.00 2.46
62 603881 数据港 5,176,224.80 2.44
63 000708 中信特钢 5,047,956.60 2.38
64 603826 坤彩科技 5,003,607.00 2.36
65 300322 硕贝德 4,999,627.94 2.35
66 002007 华兰生物 4,980,194.04 2.35
67 603708 家家悦 4,910,272.86 2.31
68 002237 恒邦股份 4,722,695.57 2.22
69 000802 北京文化 4,660,842.00 2.19
70 300250 初灵信息 4,652,561.63 2.19
71 300502 新易盛 4,643,682.25 2.19
72 002352 顺丰控股 4,613,971.07 2.17
73 002791 坚朗五金 4,562,187.00 2.15
74 300607 拓斯达 4,520,449.34 2.13
75 000725 京东方Ａ 4,448,619.00 2.10
76 002756 永兴材料 4,445,327.00 2.09
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
57
77 600812 华北制药 4,438,013.98 2.09
78 300630 普利制药 4,321,273.00 2.04
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603986 兆易创新 11,900,398.00 5.60
2 000725 京东方Ａ 11,716,784.00 5.52
3 603659 璞泰来 11,677,619.50 5.50
4 600031 三一重工 10,541,937.63 4.96
5 600038 中直股份 10,261,152.00 4.83
6 300003 乐普医疗 9,148,435.24 4.31
7 002236 大华股份 8,907,561.05 4.19
8 300454 深信服 8,782,282.00 4.14
9 600886 国投电力 8,611,029.87 4.06
10 300595 欧普康视 8,393,257.00 3.95
11 603393 新天然气 8,367,332.60 3.94
12 600406 XD国电南 8,330,735.63 3.92
13 603259 药明康德 8,282,791.20 3.90
14 300433 蓝思科技 8,095,003.75 3.81
15 600383 金地集团 7,857,838.00 3.70
16 002624 完美世界 7,761,752.00 3.66
17 300659 中孚信息 7,604,003.76 3.58
18 300604 长川科技 7,370,077.55 3.47
19 002405 四维图新 7,259,689.34 3.42
20 603181 皇马科技 7,234,443.60 3.41
21 002791 坚朗五金 7,151,317.50 3.37
22 002007 华兰生物 7,100,797.54 3.34
23 601318 中国平安 7,015,678.47 3.30
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
58
24 002311 海大集团 6,899,919.09 3.25
25 300196 长海股份 6,777,943.00 3.19
26 601012 隆基股份 6,718,674.87 3.16
27 002080 中材科技 6,715,976.31 3.16
28 603501 韦尔股份 6,647,263.40 3.13
29 603825 华扬联众 6,600,243.80 3.11
30 603225 新凤鸣 6,570,085.97 3.09
31 002001 新 和 成 6,539,430.90 3.08
32 300759 康龙化成 6,446,059.00 3.04
33 300347 泰格医药 6,235,609.45 2.94
34 600547 山东黄金 6,205,944.85 2.92
35 300059 东方财富 6,166,279.00 2.90
36 300567 精测电子 6,102,011.00 2.87
37 603708 家家悦 6,013,779.00 2.83
38 002555 三七互娱 5,850,204.00 2.76
39 600030 中信证券 5,680,115.80 2.67
40 600900 长江电力 5,675,244.66 2.67
41 600588 用友网络 5,672,745.01 2.67
42 002697 红旗连锁 5,657,156.97 2.66
43 601688 华泰证券 5,616,101.00 2.64
44 300709 精研科技 5,560,715.00 2.62
45 000708 中信特钢 5,521,917.95 2.60
46 002410 广联达 5,463,190.42 2.57
47 600048 保利地产 5,227,525.46 2.46
48 002463 沪电股份 5,131,106.60 2.42
49 600161 天坛生物 5,056,551.18 2.38
50 300122 智飞生物 4,985,044.64 2.35
51 002251 步 步 高 4,978,729.30 2.34
52 601689 拓普集团 4,934,124.50 2.32
53 002352 顺丰控股 4,911,514.00 2.31
54 000063 中兴通讯 4,808,940.69 2.26
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
59
55 000002 万 科Ａ 4,784,083.00 2.25
56 600885 宏发股份 4,766,998.84 2.24
57 603707 健友股份 4,720,629.00 2.22
58 002043 兔 宝 宝 4,665,580.47 2.20
59 002475 立讯精密 4,654,447.55 2.19
60 600570 恒生电子 4,631,445.90 2.18
61 600309 万华化学 4,616,916.00 2.17
62 300308 中际旭创 4,478,192.00 2.11
63 603186 华正新材 4,337,234.37 2.04
64 002756 永兴材料 4,249,610.00 2.00
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,269,915,163.47
卖出股票收入（成交）总额 1,149,432,564.81
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 375,700.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
60
10 合计 375,700.00 0.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 113590 海容转债 1,660 166,000.00 0.03
2 128110 永兴转债 1,213 121,300.00 0.03
3 128115 巨星转债 884 88,400.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2007 IC2007 23
26,677,240
.00
1,314,238.
40
套保
IC2008 IC2008 6
6,876,000.
00
89,040.00 套保
公允价值变动总额合计（元）
1,403,278.
40
股指期货投资本期收益（元） 536,641.60
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
61
股指期货投资本期公允价值变动（元）
1,403,278.
40
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，
以及适当对冲系统性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,165,533.66
2 应收证券清算款 712,746.95
3 应收股利 -
4 应收利息 3,942.32
5 应收申购款 589,614.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
62
8 其他 -
9 合计 5,471,837.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
数据
挖掘
混合A
1,64
1
126,060.84 171,824,606.76
83.06
%
35,041,235.94 16.94%
中欧
数据
挖掘
混合C
940 101,443.65 91,703,872.66
96.17
%
3,653,157.44 3.83%
合计
2,58
1
117,095.26 263,528,479.42
87.20
%
38,694,393.38 12.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
63
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
中欧数据挖掘
混合A
1,428,946.73 0.69%
中欧数据挖掘
混合C
- 0.00%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 1,428,946.73 0.47%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧数据挖掘混合A >100
中欧数据挖掘混合C 0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 >100
中欧数据挖掘混合A 0
中欧数据挖掘混合C 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
基金合同生效日(2016年01月13日)
基金份额总额
506,409,681.98 -
本报告期期初基金份额总额 134,158,240.15 38,787,908.60
本报告期基金总申购份额 172,665,613.71 83,240,779.81
减：本报告期基金总赎回份额 99,958,011.16 26,671,658.31
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 206,865,842.70 95,357,030.10
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
64
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
安信
证券
1 - - - - -
财通
证券
1 - - - - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
65
长江
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
东吴
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
平安
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 1,494,737,991.87 62.09% 1,392,053.63 62.08% -
天风
证券
1 - - - - -
西部 1 912,828,364.13 37.91% 850,123.80 37.92% -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
66
证券
西南
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
中信
证券
(华南)
1 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司席位的情况，广州证券改名中信证券
（华南）。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证
券
- - - - - - - -
财通证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
川财证 - - - - - - - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
67
券
东北证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
278,823.74 100.00% - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
西部证
券
- - 122,500,000.00 100.00% - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
浙商证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
中信证
券(华南)
- - - - - - - -
国都证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司席位的情况，广州证券改名中信证券
（华南）。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
68
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2019
年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
2
中欧基金管理有限公司关于
延长2020年春节假期对旗下
基金业务影响的提示性公告
中国证监会指定媒介 2020-01-30
3
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
滚滚电子交易平台开展费率
优惠活动及调整交易限额的
公告
中国证监会指定媒介 2020-02-08
4
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金产品在中
欧钱滚滚电子交易平台开展
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-18
5
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金暂停
大额申购、转换转入及定期
定额投资的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-18
6
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
滚滚电子交易平台延长费率
优惠活动时间的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-06
7
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“闻
泰科技”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒介 2020-03-17
8
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下基金在部分销售机
构定投业务起点金额的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
9 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-03-25
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
69
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
10
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2019
年年度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-01
11
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2020
年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
12
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金恢复
大额申购、转换转入和定期
定额投资的公告
中国证监会指定媒介 2020-05-27
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2020年 2月 14
日至2020年3月4
日;2020年3月 10
日至2020年3月
10日;2020年 4
月 20日至 2020
年5月28日;2020
年6月4日至2020
年6月14日;2020
年 6月16日至20
20年6月30日
22,454,863.92 59,988,245.26 0.00 82,443,109.18 27.28%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低
流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
70
12.1 备查文件目录
1、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
