渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投
资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，
并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 渤海汇金量化汇盈混合
场内简称 -
基金主代码 005021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 20日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,125,694.88份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
通过构建数量化投资策略，在严格控制风险的基础上，
力争获取超越业绩比较基准的投资收益，实现基金资
产的持续稳健增长。
投资策略
本基金运用现代金融学、数学、统计学等科学方法，
借助计算机的信息处理能力，在大类资产配置、行业
配置和个股配置三个层面构建数量化投资策略，捕捉
各种市场特征下的投资机会，同时辅以量化模型控制
基金整体的波动和风险，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。
1、大类资产配置策略：
采用风险平价模型等量化分析的方法构建大类资产配
置模型，动态配置股票与债券资产的投资比例，平衡
分配不同资产类别的风险贡献度，避免投资组合暴露
在单一资产类别的风险敞口中，从而动态控制基金资
产的整体风险。同时结合国内外宏观经济走势、财政
货币政策、行业发展趋势等因素，辅以定性分析来增
强大类资产配置的功效。
2、行业配置策略：
通过跟踪各行业的景气度、盈利能力、分析师的盈利
预期、行业估值等基本面因子，结合行业指数的波动
指标、动量变化指标等市场因子，构建行业轮动模型，
捕捉最具有投资价值的行业，并动态调整权益资产中
行业配置，提升具有投资价值行业的比例，降低投资
价值较低的行业比例，实现相对较优的行业配置，获
取行业配置的超额阿尔法收益。
3、量化股票投资策略：
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（1）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化
分析，充分挖掘影响股票价格的因子，通过检验各类
因子的有效性以及因子之间的关联度，对各类因子打
分挑选出有效的因子组合，并结合风险和收益特征构
建多因子模型，筛选出收益预期较高且风险可控的股
票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、
成长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包
括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动
率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对
量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效
性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优
因子构建股票多头组合，并根据市场变化趋势，对模
型进行调整，以改进模型的有效性。
（2）统计套利选股策略：基于均值回归的思想，通过
分析历史数据统计投资标的之间存在的稳定性关系。
当标的之间的价格波动导致既定关系出现偏离时，这
种趋势大概率在未来会得到修正，便会出现套利机会。
借助计算机自动捕捉套利机会，挑选历史上大概率跑
赢市场的股票组合，以相对较高的成功概率进场套利。
（3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为
产生一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来获
取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增发、
股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等，相关
事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获得。
4、债券投资策略：
本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进
行债券投资，以提高基金资产的投资收益。
首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币
政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金
资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、
期间的流动性安排。
其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期
管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流
动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的
管理。
此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基
础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的
转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，
寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其
投资机会。
5、股指期货和国债期货投资策略：
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期
货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的
系统性风险，提高资金使用效率。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制
度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易
执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位
职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门
或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项。
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基
金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，
改善组合的风险收益特性。
6、资产支持证券投资策略：
本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产
池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策
略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
7、权证投资策略
本基金将在严格控制风险、保障基金财产安全的前提
下对权证进行投资。本基金将通过对权证标的证券基
本面研究，采取市场公认的权证定价模型作为权证投
资的价值基准，同时充分考虑权证资产的收益性、流
动性及风险性特征进行谨慎投资。此外根据权证衍生
工具的特征，通过权证与标的证券组合投资，以期改
善组合的风险收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
渤海汇金证券资产管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵猛 郭明
联系电话 022-28453215 010-66105799
电子邮箱 zhaom@bhzq.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-651-5988/
400-651-1717
95588
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传真 022-23861651 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号 A栋 201室（入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区海德三道 19
号海岸大厦西座 2901室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518052 100140
法定代表人 徐海军 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
https://www.bhhjamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 493,153.18
本期利润 689,251.27
加权平均基金份额本期利润 0.1564
本期加权平均净值利润率 13.37%
本期基金份额净值增长率 15.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 703,358.28
期末可供分配基金份额利润 0.2250
期末基金资产净值 4,087,918.08
期末基金份额净值 1.3078
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 30.78%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.40% 0.82% 4.50% 0.54% 5.90% 0.28%
过去三个月 18.50% 0.97% 7.91% 0.54% 10.59% 0.43%
过去六个月 15.82% 1.50% 2.50% 0.90% 13.32% 0.60%
过去一年 20.91% 1.17% 7.88% 0.73% 13.03% 0.44%
自基金合同
生效起至今
30.78% 0.92% 17.95% 0.83% 12.83% 0.09%
注：业绩比较基准：上证国债指数收益率×40%＋沪深 300指数收益率×60%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注
册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何翔
本基金
的基金
经理、公
募投资
总监、公
募投资
部总经
理
2018年 7月 20
日
- 16年
南开大学数学学士、金融
学硕士。2004年 2月至
2013年 10月就职于渤海
证券研究所，任金融工程
部经理。2013年 10月至
2016年 8月就职于渤海证
券基金管理总部，任投资
研究部经理。2016年 8月
加入渤海汇金证券资产管
理有限公司公募投资部，
任公募投资总监。2017年
7月至 2018年 12月 10日
担任渤海汇金汇添金货币
市场基金基金经理。2018
年 2月起担任渤海汇金睿
选混合基金基金经理。
2018年 7月起担任渤海汇
金量化汇盈混合基金基金
经理。
林思
本基金
的基金
经理
2018年 7月 20
日
- 8年
南开大学金融工程硕士。
2011年 7月至 2013年 10
月就职于渤海证券研究
所，任金融工程分析师。
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2013年 10月至 2016年 8
月就职于渤海证券基金管
理总部，任基金经理助理。
2016年 8月加入渤海汇金
证券资产管理有限公司公
募投资部，任基金经理。
2017年 7月至 2018年 12
月 10日担任渤海汇金汇
添金货币市场基金基金经
理。2018年 7月起担任渤
海汇金量化汇盈混合基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各
类投资人得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公
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开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年权益市场进入了大幅波动期。2 月，疫情出现导致大幅度下跌，但是之后在流动性支
持和维护金融市场稳定的情况下，科技板块大幅度上涨。3 月开始，海外市场大幅度暴跌反映新
冠肺炎在全球蔓延，生物医药和食品饮料等板块重新取得了相对的优势。5 月，在一季度的经济
和上市公司业绩数据公布之后，市场出现了温和的反弹。我们在渤海汇金量化汇盈产品的投资运
作中，一直坚持宏观分析与量化相结合的理念，并强化基金投资运作中资产配置的重要性。
从我们跟踪的股债估值相对优势模型来看，指标在一季度持续上行，一季度末股票相对债券
资产的优势已达到历史极值区域，权益资产长期估值优势不断凸显。进入二季度指标从高点回落，
权益市场温和上涨。在整个上半年，我们维持量化汇盈中权益资产相对超配不变，并根据模型信
号动态调整仓位大小。在全球主要经济体持续宽松的大趋势下，避险资产价格也如我们预期震荡
上行，为量化汇盈贡献一定收益的同时亦对冲了市场下行的风险。上半年我们保持相对均衡的风
格配置，以新经济行业板块为我们的主要选股空间。风格因子方面，反转、低盈利因子在上半年
各个月份持续贡献正向超额收益，其他风格因子月度表现各异。量化汇盈在因子的配置中，着重
因子长期的历史表现，尽量降低风险因子对组合收益的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3078 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.82%，业
绩比较基准收益率为 2.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场仍是结构性行情主导，预计整体的下行风险不大，但回升的步伐可能不会
过快，主要是挖掘个股，把握结构性牛市。盈利呈现修复状态，经济有望逐级恢复常态。流动性
整体维持宽松，但边际上进一步宽松可能较小，货币政策强调精准滴灌，更多的要关注宽信用带
来的实体经济的恢复。估值方虽然不贵，但也难言存在明显的低估，高估值的板块可能面临一定
风险。后续市场的核心影响因素是趋势和变量的斜率，盈利恢复程度是关键因素。上半年风险偏
好和流动性是导致市场整体涨跌的主要因素，两会之后市场转向关注政策的实施和经济及企业盈
利的修复情况，市场将会更多关注各行业边际的改善。宽信用是当前 A股的核心支撑、盈利改善
是后续市场的核心驱动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
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及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。
基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券
投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期
内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2020年 1月 6日至 2020年 4月 6日连续 59个工作日基金份额持有人数量不满 200
人。本基金自 2019年 2月 19日至 2020年 6月 30日连续 332个工作日基金资产净值低于五千万
元，管理人已将该情况向证监会报告，鉴于本基金的运作情况，基金管理人的解决方案为：将不
断完善已有持营方案，加大对本基金的持续营销。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人渤海汇金证券资产管
理有限公司在渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对渤海汇金证券资产管理有限公司编制和披露的渤海汇金量化汇盈灵活配置混
合型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 396,148.40 59,871.92
结算备付金
33,520.81 39,932.62
存出保证金
1,178.74 2,570.79
交易性金融资产 6.4.7.2 3,725,635.81 7,161,278.70
其中：股票投资
3,725,635.81 6,045,093.30
基金投资
- -
债券投资
- 1,116,185.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 500,000.00
应收证券清算款
- 387,522.53
应收利息 6.4.7.5 55.15 33,388.16
应收股利
- -
应收申购款
6,037.11 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,162,576.02 8,184,564.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 186,610.59
应付赎回款
33,545.67 188,763.70
应付管理人报酬
4,780.22 10,051.43
应付托管费
796.73 1,675.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,577.64 12,764.89
应交税费
- 0.02
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 28,957.68 129,000.00
负债合计
74,657.94 528,865.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,125,694.88 6,779,631.28
未分配利润 6.4.7.10 962,223.20 876,067.57
所有者权益合计
4,087,918.08 7,655,698.85
负债和所有者权益总计
4,162,576.02 8,184,564.72
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.3078元，基金份额总额 3,125,694.88份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
803,031.21 4,504,468.02
1.利息收入
5,475.58 359,067.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,226.56 4,474.29
债券利息收入
2,271.36 259,392.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,977.66 95,200.77
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
601,116.04 2,519,442.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 587,434.78 1,549,049.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,436.14 33,200.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 873,116.51
股利收益 6.4.7.16 21,117.40 64,076.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
196,098.09 1,593,419.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 341.50 32,537.80
减：二、费用
113,779.94 473,799.47
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 38,772.38 245,490.79
2．托管费 6.4.10.2.2 6,462.10 40,915.08
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 29,376.67 99,633.77
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.01 3,143.23
7．其他费用 6.4.7.20 39,168.78 84,616.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
689,251.27 4,030,668.55
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
689,251.27 4,030,668.55
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,779,631.28 876,067.57 7,655,698.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 689,251.27 689,251.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,653,936.40 -603,095.64 -4,257,032.04
其中：1.基金申购款 166,855.20 37,010.21 203,865.41
2.基金赎回款 -3,820,791.60 -640,105.85 -4,460,897.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,125,694.88 962,223.20 4,087,918.08
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,511,453.66 -543,663.19 59,967,790.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,030,668.55 4,030,668.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-44,928,483.64 -2,215,804.05 -47,144,287.69
其中：1.基金申购款 352,874.09 21,955.58 374,829.67
2.基金赎回款 -45,281,357.73 -2,237,759.63 -47,519,117.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,582,970.02 1,271,201.31 16,854,171.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______徐海军______
______赵猛______
____刘云鹏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 371号《关于准予渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
234,005,295.59 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第 0493 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金合同》
于 2018年 7月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 234,129,606.83份基金份额，
其中认购资金利息折合 124,311.24份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 21 页 共 54 页
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《渤海汇金量化汇盈灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券回购、权证、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；股指期货及其他金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：60%×沪深 300指数收益
率+40%×上证国债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对存款利息收入不征收增值税。金融机构开
展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息
收入。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取
得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
(2)
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加
和地方教育费附加。
(3)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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活期存款 396,148.40
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 396,148.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,712,296.56 3,725,635.81 1,013,339.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,712,296.56 3,725,635.81 1,013,339.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 24 页 共 54 页
应收活期存款利息 40.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.50
合计 55.15
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,577.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,577.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 66.90
应付证券出借违约金 -
预提费用 28,890.78
合计 28,957.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 25 页 共 54 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,779,631.28 6,779,631.28
本期申购 166,855.20 166,855.20
本期赎回(以"-"号填列) -3,820,791.60 -3,820,791.60
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,125,694.88 3,125,694.88
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 857,110.82 18,956.75 876,067.57
本期利润 493,153.18 196,098.09 689,251.27
本期基金份额交易
产生的变动数
-646,905.72 43,810.08 -603,095.64
其中：基金申购款 35,634.09 1,376.12 37,010.21
基金赎回款 -682,539.81 42,433.96 -640,105.85
本期已分配利润 - - -
本期末 703,358.28 258,864.92 962,223.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 949.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 265.44
其他 11.71
合计 1,226.56
6.4.7.12 股票投资收益
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 10,318,471.12
减：卖出股票成本总额 9,731,036.34
买卖股票差价收入 587,434.78
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-7,436.14
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -7,436.14
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,150,350.51
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,122,200.14
减：应收利息总额 35,586.51
买卖债券差价收入 -7,436.14
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 21,117.40
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,117.40
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 196,098.09
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 28 页 共 54 页
——股票投资 190,083.35
——债券投资 6,014.74
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 196,098.09
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 341.50
合计 341.50
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 29,376.67
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 29,376.67
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 -
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 29 页 共 54 页
证券出借违约金 -
银行汇划费用 678.00
其他费用 600.00
银行间账户维护费 18,000.00
合计 39,168.78
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海
汇金资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构
注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 30 页 共 54 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
渤海证券 17,495,284.12 100.00% 49,759,325.00 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
渤海证券 94,765.38 100.00% 10,956,650.40 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
渤海证券 22,700,000.00 100.00% 209,100,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 17,505.78 100.00% 6,577.64 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 61,887.71 100.00% 30,455.65 100.00%
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 31 页 共 54 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
38,772.38 245,490.79
其中：支付销售机构的客
户维护费
20,534.26 159,566.68
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,462.10 40,915.08
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 32 页 共 54 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2018 年
7 月 20 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 189,455.93 339,592.49
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
123,635.93 -
报告期末持有的基金份额 65,820.00 339,592.49
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.11% 2.18%
注：本基金的申购费率适用于所有基金投资人，赎回费率适用于所有基金份额持有人。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 396,148.40 1,226.56 85,785.27 2,089.18
注：本基金的活期银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 33 页 共 54 页
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立以董事会为风险管理的最高决策机
构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管
理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、
支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管理体
系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 34 页 共 54 页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - 2,257.40
AAA以下 - -
- - -
未评级 - 1,113,928.00
合计 - 1,116,185.40
注：未评级债券为国债及政策性金融债等免评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 35 页 共 54 页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金为混合型基金，于 2020年 6月 30日，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或
者银行间同业市场交易，评估结果显示本基金组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较
好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 396,148.40 - - - - - 396,148.40
结算备付金 33,520.81 - - - - - 33,520.81
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 36 页 共 54 页
存出保证金 1,178.74 - - - - - 1,178.74
交易性金融资产 - - - - - 3,725,635.81 3,725,635.81
应收利息 - - - - - 55.15 55.15
应收申购款 - - - - - 6,037.11 6,037.11
资产总计 430,847.95 - - - - 3,731,728.07 4,162,576.02
负债
应付赎回款 - - - - - 33,545.67 33,545.67
应付管理人报酬 - - - - - 4,780.22 4,780.22
应付托管费 - - - - - 796.73 796.73
应付交易费用 - - - - - 6,577.64 6,577.64
其他负债 - - - - - 28,957.68 28,957.68
负债总计 - - - - - 74,657.94 74,657.94
利率敏感度缺口 430,847.95 - - - - 3,657,070.13 4,087,918.08
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,871.92 - - - - - 59,871.92
结算备付金 39,932.62 - - - - - 39,932.62
存出保证金 2,570.79 - - - - - 2,570.79
交易性金融资产 1,021,326.00 2,257.40 - 91,674.00 928.00 6,045,093.30 7,161,278.70
买入返售金融资
产
500,000.00 - - - - - 500,000.00
应收证券清算款 - - - - - 387,522.53 387,522.53
应收利息 - - - - - 33,388.16 33,388.16
资产总计 1,623,701.33 2,257.40 - 91,674.00 928.00 6,466,003.99 8,184,564.72
负债
应付证券清算款 - - - - - 186,610.59 186,610.59
应付赎回款 - - - - - 188,763.70 188,763.70
应付管理人报酬 - - - - - 10,051.43 10,051.43
应付托管费 - - - - - 1,675.24 1,675.24
应付交易费用 - - - - - 12,764.89 12,764.89
应交税费 - - - - - 0.02 0.02
其他负债 - - - - - 129,000.00 129,000.00
负债总计 - - - - - 528,865.87 528,865.87
利率敏感度缺口 1,623,701.33 2,257.40 - 91,674.00 928.00 5,937,138.12 7,655,698.85
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 37 页 共 54 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25个
基点
- 0.03
市场利率下降 25个
基点
- -0.03
注：单位：万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,725,635.81 91.14 6,045,093.30 78.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 38 页 共 54 页
合计 3,725,635.81 91.14 6,045,093.30 78.96
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 1.27 16.88
业绩比较基准下降 5% 1.27 -16.88
注：单位：万元。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 39 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,725,635.81 89.50
其中：股票 3,725,635.81 89.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 429,669.21 10.32
8 其他各项资产 7,271.00 0.17
9 合计 4,162,576.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,052.00 0.39
B 采矿业 595,695.80 14.57
C 制造业 2,106,758.26 51.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
53,353.40 1.31
E 建筑业 24,943.00 0.61
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 45,055.00 1.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
459,009.20 11.23
J 金融业 160,217.40 3.92
K 房地产业 30,540.00 0.75
L 租赁和商务服务业 30,806.00 0.75
M 科学研究和技术服务业 67,791.60 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.00 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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P 教育 13,875.00 0.34
Q 卫生和社会工作 75,187.15 1.84
R 文化、体育和娱乐业 37,420.00 0.92
S 综合 - -
合计 3,725,635.81 91.14
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 400 174,120.00 4.26
2 600519 贵州茅台 100 146,288.00 3.58
3 000975 银泰黄金 7,200 112,896.00 2.76
4 600547 山东黄金 2,740 100,338.80 2.45
5 601899 紫金矿业 19,600 86,240.00 2.11
6 002237 恒邦股份 5,800 79,286.00 1.94
7 601069 西部黄金 5,300 73,299.00 1.79
8 600988 赤峰黄金 6,000 71,400.00 1.75
9 600489 中金黄金 7,600 69,464.00 1.70
10 300059 东方财富 3,432 69,326.40 1.70
11 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 1.50
12 300750 宁德时代 300 52,308.00 1.28
13 002821 凯莱英 200 48,600.00 1.19
14 601100 恒立液压 600 48,120.00 1.18
15 603288 海天味业 360 44,784.00 1.10
16 300015 爱尔眼科 1,027 44,623.15 1.09
17 603127 昭衍新药 420 44,154.60 1.08
18 600570 恒生电子 390 42,003.00 1.03
19 300454 深信服 200 41,192.00 1.01
20 600745 闻泰科技 300 37,785.00 0.92
21 300450 先导智能 800 36,968.00 0.90
22 002155 湖南黄金 4,600 36,248.00 0.89
23 600276 恒瑞医药 384 35,443.20 0.87
24 002410 广联达 500 34,850.00 0.85
25 000858 五粮液 200 34,224.00 0.84
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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26 300613 富瀚微 300 33,990.00 0.83
27 002916 深南电路 200 33,504.00 0.82
28 002869 金溢科技 500 33,040.00 0.81
29 603986 兆易创新 140 33,027.40 0.81
30 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.79
31 002475 立讯精密 624 32,042.40 0.78
32 600766 园城黄金 4,400 31,592.00 0.77
33 600756 浪潮软件 1,700 31,450.00 0.77
34 601888 中国中免 200 30,806.00 0.75
35 600346 恒力石化 2,200 30,800.00 0.75
36 300315 掌趣科技 4,200 30,786.00 0.75
37 300347 泰格医药 300 30,564.00 0.75
38 300122 智飞生物 300 30,045.00 0.73
39 002474 榕基软件 4,200 29,946.00 0.73
40 600809 山西汾酒 200 29,000.00 0.71
41 002734 利民股份 1,900 28,443.00 0.70
42 000895 双汇发展 600 27,654.00 0.68
43 300014 亿纬锂能 570 27,274.50 0.67
44 300033 同花顺 200 26,616.00 0.65
45 300124 汇川技术 700 26,593.00 0.65
46 300724 捷佳伟创 300 26,559.00 0.65
47 601012 隆基股份 620 25,252.60 0.62
48 300308 中际旭创 400 25,200.00 0.62
49 600887 伊利股份 800 24,904.00 0.61
50 600030 中信证券 1,000 24,110.00 0.59
51 300253 卫宁健康 1,040 23,857.60 0.58
52 600746 江苏索普 3,600 23,328.00 0.57
53 300413 芒果超媒 350 22,820.00 0.56
54 601318 中国平安 300 21,420.00 0.52
55 002032 苏泊尔 300 21,300.00 0.52
56 603338 浙江鼎力 280 21,215.60 0.52
57 300136 信维通信 400 21,208.00 0.52
58 300142 沃森生物 400 20,944.00 0.51
59 600588 用友网络 442 19,492.20 0.48
60 300408 三环集团 700 19,390.00 0.47
61 600844 丹化科技 6,100 19,337.00 0.47
62 002555 三七互娱 400 18,720.00 0.46
63 300383 光环新网 700 18,249.00 0.45
64 002624 完美世界 300 17,292.00 0.42
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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65 002371 北方华创 100 17,091.00 0.42
66 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.42
67 000651 格力电器 300 16,971.00 0.42
68 600031 三一重工 900 16,884.00 0.41
69 603899 晨光文具 300 16,380.00 0.40
70 300357 我武生物 260 16,185.00 0.40
71 600585 海螺水泥 300 15,873.00 0.39
72 300088 长信科技 1,400 15,680.00 0.38
73 300676 华大基因 100 15,591.00 0.38
74 002605 姚记科技 400 15,200.00 0.37
75 600309 万华化学 300 14,997.00 0.37
76 600009 上海机场 200 14,414.00 0.35
77 002311 海大集团 300 14,277.00 0.35
78 601137 博威合金 900 14,076.00 0.34
79 300433 蓝思科技 500 14,020.00 0.34
80 603019 中科曙光 364 13,977.60 0.34
81 002558 巨人网络 800 13,920.00 0.34
82 002607 中公教育 500 13,875.00 0.34
83 300115 长盈精密 600 13,710.00 0.34
84 002568 百润股份 300 13,596.00 0.33
85 600036 招商银行 400 13,488.00 0.33
86 002007 华兰生物 260 13,028.60 0.32
87 603218 日月股份 700 12,810.00 0.31
88 002803 吉宏股份 510 12,719.40 0.31
89 603208 江山欧派 130 12,662.00 0.31
90 002801 微光股份 300 12,585.00 0.31
91 600490 鹏欣资源 3,900 12,285.00 0.30
92 603416 信捷电气 300 11,958.00 0.29
93 300394 天孚通信 200 11,910.00 0.29
94 300017 网宿科技 1,400 11,886.00 0.29
95 300839 博汇股份 500 11,705.00 0.29
96 300009 安科生物 650 11,635.00 0.28
97 002608 江苏国信 1,800 11,340.00 0.28
98 002893 华通热力 1,170 11,255.40 0.28
99 000531 穗恒运 A 1,500 11,250.00 0.28
100 300003 乐普医疗 300 10,956.00 0.27
101 600882 妙可蓝多 300 10,887.00 0.27
102 002557 洽洽食品 200 10,838.00 0.27
103 002507 涪陵榨菜 300 10,803.00 0.26
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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104 603788 宁波高发 600 10,758.00 0.26
105 600064 南京高科 1,100 10,692.00 0.26
106 002016 世荣兆业 1,600 10,464.00 0.26
107 601677 明泰铝业 1,200 10,416.00 0.25
108 002465 海格通信 800 10,352.00 0.25
109 300628 亿联网络 150 10,239.00 0.25
110 300113 顺网科技 400 10,160.00 0.25
111 600167 联美控股 700 10,038.00 0.25
112 300418 昆仑万维 400 9,984.00 0.24
113 600760 中航沈飞 300 9,846.00 0.24
114 300024 机器人 700 9,569.00 0.23
115 000088 盐田港 1,600 9,472.00 0.23
116 600900 长江电力 500 9,470.00 0.23
117 300226 上海钢联 120 9,432.00 0.23
118 603313 梦百合 400 9,412.00 0.23
119 000667 美好置业 3,400 9,384.00 0.23
120 000538 云南白药 100 9,381.00 0.23
121 002508 老板电器 300 9,333.00 0.23
122 300571 平治信息 200 9,240.00 0.23
123 002935 天奥电子 390 9,227.40 0.23
124 000568 泸州老窖 100 9,112.00 0.22
125 600177 雅戈尔 1,500 8,940.00 0.22
126 300070 碧水源 1,100 8,932.00 0.22
127 002101 广东鸿图 1,300 8,931.00 0.22
128 300065 海兰信 900 8,856.00 0.22
129 002775 文科园林 1,800 8,766.00 0.21
130 300251 光线传媒 800 8,728.00 0.21
131 002299 圣农发展 300 8,700.00 0.21
132 600498 烽火通信 300 8,673.00 0.21
133 601211 国泰君安 500 8,630.00 0.21
134 002050 三花智控 390 8,541.00 0.21
135 600201 生物股份 300 8,352.00 0.20
136 600741 华域汽车 400 8,316.00 0.20
137 600939 重庆建工 2,300 8,257.00 0.20
138 601601 中国太保 300 8,175.00 0.20
139 603860 中公高科 300 8,046.00 0.20
140 600990 四创电子 200 7,940.00 0.19
141 600970 中材国际 1,500 7,920.00 0.19
142 300146 汤臣倍健 400 7,876.00 0.19
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 44 页 共 54 页
143 300496 中科创达 100 7,770.00 0.19
144 603156 养元饮品 360 7,740.00 0.19
145 600837 海通证券 600 7,548.00 0.18
146 601688 华泰证券 400 7,520.00 0.18
147 300715 凯伦股份 200 7,456.00 0.18
148 300316 晶盛机电 300 7,422.00 0.18
149 600097 开创国际 800 7,352.00 0.18
150 600066 宇通客车 600 7,320.00 0.18
151 600548 深高速 800 7,312.00 0.18
152 600873 梅花生物 1,600 7,264.00 0.18
153 300274 阳光电源 500 7,195.00 0.18
154 601088 中国神华 500 7,180.00 0.18
155 600690 海尔智家 400 7,080.00 0.17
156 600426 华鲁恒升 400 7,072.00 0.17
157 600028 中国石化 1,800 7,038.00 0.17
158 000429 粤高速 A 1,000 6,990.00 0.17
159 600377 宁沪高速 700 6,867.00 0.17
160 300073 当升科技 200 6,614.00 0.16
161 600660 福耀玻璃 300 6,261.00 0.15
162 002493 荣盛石化 500 6,150.00 0.15
163 300666 江丰电子 100 5,968.00 0.15
164 002225 濮耐股份 1,400 5,922.00 0.14
165 300027 华谊兄弟 1,600 5,872.00 0.14
166 300134 大富科技 400 5,592.00 0.14
167 300072 三聚环保 1,300 5,564.00 0.14
168 300098 高新兴 900 5,454.00 0.13
169 600802 福建水泥 500 5,430.00 0.13
170 000672 上峰水泥 200 4,722.00 0.12
171 300180 华峰超纤 41 350.96 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603127 昭衍新药 97,726.00 1.28
2 002414 高德红外 85,638.00 1.12
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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3 600745 闻泰科技 77,987.00 1.02
4 002821 凯莱英 74,324.00 0.97
5 603160 汇顶科技 64,814.00 0.85
6 002869 金溢科技 63,137.00 0.82
7 000661 长春高新 60,100.00 0.79
8 300139 晓程科技 59,542.00 0.78
9 002214 大立科技 58,422.00 0.76
10 300454 深信服 56,520.00 0.74
11 300730 科创信息 55,562.00 0.73
12 300487 蓝晓科技 54,515.00 0.71
13 002312 三泰控股 54,510.00 0.71
14 002415 海康威视 54,126.00 0.71
15 002475 立讯精密 53,193.00 0.69
16 300202 聚龙股份 52,942.00 0.69
17 300761 立华股份 52,514.00 0.69
18 002410 广联达 52,498.00 0.69
19 603501 韦尔股份 52,495.00 0.69
20 600267 海正药业 52,450.00 0.69
注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002414 高德红外 103,619.90 1.35
2 600547 山东黄金 96,543.00 1.26
3 601069 西部黄金 96,514.00 1.26
4 601899 紫金矿业 82,376.00 1.08
5 002475 立讯精密 81,943.00 1.07
6 600988 赤峰黄金 75,575.00 0.99
7 002237 恒邦股份 75,533.00 0.99
8 000975 银泰黄金 75,091.00 0.98
9 603127 昭衍新药 73,565.00 0.96
10 002821 凯莱英 71,902.00 0.94
11 600489 中金黄金 65,526.00 0.86
12 002413 雷科防务 64,617.00 0.84
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 46 页 共 54 页
13 600570 恒生电子 63,775.00 0.83
14 300529 健帆生物 62,662.00 0.82
15 300139 晓程科技 62,419.00 0.82
16 603501 韦尔股份 61,845.00 0.81
17 002214 大立科技 61,030.00 0.80
18 002299 圣农发展 56,417.00 0.74
19 300059 东方财富 55,984.00 0.73
20 000662 *ST天夏 55,937.00 0.73
注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,221,495.50
卖出股票收入（成交）总额 10,318,471.12
注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
第 47 页 共 54 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无
7.12.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
无。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,178.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 55.15
5 应收申购款 6,037.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,271.00
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
222 14,079.71 65,820.00 2.11% 3,059,874.88 97.89%
注：由于四舍五入的原因，户均持有份额与总份额之间可能存在尾差。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
615,064.88 19.68%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 7月 20日 ）基金份额总额 234,129,606.83
本报告期期初基金份额总额 6,779,631.28
本报告期基金总申购份额 166,855.20
减:本报告期基金总赎回份额 3,820,791.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,125,694.88
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
本基金管理人于 2020年 1月 17日发布公告，自 2020年 1月 15日起，原副总经理、财务总
监周里勇先生离任，赵猛先生担任渤海汇金证券资产管理有限公司的财务负责人（财务总监）。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，投资策略无变化
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受到稽查或者处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 17,495,284.12 100.00% 17,505.78 100.00% -
注: 1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告
的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 94,765.38 100.00% 22,700,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2020年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员(副总经
理、财务负责人)变更公告
证券时报、公司网站 2020年 1月 17日
2
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2019年第4季度报
告的提示性公告
证券时报 2020年 1月 17日
3
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2019年第4季度
报告
公司网站 2020年 1月 17日
4
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2019 年度报告的
提示性公告
证券时报 2020年 3月 27日
5
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2019年度报告
公司网站 2020年 3月 27日
6
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2020年第1季度报
告的提示性公告
证券时报 2020年 4月 22日
7
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2020年第1季度
报告
公司网站 2020年 4月 22日
8
关于旗下部分基金增加蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司为代销机
构并参与基金费率优惠活动的公
告
证券时报、公司网站 2020年 4月 24日
9 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合 证券时报 2020年 5月 13日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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型证券投资基金招募说明书及摘
要(更新)（2020年第 1号）提示
性公告
10
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书(更
新)摘要（2020年第 1号）
公司网站 2020年 5月 13日
11
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书(更
新)（2020年第 1号）
公司网站 2020年 5月 13日
12
关于旗下部分基金增加大连网金
基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠的公告
证券时报、公司网站 2020年 5月 15日
13
渤海汇金证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金增加阳光人寿
保险股份有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2020年 6月 11日
14
关于旗下部分基金增加北京肯特
瑞基金销售有限公司为代销机构
并参与基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2020年 6月 29日
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
渤海汇金量化汇盈混合 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文
件；
2、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-5988/400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2020年 8月 31日
