渤海汇金汇添金货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
汇添金货币 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，
并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2目录 ............................................................................................................................................... 3
§2基金简介 ................................................................................................................................................ 6
2.1基金基本情况 ............................................................................................................................... 6
2.2基金产品说明 ............................................................................................................................... 6
2.3基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 7
2.4信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.5其他相关资料 ............................................................................................................................... 8
§3主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................ 9
3.1主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 9
3.2基金净值表现 ............................................................................................................................... 9
3.3其他指标 ..................................................................................................................................... 11
§4管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 15
§5托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 16
§6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................. 17
6.1资产负债表 ................................................................................................................................. 17
6.2利润表 ......................................................................................................................................... 18
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6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 19
6.4报表附注 ..................................................................................................................................... 20
§7投资组合报告 ...................................................................................................................................... 40
7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 40
7.2债券回购融资情况 ..................................................................................................................... 40
7.3基金投资组合平均剩余期限 ..................................................................................................... 40
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ..................................................... 41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 41
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................. 41
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................. 42
7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............. 42
7.9投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 42
§8基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 44
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................. 44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 45
§9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 45
§10重大事件揭示 .................................................................................................................................... 46
10.1基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 46
10.4基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 46
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................. 47
10.9其他重大事件 ........................................................................................................................... 47
§11影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................... 49
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11.2影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 49
§12备查文件目录 .................................................................................................................................... 50
12.1备查文件目录 ........................................................................................................................... 50
12.2存放地点 ................................................................................................................................... 50
12.3查阅方式 ................................................................................................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 渤海汇金汇添金货币市场基金
基金简称 汇添金货币
场内简称 -
基金主代码 004786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 25日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,265,831.66份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 004786 004787
报告期末下属分级基金的份额总额 26,997,733.59份 87,268,098.07份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状
况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面
因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结
构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资机会，
实现投资组合增值。具体策略包括：
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走
势和资金供求变化等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险
收益、估值水平特征，决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限
匹配量，并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风
险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
3、利率分析策略
通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究，分析宏观经济运行
周期，对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取
向进行研判，进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势，并据此调整基
金资产的配置结构。
4、银行存款投资策略
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本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款
期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严
格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
5、久期策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的
敏感程度。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限
较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价
风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方
式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
6、流动性管理策略
本基金将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益
性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，本基金将密切关
注投资者大额申购和赎回的需求变化规律，提前做好资金准备。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
下属分级基金的风
险收益特征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
渤海汇金证券资产管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赵猛 许俊
联系电话 022-28453215 010-66594319
电子邮箱 zhaom@bhzq.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-651-5988/
400-651-1717
95566
传真 022-23861651 010-66594942
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号 A栋 201室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公
司）
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市南山区海德三道 19号
海岸大厦西座 2901室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518052 100818
法定代表人 徐海军 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金汇添金货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0725% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.0437% 0.0012%
过去三个月 0.2489% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.1616% 0.0009%
过去六个月 0.7096% 0.0015% 0.1745% 0.0000% 0.5351% 0.0015%
过去一年 1.6854% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 1.3344% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
7.8826% 0.0030% 1.0279% 0.0000% 6.8547% 0.0030%
渤海汇金汇添金货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0919% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.0631% 0.0013%
过去三个月 0.3084% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.2211% 0.0009%
基金级别 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
3.1.1期间数据和指标 报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 147,654.01 566,761.73
本期利润 147,654.01 566,761.73
本期净值收益率 0.7096% 0.8297%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 26,997,733.59 87,268,098.07
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 7.8826% 8.6476%
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过去六个月 0.8297% 0.0015% 0.1745% 0.0000% 0.6552% 0.0015%
过去一年 1.9300% 0.0016% 0.3510% 0.0000% 1.5790% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
8.6476% 0.0030% 1.0279% 0.0000% 7.6197% 0.0030%
注：业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性
和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公
布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2017年 7月 25日。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注
册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李杨
本基金
的基金
经理
2017年 8月 7日 - 3年
天津财经大学经济学学士。
2011年 10月到 2014年 4
月，在包商银行股份有限公
司任债券交易员，2014年 5
月到 2016年 8月，在天津
银行股份有限公司任债券
交易员，2016年 9月至今，
在渤海汇金证券资产管理
有限公司任基金经理。2017
年8月起任渤海汇金汇添金
货币市场基金基金经理。
2017年 12月起任渤海汇金
汇增利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理。2017年 12月起任
渤海汇金汇添益3个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。2018年 2
月起担任渤海汇金睿选混
合基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
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2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场
基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各
类投资人得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年的货币政策基本上围绕新冠疫情的发展情况及其对经济基本面的影响而相机
决策。一季度疫情成为了宏观经济的主要矛盾。国内疫情在 2 月爆发，3 月中旬得到有效控制，
海外的疫情在 3-4 月集中爆发。受此黑天鹅事件影响，央行开启了应对疫情的阶段性特殊政策，
加大了资金市场的维稳力度，一季度整体都维持流动性极度宽松的状态，并且决定自 4月 7日起
将金融机构在央行超额存款准备金利率由 0.72%下调至 0.35%，进而推低 R001和 R007两品种月均
值至历史较低水平。在如此泛滥的资金面刺激下，短端资产也出现了较为明显的下行，并且屡创
新低。AAA国有股份制银行 3个月存单从年初的 2.60%下行至 4月末的 1.35%，AAA国有股份制银
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行 1年期存单从年初的 2.90%下行至四月末的 1.65%。5月中下旬之后，监管重点转换到“防空转”，
市场明显感觉到资金面的边际收敛。央行货币政策委员会 2020年第二季度例中指出，当前国内统
筹疫情防控和复工复产取得重大阶段性成果，但也明确指出各类经济指标改善是边际的，全球疫
情和世界经济形式依然严峻复杂。货币政策方面，强调坚持总量政策适度，有效发挥结构性货币
政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”。我们看到实际上资金面从 5 月份以来就开始
边际收敛，整个二季度资金利率呈现先降后升的态势，截至 6月底 R001和 R007都更加贴近政策
利率。隔夜回购资金面收敛的更加明显。这又导致了短端资产价格的急剧上行，AAA 国有股份制
银行 3个月存单一度最高到了 2.20%的位置，AAA国有股份制银行 1年期存单最高到了 2.50%的位
置。
总体来看，报告期内基金以同业存单、回购为主要配置资产，组合自成立以来保持了较好的
流动性和相对稳定的收益率。在操作层面，我们也抓住季内存单收益反弹高位的机会进行了配置，
并安排分散到期至每个月的税期，博取后续缴税时点和特别国债大量供给可能带来的资金价格波
动的机会。资产配置上报告期内以同业存单、回购为主，并且控制好回购和同业存单的配置比例，
避免严重偏离。组合自成立以来保持了较好的流动性和相对稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期渤海汇金汇添金货币 A 的基金份额净值收益率为 0.7096%，本报告期渤海汇金汇添
金货币 B的基金份额净值收益率为 0.8297%，同期业绩比较基准收益率为 0.1745%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近年来货币政策的目标逐渐多元化并且转换速度加快，从单一目标盯住币值稳定逐渐发展为
经济增长、稳定物价、充分就业、平衡国际收支，随着金融风险、经济风险等的滋生，货币政策
同时需要承载控风险、调结构等任务，比如近期对票据-结构性存款资金套利行为的监管。年初以
来国内疫情和疫情下的宏观经济是货币政策的主要矛盾，下半年国内疫情得到有效控制、经济也
开始逐渐恢复，货币政策的主要矛盾开始转为平衡失业、经济增长、金融风险等问题，临时性“疫
情支持”货币政策逐渐退出，货币政策向常态和中性回归。我们认为下半年货币政策稳健基调不
会动摇，灵活的特点更加显著，并延续珍惜正常货币政策空间的大方向。最宽松的时候已然过去，
随着企业复工复产的好转以及国内经济基本面的边际改善，货币政策开始更加重视把握好力度和
节奏，保持总量适度，流动性供给上会以结构性货币政策工具为主。
具体到本基金的操作上，近期货币基金配置的主力品种同业存单各期限利率都呈现不断上行
趋势，即使跨过半年关键资金紧张时点，依旧持续上行，这代表了回购资金利率在回归政策合意
位置之后，市场对资产的重新定价。当然，也可能代表了银行体系内资金并非想象中的充裕。所
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以后续我们的操作还是要观察市场对资产重新定价后的位置，等待合适配置时机。如果资金面持
续边际收紧，我们将缩短配置久期，仓位配置缴税、月末等关键时点到期的资产，将到期均匀分
布在每个月的中下旬，保证流动性的前提下，提高资产收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。
基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券
投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金
收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配，并每
日进行支付。本报告期内应分配收益 714,415.74元，实际分配收益 714,415.74元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
汇添金货币 2020年中期报告
第 16页共 50页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在渤海汇金汇添金货币市场基金
（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
汇添金货币 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,458,464.65 1,253,803.88
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 69,840,048.07 89,571,201.78
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
69,840,048.07 89,571,201.78
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 34,056,411.08 32,000,888.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 15,544.94 248,881.64
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
114,370,468.74 123,074,775.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
14,842.19 25,153.83
应付托管费
4,947.43 8,384.59
应付销售服务费
5,192.32 5,659.54
应付交易费用 6.4.7.7 6,091.39 15,856.71
应交税费
- -
汇添金货币 2020年中期报告
第 18页共 50页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 73,563.75 159,000.00
负债合计
104,637.08 214,054.67
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 114,265,831.66 122,860,720.63
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
114,265,831.66 122,860,720.63
负债和所有者权益总计
114,370,468.74 123,074,775.30
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 114,265,831.66份，
其中 A类基金的份额总额 26,997,733.59份，B类基金的份额总额 87,268,098.07份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年 6月 30日
一、收入
998,220.60 5,515,334.68
1.利息收入
992,362.10 5,443,659.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,817.08 3,430.26
债券利息收入
749,456.76 3,976,381.20
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
235,088.26 1,463,847.58
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,858.50 71,675.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,858.50 71,675.64
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
汇添金货币 2020年中期报告
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减：二、费用
283,804.86 892,344.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 124,556.66 547,470.55
2．托管费 6.4.10.2.2 41,518.90 182,490.23
3．销售服务费 6.4.10.2.3 28,823.87 58,272.73
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
- 1,723.07
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,723.07
6．税金及附加
- 1,473.19
7．其他费用 6.4.7.20 88,905.43 100,914.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
714,415.74 4,622,990.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
714,415.74 4,622,990.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
122,860,720.63 - 122,860,720.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 714,415.74 714,415.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,594,888.97 - -8,594,888.97
其中：1.基金申购款 103,208,446.73 - 103,208,446.73
2.基金赎回款 -111,803,335.70 - -111,803,335.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -714,415.74 -714,415.74
五、期末所有者权益（基 114,265,831.66 - 114,265,831.66
汇添金货币 2020年中期报告
第 20页共 50页
金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
383,084,577.42 - 383,084,577.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,622,990.65 4,622,990.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-203,291,428.20 - -203,291,428.20
其中：1.基金申购款 265,523,609.92 - 265,523,609.92
2.基金赎回款 -468,815,038.12 - -468,815,038.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -4,622,990.65 -4,622,990.65
五、期末所有者权益（基
金净值）
179,793,149.22 - 179,793,149.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______徐海军______
______赵猛______
____刘云鹏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]第 728 号《关于准予渤海汇金汇添金货币市场基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资
产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金
合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 2,332,168,995.17 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2017)第 722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合
同》于 2017年 7月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,332,858,923.00份基金
汇添金货币 2020年中期报告
第 21页共 50页
份额，其中认购资金利息折合 689,927.83份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产
管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》和《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明
书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金
分设 A类和 B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额
单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1
年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
渤海汇金证券资产管理有限公司在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基
准：人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添金货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
汇添金货币 2020年中期报告
第 22页共 50页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的
质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利
息收入属于金融同业往来利息收入。
(2)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
汇添金货币 2020年中期报告
第 23页共 50页
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 2,458,464.65
定期存款 8,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 8,000,000.00
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,458,464.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 69,840,048.07 69,837,000.00 -3,048.07 -0.0027%
合计 69,840,048.07 69,837,000.00 -3,048.07 -0.0027%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 69,840,048.07 69,837,000.00 -3,048.07 -0.0027%
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 34,056,411.08 -
合计 34,056,411.08 -
汇添金货币 2020年中期报告
第 24页共 50页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 129.59
应收定期存款利息 3,822.24
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 11,593.11
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 15,544.94
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,091.39
合计 6,091.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
汇添金货币 2020年中期报告
第 25页共 50页
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 73,563.75
合计 73,563.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
渤海汇金汇添金货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,543,916.16 22,543,916.16
本期申购 15,641,685.00 15,641,685.00
本期赎回(以"-"号填列) -11,187,867.57 -11,187,867.57
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 26,997,733.59 26,997,733.59
金额单位：人民币元
渤海汇金汇添金货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 100,316,804.47 100,316,804.47
本期申购 87,566,761.73 87,566,761.73
本期赎回(以"-"号填列) -100,615,468.13 -100,615,468.13
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 87,268,098.07 87,268,098.07
注：申购含红利再投、转换入份额以及 A类基金份额与 B类基金份额之间自动升降级而增减的基
金份额；赎回含转换出份额以及A类基金份额与B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添金货币 2020年中期报告
第 26页共 50页
渤海汇金汇添金货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 147,654.01 - 147,654.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -147,654.01 - -147,654.01
本期末 - - -
单位：人民币元
渤海汇金汇添金货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 566,761.73 - 566,761.73
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -566,761.73 - -566,761.73
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 3,994.84
定期存款利息收入 3,822.24
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 7,817.08
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
汇添金货币 2020年中期报告
第 27页共 50页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
5,858.50
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,858.50
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
180,527,722.96
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
179,900,864.46
减：应收利息总额 621,000.00
买卖债券差价收入 5,858.50
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
汇添金货币 2020年中期报告
第 28页共 50页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 12,432.42
信息披露费 52,131.33
证券出借违约金 -
银行汇划费用 6,341.68
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 -
汇添金货币 2020年中期报告
第 29页共 50页
合计 88,905.43
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海
汇金资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构
注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
汇添金货币 2020年中期报告
第 30页共 50页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
124,556.66 547,470.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
12,332.94 23,049.60
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
41,518.90 182,490.23
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添金货币 2020年中期报告
第 31页共 50页
渤海汇金汇添金
货币 A
渤海汇金汇添金货
币 B
合计
渤海汇金资管 25,700.07 3,123.80 28,823.87
合计 25,700.07 3,123.80 28,823.87
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
渤海汇金汇添金
货币 A
渤海汇金汇添金货
币 B
合计
渤海汇金资管 41,691.35 16,581.38 58,272.73
合计 41,691.35 16,581.38 58,272.73
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给渤海汇金，再由渤海汇金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日
A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
基金合同生效日（ 2017
年 7月 25日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 8,945,107.73
报告期间申购/买入总份额 4,310,786.28 63,103.74
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 9,008,211.47
报告期末持有的基金份额 4,310,786.28 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.97% -
项目 上年度可比期间
汇添金货币 2020年中期报告
第 32页共 50页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B
基金合同生效日（ 2017年 7
月 25日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 15,591,976.80
报告期间申购/买入总份额 - 200,916.33
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 15,792,893.13
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 10.27%
注：本基金不收取申购费用和赎回费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 A类及 B类基金份额的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,458,464.65 3,994.84 1,044,344.23 3,430.20
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
渤海汇金汇添金货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
147,654.01 - - 147,654.01 -
渤海汇金汇添金货币B
汇添金货币 2020年中期报告
第 33页共 50页
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
566,761.73 - - 566,761.73 -
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最
大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立以董事会为风险管理的最高决策机
构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管
理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、
支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管理体
系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
汇添金货币 2020年中期报告
第 34页共 50页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 19,962,016.45 -
合计 19,962,016.45 -
注：未评级债券为未有第三方评级的贴现国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
汇添金货币 2020年中期报告
第 35页共 50页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
- - -
未评级 49,878,031.62 79,571,261.95
合计 49,878,031.62 79,571,261.95
注：本基金本报告期末及上年度的同业存单投资均按未评级列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
- - -
未评级 - 9,999,939.83
合计 - 9,999,939.83
注：未评级债券为国债和政策性金融债等免评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
汇添金货币 2020年中期报告
第 36页共 50页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120天，平均剩余存续期不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场
交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上
的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
6个月以内
6个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,458,464.65 - - - - 10,458,464.65
交易性金融资
产
69,840,048.07 - - - - 69,840,048.07
买入返售金融
资产
34,056,411.08 - - - - 34,056,411.08
应收利息 - - - - 15,544.94 15,544.94
汇添金货币 2020年中期报告
第 37页共 50页
其他资产 - - - - - -
资产总计 114,354,923.80 - - - 15,544.94 114,370,468.74
负债
应付管理人报
酬
- - - - 14,842.19 14,842.19
应付托管费 - - - - 4,947.43 4,947.43
应付销售服务
费
- - - - 5,192.32 5,192.32
应付交易费用 - - - - 6,091.39 6,091.39
其他负债 - - - - 73,563.75 73,563.75
负债总计 - - - - 104,637.08 104,637.08
利率敏感度缺
口
114,354,923.80 - - - -89,092.14 114,265,831.66
上年度末
2019年 12月 31
日
6个月以内
6 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,253,803.88 - - - - 1,253,803.88
交易性金融资
产
89,571,201.78 - - - - 89,571,201.78
买入返售金融
资产
32,000,888.00 - - - - 32,000,888.00
应收利息 - - - - 248,881.64 248,881.64
资产总计 122,825,893.66 - - - 248,881.64 123,074,775.30
负债
应付管理人报
酬
- - - - 25,153.83 25,153.83
应付托管费 - - - - 8,384.59 8,384.59
应付销售服务
费
- - - - 5,659.54 5,659.54
应付交易费用 - - - - 15,856.71 15,856.71
其他负债 - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 - - - - 214,054.67 214,054.67
利率敏感度缺
口
122,825,893.66 - - - 34,826.97 122,860,720.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
汇添金货币 2020年中期报告
第 38页共 50页
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25个
基点
6.43 7.61
市场利率下降 25个
基点
-6.43 -7.61
注：单位：万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,837,000.00 61.12 - -
注：无
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
汇添金货币 2020年中期报告
第 39页共 50页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
汇添金货币 2020年中期报告
第 40页共 50页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 69,840,048.07 61.06
其中：债券 69,840,048.07 61.06
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 34,056,411.08 29.78
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,458,464.65 9.14
4 其他各项资产 15,544.94 0.01
5 合计 114,370,468.74 100.00
7.2 债券回购融资情况
报告期内无债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 58.19 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
汇添金货币 2020年中期报告
第 41页共 50页
2 30天(含)—60天 24.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 17.42 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 100.08 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 19,962,016.45 17.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,878,031.62 43.65
8 其他 - -
9 合计 69,840,048.07 61.12
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111911104
19 平安银
行 CD104
100,000 9,996,084.22 8.75
2 111909239 19 浦发银100,000 9,987,727.08 8.74
汇添金货币 2020年中期报告
第 42页共 50页
行 CD239
3 111911123
19 平安银
行 CD123
100,000 9,987,564.68 8.74
4 209922
20 贴现国
债 22
100,000 9,982,120.56 8.74
5 209920
20 贴现国
债 20
100,000 9,979,895.89 8.73
6 112010214
20 兴业银
行 CD214
100,000 9,954,281.67 8.71
7 112006097
20 交通银
行 CD097
100,000 9,952,373.97 8.71
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1196%
报告期内偏离度的最低值 -0.0292%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0466%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金报告期内无此情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金报告期内无此情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过
每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值维持在 1.0000元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
汇添金货币 2020年中期报告
第 43页共 50页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,544.94
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 15,544.94
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
汇添金货币 2020年中期报告
第 44页共 50页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
渤 海
汇 金
汇 添
金 货
币 A
2,812 9,600.90 14,150,421.57 52.41% 12,847,312.02 47.59%
渤 海
汇 金
汇 添
金 货
币 B
9 9,696,455.34 87,268,098.07 100.00% - 0.00%
合计 2,821 40,505.43 101,418,519.64 88.76% 12,847,312.02 11.24%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 15,008,686.92 13.13%
2 其他机构 15,005,617.92 13.13%
3 其他机构 15,000,785.64 13.13%
4 基金类机构 12,000,628.51 10.50%
5 基金类机构 10,006,083.79 8.76%
6 券商类机构 5,119,986.83 4.48%
7 券商类机构 5,119,986.49 4.48%
8 基金类机构 5,003,160.99 4.38%
9 其他机构 5,003,160.98 4.38%
10 券商类机构 4,310,983.15 3.77%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
汇添金货币 2020年中期报告
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基金管理人所有从业人员
持有本基金
渤海汇金汇
添金货币 A
182,969.07 0.68%
渤海汇金汇
添金货币 B
- -
合计 182,969.07 0.16%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
渤海汇金汇添金货币 A 10~50
渤海汇金汇添金货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
渤海汇金汇添金货币 A 0~10
渤海汇金汇添金货币 B 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
渤海汇金汇添金
货币 A
渤海汇金汇添金
货币 B
基金合同生效日（2017 年 7 月 25 日）基金
份额总额
1,358,834,880.84 974,152,707.93
本报告期期初基金份额总额 22,543,916.16 100,316,804.47
本报告期基金总申购份额 15,641,685.00 87,566,761.73
减:本报告期基金总赎回份额 11,187,867.57 100,615,468.13
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 26,997,733.59 87,268,098.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
汇添金货币 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
本基金管理人于 2020年 1月 17日发布公告，自 2020年 1月 15日起，原副总经理、财务总
监周里勇先生离任，赵猛先生担任渤海汇金证券资产管理有限公司的财务负责人（财务总监）。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受到稽查或者处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 - - - - -
注: 1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告
的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
汇添金货币 2020年中期报告
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（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 - - - - - -
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金报告期内无此情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2020 年度渤海汇金证券资产管
理有限公司高级管理人员(副总
经理、财务负责人)变更公告
证券时报、公司网站 2020年 1月 17日
2
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下全部基金 2019 年第 4 季
度报告的提示性公告
证券时报 2020年 1月 17日
3
渤海汇金汇添金货币市场基金
2019年第 4季度报告
公司网站 2020年 1月 17日
4
渤海汇金汇添金货币市场基金
2020 年春节前暂停申购业务的
公告
证券时报、公司网站 2020年 1月 20日
5
渤海汇金汇添金货币市场基金
恢复申购业务的公告
公司网站 2020年 1月 31日
6
渤海汇金汇添金货币市场基金
恢复申购业务的公告
证券时报 2020年 2月 3日
7
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下全部基金 2019 年度报告
的提示性公告
证券时报 2020年 3月 27日
8
渤海汇金汇添金货币市场基金
2019年度报告
公司网站 2020年 3月 27日
9
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下全部基金 2020 年第 1 季
证券时报 2020年 4月 22日
汇添金货币 2020年中期报告
第 48页共 50页
度报告的提示性公告
10
渤海汇金汇添金货币市场基金
2020年第 1季度报告
公司网站 2020年 4月 22日
11
渤海汇金汇添金货币市场基金
招募说明书及摘要(更新)（2020
年第 1号）提示性公告
证券时报 2020年 5月 13日
12
渤海汇金汇添金货币市场基金
招募说明书(更新)摘要（2020
年第 1号）
公司网站 2020年 5月 13日
13
渤海汇金汇添金货币市场基金
招募说明书(更新)（2020年第 1
号）
公司网站 2020年 5月 13日
14
关于旗下部分基金增加大连网
金基金销售有限公司为代销机
构并参与基金费率优惠的公告
证券时报、公司网站 2020年 5月 15日
15
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加阳光
人寿保险股份有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
证券时报、公司网站 2020年 6月 11日
16
关于旗下部分基金增加北京肯
特瑞基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
证券时报、公司网站 2020年 6月 29日
汇添金货币 2020年中期报告
第 49页共 50页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20200101-20200408 30,039,616.60 164,906.94 30,204,523.54 0.00 0.00%
2 20200107-20200604 20,694,088.54 154,395.91 20,848,484.45 0.00 0.00%
3 20200617-20200622 0.00 15,008,686.92 0.00 15,008,686.92 13.13%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要
包括：
1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证
券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。
2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况
下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；
如果连续 2个或 2个以上开放日发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项，对剩余投资者的赎回办理造成影响。
3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整
困难，导致流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
汇添金货币 2020年中期报告
第 50页共 50页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的文件；
2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》；
3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》；
4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金汇添金货币市场基金在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-5988/400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2020年 8月 31日
