华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43
7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 43
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 44
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 46
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 46
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 46
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 46
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 46
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 47
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智盈债券
基金主代码 005467
交易代码 005467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 15日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,606,412,188.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
下属分级基金的交易代码 005467 005468
报告期末下属分级基金的份额总额 2,078,101,533.60份 528,310,655.09份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资策
略来实现投资目标。
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 李申
联系电话 4008895597 021-60637102
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008895597 021-60637111
传真 021-28972120 021-60635778
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
北京市西城区金融大街25号
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办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 崔春 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰证券（上海）资产管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号
21层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
本期已实现收益 86,810,581.98 21,255,377.25
本期利润 77,669,007.95 18,903,500.21
加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0227
本期加权平均净值利润率 2.19% 2.06%
本期基金份额净值增长率 2.22% 2.08%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
期末可供分配利润 322,815,169.48 52,301,659.99
期末可供分配基金份额利润 0.1553 0.0990
期末基金资产净值 2,423,689,113.31 586,138,062.90
期末基金份额净值 1.1663 1.1095
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
基金份额累计净值增长率 16.63% 10.95%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金智盈债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.03% 0.04% -0.66% 0.08% 0.63% -0.04%
过去三个月 0.60% 0.03% -0.45% 0.06% 1.05% -0.03%
过去六个月 2.22% 0.04% 0.62% 0.06% 1.60% -0.02%
过去一年 5.05% 0.03% 1.20% 0.04% 3.85% -0.01%
自基金合同生
效起至今
16.63% 0.21% 4.96% 0.04% 11.67% 0.17%
华泰紫金智盈债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.05% 0.04% -0.66% 0.08% 0.61% -0.04%
过去三个月 0.53% 0.03% -0.45% 0.06% 0.98% -0.03%
过去六个月 2.08% 0.04% 0.62% 0.06% 1.46% -0.02%
过去一年 4.81% 0.03% 1.20% 0.04% 3.61% -0.01%
自基金合同生
效起至今
10.95% 0.03% 4.96% 0.04% 5.99% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 3月 15日至 2020年 6月 30日）
华泰紫金智盈债券 A
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华泰紫金智盈债券 C
注：1、本基金的合同生效日为 2018年 3月 15日，基金合同生效日至本报告期末，本基金已完
成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定；
2、本基金业绩比较基准=中债信用债总指数（全价）收益率；
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。2016年 7月，
公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司
主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金
零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股
票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发
起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式
证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起
式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行
债券指数证券投资基金、华泰紫金月月购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 12
个月滚动持有债券型发起式证券投资基金十六只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
阮毅
本基金的
基金经理
2018-10-31 - 9
2011 年 6 月加入上海浦东发展银行总
行资产管理部，历任债券交易员、产品
经理、投资经理和固收专户投资主管，
专户管理规模超过 1000 亿，管理产品
曾获证券时报评选最佳开放式产品奖
项，2018年 5月加入华泰证券（上海）
资产管理有限公司。2018年 10月起任
华泰紫金智盈债券型证券投资基金基
金经理。2019 年 5 月起任华泰紫金智
惠定期开放债券型证券投资基金基金
经理。2019 年 9 月起任华泰紫金丰利
中短债债券型发起式证券投资基金基
金经理。2019 年 9 月起任华泰紫金丰
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益中短债债券型发起式证券投资基金
基金经理。2020 年 4 月起任华泰紫金
智鑫 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。2020 年 5 月起
任华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数
证券投资基金基金经理。
李博良
本基金的
基金经理
2018-03-15 - 7
2013 年加入华泰证券从事资产管理业
务，2015年进入华泰证券(上海)资产管
理有限公司从事固定收益产品投资及
交易工作。2017 年 8 月起任华泰紫金
零钱宝货币市场基金基金经理。2018
年 3 月起担任华泰紫金智盈债券型证
券投资基金基金经理。2019 年 1 月任
华泰紫金季季享定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。自 2019 年
4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2019 年 5 月
起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理。2020 年 2 月
起任华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。
2020 年 4 月起任华泰紫金周周购 3 个
月滚动持有债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划的投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年影响全球各类资产变化的最核心变量是新冠疫情。国内疫情在 2 月上旬达到高峰后逐步
回落，海外疫情在 3月初开始逐步发酵。为了应对疫情对国内经济造成的影响，央行在 1季度先后
出台了MLF和逆回购中标利率下调、全面降准和定向降准等多项货币政策。海外方面，金融市场暴
跌倒逼各国央行出台救市政策，美联储 3月超预期降息 150BP，并启动大规模 QE计划。
二季度以来，国内疫情陆续好转，欧美等国疫情也见顶回落，国内外经济也开始渐进式重启。
国内经济基本面环比改善较为显著，但总量数据的修复基本符合市场预期。具体分项来看，供给修
复快于需求，内需强于外需，内需中投资恢复快于消费。与工业生产中制造业的快速恢复不同的是，
投资中制造业投资显著疲弱，而就业压力明显受到决策层关注，风险有所下降但压力依然较大。往
后看，疫情冲击之下，经济各部门内部产生一定的扭曲，而总需求不足可能是当前以及未来很长一
段时间经济面临的问题。
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4月初央行下调了超储利率，为 2008年以来的首次调整。市场对其解读较为乐观，银行间流动
性充裕，隔夜利率降至 1%以下。进入 5月，为了防止资金空转和“浑水摸鱼”，央行收紧银行间流动
性，流动性注入的方式更强调“实体直达性”，降息、降准的预期接连落空，资金利率也逐步向 OMO
靠拢。但目前经济压力依然较大，降低企业融资成本等方面都需要维持较低的水平，央行后续需要
保持相对宽松的货币政策，以便通过银行体系向实体经济传导。两会报告中政策主基调由货币政策
向财政政策转换，专项债额度增加、特别国债发行和赤字率提升等积极的财政措施对经济会有托底
作。但在预算法的约束下，财政的杠杆效应不强；财政可撬动的资金也就相对有限，即财政资金的
乘数效应在下降。
上半年的债市经历了过山车似的行情，1季度 10年期国债收益率即出现了大幅下行，突破了 2016
年的低点，来到 2.6%的水平。4月份 1年期国债下行至 1.1%，10年期国债利率进一步下行至 2.47%，
利率均降至历史绝对低位，收益率曲线呈现牛陡形态。同时理财资金资产和负债倒挂现象，市场缺
乏稳定的配置资金，投资者更多是通过加杠杆和拉久期等方式增厚组合收益，市场稳定性较差。5
月以来，债券市场经历了大幅回调，对于经济悲观预期和货币政策的进一步放松预期进行了大幅修
正，不同期限、不同券种收益率分别上行 30-100BP。本轮 10年期国债从 2.47%低点上行至近 2.9%，
调整幅度已有 40BP，各期限资产收益率逐步匹配现有的经济增速及政策力度，逐步具备配置价值。
产品操作上，组合投资以信用债配置为主。灵活控制组合久期和杠杆，关注短久期高收益债及
中高等级信用债的套息机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期 A 级基金净值收益率为 2.22%，C 级基金净值收益率为 2.08%，同期业绩比较基准收
益率为 0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年的宏观经济，国内经济重启后，生产端恢复相对较快，需求端仍然面临一定的挑战；
下半年的经济大概率出现环比改善，但改善的幅度和速度仍存在一定的不确定性。特别的，美国大
选临近，中美贸易战层面的博弈可能在三季度出现反复。在这个大背景下，经济显著复苏走强的可
能性不高，货币政策大幅收紧的概率也不高。与此同时，专项债额度增加、特别国债的发行和赤字
率提升等积极的财政政策会对经济起到拖底的作用，也会对利率市场的供给构成一定的压力。同时，
央行领导近期的发言也从侧面印证，货币政策持续、大幅宽松的可能性在降低。因此，利率市场或
将在未来一段时间维持震荡的格局。
信用方面，央行出台了多项直达实体经济的投融资政策，各地方政府也相继出台了多项帮扶政
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策和投资计划。相对宽松的货币和融资环境对企业融资相对有利。在这个背景下，依托信用研究团
队，是可以做适当的信用挖掘的，但需要严防尾部风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 14页共 50页
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 60,261,481.73 56,335,730.43
结算备付金
14,478,672.00 6,035,159.87
存出保证金
16,521.68 26,399.35
交易性金融资产 6.4.7.2 3,313,328,485.50 5,084,723,702.50
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,986,201,705.50 4,843,339,422.50
资产支持证券投资
327,126,780.00 241,384,280.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 25,800,358.70
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 66,482,981.80 101,015,874.17
应收股利
- -
应收申购款
1,876,167.26 16,402,711.76
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,456,444,309.97 5,290,339,936.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 15页共 50页
卖出回购金融资产款
383,181,936.72 283,665,964.50
应付证券清算款
44,965.32 3,391.78
应付赎回款
60,979,481.65 54,507,678.06
应付管理人报酬
1,177,358.12 1,605,785.83
应付托管费
294,339.51 401,446.47
应付销售服务费
178,612.75 264,495.61
应付交易费用 6.4.7.7 36,597.24 31,988.77
应交税费
449,474.15 654,050.18
应付利息
168,426.76 161,689.42
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 105,941.54 10,222.70
负债合计
446,617,133.76 341,306,713.32
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 2,606,412,188.69 4,379,227,734.94
未分配利润 6.4.7.10 403,414,987.52 569,805,488.52
所有者权益合计
3,009,827,176.21 4,949,033,223.46
负债和所有者权益总计
3,456,444,309.97 5,290,339,936.78
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 2,606,412,188.69份，其中 A类份额净值 1.1663
元，份额总额 2,078,101,533.60份；C类份额净值 1.1095元，份额总额 528,310,655.09份。
6.2 利润表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
112,899,233.50 69,413,698.44
1.利息收入
112,534,534.67 61,841,452.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 218,506.25 195,402.06
债券利息收入
103,388,218.02 58,685,707.96
资产支持证券利息收入
8,808,219.20 1,646,147.72
买入返售金融资产收入
119,591.20 1,314,195.08
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,903,843.69 -5,112,328.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 6,559,001.73 -5,144,605.36
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 626,249.73 32,276.71
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 16页共 50页
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 718,592.23 -
股利收益 6.4.7.18 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 -11,493,451.07 9,659,114.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 3,954,306.21 3,025,459.33
减：二、费用
16,326,725.34 13,239,115.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,868,888.14 4,426,368.54
2．托管费 6.4.10.2.2 2,217,222.08 1,106,592.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,370,904.47 391,634.74
4．交易费用 6.4.7.21 49,273.74 72,081.61
5．利息支出
3,474,933.10 7,010,845.56
其中：卖出回购金融资产支出
3,474,933.10 7,010,845.56
6.税金及附加
194,270.44 173,111.59
7．其他费用 6.4.7.22 151,233.37 58,481.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
96,572,508.16 56,174,583.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
96,572,508.16 56,174,583.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金智盈债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,379,227,734.94 569,805,488.52 4,949,033,223.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 96,572,508.16 96,572,508.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,772,815,546.25 -262,963,009.16 -2,035,778,555.41
其中：1.基金申购款 2,828,338,136.10 395,053,581.84 3,223,391,717.94
2.基金赎回款 -4,601,153,682.35 -658,016,591.00 -5,259,170,273.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
2,606,412,188.69 403,414,987.52 3,009,827,176.21
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
769,744,944.10 58,534,891.36 828,279,835.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 56,174,583.18 56,174,583.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,535,133,773.01 120,794,094.98 1,655,927,867.99
其中：1.基金申购款 4,169,086,792.37 352,063,127.96 4,521,149,920.33
2.基金赎回款 -2,633,953,019.36 -231,269,032.98 -2,865,222,052.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,304,878,717.11 235,503,569.52 2,540,382,286.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰紫金智盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)《关于准予华泰紫金智盈债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]944号) 批
准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套规则和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2018年 3月
15日生效。本基金为契约型、开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 205665931.26份基
金份额（其中：A 类基金份额为 205658839.90份、C类基金份额为 7091.36份）。本基金的基金管
理人为华泰资管，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金合同》和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中
小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为中债信用债总
指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月
30日的财务状况以及 2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务
总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5 月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所
得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 20页共 50页
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 60,261,481.73
定期存款 -
其他存款 -
合计 60,261,481.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 464,633,891.82 465,494,005.50 860,113.68
银行间市场 2,506,282,416.75 2,520,707,700.00 14,425,283.25
合计 2,970,916,308.57 2,986,201,705.50 15,285,396.93
资产支持证券 326,649,049.86 327,126,780.00 477,730.14
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,297,565,358.43 3,313,328,485.50 15,763,127.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 9,829.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,428.22
应收债券利息 62,227,924.05
应收资产支持证券利息 4,239,792.65
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 7.50
合计 66,482,981.80
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 36,597.24
合计 36,597.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,159.88
应付证券出借违约金 -
预提费用 103,781.66
合计 105,941.54
6.4.7.9 实收基金
华泰紫金智盈债券 A
金额单位：人民币元
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项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 3,499,116,994.22 3,499,116,994.22
本期申购 1,936,100,197.61 1,936,100,197.61
本期赎回（以“-”号填列） -3,357,115,658.23 -3,357,115,658.23
本期末 2,078,101,533.60 2,078,101,533.60
华泰紫金智盈债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 880,110,740.72 880,110,740.72
本期申购 892,237,938.49 892,237,938.49
本期赎回（以“-”号填列） -1,244,038,024.12 -1,244,038,024.12
本期末 528,310,655.09 528,310,655.09
6.4.7.10 未分配利润
华泰紫金智盈债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 443,855,934.54 49,469,440.59 493,325,375.13
本期利润 86,810,581.98 -9,141,574.03 77,669,007.95
本期基金份额交易产生的
变动数
-207,851,347.04 -17,555,456.33 -225,406,803.37
其中：基金申购款 271,586,147.34 33,063,023.55 304,649,170.89
基金赎回款 -479,437,494.38 -50,618,479.88 -530,055,974.26
本期已分配利润 - - -
本期末 322,815,169.48 22,772,410.23 345,587,579.71
华泰紫金智盈债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,618,660.90 11,861,452.49 76,480,113.39
本期利润 21,255,377.25 -2,351,877.04 18,903,500.21
本期基金份额交易产生的 -33,572,378.16 -3,983,827.63 -37,556,205.79
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 50页
变动数
其中：基金申购款 76,085,844.20 14,318,566.75 90,404,410.95
基金赎回款 -109,658,222.36 -18,302,394.38 -127,960,616.74
本期已分配利润 - - -
本期末 52,301,659.99 5,525,747.82 57,827,407.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 129,375.11
定期存款利息收入 11,333.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 77,661.97
其他 135.84
合计 218,506.25
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
6,559,001.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,559,001.73
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 50页
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,713,514,515.55
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 4,596,222,716.82
减：应收利息总额 110,732,797.00
买卖债券差价收入 6,559,001.73
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 191,645,853.90
减：卖出资产支持证券成本总额 184,085,589.04
减：应收利息总额 6,934,015.13
资产支持证券投资收益 626,249.73
6.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
国债期货投资收益 718,592.23
6.4.7.18 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -11,493,451.07
——股票投资 -
——债券投资 -11,314,216.28
——资产支持证券投资 -179,234.79
——基金投资 -
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 50页
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -11,493,451.07
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 3,950,941.12
其他 3,365.09
合计 3,954,306.21
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,261.43
银行间市场交易费用 45,200.00
期货市场交易费用 812.31
合计 49,273.74
6.4.7.21.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户管理费 18,600.00
银行手续费 38,151.71
合计 151,233.37
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 50页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰紫金增利优选集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
江苏股权交易中心有限责任公司 基金管理人的股东控股公司
华泰紫金瑞盈 1号债券集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享 1号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享 2号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享 3号集合资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 50页
2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
华泰证券 563,110,143.43 100.00% 282,029,535.96 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华泰证券 8,057,200,000.00 100.00%
4,274,300,000.0
0
100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,868,888.14 4,426,368.54
其中：支付销售机构的客户维护费 3,680,834.79 1,903,456.51
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,217,222.08 1,106,592.14
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 50页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券 C 合计
华泰证券股份有限公
司
- 1,279,526.07 1,279,526.07
中国建设银行股份有
限公司
- 1,157.29 1,157.29
合计 - 1,280,683.36 1,280,683.36
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰紫金智盈债券A 华泰紫金智盈债券C 合计
华泰证券股份有限公
司
- 387,956.21 387,956.21
合计 - 387,956.21 387,956.21
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按 C类基金份额前一
日基金资产净值的 0.3%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C类基金份额
每日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 50页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰紫金智盈债券 A
份额单位：份
关联方名称
华泰紫金智盈债券A本期末
2020年6月30日
华泰紫金智盈债券A上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
华泰紫金瑞盈 1号
债券集合资产管理
计划
- - 245,527,008.07 7.02%
华泰紫金荣享 1号
集合资产管理计划
- - 8,826,800.85 0.25%
华泰紫金荣享 2号
集合资产管理计划
- - 17,654,484.46 0.50%
华泰紫金荣享 3号
集合资产管理计划
- - 8,803,486.53 0.25%
华泰紫金增利优选
集合资产管理计划
60,000,876.82 2.89% - -
江苏股权交易中心
有限责任公司
9,159,792.59 0.44% 9,159,792.59 0.26%
华泰紫金智盈债券 C
份额单位：份
关联方名称
华泰紫金智盈债券C本期末
2020年6月30日
华泰紫金智盈债券C上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
江苏股权交易中心
有限责任公司
9,014,579.28 1.71% - -
注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
60,261,481.7
3
129,375.11
105,227,880.
51
123,017.59
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 50页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
注：本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 282,181,936.72元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
100222 10国开 22 2020-07-01 100.02 400,000.00 40,008,000.00
100224 10国开 24 2020-07-01 100.03 600,000.00 60,018,000.00
150220 15国开 20 2020-07-01 100.38 123,000.00 12,346,740.00
160206 16国开 06 2020-07-01 100.49 906,000.00 91,043,940.00
101568004
15津开
MTN001
2020-07-07 100.68 500,000.00 50,340,000.00
101801229
18津保投
MTN011
2020-07-07 102.31 122,000.00 12,481,820.00
101801229
18津保投
MTN011
2020-07-07 102.31 279,000.00 28,544,490.00
合计
2,930,000.00 294,782,990.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 50页
证券款余额 101,000,000.00元，于 2020年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债
（可分离交易可转债中的纯债部分除外）。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基
金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操
作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队
伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
层及风险管理委员会，风险管理部、合规稽核部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业
务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 50页
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司
全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法
律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重
大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行建设银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用
评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品
的条款和担保人的情况等。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年末
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 50页
2020年6月30日 2019年12月31日
A-1 369,751,500.00 674,372,000.00
A-1以下 - -
未评级 563,185,700.00 1,099,426,550.00
合计 932,937,200.00 1,773,798,550.00
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有
的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、未评级部分为政策性金融债和企业超短期融资债券；
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 196,940,000.00
合计 - 196,940,000.00
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的同业存单按其债项评级作为短期信用评级进行列示，
持有的其他同业存单以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、本期未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA 546,175,305.50 816,691,527.20
AAA以下 1,186,012,200.00 1,766,748,345.30
未评级 321,077,000.00 289,161,000.00
合计 2,053,264,505.50 2,872,600,872.50
注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他
债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；
2、未评级部分为政策性金融债和国债；
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 50页
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA 322,125,280.00 226,376,780.00
AAA以下 5,001,500.00 15,007,500.00
未评级 - -
合计 327,126,780.00 241,384,280.00
注：持有的资产支持证券按其债项评级作为长期信用评级进行列示。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 40%。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中 383181936.72元将在一个月内到期且计息
（该利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 50页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检测
质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
6.4.13.4.2 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.2.1 利率风险敞口
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 50页
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 60,261,481.73 - - - 60,261,481.73
结算备付金 14,478,672.00 - - - 14,478,672.00
存出保证金 16,521.68 - - - 16,521.68
交易性金融资产 1,787,185,585.50 1,365,455,900.00 160,687,000.00 -
3,313,328,485.
50
应收利息 - - - 66,482,981.80 66,482,981.80
应收申购款 - - - 1,876,167.26 1,876,167.26
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
1,861,942,260.91 1,365,455,900.00 160,687,000.00 68,359,149.06 3,456,444,309.
97
负债
应付赎回款 - - - 60,979,481.65 60,979,481.65
应付管理人报酬 - - - 1,177,358.12 1,177,358.12
应付托管费 - - - 294,339.51 294,339.51
卖出回购金融资
产款
383,181,936.72 - - -
383,181,936.7
2
应付销售服务费 - - - 178,612.75 178,612.75
应付交易费用 - - - 36,597.24 36,597.24
应付利息 - - - 168,426.76 168,426.76
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 449,474.15 449,474.15
应付证券清算款 - - - 44,965.32 44,965.32
其他负债 - - - 105,941.54 105,941.54
负债总计
383,181,936.72 - - 63,435,197.04 446,617,133
.76
利率敏感度缺口 1,478,760,324.19 1,365,455,900.00 160,687,000.00 4,923,952.02 3,009,827,176.
21
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 56,335,730.43 - - - 56,335,730.43
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 50页
结算备付金 6,035,159.87 - - - 6,035,159.87
存出保证金 26,399.35 - - - 26,399.35
交易性金融资产 2,963,782,802.50 2,011,084,900.00 109,856,000.00 -
5,084,723,702.
50
买入返售金融资
产
25,800,358.70 - - - 25,800,358.70
应收利息 - - - 101,015,874.17
101,015,874.1
7
应收申购款 - - - 16,402,711.76 16,402,711.76
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
3,051,980,450.85 2,011,084,900.00
109,856,000.00
117,418,585.93 5,290,339,936.
78
负债
应付赎回款 - - - 54,507,678.06 54,507,678.06
应付管理人报酬 - - - 1,605,785.83 1,605,785.83
应付托管费 - - - 401,446.47 401,446.47
卖出回购金融资
产款
283,665,964.50 - - -
283,665,964.5
0
应付销售服务费 - - - 264,495.61 264,495.61
应付交易费用 - - - 31,988.77 31,988.77
应付利息 - - - 161,689.42 161,689.42
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 654,050.18 654,050.18
应付证券清算款 - - - 3,391.78 3,391.78
其他负债 - - - 10,222.70 10,222.70
负债总计
283,665,964.50 - - 57,640,748.82 341,306,713.3
2
利率敏感度缺口
2,768,314,486.35
2,011,084,900.00 109,856,000.00 59,777,837.11
4,949,033,223.
46
注：1、表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类；
6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 50页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 8,732,974.60 11,977,540.90
市场利率上升 25个基点 -8,645,887.86 -11,876,400.18
6.4.13.4.3外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
2,986,201,70
5.50
99.22 4,843,339,422
.50
97.86
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他
327,126,780.
00
10.87 241,384,280.0
0
4.88
合计
3,313,328,48
5.50
110.08 5,084,723,702
.50
102.74
注：其他为持有的资产支持证券。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 50页
6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2019年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 3,313,328,485.50元，无属于第一层次或第三层次的余
额。(2019年 12月 31日：第二层次 5,084,723,702.50元，无属于第一层次和第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 6月 30日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。(2019年 12月 31日：无）。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 50页
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,313,328,485.50 95.86
其中：债券 2,986,201,705.50 86.40
资产支持证券 327,126,780.00 9.46
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
74,740,153.73 2.16
8 其他各项资产 68,375,670.74 1.98
9 合计 3,456,444,309.97 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 50页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 49,390,000.00 1.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 271,687,000.00 9.03
其中：政策性金融债 271,687,000.00 9.03
4 企业债券 945,779,005.50 31.42
5 企业短期融资券 932,937,200.00 31.00
6 中期票据 786,408,500.00 26.13
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,986,201,705.50 99.22
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 160206 16国开 06 1,000,000.00 100,490,000.00 3.34
2 100224 10国开 24 600,000.00 60,018,000.00 1.99
3 101800189
18晋能
MTN002
500,000.00 51,220,000.00 1.70
4 101801229
18津保投
MTN011
500,000.00 51,155,000.00 1.70
5 190210 19国开 10 500,000.00 51,095,000.00 1.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 50页
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 168006 亚特 01A 300,000.00 29,940,000.00 0.99
2 159588 融信 01优 200,000.00 19,978,000.00 0.66
3 138688 中南 20优 200,000.00 19,926,000.00 0.66
4 138514 元熹 5优 1 130,000.00 13,027,300.00 0.43
5 138414 招慧 07A 120,000.00 12,061,200.00 0.40
6 165800 璀璨 12A 120,000.00 12,006,000.00 0.40
7 138617 荣耀 04A 120,000.00 11,948,400.00 0.40
8 165992 链融优 110,000.00 10,945,000.00 0.36
9 142801 17九通 A6 100,000.00 10,659,000.00 0.35
10 138387 元熹 1优 1 100,000.00 10,056,000.00 0.33
11 138453 招联 02优 100,000.00 10,037,000.00 0.33
12 138466 20华弘 1A 100,000.00 10,017,000.00 0.33
13 123872 世茂天 05 100,000.00 10,005,000.00 0.33
14 138633 海诺 2A1 100,000.00 9,957,000.00 0.33
15 138715 20荣发 B 100,000.00 9,956,000.00 0.33
16 138678 创恒 02A 100,000.00 9,948,000.00 0.33
17 138623 时联 03优 100,000.00 9,925,000.00 0.33
18 168326 融信 03优 100,000.00 9,870,000.00 0.33
19 165049 碧强 01优 96,000.00 9,622,080.00 0.32
20 138155 荣耀 02A 90,000.00 9,063,900.00 0.30
21 165721 时代 06优 90,000.00 9,000,000.00 0.30
22 138365 招慧 06A 80,000.00 8,044,000.00 0.27
23 138240 碧桂 A1 80,000.00 8,016,000.00 0.27
24 165719 龙联 05A 80,000.00 8,004,000.00 0.27
25 138703 海诺 3A1 80,000.00 7,958,400.00 0.26
26 138367 鹏举 03优 70,000.00 7,037,100.00 0.23
27 138391 海诺 1A1 70,000.00 7,035,700.00 0.23
28 138329 时联 02优 60,000.00 6,043,200.00 0.20
29 138418 迅捷 01优 60,000.00 6,030,000.00 0.20
30 165378 碧强 02优 60,000.00 6,009,000.00 0.20
31 165143 联中 08优 50,000.00 5,001,500.00 0.17
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 50页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运
用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价
格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性
情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 718,592.23
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出判断，以套期保值
为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低
了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目
标。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金未投资基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金未投资基金。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 50页
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门连调查或编制日前一年内收到公开谴责、处罚的
投资决策说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
本基金不得投资股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,521.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66,482,981.80
5 应收申购款 1,876,167.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,375,670.74
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 50页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华泰紫金智盈债
券 A
18,829 110,367.07 636,961,417.35 30.65%
1,441,140,116.
25
69.35%
华泰紫金智盈债
券 C
4,421 119,500.26 160,747,398.32 30.43% 367,563,256.77 69.57%
合计 23,250 112,103.75 797,708,815.67 30.61%
1,808,703,373.
02
69.39%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华泰紫金智盈债券 A 265,257.93 0.01%
华泰紫金智盈债券 C 24,936.21 0.00%
合计 290,194.14 0.01%
注：分级基金从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华泰紫金智盈债券 A 0~10
华泰紫金智盈债券 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰紫金智盈债券 A 0
华泰紫金智盈债券 C 0
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 50页
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰紫金智盈债券 A 华泰紫金智盈债券 C
基金合同生效日（2018年 3月 15
日）基金份额总额
205,658,839.90 7,091.36
本报告期期初基金份额总额 3,499,116,994.22 880,110,740.72
本报告期基金总申购份额 1,936,100,197.61 892,237,938.49
减：本报告期基金总赎回份额 3,357,115,658.23 1,244,038,024.12
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,078,101,533.60 528,310,655.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
2020年 4月 30日起，王锦海先生担任华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理职务，朱前
女士为华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理，不再主持工作。
报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况；本报告期内，本基金托
管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 50页
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
华泰证券 2 - - - - -
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本
报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
2、截至本报告期末，本公司作为证券公司子公司因政策原因 2019年下半年方获得租用其他券
商交易单元的资格，并逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将按照监管政策
要求完善交易单元租用事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 563,110,143.43 100.00%
8,057,200,
000.00
100.00% - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
10 只证券投资基金修改基金合同和托管协议
并更新招募说明书及摘要的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-01-17
2
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2019年第
4季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-01-20
3
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2019 年 4
季报更正公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-01-21
4
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于 2020
年春节休市调整涉及旗下公募产品事项的通
知
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-01-30
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 50页
5
华泰紫金智盈债券型证券投资基金在上海好
买基金销售有限公司开展申购费率优惠活动
的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-02-25
6
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-03-17
7
华泰紫金智盈债券型证券投资基金在部分代
销渠道结束赎回费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-03-19
8
关于公司旗下部分基金在西藏东方财富证券
股份有限公司开展申购费率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-03-30
9
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2019年年
度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-03-31
10
华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明
书更新
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-04-09
11
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年第
1季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-04-22
12
关于公司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资
基金在奕丰基金销售有限公司开展申购费率
优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-04-23
13
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理
人员变动公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-05-06
14
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-05-22
15
关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整
大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-06-04
16
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2020-06-22
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 50页
1、华泰根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发
布的《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 10只证券投资基金修改基金合同和托管协议并
更新招募说明书及摘要的公告》，根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1日起施行的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华泰证券（上海）资产管理有限公司经
与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。
2、根据本基金管理人于 2020年 3月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布的
《关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自 2020年 3月 17日起单
日每个基金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金（基金代码：005467、005468）单类份
额的合计金额由原不得超过人民币 100万元（具体见本基金管理人于 2019年 12月 6日发布的《华
泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》）
调整为不得超过人民币 30万元。若超过 30万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。
3、 根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《华泰证
券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自 2020年 4月 30日起，王锦海先生新任公
司总经理，负责公司日常经营管理工作，朱前女士为公司副总经理，不再主持工作。
4、 根据本基金管理人 2020年 4月 23日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《关于
公司旗下华泰紫金智盈债券型证券投资基金在奕丰基金销售有限公司开展申购费率优惠活动的公
告》，奕丰金融将于 2020年 4月 23日开始销售本基金并进行一定申购费率优惠活动，具体内容见相
关公告。
5、 根据本基金管理人 2020年 6月 4日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《关于华
泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》，决定自 2020年 6月 4日起单日每个基
金账户累计申购华泰紫金智盈债券型证券投资基金（基金代码 005467 、 005468）单类份额的合计
金额由原不得超过人民币 100万元调整为不得超过人民币 500万元 。 若超过 500万元，本基金管
理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书》；
华泰紫金智盈债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 50页
5、报告期内披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
