海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
海富通可转债优选债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 34
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 34
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 35
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 35
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§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 36
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 36
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 36
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 37
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 37
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 37
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 37
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 39
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 40
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 42
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通可转债优选债券型证券投资基金
基金简称 海富通可转债优选债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 7月 4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,535,024.49份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以可转换债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础
上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%，投资于可转换债券、可分离交易可转换债券的比例合计不
低于非现金基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经
济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行
动态跟踪，从而决定其配置比例。由于可转换债券兼具债性和股
性，本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研
究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析：数量为主
的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力
求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人
成长性良好的品种进行投资。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益
率×20%+沪深 300指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换
债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月
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30日）
本期已实现收益 -850,621.31
本期利润 -1,847,771.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0497
本期加权平均净值利润率 -6.20%
本期基金份额净值增长率 -5.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 164,452.87
期末可供分配基金份额利润 0.0363
期末基金资产净值 3,481,594.81
期末基金份额净值 0.7677
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -5.92%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.60% 0.83% 0.54% 0.34% 1.06% 0.49%
过去三个月 -1.17% 0.83% -0.98% 0.38% -0.19% 0.45%
过去六个月 -5.70% 0.83% -1.11% 0.60% -4.59% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-5.92% 0.61% 6.37% 0.48% -12.29% 0.13%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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海富通可转债优选债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 7月 4日至 2020年 6月 30日)
注：1.本基金于 2019年 7月 4日进行了第二次转型，截止报告期末，本基金第二次转型
后基金合同生效未满一年。
2.按基金合同的约定，自基金合同转型生效之日起六个月内为建仓期。建仓期结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规
定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理
74只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中
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小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基金、
海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选
债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开
放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通
富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活
配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证
券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投
资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置
混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强
型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投
资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资
基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海
富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券
型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基
金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基
金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
说明
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任职日期 离任日期 年限
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
集利债券基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
经理；海富
通添益货币
基金经理；
债券基金部
副总监。
2016-05-06 - 9年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任平安银行资金
交易员，华安基金管理有限
公司债券交易员，2014年 6
月加入海富通基金管理有
限公司，任海富通货币基金
经理助理。现任债券基金部
副总监。2016年 5月至 2017
年 10 月兼任海富通双利债
券基金经理。2016年 5月起
任海富通纯债债券及海富
通可转债优选债券（原海富
通双福债券）的基金经理。
2016 年 5 月至 2019 年 12
月任海富通货币基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通
集利债券基金经理。2017
年 8月起兼任海富通添益货
币基金经理。2018 年 11月
至 2020 年 6 月任海富通聚
丰纯债债券基金经理。2019
年 4月起兼任海富通稳健添
利债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
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进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济基本面来看，在新冠疫情的扰动下，1-6 月工业增加值、固定资产投资和
社会消费品零售总额累计同比下跌 1.3%、3.1%和 11.4%，跌幅较去年全年走阔了 7.0、
8.5和 19.4个百分点，实际 GDP增速由一季度的-6.8%回升至二季度的 3.2%，上半年累
计增速落在-1.6%。今年以来猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌，整
体通胀水平呈逐步回落的走势，上半年 CPI和 PPI的中枢分别落在 3.8%和-1.9%。在上
述背景下，上半年国内货币政策边际上先松后紧，1-4月央行三次降准释放资金 1.75万
亿元，两次调降逆回购操作利率和MLF利率累计达 30BP，并调降超储率至 0.35%，而
随着经济逐步企稳，5-6 月货币政策更强调适度可逆，央行并未进一步降准降息；上半
年银行间质押式回购加权利率呈先下后上的走势，整体中枢落在 1.6%，较去年全年中
枢下行约 50BP。由此，2020 年上半年债市呈先涨后跌的走势。具体来看，1-4 月，疫
情相继对国内外经济造成巨大冲击，宽松政策密集落地，短端品种收益率下行幅度超过
长端品种，债市呈现牛陡行情；5-6 月，债市面临一万亿专项债发行、特别国债市场化
发行造成的流动性冲击，但央行未通过降准降息操作进行配合，资金面波动加大，带动
各期限利率出现大幅调整，绝对收益率基本回到临近春节时的水平。整体看，上半年 10
年期国债收益率累计下行 31BP，1年期国债收益率累计下行 19BP。信用债方面，上半
年信用债收益率跟随利率债先下后上，半年末各主要品种和期限的信用债绝对收益率均
回到历史 20%分位数以内。可转债方面，上半年转债市场先扬后抑，而转债整体估值水
平先上后下，上半年中证转债指数累计下跌 1.84%。
本基金上半年规模持续变小，参与了转债的交易。2季度转债部分进行了仓位和结
构的调整，整体仓位比较中性，结构从科技和先进制造类逐步切换到周期品，包括化工、
基本金属、建筑，主要考虑到低估值板块的修复。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-5.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济有望延续修复态势，通胀大概率呈分化格局。从基本面来看，
地产政策维稳主基调难改，依然坚持房住不炒的基本原则，房地产投资增长幅度或有限；
企业盈利有所改善但行业有所分化，在总需求偏弱的背景下，行业收入与利润或仍将承
压，制造业投资难有起色；在政策加码下基建投资增速大概率延续回升；消费或有一定
回暖，但居民收入大概率下滑，叠加国内疫情有所反复，可选消费短期内或仍将承压；
随着海外复工复产的推进，外需回升对出口或有一定支撑。通胀方面，在基数和疫情的
影响下，下半年 CPI中枢或有所回落；基建和复工复产大概率推动 PPI跌幅收窄。整体
看下半年国内或仍将处于疫情未完全消退、经济逐步修复的阶段，货币政策尚不具备转
向的条件，但超预期宽松的空间有限。在上述判断下，我们认为下半年利率或将呈现震
荡格局，且波动性较大，可择机参与波段交易，但需密切关注货币政策的边际变化，并
逐步警惕风险偏好回升以及下半年经济企稳与通胀预期升温的可能性。信用债方面，前
期信用债调整幅度不及利率债，或存在一定补调和估值波动风险，建议适度控制久期；
同时，货币市场中枢和波动性预期均有所抬升，杠杆套息空间收窄。因此下半年推荐短
久期高票息的信用策略，行业上建议对城投、地产适度下沉，同时自上而下地挖掘经营
及融资修复的产业债。可转债方面，下半年或将呈现债市偏弱、股市偏强的格局，可适
当布局绝对价格不高、低估值的转债标的、以及转股溢价率较低的核心标的。
下半年，本基金将深挖阿尔法,做好行业的切换和个券的选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进
行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2020年 2月 14日至 2020年 6月 30日，已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员
会进行了报告。
自 2020年 2月 21日至 2020年 3月 19日，已连续二十个工作日出现基金份额持有
人数量不满二百人的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通可转债优选债
券型证券投资基金（原海富通双福债券型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关
规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通可转债优选债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 623.44 18,779,914.25
结算备付金
174,246.44 274,732.72
存出保证金
12,553.49 11,123.22
交易性金融资产 6.4.7.2 3,176,830.10 66,783,033.83
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,176,830.10 66,783,033.83
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
205,137.49 -
应收利息 6.4.7.5 6,318.16 459,158.15
应收股利
- -
应收申购款
3,953.39 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,579,662.51 86,307,962.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 400,000.00
应付证券清算款
- 16,248,114.84
应付赎回款
25,775.77 -
应付管理人报酬
2,060.35 40,544.12
应付托管费
588.68 11,584.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - 175.00
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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应交税费
26.08 718.56
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 69,616.82 100,000.00
负债合计
98,067.70 16,801,136.56
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 3,178,460.67 59,830,345.97
未分配利润 6.4.7.10 303,134.14 9,676,479.64
所有者权益合计
3,481,594.81 69,506,825.61
负债和所有者权益总计
3,579,662.51 86,307,962.17
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 0.7677元，基金份额总额 4,535,024.49
份。
6.2 利润表
会计主体：海富通可转债优选债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-1,590,336.21
1.利息收入
210,907.05
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 7,664.97
债券利息收入
202,627.48
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
614.60
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-804,772.81
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.1.4.7.13 -804,772.81
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.1.4.7.14 -
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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衍生工具收益 7.1.4.7.15 -
股利收益 7.1.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.17 -997,149.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 679.54
减：二、费用
257,435.09
1．管理人报酬
107,293.73
2．托管费
30,655.35
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.1.4.7.19 5,676.14
5．利息支出
20,909.95
其中：卖出回购金融资产支出
20,909.95
6.税金及附加
655.96
7．其他费用 7.1.4.7.20 92,243.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,847,771.30
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,847,771.30
注：本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通可转债优选债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,830,345.97 9,676,479.64 69,506,825.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,847,771.30 -1,847,771.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-56,651,885.30 -7,525,574.20 -64,177,459.50
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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其中：1.基金申购款 423,162.40 48,349.65 471,512.05
2.基金赎回款 -57,075,047.70 -7,573,923.85 -64,648,971.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,178,460.67 303,134.14 3,481,594.81
注：本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通可转债优选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由海富通双福债券型
证券投资基金转型而来。海富通双福债券型证券投资基金由原海富通双福分级债券型证
券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2014]第 193 号《关于核准海富通双福分级债券型证券投资基
金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约
型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2014)第 234 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通双福分级债券型证
券投资基金基金合同》于 2014年 5月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的基金
管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通双福债券型证
券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2019年 7月 2日表决通过了《关
于变更注册海富通双福债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。于 2019年 7月
4日，海富通双福债券型证券投资基金正式转型为海富通可转债优选债券型证券投资基
金。即《海富通可转债优选债券型证券投资基金基金合同》、《海富通可转债优选债券型
证券投资基金托管协议》自 2019年 7月 4日起正式生效，原《海富通双福分级债券型
证券投资基金基金合同》、《海富通双福分级债券型证券投资基金托管协议》自同日起失
效。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通可转债优选债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权
证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、短期
融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金
投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于可转换债券、可分离交易可转换
债券的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；股票、权证资产的投资比例合计不超
过基金资产的 20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约交易保证金后，现金（不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券占基金
资产净值的比例不低于 5%。基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不
超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不超过基金持有的债券总市
值的 30%。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投
资范围。本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×75%+中债综合全价(总
值)指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《海富通可转债优选债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020
年 6月 30日，本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基
金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经
营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 623.44
定期存款 -
其他存款 -
合计 623.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,190,213.33 3,176,830.10 -13,383.23
银行间市场 - - -
合计 3,190,213.33 3,176,830.10 -13,383.23
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,190,213.33 3,176,830.10 -13,383.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 28.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 70.65
应收债券利息 6,214.23
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.04
合计 6,318.16
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 69,616.82
合计 69,616.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 85,381,917.20 59,830,345.97
本期申购 603,847.64 423,162.40
本期赎回（以“-”号填列） -81,450,740.35 -57,075,047.70
本期末 4,535,024.49 3,178,460.67
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,116,357.14 -439,877.50 9,676,479.64
本期利润 -850,621.31 -997,149.99 -1,847,771.30
本期基金份额交易产生
的变动数
-9,101,282.96 1,575,708.76 -7,525,574.20
其中：基金申购款 48,568.35 -218.70 48,349.65
基金赎回款 -9,149,851.31 1,575,927.46 -7,573,923.85
本期已分配利润 - - -
本期末 164,452.87 138,681.27 303,134.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,393.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,191.90
其他 79.35
合计 7,664.97
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
218,347,826.15
减：卖出债券（、债转股及债券到 218,568,579.45
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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期兑付）成本总额
减：应收利息总额 584,019.51
买卖债券差价收入 -804,772.81
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -997,149.99
——股票投资 -
——债券投资 -997,149.99
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 -997,149.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 679.54
合计 679.54
注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）
等法律文件规定。
6.4.7.19 交易费用
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 43页
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 5,676.14
银行间市场交易费用 -
合计 5,676.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
银行划款手续费 4,027.14
合计 92,243.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 43页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易，本基金基金转型运作后首日为
2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，本基金基金转型运作后首日为
2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4
日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 107,293.73
其中：支付销售机构的客户维护费 3,358.02
注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
2、本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 30,655.35
注：1、支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
2、本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，本基金基金转型
运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 43页
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务，本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较
数据。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券
出借业务，本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数
据。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金基金转型运作后首日为
2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 623.44 4,393.72
注：本基金基金转型运作后首日为 2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券，本基金基金转型运作后首日为 2019
年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项，本基金基金转型运作后首日为
2019年 7月 4日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 43页
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的证券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金本
基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和
资产支持证券占基金资产净值的比例为 86.07%。(2019年 12月 31日：90.97%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 180,090.00 3,555,131.80
合计 180,090.00 3,555,131.80
注：未评级部分为国债、政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA - 50,738,949.40
AAA以下 2,996,740.10 12,488,952.63
未评级 - -
合计 2,996,740.10 63,227,902.03
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 43页
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2020年 6月 30日，本基金未持有流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 623.44 - - - 623.44
结算备付金 174,246.44 - - - 174,246.44
存出保证金 12,553.49 - - - 12,553.49
交易性金融资产 180,090.00 117,620.00 2,879,120.10 - 3,176,830.10
应收证券清算款 - - - 205,137.49 205,137.49
应收利息 - - - 6,318.16 6,318.16
应收申购款 - - - 3,953.39 3,953.39
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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资产总计
367,513.37
117,620.00
2,879,120.10
215,409.04
3,579,662.51
负债
应付赎回款 - - - 25,775.77 25,775.77
应付管理人报酬 - - - 2,060.35 2,060.35
应付托管费 - - - 588.68 588.68
应交税费 - - - 26.08 26.08
其他负债 - - - 69,616.82 69,616.82
负债总计
-
-
-
98,067.70
98,067.70
利率敏感度缺口
367,513.37
117,620.00
2,879,120.10
117,341.34
3,481,594.81
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,779,914.25 - - - 18,779,914.25
结算备付金 274,732.72 - - - 274,732.72
存出保证金 11,123.22 - - - 11,123.22
交易性金融资产 3,555,131.80 33,417,167.80 29,810,734.23 - 66,783,033.83
应收利息 - - - 459,158.15 459,158.15
资产总计
22,620,901.99
33,417,167.80
29,810,734.23
459,158.15
86,307,962.17
负债
卖出回购金融资产款 400,000.00 - - - 400,000.00
应付证券清算款 - - - 16,248,114.84 16,248,114.84
应付管理人报酬 - - - 40,544.12 40,544.12
应付托管费 - - - 11,584.04 11,584.04
应付交易费用 - - - 175.00 175.00
应交税费 - - - 718.56 718.56
其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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负债总计
400,000.00
-
-
16,401,136.56
16,801,136.56
利率敏感度缺口
22,220,901.99
33,417,167.80
29,810,734.23
-15,941,978.41
69,506,825.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.市场利率下降 25个
基点
24,833.91 521,142.18
2.市场利率上升 25个
基点
-24,178.66 -514,282.16
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于
基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产的比例合计不超过基金资产的 20%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资(2019年 12月 31日：同)，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年 12月 31日：同)。
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,176,830.10 88.75
其中：债券 3,176,830.10 88.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 174,869.88 4.89
8 其他各项资产 227,962.53 6.37
9 合计 3,579,662.51 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 180,090.00 5.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,996,740.10 86.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,176,830.10 91.25
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113547 索发转债 12,070 1,408,206.90 40.45
2 113578 全筑转债 5,900 752,191.00 21.60
3 113034 滨化转债 6,860 718,722.20 20.64
4 019627 20国债 01 1,800 180,090.00 5.17
5 113020 桐昆转债 1,000 117,620.00 3.38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 43页
根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值
主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃
取相应债券组合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,553.49
2 应收证券清算款 205,137.49
3 应收股利 -
4 应收利息 6,318.16
5 应收申购款 3,953.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 227,962.53
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113547 索发转债 1,408,206.90 40.45
2 113020 桐昆转债 117,620.00 3.38
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 43页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
216 20,995.48
1,978,163.
84
43.62%
2,556,860.
65
56.38%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金转型后首日（2019年 7月 4日）基金份额总
额
6,788,764.67
本报告期期初基金份额总额 85,381,917.20
本报告期基金总申购份额 603,847.64
减：本报告期基金总赎回份额 81,450,740.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,535,024.49
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 43页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 43页
交总额
的比例
量的比
例
中金公司 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国泰君安证
券
2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1、报告期内本基金新增海通证券 2个交易单元、国泰君安证券 2个交易单元、招
商证券 2个交易单元、开源证券 2个交易单元、太平洋证券 2个交易单元，未退租交易
单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 43页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司
232,799,089.
88
62.95
%
219,300,000
.00
100.00
%
- -
华创证券
90,785,755.7
7
24.55
%
- - - -
海通证券
28,963,973.2
1
7.83% - - - -
国盛证券 9,231,527.17 2.50% - - - -
申万宏源 8,039,662.88 2.17% - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-02
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台通联支付渠道新增部分银行卡并开
展申购费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-02
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 43页
4
海富通基金管理有限公司关于参加部分
销售机构申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-04
5
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增安信证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-19
6
海富通基金管理有限公司关于推迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-27
7
海富通基金管理有限公司关于暂停泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理旗
下基金相关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-24
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投期货有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-20
9
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-26
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华安证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-02
11
海富通基金管理有限公司关于变更直销
中心交易传真号码的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-06
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-17
13
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020/1/1-2020
/3/11
31,70
0,481
.87
-
31,700,
481.87
0.00 0.00%
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 43页
2
2020/5/25-202
0/6/30
6,339
,081.
92
-
5,200,0
00.00
1,139,081.
92
25.12%
3
2020/4/28-202
0/4/28
6,339
,081.
92
-
5,500,0
00.00
839,081.92 18.50%
4
2020/2/14-202
0/5/24
12,70
5,209
.66
-
12,705,
209.66
0.00 0.00%
5
2020/1/1-2020
/2/13
25,36
0,131
.88
-
25,360,
131.88
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 43页
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月，
由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有
限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年
期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予海富通双福债券型证券投资基金变更注册的文件
（二）海富通可转债优选债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通可转债优选债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通可转债优选债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通可转债优选债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 43页
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
