中欧瑾泰债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................14
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................14
6.2 利润表 .............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................41
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................44
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................45
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................45
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................46
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................47
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................47
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................49
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................49
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金简称 中欧瑾泰债券
基金主代码 004728
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年11月28日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,152,776,795.01份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C
下属分级基金的交易代码 004728 004729
报告期末下属分级基金的份额总额 9,149,285,872.39份 3,490,922.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配
置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基
金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
姓名 黎忆海 胡波
信息披
露负责
联系电话 021-68609600 021-61618888
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人
电子邮箱 liyihai@zofund.com hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95528
传真 021-33830351 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
上海市中山东一路12号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
上海市北京东路689号
邮政编码 200120 200001
法定代表人 窦玉明 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C
本期已实现收益 177,257,958.69 178,424.91
本期利润 104,257,840.94 -447,382.74
加权平均基金份额本期 0.0134 -0.0623
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利润
本期加权平均净值利润
率
1.25% -5.99%
本期基金份额净值增长
率
2.24% 2.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 422,450,085.64 49,630.34
期末可供分配基金份额
利润
0.0462 0.0142
期末基金资产净值 9,596,903,088.19 3,549,401.01
期末基金份额净值 1.0489 1.0168
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
7.36% 7.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾泰债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.63% 0.15% -0.94% 0.12% 0.31% 0.03%
过去三个月 -0.22% 0.17% -1.04% 0.12% 0.82% 0.05%
过去六个月 2.24% 0.13% 0.79% 0.11% 1.45% 0.02%
过去一年 4.70% 0.10% 1.87% 0.08% 2.83% 0.02%
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自基金合同
转型生效起
至今
7.36% 0.08% 2.90% 0.07% 4.46% 0.01%
中欧瑾泰债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.67% 0.16% -0.94% 0.12% 0.27% 0.04%
过去三个月 -0.26% 0.17% -1.04% 0.12% 0.78% 0.05%
过去六个月 2.16% 0.13% 0.79% 0.11% 1.37% 0.02%
过去一年 4.56% 0.10% 1.87% 0.08% 2.69% 0.02%
自基金合同
转型生效起
至今
7.31% 0.08% 2.90% 0.07% 4.41% 0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：自 2018年 11月 28日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称转型为中
欧瑾泰债券型证券投资基金。本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时
各项资产配置比例已符合基金合同约定。图示为 2018年 11月 28日至 2020年 06月 30
日。
注：自 2018年 11月 28日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称变更为中
欧瑾泰债券型证券投资基金。本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时
各项资产配置比例已符合基金合同约定。图示为 2018年 11月 28日至 2020年 06月 30
日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只开放式基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
蒋雯
文
基金经理
2018-
01-30
- 9
历任新际香港有限公司销
售交易员
（2009.06-2011.07），平安
资产管理有限责任公司债
券交易员
（2013.09-2016.05），前海
开源基金投资经理助理（2016
.09-2016.10）。2016-11-1
7加入中欧基金管理有限
公司，历任交易员、基金
经理助理
黄华
固收投决会委员/投资总
监/基金经理
2017-
08-17
- 12
历任平安资产管理有限责
任公司组合经理（2008.08-2
012.06），中国平安集团投
资管理中心资产负债部组
合经理
（2012.09-2014.07），中
国平安财产保险股份有限
公司组合投资管理团队负
责人（2014.07-2016.11）。
2016-11-10加入中欧基金
管理有限公司，历任基金
经理助理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年前4个月看，与我们起初的判断逻辑总体印证，全球疫情爆发助推了债券大涨；
前4个月来看，我国利率债显著跑赢了全球大类资产。组合从年初就保持中性偏长的久
期，取得较好收益。但自5月份以来，全球大类资产发生了一次逆转，美股为首的风险
资产回涨到年初水平，油价从负值涨回到适中水平，黄金再创新高；我国经济在疫情得
以控制后，展现出超越新兴市场国家的组织管理能力和率先复工复产的优势，同时同业
杠杆率在低利率环境下有抬头迹象，央行对货币政策做出中性表态，利率债价格出现了
罕见的暴跌，组合债券部分遭受回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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本报告期内，A类份额净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；C类
份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较基准收益率为0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
关于下半年经济复苏的情况，首先国内外疫情决定了经济复苏的斜率和节奏，疫苗
能否研发成功决定了经济复原的时间和程度。下半年，全球范围内与“新冠”共存将成
为常态，我们认为国内经济可能要先经历一个复苏斜率放缓的平台期，疫苗研发成功后
复苏斜率会再次上升。细分看，基建增速继续回升的概率比较高，今年的基建投资在项
目储备和资金来源两方面都有明确利好，预计下半年基建投资月度复合增速超过 13%。
下半年房地产投资增速逐渐回升，斜率逐渐放缓，预判全年增速 3-4%。高技术制造业的
行业景气度中长期向好，叠加目前国家产业政策的支持，资本开支强度受短期因素的干
扰程度相对较低，下半年将继续保持两位数以上的高增长；可选消费和外需增长应该是
下半年经济复苏的主要短板，主要受疫情的间歇性反复和居民收入预期的下降，下半年
消费整体修复的态势不变，但斜率可能放缓，不会回到疫情前的水平。
货币政策上，在经历了将近半年的强对冲后，无论是货币端还是信用端，政策已经
进入观察期，在推动经济复苏和防范衍生风险之间暂时偏向后者。 央行更看重，如何精
准导向地向中小企业提供流动性，克服难关，所以货币政策总的宽松大方向不改，但疫
情接近尾声，实体经济稳步复苏，资本市场可能出现泡沫风险，如考虑全球央行逐步退
出宽松的货币政策，可能引发资本流出新兴市场。叠加国际政治风险的提高，中美关系
走势可能对市场产生影响，届时也会一定程度上阻碍国际资本流入我国。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内进行了利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对中欧瑾
泰债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对中欧瑾泰债券型证券投资基金的投资运作进行了监
督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进
行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报
告期内，本基金向本基金份额持有人进行利润分配，本次分红权益登记日为2020年01月20
日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.330元，合计发放红利193,331,912.67
元，其中现金分红为188726860.6元，C类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.330元，
合计发放红利3,315.78元，其中现金分红为3308.64元。本次分红权益登记日为2020年03
月19日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.170元，合计发放红利
99,669,414.43元，其中现金分红为97222910.83元，C类份额持有人按每10份基金份额
派发红利0.170元，合计发放红利1,708.02元，其中现金分红为1704.24元。本次分红权
益登记日为2020年06月17日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.110元，合计
发放红利109,889,843.49元，其中现金分红为105690122.28元，C类份额持有人按每10
份基金份额派发红利0.110元，合计发放红利34,577.57元，其中现金分红为10393.55
元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本报告期内，由中欧基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧瑾泰债券型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,265,174.79 3,207,567.57
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 9,578,131,000.00 6,959,804,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,578,131,000.00 6,959,804,000.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 179,626,645.20 166,209,130.37
应收股利
- -
应收申购款
92,910.65 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
9,759,115,730.64 7,129,220,697.94
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
155,035,802.48 690,168,604.73
应付证券清算款
- -
应付赎回款
51,249.73 5.42
应付管理人报酬
2,544,369.86 1,185,870.26
应付托管费
848,123.29 395,290.09
应付销售服务费
428.08 8.99
应付交易费用 6.4.7.7 58,481.36 96,319.88
应交税费
- -
应付利息
7,928.08 70,896.11
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,858.56 240,000.00
负债合计
158,663,241.44 692,156,995.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 9,152,776,795.01 5,925,016,873.88
未分配利润 6.4.7.10 447,675,694.19 512,046,828.58
所有者权益合计
9,600,452,489.20 6,437,063,702.46
负债和所有者权益总
计
9,759,115,730.64 7,129,220,697.94
注：报告截止日2020年06月30日，基金份额总额9,152,776,795.01份，其中下属A类基
金份额参考净值为人民币1.0489元，份额总额为9,149,285,872.39份；下属C类基金份
额参考净值为人民币1.0168元，份额总额为3,490,922.62份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑾泰债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
一、收入
127,911,074.30 83,864,820.90
1.利息收入
158,011,759.36 86,344,484.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,352.02 77,492.43
债券利息收入
157,826,242.34 85,366,223.62
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
97,165.00 900,768.85
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
43,497,390.40 4,627,708.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 43,497,390.40 4,627,708.13
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -73,625,925.40 -7,107,372.13
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 27,849.94 -
减：二、费用
24,100,616.10 19,099,101.94
1．管理人报酬
12,414,103.60 5,687,118.15
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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17
2．托管费
4,138,034.55 1,895,706.10
3．销售服务费
3,857.30 78.50
4．交易费用 6.4.7.18 76,287.50 38,730.00
5．利息支出
7,320,282.83 11,315,528.00
其中：卖出回购金融资产
支出
7,320,282.83 11,315,528.00
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19
148,050.32 161,941.19
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
103,810,458.20 64,765,718.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
103,810,458.20 64,765,718.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧瑾泰债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
5,925,016,873.88 512,046,828.58 6,437,063,702.46
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 103,810,458.20 103,810,458.20
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
3,227,759,921.13 234,749,179.37 3,462,509,100.50
其中：1.基金申购款 4,306,088,326.77 288,316,134.93 4,594,404,461.70
2.基金赎回 -1,078,328,405.64 -53,566,955.56 -1,131,895,361.20
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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款
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -402,930,771.96 -402,930,771.96
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,152,776,795.01 447,675,694.19 9,600,452,489.20
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
3,409,871,942.75 211,257,885.70 3,621,129,828.45
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 64,765,718.96 64,765,718.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
449,941.56 7,392,183.01 7,842,124.57
其中：1.基金申购款 847,313,853.63 52,684,175.55 899,998,029.18
2.基金赎回
款
-846,863,912.07 -45,291,992.54 -892,155,904.61
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -75,652,465.30 -75,652,465.30
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,410,321,884.31 207,763,322.37 3,618,085,206.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平 杨毅 王音然
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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页
19
—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧瑾泰债券型证券投资基金(以下简称"本基金")是由中欧瑾泰灵活配置混合型证
券投资基金转型而来。中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金于2018年10月30日至2018
年11月23日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改中
欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意将中欧瑾泰灵活
配置混合型证券投资基金转型为中欧瑾泰债券型证券投资基金。根据《关于中欧瑾泰灵
活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，自2018年
11月28日起，中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金正式转型并更名为中欧瑾泰债券型
证券投资基金。自同日起，《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中欧
瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。与此同时，中欧瑾泰灵活配置混合
型证券投资基金基金合同失效前的基金资产净值22,349,705.97元，于本基金基金合同
生效时全部转为本基金的期初基金资产净值。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有
限公司。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2020年8月28日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《瑾泰债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年06月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运
营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 1,265,174.79
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,265,174.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2020年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
- - -
银行间市
场
9,626,608,051.89 9,578,131,000.00 -48,477,051.89
债
券
合计 9,626,608,051.89 9,578,131,000.00 -48,477,051.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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其他 - - -
合计 9,626,608,051.89 9,578,131,000.00 -48,477,051.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 18,667.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 179,607,977.49
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 179,626,645.20
6.4.7.6 其他资产
无余额。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 58,481.36
合计 58,481.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 57,186.22
预提费用-信息披露费 59,672.34
合计 116,858.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧瑾泰债券A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,924,916,293.23 5,924,916,293.23
本期申购 4,270,162,577.78 4,270,162,577.78
本期赎回（以“-”号填列） -1,045,792,998.62 -1,045,792,998.62
本期末 9,149,285,872.39 9,149,285,872.39
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧瑾泰债券C)
基金份额（份） 账面金额
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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上年度末 100,580.65 100,580.65
本期申购 35,925,748.99 35,925,748.99
本期赎回（以“-”号填列） -32,535,407.02 -32,535,407.02
本期末 3,490,922.62 3,490,922.62
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧瑾泰债券A
单位：人民币元
项目
(中欧瑾泰债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 501,956,065.20 10,085,154.60 512,041,219.80
本期利润 177,257,958.69 -73,000,117.75 104,257,840.94
本期基金份额交易产
生的变动数
146,127,232.34 88,082,093.31 234,209,325.65
其中：基金申购款 197,103,683.71 89,541,893.36 286,645,577.07
基金赎回款 -50,976,451.37 -1,459,800.05 -52,436,251.42
本期已分配利润 -402,891,170.59 - -402,891,170.59
本期末 422,450,085.64 25,167,130.16 447,617,215.80
6.4.7.10.2 中欧瑾泰债券C
单位：人民币元
项目
(中欧瑾泰债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,455.72 153.06 5,608.78
本期利润 178,424.91 -625,807.65 -447,382.74
本期基金份额交易产
生的变动数
-94,648.92 634,502.64 539,853.72
其中：基金申购款 654,489.89 1,016,067.97 1,670,557.86
基金赎回款 -749,138.81 -381,565.33 -1,130,704.14
本期已分配利润 -39,601.37 - -39,601.37
本期末 49,630.34 8,848.05 58,478.39
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 86,352.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 1,999.98
合计 88,352.02
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
43,497,390.40
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 43,497,390.40
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
6,087,627,670.66
减：卖出债券（、 5,927,101,929.60
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债转股及债券到期
兑付）成本总额
减：应收利息总额 117,028,350.66
买卖债券差价收入 43,497,390.40
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 -73,625,925.40
——股票投资 -
——债券投资 -73,625,925.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允 -
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
27
价值变动产生的预估增
值税
合计 -73,625,925.40
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 27,748.00
转换费收入 101.94
合计 27,849.94
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 76,287.50
合计 76,287.50
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 57,186.22
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 12,591.76
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 148,050.32
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司，自2020
年4月24日起，将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
29
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末无应向关联方支付佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,414,103.60 5,687,118.15
其中：支付销售机构的客户维护费 91,785.98 47.02
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,138,034.55 1,895,706.10
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C 合计
国都证券 0.00 51.56 51.56
中欧基金 0.00 3,206.37 3,206.37
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
30
合计 0.00 3,257.93 3,257.93
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C 合计
国都证券 0.00 78.50 78.50
中欧基金 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 78.50 78.50
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支
付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定
支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海
浦东
发展
103,001,596.1
7
- - -
315,100,000.0
0
25,725.9
7
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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页
31
银行
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧瑾泰债券A
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
3,783,015,659.3
4
41.35%
1,895,869,027.9
0
32%
自然人股
东
9,522.37 0.00% 9,522.37 0.00%
中欧瑾泰债券C
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
自然人股
东
10.83 0.00% 10.20 0.01%
注：1、截止本报告期末，本基金除管理人之外的自然人股东持有A类基金的份额占A类
基金总份额的0.0001%，本基金除管理人之外的自然人股东持有C类基金的份额占C类基
金总份额的0.0003%，(截止上年度末，本基金除管理人之外的自然人股东持有A类基金
的份额占A类基金总份额的0.0002%)，上表展示的比例为四舍五入后的结果。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
32
2、本报告期，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募
说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
1,265,174.79 86,352.04 2,813,536.43 77,193.16
注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行
同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
中欧瑾泰债券A
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2020-0
1-20
2020-01-
20
0.330
188,726,
860.60
4,605,052.
07
193,331,
912.67
-
2
2020-0
3-19
2020-03-
19
0.170
97,222,9
10.83
2,446,503.
60
99,669,4
14.43
-
3
2020-0
6-17
2020-06-
17
0.110
105,690,
122.28
4,199,721.
21
109,889,
843.49
-
合计
0.610 391,639, 11,251,276 402,891, -
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
33
893.71 .88 170.59
中欧瑾泰债券C
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2020-0
1-20
2020-01-
20
0.330 3,308.64 7.14 3,315.78 -
2
2020-0
3-19
2020-03-
19
0.170 1,704.24 3.78 1,708.02 -
3
2020-0
6-17
2020-06-
17
0.110
10,393.5
5
24,184.02
34,577.5
7
-
合计
0.610
15,406.4
3
24,194.94
39,601.3
7
-
注：资产负债表日之后，半年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事
项(附注：6.4.8.2)
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额155,035,802.48元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
160213 16国开13 2020-07-01 98.79 1,582,000 156,285,780.00
合计
1,582,000 156,285,780.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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34
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险
和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金根据宏观经济的运行状况和金融
市场的运行趋势，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选，动态优化债券组合，
力争实现基金资产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽
核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险
控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和
指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据
监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，
进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险
管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分
析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的
风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围
内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
35
短期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - 0.00
A-1以下 - -
未评级 - 90,138,000.00
合计 - 90,138,000.00
注:本期末基金未持有短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 9,578,131,000.00 6,869,666,000.00
合计 9,578,131,000.00 6,869,666,000.00
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
36
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金
投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额
赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能
力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的
所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本
基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2020年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存
款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，固定收益类资产
主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资
产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基
金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
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页
37
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,265,174.79 - - - 1,265,174.79
交易性
金融资
产
883,073,000.00 5,222,870,500.00 3,472,187,500.00 - 9,578,131,000.00
应收利
息
- - - 179,626,645.20 179,626,645.20
应收申
购款
- - - 92,910.65 92,910.65
资产总
计
884,338,174.79
5,222,870,500.0
0
3,472,187,500.0
0
179,719,555.8
5
9,759,115,730.6
4
负债
卖出回
购金融
资产款
155,035,802.48 - - - 155,035,802.48
应付赎
回款
- - - 51,249.73 51,249.73
应付管
理人报
酬
- - - 2,544,369.86 2,544,369.86
应付托
管费
- - - 848,123.29 848,123.29
应付销
售服务
费
- - - 428.08 428.08
应付交
易费用
- - - 58,481.36 58,481.36
应付利
息
- - - 7,928.08 7,928.08
其他负
债
- - - 116,858.56 116,858.56
负债总
计
155,035,802.48 - - 3,627,438.96 158,663,241.44
利率敏
729,302,372.31 5,222,870,500.0 3,472,187,500.0 176,092,116.8 9,600,452,489.2
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38
感度缺
口
0 0 9 0
上年度
末2019年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,207,567.57 - - - 3,207,567.57
交易性
金融资
产
341,383,000.00 6,618,421,000.00 - - 6,959,804,000.00
应收利
息
- - - 166,209,130.37 166,209,130.37
资产总
计
344,590,567.57
6,618,421,000.0
0
-
166,209,130.3
7
7,129,220,697.9
4
负债
卖出回
购金融
资产款
690,168,604.73 - - - 690,168,604.73
应付赎
回款
- - - 5.42 5.42
应付管
理人报
酬
- - - 1,185,870.26 1,185,870.26
应付托
管费
- - - 395,290.09 395,290.09
应付销
售服务
费
- - - 8.99 8.99
应付交
易费用
- - - 96,319.88 96,319.88
应付利
息
- - - 70,896.11 70,896.11
其他负
债
- - - 240,000.00 240,000.00
负债总
计
690,168,604.73 - - 1,988,390.75 692,156,995.48
利率敏
感度缺
口
-345,578,037.1
6
6,618,421,000.0
0
-
164,220,739.6
2
6,437,063,702.4
6
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
39
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
利率下降25BP 78,512,141.76 35,779,251.20
分析
利率上升25BP -77,046,118.47 -35,430,742.09
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管
理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个
证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金不投资股票,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
40
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为9,578,131,000.00元，无属于第一层、第三层次的余额(2019
年12月31日：属于第二层次的余额为人民币6,959,804,000.00元，无属于第一层、第三
层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2019年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
41
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,578,131,000.00 98.15
其中：债券 9,578,131,000.00 98.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,265,174.79 0.01
8 其他各项资产 179,719,555.85 1.84
9 合计 9,759,115,730.64 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
42
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,578,131,000.00 99.77
其中：政策性金融债 9,578,131,000.00 99.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,578,131,000.00 99.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 180211 18国开11 10,350,000
1,064,290,500
.00
11.09
2 180212 18国开12 10,000,000
1,015,700,000
.00
10.58
3 160213 16国开13 10,200,000
1,007,658,000
.00
10.50
4 160210 16国开10 8,500,000
847,705,000.0
0
8.83
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
43
5 170206 17国开06 6,000,000
615,180,000.0
0
6.41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
44
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,626,645.20
5 应收申购款 92,910.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 179,719,555.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧 546 16,756,933. 9,147,341,390. 99.98 1,944,481.47 0.02%
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
45
瑾泰
债券A
83 92 %
中欧
瑾泰
债券C
1,30
1
2,683.26 0.00 0.00% 3,490,922.62
100.00
%
合计
1,84
7
4,955,482.8
3
9,147,341,390.
92
99.94
%
5,435,404.09 0.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
中欧瑾泰债
券A
10,994.73 0.00%
中欧瑾泰债
券C
356.69 0.01%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 11,351.42 0.00%
注：截至本报告期末，管理人的从业人员持有本基金A类份额占A类总份额实际比例为
0.0001%，管理人的从业人员持有本基金份额占总份额实际比例为0.0001%，上表持有份
额比例为四舍五入结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧瑾泰债券A 0~10
中欧瑾泰债券C 0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 0~10
中欧瑾泰债券A 0~10
中欧瑾泰债券C 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
46
中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C
基金合同生效日(2018年11月28日)
基金份额总额
265,450.31 21,537,773.40
本报告期期初基金份额总额 5,924,916,293.23 100,580.65
本报告期基金总申购份额 4,270,162,577.78 35,925,748.99
减：本报告期基金总赎回份额 1,045,792,998.62 32,535,407.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,149,285,872.39 3,490,922.62
注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
47
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
广发
证券
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧瑾泰债券型证券投资基
金暂停大额申购、转换转入
及定期定额投资的公告
中国证监会指定媒介 2020-01-15
2
中欧瑾泰债券型证券投资基
金分红公告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
3
中欧瑾泰债券型证券投资基
金2019年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
4
中欧基金管理有限公司关于
延长2020年春节假期对旗下
基金业务影响的提示性公告
中国证监会指定媒介 2020-01-30
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
48
5
中欧瑾泰债券型证券投资基
金暂停大额申购、转换转入
及定期定额投资的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-13
6
中欧瑾泰债券型证券投资基
金分红公告
中国证监会指定媒介 2020-03-18
7
中欧瑾泰债券型证券投资基
金恢复大额申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-19
8
中欧基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
9
中欧瑾泰债券型证券投资基
金2019年年度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-01
10
中欧瑾泰债券型证券投资基
金基金合同（修订）
中国证监会指定媒介 2020-04-03
11
中欧瑾泰债券型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2020
年4月）
中国证监会指定媒介 2020-04-03
12
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金因法律法规变
动相应修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-03
13
中欧瑾泰债券型证券投资基
金更新招募说明书（2020年4
月）
中国证监会指定媒介 2020-04-03
14
中欧瑾泰债券型证券投资基
金托管协议（修订）
中国证监会指定媒介 2020-04-03
15
中欧瑾泰债券型证券投资基
金2020年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
16
中欧瑾泰债券型证券投资基
金暂停大额申购、转换转入
及定期定额投资的公告
中国证监会指定媒介 2020-06-09
17 中欧瑾泰债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2020-06-15
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
49
金分红公告
18
中欧瑾泰债券型证券投资基
金恢复大额申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-06-17
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2020年 1月 1日
至2020年6月30
日
1,895,869,027.9
0
1,887,146,631.4
4
0.00
3,783,015,659.
34
41.33%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低
流动性风险，保护中小投资者利益。
注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧瑾泰债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
中欧瑾泰债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页
50
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
