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华泰紫金红利低波指数发起(005279)

华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 47页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 47页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 47页 7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 41 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 43 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 44 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 44 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 44 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 44 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 44 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 46 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47


华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 47页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 基金简称 华泰紫金红利低波指数发起 基金主代码 005279 交易代码 005279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 1日 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,594,688.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰证券(上海)资产管理有 限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 白海燕 陆志俊 联系电话 4008895597 95559 电子邮箱 baihaiyan@htsc.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008895597 95559 传真 021-28972120 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基 隆路6号1222室 中国(上海)自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东 方路18号21楼 中国(上海)长宁区仙霞路18 号 邮政编码 200120 200336 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 47页 法定代表人 崔春 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰证券(上海)资产管理有限 公司 中国(上海)自由贸易试验区东方路 18号 21层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 3,743,984.29 本期利润 -4,365,104.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0661 本期加权平均净值利润率 -6.79% 本期基金份额净值增长率 -5.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -957,180.44 期末可供分配基金份额利润 -0.0182 期末基金资产净值 51,637,507.91 期末基金份额净值 0.9818 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -1.82% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 47页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.20% 0.69% 0.81% 0.73% 2.39% -0.04% 过去三个月 6.15% 0.68% 2.23% 0.70% 3.92% -0.02% 过去六个月 -5.35% 1.25% -11.60% 1.33% 6.25% -0.08% 过去一年 3.71% 1.01% -8.49% 1.06% 12.20% -0.05% 自基金合同生 效起至今 -1.82% 1.06% -16.68% 1.15% 14.86% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 12月 1日至 2020年 6月 30日) 注:1、本基金业绩比较基准收益率=中证红利低波动指数收益率; 2、本基金合同于 2017年 12月 1日生效,截止本报告期末基金成立已满一年;自基金成立日起 6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 47页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679 号文批准,由华泰 证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时,注册资本 3亿元人民币。2015 年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。2016年 7月, 公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司 主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金 零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股 票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发 起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式 证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起 式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行 债券指数证券投资基金、华泰紫金月月购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金周周购 12 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金十六只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 毛甜 本基金的 基金经理 2017-12-12 - 10 武汉大学金融工程硕士。2010 年至 2012 年曾任国信证券经济研究所金融 工程部助理分析师;2012年至 2017年 任职光大富尊投资有限公司,历任量化 研究员、量化投资经理。2017 年 7 月 加入华泰证券(上海)资产管理有限公 司,2017年 12月起担任华泰紫金中证 红利低波动指数型发起式证券投资基 金基金经理。2018 年 3 月起担任华泰 紫金智能量化股票型发起式证券投资 基金基金经理。 张璐 本基金的 基金经理 2019-08-02 - 6 上海交通大学硕士研究生。曾任上海东 方证券资产管理有限公司量化投资部 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 47页 研究员,2017年 4月加入华泰证券(上 海)资产管理有限公司,任基金量化部 资深研究员。2019 年 8 月起担任华泰 紫金中证红利低波动指数型发起式证 券投资基金、华泰紫金智能量化股票型 发起式证券投资基金基金经理。 注:1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划的投资经理情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中 国证监会和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并 健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体 系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织结构, 规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严 格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 47页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年国内股市受国内外新冠状疫情及海外市场冲击影响波动加剧,3 月末随着国内疫 情防控常态化部署、全国复工复产有序推进,经济供需两端逐步改善,工业、投资、消费等主要经 济数据逐月改善,宽松货币政策下的流动性保持充裕,同时海外疫情防控见效、经济逐步重启下外 需出口预期改善,大盘震荡攀升。截至本报告期末,上证综指下跌 2.15%,深证成份指数上涨 14.97%, 沪深 300指数上涨 1.64%,中证 800指数上涨 3.94%。在操作上,本基金为保证对业绩基准的紧密跟 踪,本着勤勉尽责的态度,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,以控制基金相对 目标指数的跟踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-5.35%,同期业绩比较基准收益率为-11.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年下半年,宏观经济将继续弱复苏,股市的流动性预计维持充裕状态,市场对风险资 产的偏好将进一步提升,中美贸易摩擦的反复及全球疫情再次爆发的可能性仍是下半年不可忽视的 风险点,总的来说,在流动性充裕、经济基本面逐步修复的背景下,下半年股市有望继续演绎结构 性行情。本基金将继续坚持指数化投资策略,紧密跟踪目标指数。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值小组,公司领导担任估值小组组长,投资研究部门、运营部、交易部、 风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经 历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 47页 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登 记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2020年上半年度,基金托管人在华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的托管过 程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2020年上半年度,华泰证券(上海)资产管理有限公司在华泰紫金中证红利低波动指数型发起 式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2020年上半年度,由华泰证券(上海)资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华泰 紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 47页 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 3,152,106.01 5,867,894.97 结算备付金


11,120.57 28,306.71 存出保证金


20,233.42 13,297.95 交易性金融资产 6.4.7.2 48,832,962.15 87,008,653.27 其中:股票投资


48,832,962.15 87,008,653.27 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 364,168.17 应收利息 6.4.7.5 650.05 2,881.92 应收股利


- - 应收申购款


73,099.31 44,851.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


52,090,171.51 93,330,054.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


72,082.89 - 应付赎回款


256,723.23 1,036,045.24 应付管理人报酬


34,882.77 62,287.36 应付托管费


4,360.34 7,785.90 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,997.55 34,694.52 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 79,616.82 150,000.00 负债合计


452,663.60 1,290,813.02 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 47页 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 52,594,688.35 88,726,584.87 未分配利润 6.4.7.10 -957,180.44 3,312,656.58 所有者权益合计


51,637,507.91 92,039,241.45 负债和所有者权益总计


52,090,171.51 93,330,054.47 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额总额 52,594,688.35份,基金份额净值 0.9818元。 6.2 利润表 会计主体:华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


-3,894,813.86 14,958,478.80 1.利息收入


27,938.52 54,103.83 其中:存款利息收入 6.4.7.11 26,699.77 36,091.50 债券利息收入


1,238.75 18,012.33 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,184,744.30 4,913,561.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,879,364.73 3,128,854.95 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -738.90 -500.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,306,118.47 1,785,206.92 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 -8,109,089.27 9,988,337.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 1,592.59 2,475.26 减:二、费用


470,291.12 585,669.83 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 256,338.02 390,919.36 2.托管费 6.4.10.2.2 32,042.20 48,864.96 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.21 90,040.87 45,122.51 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 47页 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.22 91,870.03 100,763.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -4,365,104.98 14,372,808.97 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-4,365,104.98 14,372,808.97 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 88,726,584.87 3,312,656.58 92,039,241.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -4,365,104.98 -4,365,104.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -36,131,896.52 95,267.96 -36,036,628.56 其中:1.基金申购款 6,944,369.43 -203,579.67 6,740,789.76 2.基金赎回款 -43,076,265.95 298,847.63 -42,777,418.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 52,594,688.35 -957,180.44 51,637,507.91 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 119,383,040.27 -19,756,772.01 99,626,268.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,372,808.97 14,372,808.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -25,746,839.79 395,985.61 -25,350,854.18 其中:1.基金申购款 10,948,402.72 -732,676.93 10,215,725.79 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 47页 2.基金赎回款 -36,695,242.51 1,128,662.54 -35,566,579.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 93,636,200.48 -4,987,977.43 88,648,223.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王锦海,主管会计工作负责人:席晓峰,会计机构负责人:白海燕 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金注 册的批复》(证监许可[2017]1159 号)批准,由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资 管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金中证红利低波动指数型发 起式证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2017年 12月 1日生效。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集规模为 613,789,315.59 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰 资管,基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”)。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金中证红利低波动指数型发起 式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量 投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、债券回 购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中证红利低波动指数。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 47页 计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30日的财务状况以及 2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总 局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号 《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深 圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:


(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b)自 2016年 5 月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 47页 应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管 产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的, 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规 定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所 得税应纳税所得额。


(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g)对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 3,152,106.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,152,106.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 47页 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,605,553.23 48,832,962.15 -1,772,591.08 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,605,553.23 48,832,962.15 -1,772,591.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 635.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.10 合计 650.05 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 47页 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,997.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,997.55 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 69,616.82 应付指数使用费 10,000.00 合计 79,616.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 88,726,584.87 88,726,584.87 本期申购 6,944,369.43 6,944,369.43 本期赎回(以“-”号填列) -43,076,265.95 -43,076,265.95 本期末 52,594,688.35 52,594,688.35 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -403,923.62 3,716,580.20 3,312,656.58 本期利润 3,743,984.29 -8,109,089.27 -4,365,104.98 本期基金份额交易产生的 变动数 -616,570.82 711,838.78 95,267.96 其中:基金申购款 157,433.13 -361,012.80 -203,579.67 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 47页 基金赎回款 -774,003.95 1,072,851.58 298,847.63 本期已分配利润 - - - 本期末 2,723,489.85 -3,680,670.29 -957,180.44 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 25,597.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 912.40 其他 189.65 合计 26,699.77 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,879,364.73 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 2,879,364.73 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 59,202,903.13 减:卖出股票成本总额 56,323,538.40 买卖股票差价收入 2,879,364.73 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 47页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入 -738.90 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -738.90 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 1,048,056.50 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 1,021,738.90 减:应收利息总额 27,056.50 买卖债券差价收入 -738.90 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,306,118.47 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,306,118.47 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 47页 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -8,109,089.27 ——股票投资 -8,109,089.27 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -8,109,089.27 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 1,592.59 合计 1,592.59 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 90,040.87 银行间市场交易费用 - 合计 90,040.87 6.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期无持有基金产生的费用。 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 47页 指数使用费 20,000.00 银行手续费 2,253.21 合计 91,870.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 华泰证券 83,914,521.13 100.00% 37,526,191.96 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 47页 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 华泰证券 1,021,738.90 100.00% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 19,410.06 100.00% 4,997.55 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 11,257.99 100.00% 6,657.49 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行 股票、债券、权证及回购交易的同时,还从华泰证券获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 256,338.02 390,919.36 其中:支付销售机构的客户维护费 141,833.97 240,214.55 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 47页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 32,042.20 48,864.96 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 基 金 合 同 生 效 日 (2017年 12月 1日) 持有的基金份额 10,000,450.00 10,000,450.00 期初持有的基金份额 10,000,450.00 10,000,450.00 期间申购 /买入总份 额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,450.00 10,000,450.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 19.01% 10.68% 注:基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 47页 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 3,152,106.01 25,597.72 5,095,322.06 34,973.31 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 注:本基金未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 申购 5.94 5.94 1,114. 00 6,617. 16 6,617. 16 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 新股 申购 10.01 10.01 751.00 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 新股 申购 17.63 17.63 423.00 7,457. 49 7,457. 49 - 30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3.37 3.37 1,131. 3,811. 3,811. - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 47页 6 在线 6-22 7-01 申购 00 47 47 68808 0 映翰 通 2020-0 2-03 2020-0 8-12 新股 锁定 27.63 86.78 1,206. 00 33,321 .78 104,65 6.68 - 68820 0 华峰 测控 2020-0 2-11 2020-0 8-18 新股 锁定 107.41 270.02 504.00 54,134 .64 136,09 0.08 - 68826 6 泽璟 制药 2020-0 1-16 2020-0 7-23 新股 锁定 33.76 81.66 5,040. 00 170,15 0.40 411,56 6.40 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票基金,投资的金融工具主要包括股票投资等,其预期收益和风险均高于债券型基 金、混合型基金及货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹 配”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作 的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有 效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。 公司风险管理组织架构包括五个主要部分:董事会及合规与风险控制委员会,监事,公司管理 层及风险管理委员会,风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。 公司董事会是风险管理的最高决策机构,承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 47页 合规与风险控制委员会,主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。 公司监事承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责 情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任,负责制度及完善公司风险管理制度, 建立健全公司全面风险管理的经营管理架构,制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。 公司管理层下设风险管理委员会,负责批准适合各项业务发展的风险管理政策,提升公司风险管理 的有效性,研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案, 审议公司定期和临时风险报告,指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官,负责分管领导 全面风险管理工作,公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权,同时保障首席风 险官的独立性。公司指定风险管理部履行全面风险管理职责,包括牵头建立完善公司全面风险管理 体系,牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法律风险,监测、 计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业 信誉良好的股份制银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等 级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得 超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手 进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 47页 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资;上年度末持有的未评级部分为国债 和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行 持续的监测和分析,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 47页 6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内的 流动性情况良好。 6.4.13.4.2 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出 保证金及债券投资等。 6.4.13.4.2.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,152,106.01 - - - 3,152,106.01 结算备付金 11,120.57 - - - 11,120.57 存出保证金 20,233.42 - - - 20,233.42 交易性金融资产 - - - 48,832,962.15 48,832,962.15 应收利息 - - - 650.05 650.05 应收申购款 - - - 73,099.31 73,099.31 应收证券清算款 - - - - - 资产总计 3,183,460.00 - - 48,906,711.51 52,090,171.51 负债








应付赎回款 - - - 256,723.23 256,723.23 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 47页 应付管理人报酬 - - - 34,882.77 34,882.77 应付托管费 - - - 4,360.34 4,360.34 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,997.55 4,997.55 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付证券清算款 - - - 72,082.89 72,082.89 其他负债 - - - 79,616.82 79,616.82 负债总计 - - - 452,663.60 452,663.60 利率敏感度缺口 3,183,460.00 - - 48,454,047.91 51,637,507.91 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,867,894.97 - - - 5,867,894.97 结算备付金 28,306.71 - - - 28,306.71 存出保证金 13,297.95 - - - 13,297.95 交易性金融资产 - - - 87,008,653.27 87,008,653.27 应收利息 - - - 2,881.92 2,881.92 应收申购款 - - - 44,851.48 44,851.48 应收证券清算款 - - - 364,168.17 364,168.17 资产总计 5,909,499.63 - - 87,420,554.84 93,330,054.47 负债








应付赎回款 - - - 1,036,045.24 1,036,045.24 应付管理人报酬 - - - 62,287.36 62,287.36 应付托管费 - - - 7,785.90 7,785.90 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 34,694.52 34,694.52 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - 1,290,813.02 1,290,813.02 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 47页 利率敏感度缺口 5,909,499.63 - - 86,129,741.82 92,039,241.45 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;2.该利率敏感性分析 假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持不 变;3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定 的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大 影响;买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 市场利率上升 25个基点 0.00 0.00 市场利率下降 25个基点 0.00 0.00 注:本基金本报告期末计息资产仅包含银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款, 且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允 价值无重大影响,因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资 产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.3外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.4 其他价格风险 基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受 到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 47页 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 48,832,962.15 94.57 87,008,653.27 94.53 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 48,832,962.15 94.57 87,008,653.27 94.53 6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的其他价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所 投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表 日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 1,411,190.58 4,083,181.80 业绩比较基准下降 5% -1,411,190.58 -4,083,181.80 注:本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时,将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.5 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间 95% 2.观察期自基金合同成立后至统计日前的所有交易日 分析 风险价值 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1天 799,328.18 1,391,676.70 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 47页 合计 799,328.18 1,391,676.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 48,155,245.36元,属于第二层次的余额为 677,716.79 元,无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 86,386,025.49 元,第二层次 622,627.78 元,无属于第三层次的余额)。 (ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2020年 6月 30日,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日:无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,832,962.15 93.75 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 47页 其中:股票 48,832,962.15 93.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,163,226.58 6.07 8 其他各项资产 93,982.78 0.18 9 合计 52,090,171.51 100.00 注:1 、本基金本报告期末未持有港股通股票。 2 、本基金未参与转融通证券出借业务。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,726,506.00 7.22 C 制造业 15,478,130.81 29.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 546,960.00 1.06 E 建筑业 734,958.00 1.42 F 批发和零售业 954,990.00 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 7,974,333.29 15.44 H 住宿和餐饮业 - - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 47页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,483,220.54 20.30 K 房地产业 7,041,310.26 13.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 927,866.00 1.80 S 综合 - - 合计 47,868,274.90 92.70 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 713,978.85 1.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 239,439.44 0.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,268.96 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 47页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 964,687.25 1.87 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601636 旗滨集团 334,000.00 1,977,280.00 3.83 2 000429 粤高速A 280,100.00 1,957,899.00 3.79 3 600873 梅花生物 368,800.00 1,674,352.00 3.24 4 002233 塔牌集团 128,800.00 1,549,464.00 3.00 5 000581 威孚高科 67,600.00 1,397,968.00 2.71 6 601939 建设银行 214,100.00 1,350,971.00 2.62 7 601398 工商银行 269,000.00 1,339,620.00 2.59 8 000656 金科股份 160,000.00 1,305,600.00 2.53 9 600028 中国石化 328,100.00 1,282,871.00 2.48 10 601009 南京银行 173,200.00 1,269,556.00 2.46 11 600350 山东高速 201,500.00 1,237,210.00 2.40 12 600019 宝钢股份 247,200.00 1,127,232.00 2.18 13 601006 大秦铁路 156,900.00 1,104,576.00 2.14 14 600585 海螺水泥 20,400.00 1,079,364.00 2.09 15 603198 迎驾贡酒 47,181.00 1,027,130.37 1.99 16 600376 首开股份 170,000.00 996,200.00 1.93 17 000718 苏宁环球 318,400.00 983,856.00 1.91 18 600897 厦门空港 54,019.00 967,480.29 1.87 19 000338 潍柴动力 69,900.00 959,028.00 1.86 20 002004 华邦健康 178,100.00 958,178.00 1.86 21 600377 宁沪高速 97,400.00 955,494.00 1.85 22 600548 深高速 104,500.00 955,130.00 1.85 23 600153 建发股份 117,900.00 954,990.00 1.85 24 601288 农业银行 281,400.00 951,132.00 1.84 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 47页 25 600741 华域汽车 45,000.00 935,550.00 1.81 26 600036 招商银行 27,732.00 935,123.04 1.81 27 600761 安徽合力 96,400.00 929,296.00 1.80 28 601098 中南传媒 87,700.00 927,866.00 1.80 29 600188 兖州煤业 104,600.00 916,296.00 1.77 30 601169 北京银行 184,800.00 905,520.00 1.75 31 601988 中国银行 256,100.00 891,228.00 1.73 32 601225 陕西煤业 120,900.00 871,689.00 1.69 33 600742 一汽富维 103,402.00 849,964.44 1.65 34 601818 光大银行 233,500.00 835,930.00 1.62 35 000002 万


科A 31,259.00 817,110.26 1.58 36 600606 绿地控股 129,400.00 799,692.00 1.55 37 603167 渤海轮渡 101,600.00 796,544.00 1.54 38 600048 保利地产 49,900.00 737,522.00 1.43 39 600170 上海建工 239,400.00 734,958.00 1.42 40 000069 华侨城A 121,100.00 733,866.00 1.42 41 601998 中信银行 142,400.00 733,360.00 1.42 42 001979 招商蛇口 40,600.00 667,464.00 1.29 43 601166 兴业银行 41,725.00 658,420.50 1.28 44 002128 露天煤业 84,600.00 655,650.00 1.27 45 600016 民生银行 108,000.00 612,360.00 1.19 46 600236 桂冠电力 129,000.00 546,960.00 1.06 47 000898 鞍钢股份 219,400.00 537,530.00 1.04 48 002191 劲嘉股份 53,400.00 475,794.00 0.92 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688266 泽璟制药 5,040.00 411,566.40 0.80 2 600900 长江电力 12,200.00 231,068.00 0.45 3 688200 华峰测控 504.00 136,090.08 0.26 4 688080 映翰通 1,206.00 104,656.68 0.20 5 300842 帝科股份 455.00 18,527.60 0.04 6 603087 甘李药业 172.00 17,251.60 0.03 7 300839 博汇股份 502.00 11,751.82 0.02 8 600956 新天绿能 1,661.00 8,371.44 0.02 9 300843 胜蓝股份 751.00 7,517.51 0.01 10 300845 捷安高科 423.00 7,457.49 0.01 11 300840 酷特智能 1,114.00 6,617.16 0.01 12 300846 首都在线 1,131.00 3,811.47 0.01 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 47页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600048 保利地产 2,283,161.00 2.48 2 000429 粤高速A 2,157,441.00 2.34 3 002004 华邦健康 1,506,647.00 1.64 4 000002 万


科A 1,501,424.00 1.63 5 600377 宁沪高速 1,258,771.00 1.37 6 000718 苏宁环球 1,209,746.00 1.31 7 000338 潍柴动力 1,121,960.00 1.22 8 600236 桂冠电力 983,639.00 1.07 9 000069 华侨城A 923,860.00 1.00 10 600028 中国石化 885,215.00 0.96 11 002128 露天煤业 872,702.00 0.95 12 000898 鞍钢股份 801,379.00 0.87 13 000656 金科股份 752,674.00 0.82 14 000581 威孚高科 709,157.00 0.77 15 600376 首开股份 699,191.00 0.76 16 002191 劲嘉股份 679,390.00 0.74 17 600606 绿地控股 609,634.00 0.66 18 600741 华域汽车 587,738.00 0.64 19 002233 塔牌集团 569,179.00 0.62 20 601398 工商银行 509,168.00 0.55 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000429 粤高速A 2,688,120.00 2.92 2 600048 保利地产 2,536,916.00 2.76 3 600900 长江电力 2,278,807.50 2.48 4 000718 苏宁环球 2,023,762.88 2.20 5 002004 华邦健康 1,890,463.00 2.05 6 000002 万


科A 1,866,511.44 2.03 7 600028 中国石化 1,834,707.00 1.99 8 000338 潍柴动力 1,750,993.00 1.90 9 002128 露天煤业 1,736,102.35 1.89 10 600377 宁沪高速 1,659,017.00 1.80 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 47页 11 000656 金科股份 1,639,730.12 1.78 12 000581 威孚高科 1,575,170.46 1.71 13 002233 塔牌集团 1,541,029.00 1.67 14 000069 华侨城A 1,530,956.88 1.66 15 601166 兴业银行 1,499,711.00 1.63 16 600036 招商银行 1,473,146.00 1.60 17 600376 首开股份 1,385,949.00 1.51 18 000898 鞍钢股份 1,368,340.00 1.49 19 600741 华域汽车 1,128,565.00 1.23 20 600897 厦门空港 1,079,489.00 1.17 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 26,256,936.55 卖出股票的收入(成交)总额 59,202,903.13 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 47页 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策及风险说明 本基金未投资基金。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门连调查或编制日前一年内收到公开谴责、处罚的 投资决策说明 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,233.42 2 应收证券清算款 - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 47页 3 应收股利 - 4 应收利息 650.05 5 应收申购款 73,099.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,982.78 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688266 泽璟制药 411,566.40 0.80 科创板限售 2 688200 华峰测控 136,090.08 0.26 科创板限售 3 688080 映翰通 104,656.68 0.20 科创板限售 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 47页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 2,213 23,766.24 10,000,547.61 19.01% 42,594,140.74 80.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,024.47 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总 数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,450.00 19.01% 10,000,000.00 19.01% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.00 19.01% 10,000,000.00 19.01% 3年 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 12月 1日)基金份额总额 613,789,315.59


本报告期期初基金份额总额 88,726,584.87 本报告期基金总申购份额 6,944,369.43 减:本报告期基金总赎回份额 43,076,265.95 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 47页 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 52,594,688.35 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 2020年 4月 30日起,王锦海先生担任华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理职务,朱前 女士为华泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理,不再主持工作。 报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。


10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况;本报告期内,本基金托 管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 4 83,914,521.13 100.00% 19,410.06 100.00% - 注:1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 47页 报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 2、截至本报告期末,本公司作为证券公司子公司因政策原因 2019年下半年方获得租用其他券 商交易单元的资格,并逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜,后续将按照监管政策 要求完善交易单元租用事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 1,021,738.90 100.00% - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于公司旗下部分基金在大连网金基金销售 有限公司开展申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-01-16 2 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下 10 只证券投资基金修改基金合同和托管协议 并更新招募说明书及摘要的公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-01-17 3 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券 投资基金 2019年第 4季度报告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-01-20 4 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于 2020 年春节休市调整涉及旗下公募产品事项的通 知 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-01-30 5 关于公司旗下部分基金在平安证券股份有限 公司开展申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-02-25 6 关于公司旗下部分基金在西藏东方财富证券 股份有限公司开展申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-03-30 7 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券 投资基金 2019年年度报告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-03-31 8 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券 投资基金 2020年第 1季度报告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 2020-04-22 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 47页 中国证券报等 9 华泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理 人员变动公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-05-06 10 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券 投资基金招募说明书(更新) 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-05-19 11 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于提醒 投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 基金管理人网站、中国证 监会基金电子披露网站、 中国证券报等 2020-06-22 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据本基金管理人于 2020年 1月 17日在本公司官网和证监会规定报刊、规定网站上发布的 《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下 10只证券投资基金修改基金合同和托管协议并更新 招募说明书及摘要的公告》,根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华泰证券(上海)资产管理有限公司经与基 金托管人协商一致,对本基金的基金合同和托管协议进行了修订。敬请投资者阅读。 2、根据本基金管理人 2020年 5月 6日在规定报刊、规定网站及本公司官网等发布的《华泰证 券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变动公告》,自 2020年 4月 30日起,王锦海先生新任公 司总经理,负责公司日常经营管理工作,朱前女士为公司副总经理,不再主持工作。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件; 2、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金合同》; 3、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金托管协议》; 4、《华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金招募说明书》; 5、报告期内披露的各项公告; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会规定的其他备查文件。 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 47页 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询,也可咨询本基金管理人。客服电话 (4008895597);公司网址:https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日