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创金合信中证1000A(003646)

创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 2020年 06月 30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020年 08月 31日 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年08月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。


创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 60 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 62 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 63 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 64 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 64 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投 资基金 基金简称 创金合信中证1000增强 基金主代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,467,943.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增 强A 创金合信中证1000增 强C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份额总额 34,821,306.90份 42,646,636.95份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期 存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 6 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 贺倩 联系电话 0755-23838908 010-66060069 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 北京市东城区建国门内大街6 9号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街2 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518000 100031 法定代表人 刘学民 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》变更为《上海证券报》。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 7 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 本期已实现收益 7,070,445.31 10,122,569.42 本期利润 8,312,505.50 13,064,230.01 加权平均基金份额本期 利润 0.2026 0.2364 本期加权平均净值利润 率 18.72% 22.07% 本期基金份额净值增长 率 19.84% 19.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 1,718,420.86 1,683,347.06 期末可供分配基金份额 利润 0.0493 0.0395 期末基金资产净值 42,442,731.60 51,539,153.36 期末基金份额净值 1.2189 1.2085 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 21.89% 20.85% 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 8 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证1000增强A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.11% 0.83% 8.21% 0.85% 1.90% -0.02% 过去三个月 21.07% 1.12% 15.61% 1.17% 5.46% -0.05% 过去六个月 19.84% 1.75% 12.96% 1.79% 6.88% -0.04% 过去一年 29.67% 1.44% 18.00% 1.48% 11.67% -0.04% 过去三年 28.96% 1.41% -14.09% 1.46% 43.05% -0.05% 自基金合同 生效起至今 21.89% 1.35% -24.91% 1.40% 46.80% -0.05% 创金合信中证1000增强C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.08% 0.83% 8.21% 0.85% 1.87% -0.02% 过去三个月 21.01% 1.12% 15.61% 1.17% 5.40% -0.05% 过去六个月 19.71% 1.75% 12.96% 1.79% 6.75% -0.04% 过去一年 29.28% 1.44% 18.00% 1.48% 11.28% -0.04% 过去三年 27.94% 1.41% -14.09% 1.46% 42.03% -0.05% 自基金合同 生效起至今 20.85% 1.35% -24.91% 1.40% 45.76% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 9 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 10 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正 式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创 业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙), 出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深 圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合振投资合伙企 业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙),出资 比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市 金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上", 致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内,本公 司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日,本公司共管理49只公募基金,其中混合型 产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只;管理 的公募基金规模约340.38亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董梁 本基金基金经理、首席量 化官兼任量化指数与国际 部总监 2019- 07-05 - 16 年 董梁先生,中国香港,美 国密歇根大学材料科学博 士,2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 11 理,进行港股投资。2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司(Zentific Investment Management) 任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司,现任首席 量化投资官,兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修 订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场板块间分化明显,小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%, 代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票 的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证1000指数成分股中,按中信 一级行业分类统计,30个行业仅4个行业下跌,医药涨幅62%位列第一,建材和食品医疗 涨幅也超过了50%。银行和钢铁跌幅均超过10%。从风格来看,动量因子表现较佳,估值 及流动性因子表现较差。 本基金以中证1000指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上 选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低 配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为1.2189元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为19.84%,同期业绩比较基准收益率为12.96%;截至报告期末创 金合信中证1000增强C基金份额净值为1.2085元,本报告期内,该类基金份额净值增长 率为19.71%,同期业绩比较基准收益率为12.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年上半年市场经历了两轮下挫,节前新冠疫情爆发导致市场大幅调整,之后随 着疫情的全球蔓延,A股市场二次下挫。各国均开启了强有力的货币财政政策进行对冲。 由于海外疫情尚未达到拐点,全球产业链承压会给出口相关产业带来压力,如制造业、 外贸行业等等,全球联动性较高的行业受影响时长也会更久目前国内疫情基本受控,市 场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场 消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中 证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣 率数据。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理 人—创金合信基金管理有限公司2020年01月01日至2020年06月30日基金的投资运作,进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任 何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律 法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本 基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 14 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 2,378,883.85 4,113,187.12 结算备付金


1,275,647.02 3,266,111.05 存出保证金


246,608.15 305,841.74 交易性金融资产 6.4.7.2 89,297,463.61 124,131,782.84 其中:股票投资


85,779,194.11 120,700,071.84 基金投资


- - 债券投资


3,518,269.50 3,431,711.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,123,004.62 - 应收利息 6.4.7.5 113,227.55 61,226.73 应收股利


- -


应收申购款


161,332.50 617,220.83 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


94,596,167.30 132,495,370.31 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 500.00 应付赎回款


327,055.74 155,149.91 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 15 应付管理人报酬


60,563.90 88,677.70 应付托管费 11,355.73 16,627.08 应付销售服务费


8,169.25 13,439.32 应付交易费用 6.4.7.7 100,423.12 230,478.84 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 106,714.60 120,219.49 负债合计


614,282.34 625,092.34 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 77,467,943.85 130,256,604.33 未分配利润 6.4.7.10 16,513,941.11 1,613,673.64 所有者权益合计


93,981,884.96 131,870,277.97 负债和所有者权益总 计 94,596,167.30 132,495,370.31 注:报告截止日2020年06月30日,基金份额总额77,467,943.85份,其中下属A类基 金份额34,821,306.90份,C类基金份额42,646,636.95份。下属A类基金份额净值1.2189 元,C类基金份额净值1.2085元。 6.2 利润表 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年06月30日


一、收入


22,706,156.62 13,056,357.29 1.利息收入


90,417.53 82,408.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 28,947.58 19,738.19 债券利息收入


61,469.95 62,670.72 资产支持证券利息


- - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 16 收入 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 18,202,605.58 12,431,155.68 其中:股票投资收益 6.4.7.12 17,774,190.38 11,664,508.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 572.99 212.80 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -16,217.86 -129,806.60 股利收益 6.4.7.15 444,060.07 896,240.87 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 4,183,720.78 317,085.53 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 229,412.73 225,707.17 减:二、费用


1,329,421.11 2,105,899.99 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


414,837.50 348,621.45 2.托管费 6.4.10.2. 2 77,782.10 65,366.56 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 59,547.00 51,976.49 4.交易费用 6.4.7.18 677,325.16 1,570,462.22 5.利息支出


- 2,215.03 其中:卖出回购金融资产 支出 - 2,215.03 6.税金及附加


414.95 581.76 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 17 7.其他费用 6.4.7.19 99,514.40 66,676.48 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 21,376,735.51 10,950,457.30 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 21,376,735.51 10,950,457.30 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 130,256,604.33 1,613,673.64 131,870,277.97 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 21,376,735.51 21,376,735.51 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -52,788,660.48 -6,476,468.04 -59,265,128.52 其中:1.基金申购款 66,994,127.26 4,921,283.23 71,915,410.49 2.基金赎回 款 -119,782,787.74 -11,397,751.27 -131,180,539.01 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 77,467,943.85 16,513,941.11 93,981,884.96 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 18 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 58,934,800.32 -15,087,729.71 43,847,070.61 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 10,950,457.30 10,950,457.30 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 71,592,294.63 -4,093,959.18 67,498,335.45 其中:1.基金申购款 153,440,659.07 -11,536,643.64 141,904,015.43 2.基金赎回 款 -81,848,364.44 7,442,684.46 -74,405,679.98 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 130,527,094.95 -8,231,231.59 122,295,863.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918号《关于准予创金合信 中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 19 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016 年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,115,717.42份基金份额, 其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有 限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,333.36份基金份额,发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根 据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产 中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货 等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款 利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 20 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价 计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 21 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 2,378,883.85 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,378,883.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,041,903.59 85,779,194.11 6,737,290.52 贵金属投资-金 - - - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 22 交所黄金合约 债 券 交易所市 场 3,541,667.07 3,518,269.50 -23,397.57 银行间市 场 - - - 合计 3,541,667.07 3,518,269.50 -23,397.57 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,583,570.66 89,297,463.61 6,713,892.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 合同/名义金额


公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,068,600.00 - - - --股指期货 1,068,600.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,068,600.00 - - - 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制 度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投 资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 23 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 452.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 535.83 应收债券利息 112,190.78 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 48.30 合计 113,227.55 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 100,423.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 100,423.12 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 24 应付赎回费 551.96 预提费用 106,162.64 合计 106,714.60 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A 金额单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增强A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,955,016.06 48,955,016.06 本期申购 51,251,412.39 51,251,412.39 本期赎回(以“-”号填列) -65,385,121.55 -65,385,121.55 本期末 34,821,306.90 34,821,306.90 6.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C 金额单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增强C) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 81,301,588.27 81,301,588.27 本期申购 15,742,714.87 15,742,714.87 本期赎回(以“-”号填列) -54,397,666.19 -54,397,666.19 本期末 42,646,636.95 42,646,636.95 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A 单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增 强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,739,002.28 6,578,032.35 839,030.07 本期利润 7,070,445.31 1,242,060.19 8,312,505.50 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 25 本期基金份额交易产 生的变动数 386,977.83 -1,917,088.70 -1,530,110.87 其中:基金申购款 -2,462,274.59 6,785,826.50 4,323,551.91 基金赎回款 2,849,252.42 -8,702,915.20 -5,853,662.78 本期已分配利润 - - - 本期末 1,718,420.86 5,903,003.84 7,621,424.70 6.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C 单位:人民币元 项目 (创金合信中证1000增 强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,137,361.44 10,912,005.01 774,643.57 本期利润 10,122,569.42 2,941,660.59 13,064,230.01 本期基金份额交易产 生的变动数 1,698,139.08 -6,644,496.25 -4,946,357.17 其中:基金申购款 -1,006,130.43 1,603,861.75 597,731.32 基金赎回款 2,704,269.51 -8,248,358.00 -5,544,088.49 本期已分配利润 - - - 本期末 1,683,347.06 7,209,169.35 8,892,516.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 13,582.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,538.12 其他 827.03 合计 28,947.58 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 26 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 345,565,991.47 减:卖出股票成本总额 327,791,801.09 买卖股票差价收入 17,774,190.38 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 572.99 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 572.99 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 611,165.73 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 596,475.11 减:应收利息总额 14,117.63 买卖债券差价收入 572.99 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 27 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 -16,217.86 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 444,060.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 444,060.07 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 4,105,480.78 ——股票投资 4,127,907.17 ——债券投资 -22,426.39 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 78,240.00 ——权证投资 - ——期货投资 78,240.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 28 价值变动产生的预估增 值税 合计 4,183,720.78 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 228,765.92 转换费收入 646.81 合计 229,412.73 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 676,750.76 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 574.40 合计 677,325.16 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,727.16 信息披露费 46,435.48 汇划手续费 3,351.76 指数使用费 20,000.00 合计 99,514.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 29 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期 成交金额 占当期 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 30 股票成 交总额 的比例 股票成 交总额 的比例 第一创业 证券股份 有限公司 631,489,462.04 100.00% 1,200,774,342.20 71.39% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 第一创业 证券股份 有限公司 742,508.10 100.00% 4,647,324.30 41.54% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 第一创业 证券股份 - - 8,000,000.00 36.53% 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 31 有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 265,849.20 100.00% 100,423.12 100.00% 关联方名 称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 502,918.10 82.66% 471,061.67 100.00% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 32 当期发生的基金应支付的管理费 414,837.50 348,621.45 其中:支付销售机构的客户维护费 95,448.17 94,258.76 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 77,782.10 65,366.56 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 第一创业 0.00 0.31 0.31 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 33 证券 创金合信 直销 0.00 41,375.22 41,375.22 合计 0.00 41,375.53 41,375.53 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计 创金合信 直销 0.00 34,185.80 34,185.80 合计 0.00 34,185.80 34,185.80 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收 取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率 计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证1000增强A 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 上年度可比期间 2019年01月01日至 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 34 2020年06月30日 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,166.70 5,000,166.70 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 5,000,166.70 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,166.70 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 9.42% 创金合信中证1000增强C 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,166.66 5,000,166.66 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 5,000,166.66 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,166.66 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 6.46% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 有限公司 2,378,883.85 13,582.43 3,636,488.05 8,227.66 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 35 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6882 78 特宝 生物 2020 -01- 09 2020 -07- 17 新股 锁定 8.24 67.7 3 8,636 71,1 60.6 4 584, 916. 28 - 6882 00 华峰 测控 2020 -02- 11 2020 -08- 18 新股 锁定 107. 41 270. 02 1,008 108, 269. 28 272, 180. 16 - 6880 86 紫晶 存储 2020 -02- 19 2020 -08- 26 新股 锁定 21.4 9 64.5 4 3,217 69,1 33.3 3 207, 625. 18 - 6881 89 南新 制药 2020 -03- 18 2020 -09- 28 新股 锁定 34.9 4 50.2 1 1,801 62,9 26.9 4 90,4 28.2 1 - 6880 81 兴图 新科 2019 -12- 26 2020 -07- 06 新股 锁定 28.2 1 42.0 1 1,892 53,3 73.3 2 79,4 82.9 2 - 3008 捷安 2020 2020 新发 17.6 17.6 470 8,28 8,28 - 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 36 45 高科 -06- 24 -07- 03 流通 受限 3 3 6.10 6.10 3008 43 胜蓝 股份 2020 -06- 23 2020 -07- 02 新发 流通 受限 10.0 1 10.0 1 751 7,51 7.51 7,51 7.51 - 3008 40 酷特 智能 2020 -06- 30 2020 -07- 08 新发 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,03 8.90 7,03 8.90 - 3008 46 首都 在线 2020 -06- 22 2020 -07- 01 新发 流通 受限 3.37 3.37 1,131 3,81 1.47 3,81 1.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 37 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进 行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 560,336.00 合计 - 560,336.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 3,518,269.50 2,871,375.00 合计 3,518,269.50 2,871,375.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 38 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.34%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2020年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 91,811,588.63元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 39 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 2,378,883.85 - - - 2,378,883.85 结算备 付金 1,275,647.02 - - - 1,275,647.02 存出保 证金 246,608.15 - - - 246,608.15 交易性 金融资 产 3,518,269.50 - - 85,779,194.11 89,297,463.61 应收证 券清算 - - - 1,123,004.62 1,123,004.62 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 40 款 应收利 息 - - - 113,227.55 113,227.55 应收申 购款 - - - 161,332.50 161,332.50 资产总 计 7,419,408.52 - - 87,176,758.78 94,596,167.30 负债





应付赎 回款 - - - 327,055.74 327,055.74 应付管 理人报 酬 - - - 60,563.90 60,563.90 应付托 管费 - - - 11,355.73 11,355.73 应付销 售服务 费 - - - 8,169.25 8,169.25 应付交 易费用 - - - 100,423.12 100,423.12 其他负 债 - - - 106,714.60 106,714.60 负债总 计 - - - 614,282.34 614,282.34 利率敏 感度缺 口 7,419,408.52 - - 86,562,476.44 93,981,884.96 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 4,113,187.12 - - - 4,113,187.12 结算备 付金 3,266,111.05 - - - 3,266,111.05 存出保 证金 305,841.74 - - - 305,841.74 交易性 金融资 产 3,431,711.00 - - 120,700,071.84 124,131,782.84 应收利 息 - - - 61,226.73 61,226.73 应收申 购款 - - - 617,220.83 617,220.83 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 41 资产总 计 11,116,850.91 - - 121,378,519.40 132,495,370.31 负债














应付证 券清算 款 - - - 500.00 500.00 应付赎 回款 - - - 155,149.91 155,149.91 应付管 理人报 酬 - - - 88,677.70 88,677.70 应付托 管费 - - - 16,627.08 16,627.08 应付销 售服务 费 - - - 13,439.32 13,439.32 应付交 易费用 - - - 230,478.84 230,478.84 其他负 债 - - - 120,219.49 120,219.49 负债总 计 - - - 625,092.34 625,092.34 利率敏 感度缺 口 11,116,850.91 - - 120,753,427.06 131,870,277.97 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为3.74%(2019年12月31日:2.60%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 42 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 85,779,194.11 91.27 120,700,071.84 91.53 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 85,779,194.11 91.27 120,700,071.84 91.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他条件不变的情况下 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 上年度末 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 43 2020年06月30日 2019年12月31日 比较基准上涨5% 4,295,265.82 6,258,573.49 比较基准下降5% -4,295,265.82 -6,258,573.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为84,517,907.38元,属于第二层次的余额为4,779,556.23元, 无属于第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次119,715,945.30元,第二层次 4,415,837.54元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 44 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 85,779,194.11 90.68 其中:股票 85,779,194.11 90.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,518,269.50 3.72 其中:债券 3,518,269.50 3.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,654,530.87 3.86 8 其他各项资产 1,644,172.82 1.74 9 合计 94,596,167.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 42,394.00 0.05 B 采矿业 1,722,428.76 1.83 C 制造业 47,669,952.12 50.72 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,140,740.00 1.21 E 建筑业 2,005,295.00 2.13 F 批发和零售业 2,196,939.50 2.34 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 45 G 交通运输、仓储和邮政业 274,551.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 13,358,181.69 14.21 J 金融业 539,761.10 0.57 K 房地产业 2,010,893.50 2.14 L 租赁和商务服务业 926,436.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 2,446,569.93 2.60 N 水利、环境和公共设施管 理业 752,074.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 241.50 0.00 S 综合 453.33 0.00 合计 75,086,911.43 79.90 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 445,445.00 0.47 C 制造业 5,512,738.89 5.87 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 546,400.32 0.58 E 建筑业 591,765.60 0.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 455,672.70 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 363,285.17 0.39 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 46 J 金融业 356,637.00 0.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 238,164.00 0.25 M 科学研究和技术服务业 501,840.00 0.53 N 水利、环境和公共设施管 理业 1,002,824.00 1.07 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 98,136.00 0.10 S 综合 579,374.00 0.62 合计 10,692,282.68 11.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 300676 华大基因 6,900 1,075,779.00 1.14 2 300326 凯利泰 33,604 977,876.40 1.04 3 300661 圣邦股份 3,100 945,655.00 1.01 4 300724 捷佳伟创 10,000 885,300.00 0.94 5 300699 光威复材 14,000 878,220.00 0.93 6 300451 创业慧康 47,456 877,461.44 0.93 7 300502 新易盛 13,900 877,368.00 0.93 8 603345 安井食品 7,200 849,600.00 0.90 9 300037 新宙邦 15,374 846,492.44 0.90 10 002791 坚朗五金 8,900 837,401.00 0.89 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 47 11 002100 天康生物 50,632 815,175.20 0.87 12 300346 南大光电 18,800 810,656.00 0.86 13 300226 上海钢联 10,300 809,580.00 0.86 14 002705 新宝股份 22,000 802,560.00 0.85 15 002683 宏大爆破 22,800 795,720.00 0.85 16 300036 超图软件 31,400 790,652.00 0.84 17 600552 凯盛科技 119,000 773,500.00 0.82 18 002216 三全食品 32,300 771,970.00 0.82 19 300236 上海新阳 12,738 765,044.28 0.81 20 002912 中新赛克 4,600 752,514.00 0.80 21 300709 精研科技 7,790 749,008.50 0.80 22 300379 东方通 17,300 744,419.00 0.79 23 300770 新媒股份 3,300 738,078.00 0.79 24 600206 有研新材 52,700 736,219.00 0.78 25 300666 江丰电子 12,300 734,064.00 0.78 26 000503 国新健康 63,500 707,390.00 0.75 27 300659 中孚信息 11,680 701,033.60 0.75 28 601137 博威合金 44,600 697,544.00 0.74 29 600378 昊华科技 33,800 692,562.00 0.74 30 300191 潜能恒信 36,200 674,768.00 0.72 31 603368 柳药股份 29,180 669,681.00 0.71 32 600210 紫江企业 155,800 668,382.00 0.71 33 603609 禾丰牧业 44,800 667,520.00 0.71 34 600612 老凤祥 13,775 663,817.25 0.71 35 300429 强力新材 37,122 663,741.36 0.71 36 300552 万集科技 15,542 661,778.36 0.70 37 601058 赛轮轮胎 186,900 659,757.00 0.70 38 300183 东软载波 41,600 652,704.00 0.69 39 603005 晶方科技 8,261 649,810.26 0.69 40 300068 南都电源 60,500 644,930.00 0.69 41 002697 红旗连锁 58,900 643,188.00 0.68 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 48 42 300533 冰川网络 17,500 633,150.00 0.67 43 300248 新开普 50,708 626,750.88 0.67 44 600764 中国海防 24,700 624,910.00 0.66 45 002267 陕天然气 101,400 619,554.00 0.66 46 601588 北辰实业 220,200 618,762.00 0.66 47 600063 皖维高新 189,000 616,140.00 0.66 48 603060 国检集团 30,647 612,633.53 0.65 49 000965 天保基建 186,350 605,637.50 0.64 50 600846 同济科技 70,800 601,800.00 0.64 51 603520 司太立 7,100 596,826.00 0.64 52 300319 麦捷科技 53,000 588,830.00 0.63 53 603612 索通发展 51,000 582,420.00 0.62 54 603169 兰石重装 137,844 576,187.92 0.61 55 000928 中钢国际 145,000 569,850.00 0.61 56 300119 瑞普生物 25,000 558,750.00 0.59 57 603579 荣泰健康 20,800 557,856.00 0.59 58 300061 旗天科技 92,000 554,760.00 0.59 59 300066 三川智慧 111,300 547,596.00 0.58 60 002034 旺能环境 31,100 542,384.00 0.58 61 002106 莱宝高科 40,800 536,112.00 0.57 62 300185 通裕重工 273,100 535,276.00 0.57 63 002467 二六三 73,500 516,705.00 0.55 64 300602 飞荣达 15,705 515,438.10 0.55 65 603018 中设集团 52,800 513,744.00 0.55 66 002531 天顺风能 85,600 511,888.00 0.54 67 000915 山大华特 15,600 510,900.00 0.54 68 600587 新华医疗 32,700 508,812.00 0.54 69 601677 明泰铝业 58,100 504,308.00 0.54 70 002262 恩华药业 29,800 502,428.00 0.53 71 000591 太阳能 148,100 500,578.00 0.53 72 300348 长亮科技 26,200 497,800.00 0.53 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 49 73 300114 中航电测 43,500 496,335.00 0.53 74 601163 三角轮胎 36,109 478,083.16 0.51 75 300055 万邦达 73,500 449,820.00 0.48 76 603596 伯特利 12,700 447,040.00 0.48 77 300170 汉得信息 46,200 444,444.00 0.47 78 300737 科顺股份 22,300 439,979.00 0.47 79 300559 佳发教育 20,650 438,193.00 0.47 80 300674 宇信科技 10,000 431,500.00 0.46 81 000811 冰轮环境 68,700 430,062.00 0.46 82 300238 冠昊生物 23,100 411,411.00 0.44 83 300463 迈克生物 7,000 407,610.00 0.43 84 600773 西藏城投 66,200 393,228.00 0.42 85 002568 百润股份 8,500 385,220.00 0.41 86 002332 仙琚制药 22,800 383,952.00 0.41 87 000550 江铃汽车 30,900 382,233.00 0.41 88 600876 洛阳玻璃 28,000 378,840.00 0.40 89 300776 帝尔激光 4,520 378,685.60 0.40 90 603113 金能科技 30,300 360,267.00 0.38 91 300607 拓斯达 8,820 358,885.80 0.38 92 600894 广日股份 51,900 355,515.00 0.38 93 603367 辰欣药业 21,900 354,123.00 0.38 94 600742 一汽富维 42,180 346,719.60 0.37 95 002218 拓日新能 92,400 337,260.00 0.36 96 002393 力生制药 12,700 334,899.00 0.36 97 300571 平治信息 7,000 323,400.00 0.34 98 002851 麦格米特 12,000 311,040.00 0.33 99 000555 神州信息 20,184 310,429.92 0.33 100 002512 达华智能 60,000 303,000.00 0.32 101 002443 金洲管道 41,900 285,339.00 0.30 102 002214 大立科技 10,100 284,618.00 0.30 103 000726 鲁 泰A 37,500 284,250.00 0.30 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 50 104 300726 宏达电子 10,200 283,662.00 0.30 105 300702 天宇股份 2,600 276,432.00 0.29 106 000034 神州数码 11,100 270,174.00 0.29 107 002636 金安国纪 28,300 257,813.00 0.27 108 600308 华泰股份 54,000 248,400.00 0.26 109 002091 江苏国泰 41,000 248,050.00 0.26 110 300672 国科微 4,800 246,768.00 0.26 111 300596 利安隆 6,900 240,327.00 0.26 112 300328 宜安科技 19,850 237,604.50 0.25 113 300457 赢合科技 7,250 231,130.00 0.25 114 300476 胜宏科技 9,600 230,880.00 0.25 115 002298 中电兴发 27,300 221,949.00 0.24 116 002389 航天彩虹 16,400 220,580.00 0.23 117 002647 仁东控股 6,200 219,976.00 0.23 118 000823 超声电子 15,500 215,605.00 0.23 119 603648 畅联股份 24,200 212,960.00 0.23 120 601001 大同煤业 54,200 212,464.00 0.23 121 600459 贵研铂业 6,900 205,689.00 0.22 122 300725 药石科技 1,600 198,800.00 0.21 123 002459 晶澳科技 10,200 191,556.00 0.20 124 002567 唐人神 19,700 187,544.00 0.20 125 603127 昭衍新药 1,780 187,131.40 0.20 126 603063 禾望电气 26,200 186,544.00 0.20 127 000403 双林生物 2,500 185,325.00 0.20 128 603686 龙马环卫 7,500 182,775.00 0.19 129 300188 美亚柏科 8,800 174,504.00 0.19 130 601636 旗滨集团 29,000 171,680.00 0.18 131 603008 喜临门 15,800 169,534.00 0.18 132 300363 博腾股份 4,900 169,344.00 0.18 133 600710 苏美达 38,900 168,826.00 0.18 134 600252 中恒集团 50,200 161,142.00 0.17 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 51 135 603258 电魂网络 2,800 155,568.00 0.17 136 002063 远光软件 12,261 154,856.43 0.16 137 000056 皇庭国际 38,600 152,856.00 0.16 138 002130 沃尔核材 33,400 152,638.00 0.16 139 300567 精测电子 2,200 150,150.00 0.16 140 000951 中国重汽 4,800 150,048.00 0.16 141 300773 拉卡拉 4,200 146,034.00 0.16 142 603678 火炬电子 4,900 137,298.00 0.15 143 000540 中天金融 38,900 125,258.00 0.13 144 300208 青岛中程 19,100 119,948.00 0.13 145 600702 舍得酒业 3,200 119,520.00 0.13 146 002402 和而泰 7,300 118,333.00 0.13 147 300373 扬杰科技 3,400 113,968.00 0.12 148 600604 市北高新 12,000 112,920.00 0.12 149 600864 哈投股份 18,700 112,387.00 0.12 150 601375 中原证券 23,903 112,344.10 0.12 151 600756 浪潮软件 5,900 109,150.00 0.12 152 002777 久远银海 3,500 106,435.00 0.11 153 300038 数知科技 13,023 106,267.68 0.11 154 601222 林洋能源 19,000 103,740.00 0.11 155 002194 武汉凡谷 4,900 101,430.00 0.11 156 002145 中核钛白 22,200 100,344.00 0.11 157 603588 高能环境 8,600 100,276.00 0.11 158 000921 海信家电 8,200 99,712.00 0.11 159 002950 奥美医疗 3,450 97,911.00 0.10 160 000976 华铁股份 17,300 96,534.00 0.10 161 600611 大众交通 25,600 96,256.00 0.10 162 600761 安徽合力 9,404 90,654.56 0.10 163 000507 珠海港 17,200 90,128.00 0.10 164 002312 三泰控股 19,800 90,090.00 0.10 165 002733 雄韬股份 4,200 89,250.00 0.09 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 52 166 603583 捷昌驱动 1,300 88,894.00 0.09 167 600284 浦东建设 14,300 87,945.00 0.09 168 600496 精工钢构 26,000 87,100.00 0.09 169 300287 飞利信 20,900 86,735.00 0.09 170 000933 神火股份 20,700 85,905.00 0.09 171 002139 拓邦股份 14,900 83,887.00 0.09 172 002258 利尔化学 4,700 83,801.00 0.09 173 600499 科达洁能 20,300 83,636.00 0.09 174 002484 江海股份 8,900 82,503.00 0.09 175 603533 掌阅科技 2,100 80,073.00 0.09 176 300101 振芯科技 7,100 78,455.00 0.08 177 002182 云海金属 8,200 78,228.00 0.08 178 600285 羚锐制药 8,300 77,605.00 0.08 179 002657 中科金财 4,993 77,541.29 0.08 180 300458 全志科技 2,100 77,280.00 0.08 181 300256 星星科技 12,100 76,714.00 0.08 182 000926 福星股份 13,800 72,450.00 0.08 183 002706 良信电器 4,100 68,388.00 0.07 184 300613 富瀚微 600 67,980.00 0.07 185 000810 创维数字 5,600 67,648.00 0.07 186 002318 久立特材 9,200 67,160.00 0.07 187 603068 博通集成 800 64,464.00 0.07 188 000801 四川九洲 11,000 64,240.00 0.07 189 600668 尖峰集团 4,400 64,152.00 0.07 190 600449 宁夏建材 5,200 63,544.00 0.07 191 300684 中石科技 1,800 62,460.00 0.07 192 002067 景兴纸业 19,842 60,319.68 0.06 193 603313 梦百合 2,500 58,825.00 0.06 194 300198 纳川股份 15,100 58,437.00 0.06 195 600571 信雅达 6,400 58,176.00 0.06 196 002947 恒铭达 900 57,600.00 0.06 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 53 197 300388 国祯环保 6,200 57,164.00 0.06 198 300081 恒信东方 6,700 57,084.00 0.06 199 002664 长鹰信质 4,300 56,846.00 0.06 200 300409 道氏技术 5,000 56,100.00 0.06 201 000797 中国武夷 14,100 53,862.00 0.06 202 300110 华仁药业 13,100 53,710.00 0.06 203 000666 经纬纺机 5,900 53,454.00 0.06 204 600626 申达股份 10,650 53,356.50 0.06 205 002206 海 利 得 15,700 52,909.00 0.06 206 002335 科华恒盛 2,500 52,725.00 0.06 207 601330 绿色动力 5,500 52,250.00 0.06 208 000751 锌业股份 20,200 52,116.00 0.06 209 002462 嘉事堂 3,800 51,756.00 0.06 210 600590 泰豪科技 9,600 51,744.00 0.06 211 002309 中利集团 9,400 51,700.00 0.06 212 002519 银河电子 12,200 50,630.00 0.05 213 600351 亚宝药业 9,700 49,373.00 0.05 214 300255 常山药业 8,500 49,045.00 0.05 215 300118 东方日升 3,200 48,000.00 0.05 216 000885 城发环境 4,800 47,952.00 0.05 217 300762 上海瀚讯 1,500 47,850.00 0.05 218 600491 龙元建设 5,500 47,520.00 0.05 219 000950 重药控股 9,400 47,376.00 0.05 220 002727 一心堂 1,200 44,532.00 0.05 221 002542 中化岩土 13,000 44,200.00 0.05 222 000815 美利云 6,400 43,200.00 0.05 223 300761 立华股份 1,100 42,394.00 0.05 224 600072 中船科技 3,800 41,724.00 0.04 225 000958 东方能源 10,000 41,600.00 0.04 226 000065 北方国际 5,600 40,936.00 0.04 227 300223 北京君正 400 40,376.00 0.04 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 54 228 000900 现代投资 10,500 40,215.00 0.04 229 300682 朗新科技 2,300 39,146.00 0.04 230 603727 博迈科 2,200 39,050.00 0.04 231 300096 易联众 4,600 38,962.00 0.04 232 300723 一品红 900 38,781.00 0.04 233 002232 启明信息 3,800 37,278.00 0.04 234 300520 科大国创 1,900 35,131.00 0.04 235 300237 美晨生态 16,000 34,400.00 0.04 236 000821 京山轻机 5,900 34,220.00 0.04 237 603896 寿仙谷 1,000 33,880.00 0.04 238 002301 齐心集团 2,000 32,840.00 0.03 239 002016 世荣兆业 4,400 28,776.00 0.03 240 603839 安正时尚 2,200 27,940.00 0.03 241 002346 柘中股份 2,500 24,575.00 0.03 242 002611 东方精工 5,100 23,511.00 0.03 243 001896 豫能控股 6,400 20,608.00 0.02 244 603733 仙鹤股份 1,200 19,284.00 0.02 245 002430 杭氧股份 1,100 15,620.00 0.02 246 600093 易见股份 500 5,860.00 0.01 247 300634 彩讯股份 77 1,711.71 0.00 248 300523 辰安科技 32 1,498.88 0.00 249 603919 金徽酒 77 1,339.03 0.00 250 300085 银之杰 75 1,201.50 0.00 251 603980 吉华集团 80 557.60 0.00 252 600295 鄂尔多斯 73 514.65 0.00 253 600200 江苏吴中 69 453.33 0.00 254 600261 阳光照明 99 351.45 0.00 255 002590 万安科技 50 340.50 0.00 256 600230 沧州大化 40 338.00 0.00 257 603587 地素时尚 20 337.00 0.00 258 601666 平煤股份 70 261.80 0.00 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 55 259 601949 中国出版 46 241.50 0.00 260 603357 设计总院 20 198.00 0.00 261 603979 金诚信 16 164.96 0.00 262 002951 金时科技 7 124.60 0.00 263 002662 京威股份 2 6.68 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 603315 福鞍股份 46,300 604,678.00 0.64 2 603007 花王股份 93,850 591,255.00 0.63 3 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.62 4 600455 博通股份 25,400 579,374.00 0.62 5 300172 中电环保 113,600 541,872.00 0.58 6 000722 湖南发展 90,600 533,634.00 0.57 7 600893 航发动力 21,500 504,820.00 0.54 8 300759 康龙化成 5,100 501,840.00 0.53 9 002847 盐津铺子 5,200 495,144.00 0.53 10 300692 中环环保 36,700 460,952.00 0.49 11 600583 海油工程 97,900 445,445.00 0.47 12 300566 激智科技 15,200 400,976.00 0.43 13 300474 景嘉微 5,700 383,610.00 0.41 14 601818 光大银行 84,000 300,720.00 0.32 15 300240 飞力达 54,500 288,305.00 0.31 16 688200 华峰测控 1,008 272,180.16 0.29 17 002148 北纬科技 51,000 258,570.00 0.28 18 002715 登云股份 9,700 256,080.00 0.27 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 56 19 300760 迈瑞医疗 800 244,560.00 0.26 20 603586 金麒麟 15,100 239,637.00 0.25 21 603117 万林物流 66,900 238,164.00 0.25 22 688086 紫晶存储 3,217 207,625.18 0.22 23 300076 GQY视讯 38,700 188,856.00 0.20 24 002708 光洋股份 27,300 173,355.00 0.18 25 300563 神宇股份 5,200 170,196.00 0.18 26 603167 渤海轮渡 21,300 166,992.00 0.18 27 603040 新坐标 4,940 143,754.00 0.15 28 300639 凯普生物 2,100 109,053.00 0.12 29 000719 中原传媒 14,100 98,136.00 0.10 30 603398 邦宝益智 10,800 95,364.00 0.10 31 688078 龙软科技 2,248 92,617.60 0.10 32 688189 南新制药 1,801 90,428.21 0.10 33 688081 兴图新科 1,892 79,482.92 0.08 34 603963 大理药业 9,300 78,492.00 0.08 35 603365 水星家纺 4,400 63,492.00 0.07 36 600901 江苏租赁 10,500 54,705.00 0.06 37 603087 甘李药业 301 30,190.30 0.03 38 603518 锦泓集团 4,200 26,334.00 0.03 39 002686 亿利达 4,400 22,440.00 0.02 40 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02 41 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 42 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 43 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 44 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 45 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 46 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 47 300059 东方财富 60 1,212.00 0.00 48 300180 华峰超纤 96 821.76 0.00 49 300558 贝达药业 4 559.92 0.00 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 57 50 603717 天域生态 60 510.60 0.00 51 600717 天津港 85 375.70 0.00 52 603901 永创智能 50 356.00 0.00 53 603969 银龙股份 80 348.00 0.00 54 600227 圣济堂 57 153.33 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300552 万集科技 1,707,725.00 1.30 2 002185 华天科技 1,687,730.00 1.28 3 300759 康龙化成 1,603,632.00 1.22 4 601137 博威合金 1,583,172.00 1.20 5 002628 成都路桥 1,577,339.00 1.20 6 600063 皖维高新 1,564,558.00 1.19 7 300450 先导智能 1,530,776.10 1.16 8 000878 云南铜业 1,514,440.00 1.15 9 002745 木林森 1,488,670.00 1.13 10 300487 蓝晓科技 1,467,390.00 1.11 11 300659 中孚信息 1,464,735.80 1.11 12 603733 仙鹤股份 1,442,892.00 1.09 13 300326 凯利泰 1,323,179.84 1.00 14 002318 久立特材 1,270,731.00 0.96 15 300559 佳发教育 1,251,810.00 0.95 16 600552 凯盛科技 1,247,135.00 0.95 17 000905 厦门港务 1,240,098.00 0.94 18 600276 恒瑞医药 1,216,083.00 0.92 19 300209 天泽信息 1,182,421.00 0.90 20 603368 柳药股份 1,162,221.00 0.88 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 58 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603986 兆易创新 1,966,437.00 1.49 2 002185 华天科技 1,797,409.00 1.36 3 300558 贝达药业 1,773,109.00 1.34 4 600242 *ST中昌 1,761,166.00 1.34 5 300450 先导智能 1,695,721.00 1.29 6 600529 山东药玻 1,684,697.60 1.28 7 300759 康龙化成 1,677,238.00 1.27 8 002628 成都路桥 1,579,635.42 1.20 9 601330 绿色动力 1,570,375.00 1.19 10 603733 仙鹤股份 1,530,373.00 1.16 11 300212 易华录 1,524,050.00 1.16 12 300487 蓝晓科技 1,482,506.10 1.12 13 603283 赛腾股份 1,481,638.00 1.12 14 603383 顶点软件 1,438,566.00 1.09 15 002648 卫星石化 1,427,616.76 1.08 16 603799 华友钴业 1,416,791.00 1.07 17 603678 火炬电子 1,398,554.00 1.06 18 000878 云南铜业 1,394,216.90 1.06 19 600720 祁连山 1,379,646.20 1.05 20 600745 闻泰科技 1,371,184.00 1.04 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 288,743,016.19 卖出股票收入(成交)总额 345,565,991.47 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 59 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,518,269.50 3.74 其中:政策性金融债 3,518,269.50 3.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,518,269.50 3.74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 35,130 3,518,269.50 3.74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 60 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC2007 IC2007 1 1,159,880. 00 91,280.00 - 公允价值变动总额合计(元) 91,280.00


股指期货投资本期收益(元) -16,217.86


股指期货投资本期公允价值变动(元) 78,240.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本半年度进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 61 序号 名称 金额 1 存出保证金 246,608.15 2 应收证券清算款 1,123,004.62 3 应收股利 - 4 应收利息 113,227.55 5 应收申购款 161,332.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,644,172.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 688278 特宝生物 584,916.28 0.62 新股锁定 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 62 数 (户) 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 中证1 000增 强A 2,02 4 17,204.20 13,384,793.86 38.4 4% 21,436,513.04 61.56% 创金 合信 中证1 000增 强C 841 50,709.44 35,557,954.20 83.3 8% 7,088,682.75 16.62% 合计 2,81 0 27,568.66 48,942,748.06 63.1 8% 28,525,195.79 36.82% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 创金合信中证100 0增强A 22,508.87 0.06% 创金合信中证100 0增强C 11.08 0.00% 合计 22,519.95 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 创金合信中证1000 增强A 0~10 创金合信中证1000 增强C 0 合计 0~10 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 63 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信中证1000 增强A 0 创金合信中证1000 增强C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份 额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高级管理人员 19,743.87 0.03% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 19,743.87 0.03% 0.00 0.00% - §9


开放式基金份额变动 单位:份 创金合信中证1000增强 A 创金合信中证1000增强 C 基金合同生效日(2016年12月22 日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61 本报告期期初基金份额总额 48,955,016.06 81,301,588.27 本报告期基金总申购份额 51,251,412.39 15,742,714.87 减:本报告期基金总赎回份额 65,385,121.55 54,397,666.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 34,821,306.90 42,646,636.95 §10


重大事件揭示 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 64 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 第一 创业 证券 2 631,489,462.04 100.0 0% 265,849.20 100.0 0% - 金元 证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 65 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门 报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足 基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券 经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 第一创 业证券 742,508.10 100.00% - - - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2019 年第四季度报告 公司官网、中国证券报 2020-01-17 2 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2020 年第一季度报告 公司官网、中国证券报 2020-04-21 3 创金合信中证1000指数增强 型发起式证券投资基金2019 年年度报告 公司官网、中国证券报 2020-04-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 - 202 00219 30,009,002.70 0.00 30,009,002.70 0.00 0.00% 2 20200101 - 202 00630 35,143,431.05 7,914,523.15 7,500,000.00 35,557,954.20 45.90% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理 造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2020年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第


页 67 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日