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MSCI基金(512160)

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金 2020年中期报告 2020年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司


送出日期:2020年 8月 31日


MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 1 页 共 57 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 57 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 50 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 57 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 51 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 51 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 53 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 53 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 54 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 54 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 56 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 56 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 57 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 57


MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 57 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金 基金简称 MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCI基金(MSCI中国 A股 ETF) 基金主代码 512160 交易代码 512160 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018年 4月 3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 397,777,775.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 4月 27日 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI 基金”或 “MSCI中国 A股 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或 因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国 A股国际通指数)。 风险收益特征 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国银行股份有限公司 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 57 页 公司 信息披露负责人 姓名 常克川 许俊 联系电话 0755-82763888 010-66594319 电子邮箱 manager@southernfund. com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 518017 100818 法定代表人 张海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所、基 金上市交易的证券交易所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 46,470,464.16 本期利润 41,829,530.84 加权平均基金份额本期利润 0.0858 本期加权平均净值利润率 7.40% 本期基金份额净值增长率 8.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 94,510,143.86 期末可供分配基金份额利润 0.2375 期末基金资产净值 504,747,737.29 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 57 页 期末基金份额净值 1.2689 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 26.89% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.55% 0.88% 8.40% 0.87% 1.15% 0.01% 过去三个月 17.00% 0.94% 14.49% 0.92% 2.51% 0.02% 过去六个月 8.91% 1.55% 5.80% 1.53% 3.11% 0.02% 过去一年 20.51% 1.24% 14.01% 1.22% 6.50% 0.02% 自基金合同 生效起至今 26.89% 1.34% 11.34% 1.34% 15.55% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 57 页 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 57 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000 亿元,旗下管理 220 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金 和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金 基金经 理 2018年 4 月 3日 - 15年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理;现任指数投资部总经 理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16 日,任南方策略基金经理;2017年 11 月 9日至 2019年 1月 18日,任南方策 略、南方量化混合基金经理;2016年 12 月 30日至 2019年 4月 18日,任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理;2018年 2月 8日至 2020年 3月 27 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 57 页 日,任 H股 ETF基金经理;2018年 2 月 12日至 2020年 3月 27日,任南方 H 股联接基金经理;2013年 4月 22日至今, 任南方 500、南方 500ETF基金经理;2013 年 5月 17日至今,任南方 300、南方 300 联接基金经理;2014年 10月 30日至今, 任 500医药基金经理;2015年 2月 16 日至今,任南方恒生 ETF基金经理;2017 年 7月 21日至今,任恒生联接基金经理; 2017年 8月 24日至今,任南方房地产联 接基金经理;2017年 8月 25日至今,任 南方房地产 ETF基金经理;2018年 4月 3日至今,任MSCI基金基金经理;2018 年 6月 8日至今,任MSCI联接基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 57 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,MSCI国际通指数上涨 5.80%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因 分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并 通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.2689 元,报告期内,份额净值增长率为 8.91%, 同期业绩基准增长率为 5.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年受疫情影响,全球经济放缓,但A股显示较强韧性,境内外对A股配置关注度提 升。展望下半年,海内外货币政策保持宽松,随着全球复工,经济逐渐回暖,国内资本市 场加速开放,预期中长期资金持续流入。大中华地区权益市场不少优质资产,凸显长期配 置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 57 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收 益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定 的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 57 页 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.4.1 3,491,963.39 2,203,762.30 结算备付金


2,957,206.84 2,972,742.92 存出保证金


1,337,204.58 824,894.57 交易性金融资产 6.4.4.2 497,034,084.56 702,310,788.08 其中:股票投资


496,967,984.56 702,234,988.08








基金投资


- -








债券投资


66,100.00 75,800.00 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 57 页








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款


1,375,498.22 - 应收利息 6.4.4.5 1,299.91 2,035.63 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计


506,197,257.50 708,314,223.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


41,704.15 728,963.70 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


205,256.17 309,867.03 应付托管费


41,051.23 61,973.42 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.4.7 19,542.51 42,036.37 应交税费


3,706.57 9,115.84 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 1,138,259.58 1,396,306.15 负债合计


1,449,520.21 2,548,262.51 所有者权益:





实收基金 6.4.4.9 397,777,775.00 605,777,775.00 未分配利润 6.4.4.10 106,969,962.29 99,988,185.99 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 57 页 所有者权益合计


504,747,737.29 705,765,960.99 负债和所有者权益总计


506,197,257.50 708,314,223.50 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2689 元,基金份额总额 397,777,775.00份。 6.2 利润表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


44,221,642.97 261,938,697.09 1.利息收入


35,429.60 22,265.79 其中:存款利息收入 6.4.4.11 35,369.83 22,151.09








债券利息收入


59.77 114.70








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 49,401,361.39 66,781,802.09 其中:股票投资收益 6.4.4.12 44,414,766.93 59,008,829.31








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.4.13 120,632.62 92,637.76








资产支持证券投资 收益 6.4.4.14 - -








贵金属投资收益 6.4.4.15 - -








衍生工具收益 6.4.4.16 1,036,330.10 83,366.22








股利收益 6.4.4.17 3,829,631.74 7,596,968.80 3.公允价值变动收益(损 6.4.4.18 -4,640,933.32 194,303,402.21 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 57 页 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.4.19 -574,214.70 831,227.00 减:二、费用


2,392,112.13 3,626,252.71 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 1,411,318.66 2,275,411.44 2.托管费 6.4.7.2.2 282,263.76 455,082.32 3.销售服务费 6.4.7.2.3 - - 4.交易费用 6.4.4.20 451,821.14 518,906.81 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


3,730.99 558.89 7.其他费用 6.4.4.21 242,977.58 376,293.25 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 41,829,530.84 258,312,444.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 41,829,530.84 258,312,444.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 605,777,775.00 99,988,185.99 705,765,960.99 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 41,829,530.84 41,829,530.84 三、本期基金份额交 -208,000,000.00 -34,847,754.54 -242,847,754.54 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 57 页 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 314,000,000.00 45,051,576.86 359,051,576.86








2.基金赎回款 -522,000,000.00 -79,899,331.40 -601,899,331.40 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 397,777,775.00 106,969,962.29 504,747,737.29 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,269,777,775.00 -215,326,004.20 1,054,451,770.80 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 258,312,444.38 258,312,444.38 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -524,000,000.00 -3,518,412.39 -527,518,412.39 其中:1.基金申购款 558,000,000.00 8,479,977.93 566,479,977.93








2.基金赎回款 -1,082,000,000.00 -11,998,390.32 -1,093,998,390.32 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 745,777,775.00 39,468,027.79 785,245,802.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 57 页 ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及自 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.3.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明


6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 3,491,963.39 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,491,963.39 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 438,179,438.39 496,967,984.56 58,788,546.17 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 57 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 66,100.00 66,100.00 - 银行间市场 - - - 合计 66,100.00 66,100.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 438,245,538.39 497,034,084.56 58,788,546.17 注:于 2020年 06月 30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增 值为 0.00元(2019年 12月 31日:591.00元)。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 11,969,980.00 - - - -股指期货 11,969,980.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 11,969,980.00 - - - 注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资,净额为 0。在当日 无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资 产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 315.00 应收定期存款利息 - MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 57 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 943.32 应收债券利息 5.50 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 36.09 合计 1,299.91 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 19,542.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 19,542.51 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应退替代款 378,949.52 预提费用 94,978.52 应付指数使用费 558,355.24 可退替代款 105,976.30 其他 - 合计 1,138,259.58 1.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券 市价之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 57 页 基金份额(份) 账面金额 上年度末 605,777,775.00 605,777,775.00 本期申购 314,000,000.00 314,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -522,000,000.00 -522,000,000.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 397,777,775.00 397,777,775.00 6.4.4.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 86,673,509.31 13,314,676.68 99,988,185.99 本期利润 46,470,464.16 -4,640,933.32 41,829,530.84 本期基金份额交易产 生的变动数 -38,633,829.61 3,786,075.07 -34,847,754.54 其中:基金申购款 59,826,873.00 -14,775,296.14 45,051,576.86








基金赎回款 -98,460,702.61 18,561,371.21 -79,899,331.40 本期已分配利润 - - - 本期末 94,510,143.86 12,459,818.43 106,969,962.29 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 11,749.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,008.73 其他 611.36 合计 35,369.83 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1


股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 37,231,210.95 股票投资收益——赎回差价收入 7,183,555.98 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 44,414,766.93 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 57 页 6.4.4.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 300,591,519.13 减:卖出股票成本总额 263,360,308.18 买卖股票差价收入 37,231,210.95 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 601,899,331.40 减:现金支付赎回款总额 224,645,311.40 减:赎回股票成本总额 370,070,464.02 赎回差价收入 7,183,555.98 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.4.13 债券投资收益 6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 120,632.62 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 120,632.62 6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 552,498.57 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 431,800.00 减:应收利息总额 65.95 买卖债券差价收入 120,632.62 6.4.4.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 57 页 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.15 贵金属投资收益 6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.16 衍生工具收益 6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 股指期货-投资收益 1,036,330.10 6.4.4.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,829,631.74 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,829,631.74 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 57 页 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -4,720,093.32 ——股票投资 -4,720,093.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 79,160.00 ——权证投资 - ——期货投资 79,160.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -4,640,933.32 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 -591.00元(2019上半年度:0.00元)。 6.4.4.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -574,214.70 合计 -574,214.70 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实 际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购 确认日估值的差额。 6.4.4.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 451,821.14 银行间市场交易费用 - 合计 451,821.14 6.4.4.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 35,306.18 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 141,907.32 银行费用 6,091.74 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 57 页 合计 242,977.58 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.0125%的季度费率计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度 美元 5,000元。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金("南方MSCI中国A股 ETF联 接基金") 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 46,595,629.84 8.81% 25,283,944.32 3.80% 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 57 页 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 4,660.16 8.81% 1,557.66 7.97% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 2,528.37 3.80% 1,861.27 4.70% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,411,318.66 2,275,411.44 其中:支付销售机构的客户 维护费 0.00 0.00 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 282,263.76 455,082.32 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 无。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 57 页 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中国银行股份有限公司 -MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券 投资基金发起式 214,614,700.0 0 53.95% 268,614,700.0 0 44.34% 华泰证券股份有限公司 6,781,200.00 1.70% 5,623,800.00 0.93% 注:南方 MSCI中国 A股 ETF联接基金、华泰证券投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基 金招募说明书的规定执行。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,491,963.39 11,749.74 3,216,426.66 13,298.72 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 57 页 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 兴业证券股 份有限公司 000750 国海证券 网上申购 30,780 100,035.00 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 兴业证券股 份有限公司 - - - - - 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 002500 山西证券 2020年 6月 29 日 2020年 7月 10 日 增发未 上市 5.00 6.54 14,820 74,100.00 96,922.80 - 300840 酷特智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300845 捷安高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都在线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船汉光 2020年 6月 29 日 2020年 7月 9 日 新股未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 57 页 688027 国盾量子 2020年 6月 30 日 2020年 7月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688086 紫晶存储 2020年 2月 19 日 2020年 8月 26 日 科创板 新股锁 定期 21.49 64.54 9,361 201,167.89 604,158.94 - 688096 京源环保 2020年 3月 31 日 2020年 10月 9 日 科创板 新股锁 定期 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 688158 优 刻 得 2020年 1月 10 日 2020年 7月 20 日 科创板 新股锁 定期 33.23 68.38 20,700 687,861.00 1,415,466.0 0 - 688178 万 德 斯 2020年 1月 6 日 2020年 7月 14 日 科创板 新股锁 定期 25.20 39.90 3,704 93,340.80 147,789.60 - 688266 泽璟制药 2020年 1月 16 日 2020年 7月 23 日 科创板 新股锁 定期 33.76 81.66 38,770 1,308,875.2 0 3,165,958.2 0 - 688277 天 智 航 2020年 6月 24 日 2020年 7月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688568 中科星图 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688600 皖仪科技 2020年 6月 23 日 2020年 7月 3 日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 128112 歌尔转 2 2020年 6月 12 日 2020年 7月 13 日 配债未 上市 100.0 0 100.0 0 661 66,100.00 66,100.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 57 页 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪 MSCI中国 A股国际通指数,具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的 品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法, 跟踪 MSCI中国 A股国际通指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投 资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足 够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数 的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 57 页 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 0.01%(2019年 12月 31日:0.01%)。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完 成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的 风险。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险 和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 57 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,491,963.39 - - - 3,491,963.39 结算备付金 2,957,206.84 - - - 2,957,206.84 存出保证金 89,182.98 - - 1,248,021.60 1,337,204.58 交易性金融 资产 - - 66,100.00 496,967,984. 56 497,034,084. 56 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 57 页 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,299.91 1,299.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 1,375,498.22 1,375,498.22 其他资产 - - - - - 资产总计 6,538,353.21 - 66,100.00 499,592,804. 29 506,197,257. 50 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 205,256.17 205,256.17 应付托管费 - - - 41,051.23 41,051.23 应付证券清 算款 - - - 41,704.15 41,704.15 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 19,542.51 19,542.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 3,706.57 3,706.57 其他负债 - - - 1,138,259.58 1,138,259.58 负债总计 - - - 1,449,520.21 1,449,520.21 利率敏感度 缺口 6,538,353.21 - 66,100.00 498,143,284. 08 504,747,737. 29 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,203,762.30 - - - 2,203,762.30 结算备付金 2,972,742.92 - - - 2,972,742.92 存出保证金 83,586.17 - - 741,308.40 824,894.57 交易性金融 资产 - - 75,800.00 702,234,988. 08 702,310,788. 08 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 2,035.63 2,035.63 应收股利 - - - - - MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 57 页 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,260,091.39 - 75,800.00 702,978,332.1 1 708,314,223. 50 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 309,867.03 309,867.03 应付托管费 - - - 61,973.42 61,973.42 应付证券清 算款 - - - 728,963.70 728,963.70 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 42,036.37 42,036.37 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 9,115.84 9,115.84 其他负债 - - - 1,396,306.15 1,396,306.15 负债总计 - - - 2,548,262.51 2,548,262.51 利率敏感度 缺口 5,260,091.39 - 75,800.00 700,430,069. 60 705,765,960. 99 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 0.01%(2019年 12月 31日:0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 57 页 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪 MSCI中国 A股国际通指数,以完全按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本 基金投资组合中,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 496,967,984.56 98.46 702,234,988.08 99.50 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 496,967,984.56 98.46 702,234,988.08 99.50 注:其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下,期货投资与相关 的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 25,439,521.33 34,924,828.58 2.组合自身基准下降 5% -25,439,521.33 -34,924,828.58 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 57 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 496,967,984.56 98.18 其中:股票 496,967,984.56 98.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 66,100.00 0.01 其中:债券 66,100.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,449,170.23 1.27 8 其他资产 2,714,002.71 0.54 9 合计 506,197,257.50 100.00 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表合计项中不含可退替代款估值增 值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,158,676.00 1.62 B 采矿业 12,046,241.98 2.39 C 制造业 252,869,757.37 50.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,033,561.03 2.38 E 建筑业 9,928,789.20 1.97 F 批发和零售业 7,917,800.40 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 13,126,726.53 2.60 H 住宿和餐饮业 553,887.81 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 27,211,827.16 5.39 J 金融业 105,649,665.21 20.93 K 房地产业 17,917,715.57 3.55 L 租赁和商务服务业 7,164,666.08 1.42 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 57 页 M 科学研究和技术服务业 4,266,126.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 389,760.00 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 710,400.00 0.14 Q 卫生和社会工作 6,216,068.18 1.23 R 文化、体育和娱乐业 4,350,736.66 0.86 S 综合 346,882.00 0.07 合计 490,859,287.18 97.25 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,341,943.69 0.86 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,606,197.77 0.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,108,697.38 1.21 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 57 页 1 600519 贵州茅台 19,242 28,148,736.96 5.58 2 601318 中国平安 164,608 11,753,011.20 2.33 3 600036 招商银行 314,307 10,598,432.04 2.10 4 000858 五 粮 液 59,344 10,154,945.28 2.01 5 600276 恒瑞医药 80,779 7,455,901.70 1.48 6 600900 长江电力 334,454 6,334,558.76 1.25 7 300750 宁德时代 33,846 5,901,388.56 1.17 8 002475 立讯精密 106,373 5,462,253.55 1.08 9 603288 海天味业 41,268 5,133,739.20 1.02 10 601166 兴业银行 315,900 4,984,902.00 0.99 11 300760 迈瑞医疗 15,500 4,738,350.00 0.94 12 600000 浦发银行 445,878 4,717,389.24 0.93 13 002714 牧原股份 57,296 4,698,272.00 0.93 14 601888 中国中免 29,732 4,579,619.96 0.91 15 002415 海康威视 143,091 4,342,811.85 0.86 16 601398 工商银行 819,700 4,082,106.00 0.81 17 000002 万


科A 148,400 3,879,176.00 0.77 18 601288 农业银行 1,134,100 3,833,258.00 0.76 19 000001 平安银行 297,200 3,804,160.00 0.75 20 600030 中信证券 149,400 3,602,034.00 0.71 21 600585 海螺水泥 60,900 3,222,219.00 0.64 22 601328 交通银行 597,700 3,066,201.00 0.61 23 600016 民生银行 540,000 3,061,800.00 0.61 24 601668 中国建筑 639,260 3,049,270.20 0.60 25 603259 药明康德 31,240 3,017,784.00 0.60 26 600887 伊利股份 92,688 2,885,377.44 0.57 27 000661 长春高新 6,500 2,829,450.00 0.56 28 600048 保利地产 180,400 2,666,312.00 0.53 29 300015 爱尔眼科 61,326 2,664,614.70 0.53 30 601601 中国太保 95,658 2,606,680.50 0.52 31 000651 格力电器 45,991 2,601,710.87 0.52 32 002352 顺丰控股 45,300 2,477,910.00 0.49 33 300059 东方财富 122,540 2,475,308.00 0.49 34 300122 智飞生物 24,700 2,473,705.00 0.49 35 002304 洋河股份 23,199 2,439,142.86 0.48 36 002142 宁波银行 91,800 2,411,586.00 0.48 37 600031 三一重工 128,063 2,402,461.88 0.48 38 000725 京东方A 512,800 2,394,776.00 0.47 39 600309 万华化学 47,000 2,349,530.00 0.47 40 000063 中兴通讯 58,500 2,347,605.00 0.47 41 601012 隆基股份 56,823 2,314,400.79 0.46 42 600588 用友网络 49,176 2,168,661.60 0.43 43 601818 光大银行 600,600 2,150,148.00 0.43 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 57 页 44 300498 温氏股份 96,780 2,109,804.00 0.42 45 601688 华泰证券 111,928 2,104,246.40 0.42 46 000568 泸州老窖 22,500 2,050,200.00 0.41 47 601766 中国中车 366,800 2,043,076.00 0.40 48 002594 比 亚 迪 28,000 2,010,400.00 0.40 49 600104 上汽集团 117,712 1,999,926.88 0.40 50 601211 国泰君安 113,169 1,953,296.94 0.39 51 000895 双汇发展 42,210 1,945,458.90 0.39 52 600809 山西汾酒 13,203 1,914,435.00 0.38 53 000876 新 希 望 64,200 1,913,160.00 0.38 54 600050 中国联通 389,400 1,884,696.00 0.37 55 600999 招商证券 85,301 1,872,356.95 0.37 56 601988 中国银行 529,200 1,841,616.00 0.36 57 000538 云南白药 19,400 1,819,914.00 0.36 58 300413 芒果超媒 27,450 1,789,740.00 0.35 59 601229 上海银行 214,356 1,779,154.80 0.35 60 600745 闻泰科技 14,000 1,763,300.00 0.35 61 603501 韦尔股份 8,685 1,753,935.75 0.35 62 603986 兆易创新 7,420 1,750,452.20 0.35 63 000166 申万宏源 341,082 1,722,464.10 0.34 64 600690 海尔智家 95,881 1,697,093.70 0.34 65 600570 恒生电子 15,667 1,687,335.90 0.33 66 001979 招商蛇口 102,032 1,677,406.08 0.33 67 603160 汇顶科技 7,500 1,671,750.00 0.33 68 601066 中信建投 42,000 1,653,960.00 0.33 69 601006 大秦铁路 223,622 1,574,298.88 0.31 70 600837 海通证券 124,800 1,569,984.00 0.31 71 601169 北京银行 318,160 1,558,984.00 0.31 72 300601 康泰生物 9,600 1,556,736.00 0.31 73 600703 三安光电 62,200 1,555,000.00 0.31 74 600028 中国石化 394,714 1,543,331.74 0.31 75 601390 中国中铁 306,900 1,540,638.00 0.31 76 600436 片 仔 癀 9,032 1,537,698.00 0.30 77 002555 三七互娱 31,900 1,492,920.00 0.30 78 601186 中国铁建 174,400 1,461,472.00 0.29 79 600547 山东黄金 39,280 1,438,433.60 0.28 80 002241 歌尔股份 48,908 1,435,938.88 0.28 81 002007 华兰生物 28,200 1,413,102.00 0.28 82 600406 国电南瑞 69,600 1,409,400.00 0.28 83 300014 亿纬锂能 29,224 1,398,368.40 0.28 84 601336 新华保险 31,329 1,387,248.12 0.27 85 002371 北方华创 8,100 1,384,371.00 0.27 86 601989 中国重工 343,500 1,374,000.00 0.27 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 57 页 87 601857 中国石油 326,242 1,366,953.98 0.27 88 601933 永辉超市 145,500 1,364,790.00 0.27 89 601138 工业富联 89,600 1,357,440.00 0.27 90 002916 深南电路 7,840 1,313,356.80 0.26 91 000938 紫光股份 30,544 1,312,781.12 0.26 92 601899 紫金矿业 295,900 1,301,960.00 0.26 93 000776 广发证券 91,041 1,285,498.92 0.25 94 000338 潍柴动力 92,900 1,274,588.00 0.25 95 600019 宝钢股份 279,019 1,272,326.64 0.25 96 000100 TCL 科技 204,400 1,267,280.00 0.25 97 002024 苏宁易购 143,200 1,255,864.00 0.25 98 600346 恒力石化 88,865 1,244,110.00 0.25 99 002230 科大讯飞 33,150 1,240,804.50 0.25 100 300142 沃森生物 23,674 1,239,570.64 0.25 101 002027 分众传媒 222,060 1,236,874.20 0.25 102 300433 蓝思科技 43,872 1,230,170.88 0.24 103 002410 广 联 达 17,200 1,198,840.00 0.24 104 601088 中国神华 83,478 1,198,744.08 0.24 105 002050 三花智控 54,300 1,189,170.00 0.24 106 300033 同 花 顺 8,900 1,184,412.00 0.23 107 600015 华夏银行 193,500 1,184,220.00 0.23 108 002311 海大集团 24,400 1,161,196.00 0.23 109 300347 泰格医药 11,350 1,156,338.00 0.23 110 601628 中国人寿 42,200 1,148,262.00 0.23 111 002624 完美世界 19,600 1,129,744.00 0.22 112 601009 南京银行 150,600 1,103,898.00 0.22 113 601155 新城控股 34,200 1,068,408.00 0.21 114 601100 恒立液压 13,200 1,058,640.00 0.21 115 300124 汇川技术 27,800 1,056,122.00 0.21 116 600340 华夏幸福 45,876 1,048,725.36 0.21 117 600009 上海机场 14,400 1,037,808.00 0.21 118 600196 复星医药 30,500 1,032,425.00 0.20 119 300676 华大基因 6,600 1,029,006.00 0.20 120 600438 通威股份 58,600 1,018,468.00 0.20 121 600183 生益科技 34,500 1,009,815.00 0.20 122 300003 乐普医疗 27,500 1,004,300.00 0.20 123 600919 江苏银行 174,226 987,861.42 0.20 124 600741 华域汽车 47,333 984,053.07 0.19 125 002271 东方雨虹 24,200 983,246.00 0.19 126 002602 世纪华通 64,000 979,840.00 0.19 127 002493 荣盛石化 79,636 979,522.80 0.19 128 603993 洛阳钼业 266,200 976,954.00 0.19 129 002841 视源股份 9,609 956,287.68 0.19 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 57 页 130 002129 中环股份 42,500 954,550.00 0.19 131 002001 新 和 成 32,600 948,660.00 0.19 132 601788 光大证券 59,053 948,391.18 0.19 133 000596 古井贡酒 6,300 946,512.00 0.19 134 300454 深 信 服 4,500 926,820.00 0.18 135 300558 贝达药业 6,600 923,868.00 0.18 136 002821 凯 莱 英 3,800 923,400.00 0.18 137 002600 领益智造 86,300 917,369.00 0.18 138 601939 建设银行 144,600 912,426.00 0.18 139 600383 金地集团 66,559 911,858.30 0.18 140 601225 陕西煤业 125,930 907,955.30 0.18 141 601901 方正证券 127,100 899,868.00 0.18 142 002120 韵达股份 36,585 894,503.25 0.18 143 002460 赣锋锂业 16,600 889,262.00 0.18 144 002236 大华股份 46,100 885,581.00 0.18 145 600958 东方证券 91,756 870,764.44 0.17 146 000977 浪潮信息 22,160 868,228.80 0.17 147 600763 通策医疗 5,200 867,204.00 0.17 148 601877 正泰电器 32,500 856,375.00 0.17 149 002044 美年健康 58,828 847,711.48 0.17 150 600886 国投电力 106,700 838,662.00 0.17 151 600926 杭州银行 92,320 823,494.40 0.16 152 600893 航发动力 34,526 810,670.48 0.16 153 300529 健帆生物 11,600 806,200.00 0.16 154 002127 南极电商 38,000 804,460.00 0.16 155 601669 中国电建 232,400 804,104.00 0.16 156 601985 中国核电 195,700 800,413.00 0.16 157 603939 益丰药房 8,780 798,980.00 0.16 158 600600 青岛啤酒 10,410 796,365.00 0.16 159 002456 欧 菲 光 43,300 796,287.00 0.16 160 300661 圣邦股份 2,600 793,130.00 0.16 161 600010 包钢股份 721,600 779,328.00 0.15 162 002812 恩捷股份 11,800 776,440.00 0.15 163 300136 信维通信 14,600 774,092.00 0.15 164 000069 华侨城A 126,200 764,772.00 0.15 165 600606 绿地控股 123,700 764,466.00 0.15 166 603658 安图生物 4,700 763,468.00 0.15 167 601881 中国银河 66,100 758,167.00 0.15 168 603369 今 世 缘 19,000 756,010.00 0.15 169 603019 中科曙光 19,660 754,944.00 0.15 170 603899 晨光文具 13,800 753,480.00 0.15 171 600845 宝信软件 12,700 750,316.00 0.15 172 600521 华海药业 22,110 750,192.30 0.15 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 57 页 173 000768 中航飞机 42,200 748,628.00 0.15 174 300408 三环集团 27,000 747,900.00 0.15 175 300253 卫宁健康 32,530 746,238.20 0.15 176 002384 东山精密 24,800 742,760.00 0.15 177 603659 璞 泰 来 7,200 741,744.00 0.15 178 300628 亿联网络 10,800 737,208.00 0.15 179 600161 天坛生物 15,912 721,290.96 0.14 180 601990 南京证券 50,400 719,208.00 0.14 181 002607 中公教育 25,600 710,400.00 0.14 182 002736 国信证券 62,500 706,250.00 0.14 183 000425 徐工机械 119,000 703,290.00 0.14 184 002414 高德红外 23,900 699,792.00 0.14 185 600029 南方航空 134,800 696,916.00 0.14 186 600872 中炬高新 11,883 695,511.99 0.14 187 601377 兴业证券 101,210 693,288.50 0.14 188 600332 白 云 山 21,400 691,862.00 0.14 189 002179 中航光电 16,800 688,968.00 0.14 190 300144 宋城演艺 39,720 687,156.00 0.14 191 000963 华东医药 27,160 687,148.00 0.14 192 600061 国投资本 53,500 681,055.00 0.13 193 603882 金域医学 7,600 680,200.00 0.13 194 601618 中国中冶 269,200 675,692.00 0.13 195 002157 正邦科技 38,400 671,232.00 0.13 196 002463 沪电股份 26,700 666,966.00 0.13 197 601111 中国国航 100,900 666,949.00 0.13 198 000656 金科股份 81,300 663,408.00 0.13 199 000157 中联重科 103,100 662,933.00 0.13 200 603444 吉 比 特 1,200 658,812.00 0.13 201 000625 长安汽车 59,211 651,321.00 0.13 202 300308 中际旭创 10,320 650,160.00 0.13 203 603799 华友钴业 16,728 650,050.08 0.13 204 600536 中国软件 8,200 649,440.00 0.13 205 002049 紫光国微 8,800 640,200.00 0.13 206 002032 苏 泊 尔 9,000 639,000.00 0.13 207 002252 上海莱士 75,200 636,192.00 0.13 208 600352 浙江龙盛 49,072 627,630.88 0.12 209 601727 上海电气 124,518 627,570.72 0.12 210 600660 福耀玻璃 30,000 626,100.00 0.12 211 000860 顺鑫农业 10,900 621,082.00 0.12 212 300595 欧普康视 8,950 620,593.00 0.12 213 601360 三 六 零 33,800 618,878.00 0.12 214 300383 光环新网 23,700 617,859.00 0.12 215 601162 天风证券 101,900 617,514.00 0.12 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 57 页 216 600674 川投能源 66,600 617,382.00 0.12 217 601872 招商轮船 105,100 612,733.00 0.12 218 603517 绝味食品 8,648 611,759.52 0.12 219 300450 先导智能 13,200 609,972.00 0.12 220 601319 中国人保 94,000 605,360.00 0.12 221 603338 浙江鼎力 7,980 604,644.60 0.12 222 000783 长江证券 89,200 601,208.00 0.12 223 002065 东华软件 47,900 599,708.00 0.12 224 600298 安琪酵母 12,100 598,708.00 0.12 225 600115 东方航空 141,800 598,396.00 0.12 226 603605 珀 莱 雅 3,300 594,066.00 0.12 227 300482 万孚生物 5,700 592,800.00 0.12 228 600018 上港集团 141,092 592,586.40 0.12 229 000066 中国长城 44,873 592,323.60 0.12 230 601799 星宇股份 4,600 584,200.00 0.12 231 600132 重庆啤酒 8,000 584,000.00 0.12 232 002373 千方科技 24,300 582,957.00 0.12 233 002385 大 北 农 63,900 582,129.00 0.12 234 002603 以岭药业 18,600 580,134.00 0.11 235 600760 中航沈飞 17,600 577,632.00 0.11 236 002185 华天科技 42,200 570,966.00 0.11 237 600705 中航资本 143,800 569,448.00 0.11 238 002439 启明星辰 13,500 567,945.00 0.11 239 600795 国电电力 306,485 566,997.25 0.11 240 601108 财通证券 55,200 565,800.00 0.11 241 600085 同 仁 堂 20,800 564,096.00 0.11 242 603707 健友股份 8,700 561,759.00 0.11 243 002223 鱼跃医疗 15,400 560,560.00 0.11 244 002773 康弘药业 11,300 560,480.00 0.11 245 000786 北新建材 26,138 557,523.54 0.11 246 002466 天齐锂业 24,281 557,248.95 0.11 247 601600 中国铝业 201,700 556,692.00 0.11 248 600118 中国卫星 18,000 554,940.00 0.11 249 002299 圣农发展 18,900 548,100.00 0.11 250 600522 中天科技 47,700 546,165.00 0.11 251 300357 我武生物 8,600 535,350.00 0.11 252 300699 光威复材 8,500 533,205.00 0.11 253 603833 欧派家居 4,600 533,140.00 0.11 254 600867 通化东宝 30,532 532,172.76 0.11 255 002180 纳 思 达 16,100 529,851.00 0.10 256 002690 美亚光电 10,007 526,368.20 0.10 257 600109 国金证券 46,100 526,001.00 0.10 258 002153 石基信息 13,400 523,002.00 0.10 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 57 页 259 000961 中南建设 58,700 522,430.00 0.10 260 601800 中国交建 71,100 521,874.00 0.10 261 300251 光线传媒 47,800 521,498.00 0.10 262 600111 北方稀土 55,950 521,454.00 0.10 263 002146 荣盛发展 63,900 517,590.00 0.10 264 002202 金风科技 51,886 517,303.42 0.10 265 600998 九 州 通 27,600 513,912.00 0.10 266 300496 中科创达 6,600 512,820.00 0.10 267 000703 恒逸石化 55,780 509,271.40 0.10 268 600498 烽火通信 17,600 508,816.00 0.10 269 601919 中远海控 146,400 508,008.00 0.10 270 601607 上海医药 27,526 505,927.88 0.10 271 600779 水 井 坊 8,093 505,165.06 0.10 272 300212 易 华 录 8,900 498,400.00 0.10 273 000021 深 科 技 22,800 497,724.00 0.10 274 601018 宁 波 港 138,700 495,159.00 0.10 275 600801 华新水泥 20,700 490,797.00 0.10 276 001914 招商积余 15,945 489,989.85 0.10 277 300316 晶盛机电 19,700 487,378.00 0.10 278 600004 白云机场 31,900 486,156.00 0.10 279 600011 华能国际 115,100 485,722.00 0.10 280 002152 广电运通 37,500 485,250.00 0.10 281 600895 张江高科 23,800 484,806.00 0.10 282 601021 春秋航空 13,700 482,788.00 0.10 283 601231 环旭电子 22,100 482,664.00 0.10 284 300285 国瓷材料 14,400 482,544.00 0.10 285 300207 欣 旺 达 25,500 481,950.00 0.10 286 002601 龙蟒佰利 26,015 481,277.50 0.10 287 601555 东吴证券 58,900 480,624.00 0.10 288 600637 东方明珠 49,788 480,454.20 0.10 289 300146 汤臣倍健 24,400 480,436.00 0.10 290 002739 万达电影 31,400 479,478.00 0.09 291 002405 四维图新 29,000 478,210.00 0.09 292 600176 中国巨石 52,200 477,630.00 0.09 293 603858 步长制药 16,540 477,179.00 0.09 294 000975 银泰黄金 30,300 475,104.00 0.09 295 000050 深天马A 30,900 474,624.00 0.09 296 603883 老 百 姓 4,700 470,188.00 0.09 297 600487 亨通光电 28,555 468,587.55 0.09 298 002212 南洋股份 17,600 467,808.00 0.09 299 600380 健 康 元 28,800 467,712.00 0.09 300 002294 信 立 泰 15,700 465,662.00 0.09 301 600489 中金黄金 50,800 464,312.00 0.09 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 57 页 302 603866 桃李面包 9,100 463,099.00 0.09 303 002422 科伦药业 22,000 462,000.00 0.09 304 600271 航天信息 28,200 457,968.00 0.09 305 601198 东兴证券 41,900 456,710.00 0.09 306 600511 国药股份 11,200 455,504.00 0.09 307 002557 洽洽食品 8,400 455,196.00 0.09 308 002926 华西证券 42,800 454,964.00 0.09 309 600177 雅 戈 尔 76,300 454,748.00 0.09 310 600201 生物股份 16,288 453,457.92 0.09 311 002558 巨人网络 26,000 452,400.00 0.09 312 600642 申能股份 76,300 450,933.00 0.09 313 600315 上海家化 9,400 450,260.00 0.09 314 002511 中顺洁柔 20,100 448,230.00 0.09 315 002465 海格通信 34,400 445,136.00 0.09 316 600739 辽宁成大 23,404 443,037.72 0.09 317 600699 均胜电子 18,600 442,866.00 0.09 318 603589 口 子 窖 8,700 442,830.00 0.09 319 600426 华鲁恒升 25,000 442,000.00 0.09 320 002019 亿帆医药 19,200 441,024.00 0.09 321 601689 拓普集团 15,800 440,820.00 0.09 322 002925 盈趣科技 7,600 440,344.00 0.09 323 002074 国轩高科 16,400 440,176.00 0.09 324 600598 北 大 荒 27,300 439,530.00 0.09 325 002156 通富微电 17,500 438,375.00 0.09 326 600170 上海建工 142,700 438,089.00 0.09 327 002013 中航机电 55,400 437,660.00 0.09 328 601838 成都银行 54,600 434,616.00 0.09 329 300418 昆仑万维 17,400 434,304.00 0.09 330 600655 豫园股份 48,900 433,254.00 0.09 331 002673 西部证券 52,716 430,162.56 0.09 332 600885 宏发股份 10,716 429,925.92 0.09 333 601998 中信银行 83,450 429,767.50 0.09 334 002508 老板电器 13,800 429,318.00 0.09 335 002353 杰瑞股份 13,800 427,800.00 0.08 336 000513 丽珠集团 8,900 427,289.00 0.08 337 603712 七 一 二 11,100 426,018.00 0.08 338 002500 山西证券 64,520 421,960.80 0.08 339 002507 涪陵榨菜 11,700 421,317.00 0.08 340 600362 江西铜业 31,300 421,298.00 0.08 341 600486 扬农化工 5,100 420,750.00 0.08 342 000999 华润三九 14,410 420,627.90 0.08 343 601878 浙商证券 42,200 418,202.00 0.08 344 002075 沙钢股份 33,400 417,500.00 0.08 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 57 页 345 002242 九阳股份 11,200 417,424.00 0.08 346 000739 普洛药业 17,900 416,891.00 0.08 347 300088 长信科技 37,200 416,640.00 0.08 348 601117 中国化学 75,600 414,288.00 0.08 349 000728 国元证券 49,100 412,440.00 0.08 350 600875 东方电气 46,300 409,755.00 0.08 351 600068 葛 洲 坝 68,500 407,575.00 0.08 352 000627 天茂集团 77,500 403,775.00 0.08 353 002078 太阳纸业 42,200 401,744.00 0.08 354 002131 利欧股份 103,900 401,054.00 0.08 355 600208 新湖中宝 134,001 399,322.98 0.08 356 002399 海 普 瑞 15,800 395,632.00 0.08 357 600089 特变电工 58,200 394,014.00 0.08 358 000750 国海证券 90,580 393,117.20 0.08 359 300168 万达信息 17,800 392,846.00 0.08 360 000723 美锦能源 62,400 390,624.00 0.08 361 000671 阳 光 城 61,600 390,544.00 0.08 362 300070 碧 水 源 48,000 389,760.00 0.08 363 002468 申通快递 23,700 388,917.00 0.08 364 600066 宇通客车 31,857 388,655.40 0.08 365 601992 金隅集团 126,800 388,008.00 0.08 366 600369 西南证券 84,200 386,478.00 0.08 367 002939 长城证券 31,100 383,152.00 0.08 368 002958 青农商行 85,600 379,208.00 0.08 369 600909 华安证券 55,500 379,065.00 0.08 370 600221 海航控股 251,600 377,400.00 0.07 371 600219 南山铝业 185,600 376,768.00 0.07 372 600667 太极实业 31,500 372,330.00 0.07 373 601966 玲珑轮胎 18,372 371,114.40 0.07 374 000988 华工科技 15,100 368,893.00 0.07 375 002797 第一创业 52,800 365,376.00 0.07 376 000998 隆平高科 21,800 362,970.00 0.07 377 600516 方大炭素 57,687 362,274.36 0.07 378 000401 冀东水泥 22,500 360,900.00 0.07 379 002683 宏大爆破 10,200 355,980.00 0.07 380 002030 达安基因 12,930 352,730.40 0.07 381 600153 建发股份 43,348 351,118.80 0.07 382 600027 华电国际 102,618 350,953.56 0.07 383 601233 桐昆股份 27,500 350,900.00 0.07 384 000932 华菱钢铁 92,600 349,102.00 0.07 385 002081 金 螳 螂 44,200 347,412.00 0.07 386 600673 东 阳 光 50,200 346,882.00 0.07 387 600026 中远海能 53,600 346,256.00 0.07 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 57 页 388 600038 中直股份 8,400 344,988.00 0.07 389 000540 中天金融 106,400 342,608.00 0.07 390 000547 航天发展 25,000 341,750.00 0.07 391 600704 物产中大 81,000 341,010.00 0.07 392 601128 常熟银行 45,400 340,954.00 0.07 393 600188 兖州煤业 38,600 338,136.00 0.07 394 600167 联美控股 23,529 337,405.86 0.07 395 002340 格 林 美 67,800 336,966.00 0.07 396 002572 索 菲 亚 13,900 335,963.00 0.07 397 000423 东阿阿胶 9,300 333,033.00 0.07 398 300271 华宇软件 11,800 332,878.00 0.07 399 000709 河钢股份 162,800 332,112.00 0.07 400 601216 君正集团 130,200 330,708.00 0.07 401 600688 上海石化 94,647 329,371.56 0.07 402 002396 星网锐捷 9,300 328,569.00 0.07 403 002387 维 信 诺 23,000 328,440.00 0.07 404 601099 太 平 洋 103,600 328,412.00 0.07 405 300024 机 器 人 24,000 328,080.00 0.06 406 002281 光迅科技 9,897 325,215.42 0.06 407 000729 燕京啤酒 47,400 324,690.00 0.06 408 600754 锦江酒店 11,700 324,675.00 0.06 409 300017 网宿科技 37,800 320,922.00 0.06 410 002174 游族网络 12,300 320,784.00 0.06 411 000688 国城矿业 17,249 319,623.97 0.06 412 000630 铜陵有色 164,300 317,099.00 0.06 413 600021 上海电力 42,700 315,980.00 0.06 414 600460 士 兰 微 21,500 315,620.00 0.06 415 600977 中国电影 23,882 313,570.66 0.06 416 600160 巨化股份 45,400 312,806.00 0.06 417 600566 济川药业 12,100 308,066.00 0.06 418 000402 金 融 街 45,698 303,434.72 0.06 419 000686 东北证券 35,700 301,665.00 0.06 420 000028 国药一致 6,600 297,066.00 0.06 421 600372 中航电子 22,300 297,036.00 0.06 422 601098 中南传媒 27,700 293,066.00 0.06 423 000415 渤海租赁 97,900 291,742.00 0.06 424 600583 海油工程 64,047 291,413.85 0.06 425 601699 潞安环能 51,978 289,517.46 0.06 426 600879 航天电子 44,700 287,868.00 0.06 427 600256 广汇能源 106,400 287,280.00 0.06 428 600733 北汽蓝谷 44,200 284,206.00 0.06 429 000825 太钢不锈 85,600 284,192.00 0.06 430 002372 伟星新材 24,200 281,446.00 0.06 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 47 页 共 57 页 431 600549 厦门钨业 23,500 278,240.00 0.06 432 601958 金钼股份 44,400 274,392.00 0.05 433 600466 蓝光发展 50,900 274,351.00 0.05 434 000623 吉林敖东 17,400 273,702.00 0.05 435 000629 攀钢钒钛 135,300 271,953.00 0.05 436 600967 内蒙一机 26,100 271,179.00 0.05 437 600820 隧道股份 47,500 268,375.00 0.05 438 600675 中华企业 65,704 267,415.28 0.05 439 000027 深圳能源 57,540 266,985.60 0.05 440 600373 中文传媒 22,600 266,228.00 0.05 441 300026 红日药业 46,600 257,232.00 0.05 442 002110 三钢闽光 38,600 257,076.00 0.05 443 002010 传化智联 46,318 251,969.92 0.05 444 000046 泛海控股 66,500 250,705.00 0.05 445 002268 卫 士 通 11,600 247,544.00 0.05 446 600446 金证股份 12,700 246,380.00 0.05 447 600376 首开股份 41,900 245,534.00 0.05 448 300296 利 亚 德 40,200 244,014.00 0.05 449 002195 二三四五 86,296 242,491.76 0.05 450 600572 康 恩 贝 43,500 239,250.00 0.05 451 000581 威孚高科 11,550 238,854.00 0.05 452 600808 马钢股份 91,800 236,844.00 0.05 453 601866 中远海发 128,300 236,072.00 0.05 454 002217 合 力 泰 44,800 235,200.00 0.05 455 000031 大 悦 城 46,200 235,158.00 0.05 456 000598 兴蓉环境 51,000 234,600.00 0.05 457 000997 新 大 陆 14,500 231,710.00 0.05 458 603885 吉祥航空 25,200 229,320.00 0.05 459 600258 首旅酒店 14,913 229,212.81 0.05 460 000738 航发控制 16,400 223,860.00 0.04 461 000413 东旭光电 83,100 221,877.00 0.04 462 000883 湖北能源 62,900 221,408.00 0.04 463 300012 华测检测 11,100 219,336.00 0.04 464 002563 森马服饰 31,000 218,550.00 0.04 465 000983 西山煤电 57,640 216,150.00 0.04 466 000898 鞍钢股份 87,950 215,477.50 0.04 467 000089 深圳机场 28,100 215,246.00 0.04 468 002506 协鑫集成 81,900 213,759.00 0.04 469 600863 内蒙华电 86,000 211,560.00 0.04 470 601598 中国外运 64,800 209,304.00 0.04 471 600056 中国医药 14,600 206,590.00 0.04 472 002085 万丰奥威 31,700 205,416.00 0.04 473 600260 凯乐科技 13,300 179,816.00 0.04 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 48 页 共 57 页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 688266 泽璟制药 38,770 3,165,958.20 0.63 2 688158 优 刻 得 20,700 1,415,466.00 0.28 3 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.12 4 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04 5 688178 万 德 斯 3,704 147,789.60 0.03 6 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 7 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.02 8 688027 N 国 盾 2,830 102,389.40 0.02 9 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.02 10 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 11 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 12 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 13 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 14 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 15 300847 N 中 船 1,421 9,861.74 0.00 16 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 17 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 18 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 19 605166 聚 合 顺 41 649.85 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 6,262,038.20 0.89 2 300760 迈瑞医疗 5,951,068.00 0.84 3 300750 宁德时代 4,879,367.43 0.69 4 002415 海康威视 4,482,507.06 0.64 5 000001 平安银行 4,216,242.22 0.60 6 002714 牧原股份 4,145,561.00 0.59 7 600519 贵州茅台 3,925,343.12 0.56 8 000002 万


科A 3,788,798.97 0.54 9 600745 闻泰科技 3,052,235.96 0.43 10 002475 立讯精密 2,836,319.00 0.40 11 000063 中兴通讯 2,500,229.00 0.35 12 002142 宁波银行 2,373,996.00 0.34 13 300015 爱尔眼科 2,266,184.75 0.32 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 49 页 共 57 页 14 600036 招商银行 2,208,354.00 0.31 15 300498 温氏股份 2,082,357.80 0.30 16 000651 格力电器 2,010,587.00 0.28 17 000725 京东方A 1,955,348.00 0.28 18 300601 康泰生物 1,943,532.00 0.28 19 601318 中国平安 1,893,159.00 0.27 20 002352 顺丰控股 1,695,654.20 0.24 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 10,932,424.07 1.55 2 300750 宁德时代 7,633,898.35 1.08 3 002415 海康威视 7,202,242.15 1.02 4 000002 万


科A 6,170,969.90 0.87 5 000001 平安银行 5,859,246.52 0.83 6 002714 牧原股份 5,158,050.30 0.73 7 002475 立讯精密 5,100,407.14 0.72 8 000333 美的集团 4,850,848.50 0.69 9 300760 迈瑞医疗 4,724,269.23 0.67 10 000651 格力电器 3,673,091.16 0.52 11 300498 温氏股份 3,607,371.53 0.51 12 000063 中兴通讯 3,514,706.30 0.50 13 002142 宁波银行 3,487,555.38 0.49 14 300015 爱尔眼科 3,454,613.80 0.49 15 000725 京东方A 3,337,721.00 0.47 16 001979 招商蛇口 3,210,753.00 0.45 17 002304 洋河股份 2,985,269.03 0.42 18 300601 康泰生物 2,708,410.73 0.38 19 300059 东方财富 2,488,884.00 0.35 20 600519 贵州茅台 2,449,309.52 0.35 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 238,091,584.86 卖出股票收入(成交)总额 300,591,519.13 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 50 页 共 57 页 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 66,100.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 66,100.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128112 歌尔转 2 661 66,100.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 51 页 共 57 页 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2007 IC2007 1 1,159,880.00 33,240.00 - IF2007 IF2007 7 8,647,800.00 185,740.00 - IF2009 IF2009 2 2,440,560.00 59,280.00 - 公允价值变动总额合计(元) 278,260.00 股指期货投资本期收益(元) 1,036,330.10 股指期货投资本期公允价值变动(元) 79,160.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 52 页 共 57 页 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,337,204.58 2 应收证券清算款 1,375,498.22 3 应收股利 - 4 应收利息 1,299.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,714,002.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 688266 泽璟制药 3,165,958.20 0.63 科创板新股锁定 期 2 688158 优 刻 得 1,415,466.00 0.28 科创板新股锁定 期 3 688086 紫晶存储 604,158.94 0.12 科创板新股锁定 期 4 688568 中科星图 178,634.20 0.04 新股未上市 5 688178 万 德 斯 147,789.60 0.03 科创板新股锁定 期 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 53 页 共 57 页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,941 100,933.2 1 31,224,51 3.00 7.85% 151,938,5 62.00 38.20% 214,614,7 00.00 53.95% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 华泰证券股份有限公司 6,781,200.00 1.70% 2 招商证券股份有限公司 6,029,453.00 1.52% 3 广发证券股份有限公司 4,159,385.00 1.05% 4 中信证券股份有限公司 3,832,965.00 0.96% 5 吴美兰 3,000,000.00 0.75% 6 于淑杰 3,000,000.00 0.75% 7 杭州弘论投资管理有限公司-致和一 号私募基金 2,931,100.00 0.74% 8 亚豪控股(北京)有限公司 2,331,600.00 0.59% 9 方正证券股份有限公司 2,162,010.00 0.54% 10 罗魁 2,160,000.00 0.54% 11 中国银行股份有限公司-MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资 基金发起式 214,614,700.00 53.95% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 4月 3日)基金份额 总额 1,309,777,775.00 本报告期期初基金份额总额 605,777,775.00 本报告期基金总申购份额 314,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 522,000,000.00 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 54 页 共 57 页 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 397,777,775.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣金 总量的比例 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 55 页 共 57 页 额的比例 安信证券 1 359,203,725.19 67.93% 35,926.27 67.93% - 中泰证券 2 122,988,522.67 23.26% 12,298.71 23.26% - 华泰证券 1 46,595,629.84 8.81% 4,660.16 8.81% - 广发证券 1 - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 320,125.17 57.94% - - - - 中泰证券 80,079.60 14.49% - - - - 华泰证券 152,293.80 27.56% - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 56 页 共 57 页 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动 型指数基金认购关联方承销证券的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-13 2 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分 ETF 调整申赎结算模式的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-17 3 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 4 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金 新增扩位证券简称的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-16 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联接基 金 1 20200101- 20200630 268,614,700.00 4,000,000.00 58,000,000.00 214,614,700.00 53.95% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 57 页 共 57 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com