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南方全球债券A(人民币)(007628)

南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告摘要




南方全球精选债券型发起式证券投资 基金(QDII)2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:招商银行股份有限公司


送出日期:2020 年 8 月 31 日


南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 1 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 2 页 共 48 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 5 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................. 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 18 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 .................................................. 38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .............................. 39 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 39 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 3 页 共 48 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 40 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 40 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 40 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 42 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................... 42 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 42 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 43 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 43 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 43 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 43 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 43 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 43 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 43 11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 47 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 48 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 48 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 48 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 48 13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 48 13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 48 13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 48


南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 4 页 共 48 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 南方全球精选债券发起(QDII) 基金主代码 007628 交易代码 007628 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年 8月 21日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 398,320,444.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方全球债券 A 南方全球债券 C 下属分级基金的交易代码 007628 007629 报告期末下属分级基金的份 额总额 333,309,809.14份 65,010,635.20份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球债券”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微 观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定 的投资回报。 投资策略 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微 观基本面,对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断;根据对政府 债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定 不同经济周期阶段下的债券类属配置并寻找各类债券的投资机会,在谨 慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可 的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资,包括远期、期权、期 货等,以更好地进行组合风险管理,提高组合运作效率,实现投资目 标。 业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*95%+同期人民 币一年定期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风 险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 5 页 共 48 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 张燕 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund. com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 中国深圳深南大道 7088号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 中国深圳深南大道 7088号招商 银行大厦 邮政编码 518017 518040 法定代表人 张海波 李建红 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - 10005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所 (如有) 2.6


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42楼 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 6 页 共 48 页


南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 7 页 共 48 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方全球债券 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 -9,440,820.79 本期利润 -9,808,430.30 加权平均基金份额本期利润 -0.0331 本期加权平均净值利润率 -3.38% 本期基金份额净值增长率 -2.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -8,421,810.86 期末可供分配基金份额利润 -0.0253 期末基金资产净值 327,471,222.54 期末基金份额净值 0.9825 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -1.75% 2、南方全球债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 -2,529,401.69 本期利润 -2,968,376.72 加权平均基金份额本期利润 -0.0397 本期加权平均净值利润率 -4.07% 本期基金份额净值增长率 -2.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -1,861,891.58 期末可供分配基金份额利润 -0.0286 期末基金资产净值 63,619,709.29 期末基金份额净值 0.9786 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 8 页 共 48 页 基金份额累计净值增长率 -2.14% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方全球债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.41% 0.23% 0.15% 0.18% 1.26% 0.05% 过去三个月 6.68% 0.46% 3.09% 0.26% 3.59% 0.20% 过去六个月 -2.43% 0.71% 4.32% 0.44% -6.75% 0.27% 自基金合同 生效起至今 -1.75% 0.57% 3.04% 0.39% -4.79% 0.18% 南方全球债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.36% 0.22% 0.15% 0.18% 1.21% 0.04% 过去三个月 6.53% 0.45% 3.09% 0.26% 3.44% 0.19% 过去六个月 -2.69% 0.71% 4.32% 0.44% -7.01% 0.27% 自基金合同 生效起至今 -2.14% 0.57% 3.04% 0.39% -5.18% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 9 页 共 48 页 准收益率变动的比较 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 10 页 共 48 页 注:本基金合同于 2019年 8月 21日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立 日起 6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共 同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权结构 为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限 公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 11 页 共 48 页 司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000亿 元,旗下管理 220只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专 户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏炫纲 本基金 基金经 理 2019年 8 月 21日 - 18年 美国印第安纳大学工商管理硕士,特许 金融分析师(CFA),特许会计师 (CPA),金融风险管理师(FRM),具 有基金从业资格。11年海外证券市场工 作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾 美国商业银行、美国 Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证 券,历任产品设计师、固定收益产品分 析师、外汇与固定收益商品风险管理 师、信用商品交易员等。2014年 3月加 入南方基金,担任国际业务部基金经理 助理;2016年 3月 3日至今,任南方亚 洲美元债基金经理;2019年 8月 21日 至今,任南方全球债券基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 12 页 共 48 页 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交 易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待 各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,各国经济遭受巨大冲击,全球宏观数据 都出现了较大的跌幅。二季度后,各国采取不同程度的抗“疫”措施,虽然境内外疫情仍出 现阶段性反复,但是并未再次造成强烈的恐慌情绪。资产价格方面,随着全球市场的剧烈波 动,股市、债市、黄金市场等纷纷上演过山车的行情。全球股市一度遭遇重创,但随着疫情 逐渐缓和,主要估值修复反弹。美股在经历一季度的下跌以后,三大股指在二季度均创下二 十余年来最大单季度涨幅,科技股占主导的纳斯达克接近纪录高位;得益于国内有效的疫情 控制以及有序的复工复产,A股成为表现最好的市场之一,中国沪深 300指数年内迄今录得 涨幅。除股市外,其他大类资产中,黄金仍是今年表现最好的品种,上半年上涨 17.4%;石 油价格波动幅度最大,4 月甚至一度出现负值,而后油价恢复稳定,WTI原油单季录得 91.7% 的回报。基准收益率方面,多数央行在危机期间提供较强的货币政策支持,主要经济体将指 标利率砍至零或负值,国债收益率降至低位,其中疫情严重地区下行幅度最大。美元债市场 中,由于前期美元流动性的缺失,指数历经较大跌幅,虽然区域上中资美元债较其他市场稳 定,但无论是高收益还是投资级仍遭遇抛售,二季度市场在探底后回暖,一级市场也在流动 性修复过后供给加速,从近期的表现来看,高收益表现略好于投资级,前期超跌的主体也继 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 13 页 共 48 页 续出现不同程度的估值修复。宏观数据上,各地面对全球性的公共卫生事件冲击,由于复原 力以及民众心态上的差异,经济活动指标的回复速度也各有不同。美国失业率 6 月份降至 11.1%,明显低于 5月的 13.3%;日本 5月的完全失业率为 2.9%,已连续 3个月恶化;欧洲 方面,制造业 PMI结束连续两个月下降走势,明显低于 3月份和去年同期水平,但有所回升 也显示快速下滑的趋势有所遏制;国内较早公布了 6月的 PMI数据,比上月上升 0.3个百分 点,此前密集出台的减负让利、提振内需的政策效果正在逐渐显现。总体来说,国内经济恢 复的速度仍显著领先于全球。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 0.9825元,报告期内,份额净值增长率为-2.43%, 同期业绩基准增长率为 4.32%;本基金 C 份额净值为 0.9786 元,报告期内,份额净值增长 率为-2.69%,同期业绩基准增长率为 4.32%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,全球性疫情大概率持续到今年年底到明年上半年,虽然阶段性反复给经济复 苏的斜率带来了不确定性,但低重症率尚不构成再次封锁的充分条件;且中国抗击疫情的经 验、医疗物资的保障能力和新冠肺炎疫苗研制超预期的研制进程将持续对恐慌情绪形成有效 安抚,世界范围内新冠肺炎疫情蔓延整体或呈现逐步向好态势,下半年的风险偏好可能获得 持续回升。在此情形下,全球宽松环境仍将保持,在疫情没有得到全面且有效地控制之前, 政府和央行会保持宽松的财政和货币政策,并在较长的时间内努力维持市场流动性的宽裕, 政策层面难以出现大幅收紧或转向的态势。基准收益率水平将维持低位,前期选择低风险或 无风险资金或将持续流出,对高收益标的有比较大的促进作用。在中国疫情率先得到控制的 情况下,优质的中资美元债境内外利差水平依然极具吸引力,将持续获得资金青睐,对后续 估值上涨形成一定支撑。此外,下半年中美关系仍将是影响情绪面的主要因素,我们仍需警 惕美国大选期候选人为提高支持率在外交方面展现强硬姿态以及补助政策的退坡风险,我们 会保持组合中足够比例的流动性较好的资产,在控制短期波动风险的前提下,适当增加积极 性的仓位,通过信用资质较好、性价比较高的债券抓住大趋势,持续谨慎操作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金 管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立 了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、 现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 14 页 共 48 页 值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险 监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上 的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约 定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;基金收益分配 币种与其对应份额的认购/申购币种相同;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元 认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收 益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于 人民币份额面值,但对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份 额净值低于对应的基金份额面值的可能,美元份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份 额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书;由于本基金 A类基金份额不收取销售服 务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;在对基金份额持有人利益无实质不利影响 且符合法律法规要求的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召 开基金份额持有人大会审议;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 15 页 共 48 页 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托 管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管 托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监 督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管 本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本报告期内,南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全球精选债券型发起式 证券投资基金(QDII)2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 18,704,906.04 29,987,739.10 结算备付金


6,056,472.02 - 存出保证金


1,739,375.00 11,054,974.37 交易性金融资产 6.4.7.2 291,772,476.27 426,769,719.57 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


291,772,476.27 426,769,719.57 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 16 页 共 48 页








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 6,167,967.63 6,951,621.12 应收股利


- - 应收申购款


70,172,748.16 202,434.99 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


394,613,945.12 474,966,489.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


3,079,593.13 13,540,444.78 应付管理人报酬


213,628.86 330,788.77 应付托管费


58,747.93 90,966.92 应付销售服务费


20,906.67 35,086.76 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


52,349.42 80,928.16 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 97,787.28 74,165.39 负债合计


3,523,013.29 14,152,380.78 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 398,320,444.34 457,722,599.65 未分配利润 6.4.7.10 -7,229,512.51 3,091,508.72 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 17 页 共 48 页 所有者权益合计


391,090,931.83 460,814,108.37 负债和所有者权益总计


394,613,945.12 474,966,489.15 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,南方全球债券 A 份额净值 0.9825 元,基金份额总额 333,309,809.14份;南方全球债券 C份额净值 0.9786元,基金份额总额 65,010,635.20份; 总份额合计 398,320,444.34 份。 6.2 利润表 会计主体:南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


-10,599,968.80 1.利息收入


10,688,343.14 其中:存款利息收入 6.4.7.11 30,421.42








债券利息收入


10,657,872.54








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入


49.18








证券出借利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -21,287,652.78 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -








基金投资收益 6.4.7.13 -








债券投资收益 6.4.7.14 -18,517,683.57








资产支持证券投资收 益 6.4.7.15 -








贵金属投资收益 6.4.7.16 -








衍生工具收益 6.4.7.17 -2,769,969.21








股利收益 6.4.7.18 - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 18 页 共 48 页 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.19 -806,584.54 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) 771,741.04 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.20 34,184.34 减:二、费用


2,176,838.22 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,449,829.35 2.托管费 6.4.10.2.2 398,702.99 3.销售服务费 6.4.10.2.3 145,856.61 4.交易费用 6.4.7.21 42,896.45 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支 出 - 6.税金及附加


38,368.41 7.其他费用 6.4.7.22 101,184.41 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -12,776,807.02 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -12,776,807.02 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 457,722,599.65 3,091,508.72 460,814,108.37 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -12,776,807.02 -12,776,807.02 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 19 页 共 48 页 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -59,402,155.31 2,455,785.79 -56,946,369.52 其中:1.基金申购款 80,975,304.15 -1,334,083.10 79,641,221.05








2.基金赎回款 -140,377,459.46 3,789,868.89 -136,587,590.57 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 398,320,444.34 -7,229,512.51 391,090,931.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 6.4.2


会计报表的编制基础


6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 20 页 共 48 页 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有 关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政 部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款 服务,以 2018年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营 资管产品转让 2017年 12月 31 日前取得的基金,可以选择按照实际买入价计算销售额,或 者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国 家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 21 页 共 48 页 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国 家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H股公司提 供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港 通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得 税。 (4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区 现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 18,704,906.04 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 18,704,906.04 注:货币资金中包括以下外币余额: 项目 本期末 2020 年 06 月 30日 外币金额 汇率 折合人民币 美元 1,782,844.77 7.0795 12,621,649.55 港币 4,869,355.03 0.91344 4,447,863.66 合计


17,069,513.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 22 页 共 48 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - OTC市场 293,635,325.68 291,772,476.27 -1,862,849.41 合计 293,635,325.68 291,772,476.27 -1,862,849.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 293,635,325.68 291,772,476.27 -1,862,849.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 88,771,280.00 - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 88,771,280.00 - - - 衍生金融资产项下的货币衍生工具为外汇期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度 下,结算准备金已包括所持外汇期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的外汇期货 投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4


买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 302.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,167,665.62 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 23 页 共 48 页 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 6,167,967.63 6.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,311.90 应付证券出借违约金 - 预提费用 95,475.38 其他 - 合计 97,787.28 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方全球债券 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 361,976,165.55 361,976,165.55 本期申购 76,856,185.68 76,856,185.68 本期赎回(以“-”号填列) -105,522,542.09 -105,522,542.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 333,309,809.14 333,309,809.14 南方全球债券 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 95,746,434.10 95,746,434.10 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 24 页 共 48 页 本期申购 4,119,118.47 4,119,118.47 本期赎回(以“-”号填列) -34,854,917.37 -34,854,917.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 65,010,635.20 65,010,635.20 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 南方全球债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,486,940.97 -936,445.52 2,550,495.45 本期利润 -9,440,820.79 -367,609.51 -9,808,430.30 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,467,931.04 3,887,279.30 1,419,348.26 其中:基金申购款 -1,764,080.88 370,127.96 -1,393,952.92








基金赎回款 -703,850.16 3,517,151.34 2,813,301.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,421,810.86 2,583,224.27 -5,838,586.59 南方全球债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 788,283.91 -247,270.64 541,013.27 本期利润 -2,529,401.69 -438,975.03 -2,968,376.72 本期基金份额交易产 生的变动数 -120,773.80 1,157,211.33 1,036,437.53 其中:基金申购款 46,815.89 13,053.93 59,869.82








基金赎回款 -167,589.69 1,144,157.40 976,567.71 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,861,891.58 470,965.66 -1,390,925.92 6.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 30,420.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.97 其他 - 合计 30,421.42 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 25 页 共 48 页 6.4.7.12


股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 248,947,097.20 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 264,505,044.27 减:应收利息总额 2,959,736.50 买卖债券差价收入 -18,517,683.57 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 26 页 共 48 页 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 外汇期货-投资收益 -2,769,969.21 6.4.7.18 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -270,496.14 ——股票投资 - ——债券投资 -270,496.14 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -536,088.40 ——权证投资 - ——期货投资 -536,088.40 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -806,584.54 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 34,184.34 合计 34,184.34 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 27 页 共 48 页 本基金基金份额的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%部分归入基金财 产。 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 42,896.45 银行间市场交易费用 - 合计 42,896.45 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 35,803.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 5,709.03 合计 101,184.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行(“Brown Brothers Harriman&Co.”) 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 28 页 共 48 页 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 基金交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,449,829.35 其中:支付销售机构的客户维护费 358,985.62 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 398,702.99 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方全球债券 A 南方全球债券 C 合计 南方基金 - 446.62 446.62 招商银行 - 42,502.49 42,502.49 合计 - 42,949.11 42,949.11 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 29 页 共 48 页 支付销售机构的 C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40% 的年费率计提,每日计提,按月支付。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管 人招商银行发送划付指令,经招商银行复核后从基金财产中一次性支付给各销售机构。A类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借 业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出 借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 南方全球债券 A 南方全球债券 C 基金合同生效日(2019年 8 月 21日)持有的基金份额 10,001,677.94 - 报告期初持有的基金份额 10,001,677.94 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,001,677.94 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 2.51% - 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 30 页 共 48 页 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 布朗兄弟哈里曼 银行 7,098,927.28 15,484.71 招商银行 11,605,978.76 14,935.74 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和和境外资产托管人布朗兄弟哈 里曼银行保管,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 31 页 共 48 页 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及 信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管人招商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行,因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券 交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信 用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人 的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占 基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 06月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为 74.60%。 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 32 页 共 48 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行期货投资,以对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过多头或空 头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用,达到降低投资组合 的整体风险的目的。 于 2020年 06月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金本报告期末无金融资产和金融负债的到期期限分析。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。 本基金所持大部分证券在 OTC 市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,如根据基金合同的规定,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%。于 2020年 06月 30日,本基金无流动性受限资产。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 33 页 共 48 页 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于 OTC市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6 月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,704,906.04 - - - 18,704,906.04 结算备付 金 - - - 6,056,472.02 6,056,472.02 存出保证 金 - - - 1,739,375.00 1,739,375.00 交易性金 融资产 21,274,534.66 205,448,683.63 65,049,257.98 - 291,772,476.27 买入返售 金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 6,167,967.63 6,167,967.63 应收股利 - - - - - 应收申购 款 70,149,847.06 - - 22,901.10 70,172,748.16 应收证券 清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 110,129,287.76 205,448,683.63 65,049,257.98 13,986,715.75 394,613,945.12 负债








南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 34 页 共 48 页 应付赎回 款 - - - 3,079,593.13 3,079,593.13 应付管理 人报酬 - - - 213,628.86 213,628.86 应付托管 费 - - - 58,747.93 58,747.93 应付证券 清算款 - - - - - 卖出回购 金融资产 款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - 20,906.67 20,906.67 应付交易 费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 52,349.42 52,349.42 其他负债 - - - 97,787.28 97,787.28 负债总计 - - - 3,523,013.29 3,523,013.29 利率敏感 度缺口 110,129,287.76 205,448,683.63 65,049,257.98 10,463,702.46 391,090,931.83 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 29,987,739.10 - - - 29,987,739.10 结算备付 金 - - - - - 存出保证 金 - - - 11,054,974.37 11,054,974.37 交易性金 融资产 - 263,472,239.16 163,297,480.41 - 426,769,719.57 买入返售 金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 6,951,621.12 6,951,621.12 应收股利 - - - - - 应收申购 款 240.00 - - 202,194.99 202,434.99 应收证券 清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 35 页 共 48 页 资产总计 29,987,979.10 263,472,239.16 163,297,480.41 18,208,790.48 474,966,489.15 负债








应付赎回 款 - - - 13,540,444.78 13,540,444.78 应付管理 人报酬 - - - 330,788.77 330,788.77 应付托管 费 - - - 90,966.92 90,966.92 应付证券 清算款 - - - - - 卖出回购 金融资产 款 - - - - - 应付销售 服务费 - - - 35,086.76 35,086.76 应付交易 费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 80,928.16 80,928.16 其他负债 - - - 74,165.39 74,165.39 负债总计 - - - 14,152,380.78 14,152,380.78 利率敏感 度缺口 29,987,979.10 263,472,239.16 163,297,480.41 4,056,409.70 460,814,108.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6 月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -2,173,979.56 -2,147,857.61 2.市场利率平行下降 25个基点 2,189,938.44 2,167,605.26 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 36 页 共 48 页 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 美元折合人民 币 港币折合人民 币 欧元 折合 人民 币 日元 折合 人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计 价的资产








银行存款 12,621,649.55 4,447,863.66 - - - 17,069,513.21 存出保证 金 6,324,897.02 - - - - 6,324,897.02 交易性金 融资产 277,123,374.09 14,649,102.18 - - - 291,772,476.27 应收申购 款 14,159.00 - - - - 14,159.00 应收利息 5,916,658.94 251,151.60 - - - 6,167,810.54 资产合计 302,000,738.60 19,348,117.44 - - - 321,348,856.04 以外币计 价的负债








应付赎回 费 986.88 - - - - 986.88 应付赎回 款 1,314,649.41 - - - - 1,314,649.41 负债合计 1,315,636.29 - - - - 1,315,636.29 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 300,685,102.31 19,348,117.44 - - - 320,033,219.75 项目 上年度末 2019年 12月 31日 美元折合人民 币 港币折合人民 币 欧元 折合 人民 币 日元 折合 人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计 价的资产








银行存款 17,228,712.96 4,030,596.21 - - - 21,259,309.17 存出保证 金 11,054,974.37 - - - - 11,054,974.37 交易性金 融资产 412,867,841.02 13,901,878.55 - - - 426,769,719.57 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 37 页 共 48 页 应收申购 款 146,788.88 - - - - 146,788.88 应收利息 6,703,615.60 246,295.96 - - - 6,949,911.56 资产合计 448,001,932.83 18,178,770.72 - - - 466,180,703.55 以外币计 价的负债








应付赎回 费 434.90 - - - - 434.90 应付赎回 款 579,297.85 - - - - 579,297.85 负债合计 579,732.75 - - - - 579,732.75 资产负债 表外汇风 险敞口净 额 447,422,200.08 18,178,770.72 - - - 465,600,970.80 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6 月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 16,001,660.99 23,280,048.54 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -16,001,660.99 -23,280,048.54 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的 债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也 可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过分析全球各个国家和地区的 宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断, 做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合 同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对 投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券比例不低于基金资 产的 80%,其中,投资于境外发行的债券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 38 页 共 48 页 于 2020年 06月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - -








存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 291,772,476.27 73.94 其中:债券 291,772,476.27 73.94








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 24,761,378.06 6.27 8 其他资产 78,080,090.79 19.79 9 合计 394,613,945.12 100.00 7.2


期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 39 页 共 48 页 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期内未持有权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) A+~A- 14,853,323.38 3.80 BB+ 至 BB- 172,546,837.63 44.12 B+ 至 B- 62,872,510.25 16.08 其他 41,499,805.01 10.61 合计 291,772,476.27 74.60 本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级 信息的可适用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 XS2012954835 SUNAC 7 1/4 06/14/22 35,000 25,198,489.12 6.44 2 XS1860402954 CHFOTN 9 07/31/21 30,000 21,789,426.69 5.57 3 XS2029997942 DALWAN 7 30,000 19,886,032.32 5.08 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 40 页 共 48 页 1/2 07/24/22 4 XS2055399054 GRNLGR 6 3/4 9/26/23 26,500 18,752,420.30 4.79 5 XS1677024579 SINOCE 4.9 PERP 30,000 17,419,392.93 4.45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民 币元) 占基金资产净值 比例(%) 1 期货 UC/2009 -62,470.00 -0.02 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,739,375.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,167,967.63 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 41 页 共 48 页 5 应收申购款 70,172,748.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,080,090.79 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 XS1767800961 EVERRE 4 1/4 02/14/23 16,037,290.00 3.75 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有 人户 数 (户 ) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 南方全 球债券 A 1,794 185,791.42 81,451,713.66 24.44% 251,858,095.48 75.56% 南方全 球债券 C 1,242 52,343.51 - - 65,010,635.20 100.00% 合计 3,036 131,199.09 81,451,713.66 20.45% 316,868,730.68 79.55% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方全球债券 A 612,637.84 0.1538% 南方全球债券 C 3,387.18 0.0009% 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 42 页 共 48 页 合计 616,025.02 0.1547% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基 金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金 份额。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,001,677.94 2.51 10,000,000.00 2.51 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,677.94 2.51 10,000,000.00 2.51 - 本报告期内发起式基金基金管理公司固有资金、高管、基金经理等人员,股东持有份额 的变动情况。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方全球债券 A 南方全球债券 C 基金合同生效日(2019年 8月 21日)基金份额总额 430,272,590.24 124,784,383.09 本报告期期初基金份额总额 361,976,165.55 95,746,434.10 本报告期基金总申购份额 76,856,185.68 4,119,118.47 减:报告期基金总赎回份额 105,522,542.09 34,854,917.37 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 43 页 共 48 页 本报告期期末基金份额总额 333,309,809.14 65,010,635.20 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - - - - - ANZ - - - - - - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 44 页 共 48 页 BANK Barclays Bank - - - - - - BNP Paribas Corporate & Investmen t Banking - - - - - - BOCI Securities Limited - - - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - Goldman Sachs (Asia)L.L. C - - - - - - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporatio n Limited - - - - - - Haitong Internation al Securities Co.,Ltd - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Li - - - - - - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 45 页 共 48 页 mited Jeffery Internation al Limited - - - - - - Mizuho Securities Asia Ltd - - - - - - Nomura (Hong Kong) Limited - - - - - - SC Lowy - - - - - - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd - - - - - - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元 的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评 比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债 券回购成 成交金额 占当期权 证成交总 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 46 页 共 48 页 额的比例 交总额的 比例 额的比例 华泰证券 - - - - - - ANZ BANK 4,242,240.00 1.14% - - - - Barclays Bank 3,116,700.00 0.84% - - - - BNP Paribas Corporate & Investme nt Banking 27,408,959.83 7.36% - - - - BOCI Securities Limited 10,690,444.80 2.87% - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited 45,584,621.15 12.24% - - - - Goldman Sachs (Asia)L.L .C 51,460,483.65 13.82% - - - - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied 38,968,695.96 10.46% - - - - The Hongkon g and Shanghai Banking Corporati on Limited 40,227,097.34 10.80% - - - - Haitong Internatio nal Securities 12,123,941.47 3.26% - - - - 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 47 页 共 48 页 Co.,Ltd J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Li mited 47,839,063.38 12.85% - - - - Jeffery Internatio nal Limited 6,884,108.00 1.85% - - - - Mizuho Securities Asia Ltd 11,253,185.30 3.02% - - - - Nomura (Hong Kong) Limited 21,806,273.90 5.86% - - - - SC Lowy 19,726,167.00 5.30% - - - - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd 31,084,195.01 8.35% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII)2020年境外主要市场节假日申购赎 回安排的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-13 2 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露 有关条款的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-14 3 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 4 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII)暂停申购和定投业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-03-13 5 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII)恢复申购和定投业务并限制大额申 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 2020-06-11 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 第 48 页 共 48 页 购和定投业务的公告 基金电子披露网站 6 南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII)恢复大额申购和定投业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-06-24 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)的文件; 2、《南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》; 3、《南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 13.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com