上证 380交易型开放式指数证券投资
基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 11
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 14
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 47
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 47
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 48
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 50
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 50
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 53
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 53
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 53
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 16日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,448,915.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 11月 8日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”或
“上证 380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可
投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380指数，简
称 380指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 李申
联系电话 0755-82763888 021-60637102
电子邮箱
manager@southernfund.
com
lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-8899 021-60637111
传真 0755-82763889 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518017 100033
法定代表人 张海波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 13,142,886.09
本期利润 20,703,260.15
加权平均基金份额本期利润 0.1691
本期加权平均净值利润率 11.12%
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本期基金份额净值增长率 11.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 48,343,185.38
期末可供分配基金份额利润 0.4541
期末基金资产净值 177,546,216.05
期末基金份额净值 1.6679
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 66.79%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.57% 0.79% 7.75% 0.80% 0.82% -0.01%
过去三个月 16.82% 0.95% 15.41% 0.95% 1.41% 0.00%
过去六个月 11.52% 1.59% 8.86% 1.59% 2.66% 0.00%
过去一年 20.51% 1.28% 13.38% 1.29% 7.13% -0.01%
过去三年 7.80% 1.36% -3.52% 1.38% 11.32% -0.02%
自基金合同
生效起至今
66.79% 1.68% 40.91% 1.68% 25.88% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000
亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金
和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2019年 7
月 12日
- 10年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至今，任改革
基金、高铁基金基金经理；2015年 7月
10日至今，任 500信息基金经理；2016
年 5月 13日至今，任南方创业板 ETF
基金经理；2016年 5月 20日至今，任南
方创业板 ETF联接基金经理；2016年 8
月 17日至今，任 500信息联接基金经理；
2016年 8月 19日至今，任深成 ETF、南
方深成基金经理；2017年 3月 8日至今，
任南方全指证券 ETF联接基金经理；
2017年 3月 10日至今，任南方中证全指
证券 ETF基金经理；2017年 6月 28日
至今，任南方中证银行 ETF基金经理；
2017年 6月 29日至今，任南方银行联接
基金经理；2018年 2月 8日至今，任 H
股 ETF基金经理；2018年 2月 12日至
今，任南方 H股联接基金经理；2019年
7月 12日至今，任南方中证 500工业
ETF、南方中证 500原材料 ETF、南方上
证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内上证 380指数上涨 8.86%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）新股上市初期涨幅较大的影响；
（2）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
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（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.6679元，报告期内，份额净值增长率为 11.52%，
同期业绩基准增长率为 8.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情影响消退，经济生活回暖。国内大循环下，科技产业景气向上，资本市场创新活
跃，相关行业仍具有中长期投资价值；另一方面，随着估值分化达到历史较高水平，低估
值行业预计将迎来估值修复机会。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参
见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，收益分配后有可能使除息后的基金
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份额净值低于面值；本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比
例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每
一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作
方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 694,312.29 1,010,339.08
结算备付金
476,415.69 319,368.87
存出保证金
140,575.39 132,443.51
交易性金融资产 6.4.3.2 176,460,940.14 208,919,874.35
其中：股票投资
176,423,940.14 208,731,874.35
基金投资
- -
债券投资
37,000.00 188,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
25,188.57 51,253.00
应收利息 6.4.3.5 313.79 415.36
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
177,797,745.87 210,433,694.17
负债和所有者权益 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,493.75
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
72,776.56 88,197.73
应付托管费
14,555.33 17,639.57
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 6,078.38 5,550.21
应交税费
1,594.93 7,218.74
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 156,524.62 224,000.00
负债合计
251,529.82 373,100.00
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 106,448,915.00 140,448,915.00
未分配利润 6.4.3.10 71,097,301.05 69,611,679.17
所有者权益合计
177,546,216.05 210,060,594.17
负债和所有者权益总计
177,797,745.87 210,433,694.17
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6679 元，基金份额总额
106,448,915.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 6月
30日
一、收入
21,474,476.93 35,734,098.36
1.利息收入
7,670.20 3,238.67
其中：存款利息收入 6.4.3.11 7,558.72 3,033.93
债券利息收入
111.48 204.74
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
13,934,009.03 -6,749,164.68
其中：股票投资收益 6.4.3.12 11,897,362.80 -9,266,862.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 123,215.25 22,894.94
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 120,388.35 -
股利收益 6.4.3.17 1,793,042.63 2,494,803.09
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 7,560,374.06 42,463,630.41
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.19 -27,576.36 16,393.96
减：二、费用
771,216.78 883,524.45
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 463,272.73 513,700.44
2.托管费 6.4.6.2.2 92,654.61 102,740.09
3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4.交易费用 6.4.3.20 56,753.24 46,847.21
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
433.77 0.68
7.其他费用 6.4.3.21 158,102.43 220,236.03
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
20,703,260.15 34,850,573.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
20,703,260.15 34,850,573.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
140,448,915.00 69,611,679.17 210,060,594.17
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 20,703,260.15 20,703,260.15
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-34,000,000.00 -19,217,638.27 -53,217,638.27
其中：1.基金申购款 34,000,000.00 17,257,546.62 51,257,546.62
2.基金赎回款 -68,000,000.00 -36,475,184.89 -104,475,184.89
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
106,448,915.00 71,097,301.05 177,546,216.05
项目
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
148,448,915.00 20,691,579.74 169,140,494.74
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 34,850,573.91 34,850,573.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
2,000,000.00 2,226,191.58 4,226,191.58
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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“－”号填列）
其中：1.基金申购款 24,000,000.00 11,530,092.10 35,530,092.10
2.基金赎回款 -22,000,000.00 -9,303,900.52 -31,303,900.52
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
150,448,915.00 57,768,345.23 208,217,260.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
活期存款 694,312.29
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 694,312.29
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 165,938,785.68 176,423,940.14 10,485,154.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 37,000.00 37,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 37,000.00 37,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 165,975,785.68 176,460,940.14 10,485,154.46
注:于 2020年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2019年 12月 31日：0.00元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,081,000.00 - - -
－股指期货 1,081,000.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,081,000.00 - - -
注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日
无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资
产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为
0。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
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6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应收活期存款利息 150.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 155.91
应收债券利息 5.50
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2.10
合计 313.79
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,078.38
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,078.38
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 86,524.62
应付指数使用费 70,000.00
可退替代款 -
其他 -
合计 156,524.62
6.4.3.9 实收基金
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金额单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 140,448,915.00 140,448,915.00
本期申购 34,000,000.00 34,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -68,000,000.00 -68,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 106,448,915.00 106,448,915.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,261,550.99 21,350,128.18 69,611,679.17
本期利润 13,142,886.09 7,560,374.06 20,703,260.15
本期基金份额交易产
生的变动数
-13,061,251.70 -6,156,386.57 -19,217,638.27
其中：基金申购款 12,956,013.96 4,301,532.66 17,257,546.62
基金赎回款 -26,017,265.66 -10,457,919.23 -36,475,184.89
本期已分配利润 - - -
本期末 48,343,185.38 22,754,115.67 71,097,301.05
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,094.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,422.31
其他 42.39
合计 7,558.72
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 10,029,400.96
股票投资收益——赎回差价收入 1,867,961.84
股票投资收益——申购差价收入 -
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股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 11,897,362.80
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 37,387,518.48
减：卖出股票成本总额 27,358,117.52
买卖股票差价收入 10,029,400.96
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 104,475,184.89
减：现金支付赎回款总额 -791,325.11
减：赎回股票成本总额 103,398,548.16
赎回差价收入 1,867,961.84
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
123,215.25
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 123,215.25
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
865,343.30
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
742,000.00
减：应收利息总额 128.05
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买卖债券差价收入 123,215.25
6.4.3.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
股指期货-投资收益 120,388.35
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,793,042.63
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
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合计 1,793,042.63
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 7,511,894.06
——股票投资 7,511,894.06
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 48,480.00
——权证投资 -
——期货投资 48,480.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 7,560,374.06
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2019上半年度：0.00元)。
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -27,576.36
合计 -27,576.36
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 56,753.24
银行间市场交易费用 -
合计 56,753.24
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 26,852.28
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信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
指数使用费 70,000.00
银行费用 1,577.81
合计 158,102.43
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。于 2019 年度，标的指数许可使用费的收取下
限为每季度(自然季度)人民币50,000元；自2020年度起，当本基金的季度日均基金资产净
值大于人民币 5,000 万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000 元，当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时，无标的指
数许可使用费的收取下限。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“上证 380ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 80,740,927.09 100.00% 67,820,085.05 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 8,073.68 100.00% 6,078.38 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 6,781.86 100.00% 6,628.80 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
463,272.73 513,700.44
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
92,654.61 102,740.09
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国建设银行股份有限
公司-南方上证 380交易
型开放式指数证券
90,399,941.00 84.92%
114,399,941.0
0
81.45%
- - - - -
注：南方上证 380ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明
书的规定执行。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 上年度可比期间 2019年 1月 1日至
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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月 30日 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 694,312.29 4,094.02 1,173,108.32 2,524.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2020年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
688027 国盾量子
2020年
6月 30
日
2020年
7月 9
日
新股未
上市
36.18 36.18 471 17,040.78 17,040.78 -
688096 京源环保
2020年
3月 31
日
2020年
10月 9
日
科创板
新股锁
定期
14.34 21.42 747 10,711.98 16,000.74 -
688208 道通科技
2020年
2月 6
日
2020年
8月 13
日
科创板
新股锁
定期
24.36 54.23 1,491 36,320.76 80,856.93 -
688365 光云科技
2020年
4月 22
日
2020年
10月29
日
科创板
新股锁
定期
10.80 43.22 3,032 32,745.60 131,043.04 -
688555 泽达易盛
2020年
6月 12
日
2020年
12月23
日
科创板
新股锁
定期
19.49 56.80 772 15,046.28 43,849.60 -
688568 中科星图
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
16.21 16.21 1,377 22,321.17 22,321.17 -
688600 皖仪科技
2020年
6月 23
2020年
7月 3
新股未
上市
15.50 15.50 774 11,997.00 11,997.00 -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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日 日
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113586 上机转债
2020年
6月 9
日
2020年
7月 7
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
140 14,000.00 14,000.00 -
113588 润达转债
2020年
6月 17
日
2020年
7月 13
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
230 23,000.00 23,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的
新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600185
格力
地产
2020年 6
月 30日
重大
事项
停牌
11.61
2020
年 7
月 1
日
12.77 84,200 438,167.69 977,562.00 -
本基金截至 2020年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 380 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证
380 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.02%(2019年 12月 31日：0.09%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2020年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 06月 30日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.20%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 694,312.29 - - - 694,312.29
结算备付金 476,415.69 - - - 476,415.69
存出保证金 4,629.79 - - 135,945.60 140,575.39
交易性金融
资产
- - 37,000.00
176,423,940.
14
176,460,940.
14
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 313.79 313.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 25,188.57 25,188.57
其他资产 - - - - -
资产总计 1,175,357.77 - 37,000.00
176,585,388.
10
177,797,745.
87
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 - - - 72,776.56 72,776.56
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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报酬
应付托管费 - - - 14,555.33 14,555.33
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 6,078.38 6,078.38
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1,594.93 1,594.93
其他负债 - - - 156,524.62 156,524.62
负债总计 - - - 251,529.82 251,529.82
利率敏感度
缺口
1,175,357.77 - 37,000.00
176,333,858.
28
177,546,216.
05
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,010,339.08 - - - 1,010,339.08
结算备付金 319,368.87 - - - 319,368.87
存出保证金 6,885.11 - - 125,558.40 132,443.51
交易性金融
资产
- - 188,000.00
208,731,874.
35
208,919,874.
35
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 415.36 415.36
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 51,253.00 51,253.00
其他资产 - - - - -
资产总计 1,336,593.06 - 188,000.00
208,909,101.1
1
210,433,694.
17
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 88,197.73 88,197.73
应付托管费 - - - 17,639.57 17,639.57
应付证券清
算款
- - - 30,493.75 30,493.75
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卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 5,550.21 5,550.21
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 7,218.74 7,218.74
其他负债 - - - 224,000.00 224,000.00
负债总计 - - - 373,100.00 373,100.00
利率敏感度
缺口
1,336,593.06 - 188,000.00
208,536,001.1
1
210,060,594.
17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.02%(2019年 12月 31日：0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
不适用。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证 380 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，上证 380指数指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
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金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
176,423,940.14 99.37 208,731,874.35 99.37
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 176,423,940.14 99.37 208,731,874.35 99.37
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 8,725,806.88 10,302,421.84
2.组合自身基准下降 5% -8,725,806.88 -10,302,421.84
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34 页 共 54 页
1 权益投资 176,423,940.14 99.23
其中：股票 176,423,940.14 99.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 37,000.00 0.02
其中：债券 37,000.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,170,727.98 0.66
8 其他资产 166,077.75 0.09
9 合计 177,797,745.87 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 246,174.00 0.14
B 采矿业 6,838,490.46 3.85
C 制造业 92,032,903.97 51.84
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,935,015.44 5.03
E 建筑业 5,986,519.30 3.37
F 批发和零售业 17,049,376.45 9.60
G 交通运输、仓储和邮政业 8,924,871.41 5.03
H 住宿和餐饮业 1,122,427.16 0.63
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,533,770.13 5.93
J 金融业 5,326,257.05 3.00
K 房地产业 8,831,527.85 4.97
L 租赁和商务服务业 1,597,393.91 0.90
M 科学研究和技术服务业 1,407,600.60 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业 2,268,807.96 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,396,200.00 0.79
R 文化、体育和娱乐业 2,400,638.00 1.35
S 综合 1,131,166.72 0.64
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35 页 共 54 页
合计 176,029,140.41 99.15
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 184,819.60 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
197,213.81 0.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 394,799.73 0.22
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600739 辽宁成大 104,200 1,972,506.00 1.11
2 600529 山东药玻 32,400 1,879,200.00 1.06
3 600079 人福医药 64,500 1,755,690.00 0.99
4 600143 金发科技 122,700 1,615,959.00 0.91
5 600161 天坛生物 35,575 1,612,614.75 0.91
6 603444 吉 比 特 2,900 1,592,129.00 0.90
7 603658 安图生物 8,800 1,429,472.00 0.81
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36 页 共 54 页
8 601128 常熟银行 186,619 1,401,508.69 0.79
9 603882 金域医学 15,600 1,396,200.00 0.79
10 600498 烽火通信 47,800 1,381,898.00 0.78
11 603899 晨光文具 25,242 1,378,213.20 0.78
12 600426 华鲁恒升 77,500 1,370,200.00 0.77
13 603939 益丰药房 14,440 1,314,040.00 0.74
14 601360 三 六 零 69,100 1,265,221.00 0.71
15 600233 圆通速递 86,200 1,255,072.00 0.71
16 601727 上海电气 248,800 1,253,952.00 0.71
17 600885 宏发股份 30,404 1,219,808.48 0.69
18 600859 王 府 井 26,448 1,204,706.40 0.68
19 600132 重庆啤酒 16,500 1,204,500.00 0.68
20 601799 星宇股份 9,400 1,193,800.00 0.67
21 600221 海航控股 783,400 1,175,100.00 0.66
22 601838 成都银行 147,600 1,174,896.00 0.66
23 603858 步长制药 38,912 1,122,611.20 0.63
24 600315 上海家化 22,900 1,096,910.00 0.62
25 603233 大 参 林 13,372 1,086,073.84 0.61
26 600380 健 康 元 66,286 1,076,484.64 0.61
27 600486 扬农化工 12,667 1,045,027.50 0.59
28 600845 宝信软件 17,540 1,036,263.20 0.58
29 600667 太极实业 86,095 1,017,642.90 0.57
30 603338 浙江鼎力 13,178 998,497.06 0.56
31 600219 南山铝业 488,200 991,046.00 0.56
32 600642 申能股份 167,244 988,412.04 0.56
33 600984 建设机械 39,500 979,600.00 0.55
34 600185 格力地产 84,200 977,562.00 0.55
35 601231 环旭电子 44,526 972,447.84 0.55
36 601018 宁 波 港 269,100 960,687.00 0.54
37 600879 航天电子 148,100 953,764.00 0.54
38 600998 九 州 通 51,100 951,482.00 0.54
39 603707 健友股份 14,710 949,824.70 0.53
40 600153 建发股份 115,800 937,980.00 0.53
41 600655 豫园股份 105,800 937,388.00 0.53
42 600170 上海建工 303,200 930,824.00 0.52
43 601117 中国化学 167,900 920,092.00 0.52
44 603659 璞 泰 来 8,900 916,878.00 0.52
45 600811 东方集团 202,365 894,453.30 0.50
46 600167 联美控股 62,311 893,539.74 0.50
47 600216 浙江医药 46,035 886,634.10 0.50
48 600369 西南证券 192,200 882,198.00 0.50
49 600728 佳都科技 95,400 869,094.00 0.49
50 600511 国药股份 20,525 834,751.75 0.47
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37 页 共 54 页
51 600674 川投能源 89,900 833,373.00 0.47
52 603708 家 家 悦 16,560 815,745.60 0.46
53 600325 华发股份 115,300 814,018.00 0.46
54 600988 赤峰黄金 68,000 809,200.00 0.46
55 603520 司 太 立 9,600 806,976.00 0.45
56 601689 拓普集团 28,695 800,590.50 0.45
57 603883 老 百 姓 8,000 800,320.00 0.45
58 600446 金证股份 41,058 796,525.20 0.45
59 600460 士 兰 微 53,645 787,508.60 0.44
60 603881 数 据 港 7,200 778,104.00 0.44
61 600641 万业企业 32,900 773,150.00 0.44
62 600305 恒顺醋业 41,010 760,735.50 0.43
63 600027 华电国际 221,900 758,898.00 0.43
64 600256 广汇能源 277,600 749,520.00 0.42
65 603806 福 斯 特 14,958 746,553.78 0.42
66 603000 人 民 网 37,600 745,608.00 0.42
67 603605 珀 莱 雅 4,100 738,082.00 0.42
68 600260 凯乐科技 54,540 737,380.80 0.42
69 600820 隧道股份 128,500 726,025.00 0.41
70 600704 物产中大 172,300 725,383.00 0.41
71 603027 千禾味业 22,672 715,981.76 0.40
72 600673 东 阳 光 102,592 708,910.72 0.40
73 600008 首创股份 232,300 699,223.00 0.39
74 601992 金隅集团 227,100 694,926.00 0.39
75 603686 龙马环卫 28,260 688,696.20 0.39
76 600720 祁 连 山 42,241 686,416.25 0.39
77 603866 桃李面包 13,460 684,979.40 0.39
78 600583 海油工程 150,500 684,775.00 0.39
79 600323 瀚蓝环境 31,277 684,340.76 0.39
80 600236 桂冠电力 161,050 682,852.00 0.38
81 600549 厦门钨业 57,400 679,616.00 0.38
82 600663 陆 家 嘴 59,940 671,927.40 0.38
83 600171 上海贝岭 38,320 666,001.60 0.38
84 601966 玲珑轮胎 32,700 660,540.00 0.37
85 600021 上海电力 89,100 659,340.00 0.37
86 603737 三 棵 树 7,060 651,073.20 0.37
87 601636 旗滨集团 109,803 650,033.76 0.37
88 603127 昭衍新药 6,180 649,703.40 0.37
89 600567 山鹰纸业 219,047 646,188.65 0.36
90 600094 大 名 城 108,500 645,575.00 0.36
91 603638 艾迪精密 12,250 641,900.00 0.36
92 600160 巨化股份 91,900 633,191.00 0.36
93 600459 贵研铂业 20,877 622,343.37 0.35
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38 页 共 54 页
94 600597 光明乳业 41,700 619,662.00 0.35
95 603228 景旺电子 17,380 611,602.20 0.34
96 600026 中远海能 94,400 609,824.00 0.34
97 600252 中恒集团 189,300 607,653.00 0.34
98 603712 七 一 二 15,800 606,404.00 0.34
99 600754 锦江酒店 21,800 604,950.00 0.34
100 600580 卧龙电驱 53,182 597,765.68 0.34
101 600702 舍得酒业 16,000 597,600.00 0.34
102 600967 内蒙一机 57,492 597,341.88 0.34
103 600273 嘉化能源 68,300 596,942.00 0.34
104 603568 伟明环保 25,671 595,567.20 0.34
105 600392 盛和资源 83,660 589,803.00 0.33
106 600282 南钢股份 181,200 585,276.00 0.33
107 601216 君正集团 229,800 583,692.00 0.33
108 600755 厦门国贸 88,188 582,040.80 0.33
109 600039 四川路桥 151,386 578,294.52 0.33
110 600563 法拉电子 9,227 570,228.60 0.32
111 600566 济川药业 22,200 565,212.00 0.32
112 600206 有研新材 40,400 564,388.00 0.32
113 603039 泛微网络 7,202 556,426.52 0.31
114 601577 长沙银行 69,900 555,006.00 0.31
115 603816 顾家家居 12,320 554,523.20 0.31
116 600559 老白干酒 42,759 553,729.05 0.31
117 600466 蓝光发展 102,700 553,553.00 0.31
118 600373 中文传媒 46,100 543,058.00 0.31
119 600491 龙元建设 62,500 540,000.00 0.30
120 600188 兖州煤业 60,500 529,980.00 0.30
121 601808 中海油服 40,300 529,542.00 0.30
122 600643 爱建集团 66,300 527,085.00 0.30
123 600808 马钢股份 203,200 524,256.00 0.30
124 600120 浙江东方 75,872 521,240.64 0.29
125 600688 上海石化 149,700 520,956.00 0.29
126 601333 广深铁路 230,900 519,525.00 0.29
127 603678 火炬电子 18,500 518,370.00 0.29
128 600258 首旅酒店 33,668 517,477.16 0.29
129 601098 中南传媒 48,900 517,362.00 0.29
130 600729 重庆百货 16,570 517,315.40 0.29
131 600376 首开股份 87,800 514,508.00 0.29
132 600056 中国医药 36,360 514,494.00 0.29
133 600388 龙净环保 58,207 512,221.60 0.29
134 600675 中华企业 124,520 506,796.40 0.29
135 600993 马 应 龙 20,508 497,319.00 0.28
136 600776 东方通信 32,500 490,425.00 0.28
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39 页 共 54 页
137 603596 伯 特 利 13,900 489,280.00 0.28
138 600711 盛屯矿业 94,300 484,702.00 0.27
139 600372 中航电子 35,900 478,188.00 0.27
140 603077 和邦生物 360,814 476,274.48 0.27
141 600500 中化国际 94,040 475,842.40 0.27
142 603393 新天然气 12,820 472,417.00 0.27
143 600062 华润双鹤 35,539 469,825.58 0.26
144 601615 明阳智能 37,600 468,120.00 0.26
145 603486 科 沃 斯 15,400 465,234.00 0.26
146 600682 南京新百 45,876 465,182.64 0.26
147 600131 国网信通 24,400 462,868.00 0.26
148 603236 移远通信 2,200 457,600.00 0.26
149 601058 赛轮轮胎 128,740 454,452.20 0.26
150 601699 潞安环能 81,500 453,955.00 0.26
151 601000 唐 山 港 201,732 449,862.36 0.25
152 600093 易见股份 38,200 447,704.00 0.25
153 600782 新钢股份 108,600 443,088.00 0.25
154 603713 密尔克卫 4,200 436,884.00 0.25
155 600803 新奥股份 41,850 432,729.00 0.24
156 600850 华东电脑 17,471 428,214.21 0.24
157 600073 上海梅林 44,740 424,582.60 0.24
158 600777 新潮能源 277,800 422,256.00 0.24
159 603588 高能环境 36,000 419,760.00 0.24
160 601717 郑 煤 机 71,000 418,190.00 0.24
161 600612 老 凤 祥 8,633 416,024.27 0.23
162 600312 平高电气 55,396 411,038.32 0.23
163 600756 浪潮软件 22,100 408,850.00 0.23
164 601958 金钼股份 65,900 407,262.00 0.23
165 600057 厦门象屿 73,500 402,780.00 0.23
166 603368 柳药股份 17,301 397,057.95 0.22
167 600409 三友化工 84,361 393,122.26 0.22
168 600557 康缘药业 28,227 392,919.84 0.22
169 600765 中航重机 38,100 389,382.00 0.22
170 603613 国联股份 4,140 389,160.00 0.22
171 600863 内蒙华电 158,178 389,117.88 0.22
172 600138 中 青 旅 39,413 389,006.31 0.22
173 603606 东方电缆 26,700 388,218.00 0.22
174 603601 再升科技 29,200 382,520.00 0.22
175 600507 方大特钢 73,403 380,961.57 0.21
176 603118 共进股份 31,720 377,150.80 0.21
177 600970 中材国际 71,080 375,302.40 0.21
178 600378 昊华科技 18,300 374,967.00 0.21
179 600363 联创光电 24,200 374,858.00 0.21
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40 页 共 54 页
180 601200 上海环境 31,120 373,440.00 0.21
181 600337 美克家居 84,366 372,897.72 0.21
182 600835 上海机电 21,990 372,290.70 0.21
183 600639 浦东金桥 23,182 370,448.36 0.21
184 603018 中设集团 37,900 368,767.00 0.21
185 600545 卓郎智能 77,400 366,102.00 0.21
186 603885 吉祥航空 40,140 365,274.00 0.21
187 600648 外 高 桥 25,414 359,353.96 0.20
188 603387 基蛋生物 8,884 357,936.36 0.20
189 603043 广州酒家 11,000 357,720.00 0.20
190 603198 迎驾贡酒 16,300 354,851.00 0.20
191 600210 紫江企业 82,600 354,354.00 0.20
192 600422 昆药集团 36,252 353,819.52 0.20
193 603489 八方股份 2,500 352,475.00 0.20
194 600125 铁龙物流 62,248 347,343.84 0.20
195 600348 阳泉煤业 81,900 345,618.00 0.19
196 600587 新华医疗 22,106 343,969.36 0.19
197 600823 世茂股份 76,660 342,670.20 0.19
198 600668 尖峰集团 23,380 340,880.40 0.19
199 600329 中新药业 19,495 337,653.40 0.19
200 600420 现代制药 35,000 337,050.00 0.19
201 600326 西藏天路 47,170 335,850.40 0.19
202 600377 宁沪高速 33,750 331,087.50 0.19
203 600072 中船科技 30,100 330,498.00 0.19
204 600582 天地科技 112,760 330,386.80 0.19
205 600596 新安股份 38,349 329,801.40 0.19
206 603429 集友股份 10,360 329,758.80 0.19
207 603583 捷昌驱动 4,800 328,224.00 0.18
208 600223 鲁商发展 34,100 327,360.00 0.18
209 600750 江中药业 25,746 325,429.44 0.18
210 600284 浦东建设 52,884 325,236.60 0.18
211 601567 三星医疗 47,183 323,203.55 0.18
212 600748 上实发展 62,830 321,061.30 0.18
213 603599 广信股份 19,000 320,530.00 0.18
214 601311 骆驼股份 35,300 320,524.00 0.18
215 600477 杭萧钢构 88,030 319,548.90 0.18
216 600070 浙江富润 24,900 315,981.00 0.18
217 603888 新 华 网 14,100 315,276.00 0.18
218 603108 润达医疗 23,660 315,151.20 0.18
219 600141 兴发集团 35,160 314,682.00 0.18
220 603533 掌阅科技 8,200 312,666.00 0.18
221 601678 滨化股份 73,603 312,076.72 0.18
222 603989 艾华集团 10,610 307,902.20 0.17
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41 页 共 54 页
223 601588 北辰实业 108,700 305,447.00 0.17
224 600277 亿利洁能 93,288 304,118.88 0.17
225 601666 平煤股份 79,211 296,249.14 0.17
226 600742 一汽富维 35,980 295,755.60 0.17
227 600197 伊 力 特 14,750 291,607.50 0.16
228 601828 美 凯 龙 27,400 290,166.00 0.16
229 603690 至纯科技 7,000 289,660.00 0.16
230 600740 山西焦化 67,050 289,656.00 0.16
231 600285 羚锐制药 30,977 289,634.95 0.16
232 600846 同济科技 34,024 289,204.00 0.16
233 603328 依顿电子 27,200 283,696.00 0.16
234 603515 欧普照明 10,260 280,816.20 0.16
235 600611 大众交通 74,526 280,217.76 0.16
236 603609 禾丰牧业 18,800 280,120.00 0.16
237 603650 彤程新材 12,000 279,240.00 0.16
238 603218 日月股份 15,200 278,160.00 0.16
239 603920 世运电路 11,200 277,648.00 0.16
240 600565 迪马股份 99,500 277,605.00 0.16
241 603113 金能科技 23,000 273,470.00 0.15
242 600502 安徽建工 70,268 271,234.48 0.15
243 601298 青 岛 港 47,700 270,936.00 0.15
244 603766 隆鑫通用 69,893 270,485.91 0.15
245 600366 宁波韵升 47,100 268,470.00 0.15
246 601952 苏垦农发 28,100 266,388.00 0.15
247 601019 山东出版 42,600 266,250.00 0.15
248 603056 德邦股份 19,600 265,188.00 0.15
249 600053 九鼎投资 8,858 264,322.72 0.15
250 600787 中储股份 59,900 262,961.00 0.15
251 603260 合盛硅业 9,600 262,464.00 0.15
252 600483 福能股份 36,000 261,360.00 0.15
253 600350 山东高速 42,550 261,257.00 0.15
254 603298 杭叉集团 23,600 260,072.00 0.15
255 600990 四创电子 6,476 257,097.20 0.14
256 601869 长飞光纤 8,300 255,723.00 0.14
257 601139 深圳燃气 39,200 254,800.00 0.14
258 600577 精达股份 91,600 254,648.00 0.14
259 600105 永鼎股份 59,370 250,541.40 0.14
260 603317 天味食品 4,500 250,110.00 0.14
261 600338 西藏珠峰 24,920 249,200.00 0.14
262 603363 傲农生物 10,600 247,722.00 0.14
263 600975 新 五 丰 26,700 246,174.00 0.14
264 603666 亿 嘉 和 2,800 245,728.00 0.14
265 600299 安 迪 苏 20,100 245,622.00 0.14
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42 页 共 54 页
266 600764 中国海防 9,700 245,410.00 0.14
267 600736 苏州高新 47,000 242,520.00 0.14
268 600395 盘江股份 45,100 241,285.00 0.14
269 600622 光大嘉宝 61,230 240,633.90 0.14
270 600657 信达地产 58,300 240,196.00 0.14
271 603128 华贸物流 41,300 239,953.00 0.14
272 601016 节能风电 113,159 239,897.08 0.14
273 601069 西部黄金 17,300 239,259.00 0.13
274 600694 大商股份 9,973 239,252.27 0.13
275 603060 国检集团 11,780 235,482.20 0.13
276 603960 克来机电 8,400 234,528.00 0.13
277 603185 上机数控 4,778 234,074.22 0.13
278 603305 旭升股份 6,100 233,508.00 0.13
279 600531 豫光金铅 59,400 232,848.00 0.13
280 600985 淮北矿业 29,600 230,584.00 0.13
281 603786 科 博 达 3,000 226,050.00 0.13
282 601801 皖新传媒 40,600 225,736.00 0.13
283 603068 博通集成 2,800 225,624.00 0.13
284 601001 大同煤业 56,971 223,326.32 0.13
285 603660 苏州科达 24,036 220,410.12 0.12
286 600973 宝胜股份 56,030 220,197.90 0.12
287 600020 中原高速 61,253 216,835.62 0.12
288 603012 创力集团 30,300 216,039.00 0.12
289 600452 涪陵电力 14,930 215,439.90 0.12
290 600708 光明地产 75,865 213,180.65 0.12
291 601865 福 莱 特 11,200 210,560.00 0.12
292 600261 阳光照明 59,312 210,557.60 0.12
293 603267 鸿远电子 4,740 205,005.00 0.12
294 600996 贵广网络 28,600 203,918.00 0.11
295 600626 申达股份 40,600 203,406.00 0.11
296 603801 志邦家居 7,560 201,776.40 0.11
297 600681 百川能源 39,340 201,420.80 0.11
298 603220 中贝通信 11,500 201,250.00 0.11
299 603803 瑞斯康达 17,200 200,896.00 0.11
300 603008 喜 临 门 18,600 199,578.00 0.11
301 603337 杰克股份 9,101 199,311.90 0.11
302 603367 辰欣药业 12,300 198,891.00 0.11
303 600802 福建水泥 18,200 197,652.00 0.11
304 600987 航民股份 36,825 197,013.75 0.11
305 600874 创业环保 29,650 196,876.00 0.11
306 601330 绿色动力 20,600 195,700.00 0.11
307 601158 重庆水务 39,200 195,608.00 0.11
308 601949 中国出版 37,200 195,300.00 0.11
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43 页 共 54 页
309 603626 科森科技 16,060 195,129.00 0.11
310 603283 赛腾股份 3,600 193,680.00 0.11
311 603556 海兴电力 13,310 192,196.40 0.11
312 601789 宁波建工 39,900 189,924.00 0.11
313 600971 恒源煤电 40,900 186,913.00 0.11
314 603508 思维列控 5,520 185,692.80 0.10
315 600007 中国国贸 13,673 182,261.09 0.10
316 600162 香江控股 92,515 182,254.55 0.10
317 600548 深 高 速 19,500 178,230.00 0.10
318 603730 岱美股份 5,500 177,375.00 0.10
319 603505 金石资源 8,200 177,120.00 0.10
320 600387 海越能源 22,500 176,625.00 0.10
321 603927 中 科 软 2,900 175,276.00 0.10
322 603360 百傲化学 8,920 173,315.60 0.10
323 603590 康辰药业 4,400 170,544.00 0.10
324 603587 地素时尚 9,840 165,804.00 0.09
325 600933 爱 柯 迪 11,700 162,864.00 0.09
326 603868 飞科电器 3,300 162,789.00 0.09
327 600136 当代文体 19,900 162,384.00 0.09
328 600439 瑞 贝 卡 53,940 161,820.00 0.09
329 601003 柳钢股份 34,900 154,607.00 0.09
330 603466 风 语 筑 7,900 153,813.00 0.09
331 603357 设计总院 15,520 153,648.00 0.09
332 603669 灵康药业 19,459 153,531.51 0.09
333 600903 贵州燃气 15,500 152,520.00 0.09
334 603728 鸣志电器 11,320 147,612.80 0.08
335 600897 厦门空港 8,099 145,053.09 0.08
336 601858 中国科传 16,100 144,739.00 0.08
337 603421 鼎信通讯 9,600 143,808.00 0.08
338 600335 国机汽车 29,725 137,329.50 0.08
339 603355 莱克电气 5,500 136,895.00 0.08
340 603610 麒盛科技 4,200 134,736.00 0.08
341 603639 海 利 尔 6,456 134,413.92 0.08
342 600368 五洲交通 38,300 134,050.00 0.08
343 600180 瑞 茂 通 20,800 132,704.00 0.07
344 601512 中新集团 11,200 128,800.00 0.07
345 603579 荣泰健康 4,800 128,736.00 0.07
346 603379 三美股份 5,800 124,526.00 0.07
347 600012 皖通高速 23,812 123,584.28 0.07
348 603876 鼎胜新材 8,900 121,485.00 0.07
349 603808 歌 力 思 9,100 117,208.00 0.07
350 603600 永艺股份 10,300 116,081.00 0.07
351 603225 新 凤 鸣 11,472 114,490.56 0.06
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44 页 共 54 页
352 601811 新华文轩 10,800 109,836.00 0.06
353 600738 兰州民百 21,100 109,087.00 0.06
354 600310 桂东电力 28,200 108,288.00 0.06
355 603711 香 飘 飘 3,400 102,374.00 0.06
356 603929 亚翔集成 5,800 102,022.00 0.06
357 600295 鄂尔多斯 13,773 97,099.65 0.05
358 603915 国茂股份 6,300 96,831.00 0.05
359 603871 嘉友国际 4,444 95,945.96 0.05
360 603053 成都燃气 6,700 95,743.00 0.05
361 603025 大豪科技 12,574 91,412.98 0.05
362 600917 重庆燃气 12,700 90,678.00 0.05
363 603121 华培动力 7,020 90,487.80 0.05
364 603327 福蓉科技 3,500 90,405.00 0.05
365 603180 金牌厨柜 1,900 89,642.00 0.05
366 603098 森特股份 9,780 88,313.40 0.05
367 603681 永冠新材 4,500 82,575.00 0.05
368 601619 嘉泽新能 28,200 82,344.00 0.05
369 603103 横店影视 5,200 82,160.00 0.05
370 603733 仙鹤股份 4,600 73,922.00 0.04
371 603680 今创集团 5,890 73,036.00 0.04
372 603997 继峰股份 10,450 71,791.50 0.04
373 603982 泉峰汽车 4,100 70,889.00 0.04
374 600828 茂业商业 16,546 69,824.12 0.04
375 603569 长久物流 7,680 67,737.60 0.04
376 603956 威 派 格 4,100 67,527.00 0.04
377 603585 苏利股份 3,660 65,001.60 0.04
378 603279 景津环保 3,000 61,470.00 0.03
379 603687 大 胜 达 3,600 49,572.00 0.03
380 603848 好 太 太 3,500 47,775.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688365 光云科技 3,032 131,043.04 0.07
2 688208 道通科技 1,491 80,856.93 0.05
3 603087 甘李药业 581 58,274.30 0.03
4 688555 泽达易盛 772 43,849.60 0.02
5 688568 中科星图 1,377 22,321.17 0.01
6 688027 Ｎ 国 盾 471 17,040.78 0.01
7 688096 京源环保 747 16,000.74 0.01
8 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
9 688600 皖仪科技 774 11,997.00 0.01
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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10 605166 聚 合 顺 41 649.85 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600143 金发科技 1,740,263.00 0.83
2 600079 人福医药 1,703,901.85 0.81
3 600529 山东药玻 1,656,184.80 0.79
4 600426 华鲁恒升 1,530,678.99 0.73
5 601727 上海电气 1,263,066.00 0.60
6 601838 成都银行 1,234,165.00 0.59
7 601360 三 六 零 866,048.00 0.41
8 600984 建设机械 823,736.00 0.39
9 603520 司 太 立 820,717.80 0.39
10 603000 人 民 网 770,916.00 0.37
11 600233 圆通速递 752,161.00 0.36
12 600988 赤峰黄金 710,295.00 0.34
13 603658 安图生物 594,370.54 0.28
14 601808 中海油服 578,473.00 0.28
15 601577 长沙银行 577,155.00 0.27
16 600188 兖州煤业 550,283.00 0.26
17 600643 爱建集团 549,894.00 0.26
18 600131 国网信通 542,775.00 0.26
19 600739 辽宁成大 530,536.00 0.25
20 600776 东方通信 513,149.00 0.24
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 688012 中微公司 3,540,566.95 1.69
2 600745 闻泰科技 2,786,845.00 1.33
3 603501 韦尔股份 2,511,967.00 1.20
4 600763 通策医疗 2,118,329.55 1.01
5 600536 中国软件 1,712,610.92 0.82
6 600521 华海药业 1,707,088.18 0.81
7 601100 恒立液压 1,488,363.00 0.71
8 603517 绝味食品 1,481,591.00 0.71
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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9 600801 华新水泥 1,203,833.00 0.57
10 601872 招商轮船 1,123,772.00 0.53
11 600418 江淮汽车 1,067,825.00 0.51
12 601021 春秋航空 1,033,187.00 0.49
13 600779 水 井 坊 815,055.45 0.39
14 600986 科达股份 468,676.40 0.22
15 688333 铂 力 特 458,452.17 0.22
16 601222 林洋能源 399,472.96 0.19
17 600239 云南城投 395,554.30 0.19
18 600499 科达洁能 389,656.00 0.19
19 600664 哈药股份 383,495.47 0.18
20 600845 宝信软件 354,974.00 0.17
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 44,743,537.47
卖出股票收入（成交）总额 37,387,518.48
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 37,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,000.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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比例（％）
1 113588 润达转债 230 23,000.00 0.01
2 113586 上机转债 140 14,000.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2009 IC2009 1 1,132,880.00 51,880.00 -
公允价值变动总额合计（元） 51,880.00
股指期货投资本期收益（元） 120,388.35
股指期货投资本期公允价值变动（元） 48,480.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交
易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48 页 共 54 页
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 140,575.39
2 应收证券清算款 25,188.57
3 应收股利 -
4 应收利息 313.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 166,077.75
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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1 688365 光云科技 131,043.04 0.07
科创板新股锁定
期
2 688208 道通科技 80,856.93 0.05
科创板新股锁定
期
3 688555 泽达易盛 43,849.60 0.02
科创板新股锁定
期
4 688568 中科星图 22,321.17 0.01 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方上证 380交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
772
137,887.2
0
4,992,970
.00
4.69%
11,056,00
4.00
10.39%
90,399,94
1.00
84.92%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 联讯证券股份有限公司 1,930,400.00 1.81%
2 方正证券股份有限公司 1,119,607.00 1.05%
3 北京无限立通通讯技术有限责任公司 609,600.00 0.57%
4
泰康资产强化回报混合型养老金产品
-中国建设银行股份有限公司
604,900.00 0.57%
5 王钧璧 573,900.00 0.54%
6 王一一 499,000.00 0.47%
7 黄静 425,600.00 0.40%
8
中国建设银行股份有限公司企业年金
计划-中国工商银行股份有限公
376,600.00 0.35%
9 李佳学 305,500.00 0.29%
10 王琼美 206,900.00 0.19%
11
中国建设银行股份有限公司-南方上
证 380交易型开放式指数证券
90,399,941.00 84.92%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 9月 16日)基金份额
总额
330,448,915.00
本报告期期初基金份额总额 140,448,915.00
本报告期基金总申购份额 34,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 68,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 106,448,915.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 80,740,927.09 100.00% 8,073.68 100.00% -
开源证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 865,343.30 100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-20
2
关于南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF
调整指数使用费的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
2020-02-26
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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基金电子披露网站
3
关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金
新增扩位证券简称的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-16
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基
金
1
20200101-
20200630
114,399,941.00 - 24,000,000.00 90,399,941.00 84.92%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上证 380交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告》原文。
12.2 存放地点
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
