南方中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金 2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 17
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 36
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 36
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 36
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 38
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 39
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 39
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 41
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 41
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 42
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 42
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 42
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 南方中债 3-5年农发行债券指数
基金主代码 006493
交易代码 006493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 5日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,274,598,746.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
南方中债 3-5年农发行债券
指数 A
南方中债 3-5年农发行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 006493 006494
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,271,750,796.94份 2,847,949.91份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中债 3-5
年农发行债券指数”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数
编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 常克川 田东辉
联系电话 0755-82763888 010-68858113
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-889-8899 95580
传真 0755-82763889 010-68858120
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 3号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 3号 A
座
邮政编码 518017 100808
法定代表人 张海波 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、南方中债 3-5 年农发行债券指数 A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 35,188,169.18
本期利润 7,554,101.28
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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加权平均基金份额本期利润 0.0044
本期加权平均净值利润率 0.42%
本期基金份额净值增长率 1.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 40,585,952.01
期末可供分配基金份额利润 0.0178
期末基金资产净值 2,334,984,915.14
期末基金份额净值 1.0278
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 6.44%
2、南方中债 3-5 年农发行债券指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 13,083.66
本期利润 -58,922.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0473
本期加权平均净值利润率 -4.50%
本期基金份额净值增长率 1.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 46,598.07
期末可供分配基金份额利润 0.0163
期末基金资产净值 2,922,912.05
期末基金份额净值 1.0263
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 6.29%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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南方中债 3-5年农发行债券指数 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.02% 0.17% -1.01% 0.16% -0.01% 0.01%
过去三个月 -0.80% 0.20% -1.39% 0.19% 0.59% 0.01%
过去六个月 1.95% 0.16% -1.13% 0.16% 3.08% 0.00%
过去一年 4.69% 0.12% 0.97% 0.12% 3.72% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.44% 0.10% 0.51% 0.12% 5.93% -0.02%
南方中债 3-5年农发行债券指数 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.04% 0.17% -1.01% 0.16% -0.03% 0.01%
过去三个月 -0.82% 0.20% -1.39% 0.19% 0.57% 0.01%
过去六个月 1.90% 0.16% -1.13% 0.16% 3.03% 0.00%
过去一年 4.60% 0.12% 0.97% 0.12% 3.63% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.29% 0.10% 0.51% 0.12% 5.78% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000
亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金
和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2018年12
月 5日
- 15年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日，
任固定收益部投资经理；2013年 1月 22
日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30
天基金经理；2012年 7月 20日至 2015
年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014
年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任
南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5
日至 2016年 11月 17日，任南方理财金
基金经理；2012年 10月 19日至 2019
年 10月 15日，任南方理财 60天基金经
理；2014年 12月 15日至 2019年 10月
15日，任南方收益宝基金经理；2016年
2月 3日至 2019年 10月 15日，任南方
日添益货币基金经理；2017年 8月 9日
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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至 2019年 10月 15日，任南方天天宝基
金经理；2012年 8月 14日至 2020年 6
月 16日，任南方理财 14天基金经理；
2014年 7月 25日至今，任南方现金增利、
南方现金通基金经理；2016年 10月 20
日至今，任南方天天利基金经理；2018
年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债
基金经理；2018年 12月 5日至今，任南
方 3-5年农发债基金经理；2019年 3月
15日至今，任南方 7-10年国开债基金经
理；2020年 3月 5日至今，任南方 0-5
年江苏城投债基金经理；2020年 4月 17
日至今，任南方 1-5年国开债基金经理。
朱佳
本基金
基金经
理
2020年 5
月 22日
- 6年
女，英国约克大学商业金融与管理硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于泰达
宏利基金交易部和中国光大银行资产管
理部，历任债券交易员、固定收益投资
经理。2019年 11月加入南方基金现金投
资部；2020年 5月 22日至今，任南方
1-3年国开债、南方 3-5年农发债、南方
7-10年国开债、南方 1-5年国开债、南
方 0-5年江苏城投债基金经理。
董浩
本基金
基金经
理（已
离任）
2018年12
月 5日
2020年 5
月 22日
9年
南开大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2010年 7月加入南方基金，历任交
易管理部债券交易员、固定收益部货币
理财类研究员；2014年 3月 31日至 2015
年 9月 11日，任南方现金通基金经理助
理；2015年 9月 11日至 2016年 8月 17
日，任南方 50债基金经理；2015年 9
月 11日至 2018年 7月 4日，任南方中
票基金经理；2017年 8月 9日至 2019
年 10月 15日，任南方天天宝基金经理；
2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日，
任南方 3-5年农发债基金经理；2019年 3
月 15日至 2020年 5月 22日，任南方 7-10
年国开债基金经理；2015年 9月 11日至
今，任南方现金通基金经理；2016年 2
月 3日至今，任南方日添益货币基金经
理；2016年 8月 17日至今，任南方 10
年国债基金经理；2016年 11月 17日至
今，任南方理财 60天基金经理；2018
年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债
基金经理；2019年 5月 24日至今，任南
方收益宝基金经理；2020年 3月 5日至
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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今，任南方 0-5年江苏城投债基金经理；
2020年 4月 17日至今，任南方 1-5年国
开债基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济探底后逐渐回暖。1-6 月工业增加值同比下滑 1.3%，但二季度同比已经正
增长；固定资产投资累计同比下滑 3.1%;社会消费品零售总额累计同比下滑 11.4%。1-6 月
CPI平均增长3.8%，上半年呈现不断回落的趋势；PPI平均下滑1.9%，国内需求下行，叠加
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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原油价格暴跌，带动 PPI大幅下行。6月末 M2同比增长 11.1%，存量社融同比增长 12.8%，
上半年信贷、债券高增长带动社融和 M2增速回升。
美联储上半年连续下调联邦基金利率至 0，并推出了一系列流动性支持工具缓解全球
美元流动性紧张。欧央行上半年未降息，但推出了较大规模的资产购买计划，助力疫情后
的经济修复。国内方面，央行 2 次下调公开市场操作利率合计 30BP，并将超额存款准备金
利率从 0.72%调整至 0.35%，同时配合了定向降准、再贷款等操作，维护了国内流动性的稳
定和信贷的高增长。上半年美元指数上涨 0.97%，人民币对美元汇率中间价贬值 1033 个基
点。
市场层面，上半年利率债收益率先下后上，曲线扁平化。报告期内，1 年国开收益下
行 31BP，3年国开收益下行 20BP，5年国开收益下行 43BP，10年国开收益下行 48BP；3年
农发收益下行 11BP，5年农发收益下行 23BP；10年国债收益率下行 31BP。本基金在报告期
内密切跟踪指数，并根据成份券变更和规模的变动进行小幅的调整，有效实现了对指数的
跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0278 元，报告期内，份额净值增长率为 1.95%，
同期业绩基准增长率为-1.13%；本基金 C 份额净值为 1.0263 元，报告期内，份额净值增长
率为 1.90%，同期业绩基准增长率为-1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面，PMI指数在 2月大幅回落后，3 月以来持续保持在温和扩张区间，我们预计
下半年经济仍处于修复区间，但修复斜率将有所放缓。通胀方面，预计下半年 CPI 回落到
2%左右，PPI底部回升至-1%左右。预计2020年全年CPI中枢在2.8%左右，PPI中枢在-1.5%
左右。
政策方面，上半年美欧央行实施了较大力度的宽松政策，维护了经济和金融市场的稳
定。国内方面，央行同样推出了较大力度的宽松政策支持国内经济的复苏，不过 5 月之后
货币政策边际上有所转向。目前，资金利率水平已经回升至政策利率附近。由于国内疫情
已经基本得到控制，海外疫情的峰值也在逐渐度过，国内货币政策的宽松力度有所减弱，
考虑到经济复苏存的过程较为曲折，预计在较长一段时间内，货币政策基调仍将保持中性
适度。
债市策略方面，国内经济仍处于修复区间，下半年经济将在内需发力和外需波动之中
缓慢修复，修复的过程存在一定不确定性。政策端，货币政策正在逐渐退出前期的超常规
宽松政策，更倾向以定向宽松代替总量宽松，为实体经济注入流动性，总体上宽信用大于
宽货币。财政政策方面，随着特别国债和专项债的发行，逆周期托底政策仍在不断加码。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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利率债方面，经过前期的调整，当前收益率已经回到了相对合理的水平，在经济波动降低，
货币适度中性的环境中，预计利率债整体以震荡为主。本基金为被动型指数基金，我们将
进一步优化既有的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益
分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基金份额享有同等分
配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2020年 6月 11日进行了收益分
配（A类每 10份基金份额派发红利 0.18元，C类每 10份基金份额派发红利 0.18 元）。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方中债 3-5
年农发行债券指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金共进行利润分配 43,532,599.84 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 13,044,555.51 517,744.48
结算备付金
- -
存出保证金
- -
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融资产 6.4.3.2 2,261,306,000.00 1,410,973,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,261,306,000.00 1,410,973,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 30,030,135.02 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 34,497,923.33 30,648,178.38
应收股利
- -
应收申购款
208.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
2,338,878,821.86 1,442,138,922.86
负债和所有者权益 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- 78,564,840.72
应付证券清算款
- -
应付赎回款
271,501.29 49.79
应付管理人报酬
303,753.59 107,401.16
应付托管费
101,251.17 35,800.38
应付销售服务费
253.30 3.26
应付交易费用 6.4.3.7 41,852.64 20,090.95
应交税费
- -
应付利息
- 4,341.52
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 252,382.68 295,236.34
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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负债合计
970,994.67 79,027,764.12
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 2,274,598,746.85 1,328,818,651.41
未分配利润 6.4.3.10 63,309,080.34 34,292,507.33
所有者权益合计
2,337,907,827.19 1,363,111,158.74
负债和所有者权益总计
2,338,878,821.86 1,442,138,922.86
注：报告截止日 2020年 6月 30日，南方中债 3-5年农发行债券指数 A份额净值 1.0278元，
基金份额总额 2,271,750,796.94 份；南方中债 3-5 年农发行债券指数 C 份额净值 1.0263
元，基金份额总额 2,847,949.91 份；总份额合计 2,274,598,746.85份。
6.2 利润表
会计主体：南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 6月
30日
一、收入
10,843,099.46 43,083,339.47
1.利息收入
32,576,608.17 87,069,385.50
其中：存款利息收入 6.4.3.11 8,561.47 291,672.22
债券利息收入
32,373,897.14 85,185,396.71
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
194,149.56 1,592,316.57
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
5,972,163.58 -38,448,553.14
其中：股票投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 5,972,163.58 -38,448,553.14
资产支持证券投资 6.4.3.14 - -
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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收益
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 -27,706,073.58 -5,537,496.86
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.19 401.29 3.97
减：二、费用
3,347,920.20 10,318,045.78
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,348,439.18 3,053,695.55
2.托管费 6.4.6.2.2 449,479.65 1,017,898.54
3.销售服务费 6.4.6.2.3 645.21 154.94
4.交易费用 6.4.3.20 45,475.00 68,925.00
5.利息支出
1,134,111.43 5,539,016.53
其中：卖出回购金融资产
支出
1,134,111.43 5,539,016.53
6.税金及附加
- -
7.其他费用 6.4.3.21 369,769.73 638,355.22
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
7,495,179.26 32,765,293.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
7,495,179.26 32,765,293.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,328,818,651.41 34,292,507.33 1,363,111,158.74
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 7,495,179.26 7,495,179.26
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
945,780,095.44 65,053,993.59 1,010,834,089.03
其中：1.基金申购款 1,472,764,164.39 83,207,954.62 1,555,972,119.01
2.基金赎回款 -526,984,068.95 -18,153,961.03 -545,138,029.98
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- -43,532,599.84 -43,532,599.84
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,274,598,746.85 63,309,080.34 2,337,907,827.19
项目
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,648,019,875.95 13,416,257.32 4,661,436,133.27
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 32,765,293.69 32,765,293.69
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-3,424,465,622.46 -7,719,490.10 -3,432,185,112.56
其中：1.基金申购款 1,213,831,023.81 9,453,370.79 1,223,284,394.60
2.基金赎回款 -4,638,296,646.27 -17,172,860.89 -4,655,469,507.16
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- -22,916,446.97 -22,916,446.97
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,223,554,253.49 15,545,613.94 1,239,099,867.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
活期存款 13,044,555.51
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 13,044,555.51
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期末 2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 2,284,811,979.14 2,261,306,000.00 -23,505,979.14
合计 2,284,811,979.14 2,261,306,000.00 -23,505,979.14
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,284,811,979.14 2,261,306,000.00 -23,505,979.14
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 30,030,135.02 -
合计 30,030,135.02 -
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,829.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 34,492,115.09
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 3,978.68
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
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合计 34,497,923.33
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 41,852.64
合计 41,852.64
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.43
应付证券出借违约金 -
预提费用 104,426.14
应付指数使用费 147,953.11
合计 252,382.68
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中债 3-5年农发行债券指数 A
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,328,801,457.01 1,328,801,457.01
本期申购 1,468,685,954.87 1,468,685,954.87
本期赎回（以“-”号填列） -525,736,614.94 -525,736,614.94
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,271,750,796.94 2,271,750,796.94
南方中债 3-5年农发行债券指数 C
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,194.40 17,194.40
本期申购 4,078,209.52 4,078,209.52
本期赎回（以“-”号填列） -1,247,454.01 -1,247,454.01
基金拆分/份额折算前 - -
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,847,949.91 2,847,949.91
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
南方中债 3-5年农发行债券指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,617,178.94 19,674,902.46 34,292,081.40
本期利润 35,188,169.18 -27,634,067.90 7,554,101.28
本期基金份额交易产
生的变动数
34,259,685.51 30,607,331.63 64,867,017.14
其中：基金申购款 43,822,265.09 39,135,954.45 82,958,219.54
基金赎回款 -9,562,579.58 -8,528,622.82 -18,091,202.40
本期已分配利润 -43,479,081.62 - -43,479,081.62
本期末 40,585,952.01 22,648,166.19 63,234,118.20
南方中债 3-5年农发行债券指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 171.53 254.40 425.93
本期利润 13,083.66 -72,005.68 -58,922.02
本期基金份额交易产
生的变动数
86,861.10 100,115.35 186,976.45
其中：基金申购款 123,921.86 125,813.22 249,735.08
基金赎回款 -37,060.76 -25,697.87 -62,758.63
本期已分配利润 -53,518.22 - -53,518.22
本期末 46,598.07 28,364.07 74,962.14
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 8,561.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 8,561.47
6.4.3.12 股票投资收益
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 23 页 共 42 页
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
2,583,594,652.55
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
2,531,904,166.42
减：应收利息总额 45,718,322.55
买卖债券差价收入 5,972,163.58
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -27,706,073.58
——股票投资 -
——债券投资 -27,706,073.58
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24 页 共 42 页
合计 -27,706,073.58
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 298.12
基金转换费收入 103.17
合计 401.29
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基
金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 45,475.00
合计 45,475.00
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
指数使用费 246,743.59
合计 369,769.73
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
不高于 0.04%的年费率计提，逐日累计，按季支付。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮储银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,348,439.18 3,053,695.55
其中：支付销售机构的客户
维护费
9.46 50.31
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
449,479.65 1,017,898.54
注：支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26 页 共 42 页
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中债 3-5年农发行
债券指数 A
南方中债 3-5年农发行
债券指数 C
合计
华泰证券 - 0.19 0.19
南方基金 - 283.04 283.04
中国邮储银行 - 221.76 221.76
合计 - 504.99 504.99
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中债 3-5年农发行
债券指数 A
南方中债 3-5年农发行
债券指数 C
合计
华泰证券 - - -
南方基金 - 56.26 56.26
中国邮储 - 97.89 97.89
合计 - 154.15 154.15
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国
邮储
银行
- - - -
1,813,918,
000.00
97,259.02
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
银行
间市
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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场交
易的
各关
联方
名称
中国
邮储
银行
- - - -
1,841,222,
000.00
835,340.4
2
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
南方中债 3-5年农发行债券指数 A
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国邮政储蓄银行股份
有限公司
299,430,082.8
4
13.16%
299,430,082.8
4
22.53%
- - - - -
注：中国邮储银行投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28 页 共 42 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮政储蓄银行 13,044,555.51 8,561.47 990,224.54 27,229.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行约定利
率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7 利润分配情况
单位：人民币元
南方中债 3-5年农发行债券指数 A
序号
权益登
记日
场内除
息日
场外除
息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形
式发放
总额
再投资
形式发
放总额
本期利
润分配
合计
备注
1
2020年
6月 11
日
-
2020年
6月 11
日
0.1800
43,448
,869.9
8
30,211
.64
43,479
,081.6
2
-
合计 - - - 0.1800
43,448
,869.9
8
30,211
.64
43,479
,081.6
2
-
南方中债 3-5年农发行债券指数 C
序号
权益登
记日
场内除
息日
场外除
息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形
式发放
总额
再投资
形式发
放总额
本期利
润分配
合计
备注
1
2020年
6月 11
日
-
2020年
6月 11
日
0.1800
46,029
.18
7,489.
04
53,518
.22
-
合计 - - - 0.1800
46,029
.18
7,489.
04
53,518
.22
-
6.4.8 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“对标的指数的有效跟踪”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国邮储银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31 页 共 42 页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2020年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,044,555.5 - - - 13,044,555.5
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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1 1
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产
150,238,000.
00
2,070,574,00
0.00
40,494,000.0
0
-
2,261,306,00
0.00
买入返售金
融资产
30,030,135.0
2
- - -
30,030,135.0
2
应收利息 - - -
34,497,923.3
3
34,497,923.3
3
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 208.00 208.00
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
193,312,690.
53
2,070,574,00
0.00
40,494,000.0
0
34,498,131.3
3
2,338,878,82
1.86
负债
应付赎回款 - - - 271,501.29 271,501.29
应付管理人
报酬
- - - 303,753.59 303,753.59
应付托管费 - - - 101,251.17 101,251.17
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 253.30 253.30
应付交易费
用
- - - 41,852.64 41,852.64
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 252,382.68 252,382.68
负债总计 - - - 970,994.67 970,994.67
利率敏感度
缺口
193,312,690.
53
2,070,574,00
0.00
40,494,000.0
0
33,527,136.6
6
2,337,907,82
7.19
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 517,744.48 - - - 517,744.48
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融
资产
100,040,000.
00
1,310,933,00
0.00
- -
1,410,973,00
0.00
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - -
30,648,178.3
8
30,648,178.3
8
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
100,557,744.
48
1,310,933,00
0.00
-
30,648,178.3
8
1,442,138,92
2.86
负债
应付赎回款 - - - 49.79 49.79
应付管理人
报酬
- - - 107,401.16 107,401.16
应付托管费 - - - 35,800.38 35,800.38
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
78,564,840.7
2
- - -
78,564,840.7
2
应付销售服
务费
- - - 3.26 3.26
应付交易费
用
- - - 20,090.95 20,090.95
应付利息 - - - 4,341.52 4,341.52
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 295,236.34 295,236.34
负债总计
78,564,840.7
2
- - 462,923.40
79,027,764.1
2
利率敏感度
缺口
21,992,903.7
6
1,310,933,00
0.00
-
30,185,254.9
8
1,363,111,158
.74
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34 页 共 42 页
1.市场利率平行上升 25个基点 -17,076,455.18 -10,784,094.48
2.市场利率平行下降 25个基点 17,266,631.10 10,906,977.28
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末无其他价格风险的敏感性分析。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,261,306,000.00 96.68
其中：债券 2,261,306,000.00 96.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,030,135.02 1.28
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,044,555.51 0.56
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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8 其他资产 34,498,131.33 1.47
9 合计 2,338,878,821.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金报告期内无买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金报告期内无卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内无买卖股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,007,000.00 0.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,251,299,000.00 96.30
其中：政策性金融债 2,251,299,000.00 96.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,261,306,000.00 96.72
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 190409 19农发 09 5,500,000 553,355,000.00 23.67
2 200402 20农发 02 4,800,000 472,944,000.00 20.23
3 180413 18农发 13 3,000,000 305,760,000.00 13.08
4 180408 18农发 08 2,700,000 281,502,000.00 12.04
5 190404 19农发 04 2,400,000 244,176,000.00 10.44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.12 投资组合报告附注
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,497,923.33
5 应收申购款 208.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,498,131.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中债
3-5年农发
行债券指
532
4,270,208.2
6
2,265,856,0
27.02
99.74%
5,894,769.9
2
0.26%
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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数 A
南方中债
3-5年农发
行债券指
数 C
180 15,821.94 - -
2,847,949.9
1
100.00%
合计 712
3,194,661.1
6
2,265,856,0
27.02
99.62%
8,742,719.8
3
0.38%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方中债 3-5年农发
行债券指数 A
3.39 0.0000%
南方中债 3-5年农发
行债券指数 C
- -
合计 3.39 0.0000%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方中债 3-5年农
发行债券指数 A
南方中债 3-5年
农发行债券指
数 C
基金合同生效日(2018年 12月 5日)基金份额总额 3,200,722,373.23 339,248.63
本报告期期初基金份额总额 1,328,801,457.01 17,194.40
本报告期基金总申购份额 1,468,685,954.87 4,078,209.52
减：报告期基金总赎回份额 525,736,614.94 1,247,454.01
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,271,750,796.94 2,847,949.91
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - - - -
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-20
2
南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销
售机构的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-02-13
3
南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
2020-03-18
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41 页 共 42 页
有关条款的公告 基金电子披露网站
4
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为
销售机构及开通相关业务的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-14
5
南方基金关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销
售机构及开通相关业务的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-16
6
关于南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金变更基金经理的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-23
7
南方基金旗下关于部分基金增加华泰证券为销
售机构及开通相关业务的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-29
8
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
分红公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-09
9
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-09
10
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金
恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
证券日报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-12
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20200305-
20200630
- 620,018,832.45 - 620,018,832.45 27.26%
机构 2
20200101-
20200630
489,070,886.74 - - 489,070,886.74 21.50%
机构 3
20200101-
20200323
299,430,082.84 - - 299,430,082.84 13.16%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金的文件；
2、《南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金 2020年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
