南方中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)2020 年中期报
告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 17
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 54
7.10 本报告期投资基金情况 ................................................................................................ 54
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 54
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 54
7.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 54
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 56
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 58
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 62
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 62
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 62
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,205,834,278.30份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 11月 11日
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 南方 500
下属分级基金的交易代码 160119 004348
下属分级基金的前端交易代
码
160119 160119
下属分级基金的后端交易代
码
160120 160120
报告期末下属分级基金的份
额总额
5,922,306,338.25份 1,283,527,940.05份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 15日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”或
“中证 500ETF”。
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2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF作为其主要投资标的。为
实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金
力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
风险收益特
征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
\南方基金管理股份有限公司
北京市西城区太平桥大街 17号\深圳
市福田区莲花街道益田路 5999号基
金大厦 32-42楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、南方中证 500ETF联接(LOF)A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 253,764,153.99
本期利润 1,162,782,030.81
加权平均基金份额本期利润 0.1752
本期加权平均净值利润率 12.63%
本期基金份额净值增长率 11.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 2,975,956,233.70
期末可供分配基金份额利润 0.5024
期末基金资产净值 8,898,262,571.95
期末基金份额净值 1.5025
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 63.93%
2、南方中证 500ETF联接(LOF)C
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3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 51,271,320.42
本期利润 231,883,520.03
加权平均基金份额本期利润 0.1589
本期加权平均净值利润率 11.54%
本期基金份额净值增长率 11.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 628,594,319.97
期末可供分配基金份额利润 0.4897
期末基金资产净值 1,912,122,260.02
期末基金份额净值 1.4897
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -5.31%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数；
4、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.85% 0.85% 8.04% 0.84% 0.81% 0.01%
过去三个月 16.72% 1.08% 15.47% 1.08% 1.25% 0.00%
过去六个月 11.58% 1.70% 10.84% 1.70% 0.74% 0.00%
过去一年 19.39% 1.39% 17.63% 1.39% 1.76% 0.00%
过去三年 -0.53% 1.39% -3.83% 1.39% 3.30% 0.00%
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自基金合同
生效起至今
63.93% 1.61% 64.98% 1.61% -1.05% 0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.81% 0.85% 8.04% 0.84% 0.77% 0.01%
过去三个月 16.60% 1.08% 15.47% 1.08% 1.13% 0.00%
过去六个月 11.35% 1.71% 10.84% 1.70% 0.51% 0.01%
过去一年 18.91% 1.39% 17.63% 1.39% 1.28% 0.00%
过去三年 -1.72% 1.39% -3.83% 1.39% 2.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-5.31% 1.35% -8.24% 1.35% 2.93% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：1、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000
亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金
和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年 4
月 22日
- 15年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16
日，任南方策略基金经理；2017年 11
月 9日至 2019年 1月 18日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016年 12
月 30日至 2019年 4月 18日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2018年 2月 8日至 2020年 3月 27
日，任 H股 ETF基金经理；2018年 2
月 12日至 2020年 3月 27日，任南方 H
股联接基金经理；2013年 4月 22日至今，
任南方 500、南方 500ETF基金经理；2013
年 5月 17日至今，任南方 300、南方 300
联接基金经理；2014年 10月 30日至今，
任 500医药基金经理；2015年 2月 16
日至今，任南方恒生 ETF基金经理；2017
年 7月 21日至今，任恒生联接基金经理；
2017年 8月 24日至今，任南方房地产联
接基金经理；2017年 8月 25日至今，任
南方房地产 ETF基金经理；2018年 4月
3日至今，任MSCI基金基金经理；2018
年 6月 8日至今，任MSCI联接基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证 500指数上涨 11.33%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
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(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.5025元，报告期内，份额净值增长率为 11.58%，
同期业绩基准增长率为 10.84%；本基金 C份额净值为 1.4897元，报告期内，份额净值增长
率为 11.35%，同期业绩基准增长率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年受疫情影响，全球经济放缓，但 A股显示较强韧性， 境内外对 A 股配置关注度
提升。展望下半年，海内外货币政策保持宽松，随着全球复工，经济逐渐回暖， 国内资本
市场加速开放，预期中长期资金持续流入。 大中华地区权益市场不少优质资产， 凸显长
期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本基金基金合同约定，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享
有同等分配权；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合
有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低
于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金
红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深
圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益
分配基准日的时间不超过 15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 162,533,826.88 371,455,471.52
结算备付金
5,441,463.23 2,088,390.14
存出保证金
1,046,472.46 459,544.14
交易性金融资产 6.4.3.2 10,863,218,900.28 11,109,595,499.35
其中：股票投资
152,047,593.95 156,021,583.73
基金投资
10,318,052,550.03 10,717,787,794.32
债券投资
393,118,756.30 235,786,121.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
164,248,613.98 6,738,502.70
应收利息 6.4.3.5 7,468,823.03 4,639,294.63
应收股利
- -
应收申购款
40,773,427.62 14,608,953.98
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 14,600,169.41 2,505,708.00
资产总计
11,259,331,696.89 11,512,091,364.46
负债和所有者权益 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
210,000,000.00 45,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
237,447,917.07 52,534,486.91
应付管理人报酬
206,498.35 275,611.56
应付托管费
41,299.70 55,122.29
应付销售服务费
608,650.59 627,311.66
应付交易费用 6.4.3.7 72,057.95 20,299.63
应交税费
2.92 6.50
应付利息
- -3,301.67
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 570,438.34 441,232.94
负债合计
448,946,864.92 98,950,769.82
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 7,205,834,278.30 8,486,018,807.14
未分配利润 6.4.3.10 3,604,550,553.67 2,927,121,787.50
所有者权益合计
10,810,384,831.97 11,413,140,594.64
负债和所有者权益总计
11,259,331,696.89 11,512,091,364.46
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接(LOF)A 份额净值 1.5025 元，基
金份额总额 5,922,306,338.25份；南方中证 500ETF联接(LOF)C份额净值 1.4897元，基金
份额总额 1,283,527,940.05 份；总份额合计 7,205,834,278.30 份。
6.2 利润表
会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 6月
30日
一、收入
1,404,808,004.16 947,917,432.00
1.利息收入
7,589,442.86 3,898,992.51
其中：存款利息收入 6.4.3.11 3,555,328.71 2,289,666.05
债券利息收入
4,034,114.15 1,609,326.46
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
297,652,585.17 -88,215,275.84
其中：股票投资收益 6.4.3.12 45,624,181.03 26,337,793.66
基金投资收益 6.4.3.13 251,242,096.11 -115,324,017.82
债券投资收益 6.4.3.14 -226,992.17 -516,874.07
资产支持证券投资
收益
6.4.3.15 - -
贵金属投资收益 6.4.3.16 - -
衍生工具收益 6.4.3.17 - -
股利收益 6.4.3.18 1,013,300.20 1,287,822.39
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.19 1,089,630,076.43 1,022,179,326.53
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.20 9,935,899.70 10,054,388.80
减：二、费用
10,142,453.32 9,329,116.87
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,627,440.73 1,598,598.67
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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2.托管费 6.4.6.2.2 325,488.22 319,719.71
3.销售服务费 6.4.6.2.3 4,001,630.16 3,089,862.16
4.交易费用 6.4.3.21 2,750,560.19 3,614,131.23
5.利息支出
1,173,095.78 527,644.16
其中：卖出回购金融资产
支出
1,173,095.78 527,644.16
6.税金及附加
0.30 0.53
7.其他费用 6.4.3.22 264,237.94 179,160.41
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,394,665,550.84 938,588,315.13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
1,394,665,550.84 938,588,315.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
8,486,018,807.14 2,927,121,787.50 11,413,140,594.64
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,394,665,550.84 1,394,665,550.84
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-1,280,184,528.84 -717,236,784.67 -1,997,421,313.51
其中：1.基金申购款 4,720,081,827.76 1,642,594,407.33 6,362,676,235.09
2.基金赎回款 -6,000,266,356.60 -2,359,831,192.00 -8,360,097,548.60
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -
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的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,205,834,278.30 3,604,550,553.67 10,810,384,831.97
项目
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 938,588,315.13 938,588,315.13
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
2,848,157,262.81 968,656,593.84 3,816,813,856.65
其中：1.基金申购款 9,076,448,118.02 2,876,610,073.51 11,953,058,191.53
2.基金赎回款 -6,228,290,855.21 -1,907,953,479.67 -8,136,244,334.88
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,986,635,441.59 2,316,155,343.44 11,302,790,785.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
活期存款 162,533,826.88
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 162,533,826.88
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 147,959,432.05 152,047,593.95 4,088,161.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 394,618,266.07 393,118,756.30 -1,499,509.77
银行间市场 - - -
合计 394,618,266.07 393,118,756.30 -1,499,509.77
资产支持证券 - - -
基金 9,082,936,513.13 10,318,052,550.03 1,235,116,036.90
其他 - - -
合计 9,625,514,211.25 10,863,218,900.28 1,237,704,689.03
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的
买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应收活期存款利息 112,150.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,203.83
应收债券利息 7,354,044.56
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 423.81
合计 7,468,823.03
6.4.3.6
其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
可收退补款 11,835,046.00
应收退补款 2,765,123.41
合计 14,600,169.41
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 72,057.95
银行间市场应付交易费用 -
合计 72,057.95
6.4.3.8 其他负债
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 401,367.62
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 169,070.72
应付指数使用费 -
可退替代款 -
其他 -
合计 570,438.34
注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)A
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,904,911,915.32 6,904,911,915.32
本期申购 3,624,394,383.91 3,624,394,383.91
本期赎回（以“-”号填列） -4,606,999,960.98 -4,606,999,960.98
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,922,306,338.25 5,922,306,338.25
南方中证 500ETF联接(LOF)C
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,581,106,891.82 1,581,106,891.82
本期申购 1,095,687,443.85 1,095,687,443.85
本期赎回（以“-”号填列） -1,393,266,395.62 -1,393,266,395.62
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,283,527,940.05 1,283,527,940.05
注：
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
南方中证 500ETF联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,847,348,005.73 -3,454,316,328.10 2,393,031,677.63
本期利润 253,764,153.99 909,017,876.82 1,162,782,030.81
本期基金份额交易产
生的变动数
-859,249,910.68 279,392,435.94 -579,857,474.74
其中：基金申购款 3,125,589,180.69 -1,876,077,370.17 1,249,511,810.52
基金赎回款 -3,984,839,091.37 2,155,469,806.11 -1,829,369,285.26
本期已分配利润 - - -
本期末 5,241,862,249.04 -2,265,906,015.34 2,975,956,233.70
南方中证 500ETF联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,326,192,191.94 -792,102,082.07 534,090,109.87
本期利润 51,271,320.42 180,612,199.61 231,883,520.03
本期基金份额交易产
生的变动数
-255,653,189.90 118,273,879.97 -137,379,309.93
其中：基金申购款 933,356,745.37 -540,274,148.56 393,082,596.81
基金赎回款 -1,189,009,935.27 658,548,028.53 -530,461,906.74
本期已分配利润 - - -
本期末 1,121,810,322.46 -493,216,002.49 628,594,319.97
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 3,434,248.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 63,638.22
其他 57,442.02
合计 3,555,328.71
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 45,579,046.17
股票投资收益——赎回差价收入 -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 23 页 共 62 页
股票投资收益——申购差价收入 45,134.86
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 45,624,181.03
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,033,287,605.32
减：卖出股票成本总额 1,987,708,559.15
买卖股票差价收入 45,579,046.17
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
申购基金份额总额 1,375,691,160.00
减：现金支付申购款总额 746,812,344.74
减：申购股票成本总额 628,833,680.40
申购差价收入 45,134.86
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 3,619,906,233.47
减：卖出/赎回基金成本总额 3,368,664,137.36
基金投资收益 251,242,096.11
6.4.3.14 债券投资收益
6.4.3.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-226,992.17
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -226,992.17
6.4.3.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 24 页 共 62 页
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
239,348,747.27
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
233,054,575.20
减：应收利息总额 6,521,164.24
买卖债券差价收入 -226,992.17
6.4.3.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.16 贵金属投资收益
6.4.3.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.16.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.17 衍生工具收益
6.4.3.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.18 股利收益
单位：人民币元
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 25 页 共 62 页
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,013,300.20
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,013,300.20
6.4.3.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,089,630,076.43
——股票投资 -7,627,254.09
——债券投资 -1,659,593.88
——资产支持证券投资 -
——基金投资 1,098,916,924.40
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 1,089,630,076.43
6.4.3.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 9,917,117.19
基金转换费收入 18,782.51
合计 9,935,899.70
注：1 本基金的 A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基
金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中 A 类基金份额场内
部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%
归入基金资产；C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
6.4.3.21 交易费用
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,653,765.98
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 96,794.21
其中：申购费 -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 26 页 共 62 页
赎回费 -
场内交易费 21,824.35
其他 74,969.86
合计 2,750,560.19
6.4.3.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 79,563.12
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 25,167.22
上市费 29,835.26
其他 70,000.00
合计 264,237.94
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 27 页 共 62 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 388,630,833.64 12.98% 42,383,960.09 0.72%
6.4.6.1.2 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.6.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 38,866.27 12.99% 11,866.12 16.47%
关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 4,238.88 0.72% 2,754.22 1.05%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,627,440.73 1,598,598.67
其中：支付销售机构的客户
维护费
2,846,249.32 1,656,395.06
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 28 页 共 62 页
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
325,488.22 319,719.71
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国农业银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)
× 0.10% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
合计
华泰证券 - 4,723.68 4,723.68
南方基金 - 3,387,980.12 3,387,980.12
合计 - 3,392,703.80 3,392,703.80
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
合计
华泰证券 - 2,578.33 2,578.33
南方基金 - 2,681,492.89 2,681,492.89
合计 - 2,684,071.22 2,684,071.22
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
南方中证 500ETF联接(LOF)A
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方资本管理有限公司 3,722,818.14 0.05% - -
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 162,533,826.88 3,434,248.47 737,343,459.86 2,068,140.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股 000750 国海证券 网上申购 32,310 105,007.50
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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份有限公司
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股
份有限公司
000750 - - - -
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2020年 06月 30日，本基金持有 1,609,529,927.00份目标 ETF基金份额，占其份额
的比例为 26.83%(于 2019年 12月 31日，本基金持有 1,877,777,002.00份目标 ETF基金份
额，占其份额的比例为 24.06%)。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002500 山西证券
2020年
6月 29
日
2020年
7月 10
日
配股未
上市
5.00 6.54 1,614 8,070.00 10,555.56 -
300840 酷特智能
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300845 捷安高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846 首都在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847 中船汉光
2020年
6月 29
日
2020年
7月 9
日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688027 国盾量子 2020年 2020年 新股未 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 31 页 共 62 页
6月 30
日
7月 9
日
上市
688208 道通科技
2020年
2月 6
日
2020年
8月 13
日
科创板
新股锁
定期
24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 -
688277 天 智 航
2020年
6月 24
日
2020年
7月 7
日
新股未
上市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688365 光云科技
2020年
4月 22
日
2020年
10月29
日
科创板
新股锁
定期
10.80 43.22 8,249 89,089.20 356,521.78 -
688520 神州细胞
2020年
6月 11
日
2020年
12月22
日
科创板
新股锁
定期
25.64 58.82 12,351 316,679.64 726,485.82 -
688568 中科星图
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688600 皖仪科技
2020年
6月 23
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
128115 巨星转债
2020年
6月 24
日
2020年
7月 16
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
30 3,000.00 3,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的
新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002470
*ST
金正
2020年 6
月 30日
重大
事项
停牌
2.27
2020
年 7
月 1
日
2.16 104,000 314,195.14 236,080.00 -
601880
大
连
2020年 6
月 22日
重大
事项
1.72
2020
年 7
1.89 376,060 646,424.56 646,823.20 -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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港 停牌 月 8
日
本基金截至 2020 年 06月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 210,000,000.00元，截至 2020年 7月 1日先后到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.0000%(2019年 12月 31日：0.001%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 06月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 210,000,000.00元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2020年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
162,533,826.
88
- - -
162,533,826.
88
结算备付金 5,441,463.23 - - - 5,441,463.23
存出保证金 1,046,472.46 - - - 1,046,472.46
交易性金融
资产
393,115,756.3
0
- 3,000.00
10,470,100,1
43.98
10,863,218,9
00.28
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 7,468,823.03 7,468,823.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,439,818.41 - -
38,333,609.2
1
40,773,427.6
2
应收证券清
算款
- - -
164,248,613.
98
164,248,613.
98
其他资产 - - -
14,600,169.4
1
14,600,169.4
1
资产总计
564,577,337.
28
- 3,000.00
10,694,751,3
59.61
11,259,331,69
6.89
负债
应付赎回款 - - -
237,447,917.
07
237,447,917.
07
应付管理人
报酬
- - - 206,498.35 206,498.35
应付托管费 - - - 41,299.70 41,299.70
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
210,000,000.
00
- - -
210,000,000.
00
应付销售服
务费
- - - 608,650.59 608,650.59
应付交易费 - - - 72,057.95 72,057.95
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用
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 2.92 2.92
其他负债 - - - 570,438.34 570,438.34
负债总计
210,000,000.
00
- -
238,946,864.
92
448,946,864.
92
利率敏感度
缺口
354,577,337.
28
- 3,000.00
10,455,804,4
94.69
10,810,384,8
31.97
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
371,455,471.
52
- - -
371,455,471.
52
结算备付金 2,088,390.14 - - - 2,088,390.14
存出保证金 459,544.14 - - - 459,544.14
交易性金融
资产
235,649,121.
30
- 137,000.00
10,873,809,3
78.05
11,109,595,49
9.35
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 4,639,294.63 4,639,294.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,179,091.75 - -
13,429,862.2
3
14,608,953.9
8
应收证券清
算款
- - - 6,738,502.70 6,738,502.70
其他资产 - - - 2,505,708.00 2,505,708.00
资产总计
610,831,618.
85
- 137,000.00
10,901,122,7
45.61
11,512,091,36
4.46
负债
应付赎回款 - - -
52,534,486.9
1
52,534,486.9
1
应付管理人
报酬
- - - 275,611.56 275,611.56
应付托管费 - - - 55,122.29 55,122.29
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
45,000,000.0
0
- - -
45,000,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 627,311.66 627,311.66
应付交易费 - - - 20,299.63 20,299.63
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用
应付利息 - - - -3,301.67 -3,301.67
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 6.50 6.50
其他负债 - - - 441,232.94 441,232.94
负债总计
45,000,000.0
0
- -
53,950,769.8
2
98,950,769.8
2
利率敏感度
缺口
565,831,618.
85
- 137,000.00
10,847,171,9
75.79
11,413,140,59
4.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 3.64%(2019年 12月 31日：2.07%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险
来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动
性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
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公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
152,047,593.95 1.41 156,021,583.73 1.37
交易性金融资产-
基金投资
10,318,052,550.03 95.45 10,717,787,794.32 93.91
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 10,470,100,143.98 96.86 10,873,809,378.05 95.27
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 512,913,512.61 539,034,070.43
2.组合自身基准下降 5% -512,913,512.61 -539,034,070.43
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 152,047,593.95 1.35
其中：股票 152,047,593.95 1.35
2 基金投资 10,318,052,550.03 91.64
3 固定收益投资 393,118,756.30 3.49
其中：债券 393,118,756.30 3.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 167,975,290.11 1.49
8 其他资产 228,137,506.50 2.03
9 合计 11,259,331,696.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,090,220.00 0.01
B 采矿业 3,520,694.80 0.03
C 制造业 86,178,647.33 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,704,322.77 0.03
E 建筑业 2,220,605.04 0.02
F 批发和零售业 11,607,641.70 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 3,905,041.49 0.04
H 住宿和餐饮业 661,322.73 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,774,580.23 0.14
J 金融业 7,185,870.56 0.07
K 房地产业 6,865,674.45 0.06
L 租赁和商务服务业 3,400,708.55 0.03
M 科学研究和技术服务业 853,036.75 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,419,322.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 132,480.00 0.00
Q 卫生和社会工作 1,039,838.10 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,331,856.49 0.02
S 综合 1,155,730.76 0.01
合计 152,047,593.95 1.41
7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600143 金发科技 114,661 1,510,085.37 0.01
2 600845 宝信软件 25,502 1,506,658.16 0.01
3 600859 王 府 井 27,090 1,233,949.50 0.01
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4 600415 小商品城 231,000 1,124,970.00 0.01
5 600201 生物股份 39,010 1,086,038.40 0.01
6 300253 卫宁健康 45,253 1,038,103.82 0.01
7 600298 安琪酵母 19,500 964,860.00 0.01
8 600315 上海家化 20,005 958,239.50 0.01
9 603517 绝味食品 13,025 921,388.50 0.01
10 600161 天坛生物 19,583 887,697.39 0.01
11 002821 凯 莱 英 3,500 850,500.00 0.01
12 601799 星宇股份 6,621 840,867.00 0.01
13 603939 益丰药房 8,974 816,634.00 0.01
14 600521 华海药业 23,600 800,748.00 0.01
15 603712 七 一 二 20,700 794,466.00 0.01
16 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.01
17 600529 山东药玻 13,200 765,600.00 0.01
18 600739 辽宁成大 39,801 753,432.93 0.01
19 300002 神州泰岳 120,300 744,657.00 0.01
20 601128 常熟银行 99,124 744,421.24 0.01
21 601099 太 平 洋 234,000 741,780.00 0.01
22 600079 人福医药 27,000 734,940.00 0.01
23 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.01
24 600426 华鲁恒升 39,025 689,962.00 0.01
25 603000 人 民 网 34,500 684,135.00 0.01
26 603338 浙江鼎力 8,979 680,338.83 0.01
27 603659 璞 泰 来 6,518 671,484.36 0.01
28 002127 南极电商 31,550 667,913.50 0.01
29 002152 广电运通 51,200 662,528.00 0.01
30 603883 老 百 姓 6,582 658,463.28 0.01
31 601880 大 连 港 376,060 646,823.20 0.01
32 603233 大 参 林 7,797 633,272.34 0.01
33 600158 中体产业 77,100 630,678.00 0.01
34 600699 均胜电子 26,066 620,631.46 0.01
35 600801 华新水泥 25,965 615,630.15 0.01
36 603882 金域医学 6,500 581,750.00 0.01
37 600884 杉杉股份 49,300 581,247.00 0.01
38 002030 达安基因 21,178 577,735.84 0.01
39 002382 蓝帆医疗 19,100 575,101.00 0.01
40 603858 步长制药 19,500 562,575.00 0.01
41 000564 供销大集 123,900 556,311.00 0.01
42 002572 索 菲 亚 22,700 548,659.00 0.01
43 600486 扬农化工 6,500 536,250.00 0.00
44 600410 华胜天成 39,000 530,400.00 0.00
45 600895 张江高科 26,000 529,620.00 0.00
46 600511 国药股份 13,018 529,442.06 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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47 600380 健 康 元 32,533 528,335.92 0.00
48 002385 大 北 农 57,900 527,469.00 0.00
49 002603 以岭药业 16,800 523,992.00 0.00
50 600885 宏发股份 13,059 523,927.08 0.00
51 002185 华天科技 38,500 520,905.00 0.00
52 600729 重庆百货 16,577 517,533.94 0.00
53 300274 阳光电源 35,860 516,025.40 0.00
54 600879 航天电子 79,520 512,108.80 0.00
55 600804 鹏 博 士 56,800 510,064.00 0.00
56 300088 长信科技 45,500 509,600.00 0.00
57 600216 浙江医药 26,094 502,570.44 0.00
58 300009 安科生物 28,050 502,095.00 0.00
59 600642 申能股份 84,599 499,980.09 0.00
60 601233 桐昆股份 39,000 497,640.00 0.00
61 300558 贝达药业 3,500 489,930.00 0.00
62 300595 欧普康视 7,000 485,380.00 0.00
63 300012 华测检测 24,500 484,120.00 0.00
64 600132 重庆啤酒 6,597 481,581.00 0.00
65 002131 利欧股份 122,577 473,147.22 0.00
66 300285 国瓷材料 14,000 469,140.00 0.00
67 002028 思源电气 22,618 462,764.28 0.00
68 600811 东方集团 103,686 458,292.12 0.00
69 300244 迪安诊断 12,977 458,088.10 0.00
70 600166 福田汽车 252,000 453,600.00 0.00
71 002465 海格通信 35,000 452,900.00 0.00
72 002690 美亚光电 8,600 452,360.00 0.00
73 603806 福 斯 特 8,958 447,093.78 0.00
74 002439 启明星辰 10,568 444,595.76 0.00
75 002375 亚厦股份 43,400 443,548.00 0.00
76 600909 华安证券 64,606 441,258.98 0.00
77 600515 海航基础 84,000 436,800.00 0.00
78 300357 我武生物 7,000 435,750.00 0.00
79 000581 威孚高科 20,400 421,872.00 0.00
80 000519 中兵红箭 44,600 420,132.00 0.00
81 603707 健友股份 6,503 419,898.71 0.00
82 000959 首钢股份 96,500 414,950.00 0.00
83 600728 佳都科技 45,500 414,505.00 0.00
84 600325 华发股份 58,568 413,490.08 0.00
85 002387 维 信 诺 28,700 409,836.00 0.00
86 600563 法拉电子 6,623 409,301.40 0.00
87 000636 风华高科 14,000 408,660.00 0.00
88 600779 水 井 坊 6,533 407,789.86 0.00
89 000301 东方盛虹 72,800 404,768.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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90 600418 江淮汽车 45,568 402,365.44 0.00
91 000967 盈峰环境 48,600 400,950.00 0.00
92 300316 晶盛机电 16,200 400,788.00 0.00
93 601966 玲珑轮胎 19,674 397,414.80 0.00
94 300207 欣 旺 达 21,020 397,278.00 0.00
95 000402 金 融 街 59,800 397,072.00 0.00
96 002815 崇达技术 19,500 394,485.00 0.00
97 002075 沙钢股份 31,520 394,000.00 0.00
98 601005 重庆钢铁 263,500 392,615.00 0.00
99 002505 大康农业 174,400 392,400.00 0.00
100 300212 易 华 录 7,000 392,000.00 0.00
101 000009 中国宝安 45,569 387,792.19 0.00
102 600256 广汇能源 142,600 385,020.00 0.00
103 002223 鱼跃医疗 10,516 382,782.40 0.00
104 600460 士 兰 微 26,000 381,680.00 0.00
105 002183 怡 亚 通 71,100 381,096.00 0.00
106 300113 顺网科技 15,000 381,000.00 0.00
107 002557 洽洽食品 7,000 379,330.00 0.00
108 600446 金证股份 19,500 378,300.00 0.00
109 002507 涪陵榨菜 10,500 378,105.00 0.00
110 600167 联美控股 26,350 377,859.00 0.00
111 601168 西部矿业 65,000 377,000.00 0.00
112 600827 百联股份 26,086 376,942.70 0.00
113 002074 国轩高科 14,000 375,760.00 0.00
114 000501 鄂武商Ａ 23,930 375,222.40 0.00
115 600718 东软集团 32,582 374,693.00 0.00
116 002242 九阳股份 10,000 372,700.00 0.00
117 002212 南洋股份 14,000 372,120.00 0.00
118 600839 四川长虹 129,536 371,768.32 0.00
119 600645 中源协和 13,059 368,916.75 0.00
120 600820 隧道股份 65,000 367,250.00 0.00
121 300482 万孚生物 3,500 364,000.00 0.00
122 002273 水晶光电 21,088 361,448.32 0.00
123 002745 木 林 森 23,441 361,225.81 0.00
124 600754 锦江酒店 13,001 360,777.75 0.00
125 600673 东 阳 光 52,027 359,506.57 0.00
126 300315 掌趣科技 49,000 359,170.00 0.00
127 600751 海航科技 114,600 358,698.00 0.00
128 600572 康 恩 贝 65,000 357,500.00 0.00
129 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.00
130 600704 物产中大 84,500 355,745.00 0.00
131 002174 游族网络 13,600 354,688.00 0.00
132 002002 鸿达兴业 98,200 354,502.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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133 600598 北 大 荒 22,000 354,200.00 0.00
134 600260 凯乐科技 25,940 350,708.80 0.00
135 002156 通富微电 14,000 350,700.00 0.00
136 300418 昆仑万维 14,000 349,440.00 0.00
137 002340 格 林 美 70,094 348,367.18 0.00
138 600528 中铁工业 39,460 348,037.20 0.00
139 600875 东方电气 39,020 345,327.00 0.00
140 000988 华工科技 14,000 342,020.00 0.00
141 600171 上海贝岭 19,500 338,910.00 0.00
142 000513 丽珠集团 7,052 338,566.52 0.00
143 600021 上海电力 45,589 337,358.60 0.00
144 002936 郑州银行 97,790 336,397.60 0.00
145 002373 千方科技 14,000 335,860.00 0.00
146 000547 航天发展 24,561 335,748.87 0.00
147 300024 机 器 人 24,500 334,915.00 0.00
148 300134 大富科技 23,900 334,122.00 0.00
149 000778 新兴铸管 97,100 333,053.00 0.00
150 600667 太极实业 28,000 330,960.00 0.00
151 002368 太极股份 7,562 330,383.78 0.00
152 000975 银泰黄金 21,060 330,220.80 0.00
153 600862 中航高科 19,500 329,940.00 0.00
154 603866 桃李面包 6,472 329,360.08 0.00
155 002399 海 普 瑞 13,100 328,024.00 0.00
156 600567 山鹰纸业 110,500 325,975.00 0.00
157 002353 杰瑞股份 10,500 325,500.00 0.00
158 000078 海王生物 77,507 324,754.33 0.00
159 000061 农 产 品 43,800 324,558.00 0.00
160 600535 天 士 力 20,000 324,400.00 0.00
161 002839 张家港行 56,300 324,288.00 0.00
162 002926 华西证券 30,500 324,215.00 0.00
163 600565 迪马股份 116,000 323,640.00 0.00
164 000738 航发控制 23,700 323,505.00 0.00
165 002317 众生药业 18,800 322,608.00 0.00
166 600959 江苏有线 85,750 322,420.00 0.00
167 000060 中金岭南 86,600 322,152.00 0.00
168 600881 亚泰集团 110,563 321,738.33 0.00
169 002019 亿帆医药 14,000 321,580.00 0.00
170 600155 华创阳安 26,800 321,332.00 0.00
171 000869 张
裕Ａ 9,400 321,010.00 0.00
172 603228 景旺电子 9,021 317,448.99 0.00
173 300026 红日药业 57,400 316,848.00 0.00
174 600195 中牧股份 19,500 316,485.00 0.00
175 000848 承德露露 45,206 316,442.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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176 600060 海信视像 26,000 315,900.00 0.00
177 002797 第一创业 45,500 314,860.00 0.00
178 600160 巨化股份 45,536 313,743.04 0.00
179 600064 南京高科 32,194 312,925.68 0.00
180 002414 高德红外 10,597 310,280.16 0.00
181 600094 大 名 城 52,000 309,400.00 0.00
182 300168 万达信息 14,000 308,980.00 0.00
183 600549 厦门钨业 26,040 308,313.60 0.00
184 002640 跨 境 通 47,400 307,626.00 0.00
185 600373 中文传媒 26,040 306,751.20 0.00
186 002250 联化科技 14,027 305,788.60 0.00
187 000021 深 科 技 14,000 305,620.00 0.00
188 600497 驰宏锌锗 88,700 305,128.00 0.00
189 000732 泰禾集团 59,900 304,891.00 0.00
190 300376 易 事 特 58,600 304,720.00 0.00
191 600037 歌华有线 20,000 304,000.00 0.00
192 000750 国海证券 70,010 303,843.40 0.00
193 600737 中粮糖业 39,017 303,552.26 0.00
194 000712 锦龙股份 24,200 302,500.00 0.00
195 002419 天虹股份 31,600 301,780.00 0.00
196 000062 深圳华强 20,748 301,675.92 0.00
197 601689 拓普集团 10,800 301,320.00 0.00
198 600755 厦门国贸 45,548 300,616.80 0.00
199 600258 首旅酒店 19,554 300,544.98 0.00
200 000960 锡业股份 35,000 299,600.00 0.00
201 000970 中科三环 30,400 297,312.00 0.00
202 300017 网宿科技 35,000 297,150.00 0.00
203 603816 顾家家居 6,600 297,066.00 0.00
204 300271 华宇软件 10,500 296,205.00 0.00
205 002249 大洋电机 81,900 295,659.00 0.00
206 002195 二三四五 105,058 295,212.98 0.00
207 000718 苏宁环球 95,300 294,477.00 0.00
208 002390 信邦制药 64,500 294,120.00 0.00
209 600282 南钢股份 91,000 293,930.00 0.00
210 002085 万丰奥威 45,200 292,896.00 0.00
211 600435 北方导航 38,698 292,556.88 0.00
212 600580 卧龙电驱 26,011 292,363.64 0.00
213 002233 塔牌集团 24,300 292,329.00 0.00
214 002434 万 里 扬 33,600 291,648.00 0.00
215 600153 建发股份 36,000 291,600.00 0.00
216 000998 隆平高科 17,500 291,375.00 0.00
217 600126 杭钢股份 28,010 291,304.00 0.00
218 600597 光明乳业 19,582 290,988.52 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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219 600022 山东钢铁 225,160 290,456.40 0.00
220 300257 开山股份 22,100 288,847.00 0.00
221 600776 东方通信 19,100 288,219.00 0.00
222 002665 首航高科 118,000 287,920.00 0.00
223 601179 中国西电 59,400 287,496.00 0.00
224 000543 皖能电力 71,120 285,902.40 0.00
225 000690 宝新能源 60,400 285,088.00 0.00
226 601118 海南橡胶 58,500 284,310.00 0.00
227 300070 碧 水 源 35,000 284,200.00 0.00
228 600273 嘉化能源 32,500 284,050.00 0.00
229 600777 新潮能源 186,600 283,632.00 0.00
230 000401 冀东水泥 17,531 281,197.24 0.00
231 600466 蓝光发展 52,065 280,630.35 0.00
232 000717 韶钢松山 72,900 277,020.00 0.00
233 600056 中国医药 19,568 276,887.20 0.00
234 000623 吉林敖东 17,500 275,275.00 0.00
235 300010 立 思 辰 14,065 275,252.05 0.00
236 601098 中南传媒 26,014 275,228.12 0.00
237 300133 华策影视 37,900 274,775.00 0.00
238 300058 蓝色光标 35,000 273,000.00 0.00
239 600039 四川路桥 71,440 272,900.80 0.00
240 300496 中科创达 3,500 271,950.00 0.00
241 600967 内蒙一机 26,032 270,472.48 0.00
242 601106 中国一重 96,200 270,322.00 0.00
243 600649 城投控股 45,500 270,270.00 0.00
244 000830 鲁西化工 36,110 269,380.60 0.00
245 000158 常山北明 25,760 268,934.40 0.00
246 000050 深天马Ａ 17,500 268,800.00 0.00
247 000877 天山股份 17,800 268,780.00 0.00
248 600808 马钢股份 104,001 268,322.58 0.00
249 600376 首开股份 45,540 266,864.40 0.00
250 002078 太阳纸业 28,000 266,560.00 0.00
251 000729 燕京啤酒 38,900 266,465.00 0.00
252 002191 劲嘉股份 29,800 265,518.00 0.00
253 002635 安洁科技 10,650 265,185.00 0.00
254 000878 云南铜业 24,900 264,189.00 0.00
255 000630 铜陵有色 136,500 263,445.00 0.00
256 601333 广深铁路 117,000 263,250.00 0.00
257 002503 搜 于 特 93,600 263,016.00 0.00
258 000039 中集集团 36,300 262,449.00 0.00
259 002092 中泰化学 57,900 262,287.00 0.00
260 002138 顺络电子 10,500 261,975.00 0.00
261 000930 中粮科技 38,300 261,589.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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262 600640 号百控股 13,031 259,968.45 0.00
263 300630 普利制药 3,500 258,825.00 0.00
264 002056 横店东磁 23,000 258,750.00 0.00
265 600643 爱建集团 32,540 258,693.00 0.00
266 600062 华润双鹤 19,557 258,543.54 0.00
267 601718 际华集团 77,600 257,632.00 0.00
268 000537 广宇发展 35,200 256,960.00 0.00
269 600053 九鼎投资 8,591 256,355.44 0.00
270 300182 捷成股份 64,200 256,158.00 0.00
271 002709 天赐材料 7,580 256,128.20 0.00
272 600633 浙数文化 26,081 255,072.18 0.00
273 002110 三钢闽光 38,200 254,412.00 0.00
274 600120 浙江东方 36,672 251,936.64 0.00
275 300072 三聚环保 58,800 251,664.00 0.00
276 601866 中远海发 136,500 251,160.00 0.00
277 002203 海亮股份 28,600 250,250.00 0.00
278 002013 中航机电 31,500 248,850.00 0.00
279 600026 中远海能 38,500 248,710.00 0.00
280 002396 星网锐捷 7,000 247,310.00 0.00
281 002920 德赛西威 4,000 245,320.00 0.00
282 000739 普洛药业 10,500 244,545.00 0.00
283 002491 通鼎互联 47,406 242,718.72 0.00
284 600008 首创股份 80,400 242,004.00 0.00
285 300115 长盈精密 10,583 241,821.55 0.00
286 603077 和邦生物 182,020 240,266.40 0.00
287 000090 天健集团 34,556 238,781.96 0.00
288 002653 海 思 科 8,965 238,558.65 0.00
289 300251 光线传媒 21,800 237,838.00 0.00
290 600266 城建发展 46,852 237,539.64 0.00
291 600863 内蒙华电 96,300 236,898.00 0.00
292 601717 郑 煤 机 40,192 236,730.88 0.00
293 002470 *ST 金正 104,000 236,080.00 0.00
294 300324 旋极信息 35,368 235,550.88 0.00
295 300474 景 嘉 微 3,500 235,550.00 0.00
296 002051 中工国际 32,222 234,576.16 0.00
297 002511 中顺洁柔 10,500 234,150.00 0.00
298 002670 国盛金控 25,563 233,901.45 0.00
299 000987 越秀金控 20,000 233,200.00 0.00
300 002004 华邦健康 43,300 232,954.00 0.00
301 002867 周 大 生 10,500 232,785.00 0.00
302 000600 建投能源 45,500 231,595.00 0.00
303 600733 北汽蓝谷 36,000 231,480.00 0.00
304 601000 唐 山 港 103,619 231,070.37 0.00
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305 002589 瑞康医药 43,080 230,908.80 0.00
306 000681 视觉中国 12,400 230,888.00 0.00
307 600500 中化国际 45,581 230,639.86 0.00
308 601975 招商南油 96,300 230,157.00 0.00
309 002281 光迅科技 7,000 230,020.00 0.00
310 300197 铁汉生态 90,450 229,743.00 0.00
311 600823 世茂股份 51,200 228,864.00 0.00
312 600388 龙净环保 26,000 228,800.00 0.00
313 600392 盛和资源 32,410 228,490.50 0.00
314 002268 卫 士 通 10,594 226,075.96 0.00
315 000997 新 大 陆 14,040 224,359.20 0.00
316 600908 无锡银行 45,500 223,405.00 0.00
317 300001 特 锐 德 10,588 221,712.72 0.00
318 002038 双鹭药业 17,225 220,652.25 0.00
319 000400 许继电气 16,700 220,440.00 0.00
320 600835 上海机电 13,001 220,106.93 0.00
321 000089 深圳机场 28,600 219,076.00 0.00
322 002807 江阴银行 55,680 218,822.40 0.00
323 000983 西山煤电 58,000 217,500.00 0.00
324 601699 潞安环能 39,000 217,230.00 0.00
325 300618 寒锐钴业 3,500 217,070.00 0.00
326 002080 中材科技 14,000 217,000.00 0.00
327 000028 国药一致 4,811 216,543.11 0.00
328 001914 招商积余 7,000 215,110.00 0.00
329 002831 裕同科技 7,766 213,642.66 0.00
330 603568 伟明环保 9,146 212,187.20 0.00
331 600782 新钢股份 52,000 212,160.00 0.00
332 300180 华峰超纤 24,600 210,576.00 0.00
333 600409 三友化工 45,171 210,496.86 0.00
334 600639 浦东金桥 13,085 209,098.30 0.00
335 002294 信 立 泰 7,000 207,620.00 0.00
336 000686 东北证券 24,500 207,025.00 0.00
337 002372 伟星新材 17,780 206,781.40 0.00
338 600316 洪都航空 13,085 206,743.00 0.00
339 000999 华润三九 7,075 206,519.25 0.00
340 000598 兴蓉环境 44,500 204,700.00 0.00
341 000937 冀中能源 67,700 204,454.00 0.00
342 600566 济川药业 8,000 203,680.00 0.00
343 002925 盈趣科技 3,500 202,790.00 0.00
344 002416 爱 施 德 28,170 202,260.60 0.00
345 000825 太钢不锈 60,800 201,856.00 0.00
346 600970 中材国际 38,154 201,453.12 0.00
347 600507 方大特钢 38,785 201,294.15 0.00
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348 601958 金钼股份 32,500 200,850.00 0.00
349 601608 中信重工 58,500 200,070.00 0.00
350 600765 中航重机 19,522 199,514.84 0.00
351 603486 科 沃 斯 6,558 198,117.18 0.00
352 601228 广 州 港 65,000 197,600.00 0.00
353 600259 广晟有色 6,583 197,490.00 0.00
354 600138 中 青 旅 19,585 193,303.95 0.00
355 002064 华峰氨纶 38,100 193,167.00 0.00
356 600312 平高电气 26,032 193,157.44 0.00
357 000012 南
玻Ａ 38,465 193,094.30 0.00
358 000553 安道麦 A 21,400 193,028.00 0.00
359 002081 金 螳 螂 24,500 192,570.00 0.00
360 300296 利 亚 德 31,500 191,205.00 0.00
361 000800 一汽解放 17,500 187,950.00 0.00
362 002155 湖南黄金 23,800 187,544.00 0.00
363 000883 湖北能源 53,000 186,560.00 0.00
364 002500 山西证券 28,514 186,481.56 0.00
365 000807 云铝股份 42,500 185,300.00 0.00
366 600073 上海梅林 19,500 185,055.00 0.00
367 002221 东华能源 21,000 184,590.00 0.00
368 000563 陕国投Ａ 49,570 183,904.70 0.00
369 600648 外 高 桥 13,000 183,820.00 0.00
370 002217 合 力 泰 35,000 183,750.00 0.00
371 600478 科 力 远 39,000 183,690.00 0.00
372 000528 柳
工 29,011 183,059.41 0.00
373 002093 国脉科技 20,600 182,310.00 0.00
374 002583 海 能 达 24,000 182,160.00 0.00
375 000027 深圳能源 39,220 181,980.80 0.00
376 000559 万向钱潮 37,500 181,500.00 0.00
377 600125 铁龙物流 32,500 181,350.00 0.00
378 600557 康缘药业 13,022 181,266.24 0.00
379 000932 华菱钢铁 48,020 181,035.40 0.00
380 600329 中新药业 10,418 180,439.76 0.00
381 002407 多 氟 多 16,950 180,348.00 0.00
382 002124 天邦股份 14,000 179,900.00 0.00
383 603515 欧普照明 6,565 179,684.05 0.00
384 002424 贵州百灵 21,600 179,280.00 0.00
385 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
386 603885 吉祥航空 19,500 177,450.00 0.00
387 000156 华数传媒 16,354 177,113.82 0.00
388 600291 西水股份 19,563 177,045.15 0.00
389 601928 凤凰传媒 26,016 176,908.80 0.00
390 000488 晨鸣纸业 35,719 176,451.86 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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391 603056 德邦股份 13,000 175,890.00 0.00
392 300166 东方国信 14,099 174,968.59 0.00
393 600141 兴发集团 19,500 174,525.00 0.00
394 000685 中山公用 22,540 173,558.00 0.00
395 600717 天 津 港 39,031 172,517.02 0.00
396 600582 天地科技 58,534 171,504.62 0.00
397 000031 大 悦 城 33,600 171,024.00 0.00
398 002648 卫星石化 10,500 170,835.00 0.00
399 600307 酒钢宏兴 110,100 169,554.00 0.00
400 600901 江苏租赁 32,500 169,325.00 0.00
401 601860 紫金银行 40,000 169,200.00 0.00
402 601598 中国外运 52,000 167,960.00 0.00
403 002118 紫鑫药业 37,806 167,858.64 0.00
404 002266 浙富控股 43,300 167,571.00 0.00
405 002818 富 森 美 13,577 166,997.10 0.00
406 600748 上实发展 32,500 166,075.00 0.00
407 601678 滨化股份 39,046 165,555.04 0.00
408 600348 阳泉煤业 39,000 164,580.00 0.00
409 002444 巨星科技 13,818 164,157.84 0.00
410 002701 奥 瑞 金 39,100 163,829.00 0.00
411 600675 中华企业 40,000 162,800.00 0.00
412 002048 宁波华翔 10,500 162,120.00 0.00
413 600017 日 照 港 65,000 161,850.00 0.00
414 601611 中国核建 26,000 160,680.00 0.00
415 002458 益生股份 10,500 160,335.00 0.00
416 600664 哈药股份 52,000 160,160.00 0.00
417 600694 大商股份 6,655 159,653.45 0.00
418 000025 特
力Ａ 8,646 158,481.18 0.00
419 002440 闰土股份 17,225 157,436.50 0.00
420 600350 山东高速 25,608 157,233.12 0.00
421 000758 中色股份 37,600 157,168.00 0.00
422 601200 上海环境 13,038 156,456.00 0.00
423 600545 卓郎智能 32,991 156,047.43 0.00
424 600869 智慧能源 39,004 156,016.00 0.00
425 002429 兆驰股份 31,500 155,925.00 0.00
426 000008 神州高铁 52,728 155,020.32 0.00
427 000629 攀钢钒钛 77,000 154,770.00 0.00
428 603650 彤程新材 6,500 151,255.00 0.00
429 000887 中鼎股份 19,100 149,935.00 0.00
430 601615 明阳智能 12,000 149,400.00 0.00
431 600277 亿利洁能 45,500 148,330.00 0.00
432 603888 新 华 网 6,550 146,458.00 0.00
433 002506 协鑫集成 56,000 146,160.00 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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434 002408 齐翔腾达 23,120 143,575.20 0.00
435 600787 中储股份 32,582 143,034.98 0.00
436 000813 德展健康 23,000 142,600.00 0.00
437 601969 海南矿业 29,000 141,520.00 0.00
438 603198 迎驾贡酒 6,500 141,505.00 0.00
439 002595 豪迈科技 7,000 136,220.00 0.00
440 603328 依顿电子 13,022 135,819.46 0.00
441 000826 启迪环境 18,300 135,786.00 0.00
442 000415 渤海租赁 45,500 135,590.00 0.00
443 600657 信达地产 32,900 135,548.00 0.00
444 002244 滨江集团 31,300 133,651.00 0.00
445 002010 传化智联 24,500 133,280.00 0.00
446 600339 中油工程 58,500 132,795.00 0.00
447 603377 东方时尚 8,000 132,480.00 0.00
448 002285 世 联 行 47,400 132,246.00 0.00
449 000990 诚志股份 10,200 129,438.00 0.00
450 601139 深圳燃气 19,590 127,335.00 0.00
451 603766 隆鑫通用 32,518 125,844.66 0.00
452 600770 综艺股份 26,000 124,800.00 0.00
453 601016 节能风电 58,513 124,047.56 0.00
454 601869 长飞光纤 4,000 123,240.00 0.00
455 601865 福 莱 特 6,500 122,200.00 0.00
456 601019 山东出版 19,506 121,912.50 0.00
457 600428 中远海特 39,060 120,304.80 0.00
458 002128 露天煤业 15,500 120,125.00 0.00
459 002302 西部建设 12,400 119,040.00 0.00
460 600707 彩虹股份 26,000 118,560.00 0.00
461 002544 杰赛科技 8,500 111,775.00 0.00
462 000898 鞍钢股份 45,500 111,475.00 0.00
463 600575 淮河能源 52,000 108,680.00 0.00
464 601801 皖新传媒 19,509 108,470.04 0.00
465 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
466 002948 青岛银行 21,100 107,399.00 0.00
467 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.00
468 000046 泛海控股 28,000 105,560.00 0.00
469 600006 东风汽车 26,000 104,780.00 0.00
470 688027 Ｎ 国 盾 2,830 102,389.40 0.00
471 002625 光启技术 14,000 101,500.00 0.00
472 600985 淮北矿业 13,000 101,270.00 0.00
473 600623 华谊集团 19,515 100,697.40 0.00
474 600757 长江传媒 19,589 99,708.01 0.00
475 002563 森马服饰 14,000 98,700.00 0.00
476 601127 小康股份 11,457 95,207.67 0.00
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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477 603556 海兴电力 6,550 94,582.00 0.00
478 600996 贵广网络 13,000 92,690.00 0.00
479 002946 新 乳 业 5,100 88,485.00 0.00
480 601003 柳钢股份 19,500 86,385.00 0.00
481 600874 创业环保 13,000 86,320.00 0.00
482 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
483 600338 西藏珠峰 8,080 80,800.00 0.00
484 600058 五矿发展 13,031 78,707.24 0.00
485 300459 金科文化 22,085 76,193.25 0.00
486 603256 宏和科技 6,100 69,784.00 0.00
487 601811 新华文轩 6,500 66,105.00 0.00
488 603225 新 凤 鸣 6,504 64,909.92 0.00
489 600903 贵州燃气 6,500 63,960.00 0.00
490 600335 国机汽车 13,000 60,060.00 0.00
491 002941 新疆交建 4,100 58,015.00 0.00
492 000785 居然之家 7,000 55,440.00 0.00
493 001872 招商港口 3,500 50,925.00 0.00
494 601068 中铝国际 13,000 50,830.00 0.00
495 002423 中粮资本 5,600 48,720.00 0.00
496 603025 大豪科技 6,583 47,858.41 0.00
497 600917 重庆燃气 6,500 46,410.00 0.00
498 601512 中新集团 4,000 46,000.00 0.00
499 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
500 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
501 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
502 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
503 300847 Ｎ 中 船 1,421 9,861.74 0.00
504 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
505 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
506 603317 天味食品 84 4,668.72 0.00
507 603868 飞科电器 81 3,995.73 0.00
508 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
509 603355 莱克电气 78 1,941.42 0.00
510 605166 聚 合 顺 41 649.85 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600745 闻泰科技 15,358,796.60 0.13
2 600536 中国软件 11,235,976.70 0.10
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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3 600584 长电科技 10,032,439.86 0.09
4 600201 生物股份 9,544,444.00 0.08
5 601099 太 平 洋 9,347,176.00 0.08
6 601128 常熟银行 8,386,450.25 0.07
7 600739 辽宁成大 8,132,788.49 0.07
8 600161 天坛生物 7,744,874.00 0.07
9 600763 通策医疗 7,741,810.22 0.07
10 600426 华鲁恒升 7,415,013.48 0.06
11 600801 华新水泥 7,000,298.59 0.06
12 600298 安琪酵母 6,960,874.88 0.06
13 601799 星宇股份 6,916,858.00 0.06
14 600143 金发科技 6,789,830.00 0.06
15 603517 绝味食品 6,719,826.02 0.06
16 603939 益丰药房 6,454,642.00 0.06
17 600845 宝信软件 6,246,062.94 0.05
18 600879 航天电子 5,916,019.20 0.05
19 601233 桐昆股份 5,876,323.00 0.05
20 600909 华安证券 5,810,373.00 0.05
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计买卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600745 闻泰科技 34,254,483.16 0.30
2 600584 长电科技 25,534,477.55 0.22
3 600536 中国软件 24,518,970.96 0.21
4 600201 生物股份 22,610,511.81 0.20
5 601099 太 平 洋 20,208,404.00 0.18
6 600739 辽宁成大 19,083,961.54 0.17
7 601128 常熟银行 18,512,849.87 0.16
8 600161 天坛生物 17,826,352.77 0.16
9 600426 华鲁恒升 17,503,319.40 0.15
10 600763 通策医疗 16,770,649.52 0.15
11 600298 安琪酵母 16,430,507.69 0.14
12 601799 星宇股份 16,094,891.32 0.14
13 600801 华新水泥 15,827,753.75 0.14
14 600143 金发科技 15,741,650.20 0.14
15 603517 绝味食品 15,731,182.64 0.14
16 600699 均胜电子 14,539,202.54 0.13
17 600845 宝信软件 14,277,926.86 0.13
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18 600521 华海药业 14,046,795.01 0.12
19 603939 益丰药房 13,795,647.65 0.12
20 603659 璞 泰 来 13,572,257.40 0.12
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 971,558,909.86
卖出股票收入（成交）总额 2,033,287,605.32
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 178,533,222.00 1.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 214,582,534.30 1.98
其中：政策性金融债 214,582,534.30 1.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 393,118,756.30 3.64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019627 20国债 01 1,784,440 178,533,222.00 1.65
2 018007 国开 1801 1,011,250 101,276,687.50 0.94
3 018061 进出 1911 638,320 63,883,065.60 0.59
4 108902 农发 1802 350,000 35,182,000.00 0.33
5 108801 进出 1901 85,600 8,560,856.00 0.08
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
有限公司
10,318,052,
550.03
95.45
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.12.3 本期国债期货投资评价
无。
7.13 投资组合报告附注
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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7.13.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,046,472.46
2 应收证券清算款 164,248,613.98
3 应收股利 -
4 应收利息 7,468,823.03
5 应收申购款 40,773,427.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 14,600,169.41
9 合计 228,137,506.50
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
500ETF联
596,942 9,921.07
1,510,988,8
82.97
25.51%
4,411,317,4
55.28
74.49%
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 56 页 共 62 页
接(LOF)A
南方中证
500ETF联
接(LOF)C
33,413 38,414.03
1,139,598,6
11.52
88.79%
143,929,32
8.53
11.21%
合计 630,355 11,431.39
2,650,587,4
94.49
36.78%
4,555,246,7
83.81
63.22%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 厦门小羽佳家政股份有限公司 1,375,419.00 1.56%
2 陈建仁 1,052,100.00 1.19%
3 周惠冰 1,019,866.00 1.15%
4 徐仰清 1,006,859.00 1.14%
5 何巧英 961,771.00 1.09%
6 陈镇基 794,921.00 0.90%
7
中融国际信托有限公司-中融-日进斗
金 11号证券投资单一资金信托
766,400.00 0.87%
8 张彩玉 741,441.00 0.84%
9 葛强 700,000.00 0.79%
10 朱伟豪 699,100.00 0.79%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方中证 500ETF联
接(LOF)A
4,048,257.89 0.0684%
南方中证 500ETF联
接(LOF)C
52,949.23 0.0041%
合计 4,101,207.12 0.0569%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金 南方中证 500ETF联接 >100
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
(LOF)A
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
南方中证 500ETF联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF联接
(LOF)C
0~10
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方中证 500ETF
联接(LOF)A
南方中证
500ETF联接
(LOF)C
基金合同生效日(2009年 9月 25日)基金份额总额 3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份额总额 6,904,911,915.32
1,581,106,891.8
2
本报告期基金总申购份额 3,624,394,383.91
1,095,687,443.8
5
减：报告期基金总赎回份额 4,606,999,960.98
1,393,266,395.6
2
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 5,922,306,338.25
1,283,527,940.0
5
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
根据南方基金管理股份有限公司 2020年 4月 29日发布的《南方中证 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自
本次基金份额持有人大会决议通过之日（即 2020年 4月 29日）起，本次修订的基金合同生
效，本基金可以开展转融通证券出借业务，调整后的基金份额赎回费自该日起生效（即自该
日起提出的赎回申请适用调整后的基金份额赎回费率）。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
根据南方基金管理股份有限公司 2020年 4月 29日发布的《南方中证 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自
本次基金份额持有人大会决议通过之日（即 2020年 4月 29日）起，本基金可以开展转融通
证券出借业务。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,604,423,041.08 87.02% 260,444.00 87.01% -
华泰证券 1 388,630,833.64 12.98% 38,866.27 12.99% -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 59 页 共 62 页
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安
312,866,8
66.80
79.75%
4,338,600,
000.00
92.86% - -
5,480,590,
715.53
100.00%
华泰证券
79,433,12
8.55
20.25%
333,661,0
00.00
7.14% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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日信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加中国民生银行
基金定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-10
2
南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-10
3
南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动
型指数基金认购关联方承销证券的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-13
4
南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露
有关条款的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-16
5
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-20
6
南方基金关于旗下部分基金增加万联证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-12
7
南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-27
8
南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-02-28
9
南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-12
10
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）基金份额持有人大会的公
告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-12
11
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）基金份额持有人大会的第
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-13
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
第 61 页 共 62 页
一次提示性公告
12
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召
开南方中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）基金份额持有人大会的第
二次提示性公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-14
13
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-03-17
14
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（山
东）为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-02
15
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-03
16
南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-27
17
关于南方中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）基金份额持有人大会计
票日开始停牌的提示性公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-29
18
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-04-30
19
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（华
南）为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-06
20
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-22
21
南方基金关于旗下部分基金增加申万宏源为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-04
22
南方基金关于旗下部分基金增加申万宏源西部
为销售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-04
23
南方基金关于旗下部分基金增加平安银行为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-06-15
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020年中期报告
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报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
的文件；
2、《南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》；
3、《南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2020 年中期报告》
原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
