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中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




中证 500工业指数交易型开放式指数 证券投资基金 2020年中期报告 2020年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2020年 8月 31日


中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 1 页 共 45 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 45 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 39 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 45 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 39 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 40 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 41 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 42 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 42 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 45 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 45 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 45 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 45


中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 45 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 南方中证 500工业 ETF 场内简称 工业 ETF 基金主代码 512310 交易代码 512310 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年 4月 8日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,389,000.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年 5月 8日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“工业 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500工业指 数。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 45 页 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 -854,537.89 本期利润 4,121,870.54 加权平均基金份额本期利润 0.0593 本期加权平均净值利润率 11.62% 本期基金份额净值增长率 11.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -28,855,906.58 期末可供分配基金份额利润 -0.4481 期末基金资产净值 35,587,195.47 期末基金份额净值 0.5527 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -44.73% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 45 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.16% 0.94% 7.08% 0.97% 1.08% -0.03% 过去三个月 17.45% 1.11% 15.52% 1.12% 1.93% -0.01% 过去六个月 11.70% 1.82% 9.48% 1.83% 2.22% -0.01% 过去一年 15.48% 1.46% 11.22% 1.47% 4.26% -0.01% 过去三年 -18.96% 1.45% -22.28% 1.46% 3.32% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -44.73% 1.79% -44.40% 1.86% -0.33% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 45 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 45 页 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000 亿元,旗下管理 220 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金 和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2019年 7 月 12日 - 10年 管理学学士,特许金融分析师(CFA)、 注册会计师(CPA),具有基金从业资格。 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审 计部。2010年 2月加入南方基金,历任 运作保障部基金会计、数量化投资部量 化投资研究员、基金经理助理;2015年 5月 22日至 2016年 7月 29日,任南方 500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基 金经理;2015年 7月 2日至今,任改革 基金、高铁基金基金经理;2015年 7月 10日至今,任 500信息基金经理;2016 年 5月 13日至今,任南方创业板 ETF 基金经理;2016年 5月 20日至今,任南 方创业板 ETF联接基金经理;2016年 8 月 17日至今,任 500信息联接基金经理; 2016年 8月 19日至今,任深成 ETF、南 方深成基金经理;2017年 3月 8日至今, 任南方全指证券 ETF联接基金经理; 2017年 3月 10日至今,任南方中证全指 证券 ETF基金经理;2017年 6月 28日 至今,任南方中证银行 ETF基金经理; 2017年 6月 29日至今,任南方银行联接 基金经理;2018年 2月 8日至今,任 H 股 ETF基金经理;2018年 2月 12日至 今,任南方 H股联接基金经理;2019年 7月 12日至今,任南方中证 500工业 ETF、南方中证 500原材料 ETF、南方上 证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 45 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内中证 500工业指数上涨 9.48%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因 分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并 通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)新股上市初期涨幅较大的影响; (2)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小 化; (3)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及基金 整体仓位的偏离; 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 45 页 (4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施 过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.5527元,报告期内,份额净值增长率为 11.70%, 同期业绩基准增长率为 9.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情影响消退,经济生活回暖。国内大循环下,科技产业景气向上,资本市场创新活 跃,相关行业仍具有中长期投资价值;另一方面,随着估值分化达到历史较高水平,低估 值行业预计将迎来估值修复机会。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 45 页 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收 益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定 的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向 中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6 月 30日基金的投资运作,进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 45 页 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.3.1 97,298.69 413,315.27 结算备付金


6,333.13 9,089.48 存出保证金


3,861.35 2,439.82 交易性金融资产 6.4.3.2 35,564,348.20 37,864,423.01 其中:股票投资


35,546,448.20 37,790,223.01








基金投资


- -








债券投资


17,900.00 74,200.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


14,159.57 25,321.92 应收利息 6.4.3.5 33.81 106.65 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


35,686,034.75 38,314,696.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 45 页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 137,183.05 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


14,450.27 16,681.09 应付托管费


2,890.05 3,336.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 1,610.92 2,163.34 应交税费


0.37 0.28 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 79,887.67 112,180.76 负债合计


98,839.28 271,544.73 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 64,389,000.00 76,889,000.00 未分配利润 6.4.3.10 -28,801,804.53 -38,845,848.58 所有者权益合计


35,587,195.47 38,043,151.42 负债和所有者权益总计


35,686,034.75 38,314,696.15 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 0.5527元,基金份额总额 64,389,000.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


4,324,622.54 8,340,805.80 1.利息收入


856.33 1,525.72 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 45 页 其中:存款利息收入 6.4.3.11 841.13 1,525.72








债券利息收入


15.20 -








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -665,390.94 -3,723,898.56 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -927,725.40 -4,027,527.02








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.3.13 25,600.41 -








资产支持证券投资 收益 6.4.3.14 - -








贵金属投资收益 6.4.3.15 - -








衍生工具收益 6.4.3.16 - -








股利收益 6.4.3.17 236,734.05 303,628.46 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.3.18 4,976,408.43 12,063,461.08 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.3.19 12,748.72 -282.44 减:二、费用


202,752.00 306,776.19 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 88,280.05 130,077.14 2.托管费 6.4.6.2.2 17,655.98 26,015.36 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.20 15,473.28 14,923.50 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


0.02 - 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 45 页 7.其他费用 6.4.3.21 81,342.67 135,760.19 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 4,121,870.54 8,034,029.61 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 4,121,870.54 8,034,029.61 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 76,889,000.00 -38,845,848.58 38,043,151.42 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 4,121,870.54 4,121,870.54 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -12,500,000.00 5,922,173.51 -6,577,826.49 其中:1.基金申购款 2,500,000.00 -1,241,528.16 1,258,471.84








2.基金赎回款 -15,000,000.00 7,163,701.67 -7,836,298.33 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 64,389,000.00 -28,801,804.53 35,587,195.47 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 45 页 一、期初所有者权益 (基金净值) 111,389,000.00 -65,855,472.04 45,533,527.96 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 8,034,029.61 8,034,029.61 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -4,500,000.00 2,084,875.60 -2,415,124.40 其中:1.基金申购款 11,000,000.00 -5,551,139.04 5,448,860.96








2.基金赎回款 -15,500,000.00 7,636,014.64 -7,863,985.36 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 106,889,000.00 -55,736,566.83 51,152,433.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.2.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 45 页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明


6.4.3.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 97,298.69 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 97,298.69 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,610,625.62 35,546,448.20 -2,064,177.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 17,900.00 17,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 17,900.00 17,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,628,525.62 35,564,348.20 -2,064,177.42 注:于 2020年 06月 30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增 值为 0.00元(2019年 12月 31日:0.00元)。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4


买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 45 页 6.4.3.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 28.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.61 应收债券利息 1.10 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.53 合计 33.81 6.4.3.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,610.92 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,610.92 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应退替代款 - 预提费用 74,590.88 应付指数使用费 5,296.79 可退替代款 - 其他 - 合计 79,887.67 注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市 价之差乘以替代数量的金额。2.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时, 替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 45 页 6.4.3.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 76,889,000.00 76,889,000.00 本期申购 2,500,000.00 2,500,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -15,000,000.00 -15,000,000.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 64,389,000.00 64,389,000.00 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.3.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -33,513,048.65 -5,332,799.93 -38,845,848.58 本期利润 -854,537.89 4,976,408.43 4,121,870.54 本期基金份额交易产 生的变动数 5,511,679.96 410,493.55 5,922,173.51 其中:基金申购款 -1,104,663.12 -136,865.04 -1,241,528.16








基金赎回款 6,616,343.08 547,358.59 7,163,701.67 本期已分配利润 - - - 本期末 -28,855,906.58 54,102.05 -28,801,804.53 6.4.3.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 679.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 131.73 其他 29.84 合计 841.13 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1


股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 45 页 股票投资收益——买卖股票差价收入 -248,959.45 股票投资收益——赎回差价收入 -678,765.95 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -927,725.40 6.4.3.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 11,642,393.20 减:卖出股票成本总额 11,891,352.65 买卖股票差价收入 -248,959.45 6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 7,836,298.33 减:现金支付赎回款总额 3,389,697.33 减:赎回股票成本总额 5,125,366.95 赎回差价收入 -678,765.95 6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 163,824.49 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 138,200.00 减:应收利息总额 24.08 买卖债券差价收入 25,600.41 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 45 页 6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 236,734.05 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 236,734.05 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 4,976,408.43 ——股票投资 4,976,408.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 4,976,408.43 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 0.00元(2019上半年度:0.00元)。 6.4.3.19 其他收入 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 45 页 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 12,748.72 合计 12,748.72 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实 际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购 确认日估值的差额。 6.4.3.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 15,473.28 银行间市场交易费用 - 合计 15,473.28 6.4.3.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 5,296.79 银行费用 1,455.00 合计 81,342.67 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付。于 2019 年度,标的指数许可使用费的收取下 限为每季度(自然季度)人民币10,000元;自2020年度起,当本基金的季度日均基金资产净 值大于人民币 5,000 万元时,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 10,000 元,当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时,无标的指 数许可使用费的收取下限。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 45 页 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 14,749,392.89 72.73% 11,850,063.90 58.28% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 1,475.05 72.73% 1,360.87 84.48% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 1,185.23 58.28% 1,157.55 80.10% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 45 页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 88,280.05 130,077.14 其中:支付销售机构的客户 维护费 0.00 0.00 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.5% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 17,655.98 26,015.36 注:


支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 45 页 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 97,298.69 679.56 628,206.07 1,343.03 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 300840 酷特智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 651 3,866.94 3,866.94 - 300845 捷安高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 298 5,253.74 5,253.74 - 300846 首都在线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 45 页 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 128115 巨星转债 2020年 6月 24 日 2020年 7月 16 日 配债未 上市 100.0 0 100.0 0 179 17,900.00 17,900.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601880 大 连 港 2020年 6 月 22日 重大 事项 停牌 1.72 2020 年 7 月 8 日 1.89 112,230 298,953.50 193,035.60 - 本基金截至 2020年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 工业指数,具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 45 页 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中 证 500 工业指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 45 页 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完 成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的 风险。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 45 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 97,298.69 - - - 97,298.69 结算备付金 6,333.13 - - - 6,333.13 存出保证金 3,861.35 - - - 3,861.35 交易性金融 资产 - - 17,900.00 35,546,448.2 0 35,564,348.2 0 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 33.81 33.81 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 14,159.57 14,159.57 其他资产 - - - - - 资产总计 107,493.17 - 17,900.00 35,560,641.5 8 35,686,034.7 5 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 14,450.27 14,450.27 应付托管费 - - - 2,890.05 2,890.05 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 1,610.92 1,610.92 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.37 0.37 其他负债 - - - 79,887.67 79,887.67 负债总计 - - - 98,839.28 98,839.28 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 45 页 利率敏感度 缺口 107,493.17 - 17,900.00 35,461,802.3 0 35,587,195.4 7 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 413,315.27 - - - 413,315.27 结算备付金 9,089.48 - - - 9,089.48 存出保证金 2,439.82 - - - 2,439.82 交易性金融 资产 - - 74,200.00 37,790,223.0 1 37,864,423.0 1 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 106.65 106.65 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 25,321.92 25,321.92 其他资产 - - - - - 资产总计 424,844.57 - 74,200.00 37,815,651.5 8 38,314,696.1 5 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 16,681.09 16,681.09 应付托管费 - - - 3,336.21 3,336.21 应付证券清 算款 - - - 137,183.05 137,183.05 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,163.34 2,163.34 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.28 0.28 其他负债 - - - 112,180.76 112,180.76 负债总计 - - - 271,544.73 271,544.73 利率敏感度 缺口 424,844.57 - 74,200.00 37,544,106.8 5 38,043,151.4 2 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 45 页 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 0.05%(2019年 12月 31日:0.20%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 工业指数,以完全按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投 资组合中,中证 500工业指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 35,546,448.20 99.89 37,790,223.01 99.34 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,546,448.20 99.89 37,790,223.01 99.34 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 45 页 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 1,756,319.45 1,878,000.17 2.组合自身基准下降 5% -1,756,319.45 -1,878,000.17 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,546,448.20 99.61 其中:股票 35,546,448.20 99.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,900.00 0.05 其中:债券 17,900.00 0.05








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,631.82 0.29 8 其他资产 18,054.73 0.05 9 合计 35,686,034.75 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值 增值; 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,303,490.65 57.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 104,912.00 0.29 E 建筑业 2,310,873.58 6.49 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 45 页 F 批发和零售业 2,705,406.22 7.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,738,031.56 10.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,871,305.00 8.07 M 科学研究和技术服务业 956,384.00 2.69 N 水利、环境和公共设施管理业 1,707,249.40 4.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 798,408.20 2.24 合计 35,496,060.61 99.74 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,859.02 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,463.36 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,065.21 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,387.59 0.14 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 45 页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002127 南极电商 62,500 1,323,125.00 3.72 2 600739 辽宁成大 55,600 1,052,508.00 2.96 3 300012 华测检测 48,400 956,384.00 2.69 4 000009 中国宝安 93,820 798,408.20 2.24 5 002212 南洋股份 29,500 784,110.00 2.20 6 002074 国轩高科 28,800 772,992.00 2.17 7 300207 欣 旺 达 40,000 756,000.00 2.12 8 002340 格 林 美 139,200 691,824.00 1.94 9 002414 高德红外 23,200 679,296.00 1.91 10 600885 宏发股份 16,300 653,956.00 1.84 11 000547 航天发展 46,700 638,389.00 1.79 12 300024 机 器 人 45,420 620,891.40 1.74 13 300316 晶盛机电 23,400 578,916.00 1.63 14 300070 碧 水 源 69,100 561,092.00 1.58 15 300274 阳光电源 37,100 533,869.00 1.50 16 603338 浙江鼎力 7,040 533,420.80 1.50 17 002013 中航机电 65,600 518,240.00 1.46 18 600879 航天电子 79,100 509,404.00 1.43 19 600153 建发股份 61,900 501,390.00 1.41 20 600884 杉杉股份 41,425 488,400.75 1.37 21 603659 璞 泰 来 4,700 484,194.00 1.36 22 600415 小商品城 99,000 482,130.00 1.35 23 300001 特 锐 德 21,800 456,492.00 1.28 24 002028 思源电气 22,080 451,756.80 1.27 25 600528 中铁工业 48,500 427,770.00 1.20 26 603806 福 斯 特 7,984 398,481.44 1.12 27 600704 物产中大 92,100 387,741.00 1.09 28 600820 隧道股份 68,600 387,590.00 1.09 29 002081 金 螳 螂 48,800 383,568.00 1.08 30 601179 中国西电 74,600 361,064.00 1.01 31 600875 东方电气 40,400 357,540.00 1.00 32 600862 中航高科 20,300 343,476.00 0.97 33 002056 横店东磁 29,900 336,375.00 0.95 34 000090 天健集团 47,562 328,653.42 0.92 35 600026 中远海能 50,410 325,648.60 0.92 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 45 页 36 600580 卧龙电驱 28,400 319,216.00 0.90 37 600967 内蒙一机 30,700 318,973.00 0.90 38 603568 伟明环保 13,692 317,654.40 0.89 39 600755 厦门国贸 47,110 310,926.00 0.87 40 600039 四川路桥 80,900 309,038.00 0.87 41 601975 招商南油 125,800 300,662.00 0.84 42 300474 景 嘉 微 4,400 296,120.00 0.83 43 000400 许继电气 22,000 290,400.00 0.82 44 002506 协鑫集成 110,900 289,449.00 0.81 45 002183 怡 亚 通 54,000 289,440.00 0.81 46 600435 北方导航 37,918 286,660.08 0.81 47 000089 深圳机场 37,300 285,718.00 0.80 48 002191 劲嘉股份 31,966 284,817.06 0.80 49 000967 盈峰环境 34,500 284,625.00 0.80 50 000738 航发控制 20,800 283,920.00 0.80 51 002595 豪迈科技 14,500 282,170.00 0.79 52 601106 中国一重 99,800 280,438.00 0.79 53 000039 中集集团 38,740 280,090.20 0.79 54 601333 广深铁路 123,400 277,650.00 0.78 55 600388 龙净环保 31,100 273,680.00 0.77 56 000415 渤海租赁 90,000 268,200.00 0.75 57 002372 伟星新材 22,920 266,559.60 0.75 58 601866 中远海发 144,300 265,512.00 0.75 59 002010 传化智联 47,400 257,856.00 0.72 60 601615 明阳智能 20,100 250,245.00 0.70 61 002375 亚厦股份 24,400 249,368.00 0.70 62 600316 洪都航空 15,700 248,060.00 0.70 63 601000 唐 山 港 107,806 240,407.38 0.68 64 000519 中兵红箭 25,300 238,326.00 0.67 65 000528 柳





工 37,590 237,192.90 0.67 66 002444 巨星科技 19,561 232,384.68 0.65 67 002266 浙富控股 58,610 226,820.70 0.64 68 600312 平高电气 29,569 219,401.98 0.62 69 601608 中信重工 63,100 215,802.00 0.61 70 600765 中航重机 20,399 208,477.78 0.59 71 000008 神州高铁 70,807 208,172.58 0.58 72 601228 广 州 港 67,600 205,504.00 0.58 73 600970 中材国际 37,950 200,376.00 0.56 74 601200 上海环境 16,610 199,320.00 0.56 75 600835 上海机电 11,770 199,266.10 0.56 76 600478 科 力 远 42,100 198,291.00 0.56 77 600545 卓郎智能 41,400 195,822.00 0.55 78 603885 吉祥航空 21,500 195,650.00 0.55 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 45 页 79 600717 天 津 港 43,904 194,055.68 0.55 80 601880 大 连 港 112,230 193,035.60 0.54 81 000826 启迪环境 26,000 192,920.00 0.54 82 600648 外 高 桥 13,600 192,304.00 0.54 83 002249 大洋电机 51,600 186,276.00 0.52 84 601598 中国外运 57,400 185,402.00 0.52 85 600125 铁龙物流 33,200 185,256.00 0.52 86 000061 农 产 品 24,700 183,027.00 0.51 87 002665 首航高科 73,875 180,255.00 0.51 88 601611 中国核建 28,900 178,602.00 0.50 89 600582 天地科技 60,200 176,386.00 0.50 90 300376 易 事 特 33,800 175,760.00 0.49 91 600017 日 照 港 67,159 167,225.91 0.47 92 000062 深圳华强 11,435 166,264.90 0.47 93 300257 开山股份 12,500 163,375.00 0.46 94 600869 智慧能源 40,410 161,640.00 0.45 95 300197 铁汉生态 59,700 151,638.00 0.43 96 603056 德邦股份 10,500 142,065.00 0.40 97 600787 中储股份 32,041 140,659.99 0.40 98 600350 山东高速 22,800 139,992.00 0.39 99 002051 中工国际 17,972 130,836.16 0.37 100 600428 中远海特 39,030 120,212.40 0.34 101 600575 淮河能源 56,500 118,085.00 0.33 102 601865 福 莱 特 6,000 112,800.00 0.32 103 600874 创业环保 15,800 104,912.00 0.29 104 603556 海兴电力 7,170 103,534.80 0.29 105 002941 新疆交建 7,000 99,050.00 0.28 106 600058 五矿发展 15,608 94,272.32 0.26 107 002818 富 森 美 5,490 67,527.00 0.19 108 001872 招商港口 3,800 55,290.00 0.16 109 601068 中铝国际 11,200 43,792.00 0.12 110 002957 科瑞技术 1,500 35,850.00 0.10 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.04 2 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03 3 300839 博汇股份 335 7,842.35 0.02 4 600956 新天绿能 1,084 5,463.36 0.02 5 300845 捷安高科 298 5,253.74 0.01 6 300840 酷特智能 651 3,866.94 0.01 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 45 页 7 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 8 605166 聚 合 顺 27 427.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002340 格 林 美 632,467.00 1.66 2 300024 机 器 人 614,539.20 1.62 3 002414 高德红外 602,329.70 1.58 4 300070 碧 水 源 565,808.00 1.49 5 600153 建发股份 562,142.00 1.48 6 002081 金 螳 螂 389,552.46 1.02 7 002212 南洋股份 300,298.00 0.79 8 002506 协鑫集成 291,590.00 0.77 9 002595 豪迈科技 290,448.00 0.76 10 300474 景 嘉 微 282,944.00 0.74 11 000415 渤海租赁 276,138.00 0.73 12 002010 传化智联 270,199.00 0.71 13 600739 辽宁成大 241,364.00 0.63 14 603568 伟明环保 153,506.00 0.40 15 601975 招商南油 143,022.00 0.38 16 601615 明阳智能 139,431.00 0.37 17 300014 亿纬锂能 128,224.00 0.34 18 600150 中国船舶 127,273.00 0.33 19 000547 航天发展 125,843.00 0.33 20 603659 璞 泰 来 115,451.00 0.30 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 1,642,255.72 4.32 2 002129 中环股份 1,415,686.00 3.72 3 601100 恒立液压 736,261.00 1.94 4 600150 中国船舶 555,632.00 1.46 5 601872 招商轮船 516,101.00 1.36 6 600120 浙江东方 264,271.59 0.69 7 601717 郑 煤 机 216,509.55 0.57 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 45 页 8 002127 南极电商 208,534.82 0.55 9 300012 华测检测 208,133.00 0.55 10 300159 新研股份 204,554.00 0.54 11 600499 科达洁能 195,695.62 0.51 12 300207 欣 旺 达 182,155.00 0.48 13 002672 东江环保 173,807.10 0.46 14 002573 清新环境 161,805.00 0.43 15 000009 中国宝安 157,990.80 0.42 16 600918 中泰证券 154,327.54 0.41 17 600317 营 口 港 152,171.00 0.40 18 002074 国轩高科 152,144.00 0.40 19 002212 南洋股份 150,942.00 0.40 20 002358 森源电气 140,232.80 0.37 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 9,069,911.36 卖出股票收入(成交)总额 11,642,393.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 17,900.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,900.00 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 45 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128115 巨星转债 179 17,900.00 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 45 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,861.35 2 应收证券清算款 14,159.57 3 应收股利 - 4 应收利息 33.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,054.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 300845 捷安高科 5,253.74 0.01 新股未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 45 页 份额单位:份 持有 人户 数 (户 ) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,10 4 30,603.14 700.00 0.00% 64,388,300.00 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 马学芳 1,500,000.00 2.33% 2 张鸿翼 1,000,000.00 1.55% 3 叶露 1,000,000.00 1.55% 4 钱坤 920,000.00 1.43% 5 朱伟华 804,600.00 1.25% 6 王兵兵 792,000.00 1.23% 7 侯慧群 655,000.00 1.02% 8 阎月英 642,600.00 1.00% 9 蒋洪洲 600,000.00 0.93% 10 骆浙宁 600,000.00 0.93% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 4月 8日)基金份额 总额 940,889,000.00 本报告期期初基金份额总额 76,889,000.00 本报告期基金总申购份额 2,500,000.00 减:报告期基金总赎回份额 15,000,000.00 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 45 页 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 64,389,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 45 页 华泰证券 3 14,749,392.89 72.73% 1,475.05 72.73% - 银河证券 2 4,970,987.66 24.51% 497.15 24.51% - 申万宏源 2 560,126.21 2.76% 56.02 2.76% - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 58,120.20 35.48% - - - - 银河证券 60,290.09 36.80% - - - - 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 45 页 申万宏源 45,414.20 27.72% - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 关于中证 500工业指数交易型开放式指数证券 投资基金停牌公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-13 2 关于中证 500工业指数交易型开放式指数证券 投资基金暂停赎回业务的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-13 3 关于召开中证 500工业指数交易型开放式指数 证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的 公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-15 4 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下 部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露 有关条款的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-16 5 关于中证 500工业指数交易型开放式指数证券 投资基金恢复申购、赎回、交易的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-16 6 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分 ETF 调整申赎结算模式并修改基金合同的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-17 7 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-01-20 8 关于中证 500工业指数交易型开放式指数证券 投资基金变更场内相关简称的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-02-19 9 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 调整指数使用费的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-02-26 10 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金 新增扩位证券简称的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-03-16 中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 45 页 11 南方基金关于旗下部分基金增加中信证券(华 南)为申购赎回代理券商的公告 上海证券报、基金管 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2020-04-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《中证 500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com