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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基 金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 2页 共 49页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01 日起至 2020 年 06月 30日止。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 3页 共 49页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ............................................................. 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 4页 共 49页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 41 §10 重大事件揭示 ............................................................ 41 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49 §12 备查文件目录 ............................................................ 49 12.1 备查文件目录 .............................................................. 49 12.2 存放地点 .................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................. 49


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 5页 共 49页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称


鹏华永诚一年定期开放债券 基金主代码


000053 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 12月 19日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


1,072,446,059.43 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性, 力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略


本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、 收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积 极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持 适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配 置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期 所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比 较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在 基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券 与现金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采 取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利 率风险的严格控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中 心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置 和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定, 主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。 “目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在 战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基 金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券 价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组 合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的 依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本 基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用 骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的 分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右 侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减, 债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 6页 共 49页


高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能 够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利 用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到 期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动 性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合 理或价值被低估的债券进行投资。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积 极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 8、开放期投资 策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将 随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在 开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要 求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 业绩比较基准


中债总指数收益率 风险收益特征


本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。 注:无 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 李申 联系电话


0755-82825720 021-60637102 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 021-60637111 传真


0755-82021126 021-60635778 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


518048 100033 法定代表人


何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 7页 共 49页


注册登记机构


鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168号 深圳国际商会中心 43层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


19,313,970.88 本期利润


10,309,782.86 加权平均基金份额本期利润


0.0105 本期加权平均净值利润率


1.03%


本期基金份额净值增长率


1.14%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 期末可供分配利润


276,554,359.10 期末可供分配基金份额利润


0.2579 期末基金资产净值


1,097,370,413.75 期末基金份额净值


1.0232 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率


8.91%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -0.61% 0.10% -0.84% 0.19% 0.23% -0.09% 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 8页 共 49页


过去三个月 0.01% 0.08% -0.82% 0.19% 0.83% -0.11% 过去六个月 1.14% 0.06% 2.66% 0.18% -1.52% -0.12% 过去一年 4.59% 0.05% 5.56% 0.14% -0.97% -0.09% 自基金合同生效起 至今 8.91% 0.05% 7.99% 0.12% 0.92% -0.07% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2018 年 12月 19日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。













































































3.3 其他指标 注:无。


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 9页 共 49页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6月, 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元,管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基 本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘涛 本基金基 金经理 2018-12- 28 - 7年 刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,7 年 证券基金从业经验。2013年 4月加盟鹏华 基金管理有限公司,从事债券投资研究工 作,担任固定收益部债券研究员,现担任 公募债券投资部副总经理、基金经理。2016 年 05 月担任鹏华丰融定期开放债券基金 基金经理,2016 年 05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理, 2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰 达债券基金基金经理,2017年 02月至2017 年 09 月担任鹏华丰安债券基金基金经理, 2017 年 02 月至 2019 年 08 月担任鹏华丰 腾债券基金基金经理,2017年 02月至2019 年 02 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理, 2017 年 05 月至 2020 年 02 月担任鹏华丰 瑞债券基金基金经理,2017 年 05 月担任 鹏华普天债券基金基金经理,2018 年 03 月至 2019 年 08 月担任鹏华弘盛混合基金 基金经理,2018 年 03 月至 2018 年 12 月 担任鹏华实业债基金基金经理,2018年 07 月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金 经理,2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任 鹏华 3个月中短债基金基金经理,2018 年 12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金 基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 06 月 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 10页 共 49页


担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金 经理,2019 年 03 月担任鹏华永润一年定 期开放债券基金基金经理,2019 年 10 月 担任鹏华稳利短债基金基金经理,2019 年 12月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基 金基金经理,2020 年 06 月担任鹏华普利 债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年债市先涨后跌,市场快速大幅变化。1 季度新冠疫情大规模扩散叠加原油价格大幅下 挫等因素,收益率震荡下行。4 月初随着央行下调超额存款准备金利率,债市持续冲高,中短端 收益率下行幅度更大,呈现牛陡。4 月底欧美新冠疫情逐步度过高峰,叠加国内逐步开始财政政 策发力,债市开始进入到调整通道,同时今年以来市场上涨幅度较大,5-6 月债市出现快速巨幅 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 11页 共 49页


调整。在债券的配置上,我们以中等久期中高级信用债为主,从而使得组合净值在上半年债市大 幅波动的情况下表现稳健。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


鹏华永诚一年定开债券组合净值增长率 1.14%;鹏华永诚一年定开债券业绩比较基准增长率 2.66%;


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年下半年,随着国内疫情防控的进一步缓和,以及财政等刺激政策的进一步落地, 预计经济数据大概率继续呈现“逐季”修复的状态。从经济结构来看,随着专项债和特别国债等 财政资金的落地,基建投资增速继续回暖的确定性仍相对较高。而地产投资方面,在房企“集中” 交房压力之下,竣工产业链带动地产投资增速边际修复,但是在“房住不炒”的总基调之下,总 量宽松政策边际修正,地产销售、土地成交等数据改善的持续性有待观察。制造业投资方面,在 外需压力尚难明显缓解,以及阶段性“通缩”压力之下,企业盈利修复相对偏弱,投资增速的恢 复也明显滞后。社消方面,必选消费整体维持强劲,可选消费边际改善,但是在疫情“反复”,防 控措施“常态化”的情况下,餐饮、旅游等“聚集性”消费大概率继续维持明显的负增长,社消 增速维持温和修复状态。出口方面,海外主要经济体在 4-5 月份陆续放松管控措施,经济活动也 逐步恢复,外需压力总体上或有所缓解;但是考虑到目前全球疫情仍处于“磨顶”阶段,部分经 济体疫情再次出现“二次抬头”的迹象,而各国陆续放松防控也将加大疫情“反复”的风险,全 球经济大概率以波折、缓慢复苏为主,外需对于出口的拉动作用相对偏弱。从货币政策方面,2020 年 4 月中下旬以来,央行进一步宽松动作“一再落空”,叠加政府债发行放量,以及资金空转监管 的加强,银行间流动性从此前的“过度宽松”向“宽松”回归,资金价格向政策利率明显收敛;6 月 1 日,央行创设“直达工具”,货币政策宽松预期明显降温。


展望 2020 年下半年,经济基本面大概率“逐季”修复,货币政策进一步放松空间有限;尤其 是在 2008 年刺激政策“后遗症”的警示之下,政策层更早的考虑前期刺激政策“何时退出”。目 前货币政策维持“稳健的货币政策更加灵活适度”的基调,如果下半年,尤其是 4 季度,国内经 济基本面在政策对冲,内外需求修复的情况下恢复至“正常”状态,或者新冠疫苗在年底或明年 初确认“上市”,全球经济预期明显好转的情况下,也难排除前期刺激政策的“提前退出”。


从略长角度来看,2020 年 4 季度,尤其是 2021 年 1 季度,在低基数影响之下,经济增速必 然明显走高,且考虑到新冠疫苗有可能会在年底或明年初上市,届时经济预期或有明显改观,前 期出台的刺激政策有可能会逐步退出,收益率仍面临阶段性突破区间上沿的风险。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 12页 共 49页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述








(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 276,554,359.10 元,期末基金份额净值 1.0232 元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 13页 共 49页





4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6 月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


1,950,689.01 6,080,141.22 结算备付金





1,477,659.14 1,604,934.89 存出保证金





13,257.72 495.02 交易性金融资产


6.4.7.2


1,540,009,047.40 256,618,986.10 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





1,497,009,047.40 256,618,986.10 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 14页 共 49页


资产支持证券投资





43,000,000.00 - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


21,150,130.58 - 应收证券清算款





- 36,005,868.49 应收利息


6.4.7.5


31,994,310.49 7,019,817.67 应收股利





- - 应收申购款





- 5,211,134.78 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,596,595,094.34 312,541,378.17 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6 月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





498,133,348.80 39,969,540.04 应付证券清算款





25,125.07 - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





270,006.85 56,471.06 应付托管费





90,002.27 18,823.70 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


19,274.99 2,060.33 应交税费





181,924.60 50,755.65 应付利息





420,462.65 65,200.59 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


84,535.36 190,000.00 负债合计





499,224,680.59 40,352,851.37 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


737,555,757.47 185,034,618.12 未分配利润


6.4.7.10


359,814,656.28 87,153,908.68 所有者权益合计





1,097,370,413.75 272,188,526.80 负债和所有者权益总计





1,596,595,094.34 312,541,378.17 注: 报告截止日 2020 年 06月 30 日,基金份额净值 1.0232 元,基金份额总额 1,072,446,059.43 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 15页 共 49页


单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





15,038,854.68 9,894,322.45 1.利息收入





29,110,927.28 8,326,487.92 其中:存款利息收入


6.4.7.11


175,492.93 32,838.85 债券利息收入





27,724,015.55 8,292,277.75 资产支持证券利息收 入





468,623.56 - 买入返售金融资产收 入





742,795.24 1,371.32 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-5,069,931.85 135,153.26 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-5,069,931.85 135,153.26 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-9,004,188.02 1,432,681.27 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


2,047.27 - 减:二、费用





4,729,071.82 1,843,290.13 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,501,126.99 323,452.57 2.托管费


6.4.10.2.2


500,375.67 107,817.55 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


22,200.31 2,663.69 5.利息支出





2,483,112.18 1,257,639.98 其中:卖出回购金融资产支 出





2,483,112.18 1,257,639.98 6.税金及附加


100,165.13 29,587.83 7.其他费用


6.4.7.20


122,091.54 122,128.51 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





10,309,782.86 8,051,032.32 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-”


10,309,782.86 8,051,032.32 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 16页 共 49页


号填列)


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 185,034,618.12 87,153,908.68 272,188,526.80 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 10,309,782.86


10,309,782.86 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


552,521,139.35 262,350,964.74 814,872,104.09 其中:1.基金申 购款


637,992,544.77 302,705,691.27 940,698,236.04 2.基金赎 回款


-85,471,405.42 -40,354,726.53 -125,826,131.95 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


737,555,757.47 359,814,656.28 1,097,370,413.75 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 146,019,146.48 67,011,895.08 213,031,041.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 8,051,032.32


8,051,032.32 三、本期基金份 - - - 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 17页 共 49页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


146,019,146.48 75,062,927.40 221,082,073.88 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2013]98 号文《关于核准鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法 律法规的规定以及和《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定负责公开募集设立。 本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资报告予 以验证,本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,316,026,519.96元。经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 194 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》本基金合同已于 2013 年 5 月 3日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,317,313,904.29 份。本基金的基金管理人为鹏华基 金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金份额,其中认购资金利息折合 1,287,384.33 份基金份额。鹏华实业债纯债债券型证券投资基金于 2018年 10月 24日至 2018 年 11 月 18 日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于鹏华实业债纯债债券型 证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》,同意将鹏华实业债纯债债券型证券投资基 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 18页 共 49页


金转型为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金。根据《鹏华基金管理有限公司关于鹏华实 业债纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《鹏华实业债 纯债债券型证券投资基金基金基金份额折算和变更登记结果的公告》,本基金于自 2018 年 12 月 18日起进行基金份额拆分,拆分比例为 1.45399989,并与 2018年 12月 19日进行了变更登记。


2018 年 10 月 24 日至 2018 年 11 月 18 日,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金基金份 额持有人大会已通过通讯方式召开,大会审议通过了《关于鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 转型并修改基金合同等相关事项的议案》,上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生 效。自 2019 年 12月 19日起,基金名称由“鹏华实业债纯债债券型证券投资基金”变更为“鹏华 永诚一年定期开放债券型证券投资基金”。转型后本基金由“开放式基金”变更为“一年定期开放 基金”。自《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,原《鹏华实业债纯债债 券型证券投资基金基金合同》失效。与此同时,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同失 效前的基金资产净值 104,674,919.20 元,于本基金基金合同生效时全部转为本基金的期初基金资 产净值。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发 行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类 品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、 可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存 款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期 前一个月(首个开放期除外)、开放期内及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例 限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前 述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对债券等固定收益类品种的投资 比例不低于基金资产的 80%;对实业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金转型后的业绩比较基准为:中债总指数收益率。本基金的业绩比较 基准为:中债企业债总指数。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 19页 共 49页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华永诚一年定期开放债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 20页 共 49页


增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


1,950,689.01 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


1,950,689.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 21页 共 49页


项目


本期末


2020年 6 月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


427,858,066.57 423,401,142.90 -4,456,923.67 银行间市场


1,072,852,745.90 1,073,607,904.50 755,158.60 合计


1,500,710,812.47 1,497,009,047.40 -3,701,765.07 资产支持证券


43,000,000.00 43,000,000.00 - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,543,710,812.47 1,540,009,047.40 -3,701,765.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


21,150,130.58 - 合计


21,150,130.58 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应收活期存款利息


1,870.46 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


664.90 应收债券利息


31,505,160.81 应收资产支持证券利息


482,682.74 应收买入返售证券利息


3,925.58 应收申购款利息


- 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 22页 共 49页


应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


6.00 合计


31,994,310.49 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


19,274.99 合计


19,274.99 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 84,535.36 合计


84,535.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 269,041,993.48


185,034,618.12 本期申购


927,680,808.97


637,992,544.77


本期赎回(以“-”号填列)


-124,276,743.02


-85,471,405.42


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,072,446,059.43


737,555,757.47


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 64,005,112.03 23,148,796.65 87,153,908.68 本期利润


19,313,970.88 -9,004,188.02 10,309,782.86


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 23页 共 49页


本期基金份额交易 产生的变动数


193,235,276.19 69,115,688.55 262,350,964.74 其中:基金申购款


222,868,651.92 79,837,039.35 302,705,691.27 基金赎回款


-29,633,375.73 -10,721,350.80 -40,354,726.53 本期已分配利润


- - - 本期末


276,554,359.10 83,260,297.18 359,814,656.28 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


活期存款利息收入


82,290.77 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


20,713.18 其他


72,488.98 合计


175,492.93 注:其他包含认/申购款利息收入,结算保证金利息收入等。


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:无。


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-5,069,931.85 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 24页 共 49页


合计


-5,069,931.85 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


806,450,439.03 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


787,739,615.31 减:应收利息总额


23,780,755.57 买卖债券差价收入


-5,069,931.85 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 25页 共 49页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 注:无。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


1.交易性金融资产


-9,004,188.02 股票投资


- 债券投资


-9,004,188.02 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-9,004,188.02 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


基金赎回费收入


1,858.70 基金转换费收入


188.57 合计


2,047.27 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用


4,520.03 银行间市场交易费用


17,680.28 合计


22,200.31 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 26页 共 49页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 审计费用


24,863.02 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行汇划费用 18,956.18 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


122,091.54 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金注册登记机构、基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 27页 共 49页


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


国信证券 333,064,098.00 100.00


14,052,793.00 100.00


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


国信证券 4,140,752,000.00 100.00


3,713,530,000.00 100.00


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,501,126.99 323,452.57 其中:支付销售机构的客户维护费


98,162.42


27,712.62


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.30%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 28页 共 49页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


500,375.67 107,817.55 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.10%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


基金合同生效日(2018 年 12 月 19 日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


3,637,405.62 3,637,405.62 报告期间申购/买入总份额


- - 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 29页 共 49页


报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


3,637,405.62 3,637,405.62 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.3392%


1.7132%


注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
























































6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


1,950,689.01


82,290.77


1,088,850.60


5,397.06


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06 月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 354,133,348.80元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 数量(张)


期末估值总额


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 30页 共 49页





012000067 20 天安煤 业 SCP001 2020 年 7月 1 日 100.43 122,000 12,252,460.00 102001003 20 舜财控 股 MTN001 2020 年 7月 1 日 98.62 500,000 49,310,000.00 131800008 18 义乌国 资 GN001 2020 年 7月 1 日 102.22 100,000 10,222,000.00 1380328 13 葫芦岛 债 02 2020 年 7月 1 日 63.72 50,000 3,186,000.00 1480102 14 娄底债 2020 年 7月 1 日 20.61 600,000 12,366,000.00 1480231 14 南化债 2020 年 7月 1 日 20.72 500,000 10,360,000.00 1480235 14 潜江城 投债 2020 年 7月 1 日 20.76 331,000 6,871,560.00 1680013 16 十堰管 廊债 2020 年 7月 1 日 81.50 400,000 32,600,000.00 1780007 17 滇投债 2020 年 7月 1 日 103.94 620,000 64,442,800.00 1780180 17 咸宁城 投债 2020 年 7月 1 日 104.81 600,000 62,886,000.00 101801463 18 中交房 产 MTN002 2020 年 7月 2 日 102.55 200,000 20,510,000.00 101901424 19 蓝星 MTN003 2020 年 7月 2 日 102.30 138,000 14,117,400.00 101666007 16 鄂联投 MTN003 2020 年 7月 3 日 100.83 153,000 15,426,990.00 101777001 17 新开元 MTN001 2020 年 7月 3 日 103.32 420,000 43,394,400.00 101901236 19 淄博高 新 MTN001 2020 年 7月 3 日 102.88 300,000 30,864,000.00 102000671 20 衡阳交 通 MTN001 2020 年 7月 3 日 99.80 156,000 15,568,800.00 011903093 19 冀中能 源 SCP017 2020 年 7月 7 日 100.04 532,000 53,221,280.00 合计














5,722,000 457,599,690.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06 月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 144,000,000.00 元,于 2020 年 07 月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 31页 共 49页


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 32页 共 49页


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇 总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019 年 12月 31 日


A-1


20,030,000.00 10,119,000.00 A-1 以下


170,491,000.00 - 未评级


- 10,007,000.00 合计


190,521,000.00 20,126,000.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债;A-1以下包含未评级的超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019 年 12月 31 日


A-1


- - A-1 以下


43,000,000.00 - 未评级


- - 合计


43,000,000.00 - 注:A-1以下包含发行期限小于 1年的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019 年 12月 31 日


AAA


300,482,927.00 53,866,395.40 AAA 以下


986,119,120.40 180,342,588.20 未评级


19,886,000.00 2,284,002.50 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 33页 共 49页


合计


1,306,488,047.40 236,492,986.10 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额 498,133,348.80元将在一个月内到期且计息外, 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 34页 共 49页


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得 超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一 家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 35页 共 49页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金 等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020 年 6月 30 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 1,950,689.01 - - - 1,950,689.01 结算备付金 1,477,659.14 - - - 1,477,659.14 存出保证金 13,257.72 - - - 13,257.72 交易性金融资产 437,924,482.40 929,770,565.00 172,314,000.00 - 1,540,009,047.40 买入返售金融资产 21,150,130.58 - - - 21,150,130.58 应收利息 - - - 31,994,310.49 31,994,310.49 资产总计


462,516,218.85 929,770,565.00 172,314,000.00 31,994,310.49 1,596,595,094.34 负债























应付管理人报酬 - - - 270,006.85 270,006.85 应付托管费 - - - 90,002.27 90,002.27 应付证券清算款 - - - 25,125.07 25,125.07 卖出回购金融资产款 498,133,348.80 - - - 498,133,348.80 应付交易费用 - - - 19,274.99 19,274.99 应付利息 - - - 420,462.65 420,462.65 应交税费 - - - 181,924.60 181,924.60 其他负债 - - - 84,535.36 84,535.36 负债总计


498,133,348.80 - - 1,091,331.79 499,224,680.59 利率敏感度缺口


-35,617,129.95 929,770,565.00 172,314,000.00 30,902,978.70 1,097,370,413.75 上年度末


2019 年 12月 31 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 36页 共 49页


资产




















银行存款 6,080,141.22 - - - 6,080,141.22 结算备付金 1,604,934.89 - - - 1,604,934.89 存出保证金 495.02 - - - 495.02 交易性金融资产 50,599,789.10 184,288,297.00 21,730,900.00 - 256,618,986.10 应收利息 - - - 7,019,817.67 7,019,817.67 应收申购款 - - - 5,211,134.78 5,211,134.78 应收证券清算款 - - - 36,005,868.49 36,005,868.49 资产总计


58,285,360.23


184,288,297.00


21,730,900.00


48,236,820.94


312,541,378.17


负债























应付管理人报酬 - - - 56,471.06 56,471.06 应付托管费 - - - 18,823.70 18,823.70 卖出回购金融资产款 39,969,540.04 - - - 39,969,540.04 应付交易费用 - - - 2,060.33 2,060.33 应付利息 - - - 65,200.59 65,200.59 应交税费 - - - 50,755.65 50,755.65 其他负债 - - - 190,000.00 190,000.00 负债总计


39,969,540.04 -


-


383,311.33


40,352,851.37


利率敏感度缺口


18,315,820.19


184,288,297.00


21,730,900.00


47,853,509.61


272,188,526.80


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 6,520,177.10 924,886.54


市场利率上升 25个 基点 -6,457,202.51 -917,409.33


注:无。


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 37页 共 49页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无。


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产 80%,但在每次开放期前一个月(首个开放期除外)、开 放期内及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在 一年 以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注:无。


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 38页 共 49页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注:于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资(2019 年 12 月 31 日:未持有),因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险


无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,540,009,047.40 96.46


其中:债券


1,497,009,047.40 93.76








资产支持证券


43,000,000.00 2.69 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


21,150,130.58 1.32


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,428,348.15 0.21 8 其他各项资产


32,007,568.21 2.00 9 合计


1,596,595,094.34 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:无。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 39页 共 49页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


20,885,900.00 1.90


其中:政策性金融债


19,886,000.00 1.81 4


企业债券


773,873,687.40 70.52 5


企业短期融资券


190,521,000.00 17.36 6


中期票据


511,728,460.00 46.63 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,497,009,047.40 136.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 011903093 19 冀中能源 SCP017 800,000 80,032,000.00 7.29 2 1780007 17 滇投债 620,000 64,442,800.00 5.87 3 1780180 17 咸宁城投 债 600,000 62,886,000.00 5.73 4 143058 17 中经债 560,000 56,935,200.00 5.19 5 102001003 20 舜财控股 MTN001 500,000 49,310,000.00 4.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


1 138456 链融 22A1 250,000 25,000,000.00 2.28 2 138452 瑞新 14A1 180,000 18,000,000.00 1.64 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 40页 共 49页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


13,257.72 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


31,994,310.49 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


32,007,568.21 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 41页 共 49页


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


3,991 268,716.13 957,006,718.12 89.24


115,439,341.31 10.76


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


2,569,399.33 0.2396


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018 年 12月 19日) 基金份额总额


104,674,918.98 本报告期期初基金份额总额


269,041,993.48 本报告期基金总申购份额


927,680,808.97 减:本报告期基金总赎回份额


124,276,743.02 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


1,072,446,059.43


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 42页 共 49页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。



















































































10.4 基金投资策略的改变


无。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。

































































10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 43页 共 49页


海通证券


1


-


-


-


-


-


华融证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 44页 共 49页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 - -


- -


- -


东方财富 证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东海证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国信证券 333,064,098.00 100.00%


4,140,752,000.00 100.00%


- -


海通证券 - -


- -


- -


华融证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


中航证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金招募说明书的补充提示 《上海证券报》 2020年 01月 16日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2020年 05月 23日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 《上海证券报》 2020年 01月 17日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 45页 共 49页


惠活动的公告 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券日报》 2020年 01月 17日 5 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 01月 20日 6 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 01月 20日 7 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 01月 20日 8 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券日报》 2020年 02月 03日 9 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《上海证券报》 2020年 02月 03日 10 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券时报》 2020年 02月 03日 11 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《上海证券报》 2020年 02月 05日 12 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《中国证券报》 2020年 02月 05日 13 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券时报》 2020年 02月 05日 14 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券日报》 2020年 02月 05日 15 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 16 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 17 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 18 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 46页 共 49页


19 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 20 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 21 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 22 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 23 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 24 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 25 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 26 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 27 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《中国证券报》 2020年 03月 28日 28 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《上海证券报》 2020年 03月 28日 29 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券日报》 2020年 03月 28日 30 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《中国证券报》 2020年 04月 15日 31 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券日报》 2020年 04月 15日 32 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券时报》 2020年 04月 15日 33 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《上海证券报》 2020年 04月 15日 34 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 18日 35 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020年 04月 18日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 47页 共 49页


2019年年度报告提示性公告 36 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 18日 37 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 18日 38 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投 资基金更新的招募说明书摘要(2020 年第 1号) 《中国证券报》 2020年 04月 20日 39 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 04月 22日 40 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 22日 41 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 22日 42 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券时报》 2020年 03月 28日 43 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 22日 44 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年 04月 28日 45 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年 04月 28日 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 05月 06日 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 06日 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 05月 06日 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 06日 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2020年 05月 18日 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 48页 共 49页


基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 18日 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 18日 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 05月 18日 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 2020年 01月 17日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200106~202 00120


40,200,547.6 2


88,829,473.9 0


-


129,030,021.52


12.03


2


20200121~202 00121


-


197,159,897. 48


-


197,159,897.48


18.38


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 鹏华永诚一年定期开放债券 2020年中期报告 第 49页 共 49页


基金合并份额和红利再投;


2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;


(三)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告》(原文)。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日