南方深证成份交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 1 页 共 59 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 2 页 共 59 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 17
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 53
7.10 本报告期投资基金情况 ................................................................................................ 53
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 3 页 共 59 页
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 53
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 53
7.13 市场中性策略执行情况 .................................................................. 错误!未定义书签。
7.14 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 53
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................ 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 55
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 56
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 59
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 59
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 59
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 59
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 4 页 共 59 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方深证成份 ETF联接
基金主代码 202017
交易代码 202017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 9日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 279,785,444.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 深成联接 A 深成联接 C
下属分级基金的交易代码 202017 004345
报告期末下属分级基金的份
额总额
268,991,044.49份 10,794,400.37份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成联接”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 2月 2日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于深成 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF作为其主要投资标的，方便
特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金并不参与深成 ETF的管
理。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产
净值 90%的资产投资于深成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、
备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 5 页 共 59 页
偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继
续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指
数。
风险收益特
征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
北京市西城区复兴门内大街 55
号
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 6 页 共 59 页
厦 32-42楼
邮政编码 518017 100140
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
1、深成联接 A
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 10,223,228.85
本期利润 39,273,662.88
加权平均基金份额本期利润 0.1346
本期加权平均净值利润率 14.73%
本期基金份额净值增长率 15.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 3,638,373.81
期末可供分配基金份额利润 0.0135
期末基金资产净值 272,629,418.30
期末基金份额净值 1.0135
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 1.35%
2、深成联接 C
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 7 页 共 59 页
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 356,821.53
本期利润 1,414,497.90
加权平均基金份额本期利润 0.1154
本期加权平均净值利润率 12.80%
本期基金份额净值增长率 14.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 16,570.10
期末可供分配基金份额利润 0.0015
期末基金资产净值 10,810,970.47
期末基金份额净值 1.0015
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 18.12%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数；
4、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
深成联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 11.42% 0.91% 10.99% 0.92% 0.43% -0.01%
过去三个月 20.18% 1.07% 19.29% 1.07% 0.89% 0.00%
过去六个月 15.17% 1.73% 14.29% 1.73% 0.88% 0.00%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 8 页 共 59 页
过去一年 30.59% 1.39% 29.11% 1.40% 1.48% -0.01%
过去三年 16.96% 1.39% 13.64% 1.39% 3.32% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.35% 1.53% -10.70% 1.55% 12.05% -0.02%
深成联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 11.38% 0.91% 10.99% 0.92% 0.39% -0.01%
过去三个月 20.07% 1.07% 19.29% 1.07% 0.78% 0.00%
过去六个月 14.94% 1.73% 14.29% 1.73% 0.65% 0.00%
过去一年 30.06% 1.39% 29.11% 1.40% 0.95% -0.01%
过去三年 15.58% 1.39% 13.64% 1.39% 1.94% 0.00%
自基金合同
生效起至今
18.12% 1.34% 15.10% 1.34% 3.02% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 9 页 共 59 页
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 10 页 共 59 页
注：1、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 28日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000
亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金
和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 8
月 19日
- 10年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至今，任改革
基金、高铁基金基金经理；2015年 7月
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 11 页 共 59 页
10日至今，任 500信息基金经理；2016
年 5月 13日至今，任南方创业板 ETF
基金经理；2016年 5月 20日至今，任南
方创业板 ETF联接基金经理；2016年 8
月 17日至今，任 500信息联接基金经理；
2016年 8月 19日至今，任深成 ETF、南
方深成基金经理；2017年 3月 8日至今，
任南方全指证券 ETF联接基金经理；
2017年 3月 10日至今，任南方中证全指
证券 ETF基金经理；2017年 6月 28日
至今，任南方中证银行 ETF基金经理；
2017年 6月 29日至今，任南方银行联接
基金经理；2018年 2月 8日至今，任 H
股 ETF基金经理；2018年 2月 12日至
今，任南方 H股联接基金经理；2019年
7月 12日至今，任南方中证 500工业
ETF、南方中证 500原材料 ETF、南方上
证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 12 页 共 59 页
本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指报告期内上涨 14.97%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再
平衡”操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的微小偏离；
（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
（5）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0135元，报告期内，份额净值增长率为 15.17%，
同期业绩基准增长率为 14.29%；本基金 C份额净值为 1.0015元，报告期内，份额净值增长
率为 14.94%，同期业绩基准增长率为 14.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情影响消退，经济生活回暖。国内大循环下，科技产业景气向上，资本市场创新活
跃，相关行业仍具有中长期投资价值；另一方面，随着估值分化达到历史较高水平，低估
值行业预计将迎来估值修复机会。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 13 页 共 59 页
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益
分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金
每类基金份额的收益分配每年最多 6 次，各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于
该类基金份额基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金 A类与 C类基金份额收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的
该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A
类与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式
仅为现金分红；如未来条件允许，本基金 H 类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式
供 H 类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证
监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配
后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 14 页 共 59 页
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南
方基金管理股份有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 上年度末 2019年 12月
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 15 页 共 59 页
日 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 15,293,635.37 11,361,011.61
结算备付金
14,977.22 8,572.99
存出保证金
37,818.14 7,458.60
交易性金融资产 6.4.7.2 269,456,576.61 258,913,965.04
其中：股票投资
12,071,059.78 10,273,996.67
基金投资
256,579,816.83 245,575,632.52
债券投资
805,700.00 3,064,335.85
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
228,182.51 1,799,016.94
应收利息 6.4.7.5 27,124.12 82,232.79
应收股利
- -
应收申购款
2,331,260.48 173,741.12
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
287,389,574.45 272,345,999.09
负债和所有者权益 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,777,043.24 -
应付赎回款
2,065,797.75 2,424,882.94
应付管理人报酬
10,246.96 8,929.17
应付托管费
2,049.40 1,785.83
应付销售服务费
3,404.27 3,200.49
应付交易费用 6.4.7.7 4,184.47 1,275.08
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 16 页 共 59 页
应交税费
0.14 0.17
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 86,459.45 171,395.07
负债合计
3,949,185.68 2,611,468.75
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 279,785,444.86 306,604,241.17
未分配利润 6.4.7.10 3,654,943.91 -36,869,710.83
所有者权益合计
283,440,388.77 269,734,530.34
负债和所有者权益总计
287,389,574.45 272,345,999.09
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，深成联接 A 份额净值 1.0135 元，基金份额总额
268,991,044.49份；深成联接 C份额净值 1.0015元，基金份额总额 10,794,400.37份；总
份额合计 279,785,444.86份。
6.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 6月
30日
一、收入
41,001,975.50 64,189,237.27
1.利息收入
84,201.56 133,625.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,057.99 35,242.00
债券利息收入
44,143.57 98,383.63
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
10,628,177.06 1,416,956.84
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 17 页 共 59 页
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,035,111.03 1,858,373.58
基金投资收益 6.4.7.13 9,507,402.20 -478,332.62
债券投资收益 6.4.7.14 -2,422.29 -18,732.04
资产支持证券投资
收益
6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 88,086.12 55,647.92
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.19 30,108,110.40 62,484,872.77
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.20 181,486.48 153,782.03
减：二、费用
313,814.72 221,955.85
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 66,448.60 50,727.33
2.托管费 6.4.10.2.2 13,289.70 10,145.53
3.销售服务费 6.4.10.2.3 21,987.13 19,345.49
4.交易费用 6.4.7.21 125,494.80 51,955.50
5.利息支出
1,927.12 -
其中：卖出回购金融资产
支出
1,927.12 -
6.税金及附加
0.01 -
7.其他费用 6.4.7.22 84,667.36 89,782.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
40,688,160.78 63,967,281.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
40,688,160.78 63,967,281.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 18 页 共 59 页
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
306,604,241.17 -36,869,710.83 269,734,530.34
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 40,688,160.78 40,688,160.78
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-26,818,796.31 -163,506.04 -26,982,302.35
其中：1.基金申购款 135,103,895.43 -12,395,225.77 122,708,669.66
2.基金赎回款 -161,922,691.74 12,231,719.73 -149,690,972.01
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
279,785,444.86 3,654,943.91 283,440,388.77
项目
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
375,886,140.83 -144,758,720.69 231,127,420.14
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 63,967,281.42 63,967,281.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-29,702,045.15 3,183,091.92 -26,518,953.23
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 19 页 共 59 页
其中：1.基金申购款 90,354,338.23 -22,024,502.50 68,329,835.73
2.基金赎回款 -120,056,383.38 25,207,594.42 -94,848,788.96
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
346,184,095.68 -77,608,347.35 268,575,748.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
活期存款 15,293,635.37
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 20 页 共 59 页
其他存款 -
合计 15,293,635.37
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,414,204.97 12,071,059.78 656,854.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 811,110.00 805,700.00 -5,410.00
银行间市场 - - -
合计 811,110.00 805,700.00 -5,410.00
资产支持证券 - - -
基金 212,525,510.72 256,579,816.83 44,054,306.11
其他 - - -
合计 224,750,825.69 269,456,576.61 44,705,750.92
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的
买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,249.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 309.78
应收债券利息 25,549.24
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 21 页 共 59 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 15.30
合计 27,124.12
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,184.47
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,184.47
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,924.09
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 84,535.36
应付指数使用费 -
可退替代款 -
其他 -
合计 86,459.45
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
深成联接 A
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 297,235,156.49 297,235,156.49
本期申购 105,435,280.05 105,435,280.05
本期赎回（以“-”号填列） -133,679,392.05 -133,679,392.05
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 268,991,044.49 268,991,044.49
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 22 页 共 59 页
深成联接 C
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,369,084.68 9,369,084.68
本期申购 29,668,615.38 29,668,615.38
本期赎回（以“-”号填列） -28,243,299.69 -28,243,299.69
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,794,400.37 10,794,400.37
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. H类份额尚未开放申购赎回业务。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
深成联接 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,933,178.16 -91,597,281.04 -35,664,102.88
本期利润 10,223,228.85 29,050,434.03 39,273,662.88
本期基金份额交易产
生的变动数
-6,107,197.40 6,136,011.21 28,813.81
其中：基金申购款 21,111,987.40 -30,557,005.36 -9,445,017.96
基金赎回款 -27,219,184.80 36,693,016.57 9,473,831.77
本期已分配利润 - - -
本期末 60,049,209.61 -56,410,835.80 3,638,373.81
深成联接 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,688,887.46 -2,894,495.41 -1,205,607.95
本期利润 356,821.53 1,057,676.37 1,414,497.90
本期基金份额交易产
生的变动数
255,227.18 -447,547.03 -192,319.85
其中：基金申购款 5,838,913.41 -8,789,121.22 -2,950,207.81
基金赎回款 -5,583,686.23 8,341,574.19 2,757,887.96
本期已分配利润 - - -
本期末 2,300,936.17 -2,284,366.07 16,570.10
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 23 页 共 59 页
活期存款利息收入 38,314.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,519.12
其他 224.42
合计 40,057.99
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,301,568.59
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -266,457.56
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 1,035,111.03
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 93,303,679.37
减：卖出股票成本总额 92,002,110.78
买卖股票差价收入 1,301,568.59
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
申购基金份额总额 59,951,700.00
减：现金支付申购款总额 -1,456,465.85
减：申购股票成本总额 61,674,623.41
申购差价收入 -266,457.56
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 88,616,924.94
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 24 页 共 59 页
减：卖出/赎回基金成本总额 79,109,522.74
基金投资收益 9,507,402.20
6.4.3.14 债券投资收益
6.4.3.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,422.29
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,422.29
6.4.3.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
5,360,341.11
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,168,431.93
减：应收利息总额 194,331.47
买卖债券差价收入 -2,422.29
6.4.3.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.16 贵金属投资收益
6.4.3.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.16.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 25 页 共 59 页
6.4.3.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.17 衍生工具收益
6.4.3.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 88,086.12
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 88,086.12
6.4.3.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 30,108,110.40
——股票投资 429,787.87
——债券投资 1,610.10
——资产支持证券投资 -
——基金投资 29,676,712.43
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 30,108,110.40
6.4.3.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 171,307.25
基金转换费收入 10,179.23
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 26 页 共 59 页
合计 181,486.48
1. A类、C类基金份额的赎回费率按持有期间递减，A类基金份额不低于赎回费总额的
25%归入基金资产，C 类基金份额赎回费全额归入基金资产；H 类基金份额赎回费率为
0.125%，赎回费全额归入基金资产。
2. A类、C类基金份额的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费两部分构成，其中
A 类基金份额不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产，C 类基金份额赎回费部分
全额归入基金资产。
6.4.3.21 交易费用
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 122,887.57
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 2,607.23
其中：申购费 -
赎回费 -
场内交易费 23.91
其他 2,583.32
合计 125,494.80
6.4.3.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 132.00
合计 84,667.36
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 27 页 共 59 页
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
深证成份交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 156,521,653.97 100.00% 54,893,246.78 100.00%
6.4.6.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券 149,058,934.56 100.00% 40,466,738.10 100.00%
注：本报告期内基金成交金额中基金申购赎回0.00元，基金二级市场买卖490,309.62元。
6.4.6.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 15,653.74 100.01% 4,195.51 100.26%
关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 5,489.67 100.00% 1,935.61 100.52%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 28 页 共 59 页
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
66,448.60 50,727.33
其中：支付销售机构的客户
维护费
71,494.90 66,202.64
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资
产) X 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
13,289.70 10,145.53
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X
0.10% /当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
深成联接 A 深成联接 C 合计
华泰证券 - 1,317.28 1,317.28
南方基金 - 3,180.71 3,180.71
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 29 页 共 59 页
中国工商银行 - 770.78 770.78
合计 - 5,268.77 5,268.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
深成联接 A 深成联接 C 合计
工商银行 - 1,857.78 1,857.78
华泰证券 - 413.33 413.33
南方基金 - 1,847.66 1,847.66
合计 - 4,118.77 4,118.77
注：支付 C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给
各基金销售机构。A类基金份额、H类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 上年度可比期间 2019年 1月 1日至
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 30 页 共 59 页
月 30日 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 15,293,635.37 38,314.45 14,027,347.43 34,943.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股
份有限公司
000750 国海证券 网上申购 1,230 3,997.50
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股
份有限公司
000750 - - - -
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2020年 06月 30日，本基金持有 192,728,774.00份目标 ETF基金份额，占其份额的
比例为 62.75%(于 2019年 12月 31日，本基金持有 213,321,432.00份目标 ETF基金份额，
占其份额的比例为 61.10%)。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002500 山西证券
2020年
6月 29
2020年
7月 10
增发未
上市
5.00 6.54 600 3,000.00 3,924.00 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 31 页 共 59 页
日 日
300840 酷特智能
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300845 捷安高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846 首都在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127017 万青转债
2020年
6月 3
日
2020年
7月 2
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
10 1,000.00 1,000.00 -
128112 歌尔转 2
2020年
6月 12
日
2020年
7月 13
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
29 2,900.00 2,900.00 -
128115 巨星转债
2020年
6月 24
日
2020年
7月 16
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
6 600.00 600.00 -
注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发
行人股票上市之日起 6 个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 32 页 共 59 页
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高
的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 33 页 共 59 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 34 页 共 59 页
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
15,293,635.3
7
- - -
15,293,635.3
7
结算备付金 14,977.22 - - - 14,977.22
存出保证金 37,818.14 - - - 37,818.14
交易性金融
资产
801,200.00 - 4,500.00
268,650,876.
61
269,456,576.
61
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 27,124.12 27,124.12
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 2,331,260.48 2,331,260.48
应收证券清
算款
- - - 228,182.51 228,182.51
其他资产 - - - - -
资产总计
16,147,630.7
3
- 4,500.00
271,237,443.
72
287,389,574.
45
负债
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 35 页 共 59 页
应付赎回款 - - - 2,065,797.75 2,065,797.75
应付管理人
报酬
- - - 10,246.96 10,246.96
应付托管费 - - - 2,049.40 2,049.40
应付证券清
算款
- - - 1,777,043.24 1,777,043.24
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 3,404.27 3,404.27
应付交易费
用
- - - 4,184.47 4,184.47
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.14 0.14
其他负债 - - - 86,459.45 86,459.45
负债总计 - - - 3,949,185.68 3,949,185.68
利率敏感度
缺口
16,147,630.7
3
- 4,500.00
267,288,258.
04
283,440,388.
77
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,361,011.61 - - - 11,361,011.61
结算备付金 8,572.99 - - - 8,572.99
存出保证金 7,458.60 - - - 7,458.60
交易性金融
资产
3,017,740.00 - 46,595.85
255,849,629.
19
258,913,965.
04
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 82,232.79 82,232.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 173,741.12 173,741.12
应收证券清
算款
- - - 1,799,016.94 1,799,016.94
其他资产 - - - - -
资产总计
14,394,783.2
0
- 46,595.85
257,904,620.
04
272,345,999.
09
负债
应付赎回款 - - - 2,424,882.94 2,424,882.94
应付管理人
报酬
- - - 8,929.17 8,929.17
应付托管费 - - - 1,785.83 1,785.83
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 36 页 共 59 页
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 3,200.49 3,200.49
应付交易费
用
- - - 1,275.08 1,275.08
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.17 0.17
其他负债 - - - 171,395.07 171,395.07
负债总计 - - - 2,611,468.75 2,611,468.75
利率敏感度
缺口
14,394,783.2
0
- 46,595.85
255,293,151.
29
269,734,530.
34
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.28%(2019年 12月 31日：1.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动
性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 37 页 共 59 页
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
12,071,059.78 4.26 10,273,996.67 3.81
交易性金融资产-
基金投资
256,579,816.83 90.52 245,575,632.52 91.04
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 268,650,876.61 94.78 255,849,629.19 94.85
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 13,352,622.27 12,700,922.40
2.组合自身基准下降 5% -13,352,622.27 -12,700,922.40
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,071,059.78 4.20
其中：股票 12,071,059.78 4.20
2 基金投资 256,579,816.83 89.28
3 固定收益投资 805,700.00 0.28
其中：债券 805,700.00 0.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 38 页 共 59 页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,308,612.59 5.33
8 其他资产 2,624,385.25 0.91
9 合计 287,389,574.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 373,684.50 0.13
B 采矿业 81,226.20 0.03
C 制造业 7,917,397.40 2.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,538.40 0.02
E 建筑业 32,397.00 0.01
F 批发和零售业 169,355.90 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 172,390.20 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,256,216.95 0.44
J 金融业 814,007.90 0.29
K 房地产业 462,159.00 0.16
L 租赁和商务服务业 170,475.52 0.06
M 科学研究和技术服务业 94,426.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 42,508.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 24,975.00 0.01
Q 卫生和社会工作 225,065.11 0.08
R 文化、体育和娱乐业 149,374.51 0.05
S 综合 21,862.19 0.01
合计 12,071,059.78 4.26
7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 39 页 共 59 页
（％）
1 000858 五 粮 液 2,200 376,464.00 0.13
2 000333 美的集团 6,000 358,740.00 0.13
3 000651 格力电器 5,900 333,763.00 0.12
4 002475 立讯精密 5,141 263,990.35 0.09
5 000002 万
科Ａ 8,400 219,576.00 0.08
6 002714 牧原股份 2,170 177,940.00 0.06
7 300750 宁德时代 1,000 174,360.00 0.06
8 000661 长春高新 400 174,120.00 0.06
9 000725 京东方Ａ 32,800 153,176.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 500 152,850.00 0.05
11 300059 东方财富 7,358 148,631.60 0.05
12 000001 平安银行 10,600 135,680.00 0.05
13 300498 温氏股份 5,984 130,451.20 0.05
14 002415 海康威视 4,287 130,110.45 0.05
15 000063 中兴通讯 3,100 124,403.00 0.04
16 002352 顺丰控股 1,800 98,460.00 0.03
17 000100 TCL 科技 14,600 90,520.00 0.03
18 300015 爱尔眼科 2,055 89,289.75 0.03
19 300142 沃森生物 1,700 89,012.00 0.03
20 002142 宁波银行 3,290 86,428.30 0.03
21 000568 泸州老窖 900 82,008.00 0.03
22 002410 广 联 达 1,100 76,670.00 0.03
23 002241 歌尔股份 2,600 76,336.00 0.03
24 000338 潍柴动力 5,500 75,460.00 0.03
25 002230 科大讯飞 2,000 74,860.00 0.03
26 000876 新 希 望 2,500 74,500.00 0.03
27 002027 分众传媒 13,336 74,281.52 0.03
28 002304 洋河股份 700 73,598.00 0.03
29 300014 亿纬锂能 1,529 73,162.65 0.03
30 002594 比 亚 迪 1,000 71,800.00 0.03
31 300122 智飞生物 700 70,105.00 0.02
32 002007 华兰生物 1,329 66,596.19 0.02
33 300347 泰格医药 650 66,222.00 0.02
34 002555 三七互娱 1,400 65,520.00 0.02
35 300601 康泰生物 400 64,864.00 0.02
36 001979 招商蛇口 3,800 62,472.00 0.02
37 000538 云南白药 600 56,286.00 0.02
38 000166 申万宏源 11,000 55,550.00 0.02
39 000895 双汇发展 1,200 55,308.00 0.02
40 002271 东方雨虹 1,330 54,037.90 0.02
41 300124 汇川技术 1,400 53,186.00 0.02
42 300413 芒果超媒 810 52,812.00 0.02
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 40 页 共 59 页
43 002371 北方华创 300 51,273.00 0.02
44 300003 乐普医疗 1,400 51,128.00 0.02
45 300136 信维通信 960 50,899.20 0.02
46 000776 广发证券 3,600 50,832.00 0.02
47 000938 紫光股份 1,168 50,200.64 0.02
48 002129 中环股份 2,200 49,412.00 0.02
49 002821 凯 莱 英 200 48,600.00 0.02
50 002460 赣锋锂业 900 48,213.00 0.02
51 002050 三花智控 2,196 48,092.40 0.02
52 000977 浪潮信息 1,220 47,799.60 0.02
53 002127 南极电商 2,200 46,574.00 0.02
54 002624 完美世界 800 46,112.00 0.02
55 300661 圣邦股份 150 45,757.50 0.02
56 002044 美年健康 3,096 44,613.36 0.02
57 002456 欧 菲 光 2,400 44,136.00 0.02
58 002001 新 和 成 1,460 42,486.00 0.01
59 300558 贝达药业 300 41,994.00 0.01
60 300454 深 信 服 200 41,192.00 0.01
61 300782 卓 胜 微 100 40,577.00 0.01
62 002384 东山精密 1,350 40,432.50 0.01
63 300433 蓝思科技 1,440 40,377.60 0.01
64 002236 大华股份 2,100 40,341.00 0.01
65 300033 同 花 顺 300 39,924.00 0.01
66 002841 视源股份 400 39,808.00 0.01
67 002008 大族激光 1,100 39,545.00 0.01
68 300253 卫宁健康 1,716 39,365.04 0.01
69 002602 世纪华通 2,560 39,193.60 0.01
70 000157 中联重科 6,000 38,580.00 0.01
71 002311 海大集团 800 38,072.00 0.01
72 002024 苏宁易购 4,300 37,711.00 0.01
73 002463 沪电股份 1,500 37,470.00 0.01
74 002916 深南电路 220 36,854.40 0.01
75 002185 华天科技 2,704 36,585.12 0.01
76 002049 紫光国微 500 36,375.00 0.01
77 300408 三环集团 1,300 36,010.00 0.01
78 300383 光环新网 1,300 33,891.00 0.01
79 002439 启明星辰 800 33,656.00 0.01
80 002120 韵达股份 1,376 33,643.20 0.01
81 000860 顺鑫农业 590 33,618.20 0.01
82 002405 四维图新 2,000 32,980.00 0.01
83 300529 健帆生物 470 32,665.00 0.01
84 000783 长江证券 4,800 32,352.00 0.01
85 300450 先导智能 700 32,347.00 0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 41 页 共 59 页
86 300012 华测检测 1,600 31,616.00 0.01
87 300676 华大基因 200 31,182.00 0.01
88 300496 中科创达 400 31,080.00 0.01
89 002179 中航光电 756 31,003.56 0.01
90 000425 徐工机械 5,200 30,732.00 0.01
91 002202 金风科技 3,054 30,448.38 0.01
92 002385 大 北 农 3,300 30,063.00 0.01
93 002065 东华软件 2,400 30,048.00 0.01
94 000596 古井贡酒 200 30,048.00 0.01
95 002157 正邦科技 1,700 29,716.00 0.01
96 000066 中国长城 2,244 29,620.80 0.01
97 002736 国信证券 2,600 29,380.00 0.01
98 002212 南洋股份 1,100 29,238.00 0.01
99 002223 鱼跃医疗 800 29,120.00 0.01
100 002812 恩捷股份 440 28,952.00 0.01
101 000768 中航飞机 1,600 28,384.00 0.01
102 300144 宋城演艺 1,640 28,372.00 0.01
103 300088 长信科技 2,500 28,000.00 0.01
104 000069 华侨城Ａ 4,600 27,876.00 0.01
105 002131 利欧股份 7,210 27,830.60 0.01
106 000625 长安汽车 2,500 27,500.00 0.01
107 300212 易 华 录 480 26,880.00 0.01
108 002180 纳 思 达 800 26,328.00 0.01
109 002465 海格通信 2,000 25,880.00 0.01
110 002074 国轩高科 960 25,766.40 0.01
111 002466 天齐锂业 1,120 25,704.00 0.01
112 002600 领益智造 2,400 25,512.00 0.01
113 000656 金科股份 3,100 25,296.00 0.01
114 300285 国瓷材料 750 25,132.50 0.01
115 002075 沙钢股份 2,000 25,000.00 0.01
116 002607 中公教育 900 24,975.00 0.01
117 000513 丽珠集团 520 24,965.20 0.01
118 002493 荣盛石化 2,025 24,907.50 0.01
119 000988 华工科技 1,000 24,430.00 0.01
120 300595 欧普康视 350 24,269.00 0.01
121 002601 龙蟒佰利 1,300 24,050.00 0.01
122 002373 千方科技 1,000 23,990.00 0.01
123 000963 华东医药 940 23,782.00 0.01
124 002340 格 林 美 4,730 23,508.10 0.01
125 000786 北新建材 1,100 23,463.00 0.01
126 300463 迈克生物 400 23,292.00 0.01
127 002422 科伦药业 1,100 23,100.00 0.01
128 000617 中油资本 2,200 22,858.00 0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 42 页 共 59 页
129 300315 掌趣科技 3,100 22,723.00 0.01
130 300207 欣 旺 达 1,200 22,680.00 0.01
131 300271 华宇软件 800 22,568.00 0.01
132 002603 以岭药业 720 22,456.80 0.01
133 300770 新媒股份 100 22,366.00 0.01
134 000750 国海证券 5,130 22,264.20 0.01
135 300168 万达信息 1,000 22,070.00 0.01
136 002797 第一创业 3,180 22,005.60 0.01
137 000009 中国宝安 2,569 21,862.19 0.01
138 000021 深 科 技 1,000 21,830.00 0.01
139 002353 杰瑞股份 700 21,700.00 0.01
140 002557 洽洽食品 400 21,676.00 0.01
141 002273 水晶光电 1,261 21,613.54 0.01
142 002507 涪陵榨菜 600 21,606.00 0.01
143 000703 恒逸石化 2,356 21,510.28 0.01
144 000423 东阿阿胶 600 21,486.00 0.01
145 300699 光威复材 340 21,328.20 0.01
146 002252 上海莱士 2,500 21,150.00 0.01
147 002414 高德红外 720 21,081.60 0.01
148 300058 蓝色光标 2,700 21,060.00 0.01
149 300482 万孚生物 200 20,800.00 0.01
150 000728 国元证券 2,450 20,580.00 0.01
151 000547 航天发展 1,500 20,505.00 0.01
152 300024 机 器 人 1,500 20,505.00 0.01
153 300628 亿联网络 300 20,478.00 0.01
154 300326 凯 利 泰 700 20,370.00 0.01
155 002299 圣农发展 700 20,300.00 0.01
156 300223 北京君正 200 20,188.00 0.01
157 300308 中际旭创 320 20,160.00 0.01
158 002156 通富微电 800 20,040.00 0.01
159 000961 中南建设 2,250 20,025.00 0.01
160 002938 鹏鼎控股 400 20,024.00 0.01
161 002138 顺络电子 800 19,960.00 0.01
162 300009 安科生物 1,102 19,725.80 0.01
163 300759 康龙化成 200 19,680.00 0.01
164 002250 联化科技 900 19,620.00 0.01
165 002709 天赐材料 580 19,598.20 0.01
166 300017 网宿科技 2,300 19,527.00 0.01
167 002019 亿帆医药 850 19,524.50 0.01
168 002773 康弘药业 390 19,344.00 0.01
169 002572 索 菲 亚 800 19,336.00 0.01
170 002030 达安基因 707 19,286.96 0.01
171 002436 兴森科技 1,500 19,245.00 0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 43 页 共 59 页
172 002152 广电运通 1,475 19,086.50 0.01
173 300502 新 易 盛 300 18,936.00 0.01
174 300357 我武生物 300 18,675.00 0.01
175 002508 老板电器 600 18,666.00 0.01
176 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
177 002739 万达电影 1,200 18,324.00 0.01
178 000998 隆平高科 1,100 18,315.00 0.01
179 300316 晶盛机电 740 18,307.60 0.01
180 002174 游族网络 700 18,256.00 0.01
181 000623 吉林敖东 1,150 18,089.50 0.01
182 002926 华西证券 1,700 18,071.00 0.01
183 002382 蓝帆医疗 600 18,066.00 0.01
184 002511 中顺洁柔 800 17,840.00 0.01
185 002146 荣盛发展 2,200 17,820.00 0.01
186 300146 汤臣倍健 900 17,721.00 0.01
187 300724 捷佳伟创 200 17,706.00 0.01
188 002396 星网锐捷 500 17,665.00 0.01
189 300244 迪安诊断 500 17,650.00 0.01
190 002673 西部证券 2,160 17,625.60 0.01
191 002368 太极股份 400 17,476.00 0.01
192 300418 昆仑万维 700 17,472.00 0.01
193 002683 宏大爆破 500 17,450.00 0.01
194 300773 拉 卡 拉 500 17,385.00 0.01
195 300226 上海钢联 220 17,292.00 0.01
196 000401 冀东水泥 1,076 17,259.04 0.01
197 002013 中航机电 2,175 17,182.50 0.01
198 300567 精测电子 250 17,062.50 0.01
199 000050 深天马Ａ 1,100 16,896.00 0.01
200 000630 铜陵有色 8,700 16,791.00 0.01
201 300001 特 锐 德 800 16,752.00 0.01
202 002195 二三四五 5,951 16,722.31 0.01
203 300073 当升科技 500 16,535.00 0.01
204 300037 新 宙 邦 300 16,518.00 0.01
205 300115 长盈精密 720 16,452.00 0.01
206 002281 光迅科技 500 16,430.00 0.01
207 300274 阳光电源 1,140 16,404.60 0.01
208 002912 中新赛克 100 16,359.00 0.01
209 000975 银泰黄金 1,040 16,307.20 0.01
210 000739 普洛药业 700 16,303.00 0.01
211 300070 碧 水 源 2,000 16,240.00 0.01
212 002402 和 而 泰 1,000 16,210.00 0.01
213 002078 太阳纸业 1,700 16,184.00 0.01
214 002690 美亚光电 300 15,780.00 0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 44 页 共 59 页
215 000540 中天金融 4,900 15,778.00 0.01
216 300010 立 思 辰 800 15,656.00 0.01
217 002409 雅克科技 300 15,651.00 0.01
218 002153 石基信息 400 15,612.00 0.01
219 002958 青农商行 3,500 15,505.00 0.01
220 001914 招商积余 500 15,365.00 0.01
221 002268 卫 士 通 720 15,364.80 0.01
222 300451 创业慧康 825 15,254.25 0.01
223 300113 顺网科技 600 15,240.00 0.01
224 002500 山西证券 2,300 15,042.00 0.01
225 300054 鼎龙股份 900 14,940.00 0.01
226 002727 一 心 堂 400 14,844.00 0.01
227 002294 信 立 泰 500 14,830.00 0.01
228 300630 普利制药 200 14,790.00 0.01
229 002939 长城证券 1,200 14,784.00 0.01
230 000999 华润三九 500 14,595.00 0.01
231 002705 新宝股份 400 14,592.00 0.01
232 000581 威孚高科 700 14,476.00 0.01
233 300476 胜宏科技 600 14,430.00 0.01
234 000997 新 大 陆 900 14,382.00 0.01
235 000686 东北证券 1,700 14,365.00 0.01
236 300457 赢合科技 450 14,346.00 0.01
237 002028 思源电气 700 14,322.00 0.01
238 002387 维 信 诺 1,000 14,280.00 0.01
239 002032 苏 泊 尔 200 14,200.00 0.01
240 300251 光线传媒 1,300 14,183.00 0.01
241 300369 绿盟科技 600 13,974.00 0.00
242 000413 东旭光电 5,200 13,884.00 0.00
243 002123 梦网集团 700 13,860.00 0.00
244 000878 云南铜业 1,300 13,793.00 0.00
245 300348 长亮科技 725 13,775.00 0.00
246 002568 百润股份 300 13,596.00 0.00
247 002081 金 螳 螂 1,700 13,362.00 0.00
248 300296 利 亚 德 2,200 13,354.00 0.00
249 300294 博雅生物 350 13,121.50 0.00
250 300674 宇信科技 300 12,945.00 0.00
251 300379 东 方 通 300 12,909.00 0.00
252 002100 天康生物 800 12,880.00 0.00
253 002080 中材科技 830 12,865.00 0.00
254 002124 天邦股份 1,000 12,850.00 0.00
255 002151 北斗星通 400 12,812.00 0.00
256 000671 阳 光 城 2,000 12,680.00 0.00
257 002217 合 力 泰 2,400 12,600.00 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 45 页 共 59 页
258 300036 超图软件 500 12,590.00 0.00
259 002675 东诚药业 600 12,570.00 0.00
260 300618 寒锐钴业 200 12,404.00 0.00
261 300002 神州泰岳 2,000 12,380.00 0.00
262 000735 罗 牛 山 1,200 12,288.00 0.00
263 002558 巨人网络 700 12,180.00 0.00
264 000034 神州数码 500 12,170.00 0.00
265 300166 东方国信 980 12,161.80 0.00
266 000158 常山北明 1,160 12,110.40 0.00
267 002643 万润股份 700 12,019.00 0.00
268 300118 东方日升 800 12,000.00 0.00
269 000710 贝瑞基因 200 11,948.00 0.00
270 002901 大博医疗 100 11,929.00 0.00
271 300188 美亚柏科 600 11,898.00 0.00
272 002262 恩华药业 700 11,802.00 0.00
273 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
274 000060 中金岭南 3,150 11,718.00 0.00
275 300026 红日药业 2,100 11,592.00 0.00
276 002925 盈趣科技 200 11,588.00 0.00
277 002468 申通快递 700 11,487.00 0.00
278 300766 每日互动 300 11,418.00 0.00
279 000723 美锦能源 1,800 11,268.00 0.00
280 002056 横店东磁 1,000 11,250.00 0.00
281 002242 九阳股份 300 11,181.00 0.00
282 300458 全志科技 300 11,040.00 0.00
283 002807 江阴银行 2,800 11,004.00 0.00
284 002831 裕同科技 400 11,004.00 0.00
285 002025 航天电器 300 10,974.00 0.00
286 000738 航发控制 800 10,920.00 0.00
287 300747 锐科激光 100 10,883.00 0.00
288 002233 塔牌集团 900 10,827.00 0.00
289 002023 海特高新 700 10,759.00 0.00
290 000970 中科三环 1,100 10,758.00 0.00
291 000800 一汽解放 1,000 10,740.00 0.00
292 000778 新兴铸管 3,100 10,633.00 0.00
293 000402 金 融 街 1,600 10,624.00 0.00
294 000709 河钢股份 5,200 10,608.00 0.00
295 000877 天山股份 700 10,570.00 0.00
296 002458 益生股份 690 10,536.30 0.00
297 000627 天茂集团 2,000 10,420.00 0.00
298 000729 燕京啤酒 1,500 10,275.00 0.00
299 000960 锡业股份 1,200 10,272.00 0.00
300 002429 兆驰股份 2,050 10,147.50 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 46 页 共 59 页
301 300373 扬杰科技 300 10,056.00 0.00
302 002399 海 普 瑞 400 10,016.00 0.00
303 002110 三钢闽光 1,500 9,990.00 0.00
304 002635 安洁科技 400 9,960.00 0.00
305 000690 宝新能源 2,100 9,912.00 0.00
306 000967 盈峰环境 1,200 9,900.00 0.00
307 003816 中国广核 3,300 9,768.00 0.00
308 002648 卫星石化 600 9,762.00 0.00
309 300078 思创医惠 720 9,741.60 0.00
310 002595 豪迈科技 500 9,730.00 0.00
311 000830 鲁西化工 1,300 9,698.00 0.00
312 000035 中国天楹 1,900 9,690.00 0.00
313 002183 怡 亚 通 1,800 9,648.00 0.00
314 002216 三全食品 400 9,560.00 0.00
315 002099 海翔药业 1,200 9,492.00 0.00
316 000672 上峰水泥 400 9,444.00 0.00
317 300180 华峰超纤 1,102 9,433.12 0.00
318 002791 坚朗五金 100 9,409.00 0.00
319 000951 中国重汽 300 9,378.00 0.00
320 000983 西山煤电 2,500 9,375.00 0.00
321 000681 视觉中国 500 9,310.00 0.00
322 002048 宁波华翔 600 9,264.00 0.00
323 300768 迪普科技 200 9,258.00 0.00
324 000629 攀钢钒钛 4,600 9,246.00 0.00
325 000400 许继电气 700 9,240.00 0.00
326 000555 神州信息 600 9,228.00 0.00
327 002839 张家港行 1,600 9,216.00 0.00
328 000089 深圳机场 1,200 9,192.00 0.00
329 002597 金禾实业 400 9,188.00 0.00
330 002004 华邦健康 1,700 9,146.00 0.00
331 300133 华策影视 1,260 9,135.00 0.00
332 002506 协鑫集成 3,500 9,135.00 0.00
333 000039 中集集团 1,260 9,109.80 0.00
334 300098 高 新 兴 1,498 9,077.88 0.00
335 002085 万丰奥威 1,400 9,072.00 0.00
336 000028 国药一致 200 9,002.00 0.00
337 002038 双鹭药业 700 8,967.00 0.00
338 000825 太钢不锈 2,700 8,964.00 0.00
339 002191 劲嘉股份 1,000 8,910.00 0.00
340 002203 海亮股份 1,000 8,750.00 0.00
341 000598 兴蓉环境 1,900 8,740.00 0.00
342 000807 云铝股份 2,000 8,720.00 0.00
343 002010 传化智联 1,600 8,704.00 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 47 页 共 59 页
344 000156 华数传媒 800 8,664.00 0.00
345 300170 汉得信息 900 8,658.00 0.00
346 300324 旋极信息 1,300 8,658.00 0.00
347 300775 三角防务 400 8,656.00 0.00
348 002035 华帝股份 850 8,610.50 0.00
349 002092 中泰化学 1,900 8,607.00 0.00
350 300182 捷成股份 2,149 8,574.51 0.00
351 002407 多 氟 多 800 8,512.00 0.00
352 000563 陕国投Ａ 2,280 8,458.80 0.00
353 000591 太 阳 能 2,500 8,450.00 0.00
354 000883 湖北能源 2,400 8,448.00 0.00
355 002444 巨星科技 700 8,316.00 0.00
356 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
357 300456 赛微电子 300 8,286.00 0.00
358 000012 南
玻Ａ 1,649 8,277.98 0.00
359 000528 柳
工 1,310 8,266.10 0.00
360 002449 国星光电 710 8,236.00 0.00
361 002310 东方园林 1,700 8,211.00 0.00
362 002237 恒邦股份 600 8,202.00 0.00
363 300038 数知科技 1,000 8,160.00 0.00
364 002815 崇达技术 400 8,092.00 0.00
365 002389 航天彩虹 600 8,070.00 0.00
366 000831 五矿稀土 700 7,994.00 0.00
367 000932 华菱钢铁 2,120 7,992.40 0.00
368 300633 开立医疗 200 7,930.00 0.00
369 000488 晨鸣纸业 1,600 7,904.00 0.00
370 002155 湖南黄金 1,000 7,880.00 0.00
371 002640 跨 境 通 1,200 7,788.00 0.00
372 000415 渤海租赁 2,600 7,748.00 0.00
373 000559 万向钱潮 1,600 7,744.00 0.00
374 002266 浙富控股 2,000 7,740.00 0.00
375 000839 中信国安 3,250 7,735.00 0.00
376 002745 木 林 森 500 7,705.00 0.00
377 002372 伟星新材 660 7,675.80 0.00
378 000564 供销大集 1,700 7,633.00 0.00
379 300783 三只松鼠 100 7,598.00 0.00
380 002583 海 能 达 1,000 7,590.00 0.00
381 000078 海王生物 1,800 7,542.00 0.00
382 002701 奥 瑞 金 1,800 7,542.00 0.00
383 000708 中信特钢 440 7,519.60 0.00
384 000930 中粮科技 1,100 7,513.00 0.00
385 002459 晶澳科技 400 7,512.00 0.00
386 000712 锦龙股份 600 7,500.00 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 48 页 共 59 页
387 002936 郑州银行 2,170 7,464.80 0.00
388 300068 南都电源 700 7,462.00 0.00
389 000688 国城矿业 400 7,412.00 0.00
390 300741 华宝股份 200 7,376.00 0.00
391 002670 国盛金控 800 7,320.00 0.00
392 002440 闰土股份 800 7,312.00 0.00
393 000516 国际医学 1,800 7,290.00 0.00
394 002244 滨江集团 1,700 7,259.00 0.00
395 300339 润和软件 700 7,259.00 0.00
396 300777 中简科技 200 7,240.00 0.00
397 000027 深圳能源 1,560 7,238.40 0.00
398 000789 万 年 青 560 7,207.20 0.00
399 000046 泛海控股 1,900 7,163.00 0.00
400 000758 中色股份 1,700 7,106.00 0.00
401 000902 新 洋 丰 800 7,072.00 0.00
402 000887 中鼎股份 900 7,065.00 0.00
403 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
404 300602 飞 荣 达 214 7,023.48 0.00
405 300377 赢 时 胜 750 7,005.00 0.00
406 000987 越秀金控 600 6,996.00 0.00
407 002505 大康农业 3,100 6,975.00 0.00
408 002434 万 里 扬 800 6,944.00 0.00
409 002611 东方精工 1,500 6,915.00 0.00
410 002589 瑞康医药 1,290 6,914.40 0.00
411 300459 金科文化 2,002 6,906.90 0.00
412 000898 鞍钢股份 2,810 6,884.50 0.00
413 002002 鸿达兴业 1,900 6,859.00 0.00
414 002042 华孚时尚 1,100 6,853.00 0.00
415 000869 张
裕Ａ 200 6,830.00 0.00
416 002292 奥飞娱乐 800 6,736.00 0.00
417 300474 景 嘉 微 100 6,730.00 0.00
418 002302 西部建设 700 6,720.00 0.00
419 000826 启迪环境 900 6,678.00 0.00
420 300748 金力永磁 200 6,676.00 0.00
421 000301 东方盛虹 1,200 6,672.00 0.00
422 002091 江苏国泰 1,100 6,655.00 0.00
423 000031 大 悦 城 1,300 6,617.00 0.00
424 000650 仁和药业 1,100 6,600.00 0.00
425 002625 光启技术 910 6,597.50 0.00
426 002064 华峰氨纶 1,300 6,591.00 0.00
427 002531 天顺风能 1,100 6,578.00 0.00
428 300053 欧 比 特 600 6,516.00 0.00
429 000582 北部湾港 600 6,444.00 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 49 页 共 59 页
430 002390 信邦制药 1,400 6,384.00 0.00
431 000990 诚志股份 500 6,345.00 0.00
432 000008 神州高铁 2,156 6,338.64 0.00
433 002320 海峡股份 575 6,325.00 0.00
434 002194 武汉凡谷 300 6,210.00 0.00
435 002920 德赛西威 100 6,133.00 0.00
436 002376 新 北 洋 600 6,114.00 0.00
437 000732 泰禾集团 1,200 6,108.00 0.00
438 000921 海信家电 500 6,080.00 0.00
439 000810 创维数字 500 6,040.00 0.00
440 300616 尚品宅配 100 6,008.00 0.00
441 002596 海南瑞泽 900 5,994.00 0.00
442 300666 江丰电子 100 5,968.00 0.00
443 300735 光弘科技 320 5,904.00 0.00
444 002503 搜 于 特 2,100 5,901.00 0.00
445 300072 三聚环保 1,370 5,863.60 0.00
446 000062 深圳华强 400 5,816.00 0.00
447 000933 神火股份 1,400 5,810.00 0.00
448 000676 智度股份 680 5,807.20 0.00
449 002249 大洋电机 1,600 5,776.00 0.00
450 000560 我爱我家 1,800 5,760.00 0.00
451 000717 韶钢松山 1,500 5,700.00 0.00
452 002430 杭氧股份 400 5,680.00 0.00
453 002950 奥美医疗 200 5,676.00 0.00
454 002563 森马服饰 800 5,640.00 0.00
455 002408 齐翔腾达 900 5,589.00 0.00
456 000683 远兴能源 3,000 5,580.00 0.00
457 002867 周 大 生 250 5,542.50 0.00
458 002128 露天煤业 700 5,425.00 0.00
459 000685 中山公用 700 5,390.00 0.00
460 001965 招商公路 800 5,384.00 0.00
461 002665 首航高科 2,200 5,368.00 0.00
462 002653 海 思 科 200 5,322.00 0.00
463 300085 银 之 杰 330 5,286.60 0.00
464 002544 杰赛科技 400 5,260.00 0.00
465 000718 苏宁环球 1,700 5,253.00 0.00
466 300257 开山股份 400 5,228.00 0.00
467 000989 九 芝 堂 500 5,040.00 0.00
468 002424 贵州百灵 600 4,980.00 0.00
469 000059 华锦股份 1,100 4,972.00 0.00
470 002383 合众思壮 500 4,845.00 0.00
471 002419 天虹股份 500 4,775.00 0.00
472 002537 海联金汇 800 4,648.00 0.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 50 页 共 59 页
473 002491 通鼎互联 900 4,608.00 0.00
474 300527 中船应急 500 4,535.00 0.00
475 000553 安道麦 A 500 4,510.00 0.00
476 300634 彩讯股份 200 4,446.00 0.00
477 002118 紫鑫药业 1,000 4,440.00 0.00
478 002737 葵花药业 300 4,389.00 0.00
479 002051 中工国际 600 4,368.00 0.00
480 002243 通产丽星 300 4,320.00 0.00
481 300682 朗新科技 250 4,255.00 0.00
482 002966 苏州银行 500 4,190.00 0.00
483 002948 青岛银行 800 4,072.00 0.00
484 000600 建投能源 800 4,072.00 0.00
485 002461 珠江啤酒 400 4,008.00 0.00
486 000937 冀中能源 1,300 3,926.00 0.00
487 000959 首钢股份 900 3,870.00 0.00
488 300761 立华股份 100 3,854.00 0.00
489 000935 四川双马 300 3,852.00 0.00
490 000968 蓝焰控股 500 3,825.00 0.00
491 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
492 002755 奥 赛 康 200 3,780.00 0.00
493 000958 东方能源 900 3,744.00 0.00
494 000537 广宇发展 500 3,650.00 0.00
495 002061 浙江交科 700 3,626.00 0.00
496 002946 新 乳 业 200 3,470.00 0.00
497 000950 重药控股 600 3,024.00 0.00
498 002941 新疆交建 200 2,830.00 0.00
499 002961 瑞达期货 100 2,765.00 0.00
500 000923 河钢资源 200 2,520.00 0.00
501 002818 富 森 美 200 2,460.00 0.00
502 002423 中粮资本 200 1,740.00 0.00
503 000785 居然之家 200 1,584.00 0.00
504 002911 佛燃能源 100 1,520.00 0.00
505 001872 招商港口 100 1,455.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000651 格力电器 2,188,188.72 0.81
2 000333 美的集团 2,047,704.00 0.76
3 000858 五 粮 液 1,718,404.00 0.64
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 51 页 共 59 页
4 000002 万
科Ａ 1,277,263.00 0.47
5 000001 平安银行 1,053,283.93 0.39
6 300498 温氏股份 1,047,991.00 0.39
7 002475 立讯精密 958,521.00 0.36
8 002415 海康威视 870,373.00 0.32
9 000725 京东方Ａ 866,637.00 0.32
10 000661 长春高新 821,769.00 0.30
11 300750 宁德时代 789,497.00 0.29
12 000063 中兴通讯 739,450.00 0.27
13 300760 迈瑞医疗 682,657.00 0.25
14 300059 东方财富 622,132.80 0.23
15 002714 牧原股份 558,135.00 0.21
16 002142 宁波银行 548,794.00 0.20
17 002027 分众传媒 480,423.59 0.18
18 000338 潍柴动力 472,364.00 0.18
19 000568 泸州老窖 461,231.00 0.17
20 000100 TCL 科技 440,625.00 0.16
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计买卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000651 格力电器 3,002,495.17 1.11
2 000333 美的集团 2,852,564.00 1.06
3 000858 五 粮 液 2,532,314.00 0.94
4 000002 万
科Ａ 1,709,634.00 0.63
5 002475 立讯精密 1,584,447.00 0.59
6 300750 宁德时代 1,420,858.70 0.53
7 000001 平安银行 1,416,685.00 0.53
8 300498 温氏股份 1,407,678.00 0.52
9 002415 海康威视 1,316,462.00 0.49
10 000725 京东方Ａ 1,265,985.00 0.47
11 000661 长春高新 1,189,009.00 0.44
12 300760 迈瑞医疗 1,141,967.00 0.42
13 000063 中兴通讯 1,126,933.00 0.42
14 300059 东方财富 932,640.00 0.35
15 002714 牧原股份 817,776.00 0.30
16 000100 TCL 科技 745,872.00 0.28
17 002142 宁波银行 743,206.00 0.28
18 000338 潍柴动力 678,668.00 0.25
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 52 页 共 59 页
19 002230 科大讯飞 636,771.00 0.24
20 300015 爱尔眼科 634,062.00 0.24
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 63,570,106.43
卖出股票收入（成交）总额 93,303,679.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 801,200.00 0.28
其中：政策性金融债 801,200.00 0.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,500.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 805,700.00 0.28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018007 国开 1801 8,000 801,200.00 0.28
2 128112 歌尔转 2 29 2,900.00 0.00
3 127017 万青转债 10 1,000.00 0.00
4 128115 巨星转债 6 600.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 53 页 共 59 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）
1
南方深证
成份 ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
有限公司
256,579,81
6.83
90.52
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.12.3 本期国债期货投资评价
无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 54 页 共 59 页
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,818.14
2 应收证券清算款 228,182.51
3 应收股利 -
4 应收利息 27,124.12
5 应收申购款 2,331,260.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,624,385.25
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
深成联接
A
13,753 19,558.72 317,870.25 0.12%
268,673,17
4.24
99.88%
深成联接
C
3,454 3,125.19 - -
10,794,400.
37
100.00%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 55 页 共 59 页
合计 17,207 16,259.98 317,870.25 0.11%
279,467,57
4.61
99.89%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
深成联接 A 2,472,922.56 0.9193%
深成联接 C 24.49 0.0002%
合计 2,472,947.05 0.8839%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
深成联接 A 0
深成联接 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
深成联接 A 0~10
深成联接 C 0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 深成联接 A 深成联接 C
基金合同生效日(2009年 12月 9日)基金份额总额 3,272,356,687.80 -
本报告期期初基金份额总额 297,235,156.49 9,369,084.68
本报告期基金总申购份额 105,435,280.05 29,668,615.38
减：报告期基金总赎回份额 133,679,392.05 28,243,299.69
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 268,991,044.49 10,794,400.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 56 页 共 59 页
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 156,521,653.97 100.00% 15,653.74 100.01% -
国泰君安 3 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - -0.82 -0.01% -
华安证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 57 页 共 59 页
中泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
华泰证券
2,166,190.
09
72.84%
6,700,000.
00
62.04% - -
149,058,9
34.56
100.00%
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券
807,523.0
0
27.16%
4,100,000.
00
37.96% - - - -
华安证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 58 页 共 59 页
银河证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-10
2
南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动
型指数基金认购关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-13
3
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-01-20
4
南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为销
售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-02-27
5
南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券
为销售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-10
6
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-03-18
7
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（山
东）为销售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-02
8
南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为销
售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-04-03
9
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（华
南）为销售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-06
10
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销
售机构及开通相关业务的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-05-22
11
南方基金管理股份有限公司关于长春农村商业
银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基
金的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-05
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告
第 59 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文
件；
2、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
