鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01 日起至 2020 年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................................
2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................
5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................
7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 ...............................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................ 12
6.2 利润表 .................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 14
6.4 报表附注 .................................................................. 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 34
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 42
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 43
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 45
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 45
§10 重大事件揭示 ............................................................ 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 46
10.8 其他重大事件 ............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51
§12 备查文件目录 ............................................................ 52
12.1 备查文件目录 ............................................................. 52
12.2 存放地点 ................................................................. 52
12.3 查阅方式 ................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称
鹏华沪深 300 指数增强
基金主代码
005870
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 5月 25日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,349,318.24 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟
踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控
制，力争实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为
标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，
在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对
标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因
子量化选股模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合
风险，力求实现超额收益。 （1）多因子量化选股模型 本基金将
以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价
值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子
与个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统
计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。
本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经
理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动
态调整。 （2）风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追
求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投
资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行
预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 7.75%。 （3）投资组合优化模型 本基金将综
合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以
标的指数成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动
性好，基本面信息充足的股票。 2、债券投资策略 本基金债券投
资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券
选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，
灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期
收益。 3、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研
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究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 4、股指期
货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风
险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的
投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策
略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持
证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保
证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）
风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市
场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
464,931.52
本期利润
1,939,436.54
加权平均基金份额本期利润
0.0804
本期加权平均净值利润率
7.99%
本期基金份额净值增长率
7.20%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020 年 6月 30 日)
期末可供分配利润
-4,814,348.51
期末可供分配基金份额利润
-0.1977
期末基金资产净值
27,112,116.24
期末基金份额净值
1.1135
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率
11.35%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 11.09% 0.81% 7.43% 0.85% 3.66% -0.04%
过去三个月 18.41% 0.87% 12.71% 0.85% 5.70% 0.02%
过去六个月 7.20% 1.46% 2.39% 1.44% 4.81% 0.02%
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过去一年 12.70% 1.18% 10.13% 1.16% 2.57% 0.02%
自基金合同生效起
至今
11.35% 1.28% 12.08% 1.31% -0.73% -0.03%
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 05月 25 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6月，
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公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元，管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基
本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
罗捷
本基金基
金经理
2018-08-
03
- 8年
罗捷先生，国籍中国，管理学硕士，8 年
证券基金从业经验。历任联合证券研究员、
万得资讯产品经理、阿里巴巴（中国）网
络技术有限公司产品经理；2013 年 8月加
盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核
部高级金融工程师、量化及衍生品投资部
资深量化研究员、投资经理，现担任量化
及衍生品投资部基金经理。2018 年 01 月
至 2020 年 06 月担任鹏华深证民营 ETF 联
接基金基金经理，2018 年 01月至 2020 年
06 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经
理，2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合
基金基金经理，2018 年 03月至 2019年 05
月担任鹏华量化策略混合基金基金经理，
2018 年 03月担任鹏华医药指数（LOF）基
金基金经理，2018 年 08 月担任鹏华沪深
300 指数增强基金基金经理，2019 年 11月
担任鹏华传媒分级基金基金经理，2020 年
03月担任股息龙头基金基金经理，2020 年
04月担任芯片 基金基金经理，2020年 06
月担任鹏华股息龙头 ETF 联接基金基金经
理。罗捷先生具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面，本基金采用量化方法进行选
股。量化选股模型侧重于长期表现有效的因子类别，并重视短期市场情绪因子的适度把握，从而
将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
鹏华沪深 300 指数增强组合净值增长率 7.20%; 业绩比较基准增长率 2.39%; 跟踪误差
3.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，目前市场整体估值合理、泡沫不大，但部分成长板块已经明显泡沫较大。这次疫
情预计对经济及市场将造成较大的短期冲击，但是对市场总体不会有长期影响。在对疫情及经济
预期已经基本稳定的情况下市场将会回到稳步增长的轨道，短期内可能会有反复。
中期来看，对出口依赖较大的行业业绩有很大的不确定性，面向国内需求的板块恢复步伐稳
健。同时在前期悲观预期的基础上，部分板块回调较为严重，且这些板块目前正处于相对估值洼
地。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
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基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-4,814,348.51 元，期末基金份额净值 1.1135
元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
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责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的
全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2020 年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6 月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,014,095.95 1,653,743.21
结算备付金
71,885.93 53,665.50
存出保证金
11,607.38 3,940.84
交易性金融资产
6.4.7.2
25,186,903.68 16,731,650.60
其中：股票投资
25,186,903.68 16,731,650.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
83,570.40 -
应收利息
6.4.7.5
264.59 279.06
应收股利
- -
应收申购款
140,275.16 9,557.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
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资产总计
27,508,603.09 18,452,836.21
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6 月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 318.82
应付赎回款
254,197.94 593,042.50
应付管理人报酬
22,451.47 15,379.20
应付托管费
3,367.73 2,306.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
40,676.57 45,052.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
75,793.14 97,212.66
负债合计
396,486.85 753,312.44
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
31,926,464.75 22,343,072.01
未分配利润
6.4.7.10
-4,814,348.51 -4,643,548.24
所有者权益合计
27,112,116.24 17,699,523.77
负债和所有者权益总计
27,508,603.09 18,452,836.21
注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1135 元，基金份额总额 24,349,318.24
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
2,351,101.41 3,977,177.39
1.利息收入
7,281.80 9,010.69
其中：存款利息收入
6.4.7.11
7,281.80 9,010.69
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
- -
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 14页 共 52页
入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
855,864.18 2,143,831.53
其中：股票投资收益
6.4.7.12
536,986.93 1,846,878.55
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
318,877.25 296,952.98
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
1,474,505.02 1,695,664.60
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
13,450.41 128,670.57
减：二、费用
411,664.87 480,585.30
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
119,284.90 110,063.24
2．托管费
6.4.10.2.2
17,892.74 16,509.52
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
148,764.21 215,444.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
125,723.02 138,567.65
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,939,436.54 3,496,592.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,939,436.54 3,496,592.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 15页 共 52页
一、期初所有者
权益（基金净值）
22,343,072.01 -4,643,548.24 17,699,523.77
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,939,436.54
1,939,436.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
9,583,392.74 -2,110,236.81 7,473,155.93
其中：1.基金申
购款
26,111,785.99 -5,703,103.80 20,408,682.19
2.基金赎
回款
-16,528,393.25 3,592,866.99 -12,935,526.26
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
31,926,464.75 -4,814,348.51 27,112,116.24
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
12,316,158.59 -4,689,229.39 7,626,929.20
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,496,592.09
3,496,592.09
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
22,415,255.93 -7,368,997.49 15,046,258.44
其中：1.基金申
购款
94,111,852.48 -23,686,332.00 70,425,520.48
2.基金赎
回款
-71,696,596.55 16,317,334.51 -55,379,262.04
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 16页 共 52页
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
34,731,414.52 -8,561,634.79 26,169,779.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金是根据原鹏华新丝路指数分级证券投资基金(以下简
称“鹏华新丝路分级基金”)基金份额持有人大会于 2018 年 4月 2日表决通过的《关于鹏华新丝
路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]1621 号《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基
金变更注册的批复》核准，由鹏华新丝路分级基金转型而来。原鹏华新丝路分级基金存续期限至
2018 年 5 月 24 日止。自 2018 年 5 月 25 日起，原鹏华新丝路分级基金更名为鹏华沪深 300 指数
增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》失效
的同时《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约开放式，存续期
限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
原鹏华新丝路分级基金于基金合同失效前的基金资产净值为 7,510,455.69 元，已于本基金的
基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金
份额折算和变更登记结果暨鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同生效的公告》的有
关规定，本基金的基金管理人于 2018 年 5月 24日日终折算完成后，对投资者持有的原鹏华新丝
路分级基金的全部基金份额变更登记为本基金基金份额，基金份额总额为 7,509,131.55 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本
基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含
国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 17页 共 52页
定）。本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。基金的投资组合比例为：投资于股票资
产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现
金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020 年上半年内，本基金出现连续 60 个
工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估
后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 06 月 30日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 18页 共 52页
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 19页 共 52页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
2,014,095.95
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,014,095.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6 月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
22,874,825.68 25,186,903.68 2,312,078.00
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
22,874,825.68 25,186,903.68 2,312,078.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 20页 共 52页
2020 年 6月 30 日
应收活期存款利息
226.99
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
32.40
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
5.20
合计
264.59
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用
40,676.57
银行间市场应付交易费用
-
合计
40,676.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
930.12
应付证券出借违约金
-
预提费用 24,863.02
应付指数使用费 50,000.00
合计
75,793.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 17,040,326.38
22,343,072.01
本期申购
19,914,577.31
26,111,785.99
本期赎回（以“-”号填列）
-12,605,585.45
-16,528,393.25
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 21页 共 52页
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
24,349,318.24
31,926,464.75
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -3,170,635.35 -1,472,912.89 -4,643,548.24
本期利润
464,931.52 1,474,505.02 1,939,436.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,202,082.04 -908,154.77 -2,110,236.81
其中：基金申购款
-3,484,954.29 -2,218,149.51 -5,703,103.80
基金赎回款
2,282,872.25 1,309,994.74 3,592,866.99
本期已分配利润
- - -
本期末
-3,907,785.87 -906,562.64 -4,814,348.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日
活期存款利息收入
4,721.72
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
830.89
其他
1,729.19
合计
7,281.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
536,986.93
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
536,986.93
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 22页 共 52页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
卖出股票成交总额
52,711,195.45
减：卖出股票成本总额
52,174,208.52
买卖股票差价收入
536,986.93
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 23页 共 52页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
318,877.25
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
318,877.25
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,474,505.02
股票投资
1,474,505.02
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,474,505.02
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 24页 共 52页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
基金赎回费收入
13,450.41
合计
13,450.41
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
交易所市场交易费用
148,764.21
银行间市场交易费用
-
合计
148,764.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
审计费用
24,863.02
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行汇划费用 860.00
指数使用费 100,000.00
合计
125,723.02
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 25页 共 52页
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
119,284.90 110,063.24
其中：支付销售机构的客户维护费
18,760.04
26,683.03
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 26页 共 52页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020 年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
17,892.74 16,509.52
注：支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一
日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
基金合同生效日（2018年 5月
25日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
13,463,125.53 -
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 27页 共 52页
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
13,463,125.53 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.2916%
-
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
2,014,095.95
4,721.72
1,524,932.40
7,712.34
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300843
胜蓝股
份
2020 年
6 月 23
日
2020年
7月2日
新股未上
市
10.01 10.01 507 5,075.07 5,075.07 -
300845
捷安高
科
2020 年
6 月 24
日
2020年
7月3日
新股未上
市
17.63 17.63 235 4,143.05 4,143.05 -
300846
首都在
线
2020 年
6 月 22
2020年
7月1日
新股未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 28页 共 52页
日
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票指数增强型基金。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围
内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 29页 共 52页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 6月 30 日，本基金未持有信用类债券（2019 年 12 月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 30页 共 52页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2020 年 6月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 31页 共 52页
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6月 30 日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,014,095.95 - - - 2,014,095.95
结算备付金 71,885.93 - - - 71,885.93
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 32页 共 52页
存出保证金 11,607.38 - - - 11,607.38
交易性金融资产 - - - 25,186,903.68 25,186,903.68
应收利息 - - - 264.59 264.59
应收申购款 - - - 140,275.16 140,275.16
应收证券清算款 - - - 83,570.40 83,570.40
资产总计
2,097,589.26 - - 25,411,013.83 27,508,603.09
负债
应付赎回款 - - - 254,197.94 254,197.94
应付管理人报酬 - - - 22,451.47 22,451.47
应付托管费 - - - 3,367.73 3,367.73
应付交易费用 - - - 40,676.57 40,676.57
其他负债 - - - 75,793.14 75,793.14
负债总计
- - - 396,486.85 396,486.85
利率敏感度缺口
2,097,589.26 - - 25,014,526.98 27,112,116.24
上年度末
2019 年 12月 31 日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,653,743.21 - - - 1,653,743.21
结算备付金 53,665.50 - - - 53,665.50
存出保证金 3,940.84 - - - 3,940.84
交易性金融资产 - - - 16,731,650.60 16,731,650.60
应收利息 - - - 279.06 279.06
应收申购款 - - - 9,557.00 9,557.00
资产总计
1,711,349.55
-
-
16,741,486.66
18,452,836.21
负债
应付赎回款 - - - 593,042.50 593,042.50
应付管理人报酬 - - - 15,379.20 15,379.20
应付托管费 - - - 2,306.88 2,306.88
应付证券清算款 - - - 318.82 318.82
应付交易费用 - - - 45,052.38 45,052.38
其他负债 - - - 97,212.66 97,212.66
负债总计
- -
-
753,312.44
753,312.44
利率敏感度缺口
1,711,349.55
-
-
15,988,174.22
17,699,523.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。
（2019 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2019 年 12 月 31日：同）。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 33页 共 52页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金对股票资产的投资占基金资产的比例不低于 80%，基金持有全部权证的市值不得超过基金
资产净值的 3%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 34页 共 52页
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
25,186,903.68
92.90
16,731,650.60
94.53
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
25,186,903.68 92.90
16,731,650.60 94.53
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
1,293,251.46 795,917.24
业绩比较基准下降
5%
-1,293,251.46 -795,917.24
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 35页 共 52页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
25,186,903.68 91.56
其中：股票
25,186,903.68 91.56
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,085,981.88 7.58
8 其他各项资产
235,717.53 0.86
9 合计
27,508,603.09 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
446,660.00 1.65
B
采矿业
296,192.00 1.09
C
制造业
9,421,036.05 34.75
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
282,206.00 1.04
E
建筑业
792,404.00 2.92
F
批发和零售业
578,058.00 2.13
G
交通运输、仓储和
邮政业
719,702.00 2.65
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,150,540.00 4.24
J
金融业
7,029,122.00 25.93
K
房地产业
1,114,704.00 4.11
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
8,325.00 0.03
Q
卫生和社会工作
- -
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 36页 共 52页
R
文化、体育和娱乐
业
6,520.00 0.02
S
综合
- -
合计
21,845,469.05 80.57
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,655,876.71 9.80
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
222,542.80 0.82
G
交通运输、仓储和
邮政业
5,168.00 0.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
348,710.12 1.29
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
109,137.00 0.40
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
3,341,434.63 12.32
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,300 878,220.00 3.24
2 002555 三七互娱 18,100 847,080.00 3.12
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 37页 共 52页
3 000858 五 粮 液 4,800 821,376.00 3.03
4 300433 蓝思科技 26,100 731,844.00 2.70
5 600519 贵州茅台 500 731,440.00 2.70
6 002352 顺丰控股 12,100 661,870.00 2.44
7 000776 广发证券 46,700 659,404.00 2.43
8 601377 兴业证券 91,200 624,720.00 2.30
9 600926 杭州银行 69,900 623,508.00 2.30
10 000157 中联重科 95,400 613,422.00 2.26
11 601009 南京银行 76,300 559,279.00 2.06
12 002601 龙蟒佰利 29,400 543,900.00 2.01
13 002142 宁波银行 20,200 530,654.00 1.96
14 000895 双汇发展 11,400 525,426.00 1.94
15 603501 韦尔股份 2,600 525,070.00 1.94
16 300059 东方财富 25,820 521,564.00 1.92
17 600276 恒瑞医药 5,528 510,234.40 1.88
18 002001 新 和 成 17,200 500,520.00 1.85
19 601818 光大银行 134,200 480,436.00 1.77
20 601012 隆基股份 11,600 472,468.00 1.74
21 600745 闻泰科技 3,700 466,015.00 1.72
22 600809 山西汾酒 2,900 420,500.00 1.55
23 601336 新华保险 9,400 416,232.00 1.54
24 600919 江苏银行 71,900 407,673.00 1.50
25 000069 华侨城 A 64,100 388,446.00 1.43
26 601390 中国中铁 69,600 349,392.00 1.29
27 300498 温氏股份 15,900 346,620.00 1.28
28 601668 中国建筑 72,300 344,871.00 1.27
29 600655 豫园股份 36,500 323,390.00 1.19
30 603986 兆易创新 1,360 320,837.60 1.18
31 000538 云南白药 3,400 318,954.00 1.18
32 002146 荣盛发展 36,900 298,890.00 1.10
33 600900 长江电力 14,900 282,206.00 1.04
34 600050 中国联通 51,700 250,228.00 0.92
35 002475 立讯精密 4,643 238,418.05 0.88
36 600019 宝钢股份 47,100 214,776.00 0.79
37 601688 华泰证券 10,900 204,920.00 0.76
38 600690 海尔智家 11,300 200,010.00 0.74
39 601155 新城控股 6,300 196,812.00 0.73
40 601601 中国太保 7,100 193,475.00 0.71
41 002304 洋河股份 1,700 178,738.00 0.66
42 601808 中海油服 12,900 169,506.00 0.63
43 600346 恒力石化 11,600 162,400.00 0.60
44 000961 中南建设 18,100 161,090.00 0.59
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 38页 共 52页
45 601658 邮储银行 30,500 139,385.00 0.51
46 601628 中国人寿 5,000 136,050.00 0.50
47 000625 长安汽车 11,800 129,800.00 0.48
48 002252 上海莱士 15,200 128,592.00 0.47
49 002157 正邦科技 7,200 125,856.00 0.46
50 002594 比亚迪 1,700 122,060.00 0.45
51 601788 光大证券 7,400 118,844.00 0.44
52 601319 中国人保 18,300 117,852.00 0.43
53 002024 苏宁易购 12,800 112,256.00 0.41
54 000876 新希望 3,500 104,300.00 0.38
55 601838 成都银行 13,000 103,480.00 0.38
56 601992 金隅集团 32,900 100,674.00 0.37
57 002714 牧原股份 1,220 100,040.00 0.37
58 601618 中国中冶 39,100 98,141.00 0.36
59 601998 中信银行 17,700 91,155.00 0.34
60 002202 金风科技 8,600 85,742.00 0.32
61 601169 北京银行 16,300 79,870.00 0.29
62 600048 保利地产 4,700 69,466.00 0.26
63 601933 永辉超市 7,100 66,598.00 0.25
64 601899 紫金矿业 14,700 64,680.00 0.24
65 603288 海天味业 500 62,200.00 0.23
66 601225 陕西煤业 8,600 62,006.00 0.23
67 002311 海大集团 1,200 57,108.00 0.21
68 300033 同花顺 400 53,232.00 0.20
69 601988 中国银行 13,200 45,936.00 0.17
70 601881 中国银河 3,700 42,439.00 0.16
71 601607 上海医药 2,200 40,436.00 0.15
72 600998 九州通 1,900 35,378.00 0.13
73 600018 上港集团 7,400 31,080.00 0.11
74 601006 大秦铁路 3,800 26,752.00 0.10
75 601166 兴业银行 1,300 20,514.00 0.08
76 601997 贵阳银行 2,800 20,048.00 0.07
77 600015 华夏银行 2,200 13,464.00 0.05
78 601766 中国中车 1,500 8,355.00 0.03
79 002607 中公教育 300 8,325.00 0.03
80 300413 芒果超媒 100 6,520.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600060 海信视像 29,800 362,070.00 1.34
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 39页 共 52页
2 300558 贝达药业 2,200 307,956.00 1.14
3 002414 高德红外 10,200 298,656.00 1.10
4 002605 姚记科技 7,100 269,800.00 1.00
5 002216 三全食品 10,100 241,390.00 0.89
6 603233 大参林 2,740 222,542.80 0.82
7 002920 德赛西威 3,600 220,788.00 0.81
8 603444 吉比特 400 219,604.00 0.81
9 000513 丽珠集团 4,200 201,642.00 0.74
10 002351 漫步者 9,100 192,192.00 0.71
11 002705 新宝股份 3,600 131,328.00 0.48
12 000932 华菱钢铁 32,500 122,525.00 0.45
13 300676 华大基因 700 109,137.00 0.40
14 300552 万集科技 2,320 98,785.60 0.36
15 300119 瑞普生物 3,600 80,460.00 0.30
16 601615 明阳智能 5,500 68,475.00 0.25
17 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.23
18 603355 莱克电气 1,400 34,846.00 0.13
19 600380 健康元 1,700 27,608.00 0.10
20 300770 新媒股份 100 22,366.00 0.08
21 002459 晶澳科技 700 13,146.00 0.05
22 300842 帝科股份 258 10,505.76 0.04
23 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02
24 601598 中国外运 1,600 5,168.00 0.02
25 300843 胜蓝股份 507 5,075.07 0.02
26 300845 捷安高科 235 4,143.05 0.02
27 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,103,581.00 6.24
2 601377 兴业证券 943,102.00 5.33
3 300059 东方财富 938,268.00 5.30
4 300498 温氏股份 866,334.00 4.89
5 601628 中国人寿 776,196.00 4.39
6 300558 贝达药业 758,245.00 4.28
7 300433 蓝思科技 752,497.20 4.25
8 000776 广发证券 743,778.00 4.20
9 000157 中联重科 737,445.24 4.17
10 601336 新华保险 710,791.00 4.02
11 601169 北京银行 685,206.00 3.87
12 601009 南京银行 675,323.00 3.82
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 40页 共 52页
13 601601 中国太保 672,336.00 3.80
14 600015 华夏银行 646,312.00 3.65
15 000661 长春高新 629,355.00 3.56
16 000895 双汇发展 618,725.36 3.50
17 600926 杭州银行 610,785.00 3.45
18 601012 隆基股份 610,272.00 3.45
19 002555 三七互娱 609,185.00 3.44
20 300033 同花顺 606,359.00 3.43
21 002352 顺丰控股 596,818.00 3.37
22 601818 光大银行 587,946.00 3.32
23 601390 中国中铁 586,654.00 3.31
24 002601 龙蟒佰利 573,867.31 3.24
25 600919 江苏银行 567,033.00 3.20
26 002001 新 和 成 564,439.00 3.19
27 600048 保利地产 547,806.00 3.10
28 601688 华泰证券 527,308.00 2.98
29 601808 中海油服 522,280.00 2.95
30 600690 海尔智家 504,457.00 2.85
31 600183 生益科技 503,027.00 2.84
32 002475 立讯精密 485,358.60 2.74
33 600060 海信视像 464,746.00 2.63
34 600050 中国联通 462,315.00 2.61
35 600745 闻泰科技 459,894.00 2.60
36 603501 韦尔股份 456,348.00 2.58
37 600655 豫园股份 447,890.50 2.53
38 002508 老板电器 434,090.60 2.45
39 601788 光大证券 426,229.00 2.41
40 600346 恒力石化 425,143.00 2.40
41 601108 财通证券 421,228.00 2.38
42 000625 长安汽车 420,886.73 2.38
43 000858 五 粮 液 413,435.00 2.34
44 603160 汇顶科技 408,429.00 2.31
45 600016 民生银行 407,050.00 2.30
46 603986 兆易创新 401,930.00 2.27
47 600276 恒瑞医药 401,658.00 2.27
48 600837 海通证券 400,581.00 2.26
49 000069 华侨城 A 399,131.00 2.26
50 601155 新城控股 393,290.00 2.22
51 600809 山西汾酒 391,847.00 2.21
52 601668 中国建筑 382,675.00 2.16
53 000568 泸州老窖 366,264.00 2.07
54 000876 新希望 365,650.00 2.07
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 41页 共 52页
55 600606 绿地控股 365,191.00 2.06
56 300770 新媒股份 360,120.00 2.03
57 300659 中孚信息 354,381.00 2.00
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 895,664.00 5.06
2 601169 北京银行 801,131.00 4.53
3 002475 立讯精密 720,656.00 4.07
4 601166 兴业银行 666,799.00 3.77
5 000333 美的集团 660,546.00 3.73
6 600183 生益科技 632,826.00 3.58
7 600015 华夏银行 612,007.00 3.46
8 300033 同花顺 610,647.83 3.45
9 601398 工商银行 587,713.00 3.32
10 300059 东方财富 583,782.00 3.30
11 601628 中国人寿 554,280.00 3.13
12 000568 泸州老窖 551,968.00 3.12
13 600837 海通证券 550,711.00 3.11
14 601601 中国太保 542,689.00 3.07
15 300558 贝达药业 538,049.00 3.04
16 601288 农业银行 526,260.00 2.97
17 601328 交通银行 524,799.00 2.97
18 002142 宁波银行 521,344.00 2.95
19 000425 徐工机械 519,375.00 2.93
20 600000 浦发银行 515,873.00 2.91
21 000651 格力电器 512,776.00 2.90
22 600027 华电国际 505,118.00 2.85
23 300498 温氏股份 489,722.00 2.77
24 603160 汇顶科技 472,232.00 2.67
25 600048 保利地产 456,542.00 2.58
26 601211 国泰君安 455,408.00 2.57
27 002714 牧原股份 448,052.00 2.53
28 600016 民生银行 438,556.00 2.48
29 601988 中国银行 433,807.00 2.45
30 600276 恒瑞医药 433,510.00 2.45
31 601012 隆基股份 424,360.00 2.40
32 300433 蓝思科技 421,309.50 2.38
33 002508 老板电器 419,093.00 2.37
34 600030 中信证券 412,071.00 2.33
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 42页 共 52页
35 601318 中国平安 388,781.00 2.20
36 600346 恒力石化 387,685.00 2.19
37 601108 财通证券 379,872.00 2.15
38 600352 浙江龙盛 367,326.00 2.08
39 603345 安井食品 363,544.00 2.05
40 000656 金科股份 360,091.00 2.03
41 601377 兴业证券 357,554.00 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
59,154,956.58
卖出股票收入（成交）总额
52,711,195.45
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 43页 共 52页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
广发证券
2019 年 8月 5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业
务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），指出广发
控股(香港)有限公司存在风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做好广发控股香
港月度数据统计工作等，对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种类
6个月的行政监管措施。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,
对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
杭州银行：
2020 年 1月 16日，中国银保监会浙江监管局发布浙银保监罚决字〔2020〕12号，内容如下：
根据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六
条，公司虚增存贷款；个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房；向资本金比例不足
的房地产项目提供融资；同业投资资金违规投向股权投资领域；理财投资非标资产严重不审慎，
罚款 225万元。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,
对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 44页 共 52页
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,607.38
2
应收证券清算款
83,570.40
3
应收股利
-
4
应收利息
264.59
5
应收申购款
140,275.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
235,717.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
763 31,912.61 14,109,142.74 57.94
10,240,175.50 42.06
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
35,537.68 0.1459
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 45页 共 52页
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 5月 25 日）
基金份额总额
7,509,131.55
本报告期期初基金份额总额
17,040,326.38
本报告期基金总申购份额
19,914,577.31
减：本报告期基金总赎回份额
12,605,585.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
24,349,318.24
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 46页 共 52页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国盛证券
2
55,750,897.76
49.90%
45,230.49
52.51%
-
天风证券
2
50,538,573.34
45.23%
35,945.02
41.73%
本报
告新
增 1个
川财证券
1
2,785,093.87
2.49%
2,538.70
2.95%
-
中泰证券
2
1,721,424.00
1.54%
1,568.73
1.82%
-
东北证券
1
648,194.00
0.58%
590.87
0.69%
-
国金证券
1
282,653.00
0.25%
257.64
0.30%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 47页 共 52页
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示
《上海证券报》 2020年 01月 16日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
2020年 06月 03日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 17日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 17日
5 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020年 01月 20日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 48页 共 52页
2019年第 4季度报告提示性公告
6
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
7
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
8
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《上海证券报》 2020年 02月 03日
9
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券时报》 2020年 02月 03日
10
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券日报》 2020年 02月 03日
11
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《中国证券报》 2020年 02月 05日
12
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券时报》 2020年 02月 05日
13
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《上海证券报》 2020年 02月 05日
14
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000 万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券日报》 2020年 02月 05日
15
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2020年 02月 26日
16
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2020年 02月 26日
17
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2020年 02月 26日
18
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2020年 02月 26日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 03月 17日
20
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2020年 03月 23日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 49页 共 52页
21
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2020年 03月 23日
22
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2020年 03月 23日
23
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《中国证券报》 2020年 03月 28日
24
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《上海证券报》 2020年 03月 28日
25
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《证券日报》 2020年 03月 28日
26
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019 年年度报告的提示性
公告
《证券时报》 2020年 03月 28日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 04月 15日
28
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《中国证券报》 2020年 04月 15日
29
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券时报》 2020年 04月 15日
30
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券日报》 2020年 04月 15日
31
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《上海证券报》 2020年 04月 15日
32
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 18日
33
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 18日
34
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 18日
35
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 18日
36
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基
金更新的招募说明书摘要（2020 年第
1号）
《证券时报》 2020年 04月 20日
37
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 22日
38
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 22日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 50页 共 52页
39
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 22日
40
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 22日
41
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 04月 28日
42
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 06日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 06日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 06日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 06日
47
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基
金更新的招募说明书摘要
《证券时报》 2020年 05月 15日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 18日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 18日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 18日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
《上海证券报》 2020年 05月 18日
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
第 51页 共 52页
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
52
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 05月 23日
53
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 17日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200219~202
00630
-
13,463,125.5
3
-
13,463,125.53
55.29
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
基金拆分份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华沪深 300指数增强 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华沪深 300指数增强型证券投资基金 2020 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
