对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华丰融(000345)

鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 2页 共 47页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 08月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01 日起至 2020 年 06月 30日止。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 3页 共 47页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ............................................................. 36 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 4页 共 47页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 39 §10 重大事件揭示 ............................................................ 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 40 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 40 10.8 其他重大事件 .............................................................. 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47 §12 备查文件目录 ............................................................ 47 12.1 备查文件目录 .............................................................. 47 12.2 存放地点 .................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................. 47


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 5页 共 47页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 基金简称


鹏华丰融定期开放债券 基金主代码


000345 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 11月 19日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


469,230,860.55 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动 性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略


本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制 风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取 得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置 方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线 变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不 同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例 范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进 行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自 上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。 为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。 目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标 久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济 和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性 配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的 范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期, 直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益; 反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久 期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收 益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将 据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲 线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进 行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持 有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久 期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲 线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡 峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 6页 共 47页


收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边 际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的 收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收 益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋 特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进 行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合 理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密 切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存 在的债券违约,并获取超额收益。 业绩比较基准


一年期定期存款税后利率+0.5% 风险收益特征


本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收 益特征的品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 陆志俊 联系电话


0755-82825720 95559 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


4006788999 95559 传真


0755-82021126 021-62701216 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 中国(上海)自由贸易试验区银 城中路 188号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 邮政编码


518048 200336 法定代表人


何如 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168号 深圳国际商会中心 43层


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 7页 共 47页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


35,684,995.11 本期利润


29,163,031.87 加权平均基金份额本期利润


0.0701 本期加权平均净值利润率


4.31%


本期基金份额净值增长率


4.41%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 期末可供分配利润


291,262,945.21 期末可供分配基金份额利润


0.6207 期末基金资产净值


777,469,698.05 期末基金份额净值


1.657 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率


76.29%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -0.18% 0.09% 0.18% 0.01% -0.36% 0.08% 过去三个月 2.41% 0.12% 0.50% 0.01% 1.91% 0.11% 过去六个月 4.41% 0.11% 1.00% 0.01% 3.41% 0.10% 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 8页 共 47页


过去一年 9.37% 0.09% 2.01% 0.01% 7.36% 0.08% 过去三年 39.24% 0.10% 6.01% 0.01% 33.23% 0.09% 自基金合同生效起 至今 76.29% 0.11% 15.50% 0.01% 60.79% 0.10% 注:业绩比较基准=一年期定期存款税后利率+0.5%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2013 年 11月 19日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 9页 共 47页


意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6月, 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元,管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基 本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘涛 本基金基 金经理 2016-05- 27 - 7年 刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,7 年 证券基金从业经验。2013年 4月加盟鹏华 基金管理有限公司,从事债券投资研究工 作,担任固定收益部债券研究员,现担任 公募债券投资部副总经理、基金经理。2016 年 05 月担任鹏华丰融定期开放债券基金 基金经理,2016 年 05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理, 2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰 达债券基金基金经理,2017年 02月至2017 年 09 月担任鹏华丰安债券基金基金经理, 2017 年 02 月至 2019 年 08 月担任鹏华丰 腾债券基金基金经理,2017年 02月至2019 年 02 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理, 2017 年 05 月至 2020 年 02 月担任鹏华丰 瑞债券基金基金经理,2017 年 05 月担任 鹏华普天债券基金基金经理,2018 年 03 月至 2019 年 08 月担任鹏华弘盛混合基金 基金经理,2018 年 03 月至 2018 年 12 月 担任鹏华实业债基金基金经理,2018年 07 月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金 经理,2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任 鹏华 3个月中短债基金基金经理,2018 年 12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金 基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 06 月 担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金 经理,2019 年 03 月担任鹏华永润一年定 期开放债券基金基金经理,2019 年 10 月 担任鹏华稳利短债基金基金经理,2019 年 12月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基 金基金经理,2020 年 06 月担任鹏华普利 债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 10页 共 47页


生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年债市先涨后跌,市场快速大幅变化。1 季度新冠疫情大规模扩散叠加原油价格大幅下 挫等因素,收益率震荡下行。4 月初随着央行下调超额存款准备金利率,债市持续冲高,中短端 收益率下行幅度更大,呈现牛陡。4 月底欧美新冠疫情逐步度过高峰,叠加国内逐步开始财政政 策发力,债市开始进入到调整通道,同时今年以来市场上涨幅度较大,5-6 月债市出现快速巨幅 调整。在债券的配置上,我们以中等久期中高级信用债为主,从而使得组合净值在上半年债市大 幅波动的情况下表现稳健。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


鹏华丰融定期开放债券组合净值增长率 4.41%;鹏华丰融定期开放债券业绩比较基准增长率 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 11页 共 47页


1.00%;


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年下半年,随着国内疫情防控的进一步缓和,以及财政等刺激政策的进一步落地, 预计经济数据大概率继续呈现“逐季”修复的状态。从经济结构来看,随着专项债和特别国债等 财政资金的落地,基建投资增速继续回暖的确定性仍相对较高。而地产投资方面,在房企“集中” 交房压力之下,竣工产业链带动地产投资增速边际修复,但是在“房住不炒”的总基调之下,总 量宽松政策边际修正,地产销售、土地成交等数据改善的持续性有待观察。制造业投资方面,在 外需压力尚难明显缓解,以及阶段性“通缩”压力之下,企业盈利修复相对偏弱,投资增速的恢 复也明显滞后。社消方面,必选消费整体维持强劲,可选消费边际改善,但是在疫情“反复”,防 控措施“常态化”的情况下,餐饮、旅游等“聚集性”消费大概率继续维持明显的负增长,社消 增速维持温和修复状态。出口方面,海外主要经济体在 4-5 月份陆续放松管控措施,经济活动也 逐步恢复,外需压力总体上或有所缓解;但是考虑到目前全球疫情仍处于“磨顶”阶段,部分经 济体疫情再次出现“二次抬头”的迹象,而各国陆续放松防控也将加大疫情“反复”的风险,全 球经济大概率以波折、缓慢复苏为主,外需对于出口的拉动作用相对偏弱。从货币政策方面,2020 年 4 月中下旬以来,央行进一步宽松动作“一再落空”,叠加政府债发行放量,以及资金空转监管 的加强,银行间流动性从此前的“过度宽松”向“宽松”回归,资金价格向政策利率明显收敛;6 月 1 日,央行创设“直达工具”,货币政策宽松预期明显降温。


展望 2020 年下半年,经济基本面大概率“逐季”修复,货币政策进一步放松空间有限;尤其 是在 2008 年刺激政策“后遗症”的警示之下,政策层更早的考虑前期刺激政策“何时退出”。目 前货币政策维持“稳健的货币政策更加灵活适度”的基调,如果下半年,尤其是 4 季度,国内经 济基本面在政策对冲,内外需求修复的情况下恢复至“正常”状态,或者新冠疫苗在年底或明年 初确认“上市”,全球经济预期明显好转的情况下,也难排除前期刺激政策的“提前退出”。


从略长角度来看,2020 年 4 季度,尤其是 2021 年 1 季度,在低基数影响之下,经济增速必 然明显走高,且考虑到新冠疫苗有可能会在年底或明年初上市,届时经济预期或有明显改观,前 期出台的刺激政策有可能会逐步退出,收益率仍面临阶段性突破区间上沿的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述








(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 12页 共 47页


基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 291,262,945.21元,期末基金份额净值 1.657 元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 13页 共 47页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2020 年上半年度,基金托管人在鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2020 年上半年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发 现损害基金持有人利益的行为。


本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


2020 年上半年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华丰融定期开 放债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6 月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


2,959,222.05 3,295,007.30 结算备付金





12,281,998.41 8,044,820.44 存出保证金





18,185.85 4,997.45 交易性金融资产


6.4.7.2


940,331,289.50 807,985,823.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





940,331,289.50 807,985,823.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 9,000.00 应收证券清算款





- 29,780,545.34 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 14页 共 47页


应收利息


6.4.7.5


21,346,097.07 18,676,444.59 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





976,936,792.88 867,796,638.12 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6 月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





198,416,211.47 270,701,875.00 应付证券清算款





3,449.48 - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





445,593.98 352,529.53 应付托管费





127,312.54 100,722.70 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


34,298.97 17,983.54 应交税费





121,216.21 170,425.16 应付利息





234,476.82 447,480.42 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


84,535.36 170,000.00 负债合计





199,467,094.83 271,961,016.35 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


469,230,860.55 375,429,634.29 未分配利润


6.4.7.10


308,238,837.50 220,405,987.48 所有者权益合计





777,469,698.05 595,835,621.77 负债和所有者权益总计





976,936,792.88 867,796,638.12 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.657 元,基金份额总额 469,230,860.55 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





35,282,631.62 25,343,051.79 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 15页 共 47页


1.利息收入





23,846,802.39 15,828,886.99 其中:存款利息收入


6.4.7.11


155,972.90 111,654.04 债券利息收入





23,593,941.90 15,559,335.72 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





96,887.59 157,897.23 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





17,951,100.36 3,964,780.15 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


17,951,100.36 3,964,780.15 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-6,521,963.24 5,245,117.98 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


6,692.11 304,266.67 减:二、费用





6,119,599.75 4,618,140.41 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


2,353,056.29 1,306,258.11 2.托管费


6.4.10.2.2


672,301.79 373,216.62 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


40,770.85 24,048.20 5.利息支出





2,859,456.69 2,788,330.42 其中:卖出回购金融资产支 出





2,859,456.69 2,788,330.42 6.税金及附加


83,405.64 52,326.73 7.其他费用


6.4.7.20


110,608.49 73,960.33 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





29,163,031.87 20,724,911.38 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





29,163,031.87 20,724,911.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 16页 共 47页


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 375,429,634.29 220,405,987.48 595,835,621.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 29,163,031.87


29,163,031.87 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


93,801,226.26 58,669,818.15 152,471,044.41 其中:1.基金申 购款


184,424,011.13 115,265,030.32 299,689,041.45 2.基金赎 回款


-90,622,784.87 -56,595,212.17 -147,217,997.04 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


469,230,860.55 308,238,837.50 777,469,698.05 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 77,637,920.67 33,103,917.43 110,741,838.10 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 20,724,911.38


20,724,911.38 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


297,791,713.62 139,638,648.21 437,430,361.83 其中:1.基金申 购款


379,911,385.25 177,822,179.40 557,733,564.65 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 17页 共 47页


2.基金赎 回款


-82,119,671.63 -38,183,531.19 -120,303,202.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


375,429,634.29 193,467,477.02 568,897,111.31 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1155 号《关于核准鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华 丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金自 2013 年 10月 14 日至 2013 年 11月 14日期间公开发售,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 230,410,688.67元,本基金设 立募集期内认购资金产生的利息收入 89,773.99 元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013)第 703 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰融定期开放 债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 230,500,462.66 份基金份额,其中认购资金利息折合 89,773.99 份基金份额。本基金的基金管 理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易 的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债 券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不 直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交 易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 18页 共 47页


机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的 投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开 放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+0.5%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰融定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 19页 共 47页


确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


2,959,222.05 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 20页 共 47页


定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


2,959,222.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6 月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


342,097,951.09 345,610,408.80 3,512,457.71 银行间市场


589,696,835.83 594,720,880.70 5,024,044.87 合计


931,794,786.92 940,331,289.50 8,536,502.58 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


931,794,786.92 940,331,289.50 8,536,502.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应收活期存款利息


562.87 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


4,974.21 应收债券利息


21,340,552.61 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 21页 共 47页


应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


7.38 合计


21,346,097.07 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


34,298.97 合计


34,298.97 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 84,535.36 合计


84,535.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 375,429,634.29


375,429,634.29 本期申购


184,424,011.13


184,424,011.13


本期赎回(以“-”号填列)


-90,622,784.87


-90,622,784.87


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


469,230,860.55


469,230,860.55


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 22页 共 47页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 201,350,981.93 19,055,005.55 220,405,987.48 本期利润


35,684,995.11 -6,521,963.24 29,163,031.87


本期基金份额交易 产生的变动数


54,226,968.17 4,442,849.98 58,669,818.15 其中:基金申购款


106,656,061.49 8,608,968.83 115,265,030.32 基金赎回款


-52,429,093.32 -4,166,118.85 -56,595,212.17 本期已分配利润


- - - 本期末


291,262,945.21 16,975,892.29 308,238,837.50 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


活期存款利息收入


97,144.90 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


56,557.53 其他


2,270.47 合计


155,972.90 注:其他包含认/申购款利息收入,结算保证金利息收入等。


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:无。


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


17,951,100.36 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 23页 共 47页


债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


17,951,100.36 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


1,886,513,777.43 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


1,838,757,182.91 减:应收利息总额


29,805,494.16 买卖债券差价收入


17,951,100.36 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 24页 共 47页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 注:无。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


1.交易性金融资产


-6,521,963.24 股票投资


- 债券投资


-6,521,963.24 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-6,521,963.24 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


基金赎回费收入


6,692.11 合计


6,692.11 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 25页 共 47页


交易所市场交易费用


13,028.37 银行间市场交易费用


27,742.48 合计


40,770.85 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 审计费用


24,863.02 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行汇划费用 7,473.13 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


110,608.49 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 26页 共 47页


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


国信证券 452,772,395.91 100.00


646,811,552.32 100.00


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


国信证券 7,243,151,000.00 100.00


10,924,797,000.00 100.00


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


2,353,056.29 1,306,258.11 其中:支付销售机构的客户维护费


849,074.71


413,846.69


注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.70%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 27页 共 47页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


672,301.79 373,216.62 注:支付基金托管人交通银行的托管费年费率为 0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一 日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 28页 共 47页


关联方名称


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


交通银行


2,959,222.05


97,144.90


3,000,601.05


46,127.13


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06 月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 179,016,211.47元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


101677004 16 大足国 资 MTN001 2020 年 7月 1 日 104.16 400,000 41,664,000.00 101801396 18 溧水商 贸 MTN001 2020 年 7月 1 日 105.04 350,000 36,764,000.00 101900143 19 大足工 业 MTN001 2020 年 7月 1 日 102.48 166,000 17,011,680.00 101900211 19 长江开 发 MTN002 2020 年 7月 1 日 103.74 200,000 20,748,000.00 101900266 19 滹沱投 资 MTN001 2020 年 7月 1 日 103.62 100,000 10,362,000.00 1680321 16 赤壁债 2020 年 7月 1 日 79.81 445,000 35,515,450.00 1280044 12 攀国投 2020 年 7月 2 42.15 47,000 1,981,050.00 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 29页 共 47页


日 1480461 14 渝九龙 债 2020 年 7月 2 日 41.09 475,000 19,517,750.00 1680321 16 赤壁债 2020 年 7月 2 日 79.81 355,000 28,332,550.00 1980111 19 孟津盛 世债 2020 年 7月 2 日 103.85 431,000 44,759,350.00 合计














2,969,000 256,655,830.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06 月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 19,400,000.00 元,于 2020 年 07 月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的 风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制 定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各 业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会 和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各 业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 30页 共 47页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。


本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019 年 12月 31 日


AAA


422,165,385.60 329,173,770.80 AAA 以下


518,165,903.90 478,812,052.20 未评级


- - 合计


940,331,289.50 807,985,823.00 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 31页 共 47页


注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间 内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。


于 2020年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额 198,416,211.47 元将在一个月内到期且计 息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份 额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 32页 共 47页


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析。





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。





本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。





于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 33页 共 47页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备 付金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020 年 6月 30 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 2,959,222.05 - - - 2,959,222.05 结算备付金 12,281,998.41 - - - 12,281,998.41 存出保证金 18,185.85 - - - 18,185.85 交易性金融资产 19,659,469.00 868,746,820.50 51,925,000.00 - 940,331,289.50 应收利息 - - - 21,346,097.07 21,346,097.07 资产总计


34,918,875.31 868,746,820.50 51,925,000.00 21,346,097.07 976,936,792.88 负债























应付管理人报酬 - - - 445,593.98 445,593.98 应付托管费 - - - 127,312.54 127,312.54 应付证券清算款 - - - 3,449.48 3,449.48 卖出回购金融资产款 198,416,211.47 - - - 198,416,211.47 应付交易费用 - - - 34,298.97 34,298.97 应付利息 - - - 234,476.82 234,476.82 应交税费 - - - 121,216.21 121,216.21 其他负债 - - - 84,535.36 84,535.36 负债总计


198,416,211.47 - - 1,050,883.36 199,467,094.83 利率敏感度缺口


-163,497,336.16 868,746,820.50 51,925,000.00 20,295,213.71 777,469,698.05 上年度末


2019 年 12月 31 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 3,295,007.30 - - - 3,295,007.30 结算备付金 8,044,820.44 - - - 8,044,820.44 存出保证金 4,997.45 - - - 4,997.45 交易性金融资产 109,838,409.70 592,894,413.30 105,253,000.00 - 807,985,823.00 买入返售金融资产 9,000.00 - - - 9,000.00 应收利息 - - - 18,676,444.59 18,676,444.59 应收证券清算款 - - - 29,780,545.34 29,780,545.34 资产总计


121,192,234.89


592,894,413.30


105,253,000.00


48,456,989.93


867,796,638.12


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 34页 共 47页


负债























应付管理人报酬 - - - 352,529.53 352,529.53 应付托管费 - - - 100,722.70 100,722.70 卖出回购金融资产款 270,701,875.00 - - - 270,701,875.00 应付交易费用 - - - 17,983.54 17,983.54 应付利息 - - - 447,480.42 447,480.42 应交税费 - - - 170,425.16 170,425.16 其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计


270,701,875.00 -


-


1,259,141.35


271,961,016.35


利率敏感度缺口


-149,509,640.11


592,894,413.30


105,253,000.00


47,197,848.58


595,835,621.77


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 3,897,346.41 3,478,292.52


市场利率上升 25个 基点 -3,865,656.00 -3,448,242.05


注:无。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无。


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 35页 共 47页


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。


本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%。


此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


-


-


-


-


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


351,750.00 0.05 708,000.00 0.12


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 36页 共 47页


其他


- - - -


合计


351,750.00 0.05


708,000.00 0.12


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注:于 2020年 6 月 30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 0.05% (2019 年 12月 31 日:0.12%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基 金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险


无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


940,331,289.50 96.25


其中:债券


940,331,289.50 96.25








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


15,241,220.46 1.56 8 其他各项资产


21,364,282.92 2.19 9 合计


976,936,792.88 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 37页 共 47页


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


696,460,539.50 89.58 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


243,519,000.00 31.32 7


可转债(可交换债)


351,750.00 0.05 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


940,331,289.50 120.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 1680174 16 聊城兴业 债 1,100,000 65,010,000.00 8.36 2 1680321 16 赤壁债 800,000 63,848,000.00 8.21 3 127611 17 渝丰都 600,000 60,888,000.00 7.83 4 127357 PR 永经投 900,000 53,541,000.00 6.89 5 1980111 19 孟津盛世 债 500,000 51,925,000.00 6.68 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 38页 共 47页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


18,185.85 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


21,346,097.07 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


21,364,282.92 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 39页 共 47页


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


63,232 7,420.78 16,710,710.23 3.56


452,520,150.32 96.44


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,093,765.87 0.2331


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2013 年 11月 19日) 基金份额总额


230,500,462.66 本报告期期初基金份额总额


375,429,634.29 本报告期基金总申购份额


184,424,011.13 减:本报告期基金总赎回份额


90,622,784.87 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


469,230,860.55


鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 40页 共 47页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


无。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国信证券


2


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 41页 共 47页





(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国信证券 452,772,395.91 100.00%


7,243,151,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金招募说明书的补充提示 《上海证券报》 2020年 01月 16日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 2020年 01月 17日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》 2020年 01月 17日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券日报》 2020年 01月 17日 5 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020年 01月 20日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 42页 共 47页


2019年第 4季度报告提示性公告 6 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 01月 20日 7 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 01月 20日 8 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《上海证券报》 2020年 02月 03日 9 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券日报》 2020年 02月 03日 10 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券时报》 2020年 02月 03日 11 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券日报》 2020年 02月 05日 12 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《上海证券报》 2020年 02月 05日 13 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券时报》 2020年 02月 05日 14 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《中国证券报》 2020年 02月 05日 15 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 16 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 17 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 18 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 19 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《证券时报》 2020年 02月 24日 20 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券日报》 2020年 02月 24日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 43页 共 47页


21 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 22 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 23 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《中国证券报》 2020年 02月 24日 24 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 期货有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 25 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券(山东)有限责任公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 26 鹏华基金管理有限公司关于增加中信 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《上海证券报》 2020年 02月 24日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与方正证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 02月 27日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与方正证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 02月 27日 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与方正证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 02月 27日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与方正证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 02月 27日 31 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020年 03月 09日 32 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 创金启富基金销售有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 03月 10日 33 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券日报》 2020年 03月 10日 34 鹏华基金管理有限公司关于增加和耕 《证券日报》 2020年 03月 10日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 44页 共 47页


传承基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 35 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 创金启富基金销售有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《证券日报》 2020年 03月 10日 36 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 03月 10日 37 鹏华基金管理有限公司关于增加和耕 传承基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 03月 10日 38 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 创金启富基金销售有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 03月 10日 39 鹏华基金管理有限公司关于增加和耕 传承基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 03月 10日 40 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 03月 10日 41 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《上海证券报》 2020年 03月 28日 42 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《中国证券报》 2020年 03月 28日 43 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券日报》 2020年 03月 28日 44 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券时报》 2020年 03月 28日 45 鹏华基金管理有限公司关于增加喜鹊 财富基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020年 04月 07日 46 鹏华基金管理有限公司关于增加喜鹊 财富基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券日报》 2020年 04月 07日 47 鹏华基金管理有限公司关于增加喜鹊 财富基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020年 04月 07日 48 鹏华基金管理有限公司关于增加喜鹊 财富基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年 04月 07日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 45页 共 47页


49 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金开放申购、赎回业务的公告 《证券日报》 2020年 04月 09日 50 关于鹏华丰融定期开放债券型证券投 资基金在网上直销渠道开展申购费率 优惠活动的公告 《证券日报》 2020年 04月 09日 51 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020年 04月 13日 52 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金提前结束申购暨进行比例配售的公 告 《证券日报》 2020年 04月 14日 53 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《上海证券报》 2020年 04月 15日 54 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券日报》 2020年 04月 15日 55 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金申购比例配售结果的公告 《证券日报》 2020年 04月 15日 56 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券时报》 2020年 04月 15日 57 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 18日 58 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 18日 59 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 04月 18日 60 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 18日 61 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金更新的招募说明书摘要(2020 年第 1号) 《证券日报》 2020年 04月 20日 62 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 22日 63 鹏华基金管理有限公司关于增加财达 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020年 04月 22日 64 鹏华基金管理有限公司关于增加财达 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《中国证券报》 2020年 04月 22日 65 鹏华基金管理有限公司关于增加财达 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《上海证券报》 2020年 04月 22日 66 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 22日 67 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020年 04月 22日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 46页 共 47页


2020年第 1季度报告提示性公告 68 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 22日 69 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年 04月 28日 70 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年 04月 28日 71 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 06日 72 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 05月 06日 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 05月 06日 74 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 06日 75 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 18日 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 05月 18日 77 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 18日 78 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 05月 18日 79 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 2020年 05月 23日 鹏华丰融定期开放债券 2020年中期报告 第 47页 共 47页


在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 关销售业务的公告 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 80 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基 金更新的招募说明书摘要 《证券日报》 2020年 06月 15日 81 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《中国证券报》 2020年 04月 15日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金托管协议》;


(三)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告》(原文)。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日