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南方致远混合A(007415)

南方致远混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




南方致远混合型证券投资基金 2020 年 中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2020 年 8 月 31 日


南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 1 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 17 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 40 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 46 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 40 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 42 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 44 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 45 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 46 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 46 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 46


南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 46 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方致远混合型证券投资基金 基金简称 南方致远混合 基金主代码 007415 交易代码 007415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 30日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,146,524.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方致远混合 A 南方致远混合 C 下属分级基金的交易代码 007415 007416 报告期末下属分级基金的份 额总额 221,669,727.27份 45,476,797.25份 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方致远混 合”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于债 券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力求实现基金资产 长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,将 “优化的 CPPI策略”作为大类资产配置的主要出发点,在风险与收益的 匹配方面,将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的 基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% +上证国债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股 票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票, 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面 临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 46 页 公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 张海波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方致远混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 31,449,777.33 本期利润 21,404,246.66 加权平均基金份额本期利润 0.0590 本期加权平均净值利润率 5.53% 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 46 页 本期基金份额净值增长率 5.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 22,858,145.13 期末可供分配基金份额利润 0.1031 期末基金资产净值 245,180,981.85 期末基金份额净值 1.1061 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 10.61% 2、南方致远混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 7,551,629.81 本期利润 4,385,388.50 加权平均基金份额本期利润 0.0490 本期加权平均净值利润率 4.61% 本期基金份额净值增长率 5.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 4,358,205.62 期末可供分配基金份额利润 0.0958 期末基金资产净值 49,969,478.81 期末基金份额净值 1.0988 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 9.88% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方致远混合 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 46 页 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 1.55% 0.32% 1.32% 0.19% 0.23% 0.13% 过去三个月 4.75% 0.27% 2.84% 0.19% 1.91% 0.08% 过去六个月 5.84% 0.39% 2.55% 0.29% 3.29% 0.10% 过去一年 10.39% 0.29% 5.72% 0.23% 4.67% 0.06% 自基金合同 生效起至今 10.61% 0.27% 7.15% 0.23% 3.46% 0.04% 南方致远混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.50% 0.32% 1.32% 0.19% 0.18% 0.13% 过去三个月 4.59% 0.27% 2.84% 0.19% 1.75% 0.08% 过去六个月 5.51% 0.39% 2.55% 0.29% 2.96% 0.10% 过去一年 9.72% 0.29% 5.72% 0.23% 4.00% 0.06% 自基金合同 生效起至今 9.88% 0.27% 7.15% 0.23% 2.73% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 46 页 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 46 页 注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000 亿元,旗下管理 220 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金 和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙鲁闽 本基金 基金经 理 2019年 5 月 30日 - 17年 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行,2003年 4月加入南方基金,历任 行业研究员、南方高增和南方隆元的基 金经理助理、专户投资管理部总监助理、 权益投资部副总监,现任权益投资部董 事总经理;2007年 12月 17日至 2010 年 12月 14日,任投资经理。2011年 6 月 21日至 2017年 7月 15日,任南方保 本基金经理;2015年 12月 23日至 2017 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 46 页 年 12月 30日,任南方瑞利保本基金经 理;2015年 5月 29日至 2018年 6月 5 日,任南方丰合保本基金经理;2016年 1月 11日至 2019年 1月 18日,任南方 益和保本基金经理;2010年 12月 14日 至 2019年 5月 30日,任南方避险基金 经理;2018年 6月 15日至 2019年 7月 5日,任南方甑智混合基金经理;2017 年 12月 30日至 2019年 9月 23日,任 南方瑞利混合基金经理;2018年 6月 5 日至 2019年 9月 23日,任南方新蓝筹 混合基金经理;2018年 6月 8日至 2019 年 9月 23日,任南方改革机遇基金经理; 2019年 1月 18日至 2019年 9月 23日, 任南方益和混合基金经理;2018年 11 月 5日至 2020年 4月 1日,任南方固胜 定期开放混合基金经理;2015年 4月 17 日至 2020年 5月 15日,任南方利淘基 金经理;2015年 5月 20日至 2020年 5 月 15日,任南方利鑫基金经理;2017 年 7月 13日至 2020年 5月 15日,任南 方安睿混合基金经理;2018年 1月 29 日至 2020年 5月 15日,任南方融尚再 融资基金经理;2019年 7月 5日至 2020 年 5月 15日,任南方甑智混合基金经理; 2016年 9月 22日至今,任南方安泰混合 基金经理;2016年 11月 15日至今,任 南方安裕混合基金经理;2019年 5月 30 日至今,任南方致远混合基金经理;2020 年 3月 5日至今,任南方宝丰混合基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 46 页 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年中国乃至全球经济系统发生了重大变化,在全球经济趋势下行、中美摩 擦升级的背景下又爆发新冠肺炎疫情冲击,针对疫情的大规模隔离和联系中断,以前所未 有的方式和节奏重挫了生产与需求,进一步加剧经济形势的复杂严峻。一季度,我国 GDP 断崖式下跌,增速-6.8%,近年来唯一单季度负增长。在积极有为的财政政策与灵活适度的 货币政策对冲下,宏观经济逐渐恢复,二季度增速反弹至 3.2%。生产端,工业增加值同比 增速从 2月份低点的-25.87%已经恢复至 6月份的 4.8%,几近疫情爆发前水平;相对而言, 需求端恢复较为缓慢,社会零售总额同比增长从 2 月份低点的-20.5%反弹至 6 月份的-1.8%, 但仍较疫情爆发前水平相对深远。流动性方面,为有效应对疫情造成的市场流动性危机及 经济下滑,全球央行均采取了超宽松货币政策,释放大量流动性,促进利率水平不断创新 低。在此背景下,我国央行采取了缓慢小步式的宽松政策,既维护市场充裕的流动性,又 保持相当定力,避免大水漫灌。综合而言,上半年在疫情冲击下经济形势比较严峻,企业 盈利增长受到重创,但政策环境比较友好,积极效果正不断显现。 上半年权益市场,结构分化比较严重,创业板指涨到高达 35.60%,上证综指却下跌 2.15%。行业层面上,受益于疫情的医药生物、受宏观经济影响较小的科创成长,及防御属 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 46 页 性较高的食品饮料等行业涨幅居前;传统周期性行业,例如采掘、钢铁、金融、交运等跌 幅比较大。债券市场,经历了一场过山车般的牛转熊,十年期国债利率深 V 型反转,从年 初的3.15%,下降至4月份低点2.5%左右,此后随着经济企稳及资金偏紧预期,反弹至半年 末的 2.8%附近。 鉴于上市公司盈利短期受损与政策面的友好相互对冲,上半年南方致远权益仓位整体 上保持平稳,并未做明显的仓位择时,但随着市场行情变化有所被动波动。在风格上,本 基金的核心股票仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股,同时积极寻找具有竞 争优势的白马股投资机会。在组合股票配置方面,本基金继续着眼于以下三个方向:第一, 产业链分工和产业结构升级的背景下,在全球范围内有竞争优势和获得产业政策支持的优 势企业;第二,在消费市场升级和经济增速下行的背景下,盈利增长确定性和持续高的行 业;第三,在市场利率持续下行的背景下,类债券的高股息率权益类产品。固定收益投资 上,本基金以短久期、高流动性、高评级的债券或存单适当加杠杆进行配置来获取稳定的 持有收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.1061 元,报告期内,份额净值增长率为 5.84%, 同期业绩基准增长率为 2.55%;本基金 C 份额净值为 1.0988 元,报告期内,份额净值增长 率为 5.51%,同期业绩基准增长率为 2.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来经济系统与资本市场上的系列变化主要是由新冠肺炎疫情及中美关系引起的, 因此我们认为下半年资本市场表现的关键影响因素仍然是疫情防控与中美关系的变化。从 当前时点看,国内疫情已经得到有效控制,但境外输入与国内零星反弹仍需保持高度警惕; 海外国家,尤其是美国,疫情防控水平令人担忧,确诊数据居高不下。部分国家寄希望于 疫苗或者群体免疫,导致疫情持续影响充满极大不确定性。对于中美关系,随着美国大选 临近,两国摩擦也在不断升级,但中美在政治、经济等方面的互动是一个长期性过程,短 期内对市场情绪影响比较严重。 就国内而言,随着政策效果的不断显现,宏观经济开始进入复苏前半段,未来企业经 营开始好转,下半年股票市场仍存在比较好的盈利机会。一方面,国内疫情得到有效控制, 社会资源不断转移到经济生产领域,政策方面也在全面且精准地为经济恢复和企业经营铺 路,复苏势头越来越明显,短期内将持续下去;另一方面,在当前及未来一段时期充满不 确定的环境下,确定性优质资产吸引力不断增强,充裕的资金仍将会不断流入股市。在更 长期的角度上,从居民财富配置的规律、政策对房地产的强硬及资本市场的呵护,我们认 为当前正是开启居民财富配置向金融资产转移的时点,基本养老金入市、保险资金再配置、 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 46 页 陆港通等都给 A 股带来了新增资金,这些都促进股票市场长远发展。与此同时,对于结构 性强化的股市,我们将警惕受资金追捧但估值偏高的行业和个股,未来仍将努力寻找业绩 未来增长确定性高、估值合理的中长期标的,以及密切关注受益于国家政策推动、产业及 消费升级的行业。 对于债券市场,随着 5 月份以来的快速调整,我们认为债券仍然具备一定的配置价值, 一方面国内经济复苏刚开始,基础并不扎实,不排除未来随着政策退出及中美摩擦升级而 出现二次衰退可能;另一方面全球流动性宽松的背景下,我国货币政策难以反向操作,走 紧缩道路。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际 情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本 基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法 规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 46 页 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方致远混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,南方致远混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司 在南方致远混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方致远混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方致远混合型证券投资基 金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方致远混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 46 页 资产:





银行存款 6.4.3.1 4,150,060.93 50,221,660.87 结算备付金


8,977,668.69 6,865,654.72 存出保证金


54,019.85 82,516.94 交易性金融资产 6.4.3.2 311,425,279.55 1,084,597,023.91 其中:股票投资


81,060,043.95 208,553,772.91








基金投资


- -








债券投资


230,365,235.60 876,043,251.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 34,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.3.5 3,343,844.85 15,170,149.00 应收股利


- - 应收申购款


3,622,633.84 39,710.93 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


331,573,507.71 1,190,976,716.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


29,000,000.00 258,000,000.00 应付证券清算款


978,014.48 17,996,422.14 应付赎回款


5,866,393.61 43,610,227.82 应付管理人报酬


297,851.81 1,003,223.35 应付托管费


49,641.94 167,203.86 应付销售服务费


27,617.04 92,294.32 应付交易费用 6.4.3.7 49,970.73 53,385.69 应交税费


35,397.94 86,357.32 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 46 页 应付利息


- 131,343.90 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 118,159.50 264,220.67 负债合计


36,423,047.05 321,404,679.07 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 267,146,524.52 832,643,850.38 未分配利润 6.4.3.10 28,003,936.14 36,928,186.92 所有者权益合计


295,150,460.66 869,572,037.30 负债和所有者权益总计


331,573,507.71 1,190,976,716.37 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,南方致远混合 A 份额净值 1.1061 元,基金份额总额 221,669,727.27份;南方致远混合 C份额净值 1.0988元,基金份额总额 45,476,797.25份; 总份额合计 267,146,524.52 份。 6.2 利润表 会计主体:南方致远混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生 效日)至 2019 年 6月 30 日 一、收入


31,754,494.77 6,276,157.69 1.利息收入


10,052,921.25 3,242,275.06 其中:存款利息收入 6.4.3.11 115,159.16 524,918.53








债券利息收入


9,883,375.71 981,525.42








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 54,386.38 1,735,831.11








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”


34,112,201.85 1,003,582.40 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 46 页 填列) 其中:股票投资收益 6.4.3.12 30,721,238.06 -11,201.00








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.3.13 2,059,323.27 -








资产支持证券投资 收益 6.4.3.14 - -








贵金属投资收益 6.4.3.15 - -








衍生工具收益 6.4.3.16 - -








股利收益 6.4.3.17 1,331,640.52 1,014,783.40 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.3.18 -13,211,771.98 2,030,300.23 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.3.19 801,143.65 - 减:二、费用


5,964,859.61 2,640,207.32 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,918,526.49 1,940,395.09 2.托管费 6.4.6.2.2 486,421.08 323,399.17 3.销售服务费 6.4.6.2.3 288,337.46 242,461.06 4.交易费用 6.4.3.20 473,740.14 114,551.56 5.利息支出


1,643,955.99 - 其中:卖出回购金融资产 支出 1,643,955.99 - 6.税金及附加


29,817.45 3,157.72 7.其他费用 6.4.3.21 124,061.00 16,242.72 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 25,789,635.16 3,635,950.37 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 25,789,635.16 3,635,950.37 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方致远混合型证券投资基金 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 46 页 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 832,643,850.38 36,928,186.92 869,572,037.30 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 25,789,635.16 25,789,635.16 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -565,497,325.86 -34,713,885.94 -600,211,211.80 其中:1.基金申购款 59,937,245.53 5,397,373.92 65,334,619.45








2.基金赎回款 -625,434,571.39 -40,111,259.86 -665,545,831.25 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 267,146,524.52 28,003,936.14 295,150,460.66 项目 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,903,880,288.52 - 1,903,880,288.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 3,635,950.37 3,635,950.37 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 - - - 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 46 页 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,903,880,288.52 3,635,950.37 1,907,516,238.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.2.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明


6.4.3.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 4,150,060.93 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 46 页








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,150,060.93 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,931,116.01 81,060,043.95 11,128,927.94 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 219,320,553.65 220,160,235.60 839,681.95 银行间市场 10,111,736.98 10,205,000.00 93,263.02 合计 229,432,290.63 230,365,235.60 932,944.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,363,406.64 311,425,279.55 12,061,872.91 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4


买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 569.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,636.00 应收债券利息 3,339,617.48 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 46 页 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 21.96 合计 3,343,844.85 6.4.3.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 49,620.73 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 49,970.73 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,236.50 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,923.00 其他 - 合计 118,159.50 6.4.3.9 实收基金


金额单位:人民币元 南方致远混合 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 671,784,968.64 671,784,968.64 本期申购 57,410,691.43 57,410,691.43 本期赎回(以“-”号填列) -507,525,932.80 -507,525,932.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 221,669,727.27 221,669,727.27 南方致远混合 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 160,858,881.74 160,858,881.74 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 46 页 本期申购 2,526,554.10 2,526,554.10 本期赎回(以“-”号填列) -117,908,638.59 -117,908,638.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 45,476,797.25 45,476,797.25 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10


未分配利润


单位:人民币元 南方致远混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,599,414.05 13,676,357.98 30,275,772.03 本期利润 31,449,777.33 -10,045,530.67 21,404,246.66 本期基金份额交易产 生的变动数 -25,191,046.25 -2,977,717.86 -28,168,764.11 其中:基金申购款 5,345,900.29 -129,784.46 5,216,115.83








基金赎回款 -30,536,946.54 -2,847,933.40 -33,384,879.94 本期已分配利润 - - - 本期末 22,858,145.13 653,109.45 23,511,254.58 南方致远混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,386,043.84 3,266,371.05 6,652,414.89 本期利润 7,551,629.81 -3,166,241.31 4,385,388.50 本期基金份额交易产 生的变动数 -6,579,468.03 34,346.20 -6,545,121.83 其中:基金申购款 168,338.45 12,919.64 181,258.09








基金赎回款 -6,747,806.48 21,426.56 -6,726,379.92 本期已分配利润 - - - 本期末 4,358,205.62 134,475.94 4,492,681.56 6.4.3.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 48,558.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,011.01 其他 2,589.66 合计 115,159.16 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 46 页 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 195,388,379.04 减:卖出股票成本总额 164,667,140.98 买卖股票差价收入 30,721,238.06 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 677,158,954.04 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 662,201,844.02 减:应收利息总额 12,897,786.75 买卖债券差价收入 2,059,323.27 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,331,640.52 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,331,640.52 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 46 页 1.交易性金融资产 -13,211,771.98 ——股票投资 -13,067,751.60 ——债券投资 -144,020.38 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -13,211,771.98 6.4.3.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 788,838.22 基金转换费收入 12,305.43 合计 801,143.65 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 472,165.14 银行间市场交易费用 1,575.00 合计 473,740.14 6.4.3.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 45,250.66 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 538.00 合计 124,061.00 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 46 页 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 5月 30日 (基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 227,421,192.58 100.00% 21,402,223.40 19.09% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 205,497.74 100.13% 49,882.38 100.53% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 46 页 的比例 额 总额的比例 华泰证券 18,041.15 17.99% 18,041.15 17.99% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,918,526.49 1,940,395.09 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,022,523.00 - 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 486,421.08 323,399.17 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方致远混合 A 南方致远混合 C 合计 华泰证券 - 7,738.91 7,738.91 南方基金 - 1,668.55 1,668.55 中国工商银行 - 230,969.06 230,969.06 合计 - 240,376.52 240,376.52 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 46 页 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 5月 30日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方致远混合 A 南方致远混合 C 合计 工商银行 - 159,799.03 159,799.03 华泰证券 - 4,987.61 4,987.61 南方基金 - 287.86 287.86 合计 - 165,074.50 165,074.50 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 5月 30日 (基金合同生效日)至 2019年 6月 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 46 页 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 4,150,060.93 48,558.49 136,300,258.93 423,589.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 000063 中兴通讯 2020年 2月 3 日 2022年 2月 4 日 非公开 发行锁 定期 30.21 34.60 132,406 3,999,985.2 6 4,581,247.6 0 - 300840 酷特智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 688027 国盾量子 2020年 6月 30 日 2020年 7月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688086 紫晶存储 2020年 2月 19 日 2020年 8月 26 日 科创板 新股锁 定期 21.49 64.54 9,361 201,167.89 604,158.94 - 688126 沪硅产业 2020年 4月 13 日 2020年 10月20 日 科创板 新股锁 定期 3.89 26.34 183,773 714,876.97 4,840,580.8 2 - 688277 天 智 航 2020年 6月 24 日 2020年 7月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688568 中科星图 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688600 皖仪科技 2020年 6月 23 2020年 7月 3 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 46 页 日 日 000063 中兴通讯 2020年 2月 3 日 2021年 2月 4 日 非公开 发行锁 定期 30.21 36.48 132,406 3,999,985.2 6 4,830,170.8 8 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 29,000,000.00元,截至 2020 年 7月 1日先后到期。该类交易要求本基 金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的 余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型 基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在 日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 46 页 等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 6.4.9.3 流动性风险 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 46 页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2020年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认 的当日净赎回金额。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 46 页 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存 款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利 率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,150,060.93 - - - 4,150,060.93 结算备付金 8,977,668.69 - - - 8,977,668.69 存出保证金 54,019.85 - - - 54,019.85 交易性金融 资产 107,521,995. 60 122,843,240. 00 - 81,060,043.9 5 311,425,279.5 5 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 3,343,844.85 3,343,844.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,424,906.76 - - 2,197,727.08 3,622,633.84 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 122,128,651. 83 122,843,240. 00 - 86,601,615.8 8 331,573,507. 71 负债








应付赎回款 - - - 5,866,393.61 5,866,393.61 应付管理人 报酬 - - - 297,851.81 297,851.81 应付托管费 - - - 49,641.94 49,641.94 应付证券清 - - - 978,014.48 978,014.48 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 46 页 算款 卖出回购金 融资产款 29,000,000.0 0 - - - 29,000,000.0 0 应付销售服 务费 - - - 27,617.04 27,617.04 应付交易费 用 - - - 49,970.73 49,970.73 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 35,397.94 35,397.94 其他负债 - - - 118,159.50 118,159.50 负债总计 29,000,000.0 0 - - 7,423,047.05 36,423,047.0 5 利率敏感度 缺口 93,128,651.8 3 122,843,240. 00 - 79,178,568.8 3 295,150,460. 66 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 50,221,660.8 7 - - - 50,221,660.8 7 结算备付金 6,865,654.72 - - - 6,865,654.72 存出保证金 82,516.94 - - - 82,516.94 交易性金融 资产 372,777,000. 00 503,266,251. 00 - 208,553,772. 91 1,084,597,02 3.91 买入返售金 融资产 34,000,000.0 0 - - - 34,000,000.0 0 应收利息 - - - 15,170,149.0 0 15,170,149.0 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,480.00 - - 38,230.93 39,710.93 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 463,948,312. 53 503,266,251. 00 - 223,762,152. 84 1,190,976,71 6.37 负债








应付赎回款 - - - 43,610,227.8 2 43,610,227.8 2 应付管理人 报酬 - - - 1,003,223.35 1,003,223.35 应付托管费 - - - 167,203.86 167,203.86 应付证券清 - - - 17,996,422.1 17,996,422.1 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 46 页 算款 4 4 卖出回购金 融资产款 258,000,000. 00 - - - 258,000,000. 00 应付销售服 务费 - - - 92,294.32 92,294.32 应付交易费 用 - - - 53,385.69 53,385.69 应付利息 - - - 131,343.90 131,343.90 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 86,357.32 86,357.32 其他负债 - - - 264,220.67 264,220.67 负债总计 258,000,000. 00 - - 63,404,679.0 7 321,404,679. 07 利率敏感度 缺口 205,948,312. 53 503,266,251. 00 - 160,357,473. 77 869,572,037. 30 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -595,836.64 -2,451,713.84 2.市场利率平行下降 25个基点 599,203.60 2,468,989.24 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的 分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性 分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 46 页 定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:本基金 股票投资占基金资产的比例范围 0-30%(其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%)。债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%。此外,本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 81,060,043.95 27.46 208,553,772.91 23.98 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 81,060,043.95 27.46 208,553,772.91 23.98 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1.沪深 300上升 5% 3,877,460.64 8,794,816.88 2.沪深 300下降 5% -3,877,460.64 -8,794,816.88 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 46 页 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,060,043.95 24.45 其中:股票 81,060,043.95 24.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 230,365,235.60 69.48 其中:债券 230,365,235.60 69.48








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,127,729.62 3.96 8 其他资产 7,020,498.54 2.12 9 合计 331,573,507.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,353,200.21 16.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,653,038.32 1.58 E 建筑业 1,908,000.00 0.65 F 批发和零售业 481,950.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,186,115.42 2.10 J 金融业 16,956,300.00 5.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 46 页 R 文化、体育和娱乐业 2,521,440.00 0.85 S 综合 - - 合计 81,060,043.95 27.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000063 中兴通讯 264,812 9,411,418.48 3.19 2 601166 兴业银行 545,000 8,600,100.00 2.91 3 601009 南京银行 1,140,000 8,356,200.00 2.83 4 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 2.48 5 601877 正泰电器 260,327 6,859,616.45 2.32 6 600887 伊利股份 170,000 5,292,100.00 1.79 7 688126 沪硅产业 183,773 4,840,580.82 1.64 8 600176 中国巨石 470,900 4,308,735.00 1.46 9 600886 国投电力 527,800 4,148,508.00 1.41 10 688111 金山办公 11,659 3,982,481.22 1.35 11 601966 玲珑轮胎 183,900 3,714,780.00 1.26 12 601928 凤凰传媒 370,800 2,521,440.00 0.85 13 000333 美的集团 35,000 2,092,650.00 0.71 14 600406 国电南瑞 100,000 2,025,000.00 0.69 15 601668 中国建筑 400,000 1,908,000.00 0.65 16 600597 光明乳业 60,000 891,600.00 0.30 17 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.20 18 603267 鸿远电子 12,900 557,925.00 0.19 19 603589 口 子 窖 10,200 519,180.00 0.18 20 600461 洪城水业 77,200 491,764.00 0.17 21 603368 柳药股份 21,000 481,950.00 0.16 22 002597 金禾实业 20,000 459,400.00 0.16 23 603697 有友食品 20,000 403,600.00 0.14 24 000858 五 粮 液 2,000 342,240.00 0.12 25 603228 景旺电子 8,900 313,191.00 0.11 26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.06 27 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.04 28 688027 N 国 盾 2,830 102,389.40 0.03 29 603087 甘李药业 968 97,090.40 0.03 30 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03 31 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 32 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 46 页 33 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 34 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 7,999,970.52 0.92 2 300248 新 开 普 2,622,056.38 0.30 3 600729 重庆百货 2,416,473.14 0.28 4 02607 上海医药集团股 份有限公司 2,028,183.96 0.23 5 600742 一汽富维 1,975,672.00 0.23 6 300132 青松股份 1,900,182.00 0.22 7 688266 泽璟制药 1,439,762.72 0.17 8 002299 圣农发展 1,350,265.69 0.16 9 600597 光明乳业 1,349,253.00 0.16 10 601966 玲珑轮胎 1,319,767.00 0.15 11 300088 长信科技 1,290,148.00 0.15 12 002146 荣盛发展 1,279,962.00 0.15 13 002950 奥美医疗 1,132,950.00 0.13 14 688169 石头科技 1,021,309.04 0.12 15 000568 泸州老窖 900,620.00 0.10 16 000858 五 粮 液 866,473.00 0.10 17 300623 捷捷微电 793,757.00 0.09 18 002025 航天电器 749,389.00 0.09 19 688177 百 奥 泰 730,220.40 0.08 20 300408 三环集团 714,996.00 0.08 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 688009 中国通号 10,724,600.66 1.23 2 000651 格力电器 9,716,572.52 1.12 3 601818 光大银行 7,688,780.00 0.88 4 601138 工业富联 7,564,415.00 0.87 5 600406 国电南瑞 6,674,873.01 0.77 6 600757 长江传媒 6,673,708.00 0.77 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 46 页 7 600660 福耀玻璃 6,167,058.00 0.71 8 002597 金禾实业 6,162,708.00 0.71 9 300166 东方国信 5,069,702.00 0.58 10 000895 双汇发展 4,739,861.48 0.55 11 601877 正泰电器 4,689,291.00 0.54 12 002142 宁波银行 4,524,300.00 0.52 13 600741 华域汽车 4,392,599.00 0.51 14 601166 兴业银行 4,168,533.00 0.48 15 603730 岱美股份 3,901,343.00 0.45 16 600511 国药股份 3,839,349.08 0.44 17 601658 邮储银行 3,777,113.94 0.43 18 600176 中国巨石 3,676,041.00 0.42 19 600742 一汽富维 3,614,915.00 0.42 20 002415 海康威视 3,525,599.00 0.41 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 50,241,163.62 卖出股票收入(成交)总额 195,388,379.04 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,443,995.60 21.16 其中:政策性金融债 16,656,995.60 5.64 4 企业债券 121,519,000.00 41.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,205,000.00 3.46 7 可转债(可交换债) 36,197,240.00 12.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,365,235.60 78.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 46 页 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 143732 18国君 G3 250,000 25,435,000.00 8.62 2 132007 16凤凰 EB 222,450 22,689,900.00 7.69 3 143712 18招商 G5 200,000 20,352,000.00 6.90 4 155441 19中核 01 200,000 20,288,000.00 6.87 5 112629 17电科 01 200,000 20,262,000.00 6.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 46 页 国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回 等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,019.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,343,844.85 5 应收申购款 3,622,633.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,020,498.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132007 16凤凰 EB 22,689,900.00 7.69 2 132011 17浙报 EB 13,507,340.00 4.58 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 46 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000063 中兴通讯 9,411,418.48 3.19 非公开发行锁 定期 2 688126 沪硅产业 4,840,580.82 1.64 科创板新股锁 定期 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方致远 混合 A 2,735 81,049.26 49,417,532. 01 22.29% 172,252,19 5.26 77.71% 南方致远 混合 C 1,403 32,413.97 186,090.02 0.41% 45,290,707. 23 99.59% 合计 4,138 64,559.33 49,603,622. 03 18.57% 217,542,90 2.49 81.43% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 南方致远混合 A 653,340.99 0.2947% 南方致远混合 C 1.00 0.0000% 合计 653,341.99 0.2446% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 南方致远混合 A 0 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 46 页 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 南方致远混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 南方致远混合 A 50~100 南方致远混合 C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方致远混合 A 南方致远混合 C 基金合同生效日(2019年 5月 30日)基金份额总额 1,427,995,511.16 475,884,777.36 本报告期期初基金份额总额 671,784,968.64 160,858,881.74 本报告期基金总申购份额 57,410,691.43 2,526,554.10 减:报告期基金总赎回份额 507,525,932.80 117,908,638.59 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 221,669,727.27 45,476,797.25 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 46 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 227,421,192.58 100.00% 205,497.74 100.13% - 海通证券 1 - - -261.65 -0.13% - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债 券回购成 成交金额 占当期权 证成交总 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 46 页 额的比例 交总额的 比例 额的比例 华泰证券 101,650,141.70 28.30% 8,181,800,000.00 100.00% - - 海通证券 257,582,050.00 71.70% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-10 2 关于南方致远混合型证券投资基金 2020年非 港股通交易日申购赎回安排的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-14 3 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019年第四季度报告提示性公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-01-20 4 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中兴通讯(000063)非公开发行 A股的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-06 5 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-07 6 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-02-27 7 南方基金关于旗下部分基金增加中信银行为销 售机构及开通相关业务的公告 证券时报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2020-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 46 页 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方致远混合型证券投资基金的文件; 2、《南方致远混合型证券投资基金基金合同》; 3、《南方致远混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方致远混合型证券投资基金 2020年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com