鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2020年09月01日 送出日期:2020年09月02日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 鹏华沪深300指数增强 基金代码 005870 基金管理人 鹏华基金管理有限公 司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年05月25日 上市交易所及上市日期 (若有)? - 基金类型? 股票型 交易币种 人民币 运作方式? 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 罗捷 开始担任本基金基金经 理的日期 2018年08月03日 证券从业日期?? 2013年08月12日 其他(若有) 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 注:无。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资与基金的业 绩”了解详细情况。 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越 标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金标的指数为:沪深300指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可 交换债券等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、股票投资策略(多因子量化选股模型、风险控制与调整、投资组合优化 模型);2、债券投资策略;3、权证投资策略;4、股指期货投资策略;5、 资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) 风险收益特征 本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收 益的品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特定费 率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率: 费用类型 金额(M) /持有期限(T) 收费方式/费 率 备注 申购费 M <100万 1.2%
100万 ≤ M < 500万 0.6%
500万≤ M 每笔1000元
赎回费 T <7天 1.5%
7天 ≤ T < 1年 0.5%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
2年≤ T 每笔0元
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1% 托管费 0.15% 销售服务费 0 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可 能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各 种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 (4)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原 标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投 资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调 整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究 作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也 有可能低于指数收益率。 (6)投资股指期货的风险 投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常 具有杠杆作用,价格波动比标的资产更为剧烈,有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。投资股指期货 将面临如下风险:1)市场风险;2)流动性风险;3)基差风险;4)保证金风险;5)信用风险;6)操作风 险。 (7)参与融资、转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能面临杠杆投资风险和对手方交易 风险等融资及转融通业务特有风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其 他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基 金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有 权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、 其他情况说明 无