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中银主题(163822)

中银主题策略混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
中银主题策略混合型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 
中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 43页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 43页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 43页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 40 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 40 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 40 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 40 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 41 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 42 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 42 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 43


中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 43页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中银主题策略混合型证券投资基金 基金简称 中银主题策略混合 基金主代码 163822 交易代码 163822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 7月 25日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 144,589,531.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的 主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风 险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所 处的经济周期,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及 风险分析进行大类资产配置。其次,基于自上而下的投资主题框架,综合 运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的 分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选与投资主题相符的 行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 欧阳向军 李今 联系电话 021-38834999 010-65169498 电子邮箱 clientservice@bocim.com lijin@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 4008308003 传真 021-68873488 010-65169555 注册地址 上海市银城中路200号中银大 厦45层 广东省广州市越秀区东风东路 713号 办公地址 上海市银城中路200号中银大 厦26层、27层、45层 北京市西城区菜市口大街1号 院2号楼信托大厦 邮政编码 200120 100053 法定代表人 章砚 尹兆君 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 43页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 39,512,497.29 本期利润 89,452,271.92 加权平均基金份额本期利润 0.6019 本期加权平均净值利润率 27.08% 本期基金份额净值增长率 29.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 37,404,508.77 期末可供分配基金份额利润 0.2587 期末基金资产净值 382,011,578.66 期末基金份额净值 2.642 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 174.18% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期 末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 43页 过去一个月 10.59% 1.19% 6.08% 0.72% 4.51% 0.47% 过去三个月 25.75% 1.25% 10.42% 0.72% 15.33% 0.53% 过去六个月 29.26% 1.80% 2.13% 1.21% 27.13% 0.59% 过去一年 74.62% 1.45% 8.44% 0.97% 66.18% 0.48% 过去三年 41.21% 1.39% 14.67% 1.00% 26.54% 0.39% 自基金合同生 效日起 174.18% 1.78% 72.36% 1.17% 101.82% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银主题策略混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 7月 25日至 2020年 6月 30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 43页 发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 124 只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄珺 基金经理 2019-03-1 3 - 12 中银基金管理有限公司副总裁 (VP),管理学硕士。曾任平安资 管投资经理。2018 年加入中银基 金管理有限公司,2019 年 3 月至 今任中银主题基金基金经理,2020 年至今任中银收益基金基金经理。 具有 12年证券从业年限。具备基 金从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 43页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,上半年全球经济受疫情影响大幅下挫,主要国家大幅加码财政和货币政策。美 国二季度 GDP环比大幅负增长已成定局,4月 14.7%的失业率为峰值水平,在美联储大幅放松货币 政策、财政政策不断加码背景下,6月 ISM制造业 PMI已回到荣枯线以上,3、4季度就业和消费复 苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国,制造业及服务业 PMI 回到荣枯线附近。综合来看,全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间,主要央行货币政策维持宽松 基调,发达经济体财政政策继续加码,美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。 国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,后均出现缓慢恢复,经济下行压力持续较大, 通胀预期回落。具体来看,上半年领先指标中采制造业 PMI见底回升至 50.9,同步指标工业增加值 1-6月累计同比回落 1.3%,较 2019年末下滑 7个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面 见底回升但尚未转正:1-6 月美元计价累计出口增速较 2019 年末回落 6.7 个百分点至-6.2%左右,6 月社会消费品零售总额增速较 2019年末回落 9.8个百分点至-1.8%,制造业、房地产、基建投资均出 现修复但仍有回升空间,1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。 通胀方面,CPI快速下行,6月同比增速从 2019年末的 4.5%下降 2个百分点至 2.5%,PPI触底后略 有回升,6月同比增速从 2019年末的-0.5%下行 2.5个百分点至-3.0%。 2. 市场回顾 整体来看,股票市场方面,一季度上证综指下跌 9.83%,代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 10.02%,中小板综合指数下跌 2.54%,创业板综合指数上涨 2.12%;二季度上证综指上涨 8.52%,代 表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 12.96%,中小板综合指数上涨 18.14%,创业板综合指数上涨 25.28%。具体来看,上半年在疫情的影响下,医药与消费行业指数表现优异,中信一级医药指数上 半年上涨 41.54%,消费者服务 26.32%,食品饮料行业上涨 25.41%。医药行业中与疫情相关的检测 与疫苗板块,食品饮料中大众消费品相关子行业公司都获得了很大幅度的上涨。成长板块亦有较好 的表现,电子行业中的半导体与消费电子龙头公司表现突出,计算机行业中与云计算相关公司表现 较好。市场表现最差的板块是低估值蓝筹类的金融地产板块,上半年中信一级行业银行指数下跌了 13.02%,非银指数下跌 10.67%,房地产指数下跌 8.54%,其他周期类相关子行业煤炭钢铁类亦表现 不佳。总体而言,市场板块分化巨大,以医药消费与成长类为代表的核心资产表现大幅好于低估值 类的金融周期行业。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 43页 上半年债市利率债品种出现了不同程度的上涨,但信用债出现小幅下跌。其中,一季度,中债 总全价指数上涨 2.59%,中债银行间国债全价指数上涨 3.10%,中债企业债总全价指数上涨 1.03%; 二季度中债总全价指数下跌 1.70%,中债银行间国债全价指数下跌 1.89%,中债企业债总全价指数下 跌 1.14%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。货币市场方面,上半年央行保持 较高公开市场投放力度,并新增再贷款再贴现额度,银行间资金面总体宽松,但随着打击资金空转 资金面边际出现收紧。可转债方面,上半年主要跟随权益市场波动,转债估值冲高回落。 3. 运行分析 上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,债券市场各品种表现分化,本基金业绩表 现好于比较基准。策略上,我们保持一致的高仓位股票配置,积极参与优质公司的投资机会,优化 配置结构,重点配置了以内需为主的大众消费品与传媒行业的龙头公司,医药与电子板块也有一定 比例的配置,一季度对于银行地产板块的配置给组合带来一定的负贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 29.26%,同期业绩比较基准收益率为 2.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,全球经济复苏依然面临着比较大的不确定性,美国疫情打断经济重启的概率在提升; 国内经济保持复苏态势,但就业和消费修复面临较大压力,预期财政政策更加积极有为,特别国债 和地方专项债有助于稳定基建投资。通胀方面,受基数效应影响,CPI 同比增速预计保持整体下降 的趋势,而伴随着经济逐步复苏,PPI 同比增速降幅逐步收窄,但整体仍保持负增长。货币政策整 体稳健偏宽松,“防风险”限制传统货币政策操作空间,但“稳增长”压力依然存在,政策收紧概率不 高,流动性保持合理充裕状态。全球疫情风险仍未消除,海外主要央行货币政策仍将保持宽松状态, 预计美债收益率维持在较低水平,中美利差仍将处于历史高位,境外资金对国内股市有持续增量配 置需求。 综合上述分析,我们认为市场大概率将呈现震荡偏强的格局,大选年的中美关系与海外疫情的 发展仍是影响风险偏好的重要变量,但是我们认为随着中美关系的预期常态化,与疫苗研发进展的 加快,这两个因素对 A 股市场的影响将边际减弱。市场也将继续呈现更多的阶段性和结构性机会。 在投资策略上,我们将继续选择以内需为主的大消费板块,包括食品饮料中的大众消费品,传媒行 业的龙头公司,以及其他自下而上有核心竞争力的细分板块的消费类龙头公司。下半年,在成长板 块,我们将更多的关注新能源汽车行业,我们认为新能源汽车不管从产业政策和行业销售数据上都 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 43页 进入了一个往上的拐点期,并且上市公司业绩开始进入往上修正盈利预期。总体来说,市场结构性 机会非常明显,上市公司估值分化严重,我们也会时刻关注流动性可能边际变化带来的估值下行风 险。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值 方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。 本报告期期末可供分配利润为 37,404,508.77元,未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 43页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对中银主题策略混合型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 15,212,564.90 16,260,722.05 结算备付金


626,069.51 727,349.66 存出保证金


262,621.13 201,874.54 交易性金融资产 6.4.7.2 368,598,213.53 318,364,395.36 其中:股票投资


345,660,375.43 299,281,180.16 基金投资


- - 债券投资


22,937,838.10 19,083,215.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,740,480.66 应收利息 6.4.7.5 481,018.02 507,464.88 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 43页 应收股利


- - 应收申购款


442,471.46 1,216,491.19 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


385,622,958.55 339,018,778.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


123,932.71 4,297,683.66 应付赎回款


2,395,249.68 273,742.70 应付管理人报酬


448,988.12 377,761.85 应付托管费


74,831.36 62,960.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 487,970.55 416,495.58 应交税费


10.72 0.12 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 80,396.75 160,698.21 负债合计


3,611,379.89 5,589,342.42 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 144,589,531.83 163,146,249.25 未分配利润 6.4.7.10 237,422,046.83 170,283,186.67 所有者权益合计


382,011,578.66 333,429,435.92 负债和所有者权益总计


385,622,958.55 339,018,778.34 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 2.642元,基金份额总额 144,589,531.83份。 6.2 利润表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


94,219,682.09 26,958,411.99 1.利息收入


388,474.39 220,665.09 其中:存款利息收入 6.4.7.11 61,999.74 73,891.64 债券利息收入


326,474.65 146,773.45 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 43页 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


43,795,699.19 10,111,993.54 其中:股票投资收益 6.4.7.12 41,981,678.32 8,912,599.15 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 70,020.56 74,213.81 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,744,000.31 1,125,180.58 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 49,939,774.63 16,609,416.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 95,733.88 16,337.30 减:二、费用


4,767,410.17 2,602,073.24 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,467,059.20 1,286,196.00 2.托管费 6.4.10.2.2 411,176.56 214,366.01 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,809,606.54 1,019,640.81 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


4.75 3.36 7.其他费用 6.4.7.19 79,563.12 81,867.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 89,452,271.92 24,356,338.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


89,452,271.92 24,356,338.75 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银主题策略混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 163,146,249.25 170,283,186.67 333,429,435.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 89,452,271.92 89,452,271.92 三、本期基金份额交易产 -18,556,717.42 -22,313,411.76 -40,870,129.18 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 43页 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 40,141,623.99 46,497,824.72 86,639,448.71 2.基金赎回款 -58,698,341.41 -68,811,236.48 -127,509,577.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 144,589,531.83 237,422,046.83 382,011,578.66 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 115,148,215.97 32,787,249.72 147,935,465.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 24,356,338.75 24,356,338.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 7,735,627.54 5,895,371.25 13,630,998.79 其中:1.基金申购款 22,711,238.93 13,220,490.89 35,931,729.82 2.基金赎回款 -14,975,611.39 -7,325,119.64 -22,300,731.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 122,883,843.51 63,038,959.72 185,922,803.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:张家文,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原中银主题策略股票型证券投资基金, 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]805号文《关于核准中银主 题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开 发行募集,基金合同于 2012年 7月 25日正式生效,首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金份 额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 43页 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。


根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及相关基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 7 日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的 内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务 状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 43页 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 43页 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规 定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 43页 限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 15,212,564.90 定期存款 - 其他存款 - 合计 15,212,564.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 263,473,798.04 345,660,375.43 82,186,577.39 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 22,999,382.06 22,937,838.10 -61,543.96 银行间市场 - - - 合计 22,999,382.06 22,937,838.10 -61,543.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 286,473,180.10 368,598,213.53 82,125,033.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 43页 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 2,698.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 253.53 应收债券利息 477,959.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.18 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 106.38 合计 481,018.02 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 487,970.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 487,970.55 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 833.63 应付证券出借违约金 - 应付审计费 19,890.78 应付信息披露费 59,672.34 合计 80,396.75 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 43页 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 163,146,249.25 163,146,249.25 本期申购 40,141,623.99 40,141,623.99 本期赎回(以“-”号填列) -58,698,341.41 -58,698,341.41 本期末 144,589,531.83 144,589,531.83 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -634,435.50 170,917,622.17 170,283,186.67 本期利润 39,512,497.29 49,939,774.63 89,452,271.92 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,473,553.02 -20,839,858.74 -22,313,411.76 其中:基金申购款 4,355,174.96 42,142,649.76 46,497,824.72 基金赎回款 -5,828,727.98 -62,982,508.50 -68,811,236.48 本期已分配利润 - - - 本期末 37,404,508.77 200,017,538.06 237,422,046.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 51,627.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,226.47 其他 3,146.24 合计 61,999.74 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 605,999,203.85 减:卖出股票成本总额 564,017,525.53 买卖股票差价收入 41,981,678.32 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 43页 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 23,356,003.09 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 22,539,863.05 减:应收利息总额 746,119.48 买卖债券差价收入 70,020.56 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,744,000.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,744,000.31 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 49,939,774.63 ——股票投资 50,036,037.70 ——债券投资 -96,263.07 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 49,939,774.63 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 94,699.49 转换费收入 1,034.39 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 43页 合计 95,733.88 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,809,606.54 银行间市场交易费用 - 合计 1,809,606.54 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 合计 79,563.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日, 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司 (“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 43页 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,467,059.20 1,286,196.00 其中:支付销售机构的客户维护费 492,112.99 446,918.44 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 411,176.56 214,366.01 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 43页 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 15,212,564.9 0 51,627.03 8,061,480.87 67,390.32 合计 15,212,564.9 0 51,627.03 8,061,480.87 67,390.32 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司,获得的利息收入为人民币 7,226.47元(2019年上半年获得的利息收入为 人民币 4,994.77元),2020年 6月 30日结算备付金余额为人民币 626,069.51元(2019年上半年末:人 民币 665,837.52元)。


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30065 7 弘信 电子 2019-0 9-10 2020-0 9-11 非公 开发 行流 通受 限 14.44 18.87 103,78 5 1,498, 907.00 1,958, 422.95 - 30065 7 弘信 电子 2019-0 9-10 2021-0 9-13 非公 开发 行流 14.44 17.27 103,78 5 1,498, 907.00 1,792, 366.95 - 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 43页 通受 限 68817 7 百奥 泰 2020-0 2-13 2020-0 8-21 新股 锁定 期内 32.76 57.02 11,538 377,98 4.88 657,89 6.76 - 68820 8 道通 科技 2020-0 2-06 2020-0 8-13 新股 锁定 期内 24.36 54.23 9,692 236,09 7.12 525,59 7.16 - 68856 6 吉贝 尔 2020-0 5-08 2020-1 1-18 新股 锁定 期内 23.69 38.43 9,176 217,37 9.44 352,63 3.68 - 68837 7 迪威 尔 2020-0 6-29 2020-0 7-08 新股 未上 市 16.42 16.42 7,894 129,61 9.48 129,61 9.48 - 68827 7 天智 航 2020-0 6-24 2020-0 7-07 新股 未上 市 12.04 12.04 8,810 106,07 2.40 106,07 2.40 - 68802 7 国盾 量子 2020-0 6-30 2020-0 7-09 新股 未上 市 36.18 36.18 2,830 102,38 9.40 102,38 9.40 - 68852 8 秦川 物联 2020-0 6-19 2020-0 7-01 新股 未上 市 11.33 11.33 8,337 94,458 .21 94,458 .21 - 68860 0 皖仪 科技 2020-0 6-23 2020-0 7-03 新股 未上 市 15.50 15.50 5,468 84,754 .00 84,754 .00 - 30084 7 中船 汉光 2020-0 6-29 2020-0 7-09 新股 未上 市 6.94 6.94 1,421 9,861. 74 9,861. 74 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 新股 未上 市 17.63 17.63 470 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 新股 未上 市 10.01 10.01 751 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 未上 市 5.94 5.94 1,185 7,038. 90 7,038. 90 - 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131 3,811. 47 3,811. 47 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 期末 估值 备注 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 43页 限类 型 总额 总额 11359 0 海容 转债 2020-0 6-30 2020-0 7-27 配债 未上 市 100.00 100.00 5,300 530,00 0.00 530,00 0.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险 和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委 员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构 体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管 理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度 出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 43页 金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报 告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过 相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均 存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 06月 30日,本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定 收益投资占基金资产净值的比例为 0.57%(2019年 12月 31日:0.22%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 7,314,193.60 - 合计 7,314,193.60 - 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 2,174,501.00 - 未评级 13,449,143.50 - 合计 15,623,644.50 - 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 43页 对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系,审 慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行 管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力 测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2020年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 43页 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 15,212,564.90 - - - 15,212,564.90 结算备付金 626,069.51 - - - 626,069.51 存出保证金 262,621.13 - - - 262,621.13 交易性金融资产 20,763,337.10 - 2,174,501.00 345,660,375.43 368,598,213.5 3 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收利息 - - - 481,018.02 481,018.02 应收申购款 1,589.16 - - 440,882.30 442,471.46 其他应收款 - - - - - 资产总计 36,866,181.80 - 2,174,501.00 346,582,275.75 385,622,958.5 5 负债








应付证券清算款 - - - 123,932.71 123,932.71 应付赎回款 - - - 2,395,249.68 2,395,249.68 应付管理人报酬 - - - 448,988.12 448,988.12 应付托管费 - - - 74,831.36 74,831.36 应付交易费用 - - - 487,970.55 487,970.55 应交税费 - - - 10.72 10.72 其他负债 - - - 80,396.75 80,396.75 负债总计 - - - 3,611,379.89 3,611,379.8 9 利率敏感度缺口 36,866,181.80 - 2,174,501.00 342,970,895.86 382,011,578.6 6 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,260,722.05 - - - 16,260,722.05 结算备付金 727,349.66 - - - 727,349.66 存出保证金 201,874.54 - - - 201,874.54 18,357,861.60 - 725,353.60 299,281,180.16 318,364,395.3 6 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 43页 交易性金融资产 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,740,480.66 1,740,480.66 应收股利 - - - - - 应收利息 - - - 507,464.88 507,464.88 应收申购款 20,746.56 - - 1,195,744.63 1,216,491.19 其他应收款 - - - - - 资产总计 35,568,554.41 - 725,353.60 302,724,870.33 339,018,778.3 4 负债








应付证券清算款 - - - 4,297,683.66 4,297,683.66 应付赎回款 - - - 273,742.70 273,742.70 应付管理人报酬 - - - 377,761.85 377,761.85 应付托管费 - - - 62,960.30 62,960.30 应付交易费用 - - - 416,495.58 416,495.58 应交税费 - - - 0.12 0.12 其他负债 - - - 160,698.21 160,698.21 负债总计 - - - 5,589,342.42 5,589,342.42 利率敏感度缺口 35,568,554.41 - 725,353.60 297,135,527.91 333,429,435.9 2 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10% (2019年 12月 31日:同),银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的 利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 43页 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括特定指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 345,660,375.43 90.48 299,281,180.1 6 89.76 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 345,660,375.43 90.48 299,281,180.1 6 89.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所 投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表 日后短期内保持不变;2.以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的 风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 2,341 减少约 1,884 1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 2,341 增加约 1,884 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 43页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 345,660,375.43 89.64 其中:股票 345,660,375.43 89.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,937,838.10 5.95 其中:债券 22,937,838.10 5.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,838,634.41 4.11 8 其他各项资产 1,186,110.61 0.31 9 合计 385,622,958.55 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,164,421.00 0.57 B 采矿业 - - C 制造业 238,488,459.76 62.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,511,878.32 0.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,573,090.00 4.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,401,198.37 10.84 J 金融业 - - 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 43页 K 房地产业 9,025,596.00 2.36 L 租赁和商务服务业 3,496,289.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 9,845,472.00 2.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,925,176.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 22,228,794.98 5.82 S 综合 - - 合计 345,660,375.43 90.48 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600305 恒顺醋业 1,122,586 20,823,970.30 5.45 2 600298 安琪酵母 377,500 18,678,700.00 4.89 3 002624 完美世界 321,900 18,554,316.00 4.86 4 300251 光线传媒 1,661,278 18,124,542.98 4.74 5 601689 拓普集团 604,061 16,853,301.90 4.41 6 002352 顺丰控股 284,700 15,573,090.00 4.08 7 002557 洽洽食品 286,100 15,503,759.00 4.06 8 002555 三七互娱 330,700 15,476,760.00 4.05 9 603686 龙马环卫 599,901 14,619,587.37 3.83 10 603711 香飘飘 413,700 12,456,507.00 3.26 11 002216 三全食品 514,000 12,284,600.00 3.22 12 600600 青岛啤酒 143,400 10,970,100.00 2.87 13 002304 洋河股份 98,200 10,324,748.00 2.70 14 002695 煌上煌 408,100 10,292,282.00 2.69 15 603259 药明康德 101,920 9,845,472.00 2.58 16 603019 中科曙光 233,500 8,966,400.00 2.35 17 002568 百润股份 185,800 8,420,456.00 2.20 18 603755 日辰股份 91,500 8,084,940.00 2.12 19 600521 华海药业 235,620 7,994,586.60 2.09 20 603187 海容冷链 168,372 6,140,526.84 1.61 21 002317 众生药业 320,500 5,499,780.00 1.44 22 603799 华友钴业 134,600 5,230,556.00 1.37 23 000002 万科 A 191,400 5,003,196.00 1.31 24 300741 华宝股份 131,100 4,834,968.00 1.27 25 603801 志邦家居 176,600 4,713,454.00 1.23 26 688116 天奈科技 87,127 4,073,187.25 1.07 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 43页 27 000011 深物业 A 251,400 4,022,400.00 1.05 28 300657 弘信电子 207,570 3,750,789.90 0.98 29 600183 生益科技 124,700 3,649,969.00 0.96 30 002027 分众传媒 627,700 3,496,289.00 0.92 31 300763 锦浪科技 50,440 3,232,699.60 0.85 32 002460 赣锋锂业 51,200 2,742,784.00 0.72 33 000030 富奥股份 408,600 2,610,954.00 0.68 34 300133 华策影视 311,400 2,257,650.00 0.59 35 300511 雪榕生物 168,700 2,164,421.00 0.57 36 002007 华兰生物 42,600 2,134,686.00 0.56 37 002920 德赛西威 34,600 2,122,018.00 0.56 38 002690 美亚光电 38,882 2,045,193.20 0.54 39 300770 新媒股份 8,900 1,990,574.00 0.52 40 300033 同花顺 14,900 1,982,892.00 0.52 41 002044 美年健康 133,600 1,925,176.00 0.50 42 000725 京东方 A 407,000 1,900,690.00 0.50 43 300450 先导智能 40,900 1,889,989.00 0.49 44 300144 宋城演艺 106,740 1,846,602.00 0.48 45 300618 寒锐钴业 29,400 1,823,388.00 0.48 46 688188 柏楚电子 11,028 1,798,666.80 0.47 47 300454 深信服 7,700 1,585,892.00 0.42 48 603697 有友食品 78,100 1,576,058.00 0.41 49 002039 黔源电力 88,600 1,499,112.00 0.39 50 688177 百奥泰 11,538 657,896.76 0.17 51 688208 道通科技 9,692 525,597.16 0.14 52 688566 吉贝尔 9,176 352,633.68 0.09 53 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 54 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 55 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 56 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 57 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 58 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 59 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 60 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 61 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 62 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 63 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 64 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 65 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 66 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 67 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 43页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601689 拓普集团 22,808,995.47 6.84 2 603019 中科曙光 14,224,699.04 4.27 3 002352 顺丰控股 13,251,357.00 3.97 4 600298 安琪酵母 12,216,505.00 3.66 5 600305 恒顺醋业 11,947,578.70 3.58 6 300498 温氏股份 11,739,912.00 3.52 7 002568 百润股份 11,145,934.06 3.34 8 000625 长安汽车 11,138,515.18 3.34 9 603686 龙马环卫 10,857,711.20 3.26 10 603711 香飘飘 10,334,024.88 3.10 11 002304 洋河股份 9,847,005.00 2.95 12 002409 雅克科技 9,818,474.00 2.94 13 002371 北方华创 9,286,700.00 2.79 14 603259 药明康德 8,506,478.10 2.55 15 600584 长电科技 8,220,563.00 2.47 16 300251 光线传媒 8,162,623.00 2.45 17 002695 煌上煌 8,071,678.00 2.42 18 002126 银轮股份 7,895,617.00 2.37 19 002027 分众传媒 7,624,301.00 2.29 20 600521 华海药业 7,187,912.00 2.16 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002027 分众传媒 16,073,606.70 4.82 2 688036 传音控股 14,725,117.81 4.42 3 002371 北方华创 14,445,522.00 4.33 4 300747 锐科激光 14,178,071.33 4.25 5 601166 兴业银行 13,872,472.00 4.16 6 002127 南极电商 13,375,469.83 4.01 7 002409 雅克科技 13,117,298.00 3.93 8 000063 中兴通讯 11,678,458.20 3.50 9 600984 建设机械 11,411,244.70 3.42 10 000002 万科 A 11,055,251.99 3.32 11 300498 温氏股份 10,467,344.50 3.14 12 600048 保利地产 10,416,793.60 3.12 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 43页 13 000625 长安汽车 10,129,614.58 3.04 14 688008 澜起科技 9,711,998.68 2.91 15 000001 平安银行 9,572,723.56 2.87 16 002557 洽洽食品 9,504,673.58 2.85 17 002216 三全食品 9,100,076.66 2.73 18 603043 广州酒家 9,079,695.06 2.72 19 600584 长电科技 8,785,142.06 2.63 20 002568 百润股份 8,421,136.07 2.53 21 601601 中国太保 8,311,221.00 2.49 22 000892 欢瑞世纪 7,887,029.85 2.37 23 300413 芒果超媒 7,726,829.00 2.32 24 600600 青岛啤酒 7,666,853.73 2.30 25 603233 大参林 7,538,427.00 2.26 26 002292 奥飞娱乐 7,051,923.20 2.11 27 002126 银轮股份 6,682,291.29 2.00 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 560,360,683.10 卖出股票的收入(成交)总额 605,999,203.85 注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,763,337.10 5.44 其中:政策性金融债 20,763,337.10 5.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,174,501.00 0.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,937,838.10 6.00 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 43页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018007 国开 1801 134,290 13,449,143.50 3.52 2 018013 国开 2004 73,120 7,314,193.60 1.91 3 128098 康弘转债 12,030 1,644,501.00 0.43 4 113590 海容转债 5,300 530,000.00 0.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 262,621.13 2 应收证券清算款 - 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 43页 3 应收股利 - 4 应收利息 481,018.02 5 应收申购款 442,471.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,186,110.61 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,907 18,286.27 71,159,137. 73 49.2146% 73,430,394. 10 50.7854% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,759,766.03 1.2171% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 43页 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年 7月 25日)基金份额总额 895,045,013.12


本报告期期初基金份额总额 163,146,249.25 本报告期基金总申购份额 40,141,623.99 减:本报告期基金总赎回份额 58,698,341.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 144,589,531.83 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人副总经理陈军离任。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西南证券 2 956,070,194.21 82.55% 876,802.62 82.36% - 东方证券 1 179,669,721.48 15.51% 167,325.69 15.72% - 国信证券 2 14,410,335.89 1.24% 13,132.02 1.23% - 申万宏源 1 8,003,739.35 0.69% 7,293.95 0.69% - 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 43页 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性) 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 西南证券 7,663,980.10 25.01% - - - - 东方证券 22,978,403.8 0 74.99% - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 中银主题策略混合型证券投资基金更新招募 说明书(2020年第 1号) 规定网站 2020-01-17 2 中银主题策略混合型证券投资基金更新招募 说明书摘要(2020年第 1号) 规定网站 2020-01-17 3 中银主题策略混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 规定网站 2020-01-18 4 中银基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业 务及清算交收安排的提示性公告 规定报刊及规定网站 2020-01-30 5 中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明 泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 规定报刊及规定网站 2020-02-05 6 中银基金管理有限公司关于使用固有资金投 资本公司旗下权益类基金的公告 规定报刊及规定网站 2020-02-06 7 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 规定报刊及规定网站 2020-02-29 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 43页 更的公告 8 中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保 险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 规定报刊及规定网站 2020-03-24 9 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019 年年度报告延期披露的提示公告 规定报刊及规定网站 2020-03-26 10 中银主题策略混合型证券投资基金 2019年年 度报告 规定网站 2020-04-08 11 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 规定网站 2020-04-21 12 中银基金管理有限公司关于新增中信证券华 南股份有限公司为旗下部分基金销售机构及 参与其费率优惠活动的公告 规定报刊及规定网站 2020-05-20 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-03-19至 2020-06-30 21,623 ,164.0 8 11,120 ,439.7 8 743,603. 86 32,000,000. 00 22.1316% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银主题策略混合型证券投资基金募集注册的文件;


2、《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》;


3、《中银主题策略混合型证券投资基金托管协议》;


4、《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》;


5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 中银主题策略混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 43页 9、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日