华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要查看PDF公告
华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金产品资料概要
编制日期：2020年8月28日
送出日期：2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF
基金代码 511670
下属基金简称
华泰紫金天天金货币 ETF A
下属基金代码
511670
华泰紫金天天金货币 ETF B 004749
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效
日
2017-08-11
上市交易所及
上市日期
上海证券交易所，
2017/8/28上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陈利
开始担任本基
金基金经理的
日期
2018/5/22
证券从业日期 2011/7/1
注：华泰紫金天天金货币 ETF A的场内简称为“华泰天金”（扩位简称：华泰天天金 ETF）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的
稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益
类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风
险的基础上，实现基金资产的保值增值。
本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的
投资策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是
根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测，以
此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而上部分主要从到期收益
率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优
质债券进行重点配置。
1、利率预期策略
利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属
配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及
债券市场供需状况等来预测利率走势，主要考虑：GDP增长率、通货膨胀率、
固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行
量等因素。
2、债券选择策略
对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。
根据对债券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单
只债券的久期进行选择。其它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因
为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上升时贬值较少，而在利率下
降时增值较大。
3、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款
资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资
关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券
化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进
行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有）
（三）自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较
基准的比较图
华泰紫金天天金货币 ETF A
数据截止日期：2020-06-30
0.98%
其他资产
12.17%
银行存款和
结算备付金合计
28.85%
买入返售金
融资产
57.99%
固定收益投
资
华泰紫金天天金货币 ETF B
注：1、本基金成立于 2017年 8月 11日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品 2017年数据非完
整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金天天金A
费用类型
金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费（前收费） - 不收取申购费
赎回费 -
本基金除根据合同约定收取 1%
强制赎回费的情形外，通常情况
下，本基金不收取赎回费用
华泰紫金天天金B
费用类型
金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费（前收费） - 不收取申购费
赎回费 -
本基金除根据合同约定收取 1%
强制赎回费的情形外，通常情况
下，本基金不收取赎回费用
2017 2018 2019
净值收益率 1.5234% 3.3876% 2.8773%
业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
数据截止日期：2019-12-31
2017 2018 2019
净值收益率 1.5077% 3.4127% 2.9176%
业绩基准收益率 0.5289% 1.3500% 1.3500%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
数据截止日期：2019-12-31
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.09%
销售服务费 0.25%
注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金特有的风险有：
1、申购赎回风险； 2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；3、基金收益
分配风险；4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险；5、流动性风险；6、机会
成本风险；7、系统故障风险。
8、本基金的市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买
力风险；9、管理风险；10、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险；11、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
