兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月27日 送出日期：2020年08月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴业量化混合 基金代码 005133 基金简称A 兴业量化混合A 基金代码A 005133 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年12月26日 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
WEIDONG WU（吴卫 东） 2017年12月26日 1994年11月01日 其他 基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止， 且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详 细情况。 投资目标 本基金通过计算机算法分析财务、技术因子和互联网大数据，使用多因 子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超 越比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可 转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存 款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%， 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资 产净值的10%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 主要投资策略 本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投资者行为出发，采用数量 化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。本基金所 指数量化模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型的基础 上， 根据中国资本市场的实际情况，由本基金管理人的金融工程团队开发的 更具针对性和实用性的多因子阿尔法选股模型。本基金在股票投资过程中将保 持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资 带来的风险，力争实现基金资产长期稳定增值。为降低资本市场系统性风险对 基金的影响，基金管理人在综合分析国内外宏观经济形势以及资本市场环境等 因素的基础上，在对证券市场中长期走势判断的基础上，采取适度的资产配置 策略。在投资过程中，在保持量化模型选股的前提下，基金管理人可以调整、 增加、或减少所使用的量化模型。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表 未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） M<50万 1.50% 50万≤M<100万 1.00% 100万≤M<500万 0.60% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销售服务费 0.00% 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 等。 另外，本基金特有风险包括： 1、本基金作为混合型基金，具有对相关市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的 风险和个券风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 2、本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元，且持有 期限自《基金合同》生效之日起不少于3年。基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于 2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续，投资者将面临基 金合同可能终止的不确定性风险。 3、本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市 中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在 较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所 持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。 投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风 险和操作风险等。具体为： 1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货 投资中最主要的风险。 2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险， 以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。 4）保证金风险是指因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，使基金财产可能产生更大 收益波动的风险。 5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险； 6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现 故障等原因造成损失的风险。 5、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证 券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流 动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线 4000095561咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另 有说明，本基金产品资料概要所载内容截止日为2020年8月20日，投资组合资产配置图表／ 区域配置图表数据截止日为2020年6月30日，自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及 与同期业绩比较基准的比较图数据截止日为2019年12月31日（本基金产品资料概要中的财务 数据未经审计）。
