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BOCI科创(501095)

中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:中银国际证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2020年 3月 12日起至 6月 30日止。





中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12 §5 托管人报告 ................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................ 13 6.2 利润表 .................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ............................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 41 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 4 页 共 49 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 42 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 43 §10 重大事件揭示 .............................................................. 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 46 10.8 其他重大事件 ............................................................. 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 §12 备查文件目录 .............................................................. 49 12.1 备查文件目录 ............................................................. 49 12.2 存放地点 ................................................................. 49 12.3 查阅方式 ................................................................. 49


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 5 页 共 49 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


中银证券科技创新 3年封闭混合 场内简称


BOCI科创 基金主代码


501095 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 3月 12日 基金管理人


中银国际证券股份有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


884,675,264.70份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家 政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前 的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和 预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间 的配置比例、调整原则和调整范围。 封闭运作期内,本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评 估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证 800指数的市净率 P/B) 决定股票资产的投资比例。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式,密切关注科技创新 前沿,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。针对科创板,本 基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值 水平等方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。 本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前 沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于 包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一 代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药 等高新技术产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、 人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。 业绩比较基准


封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份 指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45% 封闭运作期届满转型后,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴 产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 6 页 共 49 页


基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参 与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波 动由投资者自行承担。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


中银国际证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


亓磊 贺倩 联系电话


021-20328000 010-66060069 电子邮箱


gmkf@bocichina.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


021-61195566,400-620-8888 95599 传真


021-50372474 010-68121816 注册地址


上海市浦东新区银城中路 200号 中银大厦 39F 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址


上海市浦东新区银城中路 200号 中银大厦 39F 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


200120 100031 法定代表人


宁敏 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.bocifunds.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 3月 12日(基金合同生效日) - 2020 年 6月 30 日) 本期已实现收益


766,849.06 本期利润


84,142,284.18 加权平均基金份额本期利润


0.0951 本期加权平均净值利润率


9.48%


本期基金份额净值增长率


9.51%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


766,849.06 期末可供分配基金份额利润


0.0009 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 7 页 共 49 页


期末基金资产净值


968,817,548.88 期末基金份额净值


1.0951 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


9.51%


注:1.本基金合同生效日为 2020年 3月 12日,截至本报告期末基金成立未满一年;


2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;


4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 12.79% 1.39% 8.40% 0.57% 4.39% 0.82% 过去三个月 12.68% 1.16% 14.58% 0.74% -1.90% 0.42% 自基金合同生效起 至今 9.51% 1.11% 9.21% 0.90% 0.30% 0.21% 注:业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%。


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1.本基金合同于 2020年 3月 12日生效;


2.按照基金合同约定,自基金成立日起 6 个月为建仓期,截止本报告期末,基金尚未完成建 仓。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日 在上海成立,注册资本 27.78 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本 有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股 份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投 资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、江 西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司、A 股公开发行普通 股。中银国际证券的经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销 金融产品、公开募集证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2020 年 6 月 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 9 页 共 49 页


30日,本管理人共管理十八只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资 基金(原中银证券保本 1 号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基 金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债 券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基 金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中 银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、 中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券 型证券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。





4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


阳桦 本基金基 金经理 2020 年 3 月 12日 - 12 阳桦,硕士研究生, 中国国籍,已取得证 券、基金从业资格。2008 年 7 月至 2009 年 6月任职于富邦证券(上海代表处),担 任行业研究员;2009 年 7 月至 2010 年 6 月任职于中山证券有限责任公司,担任行 业研究员;2010年 6月加入中银国际证券 股份有限公司,担任行业研究员、投资经 理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基 金、中银证券价值精选灵活配置混合型证 券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭 运作灵活配置混合型证券投资基金、中银 证券中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金、中银证券中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理。 吴 文 钊 本基金基 金经理 2020 年 3 月 12日 - 12 吴文钊,硕士研究生,中国国籍,已取得 证券、基金从业资格。2008 年 2月至 2010 年 2 月任职于恒泰证券股份有限公司,担 任行业研究员;2010 年 3 月至 2011 年 1 月任职于东海证券有限责任公司,担任行 业研究员;2011 年 2 月至 2015 年 4 月任 职于国金证券股份有限公司,担任行业研 究员;2015年 5月加入中银国际证券股份 有限公司,现任中银证券安弘债券型证券 投资基金、中银证券健康产业灵活配置混 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 10 页 共 49 页


合型证券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部 交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业 务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所 有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。








报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方 针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组 合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 11 页 共 49 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020 年上半年 A 股整体呈上涨走势。一月份在科技和新能源等新兴行业的推动上,A 股主要 指数小幅上涨。之后受国内疫情影响,除医药板块外,春节前后 A 股出现比较快速回调。随后在 国内疫情得到控制后,A 股快速反弹。进入三月后疫情在国外超预期爆发,海外市场大跌拖累 A 股再次回调。二季度后,欧美等主要国家针对疫情陆续推出经济刺激计划,并在疫情得到一定控 制后逐步重启经济。国内方面,在疫情得到控制后,经济基本实现全面复工复产, A 股也随之 迎来一波持续反弹。分行业看,上半年消费、医药和科技等板块涨幅靠前,金融、交通运输和房 地产等板块表现相对落后。上半年本基金仍处于建仓期,根据宏观经济和市场情况,择机提高权 益仓位。行业配置方面,主要配置电子、通信、计算机、生物医药以及新能源等科技创新行业, 以把握中国经济转型和科技创新等领域的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0951元;本报告期基金份额净值增长率为 9.51%,业绩 比较基准收益率为 9.21%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望后市,美洲和印度等国家的疫情有所反复,但是目前并没有对这些国家的经济重启造成 较大的影响。预期在有效疫苗全面推向市场之前,疫情仍将对经济造成一定的影响。全球经济要 完全恢复到疫情前的状态,仍需要一定时间。随着全球经济逐步从疫情中恢复,全球股市出现大 幅波动的可能性降低。经济复苏情况和上市公司业绩成为影响股市走势的主要因素。此外,随着 美国选举的即将来临,中美在政治和经济领域的博弈存在较多的不确定,中美脱钩将成为影响市 场情绪和未来预期的主要因素,需重点关注这些短期因素对 A 股走势的扰动。从中长期看,我们 仍看好疫情后经济复苏和经济转型升级带来的投资机会,科技创新的周期仍然在推进,5G、工业 互联网、人工智能、半导体、自主可控等仍然是推动行业高景气的动力。本基金将继续把握科技 创新行业的投资机会,争取更高的投资收益。行业配置上,核心配将继续集中在 TMT、医药和新 能源等科技创新领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席,成员由资产管理板块负 责人、基金管理部、信评与投资监督部、业务营运部、内控与法律合规部、风险管理部等部门负 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 12 页 共 49 页


责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估 值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进 行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—中银国际证券 股份有限公司 2020 年 3月 12 日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 中银国际证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,中银国际证券股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 13 页 共 49 页


息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 资 产:








银行存款


6.4.7.1 117,559,796.53 结算备付金





3,772,167.35 存出保证金





328,071.86 交易性金融资产


6.4.7.2 879,978,166.67 其中:股票投资





879,978,166.67 基金投资





- 债券投资





- 资产支持证券投资





- 贵金属投资





- 衍生金融资产


6.4.7.3 - 买入返售金融资产


6.4.7.4 - 应收证券清算款





9,406,594.42 应收利息


6.4.7.5 23,748.17 应收股利





- 应收申购款





- 递延所得税资产





- 其他资产


6.4.7.6 - 资产总计





1,011,068,545.00 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 负 债:





短期借款





- 交易性金融负债





- 衍生金融负债


6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款





- 应付证券清算款





40,592,309.04 应付赎回款





- 应付管理人报酬





907,606.53 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 14 页 共 49 页


应付托管费





151,267.78 应付销售服务费





- 应付交易费用


6.4.7.7 532,083.90 应交税费





- 应付利息





- 应付利润





- 递延所得税负债





- 其他负债


6.4.7.8 67,728.87 负债合计





42,250,996.12 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9 884,675,264.70 未分配利润


6.4.7.10 84,142,284.18 所有者权益合计





968,817,548.88 负债和所有者权益总计





1,011,068,545.00 注:本基金合同生效日为 2020 年 03月 12日,本报告期自基金合同生效日 2020 年 03月 12 日起 至 2020年 06月 30日止。报告截止日 2020年 06月 30 日,基金份额净值 1.0951 元,基金份额总 额 884,675,264.70份。 6.2 利润表 会计主体:中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 12 日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 3月 12日(基金合同 生效日)至 2020 年 6月 30日


一、收入





90,614,558.06 1.利息收入





928,785.66 其中:存款利息收入


6.4.7.11


925,292.51 债券利息收入





- 资产支持证券利息收入





- 买入返售金融资产收入





3,493.15 证券出借利息收入





- 其他利息收入





- 2.投资收益(损失以“-”填列)





6,309,686.59 其中:股票投资收益


6.4.7.12


3,907,876.21 基金投资收益


-


- 债券投资收益


6.4.7.13


- 资产支持证券投资收益


6.4.7.13.5


- 贵金属投资收益


6.4.7.14


- 衍生工具收益


6.4.7.15


- 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 15 页 共 49 页


股利收益


6.4.7.16


2,401,810.38 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)


6.4.7.17


83,375,435.12 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


6.4.7.18


650.69 减:二、费用





6,472,273.88 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


3,205,483.48 2.托管费


6.4.10.2.2


534,247.24 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- 4.交易费用


6.4.7.19


2,656,359.27 5.利息支出





- 其中:卖出回购金融资产支出





- 6.税金及附加


- 7.其他费用


6.4.7.20


76,183.89 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)





84,142,284.18 减:所得税费用





- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)





84,142,284.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 12 日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3 月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 884,675,264.70 - 884,675,264.70 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 84,142,284.18


84,142,284.18 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 16 页 共 49 页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


884,675,264.70 84,142,284.18 968,817,548.88 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





宁敏


沈锋


戴景义


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1347号《关于准予中银证券安睿 定期开放债券型证券投资基金注册的批复》和证监许可[2020]73号《关于准予中银证券安睿定期 开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准,由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证 券有限责任公司”,于 2017 年 12月 29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银 证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 884,390,443.83 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 152 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2020 年 3 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 884,675,264.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 284,820.87份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证 券股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。


根据《中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,具体封闭运作期为基金合同生效日(含基金合同生效 日)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。 封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转 至场内后上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“中 银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内的申购、赎回申请。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 17 页 共 49 页


国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、 可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、同业 存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


封闭运作期内,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-100%,封闭运 作期届满转为开放式运作后,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。 封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价 指数收益率*45%。封闭运作期届满转型后,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指 数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。





本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于 2020年 8月 31日批准报出。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券科技创新 3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。














6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 3月 12 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 3 月 12 日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 18 页 共 49 页


年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日。


6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 19 页 共 49 页





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。





6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 20 页 共 49 页


金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。





6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统下的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统下的基金份额,只能选择现金分红的方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条 件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。


6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 21 页 共 49 页


确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种 的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。





6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 22 页 共 49 页


知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


117,559,796.53 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 23 页 共 49 页


定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


117,559,796.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


796,602,731.55 879,978,166.67 83,375,435.12 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


796,602,731.55 879,978,166.67 83,375,435.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


7,423.04 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


16,192.29 应收债券利息


- 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 24 页 共 49 页


应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


132.84 合计


23,748.17 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


532,083.90 银行间市场应付交易费用


- 合计


532,083.90 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 67,728.87 合计


67,728.87 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


基金合同生效日 884,675,264.70


884,675,264.70 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


884,675,264.70


884,675,264.70


注:1.本基金自 2020年 2月 27 日至 2020年 3月 11 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 人民币 884,390,443.83元。根据《中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 284,820.87 元,在本 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 25 页 共 49 页


基金成立后,折算为 284,820.87 份基金份额,划入基金份额持有人账户。


2.. 根据《中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关 规定,本基金自 2020 年 3 月 12 日基金合同生效后的前三年为封闭运作期,具体封闭运作期为基 金合同生效日(含基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金 不接受基金份额的申购和赎回。封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将其持有的场外基金份 额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。





6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


基金合同生效日 - - - 本期利润


766,849.06 83,375,435.12 84,142,284.18


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


- - - 本期末


766,849.06 83,375,435.12 84,142,284.18 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


活期存款利息收入


870,204.75 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


54,253.48 其他


834.28 合计


925,292.51 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年3月12日(基金合同生效日)至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


3,907,876.21 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 26 页 共 49 页


合计


3,907,876.21 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日


卖出股票成交总额


756,910,076.84


减:卖出股票成本总额


753,002,200.63


买卖股票差价收入


3,907,876.21


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内无买卖债券差价收入。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无债券赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:报告期内本基金无资产支持证券投资。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 27 页 共 49 页


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,401,810.38 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,401,810.38 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30 日


1.交易性金融资产


83,375,435.12 股票投资


83,375,435.12 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 28 页 共 49 页


权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


83,375,435.12 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


基金赎回费收入


- 其他


650.69 合计


650.69 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用


2,656,359.27 银行间市场交易费用


- 合计


2,656,359.27 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 审计费用


30,102.09 信息披露费


37,626.78 证券出借违约金


- 银行费用 8,055.02 其他费用 400.00 合计


76,183.89 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 29 页 共 49 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


中银国际证券股份有限公司(“中银证 券”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


中银证券 2,304,579,481.48 100.00


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 30 页 共 49 页


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例(%)


中银证券 25,000,000.00 100.00


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年3月12日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


中银证券 1,685,338.78 100.00


532,083.90 100.00


注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。





6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


3,205,483.48 其中:支付销售机构的客户维护费


1,287,186.55


注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


534,247.24 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 31 页 共 49 页


注:支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金本报告期无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 3月 12日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30 日


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


117,559,796.53


870,204.75


注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内无利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 32 页 共 49 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。


6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险, 以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于 股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下, 通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增 值。


本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和 职能,由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、 中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好,并在风险 控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的 风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、 讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限 额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合 规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 33 页 共 49 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限在一年以内(含)的债券。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限在一年以内(含)的资产支持证券。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限在一年以内(含)的同业存单。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限大于一年的债券。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限大于一年的资产支持证券。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:截至 2020年 6月 30日,本基金未持有期限大于一年的同业存单


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 34 页 共 49 页


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合 持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 35 页 共 49 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入 返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 117,559,796.53 - - - 117,559,796.53 结算备付金 3,745,767.35 - - - 3,745,767.35 存出保证金 328,071.86 - - - 328,071.86 交易性金融资产 - - - 879,978,166.67 879,978,166.67 应收利息 - - - 23,748.17 23,748.17 应收证券清算款 - - - 9,406,594.42 9,406,594.42 资产总计


121,633,635.74 - - 889,408,509.26 1,011,042,145.00 负债























应付管理人报酬 - - - 907,606.53 907,606.53 应付托管费 - - - 151,267.78 151,267.78 应付证券清算款 - - - 40,592,309.04 40,592,309.04 应付交易费用 - - - 532,083.90 532,083.90 其他负债 - - - 67,728.87 67,728.87 负债总计


- - - 42,250,996.12 42,250,996.12 利率敏感度缺口


121,633,635.74 - - 847,157,513.14 968,791,148.88 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 36 页 共 49 页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在注重风险控制的基础上,将严谨的定性分析和规 范的定量模型相结合,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例;在此基础上精选债券和股票, 以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金投资组合中股票资产的比例范围为基金资产的 0-100%,其中投资于基金合同界定的科 技创新主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


公允价值


占基金资产净值比例(%)


交易性金融资产-股票 投资


879,978,166.67


90.83


交易性金融资产—基金 投资


- - 交易性金融资产-债券 投资


- - 交易性金融资产-贵金 属投资


- - 衍生金融资产-权证投 资


- - 其他


- - 合计


879,978,166.67 90.83


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 37 页 共 49 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


分析 业绩比较基准上升 5% 23,120,830.80 业绩比较基准下降 5% -23,120,830.80 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值





(a) 金融工具公允价值计量的方法





公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:





第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。





第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。





(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值于 2020年 6月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 879,978,166.67 元,无属于第二层次和第三层 次的余额。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动





本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。





(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额





无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 38 页 共 49 页





(d) 不以公允价值计量的金融工具





不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。





(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


879,978,166.67 87.03


其中:股票


879,978,166.67 87.03 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


121,331,963.88 12.00 8 其他各项资产


9,758,414.45 0.97 9 合计


1,011,068,545.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


703,979,376.43 72.66 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


12,943,219.20 1.34 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


144,817,354.47 14.95 J


金融业


- - 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 39 页 共 49 页


K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


18,238,216.57 1.88 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


879,978,166.67 90.83 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000063 中兴通讯 1,916,900 76,925,197.00 7.94 2 601231 环旭电子 2,113,377 46,156,153.68 4.76 3 002384 东山精密 1,537,711 46,054,444.45 4.75 4 300115 长盈精密 1,921,513 43,906,572.05 4.53 5 002065 东华软件 3,302,271 41,344,432.92 4.27 6 300088 长信科技 3,455,465 38,701,208.00 3.99 7 300136 信维通信 706,761 37,472,468.22 3.87 8 300383 光环新网 1,420,200 37,024,614.00 3.82 9 002241 歌尔股份 1,146,100 33,649,496.00 3.47 10 300476 胜宏科技 1,264,625 30,414,231.25 3.14 11 300433 蓝思科技 1,020,999 28,628,811.96 2.96 12 300702 天宇股份 264,600 28,132,272.00 2.90 13 002602 世纪华通 1,827,500 27,979,025.00 2.89 14 600584 长电科技 864,674 27,038,355.98 2.79 15 002332 仙琚制药 1,479,900 24,921,516.00 2.57 16 600703 三安光电 941,000 23,525,000.00 2.43 17 300482 万孚生物 209,100 21,746,400.00 2.24 18 002382 蓝帆医疗 652,980 19,661,227.80 2.03 19 603986 兆易创新 82,390 19,436,624.90 2.01 20 002396 星网锐捷 544,500 19,237,185.00 1.99 21 603228 景旺电子 457,999 16,116,984.81 1.66 22 002436 兴森科技 1,225,700 15,725,731.00 1.62 23 000333 美的集团 262,837 15,715,024.23 1.62 24 002815 崇达技术 767,500 15,526,525.00 1.60 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 40 页 共 49 页


25 300379 东方通 346,464 14,908,345.92 1.54 26 300294 博雅生物 393,400 14,748,566.00 1.52 27 300166 东方国信 1,187,543 14,737,408.63 1.52 28 002422 科伦药业 646,729 13,581,309.00 1.40 29 603233 大参林 159,360 12,943,219.20 1.34 30 002398 垒知集团 1,119,001 11,827,840.57 1.22 31 300118 东方日升 787,100 11,806,500.00 1.22 32 002185 华天科技 824,400 11,154,132.00 1.15 33 300229 拓尔思 768,600 8,823,528.00 0.91 34 000988 华工科技 324,600 7,929,978.00 0.82 35 000636 风华高科 233,300 6,810,027.00 0.70 36 603259 药明康德 66,360 6,410,376.00 0.66 37 002371 北方华创 28,800 4,922,208.00 0.51 38 688268 华特气体 46,842 4,335,227.10 0.45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期末基金资产净值比例(%)


1 000063 中兴通讯 127,984,475.12 13.21 2 300136 信维通信 91,333,496.65 9.43 3 002065 东华软件 90,794,492.03 9.37 4 300088 长信科技 78,223,108.27 8.07 5 601231 环旭电子 74,219,128.45 7.66 6 600584 长电科技 63,491,842.81 6.55 7 002602 世纪华通 61,979,442.60 6.40 8 300433 蓝思科技 60,442,839.63 6.24 9 002384 东山精密 59,512,800.02 6.14 10 002241 歌尔股份 53,906,759.79 5.56 11 300115 长盈精密 43,775,147.21 4.52 12 300166 东方国信 41,239,833.60 4.26 13 300383 光环新网 41,029,830.32 4.24 14 603986 兆易创新 40,350,778.60 4.16 15 002156 通富微电 31,207,237.06 3.22 16 002382 蓝帆医疗 31,051,793.12 3.21 17 002396 星网锐捷 29,829,457.00 3.08 18 300476 胜宏科技 28,337,277.50 2.92 19 300702 天宇股份 27,600,398.60 2.85 20 300379 东方通 25,287,116.97 2.61 21 600703 三安光电 22,658,328.00 2.34 22 002185 华天科技 22,031,009.82 2.27 23 601138 工业富联 21,028,121.18 2.17 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 41 页 共 49 页


24 002436 兴森科技 20,445,397.00 2.11 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期末基金资产净值比例(%)


1 300136 信维通信 60,851,082.35 6.28 2 300433 蓝思科技 50,341,093.75 5.20 3 000063 中兴通讯 47,161,051.00 4.87 4 002065 东华软件 46,648,379.20 4.81 5 300088 长信科技 43,550,022.28 4.50 6 600584 长电科技 37,512,061.12 3.87 7 002602 世纪华通 34,808,102.40 3.59 8 002241 歌尔股份 32,443,484.93 3.35 9 601231 环旭电子 32,131,879.00 3.32 10 002156 通富微电 28,583,225.00 2.95 11 603986 兆易创新 23,409,917.00 2.42 12 002382 蓝帆医疗 21,578,312.00 2.23 13 300166 东方国信 20,990,421.74 2.17 14 601138 工业富联 20,732,135.14 2.14 15 002384 东山精密 17,766,469.48 1.83 16 300497 富祥药业 16,742,923.17 1.73 17 603538 美诺华 15,598,504.00 1.61 18 300251 光线传媒 13,006,211.00 1.34 19 002236 大华股份 12,771,466.00 1.32 20 000756 新华制药 11,745,231.80 1.21 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,549,604,932.18 卖出股票收入(成交)总额


756,910,076.84 注:“买入股票成本”和“卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 42 页 共 49 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


328,071.86 2


应收证券清算款


9,406,594.42 3


应收股利


- 4


应收利息


23,748.17 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 43 页 共 49 页


5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


9,758,414.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


13,262 66,707.53 2,224,228.00 0.25


882,451,036.70 99.75


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


210,138.34 0.02


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2020年 3月 12日) 基金份额总额


884,675,264.70 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额


- 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额


- 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 44 页 共 49 页


基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


884,675,264.70


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2020 年 3 月 26 日,管涛先生辞任公司独立董事与董事会审计委员会委员职务。同日,李 军先生但任公司独立董事与董事会审计委员会委员职务。2020 年 6 月 29 日,王海权先生辞任 公司董事与董事会战略与发展委员会委员职务、廖胜森先生辞任公司董事与董事会风险控制委 员会委员职务。同日,文兰女士但任公司董事与董事会战略与发展委员会委员职务、艾富华先 生担任公司董事与董事会风险控制委员会委员职务。2020年 2月,中银国际证券股份有限公司 聘任亓磊为公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责人,解聘赵向雷兼任的公司合规总 监兼公司公募基金管理业务合规负责人职务。





本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


一、本报告期内,涉及基金管理人的诉讼事项如下: 1、中银国际证券股份有限公司诉天津顺航海运有限公司质押式证券回购纠纷。2018 年 5 月, 法院作出民事调解书。2019 年 2月,法院裁定受理被告破产清算一案。现已申报债权,并持续 跟进破产案件进程。 2、中银国际证券股份有限公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司等质押式证券回购纠纷案。 法院于 2019年 3月作出民事判决书,现已申请执行。 中银国际证券股份有限公司诉上海刚泰投资咨询股份有限公司实现担保物权案。法院于 2018 年 12 月作出民事裁定书,原告已申请执行。因股票处置条件尚不成熟,暂未发现被执行人有 其他可供执行财产,故法院裁定终结本次执行程序。发现被执行人有可供执行财产的,可以再 次申请执行。 中银国际证券股份有限公司诉刚泰集团有限公司保证合同纠纷案。法院于 2019年 12月作出民 事判决书,现已申请执行。 3、中银国际证券股份有限公司诉上海云峰(集团)有限公司债务融资工具非公开定向发行协 议争议案(代资管计划仲裁)。仲裁委于 2019年 9月作出裁定书,现已申请执行。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 45 页 共 49 页


4、中银国际证券股份有限公司诉中国华阳经贸集团有限公司公司债券交易纠纷案(代资管计 划诉讼)。法院于 2019年 2月分别就七项案件作出民事调解书,现已申请执行。 5、中银国际证券股份有限公司诉康得新复合材料集团股份有限公司公司债券交易纠纷案(代 资管计划诉讼)。法院于 2019年 6月分别就两案作出民事判决书,现已申请执行。 6、隋萍诉中银中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部(第一被告)、中银国际 证券股份有限公司(第二被告)、易方达基金管理有限公司(第三被告)、招商基金管理有限公 司(第四被告)合同纠纷。案件在一审审理中。 7、中银国际证券股份有限公司诉辅仁药业集团有限公司债务融资工具非公开定向发行协议争 议仲裁案(代资管计划仲裁)。仲裁委于 2020年 4月作出裁定书,现已申请执行。 8、湖南崇安法律咨询有限公司诉中银国际证券股份有限公司太原平阳路证券营业部(被告一)、 中银国际证券股份有限公司(被告二)侵害作品信息网络传播权纠纷。法院于 2020 年 1 月作 出裁定书,准许原告撤诉。 9、刘哲诉中银国际证券股份有限公司劳动争议纠纷。案件在审理中。 10、张婷诉张伟(被告一)、陈建中(被告二)、中银国际证券股份有限公司(被告三)委托理 财合同纠纷。案件在一审审理中。 11、东辰控股集团有限公司管理人诉中银国际证券股份有限公司破产撤销权纠纷。案件在一审 审理中。 12、中银国际证券股份有限公司诉江苏宏图高科技股份有限公司债券交易纠纷(代资管计划诉 讼)。法院已受理两案。 二、本报告期内,无涉及基金财产的诉讼事项; 三、本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘会计师事务所。 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 46 页 共 49 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中银证券


2


2,304,579,481.48


100.00%


1,685,338.78


100.00%


-


注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。


2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:





(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合 模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。


3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 47 页 共 49 页


中银证券 - -


25,000,000.00 100.00%


- -


注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。


2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:





(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合 模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。


3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019年第 4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020年 1月 17日 2 中银国际证券股份有限公司关于 2020 年春节假期延长期间暂停办理申购赎 回等业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、公司官网 2020年 1月 30日 3 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金份额发 售公告 中国证券报、公司官网 2020年 2月 24日 4 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金合同 公司官网 2020年 2月 24日 5 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金托管协议 公司官网 2020年 2月 24日 6 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书 公司官网 2020年 2月 24日 7 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金合同及 招募说明书提示性公告 中国证券报 2020年 2月 24日 8 中银国际证券股份有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、公司官网 2020年 3月 3日 中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 48 页 共 49 页


9 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金提前结束募 集的公告 中国证券报、公司官网 2020年 3月 6日 10 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金成立的公告 中国证券报、公司官网 2020年 3月 13日 11 中银国际证券股份有限公司关于中银 证券科技创新 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金基金经理变更的 公告 中国证券报、公司官网 2020年 3月 14日 12 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金更新招募说 明书(2020年第 1号) 公司官网 2020年 3月 17日 13 中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金更新招募说 明书摘要(2020 年第 1号) 公司官网 2020年 3月 17日 14 中银国际证券股份有限公司关于推迟 披露旗下基金 2019年年度报告的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、公司官网 2020年 3月 24日 15 中银国际证券股份有限公司关于增加 江苏汇林保大基金销售有限公司为旗 下基金销售机构并进行费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、公司官网 2020年 3月 30日 16 中银国际证券股份有限公司关于增加 中信建投证券股份有限公司为旗下基 金销售机构并进行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、公司官网、上交所 2020年 4月 13日 17 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2020年第 1季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020年 4月 21日 18 中银国际证券股份有限公司关于增加 北京百度百盈基金销售有限公司为旗 下基金销售机构并进行费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券 报、公司官网、上交所 2020年 4月 23日 19 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019年年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2019年 4月 30日 注:全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


中银证券科技创新 3 年封闭混合 2020 年中期报告 第 49 页 共 49 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件


2、基金合同


3、托管协议


4、法律意见书


5、基金管理人业务资格批件和营业执照


6、基金托管人业务资格批件和营业执照


7、中国证监会要求的其他文件





12.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。








中银国际证券股份有限公司 2020 年 8月 31日