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博时裕泉纯债债券(002578)

博时裕泉纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要

博时裕泉纯债债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................5
§4 管理人报告 ..............................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................28
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................29
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................30
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................30
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................30
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................30
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................30
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................31
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................32
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................32
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................32
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
3
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................33
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................33
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................34
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................34
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................35
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................35
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................35
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................35
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................35
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕泉纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕泉纯债债券
基金主代码
002578
交易代码
002578
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 7日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,730,814,313.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增
强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的
比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主
开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的
信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差
策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型
基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名
孙麒清 陆志俊
联系电话
0755-83169999 95559
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
95105568 95559
传真
0755-83195140 021-62701216
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
中国(上海)长宁区仙霞路18号
邮政编码
518040 200336
法定代表人
江向阳 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
5
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日)
本期已实现收益
81,074,412.37
本期利润
72,236,697.92
加权平均基金份额本期利润
0.0153
本期加权平均净值利润率
1.46%
本期基金份额净值增长率
1.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
203,667,215.03
期末可供分配基金份额利润
0.0431
期末基金资产净值
4,934,481,528.68
期末基金份额净值
1.043
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
13.28%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-0.57% 0.08% -0.60% 0.11% 0.03% -0.03%
过去三个月
0.19% 0.07% -0.16% 0.11% 0.35% -0.04%
过去六个月
1.45% 0.06% 2.19% 0.11% -0.74% -0.05%
过去一年
3.46% 0.05% 4.76% 0.08% -1.30% -0.03%
过去三年
12.50% 0.05% 15.04% 0.06% -2.54% -0.01%
自基金合同生
效起至今
13.28% 0.05% 13.94% 0.07% -0.66% -0.02%
注:本基金的业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)
×10%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
6
要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序
列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时
的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司共管理
224只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及
特定专户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募
资产管理总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基
金公司之一。
2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大
奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”
与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”
奖。
2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best 
Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO 
of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, 
Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”
(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
7
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的
同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金
凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郭思洁 基金经理
2020-05-
13
- 9.0
郭思洁先生,硕士。2011年至
2014年在中山证券工作。2014年
加入博时基金管理有限公司。历
任交易员、高级交易员、基金经
理助理。现任博时裕坤纯债 3个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金(2020年 5月 13日—至今)
、博时裕创纯债债券型证券投资
基金(2020年 5月 13日—至今)、
博时裕盛纯债债券型证券投资基
金(2020年 5月 13日—至今)、博
时裕诚纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
富华纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕瑞纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕恒纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕泰纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕昂纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
富发纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕泉纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)、博时
裕荣纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日—至今)的基金
经理。
陈凯杨
公司董事总经
理/固定收益
总部公募基金
组负责人/基
金经理
2016-09-
07
2020-05-
13
14.8
陈凯杨先生,硕士。2003年起先
后在深圳发展银行、博时基金、
长城基金工作。2009年 1月再次
加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究员、特定资产投
资经理、博时理财 30天债券型证
券投资基金(2013年 1月 28日-
2015年 9月 11日)基金经理、固
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
8
定收益总部现金管理组投资副总
监、博时外服货币市场基金
(2015年 6月 15日-2016年 7月
20日)、博时岁岁增利一年定期开
放债券型证券投资基金(2013年
6月 26日-2016年 12月 15日)、
博时裕瑞纯债债券型证券投资基
金(2015年 6月 30日-2016年
12月 15日)、博时裕盈纯债债券
型证券投资基金(2015年 9月
29日-2016年 12月 15日)、博时
裕恒纯债债券型证券投资基金
(2015年 10月 23日-2016年
12月 15日)、博时裕荣纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
6日-2016年 12月 15日)、博时
裕泰纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 19日-2016年
12月 27日)、博时裕晟纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
19日-2016年 12月 27日)、博时
裕丰纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 25日-2016年
12月 27日)、博时裕和纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
27日-2016年 12月 27日)、博时
裕坤纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 30日-2016年
12月 27日)、博时裕嘉纯债债券
型证券投资基金(2015年 12月
2日-2016年 12月 27日)、博时
裕达纯债债券型证券投资基金
(2015年 12月 3日-2016年 12月
27日)、博时裕康纯债债券型证券
投资基金(2015年 12月 3日-
2016年 12月 27日)、博时安心收
益定期开放债券型证券投资基金
(2012年 12月 6日-2016年 12月
28日)、博时裕腾纯债债券型证券
投资基金(2016年 1月 18日-
2017年 5月 8日)、博时裕安纯债
债券型证券投资基金(2016年
3月 4日-2017年 5月 8日)、博
时裕新纯债债券型证券投资基金
(2016年 3月 30日-2017年 5月
8日)、博时裕发纯债债券型证券
投资基金(2016年 4月 6日-
2017年 5月 8日)、博时裕景纯债
债券型证券投资基金(2016年
4月 28日-2017年 5月 8日)、博
时裕乾纯债债券型证券投资基金
(2016年 1月 15日-2017年 5月
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
9
31日)、博时裕通纯债债券型证券
投资基金(2016年 4月 29日-
2017年 5月 31日)、博时安和
18个月定期开放债券型证券投资
基金(2016年 1月 26日-2017年
10月 26日)、博时安源 18个月定
期开放债券型证券投资基金
(2016年 6月 16日-2018年 3月
8日)、博时安誉 18个月定期开放
债券型证券投资基金(2015年
12月 23日-2018年 3月 15日)、
博时安泰 18个月定期开放债券型
证券投资基金(2016年 2月 4日-
2018年 3月 15日)、博时安祺一
年定期开放债券型证券投资基金
(2016年 9月 29日-2018年 3月
15日)、博时安诚 18个月定期开
放债券型证券投资基金(2016年
11月 10日-2018年 5月 28日)、
博时裕信纯债债券型证券投资基
金(2016年 10月 25日-2018年
8月 23日)的基金经理、固定收益
总部现金管理组负责人、博时现
金收益证券投资基金(2015年
5月 22日-2019年 2月 25日)、
博时裕顺纯债债券型证券投资基
金(2016年 6月 23日-2019年
8月 19日)、博时安怡 6个月定期
开放债券型证券投资基金
(2016年 4月 15日-2019年 12月
16日)、博时月月薪定期支付债券
型证券投资基金(2013年 7月
25日-2020年 5月 13日)、博时
安瑞 18个月定期开放债券型证券
投资基金(2016年 3月 30日-
2020年 5月 13日)、博时裕弘纯
债债券型证券投资基金(2016年
6月 17日-2020年 5月 13日)、
博时裕昂纯债债券型证券投资基
金(2016年 7月 15日-2020年
5月 13日)、博时裕泉纯债债券型
证券投资基金(2016年 9月 7日-
2020年 5月 13日)、博时裕诚纯
债债券型证券投资基金(2016年
10月 31日-2020年 5月 13日)、
博时合惠货币市场基金(2017年
5月 31日-2020年 5月 13日)、
博时富华纯债债券型证券投资基
金(2018年 9月 19日-2020年
5月 13日)、博时裕创纯债债券型
证券投资基金(2019年 3月 4日-
2020年 5月 13日)、博时裕盛纯
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
10
债债券型证券投资基金(2019年
3月 4日-2020年 5月 13日)、博
时富发纯债债券型证券投资基金
(2019年 3月 4日-2020年 5月
13日)、博时裕恒纯债债券型证券
投资基金(2019年 3月 11日-
2020年 5月 13日)、博时裕坤纯
债 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2019年 3月 11日-
2020年 5月 13日)、博时裕泰纯
债债券型证券投资基金(2019年
3月 11日-2020年 5月 13日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基
金(2019年 3月 11日-2020年
5月 13日)、博时裕瑞纯债债券型
证券投资基金(2019年 3月 11日-
2020年 5月 13日)的基金经理。
现任公司董事总经理兼固定收益
总部公募基金组负责人、博时双
月薪定期支付债券型证券投资基
金(2013年 10月 22日—至今)、
博时安康 18个月定期开放债券型
证券投资基金(LOF)(2017年 2月
17日—至今)、博时富益纯债债券
型证券投资基金(2018年 5月 9日
—至今)、博时聚瑞纯债 6个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2018年 11月 22日—至今)、
博时富乐纯债债券型证券投资基
金(2019年 9月 17日—至今)、博
时富添纯债债券型证券投资基金
(2019年 11月 20日—至今)、博
时富信纯债债券型证券投资基金
(2020年 3月 5日—至今)、博时
信用债纯债债券型证券投资基金
(2020年 3月 11日—至今)的基金
经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基
金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益
未造成损害。
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定
的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发
生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来的债券收益率的下行,主要原因是因为疫情延长了债牛的周期,第一阶段的下行是春节国
内疫情的爆发,第二阶段收益率的下行是海外疫情的快速扩张,第三阶段是超预期下调超储率带动的中
短端收益率进一步的下行。但进入 5月份以来,利率债进入到一个调整阶段,主要原因是市场预期的进
一步宽松的货币政策频频落空,央行态度转鹰,货币政策从极度宽松逐步回归到正常宽松;其次是国内
复工复产对经济的修复预期好转,各项经济数据触底,且因中国率先复工复产,出口数据等也略超市场
预期;第三点原因是财政的宽信用加大了地方债及利率债的供给,预计 2020年全年利率债发行规模可能
达到 10万亿,巨大的供给压力也导致了收益率回调。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.043元,份额累计净值为 1.127元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 1.45%,同期业绩基准增长率 2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,我们预计货币政策基调继续保持宽松,但重点转向实体宽信用,财政政策为主。货币政策
强调对实体信用投放的精准直达,不搞大水漫灌,政策上不会过度依赖央行和货币政策,而是以财政政
策为主。短端利率低点已过,货币政策重点切换为对实体的定向宽信用。但在整体基调上,当前宏观经
济依然疲软,需求端的修复明显弱于供给端,消费也很难回到春节前的水平,对经济的支撑主要还是依
靠地产及基建,所以我们认为宽松的货币政策大基调并未改变,但会更强调“精准直达”。虽然货币政
策最宽松的时刻已经过去,但我们认为货币政策只是从极度宽松回归到正常宽松的货币政策,因此 5月
以来的调整主要是短端的重定价带动长端调整,收益率曲线走平,基本面尚不是调整的主要原因,经济
复苏的底子尚不扎实,制约收益率上行的空间,预计债市将进入宽幅震荡期。组合策略方面,下半年赚
取资本利得的难度加大,交易机会主要来自于金融数据或经济数据的修复低于市场预期,或货币政策的
配合力度高于市场预期等因素带来的一些预期差,但交易时间点较难以把握,仍只能采取逆向操作的思
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
12
维,主要还是依靠信用债的票息为组合贡献收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、
合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责
人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值
建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专
业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合
理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值
及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极
商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意
见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2020年 2月 19日发布公告,以 2020年 2月 12日可分配利润为基准,每 10份基金
份额发放红利 0.0600元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年上半年度,基金托管人在博时裕泉纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不
存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年上半年度,博时基金管理有限公司在博时裕泉纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
13
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本报告期内本基金进行了 1次收益分配,分配金额为 28,384,985.54元,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时裕泉纯债债券型证
券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2020年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产:
- -
银行存款
6.4.3.1 31,864,466.41 4,760,325.51
结算备付金
1,328,134.43 46,738,421.66
存出保证金
35,378.51 44,621.30
交易性金融资产
6.4.3.2 5,934,238,600.00 5,821,682,600.00
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,850,439,600.00 5,586,351,600.00
资产支持证券投资
83,799,000.00 235,331,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 101,386,226.14 95,817,838.92
应收股利
- -
应收申购款
1,099.12 99.92
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
6,068,853,904.61 5,969,043,907.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
1,104,198,676.78 1,076,148,829.27
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
14
应付证券清算款
28,065,101.36 86,168.23
应付赎回款
20.63 10.32
应付管理人报酬
1,213,957.15 1,243,261.62
应付托管费
404,652.38 414,420.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 56,203.84 37,117.84
应交税费
244,081.30 251,406.87
应付利息
90,874.89 58,249.39
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 98,807.60 189,300.00
负债合计
1,134,372,375.93 1,078,428,764.07
所有者权益:
- -
实收基金
6.4.3.9 4,730,814,313.65 4,730,800,659.97
未分配利润
6.4.3.10 203,667,215.03 159,814,483.27
所有者权益合计
4,934,481,528.68 4,890,615,143.24
负债和所有者权益总计
6,068,853,904.61 5,969,043,907.31
注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.043元,基金份额总额 4,730,814,313.65份。
6.2 利润表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
87,841,583.77 98,172,780.78
1.利息收入
108,913,992.44 113,115,014.35
其中:存款利息收入
6.4.3.11 227,435.65 130,649.16
债券利息收入
105,435,036.00 106,177,216.23
资产支持证券利息收入
3,025,386.91 6,587,139.41
买入返售金融资产收入
226,133.88 220,009.55
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-12,234,718.32 -9,392,174.84
其中:股票投资收益
6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 -12,083,760.40 -9,396,161.78
资产支持证券投资收益
6.4.3.14 -150,957.92 3,986.94
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.3.17 -8,837,714.45 -5,550,064.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.3.18
24.10 5.58
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
15
减:二、费用
15,604,885.85 15,204,982.06
1.管理人报酬
7,358,678.77 7,152,825.14
2.托管费
2,452,892.88 2,384,275.08
3.销售服务费
- -
4.交易费用
6.4.3.19 13,239.04 13,075.00
5.利息支出
5,484,653.41 5,344,410.69
其中:卖出回购金融资产支出
5,484,653.41 5,344,410.69
6.税金及附加
174,902.83 185,090.43
7.其他费用
6.4.3.20 120,518.92 125,305.72
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
72,236,697.92 82,967,798.72
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
72,236,697.92 82,967,798.72
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,730,800,659.97 159,814,483.27 4,890,615,143.24
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 72,236,697.92 72,236,697.92
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
13,653.68 1,019.38 14,673.06
其中:1.基金申购款
175,850.57 7,846.19 183,696.76
2.基金赎回款
-162,196.89 -6,826.81 -169,023.70
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- -28,384,985.54 -28,384,985.54
五、期末所有者权益(基金净
值)
4,730,814,313.65 203,667,215.03 4,934,481,528.68
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,731,021,197.41 62,943,818.48 4,793,965,015.89
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 82,967,798.72 82,967,798.72
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-39,666.87 -1,267.75 -40,934.62
其中:1.基金申购款
51,132.27 684.15 51,816.42
2.基金赎回款
-90,799.14 -1,951.90 -92,751.04
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
16
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- -79,953,174.44 -79,953,174.44
五、期末所有者权益(基金净
值)
4,730,981,530.54 65,957,175.01 4,796,938,705.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
—————————














——————————











————————— 基金管理人负责人:江向阳








主管会计工作负责人:王德英











会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 6.4.2.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定, 对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不 征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收 入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的 利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品 运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管 产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 17 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通 知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商 品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的 收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可 以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易 日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或 中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计 税依据,分别按规定的比例缴纳。 6.4.2.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证 券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券 的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.2.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关 个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 31,864,466.41 定期存款 - 其他存款 - 合计 31,864,466.41 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 1,073,172,916.62 1,060,283,600.00 -12,889,316.62 银行间市场 4,771,963,768.69 4,790,156,000.00 18,192,231.31 债券 合计 5,845,136,685.31 5,850,439,600.00 5,302,914.69 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 18 资产支持证券 83,644,094.48 83,799,000.00 154,905.52 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,928,780,779.79 5,934,238,600.00 5,457,820.21 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 2,420.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 597.70 应收债券利息 101,349,828.74 应收资产支持证券利息 33,363.02 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 15.90 合计 101,386,226.14 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 56,203.84 合计 56,203.84 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 98,807.60 合计 98,807.60 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 19 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,730,800,659.97 4,730,800,659.97 本期申购 175,850.57 175,850.57 本期赎回(以“-”号填列) -162,196.89 -162,196.89 本期末 4,730,814,313.65 4,730,814,313.65 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 207,634,382.71 -47,819,899.44 159,814,483.27 本期利润 81,074,412.37 -8,837,714.45 72,236,697.92 本期基金份额交易产生的 变动数 728.71 290.67 1,019.38 其中:基金申购款 8,443.73 -597.54 7,846.19 基金赎回款 -7,715.02 888.21 -6,826.81 本期已分配利润 -28,384,985.54 - -28,384,985.54 本期末 260,324,538.25 -56,657,323.22 203,667,215.03 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 97,011.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 130,291.21 其他 133.27 合计 227,435.65 6.4.3.12 股票投资收益 无发生额。 6.4.3.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 2,600,754,244.54 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 2,543,209,449.32 减:应收利息总额 69,628,555.62 买卖债券差价收入 -12,083,760.40 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 20 卖出资产支持证券成交总额 153,650,665.06 减:卖出资产支持证券成本总额 151,244,247.37 减:应收利息总额 2,557,375.61 资产支持证券投资收益 -150,957.92 6.4.3.15 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.16 股利收益 无发生额。 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -8,837,714.45 ——股票投资 - ——债券投资 -8,549,961.82 ——资产支持证券投资 -287,752.63 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -8,837,714.45 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 14.70 基金转换费收入 9.40 合计 24.10 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 439.04 银行间市场交易费用 12,800.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 13,239.04 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 21 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 12,411.32 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 120,518.92 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 无。 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交总额 的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 招商证券 517,869,163.74 100.00% 311,612,978.09 100.00% 6.4.6.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 22 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购成交 总额的比例 成交金额 占当期债券回购成 交总额的比例 招商证券 6,652,000,000.00 100.00% 8,965,800,000.00 100.00% 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,358,678.77 7,152,825.14 其中:支付销售机构的客户维护费 108.72 233.97 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,452,892.88 2,384,275.08 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的 年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 412,438,313.04 308,168,026.23 - - - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 23 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 交通银行 4,730,614,550.93 100.00% 4,730,614,550.93 100.00% 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 31,864,466.41 97,011.17 3,732,404.39 91,111.06 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元 序 号 权益登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形式发放 总额 再投资 形式发 放总额 利润分配合计 备注 1 2020-02-21 2020-02-21 0.060 28,384,574.05 411.49 28,384,985.54 - 合 计 0.060 28,384,574.05 411.49 28,384,985.54 - 6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 24 款余额 682,198,676.78元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 200306 20进出 06 2020-07-01 99.59 240,000.00 23,901,600.00 101900178 19苏国信 MTN001 2020-07-06 101.42 364,000.00 36,916,880.00 160206 16国开 06 2020-07-01 100.49 500,000.00 50,245,000.00 101800543 18苏交通 MTN003 2020-07-06 101.74 500,000.00 50,870,000.00 101800740 18万科 MTN001 2020-07-06 102.58 500,000.00 51,290,000.00 102000809 20汇金 MTN005 2020-07-06 97.76 632,000.00 61,784,320.00 102000756 20中国一汽 MTN002 2020-07-06 98.31 1,000,000.00 98,310,000.00 120226 12国开 26 2020-07-01 99.49 1,000,000.00 99,490,000.00 101800632 18南电 MTN002 2020-07-06 101.93 1,000,000.00 101,930,000.00 190307 19进出 07 2020-07-01 100.21 1,500,000.00 150,315,000.00 合计 7,236,000.00 725,052,800.00 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额 422,000,000.00元,于 2020年 07月 01日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信 息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法 律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体 系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立 风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的 突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门 的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负 责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 25 量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行 监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应 的信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 340,944,000.00 220,124,000.00 合计 340,944,000.00 220,124,000.00 注:未评级债券为短期融资券和政策性金融债。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 AAA 5,216,930,600.00 5,104,465,600.00 AAA以下 132,679,000.00 132,864,000.00 未评级 159,886,000.00 128,898,000.00 合计 5,509,495,600.00 5,366,227,600.00 注:未评级债券为政策性金融债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 AAA 83,799,000.00 235,331,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 83,799,000.00 235,331,000.00 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 26 无余额。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持 有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现 困难。 本基金主要投资于上市交易的证券除小部分流通受限证券外,其余均能及时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公 允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息, 因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管 理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集 中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式 防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的 利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 31,864,466.41 - - - 31,864,466.41 结算备付金 1,328,134.43 - - - 1,328,134.43 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 27 存出保证金 35,378.51 - - - 35,378.51 交易性金融资产 2,527,556,600.00 3,406,682,000.00 - - 5,934,238,600.00 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 101,386,226.14 101,386,226.14 应收申购款 - - - 1,099.12 1,099.12 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,560,784,579.35 3,406,682,000.00 - 101,387,325.26 6,068,853,904.61 负债 卖出回购金融资产款 1,104,198,676.78 - - - 1,104,198,676.78 应付赎回款 - - - 20.63 20.63 应付证券清算款 - - - 28,065,101.36 28,065,101.36 应付管理人报酬 - - - 1,213,957.15 1,213,957.15 应付托管费 - - - 404,652.38 404,652.38 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 244,081.30 244,081.30 应付交易费用 - - - 56,203.84 56,203.84 应付利息 - - - 90,874.89 90,874.89 其他负债 - - - 98,807.60 98,807.60 负债总计 1,104,198,676.78 - - 30,173,699.15 1,134,372,375.93 利率敏感度缺口 1,456,585,902.57 3,406,682,000.00 - 71,213,626.11 4,934,481,528.68 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,760,325.51 - - - 4,760,325.51 结算备付金 46,738,421.66 - - - 46,738,421.66 存出保证金 44,621.30 - - - 44,621.30 交易性金融资产 3,385,836,600.00 2,435,846,000.00 - - 5,821,682,600.00 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 95,817,838.92 95,817,838.92 应收申购款 - - - 99.92 99.92 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,437,379,968.47 2,435,846,000.00 - 95,817,938.84 5,969,043,907.31 负债 卖出回购金融资产款 1,076,148,829.27 - - - 1,076,148,829.27 应付赎回款 - - - 10.32 10.32 应付证券清算款 - - - 86,168.23 86,168.23 应付管理人报酬 - - - 1,243,261.62 1,243,261.62 应付托管费 - - - 414,420.53 414,420.53 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 251,406.87 251,406.87 应付交易费用 - - - 37,117.84 37,117.84 应付利息 - - - 58,249.39 58,249.39 其他负债 - - - 189,300.00 189,300.00 负债总计 1,076,148,829.27 - - 2,279,934.80 1,078,428,764.07 利率敏感度缺口 2,361,231,139.20 2,435,846,000.00 - 93,538,004.04 4,890,615,143.24 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 28 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 1. 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 2. 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他变量不变;假设 3. 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 +25个基准点 减少约 1,997 减少约 1,776 分析 -25个基准点 增加约 2,011 增加约 1,788 注:表中为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动 时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。 6.4.9.4.2外汇风险 无。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的 证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资 组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 无。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金投资于固定收益类品种,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资 产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 0.00元,属于 第二层次的余额为人民币 5,934,238,600.00元,属于第三层次的余额为人民币 0.00元(上年度末:第 一层次人民币 0.00元,第二层次人民币 5,821,682,600.00元,第三层次的人民币 0.00元)。? (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转换(上年度: 无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三 层次公允价值的情况(上年度:无)。 6.4.10.2 承诺事项 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 29 无。 6.4.10.3 其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,934,238,600.00 97.78 其中:债券 5,850,439,600.00 96.40 资产支持证券 83,799,000.00 1.38 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 33,192,600.84 0.55 8 其他各项资产 101,422,703.77 1.67 9 合计 6,068,853,904.61 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,030,115,000.00 61.41 其中:政策性金融债 340,078,000.00 6.89 4 企业债券 1,164,983,600.00 23.61 5 企业短期融资券 160,752,000.00 3.26 6 中期票据 1,494,589,000.00 30.29 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,850,439,600.00 118.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1728018 17农业银行二级 4,000,000 413,640,000.00 8.38 2 1728020 17中国银行二级 02 4,000,000 413,600,000.00 8.38 3 1728010 17平安银行债 4,000,000 403,640,000.00 8.18 4 1728014 17华夏银行 01 3,000,000 303,210,000.00 6.14 5 143582 18中化 01 2,600,000 263,770,000.00 5.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889203 18工元 9A1 3,100,000.00 63,333,000.00 1.28 2 1889242 18工元 10A1 4,000,000.00 16,560,000.00 0.34 3 1889439 18建优 1A 700,000.00 3,906,000.00 0.08 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 31 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 17农业银行二级(1728018)、17中国银行二级 02(1728020)、17平安银行债(1728010)、17华夏银行 01(1728014)、18民生银行 01(1828016)、 17工商银行二级 01(1728021)、19民生银行二级 01(1928002)的发行主体外,没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2020年 5月 9日,因存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不 满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股 份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 5月 9日,中国银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在 理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报等违法违规行为,中国银行保险监督管 理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 2月 3日,因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、 代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违规行为, 中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2019年 7月 5日,因存在流动资金额度测算存在数据编造等违规行为,中国银行业 监督管理委员会宁波监管局对华夏银行股份有限公司宁波分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 2月 14日,因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份 资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行为,中国人民银行对中国民生银 行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 5月 9日,因工商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存 在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为,中国银行保险 监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结 合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,378.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 101,386,226.14 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 32 5 应收申购款 1,099.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,422,703.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 258 18,336,489.59 4,730,640,277.63 100.00% 174,036.02 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1.98 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 9月 7日)基金份额总额 210,865,765.05 本报告期期初基金份额总额 4,730,800,659.97 本报告期基金总申购份额 175,850.57 减:本报告期基金总赎回份额 162,196.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,730,814,313.65 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公司总经理江 向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 34 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为 公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 517,869,163.74 100.00% 6,652,000,000.00 100.00% - - 浙商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银行理 财直付服务办理直销网上交易部分业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-06-29 2 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上 交易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-06-29 3 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及定投 业务费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-06-01 4 博时裕泉纯债债券型证券投资基金更新招募说明 书(摘要) 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-05-15 5 博时裕泉纯债债券型证券投资基金更新招募说明 书(正文) 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-05-15 6 博时基金管理有限公司关于博时裕泉纯债债券型 证券投资基金的基金经理变更的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-05-15 7 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-04-22 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-04-17 9 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年年度 报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-03-27 10 博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、基金管理人 2020-02-19 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 35 网站、证监会基金电子披 露网 11 博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期延 长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-01-28 12 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网 2020-01-17 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-01-01~2020- 06-30 4,730,614,550.93 0.00 0.00 4,730,614,550.93 100.00% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大 比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险; 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。 基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全 部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有 人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可 以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额 持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本 基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些 申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒 绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕泉纯债债券型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金合同》 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告 36 12.1.3《博时裕泉纯债债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时裕泉纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时裕泉纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日