博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................5
§4 管理人报告 ..............................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................................8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................................9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .......................................9
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................................9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...............9
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................10
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................10
6.2 利润表 .............................................................................................................................................11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................12
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................13
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................26
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................26
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................34
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................34
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................35
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................35
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................36
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10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................36
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................36
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................37
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................38
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................38
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................38
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................38
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................39
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深成长企业混合
基金主代码
001824
交易代码
001824
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 2日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,680,854.69份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘 A股和港股市场（通过港股通）的成
长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权益
类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业发展规律
和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策略和债券投资
策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收益率
×60%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场
基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名
孙麒清 李申
联系电话
0755-83169999 021-60637102
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
95105568 021-60637111
传真
0755-83195140 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
518040 100033
法定代表人
江向阳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益
121,899.45
本期利润
521,700.82
加权平均基金份额本期利润
0.1676
本期加权平均净值利润率
13.29%
本期基金份额净值增长率
19.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
695,595.79
期末可供分配基金份额利润
0.2595
期末基金资产净值
3,940,060.33
期末基金份额净值
1.470
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
47.00%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
15.38% 1.36% 5.20% 1.01% 10.18% 0.35%
过去三个月
23.01% 1.38% 4.57% 1.06% 18.44% 0.32%
过去六个月
19.90% 1.76% -7.08% 1.34% 26.98% 0.42%
过去一年
26.29% 1.35% -5.83% 1.06% 32.12% 0.29%
过去三年
38.29% 1.17% 3.87% 0.92% 34.42% 0.25%
自基金合同生
效起至今
47.00% 1.08% 12.18% 0.86% 34.82% 0.22%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×20%+恒生
指数收益率×60%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
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要求，基准指数每日按照 20%、20%、60%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时
的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理
224只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及
特定专户，管理资产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募
资产管理总规模逾 3882亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基
金公司之一。
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大
奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”
与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”
奖。
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best
Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO
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7
of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner,
Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”
（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。
2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的
同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金
凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
牟星海
权益投资国际
组负责人/基
金经理
2019-06-10 - 26.8
牟星海先生，硕士。1993年起先后
在美国保诚金融控股公司、美银证
券、美国雷曼兄弟控股公司、光大
控股公司、布鲁克投资公司、先锋
投资合伙公司、申万宏源（香港）
公司、新韩法国巴黎资产管理公司、
申万宏源（香港）公司从事研究、
投资、管理等工作。2019年加入博
时基金管理有限公司。现任权益投
资国际组负责人兼博时沪港深成长
企业混合型证券投资基金(2019年
6月 10日—至今)、博时大中华亚
太精选股票证券投资基金(2020年
5月 21日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基
金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定
的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发
生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年突发的全球性新冠疫情给很多行业及企业带来不同程度的危和机。受损的行业包括消
费中的餐饮和旅游等服务业，传统制造业，及经济相关度较高的金融和中小微企业。受益的行业包括医
疗器械，新冠检测，互联网服务，及必选消费等行业。全球范围内，中国抗疫情的成绩最为显著，成为
首个第二季度获 GDP正增长的主要国家和经济体。抗疫成功使得社会信心迅速恢复，是二季度经济复苏
的基础。
投资策略上，继续看好经济转型升级中的科技创新和新基建领域，包括新型消费，互联网服务和游
戏，5G，云计算，创新医药，医疗设备，新能源汽车，光伏，金融科技等领域中的长期机会。相对回避
中美相关性高的传统行业、高负债类、重资产及重资源类、估值过高类的股票，偏向于基本面稳健，下
跌风险可控，短期和长期优势确定性较高，分红率较高，商业模式新型的企业。上半年市场结构性机会
较多，下半年经济复苏的周期性机会可盼望。保持中高仓位的股票配置。关注的风险包括中美地缘政治
竞争，疫情在中国的二次爆发，等等。
港股市场经历了自去年六月后一年的本地闹事，目前基本已回归稳定阶段。新国安法出台后，有力
的打击了在港分裂反动势力，稳定香港政治经济局面，提振投资者信心，流动性明显提升，中资外资积
极流入港股市场。另外，中概股的集体回归也将很大程度提振香港资本市场的吸引力和信心，提供更多
优质龙头标的。港股市场目前整体估值仍然相对低，恒指的各类估值指标均低于历史平均及落后于 A股
及美股市场。在经济触底反弹之际，我们认为是相对较好的资产和投资领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.470元，份额累计净值为 1.470元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 19.90%，同期业绩基准增长率-7.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度和下半年，建议继续在不确定中寻找确定性机会。今年美国大选和故意抹黑甩锅中国给
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
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三季度制造了一些不确定性，短期会不时影响市场情绪。另外需密切关注全球防疫控制及对中国企业的
影响。在这些大环境下，仍然保持经济触底回升的下半年预测，中国和国际各国政策相对支持，股市应
震荡向上，周期和金融板块值得关注和增持。我们继续相信中国经济相关度高的资产将优于欧美资产，
中国不仅在需求端还是供给端都表现好于西方国家，最具有修复的确定性。在全球停产期间，中国制造
业产能恢复的最先，经济复苏周期领先于欧美并起到典范作用，因此中国股市在下半年应该得到全球投
资者的青睐和追求。港股作为中国股市中的核心资产，价值凸显，应该得到更多国内外投资者的配置。
从宏观和微观层面看，中国经济及重要企业将在明后年仍有很好的发展空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责
人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值
建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专
业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合
理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值
及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极
商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意
见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内出现连续了 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。针对该情形，本基金管
理人已向中国证监会报告了解决方案。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款
6.4.3.1 140,104.61 4,449.32
结算备付金
37,737.48 157,303.93
存出保证金
3,767.04 183,499.03
交易性金融资产
6.4.3.2 3,752,656.97 3,067,775.40
其中：股票投资
3,582,401.97 2,896,500.40
基金投资
- -
债券投资
170,255.00 171,275.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
267,933.13 222,572.41
应收利息
6.4.3.5 5,515.08 2,605.69
应收股利
9,873.91 -
应收申购款
131,153.32 11,882.17
递延所得税资产
- -
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其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
4,348,741.54 3,650,087.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 258,998.49
应付赎回款
371,499.43 17,372.29
应付管理人报酬
1,880.80 1,660.34
应付托管费
783.66 691.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 13,906.14 11,885.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 20,611.18 34,541.21
负债合计
408,681.21 325,149.42
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.3.9 2,680,854.69 2,711,973.40
未分配利润
6.4.3.10 1,259,205.64 612,965.13
所有者权益合计
3,940,060.33 3,324,938.53
负债和所有者权益总计
4,348,741.54 3,650,087.95
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.470元，基金份额总额 2,680,854.69份。
6.2 利润表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
636,872.77 444,379.21
1.利息收入
6,104.02 4,227.85
其中：存款利息收入
6.4.3.11 3,161.90 3,870.29
债券利息收入
2,942.12 29.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 328.42
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
219,603.46 212,607.22
其中：股票投资收益
6.4.3.12 205,378.22 190,343.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
12
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.14 - -
股利收益
6.4.3.15 14,225.24 22,263.81
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.16 399,801.37 221,326.64
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.17
11,363.92 6,217.50
减：二、费用
115,171.95 67,402.78
1．管理人报酬
11,759.47 9,367.96
2．托管费
4,899.76 3,903.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.18 76,096.94 19,596.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.09
7．其他费用
6.4.3.19 22,415.78 34,535.19
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
521,700.82 376,976.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
521,700.82 376,976.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,711,973.40 612,965.13 3,324,938.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 521,700.82 521,700.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-31,118.71 124,539.69 93,420.98
其中：1.基金申购款
3,066,583.14 840,798.74 3,907,381.88
2.基金赎回款
-3,097,701.85 -716,259.05 -3,813,960.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,680,854.69 1,259,205.64 3,940,060.33
项目 上年度可比期间
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
13
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,656,256.09 157,609.76 3,813,865.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 376,976.43 376,976.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,184,402.35 -129,762.31 -1,314,164.66
其中：1.基金申购款
997,958.33 135,570.21 1,133,528.54
2.基金赎回款
-2,182,360.68 -265,332.52 -2,447,693.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,471,853.74 404,823.88 2,876,677.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
14
对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前
取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，
H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的
股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过
沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
140,104.61
定期存款
-
其他存款
-
合计
140,104.61
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
15
成本 公允价值 公允价值变动
股票
3,025,094.69 3,582,401.97 557,307.28
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
171,428.00 170,255.00 -1,173.00
银行间市场
- - -
债券
合计
171,428.00 170,255.00 -1,173.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,196,522.69 3,752,656.97 556,134.28
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
61.65
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
17.16
应收债券利息
5,429.10
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
7.17
合计
5,515.08
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
13,906.14
银行间市场应付交易费用
-
合计
13,906.14
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
16
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
720.40
应付证券出借违约金
-
其他应付款
-
预提费用
19,890.78
合计
20,611.18
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,711,973.40 2,711,973.40
本期申购
3,066,583.14 3,066,583.14
本期赎回（以“-”号填列）
-3,097,701.85 -3,097,701.85
本期末
2,680,854.69 2,680,854.69
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
560,498.44 52,466.69 612,965.13
本期利润
121,899.45 399,801.37 521,700.82
本期基金份额交易产生的
变动数
13,197.90 111,341.79 124,539.69
其中：基金申购款
677,915.51 162,883.23 840,798.74
基金赎回款
-664,717.61 -51,541.44 -716,259.05
本期已分配利润
- - -
本期末
695,595.79 563,609.85 1,259,205.64
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
1,684.40
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,068.18
其他
409.32
合计
3,161.90
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
19,855,196.06
减：卖出股票成本总额
19,649,817.84
买卖股票差价收入
205,378.22
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
17
6.4.3.13 债券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益
14,225.24
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
14,225.24
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产
399,801.37
——股票投资
400,821.37
——债券投资
-1,020.00
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计
399,801.37
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入
7,343.20
基金转换费收入
4,020.72
合计
11,363.92
注：1. 本基金赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用
76,096.94
银行间市场交易费用
-
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
18
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
76,096.94
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用
19,890.78
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行汇划费
1,025.00
中债登账户维护费
1,500.00
合计
22,415.78
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
11,759.47 9,367.96
其中：支付销售机构的客户维护费
2,811.60 3,437.80
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
19
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,899.76 3,903.37
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
140,104.61 1,684.40 466,005.79 3,526.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
20
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要
承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法
律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体
系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立
风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的
突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门
的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负
责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险
量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行
监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
21
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无余额。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
170,255.00 171,275.00
合计
170,255.00 171,275.00
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
22
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，
本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该
上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的
特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测
算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日，
本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易
对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押
率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情
况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
23
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
140,104.61 - - - 140,104.61
结算备付金
37,737.48 - - - 37,737.48
存出保证金
3,767.04 - - - 3,767.04
交易性金融资产
170,255.00 - - 3,582,401.97 3,752,656.97
应收证券清算款
- - - 267,933.13 267,933.13
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 5,515.08 5,515.08
应收申购款
- - - 131,153.32 131,153.32
应收股利
- - - 9,873.91 9,873.91
其他资产
- - - - -
资产总计
351,864.13 - - 3,996,877.41 4,348,741.54
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款
- - - 371,499.43 371,499.43
应付证券清算款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 1,880.80 1,880.80
应付托管费
- - - 783.66 783.66
应付销售服务费
- - - - -
应交税费
- - - - -
应付交易费用
- - - 13,906.14 13,906.14
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 20,611.18 20,611.18
负债总计
- - - 408,681.21
408,681.21
利率敏感度缺口
351,864.13 - - 3,588,196.20 3,940,060.33
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,449.32 - - - 4,449.32
结算备付金
157,303.93 - - - 157,303.93
存出保证金
183,499.03 - - - 183,499.03
交易性金融资产
171,275.00 - - 2,896,500.40 3,067,775.40
应收证券清算款
- - - 222,572.41 222,572.41
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 2,605.69 2,605.69
应收申购款
- - - 11,882.17 11,882.17
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
24
资产总计
516,527.28 - - 3,133,560.67 3,650,087.95
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款
- - - 17,372.29 17,372.29
应付证券清算款
- - - 258,998.49 258,998.49
应付管理人报酬
- - - 1,660.34 1,660.34
应付托管费
- - - 691.78 691.78
应付销售服务费
- - - - -
应交税费
- - - - -
应付交易费用
- - - 11,885.31 11,885.31
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 34,541.21 34,541.21
负债总计
- - - 325,149.42 325,149.42
利率敏感度缺口
516,527.28 - - 2,808,411.25 3,324,938.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产净值
比例为 4.32%（2019年 12月 31日：5.15%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2019年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有
港股通标的的股票，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 3,234,445.37 3,234,445.37
应收股利
- 9,873.91 9,873.91
资产合计
- 3,244,319.28 3,244,319.28
以外币计价的负债
负债合计
- - -
资产负债表外汇风险
敞口净额
- 3,244,319.28 3,244,319.28
上年度末
2019年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 2,009,261.40 2,009,261.40
资产合计
- 2,009,261.40 2,009,261.40
以外币计价的负债
负债合计
- - -
资产负债表外汇风险
- 2,009,261.40 2,009,261.40
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
25
敞口净额
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 16 增加约 10
分析
所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 16 减少约 10
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证
券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合
基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资
策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行
资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
3,582,401.97 90.92 2,896,500.40 87.11
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,582,401.97 90.92 2,896,500.40 87.11
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 44 增加约 18
分析
业绩比较基准下降 5% 减少约 44 减少约 18
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
26
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 3,582,401.97元，属于第二层次的余额为 170,255.00元，无属于第三层次的余额
(2019年 12月 31日：第一层次 2,896,500.40元，第二层次 171,275.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影
响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：同)
。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,582,401.97 82.38
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
27
其中：股票
3,582,401.97 82.38
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
170,255.00 3.92
其中：债券
170,255.00 3.92
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
177,842.09 4.09
8
其他各项资产
418,242.48 9.62
9
合计
4,348,741.54 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 3,234,445.37元，占基金总资产比例 74.38%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
192,328.60 4.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
155,628.00 3.95
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
347,956.60 8.83
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品
547,050.08 13.88
工业
249,688.82 6.34
日常消费品
344,229.86 8.74
通讯业务
364,352.95 9.25
信息技术
649,912.56 16.49
医疗保健
1,079,211.10 27.39
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
28
合计
3,234,445.37 82.09
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 0700
腾讯控股
800 364,352.95 9.25
2 3690
美团点评－Ｗ
2,300 361,146.77 9.17
3 3888
金山软件
10,000 329,295.12 8.36
4 0981
中芯国际
13,000 320,617.44 8.14
5 2269
药明生物
2,000 259,051.58 6.57
6 1066
威高股份
16,000 251,963.29 6.39
7 3319
雅生活服务
7,000 249,688.82 6.34
8 1579
颐海国际
3,000 217,718.42 5.53
9 0241
阿里健康
10,000 206,437.44 5.24
10 6169
宇华教育
32,000 185,903.31 4.72
11 002624
完美世界
2,700 155,628.00 3.95
12 1873
维亚生物
16,000 126,858.55 3.22
13 3331
维达国际
5,000 126,511.44 3.21
14 1177
中国生物制药
9,000 120,026.02 3.05
15 002901
大博医疗
1,000 119,290.00 3.03
16 300782
卓胜微
180 73,038.60 1.85
17 1558
东阳光药
4,000 57,875.56 1.47
18 0853
微创医疗
2,000 56,998.66 1.45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 0241
阿里健康
554,556.74 16.68
2 1066
威高股份
430,438.92 12.95
3 300122
智飞生物
423,645.00 12.74
4 0981
中芯国际
412,384.33 12.40
5 2400
心动公司
408,583.95 12.29
6 1717
澳优
379,866.73 11.42
7 3319
雅生活服务
372,759.62 11.21
8 002223
鱼跃医疗
357,516.00 10.75
9 002555
三七互娱
356,497.00 10.72
10 3883
中国奥园
343,068.51 10.32
11 000333
美的集团
315,371.00 9.49
12 300482
万孚生物
287,196.00 8.64
13 2382
舜宇光学科技
277,547.25 8.35
14 1398
工商银行
275,377.90 8.28
15 2020
安踏体育
258,431.78 7.77
16 2318
中国平安
256,254.34 7.71
17 3380
龙光集团
255,146.44 7.67
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
29
18 3998
波司登
253,594.11 7.63
19 1787
山东黄金
252,960.65 7.61
20 1093
石药集团
252,434.40 7.59
21 601012
隆基股份
251,249.00 7.56
22 002624
完美世界
250,757.00 7.54
23 3888
金山软件
248,508.85 7.47
24 0777
网龙
226,759.79 6.82
25 2269
药明生物
224,738.09 6.76
26 3993
洛阳钼业
221,739.14 6.67
27 2899
紫金矿业
219,984.90 6.62
28 6169
宇华教育
214,452.90 6.45
29 1558
东阳光药
207,636.41 6.24
30 300628
亿联网络
205,667.00 6.19
31 0968
信义光能
203,247.37 6.11
32 1810
小米集团－Ｗ
194,438.25 5.85
33 1579
颐海国际
189,399.85 5.70
34 603986
兆易创新
186,349.00 5.60
35 3690
美团点评－Ｗ
185,464.84 5.58
36 1044
恒安国际
180,945.32 5.44
37 0700
腾讯控股
176,370.57 5.30
38 0288
万洲国际
173,603.07 5.22
39 2013
微盟集团
168,196.77 5.06
40 300782
卓胜微
167,433.00 5.04
41 6186
中国飞鹤
161,311.98 4.85
42 0853
微创医疗
158,651.10 4.77
43 002600
领益智造
153,849.00 4.63
44 1890
中国科培
151,898.37 4.57
45 0763
中兴通讯
149,937.34 4.51
46 600031
三一重工
147,815.00 4.45
47 2883
中海油田服务
146,339.86 4.40
48 6865
福莱特玻璃
146,282.02 4.40
49 3908
中金公司
144,989.54 4.36
50 0813
世茂集团
144,440.01 4.34
51 0884
旭辉控股集团
142,728.94 4.29
52 300014
亿纬锂能
138,132.00 4.15
53 002938
鹏鼎控股
135,921.00 4.09
54 300450
先导智能
135,788.00 4.08
55 603501
韦尔股份
133,992.00 4.03
56 000858
五粮液
130,880.00 3.94
57 1211
比亚迪股份
129,782.19 3.90
58 300659
中孚信息
127,764.00 3.84
59 002602
世纪华通
127,340.00 3.83
60 300413
芒果超媒
126,767.00 3.81
61 2313
申洲国际
126,477.35 3.80
62 2233
西部水泥
125,385.77 3.77
63 002129
中环股份
125,272.00 3.77
64 600183
生益科技
124,764.00 3.75
65 0354
中国软件国际
123,039.25 3.70
66 300760
迈瑞医疗
122,204.00 3.68
67 1177
中国生物制药
119,435.93 3.59
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
30
68 1918
融创中国
119,000.99 3.58
69 300558
贝达药业
117,730.00 3.54
70 0631
三一国际
116,961.60 3.52
71 2238
广汽集团
115,292.77 3.47
72 2338
潍柴动力
113,988.78 3.43
73 002901
大博医疗
112,516.00 3.38
74 600438
通威股份
112,500.19 3.38
75 002007
华兰生物
112,480.00 3.38
76 002607
中公教育
111,510.00 3.35
77 600585
海螺水泥
110,829.00 3.33
78 1873
维亚生物
109,670.64 3.30
79 3331
维达国际
109,131.85 3.28
80 0743
亚洲水泥（中国）
108,731.09 3.27
81 2607
上海医药
108,207.70 3.25
82 002475
立讯精密
107,904.00 3.25
83 0390
中国中铁
107,623.50 3.24
84 1833
平安好医生
106,761.43 3.21
85 002127
南极电商
106,160.00 3.19
86 603688
石英股份
105,640.00 3.18
87 002463
沪电股份
105,360.00 3.17
88 300070
碧水源
104,500.00 3.14
89 300003
乐普医疗
103,179.00 3.10
90 300601
康泰生物
102,784.00 3.09
91 002467
二六三
102,220.00 3.07
92 0728
中国电信
101,967.21 3.07
93 300454
深信服
101,604.00 3.06
94 300676
华大基因
101,323.00 3.05
95 0914
海螺水泥
100,854.69 3.03
96 300567
精测电子
97,887.00 2.94
97 1347
华虹半导体
97,646.81 2.94
98 1908
建发国际集团
95,991.71 2.89
99 0839
中教控股
95,531.23 2.87
100 300408
三环集团
95,411.00 2.87
101 1610
中粮肉食
95,049.16 2.86
102 603876
鼎胜新材
94,009.00 2.83
103 603228
景旺电子
91,674.00 2.76
104 1302
先健科技
89,858.60 2.70
105 6862
海底捞
89,723.50 2.70
106 300463
迈克生物
88,702.00 2.67
107 000725
京东方 A
88,566.00 2.66
108 2331
李宁
88,180.05 2.65
109 0285
比亚迪电子
85,522.03 2.57
110 601838
成都银行
84,800.00 2.55
111 0175
吉利汽车
84,440.71 2.54
112 0016
新鸿基地产
83,868.18 2.52
113 1797
新东方在线
82,914.17 2.49
114 6869
长飞光纤光缆
82,242.75 2.47
115 1813
合景泰富集团
81,562.95 2.45
116 6030
中信证券
81,028.20 2.44
117 000568
泸州老窖
79,981.00 2.41
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
31
118 1478
丘钛科技
72,506.70 2.18
119 6098
碧桂园服务
72,000.77 2.17
120 0667
中国东方教育
71,799.86 2.16
121 0788
中国铁塔
71,311.60 2.14
122 0694
北京首都机场股份
68,929.83 2.07
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300122 智飞生物 451,673.01 13.58
2 000333 美的集团 438,146.90 13.18
3 2400 心动公司 422,903.09 12.72
4 0241 阿里健康 407,365.35 12.25
5 3883 中国奥园 402,737.01 12.11
6 1717 澳优 397,363.54 11.95
7 002555 三七互娱 388,596.00 11.69
8 2318 中国平安 369,011.65 11.10
9 002223 鱼跃医疗 368,807.00 11.09
10 3380 龙光集团 337,068.15 10.14
11 601012 隆基股份 330,486.00 9.94
12 300450 先导智能 325,353.04 9.79
13 600031 三一重工 315,237.00 9.48
14 002129 中环股份 313,567.00 9.43
15 300482 万孚生物 280,230.00 8.43
16 1398 工商银行 279,841.18 8.42
17 2382 舜宇光学科技 274,841.26 8.27
18 1810 小米集团－Ｗ 273,285.77 8.22
19 2020 安踏体育 260,552.62 7.84
20 3993 洛阳钼业 246,792.99 7.42
21 3998 波司登 239,554.15 7.20
22 1918 融创中国 237,959.03 7.16
23 1787 山东黄金 233,837.70 7.03
24 2313 申洲国际 228,215.02 6.86
25 1066 威高股份 227,322.07 6.84
26 1093 石药集团 217,758.90 6.55
27 2899 紫金矿业 213,769.07 6.43
28 0743 亚洲水泥（中国） 203,218.80 6.11
29 0968 信义光能 200,999.42 6.05
30 1044 恒安国际 200,143.78 6.02
31 3908 中金公司 199,764.81 6.01
32 300628 亿联网络 195,406.00 5.88
33 0777 网龙 184,679.41 5.55
34 0288 万洲国际 184,276.77 5.54
35 603986 兆易创新 180,425.00 5.43
36 1890 中国科培 177,349.64 5.33
37 0981 中芯国际 176,870.47 5.32
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
32
38 3808 中国重汽 174,947.52 5.26
39 0914 海螺水泥 171,887.98 5.17
40 1347 华虹半导体 170,281.94 5.12
41 2013 微盟集团 169,334.46 5.09
42 6865 福莱特玻璃 168,784.98 5.08
43 3690 美团点评－Ｗ 164,467.05 4.95
44 0285 比亚迪电子 161,238.50 4.85
45 600183 生益科技 157,500.00 4.74
46 0813 世茂集团 156,732.02 4.71
47 0763 中兴通讯 155,476.27 4.68
48 1558 东阳光药 148,171.29 4.46
49 002602 世纪华通 145,600.00 4.38
50 300413 芒果超媒 143,617.00 4.32
51 0884 旭辉控股集团 143,415.84 4.31
52 0868 信义玻璃 142,978.18 4.30
53 6186 中国飞鹤 142,304.19 4.28
54 600438 通威股份 140,661.00 4.23
55 2883 中海油田服务 136,423.38 4.10
56 0700 腾讯控股 136,360.91 4.10
57 002127 南极电商 133,875.00 4.03
58 0631 三一国际 132,433.40 3.98
59 1211 比亚迪股份 132,185.90 3.98
60 300014 亿纬锂能 129,950.00 3.91
61 002600 领益智造 128,280.00 3.86
62 002607 中公教育 125,444.00 3.77
63 000858 五粮液 122,290.00 3.68
64 300760 迈瑞医疗 121,569.00 3.66
65 300558 贝达药业 121,306.00 3.65
66 3319 雅生活服务 120,427.86 3.62
67 300659 中孚信息 120,000.00 3.61
68 300782 卓胜微 119,627.00 3.60
69 300207 欣旺达 119,050.00 3.58
70 0728 中国电信 114,516.45 3.44
71 2233 西部水泥 114,122.76 3.43
72 300463 迈克生物 113,704.00 3.42
73 603501 韦尔股份 112,910.00 3.40
74 2607 上海医药 112,588.77 3.39
75 600585 海螺水泥 111,300.00 3.35
76 1908 建发国际集团 111,276.41 3.35
77 002475 立讯精密 110,331.00 3.32
78 603688 石英股份 109,081.00 3.28
79 0853 微创医疗 108,603.07 3.27
80 002463 沪电股份 108,000.00 3.25
81 002938 鹏鼎控股 107,912.00 3.25
82 002007 华兰生物 107,000.00 3.22
83 2238 广汽集团 106,676.65 3.21
84 002624 完美世界 104,540.00 3.14
85 002467 二六三 104,400.00 3.14
86 300454 深信服 103,475.00 3.11
87 300567 精测电子 103,375.00 3.11
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
33
88 1833 平安好医生 102,751.36 3.09
89 300070 碧水源 102,000.00 3.07
90 0354 中国软件国际 101,364.04 3.05
91 0390 中国中铁 99,827.37 3.00
92 0839 中教控股 98,509.82 2.96
93 300003 乐普医疗 97,605.00 2.94
94 2338 潍柴动力 96,796.68 2.91
95 1610 中粮肉食 96,187.62 2.89
96 300601 康泰生物 95,996.00 2.89
97 300676 华大基因 94,338.00 2.84
98 1813 合景泰富集团 93,636.74 2.82
99 300136 信维通信 89,534.00 2.69
100 000725 京东方 A 87,660.00 2.64
101 000568 泸州老窖 87,600.00 2.63
102 603228 景旺电子 86,960.00 2.62
103 300408 三环集团 85,553.00 2.57
104 2331 李宁 85,303.81 2.57
105 0016 新鸿基地产 83,832.21 2.52
106 1797 新东方在线 83,207.19 2.50
107 1302 先健科技 81,957.76 2.46
108 603876 鼎胜新材 81,870.00 2.46
109 601838 成都银行 81,500.00 2.45
110 1928 金沙中国有限公司 81,176.16 2.44
111 6862 海底捞 80,834.49 2.43
112 6098 碧桂园服务 78,595.51 2.36
113 6869 长飞光纤光缆 78,583.45 2.36
114 1772 赣锋锂业 78,407.95 2.36
115 0667 中国东方教育 71,047.12 2.14
116 1233 时代中国控股 69,911.32 2.10
117 6030 中信证券 69,492.75 2.09
118 0175 吉利汽车 68,904.81 2.07
119 0001 长和 66,957.48 2.01
120 0788 中国铁塔 66,796.27 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
19,934,898.04
卖出股票的收入（成交）总额
19,855,196.06
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
170,255.00 4.32
其中：政策性金融债
170,255.00 4.32
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
34
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
170,255.00 4.32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 018007
国开 1801
1,700 170,255.00 4.32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,767.04
2
应收证券清算款
267,933.13
3
应收股利
9,873.91
4
应收利息
5,515.08
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
35
5
应收申购款
131,153.32
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
418,242.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
499 5,372.45 0.00 0.00% 2,680,854.69 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
419,420.85 15.65%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
-
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 2日）基金份额总额
202,440,699.85
本报告期期初基金份额总额
2,711,973.40
本报告期基金总申购份额
3,066,583.14
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
36
减：本报告期基金总赎回份额
3,097,701.85
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,680,854.69
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总经理江
向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服
务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
备注
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
37
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
国泰君安
2 39,790,094.10 100.00% 33,759.33 100.00% -
注：：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为
公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
国泰君安
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银
行理财直付服务办理直销网上交易部分业务
的公告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-06-29
2
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优
惠的公告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-06-29
3
关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及
定投业务费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-06-01
4
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2020年第 1季度报告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-04-22
5
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-04-17
6
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2019年年度报告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-03-27
7
博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期
延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告
证券时报、基金管理人
网站、证监会基金电子
披露网
2020-01-28
8
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人
2020-01-17
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
38
2019年第 4季度报告 网站、证监会基金电子
披露网
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资者
类别
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
个人
1 2020-01-09~2020-03-17 362,076.69 635,819.23 781,357.18 216,538.74 8.08%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大
比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全
部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有
人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可
以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额
持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些
申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒
绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时沪港深成长企业混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时沪港深成长企业混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时沪港深成长企业混合型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时沪港深成长企业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2020年中期报告
39
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
