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博时成长优选两年封闭混合A(008966)

博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

博时成长优选两年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 3月 10日起至 6月 30日止。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................15
§7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
3
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................45
§9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................45
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................46
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................48
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................48
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................49
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................49
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时成长优选两年封闭混合
基金主代码
008966
交易代码
008966
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,209,925,406.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
博时成长优选两年封闭混
合 A
博时成长优选两年封闭混合
C
下属分级基金的交易代码
008966 008967
报告期末下属分级基金的份额总额 1,136,296,660.71份 73,628,745.41份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金遵循成长价值投资理念,优选具备持续成长性、估值合理或被低估
的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资
产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略即根据经
济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策
略包括个股选择和行业选择。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产
品投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总
值)指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 郭明
联系电话
0755-83169999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com custody@icbc.com.cn
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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客户服务电话
95105568 95588
传真
0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 江向阳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心
1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2020年 3月 10日(基金合同生效日)
至 2020年 6月 30日)
3.1.1期间数据和指标
博时成长优选两年封闭
混合 A
博时成长优选两年封
闭混合 C
本期已实现收益
24,887,777.19 1,470,707.29
本期利润
192,891,098.40 12,341,012.77
加权平均基金份额本期利润
0.1698 0.1676
本期加权平均净值利润率
16.49% 16.30%
本期基金份额净值增长率
16.98% 16.76%
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时成长优选两年封闭
混合 A
博时成长优选两年封
闭混合 C
期末可供分配利润
24,887,777.19 1,470,707.29
期末可供分配基金份额利润
0.0219 0.0200
期末基金资产净值
1,329,187,759.11 85,969,758.18
期末基金份额净值
1.1698 1.1676
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
6
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时成长优选两年封闭
混合 A
博时成长优选两年封
闭混合 C
基金份额累计净值增长率
16.98% 16.76%
注:本基金于 2020年 3月 10日成立。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时成长优选两年封闭混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
10.62% 0.85% 4.33% 0.55% 6.29% 0.30%
过去三个月
18.51% 0.75% 7.63% 0.58% 10.88% 0.17%
自基金合同生
效起至今
16.98% 0.72% 2.74% 0.81% 14.24% -0.09%
博时成长优选两年封闭混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
10.56% 0.85% 4.33% 0.55% 6.23% 0.30%
过去三个月
18.32% 0.75% 7.63% 0.58% 10.69% 0.17%
自基金合同生
效起至今
16.76% 0.72% 2.74% 0.81% 14.02% -0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综
合财富(总值)指数收益率×40%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求,基准指数每日按照 50%、10%和 40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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(2020年 3月 10日至 2020年 6月 30日)
博时成长优选两年封闭混合 A
博时成长优选两年封闭混合 C
注:本基金的基金合同于 2020年 3月 10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(四)
投资限制”的有关约定。截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司
共管理 224只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、
职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获
三项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合
型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报
债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the 
Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, 
China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基
金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民
币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下
绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在
参选的同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时
基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭
借在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展
创新奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助 证券从业 说明
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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理)期限
任职日期 离任日期
年限
陈鹏扬
权益投资
GARP组投资
副总监/基
金经理
2020-03-10 - 12.0
陈鹏扬先生,硕士。2008年至
2012年在中金公司工作。2012年
加入博时基金管理有限公司。历
任研究员、资深研究员、投资经
理、博时睿远定增灵活配置混合
型证券投资基金(2016年 4月
15日-2017年 10月 16日)、博时
睿利定增灵活配置混合型证券投
资基金(2016年 5月 31日-
2017年 12月 1日)、博时睿益定
增灵活配置混合型证券投资基金
(2016年 8月 19日-2018年 2月
22日)、博时弘裕 18个月定期开
放债券型证券投资基金(2016年
8月 30日-2018年 5月 5日)、博
时睿利事件驱动灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)(2017年
12月 4日-2018年 8月 13日)、
博时睿丰灵活配置定期开放混合
型证券投资基金(2017年 3月
22日-2018年 12月 8日)、博时
弘康 18个月定期开放债券型证券
投资基金(2017年 3月 24日-
2019年 3月 9日)、博时睿远事件
驱动灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)(2017年 10月 17日-
2019年 10月 30日)、博时睿益事
件驱动灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)(2018年 2月 23日-
2019年 10月 30日)的基金经理。
现任权益投资 GARP组投资副总监
兼博时裕隆灵活配置混合型证券
投资基金(2015年 8月 24日—至
今)、博时弘盈定期开放混合型证
券投资基金(2016年 8月 1日—至
今)、博时弘泰定期开放混合型证
券投资基金(2016年 12月 9日—
至今)、博时成长优选两年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金
(2020年 3月 10日—至今)、博时
荣升稳健添利 18个月定期开放混
合型证券投资基金(2020年 4月
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
10
29日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,市场在 1季度受国内外疫情影响波动较大,2季度开始国内经济持续恢复,且流动性
较为宽裕,整体市场涨幅较大,其中创业板表现明显好于主板。组合在上半年涨幅表现好于基准,
主要由于在新能源车、医药等方向配置取得一定效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日,本基金混合 A类基金份额净值为 1.1698元,份额累计净值为
1.1698元,本基金混合 C类基金份额净值为 1.1676元,份额累计净值为 1.1676元。报告期内,
本基金混合 A类基金份额净值增长率为 16.98%,本基金混合 C类基金份额净值增长率为 16.76%,
同期业绩基准增长率 2.74%。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内疫情得到控制,内需在 3季度恢复势头确立,逆周期调节的领域有望率先复苏。近期债市
收益率明显上行,国内经济回归正常下宽松预期出现修正,国内外比较而言股票仍处于较有吸引力
区间,外资持续流入且国内基金发行较为火爆。产业升级和消费升级主逻辑未变,短期内看好内需
恢复和新基建。国内疫情稳定且外需短期受阻下,政策发力点将更多集中在往刺激内需和产业结构
转型升级中,新老基建、大宗消费需求环比有望呈现改善。内需主导的部分创新驱动子行业迎来中
期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好家电、国产软件、新能源、新能源车和高端装备等
方向;关注低估值周期股在内需改善下的估值修复。潜在风险点主要在于中美关系和海外疫情超出
预期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良
好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值
的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的管理人——博时基金
管理有限公司在博时精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金未进行利润分配。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2020年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
资产:
-
银行存款
6.4.7.1 154,670,950.08
结算备付金
46,634,337.97
存出保证金
364,176.54
交易性金融资产
6.4.7.2 1,071,556,682.28
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
13
其中:股票投资
1,070,268,932.28
基金投资
-
债券投资
1,287,750.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 180,000,000.00
应收证券清算款
10,432,024.60
应收利息
6.4.7.5 33,086.34
应收股利
1,495,600.00
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
1,465,186,857.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
负债:
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
47,251,444.12
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,647,648.62
应付托管费
274,608.12
应付销售服务费
40,046.78
应付交易费用
6.4.7.7 776,844.44
应交税费
6.05
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 38,742.39
负债合计
50,029,340.52
所有者权益:
-
实收基金
6.4.7.9 1,209,925,406.12
未分配利润
6.4.7.10 205,232,111.17
所有者权益合计
1,415,157,517.29
负债和所有者权益总计
1,465,186,857.81
注:1.报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额总额 1,209,925,406.12份。其中 A类基金份
额净值 1.1698元,基金份额总额 1,136,296,660.71份;C类基金份额净值 1.1676元,基金份额
总额 73,628,745.41份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止
期间。
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
14
6.2 利润表
会计主体:博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2020年 3月 10日(基金合同生效日)至
2020年 6月 30日
一、收入
213,580,586.85
1.利息收入
2,390,200.45
其中:存款利息收入
6.4.7.11 741,491.83
债券利息收入
205.64
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,648,502.98
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
32,316,759.71
其中:股票投资收益
6.4.7.12 23,717,862.01
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14 -
股利收益
6.4.7.15 8,598,897.70
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.7.16 178,873,626.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17 -
减:二、费用
8,348,475.68
1.管理人报酬
5,729,207.84
2.托管费
954,868.01
3.销售服务费
139,335.86
4.交易费用
6.4.7.18 1,485,639.51
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
0.72
7.其他费用
6.4.7.19 39,423.74
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
205,232,111.17
减:所得税费用
-
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
15
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
205,232,111.17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,209,925,406.12 - 1,209,925,406.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 205,232,111.17 205,232,111.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,209,925,406.12 205,232,111.17 1,415,157,517.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
_______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2799号《关于准予博时成长优选两年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 16 人民币 1,209,546,205.19元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2020)第 171号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时成长优选两年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 3月 10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,209,925,406.12份基金份额,其中认购资金利息折合 379,200.93份基金份额。本基金的基金管 理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许 投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、 地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债 券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存 款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投 资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:在封闭运作期内,投资股票资产占基金资产的比例为 0%—100%, 其中投资于本基金所界定的成长优选股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,港股通标的股票的 投资比例为股票资产的 0%-50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%,每个交易日日终在 扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保 证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,本基金的股票资产占基金资产的 0%-95%,其中 投资于本基金所界定的成长优选股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,港股通标的股票的投资 比例为股票资产的 0%-50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产 配置比例进行调整。 本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财 富(总值)指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 17 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时成长优选两年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财 务状况以及 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间系 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股 指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 18 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 19 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 20 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部 分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件 的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数 收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 21 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限 股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价 值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的 价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定 收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步 明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易 互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 22 产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H股公司提供内地个人投 资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 154,670,950.08 定期存款 - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 23 其他存款 - 合计 154,670,950.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 891,397,055.59 1,070,268,932.28 178,871,876.69 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 1,286,000.00 1,287,750.00 1,750.00 银行间市场 - - - 债券 合计 1,286,000.00 1,287,750.00 1,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 892,683,055.59 1,071,556,682.28 178,873,626.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 180,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 180,000,000.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 17,572.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15,235.76 应收债券利息 211.68 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 24 应收出借证券利息 - 其他 66.70 合计 33,086.34 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 776,844.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 776,844.44 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 38,742.39 合计 38,742.39 6.4.7.9 实收基金 博时成长优选两年封闭混合 A 金额单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 基金合同生效日 1,136,296,660.71 1,136,296,660.71 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,136,296,660.71 1,136,296,660.71 博时成长优选两年封闭混合 C 金额单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 基金合同生效日 73,628,745.41 73,628,745.41 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 25 本期末 73,628,745.41 73,628,745.41 注:1.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020年 2月 21日至 2020年 3月 5日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人 民币 1,209,546,205.19元,折合为 1,209,546,205.19份基金份额(其中 A类基金份额 1,135,935,270.24份,C类基金份额 73,610,934.95份)。根据《博时成长优选两年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民 币 379,200.93元在本基金成立后,折算为 379,200.93份基金份额(其中 A类份额 361,390.47份, C类基金份额 17,810.46份),划入基金份额持有人账户。 6.4.7.10 未分配利润 博时成长优选两年封闭混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 24,887,777.19 168,003,321.21 192,891,098.40 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 24,887,777.19 168,003,321.21 192,891,098.40 博时成长优选两年封闭混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,470,707.29 10,870,305.48 12,341,012.77 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 1,470,707.29 10,870,305.48 12,341,012.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 616,207.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 123,381.89 其他 1,902.52 合计 741,491.83 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 26 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 188,761,654.51 减:卖出股票成本总额 165,043,792.50 买卖股票差价收入 23,717,862.01 6.4.7.13 债券投资收益 无发生额。 6.4.7.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 8,598,897.70 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,598,897.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 178,873,626.69 ——股票投资 178,871,876.69 ——债券投资 1,750.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 178,873,626.69 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 27 6.4.7.17 其他收入 无发生额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年3月10日(基金合同生效日)至2020年6月30日 交易所市场交易费用 1,485,639.51 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 1,485,639.51 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 审计费用 34,242.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 281.35 中债登账户维护费 4,500.00 其他 400.00 合计 39,423.74 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 28 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 72,167,334.19 5.91% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 65,835.44 6.74% 65,835.44 8.47% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,729,207.84 其中:支付销售机构的客户维护费 3,041,770.68 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 29 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 954,868.01 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费


单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 博时成长优选两 年封闭混合 A 博时成长优选两年封 闭混合 C 合计 中国工商银行 - 43,919.50 43,919.50 博时基金 - 2,548.45 2,548.45 合计 - 46,467.95 46,467.95 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 30 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 154,670,950.08 616,207.42 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300037 新宙邦 2020-05-11 2020-11-12 非公开发 行限售 34.80 50.85 574,713.00 20,000,012.40 29,224,156.05 - 688520 神州细胞 2020-06-11 2020-12-22 首次公开 发行限售 25.64 58.82 12,351.00 316,679.64 726,485.82 - 688377 迪威尔 2020-06-29 2020-07-08 新股未上 市 16.42 16.42 7,894.00 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川物联 2020-06-19 2020-07-01 新股未上 市 11.33 11.33 8,337.00 94,458.21 94,458.21 - 300847 中船汉光 2020-06-29 2020-07-09 新股未上 市 6.94 6.94 1,421.00 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安高科 2020-06-24 2020-07-03 新股未上 市 17.63 17.63 470.00 8,286.10 8,286.10 - 688568 中科星图 2020-06-30 2020-07-08 新股未上 市 16.21 16.21 11,020.00 178,634.20 178,634.20 - 300846 首都在线 2020-06-22 2020-07-01 新股未上 市 3.37 3.37 1,131.00 3,811.47 3,811.47 - 688027 国盾量子 2020-06-30 2020-07-09 新股未上 36.18 36.18 2,830.00 102,389.40 102,389.40 - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 31 市 688277 天智航 2020-06-24 2020-07-07 新股未上 市 12.04 12.04 8,810.00 106,072.40 106,072.40 - 300840 酷特智能 2020-06-30 2020-07-08 新股未上 市 5.94 5.94 1,185.00 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝股份 2020-06-23 2020-07-02 新股未上 市 10.01 10.01 751.00 7,517.51 7,517.51 - 688600 皖仪科技 2020-06-23 2020-07-03 新股未上 市 15.50 15.50 5,468.00 84,754.00 84,754.00 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113587 泛微转债 2020-06-16 2020-07-14 新债未上 市 100.00 100.00 9,360.00 936,000.00 936,000.00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个 月内不得转让;所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发 行股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非 公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修 改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决 定>的立法说明》,基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,不适用上述 减持规则的相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司 股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的 股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披 露的相应受限证券数据中。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 32 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市 场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长 期持续稳定的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 33 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无余额。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 AAA 351,750.00 AAA以下 936,000.00 未评级 - 合计 1,287,750.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 34 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于 基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起 施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金 的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流 动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超 过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%


(完全按照有关指数构成比例 进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价 值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 于 2020年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 35 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 154,670,950.08 - - - 154,670,950.08 结算备付金 46,634,337.97 - - - 46,634,337.97 存出保证金 364,176.54 - - - 364,176.54 交易性金融资产 - 351,750.00 936,000.00 1,070,268,932.28 1,071,556,682.28 应收证券清算款 - - - 10,432,024.60 10,432,024.60 买入返售金融资产 180,000,000.00 - - - 180,000,000.00 应收利息 - - - 33,086.34 33,086.34 应收申购款 - - - - - 应收股利 - - - 1,495,600.00 1,495,600.00 其他资产 - - - - - 资产总计 381,669,464.59 351,750.00 936,000.00 1,082,229,643.22 1,465,186,857.81 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 47,251,444.12 47,251,444.12 应付管理人报酬 - - - 1,647,648.62 1,647,648.62 应付托管费 - - - 274,608.12 274,608.12 应付销售服务费 - - - 40,046.78 40,046.78 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 36 应交税费 - - - 6.05 6.05 应付交易费用 - - - 776,844.44 776,844.44 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 38,742.39 38,742.39 负债总计 - - - 50,029,340.52 50,029,340.52 利率敏感度缺口 381,669,464.59 351,750.00 936,000.00 1,032,200,302.70 1,415,157,517.29 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产 净值比例为 0.09%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有港股通标的的股票,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监 控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计 以外币计价的 资产 交易性金融资 产 - 161,700,910.34 161,700,910.34 应收股利 - 1,495,600.00 1,495,600.00 资产合计 - 163,196,510.34 163,196,510.34 以外币计价的 负债 负债合计 - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额 - 163,196,510.34 163,196,510.34 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年 6月 30日 分析 所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 816 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 37 所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 816 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,070,268,932.28 75.63 交易性金融资产-债券投资 1,287,750.00 0.09 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 1,071,556,682.28 75.72 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年 6月 30日 业绩比较基准上升 5% 增加约 7,180 分析 业绩比较基准下降 5% 减少约 7,180 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 38 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,039,937,597.00元,属于第二层次的余额为 31,619,085.28元,无属于第三层 次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 39 1 权益投资 1,070,268,932.28 73.05 其中:股票 1,070,268,932.28 73.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,287,750.00 0.09 其中:债券 1,287,750.00 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 180,000,000.00 12.29 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 201,305,288.05 13.74 8 其他各项资产 12,324,887.48 0.84 9 合计 1,465,186,857.81 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 161,700,910.34元,占基金总资产比例 11.04%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 579,267,453.51 40.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,375,714.00 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 110,824,593.90 7.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,708,214.21 7.82 J 金融业 - - K 房地产业 82,379,280.00 5.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 908,568,021.94 64.20 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 33,060,608.91 2.34 公用事业 3,422,111.62 0.24 通讯业务 20,358,220.92 1.44 信息技术 104,859,968.89 7.41 合计 161,700,910.34 11.43 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 688198 佰仁医疗 653,822 86,127,972.06 6.09 2 000656 金科股份 10,095,500 82,379,280.00 5.82 3 000921 海信家电 6,218,850 75,621,216.00 5.34 4 000333 美的集团 1,193,800 71,377,302.00 5.04 5 603589 口子窖 1,112,200 56,610,980.00 4.00 6 300408 三环集团 1,761,200 48,785,240.00 3.45 7 603039 泛微网络 629,294 48,619,254.44 3.44 8 300207 欣旺达 2,490,600 47,072,340.00 3.33 9 688369 致远互联 572,120 45,197,480.00 3.19 10 603297 永新光学 959,600 42,865,332.00 3.03 11 0268 金蝶国际 2,596,000 42,730,650.12 3.02 12 002120 韵达股份 1,626,102 39,758,193.90 2.81 13 600009 上海机场 540,600 38,961,042.00 2.75 14 2013 微盟集团 4,149,000 36,875,362.71 2.61 15 2333 长城汽车 7,478,000 33,060,608.91 2.34 16 000089 深圳机场 4,191,300 32,105,358.00 2.27 17 300037 新宙邦 574,713 29,224,156.05 2.07 18 002430 杭氧股份 2,021,301 28,702,474.20 2.03 19 600346 恒力石化 1,842,956 25,801,384.00 1.82 20 601933 永辉超市 2,705,300 25,375,714.00 1.79 21 1810 小米集团-W 2,153,200 25,253,956.06 1.78 22 300558 贝达药业 171,600 24,020,568.00 1.70 23 0700 腾讯控股 44,700 20,358,220.92 1.44 24 300124 汇川技术 463,600 17,612,164.00 1.24 25 300170 汉得信息 1,457,400 14,020,188.00 0.99 26 603833 欧派家居 113,429 13,146,421.10 0.93 27 603385 惠达卫浴 788,586 10,866,715.08 0.77 28 1071 华电国际电力股 份 1,680,000 3,422,111.62 0.24 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 41 29 300166 东方国信 216,000 2,680,560.00 0.19 30 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.05 31 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 32 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 33 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 34 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 35 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 36 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 37 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 38 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 39 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 40 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 41 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 42 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 43 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 44 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 45 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 46 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 000656 金科股份 79,913,516.20 5.65 2 000921 海信家电 59,954,923.52 4.24 3 000333 美的集团 59,782,062.84 4.22 4 603589 口子窖 48,284,418.36 3.41 5 688369 致远互联 40,766,474.32 2.88 6 0268 金蝶国际 40,063,796.90 2.83 7 002120 韵达股份 39,255,812.08 2.77 8 2013 微盟集团 37,345,740.28 2.64 9 300207 欣旺达 37,205,631.08 2.63 10 603385 惠达卫浴 36,814,841.40 2.60 11 603297 永新光学 36,023,165.90 2.55 12 600009 上海机场 36,006,098.45 2.54 13 300408 三环集团 35,688,504.16 2.52 14 603039 泛微网络 35,317,901.45 2.50 15 600004 白云机场 35,168,643.49 2.49 16 688198 佰仁医疗 33,382,468.50 2.36 17 000089 深圳机场 32,461,690.00 2.29 18 2333 长城汽车 31,961,544.22 2.26 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 42 19 300170 汉得信息 30,204,964.09 2.13 20 1810 小米集团-W 25,844,015.79 1.83 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 603385 惠达卫浴 41,932,331.81 2.96 2 600004 白云机场 38,666,259.35 2.73 3 002465 海格通信 26,862,047.54 1.90 4 000651 格力电器 25,179,026.85 1.78 5 2238 广汽集团 22,177,628.32 1.57 6 688085 三友医疗 16,056,644.73 1.13 7 300170 汉得信息 11,876,110.78 0.84 8 688599 天合光能 1,760,093.67 0.12 9 688505 复旦张江 760,439.33 0.05 10 688312 燕麦科技 460,076.70 0.03 11 688360 德马科技 434,180.36 0.03 12 688518 联赢激光 378,713.82 0.03 13 688558 国盛智科 378,378.34 0.03 14 688004 博汇科技 304,436.00 0.02 15 688157 松井股份 278,652.51 0.02 16 688555 泽达易盛 244,139.52 0.02 17 688516 奥特维 213,901.02 0.02 18 600918 中泰证券 204,717.02 0.01 19 300832 新产业 134,905.80 0.01 20 601778 晶科科技 108,720.20 0.01 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,056,440,848.09 卖出股票的收入(成交)总额 188,761,654.51 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 43 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,287,750.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,287,750.00 0.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113587 泛微转债 9,360 936,000.00 0.07 2 132022 20广版 EB 3,500 351,750.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 44 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 364,176.54 2 应收证券清算款 10,432,024.60 3 应收股利 1,495,600.00 4 应收利息 33,086.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,324,887.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 博时成长优 选两年封闭 30,810 36,880.77 494,331.15 0.04% 1,135,802,329.56 99.96% 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 45 混合 A 博时成长优 选两年封闭 混合 C 4,977 14,793.80 - - 73,628,745.41 100.00% 合计 34,984 34,585.11 494,331.15 0.04% 1,209,431,074.97 99.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时成长优选两年封闭 混合 A 2,620,298.48 0.23% 博时成长优选两年封闭 混合 C 100,052.00 0.14% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 2,720,350.48 0.22% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时成长优选两年封闭 混合 A - 博时成长优选两年封闭 混合 C - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 - 博时成长优选两年封闭 混合 A >100 博时成长优选两年封闭 混合 C - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 >100 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时成长优选两年封闭混合 A 博时成长优选两年封闭混合 C 基金合同生效日(2020年 3月 10日)基金份额总额 1,136,296,660.71 73,628,745.41 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 46 本报告期期末基金份额总额 1,136,296,660.71 73,628,745.41 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公 司总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 47 数量 票成交总 额的比例 金总量的 比例 方正证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 382,016,168.47 31.27% 290,842.48 29.75% 新增 1个 中信建投 1 319,126,814.06 26.12% 235,943.80 24.14% 新增 1个 中信证券 1 124,553,177.07 10.19% 115,996.62 11.87% 新增 1个 华西证券 1 103,407,641.29 8.46% 75,620.12 7.74% 新增 1个 招商证券 2 72,167,334.19 5.91% 65,835.44 6.74% 新增 1个 长江证券 1 63,043,229.63 5.16% 58,705.84 6.01% 新增 1个 东方证券 1 60,726,067.38 4.97% 44,412.56 4.54% 新增 1个 中金公司 1 60,444,484.79 4.95% 56,292.20 5.76% 新增 1个 广发证券 1 36,312,156.55 2.97% 33,816.43 3.46% 新增 1个 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交 金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 成交 金额 占当期权证成 交总额的比例 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - 8,843,000,000.00 39.19% - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华西证券 - - 4,390,000,000.00 19.46% - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - 2,100,000,000.00 9.31% - - 东方证券 - - 2,830,000,000.00 12.54% - - 中金公司 - - - - - - 广发证券 - - 4,400,000,000.00 19.50% - - 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 48 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银 行理财直付服务办理直销网上交易部分业务 的公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-06-29 2 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优 惠的公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-06-29 3 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及 定投业务费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-06-01 4 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 20200512 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-05-12 5 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-04-17 6 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-03-11 7 博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期 延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-01-28 8 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金基金份额发售公告 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-01-23 9 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-01-23 10 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-01-23 11 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 证券时报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网 2020-01-23 §11 影响投资者决策的其他重要信息 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基 金设立的文件 12.1.2《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5报告期内博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日