博时裕富沪深 300指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ..............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................15
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................44
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................45
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§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................46
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................49
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................50
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕富沪深 300指数证券投资基金
基金简称 博时沪深 300指数
基金主代码
050002
交易代码
050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 8月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,560,391,021.62份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时沪深 300指数 A
博时沪深 300指数
C
博时沪深 300指数 R
下属分级基金的交易代码
050002 002385 960022
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,369,213,167.13
份
191,177,854.49份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本
原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净
值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差
在 4%以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：
股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300指数加 5%的银行同业存款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长
率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度
地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金
资产风险进行实时跟踪控制与管理。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 李申
联系电话
0755-83169999 021-60637102
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
95105568 021-60637111
传真
0755-83195140 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街 1号院
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5999号基金大厦 21层 1号楼
邮政编码
518040 100033
法定代表人 江向阳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心
1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C
博时沪深 300指数
R
本期已实现收益
286,242,967.92 12,948,343.77 -
本期利润
161,660,702.61 16,668,038.81 -
加权平均基金份额本期利
润
0.0418 0.0913 -
本期加权平均净值利润率
2.79% 6.17% -
本期基金份额净值增长率
2.81% 2.61% -
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C
博时沪深 300指数
R
期末可供分配利润
1,991,172,550.00 59,184,555.67 -
期末可供分配基金份额利
润
0.5910 0.3096 -
期末基金资产净值
5,360,385,717.13 301,012,641.69 -
期末基金份额净值
1.5910 1.5745 -
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C
博时沪深 300指数
R
基金份额累计净值增长率
415.77% 63.86% -
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
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所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时沪深 300指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
8.11% 0.83% 7.29% 0.85% 0.82% -0.02%
过去三个月
13.06% 0.83% 12.29% 0.85% 0.77% -0.02%
过去六个月
2.81% 1.42% 1.64% 1.45% 1.17% -0.03%
过去一年
11.17% 1.15% 8.51% 1.16% 2.66% -0.01%
过去三年
22.65% 1.19% 13.27% 1.19% 9.38% 0.00%
自基金合同生
效起至今
415.77% 1.57% 226.47% 1.57% 189.30% 0.00%
博时沪深 300指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
8.08% 0.83% 7.29% 0.85% 0.79% -0.02%
过去三个月
12.95% 0.83% 12.29% 0.85% 0.66% -0.02%
过去六个月
2.61% 1.43% 1.64% 1.45% 0.97% -0.02%
过去一年
10.73% 1.15% 8.51% 1.16% 2.22% -0.01%
过去三年
21.20% 1.19% 13.27% 1.19% 7.93% 0.00%
自基金合同生
效起至今
63.86% 1.11% 39.87% 1.11% 23.99% 0.00%
注：自 2016年 1月 27日起，本基金新增 C类份额。
博时沪深 300指数 R
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同生
效起至今
1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02%
注：自 2016年 9月 8日起，本基金新增 R类份额；自 2018年 11月 15日起，本基金份额全部
赎空，故沪深 300R类份额数据截止日为 2018年 11月 14日。
自基金成立至 2004年 12月 31日，本基金业绩比较基准为新华富时 A200复合指数；自
2005年 1月 1日起，本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300指数+5%的银行同业存款利率。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，
基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时沪深 300指数 A
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博时沪深 300指数 C
博时沪深300指数R
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司
共管理 224只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，
博时基金公募资产管理总规模逾 3882亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获
三项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合
型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报
债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the
Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner,
China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基
金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民
币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。
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2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下
绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在
参选的同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时
基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭
借在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展
创新奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2015-07-
21
- 10.9
桂征辉先生，硕士。2006年
起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。
2009年加入博时基金管理有
限公司。历任高级程序员、
高级研究员、基金经理助理、
博时富时中国 A股指数证券
投资基金(2018年 6月 12日
-2019年 9月 5日)基金经理。
现任指数与量化投资部投资
副总监兼博时裕富沪深
300指数证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
(2016年 5月 20日—至今)
、博时中证 500指数增强型
证券投资基金(2017年 9月
26日—至今)的基金经理。
刘玉强 基金经理助理
2020-02-
17
- 5.0
2015年 7月硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
司。曾任指数与量化投资部
研究员，现任指数与量化投
资部基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，A股市场先抑后扬，最终收于 2980点左右。风格方面，大中小盘中成长均好
于价值。行业方面消费者服务、食品饮料、医药、电子等行业大幅跑赢市场，建筑、纺织服装、煤
炭等周期行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.5910元，份额累计净值为 3.6038元，
本基金 C类基金份额净值为 1.5745元，份额累计净值为 1.5831元。报告期内，本基金 A类基金份
额净值增长率为 2.81%，本基金 C类基金份额净值增长率为 2.61%，同期业绩基准增长率 1.64%。
本基金 R类基金暂无份额。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，宏观层面，全球范围复工复产正在进行，经济衰退风险继续上升，美国
国内骚乱频起，不确定性事件增多。随着美国大选临近，中美关系恶化的概率依然很大。国内经济
数据短期有所好转，货币政策重心从宽货币转向宽信用，北上资金持续流入，流动性总体宽裕，投
资者情绪比较稳定。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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结合技术面和资金的情况看，预计 A股指数整体维持震荡格局，建议保持谨慎，重视选股，积
极把握结构性机会。建议以抗风性能力更强的内需核心资产为主线，保持对医药、大消费的基础性
配置，增配受益于疫情后的内需恢复的可选消费行业，包括新能源汽车、家电等。适当提升科技股
板块的仓位，如消费电子、云计算等，对科技方向长期看好。但仍需关注中美关系恶化，疫情反复
影响程度高于预期的风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良
好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2020年 1月 8日发布公告，以 2019年 12月 31日可分配利润为基准，本基金
A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.1590元人民币,
本基金 C类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.0680元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
12
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了
调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，博时沪深 300指数 A实施利润分配的金额为 63,409,820.37元
报告期内，博时沪深 300指数 C实施利润分配的金额为 900,025.42元
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时裕富沪深 300指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
6.4.3.1 354,907,225.77 435,206,239.27
结算备付金
8,244,394.37 3,697,239.89
存出保证金
344,692.31 357,707.76
交易性金融资产
6.4.3.2 5,308,135,949.67 6,190,729,437.11
其中：股票投资
5,306,011,408.99 6,140,068,430.21
基金投资
- -
债券投资
2,124,540.68 50,661,006.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 71,201.90 1,191,039.08
应收股利
- -
应收申购款
29,010,396.20 11,022,117.72
递延所得税资产
- -
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
13
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
5,700,713,860.22 6,642,203,780.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
95,749.19 65,068,434.38
应付赎回款
29,453,220.78 21,858,307.89
应付管理人报酬
4,649,163.92 5,387,860.59
应付托管费
948,808.97 1,099,563.40
应付销售服务费
98,763.26 73,294.01
应付交易费用
6.4.3.7 3,625,116.66 3,247,056.01
应交税费
7.03 2.09
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 444,671.59 534,419.51
负债合计
39,315,501.40 97,268,937.88
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.3.9 3,560,391,021.62 4,189,136,673.58
未分配利润
6.4.3.10 2,101,007,337.20 2,355,798,169.37
所有者权益合计
5,661,398,358.82 6,544,934,842.95
负债和所有者权益总
计
5,700,713,860.22 6,642,203,780.83
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 3,560,391,021.62份。其中 A类基金份额
净值 1.5910元，基金份额总额 3,369,213,167.13份；C类基金份额净值 1.5745元，基金份额总
额 191,177,854.49份；无 R类基金份额。
6.2 利润表
会计主体：博时裕富沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
225,772,366.18 1,481,769,283.73
1.利息收入
1,474,691.65 2,567,896.79
其中：存款利息收入
6.4.3.11 1,422,030.52 1,247,116.01
债券利息收入
52,661.13 1,320,780.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
342,396,195.82 450,692,396.23
其中：股票投资收益
6.4.3.12 277,073,810.42 364,512,679.63
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
14
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 1,627,523.03 9,065,204.86
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.14 - -
股利收益
6.4.3.15 63,694,862.37 77,114,511.74
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.16 -120,862,570.27 1,025,835,703.89
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.17 2,764,048.98 2,673,286.82
减：二、费用
47,443,624.76 59,733,077.85
1．管理人报酬
29,619,380.97 31,942,851.28
2．托管费
6,044,771.59 6,518,949.25
3．销售服务费
534,723.01 512,330.55
4．交易费用
6.4.3.18 11,102,496.43 20,617,063.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
6.95 257.20
7．其他费用
6.4.3.19 142,245.81 141,626.29
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
178,328,741.42 1,422,036,205.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
178,328,741.42 1,422,036,205.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,189,136,673.58 2,355,798,169.37 6,544,934,842.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 178,328,741.42 178,328,741.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-628,745,651.96 -368,809,727.80 -997,555,379.76
其中：1.基金申购款
1,244,971,727.39 591,352,083.44 1,836,323,810.83
2.基金赎回款
-1,873,717,379.35 -960,161,811.24 -2,833,879,190.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -64,309,845.79 -64,309,845.79
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
15
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,560,391,021.62 2,101,007,337.20 5,661,398,358.82
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,897,084,267.35 788,217,431.63 5,685,301,698.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,422,036,205.88 1,422,036,205.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-46,186,381.62 -52,062,093.77 -98,248,475.39
其中：1.基金申购款
1,771,755,797.15 674,012,032.60 2,445,767,829.75
2.基金赎回款
-1,817,942,178.77 -726,074,126.37 -2,544,016,305.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,850,897,885.73 2,158,191,543.74 7,009,089,429.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，
主管会计工作负责人：王德英，
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
16
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适
用 20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发
行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得
的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
354,907,225.77
定期存款
-
其他存款
-
合计
354,907,225.77
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
17
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
4,588,194,911.48 5,306,011,408.99 717,816,497.51
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
1,827,700.00 2,124,540.68 296,840.68
银行间市场
- - -
债券
合计
1,827,700.00 2,124,540.68 296,840.68
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,590,022,611.48 5,308,135,949.67 718,113,338.19
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
66,727.59
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,710.00
应收债券利息
609.21
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
155.10
合计
71,201.90
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,625,116.66
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,625,116.66
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
18
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
250,000.00
应付赎回费
70,386.60
应付证券出借违约金
-
其他应付款
440.31
预提费用
123,844.68
合计
444,671.59
6.4.3.9 实收基金
博时沪深 300指数 A
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
4,054,692,261.60 4,054,692,261.60
本期申购
963,621,473.33 963,621,473.33
本期赎回（以“-”号填列）
-1,649,100,567.80 -1,649,100,567.80
本期末
3,369,213,167.13 3,369,213,167.13
博时沪深 300指数 C
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
134,444,411.98 134,444,411.98
本期申购
281,350,254.06 281,350,254.06
本期赎回（以“-”号填列）
-224,616,811.55 -224,616,811.55
本期末
191,177,854.49 191,177,854.49
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
博时沪深 300指数 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
3,203,903,540.73 -920,852,800.61
2,283,050,740.1
2
本期利润
286,242,967.92 -124,582,265.31 161,660,702.61
本期基金份额交易产生的
变动数
-554,213,951.11 164,084,878.75 -390,129,072.36
其中：基金申购款
771,860,666.25 -311,731,962.30 460,128,703.95
基金赎回款
-1,326,074,617.36 475,816,841.05 -850,257,776.31
本期已分配利润
-63,409,820.37 - -63,409,820.37
本期末
2,872,522,737.17 -881,350,187.17
1,991,172,550.0
0
博时沪深 300指数 C
单位：人民币元
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
19
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
32,504,241.82 40,243,187.43 72,747,429.25
本期利润
12,948,343.77 3,719,695.04 16,668,038.81
本期基金份额交易产生的
变动数
14,631,995.50 6,687,349.06 21,319,344.56
其中：基金申购款
73,311,703.55 57,911,675.94 131,223,379.49
基金赎回款
-58,679,708.05 -51,224,326.88 -109,904,034.93
本期已分配利润
-900,025.42 - -900,025.42
本期末
59,184,555.67 50,650,231.53 109,834,787.20
博时沪深 300指数 R
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
- - -
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
- - -
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
1,371,775.65
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
44,645.06
其他
5,609.81
合计
1,422,030.52
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
4,260,984,600.10
减：卖出股票成本总额
3,983,910,789.68
买卖股票差价收入
277,073,810.42
6.4.3.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
57,137,891.96
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
54,351,594.70
减：应收利息总额
1,158,774.23
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
20
买卖债券差价收入
1,627,523.03
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
63,694,862.37
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
63,694,862.37
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-120,862,570.27
——股票投资
-121,092,398.75
——债券投资
229,828.48
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计
-120,862,570.27
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
2,673,024.93
基金转换费收入
91,024.05
合计
2,764,048.98
注：1. 本基金 A类份额赎回费的 25%归入基金资产，R类基金份额的赎回费率为固定值 0.125%，
赎回费用全部归入基金资产，C类基金份额不收取赎回费。
2. 基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 A类转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产，R类转出基金的赎回费的 100%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用
11,102,496.43
银行间市场交易费用
-
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
21
交易基金产生的费用
0.00
其中：申购费
-
赎回费
-
基金交易费用
0.00
合计
11,102,496.43
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
59,672.34
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行汇划费
13,901.13
中债登账户维护费
9,000.00
合计
142,245.81
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
招商证券
552,700,398.58 7.35% 361,772,269.28 2.44%
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
22
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3债券交易
无。
6.4.6.1.4债券回购交易
无。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券
404,225.31 6.61% 379,017.69 10.46%
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券
336,911.14 2.85% 26.97 0.00%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
29,619,380.97 31,942,851.28
其中：支付销售机构的客户维护费
4,782,985.65 4,555,151.43
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
6,044,771.59 6,518,949.25
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的各关
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
23
当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
博时沪深 300指数
A
博时沪深 300指
数 C
博时沪深 300指数
R
合计
博时基金
- 112,242.19 - 112,242.19
合计
- 112,242.19 - 112,242.19
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服
务费的各关
联方名称
博时沪深 300指数
A
博时沪深 300指
数 C
博时沪深 300指数
R
合计
博时基金
- 243,052.63 - 243,052.63
合计
- 243,052.63 - 243,052.63
注：本基金 A 类和 R类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给博时基金 ，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
354,907,225.77 1,371,775.65
274,918,653
.05
1,115,797.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
24
6.4.7 利润分配情况
博时沪深 300指数 A
单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日
每 10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
利润分配合计
备
注
1 2020-01-10 2020-01-10 0.1590 40,274,189.96 23,135,630.41 63,409,820.37 -
合计
0.1590 40,274,189.96 23,135,630.41 63,409,820.37 -
博时沪深 300指数 C
单位：人民币元
序
号
权益登记日 除息日
每
10份
基金份
额分红
数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合计 备注
1 2020-01-10 2020-01-10 0.0680 654,321.39 245,704.03 900,025.42 -
合
计
0.0680 654,321.39 245,704.03 900,025.42 -
注：无。
6.4.8 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
688558
国盛
智科
2020-
06-19
2020-
12-30
首次
公开
发行
限售
17.37 35.26
8,488
.00
147,4
36.56
299,2
86.88
-
688026
洁特
生物
2020-
01-15
2020-
07-22
首次
公开
发行
限售
16.49 83.32
4,433
.00
73,10
0.17
369,3
57.56
-
688027
国盾
2020- 2021-
首次
36.18 36.18 2,830 102,3 102,3 -
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
25
量子
06-30 01-11
公开
发行
限售
.00 89.40 89.40
688528
秦川
物联
2020-
06-19
2020-
07-01
新股
未上
市
11.33 11.33
8,337
.00
94,45
8.21
94,45
8.21
-
300843
胜蓝
股份
2020-
06-23
2020-
07-02
新股
未上
市
10.01 10.01
751.0
0
7,517
.51
7,517
.51
-
300847
中船
汉光
2020-
06-29
2020-
07-09
新股
未上
市
6.94 6.94
1,421
.00
9,861
.74
9,861
.74
-
688568
中科
星图
2020-
06-30
2020-
07-08
新股
未上
市
16.21 16.21
11,02
0.00
178,6
34.20
178,6
34.20
-
688277
天智
航
2020-
06-24
2021-
01-07
首次
公开
发行
限售
12.04 12.04
8,810
.00
106,0
72.40
106,0
72.40
-
300845
捷安
高科
2020-
06-24
2020-
07-03
新股
未上
市
17.63 17.63
470.0
0
8,286
.10
8,286
.10
-
688377
迪威
尔
2020-
06-29
2020-
07-08
新股
未上
市
16.42 16.42
7,894
.00
129,6
19.48
129,6
19.48
-
300846
首都
在线
2020-
06-22
2020-
07-01
新股
未上
市
3.37 3.37
1,131
.00
3,811
.47
3,811
.47
-
300840
酷特
智能
2020-
06-30
2020-
07-08
新股
未上
市
5.94 5.94
1,185
.00
7,038
.90
7,038
.90
-
6.4.8.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
(单位：
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
128112
歌尔
转 2
2020-
06-12
2020-
07-13
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
11,20
4.00
1,120
,400.
00
1,120
,400.
00
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个
月内不得转让；所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起
6个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发
行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非
公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修
改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决
定>的立法说明》，基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，不适用上述
减持规则的相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司
股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
26
股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披
露的相应受限证券数据中。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构
建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以
上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管
理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理
架构体系。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金
融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从
定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
27
出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和
评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 0.04% (2019年 12月 31日：0.01%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
28
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年
6月 30日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
29
金、存出保证金及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
354,907,225.77 - - - 354,907,225.77
结算备付金
8,244,394.37 - - - 8,244,394.37
存出保证金
344,692.31 - - - 344,692.31
交易性金融资产
- 511.60 2,124,029.08 5,306,011,408.99 5,308,135,949.67
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 71,201.90 71,201.90
应收申购款
- - - 29,010,396.20 29,010,396.20
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
363,496,312.45 511.60 2,124,029.08 5,335,093,007.09 5,700,713,860.22
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款
- - - 29,453,220.78 29,453,220.78
应付证券清算款
- - - 95,749.19 95,749.19
应付管理人报酬
- - - 4,649,163.92 4,649,163.92
应付托管费
- - - 948,808.97 948,808.97
应付销售服务费
- - - 98,763.26 98,763.26
应交税费
- - - 7.03 7.03
应付交易费用
- - - 3,625,116.66 3,625,116.66
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 444,671.59 444,671.59
负债总计
- - - 39,315,501.40 39,315,501.40
利率敏感度缺口
363,496,312.45 511.60 2,124,029.08 5,295,777,505.69 5,661,398,358.82
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
435,206,239.27 - - - 435,206,239.27
结算备付金
3,697,239.89 - - - 3,697,239.89
存出保证金
357,707.76 - - - 357,707.76
交易性金融资产
50,130,060.00 - 530,946.90 6,140,068,430.21 6,190,729,437.11
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 1,191,039.08 1,191,039.08
应收申购款
- - - 11,022,117.72 11,022,117.72
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
489,391,246.92 -
530,946.90
6,152,281,587.01 6,642,203,780.83
负债
卖出回购金融资产
- - - - -
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
30
款
应付赎回款
- - - 21,858,307.89 21,858,307.89
应付证券清算款
- - - 65,068,434.38 65,068,434.38
应付管理人报酬
- - - 5,387,860.59 5,387,860.59
应付托管费
- - - 1,099,563.40 1,099,563.40
应付销售服务费
- - - 73,294.01 73,294.01
应交税费
- - - 2.09 2.09
应付交易费用
- - - 3,247,056.01 3,247,056.01
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 534,419.51 534,419.51
负债总计
- - - 97,268,937.88 97,268,937.88
利率敏感度缺口
489,391,246.92
- 530,946.90 6,055,012,649.13 6,544,934,842.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产
净值比例为 0.04%（2019年 12月 31日：0.77%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
5,306,011,408.99 93.72 6,140,068,430.21 93.81
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
31
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
2,124,540.68 0.04 530,946.90 0.01
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,308,135,949.67 93.76 6,140,599,377.11 93.82
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 27,228 增加约 31,456
分析
业绩比较基准下降 5% 减少约 27,228 减少约 31,456
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 5,305,699,215.82元，属于第二层次的余额为 2,436,733.85元，无属于第三层
次的余额(2019年 12月 31日:第一层次 6,114,241,344.14元，第二层次 76,488,092.97元，无第
三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2020年1月1日至2020年6月30日止期间，本基金无第三层次资产变动。
于2019年度，本基金第三层次资产变动如下：
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
32
交易性金融资产
权益工具投资
2019年 1月 1日
-
购买
-
出售
-1,384,000.00
转入第三层级
-
转出第三层级
-
当期利得或损失总额
1,384,000.00
计入损益的利得或损失
1,384,000.00
2019年 12月 31日
-
2019年 12月 31日仍持有的
资产计入 2019年度损益的未
实现利得或损失的变动(从年
初起算)
——公允价值变动损益
-
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
5,306,011,408.99 93.08
其中：股票
5,306,011,408.99 93.08
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,124,540.68 0.04
其中：债券
2,124,540.68 0.04
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
363,151,620.14 6.37
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
33
8
其他各项资产
29,426,290.41 0.52
9
合计
5,700,713,860.22 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
98,843,792.00 1.75
B
采矿业
140,584,595.56 2.48
C
制造业
2,513,541,344.15 44.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
99,976,493.60 1.77
E
建筑业
107,621,001.00 1.90
F
批发和零售业
80,387,807.08 1.42
G
交通运输、仓储和邮政业
128,081,451.37 2.26
H
住宿和餐饮业
1,175,808.00 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服务业
233,208,994.79 4.12
J
金融业
1,506,356,506.46 26.61
K
房地产业
203,625,345.38 3.60
L
租赁和商务服务业
64,224,763.00 1.13
M
科学研究和技术服务业
51,283,148.00 0.91
N
水利、环境和公共设施管理业
13,920.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
15,305,790.00 0.27
Q
卫生和社会工作
17,799,871.00 0.31
R
文化、体育和娱乐业
36,364,557.60 0.64
S
综合
7,616,220.00 0.13
合计
5,306,011,408.99 93.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 601318
中国平安
4,044,906 288,806,288.40 5.10
2 600519
贵州茅台
189,357 277,006,568.16 4.89
3 600276
恒瑞医药
1,614,182 148,988,998.60 2.63
4 000858
五粮液
851,700 145,742,904.00 2.57
5 000333
美的集团
2,197,214 131,371,425.06 2.32
6 600036
招商银行
3,695,300 124,605,516.00 2.20
7 600030
中信证券
4,137,900 99,764,769.00 1.76
8 000651
格力电器
1,747,792 98,872,593.44 1.75
9 601166
兴业银行
6,128,500 96,707,730.00 1.71
10 002475
立讯精密
1,611,335 82,742,052.25 1.46
11 000001
平安银行
5,477,300 70,109,440.00 1.24
12 601688
华泰证券
3,463,708 65,117,710.40 1.15
13 002415
海康威视
2,057,987 62,459,905.45 1.10
14 600585
海螺水泥
1,108,500 58,650,735.00 1.04
15 600887
伊利股份
1,881,800 58,580,434.00 1.03
16 300059
东方财富
2,761,596 55,784,239.20 0.99
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
34
17 600837
海通证券
4,404,600 55,409,868.00 0.98
18 600016
民生银行
9,584,544 54,344,364.48 0.96
19 600031
三一重工
2,862,031 53,691,701.56 0.95
20 603288
海天味业
425,380 52,917,272.00 0.93
21 600048
保利地产
3,546,500 52,417,270.00 0.93
22 002714
牧原股份
624,910 51,242,620.00 0.91
23 601601
中国太保
1,811,204 49,355,309.00 0.87
24 603259
药明康德
497,860 48,093,276.00 0.85
25 300498
温氏股份
2,183,540 47,601,172.00 0.84
26 601888
中国中免
307,600 47,379,628.00 0.84
27 000725
京东方 A
10,077,500 47,061,925.00 0.83
28 601818
光大银行
13,050,469 46,720,679.02 0.83
29 600919
江苏银行
7,937,500 45,005,625.00 0.79
30 000661
长春高新
103,000 44,835,900.00 0.79
31 000002
万科 A
1,698,600 44,401,404.00 0.78
32 600900
长江电力
2,331,194 44,152,814.36 0.78
33 002142
宁波银行
1,589,100 41,745,657.00 0.74
34 600104
上汽集团
2,448,547 41,600,813.53 0.73
35 601390
中国中铁
8,118,200 40,753,364.00 0.72
36 000063
中兴通讯
1,000,300 40,142,039.00 0.71
37 601012
隆基股份
971,784 39,580,762.32 0.70
38 000338
潍柴动力
2,827,400 38,791,928.00 0.69
39 600958
东方证券
4,063,700 38,564,513.00 0.68
40 601328
交通银行
7,462,300 38,281,599.00 0.68
41 601336
新华保险
863,189 38,222,008.92 0.68
42 601398
工商银行
7,494,057 37,320,403.86 0.66
43 002555
三七互娱
776,853 36,356,720.40 0.64
44 600340
华夏幸福
1,579,838 36,115,096.68 0.64
45 600050
中国联通
7,259,273 35,134,881.32 0.62
46 601899
紫金矿业
7,938,300 34,928,520.00 0.62
47 601186
中国铁建
4,090,900 34,281,742.00 0.61
48 600000
浦发银行
3,229,700 34,170,226.00 0.60
49 002410
广联达
486,100 33,881,170.00 0.60
50 600309
万华化学
658,500 32,918,415.00 0.58
51 600346
恒力石化
2,172,691 30,417,674.00 0.54
52 603986
兆易创新
128,793 30,383,556.63 0.54
53 002202
金风科技
3,001,900 29,928,943.00 0.53
54 002352
顺丰控股
544,200 29,767,740.00 0.53
55 002001
新和成
962,900 28,020,390.00 0.49
56 300003
乐普医疗
720,400 26,309,008.00 0.46
57 000568
泸州老窖
288,123 26,253,767.76 0.46
58 002241
歌尔股份
888,100 26,074,616.00 0.46
59 601169
北京银行
5,302,400 25,981,760.00 0.46
60 601288
农业银行
7,637,522 25,814,824.36 0.46
61 002146
荣盛发展
3,156,757 25,569,731.70 0.45
62 600570
恒生电子
233,183 25,113,809.10 0.44
63 601838
成都银行
3,064,800 24,395,808.00 0.43
64 601211
国泰君安
1,399,236 24,150,813.36 0.43
65 601088
中国神华
1,648,400 23,671,024.00 0.42
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
35
66 000876
新希望
789,000 23,512,200.00 0.42
67 000538
云南白药
246,800 23,152,308.00 0.41
68 600125
铁龙物流
4,129,500 23,042,610.00 0.41
69 002594
比亚迪
317,000 22,760,600.00 0.40
70 600183
生益科技
764,700 22,382,769.00 0.40
71 600745
闻泰科技
174,900 22,028,655.00 0.39
72 600019
宝钢股份
4,755,100 21,683,256.00 0.38
73 000100
TCL科技
3,399,600 21,077,520.00 0.37
74 600027
华电国际
6,161,800 21,073,356.00 0.37
75 601997
贵阳银行
2,863,900 20,505,524.00 0.36
76 300142
沃森生物
382,500 20,027,700.00 0.35
77 000776
广发证券
1,414,500 19,972,740.00 0.35
78 601933
永辉超市
2,124,500 19,927,810.00 0.35
79 600038
中直股份
445,100 18,280,257.00 0.32
80 601006
大秦铁路
2,581,000 18,170,240.00 0.32
81 300760
迈瑞医疗
59,200 18,097,440.00 0.32
82 002624
完美世界
312,400 18,006,736.00 0.32
83 601628
中国人寿
641,100 17,444,331.00 0.31
84 600606
绿地控股
2,808,200 17,354,676.00 0.31
85 601000
唐山港
7,507,000 16,740,610.00 0.30
86 601607
上海医药
910,086 16,727,380.68 0.30
87 600547
山东黄金
447,460 16,385,985.20 0.29
88 300413
芒果超媒
250,048 16,303,129.60 0.29
89 002736
国信证券
1,439,700 16,268,610.00 0.29
90 600011
华能国际
3,854,800 16,267,256.00 0.29
91 000977
浪潮信息
402,900 15,785,622.00 0.28
92 300122
智飞生物
155,800 15,603,370.00 0.28
93 000895
双汇发展
332,900 15,343,361.00 0.27
94 002607
中公教育
551,560 15,305,790.00 0.27
95 603993
洛阳钼业
4,088,600 15,005,162.00 0.27
96 002230
科大讯飞
387,400 14,500,382.00 0.26
97 601098
中南传媒
1,365,500 14,446,990.00 0.26
98 002371
北方华创
82,800 14,151,348.00 0.25
99 000513
丽珠集团
290,800 13,961,308.00 0.25
100 601615
明阳智能
1,114,700 13,878,015.00 0.25
101 300601
康泰生物
85,100 13,799,816.00 0.24
102 300124
汇川技术
353,300 13,421,867.00 0.24
103 002916
深南电路
80,100 13,418,352.00 0.24
104 000425
徐工机械
2,252,185 13,310,413.35 0.24
105 600406
国电南瑞
636,000 12,879,000.00 0.23
106 300347
泰格医药
126,000 12,836,880.00 0.23
107 002007
华兰生物
249,770 12,515,974.70 0.22
108 603019
中科曙光
324,840 12,473,856.00 0.22
109 603501
韦尔股份
61,400 12,399,730.00 0.22
110 601298
青岛港
2,166,500 12,305,720.00 0.22
111 002236
大华股份
635,400 12,206,034.00 0.22
112 601618
中国中冶
4,840,900 12,150,659.00 0.21
113 002601
龙蟒佰利
649,900 12,023,150.00 0.21
114 300136
信维通信
221,500 11,743,930.00 0.21
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
36
115 601117
中国化学
2,142,000 11,738,160.00 0.21
116 002304
洋河股份
110,100 11,575,914.00 0.20
117 603160
汇顶科技
51,798 11,545,774.20 0.20
118 601766
中国中车
2,054,200 11,441,894.00 0.20
119 002443
金洲管道
1,660,200 11,305,962.00 0.20
120 600438
通威股份
648,700 11,274,406.00 0.20
121 603799
华友钴业
280,100 10,884,686.00 0.19
122 600867
通化东宝
624,200 10,879,806.00 0.19
123 002027
分众传媒
1,946,600 10,842,562.00 0.19
124 603063
禾望电气
1,493,100 10,630,872.00 0.19
125 600180
瑞茂通
1,660,880 10,596,414.40 0.19
126 002463
沪电股份
415,100 10,369,198.00 0.18
127 600153
建发股份
1,258,800 10,196,280.00 0.18
128 601666
平煤股份
2,717,400 10,163,076.00 0.18
129 600028
中国石化
2,585,856 10,110,696.96 0.18
130 600998
九州通
542,600 10,103,212.00 0.18
131 601788
光大证券
618,200 9,928,292.00 0.18
132 600893
航发动力
416,800 9,786,464.00 0.17
133 300433
蓝思科技
343,100 9,620,524.00 0.17
134 002387
维信诺
661,300 9,443,364.00 0.17
135 600196
复星医药
278,300 9,420,455.00 0.17
136 002008
大族激光
260,200 9,354,190.00 0.17
137 601808
中海油服
709,100 9,317,574.00 0.16
138 300129
泰胜风能
2,492,200 9,146,374.00 0.16
139 002841
视源股份
91,300 9,086,176.00 0.16
140 300179
四方达
1,599,500 9,069,165.00 0.16
141 601009
南京银行
1,212,500 8,887,625.00 0.16
142 300607
拓斯达
211,140 8,591,286.60 0.15
143 002508
老板电器
273,500 8,508,585.00 0.15
144 600308
华泰股份
1,839,860 8,463,356.00 0.15
145 000938
紫光股份
196,200 8,432,676.00 0.15
146 600760
中航沈飞
241,900 7,939,158.00 0.14
147 600466
蓝光发展
1,450,300 7,817,117.00 0.14
148 600522
中天科技
671,000 7,682,950.00 0.14
149 000060
中金岭南
2,061,580 7,669,077.60 0.14
150 000625
长安汽车
682,100 7,503,100.00 0.13
151 600372
中航电子
538,000 7,166,160.00 0.13
152 300383
光环新网
274,300 7,151,001.00 0.13
153 600926
杭州银行
799,000 7,127,080.00 0.13
154 600588
用友网络
161,560 7,124,796.00 0.13
155 000166
申万宏源
1,399,100 7,065,455.00 0.12
156 601020
华钰矿业
897,400 6,999,720.00 0.12
157 600583
海油工程
1,429,000 6,501,950.00 0.11
158 002271
东方雨虹
156,500 6,358,595.00 0.11
159 603587
地素时尚
375,880 6,333,578.00 0.11
160 002380
科远智慧
435,300 6,094,200.00 0.11
161 002531
天顺风能
989,100 5,914,818.00 0.10
162 601100
恒立液压
73,700 5,910,740.00 0.10
163 002305
南国置业
2,146,800 5,839,296.00 0.10
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
37
164 000656
金科股份
711,600 5,806,656.00 0.10
165 601377
兴业证券
833,800 5,711,530.00 0.10
166 002912
中新赛克
34,900 5,709,291.00 0.10
167 002869
金溢科技
86,200 5,696,096.00 0.10
168 600233
圆通速递
367,400 5,349,344.00 0.09
169 600777
新潮能源
3,503,200 5,324,864.00 0.09
170 300014
亿纬锂能
111,100 5,316,135.00 0.09
171 300308
中际旭创
82,800 5,216,400.00 0.09
172 600219
南山铝业
2,556,800 5,190,304.00 0.09
173 000690
宝新能源
1,080,461 5,099,775.92 0.09
174 000099
中信海直
723,400 4,998,694.00 0.09
175 601998
中信银行
956,100 4,923,915.00 0.09
176 300552
万集科技
111,520 4,748,521.60 0.08
177 601811
新华文轩
451,400 4,590,738.00 0.08
178 002138
顺络电子
183,100 4,568,345.00 0.08
179 002312
三泰控股
1,002,100 4,559,555.00 0.08
180 002111
威海广泰
319,500 4,552,875.00 0.08
181 600383
金地集团
329,800 4,518,260.00 0.08
182 002557
洽洽食品
83,300 4,514,027.00 0.08
183 002242
九阳股份
120,600 4,494,762.00 0.08
184 603369
今世缘
111,900 4,452,501.00 0.08
185 601163
三角轮胎
329,500 4,362,580.00 0.08
186 002212
南洋股份
162,300 4,313,934.00 0.08
187 002460
赣锋锂业
78,400 4,199,888.00 0.07
188 600787
中储股份
952,500 4,181,475.00 0.07
189 300146
汤臣倍健
208,800 4,111,272.00 0.07
190 601857
中国石油
965,900 4,047,121.00 0.07
191 300435
中泰股份
405,000 3,964,950.00 0.07
192 600026
中远海能
598,000 3,863,080.00 0.07
193 002534
杭锅股份
464,374 3,770,716.88 0.07
194 600066
宇通客车
308,500 3,763,700.00 0.07
195 600845
宝信软件
63,700 3,763,396.00 0.07
196 002439
启明星辰
88,300 3,714,781.00 0.07
197 600461
洪城水业
574,900 3,662,113.00 0.06
198 601658
邮储银行
796,578 3,640,361.46 0.06
199 601668
中国建筑
762,300 3,636,171.00 0.06
200 601992
金隅集团
1,149,506 3,517,488.36 0.06
201 002120
韵达股份
136,500 3,337,425.00 0.06
202 002223
鱼跃医疗
90,800 3,305,120.00 0.06
203 000034
神州数码
133,000 3,237,220.00 0.06
204 601988
中国银行
927,300 3,227,004.00 0.06
205 002015
协鑫能科
610,800 3,212,808.00 0.06
206 002738
中矿资源
212,800 3,189,872.00 0.06
207 300772
运达股份
258,100 3,187,535.00 0.06
208 300558
贝达药业
22,600 3,163,548.00 0.06
209 300662
科锐国际
70,700 3,146,150.00 0.06
210 000961
中南建设
348,700 3,103,430.00 0.05
211 002214
大立科技
107,300 3,023,714.00 0.05
212 002050
三花智控
135,930 2,976,867.00 0.05
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
38
213 002938
鹏鼎控股
58,700 2,938,522.00 0.05
214 002763
汇洁股份
418,220 2,927,540.00 0.05
215 000488
晨鸣纸业
589,200 2,910,648.00 0.05
216 600496
精工钢构
865,100 2,898,085.00 0.05
217 600012
皖通高速
554,100 2,875,779.00 0.05
218 002252
上海莱士
329,000 2,783,340.00 0.05
219 300529
健帆生物
39,800 2,766,100.00 0.05
220 300033
同花顺
20,420 2,717,493.60 0.05
221 603043
广州酒家
83,300 2,708,916.00 0.05
222 601828
美凯龙
253,700 2,686,683.00 0.05
223 600690
海尔智家
151,428 2,680,275.60 0.05
224 300015
爱尔眼科
59,800 2,598,310.00 0.05
225 600811
东方集团
587,500 2,596,750.00 0.05
226 600967
内蒙一机
245,900 2,554,901.00 0.05
227 600731
湖南海利
350,900 2,491,390.00 0.04
228 300482
万孚生物
23,200 2,412,800.00 0.04
229 300440
运达科技
240,800 2,410,408.00 0.04
230 002044
美年健康
164,100 2,364,681.00 0.04
231 600673
东阳光
331,600 2,291,356.00 0.04
232 600201
生物股份
79,400 2,210,496.00 0.04
233 002106
莱宝高科
167,100 2,195,694.00 0.04
234 002063
远光软件
172,600 2,179,938.00 0.04
235 000711
京蓝科技
678,000 2,162,820.00 0.04
236 300770
新媒股份
9,400 2,102,404.00 0.04
237 300036
超图软件
82,700 2,082,386.00 0.04
238 000547
航天发展
151,300 2,068,271.00 0.04
239 600216
浙江医药
106,000 2,041,560.00 0.04
240 600557
康缘药业
146,100 2,033,712.00 0.04
241 002416
爱施德
282,500 2,028,350.00 0.04
242 601137
博威合金
128,800 2,014,432.00 0.04
243 603444
吉比特
3,600 1,976,436.00 0.03
244 300188
美亚柏科
97,600 1,935,408.00 0.03
245 300424
航新科技
142,800 1,910,664.00 0.03
246 603708
家家悦
38,400 1,891,584.00 0.03
247 600380
健康元
114,220 1,854,932.80 0.03
248 002532
新界泵业
230,200 1,830,090.00 0.03
249 601188
龙江交通
684,017 1,785,284.37 0.03
250 300007
汉威科技
106,200 1,755,486.00 0.03
251 601598
中国外运
515,000 1,663,450.00 0.03
252 002521
齐峰新材
300,700 1,587,696.00 0.03
253 603939
益丰药房
16,800 1,528,800.00 0.03
254 300389
艾比森
153,600 1,514,496.00 0.03
255 300114
中航电测
130,700 1,491,287.00 0.03
256 600566
济川药业
57,900 1,474,134.00 0.03
257 000932
华菱钢铁
386,340 1,456,501.80 0.03
258 300102
乾照光电
310,700 1,398,150.00 0.02
259 600901
江苏租赁
244,700 1,274,887.00 0.02
260 002091
江苏国泰
199,600 1,207,580.00 0.02
261 600348
阳泉煤业
284,300 1,199,746.00 0.02
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
39
262 601007
金陵饭店
153,100 1,175,808.00 0.02
263 000807
云铝股份
268,300 1,169,788.00 0.02
264 000975
银泰黄金
73,600 1,154,048.00 0.02
265 600008
首创股份
378,200 1,138,382.00 0.02
266 002311
海大集团
22,000 1,046,980.00 0.02
267 300133
华策影视
141,200 1,023,700.00 0.02
268 300150
世纪瑞尔
229,200 999,312.00 0.02
269 601966
玲珑轮胎
46,700 943,340.00 0.02
270 603360
百傲化学
47,500 922,925.00 0.02
271 300417
南华仪器
50,500 913,040.00 0.02
272 002602
世纪华通
58,900 901,759.00 0.02
273 601139
深圳燃气
132,800 863,200.00 0.02
274 300425
中建环能
184,693 796,026.83 0.01
275 600261
阳光照明
221,500 786,325.00 0.01
276 300250
初灵信息
59,200 777,888.00 0.01
277 600971
恒源煤电
170,120 777,448.40 0.01
278 600510
黑牡丹
86,600 682,408.00 0.01
279 002020
京新药业
58,700 627,503.00 0.01
280 300462
华铭智能
27,400 621,432.00 0.01
281 300773
拉卡拉
15,800 549,366.00 0.01
282 600163
中闽能源
153,800 529,072.00 0.01
283 600458
时代新材
77,300 500,904.00 0.01
284 600285
羚锐制药
49,200 460,020.00 0.01
285 600735
新华锦
70,300 391,571.00 0.01
286 688026
洁特生物
4,433 369,357.56 0.01
287 600655
豫园股份
39,100 346,426.00 0.01
288 601717
郑煤机
55,600 327,484.00 0.01
289 600759
洲际油气
173,400 322,524.00 0.01
290 688558
国盛智科
8,488 299,286.88 0.01
291 603611
诺力股份
12,500 268,250.00 0.00
292 688098
申联生物
9,792 227,957.76 0.00
293 688568
中科星图
11,020 178,634.20 0.00
294 002818
富森美
13,800 169,740.00 0.00
295 600809
山西汾酒
1,000 145,000.00 0.00
296 688377
迪威尔
7,894 129,619.48 0.00
297 300603
立昂技术
3,800 111,454.00 0.00
298 603087
甘李药业
1,076 107,922.80 0.00
299 688277
天智航
8,810 106,072.40 0.00
300 688027
国盾量子
2,830 102,389.40 0.00
301 603533
掌阅科技
2,500 95,325.00 0.00
302 688528
秦川物联
8,337 94,458.21 0.00
303 603079
圣达生物
2,100 62,223.00 0.00
304 300185
通裕重工
27,300 53,508.00 0.00
305 300824
北鼎股份
1,954 26,789.34 0.00
306 300842
帝科股份
455 18,527.60 0.00
307 603612
索通发展
1,600 18,272.00 0.00
308 603568
伟明环保
600 13,920.00 0.00
309 600956
新天绿能
2,533 12,766.32 0.00
310 300839
博汇股份
502 11,751.82 0.00
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
40
311 300847
中船汉光
1,421 9,861.74 0.00
312 300845
捷安高科
470 8,286.10 0.00
313 300843
胜蓝股份
751 7,517.51 0.00
314 300840
酷特智能
1,185 7,038.90 0.00
315 600449
宁夏建材
500 6,110.00 0.00
316 300846
首都在线
1,131 3,811.47 0.00
317 000404
长虹华意
59 208.27 0.00
注：海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”）公告称：公司股票简称自
2019年 7月 1日起由“青岛海尔”变为“海尔智家”，股票代码“600690”不变。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601166
兴业银行
64,253,742.81 0.98
2 000001
平安银行
56,645,571.53 0.87
3 601211
国泰君安
53,253,148.33 0.81
4 600048
保利地产
41,896,372.47 0.64
5 002142
宁波银行
39,403,009.54 0.60
6 002202
金风科技
38,937,960.68 0.59
7 600019
宝钢股份
38,277,331.39 0.58
8 600606
绿地控股
37,826,822.91 0.58
9 600958
东方证券
35,189,651.00 0.54
10 601838
成都银行
33,784,682.26 0.52
11 300059
东方财富
33,721,981.34 0.52
12 600036
招商银行
33,448,689.21 0.51
13 600027
华电国际
32,170,780.92 0.49
14 000100
TCL科技
31,641,586.78 0.48
15 600519
贵州茅台
30,879,288.91 0.47
16 601398
工商银行
30,837,910.03 0.47
17 601318
中国平安
30,617,803.09 0.47
18 601390
中国中铁
30,207,496.05 0.46
19 600309
万华化学
30,157,763.47 0.46
20 002001
新和成
30,141,733.30 0.46
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318
中国平安
103,629,033.06 1.58
2 600519
贵州茅台
59,498,279.47 0.91
3 600606
绿地控股
57,475,446.07 0.88
4 600036
招商银行
57,009,768.73 0.87
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
41
5 601166
兴业银行
56,356,670.52 0.86
6 000002
万科 A
55,403,288.21 0.85
7 600000
浦发银行
50,371,200.42 0.77
8 000166
申万宏源
46,406,783.38 0.71
9 601788
光大证券
44,919,282.07 0.69
10 601328
交通银行
44,138,705.65 0.67
11 300059
东方财富
43,868,019.11 0.67
12 600900
长江电力
43,352,477.31 0.66
13 601377
兴业证券
43,297,238.16 0.66
14 600887
伊利股份
41,985,622.79 0.64
15 600570
恒生电子
41,841,743.92 0.64
16 603160
汇顶科技
41,771,463.40 0.64
17 601009
南京银行
40,231,226.47 0.61
18 002028
思源电气
39,571,879.86 0.60
19 601398
工商银行
39,167,834.27 0.60
20 600276
恒瑞医药
38,983,500.30 0.60
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
3,270,946,167.21
卖出股票的收入（成交）总额
4,260,984,600.10
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,124,540.68 0.04
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,124,540.68 0.04
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 128112
歌尔转 2
11,204 1,120,400.00 0.02
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
42
2 128080
顺丰转债
4,455 605,434.50 0.01
3 128108
蓝帆转债
2,074 326,385.38 0.01
4 113583
益丰转债
540 71,809.20 0.00
5 123040
乐普转债
4 511.60 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、中信证券(600030)、
兴业银行(601166)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2019年 7月 8日，因存在交易员操作失误导致银行间债券回购市场达成异常
利率交易的违规行为，全国银行间同业拆借中心对招商银行股份有限公司处以通报批评的行政处罚。
主要违规事实：2019年 11月 14日，因存在未按规定及时向证监局报告代为履行营业部负责
人职责的违规行为，中国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份有限公司的控股参股公司
中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部处以责令改正的行政监管措施。
主要违规事实：2019年 10月 18日，因存在严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为，
中国银行业监督管理委员会辽宁监管局对兴业银行股份有限公司沈阳分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
43
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
344,692.31
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
71,201.90
5
应收申购款
29,010,396.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
29,426,290.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 128080
顺丰转债
605,434.50 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
博时沪深 300指
数 A
360,559 9,344.42 92,795,542.26 2.75% 3,276,417,624.87 97.25%
博时沪深 300指
数 C
43,043 4,441.56 24,262,266.47 12.69% 166,915,588.02 87.31%
博时沪深 300指
数 R
- - - - - -
合计
401,285 8,872.47 117,057,808.73 3.29% 3,443,333,212.89 96.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
博时沪深 300指数 A
405,813.41 0.01%
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
44
博时沪深 300指数 C
319,220.95 0.17%
博时沪深 300指数 R
- -
员持有本基金
合计
725,034.36 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
博时沪深 300指数 A
0
博时沪深 300指数 C
10~50
博时沪深 300指数 R
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
10~50
博时沪深 300指数 A
0
博时沪深 300指数 C
0
博时沪深 300指数 R
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R
基金合同生效日
（2003年 8月 26日）
基金份额总额
5,126,401,391.87 - -
本报告期期初基金份
额总额
4,054,692,261.60 134,444,411.98 -
本报告期基金总申购
份额
963,621,473.33 281,350,254.06 -
减：本报告期基金总
赎回份额
1,649,100,567.80 224,616,811.55 -
本报告期基金拆分变
动份额
- - -
本报告期期末基金份
额总额
3,369,213,167.13 191,177,854.49 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公
司总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
新时代证券
2 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国开证券
1 - - - - -
东方证券
3 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
46
东兴证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
财富里昂证券
1 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
山西证券
2 - - - - -
中泰证券
3 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
中信证券
7 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
华泰证券
3 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
华福证券
1 - - - - -
西南证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
海通证券
3 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
长江证券
2
2,314,590,659.2
3
30.78% 2,155,626.51 35.24% -
华创证券
4
2,088,696,851.4
7
27.78% 1,527,470.84 24.97% -
招商证券
3 552,700,398.58 7.35% 404,225.31 6.61% -
天风证券
2 524,058,167.86 6.97% 383,241.68 6.27% -
国盛证券
1 454,763,917.29 6.05% 332,567.85 5.44% -
安信证券
2 402,221,379.21 5.35% 294,146.19 4.81% -
中信建投
3 397,152,287.83 5.28% 369,862.53 6.05% -
中金公司
1 319,963,229.31 4.26% 297,983.36 4.87% -
爱建证券
1 284,300,624.58 3.78% 207,910.99 3.40% -
西部证券
2 125,972,502.05 1.68% 92,124.03 1.51%
新增 1个
国泰君安
5 54,814,962.55 0.73% 51,049.74 0.83% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
47
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
新时代证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国开证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
第一创业
- - - - - -
财富里昂证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
山西证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
华福证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
长江证券
5,498,377.96 93.50% - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
48
中信建投
- - - - - -
中金公司
382,204.00 6.50% - - - -
爱建证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银
行理财直付服务办理直销网上交易部分业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-06-29
2
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优
惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-06-29
3
关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及
定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-06-01
4
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年
第 1季度报告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-04-22
5
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-04-17
6
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2019年
年度报告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-03-27
7
博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期
延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-01-28
8
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2019年
第 4季度报告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-01-17
9
博时裕富沪深 300指数证券投资基金分红公
告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-01-08
10
博时裕富沪深 300指数证券投资基金暂停大
额申购、转换转入、定期定额投资业务的公
告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-01-07
11
博时基金管理有限公司关于调整博时裕富沪
深 300指数证券投资基金申购、转换、定投
及最低持有数量限制的公告
中国证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网
2020-01-02
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时裕富沪深 300指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
