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博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

博时中证 500指数增强型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................................11
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................11
6.2 利润表 .............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................15
§7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
3
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................44
§9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................45
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................45
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................46
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................48
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................48
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................48
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................48
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 博时中证 500指数增强
基金主代码
005062
交易代码
005062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 426,372,226.48份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码
005062 005795
报告期末下属分级基金的份额总额 309,124,881.20份 117,247,345.28份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有
效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,
包括(一)股票投资策略、(二)债券投资策略、(三)股指期货投资策
略、(四)权证投资策略、(五)融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为:中证
500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 许俊
联系电话
0755-83169999 010-66594319
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568 95566
传真
0755-83195140 010-66594942
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
5
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 江向阳 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日)
3.1.1期间数据和指标
博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
本期已实现收益
41,207,322.72 19,513,296.07
本期利润
54,720,473.58 26,389,148.17
加权平均基金份额本期利润
0.1879 0.1664
本期加权平均净值利润率
17.39% 15.57%
本期基金份额净值增长率
18.08% 17.84%
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
期末可供分配利润
52,561,331.92 18,791,447.15
期末可供分配基金份额利润
0.1700 0.1603
期末基金资产净值
376,546,222.68 141,577,543.60
期末基金份额净值
1.2181 1.2075
报告期末(2020年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
基金份额累计净值增长率
21.81% 23.35%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
11.51% 0.85% 8.04% 0.84% 3.47% 0.01%
过去三个月
21.81% 1.07% 15.47% 1.08% 6.34% -0.01%
过去六个月
18.08% 1.70% 10.84% 1.70% 7.24% 0.00%
过去一年
39.15% 1.38% 17.63% 1.39% 21.52% -0.01%
自基金合同生
效起至今
21.81% 1.43% -8.80% 1.43% 30.61% 0.00%
博时中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
11.46% 0.85% 8.04% 0.84% 3.42% 0.01%
过去三个月
21.69% 1.07% 15.47% 1.08% 6.22% -0.01%
过去六个月
17.84% 1.70% 10.84% 1.70% 7.00% 0.00%
过去一年
38.59% 1.38% 17.63% 1.39% 20.96% -0.01%
自基金合同生
效起至今
23.35% 1.47% -3.65% 1.48% 27.00% -0.01%
注:博时中证 500指数增强 C类自 2018年 4月 3日起有份额。
本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,
基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时中证 500指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 9月 26日至 2020年 6月 30日)
博时中证 500指数增强 A
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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博时中证 500指数增强 C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司
共管理 224只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、
职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获
三项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合
型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
8
债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the 
Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, 
China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基
金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民
币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下
绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在
参选的同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时
基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭
借在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展
创新奖”。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2017-09-
26
- 10.9
桂征辉先生,硕士。2006年
起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。
2009年加入博时基金管理有
限公司。历任高级程序员、
高级研究员、基金经理助理、
博时富时中国 A股指数证券
投资基金(2018年 6月 12日
-2019年 9月 5日)基金经理。
现任指数与量化投资部投资
副总监兼博时裕富沪深
300指数证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
9
、博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
(2016年 5月 20日—至今)
、博时中证 500指数增强型
证券投资基金(2017年 9月
26日—至今)的基金经理。
刘玉强 基金经理助理
2020-02-
17
- 5.0
2015年 7月硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
司。曾任指数与量化投资部
研究员,现任指数与量化投
资部基金经理助理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,A股市场先抑后扬,最终收于 2980点左右。风格方面,大中小盘中成长均好
于价值。行业方面消费者服务、食品饮料、医药、电子等行业大幅跑赢市场,建筑、纺织服装、煤
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
10
炭等周期行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日,本基金博时中证 500A类基金份额净值为 1.2181元,份额累计净值
为 1.2181元,本基金博时中证 500C类基金份额净值为 1.2075元,份额累计净值为 1.2075元。报
告期内,本基金博时中证 500A类基金份额净值增长率为 18.08%,本基金博时中证 500C类基金份
额净值增长率为 17.84%,同期业绩基准增长率 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年,宏观层面,全球范围复工复产正在进行,经济衰退风险继续上升,美国
国内骚乱频起,不确定性事件增多。随着美国大选临近,中美关系恶化的概率依然很大。国内经济
数据短期有所好转,货币政策重心从宽货币转向宽信用,北上资金持续流入,流动性总体宽裕,投
资者情绪比较稳定。
结合技术面和资金的情况看,预计 A股指数整体维持震荡格局,建议保持谨慎,重视选股,积
极把握结构性机会。建议以抗风性能力更强的内需核心资产为主线,保持对医药、大消费的基础性
配置,增配受益于疫情后的内需恢复的可选消费行业,包括新能源汽车、家电等。适当提升科技股
板块的仓位,如消费电子、云计算等,对科技方向长期看好。但仍需关注中美关系恶化,疫情反复
影响程度高于预期的风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良
好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值
的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时中证 500指数增强型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
12
6.1 资产负债表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日:2020年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产:
银行存款
6.4.3.1 34,727,659.53 23,092,397.15
结算备付金
11,720,867.34 2,803,577.84
存出保证金
621,355.68 109,802.81
交易性金融资产
6.4.3.2 479,162,320.15 441,167,502.88
其中:股票投资
478,651,444.93 436,538,727.28
基金投资
- -
债券投资
510,875.22 4,628,775.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 12,837.60
应收利息
6.4.3.5 8,540.23 110,783.42
应收股利
- -
应收申购款
6,161,983.83 1,394,396.28
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
532,402,726.76 468,691,297.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,579,617.05 -
应付赎回款
4,500,560.42 4,004,592.38
应付管理人报酬
414,697.12 392,983.08
应付托管费
82,939.43 78,596.62
应付销售服务费
49,509.23 58,114.95
应付交易费用
6.4.3.7 1,322,519.91 734,616.01
应交税费
16,106.47 30,523.16
应付利息
- -
应付利润
- -
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 313,010.85 221,810.96
负债合计
14,278,960.48 5,521,237.16
所有者权益:
实收基金
6.4.3.9 426,372,226.48 450,012,178.76
未分配利润
6.4.3.10 91,751,539.80 13,157,882.06
所有者权益合计
518,123,766.28 463,170,060.82
负债和所有者权益总计
532,402,726.76 468,691,297.98
注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额总额 426,372,226.48份。其中 A类基金份额净
值 1.2181元,基金份额总额 309,124,881.20份;C类基金份额净值 1.2075元,基金份额总额
117,247,345.28份。
6.2 利润表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
88,743,553.17 30,695,526.01
1.利息收入
175,296.45 67,340.15
其中:存款利息收入
6.4.3.11 170,266.71 67,149.93
债券利息收入
5,029.74 190.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
68,035,243.19 17,343,881.37
其中:股票投资收益
6.4.3.12 63,124,639.50 15,780,019.62
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 146,616.73 57,320.32
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.14 479,223.30 6,679.61
股利收益
6.4.3.15 4,284,763.66 1,499,861.82
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.3.16 20,389,002.96 13,217,540.67
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.3.17 144,010.57 66,763.82
减:二、费用
7,633,931.42 2,347,192.54
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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1.管理人报酬
2,418,120.07 913,690.78
2.托管费
483,623.98 182,738.19
3.销售服务费
336,413.55 78,585.49
4.交易费用
6.4.3.18 4,197,998.80 993,708.26
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
1,726.40 24.07
7.其他费用
6.4.3.19 196,048.62 178,445.75
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
81,109,621.75 28,348,333.47
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
81,109,621.75 28,348,333.47
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
450,012,178.76 13,157,882.06 463,170,060.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 81,109,621.75 81,109,621.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-23,639,952.28 -2,515,964.01 -26,155,916.29
其中:1.基金申购款
401,348,574.00 28,278,932.24 429,627,506.24
2.基金赎回款
-424,988,526.28 -30,794,896.25 -455,783,422.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
426,372,226.48 91,751,539.80 518,123,766.28
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
197,411,555.48 -52,008,797.64 145,402,757.84
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 28,348,333.47 28,348,333.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
42,903,353.75 -6,531,543.80 36,371,809.95
其中:1.基金申购款
165,010,136.94 -18,718,753.09 146,291,383.85
2.基金赎回款
-122,106,783.19 12,187,209.29 -109,919,573.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
240,314,909.23 -30,192,007.97 210,122,901.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
—————————





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————————— 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 16 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 34,727,659.53 定期存款 - 其他存款 - 合计 34,727,659.53 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 432,925,090.03 478,651,444.93 45,726,354.90 贵金属投资-金交所黄 - - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 17 金合约 交易所市场 345,600.00 510,875.22 165,275.22 银行间市场 - - - 债券 合计 345,600.00 510,875.22 165,275.22 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 433,270,690.03 479,162,320.15 45,891,630.12 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 公允价值 合同/名义 金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 4,577,360.00 - - - ---股指期货 4,577,360.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 4,577,360.00 - - - 注 1:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度 下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于 2020年 06月 30日,本基金持有的股指期货合约情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2007 中证 500股指期货 2007合约 2 2,319,760.00 122,720.00 IF2007 沪深 300期货 2007合 约 2 2,470,800.00 90,480.00 减:可抵销期货暂收 款 - - 213,200.00 股指期货投资净额 - - - 于 2019年 12月 31日,本基金未持有的股指期货合约 注 2:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 18 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 3,255.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,147.86 应收债券利息 96.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 41.00 合计 8,540.23 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,322,519.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,322,519.91 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,503.25 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 应付指数使用费 100,000.00 预提费用 209,507.60 合计 313,010.85 6.4.3.9 实收基金 博时中证 500指数增强 A 金额单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 19 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 297,003,514.86 297,003,514.86 本期申购 254,065,659.61 254,065,659.61 本期赎回(以“-”号填列) -241,944,293.27 -241,944,293.27 本期末 309,124,881.20 309,124,881.20 博时中证 500指数增强 C 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 153,008,663.90 153,008,663.90 本期申购 147,282,914.39 147,282,914.39 本期赎回(以“-”号填列) -183,044,233.01 -183,044,233.01 本期末 117,247,345.28 117,247,345.28 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时中证 500指数增强 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,173,000.97 208,617.93 9,381,618.90 本期利润 41,207,322.72 13,513,150.86 54,720,473.58 本期基金份额交易产生的 变动数 2,181,008.23 1,138,240.77 3,319,249.00 其中:基金申购款 23,836,352.32 -4,072,200.27 19,764,152.05 基金赎回款 -21,655,344.09 5,210,441.04 -16,444,903.05 本期已分配利润 - - - 本期末 52,561,331.92 14,860,009.56 67,421,341.48 博时中证 500指数增强 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,726,545.49 49,717.67 3,776,263.16 本期利润 19,513,296.07 6,875,852.10 26,389,148.17 本期基金份额交易产生的 变动数 -4,448,394.41 -1,386,818.60 -5,835,213.01 其中:基金申购款 12,620,435.54 -4,105,655.35 8,514,780.19 基金赎回款 -17,068,829.95 2,718,836.75 -14,349,993.20 本期已分配利润 - - - 本期末 18,791,447.15 5,538,751.17 24,330,198.32 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 20 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 116,275.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,667.74 其他 2,323.04 合计 170,266.71 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,586,880,260.25 减:卖出股票成本总额 1,523,755,620.75 买卖股票差价收入 63,124,639.50 6.4.3.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 5,443,874.79 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总 额 5,190,138.20 减:应收利息总额 107,119.86 买卖债券差价收入 146,616.73 6.4.3.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股指期货投资收益 479,223.30 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 4,284,763.66 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,284,763.66 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 21 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 20,175,802.96 ——股票投资 20,010,065.14 ——债券投资 165,737.82 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 213,200.00 ——权证投资 - ——股指期货 213,200.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税 - 合计 20,389,002.96 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 136,278.12 基金转换费收入 7,732.45 合计 144,010.57 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 4,197,998.80 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 4,197,998.80 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 22 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,541.02 指数使用费 100,000.00 合计 196,048.62 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 招商证券 1,433,696,200.54 45.92% 539,883,387.81 71.38% 6.4.6.1.2权证交易 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 23 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 196,763.35 27.67% 770,693.60 100.00% 6.4.6.1.4债券回购交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 招商证券 1,048,473.58 45.92% 527,027.26 39.85% 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 招商证券 394,808.08 71.38% 159,960.87 59.68% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,418,120.07 913,690.78 其中:支付销售机构的客户维护费 497,996.69 211,892.23 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 24 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 483,623.98 182,738.19 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费





单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 202,551.22 202,551.22 合计 - 202,551.22 202,551.22 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 55,427.00 55,427.00 合计 - 55,427.00 55,427.00 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费 C类按前一日基金资产 净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付 给各基金销售机构。其计算公式为: C类日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 25 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 34,727,659.53 116,275.93 27,831,938.31 59,304.63 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 688200 华峰 测控 2020- 02-11 2020- 08-18 首次公开发 行限售 107.41 270.02 3,444.00 369,920.04 929,948.88 - 688081 兴图 新科 2019- 12-26 2020- 07-06 首次公开发 行限售 28.21 42.01 3,153.00 88,946.13 132,457.53 - 688027 国盾 量子 2020- 06-30 2020- 07-09 新股未上市 36.18 36.18 2,830.00 102,389.40 102,389.40 - 300840 酷特 智能 2020- 06-30 2020- 07-08 新股未上市 5.94 5.94 1,185.00 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020- 06-22 2020- 07-01 新股未上市 3.37 3.37 1,131.00 3,811.47 3,811.47 - 300845 捷安 高科 2020- 06-24 2020- 07-03 新股未上市 17.63 17.63 470.00 8,286.10 8,286.10 - 300847 中船 汉光 2020- 06-29 2020- 07-09 新股未上市 6.94 6.94 1,421.00 9,861.74 9,861.74 - 688377 迪威 尔 2020- 06-29 2020- 07-08 新股未上市 16.42 16.42 7,894.00 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川 物联 2020- 06-19 2020- 07-01 新股未上市 11.33 11.33 8,337.00 94,458.21 94,458.21 - 688277 天智 2020- 2020- 新股未上市 12.04 12.04 8,810.00 106,072.40 106,072.40 - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 26 航 06-24 07-07 688568 中科 星图 2020- 06-30 2020- 07-08 新股未上市 16.21 16.21 11,020.00 178,634.20 178,634.20 - 300843 胜蓝 股份 2020- 06-23 2020- 07-02 新股未上市 10.01 10.01 751.00 7,517.51 7,517.51 - 6.4.8.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 128112 歌尔 转 2 2020- 06-12 2020- 07-13 新债未上市 100.00 100.00 150.00 15,000.00 15,000.00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非 公开发行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个 月内不得转让;所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发 行股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非 公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修 改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决 定>的立法说明》,基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,不适用上述 减持规则的相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司 股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的 股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披 露的相应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600317 营 口 港 2020- 06-22 重大事项 2.21 2020- 07-08 2.43 175,300.00 369,938.00 387,413.00- 注:本基金截至 2020年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的证券,该类证券将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 27 6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%,实现对中证 500指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 28 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持 证券占基金资产净值的比例为 0.10%(2019年 12月 31日:0.00%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的 监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 29 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 30 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及买入返售金融资产金融资产等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 34,727,659.53 - - - 34,727,659.53 结算备付金 11,720,867.34 - - - 11,720,867.34 存出保证金 621,355.68 - - - 621,355.68 交易性金融资产 - - 510,875.22 478,651,444.93 479,162,320.15 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 8,540.23 8,540.23 应收申购款 - - - 6,161,983.83 6,161,983.83 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 47,069,882.55 - 510,875.22 484,821,968.99 532,402,726.76 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,500,560.42 4,500,560.42 应付证券清算款 - - - 7,579,617.05 7,579,617.05 应付管理人报酬 - - - 414,697.12 414,697.12 应付托管费 - - - 82,939.43 82,939.43 应付销售服务费 - - - 49,509.23 49,509.23 应交税费 - - - 16,106.47 16,106.47 应付交易费用 - - - 1,322,519.91 1,322,519.91 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 313,010.85 313,010.85 负债总计 - - - 14,278,960.48 14,278,960.48 利率敏感度缺口 47,069,882.55 - 510,875.22 470,543,008.51 518,123,766.28 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 23,092,397.15 - - - 23,092,397.15 结算备付金 2,803,577.84 - - - 2,803,577.84 存出保证金 109,802.81 - - - 109,802.81 交易性金融资产 4,628,775.60 - - 436,538,727.28 441,167,502.88 应收证券清算款 - - - 12,837.60 12,837.60 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 110,783.42 110,783.42 应收申购款 - - - 1,394,396.28 1,394,396.28 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 31 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 30,634,553.40 - - 438,056,744.58 468,691,297.98 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,004,592.38 4,004,592.38 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 392,983.08 392,983.08 应付托管费 - - - 78,596.62 78,596.62 应付销售服务费 - - - 58,114.95 58,114.95 应交税费 - - - 30,523.16 30,523.16 应付交易费用 - - - 734,616.01 734,616.01 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 221,810.96 221,810.96 负债总计 - - - 5,521,237.16 5,521,237.16 利率敏感度缺口 30,634,553.40 - - 432,535,507.42 463,170,060.82 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产 净值比例为 0.10%(2019年 12月 31日:1.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 32 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 478,651,444.93 92.38 436,538,727.28 94.25 交易性金融资产-债券投资 510,875.22 0.10 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 479,162,320.15 92.48 436,538,727.28 94.25 注:1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.3.3)。在当日无负债结算制度下,期货 投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 2,336 增加约 2,183 分析 业绩比较基准下降 5% 减少约 2,336 减少约 2,183 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 477,049,811.33元,属于第二层次的余额为 2,112,508.82元,无属于第三层次 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 33 的余额(2019年 12月 31日:第一层次 425,465,762.57元,第二层次 15,701,740.31元,无第三 层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 478,651,444.93 89.90 其中:股票 478,651,444.93 89.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 510,875.22 0.10 其中:债券 510,875.22 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 34 产 7 银行存款和结算备付金合计 46,448,526.87 8.72 8 其他各项资产 6,791,879.74 1.28 9 合计 532,402,726.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,200.00 0.00 B 采矿业 7,530,758.00 1.45 C 制造业 304,378,031.01 58.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,196,126.32 2.16 E 建筑业 7,172,531.00 1.38 F 批发和零售业 20,130,370.96 3.89 G 交通运输、仓储和邮政业 15,241,560.00 2.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,950,572.04 11.38 J 金融业 20,227,439.00 3.90 K 房地产业 12,643,063.60 2.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,017,640.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 8,153,102.00 1.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,217,770.00 0.43 R 文化、体育和娱乐业 6,274,948.00 1.21 S 综合 3,509,333.00 0.68 合计 478,651,444.93 92.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601799 星宇股份 64,300 8,166,100.00 1.58 2 603338 浙江鼎力 100,040 7,580,030.80 1.46 3 600862 中航高科 443,000 7,495,560.00 1.45 4 600298 安琪酵母 141,900 7,021,212.00 1.36 5 002439 启明星辰 158,948 6,686,942.36 1.29 6 002414 高德红外 219,530 6,427,838.40 1.24 7 002124 天邦股份 477,200 6,132,020.00 1.18 8 002511 中顺洁柔 274,800 6,128,040.00 1.18 9 002353 杰瑞股份 195,400 6,057,400.00 1.17 10 600845 宝信软件 101,670 6,006,663.60 1.16 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 35 11 002128 露天煤业 773,700 5,996,175.00 1.16 12 300253 卫宁健康 259,350 5,949,489.00 1.15 13 600486 扬农化工 71,300 5,882,250.00 1.14 14 002242 九阳股份 156,203 5,821,685.81 1.12 15 600167 联美控股 399,800 5,733,132.00 1.11 16 002557 洽洽食品 105,200 5,700,788.00 1.10 17 601233 桐昆股份 438,600 5,596,536.00 1.08 18 601066 中信建投 141,000 5,552,580.00 1.07 19 300618 寒锐钴业 88,100 5,463,962.00 1.05 20 000090 天健集团 777,100 5,369,761.00 1.04 21 002920 德赛西威 87,100 5,341,843.00 1.03 22 002233 塔牌集团 439,200 5,283,576.00 1.02 23 002028 思源电气 255,500 5,227,530.00 1.01 24 000807 云铝股份 1,198,800 5,226,768.00 1.01 25 600026 中远海能 797,700 5,153,142.00 0.99 26 600125 铁龙物流 921,400 5,141,412.00 0.99 27 601615 明阳智能 411,800 5,126,910.00 0.99 28 002709 天赐材料 146,200 4,940,098.00 0.95 29 002734 利民股份 327,770 4,906,716.90 0.95 30 600195 中牧股份 302,100 4,903,083.00 0.95 31 603659 璞泰来 46,900 4,831,638.00 0.93 32 300482 万孚生物 45,800 4,763,200.00 0.92 33 603444 吉比特 8,531 4,683,604.31 0.90 34 002416 爱施德 607,100 4,358,978.00 0.84 35 300418 昆仑万维 173,600 4,333,056.00 0.84 36 600201 生物股份 151,300 4,212,192.00 0.81 37 300435 中泰股份 415,400 4,066,766.00 0.78 38 000750 国海证券 923,700 4,008,858.00 0.77 39 002273 水晶光电 227,400 3,897,636.00 0.75 40 300192 科斯伍德 228,900 3,863,832.00 0.75 41 601865 福莱特 204,800 3,850,240.00 0.74 42 603233 大参林 47,268 3,839,106.96 0.74 43 002212 南洋股份 139,600 3,710,568.00 0.72 44 002697 红旗连锁 335,500 3,663,660.00 0.71 45 601966 玲珑轮胎 181,200 3,660,240.00 0.71 46 002138 顺络电子 143,800 3,587,810.00 0.69 47 002434 万里扬 413,000 3,584,840.00 0.69 48 300496 中科创达 45,400 3,527,580.00 0.68 49 300558 贝达药业 24,600 3,443,508.00 0.66 50 603983 丸美股份 39,700 3,415,391.00 0.66 51 600731 湖南海利 479,900 3,407,290.00 0.66 52 002531 天顺风能 507,300 3,033,654.00 0.59 53 601200 上海环境 252,000 3,024,000.00 0.58 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 36 54 300133 华策影视 412,200 2,988,450.00 0.58 55 002223 鱼跃医疗 80,500 2,930,200.00 0.57 56 600633 浙数文化 298,700 2,921,286.00 0.56 57 300770 新媒股份 12,900 2,885,214.00 0.56 58 000513 丽珠集团 58,400 2,803,784.00 0.54 59 002013 中航机电 354,600 2,801,340.00 0.54 60 300502 新易盛 44,240 2,792,428.80 0.54 61 601098 中南传媒 260,100 2,751,858.00 0.53 62 300010 立思辰 134,800 2,638,036.00 0.51 63 002821 凯莱英 10,800 2,624,400.00 0.51 64 300070 碧水源 317,800 2,580,536.00 0.50 65 300088 长信科技 223,900 2,507,680.00 0.48 66 000488 晨鸣纸业 507,000 2,504,580.00 0.48 67 002185 华天科技 175,700 2,377,221.00 0.46 68 601128 常熟银行 312,300 2,345,373.00 0.45 69 300115 长盈精密 102,400 2,339,840.00 0.45 70 601688 华泰证券 123,700 2,325,560.00 0.45 71 603866 桃李面包 44,900 2,284,961.00 0.44 72 603416 信捷电气 56,300 2,244,118.00 0.43 73 000581 威孚高科 104,600 2,163,128.00 0.42 74 300607 拓斯达 52,560 2,138,666.40 0.41 75 603228 景旺电子 57,400 2,019,906.00 0.39 76 600770 综艺股份 412,700 1,980,960.00 0.38 77 002174 游族网络 75,300 1,963,824.00 0.38 78 600717 天津港 444,000 1,962,480.00 0.38 79 603939 益丰药房 21,480 1,954,680.00 0.38 80 600161 天坛生物 42,600 1,931,058.00 0.37 81 300207 欣旺达 101,200 1,912,680.00 0.37 82 603786 科博达 24,300 1,831,005.00 0.35 83 600901 江苏租赁 350,000 1,823,500.00 0.35 84 600426 华鲁恒升 102,800 1,817,504.00 0.35 85 600584 长电科技 57,100 1,785,517.00 0.34 86 002019 亿帆医药 77,700 1,784,769.00 0.34 87 300009 安科生物 99,310 1,777,649.00 0.34 88 600521 华海药业 51,440 1,745,359.20 0.34 89 603707 健友股份 26,800 1,730,476.00 0.33 90 600060 海信视像 140,800 1,710,720.00 0.33 91 603882 金域医学 19,100 1,709,450.00 0.33 92 000988 华工科技 68,500 1,673,455.00 0.32 93 002624 完美世界 28,600 1,648,504.00 0.32 94 600643 爱建集团 205,700 1,635,315.00 0.32 95 002368 太极股份 37,100 1,620,899.00 0.31 96 300166 东方国信 129,900 1,612,059.00 0.31 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 37 97 002075 沙钢股份 127,400 1,592,500.00 0.31 98 002603 以岭药业 50,700 1,581,333.00 0.31 99 600216 浙江医药 81,900 1,577,394.00 0.30 100 600079 人福医药 56,800 1,546,096.00 0.30 101 002030 达安基因 56,320 1,536,409.60 0.30 102 600529 山东药玻 26,000 1,508,000.00 0.29 103 600563 法拉电子 24,400 1,507,920.00 0.29 104 603568 伟明环保 63,440 1,471,808.00 0.28 105 300731 科创新源 43,900 1,448,700.00 0.28 106 002382 蓝帆医疗 47,900 1,442,269.00 0.28 107 300497 富祥药业 72,000 1,409,040.00 0.27 108 001914 招商积余 45,800 1,407,434.00 0.27 109 002568 百润股份 30,900 1,400,388.00 0.27 110 300630 普利制药 18,900 1,397,655.00 0.27 111 000600 建投能源 271,800 1,383,462.00 0.27 112 600885 宏发股份 34,200 1,372,104.00 0.26 113 603883 老百姓 13,600 1,360,544.00 0.26 114 600325 华发股份 191,600 1,352,696.00 0.26 115 603113 金能科技 112,900 1,342,381.00 0.26 116 002661 克明面业 57,300 1,328,214.00 0.26 117 300274 阳光电源 92,100 1,325,319.00 0.26 118 300767 震安科技 19,880 1,311,086.00 0.25 119 601808 中海油服 97,200 1,277,208.00 0.25 120 600004 白云机场 83,700 1,275,588.00 0.25 121 600062 华润双鹤 96,060 1,269,913.20 0.25 122 002745 木林森 82,000 1,263,620.00 0.24 123 603605 珀莱雅 7,000 1,260,140.00 0.24 124 000970 中科三环 128,600 1,257,708.00 0.24 125 600970 中材国际 238,100 1,257,168.00 0.24 126 601021 春秋航空 35,500 1,251,020.00 0.24 127 600380 健康元 76,200 1,237,488.00 0.24 128 002803 吉宏股份 49,520 1,235,028.80 0.24 129 603501 韦尔股份 6,100 1,231,895.00 0.24 130 002640 跨境通 172,400 1,118,876.00 0.22 131 603208 江山欧派 11,420 1,112,308.00 0.21 132 002396 星网锐捷 31,400 1,109,362.00 0.21 133 000987 越秀金控 94,500 1,101,870.00 0.21 134 002156 通富微电 43,600 1,092,180.00 0.21 135 002635 安洁科技 43,800 1,090,620.00 0.21 136 600064 南京高科 110,000 1,069,200.00 0.21 137 000778 新兴铸管 304,400 1,044,092.00 0.20 138 600466 蓝光发展 193,100 1,040,809.00 0.20 139 300012 华测检测 51,500 1,017,640.00 0.20 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 38 140 600410 华胜天成 73,400 998,240.00 0.19 141 600808 马钢股份 383,900 990,462.00 0.19 142 000009 中国宝安 116,100 988,011.00 0.19 143 600132 重庆啤酒 13,500 985,500.00 0.19 144 002912 中新赛克 6,000 981,540.00 0.19 145 002078 太阳纸业 102,100 971,992.00 0.19 146 000021 深科技 43,300 945,239.00 0.18 147 002869 金溢科技 14,300 944,944.00 0.18 148 000997 新大陆 58,600 936,428.00 0.18 149 688200 华峰测控 3,444 929,948.88 0.18 150 000932 华菱钢铁 246,400 928,928.00 0.18 151 002244 滨江集团 216,000 922,320.00 0.18 152 300017 网宿科技 107,200 910,128.00 0.18 153 300007 汉威科技 53,300 881,049.00 0.17 154 000739 普洛药业 37,500 873,375.00 0.17 155 600895 张江高科 42,000 855,540.00 0.17 156 300552 万集科技 20,000 851,600.00 0.16 157 600639 浦东金桥 52,500 838,950.00 0.16 158 000898 鞍钢股份 342,000 837,900.00 0.16 159 300002 神州泰岳 134,900 835,031.00 0.16 160 603708 家家悦 16,700 822,642.00 0.16 161 002221 东华能源 89,300 784,947.00 0.15 162 002897 意华股份 22,800 780,900.00 0.15 163 000718 苏宁环球 246,400 761,376.00 0.15 164 600748 上实发展 148,500 758,835.00 0.15 165 600557 康缘药业 54,200 754,464.00 0.15 166 000999 华润三九 25,600 747,264.00 0.14 167 002390 信邦制药 162,800 742,368.00 0.14 168 000717 韶钢松山 194,600 739,480.00 0.14 169 603816 顾家家居 16,300 733,663.00 0.14 170 002797 第一创业 105,600 730,752.00 0.14 171 600126 杭钢股份 70,200 730,080.00 0.14 172 300026 红日药业 129,200 713,184.00 0.14 173 002373 千方科技 29,600 710,104.00 0.14 174 000967 盈峰环境 85,700 707,025.00 0.14 175 600511 国药股份 17,200 699,524.00 0.14 176 002312 三泰控股 153,100 696,605.00 0.13 177 300357 我武生物 11,100 690,975.00 0.13 178 002925 盈趣科技 11,800 683,692.00 0.13 179 002408 齐翔腾达 107,500 667,575.00 0.13 180 002399 海普瑞 26,600 666,064.00 0.13 181 300212 易华录 11,500 644,000.00 0.12 182 300595 欧普康视 8,900 617,126.00 0.12 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 39 183 600566 济川药业 23,800 605,948.00 0.12 184 600908 无锡银行 122,500 601,475.00 0.12 185 002555 三七互娱 12,100 566,280.00 0.11 186 601003 柳钢股份 126,300 559,509.00 0.11 187 600572 康恩贝 100,600 553,300.00 0.11 188 300462 华铭智能 24,300 551,124.00 0.11 189 600673 东阳光 78,200 540,362.00 0.10 190 601512 中新集团 46,500 534,750.00 0.10 191 300413 芒果超媒 8,200 534,640.00 0.10 192 300256 星星科技 80,700 511,638.00 0.10 193 300244 迪安诊断 14,400 508,320.00 0.10 194 603328 依顿电子 48,300 503,769.00 0.10 195 300168 万达信息 22,700 500,989.00 0.10 196 002375 亚厦股份 48,600 496,692.00 0.10 197 002241 歌尔股份 13,900 408,104.00 0.08 198 002876 三利谱 7,600 402,040.00 0.08 199 000078 海王生物 95,900 401,821.00 0.08 200 002443 金洲管道 58,800 400,428.00 0.08 201 000656 金科股份 49,000 399,840.00 0.08 202 300451 创业慧康 21,200 391,988.00 0.08 203 300454 深信服 1,900 391,324.00 0.08 204 002317 众生药业 22,700 389,532.00 0.08 205 600317 营口港 175,300 387,413.00 0.07 206 600077 宋都股份 137,700 386,937.00 0.07 207 002038 双鹭药业 30,100 385,581.00 0.07 208 000897 津滨发展 173,300 381,260.00 0.07 209 000965 天保基建 116,900 379,925.00 0.07 210 600094 大名城 63,600 378,420.00 0.07 211 002410 广联达 5,400 376,380.00 0.07 212 603359 东珠生态 22,100 369,733.00 0.07 213 002938 鹏鼎控股 7,300 365,438.00 0.07 214 601005 重庆钢铁 241,300 359,537.00 0.07 215 300686 智动力 14,800 356,088.00 0.07 216 002214 大立科技 12,600 355,068.00 0.07 217 300078 思创医惠 26,000 351,780.00 0.07 218 300659 中孚信息 5,840 350,516.80 0.07 219 600282 南钢股份 108,100 349,163.00 0.07 220 000629 攀钢钒钛 157,900 317,379.00 0.06 221 600056 中国医药 22,100 312,715.00 0.06 222 600058 五矿发展 51,300 309,852.00 0.06 223 002815 崇达技术 15,000 303,450.00 0.06 224 002589 瑞康医药 55,100 295,336.00 0.06 225 002110 三钢闽光 43,500 289,710.00 0.06 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 40 226 603079 圣达生物 9,700 287,411.00 0.06 227 603290 斯达半导 1,300 272,740.00 0.05 228 002475 立讯精密 5,250 269,587.50 0.05 229 300559 佳发教育 12,700 269,494.00 0.05 230 300271 华宇软件 9,300 262,353.00 0.05 231 603727 博迈科 14,500 257,375.00 0.05 232 000402 金融街 38,200 253,648.00 0.05 233 300476 胜宏科技 10,400 250,120.00 0.05 234 688366 昊海生科 2,711 246,809.44 0.05 235 000100 TCL科技 39,600 245,520.00 0.05 236 002600 领益智造 23,000 244,490.00 0.05 237 603267 鸿远电子 5,640 243,930.00 0.05 238 603083 剑桥科技 6,200 243,226.00 0.05 239 600382 广东明珠 36,900 241,326.00 0.05 240 600755 厦门国贸 36,500 240,900.00 0.05 241 000725 京东方 A 51,500 240,505.00 0.05 242 002118 紫鑫药业 53,800 238,872.00 0.05 243 300383 光环新网 9,100 237,237.00 0.05 244 300738 奥飞数据 4,100 236,488.00 0.05 245 603986 兆易创新 1,000 235,910.00 0.05 246 002402 和而泰 14,400 233,424.00 0.05 247 300308 中际旭创 3,700 233,100.00 0.04 248 000825 太钢不锈 69,800 231,736.00 0.04 249 300735 光弘科技 12,420 229,149.00 0.04 250 000063 中兴通讯 5,700 228,741.00 0.04 251 600183 生益科技 7,800 228,306.00 0.04 252 000158 常山北明 21,400 223,416.00 0.04 253 600376 首开股份 37,500 219,750.00 0.04 254 300782 卓胜微 540 219,115.80 0.04 255 300603 立昂技术 7,300 214,109.00 0.04 256 002916 深南电路 1,200 201,024.00 0.04 257 600022 山东钢铁 152,500 196,725.00 0.04 258 600565 迪马股份 70,000 195,300.00 0.04 259 600649 城投控股 30,500 181,170.00 0.03 260 600266 城建发展 35,280 178,869.60 0.03 261 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03 262 000959 首钢股份 41,200 177,160.00 0.03 263 000790 华神科技 33,443 162,198.55 0.03 264 002901 大博医疗 1,300 155,077.00 0.03 265 603189 网达软件 6,200 146,134.00 0.03 266 000813 德展健康 23,400 145,080.00 0.03 267 600782 新钢股份 35,200 143,616.00 0.03 268 000031 大悦城 27,900 142,011.00 0.03 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 41 269 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.03 270 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 271 600055 万东医疗 7,400 118,474.00 0.02 272 600459 贵研铂业 3,700 110,297.00 0.02 273 600222 太龙药业 18,300 107,970.00 0.02 274 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 275 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 276 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 277 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 278 300059 东方财富 3,660 73,932.00 0.01 279 601975 招商南油 29,500 70,505.00 0.01 280 600496 精工钢构 14,600 48,910.00 0.01 281 300390 天华超净 2,800 39,004.00 0.01 282 600648 外高桥 2,700 38,178.00 0.01 283 002001 新和成 1,100 32,010.00 0.01 284 002839 张家港行 4,900 28,224.00 0.01 285 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 286 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 287 603138 海量数据 720 13,874.40 0.00 288 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 289 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 290 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 291 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 292 002714 牧原股份 100 8,200.00 0.00 293 300102 乾照光电 1,700 7,650.00 0.00 294 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 295 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 296 600823 世茂股份 900 4,023.00 0.00 297 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600862 中航高科 19,226,616.32 4.15 2 002353 杰瑞股份 17,056,277.22 3.68 3 002028 思源电气 13,237,340.88 2.86 4 000400 许继电气 11,885,105.12 2.57 5 002128 露天煤业 11,522,636.78 2.49 6 000025 特力 A 11,346,565.95 2.45 7 601099 太平洋 10,522,253.00 2.27 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 42 8 600745 闻泰科技 10,466,255.12 2.26 9 000690 宝新能源 9,595,240.10 2.07 10 603338 浙江鼎力 9,530,829.18 2.06 11 603983 丸美股份 9,523,948.09 2.06 12 601799 星宇股份 9,495,702.86 2.05 13 600486 扬农化工 9,474,792.82 2.05 14 002414 高德红外 9,072,322.00 1.96 15 603866 桃李面包 8,800,460.85 1.90 16 603659 璞泰来 8,777,565.92 1.90 17 002127 南极电商 8,733,442.73 1.89 18 600291 西水股份 8,704,969.35 1.88 19 600885 宏发股份 8,581,618.38 1.85 20 002174 游族网络 8,540,314.00 1.84 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002028 思源电气 17,395,501.26 3.76 2 600745 闻泰科技 16,905,212.00 3.65 3 600862 中航高科 14,979,115.88 3.23 4 300014 亿纬锂能 13,698,524.36 2.96 5 000400 许继电气 12,886,289.40 2.78 6 600466 蓝光发展 12,632,574.53 2.73 7 002463 沪电股份 12,366,501.00 2.67 8 000686 东北证券 12,252,994.78 2.65 9 002048 宁波华翔 11,627,833.37 2.51 10 002127 南极电商 11,613,232.63 2.51 11 000581 威孚高科 11,258,026.24 2.43 12 000848 承德露露 11,226,984.89 2.42 13 300498 温氏股份 11,196,004.00 2.42 14 000025 特力 A 11,148,333.30 2.41 15 002353 杰瑞股份 10,889,784.22 2.35 16 601099 太平洋 10,836,864.00 2.34 17 601677 明泰铝业 10,630,795.24 2.30 18 600779 水井坊 10,195,875.39 2.20 19 002371 北方华创 9,825,350.55 2.12 20 600704 物产中大 9,522,168.00 2.06 注:本项的“卖出金额”均按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 43 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,545,858,273.26 卖出股票的收入(成交)总额 1,586,880,260.25 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 510,875.22 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 510,875.22 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128108 蓝帆转债 2,306 362,895.22 0.07 2 113583 益丰转债 1,000 132,980.00 0.03 3 128112 歌尔转 2 150 15,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 IF2007 IF2007 2.00 2,470,800.00 90,480.00 - IC2007 IC2007 2.00 2,319,760.00 122,720.00 - 公允价值变动总额合计 213,200.00 股指期货投资本期收益 479,223.30 股指期货投资本期公允价值变动 213,200.00 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 621,355.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,540.23 5 应收申购款 6,161,983.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,791,879.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 45 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 博时中证 500指数增强 A 15,435 20,027.53 109,847,158.40 35.53% 199,277,722.80 64.47% 博时中证 500指数增强 C 6,381 18,374.45 52,380,099.02 44.67% 64,867,246.26 55.33% 合计 21,607 19,733.06 162,227,257.42 38.05% 264,144,969.06 61.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时中证 500指数增强 A 2,234,362.22 0.72% 博时中证 500指数增强 C 211,450.66 0.18% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 2,445,812.88 0.57% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时中证 500指数增强 A >100 博时中证 500指数增强 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 博时中证 500指数增强 A 0 博时中证 500指数增强 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 注:本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 46 项目 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 基金合同生效日(2017年 9月 26日)基金份额总额 383,128,088.40 - 本报告期期初基金份额总额 297,003,514.86 153,008,663.90 本报告期基金总申购份额 254,065,659.61 147,282,914.39 减:本报告期基金总赎回份额 241,944,293.27 183,044,233.01 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 309,124,881.20 117,247,345.28 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公 司总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 招商证券 3 1,433,696,200.54 45.92% 1,048,473.58 45.92% 新增 1个 广发证券 2 1,075,616,760.84 34.45% 786,594.72 34.45% 新增 1个 第一创业 1 293,865,541.49 9.41% 214,902.93 9.41% - 长江证券 1 260,818,036.23 8.35% 190,737.95 8.35% 新增 1个 海通证券 3 58,320,870.14 1.87% 42,655.50 1.87% 新增 1个 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 196,763.35 27.67% - - - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 48 广发证券 514,250.84 72.33% - - - - 第一创业 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银 行理财直付服务办理直销网上交易部分业务 的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-29 2 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优 惠的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-29 3 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及 定投业务费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-01 4 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-22 5 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-17 6 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年年度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-27 7 博时基金管理有限公司关于 2020年春节假 期延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-01-28 8 博时中证 500指数增强型证券投资基金恢复 大额 申购、转换转入及定期定额投资业务 的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-01-21 9 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-01-17 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年中期报告 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时中证 500指数增强型证券投资基金募集的文件 12.1.2《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时中证 500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时中证 500指数增强型证券投资基金在制定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日