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永赢天天利货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2?
1.2?目录?...................................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?5?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?6?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?7?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?7?
§3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?7?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?7?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?8?
§4??管理人报告?...............................................................................................................................................?9?
4.1?基金管理人及基金经理情况?...........................................................................................................?9?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?11?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?11?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?11?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?12?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?13?
4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?13?
4.8?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?13?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?13?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?13?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?14?
5.3?托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?14?
§6?中期财务会计报告(未经审计)?...............................................................................................................?14?
6.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?14?
6.2?利润表?.............................................................................................................................................?16?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?17?
6.4?报表附注?.........................................................................................................................................?19?
§7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?40?
7.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?40?
7.2?债券回购融资情况?.........................................................................................................................?40?
7.3?基金投资组合平均剩余期限?.........................................................................................................?40?
7.4?报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明?.........................................................?41?
7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?42?
7.6?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?.................................?42?
7.7?“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离?.................................................?43?
7.8?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细?.................?43?
7.9?投资组合报告附注?.........................................................................................................................?43?
§8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?44?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?44?
8.2?期末货币市场基金前十名份额持有人情况?.................................................................................?45?
8.3?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?45?
8.4?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?45?
§9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?45?
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§10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?46?
10.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?46?
10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?46?
10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?46?
10.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?46?
10.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?46?
10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?46?
10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?46?
10.8?偏离度绝对值超过 0.5%的情况?..................................................................................................?47?
10.9?其他重大事件?...............................................................................................................................?47?
§11??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?49?
11.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?49?
11.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?49?
§12??备查文件目录?.......................................................................................................................................?49?
12.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?49?
12.2?存放地点?.......................................................................................................................................?49?
12.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?49?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 永赢天天利货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,212,776,392.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投
资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市
场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的
货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和
调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判
断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利
率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均
期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满
足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资
人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需
求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短
期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模，
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制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动
性要求的基础上，提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面
分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础
资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、
提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、
流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价
值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基
金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、
信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以
降低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，
以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资
金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机
会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带
来的投资收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 林兴盛
联系电话 021-51690145 021-52629999-213707
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com linxingsheng@cib.com.cn
客户服务电话 400-805-8888 95561
传真 021-51690177 021-62159217
注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 福州市湖东路154号
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办公地址 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
上海市银城路167号兴业大厦
4楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 马宇晖 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金中期报告备置地
点 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 上海市世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日）
本期已实现收益 508,455,556.09
本期利润 508,455,556.09
本期净值收益率 1.2022%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日）
期末基金资产净值 41,212,776,392.28
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日）
累计净值收益率 11.9139%
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配2020年3月16日前按月结转份额，从2020年3月16日起按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1575% 0.0010% 0.1107% 0.0000% 0.0468%
0.001
0%
过去三个月 0.5199% 0.0015% 0.3357% 0.0000% 0.1842%
0.001
5%
过去六个月 1.2022% 0.0016% 0.6713% 0.0000% 0.5309%
0.001
6%
过去一年 2.6316% 0.0018% 1.3519% 0.0000% 1.2797%
0.001
8%
过去三年 10.9610% 0.0027% 4.0519% 0.0000% 6.9091%
0.002
7%
自基金合同
生效起至今 11.9139% 0.0027% 4.3182% 0.0000%
7.595
7%
0.002
7%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于
2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字
[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
华侨银行有限公司持股28.51％。
截止2020年6月30日，本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
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永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永
赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型
证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢颐利债券型
证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢卓
利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利
债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基
金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永
赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢元利债券型证券
投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、
永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢
竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
卢绮
婷 基金经理
2018-08-
24 - 5
卢绮婷女士，上海交通大学金融
学硕士，5年证券相关从业经验。
曾任宁波银行金融市场部流动
性管理岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基金经
理。
胡雪
骥
基金经理
助理
2019-08-
12 - 6
胡雪骥先生，硕士，6年证券相
关从业经验。曾任交通银行资产
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管理业务中心投资经理，现任永
赢基金管理有限公司固定收益
投资部基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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上半年经济以疫情为节点，经历了跳水、反弹走势，其中2月是疫情爆发后的封锁
防控月份，经济基本处于暂停状态，经济总量和各个板块均跳水式下跌；3月开始经济
逐步解封，3月到4月前半期修复斜率大但不及预期；4月中下旬开始到6月，随着基建、
地产的快速修复，经济持续修复，逐步超出市场预期。物价方面则全面、持续下行：CPI
自年初高点5%以上，快速下行，到季末的时候已跌至2.5%；PPI开年就在通缩边缘，1-2
季度通缩显著加剧，一度跌至-3.7%，季末水平为-3%； GDP平减指数从去年4季度的3.42%
跌至今年2季度的2.04%，名义GDP修复速度要显著慢于实际GDP。
政策方面，发生较大变化。春节前政策处于为2020年经济铺垫的发力宽松阶段，但
力度有限；春节之后，自2月初以来，政策连续集中着力复工复产，力度倍增；随后，3
月30日政策利率调降20BP叠加4月初调低超额准备金利率，标志货币政策进一步进入了
加大逆周期调节力度的阶段。但进入5月份之后，政策强调打击空转套利、防风险，政
策放松力度显著收紧，资金利率持续攀升，回到政策基准利率附近。货币市场利率在此
政策转变的背景下，走出"深V"反弹行情，且波动率有所放大。
报告期内本基金抓住货币市场利率的季节性高点，主要配置同业存款、同业存单、
回购以及高等级短期融资债券。其中一季度流动性偏松，货币市场利率快速下行，本基
金保持了中高久期及杠杆率。二季度，考虑到利率整体处于较低水平，且后续货币政策
边际变化不确定性上升，货币市场利率波动随之放大，本基金适当降低久期并采取灵活
的杠杆策略，通过对季度内流动性的预判积极把握市场交易性机会，确保流动性安全的
同时为投资者提供稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为
1.2022%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
后续展望来看，下半年整个基本面总体上预计仍在修复之中，但修复的动能从大部
分依靠基建、地产逆周期托底，更多的转向消费、制造业投资等内生动能的修复。这种
结构变化会导致整个基本面面临修复速率放缓、结构中偏弱且存在稳就业压力等问题。
且到了四季度，一则要关注通缩趋势可能的显著演化，另一则要关注市场和政策预期的
提前演化：关注明年整个经济前高后低的走势。
政策方面，仍然继续强调金融系统的让利，但防风险的基调不会放松，预计仍有边
际再宽松动作，但难以再现疫情期间的大宽松。货币市场利率主要围绕政策利率中枢波
动，波动率有望较上半年有所下降。本基金将保持中等久期及灵活杠杆，以配置资质较
好的银行存款、同业存单、回购及高等级短期融资债券为主，以流动性安全为首要目标
的同时追求相对稳定的投资收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运
营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与
最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
为满足投资者的需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《永赢天天利货币
市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金托管协议》的约定，经与基金托管人
兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，永赢基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）决定自2020年3月16日起修改本基金的收益分配方式，变更前，本基
金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益公告，以每
万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此
次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公
告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。
报告期内本基金向份额持有人分配利润508,455,556.09元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
?
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报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末? 2020年06月30日?
上年度末?
2019年12月31日?
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,600,882,395.47 12,335,926,204.30
结算备付金
38,775,998.68 61,272,215.34
存出保证金
108,653.21 30,756.54
交易性金融资产 6.4.7.2 27,307,919,650.77 24,981,866,115.28
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
26,967,919,650.77 24,922,866,115.28
资产支持证券投
资
340,000,000.00 59,000,000.00
?
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,217,955,655.31 9,036,039,794.06
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 222,275,337.44 170,569,154.44
应收股利
- -
应收申购款
10,433,552.94 50,245,090.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
42,398,351,243.82 46,635,949,330.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,173,658,664.17 2,431,784,140.15
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,934,148.23 6,403,312.67
应付托管费
1,733,537.06 1,600,828.15
应付销售服务费
346,707.41 320,165.64
应付交易费用 6.4.7.7 421,304.98 367,326.66
应交税费
130,502.18 304,528.62
应付利息
79,116.14 541,358.73
应付利润
2,133,095.72 45,979,472.43
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 137,775.65 265,341.68
负债合计
1,185,574,851.54 2,487,566,474.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 41,212,776,392.28 44,148,382,855.97
?
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未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
41,212,776,392.28 44,148,382,855.97
负债和所有者权益总
计
42,398,351,243.82 46,635,949,330.70
注：报告截止日2020年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
41,212,776,392.28份。
6.2 利润表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
590,045,534.16 519,257,280.03
1.利息收入
579,642,399.02 502,233,508.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 151,579,294.51 168,495,084.91
债券利息收入
350,126,033.63 244,648,211.14
资产支持证券利息
收入
2,350,643.21 5,160,843.21
买入返售金融资产
收入
75,586,427.67 83,929,369.12
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
10,403,135.14 17,023,771.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 10,399,241.14 17,023,771.65
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
3,894.00 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
?
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衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
81,589,978.07 62,692,741.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
42,293,354.55 30,199,158.28
2．托管费 6.4.10.2.2 10,573,338.64 7,549,789.52
3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,114,667.80 1,509,957.92
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
26,378,937.83 23,066,499.89
其中：卖出回购金融资产
支出
26,378,937.83 23,066,499.89
6．税金及附加
45,774.22 186,304.39
7．其他费用 6.4.7.20 183,905.03 181,031.75
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
508,455,556.09 456,564,538.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
508,455,556.09 456,564,538.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期
?
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2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 44,148,382,855.97 - 44,148,382,855.97
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 508,455,556.09 508,455,556.09
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-2,935,606,463.69 - -2,935,606,463.69
其中：1.基金申购款 18,212,252,693.78 - 18,212,252,693.78
2.基金赎回款 -21,147,859,157.47 - -21,147,859,157.47
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -508,455,556.09 -508,455,556.09
五、期末所有者权益
（基金净值） 41,212,776,392.28 - 41,212,776,392.28
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 30,151,589,597.72 - 30,151,589,597.72
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 456,564,538.28 456,564,538.28
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,717,257,456.69 - 1,717,257,456.69
?
永赢天天利货币市场基金 2020年中期报告?
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其中：1.基金申购款 15,685,730,243.20 - 15,685,730,243.20
2.基金赎回款 -13,968,472,786.51 - -13,968,472,786.51
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -456,564,538.28 -456,564,538.28
五、期末所有者权益
（基金净值） 31,868,847,054.41 - 31,868,847,054.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
黄庆
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
永赢天天利货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称"中国证监会"）证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》的核准，由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合
同于2017年4月20日生效，首次设立募集规模为200,011,783.59份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有
限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；期限在一年以
内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许
货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
?
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同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年6月30
日的财务状况以及自2020年1月1日起至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
?
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免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
?
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单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
活期存款 882,395.47
定期存款 6,600,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 2,000,000,000.00
存款期限3个月以上 4,600,000,000.00
其他存款 -
合计 6,600,882,395.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市
场 784,134,896.02 779,423,000.00
-4,711,896.0
2 -0.0114
银行间市
场
26,183,784,754.
75
26,200,214,000.
00
16,429,245.2
5 0.0399
合计 26,967,919,650.77
26,979,637,000.
00
11,717,349.2
3 0.0284
资产支持证券 340,000,000.00 340,034,000.00 34,000.00 0.0001
合计 27,307,919,650.77
27,319,671,000.
00
11,751,349.2
3 0.0285
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
?
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项目
本期末2020年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,334,500,000.00 -
银行间市场 5,883,455,655.31 -
合计 8,217,955,655.31 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
应收活期存款利息 29,784.79
应收定期存款利息 30,701,961.65
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 17,449.20
应收债券利息 183,993,639.81
应收资产支持证券利息 2,073,534.23
应收买入返售证券利息 5,458,918.86
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 48.90
合计 222,275,337.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
?
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2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 421,304.98
合计 421,304.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 128,543.16
其他应付 9,232.49
合计 137,775.65
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 44,148,382,855.97 44,148,382,855.97
本期申购 18,212,252,693.78 18,212,252,693.78
本期赎回（以“-”号填列） -21,147,859,157.47 -21,147,859,157.47
本期末 41,212,776,392.28 41,212,776,392.28
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 508,455,556.09 - 508,455,556.09
本期基金份额交易产 - - -
?
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生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -508,455,556.09 - -508,455,556.09
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 2,285,853.59
定期存款利息收入 148,813,654.99
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 479,386.19
其他 399.74
合计 151,579,294.51
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入 10,399,241.14
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 10,399,241.14
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
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项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
36,753,879,655.75
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
36,464,501,374.07
减：应收利息总额 278,979,040.54
买卖债券差价收入 10,399,241.14
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 59,549,054.00
减：卖出资产支持证券成本
总额 59,000,000.00
减：应收利息总额 545,160.00
资产支持证券投资收益 3,894.00
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 46,061.87
账户维护费 18,498.48
合计 183,905.03
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据永赢基金管理有限公司股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会核准，
本公司原股东利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）将其持有的本公
司股权转让给华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited），
股权结构发生变更。基金管理人已于2020年8月7日发布相关公告。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 42,293,354.55 30,199,158.28
其中：支付销售机构的客户维护费 152,306.32 74,650.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,573,338.64 7,549,789.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
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当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 2,098,020.30
宁波银行 2,515.34
合计 2,100,535.64
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 1,502,352.59
宁波银行 95.92
合计 1,502,448.51
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
兴业银行 395,643,560.66 - - -
1,022,475,
000.00
51,26
4.14
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
兴业银行 197,148,768.52 - - -
21,521,02
5,000.00
1,720,
589.38
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定
期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场
化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
报告期初持有的基金份额 188,192,327.52 204,057,573.17
报告期间申购/买入总份额 101,357,312.81 2,833,028.08
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 185,000,000.00 31,000,000.00
报告期末持有的基金份额 104,549,640.33 175,890,601.25
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例 0.2537% 0.5519%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基
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金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例
永赢资产 266,209,729.82 0.6459%
198,274,4
35.48 0.4491%
宁波银行 1,771,456,144.59 4.2983%
1,748,34
8,976.18 3.9602%
兴业银行 4,045,995,628.56 9.8173%
4,388,49
5,466.13 9.9403%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 882,395.47 8,996,964.70 964,043.88 372,398.60
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计 备注
542,852,137.51 9,449,795.29 -43,846,376.71
508,455,556.0
9 -
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,173,658,664.17元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130246 13国开46 2020-07-01 101.20 1,000,000 101,200,779.06
150420 15农发20 2020-07-01 100.29 958,000 96,081,031.02
170209 17国开09 2020-07-01 100.44 2,200,000 220,957,104.70
170411 17农发11 2020-07-01 100.31 1,400,000 140,429,478.81
190211 19国开11 2020-07-01 100.20 5,005,000 501,524,210.04
200401 20农发01 2020-07-01 100.30 1,890,000 189,569,732.74
合计
12,453,00
0
1,249,762,336.3
7
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现"低风险、高流动性和持续稳定收益"的风险收益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由
本基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的审计及风险
?
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管理委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期
回顾、评估和修改，本基金管理人风险管理部负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定
风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通
过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的
市场风险主要是利率风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 569,958,490.87 10,000,213.48
A-1以下 - -
未评级 7,989,272,320.41 5,200,731,269.78
合计 8,559,230,811.28 5,210,731,483.26
注：1、本期末，未评级的短期债券均是政策性金融债、政府支持机构债和超短期融资
券；
2、上年度末，未评级的短期债券均是国债、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
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短期信用评级 本期末 2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 340,000,000.00 59,000,000.00
合计 340,000,000.00 59,000,000.00
注：1、本期末及上年度末，未评级的短期资产支持证券均是信用评级为AAA的资产支持
证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 18,408,688,839.49 19,712,134,632.02
合计 18,408,688,839.49 19,712,134,632.02
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
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在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
本期末，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮
动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流
影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款等利
率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末20
20年06月
30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,600,882,395.47 - - - - 6,600,882,395.47
结算备付
金 38,775,998.68 - - - - 38,775,998.68
存出保证
金 108,653.21 - - - - 108,653.21
交易性金 26,181,091,114.6 1,126,828,536.1 - - - 27,307,919,650.7
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融资产 6 1 7
衍生金融
资产 - - - - - -
买入返售
金融资产 8,217,955,655.31 - - - - 8,217,955,655.31
应收证券
清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 222,275,337.44 222,275,337.44
应收股利 - - - - - -
应收申购
款 - - - - 10,433,552.94 10,433,552.94
其他资产 - - - - - -
资产总计 41,038,813,817.33
1,126,828,536.1
1 - -
232,708,890.3
8
42,398,351,243.8
2
负债
短期借款 - - - - - -
交易性金
融负债 - - - - - -
衍生金融
负债 - - - - - -
卖出回购
金融资产
款
1,173,658,664.17 - - - - 1,173,658,664.17
应付证券
清算款 - - - - - -
应付赎回
款 - - - - - -
应付管理
人报酬 - - - - 6,934,148.23 6,934,148.23
应付托管
费 - - - - 1,733,537.06 1,733,537.06
应付销售
服务费 - - - - 346,707.41 346,707.41
应付交易
费用 - - - - 421,304.98 421,304.98
应付税费 - - - - 130,502.18 130,502.18
应付利息 - - - - 79,116.14 79,116.14
应付利润 - - - - 2,133,095.72 2,133,095.72
其他负债 - - - - 137,775.65 137,775.65
负债总计 1,173,658,664.17 - - - 11,916,187.37 1,185,574,851.54
利率敏感
度缺口
39,865,155,153.1
6
1,126,828,536.1
1 - -
220,792,703.0
1
41,212,776,392.2
8
上年度末
2019年12
月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,435,926,204.30 900,000,000.00 - - -
12,335,926,204.3
0
结算备付
金 61,272,215.34 - - - - 61,272,215.34
存出保证
金 30,756.54 - - - - 30,756.54
交易性金
融资产
23,134,149,378.1
4
1,847,716,737.1
4 - - -
24,981,866,115.2
8
衍生金融
资产 - - - - - -
?
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买入返售
金融资产 9,036,039,794.06 - - - - 9,036,039,794.06
应收证券
清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 170,569,154.44 170,569,154.44
应收股利 - - - - - -
应收申购
款 - - - - 50,245,090.74 50,245,090.74
其他资产 - - - - - -
资产总计 43,667,418,348.38
2,747,716,737.1
4 - -
220,814,245.1
8
46,635,949,330.7
0
负债
短期借款 - - - - - -
交易性金
融负债 - - - - - -
衍生金融
负债 - - - - - -
卖出回购
金融资产
款
2,431,784,140.15 - - - - 2,431,784,140.15
应付证券
清算款 - - - - - -
应付赎回
款 - - - - - -
应付管理
人报酬 - - - - 6,403,312.67 6,403,312.67
应付托管
费 - - - - 1,600,828.15 1,600,828.15
应付销售
服务费 - - - - 320,165.64 320,165.64
应付交易
费用 - - - - 367,326.66 367,326.66
应付税费 - - - - 304,528.62 304,528.62
应付利息 - - - - 541,358.73 541,358.73
应付利润 - - - - 45,979,472.43 45,979,472.43
其他负债 - - - - 265,341.68 265,341.68
负债总计 2,431,784,140.15 - - - 55,782,334.58 2,487,566,474.73
利率敏感
度缺口
41,235,634,208.2
3
2,747,716,737.1
4 - -
165,031,910.6
0
44,148,382,855.9
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
假设 2. 其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产影子定价的影
响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
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市场利率平行上升50个基点 -33,449,686.74 -36,081,108.33
市场利率平行下降50个基点 33,449,686.74 36,081,108.33
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
27,307,919,650.77 元，属于第三层次余额为人民币0.00元
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2020年8月28日经本基金的基金管理人批准。
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§7? 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 27,307,919,650.77 64.41
其中：债券 26,967,919,650.77 63.61
资产支持证券 340,000,000.00 0.80
2 买入返售金融资产 8,217,955,655.31 19.38
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,639,658,394.15 15.66
4 其他各项资产 232,817,543.59 0.55
5 合计 42,398,351,243.82 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,173,658,664.17 2.85
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
?
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7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
本货币市场基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天”。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 30.51 2.85
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 0.00 -
2 30天(含)—60天 13.41 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
3 60天（含）—90天 28.60 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 0.00 -
4 90天(含)—120天 11.07 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
5 120天(含)—397天（含） 18.72 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 0.00 -
合计 102.31 2.85
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,931,097,138.65 11.96
其中：政策性金融债 2,177,240,136.02 5.28
4 企业债券 1,165,759,971.60 2.83
5 企业短期融资券 1,050,531,432.21 2.55
6 中期票据 1,411,842,268.82 3.43
7 同业存单 18,408,688,839.49 44.67
8 其他 - -
9 合计 26,967,919,650.77 65.44
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 1728019 17交通银行绿色金融债 7,500,000 755,450,629.55 1.83
2 200201 20国开01 5,500,000 551,045,771.04 1.34
3 190211 19国开11 5,300,000 531,084,578.06 1.29
4 112017026 20光大银行CD026 5,000,000 498,510,986.96 1.21
5 112091433 20广州农村商业银 5,000,000 498,463,534.31 1.21
?
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行CD001
6 112020100 20广发银行CD100 5,000,000 497,743,408.98 1.21
7 112081691 20鄞州银行CD021 5,000,000 497,342,782.07 1.21
8 112013041 20浙商银行CD041 5,000,000 497,327,960.07 1.21
9 112082098 20杭州银行CD088 5,000,000 497,303,502.08 1.21
10 112099714 20东莞农村商业银行CD112 5,000,000 496,659,639.99 1.21
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.2628%
报告期内偏离度的最低值 0.0053%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1264%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 165982 信润01A1 3,400,000 340,000,000.00 0.82
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
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本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
7.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体浙商银行股份有限公司、广发银
行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金
额分别合计为：1010万元、120万元、115万元、2160万元、410万元、275万元。 本基
金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相
关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 108,653.21
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 222,275,337.44
4 应收申购款 10,433,552.94
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 232,817,543.59
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8? 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
?
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(户) 额比例 额比例
2,584 15,949,216.87 41,164,080,739.30
99.881
8% 48,695,652.98 0.1182%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 1,771,456,144.59 4.30%
2 银行类机构 1,700,799,228.73 4.13%
3 银行类机构 1,600,705,301.57 3.88%
4 银行类机构 1,529,187,799.57 3.71%
5 银行类机构 1,489,627,435.31 3.61%
6 银行类机构 1,251,460,236.07 3.04%
7 银行类机构 1,232,519,675.30 2.99%
8 银行类机构 1,095,332,790.09 2.66%
9 保险类机构 1,005,849,063.36 2.44%
10 银行类机构 951,934,356.23 2.31%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,699,130.64 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9? 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年04月20日)基金份额总额 200,011,783.59
本报告期期初基金份额总额 44,148,382,855.97
?
永赢天天利货币市场基金 2020年中期报告?
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本报告期基金总申购份额 18,212,252,693.78
减：本报告期基金总赎回份额 21,147,859,157.47
本报告期期末基金份额总额 41,212,776,392.28
§10? 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任郑凌云先生担任公司
总经理助理职务。本基金管理人已于2020年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、公司网站以及中国证监会基金电子披露网站登载了《永赢基金管理有
限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
?
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元数量 成交
金额
占当期股票成
交总额的比例 佣金
占当期佣金总量
的比例
注
信达证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
信达证
券 1,171,873,286.44 100.00% 70,604,400,000.00 100.00% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 永赢天天利货币市场基金2019年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2020-01-18
2
永赢天天利货币市场基金2020年
“春节”假期前暂停申购、转换转
入业务公告
中国证监会规定媒介 2020-01-21
3 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-02-04
4 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-02-20
5 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-11
6
永赢基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低赎回份额的公
告
中国证监会规定媒介 2020-03-14
?
永赢天天利货币市场基金 2020年中期报告?
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7
永赢基金管理有限公司关于永赢
天天利货币市场基金调整收益支
付方式、七日年化收益率计算方法
并修订基金合同、托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-14
8 永赢天天利货币市场基金基金合同（2020年3月） 中国证监会规定媒介 2020-03-14
9 永赢天天利货币市场基金托管协议（2020年3月） 中国证监会规定媒介 2020-03-14
10 永赢天天利货币市场基金更新招募说明书（2020年第1号） 中国证监会规定媒介 2020-03-17
11 永赢天天利货币市场基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） 中国证监会规定媒介 2020-03-17
12 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-25
13 永赢天天利货币市场基金2019年年度报告 中国证监会规定媒介 2020-03-26
14
永赢天天利货币市场2020年“清
明”假期前暂停申购、转换转入业
务公告
中国证监会规定媒介 2020-04-01
15 永赢天天利货币市场基金2020年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2020-04-22
16
永赢天天利货币市场基金2020年
“五一”假期前暂停申购、转换转
入业务公告
中国证监会规定媒介 2020-04-28
17
永赢基金管理有限公司关于新增
中信证券华南股份有限公司为旗
下部分基金代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2020-05-06
18 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-06-03
19 永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 中国证监会规定媒介 2020-06-09
20 永赢天天利货币市场基金暂停大 中国证监会规定媒介 2020-06-12
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永赢天天利货币市场基金 2020年中期报告?
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额申购、转换转入业务的公告
21
永赢天天利货币市场基金2020年
“端午”假期前暂停申购、转换转
入业务公告
中国证监会规定媒介 2020-06-22
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12? 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢天天利货币市场基金募集的文件；
2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》；
3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》；
4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
