长城中证 500指数增强型
证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54
7.12 市场中性策略执行情况...........................................................................................................55
7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................55
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................56
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................58
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................59
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................59
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................62
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§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................64
§12 备查文件目录....................................................................................................................................65
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................65
12.2 存放地点...................................................................................................................................65
12.3 查阅方式...................................................................................................................................65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 长城中证 500指数增强
基金主代码 006048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 13日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,574,251.73份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码： 006048 007413
报告期末下属分级基金的份额总额 35,583,914.57份 2,990,337.16份
2.2 基金产品说明
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75%。
投资策略
本基金为增强型指数基金，股票投资以中证 500指数作为目标指数。除非因为
分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，
通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪
误差，追求适度超越目标指数的收益。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 李申
联系电话 0755-23982338 021-60637102信息披露负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 021-60637111
传真 0755-23982328 021-60635778
注册地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
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邮政编码 518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 40、41层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 4,696,508.77 371,543.07
本期利润 5,602,300.38 519,409.65
加权平均基金份额本期利润 0.1379 0.1548
本期加权平均净值利润率 12.42% 14.09%
本期基金份额净值增长率 14.48% 14.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -1,556,803.21 401,176.04
期末可供分配基金份额利润 -0.0438 0.1342
期末基金资产净值 43,831,882.17 3,649,605.94
期末基金份额净值 1.2318 1.2205
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 23.45% 29.70%
注：①“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字；
③“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 9.91% 0.81% 8.04% 0.84% 1.87% -0.03%
过去三个月 20.69% 1.00% 15.47% 1.08% 5.22% -0.08%
过去六个月 14.48% 1.63% 10.84% 1.70% 3.64% -0.07%
过去一年 27.00% 1.34% 17.63% 1.39% 9.37% -0.05%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
23.45% 1.42% 16.05% 1.50% 7.40% -0.08%
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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长城中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 9.89% 0.81% 8.04% 0.84% 1.85% -0.03%
过去三个月 20.60% 1.00% 15.47% 1.08% 5.13% -0.08%
过去六个月 14.29% 1.63% 10.84% 1.70% 3.45% -0.07%
过去一年 25.94% 1.34% 17.63% 1.39% 8.31% -0.05%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
29.70% 1.34% 17.72% 1.39% 11.98% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同
约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增
值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力
混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型
证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收
益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城久信债券型证券投资基金（《长城久信债券型证券投资基金基金合同》自 2020
年 7月 15日起终止）、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城
久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中
证 500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券
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投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通
价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券
投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型
证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基
金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老
目标一年持有期混合型发起式基金中基金、长城创新驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
雷俊
量 化 与
指 数 投
资 部 总
经理，长
城中证
500指数
增强型、
长 城 久
泰沪深
300指数、
长 城 创
业 板 指
数、长城
核 心 优
选混合、
长 城 量
化 精 选
股票、长
城 量 化
小 盘 股
票、长城
中 国 智
造 混 合
的 基 金
经理
2018年 11月 30
日
- 12年
男，北京大学理学学士、
工学硕士。曾就职于南方
基金管理有限公司，2017
年 11月进入长城基金管
理有限公司，现任量化与
指数投资部总经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证 500指数增强型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法
规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情
况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，突如其来的“新冠”疫情给宏观经济和股市带来深远影响，总体来看呈现先降后升
的特征。一季度 GDP出现罕见的负增长，股市也持续大幅地回调。随着疫情边际上得到有效控制，
经济活动的复苏，二季度 GDP同比实现 3.2%的正增长，股市在宏观政策和经济复苏预期的影响下
强势反弹，医药食品饮料等许多板块个股创历史新高，金融地产受政策和经济影响表现相对较弱。
市场风格方面，成长风格占优，盈利质量好增速高的公司显著跑赢市场平均。市场总体呈现动量
特征，前期表现较好的板块和个股，后期大概率继续表现较好。本基金产品运作坚持指数价值增
强的投资风格，获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
报告期内，本基金根据股指期货的升贴水情况，采用部分股指期货替代现货策略，追求确定
性的超额收益，优化流动性管理，提高资金使用效率。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的
历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上
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进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率 A级为 14.48%、同期业绩比较基准为 10.84%
，C级为
14.29%，同期业绩比较基准为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对未来市场保持谨慎乐观态度，一方面对“新冠”疫情、中美关系等宏观外部风险保持
警惕，另一方面对经济复苏充满信心，通过系统化的行业配置和个股选择方式来抵御股市的上下
行波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2020年 01月 02日起至 2020年 02月 26日止连续 34个工作日基金资
产净值低于人民币五千万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,073,544.40 1,213,102.14
结算备付金 1,214,576.80 247,415.94
存出保证金 167,019.80 26,526.86
交易性金融资产 6.4.7.2 43,907,036.89 41,972,760.02
其中：股票投资 43,898,236.89 40,476,626.62
基金投资 - -
债券投资 8,800.00 1,496,133.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 20,622.24 634,653.80
应收利息 6.4.7.5 4,191.36 41,121.91
应收股利 - -
应收申购款 250,055.59 91,112.05
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 48,637,047.08 44,226,692.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 335.42 73,828.21
应付赎回款 931,044.15 734,133.28
应付管理人报酬 39,417.63 40,075.23
应付托管费 5,912.66 6,011.29
应付销售服务费 872.35 898.71
应付交易费用 6.4.7.7 31,358.52 24,988.46
应交税费 4,930.39 755.08
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 141,687.85 81,474.45
负债合计 1,155,558.97 962,164.71
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 32,394,950.73 33,650,841.96
未分配利润 6.4.7.10 15,086,537.38 9,613,686.05
所有者权益合计 47,481,488.11 43,264,528.01
负债和所有者权益总计 48,637,047.08 44,226,692.72
注：报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额总额 38,574,251.73份，其中长城中证 500指数
增强 A基金份额净值 1.2318元，基金份额总额 35,583,914.57份；长城中证 500指数增强 C基金
份额净值 1.2205元，基金份额总额 2,990,337.16份。
6.2 利润表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
6,728,871.54 3,616,781.05
1.利息收入 32,773.20 26,050.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,863.37 18,351.63
债券利息收入 16,909.83 1.76
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 7,697.19
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,556,815.19 2,266,113.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,642,864.26 1,820,714.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 62,773.00 4.44
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 261,281.55 -29,359.81
股利收益 6.4.7.16 589,896.38 474,754.65
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,053,714.82 946,809.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
85,568.33 377,807.71
减：二、费用 607,161.51 481,004.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 242,107.00 156,446.74
2．托管费 6.4.10.2.2 36,316.10 23,466.99
3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,484.01 182.12
4．交易费用 6.4.7.19 181,359.73 184,149.36
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 997.42 218.38
7．其他费用 6.4.7.20 140,897.25 116,540.70
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
6,121,710.03 3,135,776.76
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
6,121,710.03 3,135,776.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
33,650,841.96 9,613,686.05 43,264,528.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,121,710.03 6,121,710.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,255,891.23 -648,858.70 -1,904,749.93
其中：1.基金申购款 26,663,541.03 7,586,942.85 34,250,483.88
2.基金赎回款 -27,919,432.26 -8,235,801.55 -36,155,233.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
32,394,950.73 15,086,537.38 47,481,488.11
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,135,776.76 3,135,776.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
56,082,117.90 9,665,216.01 65,747,333.91
其中：1.基金申购款 123,056,505.71 17,071,765.32 140,128,271.03
2.基金赎回款 -66,974,387.81 -7,406,549.31 -74,380,937.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
71,558,010.50 12,185,787.09 83,743,797.59
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监督管理委
员会(简称“中国证监会”) 2018年 5月 15日证监许可[2018]820号文“关于准予长城久兆中小
板 300指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金
(以下简称“久兆中小板基金”)基金份额持有人大会 2018年 7月 5日决议通过的《关于长城久兆
中小板 300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，由原久兆中小板基金转型而来。原久兆
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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中小板基金为契约型开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限
不定，首次募集规模为 965,942,785.13份基金份额。根据深交所深证上[2018]346号《终止上市
通知书》，自 2018年 8月 6日起，久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市。
根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权，管理人自 2018年 8月 6日至 2018年 8月 13日
对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于 2018年 8月 13日完成，久兆中小
板基金正式转型成为“长城中证 500指数增强型证券投资基金”，原《长城久兆中小板 300指数分
级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于同一日生
效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，
注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中
国建设银行”)。
久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市后，基金管理人于 2018年 8月 6
日(份额转换起始日)将中小 300A份额与中小 300B份额转换为久兆 300份额的场内份额；于 2018
年 8月 13日(份额转换基准日)将久兆 300份额的场内份额、久兆 300份额的场外份额转换为份额
净值为 1.0000元的本基金基金份额。基金份额转换后，本基金份额数保留到小数点后 2位，小数
点后第 3位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国
证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交
易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证 500指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基
金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 06月 30日的财
务状况以及自 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
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2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
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定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 3,073,544.40
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,073,544.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,317,375.10 43,898,236.89 3,580,861.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 8,800.00 8,800.00 -
债券
银行间市场 - - -
合计 8,800.00 8,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,326,175.10 43,907,036.89 3,580,861.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
本期末
2020年 6月 30日
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 1,143,680.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 1,143,680.00 - -
衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算
制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货
投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 566.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,615.62
应收债券利息 1.92
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 7.30
合计 4,191.36
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 31,358.52
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,358.52
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,906.29
应付证券出借违约金 -
预提费用 39,781.56
应付指数使用费 100,000.00
合计 141,687.85
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城中证 500指数增强 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,864,733.85 31,289,311.48
本期申购 23,971,201.08 19,808,421.24
本期赎回(以"-"号填列) -26,252,020.36 -21,693,119.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 35,583,914.57 29,404,613.57
金额单位：人民币元
长城中证 500指数增强 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,361,530.48 2,361,530.48
本期申购 6,855,119.79 6,855,119.79
本期赎回(以"-"号填列) -6,226,313.11 -6,226,313.11
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,990,337.16 2,990,337.16
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城中证 500指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,073,114.17 15,526,546.85 9,453,432.68
本期利润 4,696,508.77 905,791.61 5,602,300.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-180,197.81 -448,266.65 -628,464.46
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 28 页 共 64 页
其中：基金申购款 -3,348,313.98 10,308,000.37 6,959,686.39
基金赎回款 3,168,116.17 -10,756,267.02 -7,588,150.85
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,556,803.21 15,984,071.81 14,427,268.60
单位：人民币元
长城中证 500指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,055.20 112,198.17 160,253.37
本期利润 371,543.07 147,866.58 519,409.65
本期基金份额交易
产生的变动数
-18,422.23 -1,972.01 -20,394.24
其中：基金申购款 316,196.89 311,059.57 627,256.46
基金赎回款 -334,619.12 -313,031.58 -647,650.70
本期已分配利润 - - -
本期末 401,176.04 258,092.74 659,268.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 9,959.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,774.44
其他 129.68
合计 15,863.37
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 110,676,858.68
减：卖出股票成本总额 106,033,994.42
买卖股票差价收入 4,642,864.26
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 29 页 共 64 页
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,832,344.08
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,712,021.52
减：应收利息总额 57,549.56
买卖债券差价收入 62,773.00
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
基金本报告期无贵金属收益/损失
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 261,281.55
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 589,896.38
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 589,896.38
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,037,986.66
——股票投资 1,029,798.54
——债券投资 8,188.12
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 16,200.00
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
471.84
合计 1,053,714.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 83,466.51
转出基金补偿收入 2,101.82
合计 85,568.33
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 181,359.73
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 181,359.73
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 31 页 共 64 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 14,918.54
信息披露费 24,863.02
证券出借违约金 -
银行费用 1,115.69
指数使用费 100,000.00
合计 140,897.25
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券 218,355,697.45 100.00% 258,840,003.08 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长城证券 296,849.88 100.00% 13,006.20 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长城证券 - - 21,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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量的比例 总额的比例
长城证券 50,505.41 100.00% 31,358.52 100.00%
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券 59,869.47 100.00% 40,683.28 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
242,107.00 156,446.74
其中：支付销售机构的客
户维护费
83,213.82 43,383.80
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
36,316.10 23,466.99
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下：
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 34 页 共 64 页
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
合计
长城基金 - 2.92 2.92
合计 - 2.92 2.92
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
合计
- - - -
合计 - - -
注：1）基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金
份额的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计
算公式如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
2）本基金上年度可比区间无关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,073,544.40 9,959.25 7,410,427.77 15,248.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年 7
月 2日
新股流
通受限
10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
2020
年 7
新股流
通受限
17.63 17.63 392 6,910.966,910.96 -
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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日 月 3日
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年 7
月 8日
新股流
通受限
5.94 5.94 936 5,559.845,559.84 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年 7
月 1日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601880
大连
港
2020
年 6
月 22
日
重大
事项
停牌
1.72
2020
年 7
月 8
日
1.89 52,800 91,654.2090,816.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00元，无质押证券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 37 页 共 64 页
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.1 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.1.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.2 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.2.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款及存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 38 页 共 64 页
控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.2.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,073,544.40 - - - - - 3,073,544.40
结算备付金
1,214,576.80 - - - - - 1,214,576.80
存出保证金
167,019.80 - - - - - 167,019.80
交易性金融
资产
- - 8,800.00 - -43,898,236.8943,907,036.89
应收证券清
算款
- - - - - 20,622.24 20,622.24
应收利息
- - - - - 4,191.36 4,191.36
应收申购款
- - - - - 250,055.59 250,055.59
其他资产
- - - - - - -
资产总计
4,455,141.00 - 8,800.00 - -44,173,106.0848,637,047.08
负债
应付证券清
算款
- - - - - 335.42 335.42
应付赎回款
- - - - - 931,044.15 931,044.15
应付管理人
报酬
- - - - - 39,417.63 39,417.63
应付托管费
- - - - - 5,912.66 5,912.66
应付销售服
务费
- - - - - 872.35 872.35
应付交易费
用
- - - - - 31,358.52 31,358.52
应交税费
- - - - - 4,930.39 4,930.39
其他负债
- - - - - 141,687.85 141,687.85
负债总计
- - - - - 1,155,558.97 1,155,558.97
利率敏感度
缺口
4,455,141.00 - 8,800.00 - -
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 39 页 共 64 页
资产
银行存款
1,213,102.14 - - - - - 1,213,102.14
结算备付金
247,415.94 - - - - - 247,415.94
存出保证金
26,526.86 - - - - - 26,526.86
交易性金融
资产
- -
1,485,833.40 -10,300.00
40,476,626.6241,972,760.02
应收证券清
算款
- - - - - 634,653.80 634,653.80
应收利息
- - - - - 41,121.91 41,121.91
应收申购款
- - - - - 91,112.05 91,112.05
其他资产
- - - - - - -
资产总计
1,487,044.94 -
1,485,833.40 -10,300.00
41,243,514.3844,226,692.72
负债
应付证券清
算款
- - - - - 73,828.21 73,828.21
应付赎回款
- - - - - 734,133.28 734,133.28
应付管理人
报酬
- - - - - 40,075.23 40,075.23
应付托管费
- - - - - 6,011.29 6,011.29
应付销售服
务费
- - - - - 898.71 898.71
应付交易费
用
- - - - - 24,988.46 24,988.46
应交税费
- - - - - 755.08 755.08
其他负债
- - - - - 81,474.45 81,474.45
负债总计
- - - - - 962,164.71 962,164.71
利率敏感度
缺口
1,487,044.94 -
1,485,833.40 -10,300.00
6.4.13.2.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 0.00 -1,098.84
利率下降 25个基点 0.00 1,100.47
分析
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 40 页 共 64 页
6.4.13.2.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.2.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 43,898,236.89 92.45 40,476,626.62 93.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,800.00 0.02 1,496,133.40 3.46
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 43,907,036.89 92.47 41,972,760.02 97.02
6.4.13.2.2.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 2,026,342.61 2,134,939.67
沪深 300指数下降 5% -2,026,342.61 -2,134,939.67
分析
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 41 页 共 64 页
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2020年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 43,883,237.11元，划分为第二层次的余额为人民币 23,799.78元，
无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 42 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 43,898,236.89 90.26
其中：股票 43,898,236.89 90.26
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 8,800.00 0.02
其中：债券 8,800.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,288,121.20 8.82
8 其他各项资产 441,888.99 0.91
9 合计 48,637,047.08 100.00
7.2 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 648,830.00 1.37
B 采矿业 2,152,108.75 4.53
C 制造业 21,133,061.68 44.51
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
885,160.53 1.86
E 建筑业 1,558,806.31 3.28
F 批发和零售业 1,222,815.20 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 166,398.00 0.35
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,320,384.66 9.10
J 金融业 2,123,268.78 4.47
K 房地产业 1,137,085.00 2.39
L 租赁和商务服务业 340,696.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 329,832.00 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 548,100.00 1.15
S 综合 0.00 0.00
合计 36,566,546.91 77.01
7.2.1 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 24,377.00 0.05
B 采矿业 0.00 0.00
C 制造业 4,364,131.35 9.19
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
378,625.16 0.80
E 建筑业 78,948.00 0.17
F 批发和零售业 275,947.00 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 677,695.00 1.43
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
427,673.83 0.90
J 金融业 554,733.20 1.17
K 房地产业 446,646.00 0.94
L 租赁和商务服务业 0.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 37,173.80 0.08
N
水利、环境和公共设施管理
业
65,739.64 0.14
O
居民服务、修理和其他服务
业
0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 7,331,689.98 15.44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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1 603444 吉比特 2,800 1,537,228.00 3.24
2 000488 晨鸣纸业 265,400 1,311,076.00 2.76
3 000090 天健集团 186,541 1,288,998.31 2.71
4 000987 越秀金控 108,900 1,269,774.00 2.67
5 002382 蓝帆医疗 39,600 1,192,356.00 2.51
6 000975 银泰黄金 69,000 1,081,920.00 2.28
7 002019 亿帆医药 39,500 907,315.00 1.91
8 002174 游族网络 31,200 813,696.00 1.71
9 000807 云铝股份 182,000 793,520.00 1.67
10 002653 海思科 29,600 787,656.00 1.66
11 002353 杰瑞股份 24,707 765,917.00 1.61
12 300115 长盈精密 32,500 742,625.00 1.56
13 002064 华峰氨纶 140,600 712,842.00 1.50
14 000400 许继电气 51,100 674,520.00 1.42
15 000930 中粮科技 95,000 648,850.00 1.37
16 600598 北大荒 40,300 648,830.00 1.37
17 603806 福斯特 12,880 642,840.80 1.35
18 603233 大参林 7,560 614,023.20 1.29
19 600298 安琪酵母 12,200 603,656.00 1.27
20 002223 鱼跃医疗 16,450 598,780.00 1.26
21 002028 思源电气 28,624 585,647.04 1.23
22 002387 维信诺 39,301 561,218.28 1.18
23 300133 华策影视 75,600 548,100.00 1.15
24 600216 浙江医药 27,900 537,354.00 1.13
25 601966 玲珑轮胎 26,400 533,280.00 1.12
26 600325 华发股份 75,100 530,206.00 1.12
27 000778 新兴铸管 154,000 528,220.00 1.11
28 002414 高德红外 18,020 527,625.60 1.11
29 600466 蓝光发展 97,700 526,603.00 1.11
30 000581 威孚高科 25,300 523,204.00 1.10
31 603228 景旺电子 14,700 517,293.00 1.09
32 002368 太极股份 11,714 511,784.66
1.08
33 000932 华菱钢铁 133,600 503,672.00 1.06
34 002233 塔牌集团 40,600 488,418.00 1.03
35 600845 宝信软件 8,100 478,548.00 1.01
36 603338 浙江鼎力 6,300 477,351.00 1.01
37 600633 浙数文化 48,600 475,308.00 1.00
38 002440 闰土股份 50,400 460,656.00 0.97
39 600901 江苏租赁 85,600 445,976.00 0.94
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 45 页 共 64 页
40 603707 健友股份 6,900 445,533.00 0.94
41 600777 新潮能源 279,000 424,080.00 0.89
42 601615 明阳智能 33,400 415,830.00 0.88
43 601016 节能风电 187,600 397,712.00 0.84
44 000600 建投能源 73,617 374,710.53 0.79
45 002416 爱施德 47,900 343,922.00 0.72
46 002385 大北农 35,700 325,227.00 0.68
47 600985 淮北矿业 40,800 317,832.00 0.67
48 002583 海能达 40,700 308,913.00 0.65
49 000878 云南铜业 29,100 308,751.00 0.65
50 002273 水晶光电 17,930 307,320.20 0.65
51 600410 华胜天成 22,500 306,000.00 0.64
52 600486 扬农化工 3,700 305,250.00 0.64
53 603355 莱克电气 11,000 273,790.00 0.58
54 600808 马钢股份 106,000 273,480.00 0.58
55 600970 中材国际 51,100 269,808.00 0.57
56 600195 中牧股份 16,600 269,418.00 0.57
57 600153 建发股份 32,700 264,870.00 0.56
58 000937 冀中能源 86,400 260,928.00 0.55
59 002818 富森美 20,770 255,471.00 0.54
60 601200 上海环境 20,700 248,400.00 0.52
61 000513 丽珠集团 4,900 235,249.00 0.50
62 600563 法拉电子 2,200 135,960.00 0.29
63 002080 中材科技 7,500 116,250.00 0.24
64 002408 齐翔腾达 18,200 113,022.00 0.24
65 002511 中顺洁柔 5,000 111,500.00 0.23
66 002572 索菲亚 4,500 108,765.00 0.23
67 000997 新 大 陆 6,600 105,468.00 0.22
68 600643 爱建集团 13,200 104,940.00 0.22
69 000739 普洛药业 4,500 104,805.00 0.22
70 002839 张家港行 17,400 100,224.00 0.21
71 002948 青岛银行 18,800 95,692.00 0.20
72 300418 昆仑万维 3,700 92,352.00 0.19
73 600874 创业环保 13,800 91,632.00 0.19
74 601880 大连港 52,800 90,816.00 0.19
75 600908 无锡银行 17,700 86,907.00 0.18
76 600415 小商品城 17,500 85,225.00 0.18
77 603568 伟明环保 3,510 81,432.00 0.17
78 002244 滨江集团 18,800 80,276.00 0.17
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 46 页 共 64 页
79 600026 中远海能 11,700 75,582.00 0.16
80 600338 西藏珠峰 6,700 67,000.00 0.14
81 002557 洽洽食品 1,200 65,028.00 0.14
82 603025 大豪科技 7,800 56,706.00 0.12
83 603556 海兴电力 3,800 54,872.00 0.12
84 600060 海信视像 4,000 48,600.00 0.10
85 300474 景嘉微 600 40,380.00 0.09
86 600529 山东药玻 600 34,800.00 0.07
87 002429 兆驰股份 4,700 23,265.00 0.05
88 000883 湖北能源 5,700 20,064.00 0.04
89 002936 郑州银行 5,610 19,298.40 0.04
90 600549 厦门钨业 1,600 18,944.00 0.04
91 600132 重庆啤酒 42 3,066.00 0.01
92 600801 华新水泥 60 1,422.60 0.00
93 000848 承德露露 90 630.00 0.00
94 601139 深圳燃气 94 611.00 0.00
95 000750 国海证券 90 390.60 0.00
96 002128 露天煤业 45 348.75 0.00
97 000598 兴蓉环境 50 230.00 0.00
98 000543 皖能电力 50 201.00 0.00
99 600507 方大特钢 38 197.22 0.00
100 002249 大洋电机 54 194.94 0.00
101 000563 陕国投Ａ 18 66.78 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002049 紫光国微 10,100 734,775.00 1.55
2 002437 誉衡药业 195,400 631,142.00 1.33
3 601326 秦港股份 232,700 584,077.00 1.23
4 603345 安井食品 1,000 118,000.00 0.25
5 300031 宝通科技 4,700 117,688.00 0.25
6 603218 日月股份 6,020 110,166.00 0.23
7 300119 瑞普生物 4,900 109,515.00 0.23
8 002697 红旗连锁 9,900 108,108.00 0.23
9 603566 普莱柯 3,900 107,991.00 0.23
10 601137 博威合金 6,900 107,916.00 0.23
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 47 页 共 64 页
11 300394 天孚通信 1,800 107,190.00 0.23
12 002698 博实股份 8,300 105,825.00 0.22
13 000961 中南建设 11,600 103,240.00 0.22
14 300607 拓斯达 2,520 102,538.80 0.22
15 002705 新宝股份 2,800 102,144.00 0.22
16 603611 诺力股份 4,700 100,862.00 0.21
17 603700 宁水集团 3,380 100,453.60 0.21
18 603606 东方电缆 6,900 100,326.00 0.21
19 000656 金科股份 11,600 94,656.00 0.20
20 603601 再升科技 7,200 94,320.00 0.20
21 603713 密尔克卫 900 93,618.00 0.20
22 601577 长沙银行 11,600 92,104.00 0.19
23 600372 中航电子 6,900 91,908.00 0.19
24 002531 天顺风能 15,200 90,896.00 0.19
25 600926 杭州银行 10,060 89,735.20 0.19
26 002133 广宇集团 29,300 89,072.00 0.19
27 600760 中航沈飞 2,700 88,614.00 0.19
28 603111 康尼机电 14,300 88,517.00 0.19
29 300041 回天新材 5,800 87,986.00 0.19
30 600461 洪城水业 13,800 87,906.00 0.19
31 603416 信捷电气 2,200 87,692.00 0.18
32 600998 九州通 4,700 87,514.00 0.18
33 601009 南京银行 11,900 87,227.00 0.18
34 600919 江苏银行 15,200 86,184.00 0.18
35 600496 精工钢构 25,700 86,095.00 0.18
36 300457 赢合科技 2,700 86,076.00 0.18
37 002216 三全食品 3,600 86,040.00 0.18
38 002847 盐津铺子 900 85,698.00 0.18
39 002311 海大集团 1,800 85,662.00 0.18
40 601997 贵阳银行 11,600 83,056.00 0.17
41 600027 华电国际 24,100 82,422.00 0.17
42 300179 四方达 14,400 81,648.00 0.17
43 603609 禾丰牧业 5,400 80,460.00 0.17
44 603368 柳药股份 3,500 80,325.00 0.17
45 002146 荣盛发展 9,900 80,190.00 0.17
46 002394 联发股份 9,000 80,100.00 0.17
47 601991 大唐发电 37,800 79,758.00 0.17
48 000667 美好置业 28,800 79,488.00 0.17
49 000065 北方国际 10,800 78,948.00 0.17
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 48 页 共 64 页
50 300559 佳发教育 3,720 78,938.40 0.17
51 002065 东华软件 6,200 77,624.00 0.16
52 600015 华夏银行 12,600 77,112.00 0.16
53 300383 光环新网 2,900 75,603.00 0.16
54 600452 涪陵电力 5,040 72,727.20 0.15
55 300770 新媒股份 300 67,098.00 0.14
56 300529 健帆生物 950 66,025.00 0.14
57 002463 沪电股份 2,300 57,454.00 0.12
58 300308 中际旭创 900 56,700.00 0.12
59 300172 中电环保 10,100 48,177.00 0.10
60 600745 闻泰科技 300 37,785.00 0.08
61 603127 昭衍新药 260 27,333.80 0.06
62 603303 得邦照明 2,500 26,800.00 0.06
63 300511 雪榕生物 1,900 24,377.00 0.05
64 300638 广和通 380 22,838.00 0.05
65 600163 中闽能源 6,600 22,704.00 0.05
66 603323 苏农银行 5,000 22,200.00 0.05
67 002039 黔源电力 1,300 21,996.00 0.05
68 300842 帝科股份 440 17,916.80 0.04
69 002034 旺能环境 1,000 17,440.00 0.04
70 600177 雅戈尔 2,900 17,284.00 0.04
71 600109 国金证券 1,500 17,115.00 0.04
72 603686 龙马环卫 700 17,059.00 0.04
73 000977 浪潮信息 400 15,672.00 0.03
74 002801 微光股份 300 12,585.00 0.03
75 300124 汇川技术 300 11,397.00 0.02
76 300839 博汇股份 486 11,377.26 0.02
77 603737 三棵树 112 10,328.64 0.02
78 300759 康龙化成 100 9,840.00 0.02
79 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.02
80 600956 新天绿能 1,449 7,302.96 0.02
81 300845 捷安高科 392 6,910.96 0.01
82 603208 江山欧派 70 6,818.00 0.01
83 300840 酷特智能 936 5,559.84 0.01
84 300037 新宙邦 100 5,506.00 0.01
85 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
86 600578 京能电力 1,300 3,809.00 0.01
87 603520 司太立 40 3,362.40 0.01
88 300014 亿纬锂能 70 3,349.50 0.01
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 49 页 共 64 页
89 300572 安车检测 40 2,542.00 0.01
90 002832 比音勒芬 119 2,037.28 0.00
91 002851 麦格米特 50 1,296.00 0.00
92 300817 双飞股份 46 1,227.74 0.00
93 002324 普利特 80 1,200.80 0.00
94 603596 伯特利 28 985.60 0.00
95 300487 蓝晓科技 21 690.48 0.00
96 300259 新天科技 45 260.10 0.00
97 300815 玉禾田 1 122.64 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000488 晨鸣纸业 1,419,654.00 3.28
2 000090 天健集团 1,219,532.00 2.82
3 002174 游族网络 1,196,352.00 2.77
4 002019 亿帆医药 1,191,659.00 2.75
5 000807 云铝股份 1,189,488.00 2.75
6 000975 银泰黄金 1,167,017.40 2.70
7 600862 中航高科 1,123,488.00 2.60
8 000987 越秀金控 1,121,178.00 2.59
9 002233 塔牌集团 1,120,549.00 2.59
10 603444 吉比特 1,084,131.00 2.51
11 600598 北大荒 1,063,757.00 2.46
12 600777 新潮能源 1,060,947.00 2.45
13 603233 大参林 1,050,396.00 2.43
14 000878 云南铜业 983,596.00 2.27
15 601975 招商南油 969,935.00 2.24
16 002250 联化科技 912,790.00 2.11
17 603568 伟明环保 912,012.00 2.11
18 002353 杰瑞股份 905,142.00 2.09
19 600060 海信视像 904,767.00 2.09
20 601326 秦港股份 894,794.00 2.07
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 50 页 共 64 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002414 高德红外 3,224,953.00 7.45
2 002028 思源电气 2,302,938.00 5.32
3 002416 爱施德 1,911,234.19 4.42
4 000563 陕国投Ａ 1,737,336.00 4.02
5 000807 云铝股份 1,449,978.00 3.35
6 300026 红日药业 1,378,550.00 3.19
7 600862 中航高科 1,258,933.00 2.91
8 000988 华工科技 1,225,191.00 2.83
9 600486 扬农化工 1,169,500.00 2.70
10 600745 闻泰科技 1,112,510.00 2.57
11 002690 美亚光电 1,110,366.00 2.57
12 002249 大洋电机 1,042,280.00 2.41
13 300012 华测检测 1,024,030.00 2.37
14 601975 招商南油 1,023,888.00 2.37
15 601958 金钼股份 1,008,277.00 2.33
16 000543 皖能电力 988,658.00 2.29
17 002463 沪电股份 946,353.00 2.19
18 000547 航天发展 940,751.00 2.17
19 603659 璞泰来 935,459.00 2.16
20 002242 九阳股份 903,821.00 2.09
21 000006 深振业Ａ 903,004.00 2.09
22 603568 伟明环保 880,146.17 2.03
23 002250 联化科技 872,475.00 2.02
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,425,806.15
卖出股票收入（成交）总额 110,676,858.68
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 51 页 共 64 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,800.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,800.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123053 宝通转债 61 6,100.00 0.01
2 123056 雪榕转债 25 2,500.00 0.01
3 128113 比音转债 2 200.00 0.00
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2007 IC2007 1 1,159,880.00 16,200.00 本基金在进
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 52 页 共 64 页
行股指期货
投资时,遵守
法律法规的
规定和基金
合同的约定,
符合既定的
投资策略和
投资目标。采
用流动性好、
交易活跃的
期货合约，对
现货资产进
行部分对冲，
以增厚整个
组合的风险
调整后的收
益。基金管理
人将充分考
虑股指期货
的收益特征、
流动性以及
风险特征，运
用股指期货
对冲系统性
风险、对冲特
殊情况下的
流动性风险，
如大额申购
赎回等
公允价值变动总额合计（元）
16,200.00
股指期货投资本期收益（元）
261,281.55
股指期货投资本期公允价值变动（元）
16,200.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 53 页 共 64 页
和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚整个组合
的风险调整后的收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 167,019.80
2 应收证券清算款 20,622.24
3 应收股利 -
4 应收利息 4,191.36
5 应收申购款 250,055.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 441,888.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 54 页 共 64 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 55 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 城
中 证
500指
数 增
强 A
3,107 11,452.82 8,621,398.63 24.23% 26,962,515.94 75.77%
长 城
中 证
500指
数 增
强 C
2,127 1,405.89 - - 2,990,337.16 100.00%
合计 5,234 7,369.94 8,621,398.63 22.35% 29,952,853.10 77.65%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长城中证
500指数
增强 A
292,376.30 0.8217%
长城中证
500指数
增强 C
9.77 0.0003%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 292,386.07 0.7580%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
长城中证 500指数增
强 A
10~50
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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长城中证 500指数增
强 C
0
有本开放式基金
合计 10~50
长城中证 500指数增
强 A
10~50
长城中证 500指数增
强 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 10~50
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
基金合同生效日（2018年 8月 13日）基金
份额总额
19,420,400.59 -
本报告期期初基金份额总额 37,864,733.85 2,361,530.48
本报告期基金总申购份额 23,971,201.08 6,855,119.79
减:本报告期基金总赎回份额 26,252,020.36 6,226,313.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 35,583,914.57 2,990,337.16
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。
自 2020年 6月 19日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。
自 2020年 6月 19日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券 7 218,355,697.45 100.00% 50,505.41 100.00% -
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广州证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
长城中证 500指数增强 2020年中期报告
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本报告期内新增 3个专用交易单元（西部证券新增 1个交易单元、长城证券新增 2个交易单元），
截止本报告期末共计 61个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 296,849.88 100.00% - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
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首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金关于旗下基金 2020
年春节假期期间交易确认、清
算交收、开放时间等相关安排
调整的公告
本基金管理人网站 2020年 1月 31日
2
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(闻泰科技)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 3月 17日
3 长城基金管理有限公司关于 中国证券报及本基 2020年 3月 26日
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延期披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
金管理人网站
4
长城基金管理有限公司关于
取消纸质对账单的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 5月 27日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金变更注册的文件
（二）《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《长城中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
