华宝中证 500指数增强型发起式证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 2页 共 63页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 3页 共 63页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 43
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 4页 共 63页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
7.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 56
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 59
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 59
§10 重大事件揭示 ............................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60
10.8 其他重大事件 .............................................................. 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62
§12 备查文件目录 ............................................................... 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 5页 共 63页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称
华宝中证 500增强
基金主代码
005607
基金运作方式
契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2018年 4月 19日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
33,998,739.20份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
下属分级基金的交
易代码
005607
005608
报告期末下属分级
基金的份额总额
22,478,432.43份
11,520,306.77份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为中证 500指数增强型基金，在实现对中证 500指数有效跟
踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争
实现超越标的指数的投资收益。
投资策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术
实现指数增强的效果。
1、资产配置策略
本基金主要投资于中证 500指数成分股及备选股票，也会根据中证
500股指期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。
视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基
金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回
申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha选股模型构建指数
增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并
根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。
3、股指期货投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、
流动性、展期收益以及保证金要求等因素，选择部分使用股指期货
多头合约替代指数现货，以求提高资金利用效率和组合收益水平。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币
市场工具和资产支持证券，以保证基金资产流动性，有效利用基金
资产，提高基金资产的投资收益。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 6页 共 63页
业绩比较基准
中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 罗菲菲
联系电话
021-38505888 010-58560666
电子邮箱
xxpl@fsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95568
传真
021-38505777 010-58560798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码
200120 100031
法定代表人
孔祥清 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 7页 共 63页
本期已实现收益
3,131,258.62 1,504,381.45
本期利润
3,687,035.86
1,853,436.08
加权平均基金份
额本期利润
0.1422
0.1414
本期加权平均净
值利润率
14.41%
14.44%
本期基金份额净
值增长率
15.20%
14.99%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
1,189,239.14
505,419.59
期末可供分配基
金份额利润
0.0529
0.0439
期末基金资产净
值
24,562,898.90
12,478,898.30
期末基金份额净
值
1.0927
1.0832
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
9.27%
8.32%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 500增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 8页 共 63页
②
准差④
过去一个月 9.14%
0.81%
8.04%
0.84%
1.10%
-0.03%
过去三个月 19.12%
1.02%
15.47%
1.08%
3.65%
-0.06%
过去六个月 15.20%
1.64%
10.84%
1.70%
4.36%
-0.06%
过去一年 26.00%
1.32%
17.63%
1.39%
8.37%
-0.07%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至
今
9.27%
1.42%
-1.34%
1.49%
10.61%
-0.07%
华宝中证 500增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 9.11%
0.81%
8.04%
0.84%
1.07%
-0.03%
过去三个月 19.01%
1.02%
15.47%
1.08%
3.54%
-0.06%
过去六个月 14.99%
1.64%
10.84%
1.70%
4.15%
-0.06%
过去一年 25.50%
1.32%
17.63%
1.39%
7.87%
-0.07%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至
今
8.32%
1.42%
-1.34%
1.49%
9.66%
-0.07%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3、本基金成立于 2018年 4月 19日。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 9页 共 63页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2018年 10月
19日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 10页 共 63页
月 30日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金
(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型
发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证
券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证
券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 11页 共 63页
裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华
宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级
混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政
策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券
投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝
红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
丰 晨
成
本基金基
金经理、
上证 180
价值 ETF、
华宝上证
180 价值
ETF联接、
华宝中证
全指证券
公司 ETF、
华宝券商
ETF联接、
华宝中证
1000 指数
分级基金
经理
2018 年 4
月 19日
- 10
硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理、基金经理等职
务。2015年 11月起任上证 180价值交易
型开放式指数证券投资基金、华宝上证
180 价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。2016年 8月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2018年 4月起任华
宝中证 500指数增强型发起式证券投资基
金基金经理。2018年 6月起任华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理。2018年 8
月起任华宝中证 1000 指数分级证券投资
基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 12页 共 63页
法》及其各项实施细则、《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中证 500 指数增强基金运用量化选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，精选具
有合理估值的高成长性股票，在跟踪中证 500指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。2020
年一季度，A 股市场受到国内和国外疫情的影响出现了波动，二季度市场在宏观政策呵护，经济
生活逐步恢复正常下，市场逐渐振荡走强，以中证 500 为代表的中小市值指数表现较好，报告期
内本基金表现相对基准指数取得了一定的超额收益。
本报告期为基金的正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的量化投资策略，
应对成分股调整和基金申购赎回，通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 13页 共 63页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为 15.20%；本报告期基金份额 C净值增长率为 14.99%；同期
业绩比较基准收益率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，尽管国内疫情可能会有反复，国际政治局势复杂多变、中美大国博弈、进出口
形势不稳定等风险点相互交织，局势复杂多变，作为一个经济总量大、基础设施健全、腹地广阔
的大国，自身的稳态调节机制能应对外部的风险，宏观经济抵御内外风险的韧性仍在。我们秉持
GARP选股逻辑，通过量化方法克服恐惧心理，同时也根据运行期的累计表现和经验不断研究改进
现有模型的途径方法，力争保持模型的稳定性的同时也提高其获取超额收益的水平。未来，我们
认为中证 500指数作为中盘股的基准指数，仍有较好的中期配置价值。
作为基金的管理人，我们将继续遵守基金合同，按照既定的量化投资策略，应对成分股调整
和基金申购赎回，通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 14页 共 63页
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同于 2018年 4月 19日生效，基金管理人于 2018年 4月 17日
运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。
根据本基金基金合同的规定：基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿
元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2020年 6月 30日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 15页 共 63页
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,873,156.03 2,943,083.21
结算备付金
129,642.37 382,834.35
存出保证金
11,539.44 18,713.79
交易性金融资产
6.4.7.2
34,667,683.37 41,402,226.72
其中：股票投资
34,667,683.37 41,402,226.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 20,389.60
应收利息
6.4.7.5
306.91 800.36
应收股利
- -
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 16页 共 63页
应收申购款
341,249.76 399,004.48
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
38,023,577.88 45,167,052.51
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
137,117.69 20,521.08
应付赎回款
676,014.60 803,326.12
应付管理人报酬
29,852.00 37,272.75
应付托管费
3,582.23 4,472.72
应付销售服务费
4,025.93 5,021.42
应付交易费用
6.4.7.7
85,761.19 69,152.53
应交税费
- 88.73
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
45,427.04 80,724.38
负债合计
981,780.68 1,020,579.73
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
33,998,739.20 46,649,885.15
未分配利润
6.4.7.10
3,043,058.00 -2,503,412.37
所有者权益合计
37,041,797.20 44,146,472.78
负债和所有者权益总计
38,023,577.88 45,167,052.51
6.2 利润表
会计主体：华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
6,122,223.37 5,267,923.21
1.利息收入
9,494.67 14,703.75
其中：存款利息收入
6.4.7.11
9,494.67 14,703.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
- -
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 17页 共 63页
入
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,162,461.09 4,396,897.50
其中：股票投资收益
6.4.7.12
4,892,095.72 3,894,053.18
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- 132,233.01
股利收益
6.4.7.16
270,365.37 370,611.31
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
904,831.87 819,668.53
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
45,435.74 36,653.43
减：二、费用
581,751.43 734,674.13
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
191,978.08 189,776.15
2．托管费
6.4.10.2.2
23,037.34 22,773.16
3．销售服务费
6.4.10.2.3
25,679.42 25,106.93
4．交易费用
6.4.7.19
285,251.47 442,415.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 436.37
7．其他费用
6.4.7.20
55,805.12 54,165.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,540,471.94 4,533,249.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,540,471.94 4,533,249.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 18页 共 63页
一、期初所有者
权益（基金净值）
46,649,885.15 -2,503,412.37 44,146,472.78
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,540,471.94
5,540,471.94
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-12,651,145.95 5,998.43 -12,645,147.52
其中：1.基金申
购款
22,070,899.94 -441,561.57 21,629,338.37
2.基金赎
回款
-34,722,045.89 447,560.00 -34,274,485.89
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
33,998,739.20 3,043,058.00 37,041,797.20
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
42,343,581.88 -10,173,482.92 32,170,098.96
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,533,249.08
4,533,249.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
5,805,629.64 -820,121.54 4,985,508.10
其中：1.基金申
购款
28,380,065.56 -3,468,293.04 24,911,772.52
2.基金赎
回款
-22,574,435.92 2,648,171.50 -19,926,264.42
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 19页 共 63页
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
48,149,211.52 -6,460,355.38 41,688,856.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]15号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式、发起式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 55,157,340.21 份，经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00004 号的验资报告。
基金合同于 2018年 4月 19日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托
管人为中国民生银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式不同，将基金份
额分为不同类别，即 A类基金份额(以下简称“华宝中证 500增强 A”)和 C类基金份额(以下简称
“华宝中证 500增强 C”)两类份额。其中，华宝中证 500增强 A是指在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份额类别；华宝中证 500增强 C是指在投资人认购/申购时不收取认购/
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基
金合同》和《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 20页 共 63页
场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证
500指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：
中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020年 8月 31日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注所列
示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策
和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期度报
告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 21页 共 63页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2） 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 22页 共 63页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3） 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 23页 共 63页
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
2,873,156.03
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,873,156.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
31,014,251.46 34,667,683.37 3,653,431.91
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
31,014,251.46 34,667,683.37 3,653,431.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 24页 共 63页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
242.52
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
58.40
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.89
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
5.10
合计
306.91
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
85,761.19
银行间市场应付交易费用
-
合计
85,761.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 25页 共 63页
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
619.54
应付证券出借违约金
-
预提费用 34,807.50
应付指数使用费 10,000.00
合计
45,427.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华宝中证 500增强 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 31,232,018.04
31,232,018.04
本期申购
7,417,480.27
7,417,480.27
本期赎回（以“-”号填列）
-16,171,065.88
-16,171,065.88
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,478,432.43
22,478,432.43
华宝中证 500增强 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 15,417,867.11
15,417,867.11
本期申购
14,653,419.67
14,653,419.67
本期赎回（以“-”号填列）
-18,550,980.01
-18,550,980.01
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
11,520,306.77
11,520,306.77
注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华宝中证 500增强 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -2,158,836.81 548,978.42 -1,609,858.39
本期利润
3,131,258.62 555,777.24 3,687,035.86
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 26页 共 63页
本期基金份额
交易产生的变
动数
216,817.33 -209,528.33 7,289.00
其中：基金申
购款
-144,232.66 38,039.71 -106,192.95
基金赎
回款
361,049.99 -247,568.04 113,481.95
本期已分配利
润
- - -
本期末
1,189,239.14 895,227.33 2,084,466.47
华宝中证 500增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1,160,400.50 266,846.52 -893,553.98
本期利润
1,504,381.45 349,054.63 1,853,436.08
本期基金份额
交易产生的变
动数
161,438.64 -162,729.21 -1,290.57
其中：基金申
购款
-329,258.45 -6,110.17 -335,368.62
基金赎
回款
490,697.09 -156,619.04 334,078.05
本期已分配利
润
- - -
本期末
505,419.59 453,171.94 958,591.53
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
8,205.30
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,065.41
其他
223.96
合计
9,494.67
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,892,095.72
股票投资收益——赎回差价收入
-
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 27页 共 63页
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
4,892,095.72
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
98,825,751.15
减：卖出股票成本总额
93,933,655.43
买卖股票差价收入
4,892,095.72
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 28页 共 63页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
270,365.37
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
270,365.37
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
904,831.87
股票投资
904,831.87
债券投资
-
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 29页 共 63页
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
904,831.87
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
41,902.77
基金转换费收入
3,532.97
合计
45,435.74
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
285,251.47
银行间市场交易费用
-
合计
285,251.47
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
9,944.48
信息披露费
24,863.02
证券出借违约金
-
银行费用 997.62
指数使用费 20,000.00
合计
55,805.12
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 30页 共 63页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生银
行”）
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 （ Warburg
PincusAsset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”） 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财务”） 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 31页 共 63页
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
191,978.08 189,776.15
其中：支付销售机构的客户维护费
56,535.41
51,453.78
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
23,037.34 22,773.16
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年
天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 32页 共 63页
方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
合计
华宝基金 -
1,938.41
1,938.41
民生银行 -
5,406.06
5,406.06
华宝证券 -
7,073.32
7,073.32
合计
- 14,417.79 14,417.79
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝中证 500增强 A 华宝中证 500增强 C 合计
华宝基金 - 3,654.20 3,654.20
民生银行 - 6,125.67 6,125.67
华宝证券 - 8,649.14 8,649.14
合计
- 18,429.01 18,429.01
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持
有人和 C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.00%和 0.40%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 33页 共 63页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
华宝中证 500增强 A 华宝中证 500增强 C
基金合同生效日（ 2018年 4
月 19日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,000,450.05 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,450.05 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
44.49% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
华宝中证 500增强 A 华宝中证 500增强 C
基金合同生效日（ 2018年 4
月 19日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,000,450.05 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,450.05 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
31.48% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 34页 共 63页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
2,873,156.03
8,205.30
2,486,267.24
12,237.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西证
券
2020年
6月 29
日
2020年
07月10
日
配股流
通受限
5.00 6.54 6,510 32,550.00 42,575.40 -
300840
酷特智
能
2020年
6月 30
日
2020年
07月08
日
新股流
通受限
5.94 5.94 675 4,009.50 4,009.50 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
7月 2
日
新股流
通受限
10.01 10.01 639 6,396.39 6,396.39 -
300845 捷安高 2020年 2020年 新股流 17.63 17.63 298 5,253.74 5,253.74 -
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 35页 共 63页
科 6月 24
日
07月03
日
通受限
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601880
大连
港
2020年
6月 22
日
重大事
项停牌
1.72
2020
年 07
月 08
日
1.87 12,000 21,000.00 20,640.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型基金，在实现对中证 500 指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 36页 共 63页
进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。本基金属于高预期风险、高预
期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 37页 共 63页
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 38页 共 63页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 39页 共 63页
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 40页 共 63页
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,873,156.03 - - - 2,873,156.03
结算备付金 129,642.37 - - - 129,642.37
存出保证金 11,539.44 - - - 11,539.44
交易性金融资产 - - - 34,667,683.37 34,667,683.37
应收利息 - - - 306.91 306.91
应收申购款 4,262.47 - - 336,987.29 341,249.76
资产总计
3,018,600.31 - - 35,004,977.57 38,023,577.88
负债
应付赎回款 - - - 676,014.60 676,014.60
应付管理人报酬 - - - 29,852.00 29,852.00
应付托管费 - - - 3,582.23 3,582.23
应付证券清算款 - - - 137,117.69 137,117.69
应付销售服务费 - - - 4,025.93 4,025.93
应付交易费用 - - - 85,761.19 85,761.19
其他负债 - - - 45,427.04 45,427.04
负债总计
- - - 981,780.68 981,780.68
利率敏感度缺口
3,018,600.31 - - 34,023,196.89 37,041,797.20
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,943,083.21 - - - 2,943,083.21
结算备付金 382,834.35 - - - 382,834.35
存出保证金 18,713.79 - - - 18,713.79
交易性金融资产 - - - 41,402,226.72 41,402,226.72
应收利息 - - - 800.36 800.36
应收申购款 20,837.50 - - 378,166.98 399,004.48
应收证券清算款 - - - 20,389.60 20,389.60
资产总计
3,365,468.85
-
-
41,801,583.66
45,167,052.51
负债
应付赎回款 - - - 803,326.12 803,326.12
应付管理人报酬 - - - 37,272.75 37,272.75
应付托管费 - - - 4,472.72 4,472.72
应付证券清算款 - - - 20,521.08 20,521.08
应付销售服务费 - - - 5,021.42 5,021.42
应付交易费用 - - - 69,152.53 69,152.53
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 41页 共 63页
应交税费 - - - 88.73 88.73
其他负债 - - - 80,724.38 80,724.38
负债总计
- -
-
1,020,579.73
1,020,579.73
利率敏感度缺口
3,365,468.85
-
-
40,781,003.93
44,146,472.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基金管理人主要运用股指期货等空头
工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同
时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。在股票投资方面，主要采用
量化行业配置模型和量化本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数
增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的
有效性，最大化超额收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：投资于股票资
产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成分股及备选成分股的比例不低于非
现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 42页 共 63页
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
34,667,683.37
93.59
41,402,226.72
93.78
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
34,667,683.37 93.59
41,402,226.72 93.78
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
1,757,587.35 2,067,613.08
业绩比较基准下降
5%
-1,757,587.35 -2,067,613.08
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 43页 共 63页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申
购款、应收利息以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 34,584,996.87元，属于第二层次的余额为人民币 82,686.5元，无划分为第
三层次余额（于上年度末，属于第一层次的余额为人民币 41,395,648.68 元，属于第二层次的余
额为人民币 6,578.04元，无划分为第三层次余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
(2) 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
(3) 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
34,667,683.37 91.17
其中：股票
34,667,683.37 91.17
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 44页 共 63页
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,002,798.40 7.90
8 其他各项资产
353,096.11 0.93
9 合计
38,023,577.88 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
227,856.00 0.62
B
采矿业
476,427.50 1.29
C
制造业
17,102,166.90 46.17
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
498,056.60 1.34
E
建筑业
418,976.00 1.13
F
批发和零售业
1,090,220.20 2.94
G
交通运输、仓储和
邮政业
469,887.00 1.27
H
住宿和餐饮业
85,259.00 0.23
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
3,560,040.60 9.61
J
金融业
1,532,083.40 4.14
K
房地产业
1,223,459.00 3.30
L
租赁和商务服务
业
509,646.00 1.38
M
科学研究和技术
服务业
258,856.00 0.70
N
水利、环境和公共
设施管理业
401,486.00 1.08
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
152,150.00 0.41
R
文化、体育和娱乐
业
635,538.00 1.72
S
综合
150,627.00 0.41
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 45页 共 63页
合计
28,792,735.20 77.73
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
159,102.00 0.43
C
制造业
4,085,800.90 11.03
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
120,650.96 0.33
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
301,636.00 0.81
G
交通运输、仓储和
邮政业
122,293.00 0.33
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
323,943.21 0.87
J
金融业
280,752.00 0.76
K
房地产业
73,926.00 0.20
L
租赁和商务服务业
22,250.00 0.06
M
科学研究和技术服
务业
122,463.60 0.33
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
229,606.50 0.62
R
文化、体育和娱乐
业
32,524.00 0.09
S
综合
- -
合计
5,874,948.17 15.86
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,600 388,800.00 1.05
2 300253 卫宁健康 14,690 336,988.60 0.91
3 002127 南极电商 15,800 334,486.00 0.90
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 46页 共 63页
4 300558 贝达药业 2,200 307,956.00 0.83
5 002340 格林美 57,800 287,266.00 0.78
6 002385 大北农 31,000 282,410.00 0.76
7 603444 吉比特 500 274,505.00 0.74
8 300012 华测检测 13,100 258,856.00 0.70
9 601128 常熟银行 33,400 250,834.00 0.68
10 600739 辽宁成大 13,100 247,983.00 0.67
11 002353 杰瑞股份 7,800 241,800.00 0.65
12 300315 掌趣科技 32,400 237,492.00 0.64
13 002174 游族网络 9,100 237,328.00 0.64
14 300496 中科创达 3,000 233,100.00 0.63
15 601799 星宇股份 1,800 228,600.00 0.62
16 600143 金发科技 17,200 226,524.00 0.61
17 000513 丽珠集团 4,600 220,846.00 0.60
18 300212 易华录 3,900 218,400.00 0.59
19 600521 华海药业 6,340 215,116.20 0.58
20 600529 山东药玻 3,700 214,600.00 0.58
21 600486 扬农化工 2,600 214,500.00 0.58
22 002595 豪迈科技 11,000 214,060.00 0.58
23 600201 生物股份 7,650 212,976.00 0.57
24 603712 七一二 5,500 211,090.00 0.57
25 600801 华新水泥 8,900 211,019.00 0.57
26 000050 深天马Ａ 13,700 210,432.00 0.57
27 601865 福莱特 10,800 203,040.00 0.55
28 002075 沙钢股份 16,100 201,250.00 0.54
29 603707 健友股份 3,100 200,167.00 0.54
30 300357 我武生物 3,200 199,200.00 0.54
31 002373 千方科技 8,300 199,117.00 0.54
32 300274 阳光电源 13,700 197,143.00 0.53
33 601099 太平洋 62,000 196,540.00 0.53
34 600161 天坛生物 4,260 193,105.80 0.52
35 603517 绝味食品 2,700 190,998.00 0.52
36 000887 中鼎股份 24,300 190,755.00 0.51
37 600549 厦门钨业 16,100 190,624.00 0.51
38 002223 鱼跃医疗 5,200 189,280.00 0.51
39 600298 安琪酵母 3,800 188,024.00 0.51
40 600426 华鲁恒升 10,500 185,640.00 0.50
41 002500 山西证券 28,210 184,493.40 0.50
42 002131 利欧股份 47,500 183,350.00 0.49
43 002013 中航机电 23,000 181,700.00 0.49
44 002439 启明星辰 4,300 180,901.00 0.49
45 002078 太阳纸业 19,000 180,880.00 0.49
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 47页 共 63页
46 000807 云铝股份 40,700 177,452.00 0.48
47 002465 海格通信 13,600 175,984.00 0.48
48 002557 洽洽食品 3,200 173,408.00 0.47
49 002368 太极股份 3,900 170,391.00 0.46
50 600804 鹏博士 18,700 167,926.00 0.45
51 601689 拓普集团 6,000 167,400.00 0.45
52 002901 大博医疗 1,400 167,006.00 0.45
53 300166 东方国信 13,200 163,812.00 0.44
54 002185 华天科技 12,000 162,360.00 0.44
55 002414 高德红外 5,460 159,868.80 0.43
56 600410 华胜天成 11,700 159,120.00 0.43
57 000739 普洛药业 6,700 156,043.00 0.42
58 600216 浙江医药 8,100 156,006.00 0.42
59 002583 海能达 20,500 155,595.00 0.42
60 300618 寒锐钴业 2,500 155,050.00 0.42
61 600153 建发股份 19,100 154,710.00 0.42
62 600598 北大荒 9,600 154,560.00 0.42
63 603882 金域医学 1,700 152,150.00 0.41
64 601233 桐昆股份 11,900 151,844.00 0.41
65 000009 中国宝安 17,700 150,627.00 0.41
66 002064 华峰氨纶 29,300 148,551.00 0.40
67 600642 申能股份 25,000 147,750.00 0.40
68 300017 网宿科技 17,200 146,028.00 0.39
69 300113 顺网科技 5,700 144,780.00 0.39
70 300133 华策影视 19,900 144,275.00 0.39
71 600415 小商品城 29,600 144,152.00 0.39
72 000826 启迪环境 19,400 143,948.00 0.39
73 603228 景旺电子 4,080 143,575.20 0.39
74 300630 普利制药 1,900 140,505.00 0.38
75 002217 合力泰 26,600 139,650.00 0.38
76 002925 盈趣科技 2,400 139,056.00 0.38
77 603866 桃李面包 2,700 137,403.00 0.37
78 300285 国瓷材料 4,100 137,391.00 0.37
79 600079 人福医药 5,000 136,100.00 0.37
80 300088 长信科技 12,100 135,520.00 0.37
81 000750 国海证券 31,000 134,540.00 0.36
82 000988 华工科技 5,500 134,365.00 0.36
83 000999 华润三九 4,600 134,274.00 0.36
84 002242 九阳股份 3,600 134,172.00 0.36
85 002511 中顺洁柔 5,900 131,570.00 0.36
86 002203 海亮股份 14,900 130,375.00 0.35
87 600500 中化国际 25,500 129,030.00 0.35
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 48页 共 63页
88 002028 思源电气 6,300 128,898.00 0.35
89 600649 城投控股 21,700 128,898.00 0.35
90 002690 美亚光电 2,400 126,240.00 0.34
91 300316 晶盛机电 5,100 126,174.00 0.34
92 600120 浙江东方 18,300 125,721.00 0.34
93 600273 嘉化能源 14,200 124,108.00 0.34
94 002244 滨江集团 29,000 123,830.00 0.33
95 600325 华发股份 17,500 123,550.00 0.33
96 000543 皖能电力 30,700 123,414.00 0.33
97 002920 德赛西威 2,000 122,660.00 0.33
98 002191 劲嘉股份 13,600 121,176.00 0.33
99 000778 新兴铸管 35,200 120,736.00 0.33
100 600064 南京高科 12,300 119,556.00 0.32
101 601615 明阳智能 9,600 119,520.00 0.32
102 002085 万丰奥威 18,200 117,936.00 0.32
103 002589 瑞康医药 22,000 117,920.00 0.32
104 000686 东北证券 13,900 117,455.00 0.32
105 300115 长盈精密 5,100 116,535.00 0.31
106 300376 易事特 22,400 116,480.00 0.31
107 002152 广电运通 9,000 116,460.00 0.31
108 603556 海兴电力 8,000 115,520.00 0.31
109 600380 健康元 7,100 115,304.00 0.31
110 002156 通富微电 4,600 115,230.00 0.31
111 600039 四川路桥 29,700 113,454.00 0.31
112 002080 中材科技 7,300 113,150.00 0.31
113 002273 水晶光电 6,600 113,124.00 0.31
114 601966 玲珑轮胎 5,600 113,120.00 0.31
115 002387 维信诺 7,800 111,384.00 0.30
116 600580 卧龙电驱 9,900 111,276.00 0.30
117 600737 中粮糖业 14,300 111,254.00 0.30
118 000400 许继电气 8,400 110,880.00 0.30
119 600704 物产中大 26,300 110,723.00 0.30
120 300168 万达信息 5,000 110,350.00 0.30
121 002507 涪陵榨菜 3,000 108,030.00 0.29
122 603816 顾家家居 2,400 108,024.00 0.29
123 000967 盈峰环境 13,000 107,250.00 0.29
124 600348 阳泉煤业 25,200 106,344.00 0.29
125 000878 云南铜业 10,000 106,100.00 0.29
126 600373 中文传媒 9,000 106,020.00 0.29
127 603317 天味食品 1,905 105,879.90 0.29
128 600282 南钢股份 32,600 105,298.00 0.28
129 600967 内蒙一机 10,100 104,939.00 0.28
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 49页 共 63页
130 600125 铁龙物流 18,800 104,904.00 0.28
131 601168 西部矿业 18,000 104,400.00 0.28
132 600266 城建发展 20,400 103,428.00 0.28
133 002419 天虹股份 10,600 101,230.00 0.27
134 300002 神州泰岳 16,300 100,897.00 0.27
135 002074 国轩高科 3,700 99,308.00 0.27
136 600062 华润双鹤 7,500 99,150.00 0.27
137 600657 信达地产 24,000 98,880.00 0.27
138 600633 浙数文化 10,100 98,778.00 0.27
139 000547 航天发展 7,200 98,424.00 0.27
140 600909 华安证券 14,400 98,352.00 0.27
141 600823 世茂股份 22,000 98,340.00 0.27
142 601200 上海环境 8,000 96,000.00 0.26
143 600195 中牧股份 5,800 94,134.00 0.25
144 000932 华菱钢铁 24,700 93,119.00 0.25
145 601000 唐山港 41,600 92,768.00 0.25
146 002807 江阴银行 23,600 92,748.00 0.25
147 000488 晨鸣纸业 18,700 92,378.00 0.25
148 600155 华创阳安 7,700 92,323.00 0.25
149 600885 宏发股份 2,300 92,276.00 0.25
150 000559 万向钱潮 18,900 91,476.00 0.25
151 000563 陕国投Ａ 24,200 89,782.00 0.24
152 002670 国盛金控 9,800 89,670.00 0.24
153 000581 威孚高科 4,300 88,924.00 0.24
154 600765 中航重机 8,600 87,892.00 0.24
155 002648 卫星石化 5,300 86,231.00 0.23
156 000983 西山煤电 22,750 85,312.50 0.23
157 002653 海思科 3,200 85,152.00 0.23
158 603338 浙江鼎力 1,120 84,862.40 0.23
159 002138 顺络电子 3,400 84,830.00 0.23
160 000537 广宇发展 11,500 83,950.00 0.23
161 300459 金科文化 24,300 83,835.00 0.23
162 300595 欧普康视 1,200 83,208.00 0.22
163 603659 璞泰来 800 82,416.00 0.22
164 600017 日照港 32,900 81,921.00 0.22
165 600820 隧道股份 14,200 80,230.00 0.22
166 600316 洪都航空 5,000 79,000.00 0.21
167 002081 金 螳 螂 10,000 78,600.00 0.21
168 000681 视觉中国 4,200 78,204.00 0.21
169 603233 大参林 960 77,971.20 0.21
170 603806 福斯特 1,560 77,859.60 0.21
171 000027 深圳能源 16,440 76,281.60 0.21
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 50页 共 63页
172 000960 锡业股份 8,800 75,328.00 0.20
173 002709 天赐材料 2,200 74,338.00 0.20
174 600056 中国医药 5,200 73,580.00 0.20
175 601801 皖新传媒 13,200 73,392.00 0.20
176 002458 益生股份 4,800 73,296.00 0.20
177 600970 中材国际 13,600 71,808.00 0.19
178 002831 裕同科技 2,600 71,526.00 0.19
179 600751 海航科技 22,500 70,425.00 0.19
180 600875 东方电气 7,900 69,915.00 0.19
181 600827 百联股份 4,800 69,360.00 0.19
182 600022 山东钢铁 53,700 69,273.00 0.19
183 600782 新钢股份 16,500 67,320.00 0.18
184 600315 上海家化 1,400 67,060.00 0.18
185 002110 三钢闽光 10,000 66,600.00 0.18
186 002745 木林森 4,300 66,263.00 0.18
187 000401 冀东水泥 4,100 65,764.00 0.18
188 000997 新 大 陆 4,100 65,518.00 0.18
189 600717 天津港 14,400 63,648.00 0.17
190 603858 步长制药 2,200 63,470.00 0.17
191 600515 海航基础 12,200 63,440.00 0.17
192 600874 创业环保 9,500 63,080.00 0.17
193 600307 酒钢宏兴 40,800 62,832.00 0.17
194 600160 巨化股份 9,000 62,010.00 0.17
195 600256 广汇能源 22,900 61,830.00 0.17
196 600985 淮北矿业 7,900 61,541.00 0.17
197 002266 浙富控股 15,800 61,146.00 0.17
198 000012 南 玻Ａ 12,000 60,240.00 0.16
199 600643 爱建集团 7,500 59,625.00 0.16
200 600338 西藏珠峰 5,700 57,000.00 0.15
201 600572 康恩贝 10,300 56,650.00 0.15
202 600729 重庆百货 1,800 56,196.00 0.15
203 601333 广深铁路 24,900 56,025.00 0.15
204 000825 太钢不锈 16,800 55,776.00 0.15
205 600563 法拉电子 900 55,620.00 0.15
206 600094 大名城 9,300 55,335.00 0.15
207 603568 伟明环保 2,340 54,288.00 0.15
208 601718 际华集团 16,200 53,784.00 0.15
209 000883 湖北能源 14,600 51,392.00 0.14
210 600757 长江传媒 10,000 50,900.00 0.14
211 603355 莱克电气 2,000 49,780.00 0.13
212 600478 科力远 10,500 49,455.00 0.13
213 600258 首旅酒店 3,200 49,184.00 0.13
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 51页 共 63页
214 300418 昆仑万维 1,900 47,424.00 0.13
215 300182 捷成股份 11,700 46,683.00 0.13
216 601512 中新集团 4,000 46,000.00 0.12
217 300251 光线传媒 4,200 45,822.00 0.12
218 601098 中南传媒 4,300 45,494.00 0.12
219 600748 上实发展 8,800 44,968.00 0.12
220 601811 新华文轩 4,400 44,748.00 0.12
221 000090 天健集团 6,400 44,224.00 0.12
222 002019 亿帆医药 1,900 43,643.00 0.12
223 600376 首开股份 7,000 41,020.00 0.11
224 000031 大悦城 7,600 38,684.00 0.10
225 000898 鞍钢股份 14,800 36,260.00 0.10
226 000600 建投能源 7,100 36,139.00 0.10
227 600754 锦江酒店 1,300 36,075.00 0.10
228 300296 利亚德 5,900 35,813.00 0.10
229 600073 上海梅林 3,700 35,113.00 0.09
230 603983 丸美股份 400 34,412.00 0.09
231 000402 金 融 街 4,700 31,208.00 0.08
232 002010 传化智联 5,700 31,008.00 0.08
233 601975 招商南油 12,900 30,831.00 0.08
234 002375 亚厦股份 3,000 30,660.00 0.08
235 000930 中粮科技 4,400 30,052.00 0.08
236 603883 老百姓 300 30,012.00 0.08
237 600755 厦门国贸 4,500 29,700.00 0.08
238 600862 中航高科 1,700 28,764.00 0.08
239 300207 欣旺达 1,300 24,570.00 0.07
240 600694 大商股份 1,000 23,990.00 0.06
241 600639 浦东金桥 1,400 22,372.00 0.06
242 601880 大连港 12,000 20,640.00 0.06
243 601003 柳钢股份 4,600 20,378.00 0.06
244 000089 深圳机场 2,500 19,150.00 0.05
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600031 三一重工 8,600 161,336.00 0.44
2 300529 健帆生物 2,220 154,290.00 0.42
3 600763 通策医疗 900 150,093.00 0.41
4 002773 康弘药业 2,800 138,880.00 0.37
5 002371 北方华创 800 136,728.00 0.37
6 002463 沪电股份 5,300 132,394.00 0.36
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 52页 共 63页
7 300308 中际旭创 2,000 126,000.00 0.34
8 002179 中航光电 3,000 123,030.00 0.33
9 601012 隆基股份 3,000 122,190.00 0.33
10 000858 五 粮 液 700 119,784.00 0.32
11 300033 同花顺 900 119,772.00 0.32
12 002049 紫光国微 1,500 109,125.00 0.29
13 000333 美的集团 1,800 107,622.00 0.29
14 600352 浙江龙盛 8,200 104,878.00 0.28
15 000776 广发证券 7,400 104,488.00 0.28
16 601100 恒立液压 1,300 104,260.00 0.28
17 002180 纳思达 3,100 102,021.00 0.28
18 600809 山西汾酒 700 101,500.00 0.27
19 600745 闻泰科技 800 100,760.00 0.27
20 002697 红旗连锁 9,100 99,372.00 0.27
21 601628 中国人寿 3,600 97,956.00 0.26
22 601872 招商轮船 16,400 95,612.00 0.26
23 600585 海螺水泥 1,700 89,947.00 0.24
24 603456 九洲药业 3,300 89,430.00 0.24
25 600299 安迪苏 7,100 86,762.00 0.23
26 600741 华域汽车 4,000 83,160.00 0.22
27 300015 爱尔眼科 1,830 79,513.50 0.21
28 002099 海翔药业 10,000 79,100.00 0.21
29 002812 恩捷股份 1,200 78,960.00 0.21
30 603708 家家悦 1,600 78,816.00 0.21
31 300319 麦捷科技 7,000 77,770.00 0.21
32 300699 光威复材 1,200 75,276.00 0.20
33 002384 东山精密 2,400 71,880.00 0.19
34 002182 云海金属 7,300 69,642.00 0.19
35 600547 山东黄金 1,900 69,578.00 0.19
36 002478 常宝股份 14,400 69,552.00 0.19
37 300481 濮阳惠成 3,600 69,408.00 0.19
38 000338 潍柴动力 5,000 68,600.00 0.19
39 002531 天顺风能 10,700 63,986.00 0.17
40 300258 精锻科技 6,000 63,180.00 0.17
41 600114 东睦股份 6,000 62,280.00 0.17
42 300607 拓斯达 1,440 58,593.60 0.16
43 603027 千禾味业 1,820 57,475.60 0.16
44 601933 永辉超市 6,100 57,218.00 0.15
45 600674 川投能源 6,000 55,620.00 0.15
46 002129 中环股份 2,400 53,904.00 0.15
47 603259 药明康德 540 52,164.00 0.14
48 002065 东华软件 4,000 50,080.00 0.14
49 300122 智飞生物 500 50,075.00 0.14
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 53页 共 63页
50 002032 苏 泊 尔 700 49,700.00 0.13
51 600988 赤峰黄金 4,100 48,790.00 0.13
52 603583 捷昌驱动 700 47,866.00 0.13
53 300383 光环新网 1,800 46,926.00 0.13
54 300365 恒华科技 4,300 43,860.00 0.12
55 300014 亿纬锂能 895 42,825.75 0.12
56 603060 国检集团 2,040 40,779.60 0.11
57 601808 中海油服 3,100 40,734.00 0.11
58 600705 中航资本 10,100 39,996.00 0.11
59 600612 老凤祥 800 38,552.00 0.10
60 600459 贵研铂业 1,200 35,772.00 0.10
61 601985 中国核电 8,600 35,174.00 0.09
62 000034 神州数码 1,400 34,076.00 0.09
63 300144 宋城演艺 1,880 32,524.00 0.09
64 603658 安图生物 200 32,488.00 0.09
65 300577 开润股份 1,200 32,364.00 0.09
66 002251 步 步 高 2,300 32,154.00 0.09
67 600536 中国软件 400 31,680.00 0.09
68 000977 浪潮信息 800 31,344.00 0.08
69 600048 保利地产 2,100 31,038.00 0.08
70 600104 上汽集团 1,800 30,582.00 0.08
71 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.08
72 002859 洁美科技 1,000 29,980.00 0.08
73 300548 博创科技 500 29,900.00 0.08
74 603609 禾丰牧业 2,000 29,800.00 0.08
75 300759 康龙化成 300 29,520.00 0.08
76 600660 福耀玻璃 1,400 29,218.00 0.08
77 002146 荣盛发展 3,200 25,920.00 0.07
78 601222 林洋能源 4,700 25,662.00 0.07
79 601633 长城汽车 3,300 25,476.00 0.07
80 002675 东诚药业 1,200 25,140.00 0.07
81 600452 涪陵电力 1,680 24,242.40 0.07
82 603118 共进股份 1,900 22,591.00 0.06
83 300352 北信源 3,200 22,560.00 0.06
84 300662 科锐国际 500 22,250.00 0.06
85 603313 梦百合 900 21,177.00 0.06
86 601238 广汽集团 2,300 20,700.00 0.06
87 600919 江苏银行 3,600 20,412.00 0.06
88 601818 光大银行 5,000 17,900.00 0.05
89 600690 海尔智家 1,000 17,700.00 0.05
90 000069 华侨城Ａ 2,800 16,968.00 0.05
91 001965 招商公路 2,500 16,825.00 0.05
92 605166 聚合顺 1,004 15,913.40 0.04
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 54页 共 63页
93 002202 金风科技 1,400 13,958.00 0.04
94 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.04
95 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
96 601006 大秦铁路 1,400 9,856.00 0.03
97 300839 博汇股份 368 8,614.88 0.02
98 300843 胜蓝股份 639 6,396.39 0.02
99 600956 新天绿能 1,114 5,614.56 0.02
100 300845 捷安高科 298 5,253.74 0.01
101 300840 酷特智能 675 4,009.50 0.01
102 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002203 海亮股份 560,970.79 1.27
2 600216 浙江医药 511,535.00 1.16
3 600373 中文传媒 510,535.00 1.16
4 000878 云南铜业 504,959.00 1.14
5 603517 绝味食品 491,738.00 1.11
6 601233 桐昆股份 490,841.00 1.11
7 601865 福莱特 488,763.00 1.11
8 002925 盈趣科技 474,985.00 1.08
9 002745 木林森 455,604.00 1.03
10 002174 游族网络 455,514.00 1.03
11 300459 金科文化 437,264.00 0.99
12 000807 云铝股份 429,700.00 0.97
13 600673 东阳光 422,038.00 0.96
14 600273 嘉化能源 415,083.00 0.94
15 300418 昆仑万维 409,255.00 0.93
16 300115 长盈精密 408,870.00 0.93
17 002670 国盛金控 401,472.00 0.91
18 601811 新华文轩 392,041.00 0.89
19 600970 中材国际 384,856.67 0.87
20 600143 金发科技 377,959.00 0.86
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 621,382.00 1.41
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 55页 共 63页
2 600373 中文传媒 572,434.70 1.30
3 603517 绝味食品 567,387.00 1.29
4 300014 亿纬锂能 556,242.00 1.26
5 600763 通策医疗 550,781.00 1.25
6 601231 环旭电子 511,734.00 1.16
7 601811 新华文轩 500,625.00 1.13
8 002384 东山精密 472,788.00 1.07
9 600143 金发科技 470,571.76 1.07
10 600584 长电科技 459,306.00 1.04
11 000066 中国长城 450,782.00 1.02
12 000878 云南铜业 449,514.00 1.02
13 600273 嘉化能源 446,954.00 1.01
14 600073 上海梅林 446,799.69 1.01
15 000988 华工科技 444,967.00 1.01
16 000686 东北证券 443,055.00 1.00
17 300418 昆仑万维 428,545.00 0.97
18 600216 浙江医药 425,493.00 0.96
19 300459 金科文化 418,616.00 0.95
20 600325 华发股份 415,087.00 0.94
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
86,294,280.21
卖出股票收入（成交）总额
98,825,751.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 56页 共 63页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误
差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的
现金头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 57页 共 63页
7.13.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,539.44
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
306.91
5
应收申购款
341,249.76
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
353,096.11
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 58页 共 63页
级
别
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
华
宝
中
证
500
增
强
A
1,337 16,812.59 10,000,450.05 44.49 12,477,982.38 55.51
华
宝
中
证
500
增
强
C
1,651 6,977.78 0 0.00 11,520,306.77 100.00
合
计
2,988 11,378.43 10,000,450.05 29.41 23,998,289.15 70.59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
华宝中证 500增强 A 288,104.06 1.2817
华宝中证 500增强 C 64,142.25 0.5568
合计
352,246.31 1.0361
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
华宝中证 500增强 A 0
华宝中证 500增强 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
华宝中证 500增强 A 0~10
华宝中证 500增强 C 0~10
合计
10~50
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 59页 共 63页
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,450.05 29.41 10,000,450.05 29.41 不少于三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,000,450.05
29.41
10,000,450.05
29.41
-
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购
了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 4 月 16 日通过本公司直销柜台认购本基
金作为发起资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证 500增强 A
华宝中证 500增强 C
基金合同生效日
（2018年 4月 19日）
基金份额总额
21,918,920.54 33,238,419.67
本报告期期初基金份
额总额
31,232,018.04 15,417,867.11
本报告期基金总申购
份额
7,417,480.27 14,653,419.67
减：本报告期基金总
赎回份额
16,171,065.88 18,550,980.01
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
22,478,432.43
11,520,306.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 60页 共 63页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周雷
为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
1
92,523,930.29
50.13%
84,317.16
49.58%
-
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 61页 共 63页
中信证券
2
88,825,944.17
48.12%
82,724.88
48.65%
-
广发证券
1
3,228,027.58
1.75%
3,006.29
1.77%
-
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元新增广发证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020-01-21
2
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-01-21
3
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金暂停大额申购（含定投及转
换转入）业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站
2020-03-05
4 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 上海证券报、证券日报、 2020-03-06
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 62页 共 63页
增东方财富证券为代销机构的公告 证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
5
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020-03-30
6
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-03-30
7
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购、定期转换、定期赎
回转申购业务费率优惠公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-04-14
8
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020-04-21
9
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-05-07
10
华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020-05-07
11
华宝基金关于旗下部分基金新增陆享
基金公司为代销机构的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-05-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200101-202
00630
10,000,450.0
5
-
-
10,000,450.05
29.41
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份
额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金
在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的
市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风
险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华宝中证 500增强 2020年中期报告
第 63页 共 63页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020年 8月 31日
