对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华宝海外中国混合(241001)

华宝海外中国成长混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










华宝海外中国成长混合型证券投资基金 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 31日 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。





华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录


§1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................... 6 2.5 信息披露方式 ............................................................... 6 2.6 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................ 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............


14 §5 托管人报告 ................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明





14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................ 14 6.2 利润表 .................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 17 6.4 报表附注 .................................................................. 18 §7 投资组合报告 ............................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 39 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................


40 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 4页 共 56页


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .............................................. 40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..............


41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................ 47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................


49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............


49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......


50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......


50 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...........


50 7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................


51 §9开放式基金份额变动 ......................................................... 51 §10 重大事件揭示 .............................................................. 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 53 10.8 其他重大事件 ............................................................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 55 §12 备查文件目录 .............................................................. 56 12.1 备查文件目录 ............................................................. 56 12.2 存放地点 ................................................................. 56 12.3 查阅方式 ................................................................. 56


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称


华宝海外中国成长混合型证券投资基金 基金简称


华宝海外中国混合 基金主代码


241001 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2008年 5月 7日 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


105,887,754.56份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明


投资目标


主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国 经济增长,追求资本长期增值。 投资策略


本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析, 主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、 债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的 风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金 资产总值的 60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。 业绩比较基准


中证海外内地股指数。 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


周雷 李申 联系电话


021-38505888 021-60637102 电子邮箱


xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、400-820-5050、 021-38924558 021-60637111 传真


021-38505777 021-60635778 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街1号院 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 6页 共 56页


纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 1号楼 邮政编码


200120 100033 法定代表人


孔祥清 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人


项目


境外投资顾问


境外资产托管人


名称


英文


- The Bank of New York Mellon Corporation 中文


- 纽约梅隆银行 注册地址


- One Wall Street New York,NY10286 办公地址


- One Wall Street New York,NY10286 邮政编码


- NY10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.fsfund.com 基金中期报告备置地点


本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基 金托管人办公场所。 2.6 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中 心 58楼


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


26,595,040.97 本期利润


25,932,981.86 加权平均基金份额本期利润


0.1731 本期加权平均净值利润率


9.25%


本期基金份额净值增长率


11.86%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 7页 共 56页


期末可供分配利润


-13,330,364.05 期末可供分配基金份额利润


-0.1259 期末基金资产净值


213,696,291.17 期末基金份额净值


2.018 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


101.80%


注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 3.54% 1.53% 7.29% 1.20% -3.75% 0.33% 过去三个月 11.92% 1.47% 17.24% 1.35% -5.32% 0.12% 过去六个月 11.86% 1.99% 6.93% 1.74% 4.93% 0.25% 过去一年 23.88% 1.49% 18.93% 1.36% 4.95% 0.13% 过去三年 33.03% 1.47% 29.27% 1.24% 3.76% 0.23% 自基金合同生效起 至今 101.80% 1.42% 47.59% 1.63% 54.21% -0.21% 注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 8页 共 56页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过 6个月内完成建仓,截至 2008年 11月 6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。 3.3 其他指标


无 §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2020 年 6 月 30日),正在管理运作的证券投资基金分别为:华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券 投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝 货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先 进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券 投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 9页 共 56页


价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证 券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游 股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券 投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优 选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证 券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健 回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证 券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、 华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万 物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优 势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普 香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华 宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基 金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金 (LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置 混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式 指数证券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基 金(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基 金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债 券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指 数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合 型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华 宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升 级混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指 数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙 头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝 政策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 10页 共 56页


券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金(QDII)、华宝宝惠纯债 39个月定期开放债券型证券 投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)、华宝成长策略混合型证券投资基金、华 宝红利精选混合型证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


周欣 本基金基 金经理、 华宝香港 精选混合 基金经理 2009 年 12 月 31 日 - 21年 硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴 黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从 事证券研究投资工作。2009年 12月加入 华宝基金管理有限公司,曾任海外投资管 理部总经理。2009年 12月起任华宝海外 中国成长混合型证券投资基金基金经 理。2015年 9月至 2017年 8月任华宝中 国互联网股票型证券投资基金基金经 理。2018年 6起月任华宝港股通香港精选 混合型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


无 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝海外中国成长 混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最 大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.4.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 11页 共 56页


央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。





本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年港股市场在新冠肺炎全球蔓延、欧美股市大幅下跌、原油价格大幅波动等因素冲击下 大幅下跌,按照人民币计价,上半年恒生指数下跌 11.6%,恒生国企指数下跌 10.9%,中证海外内 地指数在互联网龙头权重公司带动下上涨 6.9%。1月中旬中美两国正式签署第一阶段贸易协议, 带动人民币汇率反弹和港股上涨。1 月中旬开始,发源于武汉的新冠疫情迅速爆发并向全国各省 区蔓延。中国政府果断实施武汉封城、其他地区减少社交聚集的严厉隔离措施,使得疫情形势稳 定改善。严格的社交隔离措施造成正常的社会经济活动的短期中断,对餐饮、酒店、航空、影视 娱乐、线下商贸等行业造成严重冲击。港股春节开市后一度重挫,其后随疫情缓解而有所反弹。3 月份疫情在欧美地区迅速扩散,由于这些国家初期准备不足、应对不力,欧美股市因此大幅下跌。 叠加沙特阿拉伯发起原油价格战引发原油价格暴跌,两周之内美股多次因暴跌引发熔断。欧美股 市和原油市场暴跌导致全球各资产类别的流动性压缩和风险偏好下降,港股一度遭到大面积无差 别抛售。


其后美国联储连续两次临时大幅降息,且开启无上限量化宽松政策,美国国会批准总额两万 亿美元的财政刺激计划,使得美国市场的流动性危机得以缓解。四五月欧美新增确诊病例开始企 稳或缓慢下降。流动性宽松政策以及欧美逐步解除社会封锁政策使得投资者风险偏好上升,推动 美国股市大幅反弹,尤其是科技股持续保持强势。港股也在流动性状况舒缓和风险偏好上升推动 下反弹,科技、医疗、消费反弹较多。4 月份 美国 WTI 原油期货曾由于原油储存设施接近满库 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 12页 共 56页


而跌到史无前例的负值,其后在 OPEC和其他主要石油输出国达成全面减产协议后原油价格反弹企 稳。5 月下旬,今年因疫情而推迟召开的全国人大三次会议决定推动香港有关国家安全立法,引 起市场担心引发香港社会不稳定和中美政治摩擦,一度市场因此下跌。其后因美国制裁措施影响 有限,港股因此反弹。


按照 MSCI中国行业分类指数表现来看,上半年表现最好的是受到疫情影响较少或者相对受益 的医疗保健、信息科技类和必选消费板块,表现最弱的是受到国际原油价格下跌拖累的能源板块, 以及金融和公用事业板块。上半年鉴于疫情在中国迅速得到良好控制,中国的防疫形势保持基本 平稳,复工复产进展顺利,且欧美疫情爆发一个多月后总体提趋于缓和,国际市场流动性充裕, 我们在投资运作中保持了较高的股票仓位,且侧重布局于受益于中国稳定内需的行业比如物业管 理、民办高教、水泥等行业,回避出口占比较多行业。投资组合跑赢业绩基准。


4.5.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 11.86%,同期业绩比较基准收益率为 6.93%。


4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年下半年,我们对港股市场的总体走势继续保持乐观。在疫情冲击之下,中国 GDP 一季度同比下降 6.8%,而二季度在疫情防控常态化的环境下 GDP同比增长 3.2%,显示出中国经济 的强大韧性。相比欧美其他国家,中国的复工复产进行得最早,抗疫过程中民众的配合度高,整 个社会协调一致,下半年疫情控制的稳定度也相对较高。中国全年有望实现接近 3%的经济增长。 当前欧美日各主要央行都采取了极度宽松的货币政策,采取负利率政策的国家增多,而其他国家 的无风险收益率也创出接近于零的历史新低。只要不出现大规模的疫情再次严重爆发,则国际市 场极度宽松的流动性可能推动部分资金流入估值较低收益较为确定的区域股票市场比如港股市 场。当前各国都在积极推进新冠肺炎疫苗的研发,目前已有多款疫苗进入临床三期试验,有望在 年底之前取得积极成果。一旦疫苗研发取得突破性进展,则将极大地提升投资者风险偏好,并推 动世界经济加速复苏。香港国安法立法通过之后,有助于香港的社会安定。美国将于今年 11月进 行总统大选,目前的美国共和党政府由于疫情控制不力在政治上较为被动,未来几个月可能试图 通过挑起中美外交摩擦为选举造势,对港股走势可能有短期扰动影响,但不会改变市场总体上行 的走势。上半年估值较高的成长股板块包括医药、信息科技、必选消费板块由于受益于疫情下的 需求提升推动股价大幅上涨,目前板块估值较高,需要一定时间消化。一旦新冠疫苗研发成功, 则上半年表现落后的周期股、价值股可能跑赢高估值成长股。我们拟利用成长股板块调整的机会 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 13页 共 56页


选择估值合理、成长持续性强的个股进行布局,使得投资组合的行业配置更加均衡。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。


本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,由估 值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。


(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》相关规定,中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》的有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场 的情况,量化投资部根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收 益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提 出的建议或意见。必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员 会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 14页 共 56页


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。





报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


16,186,149.12 54,255,302.42 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 15页 共 56页


结算备付金





- - 存出保证金





131,923.00 - 交易性金融资产


6.4.7.2


197,346,168.78 305,531,558.65 其中:股票投资





197,346,168.78 305,531,558.65 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





3,715,409.53 3,788,898.82 应收利息


6.4.7.5


1,527.39 10,499.25 应收股利





4,003,821.60 343,680.00 应收申购款





477,982.59 398,216.52 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





221,862,982.01 364,328,155.66 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





12.36 88.20 应付赎回款





7,518,644.86 5,011,786.64 应付管理人报酬





332,430.80 537,218.08 应付托管费





64,639.31 104,459.07 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


112,683.64 75,706.10 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


138,279.87 225,488.73 负债合计





8,166,690.84 5,954,746.82 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


105,887,754.56 198,677,641.53 未分配利润


6.4.7.10


107,808,536.61 159,695,767.31 所有者权益合计





213,696,291.17 358,373,408.84 负债和所有者权益总计





221,862,982.01 364,328,155.66 注: 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 2.0180元,基金份额总额 105887754.56份。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 16页 共 56页


6.2 利润表


会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





29,579,735.90 51,862,352.53 1.利息收入





108,547.21 64,871.32 其中:存款利息收入


6.4.7.11


108,547.21 64,871.32 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





29,578,001.71 7,981,567.47 其中:股票投资收益


6.4.7.12


25,136,193.48 996,433.10 基金投资收益


6.4.7.13


- - 债券投资收益


6.4.7.14


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


- - 股利收益


6.4.7.17


4,441,808.23 6,985,134.37 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


-662,059.11 44,627,744.46 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





360,279.69


-962,304.87


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


194,966.40 150,474.15 减:二、费用





3,646,754.04 4,824,103.24 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


2,520,398.80 3,609,899.83 2.托管费


6.4.10.2.2


490,077.54 701,924.92 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.20


543,245.22 417,002.21 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 17页 共 56页


7.其他费用


6.4.7.21


93,032.48 95,276.28 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





25,932,981.86 47,038,249.29 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





25,932,981.86 47,038,249.29 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:华宝海外中国成长混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 198,677,641.53 159,695,767.31 358,373,408.84 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- 25,932,981.86


25,932,981.86 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-92,789,886.97 -77,820,212.56 -170,610,099.53 其中:1.基金申 购款


18,753,746.44 15,948,269.42 34,702,015.86 2.基金赎 回款


-111,543,633.41 -93,768,481.98 -205,312,115.39 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


105,887,754.56 107,808,536.61 213,696,291.17 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 282,889,293.84 129,698,403.20 412,587,697.04 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 18页 共 56页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 净利润)


- 47,038,249.29


47,038,249.29 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-36,914,545.08 -21,900,268.08 -58,814,813.16 其中:1.基金申 购款


37,667,055.68 20,736,300.34 58,403,356.02 2.基金赎 回款


-74,581,600.76 -42,636,568.42 -117,218,169.18 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


245,974,748.76 154,836,384.41 400,811,133.17 注:报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





黄小薏


向辉


张幸骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 华宝海外中国成长混合型证券投资基金(原名为华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基 金、华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 333 号《关于同意华宝兴业海外中国成长股票 型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已 于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝 兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 462,646,980.69元,业经普华永道中 天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 052号验资报告予以验证。经向中国证监会 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 19页 共 56页


备案,《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》于 2008年 5月 7日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 462,709,489.02份基金份额,其中认购资金利息折合 62,508.33 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有 限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。


根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华宝兴业海外 中国成长股票型证券投资基金于 2015年 7月 22日公告后更名为华宝兴业海外中国成长混合型证 券投资基金。


根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业海外中国成长混合型 证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝海外中国成长混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投 资工具,其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司, 中国公司指收入的 50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级 为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美 国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。本基金各类资产配置 的比例范围是:股票占基金资产总值的 60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。本 基金的业绩比较基准原为 MSCI China Free指数(以人民币计算);自 2017年 8月 23日起,本 基金的业绩比较基准变更为中证海外内地股指数。


本基金的财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020年 8月 31日批准报 出。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝海外中国成长混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 20页 共 56页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财 务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。





6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


-


6.4.5.2 会计估计变更的说明


-


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税 务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试 点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 21页 共 56页





对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基 金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。


(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行 税法规定缴纳印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


16,186,149.12 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


16,186,149.12 注:于 2020 年 6 月 30 日,活期存款包括人民币活期存款 8,327,053.76 元,港元活期存款 8,590,280.22元(折合人民币 7,846,336.97元)和美元活期存款 1,802.16元 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 22页 共 56页


6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


164,136,661.27 197,346,168.78 33,209,507.51 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


164,136,661.27 197,346,168.78 33,209,507.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


1,527.39 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


- 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 23页 共 56页


应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


1,527.39 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


112,683.64 银行间市场应付交易费用


- 合计


112,683.64 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


18,772.27 应付证券出借违约金


- 预提费用 119,507.60 合计


138,279.87 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 198,677,641.53


198,677,641.53 本期申购


18,753,746.44


18,753,746.44


本期赎回(以“-”号填列)


-111,543,633.41


-111,543,633.41


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


105,887,754.56


105,887,754.56


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 24页 共 56页


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -56,965,846.46 216,661,613.77 159,695,767.31 本期利润


26,595,040.97 -662,059.11 25,932,981.86


本期基金份额交易 产生的变动数


17,040,441.44 -94,860,654.00 -77,820,212.56 其中:基金申购款


-3,904,548.88 19,852,818.30 15,948,269.42 基金赎回款


20,944,990.32 -114,713,472.30 -93,768,481.98 本期已分配利润


- - - 本期末


-13,330,364.05 121,138,900.66 107,808,536.61 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


102,129.38 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


5,833.86 其他


583.97 合计


108,547.21 6.4.7.12 股票投资收益


6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


25,136,193.48 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


25,136,193.48 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 25页 共 56页


卖出股票成交总额


189,145,541.31


减:卖出股票成本总额


164,009,347.83


买卖股票差价收入


25,136,193.48


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


6.4.7.13 基金投资收益


本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益


6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成


本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


无 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入


无 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入


无 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 26页 共 56页


6.4.7.16 衍生工具收益


本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.17 股利收益


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


4,441,808.23 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


4,441,808.23 6.4.7.18 公允价值变动收益


单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-662,059.11 股票投资


-662,059.11 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-662,059.11 6.4.7.19 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


194,966.40 合计


194,966.40 6.4.7.20 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


543,245.22 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 27页 共 56页


银行间市场交易费用


- 合计


543,245.22 6.4.7.21 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


29,835.26 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行费用 35.00 其他 3,489.88 合计


93,032.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆 银行”)(The


Bank of New York Mellon Corporation) 境外资产托管人 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 ( Warburg


Pincus Asset Management,L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 28页 共 56页


华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


本基金本报告期内与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


2,520,398.80 3,609,899.83 其中:支付销售机构的客户维护费


446,476.67


742,222.19


注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


490,077.54 701,924.92 注:支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 29页 共 56页


6.4.10.2.3 销售服务费


无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


无 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


基金合同生效日(2008年 5月 7日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


2,594,043.39 2,594,043.39 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


2,594,043.39 2,594,043.39 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


2.45%


1.05%


注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 30页 共 56页


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


纽约梅隆银行


7,857,794.47


4.41


88,900,057.80


49.37


中国建设银行股 份有限公司


8,328,354.65


102,129.52


24,710,106.49


64,821.95


注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限 公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况


本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


金额单位:人民币元


股票 代码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


940HK 中国 动物 保健 品 2015年 3月 30 日 重大事 项 0.01 - - 518,000 2,298,221.28 4,731.40 - 注::根据香港联合交易所有限公司于 2020年 1月 24日发布的《关于中国动物保健品有限公司取 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 31页 共 56页


消上市地位》的通告,由 2020年 1月 30日上午 9时起,中国动物保健品有限公司的上市地位将 根据除牌程序予以取消。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报 告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审计部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 32页 共 56页





本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于大型股份制商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本报告期末,本基金未持有债券投资(上年度末:同)。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 33页 共 56页


赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额 不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析


无 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上 市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 34页 共 56页


透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 16,186,149.12 - - - 16,186,149.12 存出保证金 131,923.00 - - - 131,923.00 交易性金融资产 - - - 197,346,168.78 197,346,168.78 应收利息 - - - 1,527.39 1,527.39 应收股利 - - - 4,003,821.60 4,003,821.60 应收申购款 1,924.10 - - 476,058.49 477,982.59 应收证券清算款 - - - 3,715,409.53 3,715,409.53 资产总计


16,319,996.22 - - 205,542,985.79 221,862,982.01 负债























应付赎回款 - - - 7,518,644.86 7,518,644.86 应付管理人报酬 - - - 332,430.80 332,430.80 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 35页 共 56页


应付托管费 - - - 64,639.31 64,639.31 应付证券清算款 - - - 12.36 12.36 应付交易费用 - - - 112,683.64 112,683.64 其他负债 - - - 138,279.87 138,279.87 负债总计


- - - 8,166,690.84 8,166,690.84 利率敏感度缺口


16,319,996.22 - - 197,376,294.95 213,696,291.17 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 54,255,302.42 - - - 54,255,302.42 交易性金融资产 - - - 305,531,558.65 305,531,558.65 应收利息 - - - 10,499.25 10,499.25 应收股利 - - - 343,680.00 343,680.00 应收申购款 497.02 - - 397,719.50 398,216.52 应收证券清算款 - - - 3,788,898.82 3,788,898.82 资产总计


54,255,799.44


-


-


310,072,356.22


364,328,155.66


负债























应付赎回款 - - - 5,011,786.64 5,011,786.64 应付管理人报酬 - - - 537,218.08 537,218.08 应付托管费 - - - 104,459.07 104,459.07 应付证券清算款 - - - 88.20 88.20 应付交易费用 - - - 75,706.10 75,706.10 其他负债 - - - 225,488.73 225,488.73 负债总计


- -


-


5,954,746.82


5,954,746.82


利率敏感度缺口


54,255,799.44


-


-


304,117,609.40


358,373,408.84


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 36页 共 56页


项目


本期末


2020年 6月 30日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


12,758.39 7,846,336.97 - 7,859,095.36 交易性金融资 产


331,360.2 4 197,014,808.54 - 197,346,168.78 应收股利


- 2,286,257.75 - 2,286,257.75 应收利息


- 1.89 - 1.89 应收证券清算 款


- 2,608,411.08 - 2,608,411.08 资产合计


344,118.6 3 209,755,816.23 - 210,099,934.86 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


344,118.6 3 209,755,816.23 - 210,099,934.86 项目


上年度末


2019年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















银行存款


12,567.62 10,041,240.28 - 10,053,807.90 交易性金融资 产


361,741.0 9 305,169,817.56 - 305,531,558.65 应收利息


0.07 - - 0.07 应收证券清算 款


- 3,788,898.82 - 3,788,898.82 资产合计


374,308.7 8 318,999,956.66 - 319,374,265.44 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 37页 共 56页


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1. 所有外币相对 人民币升值 5% 10,504,996.74 15,968,713.27


2. 所有外币相对 人民币贬值 5% -10,504,996.74 -15,968,713.27


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分 析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产总值的 60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位:人民币元


以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


374,308.7 8 318,999,956.66 - 319,374,265.44 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 38页 共 56页


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


197,346,168.78


92.35


305,531,558.65


85.26


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


197,346,168.78 92.35


305,531,558.65 85.26


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准上 升 5% 9,683,774.58 12,607,434.97


2.业绩比较基准下 降 5% -9,683,774.58 -12,607,434.97


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险


无 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 39页 共 56页





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额 197,341,437.38 元,属于第三层次的余额为 4,731.40元,无属于第二层次的余额(上 年度末:第一层次的余额 305,526,920.50元,第三层次的余额为 4,638.15元,无第二层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关 股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


于本报告期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为 4,638.15元,本期 计入损益的利得为 97.53元,计入损益的利得计入利润表中的公允价值变动收益等项目。使用重 要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市场法及相关估值技术确定(于上年度末,归属于第三 层次的金融工具的金额为 4,540.62元,计入损益的损失为-467,399.75元,计入损益的损失计入 利润表中的公允价值变动收益等项目。使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市场法 及相关估值技术确定)。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况





金额单位:人民币元


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 40页 共 56页


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


197,346,168.78 88.95


其中:普通股


197,014,808.54 88.80


存托凭证


331,360.24 0.15


优先股


- -


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


16,186,149.12 7.30 8


其他各项资产


8,330,664.11 3.75 9


合计


221,862,982.01 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


金额单位:人民币元


国家(地区)


公允价值


占基金资产净值比例(%)


中国香港 197,014,808.54 92.19 美国 331,360.24 0.16 合计


197,346,168.78 92.35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合


金额单位:人民币元


行业类别








公允价值


占基金资产净值比例(%)


基础材料 10,450,541.49 4.89 消费者非必需品 53,258,042.39 24.92 消费者常用品 10,948,123.69 5.12 能源 2,573,076.14 1.20 金融 7,052,539.90 3.30 医疗保健 4,731.40 - 工业 23,431,466.92 10.96 信息技术 56,630.62 0.03 电信服务 3,412,378.46 1.60 公用事业 9,330,853.67 4.37 房地产 76,827,784.10 35.95 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 41页 共 56页


合计


197,346,168.78 92.35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


金额单位:人民币元


序 号


公司名称(英文)


公司名 称(中 文)


证券 代码


所 在 证 券 市 场


所属 国家 (地 区)


数量(股)


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1


EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV


永升生 活服务


1995 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


1,702,000


18,624,130.17


8.72


2


FRANSHION PROPERTIES


中国金 茂


817 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


3,666,000


18,249,399.88


8.54


3


TIMES PPT


时代中 国控股


1233 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


1,096,000


14,335,511.61


6.71


4


Hope Education Group Co Ltd


希望教 育


1765 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


5,622,000


13,608,063.90


6.37


5


China Yuhua Education Corp Ltd


宇华教 育


6169 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


2,022,000


11,746,213.53


5.50


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 42页 共 56页


6


LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO


龙光地 产


3380 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


914,000


11,454,072.61


5.36


7


ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS


中升控 股


881 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


273,000


10,697,432.72


5.01


8


CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP


新高教 集团


2001 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


2,282,000


10,671,985.48


4.99


9


Country Garden Services Holdin


碧桂园 服务


6098 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


320,000


10,522,334.50


4.92


10


CHINA NATIONAL BM-H


中国建 材


3323 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


1,216,000


9,163,199.63


4.29


11


WH GROUP LTD


万洲国 际


288 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


1,489,000


9,030,720.51


4.23


12


COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO


碧桂园


2007 HK


香 港 联 中国 香港


898,000


7,808,595.21


3.65


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 43页 共 56页


合 交 易 所


13


WEICHAI POWER CO LTD


潍柴动 力


2338 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


458,000


6,040,769.94


2.83


14


SUNAC ORD


融创中 国控股 有限公 司


1918 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


200,000


5,927,947.13


2.77


15


SINOTRUK HONG KONG


中国重 汽


3808 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


270,000


4,944,675.16


2.31


16


CHINA KEPEI EDUCATION GROUP


中国科 培教育 集团有 限公司


1890 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


672,000


3,830,129.76


1.79


17


XINAO GAS HLDGS


新奥能 源


2688 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


47,000


3,743,466.64


1.75


18


CHINA LIFE INSURANCE


中国人 寿


2628 HK


香 港 联 合 交 易 中国 香港


250,000


3,562,248.66


1.67


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 44页 共 56页





19


PICC PROP & CASUALTY


中国财 险


2328 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


598,000


3,490,291.24


1.63


20


ANTON OILFIELD Equity


安东油 田服务


3337 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


6,124,000


2,573,076.14


1.20


21


China Tower Corporation Limited


中国铁 塔


788 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


1,896,000


2,372,567.21


1.11


22


Changsha Broad Homes Industria


远大住 工


2163 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


155,400


2,268,231.69


1.06


23


CHINA RESOURCE POWER


华润电 力


836 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


270,000


2,246,682.83


1.05


24


China Everbright Greentech Ltd


中国光 大绿色 环保


1257 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


777,000


2,164,614.10


1.01


25


COFCO Meat Holdings 中粮肉 食


1610 HK


香 港 中国 香港


820,000


1,917,403.18


0.90


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 45页 共 56页


Limited


联 合 交 易 所


26


ANHUI CONCH CEMENT C


海螺水 泥


914 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


27,000


1,287,341.86


0.60


27


CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H


龙源电 力


916 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


296,000


1,176,090.10


0.55


28


TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINDS


时代邻 里


9928 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


113,923


1,094,678.98


0.51


29


Beijing Enterprises Urban Reso


北控城 市资源


3718 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


656,000


814,896.35


0.38


30


CHINA MOBILE LTD


中国移 动(香 港)


941 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


17,000


812,101.35


0.38


31


KWG PROPERTY HOLDING LTD


合景泰 富集团


1813 HK


香 港 联 合 交 中国 香港


36,000


428,127.49


0.20


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 46页 共 56页


易 所


32


China Lodging Group


华住酒 店集团 有限公 司


HTHT US


美 国 证 券 交 易 所


美国


1,040


258,061.93


0.12


33


TENCENT HOLDINGS


腾讯控 股有限 公司


700 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


500


227,709.90


0.11


34


ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR


阿里巴 巴


BABA US


美 国 证 券 交 易 所


美国


48


73,298.31


0.03


35


SUNNY OPTICAL TECH


舜宇光 学科技


2382 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


500


56,630.62


0.03


36


MINTH GROUP LTD


敏实集 团


425 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


2,000


40,280.81


0.02


37


Galaxy Entertainment Group


银河娱 乐


27 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


700


33,727.19


0.02


38


Geely 吉利汽 175 香 中国 2,000


22,286.89


0.01


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 47页 共 56页


Automobile Holdings Limited


车控股 有限公 司


HK


港 联 合 交 易 所


香港


39


RENRUI HUMAN RESOURCES TECHN


人瑞人 才


6919 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


500


14,111.99


0.01


40


SANDS CHINA LTD


金沙中 国有限 公司


1928 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


300


8,330.18


0.00


41


CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD


中国动 物保健 品


940 HK


香 港 联 合 交 易 所


中国 香港


518,000


4,731.40


0.00


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计买入金额


占期初基金资产净 值比例(%)


1 China Tower Corporation Limited 788 HK 9,134,777.50 2.55 2 CHINA NEW HIGHER EDUCATION GROUP 2001 HK 8,431,145.05 2.35 3 CHINA SHIPPING DEVEL 1138 HK 7,308,891.47 2.04 4 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 5,439,622.03 1.52 5 SINOTRUK HONG KONG 3808 HK 3,754,341.77 1.05 6 SUNAC ORD 1918 HK 2,614,788.22 0.73 7 China Yuhua 6169 HK 2,539,151.72 0.71 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 48页 共 56页


Education Corp Ltd 8 Hope Education Group Co Ltd 1765 HK 2,533,654.34 0.71 9 WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK 2,130,534.04 0.59 10 Changsha Broad Homes Industria 2163 HK 1,786,348.36 0.50 11 HUANENG POWER INTL 902 HK 1,451,510.25 0.41 12 CHINA KEPEI EDUCATION GROUP 1890 HK 1,325,235.59 0.37 13 Poly Property Development Co L 6049 HK 1,279,749.58 0.36 14 CHINA RESOURCE POWER 836 HK 1,230,489.11 0.34 15 LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO 3380 HK 1,211,612.26 0.34 16 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 1995 HK 1,161,181.66 0.32 17 CHINA MOBILE LTD 941 HK 844,004.60 0.24 18 Beijing Enterprises Urban Reso 3718 HK 832,128.11 0.23 19 ChinaOverseasPrope rtyHoldingsLimited 2669 HK 647,870.56 0.18 20 RENRUI HUMAN RESOURCES TECHN 6919 HK 608,141.23 0.17 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.5.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元


序号


公司名称(英文)


证券代码


本期累计卖出金额


占期初基金资产净 值比例(%)


1 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 1995 HK 36,082,242.19 10.07 2 RENRUI HUMAN RESOURCES TECHN 6919 HK 14,352,453.14 4.00 3 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 12,151,103.19 3.39 4 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 9,899,428.44 2.76 5 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 9,255,554.62 2.58 6 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 8,994,185.39 2.51 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 49页 共 56页


7 FRANSHION PROPERTIES 817 HK 8,964,579.16 2.50 8 Country Garden Services Holdin 6098 HK 8,257,270.70 2.30 9 CHINA SHIPPING DEVEL 1138 HK 6,505,927.26 1.82 10 WINTEAM PHARMACEUTIC 570 HK 6,337,228.29 1.77 11 China Tower Corporation Limited 788 HK 5,739,904.75 1.60 12 BYD ELECTRONIC INTL 285 HK 4,883,636.24 1.36 13 CHINA NATIONAL BM-H 3323 HK 4,599,931.56 1.28 14 MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690 HK 4,434,415.07 1.24 15 Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD 1478 HK 4,365,958.07 1.22 16 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 4,170,980.92 1.16 17 SUNAC ORD 1918 HK 3,855,950.18 1.08 18 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 3,576,430.59 1.00 19 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 3,338,704.51 0.93 20 HUANENG POWER INTL 902 HK 3,088,658.50 0.86 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元


买入成本(成交)总额


56,486,017.07 卖出收入(成交)总额


189,145,541.31


注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 50页 共 56页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注








7.11.1





基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.11.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


131,923.00 2


应收证券清算款


3,715,409.53 3


应收股利


4,003,821.60 4


应收利息


1,527.39 5


应收申购款


477,982.59 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


8,330,664.11 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 51页 共 56页


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


37,306 2,838.36 2,706,951.14 2.56


103,180,803.42 97.44


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,549,177.99 1.4630


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


>100 §9 开放式基金份额变动


单位:份


基金合同生效日(2008年 5月 7日)基 金份额总额


462,709,489.02 本报告期期初基金份额总额


198,677,641.53 本报告期基金总申购份额


18,753,746.44 减:本报告期基金总赎回份额


111,543,633.41 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


105,887,754.56


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 52页 共 56页


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动


2020年 5月 20日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,经公司董事会审议通过,聘任周 雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 53页 共 56页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华创证券


25,745,220.14


10.48%


20,596.31


7.55%


-


中信证券


33,144,158.50


13.49%


26,515.49


9.72%


-


申万宏源


18,136,490.29


7.38%


36,272.98


13.29%


-


Daiwa Capital


Markets Hong Kong Limited


1,789,725.82


0.73%


715.89


0.26%


-


INSINET


PACIFIC LIMITED


68,247,430.67


27.78%


20,474.18


7.50%


-


Goldman Sachs


Asia LLC


8,560,751.00


3.49%


12,841.14


4.71%


-


China


Tnternational Capital corporation HK Securities Ltd


40,938,685.58


16.67%


81,877.38


30.00%


-


BOC


International Holdings 11,331,972.90


4.61%


16,997.96


6.23%


-


华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 54页 共 56页


Limited


光大证券


37,737,123.50


15.36%


56,605.71


20.74%


-


海通证券








-


招商证券








-


中金国际








-


JPMorgan Chase


Bank (China) Company Limited


-


-


-


-


-


-


注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:


(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会 和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密 的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人 员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; 适当的地域分散化。


(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。


2、本报告期租用的证券公司交易单新增:华创证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。 10.8 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于华宝海外中国成长混合型证券投 资基金 2020年开放日的提示性公告 中国证券报、基金管理 人网站 2020-01-14 2 华宝海外中国成长混合型证券投资基 金 2019年第 4季度报告 基金管理人网站 2020-01-21 3 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-01-21 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 55页 共 56页


4 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 增东方财富证券为代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-03-06 5 华宝海外中国成长混合型证券投资基 金 2019年年度报告 基金管理人网站 2020-03-30 6 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-03-30 7 关于华宝现金宝货币基金 E类份额转 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 回转申购业务费率优惠公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-04-14 8 华宝海外中国成长混合型证券投资基 金 2020年第 1季度报告 基金管理人网站 2020-04-21 9 华宝基金关于旗下部分基金新增陆享 基金公司为代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-05-27 10 华宝海外中国成长混合型证券投资基 金招募说明书(更新) 基金管理人网站 2020-05-30 11 华宝海外中国成长混合型证券投资基 金招募说明书摘要(更新) 基金管理人网站 2020-05-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


个人


1


20200326-202 00630


30,945,279.9 8


0.00


0.00


30,945,279.98


29.22


产品特有风险


报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在 遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市 场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险, 保护持有人利益。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息


无 华宝海外中国混合 2020年中期报告 第 56页 共 56页


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同;


华宝海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书;


华宝海外中国成长混合型证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;





基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 12.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2020年 8月 31日